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http://www.zimbio.com/pictures/cJKJQKzsSBl/Markets+Poised+Steep+Drop+Stock+Futures+Trading/3HxroqtqRPv -
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Primeiro precisamos falar doNDICE no presente, que oIbovespa.
Este ndice calculado com baseem uma carteira tericacomposta por cerca de 70 aes
de maior liquidez nos ltimosmeses. A Bovespa, diariamente,divulga no site a composio esuas regras.
O que ? IBOVESPA
www.bovespa.com.br
http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br -
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Seu valor em pontos :
Soma das cotaes x suas qtdestericas formam o ndiceibovespa (1968).
Cotado a cada 30s.
Em planilha pode se calcular em
tempo real. Na ltima queda de 9% chegou e
estar abaixo dos 10% mas noparou.
O que ?
www.bovespa.com.br
http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-brhttp://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br -
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Agora que conhecemos o Ibovespa a vista, podemos falar do IbovespaFuturo, conhecido tambm por ndice futuro, ndice, ou mesmo comofuturo.
O ndice futuro um derivativoderiva de ativo - que indica aexpectativa do mercado para o valor do IBOVESPA NO FUTURO, ouseja, no dia do vencimento do contrato futuro.
O que o ndice Futuro
IBOVESPA + TAXA de expectativa (vamos usar aSelic) = valor do futuro.
se IBOVESPA 55.000 pontos
INDICE FUTURO = 55.000 x 1+(12%AA 22/252)= 55.546,86 pontos
ndice Futuro
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ndice Futuro
ndice futuro = ibovespa + taxas de juros
ndice futuro = ibovespano vencimento
O ndice Futuro o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato.O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.
futuro
ibovespa
taxa
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COMO FUNCIONA
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No mercado futuro negociamos, contratos futuros!Contratos futuros so acordos de compra/venda de um ativo para uma data
futura a um preo estabelecido entre as partes da negociao.
O que se negocia a variao em pontos do momentode entrada at o encerramento da posio.
No ndice cada ponto R$ 1,00.
Ento se o mercado est a 55.000, cada contrato vale R$ 55.000,00.
No mini:
Se o mercado est a 55.000, cada contrato vale R$ 11.000,00
No mini ndice cada ponto R$ 0,20, ento com 5 lotes cada 100
pontos vale 100 reais.
Contrato Futuro
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Assim, uma compra de cinco lotes de mini ndice a 55.000 seguida de vendados 5 lotes a 55.100, gera um lucro ou ajuste de 100 pontos ou R$100,00
O que se negocia a variao em pontos do momentode entrada at o encerramento da posio.
Compra de 5 x 55.000 x 0,2 = 55.000
Venda de 5 x 55 100 x 0,2 = 55.100
Ajuste = 55.10055.000 = R$100,00Se dormir posicionado a bolsa apura um valor de fechamento e AJUSTA todasas posies em abertos aps cada prego.
Isso reduz risco.
Contrato Futuro
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AJUSTES
O termo ajuste tem duas aplicaes.
Ajuste de fechamento do mercado.Se o ajuste de fechamento foi 54.532 ( mdia ponderada dos ltimos15 minutos de prego), ento os limites de mxima sero 55.985 e de
mnima 49.080.
Ajuste da sua posio.
comprado ou vendido
Seu preo de entrada ser ajustado para o defechamento da bolsa, recebendo ou pagando adiferena, dia aps dia at o seu encerramento.
Contrato Futuro
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12/52 Margem de garantia
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Alavancar em bolsa estar posicionado em uma quantidade financeira
acima do normal.Assim, com uma margem de 500 reais pode se operar 1 lote ou contrato
de mini ndice no daytrade, que vale....
11.000,00.
Assim se com 500 reais compro 1 mini ndice e ele sobe 1%, saindo de
55.000 para 55.550, meu ajuste foi de: 110,00 ( 550 x 0,2). Se os 500
reais valorizassem 1% o ganho seria 5 reais. 110/5= 22 X sobre a
margem.
Margem de garantia
Alavancagem
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Eddie Murphy
fundamentos e psicologia/Jonh Murphy AnaliseTcnica
Trading Places1993Trocando as Bolas
Imagine that2009 - Imagine s
Margem de garantia
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ndice GRANDE
mini NDICE
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ndice Mni ndice
Cdigo: IND
Liquidez: 5 em 5 contratos
Meses de vcto.: Meses Pares
Horrios: 10:00 as 18:30
Cdigo: WIN
Liquidez: 1 em 1 contratos
Meses de vcto.: Meses Pares
Horrios: o mesmo
Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00
Exemplo:
Fez uma compra de 10 contratos em 55.300
e vendeu em 55.800.
Ganho de 500 pontos ou R$ 500,00por contrato X 10 contratos = R$ 5.000,00
Cada 100 pontos equivalem a R$ 20,00
Exemplo:
Fez uma compra de 10 contratos em 55.300
e vendeu em 55.800.
