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Índice Direcional média ( ADX )

Introdução

O índice de média direcional ( ADX ), Minus Indicador Direcional (-DI) e Indicador Direcional Plus (+ DI) constituem um grupo de indicadores de movimentos direcionais que formam um

sistema de comércio desenvolvido por Welles Wilder. Wilder projetado ADX com commodities e preços diários em mente, mas estes indicadores também podem ser aplicados a ações. O

índice de média direcional ( ADX ) mede a força tendência sem levar em conta a direção da tendência. Os outros dois indicadores, Plus indicador direcional (+ DI) e Indicador Direcional

Minus (-DI), complementam ADX definindo direção tendência.

Wilder apresenta os indicadores de movimento direcional em seu livro de 1978, Novos Conceitos em Sistemas de negociação técnica . Este livro também inclui detalhes sobre verdadeira

gama média (ATR), o sistema de SAR Parabólico e RSI . Apesar de ter sido desenvolvido antes da era do computador, os indicadores são incríveis Wilder detalhada no seu cálculo e têm

resistido ao teste do tempo.

Movimento Direcional

Além disso Movimento Direcional (+ DM) e Movimento Direcional Minus (-MS) formam a espinha dorsal do Índice Direcional ( ADX ). Wilder determinado movimento direccional, comparando

a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre as elevações.

Movimento direccional é positiva (mais), quando a corrente de alta menos a alta anterior é maior do que o anterior baixa, menos a corrente baixa. Este chamado Movimento Além Directional

(+ DM), em seguida, é igual à corrente de alta menos a elevada antes, desde que seja positiva. Um valor negativo seria simplesmente ser inserido como zero.

Movimento direccional é negativo (menos), quando a anterior baixa, menos a baixa corrente é maior do que a corrente de alta menos a prévia elevada. Este chamado Movimento Menos

direcional (DM) é igual à baixa antes menos a baixa corrente, desde que seja positivo. Um valor negativo seria simplesmente ser inserido como zero.

O gráfico acima mostra quatro exemplos de cálculo para o movimento direcional. O primeiro emparelhamento mostra uma grande diferença positiva entre os altos para um movimento forte

Além disso Direcional (+ DM). O emparelhamento segundo mostra um dia fora com o Movimento Direcional Minus (-MS) recebendo a borda. A terceira parceria mostra uma grande diferença

entre os pontos baixos para um movimento forte Minus direcional (-MS). O emparelhamento final mostra um dia no interior, o que equivale a nenhum movimento direcional (zero). Tanto o

Movimento Mais Direcional (+ DM) e Movimento Direcional Minus (-MS) são negativos e anular o outro. Os valores negativos reverter para zero. Todos os dias dentro terá movimento

direccional zero.

Cálculo

Os passos de cálculo para o Índice direcional ( ADX ) são detalhados em cada passo. Verdadeira gama média (ATR) não é detalhada porque existe todo um artigo ChartSchool para isso.

Basicamente, a ATR é a versão de Wilder da faixa de negociação de dois períodos. Versões suavizadas de movimento direcional Plus (+ DM) eo Movimento Direcional Minus (-MS) são

divididas por um intervalo médio suavizada versão True (ATR) para refletir a verdadeira magnitude de um movimento. O exemplo a seguir é baseado em um de 14 dias ADX cálculo.

1. Calcular a verdadeira extensão (TR), acrescida de movimento direcional (+ DM) e Movimento Direcional Minus (-MS) para cada período.

2. Suavizar esses valores periódicos de técnicas de alisamento a Wilder. Isto é explicado em pormenor na secção seguinte.

3. Divida com suavização de 14 dias Além de Movimento Direcional (+ DM) pela Faixa suavizada de 14 dias para encontrar o verdadeiro indicador 14 dias mais direcional (+ DI14).

Multiplique por 100 para mover o ponto decimal dois lugares. Este + DI14 é o Indicador Além disso Direcional (linha verde), que é plotado junto com ADX .

4. Divida com suavização de 14 dias Minus movimento direcional (-MS) pela 14 dias alisou verdadeira gama de encontrar o Indicador de 14 dias Minus direcional (-DI14). Multiplique por 100

para mover o ponto decimal dois lugares. Este DI14 é o Indicador Minus Direcional (linha vermelha), que é plotado junto com ADX .

5. O Índice de Movimento Direcional (DX) é igual ao valor absoluto de menos + DI14 - DI14 dividido pela soma de + e DI14 - DI14.

6. Depois de todos estes passos, é hora de calcular o índice de média direcional ( ADX ). O primeiro ADX valor é simplesmente uma média de 14 dias de DX. Subsequentes ADX valores

são suavizados multiplicando o anterior 14 dias ADX valor por 13, a adição do valor de DX mais recente e dividindo este total por 14.

Usados em conjunto, grafistas pode determinar tanto a direção e força da tendência.

Texto original

Used together, chartists can determine both the direction andstrength of the trend.

