Solução Accenture RiskControl

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As rápidas transformações econômicas e sociais que marcaram a primeira década do século XXI trouxeram novos paradigmas para a gestão empresarial. As organizações ficaram frente a frente com as exigências de mercados cada vez mais sofisticados, competitivos e regulados. Elas tiveram que ajustar seus planos de crescimento e investimentos e ainda atender às demandas dos acionistas por informações claras, objetivas e tempestivas dos principais riscos aos quais estão sujeitas.

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• Mais de 80% das companhias consideram a área de riscos uma peça fundamental de gestão, que auxilia a lidar com a volatilidade do mercado e os desafios organizacionais das grandes empresas;

• 86% identificaram a função como uma componente importante no suporte ao processo de tomada de decisão em um ambiente econômico e financeiro altamente volátil;

• 83% entendem que a área permite uma melhor gestão da complexidade organizacional.

Não há espaço para erros: compreender osriscos que cercam uma atividade empresarialtornou-se fator chave para a altaperformance. Neste contexto, o uso desoluções computacionais paraprocessamento e exploração de dados éessencial para o desempenho acima damédia e para o atendimento das demandasdos stakeholders.

A prática de gerenciamento de riscosdesempenha uma função essencial nestecenário. Inicialmente utilizada de forma maissuperficial no departamento financeiro dascompanhias, esta atividade avança agorapara a criação de estruturas organizacionaisespecíficas, com vistas a lidar com o tema deforma mais profunda e independente.Trata-se, em suma, de um apoio fundamentale indispensável, especialmente nas reuniõesde planejamento estratégico. De fato, aAccenture verificou, em uma pesquisa globalrealizada com 400 executivos de empresasde grande porte, que:

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Accenture RiskControl: Transparência e confiabilidade para a tomada de decisões estratégicas e atendimento às demandas dos acionistas

As empresas lidam atualmente com múltiplos instrumentos financeiros e de commodities em suas operações. São milhares de contratos distintos, que compõem um portfólio diversificado e complexo. Estes aspectos precisam ser gerenciados de forma adequada, com vistas à diversidade de fatores de riscos aos quais as companhias estão expostas. Ao considerar ainda a dinâmica dos mercados globais, onde a velocidade das informações sobre os preços destes instrumentos é cada vez maior, é critico uma solução capaz de processar tais dados em tempo hábil e que forneça relatórios claros e objetivos.

O relacionamento com instituições reguladoras, conselheiros, acionistas

minoritários, fornecedores, clientes e credores também está em jogo. Estes públicos demandam informações mais abrangentes e precisas sobre os principais riscos aos quais as empresas estão expostas, a fim de garantir que assumirão riscos previamente avaliados.

Diante do volume de dados necessários para o processamento das informações e das demandas mais elaboradas e abrangentes exigidas, não é raro também verificar profissionais capacitados dedicados a trabalhos operacionais. O uso de ferramentas e metodologias de controle de riscos mais sofisticadas possibilita que o capital humano volte-se para análise destas informações e suporte decisões estratégicas.

A solução permite ainda que:

• A instituição configure regras e parâmetros de limites associados à política de risco da companhia e monitore os devidos enquadramentos;

• As instituições abandonem sistemas inadequados ou manuais.

• Evitem a utilização de informações desatualizadas ou inconsistentes.

• Padronizem e evitem erros de processamento em relatórios contábeis, financeiros e regulatórios, de modo a fornecer dados de qualidade para os diversos stakeholders (entidades regulatórias, acionistas, alta administração, investidores etc.).

Por meio da solução Accenture RiskControl (ARC), é possível contar com uma interface única para registro das operações de compra e venda de commodities e de todos os tipos de operações financeiras. A solução traz uma gama de dispositivos e análises voltadas para os segmentos de tesouraria e trading, gestão de risco e controladoria. A solução Accenture RiskControl permite transparência, tratamento e controle de dados de forma automatizada. Isso possibilita o controle integrado e consistente das operações financeiras e de commodities das instituições. Consequentemente, é possível mitigar os riscos operacionais inerentes ao controle e análise feitas a partir de planilhas pessoais ou sistemas inadequados. A solução fornece à empresa uma visão clara e única acerca dos riscos de mercado, liquidez e de contrapartes aos quais está exposta, por meio de uma análise extensa feita a partir de:

Simulação dos efeitos que eventuais produtos derivativos e instrumentos de dívida podem ocasionar sobre as posições financeiras, operacionais e contas contábeis da companhia, que constituem uma solução completa para a tomada de decisões financeiras.

Simulação de Resultados

Limit Manager

Análise de VaR

Cálculo das exposições aos diversos fatores de risco de mercado (como moedas, taxas de juros, índices, commodities, índices de preços etc.) e apuração de métricas usualmente utilizadas (VaR, Stress, CFaR, Expected Shortfall, Análise de Gap etc.).

Análise de Exposição de Crédito

Cálculo das exposições ao risco de crédito de contrapartes em transações com caixa e com derivativos financeiros, que permitem simulações em diferentes cenários.

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A solução ARC possibilita melhor alocação do tempo para os recursos responsáveis pela gestão e controle das diversas operações financeiras e de commodities dentro das instituições. Tais equipes podem dedicar-se com mais afinco às atividades de análise e tomadas de decisão, de forma a evitar o desperdício de horas com a montagem e manutenção de sistemas internos.

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Tesouraria

Registro de OperaçõesRegistro de Operações,

Ativos & Dívidas, Derivativos Financeiros

Gerenciamento de RiscosMoedas,

Commodities, Taxa de Juros, Inflação, etc.

