relatório gerencial consolidado - posição e desempenho da … · 2016-07-15 · consideram meses...

Período de 01/06/2016Posição e Desempenho da Carteira - Resumo

Conta de Investimento:

a 30/06/2016

HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15

1pg.Relatório Gerencial Consolidado -

plm2BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) )

+ RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) )

Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4)

Posição Sintética dos Ativos em% PL

30/06/2016Financeiro

FUNDOS SEGMENTO R FIXA 64.096.834,39 84,31FI MULTIMERCADO MULT 65,4349.741.331,73FI RENDA FIXA TAMISA 8,436.409.542,10HSBC FI RF VOLGA 6,755.128.340,31HSBC FI RF MULTI 4 3,712.817.620,25

FUNDOS SEGMENTO R VARIÁVEL 11.947.826,49 15,72HSBC FIA PASSIVO IB 15,7211.947.826,49

OUTROS VALORES -19.773,70 - 0,03SALDO CONTA -0,03-19.773,70

Patrimonio Líquido em 76.024.887,1830/06/2016

Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial

Rentabilidade dos InvestimentosCarteira BMK

2,04% 1,96%Rentabilidade no Período9,16% 8,78%Rentabilidade no Ano

62,15% 57,91%Rentabilidade desde 18/03/2011

Data de Emissão:Contato: Call Center Previdência | Tel: 4004-5926/0800-723-5926

11/07/2016

HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15 Conta de Investimento:Desempenho Global da Carteira

plm2

30/06/2016a01/06/2016Período deRelatório Gerencial Consolidado - 2pg.

BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) )

Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no ano

Desempenho da CarteiraNo mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

2,04% 9,16% 9,16% 12,05% 23,46%Rentabilidade da Carteira 36,27%0,08% 0,38% 0,38% -0,01% 0,24%Distância do BMK 0,21%

Indicadores financeirosNo mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

1,16% 6,72% 6,72% 14,09% 27,56%CDI 39,88%0,35% 4,42% 4,42% 8,84% 18,53%IPCA 26,26%1,69% 5,91% 5,91% 12,22% 18,48%IGP-M 25,89%

-10,72% -17,80% -17,80% 3,46% 45,73%DOLAR 44,87%6,30% 18,86% 18,86% -2,93% -3,09%IBOVESPA 8,57%6,27% 17,75% 17,75% -4,10% -3,19%IBrX 50 9,26%6,48% 17,74% 17,74% -3,08% -2,66%IBrX 100 9,15%1,93% 16,15% 16,15% 16,73% 32,26%IMA-B 41,38%0,47% 5,09% 5,09% 9,49% 19,69%INPC 26,94%0,94% 8,84% 8,84% 16,94% 31,07%IMAB(5) 44,96%1,96% 8,78% 8,78% 12,06% 23,22%BMK: 36,05%

Indicadores de Rentabilidade (%)

2016 2015Efetiva Efetiva 2014 EfetivaDistância doBenchmark

Distância doBenchmark

Distância doBenchmark

Jan 0,40% 0,28% Jan 0,45% 0,88% Jan -0,03% 0,98%Fev 1,88% 0,15% Fev 1,60% -0,88% Fev 0,77% 0,18%Mar 3,18% -0,04% Mar 0,79% 0,03% Mar 1,31% -0,68%Abr 2,09% 0,06% Abr 1,74% -0,81% Abr 1,00% -0,21%Mai -0,72% -0,18% Mai 0,33% 0,65% Mai 0,81% 0,33%Jun 2,04% 0,08% Jun 0,98% -0,05% Jun 1,07% -0,32%

Jul 0,38% -0,15% Jul 1,29% -0,37%Ago -0,78% -0,33% Ago 2,10% -0,47%Set 0,22% -0,25% Set -1,04% 0,57%Out 1,47% 0,18% Out 0,90% -0,18%Nov 0,61% -0,02% Nov 0,75% -0,02%Dez 0,73% 0,22% Dez -0,11% 0,79%

9,16% 0,38% Ano 8,84% -0,55% Ano 9,14% 0,70%Ano

Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no mês

Data de Emissão: 11/07/2016Ressaltamos que conforme padrões de mercado, a rentabilidade de desempenho da carteira, bem como os demais indicadores econômicos que constam na coluna "no ano" deste relatório,levam em consideração a rentabilidade dentro do ano de vigente, ou seja, do início do ano até a data de fechamento do relatório, enquanto que nas colunas " 6, 12, 24 e 36 meses",consideram meses data à data, ou seja, data de fechamento do relatório menos 6, 12, 24 ou 36 meses.

