panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica - reunião ubs
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Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica
14/10/2016
Reunião UBS
Rui AltieriPresidente do Conselho de Administração
Agenda
Condições de Mercado para 2016
Comercialização de Energia Elétrica
Evolução do Mercado
Sum
ário
CCEE: operadora do mercado de energia elétrica
Contabilizações e liquidações
Tecnologia e sistemas para operações
Divulgação de informações e resultados
Capacitação e treinamento
Registro dos contratos de compra e venda
Coleta de medição (geração/ consumo)
Principais atribuições
� Criada em 1999, a CCEE é a operadora domercado brasileiro de energia elétrica
� Instituição privada e sem fins lucrativos, temcomo associadas todas empresas que atuamna comercialização de energia no Brasil
Certificações:
Sum
ário
Associados CCEESu
már
io
Última posição: set/16
Classe [%]
Gerador a Título de Serviço Público 43 0,9%
Gerador Autoprodutor 59 1,2%
Distribuidor 50 1,0%
Comercializador 186 3,9%
Gerador Produtor Independente 1234 25,7%
Consumidor Especial 2468 51,4%
Consumidor Livre 760 15,8%
Total 4800 100,0%
Participação
+ 48%
Contabilizações e liquidações financeiras
Valores contabilizados em 2015:
R$ 35 bilhões
R$ 2,7bilhões
R$ 2,3 bilhões
R$ 475 milhões
R$ 2,8 bilhões
* * Receita d
e vend
a paga ao
s gerado
res
R$ 43,2 bilhões
Valores contabilizados em 2016: R$ 30,7 bilhões
R$ 21 bilhões(jan-ago)
R$ 4,4bilhões(jan-ago)
R$ 1,9 bilhão(jan-ago)
R$ 1 bilhão(jan-ago)
R$ 2,4 bilhões(jan-ago)
20
15
20
16
Mercado de Curto Prazo Cotas de GF Cotas de Angra MCSD
Energia de Reserva
Sum
ário
Liquidações do Mercado de Curto Prazo (MCP)
09/11 10/11
Liquidação de Setembro/16
08/12 09/12
Liquidação de Outubro/16
� Liquidações Financeiras do MCP com o calendário definido e mantido
Data dos débitos Data dos créditos
Sum
ário
Panorama judicial GSF
152 LIMINARES JUDICIAIS VIGENTES
� BLOCO 1: 55 liminares vigentes� Limitação do Ajuste MRE: 100% ou 95%
de proteção� Objeto direto da repactuação� Valor relacionado: R$ 1,25 bilhão
� BLOCO 2: 58 liminares vigentes� Exclusão do rateio do GSF no MRE� Afetada apenas pela queda liminares
bloco 1
� BLOCO 3: 39 liminares vigentes� Pagamento integral (ou o valor existente)
dos crédito do MCP para os agentes beneficiários
� Impacto na isonomia – loss sharing
Bloco 3
Bloco 2
Bloco 1
A CCEE tem 303 liminares ao todo impactando a contabilização do Mercado de Curto Prazo, sendo 133 de CNPE 03 e 18 demais
Sum
ário
Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo - MCP
2,67
0,08
2,29
1,07
2,29
0,04
2,06
2,46
0,05
2,30
2,29
0,05
2,08
2,53
0,45
2,07
2,99
1,10
1,57
4,26
2,20
1,86
4,21
2,63
1,40
6,33
3,71
2,47
4,98
3,70
1,10
1,48
0,84
1,59
4,16
1,05
1,09
1,22
3,68
1,06
0,95
0,83
3,19
Parcelamento GSF 2015Valor Coberto LiminaresDiferidoLiquidadoInadimplência % Inadimplência
Total Liquidado 2014 R$ 36.938.459.947,87
Total Liquidado 2015 R$ 19.305.332.990,25
Total Liquidado 2016 R$ 6.266.313.433,79
0,60
1,07
0,57
