r e l a t ó r i o a n a l í t i co d o s i n ve st i m e n t o s - ituprev · 2020. 6. 1. · s/...

Relatório Analítico dos Investimentosem abril de 2020

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVRelatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922

TÍTULOS PÚBLICOS 57.414.214,35 14,07% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2024 7.022.562,83 1,72% 6 13,63% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... D+0 16/05/2023 15.440.583,41 3,78% 51 4,52% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 3.466.694,50 0,85% 743 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID... D+0 15/08/2020 2.165.908,35 0,53% 119 1,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 16/08/2020 17.464.034,00 4,28% 107 1,78% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... D+0 15/08/2024 11.223.374,51 2,75% 93 2,07% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 16/08/2024 5.921.764,00 1,45% 17 2,83% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... D+0 15/08/2022 6.166.263,85 1,51% 45 3,20% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 15/08/2024 6.908.699,37 1,69% 74 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... D+0 15/08/2030 12.032.220,20 2,95% 27 3,49% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... D+0 15/08/2022 8.024.350,74 1,97% 165 1,20% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... D+0 Não há 35.882.902,45 8,79% 307 1,28% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 14.667.469,14 3,59% 279 1,02% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 16.849,86 0,00% 317 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA D+1 Não há 17.758.274,52 4,35% 16 3,31% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 349.194,32 0,09% 746 0,02% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA D+4 Não há 13.512.549,60 3,31% 23 1,75% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA D+0 ou ... Não há 13.176.124,07 3,23% 2.467 5,64% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se ... Não se aplica 2.958,51 0,00% 47 0,09% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

Página 1 de 21 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410




PREMIUM FIDC SÊNIOR Não se ... Não se aplica 1.607.309,90 0,39% 98 1,90% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se ... Não se aplica 1.335,77 0,00% 41 0,14% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 Não se ... Não se aplica 41.289,64 0,01% 84 2,67% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P... D+21 Não há 10.810.311,40 2,65% 851 2,01% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO... D+30 ou... Não há 8.481.655,03 2,08% 74 1,46% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA 5º dia ... Não há 3.133.756,26 0,77% 12 5,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+4 ou ... Não há 16.667.234,55 4,09% 6.441 1,04% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

OCCAM FIC AÇÕES D+4 ou ... Não há 6.666.850,79 1,63% 2.785 1,26% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES D+4 Não há 9.942.320,69 2,44% 12.868 1,42% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES D+30 Não há 18.805.592,04 4,61% 6.889 1,86% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há 16.982.398,83 4,16% 13.757 1,22% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 9.932.235,71 2,43% 18.875 0,23% Artigo 8º, Inciso III

VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV... D+361 Não há 10.152.945,46 2,49% 17 4,75% Artigo 8º, Inciso III

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL... D+2 01/10/2020 3.516.452,89 0,86% 956 0,69% Artigo 8º, Inciso III

NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11 Não se ... Não se aplica 3.304.064,03 0,81% 301 0,67% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP Não se ... Não se aplica 650.226,84 0,16% 39 0,13% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I M... Não se ... Não se aplica 6.631.915,59 1,63% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP Não se ... Não se aplica 2.102.254,06 0,52% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP... Não se ... Não se aplica 723.200,25 0,18% 106 0,40% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 394,23 0,00% 15 0,40% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '


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KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11 Não se ... Não se aplica 478.034,88 0,12% 0,52% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 S/Info Não se aplica 301.131,42 0,07% 0,02% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O... Não se ... Não se aplica 2.678.537,81 0,66% 6,90% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO... D+5 Não há 25.773.931,32 6,32% 390 15,61% Artigo 9º - A, Inciso II

Total para cálculo dos limites da Resolução 408.002.371,97

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 55.441,53 Artigo 6º

PL Total 408.057.813,50


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Artigos - Renda Fixa Resolução % Carteira $ CarteiraEstratégia de Alocação - 2020

GAPSuperior

Inf Alvo Sup

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 100,00% 57.414.214,35 14,07% 0,00% 15,00% 100,00% 350.588.157,62

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 95.836.455,76 23,49% 0,00% 35,00% 100,00% 312.165.916,21

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 408.002.371,97

Artigo 7º, Inciso II 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 20.400.118,60

