sistema central de risco de crédito - scr

26/07/2002

Sistema Central de Risco de Crédito -

SCR

Agenda

• Avaliação da recepção dos documentosAvaliação da recepção dos documentos– Crítica sintática – Crítica semântica– Tratamento das instituições em atraso

• Participação das Ifs no projeto Participação das Ifs no projeto – Casos de uso de interesse das Instituições– Devolução de informações

• Consulta individualConsulta individual• Consulta agregadaConsulta agregada

• AlteraçõesAlterações– Leiaute 3020 e 3030– Leiaute 3026– Carta-Circular

Avaliação da Recepção de Documentos

• Objetivos da primeira data-base do projeto Objetivos da primeira data-base do projeto

Validar a construção da base de dados

– Instituições Financeiras

Preencher a base de dados com informações, incluindo a data-base maio

• Objetivo atualObjetivo atual

Validar o processo de recepção de documentos

– Banco Central

– Validação Semântica - verificação da consistência das informações

– Aferição da compatibilidade interna dos dados; – Documento 3030 x Cosif, Cadoc 4010; – Documento 3020 x documento 3030.

• 51 críticas semânticas51 críticas semânticas

Processo de validação

• Carta-Circular 3025Carta-Circular 3025– Validação Sintática - verificação da estrutura e

formatação do arquivo, – Tags – Tipos de dados informados – Códigos – Campos obrigatórios;

• Cerca de 600 críticas sintáticasCerca de 600 críticas sintáticas

• Validador

•Docs XML

•Críticas de avaliação

•MSGs de erro

Processo de validação

PSTA Server FS Connect

Data SetOS/390

Segmento OMVS

Mainframe (Unix)

Mainframe

OS390

JAVA1

Validação dos arquivos Etapa 1

DB2ControleAplicação Web

•Tratamento dos Erros•Relatórios de processamento

Área no OMVS

JAVA2

Validação dos arquivos Etapa2 DB2

Operacional

• Envio de relatório para IF.

Main

fram

e

Pla

tafo

rma B

aix

a

Críticas sintáticas

• Atendimento a dúvidasAtendimento a dúvidas– Equipe específica dedicada– Transparência pela Carta Circular 3024– Cerca de 200 atendimentos por escrito a 120 IFs

• Principais dúvidas (24/07)Principais dúvidas (24/07)– 37% - negócio– 35% - informações sobre resultado do processamento– 18% - leiautes– 10% - multas por atraso

• ValidadorValidador– Cerca de 21% das IFs não conheciam o Validador

Ainda há grandes Instituições com problemas nessa fase do processo de validação

Críticas semânticas

• Montagem das conciliações transpareceu pertinência de Montagem das conciliações transpareceu pertinência de mudanças normativamudanças normativa– Outros créditos

• Criação de rubrica específica para registro de outros créditos com Criação de rubrica específica para registro de outros créditos com característica de créditocaracterística de crédito

– Leasing• Cessões de operações e direitosCessões de operações e direitos• Créditos por antecipação de valor residualCréditos por antecipação de valor residual• Bens não de uso própriosBens não de uso próprios

– Câmbio• Distinção entre ACC e financiamento a exportação na validaçãoDistinção entre ACC e financiamento a exportação na validação• Separação das rendas a receber vinculadas à créditoSeparação das rendas a receber vinculadas à crédito

• TemporariamenteTemporariamente, optou-se por dilatar o patamar de , optou-se por dilatar o patamar de erro aceitávelerro aceitável

• Paulatinamente novas críticas serão habilitadasPaulatinamente novas críticas serão habilitadas

Críticas semânticas

• Críticas aplicadas Críticas aplicadas

Validação do Documento 3030 Tipo de Crítica Quantidade

Comparação com COSIF 31 Validações internas do documento 4 Comparações com data-base anterior 1 Erro de Duplicidade de Registros 2

Total 38

Validação do Documento 3020 Tipo de Crítica Quantidade

Comparação com o Doc 3030 4

Validações internas do documento 4 Comparações com data-base anterior 1 Duplicidade de Registros 4

Total 13

Tratamento das Instituições em atraso

• Atraso na devolução das críticas semânticas Atraso na devolução das críticas semânticas comprometeu objetivo de validar a construção da comprometeu objetivo de validar a construção da base de dados pelas Ifsbase de dados pelas Ifs

Este, entre outros aspectos, será levado à diretoria para avaliar a aplicação de multas

• Críticas aplicáveis ao 3030 sofreram intensa avaliação• Críticas aplicáveis ao 3020 são vinculadas ao

recebimento do 3030

Tratamento das Instituições em atraso

• As normas de multa permanecem em vigor tendo As normas de multa permanecem em vigor tendo por base:por base:– Avaliação dos atrasos– Prontidão da correção dos erros– Evolução na construção dos arquivos– Sucesso no envio e validação dos documentos– Diligência no atendimento à supervisão

