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Fundos de Investimento | Relatórios

Ano XI ‐ N° 121 ‐ Maio/2016

Captação Líquida Acum. (R$ bi)

Aplicação (R$ bi)

Resgate (R$ bi)

Captação % do PL *

Abr/2016 Var % no mês Dez/2015 Var % no ano Abr/2015 Var % ‐ em 12 meses

Número de Fundos 14.482 ‐0,03 14.501 ‐0,13 14.239 1,71

FI 9.106 0,00 9.063 0,47 8.504 7,08

FIC 5.376 ‐0,09 5.438 ‐1,14 5.735 ‐6,26

Saldo Líquido (iniciados ‐ encerrados) ‐7 37 ‐26

Número de Contas (Milhões) 11,4 ‐2,87 11,7 ‐2,57 11,7 ‐3,03

FI (Milhões) 2,1 ‐2,20 2,1 ‐0,34 2,0 3,53

FIC (Milhões) 9,3 ‐3,02 9,6 ‐3,06 9,7 ‐4,40

Nº Administradores 102 103 102

Nº Gestores 550 550 538

* A Captação líquida % do PL é calculada utilizando‐se o PL do último dia útil do período anterior. ** Informações da Categoria Off‐Shore são referentes ao mês de março/2014

1

Número de Fundos

Patrimonio Líquido (R$ bi) 11,91

1,59

3.148,5 1,49 2.994,1 5,16 2.813,4

14.603 ‐0,03 14.634 ‐0,21 14.375

Off ‐ Shore **

Total Geral

36,3 45,2 ‐19,85 47,5 ‐23,7

121 133 ‐9,02 136 ‐11,03

Patrimonio Líquido (R$ bi)

Indústria de Fundos em Números ‐ Abril/2016

Mercado Doméstico

Patrimonio Líquido (R$ bi) 3.112,3 1,51 2.948,9 5,54 2.765,9 12,52

Mês Ano 12 Meses

6,5 32,7

Número de Fundos

40,8

1.370,2

1.329,5

4.276,8

4.244,1

0,21 1,38 1,18

327,8

321,3

Destaque do Mês

Com o ingresso líquido de R$ 5,9 bilhões em abril, a classe Previdência acumulou saldo de R$ 11,65 bilhões no ano tornando‐se a classe com a segunda maior captação líquida no ano. Vale notar que esse valor é maior do que o observado no mesmo período de 2015, quando alcançou R$ 10,08 bilhões, ano em que a classe Previdência registrou a maior captação líquida (R$ 40,7 bilhões) em sua série histórica iniciada em 2002. Com esses resultados, o Patrimônio Líquido da classe alcançou R$ 526 bilhões no final de abril, aproximando‐se da classe Multimercados, a segunda de maior Patrimônio Líquido da indústria de fundos, com R$ 598 bilhões.

Pelo terceiro mês consecutivo, os movimentos de valorizaçãodo mercado acionário e das carteiras de renda fixa, expressosna valorização de 7,70% do Ibovespa e de 2,89% do IMA‐Geral,se refletiram nas rentabilidades dos fundos de investimento.Nesse cenário, a classe Ações foi novamente destaque, emparticular, os tipos FMP‐FGTS e Mono Ação, que acumularam,respectivamente, altas de 26,91% e 23,28%, influenciados pelavalorização das ações da Vale e da Petrobras, predominantesnessas carteiras. Com valorização próxima à do Ibovespa, otipo Indexados (7,23%), também mostrou bons resultados. Ostipos Índice Ativo (5,74%) e Ações Livre (4,95%), com menorcorrelação ao Índice, também apresentaram rentabilidadeselevadas, porém inferior a do Ibovespa.

Em abril, as carteiras de renda fixa, especialmente as deduração mais longa, continuaram a se beneficiar do recuo dosjuros futuros, o que se refletiu na valorização do IMA B5+ e do

IRF‐M 1+, de 5,37% e 4,80%, respectivamente. Com isso,também pelo terceiro mês consecutivo, o tipo Duração AltaSoberano voltou a apresentar a maior valorização dacategoria, de 3,05%, seguido pelo tipo Indexados, cujarentabilidade foi de 2,13%. Entre os Multimercados, o tipoMacro voltou a apresentar a maior rentabilidade de sua classeno mês (2,88%), após a mudança de tendência para câmbio ejuros, observada no final de janeiro.

