web3.cmvm.pt · 2021. 8. 3. · jpmorgan funds relatório de contas semestral não auditado em 31...

JPMorgan FundsSociété d’Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Relatório De Contas Semestral Nao Auditado

31 de Dezembro de 2012

PT

JPMorgan FundsRelatório de contas semestral não auditado

Em 31 de dezembro de 2012

Índice (continuação)

Conselho de Administração 1Gestão e Administração 2Demonstrações Financeiras Não Auditadas e Informações Estatísticas

Demonstração Combinada de Ativos Líquidos 4Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos 26Demonstração de Alterações no Número de Ações 46Informações Estatísticas 64

Notas às Demonstrações Financeiras Não Auditadas 83

Listas de InvestimentosJPMorgan Funds - Africa Equity Fund 98JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund 100JPMorgan Funds - America Equity Fund 106JPMorgan Funds - America Large Cap Fund 108JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund 109JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity Fund 112JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund 114JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I 116JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II 119JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund 122JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 124JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund 126JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund 128JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund 133JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II 138JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III 141JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund 144JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund 146JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund 152JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund 155JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund 158JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 161JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund 163JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund 168JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset Fund 172JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund 177JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund 180JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund 182JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund 188JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund 189JPMorgan Funds - Euro AAA Rated Government Bond Fund 192JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund 194JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I 197JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund 199JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund 202JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond Fund 204JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund 206JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund 208JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund 211JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund 213JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund 216JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund 218JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund 221JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund 224JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR) 229JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 232JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund 234JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund 235JPMorgan Funds - Europe Equity Fund 238JPMorgan Funds - Europe Focus Fund 240JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund 243JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund 246JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund 248JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund 251JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 254JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund 258JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund 262JPMorgan Funds - Europe Technology Fund 266JPMorgan Funds - Financials Bond Fund 267JPMorgan Funds - France Equity Fund 270JPMorgan Funds - Germany Equity Fund 271JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund 272JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund 277JPMorgan Funds - Global Agriculture Fund 283JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund 286JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) 289JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund 293JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund 298JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund 303JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund 304JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund 308JPMorgan Funds - Global Focus Fund 312

JPMorgan FundsRelatório de contas semestral não auditado


Índice (continuação)

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund 315JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund 318JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund 321JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends Fund 324JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund 326JPMorgan Funds - Global Mining Fund 329JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund 331JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund 333JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) 337JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund 340JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund 347JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund 351JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund 353JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund 360JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund I 363JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund II 366JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund 368JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund 370JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund 374JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund 376JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund 380JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund 385JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund 388JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund 390JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund 392JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-Japan Equity Fund 393JPMorgan Funds - JF Asia Pacific Income Fund 395JPMorgan Funds - JF China Fund 400JPMorgan Funds - JF Greater China Fund 402JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund 403JPMorgan Funds - JF India Fund 404JPMorgan Funds - JF Indonesia Equity Fund 405JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund 406JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap Fund 407JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund 408JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund 409JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund 411JPMorgan Funds - JF Singapore Fund 412JPMorgan Funds - JF Taiwan Fund 413JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund 414JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund 415JPMorgan Funds - Renminbi Bond Fund 420JPMorgan Funds - Russia Fund 421JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund 423JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund 426JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund 432JPMorgan Funds - UK Equity Fund 433JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund 436JPMorgan Funds - US Dynamic 130/30 Fund 456JPMorgan Funds - US Dynamic Fund 458JPMorgan Funds - US Growth Fund 460JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund 463JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund 469JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund 472JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund 475JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund 478JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund 488JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund 490JPMorgan Funds - US Technology Fund 491JPMorgan Funds - US Value Fund 492

Anexo: Informações Adicionais Não AuditadasQuociente de Despesa Total do Fundo 495Resumo dos Objetivos de Investimento dos Subfundos 515Rendimento e Volatilidade 523Taxa de Juros Recebida/(Cobrada) sobre as Contas Bancárias 543Classes de Ações dos Subfundos sujeitas a uma taxe d’abonnement de 0,01% 543Índice de Movimentação da Carteira de Investimento 545Demonstração Histórica de Alterações no Número de Ações 548

Para obter informações adicionais consulte www.jpmorganassetmanagement.com

Não podem ser aceites subscrições com base exclusiva neste relatório. As subscrições apenas são válidas quando efetuadas com base no prospecto em vigor, os atuais documentos de informação do(s)investidor(es) chave (KIID), acompanhado pelo último relatório anual auditado e pelo último relatório semestral não auditado, caso este tenha sido publicado posteriormente.

O atual prospecto, os atuais documentos de informação do(s) investidor(es) chave (KIID), os relatórios semestrais não auditados, bem como o relatório anual auditado, podem ser obtidos gratuitamentena sede social da SICAV e no agente pagador local.

