primeiro precisamos falar do Índice no presente, que é o ibovespa. este índice é calculado com...

• Primeiro precisamos falar do ÍNDICE no presente, que é o Ibovespa.

• Este índice é calculado com base em uma carteira teórica composta por cerca de 70 ações de maior liquidez nos últimos meses. A Bovespa, diariamente, divulga no site a composição e suas regras.

O que é? IBOVESPA O que é? IBOVESPA

www.bovespa.com.br

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br

• Seu valor em pontos é:• Soma das cotações x suas qtdes

teóricas formam o índice ibovespa (1968).

• Cotado a cada 30s.• Em planilha pode se calcular em

tempo real.• Na última queda de 9% chegou e

estar abaixo dos 10% mas não parou.

O que é? O que é?

www.bovespa.com.br

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br

• Agora que conhecemos o Ibovespa a vista, podemos falar do Ibovespa Futuro, conhecido também por índice futuro, índice, ou mesmo como futurão.

• O índice futuro é um derivativo – deriva de ativo - que indica a expectativa do mercado para o valor do IBOVESPA NO FUTURO, ou seja, no dia do vencimento do contrato futuro.

O que é o Índice Futuro

IBOVESPA + TAXA de expectativa (vamos usar a Selic) = valor do futuro.

se IBOVESPA 55.000 pontos

INDICE FUTURO = 55.000 x 1+(12%AA ^22/252) = 55.546,86 pontos

Índice FuturoÍndice Futuro

Índice Futuro

Índice futuro = ibovespa + taxas de juros Índice futuro = ibovespa

O Índice Futuro é o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.

Índice Futuro

Índice futuro = ibovespa + taxas de juros

Índice futuro = ibovespa no vencimento

O Índice Futuro é o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.

futuro

ibovespa

taxa

COMO FUNCIONACOMO FUNCIONA

No mercado futuro negociamos, contratos futuros!Contratos futuros são acordos de compra/venda de um ativo para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes da negociação.

O que se negocia é a variação em pontos do momento de entrada até o encerramento da posição.

No índice cada ponto é R$ 1,00.

Então se o mercado está a 55.000, cada contrato vale R$ 55.000,00.

No mini:

Se o mercado está a 55.000, cada contrato vale R$ 11.000,00

No mini índice cada ponto é R$ 0,20, então com 5 lotes cada 100 pontos vale 100 reais.

Contrato FuturoContrato Futuro

Assim, uma compra de cinco lotes de mini índice a 55.000 seguida de venda dos 5 lotes a 55.100, gera um lucro ou ajuste de 100 pontos ou R$100,00

O que se negocia é a variação em pontos do momento de entrada até o encerramento da posição.

Compra de 5 x 55.000 x 0,2 = 55.000

Venda de 5 x 55 100 x 0,2 = 55.100

Ajuste = 55.100 – 55.000 = R$100,00

Se dormir posicionado a bolsa apura um valor de fechamento e AJUSTA todas as posições em abertos após cada pregão.

Isso reduz risco.


AJUSTES

O termo ajuste tem duas aplicações.

Ajuste de fechamento do mercado. Se o ajuste de fechamento foi 54.532 ( média ponderada dos últimos 15 minutos de pregão), então os limites de máxima serão 55.985 e de mínima 49.080.

Ajuste da sua posição.

comprado ou vendido

Seu preço de entrada será ajustado para o de fechamento da bolsa, recebendo ou pagando a diferença, dia após dia até o seu encerramento.


AJUSTES

Ajuste da sua posição.

DAYTRADE

Variação em pontos X lotes x Tamanho do contrato.

Posição:

Variação do preço de entrada para o ajuste do fim do dia. D+1

Encerrando: Variação da zerada para o ajuste anterior.


Margem de garantia Margem de garantia

Alavancar em bolsa é estar posicionado em uma quantidade financeira acima do normal.

Assim, com uma margem de 500 reais pode se operar 1 lote ou contrato de mini índice no

daytrade, que vale....

11.000,00.

Assim se com 500 reais compro 1 mini índice e ele sobe 1%, saindo de 55.000 para 55.550, meu

ajuste foi de: 110,00 ( 550 x 0,2). Se os 500 reais valorizassem 1% o ganho seria 5 reais. 110/5=

22 X sobre a margem.


Alavancagem

»Eddie Murphy

fundamentos e psicologia /

Jonh Murphy Analise

Técnica

Trading Places – 1993 – Trocando as Bolas

Imagine that – 2009 - Imagine só


Índice GRANDE

mini ÍNDICE

Índice Míni Índice

Código: IND

Liquidez: 5 em 5 contratos

Meses de vcto.: Meses Pares

Horários: 10:00 as 18:30

Código: WIN

Liquidez: 1 em 1 contratos

Meses de vcto.: Meses Pares

Horários: o mesmo

Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00

Exemplo:

Fez uma compra de 10 contratos em 55.300

e vendeu em 55.800.

