webinar premium indice1

8/12/2019 Webinar Premium Indice1

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http://www.zimbio.com/pictures/cJKJQKzsSBl/Markets+Poised+Steep+Drop+Stock+Futures+Trading/3HxroqtqRPv


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Primeiro precisamos falar doNDICE no presente, que oIbovespa.

Este ndice calculado com baseem uma carteira tericacomposta por cerca de 70 aes

de maior liquidez nos ltimosmeses. A Bovespa, diariamente,divulga no site a composio esuas regras.

O que ? IBOVESPA

www.bovespa.com.br

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br
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Seu valor em pontos :

Soma das cotaes x suas qtdestericas formam o ndiceibovespa (1968).

Cotado a cada 30s.

Em planilha pode se calcular em

tempo real. Na ltima queda de 9% chegou e

estar abaixo dos 10% mas noparou.

O que ?

www.bovespa.com.br

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br
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Agora que conhecemos o Ibovespa a vista, podemos falar do IbovespaFuturo, conhecido tambm por ndice futuro, ndice, ou mesmo comofuturo.

O ndice futuro um derivativoderiva de ativo - que indica aexpectativa do mercado para o valor do IBOVESPA NO FUTURO, ouseja, no dia do vencimento do contrato futuro.

O que o ndice Futuro

IBOVESPA + TAXA de expectativa (vamos usar aSelic) = valor do futuro.

se IBOVESPA 55.000 pontos

INDICE FUTURO = 55.000 x 1+(12%AA 22/252)= 55.546,86 pontos

ndice Futuro


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ndice Futuro

ndice futuro = ibovespa + taxas de juros

ndice futuro = ibovespano vencimento

O ndice Futuro o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato.O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.

futuro

ibovespa

taxa


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COMO FUNCIONA


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No mercado futuro negociamos, contratos futuros!Contratos futuros so acordos de compra/venda de um ativo para uma data

futura a um preo estabelecido entre as partes da negociao.

O que se negocia a variao em pontos do momentode entrada at o encerramento da posio.

No ndice cada ponto R$ 1,00.

Ento se o mercado est a 55.000, cada contrato vale R$ 55.000,00.

No mini:

Se o mercado est a 55.000, cada contrato vale R$ 11.000,00

No mini ndice cada ponto R$ 0,20, ento com 5 lotes cada 100

pontos vale 100 reais.

Contrato Futuro


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Assim, uma compra de cinco lotes de mini ndice a 55.000 seguida de vendados 5 lotes a 55.100, gera um lucro ou ajuste de 100 pontos ou R$100,00

O que se negocia a variao em pontos do momentode entrada at o encerramento da posio.

Compra de 5 x 55.000 x 0,2 = 55.000

Venda de 5 x 55 100 x 0,2 = 55.100

Ajuste = 55.10055.000 = R$100,00Se dormir posicionado a bolsa apura um valor de fechamento e AJUSTA todasas posies em abertos aps cada prego.

Isso reduz risco.

Contrato Futuro


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AJUSTES

O termo ajuste tem duas aplicaes.

Ajuste de fechamento do mercado.Se o ajuste de fechamento foi 54.532 ( mdia ponderada dos ltimos15 minutos de prego), ento os limites de mxima sero 55.985 e de

mnima 49.080.

Ajuste da sua posio.

comprado ou vendido

Seu preo de entrada ser ajustado para o defechamento da bolsa, recebendo ou pagando adiferena, dia aps dia at o seu encerramento.

Contrato Futuro


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12/52 Margem de garantia


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Alavancar em bolsa estar posicionado em uma quantidade financeira

acima do normal.Assim, com uma margem de 500 reais pode se operar 1 lote ou contrato

de mini ndice no daytrade, que vale....

11.000,00.

Assim se com 500 reais compro 1 mini ndice e ele sobe 1%, saindo de

55.000 para 55.550, meu ajuste foi de: 110,00 ( 550 x 0,2). Se os 500

reais valorizassem 1% o ganho seria 5 reais. 110/5= 22 X sobre a

margem.

Margem de garantia

Alavancagem


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Eddie Murphy

fundamentos e psicologia/Jonh Murphy AnaliseTcnica

Trading Places1993Trocando as Bolas

Imagine that2009 - Imagine s

Margem de garantia


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ndice GRANDE

mini NDICE


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ndice Mni ndice

Cdigo: IND

Liquidez: 5 em 5 contratos

Meses de vcto.: Meses Pares

Horrios: 10:00 as 18:30

Cdigo: WIN

Liquidez: 1 em 1 contratos

Meses de vcto.: Meses Pares

Horrios: o mesmo

Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00

Exemplo:

Fez uma compra de 10 contratos em 55.300

e vendeu em 55.800.

