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Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos

Controle de Posição Data: 28/05/2019

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Controle de Posição

Relatório de Definições de Mensagens

Este documento descreve o conjunto de mensagens e arquivos do sistema de Controle de Posição, que permitem aos participantes efetuar a consulta de posições em aberto, a consulta de quebra de estratégias, a realização de transferência de posição de derivativos e demais processos.



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Histórico de Revisão

Data Versão Descrição Responsável

30/04/2015 2.0 Criação das mensagens 115, 116, 171.01 a 176.01. Alteração na descrição do atribtuto “ExpirationCodeTypeIndicator” na mensagem bvmf.027.01.

15/06/2015 2.1 Criação do arquivo BVBG.017.02, mensagens bvmf.027.02, bvmf.031.02, bvmf.034.01, bvmf.097.02 e bvmf.098.02.

31/07/2015 2.2 Criação das mensagens bvmf.179.01, bvmf.185.01 e arquivos BVBG.062.01, BVBG.063.01, BVBG.075.01,

Alterações bvmf.034.01 , bvmf.028.02, bvmf.150.01 e bvmf.151.01.

31/08/2015 2.3 Criação da mensagem bvmf.150.01 e bvmf.151.01, bvmf.152.01, bvmf.153.01, bvmf.154.01, bvmf.155.01, bvmf.156.01, bvmf.157.01, bvmf.182.01, bvmf.192.01, bvmf.213.01, bvmf.214.01, bvmf.215.01 e bvmf.216.01.

Criação dos arquivos BVBG.061.01, BVBG.075.01, BVBG.088.01, BVBG.089.01, BVBG.090.01 e BVBG.091.01.

Alteração nas mensagens bvmf027.02 e bvmf.115.01, bvmf.129.01, bvmf.130.01, bvmf.131.01, bvmf.132.01, bvmf.133.01, bvmf.134.01, bvmf.135.01, bvmf.136.01, bvmf.138.01, bvmf.139.01, bvmf.034.01, bvmf.082.02 e bvmf.083.02.

17/09/2015 2.4 Inclusão do bloco de paginação nas mensagens bvmf.083.02.

Criação da bvmf.194.01, bvmf.196.01, bvmf.197.01, bvmf.198.01, bvmf.199.01, bvmf.200.01, bvmf.201.01, bvmf.202.01, bvmf.203.01, bvmf.204.01, bvmf.205.01, bvmf.206.01.

Criação dos arquivos Arquivo BVBG.095.01, BVBG.096.01, BVBG.097.01, BVBG.098.01, BVBG.099.01.

Alteração na bvmf.179.01, bvmf.185.01, bvmf.192.

29/09/2015 2.5 Alteração nas mensagens bvmf.028.02, bvmf.031.02 e bvmf182.01.

15/10/2015 2.6 Alteração das regras de negócio R1 e R2 da mensagem bvmf.134.01

23/10/2015 2.7 Alteração nas mensagens bvmf.028.02, bvmf.031.02, bvmf.098.02, bvmf.099.02, bvmf.171.01, bvmf.172.01, bvmf.173.01, bvmf.174.01, bvmf.175.01, bvmf.176.01, bvmf.179.01, bvmf.182.01, bvmf.185.01 e bvmf.216.01.

Criação do arquivo BVBG.027.02 e alterações na mensagem bvmf.077.02 e mensagem bvmf.192.01.



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16/11/2015 2.8 Alteração nas mensagens bvmf.194.01 e bvmf.195.01

Alteração na versão do XSD da bvmf.034.01 e da bvmf.2015.01

Alteração na mensagem bvmf.179.01.

Divulgação de regras da mensagem bvmf.192.01

30/11/2015 2.9 Alteração na mensagem bvmf.216.01

Errata

21/12/2015 2.10 Alteração nas mensagens bvmf.131.01 e bvmf.133.01.

Ajuste nas regras das mensagens bvmf.034.01, bvmf.134.01, bvmf.135.01, bvmf.138.01, bvmf.179.01, bvmf.185.01, bvmf.192.01, bvmf.200.01, bvmf.201.01, bvmf.202.01, bvmf.203.01, bvmf.204.01 e bvmf.205.01.

