14 10 06 informe financeiro
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Informe Financeiro—29/09 a 03/10
Bolsas Moedas
Nota do Tesouro Nacional
Reservas e Volatilidade
Ibovespa (São Paulo)
03/10/2014 54.539,6
Há uma semana 57.212,4
Há um mês 61.837,0
Há um ano 52.489,9
Semana -0,2
Mês -10,8
Ano 5,9Fonte: BloombergElaboração: MB Associados
em pontos
variação acumulada
54,5
40
50
60
03/10/12 03/10/13 03/10/14
Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados.
milhares de pontos
S&P (Nova Iorque)
Ibovespa (São Paulo)
Nikkei (Tóquio)
Merval (Buenos Aires)
Nota: (VIX): é a medida da volatilidade implícita das opções sobre o índice S&P 500, representando as expectativas do mercado em relação à volatilidade dos próximos 30 dias. Um valor mais elevado corresponde a um mercado mais volátil.
Real/Dólar
03/10/2014 2,46
Há uma semana 2,42
Há um mês 2,24
Há um ano 2,21
Semana 0,4
Mês 9,5
Ano 4,1Fonte: BacenElaboração: MB Associados
variação acumulada
2,46
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
03/10/2013 03/01/2014 03/04/2014 03/07/2014 03/10/2014Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados
2,46
2,33
2,27
2,25
2,49
out/15
mar/15
dez/14
nov/14
out/14
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. Nota: Valores referentes aos contratos firmados em
08/07/2011.
Dólar/Euro
03/10/2014 1,25
Há uma semana 1,27
Há um mês 1,32
Há um ano 1,36
variação acumulada
Semana -1,3
Mês -4,7
Ano -9,1Fonte: BacenElaboração: MB Associados
1,25
1,20
1,24
1,28
1,32
1,36
1,40
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados.
1,97
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
03/10/13 03/04/14 03/10/14Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados.
Milhares de Pontos
03/10/2014 1.967,9
Há uma semana 1.982,9
Há um mês 2.000,7
Há um ano 1.678,7
Semana -0,5
Mês -1,8
Ano 6,5Fonte: BloombergElaboração: MB Associados
em pontos
variação acumulada
6,53
6,0
6,5
7,0
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados.
milhares de pontos
03/10/2014 6.527,9
Há uma semana 6.649,4
Há um mês 6.873,6
Há um ano 6.449,0
Semana -1,8
Mês -4,4
Ano -3,3Fonte: BloombergElaboração: MB Associados
em pontos
variação acumulada
15,71
10
12
14
16
18
03/10/13 03/04/14 03/10/14Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados.
milhares de pontos
03/10/2014 15.708,7
Há uma semana 16.229,9
Há um mês 15.728,4
Há um ano 14.157,3
Semana -3,7
Mês 1,5
Ano -3,6Fonte: BloombergElaboração: MB Associados
em pontos
variação acumulada
11,42
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados.
milhares de pontos
03/10/2014 11.419,4
Há uma semana 12.535,5
Há um mês 10.437,9
Há um ano 4.866,6
Semana -9,3
Mês 14,8
Ano 111,8Fonte: BloombergElaboração: MB Associados
em pontos
variação acumulada
FTSE (Londres)
NTN-B (mar/2023) - %
Volatility Index (VIX)* Reservas Internacionais
5,79
3
4
5
6
7
8
03/10/2013 03/04/2014 03/10/2014
376,3
370
375
380
02/10/13 02/04/14 02/10/14
bilhões de dólares
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados
14,6
10
15
20
25
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Spot
Dólar/Euro
Futuro—BMF
Informe Financeiro—29/09 a 03/10
Juros (DI—Over Futuro) Petróleo
Swap 360 dias
Vencimento out/14
Nota: As variações contidas nas tabelas são referentes as variações acumuladas na semana, mês e ano vigentes em relação ao último dado do período anterior.
