relatórios da carteira de investimentos...
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Data da Posição: 31/07/2015
Banco do Brasil 462.393.808,11R$ Banco do Brasil 462.393.808,11R$ Caixa Econômica 265.610.727,38R$ Caixa Econômica 265.610.727,38R$ Tesouro Nacional 131.531.378,16R$ Tesouro Nacional 131.531.378,16R$ Gradual 14.064.503,85R$ Gradual 18.993.212,64R$ Sul América Investimentos 9.143.042,36R$ Sul América Investimentos 9.143.042,36R$ Riviera 6.727.474,94R$ Socopa 6.727.474,94R$ Nova S.R.M. 4.928.708,79R$ BTG Pactual 3.547.141,76R$ BTG Pactual 3.547.141,76R$ BNY Mellon 1.487.930,90R$ Multinvest Capital 1.487.930,90R$ TOTAL RF 899.434.716,25R$
TOTAL RF 899.434.716,25R$
Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREVAutarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)
Renda Variável
Renda FixaRenda Fixa
TOTAL RF 899.434.716,25R$
BTG Pactual 41.789.377,32R$ BTG Pactual 27.078.976,65R$ BNY Mellon 34.890.837,37R$ Ático 19.479.831,98R$ Caixa Econômica 12.730.465,00R$ Caixa Econômica 12.730.465,00R$ Banco do Brasil 12.626.259,03R$ Riviera 6.506.992,58R$ Sul América Investimentos 6.174.249,77R$ Xp Investimentos 6.370.419,81R$ Western 5.995.884,28R$
Sul América Investimentos 6.174.249,77R$ BEM DTVM 5.924.079,91R$ Western 5.995.884,28R$ ICLA TRUST 5.869.117,98R$ MHFT 5.869.117,98R$ Votorantim 3.652.497,27R$ Quest 5.525.260,41R$ Geração Futuro 1.518.190,44R$ Perfin 5.366.612,17R$ Rio Bravo 5.053.707,48R$ TOTAL RV 131.170.958,36R$ BRZ Investimentos 4.617.173,74R$ PATRIMÔNIO 1.030.605.674,61R$ Banco do Brasil 4.416.115,51R$
Queluz Gestão e Recursos 4.064.543,65R$ AZ Legan 3.818.528,09R$ Votorantim 3.652.497,27R$ Gávea Investimentos 1.859.536,26R$ Geração Futuro 1.518.190,44R$ ARX 1.072.855,30R$
TOTAL RV 131.170.958,36R$
Renda VariávelRenda Variável
TOTAL RV 131.170.958,36R$ PATRIMÔNIO 1.030.605.674,61R$
R$ 1.001.916.586,03
R$ 1.018.571.545,29
R$ 1.030.605.674,61
R$ 990.000.000,00
R$ 1.010.000.000,00
R$ 1.030.000.000,00
R$ 1.050.000.000,00
Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECIPREV
R$ 886.852.901,04
R$ 909.497.399,76
R$ 930.334.080,81
R$ 943.194.166,40
R$ 974.892.018,41
R$ 870.000.000,00
R$ 890.000.000,00
R$ 910.000.000,00
R$ 930.000.000,00
R$ 950.000.000,00
R$ 970.000.000,00
R$ 990.000.000,00
31/12/2014 31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015 31/10/2015 28/11/2015 31/12/2015
46,09
27,01
Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV
12,76
4,40 3,531,84 1,49 0,65 0,58 0,57 0,57 0,35 0,15
45,29
27,01
Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECIPREV
27,01
12,762,97
1,891,49
1,36 1,280,62 0,58 0,57 0,54 0,52 0,49 0,48 0,45 0,39 0,37 0,35 0,18 0,15 0,14 0,10
14,14%
Resumo do Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV
Banco do Brasil 46,09%Caixa Econômica 27,01%Tesouro Nacional 12,76%Instituições Privadas 14,14%TOTAL 100,00%
Administrador
46,09%
27,01%
12,76%
Banco do Brasil
Caixa Econômica
Tesouro Nacional
Instituições Privadas
82,57%
10,01%
Composição por Nível de Risco
60,57%
17,33%
Prazos Gerais de Liquidação
87,27%
12,73%
Renda Fixa X Renda Variável
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV
Prazo de Liquidação: O prazo de liquidação de um produto pode ou não ser igual ao prazo de resgate do mesmo. O prazo de resgate consta do regulamento do produto,
já o prazo de liquidação leva em conta a venda do mesmo no mercado secundário, a preço de mercado. Por exemplo, um produto com prazo de resgate de 10 anos , pode
ser vendido a preço de mercado em pouco tempo, como é o caso dos fundos imobiliários ou NTN-B, etc.
82,57%7,42%
Baixo Médio Alto
22,10%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
87,27%
Renda Fixa
Renda Variável
24,86%
Banco do Brasil S.A.16,93%
19,23%
Caixa Econômica Federal
100,00%
Tesouro Nacional
29,19%
5,86%
Instituições Privadas
Prazos de Liquidação da Carteira de Investimentos
74,03%
1,11%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
63,83%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
64,95%
CURTO PRAZO (Até 60 dias)
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)
LONGO PRAZO ( + de 5 anos)
LIMITES DAS RESOLUÇÕES
CARTEIRA – RECIPREV
ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00% 12,76% 17,00%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 52,72% 20,00%Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00% 0,00% 0,00%FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM,etc) - Art. 7º, III, "a" 80,00% 0,00% 0,00%
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" 30,00% 17,09% 24,00%Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%
Política de Investimentos
RENDA FIXA – ART 7°
Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI 15,00% 0,65% 4,00%
FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Fechado - Art. 7º, VII, "a" 5,00% 2,14% 2,80%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" 5,00% 1,91% 2,20%
TOTAL RENDA FIXA 100,00% 87,27% 70,00%RENDA VARIÁVEL – ART 8°FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00% 0,00% 3,00%
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00% 0,00% 0,00%
FI em Ações - Art. 8º, III 15,00% 5,30% 12,00%FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00% 3,15% 5,00%FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00% 2,77% 5,00%FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00% 1,51% 5,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL 30,00% 12,73% 30,00%100,00% 100,00%TOTAL
8,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Rentabilidade Acumulada no Período
10,45%
Acumulado Janeiro a Dezembro 2015: Rentabilidade Carteira X Índices
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%Jun Jul
1,44%2,74% 3,02%
5,36%7,08% 7,75% 7,90% 7,90%
6,83% 7,17%
Carteira Reciprev Benchmark: IPCA + 6%a.a. IPCA CDI