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Estratégias em Mini

ÍndiceAPRESENTAÇÃO: GILBERTO COELHO CNPI-T

DESDE 1989 OPERANDO ÍNDICE FUTURO

O que é Mini Índice?

Derivativo

Objeto da operação: Variação em pontos.

Valor do Ponto

Ajuste de uma posição

Margem de garantia

Fatura XP

A Carteira Teórica

O Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de

acordo com os critérios estabelecidos em sua metodologia.

A Carteira Teórica

Quanto uma ação influencia o

índice em pontos?

Se uma ação variar 1% quanto muda no índice?

=1% x Part% x Ibov Calculado

Quanto vale o índice

Como calcular o Ibovespa

Basta somar a última de cada ação por seu peso e dividir pelo

redutor.

Como estimar o valor do índice futuro

Pode ser usado uma taxa de expectativa futuro, normalmente o CDI

do período

=IBOVESPA x TAXA Esperada.

=(1+(TX CDI Ano/100))^(dias úteis para o vencimento/252)

Fatura

Quanto vale o índice

Convergência para o Vencimento

Utilidades

Hedge – Simples ou com Beta.

Sua carteira de ações pode ser “protegida” pelo financeiro

equivalente em índice futuro.

Em caso de grandes valores pode-se usar o Beta de cada ação para

uma melhor ponderação.

Arbitragem – Caro ou Barato

Observando o comportamento do índice em função da sua

precificação perceber distorções acima de 100 pontos

O Futuro geralmente anda na frente dos movimentos.

Especulação - Notícias, cenário macro.

Horário de negociação

Normal

Das 8:55 até 9:00 (pré-abertura) onde ocorre um leilão.

Depois vai direto até 17:55

Das 17:55 até 18:00 ocorre outro leilão.

After

Durante o After da bovepa o índice segue funcionando.

Leilões de abertura e fechamento

Grande x Mini

IND m14

Tamanho do contrato R$1,00

Operações com lotes múltiplos de 5

WIN m14

Tamanho do contrato R$0,20

Limite de variação

Limite da Bolsa

Em caso de circuit-braker

A Bovespa pára, o índice segue ou fica em limite.

Circuit Braker – Caso Nahas, Torres Gêmeas

Vencimentos

Vence nos meses pares na quarta-feira mais próxima do dia 15.

Se houver feriado pula para o próximo dia útil. (carnaval)

G - Fevereiro

J - Abril

M - Junho

Q - Agosto

V - Outubro

Z – Dezembro

Código de negociação WIN G 14

Rolagens de posições do grande (ir1g14j14) – Só consulta

Liquidação no vencimento

Preço médio do Ibovespa da parte da tarde.

Estratégias Operacionais

Plano de trades para o dia

Abertura dos mercados internacionais

Ver os fatos relevantes

Agenda macro do dia – Organizar os horários.

Abertura – GAP

Primeiro Candle

Bandas de Bollinger

MM21s

MM5s x 21x

Figuras clássicas – Candles de reversões

Estratégias Operacionais

Gatilhos

Dead Cat Bounce

Fibonacci – Retrações e Expansões

Correção de GAP com Fibonacci (Modelo Giba)

Sete candles e meio (Modelo Giba)

Tempos gráficos determinantes (teoria de DOW)

Book de Ofertas

Mini x Cheio

Conceito de ALTITUDE (Modelo Giba)

DIA de ALTA ou BAIXA?

BOOK BALEIAS e sardinhas

GAPS

Bandas de Bollinger 9

MM 5s 21x

Figuras importantes

Candles importantes

Dead Cat Bounce

Canais

Pivô de Alta

SETUPS

Aplicando a técnica

Setup daytrade com a Linha do Tempo

•GAPS

•Após uma hora

•Sete Candles e meio

•Arrastão.

28 Candles de 15 minutos

GAPs 1Hora 7candles

e meioArrastão

Congestões de 1 hora

7 candles e meio

ALTITUDE

=SE(L4<0,21;"vendido";SE(L4<0,41;"FRACO";SE(L4<0,61;"estável";SE(L4<0,81;"FORTE";"SEGURA

COMPRA"))))

Estratégias Operacionais

Fim do dia ( leilões Bovespa e after) – Risco de liquidez

Reduzir ou zerar posições?

O que buscar em daytrade? 100, 500 , 1000 pontos de uma vez ou

vários trades?

Fazer preço médio, vale a pena? Quando?

Lembre-se, o mercado oscila, mas siga a tendência

Contato

Gilberto Coelho Jr.

CNPI-T

giba@auctuscapital.com.br

www.gibex.com.br