Alteração das mensagens bvmf.171.01, bvmf.174.01 e bvmf.175.01

15/02/2016 2.11 Alteração nas mensagens bvmf.027.02, bvmf.097.02, bvmf.179.01, bvmf.185.01 e bvmf.192.01.

15/04/2016 2.12 Alteração descrição regra na bvmf.135.01, bvmf.179.01 e bvmf.185.01

Alteração nas mensagens bvmf.034.01, bvmf.151.01, bvmf.179.01, bvmf182.01, bvmf.185.01, bvmf.192.01, , bvmf.194.01, bvmf.195.01, bvmf.198.01 e bvmf.199.01

18/07/2016 2.13 Alteração nas mensagens bvmf.157.01 e bvmf.213.01.

09/09/2016 2.14 Alteração nas mensagens bvmf.034.01, bvmf.129.01, bvmf.130.01, bvmf.131.01, bvmf.132.01, bvmf.133.01, bvmf.134.01, bvmf.135.01 bvmf.136.01, bvmf.138.01, bvmf.139.01, bvmf.179.01, bvmf.185.01 bvmf.192.01, bvmf.215.01 e bvmf.216.01.

22/02/2017 2.15 Ajuste de regra nas mensagens bvmf.179.01 e bvmf.216.01.

Ajuste na descrição do nome dos arquivos BVBG.062.01 e BVBG.091.01.

20/09/2017 2.16 Inclusão do novo ExternalEarlySettlementOrCustodianIndicationCode

Alteração no domínio do ExternalForwardStatusCode.

24/10/2017 2.16 Alteração na descrição do atributo “SubscriptionPartial (SbcptPrtl)” na bvmf.205.01.

02/02/2018 2.17 Alteração na mensagem bvmf.201.01 – Inclusão do campo SubscriptionRightsSettledQuantity (SbcptRghtsSttldQty) e criação das mensagens bvmf.143.01 e bvmf.137.01



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11/05/2018 2.18 Criação das mensagens bvmf.028.03 e bvmf.031.03 – Inclusão do campo CustodyTransferIndicator

Criação da mensagem bvmf.151.02 – Inclusão do campo

NonCoveredForwardContract

Exclusão das mensagens bvmf.028, bvmf.031 e bvmf.151.01

01/08/2018 2.18 Ajustes na mensagem bvmf.031.03.

09/11/2018 2.19 Essa versão foi descontinuada pela versão de 02/05/2019

Ajustes nas mensagens bvmf.130.01, bvmf. 136.01

Criação da mensagem bvmf.034.02, bvmf.068.01, bvmf.069.01, bvmf.070.01, bvmf.071.01bvmf.133.02, bvmf.136.02, bvmf.192.02

Exclusão da mensagem bvmf.034.01, bvmf.133.01, bvmf.136.01, bvmf.192.01

Ajustes nos arquivos BVBG.96.01, BVBG.097.01 e BVBG.098.01.

Criação dos arquivos BVBG.017.03, BVBG.038.01, BVBG.062.02, BVBG.63.02, BVBG.090.02, BVBG.091.02

Exclusão do arquivo BVBG.017.02, BVBG.062.01, BVBG.063.01, BVBG.090.01, BVBG.091.02

02/05/2019 2.19 Essa versão substitui a publicação do dia 09/11/2018

Alterações nos arquivos :BVBG.017.02, BVBG.038.01, BVBG.061.01, BVBG.062.01, BVBG.063.01, BVBG.088.01, BVBG.089.01 ,BVBG.090.01,BVBG.096.01,BVBG.097.01,BVBG.098.01

Alterações nas mensagens: bvmf.031.03 , bvmf.034.01, bvmf.068.01, bvmf.069.01, bvmf.070.01, bvmf.071.01, bvmf.096.01, bvmf.129.01, bvmf.130.01, bvmf.133.01, bvmf.133.02 , bvmf.134.01, bvmf.151.03, bvmf.152.01, bvmf.157.01, bvmf.185.01, bvmf.192.01, bvmf.194.01, bvmf.195.01, bvmf.199.01, bvmf.213.01, bvmf.214.01, bvmf.215.01

28/05/2019 2.20 Alterações na mensagem bvmf.068.01

Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.



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Versão de Schema A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs.

