mai/2004 sistema de informações de crédito - scr febraban/abbc/abbi

Mai/2004

Sistema de Informações de Crédito - SCR

Febraban/ABBC/ABBI

Mai/2004

Agenda da Apresentação

• Introdução• Consulta às informações do SCR

– Consulta às informações via web Consulta às informações via web – UC 35 – Gerar Arquivos UC 35 – Gerar Arquivos – Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081– Geração de Arquivo Clientes em carteira Doc3082 Geração de Arquivo Clientes em carteira Doc3082 – Características do documento Características do documento

• Aspectos gerenciais da solicitação de arquivos • Autorizações para consulta • SCR e spread bancário • Desafios para as Instituições Financeiras • Desafios para o Banco Central • Informações Relevantes

Mai/2004

Introdução

Mai/2004

Documentos do sistema

• Documentos de envio mensal de dados– 3030 – Dados agregados3030 – Dados agregados– 3020 – Dados individualizados3020 – Dados individualizados

• Documentos e arquivos de devedores relevantes (envio semestral)– 3025 – Solicitações de devedores efetuada pelo Bacen3025 – Solicitações de devedores efetuada pelo Bacen– 3026 – Dados enviados pelas IFs3026 – Dados enviados pelas IFs

• Documentos e arquivos de devolução de dados– 3081 – Solicitação de geração de arquivos pelas IFs3081 – Solicitação de geração de arquivos pelas IFs– 3082 – Arquivo de dívida consolidada gerado pelo Bacen3082 – Arquivo de dívida consolidada gerado pelo Bacen

Instituição Financeira enviando DOCUMENTOSInstituição Financeira enviando DOCUMENTOS

Banco Central enviando ARQUIVOSBanco Central enviando ARQUIVOS

Mai/2004

Devolução e envio de arquivos CRC x SCR

Doc 3030Doc 3020Doc 3026

Rot

inas

de

Qua

lidad

e

BD BD ControContro

lele

BDBDOperacioOperacio

nalnal

Carga de

dados

Insti

tuiç

ão

Bacen

Internet

Web-Service

DocDoc308308

22

PSTAW10Doc3082

Sistema SCR

Insti

tuiç

ão

Bacen

Doc 3010 BDBD

PDEV300PDEV310

Sistema CRC (atual)

Mai/2004

Consulta às informações do SCR

Mai/2004

Consultas IFs

• Acesso web

30813081 30823082info. de dívida info. de dívida consolidada dos consolidada dos clientes solicitadosclientes solicitados

• Geração de arquivo - clientes solicitados no arquivo

1122

......

100.000100.000

AAÑAÑAAAAA

......

ÑAÑA

100 mil 100 mil ClientesClientes

50 mil 50 mil AutorizaçõesAutorizações

3082308250 mil - info. de 50 mil - info. de dívida consolidadadívida consolidada

30203020

• Geração de arquivo - clientes em carteira

Mai/2004

Formas de acesso aos dados do SCR

Geração de Arquivo – Clientes solicitados 3081308130823082

Geração de Arquivo – Clientes em carteira1122......

ClientesClientes

AAÑAÑA......ÑAÑA

AutorizaçõesAutorizações

3082308230203020

Acesso via web http://www.bcb.gov.br/scr

Acesso via web-service

InstituiçãoInstituiçãoFinanceiraFinanceira

Banco Banco CentralCentral

web

Acesso via web

1 – Na página do sistema, IF identifica o cliente pelo CNPJ/CPF

2 – IF consulta o cliente

a) consulta às próprias informações

b) consulta às informações no SFN

1 – Instituição prepara documento 3081 com clientes que deseja receber informações

2 – Instituição envia documento para Banco Central pelo PSAW10

3 – Banco Central recebe o arquivo

4 – A noite, Banco Central calcula as dívidas consolidadas do cliente em relação ao SFN

