a susep , o mercado segurador brasileiro e a ciência ... · a re c e n t e evolução da ciência...

III Jornada AtuarialIII Jornada AtuarialFEA - USPFEA - USP

A SUSEP , o Mercado Segurador Brasileiro e a Ciência

Atuarial, no Contexto da Nova Economia

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Alexandre PennerDiretor Técnico

A Recente EvoluA Recente Evoluçãção dao daCiCiêência Atuarialncia Atuarial

� Década de 90

� Inflação mensal média de 35%

� Baixa demanda por produtos e serviços securitários

� Inexistência de política de subscrição

� Ganho financeiro em detrimento do operacional

� Pouca necessidade da técnica atuarial

� Atuário exercendo atividades administrativas – pesquisas demercado; elaboração de Regulamentos e Notas Técnicas Atuariaisde produtos; marketing e papelaria de produtos; busca dejustificativas técnicas para os números apresentados nos balanços;outras funções administrativas.

� Política tarifária definida na esfera comercial 2


� A partir do Plano Real

� Estabilidade e perspectiva de crescimento econômico

� Aumento da Expectativa de Vida - 64 milhões de sexagenários em

2050: 12,33% da população (IBGE – II Fórum de Longevidade )

� Rediscussão da Previdência Social e Reforma Trabalhista

� Redefinição do papel do Estado

� O papel das Agências Reguladoras

� COREMEC – alinhamento das práticas de supervisão

� Projeto de Educação Financeira

� Implantação da Supervisão Baseada em Risco3


� A partir do Plano Real

� Implementação de Controles Internos, de Sistemas de Ouvidoriase da Certificação Profissional

� Novas Regras de Capital – Solvência II

� Desenvolvimento de Modelos Internos

� Análise do Risco de Subscrição

� Construção da Tábua Biométrica Brasileira

� Nota Técnica Atuarial de Carteira

� Abertura do Resseguro

� Aumento do nível de exigências para o profissional de Atuária –Resoluções CNSP n° 135/05 e n° 163/2007; Circulares SUSEP n° 234/2003, n°362/2008 e n° 368/2008. 4

Contexto AtualContexto Atual

� Estabilidade econômica

� Aumento da capacidade e melhora na distribuição da renda

� Fortalecimento da poupança interna

� Ampliação da demanda por seguros – formação e proteçãopatrimonial

� Projetos de desenvolvimento e infra-estrutura (PAC)

� Abertura do mercado de Resseguros

� Incremento da oferta de produtos e serviços (Seguradoras)

� Geração de empregos

5

Sistema Nacional de SegurosSistema Nacional de SegurosPrivados - SNSPPrivados - SNSP

� Sociedades Seguradoras – 119 companhias.

� Sociedades de Capitalização – 17 companhias.

� Entidades Abertas de Previdência Complementar – 30entidades.

� Sociedades Resseguradoras – 19 ? estimativa de 75 (entreLocais, Admitidas e Eventuais), até o final de 2009.

� Sociedades Corretoras e Corretores de Seguros – 67.918

� Corretores de Resseguro (Brokers) – 19 ? estimativa de 30, atéo final de 2009.

6

Sistema Nacional de SegurosSistema Nacional de SegurosPrivados - SNSPPrivados - SNSP

� Prêmios arrecadados (2007)

� Seguros - R$ 58.6 bilhões

� Capitalização - R$ 7.8 bilhões

� Previdência Complementar Aberta - R$ 7.9 bilhões

� Volume de Provisões Acumuladas (2007)

� Seguros - 81.8 bilhões

� Capitalização - R$ 11.9 bilhões

� Previdência Complementar Aberta - R$ 63.0 bilhões7

DistribuiDistribuiçãção dos Pro dos Prêêmios demios deSeguroSeguro

8

A PolA Políítica de Regulatica de Regulaçãção dao daSUSEPSUSEP

SupervisSupervisãão Baseada em Riscoso Baseada em Riscos� Normativos claros e

transparentes –audiência pública.

� Desregulamentação.

� Auto-regulação dosmercados.

� Maiorresponsabilidade dosadministradores eprofissionais.

� Promover o desenvolvimentodos mercados supervisionados ea capacitação de seus recursoshumanos.

� Alinhamento com as melhorespráticas internacionais desupervisão e fiscalização - IAIS.

� Imagem institucional doSegmento frente aoConsumidor.

� Custo regulatório compatível.