Nome Mensagem Versão Schema XSD Nome Arquivo

bvmf.025.01 1.9 BVBG.016.01

bvmf.026.01 1.9

SUPL.026.01 1.8

bvmf.027.02 2.2 BVBG.017.02

bvmf.028.03 3.0

bvmf.030.01 1.8

bvmf.031.03 3.2

bvmf.032.01 1.8

bvmf.033.01 1.8

bvmf.034.01 1.5 BVBG.017.02

bvmf.068.01 1.2

bvmf.069.01 1.1

bvmf.070.01 1.0

bvmf.071.01 1.0 BVBG.038.01

bvmf.076.01 1.8

bvmf.077.02 2.0 BVBG.027.02

bvmf.082.02 2.0

bvmf.083.02 2.1

bvmf.084.01 1.4

bvmf.094.01 1.10 BVBG.017.02

bvmf.095.01 1.9 BVBG.017.02

bvmf.096.01 1.11 BVBG.017.02

bvmf.097.02 2.1 BVBG.017.02

bvmf.098.02 2.1 BVBG.017.02



6


bvmf.099.02 2.0 BVBG.017.02

bvmf.115.01 1.1

bvmf.116.01 1.0

bvmf.129.01 1.4

bvmf.130.01 1.5

bvmf.131.01 1.4

bvmf.132.01 1.2

bvmf.133.02 2.0

bvmf.134.01 1.4

bvmf.135.01 1.3

bvmf.136.02 2.0

bvmf.137.01 1.0

bvmf.138.01 1.3

bvmf.139.01 1.3 BVBG.061.01

bvmf.143.01 1.0

bvmf.150.01 1.1

bvmf.151.03 3.1

bvmf.152.01 1.1

bvmf.153.01 1.0

bvmf.154.01 1.0

bvmf.155.01 1.0

bvmf.156.01 1.0

bvmf.157.01 1.2

bvmf.171.01 1.2

bvmf.172.01 1.1

bvmf.173.01 1.1

bvmf.174.01 1.2



7


bvmf.175.01 1.2

bvmf.176.01 1.1

bvmf.179.01 1.5 BVBG.062.01

bvmf.182.01 1.3 BVBG.075.01

bvmf.185.01 1.3 BVBG.063.01

bvmf.192.01 1.5

bvmf.194.01 1.2 BVBG.096.01

bvmf.195.01 1.2 BVBG.097.01

bvmf.196.01 1.0

bvmf.197.01 1.0

bvmf.198.01 1.1 BVBG.095.01

bvmf.199.01 1.1 BVBG.098.01

bvmf.200.01 1.1

bvmf.201.01 1.2

bvmf.202.01 1.1

bvmf.203.01 1.1

bvmf.204.01 1.1

bvmf.205.01 1.1

bvmf.206.01 1.0 BVBG.099.01

bvmf.213.01 1.2 BVBG.088.01

bvmf.214.01 1.1 BVBG.089.01

bvmf.215.01 1.2 BVBG.090.01

bvmf.216.01 1.3 BVBG.091.01

Descrição detalhada no documento “Manual Técnico”.



8

Conteúdo

Histórico de Revisão ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2

Versão de Schema ......................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Conteúdo .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

Visão geral ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 30

Escopo............................................................................................................................................................................................................................................................................... 30

Lista de Mensagens e Arquivos ............................................................................................................................................................................................................................... 31

Informações de Posições em Aberto ................................................................................................................................................................................................... 31

Informa detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos ................................................................................................................................................ 32

Informa Quebra de Estratégia ............................................................................................................................................................................................................. 32

Informa Bloqueio de Exercício ............................................................................................................................................................................................................. 32

Liquidação Antecipada e Direcionamento de Termo .......................................................................................................................................................................... 33

Transferência de Posição ..................................................................................................................................................................................................................... 34

Alteração, Renovação e Liquidação Antecipada de Emprétimo de Ativos ......................................................................................................................................... 35

Informa Atualização na Posição de Empréstimo de Ativos ................................................................................................................................................................. 37

Informa Liquidações de Contratos de Derivativos Não Fungíveis e Empréstimo de Ativos ............................................................................................................... 38

Eventos Corporativos de Empréstimo de Ativos ................................................................................................................................................................................. 38

Solicitação de Cobertura/Descobertura de Posição ............................................................................................................................................................................ 40

Conta Intermediação ........................................................................................................................................................................................................................... 42