• Em avaliação:Em avaliação:– Convocação de reunião de Instituições em atraso

• Permanência em vigor das regras de multaPermanência em vigor das regras de multa• Prazo limite para validação dos arquivos. Prazo limite para validação dos arquivos. • Restrição ao uso central de riscoRestrição ao uso central de risco• Restrições adicionaisRestrições adicionais

Casos de uso de interesse das Instituições

• Família UC07Família UC07– UC07 - Corrigir Dados do Doc

3020– UC13 - Consultar Correções

Dados Doc 3020– UC61 - Corrigir Dados Doc 3030– UC62 - Consultar Correções

Dados Doc 3030

• Família UC17Família UC17– UC17 - Consultar Inform.

Consolidada de um Determinado Cliente

• Família UC11Família UC11– UC11– Solicitar Arquivo com a

posição de seus clientes– UC10 - Solicitar Arquivo com a

Posição de Clientes por Lote

• Família UC66Família UC66– UC66 - Solicitar Exclusão de

Documento

• Família UC48Família UC48– UC48 – Registrar Decisões

Judiciais e Vícios de Contrato– UC60 - Consultar Liminares

Existentes

• Família UC05Família UC05– UC05 - Validar Doc.3030 - Etapa 2– UC04 - Validar Doc.3020 - Etapa 2– UC02 - Validar Doc.3020 - Etapa 1– UC01 - Validar Doc.3030 - Etapa 1

– Agenda sugerida para reuniões com represen-tantes indicados pelas instituições/associações de classe

Casos de uso de interesse das Instituições

• Já validado (protótipo arquitetural)Já validado (protótipo arquitetural)– Família UC05 Validar Doc.3030 - Etapa 2

• 1a quinzena de agosto 1a quinzena de agosto – Família UC07 Corrigir Dados do Doc 3020– Família UC66 Solicitar Exclusão de Documento

• 1a semana de setembro1a semana de setembro– Família UC48 Registrar Decisões Judiciais e Vícios de Contrato

• 3a semana de setembro3a semana de setembro– Família UC17 Consultar Inform. Consolidada de um Determinado

Cliente– Família UC11 Solicitar Arquivo com posição de clientes

Devolução de informações

• Projeto prevê devolução de informaçõesProjeto prevê devolução de informações– Início da devolução está vinculado à qualidade

dos dados– Sempre mediante autorização

• Formas de devolução:Formas de devolução:Individual – dados de um cliente

Carteira de crédito – posição de todos devedores individualizados (3020)

Grupo de devedores – posição de clientes autorizados


– A vencer• Vencidos de 1 a 14 + a Vencidos de 1 a 14 + a

vencer até 60 diasvencer até 60 dias• 60 a 18060 a 180• 180 a 360180 a 360• 180 a 360 180 a 360 • 360 a 720360 a 720• 721 a 1080 721 a 1080 • 1081 a 1440 1081 a 1440 • 1441 a 1800 1441 a 1800 • 1801 a 5400 1801 a 5400 • acima de 5400acima de 5400

– Vencidos• 15 a 3015 a 30• 30 a 60 30 a 60 • 60 a 9060 a 90• 90 a 18090 a 180• Mais de 180Mais de 180

•Informações a serem devolvidas Informações a serem devolvidas

–Informações consolidadas por prazo de vencimento e agregadas para o SFN


Modalidade (inclui garan-tias fidejus. Prestadas) --

Operação de 1 cliente 13 meses SFN -- Variação cambial

Por característica das garantias prestadas

título descontado

Identificação dos clientes -- Dados de Balanço

Dados para clientes acima de R$ 5 MM em 1 data base

--Classificação de risco do Cliente

Dados do grupo econômico --

listagem dos CNPJs / CPFs --

Operação na data base na IF

Consulta a dados informados pela IF

Outras Modalidades --Operação na data base na IF

Modalidade x Classif. de risco

prestador de garantia fidejussória

Operação de 1 cliente 1 data base na IF

todas operações --Informação deta-lhada por operação

Sugestão Inicial de Navegabilidade para o caso de uso 17

detalha uma data base por modalidade sem identificar credor

UC17- Consultar Informação Consolidada de um Determinado Cliente

JAVA

DB2Operacional

– IF identifica o cliente – Opções de consulta da posição no SFN, detalhadas por links

– Obrigação em relação ao SFN por modalidade

– Coobrigações do cliente como modalidade

Consulta situação

do cliente no SFN

• Condições para receber os dados

•ter arquivo validado para a data-base solicitada, e

•a IF deve ter autorização do cliente

web

Institu

ição

Bacen


• Informações dos clientes em carteiraInformações dos clientes em carteira– Criação de tag como atributo do cliente que identifica a

autorização – Solicitação via web– Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc

3081)– Limitações no número de consultas

• Informações de grupos de clientesInformações de grupos de clientes– Envio de arquivo com clientes (Doc 3080) via PSTA– Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc

3081)

JAVA

DB2Operacional

FS

• Job noturno

PSTA Server

se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo.