2,61
0,57
1,14
0,39
2,53
Sum
ário
2,40
0,27
1,16
0,55
2,44
0,18
1,25
0,89
Resultado da Liquidação do MCP – Ago/16Su
már
io
Contabilizado ago/16
R$ 2,44 bi(100%)
¹ do GSF repactuado ² do MCP agpsto/16 3 do Contabilizado agosto/16
GSF Não Repactuado (sob liminar)
R$ 1,25 bi(51%)3
MCP de agosto/16
R$ 0,91 bi(38%)3
GSF Repactuado
R$ 0,28 bi(11%)3
Liquidado
R$ 0,10 bi(36%)1
Remanescente
R$ 0,18 bi(64%)1
Liquidado
R$ 0,79 bi(87%)2
Inadimplente
R$ 0,12 bi(13%)2
Liquidado no mês
R$ 0,89 bi(36%)3
Risco hidrológico (GSF) – Repactuação e Judicialização
� Parcelamento do GSF 2015
� 56 agentes que atuam no ACR aderiram à repactuação, com a obrigatoriedade de retirada das ações judiciais GSF
� 51 agentes já quitaram a dívida total do GSF 2015
� Nenhum agente do ACL optou pela repactuação (R$ 1,25 bilhão em ações judiciais)
� Pagamento em até seis parcelas� Atualização IGP-M e juros de 1% por mês
Antecipar possíveis problemas e discutir soluções com os agentes, evitando a judicialização
Diálogo
Valor Repactuado
R$ 3,05 bi
Liquidado – até ago/16
R$ 2,87 bi
Valor Remanescente
R$ 0,18 bi
Sum
ário
94%
Inadimplência das distribuidoras
CEPISA
� Desligamentos deliberados e encaminhados à Aneel
ELETROACRE
CEA
Dívida total de R$ 148 milhões
Sum
ário
MCP
Penalidades
Reserva
CCGF
CCEN
Redução de 64% após as liquidações de agosto
Conta-ACR e Conta BandeirasSu
már
io
Conta-ACR
R$ 21,2 bi captados em três operações de financiamento
(atualmente 10 bancos participantes e 60 distribuidoras)
Início da amortização da dívida 16/11/2015
Valor Amortizado até set/16 R$ 6,5 bilhões
O Fundo de reserva da Conta-ACR está em R$ 3,2 bilhões (31/08/16)
Conformidade � Ambas as operações são auditadas pela KPMG
Conta Bandeiras - CCRBT
Arrecadação referente ao período de jan/15 a mar/16 (Bandeira Verde � 1º/abr)
Montante arrecadado de BTs R$ 17,8 bilhões
Recursos de Bandeiras Tarifárias:
Prêmio de Risco Hidrológico:
Arrecadação iniciada a partir da competência jan/16Montante arrecadado até set/16 R$ 773 Mil
Montante repassado via CCRBT R$ 3,8 bilhões
Migração de consumidores para o ACLSu
már
io
Principais fatores:- Alta na tarifa no ACR - Queda no PLD- simplificação da
medição (medidor de retaguarda facultativo para o especial e fim do relatório de comissionamento - ONS)
2.468
Consumidor Especial
760
Consumidor Livre
1.300 143
Média (2016) 144 por mês
Média (2º sem/15) 8,5 por mês 2,3 por mês
15,8 por mês
Adesões em aberto 1.298 114
+ de 3.700 + de 870Potencial (2016)
% do total de agentes 51,4% 15,8%
Adesões (jan-set/16)
Nº de agentes
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2468 1203 1221 1182 992 587
105% 1,5% 3% 19% 69% 29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
760 623 643 623 595 514
22% 3% 3% 5% 16% 6%
Consumidor Especial Consumidor Livre
Última posição: set/16
Análises de dados do mercado
Relatório Técnico – Lastro de Energia Incentivada
695
121
555
135
231
2016 2017
921816MW médiosMW médios
Lastro de energia disponível
408 a 4.077 novas cargas
460 a 4.604 novas cargas
679