9

Conteúdo do Arquivo .................................................................................................................................................................................................................................................. 44

Como Ler.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 46

Fluxo de Mensagens .................................................................................................................................................................................................................................................... 47

Informa Posição em aberto ...................................................................................................................................................................................................................................... 47

Cenário 1- Participante requisita arquivo de posição em aberto ....................................................................................................................................................... 47

Cenário 2- B3 informa arquivo de posição em aberto ao final do dia................................................................................................................................................. 48

Cenário 3- Participante requisita arquivo de posição em aberto Cenário de Erro ............................................................................................................................ 49

Cenário 4- B3 informa Posição em aberto de Empréstimo de Ativos ao Participante Executor........................................................................................................ 50

Cenário 5- B3 informa Posição em aberto Renda Fixa em Empréstimo de Ativos ............................................................................................................................. 51

Cenário 6- B3 informa Posição de Eventos Corporativos ................................................................................................................................................................... 52

Informa detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos .................................................................................................................................................... 53

Cenário 1: B3 informa ao PNP e PL detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos ..................................................................................................... 53

Informa Quebra de Estratégia ................................................................................................................................................................................................................................. 54

Cenário 1: Participante requisita arquivo de quebra de estratégia ................................................................................................................................................... 54

Cenário 2: B3 Informa resultado de quebra de estratégia ................................................................................................................................................................. 55

Cenário 3: Participante requisita arquivo de quebra de estratégia Cenário de Erro ......................................................................................................................... 56

Eventos Corporativos de Empréstimos de Ativos ........................................................................................................................................................................................... 57

Cenário 1- B3 Informa Posição de Eventos Corporativos em Dinheiro nos contratosde Emprestimo de Ativos .............................................................................. 57

Cenário 2- B3 Informa Posição de Eventos Corporativos em Ativos nos contratos de empréstimos de ativos ................................................................................ 58

Cenário 3- Participante Doador requista participação de Ofertas Prioritárias nasPosições de Emprestimo de Ativos ..................................................................... 59



10

Cenário 4- B3 Informa Disponibilidade de Ofertas Prioritárias nos Contratos de Empréstimos de Ativos. ...................................................................................... 60

Cenário 5- B3 Informa Posições de Empréstimos de Ativos com Direito de Subscrição .................................................................................................................... 61

Cenário 6- Participante Solicita Direitos de Subscrição das Posições de Empréstimos de Ativos ...................................................................................................... 62

Cenário 7- B3 Informa Devolução dos Direitos de Subscrição nos Contratos de Empréstimos de Ativos .......................................................................................... 63

Cenário 8- Participante Solicita Devolução dos Direitos de Subscrição das Posições de Empréstimos de Ativos .............................................................................. 65

Informa Bloqueio de Exercício ................................................................................................................................................................................................................................ 66

Cenário 1- Participante solicita bloqueio de exercício ........................................................................................................................................................................ 66

Cenário 2- Participante solicita bloqueio de exercício Cenário de Erro .............................................................................................................................................. 67

Liquidação Antecipada de Termo .......................................................................................................................................................................................................................... 68

Cenário 1- Participante solicita liquidação antecipada de termo ....................................................................................................................................................... 68

Cenário 2- Participante solicita liquidação antecipada de termo com erro ........................................................................................................................................ 69

Cenário 3- Participante solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo ........................................................................................................................... 70

Cenário 4- Participante solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo com erro ........................................................................................................... 71

Cenário 5- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de liquidação antecipada com direcionamento de custodia .................................................................... 72

Cenário 6- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de liquidação antecipada com direcionamento de custodia com erro .................................................... 73

Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo ........................................................................................................................................................................... 74

Cenário 1- Participante Solicita Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo ............................................................................................................... 74

Cenário 2- Participante Solicita Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo com Erro................................................................................................ 76

Cenário 3- Custodiante aprova ou rejeita direcionamento de custodiante com erro ........................................................................................................................ 77

Cenário 4- Participante solicita cancelamento de direcionamento de custodia ................................................................................................................................. 78



11

Cenário 5- Participante solicita cancelamento de direcionamento de custodiante com erro............................................................................................................ 80

Cenário6- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de direcionamento de custodia com erro .................................................................................................. 80

Fluxos de Transferência de Posição ...................................................................................................................................................................................................................... 82

