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Relatrio de Gerenciamento
de Riscos Pilar III
3T16
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Relatrio de Gerenciamento de Risco_3T16
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Sumrio
O Banco do Brasil .................................................................................................................................................. 10
1. Introduo ............................................................................................................................................... 11
1.1. Objetivo ................................................................................................................................................... 11
1.2. Principais Indicadores Regulatrios ........................................................................................................ 12
2. Gerenciamento de Riscos e de Capital ................................................................................................... 13
2.1. Governana Interna para Riscos e Capital .............................................................................................. 13
2.2. Definies Estratgicas ........................................................................................................................... 18
2.2.1. Riscos Relevantes ......................................................................................................................... 18
2.2.2. Apetite e Tolerncia a Riscos ........................................................................................................ 19
2.2.3. Polticas de Gerenciamento de Riscos e de Capital ...................................................................... 20
2.3. Processos de Comunicao e Informao .............................................................................................. 21
2.4. Objetivos do Gerenciamento de Riscos .................................................................................................. 22
2.5. Processos de Gesto dos Riscos ........................................................................................................... 22
3. Conglomerado Prudencial ....................................................................................................................... 24
3.1. Balanos Patrimoniais ............................................................................................................................. 25
3.2. Composio do Conglomerado Prudencial ............................................................................................. 28
3.3. Composio do Consolidado Divulgado.................................................................................................. 30
4. Capital ..................................................................................................................................................... 32
4.1. Detalhamento do Patrimnio de Referncia (PR) ................................................................................... 32
4.2. Patrimnio de Referncia Mnimo Requerido (PRMR) ............................................................................ 38
4.3. ndices de Adequao de Capital ............................................................................................................ 39
4.4. Avaliao de Suficincia e Adequao do PR ........................................................................................ 40
4.5. Razo de Alavancagem .......................................................................................................................... 41
5. Participaes Societrias ........................................................................................................................ 42
5.1. Avaliao das Entidades Ligadas ao Banco do Brasil (ELBB) ................................................................ 44
6. Gesto de Riscos .................................................................................................................................... 44
6.1. Risco de Crdito ...................................................................................................................................... 44
6.1.1. Poltica Especfica de Crdito ........................................................................................................ 44
6.1.2. Poltica e Mecanismos de Mitigao do Risco de Crdito ............................................................. 45
6.1.3. Processos e Estratgias para o Gerenciamento do Risco de Crdito ........................................... 45
6.1.4. Mensurao do Risco de Crdito ................................................................................................... 46
6.1.5. Instrumentos Mitigadores .............................................................................................................. 47
6.1.6. Exposio ao Risco de Crdito ...................................................................................................... 49
6.1.7. Exposio ao Risco de Crdito da Contraparte ............................................................................. 58
6.1.8. Aquisio, Venda ou Transferncia de Ativos Financeiros ............................................................ 61
6.1.9. Operaes com Ttulos e Valores Mobilirios Oriundos de Processos de Securitizao .............. 62
6.2. Risco de Mercado ................................................................................................................................... 63
6.2.1. Poltica Especfica de Risco de Mercado ....................................................................................... 63
6.2.2. Processos e Estratgias para o Gerenciamento do Risco de Mercado ......................................... 63
6.2.3. Polticas de Hedge ......................................................................................................................... 64
6.2.4. Derivativos ..................................................................................................................................... 64
Relatrio de Gerenciamento de Risco_3T16
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6.2.5. Mensurao do Risco de Mercado ................................................................................................ 67
6.2.6. Carteira de Negociao ................................................................................................................. 68
6.2.7. Carteira de No Negociao.......................................................................................................... 69
6.3. Risco de Liquidez .................................................................................................................................... 71
6.3.1. Poltica Especfica do Risco de Liquidez ....................................................................................... 71
6.3.2. Processos e Estratgias para o Gerenciamento do Risco de Liquidez ......................................... 71
6.3.3. Sistemas de Mensurao do Risco de Liquidez ............................................................................ 74
6.3.4. Apurao do Indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR) ............................................................ 75
6.4. Risco Operacional ................................................................................................................................... 78
6.4.1. Poltica Especfica do Risco Operacional ...................................................................................... 78
6.4.2. Processos e Estratgias para o Gerenciamento do Risco Operacional ........................................ 78
6.4.3. Avaliao do Risco Operacional .................................................................................................... 79
6.4.4. Mensurao do Risco Operacional ................................................................................................ 79
6.4.5. Mitigao do Risco Operacional .................................................................................................... 80
6.4.6. Controle do Risco Operacional ...................................................................................................... 80
6.5. Risco Socioambiental .............................................................................................................................. 80
6.5.1. Poltica Especfica de Responsabilidade Socioambiental .............................................................. 80
6.5.2. Estratgias para o Gerenciamento do Risco Socioambiental ........................................................ 81
6.6. Outros Riscos .......................................................................................................................................... 81
6.6.1. Risco de Estratgia ........................................................................................................................ 81
6.6.2. Risco de Reputao ...................................................................................................................... 81
6.6.3. Risco de EFPPS ............................................................................................................................ 82
6.6.4. Risco Legal .................................................................................................................................... 82
7. Programa de Testes de Estresse ............................................................................................................ 82
Relatrio de Gerenciamento de Risco_3T16
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