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 35.882.902,45 8,79% 0,00% 9,00% 60,00% 208.918.520,73

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 244.801.423,18

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 40,00% 59.480.461,51 14,58% 0,00% 5,00% 40,00% 103.720.487,28

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' 40,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 163.200.948,79

Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 81.600.474,39

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 61.200.355,80

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 61.200.355,80

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 5,00% 1.652.893,82 0,41% 0,00% 1,00% 5,00% 18.747.224,78

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 5,00% 19.291.966,43 4,73% 0,00% 5,00% 5,00% 1.108.152,17

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 5,00% 3.133.756,26 0,77% 0,00% 0,00% 5,00% 17.266.362,34

Total Renda Fixa 100,00% 272.692.650,58 66,84% 0,00% 70,00% 570,00%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2020)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVRelatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2020

Distribuição por Segmento

RENDA… RENDA… EXTER…

26,8%

66,8%


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Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ CarteiraEstratégia de Alocação - 2020

GAPSuperior

Inf Alvo Sup

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 2,00% 30,00% 122.400.711,59

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 122.400.711,59

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 20,00% 69.064.396,90 16,93% 0,00% 14,00% 20,00% 12.536.077,49

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 81.600.474,39

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 23.601.634,06 5,78% 0,00% 5,00% 10,00% 17.198.603,14

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 5,00% 13.412.055,00 3,29% 0,00% 3,00% 5,00% 6.988.063,60

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 5,00% 3.457.704,11 0,85% 0,00% 3,00% 5,00% 16.942.414,49

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 20.400.118,60

Total Renda Variável 30,00% 109.535.790,07 26,85% 0,00% 27,00% 125,00%

Artigos - Exterior Resolução Carteira $ CarteiraEstratégia de Alocação - Limite - 2020

GAPSuperior

Inferior Alvo Superior

Artigo 9º - A, Inciso I 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40.800.237,20

Artigo 9º - A, Inciso II 10,00% 25.773.931,32 6,32% 0,00% 3,00% 10,00% 15.026.305,88

Artigo 9º - A, Inciso III 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40.800.237,20

Total Exterior 10,00% 25.773.931,32 6,32% 0,00% 3,00% 30,00%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2020)


Distribuição por Artigos7º I a7º I b7º III a7º IV a7º VII a7º VII b7º VII c8º II a8º III

1/2


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Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Abril / 2020)

Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 95.141.852,98 23,32 0,02

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 66.518.799,35 16,30 0,00

TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... 57.414.214,35 14,07 -

AZ QUEST INVESTIMENTOS 28.747.912,73 7,05 0,11

ICATU VANGUARDA 27.792.710,23 6,81 0,08

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... 26.743.409,70 6,55 0,03

XP VISTA ASSET MANAGEMENT 25.773.931,32 6,32 0,00

WESTERN ASSET 17.758.274,52 4,35 0,04

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT 14.180.209,74 3,48 0,00

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 13.512.549,60 3,31 0,00

BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECUR... 13.176.124,07 3,23 0,02

KINEA INVESTIMENTOS 7.109.950,47 1,74 0,00

OCCAM BRASIL 6.666.850,79 1,63 0,13

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S... 3.133.756,26 0,77 0,00

OURO PRETO INVESTIMENTOS 2.678.537,81 0,66 0,08

PETRA CAPITAL 1.607.309,90 0,39 0,03

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO... 41.289,64 0,01 0,00

VILA RICA CAPITAL 2.958,51 0,00 0,13

BRASIL PLURAL 1.335,77 0,00 0,00

VALORA INVESTIMENTOS 394,23 0,00 0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

ArtigosEstratégia de Alocação - 2020

LimiteInferior (%)

LimiteSuperior (%)

Carteira $ Carteira %

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 57.414.214,35 14,07 0,00 100,00

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 95.836.455,76 23,49 0,00 100,00

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 100,00

Artigo 7º, Inciso II 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 35.882.902,45 8,79 0,00 60,00

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 60,00

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 59.480.461,51 14,58 0,00 40,00

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 40,00

Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 20,00

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 15,00

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 15,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 1.652.893,82 0,41 0,00 5,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 19.291.966,43 4,73 0,00 5,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 3.133.756,26 0,77 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 30,00