9

Novas Regras de CapitalNovas Regras de Capital

� Resolução CNSP n° 008/1989

� 0,2 . prêmios emitidos nos últimos 12 meses

� 0,33 . média dos sinistros retidos nos últimos 12 meses

“Art. 6º A Sociedade Seguradora estará sujeita a um

programa de fiscalização especial conduzido pela SUSEP,

quando o AL apresentar-se abaixo da MS,

independentemente da elaboração e encaminhamento do

plano de recuperação.”10


� Abordagem: Solvência II (Comunidade Européia) erecomendações e princípios da IAIS

� Supervisão Baseada em Risco – incentivo a melhorespráticas de negócio e redução dos riscos (imagem, crédito,mercado, operacional, judicial, subscrição, etc.)

� Os Três Pilares

� Pilar I : Pilar I : Quantitativo – capital, margem de solvência,provisões, etc.

� Pilar II : Pilar II : Qualitativo – princípios de governança corporativa,boas práticas de negócio, código de ética, controles internos,certificação profissional, sistema de ouvidorias, etc.

�� Pilar III : Pilar III : Harmonização das Informações – dados estatísticos,FIP, balanço, etc. 11


� Capital base, necessáriopara autorização emanutenção dasseguradoras.

� Capital adicionalvariável, baseado nosriscos de subscrição dasseguradoras.

� Capital Mínimo Requerido :

� Utilização de Modelo Interno

� Modelo Sensível ao Risco Refletido no Segmento de Mercado

� Seguros de Danos

� Níveis Preventivos que Precedem a Instauração deRegime Especial 12


� 70%.CMR 70%.CMR == PLA < CMR PLA < CMR Plano Corretivo de Solvência

� Acompanhado de NTA da Carteira, quando houver reavaliação

da operação

� 50%.CMR 50%.CMR == PLA PLA == 70%.CMR 70%.CMR Plano de RecuperaPlano de Recuperaçãção deo de

SolvSolvêênciancia

�� Sempre acompanhado de NTA da Carteira Sempre acompanhado de NTA da Carteira

�� In Iníício das discusscio das discussõões internas para incluses internas para inclusãão dos segmentoso dos segmentos

de pessoas de pessoas –– Seguros e Previd Seguros e Previdêência Complementar.ncia Complementar.13

Nota TNota Téécnica Atuarial decnica Atuarial deCarteiraCarteira

� Deverá ser submetida à SUSEP nas seguintes situações:

� Início de Operação e Constituição da Companhia.

� Fusão, Cisão , Incorporação e Transferência de Careira.

� Sempre acompanha o Plano de Negócios, nos casos denecessidade de Plano de Recuperação de Solvência.

� Acompanha o Plano de Negócios, nos casos de necessidade dePlano Corretivo de Solvência, exclusivamente na hipótese deredefinição da operação.

� Deverá substituir as Notas Técnicas individuais, por produto.

14


� Apresentação das práticas e aspectos técnico-comerciais

que influenciam no desempenho da empresa.

� Processo específico com estruturação técnica da carteira.

� Mantida remessa das Condições Contratuais dos produtos.

� Aditivos à NTA de carteira: novas coberturas, mudanças derumo do negócio, do perfil segurado, etc.

� A avaliação atuarial independe dos dados e critériostécnicos adotados na estruturação da NTA de carteira.

15


� Informações Mínimas:

� Canais de distribuição;

� Política de avaliação dos riscos de subscrição;

� Taxa mínima para constituição das provisões técnicas e seucritério de reavaliação;

� Fórmulas e critérios de constituição das provisões;

� Política de regulação de sinistros; e

� Critérios para determinar o capital baseado no risco desubscrição.

16


� Apresentação das Seguintes Projeções:

� novos segurados e nicho(s) de mercado consumidor;

� saídas por cancelamento e possíveis causas;

� saídas por sinistro;

� total de IS e concentrações por nichos(s);

� prêmios emitidos e retidos; e

� sinistros cedidos e retidos.