A captação líquida da indústria foi de R$ 6,5 bilhões em abril,acumulando quatro meses seguidos com saldo positivo e R$40,8 bilhões no ano. O resultado mensal, porém, foiconcentrado nas classes Previdência (R$ 5,9 bilhões) e FIP (R$1,8 bilhão), enquanto as classes Ações (R$ 1,1 bilhão), Cambial(R$ 0,6 bilhão) e Renda Fixa (R$ 0,4 bilhão) lideraram osresgates.

Valorização dos ativos segue favorecendo rentabilidades

8,24 10,16 4,2 10,08 11,65

34,9

23,15 32,3

40,7

2012 2013 2014 2015 2016

Título do Gráfico

jan‐abr AnoFonte: ANBIMA

Previdência ‐ Captação Líquida (R$ bilhões)

PL e Captação Líquida (Visão da Indústria) Fundos de Investimento | Relatórios

2

Captação Líquida Acumulada no ano até Abril ‐ R$ Bilhões

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2012 2013 2014 2015 Até Abr/16

Patrim

ônio Líqu

ido (R$ bilhõe

s)

Captação

Líquida

(R$ bilhõe

s)

Indústria de Fundos ‐Mercado Doméstico

‐20

‐15

‐10

‐5

0

5

10

15

20

25

Cap

taçã

o Lí

quid

a (R

$ bi

lhõe

s)

Indústria de Fundos ‐Mercado Doméstico

‐30‐20‐100

102030405060708090100

2012 2013 2014 2015 2016

PL e Captação Líquida por Classe ANBIMA Fundos de Investimento | Relatórios

Patrimônio Líquido

Aplicações ResgatesCaptação Líquida

Captação % do PL

Aplicações ResgatesCaptação Líquida

Captação % do PL

ReRenda Fixa 1.525,1 272,8 273,2 ‐0,4 ‐0,02 1.143,3 1.103,1 40,2 2,85

AçAções 149,5 1,5 2,5 ‐1,1 ‐0,74 7,2 12,4 ‐5,2 ‐3,71

M Multimercados 597,7 22,4 22,4 ‐0,1 ‐0,01 103,0 111,2 ‐8,2 ‐1,38

CaCambial 5,1 0,3 0,9 ‐0,6 ‐10,50 2,5 3,0 ‐0,5 ‐7,23

Pr Previdência 526,5 15,5 9,6 5,9 1,15 52,9 41,3 11,7 2,38

ETETF 4,6 0,4 0,2 0,1 3,43 1,5 0,6 0,9 31,73

Sub Total 2.808,6 312,8 308,9 3,9 0,14 1.310,4 1.271,5 38,9 1,45

FIDFIDC 74,0 13,1 12,4 0,7 0,98 55,0 57,1 ‐2,1 ‐2,78

FIPFIP 171,7 1,8 0,0 1,8 1,08 4,8 0,8 3,9 2,30

FIIFII 58,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sub Total 303,7 15,0 12,4 2,5 0,85 59,8 57,9 1,9 0,61

Total Doméstico 3.112,3 327,8 321,3 6,5 0,21 1.370,2 1.329,5 40,8 1,38

OFOff Shore 36,3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Total Geral 3.148,5 327,8 321,3 6,5 1.370,2 1.329,5 40,8

3

No ano até abrilCaptação Líquida ‐ R$ Bilhões

Classe ANBIMAAbril

Captação Líquida por Classe ANBIMA em Abril ‐ R$ Bilhões Captação Líquida por Classe ANBIMA no ano até Abril ‐ R$ Bilhões

Obs: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em www.anbima.com.br.

* Para períodos anteriores a outubro/15, a Classe ANBIMA Renda Fixa considera as Categorias Referenciado DI e Curto Prazo e Renda Fixa.** FIDC e FIP.