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 30,00

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 69.064.396,90 16,93 0,00 20,00

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 20,00

Artigo 8º, Inciso III 23.601.634,06 5,78 0,00 10,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 13.412.055,00 3,29 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 3.457.704,11 0,85 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 9º - A, Inciso I 0,00 0,00 0,00 10,00

Artigo 9º - A, Inciso II 25.773.931,32 6,32 0,00 10,00

Artigo 9º - A, Inciso III 0,00 0,00 0,00 10,00



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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA FIXA

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

IDKA IPCA 3 Anos (Benchmark) 0,78% 0,26% -0,42% 1,09% 10,41% 21,79% - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,46% 0,06% -0,57% 0,85% 9,20% 20,63% 0,03% 0,04%

130% do CDI (Benchmark) 0,37% 1,69% 1,20% 2,69% 6,80% 15,69% - -

MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 -0,62% -4,62% -6,00% -3,11% -3,00% -8,78% 0,01% 0,05%

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark) 0,56% 2,44% 1,75% 3,79% 8,89% 19,82% - -

MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -2,14% -37,14% 0,05% -1,48% 158,17% -56,24% 0,09% 6,41%

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -40,08% -35,88% -33,57% 2,72% -54,98% -76,93% - 0,78%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) 0,15% 2,14% 1,41% 4,83% 8,57% 20,71% - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,82% 0,34% -0,32% 1,04% 10,95% 23,30% 0,04% 0,04%

IMA-B 5 (Benchmark) 0,49% -0,09% -0,64% 0,86% 8,67% 19,47% - -

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0,62% -2,34% -3,25% -2,04% 5,19% 16,17% 0,04% 0,06%

BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA 1,25% -5,04% -5,23% -5,63% 7,41% 18,84% 0,09% 0,10%

IMA-B (Benchmark) 1,31% -5,08% -5,33% -5,55% 8,94% 25,91% - -

BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,22% -5,36% -5,60% -5,85% 8,39% 25,02% 0,09% 0,11%

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP 1,25% -5,21% -5,43% -5,77% 8,45% 25,19% 0,09% 0,11%



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WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA 1,69% -4,48% -5,00% -5,47% 11,61% 30,30% 0,12% 0,12%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,70% -2,88% -3,65% -2,40% 5,77% 11,99% 0,06% 0,07%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,49% -5,77% -6,85% -7,24% 5,46% 16,46% 0,10% 0,11%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,14% -0,60% -0,79% 0,75% 5,98% 16,46% 0,01% 0,02%

CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -0,02% -3,60% -3,57% -2,00% -1,14% 0,94% 0,01% 0,04%

CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,69% -2,87% -3,64% -2,40% 6,16% 11,87% 0,06% 0,07%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,42% -0,40% -0,92% 0,49% 8,71% 19,63% 0,03% 0,04%

BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA 1,65% -5,16% -5,52% -5,89% 9,97% 26,50% 0,11% 0,12%

CDI (Benchmark) 0,28% 1,30% 0,92% 2,07% 5,19% 11,87% - -

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,20% 0,95% 0,67% 1,54% 4,07% 9,49% 0,00% 0,00%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,22% 1,02% 0,72% 1,65% 4,31% 10,01% 0,00% 0,00%

IPCA (Benchmark) -0,31% 0,22% 0,01% 1,89% 2,40% 7,46% - -

PREMIUM FIDC SÊNIOR -0,18% -1,15% -0,61% -1,51% -8,43% -13,35% 0,00% 0,06%

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 0,43% -0,48% -1,30% 0,43% 7,30% 18,83% 0,03% 0,03%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,02% -0,93% -0,90% 0,71% 4,37% 13,72% 0,01% 0,02%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 1,11% 2,43% 1,60% 2,52% 13,47% 24,61% 0,05% 0,04%

Não Informado (Benchmark) - - - - - - - -



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BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,65% -2,93% -3,43% -2,19% 3,15% 7,33% 0,03% 0,06%

BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA - - - - - - 0,00% -



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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA VARIÁVEL



BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP - - - 41,38% 19,87% 158.204,75% 0,00% 0,31%


NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11 - - - 9,02% 18,11% 204.606.939,10% 0,00% -


BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP - - - -59,22% -94,46% 11.768.261,06% 0,43% 0,84%


BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP - - - - - - - -

IDIV (Benchmark) 3,76% -28,65% -27,50% -19,68% -7,18% 10,38% - -

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 6,08% -29,98% -30,41% -24,37% -11,75% 9,04% 0,22% 0,34%

Ibovespa (Benchmark) 10,25% -30,39% -29,23% -24,92% -16,45% -6,51% - -

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 16,50% -24,62% -26,12% -19,00% -3,08% 16,44% 0,25% 0,40%

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 11,36% -31,54% -34,06% -26,84% -16,84% -7,32% 0,23% 0,41%

OCCAM FIC AÇÕES 10,22% -26,52% -27,22% -22,00% -8,12% 5,15% 0,21% 0,34%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO 0,25% 1,41% 1,09% 2,61% 7,30% - 0,00% 0,01%



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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA VARIÁVEL


SMLL (Benchmark) 10,19% -34,07% -34,37% -21,91% -4,59% 5,90% - -

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 11,39% -30,61% -34,95% -19,91% -0,36% 13,81% 0,25% 0,46%

CDI (Benchmark) 0,28% 1,30% 0,92% 2,07% 5,19% 11,87% - -

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 2,63% -3,63% -4,29% -0,87% 7,95% 19,59% 0,05% 0,08%

IPCA (Benchmark) -0,31% 0,22% 0,01% 1,89% 2,40% 7,46% - -

VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1,22% -1,69% -2,33% -1,08% 5,78% 16,87% 0,04% 0,05%


BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 3,99% -21,53% -19,66% -0,13% -0,47% -11,02% 0,08% 0,30%

OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11 -0,15% 2,89% 2,17% 3,40% - - 0,00% 0,45%

BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP - ESUD11 - - - -1,94% 2,87% - 0,09% 0,12%

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11 -2,15% -24,13% -14,38% -24,01% -42,53% -50,00% 0,17% 0,24%

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FI... - - - - - - - -



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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR



MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ... 17,78% 33,59% 22,77% - - - 0,16% -



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Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2020)


CAIXA ECONÔMICA: 23,83%

BB GESTÃO: 16,30%

BEM DTVM: 15,49%

TESOURO NACIONAL: 14,07%

BNP PARIBAS: 10,67%

BTG PACTUAL: 9,88%

VOTORANTIM ASSET: 3,48%BANCO BRADESCO: 3,31%

LIONS TRUST: 1,63%PLANNER CORRETORA: 0,66%

FINAXIS CORRETORA: 0,39%SANTANDER SECURITIES: 0,16%

INTRAG DTVM: 0,12%

BNY MELLON: 0,01%

BRL TRUST: 0,00%

GENIAL INVESTIMENTOS: 0,00%

CAIXA ECONÔMICA 97.244.107,04

BB GESTÃO 66.518.799,35

BEM DTVM 63.207.867,98

TESOURO NACIONAL 57.414.214,35

BNP PARIBAS 43.532.205,84

BTG PACTUAL 40.300.809,13

VOTORANTIM ASSET 14.180.209,74

BANCO BRADESCO 13.512.549,60

LIONS TRUST 6.631.915,59

PLANNER CORRETORA 2.678.537,81

FINAXIS CORRETORA 1.607.309,90

SANTANDER SECURITIES 650.226,84

INTRAG DTVM 478.034,88

BNY MELLON 41.289,64

BRL TRUST 2.958,51

GENIAL INVESTIMENTOS 1.335,77


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Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2020)