Ganho de 500 pontos ou R$ 500,00por contrato X 10 contratos = R$ 5.000,00

Cada 100 pontos equivalem a R$ 20,00

Exemplo:

Fez uma compra de 10 contratos em 55.300

e vendeu em 55.800.

Ganho de 500 pontos ou R$ 100,00por contrato X 10 contratos = R$ 1.000,00


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Hedge

Especulao

Objetivos dos contratos futuros de indice

Finalidades


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Hedge de ndice

Investidor tem uma carteira de aes de R$ 100.000,00(Petr4, Vale5, Ggbr4, Itsa4, Lren3, Bbdc4, Ogxp3, bvmf3)

O ndice futuro est 55.000 pontosSe cada mini-ndice vale 0,20 da cotao, ento 1 mini = R$ 11.000,00

Para fazer o hedge preciso vender 9 contratos de mini-ndice .

Cenrio 1 - Mercado caiu 10%

Minha carteira de aes est valendo R$90.000,00

Estou com lucro de R$ 10.000,00 na minhaposio vendida em mini-ndice

Resultado R$ 100.000,00

Cenrio 2 - Mercado subiu 10%

Minha carteira de aes est valendo R$110.000,00

Estou com prejuzo de R$ 10.000,00 na minhaposio vendida em mini-ndice

Resultado R$ 100.000,00

O HEDGE NO PERFEITO

Se sair algo ruim, com um clique d para proteger tudo !

Hedge


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Hedge de ndice

Hedge

Como proteger sua carteira usando Beta?

Para proteger sua carteira utilizando a

correlao por Beta:

Multiplique o seu financeiro atual de cada ao por seu Beta respectivo ( 60

meses o mais usual,

ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotaodo ndice, isso dar

o nmero de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o

mini multiplique por 5.


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Hedge de ndice

Hedge

Volume financeiro dasaes x seus Betas

____________________=

cotao do ndice

Lotes para

o hedge


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Especulao

Objetivo do Especulador = $$$

Especular


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Especulao

Comprar ou vender ndice to ou mais fcil

que comprar ou vender Petrobras na bolsa.

Se acredito que o ndice vai subir = comproSe acredito que ir cair = vendo* No precisa BTC nem nada do tipo

Especular


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Suportes e Resistncias

SUPORTE E RESISTENCIA

MDIAS MVEIS

IFR

BANDAS DE BOLINGER

ABERTURAMNIMA E MXIMA

SCALPER BOOK

Estratgias


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Estratgias

Atualizado :

Ativo Nome ltima VAR. Min Mx Qtt Bi Cng Dias teis Dif Pontos

I bo v I bo vesp a 58.338 3,26 56.498 58.589 9.670

in dv11 I nd . o ut ub ro 58.850 3,14 57.000 59.180 207.000 28 512

win v11 Min i o utu bro 58.845 3,11 57.350 59.180 107.907 28 507

INDU11 Ind. Dez. 59.760 59.475 59.830 395 69 1.422

Ajuste indv11 56.901 917 8,19

1/9/2011

1/9/111:54 PM

Taxa Ano Fut/Vst

O INDV11 Superou Piv de alta.

Indicadores tcnicos de curto prazo: IFR, STC e OBV com sinal ascendente apesar desobrecomprados.

No Intraday, as mdias do 60' Seguiram cruzadas para alta desde 54.000.

Contratos em aberto: Estrangeiros reduziram em 15% sua posio vendida.

Sto-Estocstic o 5-3-3|FR-ndice de Fora Relativa 9| Mdias 5s 21E no 60'| BBollinger 15' 9p/2d.

Variaopontos

ULT CROSS 9 Ultimos

4.910 10.290

v

c

v

Saldo Variao

19.088 300

51.352 (11.589)

(68.434) 12.435

2.970 905

258.672 444

56.125

Total Aberto

Agentes

Bancos

Institucional Nacional

Estrangeiros

Pessoa Fsica

25 dias 1869,72

Spread Esperado

Oscilao intraday mdia

53.325

Sinal da Tendncia

Suportes indv11

56.325

55.760

54.815

alta a 54000

Contratos em Aberto

Tendncia das Mdias 60

ltimos Cruzamentos

53.575

53.730

Resistncias indv1 1

57.350

58.300

60.360

57.990

No relatrio da XP temsuportes e resistncias,tendncia por mdias e

comentrio tcnico


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Suportes e resistncias

Compra61100

Target62100

STOP

6210061100 = 10001 mini........ lucro de R$ 200,001 grande ... lucro de R$ 1.000,00

Suporte e Resistncia

Candles

Suporte

Resistncia


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Para investidores que preferem aproveitar a tendncia e no seenvolver com a emoo. Quando a mdia rpida cruza a lenta decima para baixo compra, o oposto venda.