5 – Banco Central disponibiliza arquivo 3082 no PSTAW10

6 – Instituição recebe arquivo

Geração de Arquivo – Clientes solicitadosGeração de Arquivo – Clientes em carteira

1 – Instituição envia documento 3020 com seus devedores, preenchendo a tag “Autorização”

2 – Documento é processado e aceito na base de dados do SCR

3 – Instituição acessa a internet e solicita a geração de arquivos para sua carteira de clientes

4 – A noite, Banco Central busca na data-base mais recente, clientes que têm autorização

5 – Banco Central obtém as dívidas consolidadas do cliente em relação ao SFN

6 – Banco Central disponibiliza arquivo 3082 no PSTAW10

7 – Instituição recebe arquivo

Acesso via web-service

1 – Na página do sistema, IF recebe arquivos necessários para instalar web-service

2 – Computador da IF organiza as demandas para consulta

3 – Computador da IF encaminha solicitação de consulta ao SFN por meio do serviço web service

4 – Computador do Banco Central recebe pedido, processa e transmite informações “on line”

5 – Computador da IF recebe informações

Mai/2004

Consulta às informações via web

Mai/2004

Quanto de informação existe no SCR?

• Antes de acessar qualquer informação!!!!– Consultar condições de processamentoConsultar condições de processamento– Acessar Doc 3020Acessar Doc 3020

• IFs processadas• Volumes processados

Mai/2004

Acesso aos dados

• Info. consolidada no SFN– Síntese de Uma Data-baseSíntese de Uma Data-base– Fluxo de Vencimentos Fluxo de Vencimentos

ConsolidadosConsolidados– Histórico das 13 Datas-baseHistórico das 13 Datas-base– Modalidade x Data-baseModalidade x Data-base– Modalidade x Situação de Modalidade x Situação de

VencimentoVencimento

• Informação da própria IF– Síntese de Uma Data-baseSíntese de Uma Data-base– Fluxo de Vencimentos Fluxo de Vencimentos

ConsolidadosConsolidados– Histórico das 13 Datas-baseHistórico das 13 Datas-base– Modalidade x Data-baseModalidade x Data-base– Modalidade x Situação de Modalidade x Situação de

VencimentoVencimento– Modalidade x Nível de Modalidade x Nível de

RiscoRisco– Fluxo de Vencimentos Fluxo de Vencimentos

Consolidados por Nível de Consolidados por Nível de RiscoRisco

•Relatórios disponíveis SFN e info. da própria IF

Mai/2004

Valor que define o limite de R$ 5.000

Consultas às Informações do Cliente

• Resumo dos ConceitosCarteira Ativa (A)Carteira Ativa (A)

Prejuízo (B)Prejuízo (B)

Carteira de Crédito (A+B)Carteira de Crédito (A+B)

Repasses Interfinanceiros (C)Repasses Interfinanceiros (C)

Coobrigações (D)Coobrigações (D)

Responsabilidade Total (A+B+C+D)Responsabilidade Total (A+B+C+D)Crédito a Liberar (E)Crédito a Liberar (E)

Risco Total (A+B+C+D+E)Risco Total (A+B+C+D+E)

Mai/2004

Resumo dos Conceitos

– Exposição em Moeda EstrangeiraExposição em Moeda Estrangeira– Crédito Rotativo a LiberarCrédito Rotativo a Liberar– Campos Operações Amparadas por Medida JudicialCampos Operações Amparadas por Medida Judicial

• Operações Amparadas por Medida Judicial (Responsabilidade Total)

• Quantidade de Operações Amparadas por Medida Judicial

– Início do Relacionamento com o SFN e Início de Início do Relacionamento com o SFN e Início de Relacionamento com a IFRelacionamento com a IF

