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Fundos de Investimento | Relatórios

Ano XII ‐ N° 130 ‐ Fevereiro/2017

Captação Líquida Acum. (R$ bi)

Aplicação (R$ bi)

Resgate (R$ bi)

Captação % do PL *

Jan/2017 Var % no mês Dez/2016 Var % no ano Jan/2016 Var % ‐ em 12 meses

Número de Fundos 14.942 0,29 14.899 0,29 14.455 3,37

FI 9.425 0,21 9.405 0,21 9.006 4,65

FIC 5.517 0,42 5.494 0,42 5.449 1,25

Saldo Líquido (iniciados ‐ encerrados) 49 110 ‐18

Número de Contas (Milhões) 12,2 ‐0,35 12,3 ‐0,35 11,7 4,35

FI (Milhões) 2,3 ‐1,56 2,4 ‐1,56 2,1 9,82

FIC (Milhões) 9,9 ‐0,05 9,9 ‐0,05 9,6 3,14

Nº Administradores 103 103 103

Nº Gestores 548 548 550

* A Captação líquida % do PL é calculada utilizando‐se o PL do último dia útil do período anterior.** Informações da Categoria Off‐Shore são referentes ao mês de dezembro/2016

1

1,15 1,15 5,27

422,0

382,1

39,9

422,0

382,1

4.599,5

4.441,8

Indústria de Fundos em Números ‐ Janeiro/2017

Mercado Doméstico

Patrimonio Líquido (R$ bi) 3.544,6 2,40 3.461,5 2,40 2.988,8 18,60

Mês Ano 12 Meses

39,9 157,6

Off ‐ Shore **

Total Geral

36,6 36,6 0,00 35,7 2,5

128 128 0,00 121 5,79

Patrimonio Líquido (R$ bi)

Número de Fundos

Patrimonio Líquido (R$ bi) 18,41

3,39

3.581,2 2,38 3.498,1 2,38 3.024,5

15.070 0,29 15.027 0,29 14.576

Número de Fundos

A indústria de fundos em janeiro segue apresentandoindicadores positivos, com aumento da captação líquidade 14,2% relativamente ao mês passado e bem superioraos R$ 6,9 bilhões captado em janeiro de 2016. Puxadapelos fundos de Renda Fixa, que captaram R$ 35,4bilhões no mês, também merecem destaque asaplicações nos fundos multimercados, com captação deR$ 6,7 bilhões. Esses fundos combinam aplicações nosdiferentes segmentos de ativos, dando opções dediversificação aos investidores diante da perspectiva dequeda dos juros no decorrer do ano.

Já os fundos de previdência voltaram a registrarcaptação líquida positiva (R$ 2,4 bilhões), contribuindopara o crescimento de 84% do PL dessa classe ANBIMA,contra 45% da indústria como um todo nos últimos 3anos.

Apesar da alta de 7,38% do Ibovespa no mês terinfluenciado a performance dos fundos de ações emjaneiro, com rentabilidades que chegaram a 9,72%, casodos fundos Small Caps, as incertezas em relação aoritmo da atividade econômica vem afetando odirecionamento de recursos para esses fundos, quetiveram resgates líquidos de R$ 443,6 milhões noperíodo.

O comportamento da bolsa e o fechamento das curvasde juros, que beneficiou os fundos de Renda Fixa,contribuíram também para o desempenho maisfavorável dos tipos Multimercados no mês, comdestaque para os fundos Macro, com alta de 2,10%.Neste contexto, apenas o tipo Cambial apresentourentabilidade negativa (2,87%) em função dadesvalorizaçãomais forte do dólar no período (4,05%).