340 a 3.395 novas cargas Novas cargas
De 0,2 MWm a 2,0 MWm
58% das migrações têm consumo de abaixo de0,4 MWm
Existente em 2016
Expansão ACL 2016
Expansão ACL 2017
2016
MWm*Contratos comprometidos com consumidores livres e que podem ser liberados para consumidores especiais
Sum
ário
Comercializador Varejista
� Comerc Power � CPFL Brasil Varejista � EKCE (Elektro)Habilitadas
� Safira � Nova Energia
Em habilitação
Sum
ário � Mega Watt
Leilões de energia – mercado regulado Su
már
io
2leilões realizados
• 39 PCHs
• 11 CGHs
• 7 Usinas a biomassa
• 1 Usina a gás natural em ciclo combinado
• 1 Hidrelétrica
59 empreendimentos
23/0929/04
23º Leilão de Energia Nova
10º Leilão de Energia de Reserva
9/12
16º Leilão de Energia Existente
72 leilões 67 realizados e 5 cancelados
� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas
� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas
16/12
11º Leilão de Energia de Reserva
1
3
1
1
1
3
9
1
1
4
1
3
1
10º Leilão de Energia de ReservaSu
már
io
� 19 Pequenas Centrais Hidrelétricas
� 11 Centrais Geradores Hidrelétricas
� Preço médio de venda: R$ 227/MWh
� Montante financeiro: R$ 5,6 bilhões
� Modalidade por quantidade de energia, com prazo de suprimento de 30 anos
� Montante contratado: 95,4 MW médios
� Potência total das usinas: 180,324 MW
23 de setembro de 2016
UHE12075 / 34%
PCH794 / 2%
Eólica6630 / 18%
Solar679 / 2%
Biomassa2216 / 6%
Gás Natural5601; 16%
GNL968; 3%
Óleo Combustível; 4770; 13%
Óleo Diesel543; 2%
Carvão1793; 5%
Térmica13674 / 100%
� Participação das fontes nos leilões (MWmed)
Leilões de energia – mercado regulado Su
már
io
Leilões – Preço Médio por Fonte (R$)
� Leilões de Energia Nova, Energia de Reserva, Fontes Alternativas e Projetos Estruturantes (de 2005 a 2016)
Valores financeiros atualizados com o IPCA de set/16
Sum
ário
Sobrecontratação das distribuidoras
2016107,1%
2017103,9%
Dados atualizados com a carga prevista em setembro/16
* Sem considerar Montante de Reposição
� Sobrecontratação média Brasil = 7,1% (3.329 MW médios)
Sum
ário
� Esse volume será liquidado no MCP� Até 5% de sobrecontratação pode ser repassado para a
tarifa do consumidor
2016109,2%
2017105,9%
Dados com a carga prevista em abril/16
MCSD de Energia NovaSu
már
io
Ao longo de 2016, CCEE tem feito estudos sobre a contratação das distribuidoras para alertar as instituições e auxiliar o mercado na solução
MCSD de Energia Nova� Operacionalização de três produtos de forma emergencial, mesmo
sem sistema, para auxiliar as distribuidoras com sobras contratuais
� Articulação para adequar regulação do MCSD de Energia Nova
Resultados:
Contratos jul-dez/16
129 MW médios de redução contratual
Contratos ago-dez/16
715 MW médios de redução contratual
Informações ao Mercado
� Análises econômicas e mais aprofundadas dos dados do País em boletins periódicos
� InformaCCEE - Novo boletim diário com o comportamento dos principais fatores que influenciam na formação do PLD
Sum
ário
Consumo de energia elétrica (média anual)
Em 2015, o consumo de energia no Brasil registrou ligeira queda (-0,6%)
