26/07/2002
Sistema Central de Risco de Crédito -
SCR
Agenda
• Avaliação da recepção dos documentosAvaliação da recepção dos documentos– Crítica sintática – Crítica semântica– Tratamento das instituições em atraso
• Participação das Ifs no projeto Participação das Ifs no projeto – Casos de uso de interesse das Instituições– Devolução de informações
• Consulta individualConsulta individual• Consulta agregadaConsulta agregada
• AlteraçõesAlterações– Leiaute 3020 e 3030– Leiaute 3026– Carta-Circular
Avaliação da Recepção de Documentos
• Objetivos da primeira data-base do projeto Objetivos da primeira data-base do projeto
Validar a construção da base de dados
– Instituições Financeiras
Preencher a base de dados com informações, incluindo a data-base maio
• Objetivo atualObjetivo atual
Validar o processo de recepção de documentos
– Banco Central
– Validação Semântica - verificação da consistência das informações
– Aferição da compatibilidade interna dos dados; – Documento 3030 x Cosif, Cadoc 4010; – Documento 3020 x documento 3030.
• 51 críticas semânticas51 críticas semânticas
Processo de validação
• Carta-Circular 3025Carta-Circular 3025– Validação Sintática - verificação da estrutura e
formatação do arquivo, – Tags – Tipos de dados informados – Códigos – Campos obrigatórios;
• Cerca de 600 críticas sintáticasCerca de 600 críticas sintáticas
• Validador
•Docs XML
•Críticas de avaliação
•MSGs de erro
Processo de validação
PSTA Server FS Connect
Data SetOS/390
Segmento OMVS
Mainframe (Unix)
Mainframe
OS390
JAVA1
Validação dos arquivos Etapa 1
DB2ControleAplicação Web
•Tratamento dos Erros•Relatórios de processamento
Área no OMVS
JAVA2
Validação dos arquivos Etapa2 DB2
Operacional
• Envio de relatório para IF.
Main
fram
e
Pla
tafo
rma B
aix
a
Críticas sintáticas
• Atendimento a dúvidasAtendimento a dúvidas– Equipe específica dedicada– Transparência pela Carta Circular 3024– Cerca de 200 atendimentos por escrito a 120 IFs
• Principais dúvidas (24/07)Principais dúvidas (24/07)– 37% - negócio– 35% - informações sobre resultado do processamento– 18% - leiautes– 10% - multas por atraso
• ValidadorValidador– Cerca de 21% das IFs não conheciam o Validador
Ainda há grandes Instituições com problemas nessa fase do processo de validação
Críticas semânticas
• Montagem das conciliações transpareceu pertinência de Montagem das conciliações transpareceu pertinência de mudanças normativamudanças normativa– Outros créditos
• Criação de rubrica específica para registro de outros créditos com Criação de rubrica específica para registro de outros créditos com característica de créditocaracterística de crédito
– Leasing• Cessões de operações e direitosCessões de operações e direitos• Créditos por antecipação de valor residualCréditos por antecipação de valor residual• Bens não de uso própriosBens não de uso próprios
– Câmbio• Distinção entre ACC e financiamento a exportação na validaçãoDistinção entre ACC e financiamento a exportação na validação• Separação das rendas a receber vinculadas à créditoSeparação das rendas a receber vinculadas à crédito
• TemporariamenteTemporariamente, optou-se por dilatar o patamar de , optou-se por dilatar o patamar de erro aceitávelerro aceitável
• Paulatinamente novas críticas serão habilitadasPaulatinamente novas críticas serão habilitadas
Críticas semânticas
• Críticas aplicadas Críticas aplicadas
Validação do Documento 3030 Tipo de Crítica Quantidade
Comparação com COSIF 31 Validações internas do documento 4 Comparações com data-base anterior 1 Erro de Duplicidade de Registros 2
Total 38
Validação do Documento 3020 Tipo de Crítica Quantidade
Comparação com o Doc 3030 4
Validações internas do documento 4 Comparações com data-base anterior 1 Duplicidade de Registros 4
Total 13
Tratamento das Instituições em atraso
• Atraso na devolução das críticas semânticas Atraso na devolução das críticas semânticas comprometeu objetivo de validar a construção da comprometeu objetivo de validar a construção da base de dados pelas Ifsbase de dados pelas Ifs
Este, entre outros aspectos, será levado à diretoria para avaliar a aplicação de multas
• Críticas aplicáveis ao 3030 sofreram intensa avaliação• Críticas aplicáveis ao 3020 são vinculadas ao
recebimento do 3030
Tratamento das Instituições em atraso
• As normas de multa permanecem em vigor tendo As normas de multa permanecem em vigor tendo por base:por base:– Avaliação dos atrasos– Prontidão da correção dos erros– Evolução na construção dos arquivos– Sucesso no envio e validação dos documentos– Diligência no atendimento à supervisão
• Em avaliação:Em avaliação:– Convocação de reunião de Instituições em atraso
• Permanência em vigor das regras de multaPermanência em vigor das regras de multa• Prazo limite para validação dos arquivos. Prazo limite para validação dos arquivos. • Restrição ao uso central de riscoRestrição ao uso central de risco• Restrições adicionaisRestrições adicionais
Casos de uso de interesse das Instituições
• Família UC07Família UC07– UC07 - Corrigir Dados do Doc
3020– UC13 - Consultar Correções
Dados Doc 3020– UC61 - Corrigir Dados Doc 3030– UC62 - Consultar Correções
Dados Doc 3030
• Família UC17Família UC17– UC17 - Consultar Inform.