Solicitação de alteração de atributos do Contrato de Empréstimo de Ativos em aberto ................................................................................................................. 83

Cenário 1- Participante Solicita Alteração de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso........................................................................................................ 83

Cenário 2- Participante Solicita Alteração dados de Custodiantes no Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso .................................................................. 85

Cenário 3- Participante Solicita Alteração de Custodiante com Sucesso ............................................................................................................................................ 87

Cenário 4- Participante Solicita de Alteração de Contrato Empréstimo de Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro ......................................................... 89

Cenário5- Participante Aprova Alteração de Contrato Empréstimo de Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro ............................................................... 90

Solicitação de renovação do Contrato de Empréstimo de Ativos em aberto ........................................................................................................................................ 91

Cenário 1- Participante Solicita Renovação de Empréstimo de Ativos pelo Doador com sucesso ..................................................................................................... 91

Cenário 2- Participante Solicita Renovação de Empréstimo de Ativos pelo Tomador com sucesso .................................................................................................. 93

Cenário 3- Participante Solicita Renovação de Contrato Empréstimo de Ativos com Erro ................................................................................................................ 95

Cenário 4- Participante Aprova Renovação de Contrato Empréstimo de Ativos com Erro ................................................................................................................ 96

Cenário 5- Participante Tomador solicita renovação de Empréstimo de Ativos – com Indicação Tomador/Doador ........................................................................ 97

Solicitação de Liquidação Antecipada do Contrato de Empréstimo de Ativos em aberto ............................................................................................................ 100

Cenário 1- Participante Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso ................................................................................ 100

Cenário 2- Participante Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso ................................................................................ 102

Cenário 3- Participante Solicita Liquidação Antecipada de Contrato Empréstimo de Ativos com Erro ........................................................................................... 103

Cenário 4- Participante Aprova Liquidação Antecipada de Contrato Empréstimo de Ativos com Erro ........................................................................................... 104



12

Cancelamento de Alteração ou Renovação do Contrato de Empréstimo de Ativos ........................................................................................................................ 105

Cenário 1- Participante Solicita Cancelamento de Alteração ou Renovação de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso ................................................. 105

Cenário 2- Participante Solicita Cancelamento de Alteração ou Renovação de Contrato de Empréstimo de Ativos com Erro ...................................................... 106

Cancelamento de Liquidação Antecipada do Contrato de Empréstimo de Ativos ........................................................................................................................... 107

Cenário 1- Participante Solicita Cancelamento de Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso ................................................... 107

Cenário 2- Participante Solicita Cancelamento de Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Erro ......................................................... 109

Cenário 3 – Participante Solicita Cancelamento de Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Erro ........................................................ 110

Informa Atualização na Posição de Empréstimo de Ativos ...................................................................................................................................................................... 111

Cenário1- B3 Informa Atualização na Posiçãode Empréstimo de Ativos (backoffice). ..................................................................................................................... 111

Cenário2- B3 Informa Contratos Alterados de Empréstimos de Ativos ............................................................................................................................................ 111

Informa Liquidações de Contratos de Derivativos Não Fungíveis/Empréstimo de Ativos e Renovação de Empréstimo de Ativos ........................... 112

Cenário1- B3 Informa Liquidações do dia dos Contratos de Derivativos Não Fungíveis/Empréstimo de Ativos do Dia e Renovação de Empréstimo de Ativos .. 112

Cenário 2- B3 Informa Liquidações de Contratos de Empréstimo de Ativos do Dia ao Participante Executor............................................................................... 113

Cenário3- B3 Informa Liquidações Antecipadas de Contratos Derivativos Não Fungíveis e Empréstimo de Ativos ....................................................................... 114

Solicitação de Cobertura/Descobertura de Posição .................................................................................................................................................................................... 115

Cenário1- Participante Solicita cobertura ou descobertura de posição com Sucesso. .................................................................................................................... 115

Cenário 2- Participante Solicita cobertura ou descobertura de posição com Erro. ......................................................................................................................... 116

Cenário 3- Participante Solicita cancelamento de cobertura ou descobertura de posição com Sucesso. ....................................................................................... 117

Cenário 4- Participante Solicita cancelamento de cobertura ou descobertura de posição com Erro. ............................................................................................ 118

