Métodos Quantitativos II - ufjf.br ?· Métodos Quantitativos II Programa de Curso Mestrado em Economia…

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<p>Mtodos Quantitativos II Programa de Curso Mestrado em Economia Faculdade de Economia </p> <p>Prof. Rogrio Silva de Mattos (http://www.ufjf.br/rogerio_mattos) </p> <p>Econometria Clssica </p> <p>1) Modelo de Regresso Mltipla (introduo, modelo linear gaussiano, representao matricial, estimao por MQO, propriedades do MQO, </p> <p>qualidade do ajustamento, varincia residual, estimao intervalar, testes </p> <p>de significncia de parmetros/variveis, multicolinearidade e estimao </p> <p>por MV) [PR: Cap. 3; 4.1-4.4 e A4.1-A4.5]; </p> <p>2) Usos e extenses do MRM (previso pontual e intervalar, elasticidades e coeficientes beta, variveis dummy, testes de restries lineares </p> <p>[PR: 4.5; 5.1-5.5]; </p> <p>3) Violao de pressupostos (autocorrelao serial dos erros, heterocedasticidade, variveis explicativas estocsticas, estimador de </p> <p>variveis instrumentais, testes de normalidade dos erros) e Previso [PR: </p> <p>Caps. 6 e 8];; </p> <p>4) Introduo sistemas de equaes (sistemas de equaes, problemas da identificao e da simultaneidade, estimador de MQ2E, estimadores </p> <p>sistmicos) [PR: Cap. 12]; </p> <p>Avaliao </p> <p> Teste 1 (Peso 45%): 1) e 2) : 19/04/18 </p> <p> Teste 2 (Peso 45%): 3) e 4) : 30/05/18 </p> <p> Listas de exerccios (Peso 10%): </p> <p> 1) 3.1; 3.9; 3.11; 3.12; 4.1; 4.3; 4.5 Data de entrega: 22/03/18 </p> <p> Exerccio computacional (em R): Data de entrega: 12/04/18 </p> <p> 2) 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 e 5.5 Data de entrega: 26/04/18 </p> <p> 3) 6.3; 6.6; 6.7; 8.1; Data de entrega: 10/05/18 </p> <p> 4) 12.1; 12.4; 12.7; 12.10 e 12.11; Data de entrega: 24/05/18 </p> <p>Bibliografia Bsica </p> <p>[JD] Johnston, J. e Dinardo, J. Econometric methods. 4th Edition. McGraw-Hill </p> <p>International Editions. Singapure: McGraw-Hill. </p> <p>[PR] Pindyck, R. S. e Rubinfeld, D.L. (2004). Econometria: modelos e previses. </p> <p>4 Edio. Rio de Janeiro: Elsevier. </p> <p>http://www.ufjf.br/rogerio_mattos</p> <p>Bibliografia Complementar </p> <p>[GR] Greene, W. H. (2003) Econometric analysis. 7th</p> <p> Edition. New Jersey: </p> <p>Prentice-Hall. </p> <p>[GU] Gujarati, D. (2006). Econometria bsica. Rio de Janeiro: Elsevier. </p> <p>[MN] H. Neudecher J. R. Magnus, Matrix Differential Calculus, John Wiley and </p> <p>Sons, 1988. </p> <p>[SP] Spanos, A. (1986). Statistical foundations of econometric modelling. New </p> <p>York: Cambridge University Press. </p> <p>[SW] Stock, J. H. e Watson, M. W. Econometria. So Paulo: Addison Wesley. </p> <p>[VA] Vasconcellos, M.A.S. e Alves, D. (org.) (2000). Manual de econometria. </p> <p>Elaborado por equipe de professores da USP. So Paulo: Atlas. </p> <p>[GF] Grant V. Farnsworth. Econometrics in R. Disponvel em http://CRAN.R-</p> <p>project.org. 2008. </p> <p>[VS] Venables, W. N. Smith, D. M. and the R Core Team. An Introduction to R </p> <p>Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics </p> <p>Version 2.15.1 CRAN-R-Project. Disponvel em http://CRAN.R-project.org. </p> <p>2012. </p> <p>[W] Jeffrey M Wooldridge . Econometric Analysis of Cross Section and Panel </p> <p>Data. 2nd</p> <p> edition. The MIT Press. 2010. </p> <p>SOFTWARES </p> <p>Eviews v. 6.0 ou superior. (http://www.eviews.com) </p> <p>R. http://CRAN.R-project.org. 2008. </p> <p>http://cran.r-project.org/http://cran.r-project.org/http://cran.r-project.org/http://www.eviews.com/http://cran.r-project.org/</p>

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