Spot
Futuro (Brent—US$/barril)
Gasolina Petróleo Cru
WTI Brent
Vencimento jan/15
Juros dos EUA
03/10/2014 11,76
Há uma semana 11,54
Há um mês 11,17
Há um ano 10,01
Semana -0,6
Mês 5,5
Ano 11,4Fonte: BloombergElaboração: MB Associados
em porcentagem
variação acumulada
11,76
9,0
10,0
11,0
12,0
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
%
0,6
1,7
2,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Venc. 2 anos Venc. 5 anos Venc. 10 anos
Fonte: Bloomberg/Federal Reserve. Elaboração: MB Associados.
(%)
Fonte: Bloomberg/Federal Reserve. Elaboração: MB Associados.
(%)
9,0
10,0
11,0
12,0
30/09/13 31/03/14 30/09/14Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
(%)
03/10/2014 #N/D
Há uma semana 10,88
Há um mês 10,78
Há um ano 10,17
Semana #N/D
Mês #N/D
Ano #N/DFonte: BloombergElaboração: MB Associados
em porcentagem
variação acumulada
03/10/2014 0,00
Há uma semana 10,83
Há um mês 10,81
Há um ano 10,04
Semana -100,0
Mês -100,0
Ano -100,0Fonte: BloombergElaboração: MB Associados
em porcentagem
variação acumulada
10,81
8,5
9,5
10,5
11,5
30/09/13 31/03/14 30/09/14Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
(%)
Preço
91,4
87
95
103
111
119
127
03/10/13 03/04/14 03/10/14Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
US$/Barril
89,7
82
99
116
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
(US$/barril)
102,1
92,3 92,9 92,9
out/14 nov/14 dez/14 mai/15
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. Nota: Valores referentes aos contratos firmados em 27/02/2011.
356,6
320
340
360
380
400
26/set/11 26/set/12 26/set/13 26/set/14
Milhões de barris
Fonte: EIA. Elaboração: MB Associados. (*) Exclui estoques estratégicos
208,5
170
190
210
230
250
26/set/06 26/set/08 26/set/10 26/set/12 26/set/14Fonte: EIA . Elaboração: MB Associados.
Milhões de barris
65,0
75,0
85,0
95,0
105,0
115,0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14
Mil contratos líquidos
Net long positions (long - short) Preço (US$/barril)
Fonte:CTFC, ICE. Elaboração: MB Associados
(US$/barril)
Estoques nos EUA
Posição dos Fundos
Informe Financeiro—29/09 a 03/10
Commodities Metálicas
Estoque Preço
Cobre
Estanho
Alumínio
Níquel
Zinco
6,7
6,0
7,0
8,0
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Milhares de US$/ton
Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados.
150,1130
230
330
430
530
630
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Milhares de toneladas
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
1,9
1,5
1,7
1,9
2,1
03/10/13 03/04/14 03/10/14Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados.
Milhares de US$/ton
4.5904.500
4.750
5.000
5.250
5.500
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Milhares de toneladas
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
16,5
13
16
19
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Milhares de US$/ton
Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados.
140
190
240
290
340
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Milhares de toneladas
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
2,3
1,5
2,0
2,5
03/10/13 03/04/14 03/10/14Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados.
Milhares de US$/ton
742
600
720
840
960
1080
1200
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Milhares de toneladas
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
20,3
15,0
20,0
25,0
03/10/13 03/04/14 03/10/14Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados.
Milhares de US$/ton
9,3
7
9
11
13
15
17
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Milhares de toneladas
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
Ouro (preço)
Milho
Soja
Trigo
Açúcar
1,2
1,1
1,3
1,5
03/10/13 03/04/14 03/10/14
Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados.