46,3 45,4 46,4 47,1 48,4

8,9 8,4 6,6 4,7 4,7

21,0 20,6 19,8 19,8 19,0

12,9 13,4 14,9 16,4 16,7

7,9 9,6 10,0 10,2 9,6 2,8 2,4 2,1 1,5 1,2

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Abr/16

Evolução

do PL ‐R$

Trilhõ

es

Distrib

uição % do PL

Distribuição do PL por Classe ANBIMA (%)

Renda Fixa * Ações Multimercados

Cambial Previdência ETF

Estruturados ** Off Shore Evolução do PL

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

abr/15 abr/16

Renda Fixa * Ações Multimercados Cambial Previdência ETF Estruturados **

‐20

‐10

0

10

20

30

40

50

2015 2016

Renda Fixa * Ações Multimercados Cambial Previdência ETF Estruturados **

* Para períodos anteriores a outubro/15, a Classe ANBIMA Renda Fixa considera as Categorias Referenciado DI e Curto Prazo e Renda Fixa.

Segmento de Investidor por Classe ANBIMA Fundos de Investimento | Relatórios

Categoria Institucional (1) Corporate (2) Private Varejo (3) Poder Público (4) Estrangeiros Outros Total

Renda Fixa 387,8 284,9 118,6 436,0 258,7 3,2 16,9 1.506,2

Ações 81,6 1,4 35,9 14,3 3,2 0,6 7,5 144,6

Multimercados 178,2 70,1 232,2 31,6 11,2 25,4 41,5 590,1

Cambial 0,3 2,0 1,6 2,0 0,1 0,0 0,0 6,0

Previdência 513,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 514,2

ETF 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,8 4,1

Sub Total 1.162,4 358,5 388,3 484,6 273,1 29,2 69,1 2.765,2

FIDC 16,0 41,1 5,8 2,5 1,7 3,3 2,4 72,8

FIP 33,0 23,0 37,9 3,2 2,1 60,1 9,6 168,9

FII 3,6 9,3 11,7 8,3 0,8 1,5 22,6 57,8

Sub Total 52,6 73,4 55,3 14,1 4,6 64,9 34,6 299,4

Off Shore 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 2,3 36,2

Total Geral 1.215,0 431,8 443,6 498,7 277,8 127,9 106,0 3.100,8

Obs.: (1) EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento; (2) Corporate, Middle Market ;(3) Varejo, Varejo Alta Renda; (4) Poder Pubico, RPPS

* Os valores informados referem‐se ao estoque do último dia útil do período em referência.

4

Distribuição do PL (R$ Bilhões) ‐ Março/2016 *

38,9 38,8 39,2

14,9 14,1 13,9

15,1 15,0 14,3

15,3 15,8 16,1

8,7 8,2 9,0

7,1 8,1 7,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dez/14 Dez/15 Mar/16

Institucional (1) Corporate (2) Private

Varejo (3) Poder Público (4) Estrangeiro / Outros

Distribuição do PL por Segmento de Investidor (%)

39,2%

13,9%14,3%

16,1%

9,0%

7,5%

Distribuição do PL por Segmento de Investidor %

Institucional (1)

Corporate (2)

Private

Varejo (3)

Poder Público (4)

