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    GERENCIAMENTO DE RISCOS FINANCEIROS (Dezembro/ 2017)

    O relatório de gerenciamento de risco foi produzido conforme a Circular nº 3.678 de 31/10/2013.

    O Conglomerado Prudencial Ourinvest (Banco, DTVM, Supplier Adm. e Supplier Cia.

    Securitizadora) controla o gerenciamento de riscos financeiros de forma segregada entre as empresas do

    Grupo Ourinvest (Banco e DTVM) e Grupo Suppliercard (Supplier Adm. e Cia. Securitizadora).

    Para fins de apresentação deste documento, os valores serão apresentados de forma consolidada a

    partir de setembro de 2016.

    a) Grupo Ourinvest

    O Grupo Ourinvest adota o gerenciamento de riscos financeiros para atender às necessidades

    próprias e de seus clientes, através de uma metodologia conservadora. A área de controle e gestão de riscos

    tem o objetivo de discorrer sobre riscos potenciais e manter sua estabilidade financeira. Os riscos inerentes

    a estas operações são: de crédito, de liquidez, de mercado e operacionais.

    A Administração do Grupo/Banco é responsável por estabelecer as políticas de risco a serem

    seguidas, definindo os limites de acordo com níveis aceitáveis de exposição. A responsabilidade de garantir

    o cumprimento das diretrizes de risco estabelecidas pela Administração é atribuída à área de controle de

    riscos, que mantém relação de independência das áreas de negócios e de processamento das operações.

    Estrutura de gerenciamento de risco

    A área está localizada fisicamente na Av. Paulista, 1.728 – e é composta da seguinte forma:

    Controle de Riscos

    COORDENADOR DE RISCOS

    ASSISTENTE DE RISCOS

    Risco de Crédito Gerenciamento de Capital Risco liquidez/Operacional Risco de Mercado

    DIRETORIA DE CÂMBIO E

    OURO

    DIRETORIA FINANCEIRA

    E INTERBANCÁRIA

    DIRETORIA

    ADMINISTRATIVA E

    CRÉDITO

    DIRETORIA FINANÇAS

    CORPORATIVAS E

    OPERAÇÕES

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    Normas Gerais das áreas de risco

    - Mensura, monitora, controla e elabora políticas e estratégias para as avaliações e atualizações anuais;

    - Identificação, mensuração, controle, e a mitigação dos riscos associados;

    - Identifica e faz análises prévias inerentes a novas atividades;

    - Oferece aconselhamento, orientação e técnicas especializadas às unidades de negócio;

    - Relata à Diretoria quando houver algum sinal de fraqueza ou deterioração financeira;

    - São adotadas sempre ações que minimizem o impacto no caso de ocorrência de eventos adversos.

    Risco de Crédito

    a) Objetivos e políticas de gerenciamento de Risco de Crédito

    O Risco de Crédito define-se como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não

    cumprimento pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos

    pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente de deterioração na classificação de

    risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação

    e aos custos de recuperação.

    Para o cumprimento da Resolução nº 2.682 do Banco Central do Brasil, as operações estão

    provisionadas de acordo com os parâmetros estabelecidos e através de critérios definidos nas

    normas internas da área de Risco de Crédito.

    b) Estratégia

    Toda a solicitação de crédito apresentada tem seus riscos avaliados de acordo com procedimentos

    internos estabelecidos para cada segmento.

    Estas avaliações envolvem uma análise técnica da capacidade do cliente em honrar os compromissos

    e as garantias apresentadas.

    c) Gerenciamento dos Riscos de Crédito

    No gerenciamento do Risco de Crédito, são utilizadas práticas e tecnologias para a mensuração,

    acompanhamento e análise revisional, considerando as concentrações de exposição por

    contrapartes, áreas geográficas, setores de atividades, porte de cliente, indicadores de inadimplência

    e de recuperação de crédito, coberturas securitárias e garantias. Realização de simulações de

    condições extremas (testes de estresse), considerando as alterações das condições de mercado e

    liquidez, se for o caso.

    d) Mensuração e Controle de Risco

    Para essas operações, são utilizados sistemas para avaliação da carteira de crédito, baseados em

    informações estatísticas, políticas de crédito, ferramentas de pontuação e de prevenção à fraude e

    lavagem de dinheiro.

    e) Comunicação e Informações de Mensurações

    O processo de comunicação e mensuração do gerenciamento do risco de crédito é realizado por

    meio de elaboração e distribuição de relatórios à Diretoria responsável.

    Exposição ao Risco de Contrapartes: Consiste na probabilidade de uma contraparte não cumprir suas

    obrigações financeiras, causando perdas ao Banco. Toda exposição ao risco de contraparte faz parte

    dos limites gerais de créditos concedidos aos nossos clientes, que são apurados por análise

    convencional de créditos. São saldo de disponibilidades em moeda estrangeira, operações na B3 S.A.

    – Brasil, Bolsa, Balcão e Títulos Privados.

