1 instituto tecnolÓgico de aeronÁutica mestrado profissional em produÇÃo mb-721 análise de...

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICAAERONÁUTICA

MESTRADO PROFISSIONAL EM MESTRADO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃOPRODUÇÃO

MB-721 Análise de DecisãoMB-721 Análise de Decisão

Semestre 2013-1Semestre 2013-1

22

Aula 2- Parte 1Aula 2- Parte 1

Análise de Análise de Sensibilidade e Perfil de Sensibilidade e Perfil de

RiscoRisco

05 Abril 201305 Abril 2013

33

EMENTAEMENTA

1. Introduçaõ a Análise de Decisão. Métodos Probabilisticos

2. Análise de sensibilidade e perfil de risco. Métodos não probabilísticos.

Introdução a métodos de apoio multicritério à decisão (AMD). Construção de uma Estrutura Hierárquica.

3. Método AHP e abordagens. Teoria de utilidade. Uso da função de utilidade para a tomada de decisões.

4. Apresentação do Trabalho Final.

44

Critérios para a Tomada de Critérios para a Tomada de DecisãoDecisão

1. Valor Monetário Esperado (VME)

2. Valor Esperado da Informação Perfeita

(VEIP)

3. Valor Esperado da Informação Imperfeita

(VEII)

4. Análise de Sensibilidade

5. Perfil de Risco

55

4. Análise de Sensibilidade4. Análise de Sensibilidade

• Ferramenta importante no processo de

tomada de decisão.

• Indica, dentre outras informações, quais

os fatores em um problema são realmente

válidos de serem considerados.

• Ajuda a responder à seguinte pergunta:

“o quê realmente faz alguma diferença

nessa decisão?”

66

4. Análise de Sensibilidade4. Análise de Sensibilidade

Caso 1: Variando as probabilidades

Caso 2: Variando os pay off

77

Caso 1: Variando as probabilidadesCaso 1: Variando as probabilidadesLembrando o exemplo do João:

0,6

vitória1000

assistir no estadio 0 1000

0 400 0,4derrota

-5000 -500

0,6vitória

600assistir pela TV 0 600

1400 0 320 0,4

derrota-100

0 -100

0,6vitória

-300assistir pelo radio 0 -300

0 -100 0,4derrota

2000 200

88

Caso 1: Variando as probabilidadesCaso 1: Variando as probabilidades

Lembrando o exemplo do João é possível calcular as retas que permitem calcular os valores das probabilidades p.

Seja Ej = E(x/aj, p) valor esperado se for adotada a ação j ,

assim:

E1 = E(x/a1, p) = (1000) p + (-500) (1-p) = 1500p –

500E2 = E(x/a2, p) = (600) p + (-100) (1-p) = 700p - 100

E3 = E(x/a3, p) = (-300) p + (200) (1-p) = -500p +

200

99


-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

VE estádio

VE TV

VE rádio

E1

E2

E3

p2

p1

1010


Analisando o gráfico: Se p p1 então escolhe a ação 3

Se p p2 então escolhe a ação 1

Se p1 p p2 então escolhe a ação 2

Como determinar p1 e p2? p1 = E3 E2 e p2 = E1 E2

-500 p + 200 = 700p – 100 então p1 = 0,25

1500 p – 500 = 700p – 100 então p2 = 0,50

1111


Portanto a solução geral do problema é:

Se p 0,25 então escolhe a ação 3

Se p 0,50 então escolhe a ação 1

Se 0,25 p 0,50 então escolhe a ação 2

1212


-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Probabilidade

VE

ve estadio

ve TV

ve radio

1313

Caso 1: Variando as probabilidades (utilizando Caso 1: Variando as probabilidades (utilizando o Treeplan)o Treeplan)

0vitória

1000assistir no estadio 0 1000

0 -500 1derrota

-5000 -500

0vitória


3200 0 -100 1

derrota-100

0 -100

0vitória


0 200 1derrota

2000 200

1414


probabilidade VE estádio VE TV VE radio 0 =E6 =E16 =E26

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

a) Para prencher a tabela:

Dados Tabela Célula de entrada da coluna $H$1 (célula associada a probabilidade a ser analisada) – OK

b) Para desenhar o gráfico Marcar toda a tabela preenchida Assistente de gráfico – Dispersão (XY) Avançar, avançar Como nova planilha, concluir

1515


probabilidade VE estádio VE TV VE radio 0 -500 -100 200

0,1 -350 -30 150 0,2 -200 40 100 0,3 -50 110 50 0,4 100 180 0 0,5 250 250 -50 0,6 400 320 -100 0,7 550 390 -150 0,8 700 460 -200 0,9 850 530 -250 1 1000 600 -300