Ganho de 500 pontos ou R$ 500,00

por contrato X 10 contratos = R$ 5.000,00

Cada 100 pontos equivalem a R$ 20,00

Exemplo:

Fez uma compra de 10 contratos em 55.300

e vendeu em 55.800.

Ganho de 500 pontos ou R$ 100,00

por contrato X 10 contratos = R$ 1.000,00

Hedge

Especulação

Objetivos dos contratos futuros de indice

Finalidades Finalidades

Hedge de Índice

Investidor tem uma carteira de ações de R$ 100.000,00(Petr4, Vale5, Ggbr4, Itsa4, Lren3, Bbdc4, Ogxp3, bvmf3)

O índice futuro está 55.000 pontosSe cada mini-índice vale 0,20 da cotação, então 1 mini = R$ 11.000,00

Para fazer o hedge preciso vender 9 contratos de mini-índice .

Cenário 1 - Mercado caiu 10%

Minha carteira de ações está valendo R$ 90.000,00

Estou com lucro de R$ 10.000,00 na minha posição vendida em mini-índice

Resultado R$ 100.000,00

Cenário 2 - Mercado subiu 10%

Minha carteira de ações está valendo R$ 110.000,00

Estou com prejuízo de R$ 10.000,00 na minha posição vendida em mini-índice

Resultado R$ 100.000,00

O HEDGE NÃO É PERFEITO

Se sair algo ruim, com um clique dá para proteger tudo !

HedgeHedge

Hedge de Índice

HedgeHedge

Como proteger sua carteira usando Beta?

Para proteger sua carteira utilizando a correlação por Beta:Multiplique o seu financeiro atual de cada ação por seu Beta respectivo ( 60 meses o mais usual, ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotação do índice, isso dará o número de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o mini multiplique por 5.

Hedge de Índice

HedgeHedge

Volume financeiro das ações x seus Betas____________________= cotação do índice

Lotes para o hedge

Especulação

Objetivo do Especulador = $$$

Especular Especular

Especulação

Comprar ou vender índice é tão ou mais fácil que comprar ou vender Petrobras na bolsa.

Se acredito que o índice vai subir = comproSe acredito que irá cair = vendo* Não precisa BTC nem nada do tipo

Especular Especular

Suportes e Resistências

• SUPORTE E RESISTENCIA• MÉDIAS MÓVEIS• IFR• BANDAS DE BOLINGER• ABERTURA – MÍNIMA E MÁXIMA• SCALPER “BOOK”

Estratégias Estratégias



Atualizado :

Ativo Nome Última VAR. Min Máx Qtt Bi Cng Dias úteis Dif PontosIbov Ibovespa 58.338 3,26 56.498 58.589 9.670

indv11 Ind. outubro 58.850 3,14 57.000 59.180 207.000 28 512

winv11 Mini outubro 58.845 3,11 57.350 59.180 107.907 28 507

INDU11 Ind. Dez. 59.760 59.475 59.830 395 69 1.422

Ajuste indv11 56.901 917 8,19

1/9/2011

1/9/11 1:54 PM

Taxa Ano Fut/Vst

O INDV11 Superou Pivô de alta.

Indicadores técnicos de curto prazo: IFR, STC e OBV com sinal ascendente apesar de sobrecomprados.

No Intraday, as médias do 60' Seguiram cruzadas para alta desde 54.000.

Contratos em aberto: Estrangeiros reduziram em 15% sua posição vendida.

Sto- Estocástico 5-3-3|FR-Índice de Força Relativa 9| Médias 5s 21E no 60'| BBollinger 15' 9p/2d.

Variação pontosULT CROSS 9 Ultimos

4.910 10.290 vcv

Saldo Variação

19.088 300

51.352 (11.589)

(68.434) 12.435 2.970 905

258.672 444

56.125

Total Aberto

Agentes

Bancos

Institucional Nacional

Estrangeiros

Pessoa Física

25 dias 1869,72

Spread Esperado

Oscilação intraday média

53.325

Sinal da Tendência

Suportes indv1156.32555.76054.815

alta a 54000

Contratos em Aberto

Tendência das Médias 60´

Últimos Cruzamentos53.57553.730

Resistências indv1157.35058.30060.360

57.990

No relatório da XP tem suportes e resistências, tendência por médias e comentário técnico

Suportes e resistências

Compra 61100

Target62100

STOP

62100 – 61100 = 10001 mini........ lucro de R$ 200,001 grande ... lucro de R$ 1.000,00

Suporte e ResistênciaSuporte e Resistência

Candles

Suporte

Resistência

• Para investidores que preferem aproveitar a tendência e não se envolver com a emoção. Quando a média rápida cruza a lenta de cima para baixo é compra, o oposto é venda.

