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Panorama Atual do Panorama Atual do

Sistema BancárioSistema Bancário

Departamento de Supervisão Indireta Departamento de Supervisão Indireta

Desin Desin

1Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária

29/08/2003

Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária 2/37

Sistema Bancário I

Conglomerados e Instituições Financeiras Captadoras de Depósitos (ou com carteira comercial)

98% do Sistema Financeiro Nacional

3/37Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária

Ativos e

Passivos:

tendência

declinante a

partir de

mar/2003

Evolução ativos, passivos e patrimônio líquido - bancário IR$ bilhões

1.030

930

101

0

300

600

900

1.200

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

Ativo total Passivo Exigível Patrimônio Líquido

Sistema Bancário - Evolução


Taxa de câmbio

Dólar em

31/07/2003:

2,96

Cotação do dólarR$/US$

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

8/12003

5/2 7/3 4/4 7/5 4/6 3/7 31/7

2,96


Ativos

Decréscimo

de 5,3% no

período de

mar/2003 a

mai/2003

Ativo total - bancário IR$ bilhões

1.030

0

300

600

900

1.200

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

-10

-5

0

5

10

Ativo total Taxa de crescimento


Ativos do Sistema Bancário

Participação dos bancos públicos cresceu 0,8% em relação a mar/2003, enquanto dos bancos estrangeiros reduziu de 3,3%

Ativo total - bancário IBancos por controle acionário%

38,1 38,7

23,2

0

10

20

30

40

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

Bancos públicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros


Maiores bancos em ativos

Ativo total - bancário I%

Discriminação 2001 2002 2003

Dez Dez Mai

10 maiores 72,4 76,2 77,3

20 maiores 87,4 89,8 89,2

50 maiores 97,0 97,7 96,8


Aplicações

Principais

aplicações:

Operações de

Crédito e

Títulos e

Valores

Mobiliários

Principais aplicações - bancário IR$ bilhões

47

195

339

319

131

0

300

600

900

1.200

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

Disponibilidades + aplicações interfinanceiras de liquidezTítulos e valores mobiliáriosOperações de créditoDemais ativosAtivo permanente


Títulos e Valores Mobiliários

Predominância

dos bancos

públicos

Títulos e valores mobiliários - bancário IBancos por controle acionário%

54,1

26,2

19,7

0

10

20

30

40

50

60

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai



Operações de Crédito

Entre dez/2002

e mai/2003, a

participação

manteve-se

estável entre

os segmentos

Operações de crédito - bancário IBancos por controle acionário%

31,6

44,3

24,1

0

10

20

30

40

50

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai



Passivos

Os depósitos

representam

praticamente

metade dos

passivos

Principais captações - bancário IR$ bilhões

238

142

113

437

0

250

500

750

1.000

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

Depósitos

Obrigações por empréstimos e repasses

Captações mercado aberto

Demais obrigações e resultados de exercícios futuros


Depósitos

Em maio/2003,

48,4% dos

depósitos

concentravam-

se nos bancos

públicos

Depósitos - bancário IBancos por controle acionário%

48,4

35,1

16,5

0

10

20

30

40

50

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai



Patrimônio Líquido

Entre dez/2002

e mai/2003, o

Patrimônio

Líquido

cresceu 9,8%

Patrimônio líquido - bancário IR$ bilhões

101

0

30

60

90

120

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

-5

0

5

10

15

Patrimônio Líquido Taxa de crescimento


Lucro Líquido

Lucro Líquido

de R$7 bilhões

nos primeiros

5 meses de

2003

Lucro líquido - bancário IR$ bilhões

7

0

3

6

9

12

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

-200

-100

0

100

200

Lucro Líquido Taxa de crescimento


Títulos Contábeis - Composição

Discriminação Maio/2003 Bancos %R$ bilhões públicos privados nacionais estrangeiros

Ativo Total 1.030 38,1 38,7 23,2Títulos e valores mobiliários 319 54,1 26,2 19,7Operações de crédito 339 31,6 44,3 24,1Demais ativos 325 32,5 41,8 25,7Ativo permanente 47 16,4 61,7 21,9

Passivo exigível 930 39,8 38,1 22,1Depósitos 437 48,4 35,1 16,5Captações mercado aberto 142 49,7 38,2 12,1Obrigações1/

113 24,2 41,0 34,8Demais obrigações e resultados2/

238 25,6 42,2 32,1Patrimônio líquido 101 22,3 44,4 33,4

1/ por empréstimos e repasses2/ de exercícios futuros


Receitas operacionaisBancos por controle acionário%

16,4

31,8

51,8

0

10

20

30

40

50

60

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai


Receitas Operacionais

Nos primeiros

5 meses, a

proporção das

Receitas

Operacionais

manteve-se

estável entre

os segmentos


Despesas operacionaisBancos por controle acionário%

15,6

31,4

53,0

0

10

20

30

40

50

60

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai


Despesas Operacionais

Nos primeiros

5 meses de

2003, a

proporção das

Despesas

Operacionais

manteve-se

estável entre

os segmentos


Custo operacionalBancos por controle acionário%

62,3

66,9

77,8

25

45

65

85

105

125

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

Bancos públicos Bancos privados nacionaisBancos estrangeiros

Custo Operacional

Tendência

decrescente

do Custo

Operacional

dos bancos

públicos a

partir de

jun/2002


Receitas operacionais - bancário IR$ bilhões

72

11

167

38

0

100

200

300

400

500

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

Rendas de operações de crédito e de arrendamento mercantil

Rendas com TVM e instrumentos financeiros derivativos

Rendas de prestação de serviços

Demais receitas operacionais

Receitas Operacionais

Principal

Receita

Operacional:

