Data da Posição: 30/01/2015

Banco do Brasil 363.871.284,86R$ Banco do Brasil 363.871.284,86R$ Caixa Econômica 240.978.077,58R$ Caixa Econômica 240.978.077,58R$ Tesouro Nacional 132.625.492,01R$ Tesouro Nacional 132.625.492,01R$ Gradual 13.764.647,49R$ Gradual 18.351.404,89R$ Nova S.R.M. 4.586.757,40R$ Sul América Investimentos 6.609.466,42R$ Multinvest Capital 1.400.165,21R$ BNY Mellon 1.400.165,21R$ Sul América Investimentos 6.609.466,42R$ Socopa 6.260.045,81R$ Riviera 6.260.045,81R$ TOTAL RF 770.095.936,78R$ TOTAL RF 770.095.936,78R$

BNY Mellon 47.079.518,82R$

Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREVAutarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)

Renda Variável

Renda FixaRenda Fixa

Renda Variável BNY Mellon 47.079.518,82R$ Caixa Econômica 11.311.732,50R$ BTG Pactual 38.616.484,36R$ Ático 16.485.818,55R$ Caixa Econômica 11.311.732,50R$ BTG Pactual 22.114.550,08R$ Banco do Brasil 15.705.031,44R$ Franklin Templeton 5.939.772,41R$ Concórdia 3.651.857,67R$ Quest 5.236.589,61R$ NSG Capital 5.915.440,83R$

Xp Investimentos 10.978.200,15R$ Votorantim 4.324.939,81R$ Banco do Brasil 7.566.236,24R$ Geração Futuro 3.208.514,61R$ Set Investimentos 3.651.857,67R$ Sul América Investimentos 5.787.437,67R$ Perfin 7.653.362,22R$ BEM DTVM 1.674.450,22R$ Riviera 6.244.405,75R$ Western 2.126.055,06R$ Humaitá 5.118.410,44R$ TOTAL RV 139.401.462,99R$ MHFT 5.915.440,83R$ PATRIMÔNIO 909.497.399,76R$ Votorantim 3.407.884,81R$

Geração Futuro 3.208.514,61R$ ARX 988.138,15R$ RB Capital 917.055,00R$ BRZ Investimentos 4.505.032,66R$ Gávea Investimentos 1.674.450,22R$ Western 2.126.055,06R$ AZ Legan 3.611.982,46R$ Sul América Investimentos 5.787.437,67R$ Rio Bravo 4.958.535,90R$

Renda Variável

Rio Bravo 4.958.535,90R$ TOTAL RV 139.401.462,99R$ PATRIMÔNIO 909.497.399,76R$

R$ 909.497.399,76

R$ 905.000.000,00

R$ 910.000.000,00

R$ 915.000.000,00

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECIPREV

R$ 886.852.901,04

R$ 880.000.000,00

R$ 885.000.000,00

R$ 890.000.000,00

R$ 895.000.000,00

R$ 900.000.000,00

31/12/2014 31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 30/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015 31/10/2015 28/11/2015 31/12/2015

41,73

27,74

Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV

14,58

5,33 4,25 2,02 1,36 0,69 0,65 0,48 0,40 0,35 0,23 0,18

40,84

27,74

Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECIPREV

14,58

2,431,81

1,511,36 1,37 1,21 0,84 0,65 0,65 0,58 0,56 0,55 0,50 0,50 0,40 0,40 0,37 0,35 0,23 0,18 0,15 0,11 0,10

15,94%

Resumo do Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECIPREV

Banco do Brasil 41,73%Caixa Econômica 27,74%Tesouro Nacional 14,58%Instituições Privadas 15,94%TOTAL 100,00%

Administrador

41,73%

27,74%

14,58%

Banco do Brasil

Caixa Econômica

Tesouro Nacional

Instituições Privadas

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREVRenda Fixa X Renda Variável

84,67%

15,33%

Renda Fixa

Renda Variável

8,70%

11,47%

Composição por Nível de Risco da Carteira de Investimentos da RECIPREV

79,83%Baixo Médio Alto

69,02%

15,34%

15,64%

Prazos Gerais de Liquidação da Carteira de Investimentos RECIPREV

Obs: O prazo de liquidação de cada produto pode ser o mesmo prazo de resgate do produto, depende do regulamento do mesmo.

Há produto em que o prazo de resgate pode ser , por exemplo, de 10 anos, no entanto, pode existir a possibilidade de se vender a

preço de mercado em pouco tempo, como é o caso dos fundos imobiliários ou NTN-B, etc.

69,02%

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

29,13%

Prazos de Liquidação dos Investimentos: Banco do Brasil S.A.

70,87%

0,00% CURTO PRAZO (Até 60 dias)

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

9,89%

Prazos de Liquidação dos Investimentos : Caixa Econômica Federal

50,99%39,12%

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

Prazos de Liquidação dos Investimentos : Tesouro Nacional

100,00%

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

26,69%

5,94%

Prazos de Liquidação dos Investimentos : Instituições Privadas

67,37%

CURTO PRAZO (Até 60 dias)

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos)

LONGO PRAZO ( + de 5 anos)

LIMITES DAS RESOLUÇÕES

CARTEIRA – RECIPREV

ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"

100,00% 14,58% 17,00%

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 44,59% 20,00%Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00% 0,00% 0,00%FI Renda Fixa/Referenciados (IMA, IDKA, IRFM,etc) - Art. 7º, III, "a" 80,00% 0,00% 0,00%

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" 30,00% 20,66% 24,00%Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%

Política de Investimentos

RENDA FIXA – ART 7°

Poupança - Art. 7º, V, "a" 20,00% 0,00% 0,00%FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Aberto - Art. 7º, VI 15,00% 0,69% 4,00%

FI em Direitos Creditórios (Cotas Sênior) – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

5,00% 2,35% 2,80%

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"

5,00% 1,80% 2,20%

TOTAL RENDA FIXA 100,00% 84,67% 70,00%RENDA VARIÁVEL – ART 8°FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00% 0,21% 3,00%FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00% 0,00% 0,00%

FI em Ações - Art. 8º, III 15,00% 6,41% 12,00%FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00% 4,20% 5,00%FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00% 2,81% 5,00%FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI

5,00% 1,69% 5,00%

TOTAL RENDA VARIÁVEL 30,00% 15,33% 30,00%100,00% 100,00%TOTAL

1,00%

1,50%Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

1,44%

Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV no Período

0,00%

0,50%

1,44%1,73%

0,93%

Acumulado Janeiro a Dezembro 2015: Rentabilidade Carteira X Índices

-6,20%

Carteira Reciprev Benchmark: IPCA + 6%a.a. CDI IBOVESPA