Cenário 5 – Participante Solicita status do pedido de cobertura/descobertura de posição ............................................................................................................ 119



13

Cenário 6- Participante Solicita status atualizado de pedido de cobertura/descobertura com Erro. .............................................................................................. 120

Cenário 7- Participante Solicita informações de cobertura/descobertura de posição ..................................................................................................................... 121

Cenário 8- Participante Solicita informações de cobertura/descobertura de posições com Erro. .................................................................................................. 122

Cenário 9- B3 Informa Situação Geral da Cobertura/Descobertura de Posição ............................................................................................................................. 123

Cenário 10- B3 Informa Situação da Requisição da Cobertura/Descobertura de Posição ................................................................................................................ 124

Solicitação de Conta Intermediação ................................................................................................................................................................................................................... 126

Cenário1- Participante Solicita Criação/Manutenção de Contrato de Empréstimo de Ativos com Conta Intermediação ............................................................... 126

Cenário2- Participante Solicita Arquivo de Contrato de Empréstimo de Ativos com Conta Intermediação ................................................................................... 126

bvmf.026.01 - Mensagem de Solicitação do Arquivo de Posição em Aberto (SecuritiesStatementQueryV02) ................................................................... 128

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 128

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 128

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 128

Estrutura da mensagem bvmf.026.01 - SecuritiesStatementQueryV02 ........................................................................................................................................... 128

Estrutura da mensagem Supplementary Data - SUPL.026.01 - SecuritiesStatementQuerySD ......................................................................................................... 131

BVBG.017.02 – Arquivo de Posição em Aberto Nível de Conta (PositionReportAccountLevel) ................................................................................................ 135

bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport .................................................................................................................................................................................... 136

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 136

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 136

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 137

Estrutura da Mensagem bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport .................................................................................................................................. 137



14

bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport ......................................................................................................................................................................................... 151

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 151

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 151

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 151

Estrutura da Mensagem bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport ...................................................................................................................................... 151

bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport ........................................................................................................................................................................................... 158

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 158

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 158

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 158

Estrutura da Mensagem bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport ......................................................................................................................................... 158

bvmf.096.01 – BuyInPositionReport ................................................................................................................................................................................................................. 165

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 165

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 165

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 165

Estrutura da Mnesagem bvmf.096.01 – BuyInPositionReport ......................................................................................................................................................... 165

bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport ..................................................................................................................................................................................................... 173

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 173

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 173

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 173

Estrutura da Mensagem bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport ............................................................................................................................................... 173



15

bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport ............................................................................................................................................................................ 181

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 181

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 181

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 181

Estrutura da Mensagem bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport ............................................................................................................................ 181

bvmf.099.02 – OverTheCounterPositionReport ........................................................................................................................................................................................... 193

Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................... 193

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 193

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 193

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 193

Estrutura da Mensagem bvmf.099.02 – OverTheCounterPositionReport ........................................................................................................................................ 193

bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport ......................................................................................................................................................................................... 199


Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 199

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 199

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 199

Estrutura da Mensagem bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport ...................................................................................................................................... 199

BVBG.016.01 – Arquivo de Movimentação de Posição de Derivativos (“DerivativesPositionMovement”) .......................................................................... 213

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 213

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 213



16

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 213

Estrutura da Mensagem bvmf.025.01 – DerivativesPositionMovement .......................................................................................................................................... 214

bvmf.076.01 - StrategyBreakdownRequest .................................................................................................................................................................................................... 225

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 225

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 225

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 225

Estrutura da Mensagem bvmf.076.01 – StrategyBreakdownRequest .............................................................................................................................................. 225

BVBG.027.02 – StrategyBreakdownResponse ............................................................................................................................................................................................... 229

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 229

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 229

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 229

Estrutura da Mensagem bvmf.077.02 – StrategyBreakdownResponse ............................................................................................................................................ 229

bvmf.028.03 – PositionTransferInstruction ................................................................................................................................................................................................... 246

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 246

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 246

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 247

Estrutura da Mensagem bvmf.028.03 – PositionTransferInstruction ............................................................................................................................................... 247

bvmf.030.01 – PositionTransferCancellation ................................................................................................................................................................................................. 253

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 253

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 253



17

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 253

Estrutura da Mensagem bvmf.030.01 – PositionTransferCancellation............................................................................................................................................. 253

bvmf.031.03 – PositionTransferStatusAdvice ............................................................................................................................................................................................... 255

