conjuntura da comercialização de energia no brasil
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Conjuntura da Comercialização de Energia no Brasil
21/11/2016
XXXII Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Energia Elétrica - ENCONSEL
Ary PintoConselheiro de Administração
Agenda
Contabilizações e Liquidações
A CCEE
Evoluções de mercado
Crescimento do Mercado Livre
Contratação do Mercado Regulado
Informações ao mercado
Contabilizações e liquidações
Tecnologia e sistemas para operações
Divulgação de informações e resultados
Capacitação e treinamento
Registro dos contratos de compra e venda
Coleta de medição (geração/ consumo)
Principais atribuições
� Criada em 1999, a CCEE é a operadora domercado brasileiro de energia elétrica
� Instituição privada e sem fins lucrativos, temcomo associadas todas empresas que atuamna comercialização de energia no Brasil
Certificações:
A CCEE
Classe out/16 [%] dez/15 [%]
Gerador a Título de Serviço Público 43 0,8% 31 1,0%
Gerador Autoprodutor 60 1,2% 62 1,9%
Distribuidor 50 1,0% 49 1,5%
Comercializador 186 3,6% 171 5,3%
Gerador Produtor Independente 1227 24,1% 1105 34,1%
Consumidor Especial 2759 54,1% 1203 37,1%
Consumidor Livre 775 15,2% 623 19,2%
Total 5100 100,0% 3.244 100%
Participação
Última posição: out/16
+ 57%
3.534 1.826
+93%
Associados
Crescimento do Mercado Livre
Principais fatores:- Alta na tarifa no ACR - Queda no PLD- simplificação da
medição (medidor de retaguarda facultativo para o especial e fim do relatório de comissionamento - ONS)
2.759
Consumidor Especial
775
Consumidor Livre
1.594 161
Média (2016) 159 por mês
Média (2º sem/15) 8,5 por mês 2,3 por mês
16 por mês
Adesões em aberto 1.111 102
+ de 3.850 + de 870Potencial
% do total de agentes 54,1% 15,2%
Adesões (jan-out/16)
Nº de agentes
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2.759 1203 1221 1182 992 587
129% 1,5% 3% 19% 69% 29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
775 623 643 623 595 514
24% 3% 3% 5% 16% 6%
Consumidor Especial Consumidor Livre
Última posição: out/16
Migração para o ACL
� Consumo no ACL aumentou sua representatividade no mercado
Setembro/2015
Setembro/2016
ACL ACR
Set/15
Set/16
Set/15
Set/16
14.207
16.335
46.928
44.184
ACL
13%
ACR
-6,2%
Set/15
Set/16
61.135
60.519
ACL + ACR
1% no ano
ACL - 2016 x 2015
73%
77%
27%
23%
Consumo
-1%
3Agentes habilitados
para atuar no segmento 12
Unidades consumidoras representadas por varejistas
� Comerc Power
� CPFL BrasilVarejista
� EKCE (Elektro)
Como o mercado será estruturado?
� Fortalecimento do varejista
� Atacado x varejo
� Novas alternativas (agregação)
6Processos de
habilitação em andamento
� Safira
� Nova Energia
� Mega Watt
� ArcelorMittal
� Brookfield� Copel
Varejista
Varejista
14mil
Varejista
Consumidores com potencial para
migração ao ACL com a regulação vigente
170milConsumidores do
Grupo A que poderiammigrar para o ACL com a redução dos limites
de consumo
Viável?
