inteligÊncia analÍtica aplicada À · inteligÊncia analÍtica aplicada À recuperaÇÃo de...

INTELIGÊNCIA ANALÍTICA APLICADA À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

INSCRITOS EM DAU

DANIEL DE SABOIA XAVIERCoordenador-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos

da PGFN

NOVO MODELO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS CONSIDERADOS RECUPERÁVEIS

RATING DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

RESOLUÇÃO BACEN/CMN 2682

IGR – ÍNDICE GERAL DE RECUPERABILIDADE

Regressão linear múltipla

Var(Dev) = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 ... + bnxn

Var(Deb) = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 ... + bnxn

𝑰𝑮𝑹 = 𝑽𝒂𝒓 𝑫𝒆𝒃 𝟐 + 𝑽𝒂𝒓 𝑫𝒆𝒗 𝟐

ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS DE COBRANÇA EM RAZÃO DO GRAU DE

RECUPERABILIDADE

(RÉGUA DE COBRANÇA)

1) Fortalecimento da cobrança extrajudicial

a) Protesto seletivo;

b) contratação de instituição financeira pública para prática

de atos de cobrança amigável;

c) órgãos de proteção ao crédito;

d) identificação administrativa de hipóteses de

corresponsabilidade;

e) Cobrança Administrativa Parametrizada - COBRA;

f) Parcelamento parametrizado – SISPAR;

g) Regularize



RECUPERABILIDADE


2) Fortalecimento da cobrança judicial

a) ajuizamento seletivo de execuções fiscais;

b) regime diferenciado de cobrança de créditos – RDCC;

• diligenciamento patrimonial em larga escala

• elaboração de Relatórios de Informações Patrimoniais

• monitoramento patrimonial automatizado

• alertas em caso de mutação patrimonial que ponha em

risco a satisfação do crédito

c) Acompanhamento prioritário de ações garantidas;

d) Negócio Jurídico Processual (Parecer CRJ/CGR nº 5/2017)



RECUPERABILIDADE


3) Combate à fraude fiscal estruturada

a) GOEFF/CGD/PGFN – Grupo de Operações Especiais de

Combate à Fraude Fiscal;

b) LAB/CGF/PGFN – Laboratório de Tecnologia contra

sonegação e lavagem de dinheiro;

c) Canal de denúncias da PGFN.



RECUPERABILIDADE



Baixa

Média

Alta

SISTEMA DE COBRANÇA POR PERFIL DO DEVEDOR

CADEIAS DE MARKOV MULTIVARIADAS DE ORDEM SUPERIOR

PARA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE COBRANÇA DA PGFN

“Modelo utilizado para modelar o comportamento de

múltiplas sequencias categóricas geradas por fontes

semelhantes. A distribuição de probabilidade de

estado da sequencia j no tempo t = r + 1 depende da

distribuição de probabilidade do estado de todas as

sequencias (incluindo ela própria). t = r, r-1, r-n +1”

Matriz de transição de estados

SISTEMA DE COBRANÇA POR PERFIL DO DEVEDOR

CADEIAS DE MARKOV MULTIVARIADAS DE ORDEM SUPERIOR

O vetor semente define o estado de cobrança inicial

=

Taxa de conversão assintótica final

SISTEMA DE COBRANÇA DA PGFN

FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE e

BUSINESS ANALYTICS PARA AUXILIAR NA TOMADA

DE DECISÃO

Coleta, organização, análise, compartilhamento e

monitoramento de informações úteis à recuperação de

créditos

ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALTIPO I

ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALTIPO II

ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALTIPO III

ANÁLISE PERFIOGRÁFICA DOS DÉBITOS INSCRITOS

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE ENDEREÇOS

ANÁLISE FISCAL DE CONGLOMERADOS

ANÁLISE SETORIAL

ANÁLISE PERFIOGRÁFICA DAS DÍVIDAS

ATUAÇÃO DO GRUPO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE COMBATE À FRAUDE FISCAL

ESTRUTURADA (GOEFF)

PARCEIROS

Social Network Analysis

AGENDA DE OPERAÇÕES GOEFF/LAB-PGFN

253%

Protesto (2017 X 2016)RECUPERAÇÃO

0%

85,43%R$481.336.362,48

R$892.540.811,12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

R$-

R$100.000.000,00

R$200.000.000,00

R$300.000.000,00

R$400.000.000,00

R$500.000.000,00

R$600.000.000,00

R$700.000.000,00

R$800.000.000,00

R$900.000.000,00

R$1.000.000.000,00

2016 2017

Var % Protesto Protesto

253%

Protesto (2018 x mesmo período dos anos anteriores)

RECUPERAÇÃO

0%

47% 46%R$244.874.464,81

R$360.308.483,25

R$525.182.204,88

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

R$-

R$100.000.000,00

R$200.000.000,00

R$300.000.000,00

R$400.000.000,00

R$500.000.000,00

R$600.000.000,00

2016 2017 2018Var % Protesto Protesto

253%

Corresponsável (2017 X 2016)RECUPERAÇÃO

0%

284,43%

R$352.397.980,00

R$1.354.716.122,11

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

R$-

R$200.000.000,00

R$400.000.000,00

R$600.000.000,00

R$800.000.000,00

R$1.000.000.000,00

R$1.200.000.000,00

R$1.400.000.000,00

R$1.600.000.000,00

2016 2017

Var % Corresp. Corresponsável

253%

Corresponsável (2018 x mesmo período dos anos anteriores)RECUPERAÇÃO

0%

72%

235%

R$119.355.821,33

R$204.799.056,88

R$687.090.316,76

0%

50%

100%

150%

200%

250%

R$-

R$100.000.000,00

R$200.000.000,00

R$300.000.000,00

R$400.000.000,00

R$500.000.000,00

R$600.000.000,00

R$700.000.000,00

R$800.000.000,00

2016 2017 2018

Var % Corresp. Corresponsável

253%

Execução FiscalRECUPERAÇÃO

0%

405%

R$1.049.588.705,82

R$5.295.320.195,64

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

R$-

R$1.000.000.000,00

R$2.000.000.000,00

R$3.000.000.000,00

R$4.000.000.000,00

R$5.000.000.000,00

R$6.000.000.000,00

2016 2017

Var % Execução Fiscal Execução Fiscal

253%

Execução Fiscal (2018 x mesmo período dos anos anteriores)

RECUPERAÇÃO

0%

123%

180%

R$585.205.953,84

R$1.303.680.570,08

R$3.647.347.190,26

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

R$-

R$500.000.000,00

R$1.000.000.000,00

R$1.500.000.000,00

R$2.000.000.000,00

R$2.500.000.000,00

R$3.000.000.000,00

R$3.500.000.000,00

R$4.000.000.000,00

2016 2017 2018Var % Execução Fiscal Execução Fiscal

253%

Garantias

Obrigado!DANIEL DE SABOIA XAVIER

Coordenador-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos

[email protected]

61 99929-9949

inteligÊncia analÍtica aplicada À · inteligÊncia analÍtica aplicada À recuperaÇÃo de...

Documents