Anthero de Moraes MeirellesDiretor de Fiscalização

Abril de 2013

Estabilidade Financeira e oModelo de Supervisão doBanco Central do Brasil

ABBI

2

Estabilidade Financeira

3Fonte: BCB

PR, PRE e Índice de Basiléia%

R$

bilh

ões

O sistema bancário brasileiro apresenta elevado nível de capitalização

4Fonte: BCB

2

3595

033

100

0

16

32

48

64

80

IB < 11 11 <= IB < 15 IB >= 15

Junho 2012 Dezembro 2012

Os valores dentro das barras referem-se ao número de IFs com índice de Basileia pertencente àquele intervalo.

%

Distribuição de Frequência para o Índice de Basileia Ponderado pelos AtivosAs instituições financeiras apresentaram melhoria na capitalização

5Fonte: BCB

Retorno sobre o Patrimônio Líquido e Taxa Selic

0

6

12

18

24

30

Jan2004

Jan2005

Jan2006

Jan2007

Jan2008

Jan2009

Jan2010

Jan2011

Jan2012

Retorno sobre o patrimônio líquidoSelic média últimos doze meses (taxa livre de risco)Meta Selic anual

%

Rentabilidade dos bancos diminuiu, mas diferença para taxa Selic aumentou

6

Panorama do Sistema Financeiro

Fonte: BCB

jun08

dez08

jun09

dez09

jun10

dez10

jun11

dez11

jun12

dez12

Índice de liquidez

Retorno sobre o patrimônio líquido

Índice de Basileia16,4

13,2

25,5

15,5

1,8 1,9

Nova metodologia:LT/NEL (Jan/12)

7

Crédito / PIB

25,8 26,0 24,6 25,728,3

30,935,5

40,743,9 45,4

49,153,8 53,4

-5

5

15

25

35

45

5520

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

% d

o P

IB

2009-2012: 17,6%(crescimento médio do

saldo nominal )2005-2008: 25,2%(crescimento médio do

saldo nominal)

*fev 13nova metodologia a partir de 2007

Fonte: BCB

8

Panorama do Crédito

Fonte: BCB

Crescimento do estoque de captações

Crescimento da carteira de crédito

Inadimplência

Índice de cobertura da inadimplência com provisão 1,5

2,9

34,8

1,6

3,7

16,4

27,410,3

jun08

dez08

jun09

dez09

jun10

dez10

jun11

dez11

jun12

dez12

9

Testes de Estresse de Capital

Estresse macroeconômicoEm todos os cenários analisados, inclusive considerando choquesabruptos ou extrema deterioração da situação macroeconômica, o capitalregulamentar permanece bem acima do exigido.

Análise de sensibilidadeSistema segue suportando os choques. Só em situações extremamente excepcionais de aumento de inadimplência, que nunca ocorreram, o impacto seria relevante.

Indicadores de Risco SistêmicoTodas as métricas seguem em valores favoráveis quando comparadas a períodos anteriores.

10

Indicadores de Risco SistêmicoCapacidade do sistema para suportar uma crise

Evolução do escore do sistema bancário

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

Dez2009

Jun2010

Dez Jun 2011

Dez Jun2012

Dez Jan2013

0

2

4

6

8

10

Dez2009

Jun2010

Dez Jun2011

Dez Jun2012

Jan2013

PD Z-score

0

2

4

6

8

10

Dez2009

Jun2010

Dez Jun2011

Dez Jun2012

Dez

PD Sistema Bancário - Simulações de Monte Carlo

PD

%

-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

Dez2009

Jun2010

Dez Jun2011

Dez Jun2012

Dez

Volatilidade da inadimplência Volatilidade das taxas de juros e de câmbio

Médias do risco de crédito e da rentabilidade

Un.