– Maior Responsabilidade TotalMaior Responsabilidade Total• Data-base

– ArredondamentoArredondamento• Reais mil

Mai/2004

Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081

Mai/2004

Geração de Arquivo Clientes Solicitados no Doc3081

• Doc3081 - Consulta dos Dados dos Clientes no SCR– Formato XMLFormato XML

• eXtended Markup Language

– Schema Schema • Schema é uma biblioteca de regras para o validador aplicar

sobre o documento XML• disponibilizado na página de leiautes, quando a funcionalidade

for colocada em produção

Mai/2004

Geração de Arquivo Clientes Solicitados no Doc3081

• Regras e limites para solicitação de 3082 por Doc3081– Quantidade de cliente por arquivo: máximo de Quantidade de cliente por arquivo: máximo de 10.00010.000– Quantidade de arquivos por mês: máximo de Quantidade de arquivos por mês: máximo de 2020

• Em função da demanda, esses limites podem ser alterados

– RegrasRegras• CPF (11 dígitos) e CNPJ (8 dígitos):

– CPFs incorretos não serão verificados

• Doc3081 esperado apenas depois do Doc3020 da respectiva data-base ser “Processado”

– Se enviado, documento será rejeitado

Mai/2004

Geração de Arquivo Clientes em carteira

Mai/2004

Geração de arquivo clientes em carteira

3020 – Abr/03Cliente 1 ACliente 22 ACliente 34 ÑACliente 83 A

3020 – Mai/03Cliente 1 ACliente 22 ACliente 34 ACliente 83 A

3020 – Jun/03Cliente 14 ACliente 25 ÑACliente 34 ÑACliente 109A

1 – Estamos no mês de maio e solicito a geração de arquivos para a database Maio. Quais clientes constarão do Doc 3082?

Cliente 1Cliente 22Cliente 34Cliente 83


2 – Chegou um novo arquivo e solicito a geração de informação para a data base Maio. Quais Clientes constarão do Doc 3082?

a – Por que o cliente 1 não é informado?

b – Por que o cliente 109 é informado?

a – E se solicito a geração para a data base Abril?

b – Porque nesse caso o cliente 34 é informado?


Mai/2004

Regras e limites

• Regras e limites para solicitação de 3082 via web– Impossibilidade de acesso: Impossibilidade de acesso:

• Durante o período em que recebemos parte relevante dos arquivos, a geração de arquivos não poderá ser solicitada

– Solicitações que estiverem na fila serão geradas se houver janela de processamento

• 9 dias – 4 dias antes da data-limite de envio dos Doc3030 e Doc3020, – o próprio dia limite e 4 dias depois

– Limite máximo de solicitações Limite máximo de solicitações • Podem ser solicitados no máximo 3 arquivos por mês para quaisquer datas

bases• Recomendamos às instituições baixar a base de dados mais antiga

– mensalmente a base de dados é atualizada e a data base mais antiga é retirada

Atenção: O envio de Doc3081 e o acesso web pode continuar nesse período

Importante: Nesse mês (Mai/04) a regra não está em vigor

Mai/2004

Doc3082 Características do

documento

Mai/2004

Arquivo 3082

• Independentemente da forma de solicitação de arquivo, o leiaute de devolução será idêntico

• A geração do arquivo é sempre Batch– Solicitar Arquivo Consolidado dos Clientes no SFNSolicitar Arquivo Consolidado dos Clientes no SFN– Doc3081 – Consulta dos Dados de Clientes no SFNDoc3081 – Consulta dos Dados de Clientes no SFN

3081308130823082

1122......

ClientesClientes

AAÑAÑA......ÑAÑAAutorizaçõesAutorizações

3082308230203020

Mai/2004

Arq 3082

• Arq3082 – Leiaute disponível na WEB– Clientes sem dívida no sistema – aparecem no arquivo Clientes sem dívida no sistema – aparecem no arquivo

de retorno sem dadosde retorno sem dados– Cliente com CNPJ/CPF mal formatado – aparecem no Cliente com CNPJ/CPF mal formatado – aparecem no

arquivo de retorno sem dadosarquivo de retorno sem dados

• Diversas informações sobre a geração do arquivo, as operações e o cliente. – Dados das operações com maior abertuiraDados das operações com maior abertuira