Consolidada de um Determinado Cliente
• Família UC11Família UC11– UC11– Solicitar Arquivo com a
posição de seus clientes– UC10 - Solicitar Arquivo com a
Posição de Clientes por Lote
• Família UC66Família UC66– UC66 - Solicitar Exclusão de
Documento
• Família UC48Família UC48– UC48 – Registrar Decisões
Judiciais e Vícios de Contrato– UC60 - Consultar Liminares
Existentes
• Família UC05Família UC05– UC05 - Validar Doc.3030 - Etapa 2– UC04 - Validar Doc.3020 - Etapa 2– UC02 - Validar Doc.3020 - Etapa 1– UC01 - Validar Doc.3030 - Etapa 1
– Agenda sugerida para reuniões com represen-tantes indicados pelas instituições/associações de classe
Casos de uso de interesse das Instituições
• Já validado (protótipo arquitetural)Já validado (protótipo arquitetural)– Família UC05 Validar Doc.3030 - Etapa 2
• 1a quinzena de agosto 1a quinzena de agosto – Família UC07 Corrigir Dados do Doc 3020– Família UC66 Solicitar Exclusão de Documento
• 1a semana de setembro1a semana de setembro– Família UC48 Registrar Decisões Judiciais e Vícios de Contrato
• 3a semana de setembro3a semana de setembro– Família UC17 Consultar Inform. Consolidada de um Determinado
Cliente– Família UC11 Solicitar Arquivo com posição de clientes
Devolução de informações
• Projeto prevê devolução de informaçõesProjeto prevê devolução de informações– Início da devolução está vinculado à qualidade
dos dados– Sempre mediante autorização
• Formas de devolução:Formas de devolução:Individual – dados de um cliente
Carteira de crédito – posição de todos devedores individualizados (3020)
Grupo de devedores – posição de clientes autorizados
Devolução de informações
– A vencer• Vencidos de 1 a 14 + a Vencidos de 1 a 14 + a
vencer até 60 diasvencer até 60 dias• 60 a 18060 a 180• 180 a 360180 a 360• 180 a 360 180 a 360 • 360 a 720360 a 720• 721 a 1080 721 a 1080 • 1081 a 1440 1081 a 1440 • 1441 a 1800 1441 a 1800 • 1801 a 5400 1801 a 5400 • acima de 5400acima de 5400
– Vencidos• 15 a 3015 a 30• 30 a 60 30 a 60 • 60 a 9060 a 90• 90 a 18090 a 180• Mais de 180Mais de 180
•Informações a serem devolvidas Informações a serem devolvidas
–Informações consolidadas por prazo de vencimento e agregadas para o SFN
Devolução de informações
Modalidade (inclui garan-tias fidejus. Prestadas) --
Operação de 1 cliente 13 meses SFN -- Variação cambial
Por característica das garantias prestadas
título descontado
Identificação dos clientes -- Dados de Balanço
Dados para clientes acima de R$ 5 MM em 1 data base
--Classificação de risco do Cliente
Dados do grupo econômico --
listagem dos CNPJs / CPFs --
Operação na data base na IF
Consulta a dados informados pela IF
Outras Modalidades --Operação na data base na IF
Modalidade x Classif. de risco
prestador de garantia fidejussória
Operação de 1 cliente 1 data base na IF
todas operações --Informação deta-lhada por operação
Sugestão Inicial de Navegabilidade para o caso de uso 17
detalha uma data base por modalidade sem identificar credor
UC17- Consultar Informação Consolidada de um Determinado Cliente
JAVA
DB2Operacional
– IF identifica o cliente – Opções de consulta da posição no SFN, detalhadas por links
– Obrigação em relação ao SFN por modalidade
– Coobrigações do cliente como modalidade
Consulta situação
do cliente no SFN
• Condições para receber os dados
•ter arquivo validado para a data-base solicitada, e
•a IF deve ter autorização do cliente
web
Institu
ição
Bacen
Devolução de informações
• Informações dos clientes em carteiraInformações dos clientes em carteira– Criação de tag como atributo do cliente que identifica a
autorização – Solicitação via web– Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc
3081)– Limitações no número de consultas
• Informações de grupos de clientesInformações de grupos de clientes– Envio de arquivo com clientes (Doc 3080) via PSTA– Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc
3081)
JAVA
DB2Operacional
FS
• Job noturno
PSTA Server
se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo.
