CORE – Arquivos de Risco

Alan De GenaroApresentação para mercado

Setembro de 2013(versão de 28/02/2014)

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):

CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO PÚBLICOX

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Objetivos

Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE, um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do risco de forma segregada.

Garantir que a descontinuidade dos arquivos gere o menor impacto aos participantes de mercado

Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que serão alterados.

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Objetivos

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Objetivos

Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE, um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do risco de forma segregada .

Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que serão alterados.

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Arquivos alterados/descontinuados

- Mercado de Derivativos - Áreas para Margem de Ativos Líquidos

-Mercado de Derivativos - Parâmetros de Margem para Ativos Líquidos

-Mercado de Derivativos - Volatilidade Implícita para Cálculo de Margem de Ativos Líquidos

- Mercado de Derivativos - Margem Teórica Máxima para Ativos Líquidos

- Mercado de Derivativos - Preços de Opções nos Cenários de Estresse de Margem para Ativos Líquidos

- Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Preço à Vista

- Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Volatilidade Implícita

- Mercado de Balcão - Cenário para o fator de risco Taxa de Juros

- Mercado de Balcão - Fatores Delta

- Mercado de Derivativos – Cenários de Margem para Ativos Líquidos

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Novos Arquivos

-- Agrupamento de Instrumentos Padronizados

-- Parâmetros de Grupos de Instrumentos

-- Fórmulas de Risco

-- Fatores Primitivos de Risco

-- Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados

-- Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC

-- Cenários do Tipo Spot

-- Cenários do Tipo Curva

-- Cenários do Tipo Superfície

-- Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia

Layout:

http://ipn.bmfbovespa.com.br/media/mensageria2/catalogo_mensagens_15_07_2013/catalogo_geracao_parametros_cenarios_1_0.pdf

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Canal de Comunicação

Através do e-mail:

IPN@APELCONSULT.COM.BR

Assunto: ARQUIVOS DE RISCO

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