Rendas com

Títulos e

Valores

Mobiliários


Despesas operacionais - bancário IR$ bilhões

69

23

145

39

0

100

200

300

400

500

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

Despesas de captação

Despesas com TVM e instrumentos financeiros derivativos

Despesas administrativas

Demais despesas operacionais

Despesas Operacionais

Principal

Despesa

Operacional:

Despesas com

Títulos e

Valores

Mobiliários


Custo operacional - bancário I%

67,4

8,1

0

25

50

75

100

Dez2001

Jun2002

Dez Mar2003

Mai

-20

-10

0

10

20

Custo operacional Taxa de crescimento

Custo Operacional

Aumento de

2,4 p.p. no

Custo

Operacional

nos primeiros

5 meses de

2003


Índice de Basiléia

Tendência de

crescimento

até maio e de

declínio em

junho para

16,8%

Índice de Basiléia - evoluçãoSFN%

16,8

14

15

16

17

18

Jun2001

Dez2001

Jun2002

Dez2002

Jun2003


Índice de Imobilização

Tendência

declinante.

34,1% em

jun/2003

Índice de imobilização - evoluçãoSFN%

34,1

33

36

39

42

45

Jun2001

Dez2001

Jun2002

Dez2002

Jun 2003


Matriz de Migração

Matriz de migração de classificação de crédito: baixa elevação do risco de crédito

Risco 2003 R$ MilhõesJun Carteira

Ativa Total

AA A B C D E F G H Prejuízo Reduções 12/2002 %

2002 AA 64,0 6,0 2,4 0,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 - 26,1 99.514 31,1 Dez A 4,1 54,8 8,1 3,1 1,2 0,5 0,3 0,3 0,2 - 27,2 95.952 30,0

B 2,6 9,4 53,5 6,7 2,1 0,9 0,4 1,6 0,5 - 22,4 55.081 17,2 C 1,1 6,3 8,4 51,6 7,0 1,4 1,4 0,7 1,9 - 20,1 32.414 10,1 D 0,9 5,3 4,4 8,4 50,6 4,2 2,4 2,6 6,2 0,1 14,9 12.831 4,0 E 0,4 3,3 0,9 0,8 3,1 27,3 3,2 21,8 28,6 0,2 10,4 10.300 3,2 F 1,2 2,2 1,2 1,7 1,8 2,2 34,1 10,3 33,7 1,6 10,1 2.956 0,9 G 0,4 1,3 0,6 1,0 4,6 0,8 1,6 39,9 31,2 4,2 14,4 2.824 0,9 H 0,5 1,3 0,4 0,7 1,0 0,6 0,7 1,7 40,3 44,4 8,5 7.951 2,5

R$ Carteira

milhões ativa 69.677 67.010 43.138 25.492 11.954 5.034 2.791 5.742 10.228 3.790 75.194 319.825

06/2003Total % 21,8 21,0 13,5 8,0 3,7 1,6 0,9 1,8 3,2 1,2 23,5 100%

1/ Esse total contempla somente as operações de crédito identificadas, cujos devedores apresentam responsabilidade

total superior a R$5 mil.Provisão média inicial - Dez/2002 (a) 5,6%

Provisão média final - Jun/2003 (b) 7,4%

(b - a) em pontos percentuais 1,8


Inadimplência

Taxa de

inadimplência:

acréscimo de

1,8 p.p. para

8,4%.

Valores

vencidos:

acréscimo de

1p.p. para

4,2%.

Valores vencidos versus inadimplência1/

%

Segmentos 2002 2003

Dez Jun

Valores Inadimplência Valores Inadimplência

vencidos vencidos

Público 2,4 5,6 4,0 9,1

Privado

Nacional 3,7 7,9 4,2 8,8

Estrangeiro 3,4 6,0 4,1 6,7

Total do SFN 3,2 6,6 4,2 8,4

1/ Comparação entre o percentual de inadimplência e o percentual de valores

vencidos sobre o total das operações de crédito.


Provisão Média

Provisão

média do

SFN: 11%

acima da

mínima

exigida e

Privado

Nacional:

21%

Provisão Constituída / Provisão Mínima

Segmentos 2001 2002 2003

dez dez mai jun

Total do SFN 1,07 1,10 1,11 1,11

Público 1,03 1,09 1,09 1,09

Privado Nacional 1,16 1,19 1,22 1,21

Estrangeiro 1,06 1,06 1,06 1,08

Fonte: CosifCred



Operações

de Crédito

do SFN em

jun/2003:

R$ 383

bilhões.