Consulta situação
de recepção SFN
• Quantas IFs já enviaram • % do total de IFs, • Volume em R$ • % deste volume em relação ao esperado.
web
Solicita Base de dados
• Condições para receber arquivos • Ter arquivo validado para a data-base solicitada, e
• a IF deve ter informado autorização positiva na ultima data-base enviada.
JAVAweb
UC11 Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes
Institu
ição
Bacen
• Consequências:Consequências:– Se a IF tinha um cliente com Resp.total superior
à R$ 5.000 em janeiro e não em maio, este cliente não vai constar no arquivo gerado para janeiro;
– Se a IF tem cliente autorizado em maio, que não era cliente em janeiro, mas tinha dívidas no SFN no mês, este cliente vai constar no arquivo gerado para janeiro;
– Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo.
UC11 Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes
Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo.
UC10 Solicitar Arquivo com a Posição de Clientes por Lote
JAVA2
• Job noturno
FSPSTA Server
Envia arquivo com CNPJs dos clientes
•Condições: • O arquivo 3030 e 3020 da IF precisa estar recebido e validado para a data-base• A autorização será presumida pelo Sistema
web Consulta situação
de recepção SFN
• Quantas IFs já enviaram • % do total de IFs, • Volume em R$ • % deste volume em relação ao esperado.
JAVA1
DB2Operacional
Institu
ição
Bacen
Alterações de leiaute – Doc 3020
– Inclusão como campo do cliente a existência de autorização para consulta (AutorzcAutorzc)
– Inclusão como campo da operação a data da primeira informação negativa (DtPrimNegDtPrimNeg)
– Inclusão do campo modalidade do principal contrato renegociado ou recuperado do prejuízo (ModRenegcModRenegc)
– Informar no campo modalidade da operação as submodalidades das operações consolidadas
Alterações de leiaute – Doc 3020
– CNPJs deverão ser informados com 8 dígitos e CPFs com 11 dígitos.
– Utilização do Idbacen para clientes não identificados
• Apenas quando o Unicad estiver funcionando;Apenas quando o Unicad estiver funcionando;• Dados mínimosDados mínimos
– Jurídica – Nome da empresa / País da sede / Cidade da sede
– Física – Nome da pessoa / Data de nascimento / nome da mãe / país de nacionalidade
– Caso possua CPF ou CNPJ, sistema mostra opções com semelhanças aos dados cadastrados
Alterações de leiaute – Doc 3026
– Dados de balanço• Caso a IF disponha de balanço individualizado e Caso a IF disponha de balanço individualizado e
consolidado (do grupo), deverão ser enviados os 2 consolidado (do grupo), deverão ser enviados os 2 balançosbalanços
• Inclusão da informação dos CNPJs dos Participantes Inclusão da informação dos CNPJs dos Participantes do Balanço (do Balanço (PartBalancoPartBalanco))
• Inclusão de rubricas consolidadoras (ex: ativo Inclusão de rubricas consolidadoras (ex: ativo circulante que consolida as rubricas envolvidas)circulante que consolida as rubricas envolvidas)
– Tipo de classificação alterada para A3 • Antes era N2Antes era N2
Alterações de leiaute – Anexos
– Vendor e Compror como submodalidade de empréstimo e de financiamento
– Domínio específico para tipo de pessoa no caso de "Operação adquirida / negociada com coobrigação da cedente" (cessão - do lado da cessionária)
– Criação do Anexo 21: Tipo de classificação (da agência de rating).
• RatingRating do emissordo emissor• Fora do conceito classificações referentes a: Fora do conceito classificações referentes a: emissões emissões
específicas, títulos de LP, de depósitos bancários, de qualidade específicas, títulos de LP, de depósitos bancários, de qualidade de Ifs, de administradores, de risco de fundos, de financiamento de Ifs, de administradores, de risco de fundos, de financiamento bancário, de depósito etcbancário, de depósito etc
• Distinção entre Distinção entre ratingsratings nacionais (br) e nacionais (br) e ratingsratings internacionais internacionais
Alterações sugeridas à C.Circular 2999
– Item 1
– Item 3 incluir inciso IX
– Item 3 incluir inciso X
(...)
3.0.9.58.20-120-1 Créditos Cedidos Sem Coobrigação - Ligadas Não Financeiras;
(...)