Baixa resiliência

Alta resiliência

PD

%

11

Estresse Macroeconômico

A provisão contabilizada é suficiente para cobrir a inadimplência projetada até dezembro de 2013, mesmo em um cenário estressado

%

0

3

6

9

12

15

Dez2012

Mar2013

Jun Set Dez Mar2014

Jun

Cenário macroeconômico estressadoCenário de consenso de mercado (Focus)Provisões constituídas (Dez/2012)Cenário Ad hoc (Dez 2012)

Cenários dos testes de estresse com variáveis macroeconômicasCenário Variáveis 2014

Jan % a.a.Gerin (FOCUS) PIB 2,9Média Dólar 2,02*

Juros 8,2

VAR PIB -5,7Unicaudal a 5% Dólar 3,39*

Juros 11,6* R$ / US$

12

Estresse MacroeconômicoO sistema mantém capital em quantidade e qualidade suficientes para enfrentar um cenário de extrema deterioração da economia.

Índices de adequação de capital

%

13

Análise de Sensibilidade - jan/2013

Risco de Crédito Risco de Taxa de Câmbio

Risco de Taxa de Juros

0

5

10

15

20

0

3

6

9

12

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Ativos do sistema (%)

Índice de Basileia IFs em insolvênciaIFs desenquadradas

Maior variação em 21 dias (desde 1999)

PTA

X 3

1/12

Índice de Basileia (%)

0

3

6

9

12

0

5

10

15

20

1 4 7 10 13

Ativos do sistema (%)

Índice de Basileia IFs em insolvência

IFs desenquadradas

Taxa de Juros de 6 meses (%)

Índice de Basileia (%)

Max. variaçãoem 21 dias desde Negativa Positiv

a

0

15

30

45

60

75

0

4

8

12

16

20

4 6 8 10 12 14 16

Ativos do sistema (%)

Índice de Basileia IFs em insolvênciaIFs desenquadradas

Inadimplência média do sistema (%)

Provisão constituída atual

Estresse macroeconômico(Jun/2014)

Índice de Basileia (%)

14

Processo de Ajustes e Saneamento

15

Cronologia dos Fatos

Acompanhamento estreito dos desdobramento da crise

Crise financeira internacional

set.08

Trabalhos cessão de crédito

nov.10

Acompanhamento e tratamento das IF

Banco Panamericano

jan.11ago.10

Conclusão de casos críticos

sem solução de mercado

mar.11

Análise de Viabilidade e Integridade

Saneamentos e soluções de mercado

Aperfeiçoamento da Regulação e Supervisão

mai.10

jun.11

set./out.12jun.12

jun.10

16

Cronologia dos Fatos – 2011/2012

out.11abr.11 jun.12 set. a out.12

PanamericanoVenda

assistida pelo FGC e

capitalização

SchahinVenda

assistida pelo FGC

Morada Intervenção

BCdSul e Prosper - Decretação da Liquidação ExtrajudicialBVA - Decretação da Intervenção

abr.11jan.11

Soluções de Mercado

set.11

MatoneVenda

assistida pelo FGC

BCdSulDecretação do

RAET

Morada Liquidação

Extrajudicial

Regimes Especiais

Alienações sem a necessidade de assistência, ajustes nos modelos de negócios, capitalizações, etc

17

Expressividade das Instituições Submetidas a RE

Banco Ativos Depósitos

% SFN

BVA 0,1700 0,2400

Cruzeiro do Sul

Prosper

0,2100 0,3100

0,0100 0,0100

Morada 0,0200 0,0300

Total 0,4100 0,5900

18

Resultados das Medidas Saneadoras

Mudanças societárias: 6 bancos passaram por alteraçãoou transferência de controle

Regimes Especiais: decretadas 3 liquidações e 1intervenção

Abertos 39 processos administrativos

Aplicadas penas que acumulam mais de 600 anos deinabilitação para atuar no mercado financeiro, além demultas

Expedidas 46 comunicações: 27 ao Ministério Público, 8à CVM, 6 ao Coaf, 3 ao CFC, e 2 à SRF