Contratação do Mercado Regulado
2leilões realizados
• 39 PCHs
• 11 CGHs
• 7 Usinas a biomassa
• 1 Usina a gás natural em ciclo combinado
• 1 Hidrelétrica
59 empreendimentos
23/0929/04
23º Leilão de Energia Nova
10º Leilão de Energia de Reserva
72 leilões 67 realizados e 5 cancelados
� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas
� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas
19/12
11º Leilão de Energia de Reserva
Leilões
23/12
16º Leilão de Energia Existente
UHE12075 / 34%
PCH794 / 2%
Eólica6630 / 18%
Solar679 / 2%
Biomassa2216 / 6%
Gás Natural5601; 16%
GNL968; 3%
Óleo Combustível; 4770; 13%
Óleo Diesel543; 2%
Carvão1793; 5%
Térmica13674 / 100%
� Participação das fontes nos leilões (MWmed)
Leilões
� Leilões de Energia Nova, Energia de Reserva, Fontes Alternativas e Projetos Estruturantes (de 2005 a 2016)
Valores financeiros atualizados com o IPCA de set/16
Leilões
2016107,1%
2017103,9%
Dados atualizados com a carga prevista em setembro/16
* Sem considerar Montante de Reposição
� Sobrecontratação média Brasil = 7,1% (3.329 MW médios)
� Esse volume será liquidado no MCP� Até 5% de sobrecontratação pode ser repassado para a
tarifa do consumidor
2016109,2%
2017105,9%
Dados com a carga prevista em abril/16
Sobrecontratação
MCSD de Energia Nova� Operacionalização de três produtos de forma emergencial, mesmo
sem sistema, para auxiliar as distribuidoras com sobras contratuais
� Articulação para adequar regulação do MCSD de Energia Nova
Resultados:
Contratos jul-dez/16
129 MW médios de redução contratual
Contratos ago-dez/16
715 MW médios de redução contratual
Contratos out-dez/16
266 MW médios de redução contratual
MCSD de Energia Nova
Contabilizações e Liquidações
Valores contabilizados em 2015:
R$ 35 bilhões
R$ 2,7bilhões
R$ 2,12 bilhões
R$ 475 milhões
R$ 2,8 bilhões
* * Receita d
e vend
a paga ao
s gerado
res
R$ 43,2 bilhões
Valores contabilizados em 2016: R$ 34,1 bilhões
R$ 23,4 bilhões
(jan-set)
R$ 5,0bilhões
(jan-set)
R$ 2,10 bilhão(jan-set)
R$ 1,2 bilhão(jan-set)
R$ 2,6 bilhões
(jan-set)
20
15
20
16
Mercado de Curto Prazo Cotas de GF Cotas Nuclear MCSD
Energia de Reserva
Contabilizações
Cotas de Garantia Física (CGF): regime criado pela Lei 12.783/13, com o intuito de negociar a energia dos geradores que tiveram a concessão vencida
� Ao renovar a concessão, os agentes têm direito à Receita Anual de Geração – RAG calculada com base nos custos de Operação e Manutenção da usina
� A ANEEL anualmente rateia a garantia física dos geradores entre asdistribuidoras, as parcelas do rateio são chamadas de cotas. As cotas, por suavez, são utilizadas para remunerar as RAG de cada gerador.
� O gerador que tem sua energia comercializada em regime de cotas de garantia física não arca com os riscos hidrológicos nem com os resultados financeiros do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) associados à Usina Hidrelétrica
2015 2016
Co
nta
bili
zad
o
2,7bilhões
5,0bilhões
86%
Cotas de Garantia Física
Mês Contabilizado Liquidado Inadimplência
Janeiro 501,2 496,9 0,85%
Fevereiro 512,1 506,7 1,07%
Março 512,7 502,2 2,04%
Abril 529,1 513,5 2,95%
Maio 529,3 510,8 3,5%
Junho 534,9 513,3 4,04%
Julho 623,9 596,2 4,44%
Agosto 630,2 547,9 13,05%
Setembro 691,7 651,2 5,85%
Total - 2016 5.065,5 4.839,1 4,47%
Total - 2015 2.721,9 2.715,3 0,20%
Diferença 2.343,6 2.123,8 4,27%
86% 78% 2.135%
R$/milhões
Cotas de Garantia Física
Cotas de Energia Nuclear (CEN): regime criado pela Lei 12.111/2009, com o intuito gerar a receita das usinas nucleares a partir de janeiro de 2013
2015 2016
Co
nta
bili
zad
o
2,12bilhões
2,10bilhões
1,2%
Operação pela qual 46 distribuidoras de energia elétrica rateiam a produção das usinas de Angra I e II, que pertencem à estatal Eletronuclear e estão instaladas em Angra dos Reis (RJ)
Cotas de Energia Nuclear
Mês Contabilizado Liquidado Inadimplência