0,6%0,6%
2015 x 2014
2,3%2,3%
2014 x 2013
2,92,9
2013 x 2012
3,7%3,7%
2012 x 2011
2015
61.355
2014
61.723
2013
60.313
2012
58.617
2011
56.507
46.76946.380
44.261
43.185
41.663
2015 2014 2013 2012 2011
3,7%
2,5%
4,8%0,8% ACR ACL
14.586
15.343
16.052
15.432
14.844
2015 2014 2013 2012 2011
4%
4%4,4%
4,9%
Sum
ário
Consumo de energia (1º semestre)Su
már
io
MW
mé
dio
0,9%0,9%
2016 x 2015
Consumo total
Consumo no ACL
0,1%0,1%
2016 x 2015
4,2%4,2%
2016 x 2015
2016
62.291
2015
61.747
Consumo no ACR
1,1%1,1%
2016 x 2015
2015
14.928
2016
14.949
2016
47.342
2015
46.819
2,5%2,5%
2016 x 2015
Consumo no ACL Consumo no ACR
2015
46.819
2016
14.297
2015
14.928
Com cargas novas Sem cargas novas
2016
47.994
Geração de energia
� Geração comercial no centro de gravidade (MWmédios):
Tipo de Fonte 2014 2015 Variação
Hidráulicas (>30MW) 41.679 40.161 -3,6%
PCHs 2.386 2.452 2,8%
Eólicas 1.324 2.351 77,5%
Térmica com CVU 13.590 12.733 -6,3%
Térmica sem CVU - Biomassa 2.343 2.564 9,4%
Térmica sem CVU - Outros 244 563 130,3%
Total 61.567 60.824 -1,2%
Sum
ário
Geração por tipo de fonte – setembro
� Geração comercial no centro de gravidade (MWmédios):
Tipo de Fonte Set/16 Set/15 Variação
Hidráulicas (>30MW) 40.036 39.535 1,3%
Eólicas 4.949 3.133 58%
Térmica a Biomassa 3.930 3.624 8,4%
Térmica a Gás 5.353 7.852 -31,8%
Hidráulica PCH 1.856 2.063 -10%
Térmica a Carvão Mineral 1.488 1.867 -20,3%
Térmica Nuclear 1.905 1.502 26,8%
Térmica - Outros 511 458 11,5%
Térmica bicombustível – gás/óleo 377 523 -27,8%
Térmica a Óleo 544 1.494 -63,6%
Térmica Fotovoltaica/Solar 3,5 3,3 6,7%
Total 60.952 62.055 -1,8%
Sum
ário
Capacidade instalada por fonte
� Capacidade Instalada no SIN, por Fonte - MW
Tipo de Fonte Ago/16 Ago/15 Variação
Hidráulicas (>30MW) 107.274 93.668 14,5%
Eólicas 9.526 6.736 41,4%
Térmica a Biomassa 11.575 10.867 6,5%
Térmica a Gás 11.713 11.793 -0,6%
Hidráulica PCH/CGH 5.297 5.072 4,4%
Térmica a Carvão Mineral 3.154 3.190 -1,1%
Térmica Nuclear 2.007 2.007 ------------
Térmica - Outros 1.176 1.176 ------------
Térmica bicombustível – gás/óleo 1.008 885 13,8%
Térmica a Óleo 4.636 4.869 -4,7%
Térmica Fotovoltaica/Solar 20,7 20,7 ------------
Total 157.392 140.291 12,1%
Sum
ário
Evolução Eólicas
Geração (MW médio)
2014 2015
1.312,2 2.353,8
79%
Total
951
2016-19
14.497
Total
24.023
152%
154%
2016-19
577
67
67
2
11
1
26
59 941212
1
17
186
1
85
80
52
1433
32
253
13917 15
44
237
2
1
152
2
11
78
Número de usinas
2016
374
Capacidade instalada (MW)
2016
9.526
Sum
ário
Projeção do PLD – SE/CO
Foram considerados: - 2016: PLDMAX = R$ 422,56/MWh, PLDMIN = R$ 30,25/MWh- 2017: PLDMAX = R$ 533,10/MWh (CVU reajustado da UTE Mário Lago), PLDMIN = R$ 30,25/MWh
Fonte: InformaCCEE (13/10/2016)
Sum
ário
Norte
Nordeste
Sul
Projeção do PLD – Sul
Foram considerados: - 2016: PLDMAX = R$ 422,56/MWh, PLDMIN = R$ 30,25/MWh- 2017: PLDMAX = R$ 533,10/MWh (CVU reajustado da UTE Mário Lago), PLDMIN = R$ 30,25/MWh
Fonte: InformaCCEE (13/10/2016)
Sum
ário
Norte
Nordeste
SE/CO
Projeção do PLD – Nordeste