Na sequência de uma revisão da divulgação do(s) gestor(es) de investimento dentro do prospecto e os atuais documentos de informação do(s) investidor(es) chave (KIID), os detalhes do(s) gestor(es) deinvestimento referentes aos Subfundos individuais estarão agora disponíveis na sede social da Empresa Gestora ou em www.jpmorganassetmanagement.com.

JPMorgan FundsConselho de Administração


Presidente

Iain O.S. SaundersBanqueiroDuine, ArdfernArgyll PA31 8QNReino Unido

Diretores

Jacques ElvingerSócioElvinger, Hoss & Prussen2, place Winston ChurchillB.P. 425L-2014 LuxembourgGrão-Ducado do Luxemburgo

Jean FrijnsProfessor de Finanças e InvestimentoAntigonelaan 2NL-5631 LR EindhovenPaíses Baixos

Berndt MayDiretor ExecutivoJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.Austrian BranchFührichgasse 8A-1010 ViennaÁustria

Sede Social

6, route de TrèvesL-2633 SenningerbergGrão-Ducado do Luxemburgo

Robert Van der Meer (até 31 de dezembro de 2012)Professor de Finanças12 Lange VijverbergNL-2513 AC The HaguePaíses Baixos

John Li How CheongRevisor Oficial de ContasThe Directors’ Office19 rue de BitbourgL-1273 LuxemburgoGrão-Ducado do Luxemburgo

Peter Thomas SchwichtDiretor ExecutivoJPMorgan Asset Management (UK) LtdFinsbury Dials20 Finsbury StreetLondon EC2Y 9AQReino Unido

1

JPMorgan FundsGestão e Administração


Empresa Gestora, Agente de Registro e Transferências,Distribuidor Mundial e Agente Domiciliário:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.European Bank & Business Centre6, route de TrèvesL-2633 SenningerbergGrão-Ducado do Luxemburgo

Gestores de Investimento

J.P. Morgan Investment Management Inc.245 Park AvenueNew York, NY 10167Estados Unidos da América

JPMorgan Asset Management (Japan) LimitedTokyo Building7 - 3, Marunouchi 2 - Chome, Chiyoda-kuTokyo 100 - 6432Japão

JPMorgan Asset Management (UK) LimitedFinsbury Dials20 Finsbury StreetLondon EC2Y 9AQReino Unido

JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited20F, 1, Songzhi Rd, Xinyi DistTaipei City 110Taiwan, R.O.C.

JF Asset Management Limited21st Floor, Chater House8 Connaught Road CentralHong Kong

JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited168 Robinson Road17th Floor, Capital TowerSingapura 068912

Highbridge Capital Management LLC9 West 57th StreetNew York, NY 10019Estados Unidos da América

Agente Depositário, Empresarial, Administrativo e Pagador

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.European Bank & Business Centre6, route de TrèvesL-2633 SenningerbergGrão-Ducado do Luxemburgo

Auditores

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative400, Route d’EschB.P. 1443L-1014 LuxembourgGrão-Ducado do Luxemburgo

Consultores Jurídicos

Elvinger, Hoss & Prussen2, place Winston ChurchillB.P. 425L-2014 LuxembourgGrão-Ducado do Luxemburgo

2

Esta página ficou em branco intencionalmente

3

JPMorgan FundsDemonstração Combinada de Ativos Líquidos


JPMorgan FundsCombinado

USD

AfricaEquity

FundUSD

AggregateBondFundUSD

AtivosInvestimentos em Títulos ao Valor do Mercado 58.209.719.046 450.582.518 15.076.735Custo de aquisição: 52.828.011.641 388.140.597 14.644.377Investimento em TBAs ao Valor do Mercado (1) 123.110.260 - 2.091.695Numerário no Banco e junto aos Corretores 893.447.524 879.805 760.784Depósitos a prazo e Numerário Equivalente 590.862.105 - -Valores a receber da venda de investimentos 180.386.986 - -Valores a receber da venda de TBAs (1) 11.467.418 - 63.284Valores a receber de subscrições 414.551.448 2.270.312 -Juros e dividendos a receber, valor liquido 265.352.321 116.762 160.478Restituição de imposto a receber 8.199.323 - -Renúncia da taxa (2) 1.567.173 24.569 11.683Outros valores a receber 66.502 1.230 -Ganhos líquidos não realizados em contratos de câmbio a Termo 112.178.232 - 121.793Ganhos líquidos não realizados em contratos de futuros sobre instrumentos financeiros 3.217.167 - 1.726Instrumentos Derivados ao Valor do Mercado 5.893.455 - -