Outros / Estrangeiro

17,2%

22,2%

5,8%

43,6%

1,1%10,1%

Distribuição % do PL ‐ Investidor Institucional

EFPCEmp.Públicas

EFPCEmp. Privadas

Seguradora

EAPC

Capitalização

Fundos de Investimento

Distribuição do PL por Ativos Fundos de Investimento | Relatórios

Ativos Mar/2016 Var % no mês Dez/2015 Var % ano ano Mar/2015Var % em 12 meses

Renda Fixa 2.666,5 2,21 2.547,7 4,66 2.343,6 13,78

Op. Compr. 713,9 1,94 696,9 2,44 722,0 ‐1,11Tít. Púb. Fed. 1.294,8 3,75 1.164,8 11,16 964,0 34,32Tit. Privados 657,8 ‐0,40 686,0 ‐4,11 657,6 0,02CDB/RDB 70,7 ‐0,23 74,8 ‐5,51 77,1 ‐8,40Letra Fin. 317,9 ‐1,00 323,1 ‐1,61 286,2 11,07DPGE 10,8 ‐0,07 11,0 ‐1,63 14,5 ‐25,62Debêntures 85,3 ‐0,42 91,1 ‐6,37 91,1 ‐6,36N. Promissória 0,4 ‐51,87 0,8 ‐50,84 9,2 ‐95,73CCB/CCCB 1,9 9,05 1,8 2,19 2,7 ‐29,49Dir. Creditórios 39,3 3,68 43,0 ‐8,73 37,6 4,36Tít. Imobiliários 59,6 2,00 61,3 ‐2,79 56,5 5,56Invest no Exterior 35,8 ‐1,62 45,6 ‐21,47 59,8 ‐40,09Outros 36,1 11,48 33,4 8,11 22,9 57,97

Renda Variável 259,3 4,38 255,3 1,56 302,9 ‐14,41

Ações 249,0 7,06 237,9 4,66 297,2 ‐16,21Opções 3,3 ‐81,92 21,4 ‐84,50 2,3 45,48Outros RV 6,9 ‐372,38 ‐4,0 ‐272,61 3,4 102,04

Total 2.925,7 2,40 2.803,0 4,38 2.646,5 10,55 Fonte: ANBIMA ‐ Ranking Global

Fonte: ANBIMA ‐ Ranking Global

Valor Total em Mercado: R$ 2.753,5 bilhões Valor Total em Mercado: R$ 2.400,0 bilhões Valor Total em Mercado: R$ 2.122,6 bilhões

* Os valores informados referem‐se ao estoque do último dia útil do período em referência.

** Não considera o volume de Operações Compromissadas. O total de Títulos Públicos Federais, somado as Operações Compromissadas com lastro nesses títulos na carteira dos fundos equivale a 73% do estoque de Títulos Público Federais em mercado

5

% Detido pela Indústria de Fundos em Mar/16

Distribuição do PL por Ativos (R$ Bilhões) ‐ Março/2016 *

27%

73%

Em Títulos Privados

Fundos de Investimentos Outros Detentores

47%53%

Em Títulos Públicos Federais **


12%

88%

Em Ações


Fonte: ANBIMA e Tesouro Nacional. Fonte: ANBIMA e CETIP Fonte: ANBIMA e BM&FBovespa

21,1 24,2 27,7 24,9 24,4

40,4 36,8 35,2 41,6 44,3

24,3 25,0 25,2 24,5 22,5

14,3 14,0 11,9 9,1 8,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Mar/16

Distribuição por Ativos (%)

Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais

Títulos Privados Renda Variável

Rentabilidades Fundos de Investimento | Relatórios

Abril Ano

272 Renda Fixa Simples (1) 1,04 4,22

274 Renda Fixa Duração Baixa Soberano (1) 1,06 4,34

275 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (1) 1,06 4,34

278 Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento (1) 1,06 4,41

281 Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento (1) 1,34 6,95

283 Renda Fixa Duração Livre Soberano (1) 1,20 5,31

284 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento (1) 1,13 4,98

285 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre (1) 1,14 4,66

289 Ações Índice Ativo (1) 5,74 16,76

288 Ações Valor / Crescimento (1) 3,89 12,84

235 Ações Small Caps 4,20 9,25

236 Ações Dividendos 4,36 13,41

175 Ações Livre 4,95 12,33

290 Ações Investimento no Exterior (1) 0,45 ‐1,72

292 Multimercados Dinâmico (1) 1,95 4,83

240 Multimercados Long and Short Neutro 2,14 7,19

241 Multimercados Long and Short Direcional 1,76 4,95

242 Multimercados Macro 2,88 6,50

244 Multimercados Livre 1,59 4,51

246 Multimercados Juros e Moedas 1,25 5,11

293 Multimercados Investimento no Exterior (1) ‐0,22 ‐4,65

251 Cambial ‐3,77 ‐12,31

Abril AnoIMA‐GERAL 2,89 10,39

IMA‐S 1,04 4,26

IRF‐M 3,46 11,68

IMA‐B 3,93 14,06

IHFA 2,37 4,29

CDI 1,05 4,34

CDI 30 X 30 1,05 4,34

IBrX 7,14 22,06

IBOVESPA 7,70 24,36

DÓLAR ‐3,04 ‐11,63

6

Rentabilidades%

Rentabilidade Acumulada (%)

