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Estratégias em Mini
ÍndiceAPRESENTAÇÃO: GILBERTO COELHO CNPI-T
DESDE 1989 OPERANDO ÍNDICE FUTURO
O que é Mini Índice?
Derivativo
Objeto da operação: Variação em pontos.
Valor do Ponto
Ajuste de uma posição
Margem de garantia
Fatura XP
A Carteira Teórica
O Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de
acordo com os critérios estabelecidos em sua metodologia.
A Carteira Teórica
Quanto uma ação influencia o
índice em pontos?
Se uma ação variar 1% quanto muda no índice?
=1% x Part% x Ibov Calculado
Quanto vale o índice
Como calcular o Ibovespa
Basta somar a última de cada ação por seu peso e dividir pelo
redutor.
Como estimar o valor do índice futuro
Pode ser usado uma taxa de expectativa futuro, normalmente o CDI
do período
=IBOVESPA x TAXA Esperada.
=(1+(TX CDI Ano/100))^(dias úteis para o vencimento/252)
Fatura
Quanto vale o índice
Convergência para o Vencimento
Utilidades
Hedge – Simples ou com Beta.
Sua carteira de ações pode ser “protegida” pelo financeiro
equivalente em índice futuro.
Em caso de grandes valores pode-se usar o Beta de cada ação para
uma melhor ponderação.
Arbitragem – Caro ou Barato
Observando o comportamento do índice em função da sua
precificação perceber distorções acima de 100 pontos
O Futuro geralmente anda na frente dos movimentos.
Especulação - Notícias, cenário macro.
Horário de negociação
Normal
Das 8:55 até 9:00 (pré-abertura) onde ocorre um leilão.
Depois vai direto até 17:55
Das 17:55 até 18:00 ocorre outro leilão.
After
Durante o After da bovepa o índice segue funcionando.
Leilões de abertura e fechamento
Grande x Mini
IND m14
Tamanho do contrato R$1,00
Operações com lotes múltiplos de 5
WIN m14
Tamanho do contrato R$0,20
Limite de variação
Limite da Bolsa
Em caso de circuit-braker
A Bovespa pára, o índice segue ou fica em limite.
Circuit Braker – Caso Nahas, Torres Gêmeas
Vencimentos
Vence nos meses pares na quarta-feira mais próxima do dia 15.
Se houver feriado pula para o próximo dia útil. (carnaval)
G - Fevereiro
J - Abril
M - Junho
Q - Agosto
V - Outubro
Z – Dezembro
Código de negociação WIN G 14
Rolagens de posições do grande (ir1g14j14) – Só consulta
Liquidação no vencimento
Preço médio do Ibovespa da parte da tarde.
Estratégias Operacionais
Plano de trades para o dia
Abertura dos mercados internacionais
Ver os fatos relevantes
Agenda macro do dia – Organizar os horários.
Abertura – GAP
Primeiro Candle
Bandas de Bollinger
MM21s
MM5s x 21x
Figuras clássicas – Candles de reversões
Estratégias Operacionais
Gatilhos
Dead Cat Bounce
Fibonacci – Retrações e Expansões
Correção de GAP com Fibonacci (Modelo Giba)
Sete candles e meio (Modelo Giba)
Tempos gráficos determinantes (teoria de DOW)
Book de Ofertas
Mini x Cheio
Conceito de ALTITUDE (Modelo Giba)
DIA de ALTA ou BAIXA?
BOOK BALEIAS e sardinhas
GAPS
Bandas de Bollinger 9
MM 5s 21x
Figuras importantes
Candles importantes
Dead Cat Bounce
Canais
Pivô de Alta
SETUPS
Aplicando a técnica
Setup daytrade com a Linha do Tempo
•GAPS
•Após uma hora
•Sete Candles e meio
•Arrastão.
28 Candles de 15 minutos
GAPs 1Hora 7candles
e meioArrastão
Congestões de 1 hora
7 candles e meio
ALTITUDE
=SE(L4<0,21;"vendido";SE(L4<0,41;"FRACO";SE(L4<0,61;"estável";SE(L4<0,81;"FORTE";"SEGURA
COMPRA"))))
Estratégias Operacionais
Fim do dia ( leilões Bovespa e after) – Risco de liquidez
Reduzir ou zerar posições?
O que buscar em daytrade? 100, 500 , 1000 pontos de uma vez ou
vários trades?
Fazer preço médio, vale a pena? Quando?
Lembre-se, o mercado oscila, mas siga a tendência
