metodologias avançadas em gestão de riscos

Metodologias Avançadas em Gestão de Riscos

Wagner Santoro Quintão

2 Análise e Gestão Integrada de Risco

VALEVídeo institucional


Análise e Gestão Integrada de RiscosApresentação

• A disciplina Análise e Gestão Integrada de Riscos tem como principal objetivo oferecer ao Projeto mais uma ferramenta de gerenciamento durante todo seu ciclo de desenvolvimento e implantação.


Conceitos BásicosConceito de Riscos

Risco é uma medida indicativa de incertezas sobre as definições do projeto.

Porém não é um indicativo de que algo ruim vá acontecer!

Os riscos podem possibilitar tanto variações otimistas quanto variações pessimistas sobre as estimativas do projeto.


Conceitos BásicosOrigem dos riscos - Exemplos

Riscos externos

Grau de definição

Rigor das metasGrau de singularidade

RISCOS

Fatores políticosFatores ambientaisFatores institucionaisFatores socioeconômicos

PrazoCapExOpExSegurançaQualidadeProdutividadeRequisitos socioambientais

ObjetivosConceitoEscopoArranjosQuantitativosFunções e responsabilidades

TecnologiaProcessoFornecedorProjetista


EfeitoNegativo

EfeitoPositivo

Oportunidade

Ameaça ePotencial Falha Fatal

RISCOS

Conceitos BásicosTipos dos Riscos


Como aconteceu: a linha do tempo do processo de riscos em projetos Desde sua implementação até os dias de hoje, o

processo de risco tem se tornado cada vez mais uma ferramenta integrada à Gestão de Projetos

Criação da

Metodologia

1º

Semestre

2006

1° Aplicação da

Metodologia na fase

FEL 03

2º

Semestre

2006

2º

Semestre

2007

1° Aplicação da

Metodologia na fase

FEL 023) Recomendação do uso

de risco como contingência

1) Comitê de Risco de Projetos

1º

Semestre

2010

2) Aplicação da Metodologia de Riscos

pelos PMO’s

1º

Semestre

2008

1° Aplicação da

Metodologia na fase

FEL 01

1° Aplicação da

Metodologia na fase

Execução

1º

Semestre

2009

2) Carreira de Gestão de

Risco

1) Emissão do Estudo

de Riscos Recorrentes

2º

Semestre

2009

1° Treinamento de

Análise de Riscos

Início de

Desenvolvimento do

Banco de Dados de

Risco

2º

Semestre

2010

1º

Semestre

2007

2º

Semestre

2013

Implantação do

software de riscos

(STATURE)

Apresentador

Notas de apresentação

Inserir imagem da apostila da página 9. // FEITO


A AGIR está de acordo com a norma de gestão de riscos ISO 31.000, Pmbok 5ª Edição e Practice Standard for Project Risk Management (PMI).

Conceitos BásicosConceito de AGIR

Apresentador




Conceitos BásicosProcedimentos da AGIR

Etapas da AGIR

Apresentador




Gestão de Riscos em Implantação de ProjetosGestão de Riscos do Negócio – FEL 1

A principal atividade da etapa de Gestão de Riscos em FEL 1 é o mapeamento de riscos relacionados ao negócio a definição de cenários econômicos passíveis de ocorrência dentro do ciclo de vida do projeto.

O objeto principal desta análise é a identificação de possíveis falhas fatais e à definição dos cenários econômicos vinculados aos riscos identificados.

Apresentador




Momento de aplicação


Apresentador




A análise é feita através de uma sessão de identificação de riscos para identificar os riscos em relação a:

Fatores locais, sociais, ambientais e fundiários;

Geologia;

Recurso Mineral;

Posicionamento Estratégico do Projeto no Mercado;

Tecnologia;

Recursos-chave necessários;

Avaliação Econômica (tributações, CapEx e OpEx);

Logística


Apresentador




Portanto, os seguintes pontos são abordados nessa análise:

Potenciais falhas fatais

Ameaças e

Oportunidades

Análise de

cenários


Análise de cenários econômicos

(10.000)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

VPL

@ 1

2%aa

Caso base

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Apresentador




Gestão de Riscos em Implantação de ProjetosGestão de Riscos das Alternativas – FEL 2

Esta análise permite identificar os riscos de cada alternativa em estudo pela equipe do projeto.

Apresentador





Tecnologia 01

Tecnologia 02Tecnologia 01


Apresentador




O Paradoxo de FEL 02

Apresentador




A abordagem para avaliação dos riscos deve ser capaz de:

Lidar com várias alternativas técnicas envolvidas nos trade off conceituais.

Avaliar o volume de informação disponível na fase conceitual de forma imparcial e sem perda de qualidade.


Apresentador




Os fatores de riscos críticos inerentes à formação do conceito e à seleção da alternativa são mapeados através dos parâmetros de quatro índices-macrode riscos.


Apresentador





Apresentador




Os índices-macros de riscos são utilizados de acordo com o tipo de projeto:

• Rota hidrometalúrgica - utiliza todos os índices apresentados.

• Termoelétrica - utiliza todos os índices menos os específicos de barragens.

• Beneficiamento mineral - dispensa a avaliação do CISI.

• Ferrovia - utiliza os índices locacionais e deve empregar a avaliação doPISI se o projeto envolve alternativas locacionais para abastecimento ou opções tecnológicas.