1616


-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Probabilidade

VE

ve estadio

ve TV

ve radio

1717

Case: Infraero (aula)Case: Infraero (aula)

Resposta:Se p ≤ 0,23 escolher a3

Se 0,23 ≤ p ≤ 0,55 escolher a2

Se p ≥ 0,55 escolher a1

1818

Caso 2: Variando os pay offCaso 2: Variando os pay off

Os valores de pay-off podem variar dentro de um

intervalo de valores que será calculado

desenvolvendo o exemplo de João:

Lembrando VME(a1) = 400 e VME(a2) = 320

Até que valor do VME(a1) a alternativa “ir ao

estádio” é a melhor solução?

1919

Caso 2: Variando os pay offCaso 2: Variando os pay off

Se 0,6 S + 0,4 W 320 a alternativa a1 continuará sendo a melhor:

Supondo S = 1000,(0,6)1000 + 0,4 W 320

W -700

Supondo W = -5000,6 S + (0,4) (-500) 320

S 866,66

2020

Caso 2: Variando os pay off Caso 2: Variando os pay off (variando S)(variando S)0,6

vitória600 (S)

assistir no estadio 0 600

0 160 0,4derrota

-500 (W)0 -500

0,6vitória


2320 0 320 0,4

derrota-100

0 -100

0,6vitória


0 -100 0,4derrota

2000 200

Var S VE estádioVE TV VE rádio600 160 320 -100700 220 320 -100800 280 320 -100900 340 320 -100

1000 400 320 -1001100 460 320 -1001200 520 320 -100

2121

Caso 2: Variando os pay off Caso 2: Variando os pay off (variando W)(variando W)

0,6vitória

1000 (S)assistir no estadio 0 1000

0 240 0,4derrota

-900 (W)0 -900

0,6vitória


2320 0 320 0,4

derrota-100

0 -100

0,6vitória


0 -100 0,4derrota

2000 200

Var W VE estádioVE TV VE rádio-900 240 320 -100-800 280 320 -100-700 320 320 -100-600 360 320 -100-500 400 320 -100-400 440 320 -100-300 480 320 -100-200 520 320 -100-100 560 320 -100

0 600 320 -100100 640 320 -100200 680 320 -100

2222

Critérios para a Tomada de Critérios para a Tomada de DecisãoDecisão

1. Valor Monetário Esperado (VME)

2. Valor Esperado da Informação Perfeita

(VEIP)

3. Valor Esperado da Informação Imperfeita

(VEII)

4. Análise de Sensibilidade

5. Perfil de Risco

2323

5. Perfil de Risco 5. Perfil de Risco

•Perfil de risco é simplesmente um gráfico

que mostra a probabilidade associada com

uma possível conseqüência.

•É uma alternativa do VME para análise de

cada possível estratégia.

2424

Case: Case: PDCPDC

2525

Solução do Case PDCSolução do Case PDC

0,8strong (s1)

8small (d1) 0 8

0 7,8 0,2weak (s2)

70 7

0,8strong (s1)

14medium (d2) 0 14

314,2 0 12,2 0,2

weak (s2)5

0 5

0,8strong (s1)

20large (d3) 0 20

0 14,2 0,2weak (s2)

-90 -9

2626

Solução do Case PDCSolução do Case PDCAnalisando as duas melhores soluções temos:VME d3 = 14,2 e VME d2 = 12,2

Pay-off

Prob

-9 5 14 20

Pay off Probabilidade

-9(d3) 0,2

5 (d2) 0,2

14(d2) 0,8

20(d3) 0,8

2727

Exercício para entregar Exercício para entregar

Bulloch County has never allowed liquor to be sold in restaurants. However, in three months, county residents are scheduled to vote on a referendum to allow liquor to be sold by the drink. Currently, polls indicate there is a 60% chance that the referendum will be passed by voters. Phil Jackson is a local real estate speculator who is eyeing a closed restaurant building that is scheduled to be sold at a sealed bid auction. Phil estimates that if he bids $1.25 million there is a 25% chance he will obtain the property; if he bids $1.45 million there is a 45% change he will obtain the property; and if he bids $1.85 million there is an 85% change he will obtain the property. If he acquires the property and the referendum passes, Phil believes he could then sell the restaurant for $2.2 million. However, if the referendum fails, he believes he could sell the property for only $1.15 million.

a) Develop a decision tree for this problem. b) What is the optimal decision according to the EMV criterion? c) Create a sensitivity table showing how the optimal decision might change in the

probability of the referendum passing varies from 0% to 100% in steps of 10%.

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