Milhares de US$/onça
912,3910
1010
1110
1210
1310
1410
1510
03/10/13 03/04/14 03/10/14
US$c/bushel
Fonte: MB Agro. Elaboração: MB Associados
322,8320
420
520
03/10/13 03/10/14Fonte: MB Agro. Elaboração: MB Associados
US$c/bushel
482,8470
570
670
770
03/10/13 03/04/14 03/10/14
US$c/bushel
Fonte: MB Agro. Elaboração: MB Associados
6
11
16
21
26
31
-50
0
50
100
150
200
250
set-11 set-12 set-13 set-14
US$c/bu
Net long positions (long - short) Preço (US$c/bu)
Fonte:CTFC, ICE. Elaboração: MB Associados
Mil contratos líquidos
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
-50
0
50
100
150
200
250
300
set-11 set-12 set-13 set-14
US$c/buMil contratos líquido
Fonte:CTFC, CBOT. Elaboração: MB Associados
Net long positions (long - short)
Preço (US$c/bu)
200
300
400
500
600
700
800
900
-150
-50
50
150
250
350
450
set-11 set-12 set-13 set-14
US$c/buMil contratos líquido
Fonte:CTFC, CBOT. Elaboração: MB Associados
Net long positions (long - short) Preço (US$c/bu)
200
400
600
800
1000
1200
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
set-11 set-12 set-13 set-14
US$c/buMil contratos líquido
Fonte:CTFC, CBOT. Elaboração: MB Associados
Net long positions (long - short) Preço (US$c/bu)
16,44
13
14
15
16
17
18
19
20
03/10/13 03/04/14 03/10/14
US$c/libra - peso
Fonte: MB Agro. Elaboração: MB Associados
Commodities Agrícolas
Posição Fundos Preço
Nota:
Informe Financeiro—29/09 a 03/10
Relatório Focus e MB Associados—Resumo das Projeções
2014
2015
6,326,30
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
04/08/14 03/09/14 03/10/14
2014 2015
Fonte: BCB. Elaboração: MB Associados.
IPCA - Expectativa do mercado - %
6,31
6,02
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
04/08/14 03/09/14 03/10/14
2014 2015
Fonte: BCB. Elaboração: MB Associados. (*) Projeçõesde inflação das 5 instituições que mais acertaram nas projeções para o IPCA no período recente.
IPCA - Top 5 (Curto Prazo) - %
TOP 5 Comportamento*
IPCA (%) 6,31 IGUAL nas úl timas 2 semanas
IGP-M (%) 3,50 CAIU na úl tima semana
Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$) 2,40 SUBIU na úl tima semana
Meta Taxa Sel ic - fim de período (% aa) 11,00 IGUAL nas úl timas 20 semanas
Focus Comportamento**
IPCA (%) 6,32 SUBIU nas úl timas 3 semanas
IGP-M (%) 3,49 CAIU nas úl timas 2 semanas
Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$) 2,40 SUBIU nas úl timas 3 semanas
Meta Taxa Sel ic - fim de período (%aa) 11,00 IGUAL nas úl timas 18 semanas
PIB (% de crescimento) 0,24 CAIU nas úl timas 19 semanas
Conta Corrente ( US$ bi lhões) -81,50 SUBIU na úl tima semana
Balança Comercia l ( US$ bi lhões) 2,41 SUBIU na úl tima semana(*) Comport ament o das projeções da Mediana TOP 5- FOCUS - Relat ório de mercado.
(**) Comport ament o das projeções da Mediana Agregada do FOCUS - Relat ório de mercado.
TOP 5 Comportamento*
IPCA (%) 6,02 IGUAL nas úl timas 4 semanas
IGP-M (%) 5,64 IGUAL nas úl timas 4 semanas
Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$) 2,48 SUBIU na úl tima semana
Meta Taxa Sel ic - fim de período (% aa) 11,38 IGUAL nas úl timas 2 semanas
Focus Comportamento**
IPCA (%) 6,30 IGUAL na úl tima semana
IGP-M (%) 5,50 IGUAL nas úl timas 3 semanas
Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$) 2,50 SUBIU na úl tima semana
Meta Taxa Sel ic - fim de período (%aa) 11,88 SUBIU nas úl timas 2 semanas
PIB (% de crescimento) 1,00 CAIU na úl tima semana
Conta Corrente ( US$ bi lhões) -76,50 CAIU nas úl timas 2 semanas
Balança Comercia l ( US$ bi lhões) 7,24 CAIU na úl tima semana(*) Comport ament o das projeções da Mediana TOP 5- FOCUS - Relat ório de mercado.
(**) Comport ament o das projeções da Mediana Agregada do FOCUS - Relat ório de mercado.
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