17

Impactos da TImpactos da TáábuabuaBiomBioméétricatrica e dos Juros e dos Juros

R$ 1.000 de renda mensal vitalícia a uma pessoa de 60 anos

AT-49 Male AT-83 Male AT-2000 Male

0% a.a 221.106,41 270.785,15 294.501,79

1% a.a 197.774,71 237.759,15 256.268,96

2% a.a 178.158,84 210.663,01 225.266,37

3% a.a 161.542,31 188.222,50 199.866,59

4% a.a 147.366,02 169.470,62 178.851,57

5% a.a 135.188,36 153.666,98 161.300,96

6% a.a 124.659,13 140.239,90 146.512,99

Fonte: Tese Mestrado Marcos Peres, UFF,2005

Provisão matemática de “Benefícios a conceder” para

18

Construção da Tábua Brasileira

� É facultada a indicação nos planos de tábua biométrica

dinâmica a ser elaborada e atualizada, a partir da

experiência do mercado.

� O critério de elaboração e atualização da tábua deverá ser

previamente aprovado pela SUSEP.

� 2007: O Mercado desenvolve estudo atuarial visando a

concepção de nova tábua biométrica que retrate a realidade

brasileira, para planos de previdência e de seguro vida.19

RESSEGUROSRESSEGUROS

�� Abertura do Mercado de Resseguros no Brasil

� Marco histórico – 70 anos de monopólio do resseguro

� Lei Complementar 126, de 07.01.2007

� Resseguradoras Locais, Admitidas e Eventuais

� Reserva de mercado

� Normas Regulamentadoras editadas pelo Conselho Nacional

de Seguros Privados – CNSP

� Resoluções 168 a 173, todas de 17.12.2007 20


�� Movimentação financeira do mercado de resseguros:

� 2006 – US$ 2,5 bilhões

� 2008 – Estimativa de US$ 4 bilhões.

� Cenário econômico atual altamente favorável

� Resseguradoras autorizadas pela SUSEP a operar, a partir de15.04.2008

� 03 (sete) Locais, incluído o IRB-Brasil Re

� 08 (vinte) Admitidas

� 08 (cinqüenta) Eventuais

� 18 (dezoito) procedimentos em curso21


�� Perspectivas para o setor de Seguros e Resseguros e seusefeitos

� Aquecimento do mercado e acirramento da concorrência

� Redução nos preços praticados, em benefício do consumidor

� Surgimento de novos produtos

� Incremento em tecnologia

� Aumento na oferta de serviços

� Geração de novos empregos

� Nova experiência para o setor 22

Mercados de SegurosMercados de SegurosTradicionais e PotenciaisTradicionais e Potenciais

MercadoMercadode Segurode SeguroPotencialPotencial

IndigentesIndigentes

NNãão pobreso pobres

vulnervulnerááveis veis àà

pobrezapobreza

Moderadamente pobresModeradamente pobres

Muito PobresMuito Pobres

RicosRicos

NNãão pobreso pobres

PPúúblico alvo do micro-crblico alvo do micro-créédito edito edodo microsseguro microsseguro

Extremamente pobres Extremamente pobres –– sem semcondicondiçõções de acesso ao micro-es de acesso ao micro-crcréédito ou aodito ou ao microsseguro microsseguro

Acesso a serviAcesso a serviçços financeiros de alto nos financeiros de alto níívelvel

Clientes dos seguros tradicionaisClientes dos seguros tradicionais

‘‘Linha daLinha daPobrezaPobreza’’

Mercado deMercado deSeguroSeguroTradicionalTradicional

23

BR A SIL - D i s t r i bu i ção d e Rend a

1.023.622

51.573.651

38.243.804

29.669.537

11.165.917

10.463.858

6.828.965

2.583.108

Sem r en d im en to

A té 1

1 a 2

2 a 3

3 a 5

5 a 10

10 a 20

M ais d e 20

Sa

lári

os

Mín

imo

Fonte: IB G E - P es quis a Nac ional por A m os tra de Dom ic ílios 2005


24


GRUPOS DE RENDA FAMÍLIA DE PRODUTOS

Com renda até 3 salários mínimos

Microsseguro (p.e. Funeral). Seguros de vida

temporários, simples e sem acumulação de

reservas resgatáveis.

De 3 a 10 salários mínimosSeguros de vida temporários e mistos (Dotais),

com formação de reservas.

Acima de 10 salários mínimos

Seguros de vida temporários e mistos (Dotais),

com formação de reservas, planos de

acumulação financeira e rendas temporárias e

vitalícias.

25

Seguro PopularSeguro PopularMICROSSEGUROMICROSSEGURO

� Ferramentas de Inclusão Social

� Produtos para a população de baixa renda e/ou fora da

economia formal

� Subsídio às operações de micro-crédito

� Seguro Funeral

� Popularização do Seguro de Vida

26

PopularizaPopularizaçãção do Seguro deo do Seguro deVidaVida

� Lançamento de vários produtos com foco na

população de baixa renda - produtos de vida com

prêmios ao redor de R$ 10,00 (US$ 5) e IS de R$

2.000,00 (US$ 1,000).