(1) Para os tipos que iniciaram em 01/10/2015, as rentabilidades, 12 meses, 24 meses e 36 meses foram estimadas com base na amostra atual de fundos.

Indicadores %

Tipos ANBIMA

10,7 15,1 14,3 20,0 15,4 14,4 8,2

16,1 25,7 29,3 23,5

39,0 32,6 27,2 25,4

56,8

31,5 41,1

32,1

49,2 41,8

35,5 32,5

75,7

-

20

40

60

80

Dinâmico Long and ShortNeutro

Long and ShortDirecional

Macro Livre Juros e Moedas Investimento noExterior

Cambial

Multimercados e Cambial

12 Meses 24 Meses 36 Meses

13,4 13,8 14,0 14,1 16,3 15,2 14,3 13,8

26,8 26,7 27,3 27,6 34,0

29,2 27,9 27,2

38,8 38,3 39,2 39,4 46,9

42,2 37,6 38,2

- 10 20 30 40 50

Simples Duração BaixaSoberano

Duração BaixaGrau de

Investimento

Duração MédiaGrau de

Investimento

Duração AltaGrau de

Investimento

Duração LivreSoberano

Duração LivreGrau de

Investimento

Duração LivreCrédito Livre

Renda Fixa


‐4,1 ‐3,9 ‐2,5 ‐0,9

3,1 7,7 2,5 2,2

‐6,7

6,0 11,2

38,7

0,5

‐2,5

‐19,7

2,6 9,4

40,7

(30) (20) (10)

- 10 20 30 40 50

Índice Ativo Valor / Crescimento Small Caps Dividendos Livre Investimento noExterior

Ações


15,7 13,8 16,0 17,3 14,9

‐4,3 ‐4,1

15,3

30,1 26,7 28,2 35,5 31,4

3,4 4,4

54,3

32,7 38,4 34,7 28,938,9

2,0

‐3,6

72,4

(20)

-

20

40

60

80

IMA-GERAL IMA-S IRF-M IMA-B IHFA IBrX IBOVESPA DÓLAR

Indicadores


Para esta publicação as rentabilidades do indicadores consideram: 12 meses ( a partir de 01/05/15) 24 meses (a partir de 01/05/2014) e 36 meses (a partir de 01/05/2013) até a data de referência.

7

Fundos de Investimento | Relatórios

Relatório estatístico que traz o retrato do mercado no mês com base nos dados coletados pela ANBIMA.

Boletim de Fundos de Investimento

RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, 230 • 13º andar • CEP 20031-170+ 21 3814 3800

SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, 8501 21º andar • CEP 05425-070+ 11 3471 4200

www.anbima.com.br

Textos • Antônio FilgueiraGerência de Base de Dados e Informações • Hudson BessaGerência de Estudos Econômicos • Enilce MeloSuperintendência de Representação Técnica • Valéria Arêas CoelhoSuperintendência Geral • José Carlos Doherty

Presidente • Robert Van Dijk

Vice Presidentes • Carlos Ambrósio, Flavio Augusto Aguiar de Souza, José Olympio da Veiga Pereira, Marcio Hamilton Ferreira, Pedro Lorenzini, Reinaldo Le Grazie, Sergio Cutolo, Valdecyr Maciel Gomes.

Diretores • Alenir Romanello, Celso Scaramuzza, Fernando Cruz Rabello, José Eduardo Laloni, Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho, Luiz Felipe de Almeida Campos, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Renato Martins Oliva, Richard Ziliotto, Saša Markus, Vital Meira de Menezes Junior.

Comitê Executivo • José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Valéria Arêas Coelho, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino.

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