Captação líquida da indústria em janeiro é a maior desde 2013

Destaque do Mês

A composição da carteira da indústria de fundos em2016 revelou a preferência pelas aplicações emtítulos públicos, que passou de 41,6% em dezembrode 2015 para 47,1% do total aplicado pela indústriano final do ano passado. Já as operaçõescompromissadas, muito utilizadas para fazer frente anecessidade de liquidez dos fundos, tiveram asegunda maior alta no direcionamento da carteira dosegmento. Quanto à carteira de títulos privados,houve redução de R$ 48 bilhões no ano, passando arepresentar 19,5% dos recursos aplicados pelaindústria, contra 24,5% em dezembro de 2015. Asmaiores quedas foram observadas nas LetrasFinanceiras, R$ 16,4 bilhões, e nos investimentos noexterior, R$ 18,7 bilhões, estes últimos, muitoinfluenciados pelo câmbio em 2016.

901709 644

1.165

697 686

1.541

812638

Tít. Púb. Fed. Op. Compr. Títulos Privados

Distribuição do PL por Ativos (R$ Bilhões) Dezembro

2014

2015

2016

Fonte: ANBIMA.

PL e Captação Líquida (Visão da Indústria) Fundos de Investimento | Relatórios

2

Captação Líquida Acumulada no ano até Janeiro ‐ R$ Bilhões

1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2013 2014 2015 2016 até Jan/17

Patrim

ônio Líqu

ido (R$ bilhõe

s)

Captação

Líquida

(R$ bilhõe

s)

Indústria de Fundos ‐Mercado Doméstico

‐10

‐5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Cap

taçã

o Lí

quid

a (R

$ bi

lhõe

s)

Indústria de Fundos ‐Mercado Doméstico (12 Meses)

‐30

‐10

10

30

50

70

2013 2014 2015 2016 2017

PL e Captação Líquida por Classe ANBIMA Fundos de Investimento | Relatórios

Patrimônio Líquido

Aplicações ResgatesCaptação Líquida

Captação % do PL

Aplicações ResgatesCaptação Líquida

Captação % do PL

ReRenda Fixa 1.734,3 345,0 309,6 35,4 2,11 345,0 309,6 35,4 2,11

AçAções 164,6 3,0 3,4 ‐0,4 ‐0,28 3,0 3,4 ‐0,4 ‐0,28

M Multimercados 690,6 34,4 27,6 6,7 1,00 34,4 27,6 6,7 1,00

CaCambial 3,8 0,2 0,2 0,0 1,06 0,2 0,2 0,0 1,06

Pr Previdência 625,1 25,0 22,6 2,4 0,40 25,0 22,6 2,4 0,40

ETETF 4,1 0,2 0,3 0,0 ‐1,17 0,2 0,3 0,0 ‐1,17

Sub Total 3.222,5 407,8 363,7 44,1 1,39 407,8 363,7 44,1 1,39

FIDFIDC 80,5 13,4 18,4 ‐5,0 ‐5,73 13,4 18,4 ‐5,0 ‐5,73

FIPFIP 181,0 0,8 0,0 0,8 0,43 0,8 0,0 0,8 0,43

FIIFII 60,6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sub Total 322,1 14,2 18,4 ‐4,2 ‐1,29 14,2 18,4 ‐4,2 ‐1,29

Total Doméstico 3.544,6 422,0 382,1 39,9 1,15 422,0 382,1 39,9 1,15

OFOff Shore 36,6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Geral 3.581,2 422,0 382,1 39,9 422,0 382,1 39,9

3

No ano até janeiroCaptação Líquida ‐ R$ Bilhões

Classe ANBIMAJaneiro

Captação Líquida por Classe ANBIMA em Janeiro ‐ R$ Bilhões Captação Líquida por Classe ANBIMA no ano até Janeiro ‐ R$ Bilhões

Obs: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em www.anbima.com.br.