� O bom desempenho inspirou outros ramos -

residenciais, automóveis, etc.

27

Seguro Popular AutomSeguro Popular Automóóvelvel

� Contexto Atual:

� Frota nacional segurada – 30% (70% - países desenvolvidos)

� Idade média frota nacional – 09 anos

� Valor elevado dos prêmios de seguro para veículos maisantigos

� Parcela significativa sem cobertura de seguro – Classes C e D

� Circular SUSEP n° 306/05 - Seguro Popular de Automóvel

Idade do Veículo Percentual segurado

De 0 a 5 anos 79 %

De 6 a 10 anos 36 %

De 11 a 15 anos 9,5 %

28

MICROSSEGUROMICROSSEGURO

� Questões sociais - desigualdade e miséria.

� Nos 100 países mais pobres do mundo, pouco menos de 3% da

população possui algum tipo de seguro.

� No Brasil, o quadro não é diferente - as classes menos

favorecidas estão freqüentemente mais expostas às doenças,

acidentes, mortes e uma série de danos e perdas.

� Microsseguro - ferramenta de inclusão social.

29


� Alternativa para beneficiar o crescimento econômico edesenvolvimento humano.

� Estratégia-chave de governo para diminuir a pobreza.

� Sistemas inclusivos, com acesso aos serviços depoupança, de crédito e de seguros para população debaixa renda.

� Foco específico – população de baixa renda.

30


� Importância da política adequada e da respectivaregulação para os Microsseguros.

� Incentivo ao acesso aos microsseguros, através de construção demercados financeiros para populações de baixa renda

� Propósito de investimentos

� Geração de mais empregos e riqueza para suas comunidades

� A regulação do microsseguro, em todo o mundo, ainda é umcampo emergente

31


� SUSEP: Implementar ações para incentivar a criação deprodutos e serviços financeiros adaptados à realidade dapopulação de baixa renda e dos micro-empreendedoresformais e informais, através seguros simplificados e debaixo custo.

� Os microsseguros representam um novo mercado e aproteção social para trabalhadores na economia informal,micro-empreendedores e classes menos favorecidas,desprotegidas pela rede pública.

32


�� Criação de Grupo de Trabalho Multilateral, pelo CNSP,para viabilização e implantação dos Microsseguros noBrasil.

� Necessidade do desenvolvimento de estudos e pesquisas

� Legislação

� Regulamentação

� Potencial de mercado

� Público alvo

� Produtos33

MICROSSEGUROMICROSSEGURO DefiniDefiniçõções e Conceitos Aprovadoses e Conceitos Aprovados

“Microsseguro é a prestação securitária fornecida porentidades autorizadas a operar no país, que visaprimordialmente manter a situação sócio-econômica, pessoalou familiar, para a população de baixa renda, contra riscosespecíficos, em troca de pagamentos de prêmios proporcionaisàs probabilidades e aos custos dos riscos envolvidos, emconformidade com a legislação e os princípios de seguroglobalmente aceitos.”

Público Alvo - A população de baixa renda do Brasil, paraefeitos do microsseguro, é o segmento da população comrendimento mensal per capita de até três salários mínimos.

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RankingRankingMundialMundial

Seguros deSeguros deDanosDanos

Ano 2005Ano 2005

PAÍSRank. 2005

Prêmios U$ milhões

EUA 1 625.838

ALEMANHA 2 107.026

INGLATERRA 3 100.629

JAPÃO 4 100.523

FRANÇA 5 68.162

ITÁLIA 6 47.453

CANADÁ 7 44.267

ESPANHA 8 34.757

PAÍSES BAIXOS 9 29.159

AUSTRÁLIA 10 24.300

CORÉIA DO SUL 11 24.085

R.P. CHINA 12 20.539

SUÍÇA 13 18.330

RÚSSIA 14 16.618

BÉLGICA 15 15.367

BRASIL 16 13.399

Demais 161.559

TOTAL 1.452.011 FO N TE: SiteFO N TE: Site www www..fenasegfenaseg..orgorg.br .br 35