IX - autorizaçãoautorização: aquela prevista no art. 3o da Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, necessária para a consulta das informações do cliente pela instituição financeira;
X - data da primeira informação negativadata da primeira informação negativa: aquela a partir da qual o cliente deixou de cumprir a obrigação financeira assumida.
Alterações sugeridas à C.Circular 2999
– Item 4 alterar inciso VII
– Item 4 alterar inciso IX
– Item 4 incluir inciso XV
VII - em se tratando de créditos baixados como prejuízo, informar as operações de forma individualizada, admitindo-se, para aqueles já classificados como prejuízo para aqueles já classificados como prejuízo na data-base de agosto de 2002, o encaminhamento de forma consolidada por cliente, sem a identificação do código do contrato baixado;
IX - no campo "taxa efetiva anualtaxa efetiva anual", informar a taxa efetiva equivalente aos juros pré-fixados incidentes no curso normal da operação, adicionalmente ao indexador da operação;
XV - nos dados do balanço, informar o balanço balanço individualizado e o balanço consolidadoindividualizado e o balanço consolidado do grupo do cliente, disponíveis para a data-base de referência, identificando as empresas consideradas em cada balanço.
Alterações sugeridas à C.Circular 2999
– Item 6 • Esclarecer a hipótese de aquisição de créditos de Esclarecer a hipótese de aquisição de créditos de
instituição financeirainstituição financeira
– Item 6 inciso II letra dd) "modalidade da operação", a da coobrigação assumida a da coobrigação assumida em cessão, securitização de crédito ou negociação de em cessão, securitização de crédito ou negociação de certificados ou cédulas de crédito bancário.certificados ou cédulas de crédito bancário.
6. Nas operações de cessão de crédito, de securitização e de negociação de cédulas de crédito bancário ou certificados de cédula de crédito bancário a instituição financeirafinanceira cedente, nas hipóteses de ter como contraparte empresa direta ou indiretamente ligada não ligada não referida no art. 2referida no art. 2oo, parágrafo único, da Circular 3.098, de , parágrafo único, da Circular 3.098, de 20022002, conforme definição constante da Resolução 2.107, de 31 de agosto de 1994 ou de coobrigar-se ou reter risco de qualquer outra forma, deve :
Alterações sugeridas à C.Circular 2999
– Item 6 inciso III• padronizar a informação da base de cálculo de títulos padronizar a informação da base de cálculo de títulos
descontadosdescontados
– Item 7• Cessão adquirida de não financeirasCessão adquirida de não financeiras
7. A instituição financeira cessionária, na hipótese de adquirir créditos, cédulas de crédito bancário ou certificados de cédula de crédito bancário com coobrigação ou qualquer outra forma de retenção de risco por parte da cedente,da cedente, instituição financeira, deve informar apenas a posição desses contratos, indicando nos campos:
III – considerar esses créditos (objetos de cessão) na determinação do "valor total dos títulos descontados" e do "valor dos títulos descontados e liquidados", se couber.
Alterações sugeridas à C.Circular 2999
– Item 10 inciso I
– Item 10 inciso III letra g • créditos acima de R$ 5MMcréditos acima de R$ 5MM
– Item 12 inciso I incluir letra f • Doc 3020Doc 3020
g) a modalidade do principal contrato renegociado ou recuperado do prejuízo.
I - de valor contábil inferior a R$5.000,00 (cinco mil Reais) dos clientes com responsabilidade total igual ou igual ou superior a R$5.000,00 (cinco mil Reais) na data-base, consolidadas por cliente:
f) a autorização
Alterações sugeridas à C.Circular 2999
– Item 16, e 17 – Operações judiciais16. A ordem judicial para exclusão ou alteração de informações deve ser cadastrada pela instituição financeira, a partir de 1o de outubro de 2002, observando-se a data-base de referência, o período para cumprimento da ordem e a determinação judicial. 17. As informações amparadas pela ordem judicial, para as datas-base subseqüentes a data-base de referência mencionada no item anterior, devem continuar sendo enviadas sem modificações nos Documentos 3020 - Dados Individualizados de Risco de Crédito e 3030 - Dados Agregados de Risco de Crédito, enquanto seus valores estiverem contabilizados nas rubricas passíveis de envio à Central de Risco de Crédito, sendo que:
I - no caso de exclusão, o sistema automaticamente excluirá o devedor no período de cumprimento da ordem; e II - no caso de alteração, obrigatoriamente as modificações determinadas judicialmente devem ser incluídas no sistema a cada envio de dados pelas instituições
Alterações sugeridas à Circular 3098
• Criar documento 3080 Criar documento 3080 – Utilizado para envio de CNPJs e CPFs a serem
pesquisados no caso de uso de consulta em lote– Existência tácita de autorização para devedores
enviados no arquivo
• Criar documento 3081Criar documento 3081– Devolução dos arquivos de informações com as
tags já existentes