** FIDC e FIP.

45,4 46,4 47,1 48,0 48,4

8,4 6,6 4,7 4,5 4,6

20,6 19,8 19,8 19,3 19,3

13,4 14,9 16,4 17,6 17,5

9,6 10,0 10,2 9,3 9,0 2,4 2,1 1,5 1,0 1,0

1,01,21,41,61,82,02,22,42,62,83,03,23,43,63,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Jan/17

Evolução

do PL ‐R$

Trilhõ

es

Distrib

uição % do PL

Distribuição do PL por Classe ANBIMA (%)

Renda Fixa * Ações Multimercados

Cambial Previdência ETF

Estruturados ** Off Shore Evolução do PL

‐10‐50510152025303540

jan/16 jan/17

Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência ETF Estruturados **

‐10‐505

10152025303540

2016 2017

Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência ETF Estruturados **

* Para períodos anteriores a outubro/15, a Classe ANBIMA Renda Fixa considera as Categorias Referenciado DI e Curto Prazo e Renda Fixa.** FIDC, FIP e FII.

Segmento de Investidor por Classe ANBIMA Fundos de Investimento | Relatórios

Categoria Institucional (1) Corporate (2) Private Varejo (3) Poder Público Estrangeiros Outros Total

Renda Fixa 523,1 355,8 134,1 479,1 154,6 3,2 21,5 1.671,4

Ações 85,2 1,3 37,3 17,5 0,4 0,7 7,5 150,0

Multimercados 201,5 84,4 285,9 40,0 11,6 24,5 26,5 674,6

Cambial 0,6 1,5 0,6 1,0 0,0 0,0 0,1 3,8

Previdência 613,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 614,8

ETF 1,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,0 3,9

Sub Total 1.425,8 443,1 458,0 538,4 166,7 28,4 58,2 3.118,5

FIDC 19,0 50,9 6,6 2,2 1,0 4,0 2,7 86,5

FIP 32,9 21,7 40,3 2,3 0,0 74,7 6,1 178,0

FII 4,7 9,9 13,8 8,1 0,2 1,8 21,6 60,1

Sub Total 56,6 82,5 60,7 12,6 1,3 80,6 30,3 324,7

Off Shore 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 23,5 12,9 36,6

Total Geral 1.482,4 525,6 518,9 551,1 168,0 132,5 101,4 3.479,9

Obs.: (1) EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, RPPS, Capitalização, Fundos de Investimento; (2) Corporate, Middle Market ;(3) Varejo, Varejo Alta Renda

* Os valores informados referem‐se ao estoque do último dia útil do período em referência.

4

Distribuição do PL (R$ Bilhões) ‐ Dezembro/2016 *

42,0 42,1 42,6

14,9 14,1 15,1

15,1 15,0 14,9

15,3 15,8 15,8

5,6 5,0 4,87,1 8,1 6,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dez/14 Dez/15 Dez/16

Institucional (1) Corporate (2) Private

Varejo (3) Poder Público Estrangeiro / Outros

Distribuição do PL por Segmento de Investidor (%)

42,6%

15,1%

14,9%

15,8%

4,8%6,7%

Distribuição do PL por Segmento de Investidor %

Institucional (1)

Corporate (2)

Private

Varejo (3)

Poder Público (4)