Sugira uma tradução melhor


Acima é um exemplo de planilha com todas as etapas envolvidas. Há uma lacuna de cálculo 119 dias, pois cerca de 150 períodos são necessários para absorver as técnicas de

alisamento. ADX entusiastas pode clique aqui para baixar a planilha e ver os detalhes. O gráfico abaixo mostra um exemplo de ADX usando o Nasdaq 100 ETF (QQQQ).

Suavização de Wilder

Como visto na ADX cálculo, há uma grande quantidade de suavização envolvido e é importante compreender os efeitos. Por causa de técnicas de alisamento Wilder, pode levar cerca de

150 períodos de dados para obter verdadeiros ADX valores. Wilder usa técnicas similares de alisamento com seus RSI e Média cálculos verdadeira gama. ADX valores usando apenas 30

períodos de dados históricos não irá corresponder ADX valores usando 150 períodos de dados históricos. ADX valores com 150 dias ou mais de dados continuará a ser coerente.

A primeira técnica é usada para suavizar cada período de + DM1, DM1-TR1 e valores acima de 14 pontos. Tal como acontece com uma exponencial média móvel , o cálculo tem de começar

em algum lugar de modo que o primeiro valor é simplesmente a soma dos primeiros 14 períodos. Como mostrado abaixo, alisando começa com o cálculo do segundo período de 14 e

continua ao longo da.

Primeiro TR14 = Soma dos primeiros 14 períodos de TR1Segundo TR14 = Primeiro TR14 - (Primeiro TR14/14) TR1 + CorrenteSubseqüente Valores = Antes TR14 - (Antes TR14/14) + atual TR14

A segunda técnica é usada para suavizar o valor de cada período do DX para acabar com o índice de média direcional ( ADX ). Em primeiro lugar, calcular uma média para os primeiros 14

dias, como um ponto de partida. Os cálculos segundo e subsequentes usar a técnica de alisamento abaixo:

Primeiro ADX 14 = média período de 14 de DXSegundo ADX 14 = (Primeiro ADX 14 x 13) + Valor Atual DXSubseqüente ADX 14 = (Antes ADX 14 x 13) + Valor Atual DX

Interpretação

O índice de média direcional ( ADX ) é usado para medir a força ou a fraqueza de uma tendência, e não o sentido real. Movimento direcional é definida por + DI e-DI. Em geral, os touros têm

a vantagem quando + DI é maior que - DI, enquanto os ursos têm a vantagem quando - DI é maior. Cruzes de tais indicadores direccionais podem ser combinados com ADX de um sistema

de negociação completa.

Antes de olhar para alguns sinais, com exemplos, tenha em mente que Wilder era um trader de commodities e moeda. Os exemplos em seus livros são baseados nesses instrumentos, e

não ações. Isso não significa que seus indicadores não pode ser usado com os estoques. Algumas ações têm características de preços semelhantes a commodities, que tendem a ser


mais voláteis com as tendências de curto e forte. Stocks com baixa volatilidade pode não gerar sinais com base em parâmetros Wilder. Cartistas provavelmente necessário ajustar as

definições indicadoras ou os parâmetros de sinal de acordo com as características da segurança.

Força tendência

Na sua forma mais básica a Índice direcional ( ADX ) pode ser utilizado para determinar se uma segurança está tendendo ou não. Essa determinação ajuda os comerciantes escolher entre

um sistema seguindo tendência ou um sistema seguinte tendência não. Wilder sugere que uma forte tendência está presente quando ADX é superior a 25 e não está presente quando a

tendência inferior a 20. Parece haver uma zona cinzenta entre 20 e 25. Como mencionado acima, grafistas ser necessário ajustar as configurações para aumentar a sensibilidade e sinais.

ADX também tem uma boa quantidade de atraso por causa de todas as técnicas de alisamento. Muitos analistas técnicos usar 20 como o nível chave para ADX .

O gráfico acima mostra Nordstrom (JWN) com a SMA de 50 dias e 14 dias do índice direcional ( ADX ). O estoque passou de uma forte tendência de alta para uma tendência de baixa forte

em abril-maio, mas ADX permaneceu acima de 20, porque a forte tendência de alta rapidamente transformado em uma tendência de baixa forte. Havia duas tendências não-períodos como

o estoque formado um fundo, em fevereiro e agosto. Uma forte tendência surgiu depois de o fundo de agosto como ADX moveu acima de 20 e se manteve acima de 20.

DI Sistema Crossover

Wilder colocar diante de um sistema simples para o comércio com estes indicadores de movimentos direcionais. O primeiro requisito é para ADX estar negociando acima de 25. Isso

garante que os preços são tendências. Muitos comerciantes, no entanto, usar 20 como o nível fundamental. Um sinal de compra ocorre quando + DI cruza acima - DI. Wilder base a

paragem inicial na baixa do dia do sinal. O sinal permanece em vigor enquanto esta porões baixos, mesmo se + DI cruza para trás abaixo - DI. Aguarde este baixo para ser penetrada antes

de abandonar o sinal. Este sinal de alta está reforçado, se / quando ADX vira para cima ea tendência se fortalece. Uma vez que a tendência se desenvolve e se torna rentável, os

comerciantes terão de incorporar um stop-loss e trailing stop se a tendência continuar. Um sinal de venda dispara quando - DI cruza acima + DI. A alta no dia do sinal de venda inicial torna-

se a par-perda.