• Mais tranquila

60 min = 5 simples e 21 exponencial

Em 200 dias deu: 6.700 pontos,

75 trades (32 certo e 43 errado)

• Mais agressiva

30 min = 8 e 20 simplesEm 200 dias deu: 13 mil pontos,

124 trades (57 certos e 67 errados)

Médias Móveis Médias Móveis

Estratégias podem ser otimizadas de tempos em tempos com programas como Metastock.

• Um filtro interessante para cruzamentos falsos é o MACD. Quando a média rápida cruza a lenta de cima para baixo é compra se o MACD estiver comprado.

• Estratégia

15 min = 5 e 26 simples

Em 200 dias deu: 8.600 pontos,

206 trades (89 certo e 117 errado)

Médias Móveis + MACD Médias Móveis + MACD

Ferramentas = Blog do Índice

Máxima e MínimaMáxima e Mínima

• Espera o candle de 60 minutos, marca a máxima e mínima.

• Se o próximo candle romper para cima é compra, rompendo para baixo é venda.

• Target e stop de 400 pontos



O Book do índice grande deve ser observado, o fluxo no grande pode ser determinante na tomada de decisão de entrar no mercado.


Máxima e MínimaMáxima e Mínima


ScalpingScalping

PORQUE SER UM SCALPER

•Divertido e lucrativo

•Vale a pena tomar energético e café

•Rápido, bem rápido, rápido mesmo• Swing ou position mais de 4 dias... Busca mais de 1000 pontos• Daytrader busca 200 a 500 pontos• Scalper busca 50 pontos

•Perfeito para traders cronicos

•Scalpelar o mercado é viciante. Pode se tornar uma excelente fonte de renda ou um hobby.


ScalpingScalping

• Quanto da pra ganhar ( ou Perder )?Hoje o índice tem 34 barras de negociação a cada 15 minutos, com uma oscilação perto de 200 pontos em cada uma delas. Oportunidades de “pescar” cerca de 6.800 pontos” e a oscilação intradiária ´de longo prazo é na casa dos 1000 pontos, mas recentemente subiu para 1800, conforme relatório da XP.


ScalpingScalping

• Quanto da pra ganhar?

Depende do meu tamanho.

Com R$ 2500,00 posso operar 5 mini

em daytrade.

100 pontos = R$ 100,00

5 trades em 1 dia de 500 pontos

dá 500 Reais.

em 22 dias úteis = 11.000 Reais BRUTOS.


ScalpingScalping


Se permita ter chances de errar várias vezes.

Análise técnica é uma análise de maiores

Probabilidades. Tem fases que nada funciona.

Relação de retorno risco tem que ser favorável.


ScalpingScalping


Se permita ter chances de errar várias vezes.

Análise técnica é uma análise de maiores

Probabilidades.

Tem fases que nada funciona. Que é preferível estar

Fora querendo estar dentro, do que dentro querendo

Estar fora.

Relação de retorno risco tem que ser favorável.


ScalpingScalping

Medidas de emergência!!!

•INTERNET DECENTE•Computador sem porcarias•Não escute musica nele•Tenha o telefone do seu operador na sua frente


ScalpingScalping

PREMISSAS DE UM SCALPER

É mais facil acertar um movimento pequeno• Mais facil ganhar 50 pontos do que perder 50 pontos• entre um movimento de 500 pontos muita coisa pode acontecer

Movimentos curtos ocorrem sempre• Mesmo em um dia chato, o mercado tera diversas oportunidades de trades curtos

Ganhando com movimentos nos sentimentos

Cumulativos ganhos pequenos resultam em ganhos enormes

Na maioria das vezes o mercado nao tem razao mesmo


ScalpingScalping


O que acontece no macroambiente, acontece no microambienteUma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico de minutos tambem existe

FRACTAL"Objetos que apresentam auto-semelhança e complexidade infinita, ou seja, têm sempre cópias aproximadas de sí mesmo em seu interior."


ScalpingScalping


O que acontece no macroambiente, acontece no microambienteUma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico de minutos tambem existe

FRACTAL"Objetos que apresentam auto-semelhança e complexidade infinita, ou seja, têm sempre cópias aproximadas de sí mesmo em seu interior.“

Em 200 dias813 trades5 minutos9421 pontos


ScalpingScalping

PRIMEIRO TREINAMENTO

BOOK E GRAFICO DE 1 MINUTO

Relatório de aberturaRelatório de abertura

[email protected]@xpi.com.br

primeiro precisamos falar do Índice no presente, que é o ibovespa. este índice é calculado com...

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