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 255

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 255

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 256

Estrutura da Mensagem bvmf.031.03 – PositionTransferStatusAdvice ............................................................................................................................................ 256

bvmf.032.01 – RequestPositionTransferStatus ............................................................................................................................................................................................. 266

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 266

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 266

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 266

Estrutura da Mensagem bvmf.032.01 – RequestPositionTransferStatus ......................................................................................................................................... 266

bvmf.033.01 – InformationPositionTransferReceiverLeg ........................................................................................................................................................................ 268

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 268

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 268

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 268

Estrutura da Mensagem bvmf.033.01 – InformationPositionTransferReceiverLeg .......................................................................................................................... 268

bvmf.082.02– AssessmentRiskPositionTransferStatusAdvice ................................................................................................................................................................ 272

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 272

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 272



18

Estrutura da mensagem bvmf.082.02– AssessmentRiskPositionTransferStatusAdvice ................................................................................................................... 272

bvmf.083.02 – AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse .......................................................................................................................................... 278

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 278

Estrutura da mensagem bvmf.083.02 – AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse ......................................................................................... 278

bvmf.084.01– AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest ............................................................................................................................................................. 281

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 281

Estrutura da mensagem bvmf.084.01– AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest ................................................................................................................. 281

bvmf.115.01 - BlockExerciseInstruction .......................................................................................................................................................................................................... 283

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 283

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 283

Estrutura da mensagem bvmf.115.01 – BlockExerciseInstruction .................................................................................................................................................... 283

bvmf.116.01 -BlockExerciseStatusAdvice ....................................................................................................................................................................................................... 285

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 285

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 286

Estrutura da mensagem bvmf.116.01 – BlockExerciseStatusAdvice ................................................................................................................................................. 286

bvmf.171.01 - EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest ............................................................................................................................................................. 288

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 288

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 288

Estrutura da mensagem bvmf.171.01 – EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest ................................................................................................................ 288

bvmf.172.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice..................................................................................................................................................... 291



19

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 291

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 291

Estrutura da mensagem bvmf.172.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice .......................................................................................................... 291

bvmf.173.01- CustodianIndicationApprovalRequest ................................................................................................................................................................................. 295


Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 295

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 295

Estrutura da mensagem bvmf.173.01- CustodianIndicationApprovalRequest ................................................................................................................................. 295

bvmf.174.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse........................................................................................................................................ 300

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 300

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 300

Estrutura da mensagem bvmf.174.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse ................................................................................................ 300

bvmf.175.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest .................................................................................................................................... 302

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 302

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 302

Estrutura da mensagem bvmf.175.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest ............................................................................................ 302

bvmf.176.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest................................................................................................................... 304

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 304

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 304

Estrutura da mensagem bvmf.176.01EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest ................................................................................. 304



20

bvmf.129.01 - ContractModificationInstruction ........................................................................................................................................................................................... 307

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 307

Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 307

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 307

Estrutura da Mensagem bvmf.129.01 - ContractModificationInstruction........................................................................................................................................ 307

bvmf.130.01 - ContractRenewalInstruction ................................................................................................................................................................................................... 311

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 311

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 311

Estrutura da Mensagem bvmf.130.01 – ContractRenewalInstruction ................................................................................................................................................. 312

bvmf.131.01 - ContractEarlySettlementInstruction .................................................................................................................................................................................... 316

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 316

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 316

Estrutura da Mensagem bvmf.131.01 - ContractEarlySettlementInstruction .................................................................................................................................. 316

bvmf.132.01 - ContractCancellationInstruction ............................................................................................................................................................................................ 320

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 320

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 320

Estrutura da Mensagem bvmf.132.01 - ContractCancellationInstruction .......................................................................................................................................... 320

bvmf.133.02 - ContractStatusAdvice ................................................................................................................................................................................................................. 324

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 324

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 324



21

Estrutura da Mensagem bvmf.133.02 - ContractStatusAdvice ......................................................................................................................................................... 324

bvmf.134.01 - ContractModificationAdvice .................................................................................................................................................................................................... 332

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 333

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 333

Estrutura da Mensagem bvmf.134.01 - ContractModificationAdvice .............................................................................................................................................. 333

bvmf.135.01 - ContractRenewalApprovalRequest....................................................................................................................................................................................... 344