Período de 01/06/2016Desempenho do Segmento de Renda Fixa


a 30/06/2016


Relatório Gerencial Consolidado -

plm2

pg. 3

BMK (90.00%CDI + 10.00%IMAB(5)

Rentabilidade do Segmento de Renda Fixa x Benchmark

Posição Sintética dos Ativos em

% Part

30/06/2016

FinanceiroFUNDOS SEGMENTO R FIXA 64.096.834,39

FI MULTIMERCADO MULT 77,6049.741.331,73FI RENDA FIXA TAMISA 10,006.409.542,10HSBC FI RF VOLGA 8,005.128.340,31HSBC FI RF MULTI 4 4,402.817.620,25

Total Renda Fixa em 64.096.834,3930/06/2016

Rentabilidade dos Investimentos% Nominal % BMK

Rentabilidade do Período 1,29%6,94%

113,01%100,15%Rentabilidade no Ano


2016 Efetiva Distância doBenchmark 2015 Efetiva Distância do

Benchmark 2014 Efetiva Distância doBenchmark

Jan 1,39% 0,15% Jan 1,10% 0,18% Jan 0,88% 0,04%Fev 1,15% 0,09% Fev 0,83% 0,01% Fev 0,89% 0,11%Mar 0,70% -0,42% Mar 0,98% -0,05% Mar 0,82% 0,06%Abr 1,24% 0,13% Abr 1,01% 0,06% Abr 0,86% 0,04%Mai 0,98% -0,09% Mai 1,10% 0,12% Mai 1,05% 0,19%Jun 1,29% 0,15% Jun 1,03% -0,03% Jun 0,83% 0,01%

Jul 0,99% -0,25% Jul 0,99% 0,05%Ago 0,46% -0,48% Ago 0,71% -0,15%Set 0,60% -0,48% Set 0,61% -0,29%Out 1,51% 0,27% Out 0,92% -0,02%Nov 0,99% -0,01% Nov 0,90% 0,06%Dez 1,51% 0,25% Dez 0,90% -0,06%

6,94% 0,01% Ano 12,82% -0,47% Ano 10,85% 0,04%Ano


11/07/2016As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR - Taxa Interna de Retorno. Os valores de rentabilidades no Ano, são resultantes do acumulo dos resultados mês a mês.

Posicão Analítica da Carteira de Títulospg. 4

plm2Conta de Investimento:HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15

Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

Composição da carteira de Crédito Privado

Emissão Rating Agência Características % PLVencimentoEmissor Origem (5)

DEBNL15/06/11AMPLAENE IPCA + 7.90% 0,01%15/06/18 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

10/12/14CEMIG CDI + 1.70% 0,08%10/12/18 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

15/02/13CEMIG IPCA + 4.70% 0,07%15/02/21 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

15/02/13CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - IPCA + 4.70% 0,03%15/02/21 AA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

13/04/15CIELO 105.80% CDI 0,08%13/04/18 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

10/03/15DASA CDI + 1.05% 0,08%10/03/18 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

15/04/15ECORODOV CDI + 1.18% 0,01%15/04/18 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

15/04/15ECORODOV CDI + 1.42% 0,03%15/04/20 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

16/03/15NATU 108.25% CDI 0,09%16/03/19 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

30/04/15RENT 109.20% CDI 0,02%30/04/21 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

15/02/13TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. CDI + 0.84% 0,01%15/02/18 AA- MoodysFI RENDA FIXA TAMISA