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    Operações com venda de ativos financeiros – Créditos com Cartão: Parte dos contratos gerados pela

    utilização do cartão de crédito Suppliercard (Banco) junto aos estabelecimentos credenciados são

    cedidos ao Cartão de Compras Suppliercard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e a

    Supplier Cia Securitizadora de Créditos Financeiros, com o intuito de dar maior liquidez ao negócio.

    Os créditos que serão cedidos passam pela análise do custodiante (Oliveira Trust), para garantir que

    estes respeitem os critérios definidos no regulamento do Fundo e pela Agência estabelecedora do

    “Rating”, o que determina a qualidade e a transparência do processo.

    Instrumentos Mitigadores do risco de crédito: Nossa carteira, conforme quadro abaixo tem em

    dezembro de 2017 cerca de 62,08% de seus créditos, protegidos por seguros de crédito com

    seguradora de 1ª linha, garantias fidejussórias e alienação fiduciária de imóveis. Importante ainda

    ressaltar, que 80,81% das nossas operações de crédito são derivadas exclusivamente da utilização do

    cartão de crédito para compras com Notas Fiscais feitas em Estabelecimentos previamente analisados

    e contratados, para cliente com limite canceláveis a liberar, também com aprovação prévia,

    exclusivamente para compras naquele estabelecimento.

    QUADROS APRESENTADOS COM AS EXPOSIÇÕES AO RISCO DE CRÉDITO

    * Os saldos estão apresentados em milhares de reais, exceto quando indicado.

    EXPOSIÇÃO AO RISCO DE CRÉDITO

    Exposição Dez-17 Set-17 Jun-17 Mar-17 Dez-16

    Total de Exposições 325.448 280.068 238.651 274.821 267.793

    Média do Trimestre 310.478 257.856 247.088 266.395 262.342

    Participação dos 10 maiores 12,60% 14,52% 18,63% 16,38% 12,30%

    EXPOSIÇÃO AO RISCO DE CRÉDITO – PORTE DE CLIENTES

    Porte/Fator Dez-17 Set-17 Jun-17 Mar-17 Dez-16

    Varejo (75%) 95.873 73.689 41.690 42.073 53.828

    Demais clientes (100%) 229.575 206.379 196.961 232.748 213.965

    Total 325.448 280.068 238.651 274.821 267.793

    EXPOSIÇÃO AO RISCO DE CRÉDITO - GRUPO/BANCO DE CONTA CONTÁBIL

    Conta Dez-17 % Set-17 % Jun-17 % Mar-17 % Dez-16 %

    Operações de Crédito 63.160 19,41% 63.523 22,68% 50.018 20,96% 45.627 16,60% 43.978 16,42%

    Títulos e Créditos a receber S/Juros 262.288 80,59% 216.545 77,32% 188.633 79.04% 229.194 83,40% 223.815 83,58%

    Total 325.448 100,00% 280.068 100,00% 238.651 100,00% 274.821 100,00% 267.793 100,00%

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    EXPOSIÇÃO AO RISCO DE CRÉDITO - SETOR DE ATIVIDADE

    Atividade Dez-17 % Set-17 % Jun-17 % Mar-17 % Dez-16 %

    Comércio 197.295 60,63% 162.217 57,92% 154.009 64,53% 196.718 71,58% 193.236 72,16%

    Habitação 9.416 2,89% 6.405 2,29% 6.524 2,73% 6.668 2,43% 6.643 2,48%

    Indústria 46.997 14,44% 42.938 15,33% 22.236 9,32% 25.276 9,20% 23.312 8,71%

    Intermediários Financeiros 7 0,00% 3.111 1,11% 3.103 1,30% 11 0,00% 27 0,01%

    Outros Serviços 62.916 19,33% 59.154 21,12% 46.194 19,36% 44.670 16,25% 42.880 16,01%

    Rural 1.206 0,37% 1.064 0,38% 1.428 0,60% 933 0,34% 1.041 0,39%

    Pessoa Física 7.611 2,34% 5.179 1,85% 5.157 2,16% 545 0,20% 654 0,24%

    Total da Exposição 325.448 100% 280.068 100% 238.651 100,00% 274.821 100,00% 267.793 100,00%

    EXPOSIÇÃO AO RISCO DE CRÉDITO - REGIÃO GEOGRÁFICA

    Região Dez-17 % Set-17 % Jun-17 % Mar-17 % Dez-16 %

    Centro Oeste 55.616 17,09% 47.824 17,08% 46.210 19,36% 54.268 19,75% 51.211 19,12%

    Nordeste 44.184 13,58% 33.093 11,82% 30.315 12,70% 28.743 10,46% 34.910 13,04%

    Norte 13.452 4,13% 7.862 2,81% 9.447 3,96% 8.940 3,25% 6.827 2,55%

    Sudeste 129.122 39,67% 112.132 40,03% 86.865 36,40% 112.309 40,86% 105.125 39,25%

    Sul 83.074 25,53% 79.157 28,26% 65.814 27,58% 70.561 25,68% 69.720 26,04%

    Total da Exposição 325.448 100,00% 280.068 100,00% 238.651 100,00% 274.821 100,00% 267.793 100,00%

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