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 344

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 344

Estrutura da Mensagem bvmf.135.01 – ContractRenewalApprovalRequest ................................................................................................................................... 344

bvmf.136.02 - ContractEarlySettlementApprovalRequest ....................................................................................................................................................................... 351

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 351

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 351

Estrutura da Mensagem bvmf.136.02 – ContractEarlySettlementApprovalRequest ....................................................................................................................... 351

bvmf.137.01 - ContractEarlySettlementApprovalCancellationRequest .............................................................................................................................................. 355

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 355

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 355

Estrutura da Mensagem bvmf.137.01 – ContractEarlySettlementApprovalCancellationRequest ................................................................................................... 355

bvmf.138.01 - ContractApprovalResponse ..................................................................................................................................................................................................... 357

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 357

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 357



22

Estrutura da Mensagem bvmf.138.01 - ContractApprovalResponse ................................................................................................................................................ 357

bvmf.143.01 - ContractEarlySettlementCancellationRequest ................................................................................................................................................................. 362

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 362

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 362

Estrutura da Mensagem bvmf.143.01 – ContractEarlySettlementCancellationRequest .................................................................................................................. 363

BVBG.061.01 - ContractModificationReport .................................................................................................................................................................................................. 364

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 365

Estrutura da Mensagem bvmf.139 - ContractModificationReport ................................................................................................................................................... 365

BVBG.062.01 – ContractSettlementandRenewReport ................................................................................................................................................................................ 372

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 372

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 372

Estrutura da Mensagem – bvmf.179.01 - ContractSettlementReport .............................................................................................................................................. 373

BVBG.063.01 - EarlySettlementReport ............................................................................................................................................................................................................. 388

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 389

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 389

Estrutura da Mensagem bvmf.185.01 – EarlySettlementReport ..................................................................................................................................................... 389

bvmf.150.01 – CoverUncoverRequest ............................................................................................................................................................................................................... 406

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 406

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 406

Estrutura da Mensagem bvmf.150.01 - CoverUncoverRequest ........................................................................................................................................................ 406



23

bvmf.151.03 – CoverUncoverStatusAdvice ..................................................................................................................................................................................................... 413

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 413

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 414

Estrutura da Mensagem bvmf.151.03 - CoverUncoverStatusAdvice ................................................................................................................................................ 414

bvmf.152.01 – CoverUncoverApprovalRequest ............................................................................................................................................................................................ 424

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 425

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 425

Estrutura de mensagem bvmf.152.01 - CoverUncoverApprovalRequest ......................................................................................................................................... 425

bvmf.153.01 – CoverUncoverApprovalResponse ......................................................................................................................................................................................... 430

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 430

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 430

Estrutura da mensagem bvmf.153.01 - CoverUncoverApprovalResponse ....................................................................................................................................... 430

bvmf.154.01 – CoverUncoverCancellationInstruction ............................................................................................................................................................................... 433

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 433

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 433

Estrutura de mensagem bvmf.154.01 - CoverUncoverCancellationInstruction ............................................................................................................................... 433

bvmf.155.01 – CoverUncoverStatusRequest .................................................................................................................................................................................................. 435

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 435

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 435

Estrutura de mensagem bvmf.155.01 - CoverUncoverStatusRequest .............................................................................................................................................. 435



24

bvmf.156.01 – CoverUncoverGeneralStatusRequest .................................................................................................................................................................................. 437

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 437

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 437

Estrutura de mensagem bvmf.156.01 - CoverUncoverGeneralStatusRequest ................................................................................................................................. 438

bvmf.157.01 – CoverUncoverGeneralStatusResponse ............................................................................................................................................................................... 439

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 439

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 439

Estrutura de mensagem bvmf.157.01 - CoverUncoverGeneralStatusResponse ............................................................................................................................... 440

BVBG.075.01 - CorporateActionsReport .......................................................................................................................................................................................................... 446

Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 446

Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 446

Estrutura da mensagem bvmf.182.01 – CorporateActionsReport ......................................................................................................................................................... 446

bvmf.192.01 – SecuritiesLendingBackOfficeUpDate ................................................................................................................................................................................... 458

Escopo.............................................................................................................................................................................................

controle de posição relatório de definições de...

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