Nome Campo Descrição Tag Atributo

Modalidade da OperaçãoCódigo identificador da modalidade da operação. Assume os valores do Anexo 3. Mod -

Vinculação à Moeda Estrangeira

Operação referenciada em moeda estrangeira ou não. Quando não informado indica operação não referenciada à ME. Assume os valores do Anexo 18

VincME -

Valor do Vencimento1

Valor do fluxo de vencimentos dos créditos a vencer, créditos vencidos e créditos baixados como prejuízo e seus respectivos períodos. Quando não infomado indica saldo igual a zero. Atributo CodVenc

VlrVenc CodVenc

Mai/2004

Exemplo Doc 3082

Mai/2004

• Envio doc 3081 pode gerar mensagens de erro– Se houver erro:Se houver erro:

• Relatório com mensagens de erro• Regras aplicáveis são idênticas às da etapa 1 de qualquer

arquivo

• Se não houver erro:– Arquivo 3082Arquivo 3082

• Consulta ao processamento– Independente do modo de solicitação a consulta será Independente do modo de solicitação a consulta será

realizada na opção “Consulta a solicitações efetuadas”realizada na opção “Consulta a solicitações efetuadas”– Essa funcionalidade ainda não está disponível para Essa funcionalidade ainda não está disponível para

documentos 3081documentos 3081

Doc 3082 solicitado por arquivo

Mai/2004

Aspectos gerenciais da solicitação de arquivos

Mai/2004

Medida Judicial e Vício de Contrato

• Exclusão de cliente por medida judicial• Exclusão de operação por medida judicial• Exclusão de operação por vício de contrato

– Dados excluídos Dados excluídos não aparece nenhum dado não aparece nenhum dado

– Cliente 1» possui um empréstimo de R$ 10.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito em outras IFs

– Cliente 2» não possui nenhuma operações de crédito no SFN



– IF W » Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ 10.000 no SFN




– IF XYZ» Recebe uma ordem judicial efetua “exclusão do cliente por medida judicial” do Cliente 1




– IF XYZ» Recebe uma ordem judicial efetua “exclusão do cliente por medida judicial” do Cliente 1

– IF W » Consulta Cliente 1 nenhuma operação encontrada / nenhum dado apresentado» Consulta Cliente 2 nenhuma operação encontrada / nenhum dado apresentado

Mai/2004

Medida Judicial e Vício de Contrato

• Marcação sub judice por medida judicial– Dados exibidos normalmenteDados exibidos normalmente– Adicionalmente os dados também são considerados em Adicionalmente os dados também são considerados em

“Operações Amparadas por Medida Judicial”“Operações Amparadas por Medida Judicial”– Cliente 3

» possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito com outras IFs

– IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 no SFN

– IF XYZ » Recebe uma ordem judicial efetua “marcação sub judice por medida judicial” da operação de financiamento imobiliário do Cliente 3

– Cliente 3» possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 na IF XYZ» não possui operações de crédito com outras IFs





– IF XYZ » Recebe uma ordem judicial efetua “marcação sub judice por medida judicial” da operação de financiamento imobiliário do Cliente 3

– IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ 90.000 no SFN e adicionalmente verifica que ele possui 1 operação de R$ 90.000 “Amparada por Medida Judicial” / “Operações Sub Judice”

Mai/2004

Processamento

• Regras de geração de arquivo– A geração dos Doc3082 solicitado via Doc3081 antecede A geração dos Doc3082 solicitado via Doc3081 antecede

a geração dos Doc 3082 solicitado via weba geração dos Doc 3082 solicitado via web• Documentos 3081 prevalecem sobre solicitações via web

– A geração de arquivo compete com a carga de dados no A geração de arquivo compete com a carga de dados no banco de dados operacional dos documentos banco de dados operacional dos documentos 3030/3020/3026 de qualquer IF3030/3020/3026 de qualquer IF

