aula5 indicadores

Indicadores, Osciladores e Ferramentas

O Inicio de uma Metodologia.

Médias Móveis:

São linhas que representam a media dos preços de

fechamento de um determinado período escolhido por nos.

Podem ser Médias simples, exponenciais ou Geométricas.

Quanto mais rápidas mais próximas dos preços atuais.

Exemplo de Médias Móveis:

Características das Médias:

1- Nos mostram com clareza as tendências do ativo.

2-Mostram Suportes e resistências

3- Oferecem pontos de entrada.

Exemplo

Sinais de Compra:

1- Em um ativo com tendência de alta, o ponto de compra

deve ser quando os preços se aproximam da media, batem

nela e se afastam. Nesse afastamento se compra.

2-Quando uma media móvel mais rápida romper de baixo

para cima uma media móvel mais lenta.

Exemplos de Compra:

Segundo tipo de sinal de compra:

Volume Potencializa os movimentos

O volume fundamental para confirmar padrões e tendências.

Sem volume, diminui dramaticamente o poder da analise

técnica.

Devemos sempre que percebemos um pico de volume em um

gráfico buscar as razoes desse pico.

Volume aumentando e preços dentro do mesmo

nível = Acumulação.

Volume Sincrônico com a Tendência

Volume Forte e preços Parados:

On Balance Volume:Ferramenta absolutamente imprescindível para mim

O saldo de volume funciona como medida de entrada ou saída de

dinheiro do ativo.

Vejam como se calcula:

Data Lotes Preço Saldo Ac

10/02/03 10000 20,00 200000 200000

11/02/03 20000 21,00 420000 620000

12/02/03 20000 20,00 400000 220000

Características:

Mostram acumulação.

Pode mostrar suportes e resistências.

Pode mostrar divergências.

Precede o movimento dos preços.

Servindo de Suporte e Resistência:

Divergência no OBV:

Divergências nos Indicadores - Sinal de Mudança

As Divergências acontecem Quando os preços atingem um

novo patamar, que não foi acompanhado por um novo

patamar no indicador.

Há três tipos de divergências que podem ser visualizadas em

vários indicadores e osciladores

Tipos de Divergências:

Forte: Preços atingem novos topos ou fundos e o indicador

faz um topo ou fundo menor.

Médio: Preços atingem novo topo ou fundo e o indicador fica

no mesmo nível do anterior.

Fraco: Preço bate em um topo anterior ou fundo, mas o

indicador não.

Altista Forte Divergência:

Baixista Forte Divergência:

Divergência Baixista Média:

Divergência Altista Média:

Divergência Baixista Fraca:

Divergência Altista Fraca

Moving Average Convergence Divergence - MacD simples e efetivo

Características:

Analisa a relação entre medias moveis exponenciais

ponderadas por um coeficiente.

Oferece Sinais de Compra.

Assinala divergências.

Traça Suportes e Resistências.

Sinais de Compra:

MacD Histograma:

Mais sensível as mudanças e mais simples de visualizar.

Pode sinalizar fortíssimas divergências.

Observe:

Divergência No Histograma:

Note a Divergência:

Estocástico - Excelente Oscilador

Características:

Nos fornece também as áreas de Sobre-Comprado e Sobre-Vendido.

Trabalha na relação das medias moveis com preço de

fechamento.

Fornece Sinais de Compra.

Divergências.

Suportes e Resistências.

Reforça a continuidade de uma tendência.

Como Funciona:

Varia de 0-100.

Acima de 80 = Sobre-Comprado.

Abaixo de 20 = Sobre-Vendido.

Duas Linhas %K (mais rápida) e %D mais Lenta.

Sinal de Compra:

Quando a %K e a %D estão na área de sobre-vendido e a %K

rompe de baixo para cima a %D.

Sinais de Compra e Venda:

Suportes e Resistências:

Índice de Forca Relativa - IFR e osciladores

Características:

Estabelece uma relação entre a uma media de preços e o

preço de fechamento do ativo dentro de um determinado

período.

Usado com 14 ou 21 períodos.

Monta uma escala entre 0-100.

Valores Acima de 70 = Sobre-Comprado.

Valores Abaixo de 30 = Sobre-Vendido.

Exemplo Prático Note a Relação:

Outras Funções:

Montar Suportes e Resistências.

Observar Divergências.

Identificar padrões que não tenham sido bem visualizados nos

preços.

Sinais Gerados:

IFR como S/R:

Ajudando a identificar Timing de Mercado:

Observe que:

Em ativos com forte tendência de alta todos os osciladores

ficam muito tempo na área de sobre-comprado, não nos

fornecendo sinais confiáveis de compra.

Bollinger Bands - Ferramenta fundamental para minhas análises.

Características:

Criado por John Bollinger.

Escolhe a periodicidade da Banda Central.

Um desvio padrão para cima e um para baixo, ponderados por

um coeficiente. Desenham as bandas Superior e Inferior.

Quando os preços batem na banda inferior,acabam sendo

jogados para dentro das Bandas e Vice-Versa.

Características:

Quando os preços estão acima da banda central, o ativo esta

em tendência de alta.

Quando os preços estão operando abaixo da banda central, o

ativo esta em tendência de Baixa.

Quando associadas aos padrões de reversão dos candles ficam

muito fortes.

Características:

A banda superior serve de resistência, a inferior de suporte. A

banda central funciona como ambas.

Quando ocorre algum estreitamento das Bandas, se traduz

uma diminuição da volatilidade do papel. Esse tipo de

situação geralmente prenuncia fortes movimentos dos

preços.

Exemplos:

Observe:

Outros exemplos:

Observações:

Procure usar o mínimo de ferramentas no inicio. Aprenda a

usar e tirar o Maximo de proveito de uma ferramenta antes de

adicionar outras.

Considere a periodicidade da sua operação.