Consulta situação

de recepção SFN

• Quantas IFs já enviaram • % do total de IFs, • Volume em R$ • % deste volume em relação ao esperado.

web

Solicita Base de dados

• Condições para receber arquivos • Ter arquivo validado para a data-base solicitada, e

• a IF deve ter informado autorização positiva na ultima data-base enviada.

JAVAweb

UC11 Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes

Institu

ição

Bacen

• Consequências:Consequências:– Se a IF tinha um cliente com Resp.total superior

à R$ 5.000 em janeiro e não em maio, este cliente não vai constar no arquivo gerado para janeiro;

– Se a IF tem cliente autorizado em maio, que não era cliente em janeiro, mas tinha dívidas no SFN no mês, este cliente vai constar no arquivo gerado para janeiro;

– Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo.

UC11 Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes

Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo.

UC10 Solicitar Arquivo com a Posição de Clientes por Lote

JAVA2

• Job noturno

FSPSTA Server

Envia arquivo com CNPJs dos clientes

•Condições: • O arquivo 3030 e 3020 da IF precisa estar recebido e validado para a data-base• A autorização será presumida pelo Sistema

web Consulta situação

de recepção SFN

• Quantas IFs já enviaram • % do total de IFs, • Volume em R$ • % deste volume em relação ao esperado.

JAVA1

DB2Operacional

Institu

ição

Bacen

Alterações de leiaute – Doc 3020

– Inclusão como campo do cliente a existência de autorização para consulta (AutorzcAutorzc)

– Inclusão como campo da operação a data da primeira informação negativa (DtPrimNegDtPrimNeg)

– Inclusão do campo modalidade do principal contrato renegociado ou recuperado do prejuízo (ModRenegcModRenegc)

– Informar no campo modalidade da operação as submodalidades das operações consolidadas


– CNPJs deverão ser informados com 8 dígitos e CPFs com 11 dígitos.

– Utilização do Idbacen para clientes não identificados

• Apenas quando o Unicad estiver funcionando;Apenas quando o Unicad estiver funcionando;• Dados mínimosDados mínimos

– Jurídica – Nome da empresa / País da sede / Cidade da sede

– Física – Nome da pessoa / Data de nascimento / nome da mãe / país de nacionalidade

– Caso possua CPF ou CNPJ, sistema mostra opções com semelhanças aos dados cadastrados


– Dados de balanço• Caso a IF disponha de balanço individualizado e Caso a IF disponha de balanço individualizado e

consolidado (do grupo), deverão ser enviados os 2 consolidado (do grupo), deverão ser enviados os 2 balançosbalanços

• Inclusão da informação dos CNPJs dos Participantes Inclusão da informação dos CNPJs dos Participantes do Balanço (do Balanço (PartBalancoPartBalanco))

• Inclusão de rubricas consolidadoras (ex: ativo Inclusão de rubricas consolidadoras (ex: ativo circulante que consolida as rubricas envolvidas)circulante que consolida as rubricas envolvidas)

– Tipo de classificação alterada para A3 • Antes era N2Antes era N2

Alterações de leiaute – Anexos

– Vendor e Compror como submodalidade de empréstimo e de financiamento

– Domínio específico para tipo de pessoa no caso de "Operação adquirida / negociada com coobrigação da cedente" (cessão - do lado da cessionária)

– Criação do Anexo 21: Tipo de classificação (da agência de rating).

• RatingRating do emissordo emissor• Fora do conceito classificações referentes a: Fora do conceito classificações referentes a: emissões emissões

específicas, títulos de LP, de depósitos bancários, de qualidade específicas, títulos de LP, de depósitos bancários, de qualidade de Ifs, de administradores, de risco de fundos, de financiamento de Ifs, de administradores, de risco de fundos, de financiamento bancário, de depósito etcbancário, de depósito etc

• Distinção entre Distinção entre ratingsratings nacionais (br) e nacionais (br) e ratingsratings internacionais internacionais

Alterações sugeridas à C.Circular 2999

– Item 1

– Item 3 incluir inciso IX

– Item 3 incluir inciso X

(...)

3.0.9.58.20-120-1 Créditos Cedidos Sem Coobrigação - Ligadas Não Financeiras;

(...)