Total dos Ativos 60.820.018.960 453.875.196 18.288.178

PassivosDescoberto bancário 3.642.072 - -Posições a Descoberto em aberto sobre TBAs (1) 7.878.585 - -Valores a pagar da compra de investimentos 212.171.413 2.599.032 245.411Valores a pagar da Compra de TBAs (1) 126.796.812 - 2.153.563Valores a pagar de resgates 313.161.572 591.588 -Comissões de Gestão e Consultoria a Pagar 57.510.418 561.497 10.650Taxas de Incentivo 14.032.188 - -Outras contas a pagar 19.988.450 152.236 14.345Perda líquida não realizada em contratos de câmbio a termo 3.898.929 - -Perda líquida não realizada em contratos de futuros sobre instrumentos financeiros 1.509.943 - -Instrumentos Derivados ao Valor do Mercado 19.473.650 - -

Total do Passivo 780.064.032 3.904.353 2.423.969

Total dos Ativos Líquidos 60.039.954.928 449.970.843 15.864.209

Total Histórico dos Ativos Líquidos30 de junho de 2012 49.476.484.549 329.676.119 13.468.53430 de junho de 2011 61.579.868.848 455.503.325 12.865.96430 de junho de 2010 44.088.150.386 175.314.359 9.722.71830 de junho de 2009 34.590.007.431 8.958.743 -

(1) Ver Nota 2l).(2) Ver Nota 7a).As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

4

JPMorgan FundsDemonstração Combinada de Ativos Líquidos (Continuação)


AmericaEquity

FundUSD

AmericaLarge Cap

FundUSD

AsiaLocal Currency

Debt Fund (3)USD

Asia Pacific ex-JapanBehavioural Finance

Equity FundUSD

BrazilEquity

FundUSD

CorporateBond Portfolio

Fund IEUR


Fund IIEUR

541.726.585 97.185.535 35.416.233 208.283.745 589.791.023 187.927.751 83.587.546490.909.685 82.359.922 34.023.071 177.738.667 582.862.080 180.066.070 76.945.733

- - - - - - -1.285.444 1.297.065 1.625.177 2.078.209 12.299.819 2.004.441 2.740.044

- - - - - - -- - - 1.029.169 - 46 61- - - - - - -

2.285.796 180.244 16.146 1.871 2.062.941 - -305 73.492 351.309 339.271 5.355.247 2.585.238 1.901.159

29.435 89.424 - - - - -- - 9.492 3.338 - - 1.669

588 - - - - - -318.887 - 51.903 - - 1.433.445 315.578

- - - - - - -- - - - 189.000 - -

545.647.040 98.825.760 37.470.260 211.735.603 609.698.030 193.950.921 88.546.057

- - - - - - -- - - - - - -- - - 155.139 82.017 - -- - - - - - -

1.190.453 418.344 48.680 1.206.156 4.068.855 15.029 20.474652.433 136.572 23.483 132.397 751.880 127.498 60.719

- - - - - - -91.673 22.963 15.501 48.483 38.535 28.816 16.646

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

1.934.559 577.879 87.664 1.542.175 4.941.287 171.343 97.839

543.712.481 98.247.881 37.382.596 210.193.428 604.756.743 193.779.578 88.448.218

487.441.808 102.495.027 35.646.851 199.390.366 629.029.937 211.373.790 95.222.154469.176.243 175.237.421 26.568.104 117.579.438 718.021.664 251.485.220 103.817.200373.415.446 84.456.730 9.675.813 3.228.209 288.795.857 - -337.907.417 67.845.478 - - 57.567.211 - -

(3) Este Subfundo teve seu nome alterado de Asia Pacific Bond Fund em 5 de dezembro de 2012.

5



Eastern EuropeEquity

FundEUR

Emerging Europe,Middle East and

Africa Equity FundUSD

Emerging MarketsAlpha Plus

FundUSD

Emerging MarketsBondFundUSD

Emerging MarketsCorporate Bond

FundUSD

Emerging MarketsCorporate BondPortfolio Fund II

USD

767.441.125 629.164.141 74.737.044 422.495.710 554.380.425 120.081.147745.877.714 588.784.397 68.294.778 398.965.312 534.367.965 115.177.092

- - - - - -- - 1.919.108 15.783.244 278.410 1.294.134- - - - - -- - - 19.224 - -- - - - - -

2.298.784 1.249.718 158.058 9.591.609 6.831.517 -1.771.639 1.054.420 116.121 6.390.177 6.765.997 2.089.227

356.532 168.402 29.761 - - -- - 3.964 1.752 - -- - 3.056 - - -- - - 216.519 6.682.113 2.315.135- - - - 18.164 -- - - - 277.584 -

771.868.080 631.636.681 76.967.112 454.498.235 575.234.210 125.779.643

768.912 273.824 - - - -- - - - - -- - 1.576.091 610.351 5.287.360 -- - - - - -

1.541.008 2.338.811 17.170 267.087 1.583.880 6.635954.749 708.864 99.942 178.135 444.753 131.605