Gestão de Riscos emImplantação de ProjetosGestão de Riscos das Alternativas – FEL 2

Apresentador




Exemplo de uma árvore de decisão de tecnologia de processo utilizando o índice PISI:

LCC 45,7 R$ kCAPEX 4,0 R$ kOPEX 7,5 R$ k/ano

503 PISI 11Decisão

Central - Tecnologia Tradicional 493 LCC 44,8 R$ kTecnologia tradicional CAPEX 19,2 R$ k

OPEX 4,6 R$ k/ano493 PISI 11

493 LCC 37,4 R$ kCogeração CAPEX 28,0 R$ k

OPEX 1,7 R$ k/ano2.509 PISI 67

1Central - Tecnologia tradicional

Refrigeração natural

2


Apresentador




Gestão de Riscos em Implantação de ProjetosGestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução

Nesta etapa ocorre a verificação da forma como os riscos vão afetar as metas propostas do projeto.

Apresentador





Gestão de Riscos em Implantação de ProjetosGestão de Riscos do Projeto –FEL3 e Execução

Apresentador




Planejamento da análise e identificação de riscos


Apresentador




As sessões são dividida por disciplinas com o objetivo de identificar os riscospertinentes a cada uma. Abaixo segue a sugestão de divisão das disciplinas aserem analisadas para cada sessão:


Apresentador




Análise Qualitativa

Probabilidade x Impacto

Estimativas

PLANO DE GESTÃO

Processo da análise – Análise qualitativa

Gestão de Riscos emImplantação de ProjetosGestão de Riscos do Projeto –FEL3 e Execução

Apresentador




Estimativa de 03 pontos:

• Otimista• Mais Provável

• Pessimista

Resultados da Análise

Probabilidade de sucesso das metas: CapEx e Prazo Valores das metas para a confiança requerida (P80) Atividades que podem se tornar caminho crítico Priorização dos riscos identificados Pontos de atenção e revisão

Simulação de Monte Carlo

Análise de Sensibilidade

Vinculação

PLANO DE GESTÃO

Processo da análise – Análise quantitativa


Apresentador




Statistics Start-up CapEx - R$ 100% 30-set-08 1.451.752.08595% 6-jul-08 1.438.928.27790% 14-jun-08 1.426.104.47085% 25-mai-08 1.415.728.82280% 11-mai-08 1.407.534.29375% 29-abr-08 1.399.787.27170% 19-abr-08 1.393.343.22365% 13-abr-08 1.387.166.46760% 7-abr-08 1.381.534.46655% 2-abr-08 1.376.243.50150% 27-mar-08 1.371.336.74745% 21-mar-08 1.366.571.00040% 14-mar-08 1.362.363.08435% 6-mar-08 1.358.200.08730% 29-fev-08 1.353.725.73125% 22-fev-08 1.349.164.16120% 13-fev-08 1.344.754.97615% 3-fev-08 1.340.113.91110% 23-jan-08 1.334.897.9015% 8-jan-08 1.327.955.986

Summary Statistics for SOMATÓRIO / Simulado

Baseline – Start-up: 15-nov-07

CapEx: R$ 1.250.000.000

Análise Quantitativa - Simulação de Monte Carlo


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Análise Quantitativa - Gráfico de Tornado


Apresentador




Gestão de Riscos em Implantação de ProjetosMonitoramento do plano de gestão de riscos

Nesta etapa ocorre a verificação dos Planos de Gestão de Riscos elaborados nas análises AGIR nos projetos.

Apresentador





O objetivo desse monitoramento é acompanhar a evolução dos resultados da gestão deriscos nos projetos nas fases de desenvolvimento e construção através de critérios eresponsabilidades, que completam o ciclo do PDCA.

Apresentador





Eficiência

Indicador utilizado a partir de FEL 2 que mede o cumprimento das ações planejadas dentrodos prazos estabelecidos no plano de gestão de riscos.

Apresentador





EficáciaIndicador aplicado a partir da análise quantitativa de FEL 3. Mede a aderência das metas deCapEx e prazo aprovados na DDE/DCA em relação a uma probabilidade de 80% (P80) de CapExe prazo. Adota a ponderação 60% para meta de CapEx e 40% para a meta de prazo.

Apresentador





Resultado esperado

O Monitoramento do plano de gestão permite o acompanhamento da efetividade das ações propostas no plano, indicado através do grau de dispersão entre as metas de prazo e CapEx do projeto e a probabilidade a 80% (P80) oriunda do modelo simulado.

Possibilita uma correção de rota, caso os valores da simulação durante o ciclo de monitoramento com a probabilidade a 80% não se aproximem ou mesmo se afastem das metas estabelecidas.

Apresentador




Gestão de Riscos em Implantação de ProjetosResultados

Apresentador




Gestão de Riscos em Implantação de ProjetosResultados

Resultados esperados com a aplicação:

O projeto ganha valor com os processos de identificação das oportunidades potenciais e com a melhoria dos controles existentes.

Através dos workshops multidisciplinares que ocorrem ao longo da AGIR, há uma integração da equipe e a abertura de um canal de comunicação entre as diversas áreas.

A metodologia é reprodutível e o histórico das ações leva à transparência e à memória técnica.

O proprietário tem o ganho de compreender melhor o projeto de engenharia.

É a base para elaboração do Estudo de Riscos Recorrentes para avaliação e análise dos riscos que se repetem nos projetos de capital ao longo dos anos com o objetivo de mitigação dos mesmos .

Apresentador




ObrigadoContato

Nome: Wagner Quintãoe-mail: [email protected]: +55 (31) 3279-4856

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