IX - autorizaçãoautorização: aquela prevista no art. 3o da Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, necessária para a consulta das informações do cliente pela instituição financeira;

X - data da primeira informação negativadata da primeira informação negativa: aquela a partir da qual o cliente deixou de cumprir a obrigação financeira assumida.


– Item 4 alterar inciso VII

– Item 4 alterar inciso IX

– Item 4 incluir inciso XV

VII - em se tratando de créditos baixados como prejuízo, informar as operações de forma individualizada, admitindo-se, para aqueles já classificados como prejuízo para aqueles já classificados como prejuízo na data-base de agosto de 2002, o encaminhamento de forma consolidada por cliente, sem a identificação do código do contrato baixado;

IX - no campo "taxa efetiva anualtaxa efetiva anual", informar a taxa efetiva equivalente aos juros pré-fixados incidentes no curso normal da operação, adicionalmente ao indexador da operação;

XV - nos dados do balanço, informar o balanço balanço individualizado e o balanço consolidadoindividualizado e o balanço consolidado do grupo do cliente, disponíveis para a data-base de referência, identificando as empresas consideradas em cada balanço.


– Item 6 • Esclarecer a hipótese de aquisição de créditos de Esclarecer a hipótese de aquisição de créditos de

instituição financeirainstituição financeira

– Item 6 inciso II letra dd) "modalidade da operação", a da coobrigação assumida a da coobrigação assumida em cessão, securitização de crédito ou negociação de em cessão, securitização de crédito ou negociação de certificados ou cédulas de crédito bancário.certificados ou cédulas de crédito bancário.

6. Nas operações de cessão de crédito, de securitização e de negociação de cédulas de crédito bancário ou certificados de cédula de crédito bancário a instituição financeirafinanceira cedente, nas hipóteses de ter como contraparte empresa direta ou indiretamente ligada não ligada não referida no art. 2referida no art. 2oo, parágrafo único, da Circular 3.098, de , parágrafo único, da Circular 3.098, de 20022002, conforme definição constante da Resolução 2.107, de 31 de agosto de 1994 ou de coobrigar-se ou reter risco de qualquer outra forma, deve :


– Item 6 inciso III• padronizar a informação da base de cálculo de títulos padronizar a informação da base de cálculo de títulos

descontadosdescontados

– Item 7• Cessão adquirida de não financeirasCessão adquirida de não financeiras

7. A instituição financeira cessionária, na hipótese de adquirir créditos, cédulas de crédito bancário ou certificados de cédula de crédito bancário com coobrigação ou qualquer outra forma de retenção de risco por parte da cedente,da cedente, instituição financeira, deve informar apenas a posição desses contratos, indicando nos campos:

III – considerar esses créditos (objetos de cessão) na determinação do "valor total dos títulos descontados" e do "valor dos títulos descontados e liquidados", se couber.


– Item 10 inciso I

– Item 10 inciso III letra g • créditos acima de R$ 5MMcréditos acima de R$ 5MM

– Item 12 inciso I incluir letra f • Doc 3020Doc 3020

g) a modalidade do principal contrato renegociado ou recuperado do prejuízo.

I - de valor contábil inferior a R$5.000,00 (cinco mil Reais) dos clientes com responsabilidade total igual ou igual ou superior a R$5.000,00 (cinco mil Reais) na data-base, consolidadas por cliente:

f) a autorização


– Item 16, e 17 – Operações judiciais16. A ordem judicial para exclusão ou alteração de informações deve ser cadastrada pela instituição financeira, a partir de 1o de outubro de 2002, observando-se a data-base de referência, o período para cumprimento da ordem e a determinação judicial. 17. As informações amparadas pela ordem judicial, para as datas-base subseqüentes a data-base de referência mencionada no item anterior, devem continuar sendo enviadas sem modificações nos Documentos 3020 - Dados Individualizados de Risco de Crédito e 3030 - Dados Agregados de Risco de Crédito, enquanto seus valores estiverem contabilizados nas rubricas passíveis de envio à Central de Risco de Crédito, sendo que:

I - no caso de exclusão, o sistema automaticamente excluirá o devedor no período de cumprimento da ordem; e II - no caso de alteração, obrigatoriamente as modificações determinadas judicialmente devem ser incluídas no sistema a cada envio de dados pelas instituições

Alterações sugeridas à Circular 3098

• Criar documento 3080 Criar documento 3080 – Utilizado para envio de CNPJs e CPFs a serem

pesquisados no caso de uso de consulta em lote– Existência tácita de autorização para devedores

enviados no arquivo

• Criar documento 3081Criar documento 3081– Devolução dos arquivos de informações com as

tags já existentes

sistema central de risco de crédito - scr

Documents