0,51%TotalLF

10/07/13BNP 107.89% CDI 0,43%11/07/16 AAA S&PFI RENDA FIXA TAMISA

31/08/11BRADESCO CDI + 1.33% 0,21%31/08/17 AAA S&PFI RENDA FIXA TAMISA

12/05/15BRADESCO 105.00% CDI 0,14%12/07/17 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

27/05/15BRADESCO 105.00% CDI 0,64%02/08/17 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

21/05/12BRADESCO 112.00% CDI 0,17%21/05/18 AAA S&PFI RENDA FIXA TAMISA

08/12/14CEF 106.50% CDI 0,29%08/12/16 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

20/08/10ITAU 112.00% CDI 0,11%22/08/16 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA




04/12/14SAFRA 106.50% CDI 0,07%06/01/17 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA

01/10/14SANTANDE 106.60% CDI 0,33%03/10/16 AAA Fitch RatingsFI RENDA FIXA TAMISA



3,49%Total

Composição da carteira de Títulos Públicos % PLEmissor Emissão VencimentoOrigem Características

Contato: Call Center Previdência | Tel: 4004-5926/0800-723-5926Data de Emissão: 11/07/2016





LFT 100.00% SELIC

STNC 0,00%01/07/00 01/03/18HSBC FIA PASSIVO IB

STNC 0,00%01/07/00 01/03/21FI RENDA FIXA TAMISA

















0,11%TotalLTN-O

STNC 0,29%30/06/16 01/07/16PRÉ 14.15% FI REF DI CASH

STNC 0,00%29/06/16 30/06/16PRÉ 14.15% FI REF DI CASH

0,29%TotalNTNB 100.00% IPCA + Cupom






3,69%Total






NTNBO PRÉ 14.15%

STNC 0,00%29/06/16 30/06/16FI REF DI CASH

NTNFO PRÉ 14.15%

STNC 0,36%30/06/16 01/07/16FI REF DI CASH


Período de 01/06/2016Desempenho do Segmento de Renda Variável


a 30/06/2016



plm2

pg. 7

BMK (100.00%IBRX 100 ) )

Rentabilidade do Segmento de Renda Variável x Benchmark


2016 Efetiva Distância doBenchmark 2015 Efetiva Distância do

Benchmark 2014 Efetiva Distância doBenchmark

Jan -4,55% 1,70% Jan -5,20% 0,67% Jan -7,80% 0,34%Fev 5,31% 0,02% Fev 9,22% -0,11% Fev -0,16% 0,16%Mar 18,18% 2,77% Mar -0,67% -0,16% Mar 6,14% -0,75%Abr 7,04% -0,10% Abr 8,50% -0,62% Abr 2,50% -0,21%Mai -9,33% 0,08% Mai -5,91% -0,44% Mai -0,93% 0,19%Jun 6,47% -0,01% Jun 0,82% 0,05% Jun 3,26% -0,36%

Jul -3,18% 0,26% Jul 3,70% -0,76%Ago -8,08% 0,17% Ago 8,38% -1,21%Set -3,27% -0,16% Set -11,47% -0,22%Out 1,38% 0,02% Out 0,93% -0,01%Nov -1,63% 0,03% Nov -0,26% -0,57%Dez -3,65% 0,15% Dez -8,34% -0,07%

22,76% 5,01% Ano -12,44% -0,03% Ano -5,94% -3,16%Ano

Posição Sintética dos Ativos em

% Part

30/06/2016

FinanceiroFUNDOS SEGMENTO R VARIÁVEL 11.947.826,49

HSBC FIA PASSIVO IB 100,0011.947.826,49

Total em 11.947.826,4930/06/2016

Rentabilidade dos Investimentos% Nominal Distância do Benchmark

Rentabilidade do Período 6,47%22,76%

-0,01%5,01%Rentabilidade no Ano


11/07/2016As rentabilidades do segmento de RV são calculadas através da metodologia de TIR - Taxa Interna de Retorno. Os valores de rentabilidades no Ano, são resultantes do acumulo dos resultados mês a mês.

pg. 8


30/06/2016a01/06/2016Período deRelatório Gerencial Consolidado -Análise de Risco e Retorno da Carteira