Outros / Estrangeiro

13,9%

19,7%

5,5%42,4%

7,8%

1,0%9,7%

Distribuição % do PL ‐ Investidor Institucional

EFPCEmp.Públicas

EFPCEmp. Privadas

Seguradora

EAPC

RPPS

Capitalização

Fundos de Investimento

Distribuição do PL por Ativos Fundos de Investimento | Relatórios

Ativos Dez/2016 Var % no mês Dez/2015 Var % ano ano Dez/2015Var % em 12 meses

Renda Fixa 2.990,8 1,86 2.547,7 17,39 2.547,7 17,39

Op. Compr. 812,0 2,37 696,9 16,52 696,9 16,52Tít. Púb. Fed. 1.540,5 2,71 1.164,8 32,25 1.164,8 32,25Tit. Privados 638,3 ‐0,76 686,0 ‐6,95 686,0 ‐6,95CDB/RDB 67,3 ‐2,15 74,8 ‐9,99 74,8 ‐9,99Letra Fin. 306,7 ‐1,50 323,1 ‐5,08 323,1 ‐5,08DPGE 6,6 ‐9,69 11,0 ‐39,79 11,0 ‐39,79Debêntures 86,4 2,58 91,1 ‐5,11 91,1 ‐5,11N. Promissória 2,2 8,58 0,8 171,33 0,8 171,33CCB/CCCB 2,0 4,44 1,8 11,09 1,8 11,09Dir. Creditórios 42,3 0,03 43,0 ‐1,77 43,0 ‐1,77Tít. Imobiliários 56,1 ‐3,02 61,3 ‐8,43 61,3 ‐8,43Invest no Exterior 27,0 1,92 45,6 ‐40,90 45,6 ‐40,90Outros 41,7 10,56 33,4 24,76 33,4 24,76

Renda Variável 278,4 0,05 255,3 9,05 255,3 9,05

Ações 277,5 0,12 237,9 16,64 237,9 16,64Opções ‐14,8 68,07 21,4 ‐169,40 21,4 ‐169,40Outros RV 15,7 58,84 ‐4,0 ‐491,04 ‐4,0 ‐491,04

Total 3.269,2 1,70 2.803,0 16,63 2.803,0 16,63 Fonte: ANBIMA ‐ Ranking Global

Fonte: ANBIMA ‐ Ranking Global

Valor Total em Mercado: R$ 2.986,4 bilhões Valor Total em Mercado: R$ 2.470,0 bilhões Valor Total em Mercado: R$ 2.467,0 bilhões

* Os valores informados referem‐se ao estoque do último dia útil do período em referência.

** Não considera o volume de Operações Compromissadas. O total de Títulos Públicos Federais, somado as Operações Compromissadas com lastro nesses títulos na carteira dos fundos equivale a 79% do estoque de Títulos Público Federais em mercado

5

% Detido pela Indústria de Fundos em Dez/16

Distribuição do PL por Ativos (R$ Bilhões) ‐ Dezembro/2016 *

26%

74%

Em Títulos Privados

Fundos de Investimentos Outros Detentores

52%48%

Em Títulos Públicos Federais **


11%

89%

Em Ações


Fonte: ANBIMA e Tesouro Nacional. Fonte: ANBIMA e CETIP Fonte: ANBIMA e BM&FBovespa

21,1 24,2 27,7 24,9 24,8

40,4 36,8 35,2 41,6 47,1

24,3 25,0 25,2 24,5 19,5

14,3 14,0 11,9 9,1 8,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16

Distribuição por Ativos (%)

Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais

Títulos Privados Renda Variável

Rentabilidades Fundos de Investimento | Relatórios

Janeiro Ano

272 Renda Fixa Simples (1) 0,94 0,94

274 Renda Fixa Duração Baixa Soberano (1) 1,08 1,08

275 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (1) 1,10 1,10

278 Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento (1) 1,13 1,13

281 Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento (1) 1,20 1,20

283 Renda Fixa Duração Livre Soberano (1) 1,17 1,17

284 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento (1) 1,14 1,14

285 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre (1) 1,16 1,16

289 Ações Índice Ativo (1) 7,02 7,02

288 Ações Valor / Crescimento (1) 5,55 5,55

235 Ações Small Caps 9,72 9,72

236 Ações Dividendos 5,75 5,75

175 Ações Livre 5,90 5,90

290 Ações Investimento no Exterior (1) 2,05 2,05

292 Multimercados Dinâmico (1) 2,33 2,33

240 Multimercados Long and Short Neutro 1,95 1,95

241 Multimercados Long and Short Direcional 2,79 2,79

242 Multimercados Macro 2,10 2,10

244 Multimercados Livre 1,54 1,54

246 Multimercados Juros e Moedas 1,21 1,21

293 Multimercados Investimento no Exterior (1) 0,79 0,79

251 Cambial ‐2,78 ‐2,78

Janeiro AnoIMA‐GERAL 1,80 1,80

IMA‐S 1,08 1,08

IRF‐M 2,28 2,28

IMA‐B 1,87 1,87

IHFA 1,85 1,85

CDI 1,12 1,12

CDI 30 X 30 1,12 1,12

IBrX 7,21 7,21

IBOVESPA 7,38 7,38

DÓLAR ‐4,05 ‐4,05

6

Rentabilidades%

Rentabilidade Acumulada (%)