Gestão de Riscos

Risco de MercadoVaR, Stress, Exposure

Risco de Crédito de

Contraparte

Simulação de Lançamentos

Contábeis

Simulações de Fluxo de Caixa

Hedge Accounting

Resultados Gerenciais

Controle de Limites

Reportes Regulatórios

Controladoria

Contabilidade & Liquidação

Derivativos Financeiros e de Commodities,

Ativos & Dividas

Interface Contábil para

ERP Derivativos

Financeiros e de Commodities,

Ativos & Dividas

Pricing

Base de Dados Integrada: Posições e Dados de Mercado

Posições à Vista

Contratos Comerciais

Derivativos de Commodities

Derivativos Financeiros

Ativos e Dívidas Frete Preços de

CommoditiesCustos de

Carregamento

Taxas de Câmbio e de

Juros

Uma solução para muitas áreas

A solução Accenture RiskControl auxilia setores chave, independente do setor de atuação, a atingir alta perfomance em suas operações:

Tesouraria e Trading A solução da Accenture possibilita que Tesouraria e Trading estejam sempre com a visibilidade do seu portfólio atualizado, tome decisões com base em análises de riscos de mercado e contraparte realizadas em tempo real e simule e registre suas operações numa única interface.

ControladoriaA Solução Accenture RiskControl permite que os processos de controle, contabilização e publicação das informações relacionadas às operações financeiras sejam realizadas com eficiência e qualidade, acelerando as rotinas e mitigando riscos operacionais. As operações registradas no sistema podem passar por workflows de aprovações, seus lançamentos contábeis e respectivos pagamentos e recebimentos são realizados de forma automática e exportados para ERPs e relatórios destinados a órgãos reguladores e stakeholders são providos automaticamente.

Gestores de RiscoCom a solução Accenture RiskControl os profissionais desta área contam com uma gama de análises que provêem uma visão única e clara da exposição da companhia a riscos de mercado, contraparte e liquidez. A solução provê também ferramentas para controle dos programas de hedge e o monitoramento de diferentes limites de risco estabelecidos pela empresa. Além de disponibilizar relatórios automáticos para atender a demanda dos diversos stakeholders com agilidade e precisão

A solução ARC é um poderoso sistema que oferece uma gama de ferramentas de análise e dispositivos voltados para as áreas de front-office, middle-office e back-office das empresas. A solução fornece uma plataforma única que permite a integração de dados, metodologias e processos, e que é capaz de lidar com diferentes mercados (renda fixa, câmbio, commodities, ações) e diferentes tipos de operações.

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às peculiaridades dos produtos financeiros de cada país, bem como aos respectivos requerimentos regulatórios. Isso tudo com a participação dos principais experts do mundo em projetos de gerenciamento de riscos.

Soluções e inovações

A solução Accenture Risk Control permite às organizações transformar informações e dados financeiros em insumos estratégicos. Como ferramenta de apoio as tomadas de decisão, é possível uma integração ampla da área de Gestão de Riscos com a alta administração da companhia.

Transparência

A solução suporta o atendimento as demandas dos órgãos reguladores e auxilia as organizações no relacionamento com tais entidades e seus públicos de interesse. A solução atua para facilitar o cumprimento das obrigações regulatórias por parte das mais diversas empresas (Basiléia-II, SOX, Solvência-II, Dodd-Frank act, instruções da CVM e da SEC etc.), com ênfase na proteção do valor das mesmas e geração de retornos para os acionistas.

Ao estabelecer parceria com a Accenture para implementação da solução ARC, as indústrias atuam com profissionais capazes de combinar o estado da arte em Finanças e Tecnologia da Informação com as melhores práticas de consultoria empresarial, integração de sistemas e gerenciamento de projetos. A Accenture conta com uma série de recursos para organizações de alta performance, como:

Os melhores profissionais

Nosso grupo de consultores é constituído por profissionais com conhecimentos específicos, que detêm as habilidades funcionais e técnicas para a implantação da solução. Os profissionais de nossa equipe possuem ainda experiência em gerenciamento de risco em diversos setores, inclusive com certificações pela GARP – Associação Global dos Profissionais de Risco (Global Association of Risk Professionals) e pela PRMIA – Associação Internacional dos Gestores de Risco (Professional Risk Managers International Association).

Conhecimento global

Nossa atuação em várias geografias, em conjunto com a flexibilidade do ARC, permite a configuração mais adequada para atender

Os benefícios de uma solução inovadora e integrada com os conhecimentos da Accenture

Sobre a Accenture

Copyright © 2012 AccentureTodos os direitos reservados.

Accenture, seu logotipo e“High performance. Delivered.” são marcas registradas da Accenture.

Contato

Carlos Vianna Senior Executivecarlos.c.vianna@accenture.com +55 11 5188.2888

Marcelo Oliveira Senior Executivem.b.oliveira@accenture.com +55 21 3512.2808

A Accenture é uma empresa global de consultoria de gestão, serviços de tecnologia e outsourcing, com mais de 257.000 profissionais atendendo a clientes em mais de 120 países. Combinando experiência ímpar, conhecimento profundo sobre todos os setores econômicos e funções de negócio, e extensa pesquisa junto às mais bem-sucedidas organizações no mundo, a Accenture colabora com seus clientes, quer sejam empresas ou governos, para ajudá-los a alcançar altos níveis de performance. A companhia teve receitas líquidas de US$ 27,9 bilhões no ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2012. Sua página na internet é www.accenture.com.br