O gráfico acima mostra Medco Health Solutions com os três indicadores de movimentos direcionais. Note-se que 20 é usado em vez de 25 para receber ADX sinais. Uma configuração

mais baixa significa que os sinais mais possíveis. As linhas verdes pontilhadas mostram os sinais de compra e as linhas vermelhas pontilhadas mostram os sinais de venda. Wilders

paradas iniciais não foram incorporadas a fim de focar os sinais indicadores. Como o gráfico mostra claramente, há uma abundância de + DI e - cruzes DI. Alguns ocorrem com ADX acima

de 20 validar os sinais. Outras ocorrem para invalidar sinais. Tal como acontece com a maioria dos sistemas, haverá grandes dentes de serra, os sinais e os sinais de mau. A chave, como

sempre, é a incorporação de outros aspectos da análise técnica. Por exemplo, o primeiro grupo de dentes de serra, em Setembro de 2009 ocorreu durante a consolidação. Além disso, esta

consolidação parecia uma bandeira, a qual é uma consolidação de alta que se forma após um avanço. Teria sido prudente ignorar sinais de baixa com um padrão de continuação de alta

tomando forma. O sinal de compra junho 2010 ocorreu perto de uma zona de resistência marcada por apoio quebrado e da zona retracement 50-62%. Teria sido prudente ignorar um sinal

de compra tão perto dessa zona de resistência.


O gráfico acima mostra a AT & T (T) com três sinais durante um período de 12 meses. Estes três sinais eram muito bons, os lucros previstos foram tomadas e pontos de fuga foram

utilizados. Wilders SAR Parabólico poderia ter sido usado para definir um trailing stop-loss. Observe que não havia sinal de venda entre os sinais de compra de Março e Julho. Isto porque

ADX não estava acima de 20, quando cruzou-DI acima + DI no final de abril.

Conclusões

Os cálculos do indicador de direção de movimento são complexas, a interpretação é direta e implementação bem sucedida requer prática. + DI e DI - crossovers são bastante freqüentes e

grafistas necessidade de filtrar esses sinais com a análise complementar. Definir um ADX exigência irá reduzir os sinais, mas este indicador uber suavizada tende a filtrar como muitos

bons sinais como ruim. Em outras palavras, grafistas pode considerar a mudança ADX para segundo plano e focando os indicadores direcionais para gerar sinais. Estes sinais de

cruzamento será semelhante aos gerados utilizando osciladores de momentum. Portanto, grafistas precisam procurar outro lugar para ajuda de confirmação. Com base em volume,

análise de indicadores de tendência básica e padrões gráficos podem ajudar a distinguir os sinais do cruzamento de fortes sinais de crossover fracos. Por exemplo, pode se concentrar em

grafistas + sinais de compra DI quando a tendência maior é para cima e - DI vender sinais quando a maior tendência é para baixo.

SharpCharts

Usuários SharpCharts pode traçar os indicadores de movimento direcional, selecionando Índice Direcional Média ( ADX ) de o indicador da lista drop-down. Por padrão, o ADX será em

preto, o Indicador Além disso Direcional (+ DI) em verde e Minus o Indicador Direcional (-DI) em vermelho. Isto torna mais fácil para identificar cruzes indicadoras de direção. Enquanto ADX

podem ser plotados acima, abaixo ou por trás da trama preço principal, recomenda-se a parcela acima ou abaixo, pois existem três linhas envolvidas. Uma linha horizontal podem ser

adicionados para ajudar a identificar ADX movimentos. O exemplo gráfico abaixo mostra também a SMA de 50 dias e SAR Parabólico traçado por trás da trama de preços. A média móvel é

usado para filtrar sinais. Só comprar sinais são usados quando da negociação acima dos 50 dias de média móvel . Uma vez iniciado, o SAR Parabólico pode ser usado para definir

paradas. Clique aqui para ver um exemplo vivo de ADX .


Os dados fornecidos pela Interactive Data CorpSalvo indicação em contrário, todos os dados é atrasado por 20 minutos

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Scans sugeridas

Uptrend geral com + DI Travessia acima DI : Essa verificação começa com as ações que o volume de 100.000 partes médio diário e tem um preço médio de fechamento acima de 10. Uma

tendência de alta está presente quando da negociação acima da SMA de 50 dias. Um sinal de compra é possível quando o ADX é superior a 20. Este sinal se materializa quando + DI se

move acima - DI.

Tendência de baixa geral com - DI Travessia acima + DI : Essa verificação começa com as ações que o volume de 100.000 partes médio diário e têm um preço médio de fechamento acima

de 10. Tendência de baixa está presente quando da negociação abaixo da SMA de 50 dias. Um sinal de venda é possível quando o ADX é superior a 20. Este sinal se materializa quando-DI

se move acima + DI.

Estudo adicional

Novos Conceitos em Sistemas de Negociação TécnicoWelles Wilder

ADX celênciaCharles Schaap

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