Janeiro 230,5 225,5 2,19%
Fevereiro 231,5 230,4 0,51%
Março 231,5 229,6 0,80%
Abril 232,2 229,1 1,32%
Maio 233,4 229,1 1,85%
Junho 234,7 229,7 2,13%
Julho 235,4 229,1 2,66%
Agosto 236,7 216,2 8,66%
Setembro 236,9 229,7 3,04%
Total - 2016 2.103,1 2.048,7 2,57%
Total - 2015 2.128,8 2.128,8 0,00%
Diferença - 25,7 - 80,1 2,57%
1,2% 3,6%
R$/milhões
Cotas de Energia Nuclear
Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD): estabelecido peloartigo 29 do Decreto nº 5.163/2004, ele viabiliza a redução ou compensaçãodos volumes de Contratos de Comercialização de Energia no AmbienteRegulado (CCEARs) entre os agentes de distribuição
2015 2016
Co
nta
bili
zad
o
475milhões
1,2bilhão
152%
Energia Existente
Mensal Trocas Livres 4%Ex-post
MCSD
Mês Contabilizado Liquidado Inadimplência
Janeiro 131,4 131,4 0%
Fevereiro 122,4 122,4 0%
Março 131,3 131,3 0%
Abril 123,9 123,9 0%
Maio 130,9 130,9 0%
Junho 125,8 125,8 0%
Julho 141,1 141,1 0%
Agosto 146,4 115,8 20,8%
Setembro 147,4 147,4 0%
Total - 2016 1.201,1 1.170,5 2,32%
Total - 2015 475,0 475,0 0%
Diferença 726,1 695,5 2,32%
152% 146%
R$/milhões
MCSD
A contabilização da CCEE leva em consideração toda a energia contratada por parte dos agentes e toda a energia efetivamente verificada (consumida ou gerada)
MCP
Energia Verificada
Energia Contratada
Contabilização
Sobra de energia = credor
Falta de energia = devedor
Mercado de Curto Prazo
152 LIMINARES JUDICIAIS VIGENTES
� BLOCO 1: 55 liminares vigentes� Limitação do Ajuste MRE: 100% ou 95%
de proteção� Objeto direto da repactuação� Valor relacionado: R$ 1,25 bilhão
� BLOCO 2: 58 liminares vigentes� Exclusão do rateio do GSF no MRE� Afetada apenas pela queda liminares
bloco 1
� BLOCO 3: 39 liminares vigentes� Pagamento integral (ou o valor existente)
dos crédito do MCP para os agentes beneficiários
� Impacto na isonomia – loss sharing
Bloco 3
Bloco 2
Bloco 1
MCP - Judicialização
Contabilizado set/16
R$ 2,39 bi(100%)
¹ do GSF repactuado ² do MCP setembro/16 3 do Contabilizado setembro/16
GSF Não Repactuado (sob liminar)
R$ 1,36 bi(57%)3
MCP de setembro/16
R$ 0,84 bi(35%)3
GSF Repactuado
R$ 0,19 bi(8%)3
Liquidado
R$ 0,10 bi(52%)1
Remanescente
R$ 0,09 bi(48%)1
Liquidado
R$ 0,67 bi(80%)2
Inadimplente
R$ 0,17 bi(20%)2
Liquidado no mês
R$ 0,77 bi(32%)3
MCP – Liquidação Set/16
2,67
0,08
2,29
1,072,29
0,04
2,06
2,46
0,05
2,30
2,29
0,05
2,08
2,53
0,45
2,07
2,99
1,10
1,57
4,26
2,20
1,86
4,21
2,63
1,40
6,33
3,71
2,47
4,98
3,70
1,10
1,48
0,84
1,59
4,16
1,05
1,09
1,22
3,68
1,06
0,95
0,83
3,19
Parcelamento GSF 2015Valor Coberto LiminaresDiferidoLiquidadoInadimplência % Inadimplência
Total Liquidado 2015 R$ 19.305.332.990,25
Total Liquidado 2016 R$ 7.035.112.124,78
0,60
1,07
0,57
2,61
0,57
1,14
0,39
2,53 2,40
0,27
1,16
0,55
2,44
0,18
1,25
0,89
2,39
1,36
0,77
0,10
MCP – Histórico
Mês Contabilizado Liquidado Inad.
Janeiro 4.164,9 1.595,4 5,7%
Fev/Mar 3.687,7 1.222,9 8,7%
Abril 3.198,6 834,1 11,2%
Maio 2.615,0 606,4 14,4%
Junho 2.533,5 570,5 17%
Julho 2.397,7 549,2 17,3%
Agosto 2.439,2 887,5 4,7%
Setembro 2.390,4 768,8 7,0%
Total - 2016 23.427,3 7.035,1 10,8%
Total - 2015 35.064,4 19.305,3 9,08%
Diferença - 11.637,1 - 12.270,2 1,72%
R$/milhões
GSF (Parcela)
848,3
1.093,3
945,7
567,9
392,0
271,8
185,0
93,4
4.397,7
-----------
-----------
GSF (Liminar)
1.480,3
1.050,5
1.058,2
1.063,9
1.140,5
1.160,6
1.251,4
1.359,6
-----------
------------
------------
MCP – Mês a mês
33% 63% 18%
Energia de Reserva
Destinada a elevar a segurança no fornecimento no SIN, ela é oriunda de usinas especialmente contratadas para este fim, de forma complementar ao montante contratado no ambiente regulado
Regulamentada pelo Decreto nº 6.353/2008, sua comercialização teve início em2009. A CCEE representa os agentes de consumo desta energia e responde pelacentralização da relação contratual entre as partes e pela gestão da Conta deEnergia de Reserva (Coner).