Análise de Risco e Retorno da Carteira Volat.(%a.a)

últimos 12m

(a)EstratégiaLiquidezNo mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses% Cart

_________________Rentabilidades________________

30/06/2016 Valor Bruto em

(8) (9)Gestor(b)Percentuais s/ Benchmark

FUNDOS SEGMENTO R FIXAFI MULTIMERCADO MULT 0,38% RENDA FIXA49.741.331,73 1,29% 6,99% 6,99% 14,44% 28,18% D165,43% HSBCINVE

110,85% 103,96% 103,96% 102,48% 102,28%FI RENDA FIXA TAMISA 4,28% RF - INFLAÇÃO6.409.542,10 0,96% 9,01% 9,01% 17,27% 31,30% D08,43% HSBCINVE

83,02% 134,00% 134,00% 122,61% 113,60%HSBC FI RF VOLGA 6,71% RENDA FIXA - OUTROS5.128.340,31 1,72% 3,82% 3,82% 3,68% 8,79% D06,75% HSBCINVE

148,53% 56,88% 56,88% 26,13% 31,90%HSBC FI RF MULTI 4 0,37% RF - CRÉDITO PRIVADO2.817.620,25 1,23% 6,83% 6,83% 14,14% 27,67% D03,71% HSBCINVE

106,28% 101,68% 101,68% 100,33% 100,41%FUNDOS SEGMENTO R VARIÁVELHSBC FIA PASSIVO IB 25,90% AÇÕES11.947.826,49 6,47% 17,94% 17,94% -2,49% -1,59% D415,72% HSBCINVE

0,17% -0,92% -0,92% 0,44% 1,50%OUTROS VALORESSALDO CONTA INV. E A LIQUIDAR --19.773,70 - - - - - D0-0,03%

100,00% 2,04% 9,16% 9,16% 12,05% 23,46%76.024.887,18CARTEIRA CONSOLIDADA1,16% 6,72% 6,72% 14,09% 27,56% VARIAÇÃO DO CDI NOS PERÍODOS6,30% 18,86% 18,86% -2,93% -3,09% VARIAÇÃO IBOVESPA NOS PERÍODOS

Contato: Call Center Previdência | Tel: 4004-5926/0800-723-5926 | e-mail:

Data de Emissão: 11/07/2016(a) Volatilidade calculada pelo desvio-padrão dos retornos da cota (real ou teórica) dos últimos 12 meses (252 dias úteis), ou desde o início da carteira desde que maior que 6 meses.(b) Fundos de ações rentabilidade menos IBovespa, demais fundos em % do CDI.(c) Rentabilidade Bruta não descontadas Taxa de Administração e Performance.

Posição Analítica da Carteira de Fundosplm2Conta de Investimento:HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15

30/06/2016a01/06/2016Período deRelatório Gerencial Consolidado -

Fundos de Investimento - Saldos e Movimentação no PeriodoNº de Cotas

AnteriorSaldo

Anterior_______Aplicações_______Nº de Cotas Valor

______Resgates__________ValorNº de Cotas

IRRF + IOF Nº de CotasAtual

Valor atualda Cota

Saldo BrutoAtualFundos de Investimento

FI MULTIMERCADO MULT 70.837,66 49.369.576,56 229,16 161.753,92 602,21 420.000,00 0,00 70.464,61 705,905161 49.741.331,73HSBC FIA PASSIVO IB 11.033.974,00 11.221.757,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.033.974,00 1,082821 11.947.826,49FI RENDA FIXA TAMISA 951.616,18 6.348.376,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.616,18 6,735427 6.409.542,10HSBC FI RF VOLGA 2.171.076,37 5.041.441,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.076,37 2,362118 5.128.340,31HSBC FI RF MULTI 4 4.066,80 2.755.221,52 619,29 420.000,00 577,85 395.780,26 0,00 4.108,24 685,846738 2.817.620,25

76.044.660,880,00815.780,26581.753,9274.736.373,95Total


Data de Emissão: 11/07/2016

Período de 01/06/2016Alocação do Segmento de Renda Variável


a 30/06/2016



plm2

9

pg. 10

BMK (100.00%IBRX 100 ) )