Ganho de 500 pontos ou R$ 100,00por contrato X 10 contratos = R$ 1.000,00
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Hedge
Especulao
Objetivos dos contratos futuros de indice
Finalidades
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Hedge de ndice
Investidor tem uma carteira de aes de R$ 100.000,00(Petr4, Vale5, Ggbr4, Itsa4, Lren3, Bbdc4, Ogxp3, bvmf3)
O ndice futuro est 55.000 pontosSe cada mini-ndice vale 0,20 da cotao, ento 1 mini = R$ 11.000,00
Para fazer o hedge preciso vender 9 contratos de mini-ndice .
Cenrio 1 - Mercado caiu 10%
Minha carteira de aes est valendo R$90.000,00
Estou com lucro de R$ 10.000,00 na minhaposio vendida em mini-ndice
Resultado R$ 100.000,00
Cenrio 2 - Mercado subiu 10%
Minha carteira de aes est valendo R$110.000,00
Estou com prejuzo de R$ 10.000,00 na minhaposio vendida em mini-ndice
Resultado R$ 100.000,00
O HEDGE NO PERFEITO
Se sair algo ruim, com um clique d para proteger tudo !
Hedge
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Hedge de ndice
Hedge
Como proteger sua carteira usando Beta?
Para proteger sua carteira utilizando a
correlao por Beta:
Multiplique o seu financeiro atual de cada ao por seu Beta respectivo ( 60
meses o mais usual,
ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotaodo ndice, isso dar
o nmero de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o
mini multiplique por 5.
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Hedge de ndice
Hedge
Volume financeiro dasaes x seus Betas
____________________=
cotao do ndice
Lotes para
o hedge
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Especulao
Objetivo do Especulador = $$$
Especular
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Especulao
Comprar ou vender ndice to ou mais fcil
que comprar ou vender Petrobras na bolsa.
Se acredito que o ndice vai subir = comproSe acredito que ir cair = vendo* No precisa BTC nem nada do tipo
Especular
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Suportes e Resistncias
SUPORTE E RESISTENCIA
MDIAS MVEIS
IFR
BANDAS DE BOLINGER
ABERTURAMNIMA E MXIMA
SCALPER BOOK
Estratgias
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Suportes e Resistncias
Estratgias
Atualizado :
Ativo Nome ltima VAR. Min Mx Qtt Bi Cng Dias teis Dif Pontos
I bo v I bo vesp a 58.338 3,26 56.498 58.589 9.670
in dv11 I nd . o ut ub ro 58.850 3,14 57.000 59.180 207.000 28 512
win v11 Min i o utu bro 58.845 3,11 57.350 59.180 107.907 28 507
INDU11 Ind. Dez. 59.760 59.475 59.830 395 69 1.422
Ajuste indv11 56.901 917 8,19
1/9/2011
1/9/111:54 PM
Taxa Ano Fut/Vst
O INDV11 Superou Piv de alta.
Indicadores tcnicos de curto prazo: IFR, STC e OBV com sinal ascendente apesar desobrecomprados.
No Intraday, as mdias do 60' Seguiram cruzadas para alta desde 54.000.
Contratos em aberto: Estrangeiros reduziram em 15% sua posio vendida.
Sto-Estocstic o 5-3-3|FR-ndice de Fora Relativa 9| Mdias 5s 21E no 60'| BBollinger 15' 9p/2d.
Variaopontos
ULT CROSS 9 Ultimos
4.910 10.290
v
c
v
Saldo Variao
19.088 300
51.352 (11.589)
(68.434) 12.435
2.970 905
258.672 444
56.125
Total Aberto
Agentes
Bancos
Institucional Nacional
Estrangeiros
Pessoa Fsica
25 dias 1869,72
Spread Esperado
Oscilao intraday mdia
53.325
Sinal da Tendncia
Suportes indv11
56.325
55.760
54.815
alta a 54000
Contratos em Aberto
Tendncia das Mdias 60
ltimos Cruzamentos
53.575
53.730
Resistncias indv1 1
57.350
58.300
60.360
57.990
No relatrio da XP temsuportes e resistncias,tendncia por mdias e
comentrio tcnico
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Suportes e resistncias
Compra61100
Target62100
STOP
6210061100 = 10001 mini........ lucro de R$ 200,001 grande ... lucro de R$ 1.000,00
Suporte e Resistncia
Candles
Suporte
Resistncia
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Para investidores que preferem aproveitar a tendncia e no seenvolver com a emoo. Quando a mdia rpida cruza a lenta decima para baixo compra, o oposto venda.