Mais tranquila

60 min = 5 simples e 21 exponencial

Em 200 dias deu: 6.700 pontos,

75 trades (32 certo e 43 errado)

Mais agressiva

30 min = 8 e 20 simplesEm 200 dias deu: 13 mil pontos,

124 trades (57 certos e 67 errados)

Mdias Mveis

Estratgias podem ser otimizadas de tempos em tempos com programas como Metastock.


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Um filtro interessante paracruzamentos falsos o MACD.Quando a mdia rpida cruza a

lenta de cima para baixo compra se o MACD estivercomprado.

Estratgia

15 min = 5 e 26 simples

Em 200 dias deu: 8.600 pontos,

206 trades (89 certo e 117 errado)

Mdias Mveis + MACD


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Ferramentas = Blog do ndice

Mxima e Mnima

Espera o candle de 60 minutos, marca a mxima e mnima.

Se o prximo candle romper para cima compra, rompendo parabaixo venda.

Target e stop de 400 pontos


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Estratgias

O Book do ndice grande deve ser observado, o fluxo no grande pode ser determinante na tomadade deciso de entrar no mercado.


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Mxima e Mnima


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Scalping

Quanto da pra ganhar ( ou Perder )?Hoje o ndice tem 34barras de negociao acada 15 minutos, com

uma oscilao perto de200 pontos em cadauma delas.Oportunidades depescar cerca de

6.800 pontos e a

oscilao intradiria

de longo prazo nacasa dos 1000 pontos,mas recentementesubiu para 1800,conforme relatrio daXP.


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Scalping

Quanto da pra ganhar?

Depende do meu tamanho.

Com R$ 2500,00 posso operar 5 mini

em daytrade.

100 pontos = R$ 100,00

5 trades em 1 dia de 500 pontos

d 500 Reais.

em 22 dias teis = 11.000 Reais BRUTOS.

F t Bl d di


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Scalping


Se permita ter chances de errar vrias vezes.

Anlise tcnica uma anlise de maiores

Probabilidades. Tem fases que nada funciona.

Relao de retorno risco tem que ser favorvel.

F t Bl d di


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Scalping






F t Bl d di


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Scalping






F t Bl d di


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Scalping






F t Bl d di


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Scalping







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Scalping








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Scalping








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Scalping








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Scalping








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Scalping




Probabilidades.

Tem fases que nada funciona. Que prefervel estar

Fora querendo estar dentro, do que dentro querendo

Estar fora.




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Scalping

Medidas de emergncia!!!

INTERNET DECENTE

Computador sem porcarias

No escute musica nele

Tenha o telefone do seu operador na sua frente



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Scalping

PREMISSAS DE UM SCALPER

mais facil acertar um movimento pequenoMais facil ganhar 50 pontos do que perder 50 pontosentre um movimento de 500 pontos muita coisa pode acontecer

Movimentos curtos ocorrem sempreMesmo em um dia chato, o mercado tera diversas oportunidades detrades curtos

Ganhando com movimentos nos sentimentos

Cumulativos ganhos pequenos resultam em ganhos enormes

Na maioria das vezes o mercado nao tem razao mesmo



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Scalping


O que acontece no macroambiente, acontece no microambienteUma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico deminutos tambem existe

FRACTAL"Objetos que apresentam auto-semelhana e complexidade infinita, ouseja, tm sempre cpias aproximadas de s mesmo em seu interior."



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Scalping


O que acontece no macroambiente, acontece no microambienteUma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico deminutos tambem existe

FRACTAL"Objetos que apresentam auto-semelhana e complexidade infinita, ouseja, tm sempre cpias aproximadas de s mesmo em seu interior.

Em 200 dias813 trades5 minutos

9421 pontos



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Ferramentas Blog do ndice

Scalping

PRIMEIRO TREINAMENTO

BOOK E GRAFICO DE 1 MINUTO


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Relatrio de abertura


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[email protected]

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