Receita de venda paga aos geradores
2015
2,8bilhões
2016
2,6bilhões
7,6%
Energia de Reserva
Pagamento pelos Geradores e Distribuidores (1)
3,1milhões
6,7milhões
37,8milhões
42,5milhões
1,3milhão
0 2,5milhões
11,9milhões
106,2milhões
0 758,4milhões
Liquidação do MCP (2) 631,6milhões
267,6milhões
130,4milhões
123,8milhões
319,9milhões
156milhões
210,8milhões
2,2bilhões
2,4bilhões
262,8milhões
158,6milhões
260,6milhões
284,9milhões
258,1milhões
298,2milhões
309,1milhões
319,5milhões
311,9milhões
2,6bilhões
2,8bilhões
313,7milhões
328milhões
84,3mil
214,2mil
82mil
77,4mil
136,7mil
96,7mil
110,7mil
1milhão
3,1milhões
86,2mil
206,7mil
Outros (5) 622,6milhões
368,7milhões
469,5milhões
409,9milhões
236,3milhões
191,5milhões
16,4milhões
1,2bilhão
265,1milhões
134,9milhões
19,2milhões
Saldo da CONER 478,1milhões
836,1milhões
1,21bilhões
1,49bilhões
1,74bilhões
1,85bilhões
1,63bilhões
726,6milhões
1,82bilhões
1,70bilhões
-----
(1) Valores pagos pelos geradores referentes a ressarcimento, multas e eventuais processos de ordem jurídica
(2) Geração destinada ao produto liquidada no MCP de m-2
(3) Receitas fixas e variáveis ajustadas
Pagamento aos Geradores (3)
CAFT incorridos pela CCEE (4)
(4) Apuração de Energia de Reserva de m-1
(5) Rendimentos, recuperação judicial, execução de garantia de leilão e tarifas bancárias
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 2016 2015
Conta-ACR
R$ 21,2 bi captados em três operações de financiamentos da Conta-ACR
1ª operaçãoR$ 11,2 bilhões
8 bancos
2ª operaçãoR$ 6,6 bilhões
9 bancos
3ª operaçãoR$ 3,4 bilhões
8 bancos Total: 11 bancos
2014 2014 2015 Contab. fev - dez/14
� Prazo de Amortização: 54 meses (abr/20)
� Início da amortização da dívida � 16/11/2015
� O Fundo de reserva da Conta-ACR está em R$ 3,3 bilhões (30/SET)
Conformidade � Operações estão asseguradas pela KPMG
Conta-ACR
Banco Credor 2015 2016 Total
BofA 13.670.539,64 6.396.037,95 79.486.392,42
JPMorgan 5.919.360,21 2.769.766,04 34.419.293,65
BB 270.720.398,61 127.893.503,88 1.586.938.128,57
Caixa 231.557.583,31 108.316.815,70 1.346.248.780,08
ItauBBA 183.272.045,12 85.727.745,58 1.065.508.724,60
Bradesco 183.272.044,47 85.727.745,14 1.065.508.759,61
Santander 95.507.141,26 44.673.441,46 555.253.688,32
BTG Pactual 2.717.355,38 ----------------- 2.717.355,38
BNDES 191.285.898,26 89.438.581,25 1.111.883.280,31
Citibank 32.462.333,41 15.188.666,45 188.752.890,81
Banrisul 13.752.533,70 6.423.044,97 79.866.915,76
Total 1.224.137.233,37 5.892.446.976,13 7.116.584.209,51
Conta Bandeiras
Foram arrecadados R$ 14,7 bilhões referente aos recursos de bandeiras
tarifárias, sendo que R$ 3,8 bilhões transitaram pela Conta Bandeiras
representando 30% da arrecadação
Foram arrecadados R$ 3,1 bilhões referente aos
recursos de bandeiras tarifárias, sendo que R$ 5,2milhões transitaram pela Conta Bandeiras
representando 0,17% da arrecadação
2015 (contabilizações de janeiro a dezembro)
2016
Conformidade � Operações estão asseguradas pela KPMG
Conta de Desenvolvimento EnergéticoCDE RGR
Reserva Global de Reversão CCC
Conta de Consumo de Combustível
A CCEE passará a ser gestora dos contas setoriais, a partir de maio de 2017
� Os comandos sobre a cobrança e o uso dos recursos serão dados pelo MME/Aneel