Mais tranquila
60 min = 5 simples e 21 exponencial
Em 200 dias deu: 6.700 pontos,
75 trades (32 certo e 43 errado)
Mais agressiva
30 min = 8 e 20 simplesEm 200 dias deu: 13 mil pontos,
124 trades (57 certos e 67 errados)
Mdias Mveis
Estratgias podem ser otimizadas de tempos em tempos com programas como Metastock.
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Um filtro interessante paracruzamentos falsos o MACD.Quando a mdia rpida cruza a
lenta de cima para baixo compra se o MACD estivercomprado.
Estratgia
15 min = 5 e 26 simples
Em 200 dias deu: 8.600 pontos,
206 trades (89 certo e 117 errado)
Mdias Mveis + MACD
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Ferramentas = Blog do ndice
Mxima e Mnima
Espera o candle de 60 minutos, marca a mxima e mnima.
Se o prximo candle romper para cima compra, rompendo parabaixo venda.
Target e stop de 400 pontos
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Suportes e Resistncias
Estratgias
O Book do ndice grande deve ser observado, o fluxo no grande pode ser determinante na tomadade deciso de entrar no mercado.
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Ferramentas = Blog do ndice
Mxima e Mnima
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Ferramentas = Blog do ndice
Scalping
Quanto da pra ganhar ( ou Perder )?Hoje o ndice tem 34barras de negociao acada 15 minutos, com
uma oscilao perto de200 pontos em cadauma delas.Oportunidades depescar cerca de
6.800 pontos e a
oscilao intradiria
de longo prazo nacasa dos 1000 pontos,mas recentementesubiu para 1800,conforme relatrio daXP.
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Ferramentas = Blog do ndice
Scalping
Quanto da pra ganhar?
Depende do meu tamanho.
Com R$ 2500,00 posso operar 5 mini
em daytrade.
100 pontos = R$ 100,00
5 trades em 1 dia de 500 pontos
d 500 Reais.
em 22 dias teis = 11.000 Reais BRUTOS.
F t Bl d di
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Ferramentas = Blog do ndice
Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades. Tem fases que nada funciona.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
F t Bl d di
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Ferramentas = Blog do ndice
Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades. Tem fases que nada funciona.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
F t Bl d di
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Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades. Tem fases que nada funciona.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
F t Bl d di
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Ferramentas = Blog do ndice
Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades. Tem fases que nada funciona.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
F t Bl d di
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Ferramentas = Blog do ndice
Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades. Tem fases que nada funciona.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
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Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades. Tem fases que nada funciona.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
Ferramentas = Blog do ndice
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Ferramentas = Blog do ndice
Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades. Tem fases que nada funciona.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
Ferramentas = Blog do ndice
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Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades. Tem fases que nada funciona.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
Ferramentas = Blog do ndice
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Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades. Tem fases que nada funciona.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
Ferramentas = Blog do ndice
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Scalping
Quanto da pra ganhar?
Se permita ter chances de errar vrias vezes.
Anlise tcnica uma anlise de maiores
Probabilidades.
Tem fases que nada funciona. Que prefervel estar
Fora querendo estar dentro, do que dentro querendo
Estar fora.
Relao de retorno risco tem que ser favorvel.
Ferramentas = Blog do ndice
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Ferramentas = Blog do ndice
Scalping
Medidas de emergncia!!!
INTERNET DECENTE
Computador sem porcarias
No escute musica nele
Tenha o telefone do seu operador na sua frente
Ferramentas = Blog do ndice
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Scalping
PREMISSAS DE UM SCALPER
mais facil acertar um movimento pequenoMais facil ganhar 50 pontos do que perder 50 pontosentre um movimento de 500 pontos muita coisa pode acontecer
Movimentos curtos ocorrem sempreMesmo em um dia chato, o mercado tera diversas oportunidades detrades curtos
Ganhando com movimentos nos sentimentos
Cumulativos ganhos pequenos resultam em ganhos enormes
Na maioria das vezes o mercado nao tem razao mesmo
Ferramentas = Blog do ndice
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8/12/2019 Webinar Premium Indice1
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Ferramentas = Blog do ndice
Scalping
PREMISSAS DE UM SCALPER
O que acontece no macroambiente, acontece no microambienteUma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico deminutos tambem existe
FRACTAL"Objetos que apresentam auto-semelhana e complexidade infinita, ouseja, tm sempre cpias aproximadas de s mesmo em seu interior."
Ferramentas = Blog do ndice
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Scalping
PREMISSAS DE UM SCALPER
O que acontece no macroambiente, acontece no microambienteUma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico deminutos tambem existe
FRACTAL"Objetos que apresentam auto-semelhana e complexidade infinita, ouseja, tm sempre cpias aproximadas de s mesmo em seu interior.
Em 200 dias813 trades5 minutos
9421 pontos
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Scalping
PRIMEIRO TREINAMENTO
BOOK E GRAFICO DE 1 MINUTO
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Relatrio de abertura
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