RankingRankingMundialMundialVIDAVIDA

Ano 2005Ano 2005

PAÍSRk

2005Prêmios

(U$ milhões)EUA 517.074

JAPÃO 2 375.958

INGLATERRA 3 199.612

FRANÇA 4 154.058

ALEM ANHA 5 91.740

ITÁL IA 6 90.225

CORÉIA DO SUL 7 58.848

R.P. CHINA 8 39.592

TAIW AN 9 38.808

PAÍSES BAIXOS 10 34.456

CANADÁ 11 31.914

AUSTRÁLIA 12 31.026

ÁFRICA DO SUL 13 27.602

BÉLGICA 14 25.930

SUÍÇA 15 25.518

ESPANHA 16 22.747

IRLANDA 17 20.175

ÍNDIA 18 20.010

SUÉCIA 19 18.866

HONG KONG 20 15.340

FINLÂNDIA 21 14.138

DINAM ARCA 22 13.448

LUXEM BURGO 23 12.071

PORTUGAL 24 11.447

BRASIL 25 10.556

Demais 72.544

TOTAL 1 .973.703 FO N TE: SiteFO N TE: Site www www..fenasegfenaseg..orgorg.br .br

36

ComparativoComparativoAmAméérica do Sulrica do Sul

FO N TE: SiteFO N TE: Site www www..fenasegfenaseg..orgorg.br .br

Rk. PAÍS Vida Não-Vida Total Participação Prêmio per

capita - US$Particip. P IB

1 BRASIL 10.556 13.399 23.955 40,88% 128.9 3,01%2 M ÉXICO 5.257 7.524 12.781 21,81% 121.3 1,66%

3 ARGENTINA 1.384 3.235 4.619 7,88% 118.0 2,52%

4 CHILE 2.807 1.711 4.518 7,71% 281.5 3,60%

5 VE NEZUELA 97 3.254 3.351 5,72% 125.3 2,47%

6 COLÔM BIA 764 1.986 2.750 4,69% 60.3 2,23%

7TRINIDA E TOBAGO 777 280 1.057 1,80% 810.2 7,63%

8 PE RU 529 445 974 1,66% 34.8 1,28%

9 EQUADOR 71 472 543 0,93% 41.0 1,70%

10 JAM ÁICA 179 296 475 0,81% 179.4 4,82%

11RE P. DOM INICANA 60 407 467 0,80% 52.5 1,62%

12 PANAM Á 153 277 430 0,73% 133.0 2,80%

13 EL SALVADOR 103 247 350 0,60% 50.8 2,08%

14 COSTA RICA 28 320 348 0,59% 80.3 1,88%

15 GUATE M ALA 52 269 321 0,55% 25.5 1,02%

16 URUGUAI 54 266 320 0,55% 92.3 1,86%

Demais 393 948 1341 2,29%

TOTAL 23.264 35.336 58 .600 100,00% 105.7 2,35%

PRÊM IO TOTALUS$ M ilhões

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Principais TendPrincipais Tendêênciasncias

� Potencial do Brasil como uma das maiores economias

do mundo.

� Pressão internacional para as necessárias reformas.

� Oferta de produtos de baixo custo (microsseguro).

� Maior diversificação e penetração – canais dedistribuição.

� Oportunidade de mercado para as companhiasseguradoras.

38


� Segmentos com maior potencial de crescimento:

� Vida e Previdência Complementar – estabilidade econômicae rediscussão da previdência oficial

� Seguros de Garantia Estendida – aumento do nível de rendae de consumo, demanda pela garantia patrimonial

� Seguros de Garantia Contratual e Responsabilidade Civil -desenvolvimento do país, projetos de infra-estrutura,construção civil, PAC

� Seguros de Crédito e Prestamistas – aumento do créditointerno

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� O foco do negócio mudará do produto para o cliente - o

consumidor determinará o preço, os serviços e os produtos

� O corretor se tornará o consultor de serviços financeiros

� Globalização e Tecnologia: redução das barreiras àentrada de novos fornecedores e clientes

� aumento da diversidade nos serviços agregados;

� padronização dos produtos; e

� adequação aos diferentes perfis de consumidores.

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SUSEPSUSEPNovos DesafiosNovos Desafios

� Implementação das Regras de Solvência do setor –Novas Regras de Capital.

� Adaptação das normas contábeis – IFRS e aosimpactos decorrentes.

� Desenvolvimento do Microsseguro.

� Implementação do Plano Blindado.

� Criação de Novos Produtos: PrevSaúde ePrevEducação.

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