• Processo de geração de arquivos ocorre de forma escalonada para evitar sobre-posições

Mai/2004

Processamento

• Solicitações de IFs distintas– Ordem cronológica decrescenteOrdem cronológica decrescente

• Solicitações da mesma IF– Momento 1Momento 1

• Ordem cronológica de recepção das solicitações de 3081

– Momento 2Momento 2• Depois de processada uma solicitação, a solicitação seguinte da

mesma IF é colocada no final da fila

Mai/2004

Tempo de resposta

• O tempo de resposta na geração de arquivos depende da demanda por informação

• Objetivo inicial a ser atingido na geração de informação é de cerca de 40 milhões de consultas/mês

Mai/2004

Uso de robô

• O uso de robô não será permitido pelo sistema

• As instituições devem trabalhar utilizando os arquivos como provedores de informação para integrar aos processos atuais

– Na próxima fase de desenvolvimento do SCR, o Banco Na próxima fase de desenvolvimento do SCR, o Banco Central incluiu uma solução de devolução de Central incluiu uma solução de devolução de informações utilizando tecnologia web service.informações utilizando tecnologia web service.

Mai/2004

Utilização das informações

Mai/2004

Compartilhamento de informação

• A devolução de informações foi planejada relacionando-se o processo de envio e a potencial utilização dos dados pelas instituições

X

X Utilização possível

Utilização provável

Ac

es

so

we

b

Ac

es

so

we

b-

se

rvic

e

30

82

- c

art

eir

a

30

82

clie

nte

s

so

licit

ad

os

(3

08

1)

Concessão de limite X X X

Análise de crédito X X X

Gestão de risco X

Gestão de carteira X

Prospecção X X

Concessão de limite X X

Análise de crédito X X X

Pré-aprovado X X

Gestão de risco X


Prospecção X X

Pré-aprovado X

Produtos p/ não clientes X

Gestão de risco X


Prospecção X

Atacado

Middle

Varejo

Mai/2004

Central de Risco SCR - Devolução via web

SCR - 3082 ou web-Service

Dívida consolidadaNúmero de faixas de vencimento 7 12 21

Modalidade e Sub/modalidade Sim Sim

Moeda Estrangeira ou Reais Sim Sim

Dados das últimas 12/13 datas-baes Sim Sim

Dados comportamentaisMaior Resp. Total últimos 13 meses Sim

Data-base da maior Resp. Total últimos 13 meses Sim

Quant. de instituiçòes financeiras Sim Sim Sim

Quant. de operações Sim Sim

Início do relacionamento com o SFN Sim

Conteúdo da base de dadosDívidas vencidas e a vencer Sim Sim Sim

Créditos baixados como prejuízo Sim Sim Sim

Coobrigações Sim Sim Sim

Repasses Interfinanceiros Sim Sim

Créditos a liberar Sim Sim

Cooperativas com cart. < R$ 2 milhões Sim

Medidas JudiciaisQuantidade de op. amparadas por Medida Judicial Sim Sim

Valor das op. amparadas por Medida Judicial Sim Sim

Situação de processamentoValor esperado Sim Sim

Quantidade de instituições esperada Sim Sim

A ser acrescido fase 1.2Risco indireto de op. com interveniência Sim Sim

Conteúdo: SCR x CRC

Mai/2004

Autorizações para consulta

Mai/2004

Autorização para consulta

• Lei Complementar 105– Art. 1º - As instituições financeiras conservarão sigilo em Art. 1º - As instituições financeiras conservarão sigilo em

suas operações ativas e passivas e serviços prestados. suas operações ativas e passivas e serviços prestados. • § 3o Não constitui violação do dever de sigilo:

– I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasile pelo Banco Central do Brasil;

• Resolução 2.724/00– “ “ Art. 3. As instituições mencionadas no art. 1. poderão Art. 3. As instituições mencionadas no art. 1. poderão

consultar as informações consolidadas por cliente consultar as informações consolidadas por cliente constantes do sistema, desde que constantes do sistema, desde que obtida autorização obtida autorização especifica do cliente para essa finalidadeespecifica do cliente para essa finalidade.”.”