Foram considerados: - 2016: PLDMAX = R$ 422,56/MWh, PLDMIN = R$ 30,25/MWh- 2017: PLDMAX = R$ 533,10/MWh (CVU reajustado da UTE Mário Lago), PLDMIN = R$ 30,25/MWh
Fonte: InformaCCEE (13/10/2016)
Sum
ário
Norte
Sul
SE/CO
Projeção do PLD – Norte
Foram considerados: - 2016: PLDMAX = R$ 422,56/MWh, PLDMIN = R$ 30,25/MWh- 2017: PLDMAX = R$ 533,10/MWh (CVU reajustado da UTE Mário Lago), PLDMIN = R$ 30,25/MWh
Fonte: InformaCCEE (13/10/2016)
Sum
ário
Nordeste
Sul
SE/CO
Projeção do MRE
GSF de 2016
� Principais causas para o GSF de 2016- Retração do consumo e acréscimo maior de GF
Média 2014: 90,7% Média 2015: 84,3% Média 2016: 88,4%
Fonte: InformaCCEE (13/10/2016)
Sum
ário
Premissas: Geração Térmica por Ordem de Mérito; Considera Modulação da Carga
Projeção de Encargos
ESS 2014: 2.476 MM ESS 2016: 3.364 MMESS 2015: 5.683 MM
Fonte: InformaCCEE (13/10/2016)
Sum
ário
ESS 2017: 0.03 MM
Evolução do MercadoSu
már
io
Geração Distribuída
Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante forma de expansão e diversificação da oferta de energia
ProGD – CCEE lidera subgrupo de Comercialização
Alternativa ao sistema de compensação de energia, REN ANEEL nº 482/12
Revisão Metodologia PLD
Novos parâmetros do CVaRcom aplicação para o planejamento da operação e formação de preços a partir de maio de 2017
Igualar as funções de custos do déficit com a utilização de um único patamar a partir de janeiro de 2017
Implantação da SAR (Superfície de Aversão a Risco) e a revisão da função do custo do déficit, aplicação a partir de 2018
Garantias Financeiras
Ampliar a segurança do mercado
Audiência Pública 43/2016 – de 7/7 a 8/9
Aplicação Financeira Vinculada; Análise Financeira por Bureau; Análise de Risco (CVaR); Monitoramento; Faixa de Limites Operacionais Mínimos Diferenciados
Consulta Pública – Portaria nº 486 – 05/10 a 30/10
Conheça nossas páginas na internet
ccee.org.brSite oficial com notícias, documentos e informações de mercado
linkedin.com/company/298493Conheça nossa página corporativa!
slideshare.net/cceeoficialAcervo de apresentações da CCEE
em conferências em geral
vimeo.com/cceeReúne vídeos institucionais e
eventos gravados pela instituição
Sum
ário
Sumário
� Atribuições da CCEE
� Total de agentes
� Contabilizações 2015 e 2016
� Liquidações MCP - Datas
� Liminares Judiciais
� Liquidações MCP - Histórico
� Liquidação MCP de ago/16 - Resultado
� Repactuação do risco hidrológico - Balanço� Inadimplência das distribuidoras
� Conta-ACR e Conta Bandeiras� Migrações para o ACL - Balanço
� Leilões - Histórico
� Leilões - Participação das fontes
� Leilões - Preço Médio
� Sobrecontratação� Informações ao Mercado
� Consumo anual – 2011 a 2015
� Consumo – 1º semestre/2016
� Geração anual – 2014 x 2015
� Geração por fonte – setembro
� Eólicas - Desempenho
� Armazenamento em 2016
� Projeção do PLD
� Projeção do MRE
� Projeção de Encargos� Evolução do Mercado
� Capacidade instalada por fonte
� Leilão – 10º LER (23/09)
� MCSD de Energia Nova
� Varejista
� Relatório Técnico – Energia Incentivada