RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS, DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO E ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO

DE REFERÊNCIA

INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS

1º TRIMESTRE DE 2011

DATA DE PUBLICAÇÃO: 18/05/2011

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RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS 1º TRIM. 2011

INTRODUÇÃO

Este relatório contém as informações quantitativas referentes à gestão de riscos, ao Patrimônio de Referência

Exigido (PRE) e à adequação do Patrimônio de Referência (PR) do Banco Randon S.A., conforme Circular

BACEN nº 3.477/2009.

As informações qualitativas sobre a gestão dos riscos, bem como demais informações pertinentes, encontram-

se disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.bancorandon.com.br.

I. DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR

O Patrimônio de Referência representa o patrimônio base para cálculo dos Limites Operacionais das

instituições financeiras, definido pela Resolução do CMN nº 3.444/07 e consiste no somatório do Nível I e do

Nível II, excluídas as deduções, previstas no normativo.

De acordo com a Resolução do CMN nº 3.490/07, o Patrimônio de Referência deve ser superior ao Patrimônio

de Referência Exigido (PRE), e ao valor de risco das taxas de juros não incluídas na carteira de negociação

(RBAN) na forma das Resoluções nº 3.464/07 e 3.490/07.

(1) Até o momento o capital alocado de nível I do Banco Randon S.A. não possui prazo de vencimento.

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II. DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO - PRE

O PRE é apurado pela soma do valor total das exigências de capital de cada umas das parcelas, acrescido do

adicional de PRE que poderá ser determinado pelo Banco Central do Brasil.

PRE = PEPR + PCAM + PJUR + PCOM + PACS + POPR + Adicional de PRE Determinado pelo BC, Sendo que:

• PEPR: parcela referente ao Risco de Crédito das exposições ponderadas pelo fator de ponderação de

risco a elas atribuído;

• PCAM: parcela referente ao risco das exposições em ouro, em moeda estrangeira e em operações

sujeitas à variação cambial;

• PJUR: parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros e classificadas na

carteira de negociação;

• PCOM: parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de mercadorias

(commodities);

• PACS: parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de ações e classificadas na

carteira de negociação, na forma da Resolução nº 3.464, de 2007;

• POPR: parcela referente ao risco operacional.

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III. DETALHAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO - PEPR

(1) Somatório dos produtos das exposições pelos respectivos Fatores de Ponderação de Risco. (2) Percentual atribuído pelo Banco Central. (3) Valor alocado para Risco de Crédito. (4) Média aritmética.

3.1 EXPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.1.1 POR REGIÃO GEOGRÁFICA

(1) Valor total das operações com características de concessão de crédito, liquido de provisões.

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(1) Média aritmética do trimestre das operações com características de concessão de crédito, líquido de provisões

3.1.2 NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO

3.1.3 POR SETOR ECONÔMICO

(1) Valor total das operações com características de concessão de crédito, líquido de provisões.

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3.1.4 POR ATRASO

3.1.5 OPERAÇÕES BAIXADAS POR PREJUÍZO

3.1.6 PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

3.1.7 INSTRUMENTOS MITIGADORES

O Banco Randon não utilizou até o 1º trimestre de 2011, nenhum mitigador para fins de alocação de capital

para o risco de crédito.

3.1.8 CESSÕES DE CRÉDITO

Até 31 de março de 2011 o Banco não efetuou cessões de crédito, bem como não ocorreram recuperações de

créditos anteriormente baixados como prejuízo.

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IV. RISCO DE MERCADO

4.1 VALORES ALOCADOS PARA RISCO DE MERCADO

(1) Exposição sujeita a variação de taxa de juros pré fixada em real. (2) Exposição sujeita a variação de taxa dos cupons de moedas estrangeiras. (3) Exposição sujeita a variação de taxa dos cupons de índices de preços. (4) Exposição sujeita a variação de taxa dos cupons de taxa de juros.

4.2 EXPOSIÇÃO TOTAL DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO

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V. RISCO OPERACIONAL

Em atendimento a Circular do Banco Central nº 3.383/08, de 30 de abril de 2008, e considerando suas

características, o Banco Randon adotou para Risco Operacional a Abordagem do Indicador Básico para cálculo

da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE).

VI. CARTEIRA DE NÃO NEGOCIAÇÃO - RBAN

Além dos valores alocados no PRE, o Banco Central exige que as Instituições Financeiras mantenham

Patrimônio de Referência suficiente para cobertura do risco das operações sujeitas à variação de taxas de

juros não classificadas na carteira de negociação, na forma das Resoluções nº 3.464/07 e 3.490/07.

VII. ÍNDICE DE BASILÉIA

Índice de Basiléia (IB) representa a relação entre o Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados -

Patrimônio de Referência Exigido (PRE) demonstrando a solvência da empresa. O percentual mínimo

estabelecido pelo Banco Central é de 11%, e calculado através da fórmula:

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(1) Incluindo valores RBAN (fora da carteira de negociação).

VIII. RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE

O risco de contraparte das operações com características de concessão de crédito já foram tratadas no

capitulo III, sendo neste capítulo tratado os riscos de operações de tesouraria.

(1) Valor nocional.

(1) Valor nocional. (2) Operações compromissadas lastreadas por Títulos Públicos Federais. (3) Aplicações interfinanceiras.