Mai/2004

Autorização para consulta

• Autorização para acesso aos dados do cliente é imprescindível– Em qualquer hipótese de forma de acesso ao SCREm qualquer hipótese de forma de acesso ao SCR

• Caso 1

– Autorização deve ser conferida no momento da efetivação da consulta / Autorização deve ser conferida no momento da efetivação da consulta / envio do Documento 3081envio do Documento 3081

• Caso 2

– Considera as autorizações informadas no Doc3020 da última data-baseConsidera as autorizações informadas no Doc3020 da última data-base• Autorizações retiradas devem ser corrigidas pela web antes da solicitação do

arquivo

Acesso via web

Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081

Geração de Arquivo – Clientes em carteira

Mai/2004

SCR e spread bancário

Mai/2004

CRC: limitações do sistema atual

• A atual Central de Risco de Crédito já compartilha informações relevantes para a análise de risco mas...– O sistema está estruturado em consultas individuaisO sistema está estruturado em consultas individuais

• Não permite escala para incluir-se em processos automatizados

– O sistema precisa de linha dedicada para o SisbacenO sistema precisa de linha dedicada para o Sisbacen– A forma de acesso é pouco prática e estáticaA forma de acesso é pouco prática e estática

• A CRC só funciona sobre um software emulador de terminal 3270

• Resultados:– O número de consultas é relativamente pequenoO número de consultas é relativamente pequeno

• 2,5 milhões de consultas mês

– A informação não está incorporada a sistemas automatizados de A informação não está incorporada a sistemas automatizados de concessãoconcessão

Mai/2004

SCR–o que muda para o spread?

• O SCR permitirá um relevante aumento de escala no número de consultas– Devolução de arquivos permite a utilização da Devolução de arquivos permite a utilização da

informação em diferentes carteirasinformação em diferentes carteiras– Expectativa de devolução de 40 milhões de Expectativa de devolução de 40 milhões de

consultas/mêsconsultas/mês

Maior facilidade de acesso ao sistema

Aumento da quantidade de informação devolvida

Mai/2004

• Contudo...– O sistema ainda possui O sistema ainda possui alcance limitado no mercado varejoalcance limitado no mercado varejo– Limite de R$ 5.000 não atinge as principais modalidades de Limite de R$ 5.000 não atinge as principais modalidades de

financiamento das classes C e D:financiamento das classes C e D:• Varejo mole

• Linha branca

• Linha marrom

• Micro-eletrônica

• Micro-crédito

• CDC consumo

• Cheque especial PF

SCR–o que muda para o spread?

No momento, todo o esforço está dirigido na direção de viabilizar a utilização das informações com o valor atual.

Mai/2004

Desafios para as Instituições Financeiras

Mai/2004

Desafios

• Autorização– Instituições devem obter autorização específica dos clientes para Instituições devem obter autorização específica dos clientes para

acessar o sistemaacessar o sistema– Organizar o processo de consulta vinculando automaticamente à Organizar o processo de consulta vinculando automaticamente à

autorização não é trivialautorização não é trivial

• Versões dos documentos– O conteúdo do SCR varia ao longo do tempo, O conteúdo do SCR varia ao longo do tempo,

• Sistema de compartilhamento

• Tempestividade x compleitude da informação

– É necessário guardar contexto das decisões do processo de créditoÉ necessário guardar contexto das decisões do processo de crédito• Utilização na modelagem

Mai/2004

Desafios

• Qualidade de dados– Aumentar o padrão de qualidade da informação prestada ao sistemaAumentar o padrão de qualidade da informação prestada ao sistema

• Os valores informados têm qualidade em padrões adequados

– Principais desvios observados:Principais desvios observados:• Prestador de Garantia Fidejussória • Garantia Não Fidejussória, Seguro e Assemelhado• Taxa Efetiva Anual