� Valores da CONER antecipados para desenvolver a infraestrutura para gestão serão restituídos pela CDE
Contas Setoriais
Evolução do Mercado
Essa alteração deve melhorar a informação de custo e de preço nos modelos computacionais
Reunião da Comissão Permanente Para Análise de Metodologias e ProgramasComputacionais do Setor Elétrico (CPAMP) realizada em 18/10, aprovou:
• Utilização de patamar único para representação do custo de déficitno valor de R$ 4.650,00/MWh
• Novos parâmetros do CVaR (α=50 e λ=40)
PLD
Revisão da metodologia de cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD
Novos parâmetros do CVaR com aplicação para operação e formação de preços
Introdução da função de custo do déficit em um único patamar
Conclusão do estudo para implantação da SAR (Superfície de Aversão a Risco) e a revisão da função de custo do déficit
� Consulta Pública – Governança dos Modelos Computacionais (05/10 a 15/11)
Janeiro/17 Maio/17 2018
� Previsibilidade � Transparência � Isonomia
PLD
Revisão da metodologia de cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD
Geração Distribuída
Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante forma de expansão e diversificação da oferta de energia
ProGD – CCEE lidera subgrupo de Comercialização
Alternativa ao sistema de compensação de energia, REN ANEEL nº 482/12
Garantias Financeiras
Ampliar a segurança do mercado
Audiência Pública 43/2016 – de 7/7 a 8/9
Aplicação Financeira Vinculada; Análise Financeira por Bureau; Análise de Risco (CVaR); Monitoramento; Faixa de Limites Operacionais Mínimos Diferenciados
Propostas
� Orientação � Transparência � Simetria de informações
� Dados e informações do mercado de energia para auxiliar a tomada de decisão de investidores
� Grupo de trabalho (CCEE, ONS e EPE) para uniformização dos valores de geração e carga divulgados aos agentes do setor elétrico
� Inclusão da CCEE no processo de revisão da carga que é utilizada nos modelos de planejamento da operação e de cálculo do PLD
Dados
Nova plataforma
Informações ao mercado
� Geração comercial no centro de gravidade (MWmédios):
Tipo de Fonte Out/16 Out/15 Variação
Hidráulicas (>30MW) 43.006 44.263 -2,8%
Eólicas 4.858 3.393 43%
Térmica a Biomassa 3.851 3.739 2,9%
Térmica a Gás 6.085 7.362 -17,3%
Térmica a Carvão Mineral 1.232 1.842 -33,1%
Térmica Nuclear 1.897 651 191%
Térmica - Outros 270 500 -46%
Térmica bicombustível – gás/óleo 153 580 -73,1%
Térmica a Óleo 819 1.733 -52,7%
Térmica Fotovoltaica/Solar 4 4 ------------
Total 62.174 64.067 -2,9%
Geração
� Capacidade Instalada no SIN, por Fonte - MW
Tipo de Fonte Set/16 Set/15 Variação
Hidráulicas (>30MW) 107.273 95.378 12,4%
Eólicas 9.713 7.056 37,6%
Térmica a Biomassa 11.624 10.947 6,1%
Térmica a Gás 11.712 11.798 -0,7%
Hidráulica PCH/CGH 5.316 5.103 4,1%
Térmica a Carvão Mineral 3.154 3.190 -1,1%
Térmica Nuclear 2.007 2.007 ------------
Térmica - Outros 1.175 1.175 ------------
Térmica bicombustível – gás/óleo 1.008 885 13,8%
Térmica a Óleo 4.636 4.869 -4,7%
Térmica Fotovoltaica/Solar 20,7 20,7 ------------
Total 157.648 142.437 10,6%
Geração
Armazenamento
Fonte: InformaCCEE (17/11/2016)
Fonte: InformaCCEE (17/11/2016)
Projeções
PLD – com novos parâmetros
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