Variação de

15,4%

sobre

dez/2001

Evolução das Operações de crédito no SFNR$ Bilhões

383

300

320

340

360

380

400

dez2001

mai2002

set

dez

abr2003

mai

jun



Tendência

crescente do

valor de Ope-

rações de

Crédito com

Pessoas

Físicas

Participação Pessoas Físicas e Jurídicas

36%

64%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

dez2001

jun2002

dez

jun2003

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas



Tendência

crescente

da

inadimplên-

cia nos

bancos

públicos

Inadimplência / Operações de Crédito

8,4%

8,8%

6,7%

9,1%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

dez2001

mai2002

set

dez

abr2003

mai

jun

Total SFN Privado Nacional Estrangeiro Publico



Tendência

crescente

da provisão

a partir de

set/2002

Provisão Constituída / Operações de Crédito

8,3%

7,8%

5,8%

10,2%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

dez2001

mai2002

set

dez

abr2003

mai

jun

Total SFN Privado Nacional Estrangeiro Público



Maiores Devedores100 maiores

jun/02 dez/02 mai/03 jun/02 dez/02 mai/03

100 maiores 82,4 93,9 89,9 1,5 3,3 2,0

1º - 10º maior 21,6 24,1 22,8 1,5 0,6 1,5

11º - 20º maior 12,9 17,2 15,8 0,4 9,3 4,2

21º - 50º maior 24,0 27,5 26,3 2,9 1,7 1,9

51º - 100º maior 24,0 25,1 25,0 0,7 3,0 1,3

Total SFN 368,8 397,5 381,3 6,2 6,2 8,0

Exposição (R$ bilhões) Provisão Média (%)



Maiores devedores - setores econômicos100 maiores

R$ bilhões

Discriminação

jun/02 dez/02 mai/03 jun/02 dez/02 mai/03

Total - 100 maiores 82,4 93,9 89,9 1,5 3,3 2,0

Produção e distribuição de energia 10,8 18,9 16,5 2,6 7,2 4,9

Telecomunicações 9,6 12,8 11,8 0,9 3,0 0,8

Fabricação de automóveis 5,2 6,5 7,3 1,1 0,4 0,5

Produção de laminados planos de aço 6,6 7,2 6,8 0,7 1,1 0,9

Fabricação de celulose e outras pastas 3,7 4,8 4,3 0,4 1,0 1,0

Produção de ferro, aço e ferro-ligas 2,6 3,3 3,4 0,1 0,1 0,1

Administração pública em geral 2,3 3,4 2,1 0,4 4,6 8,1

Abate de aves e pequenos animais 2,3 3,0 2,1 8,5 7,4 1,0

Fabricação de petroquímicos básicos 1,7 2,0 2,0 0,7 1,4 1,5

Metalurgia do alumínio e suas ligas 1,6 2,3 1,9 - - 0,1

Exposição Provisão Média (%)


Exposição Cambial

Exposição

líquida em

moeda

estrangeira:

posição

comprada

Exposição líquidabilhões

0

5

10

15

20

25

8/12003

5/2 7/3 4/4 7/5 4/6 3/7 31/7

R$ US$

16,4

5,5


Cenário de Estresse

Índice de Basiléia

situação inicial

em maio/2003

(bancário I): 17%

Estresse

Discriminação Faixas de Índice de Basiléia

Inferior a 11 Superior a 11 Total

Bancos

Públicos

Quantidade de IF - 17 17

Índice de Basiléia (%) - 16,2 16,2

Privados nacionais

Quantidade de IF 2 72 74

Índice de Basiléia (%) 9,2 16,8 16,6

Privados estrangeiros

Quantidade de IF - 53 53

Índice de Basiléia (%) - 18,5 18,5

Total

Quantidade de IF 2 142 144



Cenário de Estresse de Alta

Índice de Basiléia de 12,8%

- depreciação de 2 níveis na classificação das carteiras;

- aumento de 10,6 p.p. nos juros; e

- acréscimo de R$0,528/US$ na taxa de câmbio

Estresse de alta de juros, câmbio e crédito


Inferior a 11 Superior a 11 A1/ Total

Bancos

Públicos

Quantidade de IF 3 14 - 17


Privados nacionais

Quantidade de IF 17 53 4 74

Índice de Basiléia (%) 9,9 14,9 225,3 12,6




Total



1/ Números de instituições não incluídas no teste de estresse.


Cenário de Estresse de Baixa

Índice de Basiléia de 17,3%

- redução de 2,9 p.p. nos juros; e

- decréscimo de R$0,439/US$ na taxa de câmbio

Estresse de baixa de juros e câmbio


Inferior a 11 Superior a 11 A1/ Total

Bancos

Públicos

Quantidade de IF - 15 2 17


Privados nacionais




Quantidade de IF - 39 14 53


Total



1/ Números de instituições não incluídas no teste de estresse.


Relatório de

Estabilidade

FinanceiraDisponível em www. bcb.gov.br

Próxima edição: 3/11/2003

Seminário

panorama atual do sistema bancário departamento de supervisão indireta desin 1 seminário de...

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