– Percentual da taxa efetiva equivalente à parcela prefixada dos juros incidentes no curso normal da operação

• Taxa Referencial ou Indexador– identificação do tipo de taxa referencial ou indexador

• Variação Cambial • Doc3020 – CEP e Doc3030 – Localização

– identificação da dependência que concedeu a operação

• Porte das empresas– Visão do cliente pela Instituição Financeira

Mai/2004

Desafios

• Vinculação dados enviados aos dados recebidos – Confrontação da posição na instituição financeira (dados enviados) Confrontação da posição na instituição financeira (dados enviados)

com a posição do SFN (dados recebidos)com a posição do SFN (dados recebidos)

• Senhas de acesso– Circularização da informação traz benefícios para quem encaminha Circularização da informação traz benefícios para quem encaminha

dados corretos ao sistemadados corretos ao sistema– Reduz custos de auditoriaReduz custos de auditoria– Aumenta a qualidade dos dadosAumenta a qualidade dos dados– Convênios com instituições para fornecimento de senha/ acesso aos Convênios com instituições para fornecimento de senha/ acesso aos

dados do sistemadados do sistema

Mai/2004

Desafios

• Incorporação dos dados ao processo de crédito – 1– Exemplo 1 – Gestão de carteiras, filtro negocial para política de Exemplo 1 – Gestão de carteiras, filtro negocial para política de

créditocrédito• Qual o percentual de participação do banco nos créditos do cliente?• O quanto quero ficar exposto a este cliente?• Quais operações são o foco?

– Modalidades– Tipos de clientes– Classificações de risco

– Exemplo 2 – Gestão de carteira – perguntas freqüentesExemplo 2 – Gestão de carteira – perguntas freqüentes• Que operações estou “perdendo” para o mercado?

– Em que carteiras ou condições sou competitivo?– Aferição em relação ao desempenho real da carteira, com defasagem de 1

mês

• Para quais dos meus clientes, o mercado manteve, aumentou ou reduziu a exposição?

Mai/2004

Desafios

• Incorporação dos dados ao processo de crédito – 2– Exemplo 3 – modelagem de empresas – variáveisExemplo 3 – modelagem de empresas – variáveis

• Pequena empresa

• Média e grande empresa– aumento de inadimplência no SFN em percentual

– Exemplo 4 – modelagem de empresas – filtroExemplo 4 – modelagem de empresas – filtro

• Se , então não contratar

ParâmetroTotal

Vencida

Total

Vencida

baseDatabaseData

21

ParâmetroTotal

Vencida

Mai/2004

Desafios

• Incorporação dos dados ao processo de crédito – 3– Exemplo 5 – campanha de pré-aprovadoExemplo 5 – campanha de pré-aprovado

• Avaliação do comprometimento com o SFN em relação à capacidade de endividamento do cliente

– Operações em dia

• Filtros de atraso

– Exemplo 6 – gestão de carteira e cálculo de classificações de risco - Exemplo 6 – gestão de carteira e cálculo de classificações de risco - cliente (doc 3020)cliente (doc 3020)

• Critérios objetivos para aferir atraso e constatar evento de default

• Consistência e facilidade para back testing

Mai/2004

Desafios

• Incorporação dos dados ao processo de crédito – 4– Exemplo 7 – modelagem para financiamento de veículos – web-Exemplo 7 – modelagem para financiamento de veículos – web-

serviceservice• Integração das informações do SCR com demais bases de dados para

tratamento em modelos

– Exemplo 8 – Novo Acordo de CapitalExemplo 8 – Novo Acordo de Capital• Apuração sistemática da base de dados de crédito

– A base de dados é “auditada” pelo Banco Central todos os meses

• Probabilidade de Inadimplência (PD)• Perda dada inadimplência (LGD)

– Vinculação dos contratos renegociados e recuperações com dados dos principais contratos de origem