IMA-B: 33,42%

TÍTULOS PÚBLICOS: 14,07%

IMA-B 5: 7,51%

AÇÕES - LIVRES: 6,52%

AÇÕES - EXTERIOR: 6,32%

CRÉDITO PRIVADO: 5,50%

AÇÕES - SMALL / MID CAPS: 4,61%

AÇÕES - DIVIDENDOS: 4,16%

FIP: 3,29%IMA-B 5+: 2,95%

MULTIMERCADO - CRÉDITOPRIVADO: 2,49%

MULTIMERCADO - MACRO: 2,43%IDKA IPCA 3A: 2,04%

AÇÕES - VALOR: 1,63%

MULTIMERCADO - OUTROS: 0,86%GESTÃO DURATION: 0,85%FUNDO IMOBILIÁRIO: 0,85%

FIDC: 0,41%

CDI: 0,09%

DISP. FINANCEIRA: 0,01%

IMA-B 136.362.530,57

TÍTULOS PÚBLICOS 57.414.214,35

IMA-B 5 30.640.158,07

AÇÕES - LIVRES 26.609.555,24

AÇÕES - EXTERIOR 25.773.931,32

CRÉDITO PRIVADO 22.425.722,69

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 18.805.592,04

AÇÕES - DIVIDENDOS 16.982.398,83

FIP 13.412.055,00

IMA-B 5+ 12.032.220,20

MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 10.152.945,46

MULTIMERCADO - MACRO 9.932.235,71

IDKA IPCA 3A 8.332.172,20

AÇÕES - VALOR 6.666.850,79

MULTIMERCADO - OUTROS 3.516.452,89

GESTÃO DURATION 3.466.694,50

FUNDO IMOBILIÁRIO 3.457.704,11

FIDC 1.652.893,82

CDI 366.044,18


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Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2020)

Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação

NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2027 04/06/2018 8.169 981,57508630 981,537242 8.018.486,88 8.018.177,73 Curva





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Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR

Janeiro 417.502.958,35 20.245.439,60 13.784.816,09 429.506.780,42 5.543.198,56 5.543.198,56 1,31% 1,31% 0,68% 0,68% 191,05% 3,83%

Fevereiro 429.506.780,42 61.938.376,88 59.056.494,35 428.211.565,20 -4.177.097,75 1.366.100,81 -0,97% 0,33% 0,57% 1,26% 26,04% 6,00%

Março 428.211.565,20 17.882.218,56 15.157.839,21 394.360.344,85 -36.575.599,70 -35.209.498,89 -8,49% -8,19% 0,67% 1,95% -420,83% 19,59%

Abril 394.360.344,85 16.392.919,17 15.977.396,79 408.002.371,97 13.226.504,74 -21.982.994,15 3,35% -5,11% 0,22% 2,17% -235,83% 10,31%


Investimentos INPC + 5,80% a.a.

20-2-4-6

-5,11%

2,17%

Investimentos x Meta Atuarial


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Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores


2016 2017 2018 2019

Evolução do Patrimônio

450.000.000,00

360.000.000,00

270.000.000,00

180.000.000,00

90.000.000,00

0,00

Patri

môn

io (R

$)

Fev '20 20 Fev 10 Mar Abr '20 20 Abr

Comparativo

3.00

0.00

-3.00

-6.00

-9.00

Reto

rno

(%)

Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Ibovespa IBX SMLL IDIV


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ANO 36M

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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA 17.463.075,42 0,00 0,00 17.758.274,52 295.199,10 1,69% 1,69% 11,91%

BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA 13.293.452,28 0,00 0,00 13.512.549,60 219.097,32 1,65% 1,65% 10,71%

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... 11.854.997,00 0,00 0,00 12.032.220,20 177.223,20 1,49% 1,49% 10,02%

BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA 13.013.574,87 0,00 0,00 13.176.124,07 162.549,20 1,25% 1,25% 9,03%

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... 35.440.654,46 0,00 0,00 35.882.902,45 442.247,99 1,25% 1,25% 9,01%

BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 14.490.619,01 0,00 0,00 14.667.469,14 176.850,13 1,22% 1,22% 9,05%

TÍTULOS PÚBLICOS 56.913.536,38 0,00 0,00 57.414.214,35 500.677,97 0,88% - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... 15.314.960,03 0,00 0,00 15.440.583,41 125.623,38 0,82% 0,82% 4,29%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 6.860.914,92 0,00 0,00 6.908.699,37 47.784,45 0,70% 0,70% 5,82%

CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 5.880.920,00 0,00 0,00 5.921.764,00 40.844,00 0,69% 0,69% 5,82%

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 6.977.000,81 0,00 0,00 7.022.562,83 45.562,02 0,65% 0,65% 3,18%

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI... 10.743.200,35 0,00 0,00 10.810.311,40 67.111,05 0,62% 0,62% 3,95%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... 6.138.095,96 0,00 0,00 6.166.263,85 28.167,89 0,46% 0,46% 3,17%

