clase 11 heterocedasticidad (1)
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8/12/2019 Clase 11 Heterocedasticidad (1)
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8/12/2019 Clase 11 Heterocedasticidad (1)
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ˆ
ˆ
ˆ ˆ
ˆ
ˆ
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ˆ
ˆ
= β
+ β
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ˆ
ˆ
= β
+ β
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ˆ ˆ
−→
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−→
−→
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ˆ
ˆ
= β
+ β
+ β
+ β
β + β
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ˆ
ˆ
= β
+ β
+ β
+ β
β + β
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ˆ
ˆ
= β
+ β
+ β
+ β
β + β
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ˆ
= β
+ β
+ β
+ ,
ˆ
ˆ
= γ
+ γ
+ γ
+ .
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=
∼ χ
χ
: σ
= σ∀
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= β
+ β
+
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: σ
= σ
∀
= β + β
+ β
+ ,
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ˆ
= α
+ α
+ α
+ α
+ α
+ α
+ ν
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χ
∼ χ
=
χ
α
= α
= α
= α
= α
=
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σ
= α
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β̂ ˆ
ˆ
α
χ
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= β
+ β
+
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= β
+ β
+
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= β
+ β
+
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= β + ,
β
β
= (
)−
[β̂ ]
= σ̂ (
)− , σ̂ =
ˆ
−
[
] = σ
[β̂ ] =
[(
)−
] = (
)−
Σ (
)−
Σ =
[
].
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Σ =
(σ
, . . . , σ
)
σ̂
= ˆ
[β̂ ]
= (
)−
(̂
, . . . , ˆ
) (
)−
β̂
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