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INTELIGÊNCIA ANALÍTICA APLICADA À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
INSCRITOS EM DAU
DANIEL DE SABOIA XAVIERCoordenador-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos
da PGFN
NOVO MODELO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA
IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS CONSIDERADOS RECUPERÁVEIS
RATING DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
RESOLUÇÃO BACEN/CMN 2682
IGR – ÍNDICE GERAL DE RECUPERABILIDADE
Regressão linear múltipla
Var(Dev) = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 ... + bnxn
Var(Deb) = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 ... + bnxn
𝑰𝑮𝑹 = 𝑽𝒂𝒓 𝑫𝒆𝒃 𝟐 + 𝑽𝒂𝒓 𝑫𝒆𝒗 𝟐
ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS DE COBRANÇA EM RAZÃO DO GRAU DE
RECUPERABILIDADE
(RÉGUA DE COBRANÇA)
1) Fortalecimento da cobrança extrajudicial
a) Protesto seletivo;
b) contratação de instituição financeira pública para prática
de atos de cobrança amigável;
c) órgãos de proteção ao crédito;
d) identificação administrativa de hipóteses de
corresponsabilidade;
e) Cobrança Administrativa Parametrizada - COBRA;
f) Parcelamento parametrizado – SISPAR;
g) Regularize
IGR – ÍNDICE GERAL DE RECUPERABILIDADE
ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS DE COBRANÇA EM RAZÃO DO GRAU DE
RECUPERABILIDADE
(RÉGUA DE COBRANÇA)
2) Fortalecimento da cobrança judicial
a) ajuizamento seletivo de execuções fiscais;
b) regime diferenciado de cobrança de créditos – RDCC;
• diligenciamento patrimonial em larga escala
• elaboração de Relatórios de Informações Patrimoniais
• monitoramento patrimonial automatizado
• alertas em caso de mutação patrimonial que ponha em
risco a satisfação do crédito
c) Acompanhamento prioritário de ações garantidas;
d) Negócio Jurídico Processual (Parecer CRJ/CGR nº 5/2017)
IGR – ÍNDICE GERAL DE RECUPERABILIDADE
ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS DE COBRANÇA EM RAZÃO DO GRAU DE
RECUPERABILIDADE
(RÉGUA DE COBRANÇA)
3) Combate à fraude fiscal estruturada
a) GOEFF/CGD/PGFN – Grupo de Operações Especiais de
Combate à Fraude Fiscal;
b) LAB/CGF/PGFN – Laboratório de Tecnologia contra
sonegação e lavagem de dinheiro;
c) Canal de denúncias da PGFN.
IGR – ÍNDICE GERAL DE RECUPERABILIDADE
ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS DE COBRANÇA EM RAZÃO DO GRAU DE
RECUPERABILIDADE
(RÉGUA DE COBRANÇA)
IGR – ÍNDICE GERAL DE RECUPERABILIDADE
Baixa
Média
Alta
SISTEMA DE COBRANÇA POR PERFIL DO DEVEDOR
CADEIAS DE MARKOV MULTIVARIADAS DE ORDEM SUPERIOR
PARA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE COBRANÇA DA PGFN
“Modelo utilizado para modelar o comportamento de
múltiplas sequencias categóricas geradas por fontes
semelhantes. A distribuição de probabilidade de
estado da sequencia j no tempo t = r + 1 depende da
distribuição de probabilidade do estado de todas as
sequencias (incluindo ela própria). t = r, r-1, r-n +1”
Matriz de transição de estados
SISTEMA DE COBRANÇA POR PERFIL DO DEVEDOR
CADEIAS DE MARKOV MULTIVARIADAS DE ORDEM SUPERIOR
O vetor semente define o estado de cobrança inicial
=
Taxa de conversão assintótica final
SISTEMA DE COBRANÇA DA PGFN
FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE e
BUSINESS ANALYTICS PARA AUXILIAR NA TOMADA
DE DECISÃO
Coleta, organização, análise, compartilhamento e