– Garantias e garantidores

• Exposição no momento da inadimplência (EAD)– Principais exposições da instituição– Modelagem prospectiva

Mai/2004

Desafios para o Banco Central

Mai/2004


• Concluir a entrega do SCR no primeiro semestre 2004– Dimensão do sistemaDimensão do sistema

• Maior base de dados do Bacen

• Arquivo mais complexo recebido pelo Bacen– Validador foi disponibilizado externamente pela primeira vez

• 740 páginas web • Cerca de 800.000 linhas de código• Cerca de 3.200 classes Java

– Projeto inovadorProjeto inovador– Recursos humanos especializadosRecursos humanos especializados– Custos de desenvolvimento relevantes Custos de desenvolvimento relevantes

• Orçamento contingenciado

– Respeito aos pré-requisitos das instituiçõesRespeito aos pré-requisitos das instituições• Correções pontuais e devolução de arquivos com performance são base

para implantação do SCR

Mai/2004


• Tempo de resposta– Tamanho da demanda por informação é desconhecidoTamanho da demanda por informação é desconhecido

• Velocidade de atendimento é decisiva para viabilizar decisões de crédito• Objetivo inicial a ser atingido na geração de informação é de cerca de

40 milhões de consultas/mês

• Precificação dos serviços prestados– Critério coerenteCritério coerente– Preço justo para viabilizar manutenção do sistemaPreço justo para viabilizar manutenção do sistema

• Data Warehouse– Produção de informações úteis para a compreensão do mercado de Produção de informações úteis para a compreensão do mercado de

crédito no Brasilcrédito no Brasil• Segmentação para viabilizar comparação entre instituições financeiras

– Posição competitiva

• Pesquisa no crédito

Mai/2004

Informações Relevantes

Mai/2004

Cronograma: Transição

• Consulta SFN pela web 08/03/04– Consultar Informações de Cliente – (IFs) Consultar Informações de Cliente – (IFs) dados do SFN dados do SFN

• SCR – produção controlada 21/05/04– Geração de arquivosGeração de arquivos– Correção de documentosCorreção de documentos

• SCR – produção plena Em avaliação – Desativação da CRCDesativação da CRC– Clientes passam a receber relatórios das CAPsClientes passam a receber relatórios das CAPs– Instituições permanecem enviando o Doc3010Instituições permanecem enviando o Doc3010

• Plano de contingência

– Final do mês de junho (?)Final do mês de junho (?)

Em produção

Em produção

Mai/2004

Comunicado 12.180

• Funcionalidades em produção• Objetivo da fase de produção controlada

– Período mínimo de 1 mêsPeríodo mínimo de 1 mês– Migração para produção implicará desativação da CRCMigração para produção implicará desativação da CRC– Permanece a obrigatoriedade de envio de docs e registro de Permanece a obrigatoriedade de envio de docs e registro de

medidas judiciais na CRC medidas judiciais na CRC

• Limites de utilização das funcionalidades– Disponível no siteDisponível no site

• Manutenção das orientações da Carta Circular 3126/04• Perfis de acesso disponíveis• Nova configuração da mesa de atendimento

Mai/2004

Facilidades oferecidas

• Treinamento em conjunto: Febraban, ABBC e ABBI– Cadastramento de medidas judiciaisCadastramento de medidas judiciais– Consulta às informações via webConsulta às informações via web– Geração de arquivo com clientes no SFNGeração de arquivo com clientes no SFN– Correção de Dados e Qualidade Correção de Dados e Qualidade

• Mesas de Atendimento– Transmissão e processamento dos arquivos Transmissão e processamento dos arquivos

• Nas regionais e no e-mail [email protected]

– Consultas e demais funcionalidadesConsultas e demais funcionalidades• (11) 3491-7714 / 7728 / 6436 / 6109 [email protected]

http://www.bcb.gov.br/scr

Site do SCR

mai/2004 sistema de informações de crédito - scr febraban/abbc/abbi

Documents