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P... 8.445.319,27 0,00 0,00 8.481.655,03 36.335,76 0,43% 0,43% 2,86%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.175.961,25 0,00 0,00 11.223.374,51 47.413,26 0,42% 0,42% 3,32%

BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA 0,00 3.125.000,00 0,00 3.133.756,26 8.756,26 0,28% 0,00% 0,00%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... 8.012.886,92 0,00 0,00 8.024.350,74 11.463,82 0,14% 0,14% 1,33%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 10.502.555,95 2.225.619,17 12.387.464,58 349.194,32 8.483,78 0,07% 0,20% 0,01%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 18.767,15 42.300,00 44.241,79 16.849,86 24,50 0,04% 0,22% 0,00%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN... 2.166.358,00 0,00 0,00 2.165.908,35 -449,65 -0,02% -0,02% 0,72%



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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 17.468.122,00 0,00 0,00 17.464.034,00 -4.088,00 -0,02% -0,02% 0,72%

PREMIUM FIDC SÊNIOR 1.610.145,91 0,00 0,00 1.607.309,90 -2.836,01 -0,18% -0,18% 0,08%

MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 41.522,91 0,00 0,00 41.289,64 -233,27 -0,56% -0,62% 0,73%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 0,00 3.500.000,00 0,00 3.466.694,50 -33.305,50 -0,95% 1,11% 4,96%

MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.365,04 0,00 0,00 1.335,77 -29,27 -2,14% -2,14% 9,03%

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4.937,14 0,00 1.854,42 2.958,51 -124,21 -2,52% - -

Total Renda Fixa 273.832.943,03 8.892.919,17 12.433.560,79 272.692.650,58 2.400.349,17 0,85% 6,41%



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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 16.883.265,59 0,00 0,00 18.805.592,04 1.922.326,45 11,39% 11,39% 24,54%

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 8.927.776,15 0,00 0,00 9.942.320,69 1.014.544,54 11,36% 11,36% 22,71%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 7.492.210,89 7.500.000,00 0,00 16.667.234,55 1.675.023,66 11,17% 16,50% 25,47%

OCCAM FIC AÇÕES 6.048.890,68 0,00 0,00 6.666.850,79 617.960,11 10,22% 10,22% 21,38%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 16.009.536,83 0,00 0,00 16.982.398,83 972.862,00 6,08% 6,08% 22,28%

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 290.776,68 0,00 0,00 301.131,42 10.354,74 3,56% 3,42% 7,60%

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 9.677.773,84 0,00 0,00 9.932.235,71 254.461,87 2,63% 2,63% 4,66%

VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD... 10.030.610,62 0,00 0,00 10.152.945,46 122.334,84 1,22% 1,22% 4,04%

NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11 3.265.540,91 0,00 0,00 3.304.064,03 38.523,12 1,18% 1,18% 0,03%

BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP -... 763.501,73 0,00 43.836,00 723.200,25 3.534,52 0,46% -5,28% 8,96%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI... 3.507.724,14 0,00 0,00 3.516.452,89 8.728,75 0,25% 0,25% 0,38%

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MUL... 6.634.706,38 0,00 0,00 6.631.915,59 -2.790,79 -0,04% - -

BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP 2.103.194,54 0,00 0,00 2.102.254,06 -940,48 -0,04% - -

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP 651.064,52 0,00 0,00 650.226,84 -837,68 -0,13% -0,13% 0,01%

OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP... 2.682.432,13 0,00 0,00 2.678.537,81 -3.894,32 -0,15% -0,15% 0,00%

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11 498.274,26 0,00 0,00 478.034,88 -20.239,38 -4,06% -2,15% 17,40%

BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP 556,45 0,00 0,00 394,23 -162,22 -29,15% -29,15% 43,13%

Total Renda Variável 95.467.836,34 7.500.000,00 43.836,00 109.535.790,07 6.611.789,73 6,42% 17,25%



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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2020) FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E... 25.059.565,48 0,00 3.500.000,00 25.773.931,32 4.214.365,84 16,82% 17,78% 15,66%

Total Renda Variável 25.059.565,48 0,00 3.500.000,00 25.773.931,32 4.214.365,84 16,82% 15,66%



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