(1) Para os tipos que iniciaram em 01/10/2015, as rentabilidades, 24 meses e 36 meses foram estimadas com base naamostra atual de fundos.

Indicadores %

Tipos ANBIMA

16,5 21,9 21,6 20,6 13,4 14,8 1,0

‐19,1

29,5 36,5 36,7 46,6 34,0 30,1

19,7 21,7 42,3

53,1 46,0 61,7 49,3 44,4 31,0 35,2

(40) (20)

- 20 40 60 80

Dinâmico Long and ShortNeutro

Long and ShortDirecional

Macro Livre Juros e Moedas Investimento noExterior

Cambial

Multimercados e Cambial

12 Meses 24 Meses 36 Meses

12,4 13,9 14,2 14,3 15,6 14,4 14,2 13,4

28,1 29,1 29,8 30,0 33,3 31,1 29,7 28,5

43,0 43,1 44,2 44,8 53,7

46,7 45,0 43,3

- 10 20 30 40 50 60

Simples Duração BaixaSoberano

Duração BaixaGrau de

Investimento

Duração MédiaGrau de

Investimento

Duração AltaGrau de

Investimento

Duração LivreSoberano

Duração LivreGrau de

Investimento

Duração LivreCrédito Livre

Renda Fixa


47,5 41,7

36,8 35,3

37,3

9,5

35,2 30,9

27,1 29,4

37,1 28,7

33,1 27,5

14,4

30,6 37,5

42,8

-

10

20

30

40

50

Índice Ativo Valor / Crescimento Small Caps Dividendos Livre Investimento noExterior

Ações


20,7 13,922,8 24,8 16,4

56,3 60,1

‐22,7

31,8 29,1 32,8 34,2 37,136,4 37,9

17,5

52,643,2 50,9 62,7

48,835,9 35,8 28,9

(40) (20)

- 20 40 60 80

IMA-GERAL IMA-S IRF-M IMA-B IHFA IBrX IBOVESPA DÓLAR

Indicadores


7

Fundos de Investimento | Relatórios

Relatório estatístico que traz o retrato do mercado no mês com base nos dados coletados pela ANBIMA.

Boletim de Fundos de Investimento

Textos • Dalton BoechatGerência de Base de Dados e Informações • Hudson BessaGerência de Estudos Econômicos • Enilce MeloSuperintendência de Representação Técnica • Valéria Arêas Coelho Superintendência Geral • José Carlos Doherty

RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, 230 • 13º andar • CEP 20031-170+ 21 3814 3800

SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, 8501 21º andar • CEP 05425-070+ 11 3471 4200

www.anbima.com.br

Presidente • Robert van Dijk

Vice Presidentes • Carlos Ambrósio, Flavio Augusto Aguiar de Souza, José Olympio da VPereira, Marcio Hamilton Ferreira, Pedro Lorenzini, Reinaldo Le Grazie, Sergio CuValdecyr Maciel Gomes.

Diretores • Alenir Romanello, Celso Scaramuzza, Fernando Cruz Rabello, José Eduardo LaLuiz Chrysostomo de Oliveira Filho, Luiz Felipe de Almeida Campos, Luiz Fernando FigueirLuiz Sorge, Renato Martins Oliva, Richard Ziliotto, Saša Markus, Vital Meira de MenJunior.

Comitê Executivo • José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, PatHerculano, Valéria Arêas Coelho, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino.

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