Valor Mercado Part

Total 11.030.014,72 100%

Alocação por Setores

Histórico da Alocação por Setores


11/07/2016

pg.

plm2Conta de Investimento:HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15Histórico de Lançamentos no Período

11Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

Histórico das Movimentações - InvestimentosData Operação Valor Bruto Impostos Valor LiquidoQuantidade

01/06/2016 Resgate FI MULTIMERCADO MULT 420.000,00 420.000,000,00602,2098051

02/06/2016 Aplicacao HSBC FI RF MULTI 4 420.000,00 420.000,000,00619,2879219

06/06/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 63,74 63,740,000,0938140

07/06/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 54.933,76 54.933,760,0080,7988683




17/06/2016 Aplicacao FI MULTIMERCADO MULT 200,00 200,000,000,2847952


21/06/2016 Aplicacao FI MULTIMERCADO MULT 2.600,00 2.600,000,003,6977740








Data de Emissão: 11/07/2016

Período de 01/06/2016Análise de Risco e Retorno da Carteira


a 30/06/2016



plm2

pg. 12

Comportamento de Retornos Mensais nos últimos 24 mesesQuantidade Percentual

(c)

9 37,50%Observações acima do CDI11 45,83%Observações positivas abaixo do CDI

4 16,67%Observações negativas

Rentabilidade Mês Maior e Menor desempenho %Rent nos últimos 24 meses

Mar/20163,18%Maior Rentabilidade da CarteiraSet/2014-1,04%Menor Rentabilidade da Carteira

Apêndice

1- “VaR (R$)” é a máxima perda estimada que o fundo/carteira pode ter, considerando um período específico de tempo eintervalo de confiança. Parâmetros do VaR: Intervalo de confiança = 99,0% / Holding Period = 1 dia.

2- Vol Ano: Volatilidade anualizada calculada sobre a variação da cota do fundo/carteira.

3- O Índice de Sharpe expressa a relação retorno/risco. O numerador é o retorno excedente em relação a taxa livre de risco(CDI) oferecido pelo fundo/carteira em certa periodicidade. O denominador, é o desvio padrão desses retornos. Retornoexcedente é a parcela do rendimento oferecido pelo fundo/carteira que ficou acima ou abaixo da rentabilidade de umindexador adotado livremente. Desvio padrão é o padrão de oscilação desses retornos (risco). Quando menor que zero, oÍndice de Sharpe será representado por N/A.

4- O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo (Pagina 1) não leva em consideração valores a liquidar e saldo emtesouraria.

5- O HSBC tem como critério sempre demonstrar o Rating da agência de classificação de risco mais conservadora.

O presente demonstrativo tem caráter informativo e distribuição exclusiva ao cotista da carteira ou fundo de investimento. Asinformações constantes desse relatório são válidas na presente data. A rentabilidade obtida no passado não representagarantia de rentabilidade futura. Para a avaliação da performance de fundos de Investimento é recomendável uma análisede, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste material não é livre de impostos. O tratamento tributário dependeda situação individual de cada cliente e pode estar sujeito a mudanças em função de alterações na legislação ou mesmo nascondições do cliente. Para questões relativas a temas tributários e jurídicos, o cliente deverá contatar seu consultorqualificado. O HSBC não é responsável pelo tratamento fiscal e jurídico dispensado a qualquer investimento realizado pelocliente. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, eretrata o comportamento de portfólio em condições normais de mercado, não considerando situações de crise. Fundos deinvestimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguroou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada ao investidor a leitura cuidadosa do regulamento e doprospecto do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, HSBC Serviços e Participações Ltda. e suas controladas agora são parte daOrganização Bradesco.

18/3 /2011-30/6 /2015BENCHMARK RF:80.00% ( 100.00%CDI ) + RV:20.00% ( 100.00%IBrX 100 )

1 /7 /2015- Atual BENCHMARK RF:85.00% ( 90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) + RV:15.00% ( 100.00%IBrX 100 )


11/07/2016

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