19

Processo de Ajustes e Saneamento

Processo conduzido pela Supervisão: identificação, diagnóstico e ação

Processo de saneamento salutar Sem a utilização de recursos públicos Redução dos riscos do SFN Manutenção de bancos saudáveis e que não

apresentaram problemas de solvência, liquidez ou insubsistências contábeis

Aprimoramento da atuação do FGC Saneamento também no sistema não-bancário Aprimoramento da regulação e da Supervisão

20

Detecção de Fraudes

Caso Panamericano

Detecção de procedimentos fraudulentos com o objetivo de maquiar os resultado

Desenvolvimento de sofisticadas metodologias estatísticas

Upgrade da metodologia e adoção de novos procedimentos  para detecção de fraudes por meio do 

cruzamento de diversas bases de dados

21

Detecção de Fraudes

Identificação de: 1. Problemas na qualidade da Informação2. Operações atípicas e/ou de elevado risco3. Indícios de fraudes e manipulações

contábeis

32 1

Importância das Ferramentas Estatísticas

22

Processo de Ajustes e Saneamento

A solidez de um sistema financeiro não é medida pela

quantidade de instituições que são saneadas, mas pela

capacidade de o sistema continuar sólido e eficiente.

A ação do BCB na solução das fragilidades pontuais durante o

Processo de Ajustes e Saneamentos foi um passo importante

para um forte amadurecimento do SFN, especialmente no

segmento de pequenos e médios bancos.

23

Modelo de Supervisão do Banco Central do Brasil

24

A Supervisão do BCB

A estabilidade financeira depende, dentre outros fatores, de

um permanente aperfeiçoamento da regulação e da

supervisão

25

Aplicação de medidas prudenciais preventivas (Res. 4.019)

1ª Autorização para Uso de Modelos Internos

Abordagem mais intrusiva e questionamentos mais incisivos em relação à

estrutura de governança, estratégia, viabilidade de negócios e perspectivas

Implantação de monitoramento focado em detecção de fraudes

SCR Fase II, C3 e CED

Aperfeiçoamentos da Regulação e da Supervisão

Criação do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)

Cadastro positivo

Adoção do Acordo de Basileia 3 no Brasil

Consolidação da atuação do Comef“A estabilidade financeira como um bem social”

26

O Modelo de Supervisão

27

O Modelo de Supervisão

28

Supervisão de bases de dados e sistemas de análise e sinalização

SCR• Recebe mensalmente, de 1600 IFs:• operações de crédito ativas de 64 milhões de clientes.

• 430 milhões de operações (cada operação contém 36 campos de informações).

• Mantidos, no dw, os dados de operações desde jan‐2004 (4 bilhões de registros de operações).

Sistema Câmbio• 196 instituições autorizadas• 70.000 operações por dia• 8.800.000 operações primárias em 2012

SMM• Recebe dados de: Selic, CETIP, BM&FBovespa, SPB e outros internos BCB. 

• 20 milhões de registros por dia• Estimado aumento para 30 milhõescom a entrada do novo sistema de registro da BM&F.

• Processados mensalmente mais de 900 docs (DRL e DRM).

Infs Contábeis *• Recebidos mensalmente 1.136 docscontábeis e 2.267 demonstrativos de limites, levando a mais de 600 mil registros (linhas de infs).

• Trimestralmente, são recebidos mais de 7.300 docs, o que representa mais de 2,2 milhões de registros (ou linhas de infs) a serem analisados.

SAG• 11 milhões de consorciadosdistribuídos em 20 mil grupos, além de dados de 9 milhões de clientes para rateio de recursos dos grupos.

• Recebidos 787 milhões de dados trimestralmente.