monitoramento de informações úteis à recuperação de
créditos
ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALTIPO I
ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALTIPO I
ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALTIPO I
ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALTIPO II
ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALTIPO II
ANÁLISE FISCAL INDIVIDUALTIPO III
ANÁLISE PERFIOGRÁFICA DOS DÉBITOS INSCRITOS
ANÁLISE PERFIOGRÁFICA DOS DÉBITOS INSCRITOS
ANÁLISE PERFIOGRÁFICA DOS DÉBITOS INSCRITOS
ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE ENDEREÇOS
ANÁLISE FISCAL DE CONGLOMERADOS
ANÁLISE FISCAL DE CONGLOMERADOS
ANÁLISE SETORIAL
ANÁLISE SETORIAL
ANÁLISE SETORIAL
ANÁLISE PERFIOGRÁFICA DAS DÍVIDAS
ANÁLISE PERFIOGRÁFICA DAS DÍVIDAS
ATUAÇÃO DO GRUPO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE COMBATE À FRAUDE FISCAL
ESTRUTURADA (GOEFF)
PARCEIROS
Social Network Analysis
Social Network Analysis
Social Network Analysis
Social Network Analysis
Social Network Analysis
AGENDA DE OPERAÇÕES GOEFF/LAB-PGFN
253%
Protesto (2017 X 2016)RECUPERAÇÃO
0%
85,43%R$481.336.362,48
R$892.540.811,12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
R$-
R$100.000.000,00
R$200.000.000,00
R$300.000.000,00
R$400.000.000,00
R$500.000.000,00
R$600.000.000,00
R$700.000.000,00
R$800.000.000,00
R$900.000.000,00
R$1.000.000.000,00
2016 2017
Var % Protesto Protesto
253%
Protesto (2018 x mesmo período dos anos anteriores)
RECUPERAÇÃO
0%
47% 46%R$244.874.464,81
R$360.308.483,25
R$525.182.204,88
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
R$-
R$100.000.000,00
R$200.000.000,00
R$300.000.000,00
R$400.000.000,00
R$500.000.000,00
R$600.000.000,00
2016 2017 2018Var % Protesto Protesto
253%
Corresponsável (2017 X 2016)RECUPERAÇÃO
0%
284,43%
R$352.397.980,00
R$1.354.716.122,11
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
R$-
R$200.000.000,00
R$400.000.000,00
R$600.000.000,00
R$800.000.000,00
R$1.000.000.000,00
R$1.200.000.000,00
R$1.400.000.000,00
R$1.600.000.000,00
2016 2017
Var % Corresp. Corresponsável
253%
Corresponsável (2018 x mesmo período dos anos anteriores)RECUPERAÇÃO
0%
72%
235%
R$119.355.821,33
R$204.799.056,88
R$687.090.316,76
0%
50%
100%
150%
200%
250%
R$-
R$100.000.000,00
R$200.000.000,00
R$300.000.000,00
R$400.000.000,00
R$500.000.000,00
R$600.000.000,00
R$700.000.000,00
R$800.000.000,00
2016 2017 2018
Var % Corresp. Corresponsável
253%
Execução FiscalRECUPERAÇÃO
0%
405%
R$1.049.588.705,82
R$5.295.320.195,64
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
R$-
R$1.000.000.000,00
R$2.000.000.000,00
R$3.000.000.000,00
R$4.000.000.000,00
R$5.000.000.000,00
R$6.000.000.000,00
2016 2017
Var % Execução Fiscal Execução Fiscal
253%
Execução Fiscal (2018 x mesmo período dos anos anteriores)
RECUPERAÇÃO
0%
123%
180%
R$585.205.953,84
R$1.303.680.570,08
R$3.647.347.190,26
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
R$-
R$500.000.000,00
R$1.000.000.000,00
R$1.500.000.000,00
R$2.000.000.000,00
R$2.500.000.000,00
R$3.000.000.000,00
R$3.500.000.000,00
R$4.000.000.000,00
2016 2017 2018Var % Execução Fiscal Execução Fiscal
253%
Garantias
Obrigado!DANIEL DE SABOIA XAVIER
Coordenador-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos
cgd.pgfn@pgfn.gov.br
61 99929-9949
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