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CAPITAL BASEADO EM RISCO NO BRASIL –
NORMAS E RESULTADOS
Rodrigo Borobia, MSc, ASA, MBA, AdvAnalista da SUSEP
Mercado
Supervisionado pela SUSEP (Jan/2014)
121 Companhias Seguradoras 23 Entidades de Previdência Aberta 20 Companhias de Capitalização 14 Resseguradores 32 Resseguradores Admitidos 67 Resseguradores Eventuais70.000 Corretores (Seguros e Resseguros)
Estatísticas
Total de Ativos
Dec/2011: R$ 453 Bilhões = US$ 266 BilhõesDec/2012: R$ 548 Bilhões = US$ 289 Bilhões Nov/2013: R$ 593 Bilhões = US$ 282 Bilhões
Prêmios
2009: R$ 100 Bilhões = US$ 51 Bilhões2010: R$ 112 Bilhões = US$ 62 Bilhões2011: R$ 132 Bilhões = US$ 83 Bilhões2012: R$ 159 Bilhões = US$ 79 BilhõesNov/2013: R$ 158 Bilhões = US$72 Bilhões
Prêmios / PIB: 3,62%
Estatísticas Completas:http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx
SubscriçãoMercadoCreditoOperacional
Atenção: existem outras classificações !
Maiores Riscos (em ordem de relevância)
Adequação do Capital
Legal => avaliado em conjunto com o Risco Operacional
Liquidez => mitigado através de ações de controles internos e gestão de riscos
Outros Riscos
Adequação do Capital
Inclui
vida e
previdência
Resolução CNSP nº 283/2013Risco Operacional (Todas as supervisionadas)
Resolução CNSP nº 284/2013Risco de Subscrição (Sociedades de Capitalização)
Resolução CNSP nº 280/2013Risco de Subscrição (Seguradoras e EAPC’s)
Resolução CNSP nº 302/2013Capital mínimo, liquidez no PLA e
plano de regularização de solvência (Todas as supervisionadas)
Resolução CNSP nº 228/2010Risco de Crédito (Todas as supervisionadas)
=
Resolução CNSP nº 188/2008Risco de Subscrição (Resseguradoras Locais)
=
2012
Resolução CNSP nº 227/2010 Capital Mínimo e planos corretivos e de recuperação de solvência (Todas as supervisionadas)
Resolução CNSP nº 158/2006Risco de Subscrição (Seguradoras-Não vida)
Resolução CNSP nº 228/2010Risco de Crédito (Todas as supervisionadas)
Resolução CNSP nº 188/2008Risco de Subscrição (Resseguradoras Locais)
Resolução CNSP nº 263/2012Capital Mínimo (Microsseguros)
Resolução CNSP nº 263/2012Capital Mínimo (Microsseguros)
=
2013
Normativos
Res. 282/2013
www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/biblioteca.aspx
Normativos
Requerimento de Capital
Mínimo Capital Requerido (MCR)
É o maior valor entre a soma do Capital de Risco, Margen de Solvência e o Capital Base.
CAPITAL MÍNIMO
REQUERIDOCAPITAL BASE
CAPITAL DE RISCO MARGEM DE
SOLVÊNCIA
Capital Mínimo Requerido: Maior dos três valores
Risco de Mercado
Não vida e Resseguros
Risco de Crédito
Risco de Subscrição
Vida e Previdência
Resolução CNSP nº 302/2013Capital Mínimo Requerido
Risco de Subscrição
Risco Operacional
Vida e Previdência
Monitoramento daSolvência – Microprudencial
TOTAL BALANCE SHEET APPROACH
Monitoramento da Solvência – Microprudencial
DISTRIBUIÇÃO DO MCR
Risco Operacional era opcional em 2013 mas obrigatório em 2014
MCR Total = R$ 22,5 Bilhões = US$ 11,1 Bilhões (sem correlações entre riscos)
Desenvolvimentos para2014
Assinamos protocolo de equivalência com a EIOPA sobre Solvência II
Norma do Capital Baseado em Risco de Mercado
CONVITE (INVITACIÓN)