Saídas• Ferramentas e sistemas de análise e sinalização:• SISMEF• Analisador• DirimNet• SIM• Metodologia de detecção de fraudes

• Outros

* Já excluídos os dados das IFT

Monitoramento

29

O Modelo de Supervisão

30

O Modelo de Supervisão

31

SUPERVISOR

Infs. Gerenc. e Regulamentares

Ações de Supervisão

Sinal./Relat./ Ferramentas

Feedback / Validação

Acompanhamento de Inspeções RealizadasINSPEÇÕES

ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO

Sistema Rating

Supervisão Bancária

32

Sistema de Avaliação de Riscos e Controles – SRC

Processo integrado com o monitoramento contínuo

O SRC estabelece uma estrutura de avaliação defatores financeiros e de controle para expressar, emuma única nota, a opinião da Supervisão sobre aInstituição:

1 a 4(melhor nota) (pior nota)

33

Baseado no

Modelo Twin Peaks

Supervisão de Conduta

(ou Comportamental, de Aderência, de Conformidade)

Supervisão Prudencial

Tendência Internacional

34

Temas

1. PLD/FT2. Câmbio3. Correspondentes cambiais4. Correspondentes no país5. Contratação de operações e 

serviços6. Tarifas7. Ouvidoria8. PSH

9. FCVS10. PMCMV11. Microcrédito12. Exigibilidades sobre depósitos 

de poupança13. Deduções sobre recolhimento 

compulsório14. Conduta anticoncorrencial15. Auditoria de Observância

14

Supervisão de Conduta

35

14

Supervisão de Conduta

Equipes de Sup. de Conduta

Monitoramento (operações atípicas, 

SISPLD etc)

Denúncias e Reclamações (Diretoria de Relacionamento 

Institucional e Cidadania)

MP, Poder Judiciário

Governança da Instituição (Ouvidoria, Controles Internos e 

Auditorias)

Avaliação da efetividade das 

normas

Avaliação da aderência às normas

36

28 - "Compliant"

2 - "Largely Compliant"

A supervisão bancária brasileira foi considerada forte,

sofisticada e proativa. Os instrumentos à disposição

do Banco Central e sua estrutura de supervisão

permitiram ao País ter excelentes notas em matéria de

adequação às melhores práticas internacionais,

representadas pelos Princípios de Basileia para uma

supervisão efetiva, se destacando entre os países do

G-20.

2012

Avaliação FSAP

37

Avaliação FSAP

Compliant Largely Compliant

Brasil jul/12 28 2 0 0Holanda jul/11 25 5 0 0EUA mai/10 23 6 1 0AustráliaÁfrica do Sul

nov/12 20 9 1 0

EspanhaChina

jun/12 19 9 2 0

AlemanhaReino Unido jul/11MéxicoJapão

mar/12 16 11 1 2

Suécia

17 10 3 0

Argentina Rússia*

set/11 10 17 3 0

Materially Compliant

Non Compliant

Reconhecimento internacional da supervisão brasileira

Fonte: FMI *A Rússia efetuou apenas uma avaliação direcionada

dez/10 20 7 3 0

abr/12 18 10 2 0set/11 17 11 2 0

ago/12 14 14 2 0

jul/12 5 16 9 0nov/11 0 6 4 0

38

OtimizaBC

Simplificação de Processos e de Informações

Simplificação de Processos e de Informações

• Aprimorar e racionalizar a gestão deinformação no BCB

• Eliminação de bases duplicadas e informaçõesdesnecessárias

• Redução do custo de observância• Melhorar a eficiência e a qualidade dasinformações, com benefícios finais ao clientebancário e à cadeia econômica em geral

• Aprimorar e racionalizar a gestão deinformação no BCB

• Eliminação de bases duplicadas e informaçõesdesnecessárias

• Redução do custo de observância• Melhorar a eficiência e a qualidade dasinformações, com benefícios finais ao clientebancário e à cadeia econômica em geral

As instituições também têm um papel importante nesse processo, pois toda melhoria demanda mudanças

As instituições também têm um papel importante nesse processo, pois toda melhoria demanda mudanças

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Estabilidade Financeira e oModelo de Supervisão doBanco Central do Brasil

ABBI