gestÃo de riscos financeiros aula de revisÃo - rav1

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

AULA DE REVISÃO - RAV1


AULA REVISÃO AV1

Na aula de hoje iremos :

Revisar as aulas com base em exercícios de

fixação;

Reforçar tópicos importantes do conteúdo da

disciplina;



AULA REVISÃO AV1

1) Uma empresa emitiu debêntures, está com

dificuldades e não honrou com suas obrigações.

Esse risco é conhecido como

a) Risco de imagem.

b) Risco de liquidez.

c) Risco de crédito.

d) Risco de mercado.

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

2) Quando o retorno do ativo equivale ao retorno de

mercado, esse tende a apresentar um beta:

a)Igual a 1;b)Menor que 1;c)Maior que 1;d)Igual a

zero.

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

3) Qual o indicador que apresenta a relação risco

retorno de um investimento ? :

a) Beta

b)Índice de Sharpe;

c) Stop-Loss;

d) Teste de Stress;

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

4) Risco que não pode ser eliminado e nem mesmo

reduzido pelo investidor . Em outras palavras, a

diversificação de ativos em uma carteira é ineficaz

para baixar o risco ?

a)Risco Econômico;

b)Risco Contábil;

c)Risco sistemático;

d)Risco específico

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

5) Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado

de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é

de 1,2, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o

retorno de mercado é de 11%. Calcular o retorno

estimado pela empresa :

a) 8,5%

b) 11,0%

c) 11,6%

d) 12,8%

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

6) Uma carteira é composta de dois ativos. Quando

a correlação entre esses ativos for negativa fará

com que o risco de carteira seja :

a) Positivo

b) Negativo

c) Maior

d) Menor

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

7) Se refere à possibilidade de que o governo do país em

questão, exercendo seu poder soberano, tome medidas

adversas aos investimentos realizados. Pode ser

exemplificado como um golpe de estado. É denominado

risco :

a) Contábil

b) Econômico

c) Político

d) De mercado

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

8) Com base nos retornos e riscos dos ativos abaixo :

Retorno Risco (DP)

Ativo A 9 3

Ativo B 7 2

Ativo C 3 0

Correlação (A,B) = 0,5

Calcular o Risco e Retorno de Carteira composta por 60%

de A e 40% de B.

a) 5,32 b) 2,31 c) 1,50 d) 2,54

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

9) Uma empresa possui uma carteira composta por

30% de A, 25% de B e 45% de C. Dado o beta de A

de 1; de B 1,5 e de C - 0,5, calcular o retorno da

carteira, sendo o retorno livre de risco de 5% e o

prêmio pelo risco de mercado de 3,5%.

a) 6,58% b) 15,25% c) 5,45% d) 8,75%

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

10) O duration modificado mede :

a) O coeficiente de variação

b) a taxa Interna de Retorno

c) O prazo médio ponderado do título de renda fixa

d) a elasticidade do preço em função da taxa de

juros.

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

11) A Santa Maria Material Esportivo selecionou cinco projetos

visando atender às suas necessidades de aumento na

capacidade de produção. Os dados resumidos, relativos a cada

um desses projetos, estão na seguinte tabela:

Projeto A B C D E

Retorno Esperado 20% 10% 20% 16% 30%

Desvio-Padrão 6% 4% 7% 5% 11%

Considerando o Risco Relativo (Risco/Retorno Esperado), indicar

o projeto mais recomendável. (Provão 2001 – Administração)

Exercicios


AULA REVISÃO AV1

12) As decisões financeiras devem ser tomadas em função dos

retornos e riscos esperados e do respectivo impacto dos mesmos sobre

o preço do ativo avaliado. O risco de um ativo individual, uma ação, por

exemplo, pode ser devidamente avaliado através da variabilidade dos

retornos esperados. Portanto, a comparação das distribuições

probabilísticas dos retornos relativas a cada ativo individual possibilita a

quem toma decisões perceber os diferentes graus de risco. Analise,

abaixo, os dados estatísticos relativos aos retornos de 5 ativos.

Projeto A B C D E

Retorno Esperado 15,0% 12,0% 5,0% 10,0% 4,0%

Desvio-Padrão 6,0% 6,6% 2,5% 3,0% 2,6%

Exercicios


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NESTA AULA, VOCÊ:

Revisou as aulas com base em exercícios de

fixação;

Reforçou tópicos importantes do conteúdo da

disciplina;

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