concessão de crédito:... o importante é lucrar mais prof. dr. luiz carlos jacob perera...

Concessão de Crédito: ... O importante é lucrar

mais

Prof. Dr. Luiz Carlos Jacob Perera

Universidade Presbiteriana Mackenzie

S.P., 3 de novembro de 201408/09/2013

A G E N D A

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• Apresentação Palestrante• Crédito• Credit Scoring– O que é ?– Desenvolvimento– Problema do Ponto de Corte (cut off)

• Como vende mais ...

Agulhas Negras

Academia Militar das Agulhas Negras

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Université Pierre Méndes France - Grenoble

Crédito é um Tema Fascinante

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• Efeito liquidezEste efeito representa a reação inicial das taxas de juro a uma mudança na oferta de dinheiro. Com um aumento na oferta de dinheiro, a reação inicial poderia ser uma queda na taxa de juros.

Baixos custos de produção implicam elevada produtividade marginal do capital. A resultante é um aumento na disposição de as empresas investirem e tomarem emprestado a taxas mais elevadas de juros, havendo um deslocamento para cima da curva de demanda, de D para D*.

Livros Publicados – Co-autor

26/01/2011 10

Crescimento do Crédito no Brasil

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Crédito na crise de 2007/2008

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O que é Credit Scoring ?

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• Um credit score ou simplesmente um score, pode ser definido como um número que representa a idoneidade creditícia de um indivíduo, ou, de outra forma, a probabilidade de que esta pessoa irá pagar o débito assumido.

• Anderson (2007) definiu CS como:[...] o uso de modelos estatísticos para transformar dados relevantes em uma medida numérica que oriente a decisão de crédito”.

• Acrescentou que é a industrialização da confiança; uma lógica que ultrapassou os ratings subjetivos, desenvolvidos pelos birôs no século dezenove, que vem atender às necessidades de decisões objetivas, rápidas e consistentes, exigidas pelos avanços tecnológicos.

Tab

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Desenvolvimento do Credit Scoring

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• Anos 50 • Começos nos Estados Unidos, conhecido como

Application Scoring. Tipo Análise: métodos estatísticos de classificação a partir dos modelos de Fisher (1936)

• Era um sistema de cut-off, acima de um determinado escore o demandante era considerado Bom e abaixo Mau pagador.

• O evento de default considerado era atrasar 90 dias em seus pagamentos, nos próximos 12 meses.

• Anos 80• Anos 05


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• Anos 50 • Empresas de vendas pelo correio e

empresas financeiras. Os bancos começaram a usar a partir do advento dos cartões de crédito, em seguida para empréstimos pessoais e, finalmente, para empréstimos com hipotecas.

• Efeitos: seu uso eraa pragmático, para prever e não buscava entender as causas do poder discriminatório do sistema.

• A análise era feita com base em eventos dos dois anos anteriores; realizava-se previsão para o ano seguinte e era considerada estável para os próximos quatro ou cinco anos.

• Anos 80• Anos 05


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• Anos 80 • Foi introduzida uma nova variante das

práticas de credit scoring nos Estados Unidos, conhecida como Behavioural Scoring

• O método dos scores era usado por quase todos emprestadores e rotineiramente ajustado todos os meses. O desenvolvimento acelerado da informática mostrava sua capacidade de apoio aos sistemas operacionais de análise


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• Anos 80 • A sistemática de consideração do evento de

default não evoluiu, deixando de ser mais eficiente e lucrativa.

• As informações eram usadas para acompanhar a possibilidade de aumentar o limite de crédito e oferecer novos produtos. Buscava-se aumentar a rentabilidade do relacionamento com o cliente.

• O behavioural scoring também passou a ser usado para acompanhar o resultado das campanhas promocionais.


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• Anos 05

• Os sistemas de credit scoring (CS) foram ajustados para dar suporte aos objetivos de rentabilidade (retorno e risco) e market share.

• Os bancos ajustaram-se aos Acordo Basiléia II que permite o uso de modelos internos para ajustar seu capital ao risco. Esperou-se que a atuação do regulador viesse a exigir muito mais acurácia dos atuais modelos, quanto à previsão de default.

• É o marketing corpo a corpo. O tradicional confronto entre os agentes de marketing (vender o máximo) e os controladores (reduzir o risco) permaneceu.

Carteira de Empréstimos Credit Scoring .

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• Anos 05

• Os emprestadores procuraram conhecer melhor seu consumidor e ajustar os produtos ofertados ao seu perfil.

• Os cartões de crédito são escalonados, taxas não não são fixas, existiam várias alternativas de crédito imobiliário e, dentro de cada faixa, os limites, taxas de juros e de serviços eram ajustadas ao perfil do cliente.

Um Problema de Estratégia

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O Problema do Ponto de Corte (cut off)

• Como determinar o ponto de corte de um sistema de credit scoring ?

Um pouco de Estatística

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Amostra de Maus Pagadores

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Amostra de Bons e Maus Pagadores

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Média e Desvio Padrão das Amostras

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Ponto de Corte (Cutt Off) ?

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Amostra de Bons e Maus Pagadores

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Considerando a Margem de Contribição

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MC40%

MC2%

MC20%

MC8%Como vender mais ?

Considerando a Margem de Contribição

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MC40%

MC2%

Devem ser tratados de forma igual ?

Devem ter o mesmo ponto de corte ?


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MC40%

MC2%

Carteira de Empréstimos Credit Scoring .

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3808/09/2013

Obrigado

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