- - 1.613 - 896.653 -182.488 160.022 25.883 84.804 129.003 26.515

- - 524 - - -- - - 67.077 - -- - - - - -

3.447.157 3.481.521 1.721.223 1.207.454 8.341.649 164.755

768.420.923 628.155.160 75.245.889 453.290.781 566.892.561 125.614.888

679.673.668 540.112.642 60.361.708 257.450.300 159.057.593 121.021.6471.018.982.368 792.057.161 173.595.343 239.078.928 144.217.354 144.754.861

941.639.605 619.492.702 220.474.010 125.177.410 - -517.438.764 412.101.960 136.755.468 - - -

6




Portfolio Fund IIIUSD

Emerging MarketsCurrency Alpha

FundEUR

EmergingMarkets Debt

FundUSD

Emerging MarketsDiversified

Equity FundUSD

Emerging MarketsDividendFund (4)

USD

Emerging MarketsEquity

FundUSD

Emerging MarketsInfrastructure

Equity FundUSD

51.364.722 1.161.497 1.605.807.512 202.345.257 10.103.314 5.805.360.933 138.573.00846.806.366 1.160.098 1.527.659.389 189.252.074 9.993.984 4.189.002.373 126.746.433

- - - - - - -368.996 1.870.285 2.665.230 607.570 380.943 3.837.666 540.356

- - - - - - -- - 77.725 - - - -- - - - - - -- - 47.523.059 - 9.615 9.182.982 625.091

1.036.900 134 24.506.046 484.439 21.746 5.166.997 273.450- - - 3.386 - - 28.014

2.487 3.708 115 11.555 3.316 - -165 - - - 154 - 595

859.985 31.036 6.609.917 9 - 396.747 -- - 31.628 - - - -- 1.427 - - - - -

53.633.255 3.068.087 1.687.221.232 203.452.216 10.519.088 5.823.945.325 140.040.514

- - - - - - -- - - - - - -- - 2.840.069 314.800 210.422 6.210.832 -- - - - - - -

42.900 - 7.058.988 - - 6.473.916 256.71153.522 3.515 1.609.431 38.105 4.465 5.019.946 185.714

- - - - - - 4.20719.580 4.682 326.853 37.905 4.816 992.839 39.583

- - - - 187 - -- - - - - - -- - - - - - -

116.002 8.197 11.835.341 390.810 219.890 18.697.533 486.215

53.517.253 3.059.890 1.675.385.891 203.061.406 10.299.198 5.805.247.792 139.554.299

48.882.803 6.678.185 864.838.358 130.540.385 - 5.878.841.645 138.886.636- 6.527.306 361.085.920 47.571.931 - 9.057.075.068 205.489.965- 3.772.465 167.809.729 - - 6.562.754.178 66.178.907- 3.746.871 143.731.454 - - 4.671.128.410 10.052.996

(4) Este Subfundo foi lançado em 11 de dezembro de 2012.

7



Emerging MarketsInvestment Grade

Bond FundUSD

Emerging MarketsLocal Currency

Debt Fund (5)USD

Emerging MarketsMulti-Asset

FundEUR

Emerging MarketsOpportunities

FundUSD

Emerging MarketsSmall Cap

FundUSD

Emerging MarketsStrategic Bond

FundUSD

431.594.872 2.664.055.072 29.869.779 861.902.931 299.084.626 23.554.203410.287.322 2.545.910.769 27.339.730 782.283.850 257.783.648 22.629.689

- - - - - -8.585.557 141.636.441 2.808.116 1.017.809 615.558 699.949

- - - - - -- - - 360.842 - 3.813- - - - - -

3.549.041 24.906.440 147.425 1.203.374 1.010.656 1.635.0355.955.717 45.990.758 227.043 4.304.913 116.486 301.864

- - - 36.007 - -253 71.856 5.539 1.554 - 15.330

- - 435 2.789 425 -5.820.720 1.193.944 19.656 - - 183.912

48.744 - 12.193 - - 6.250- - - - - 81.609

455.554.904 2.877.854.511 33.090.186 868.830.219 300.827.751 26.481.965

- - - - - -- - - - - -- - 75.647 3.004.741 986.065 -- - - - - -

178.997 7.061.363 159.044 123.677 422.754 -247.589 1.293.300 28.673 568.705 365.125 23.492

- 132.227 - - 260.606 461.329109.305 686.290 12.736 464.283 80.667 29.090

- - - 2.468 - -- - - - - -- 705.892 - - - -

535.891 9.879.072 276.100 4.163.874 2.115.217 513.911

455.019.013 2.867.975.439 32.814.086 864.666.345 298.712.534 25.968.054

275.100.089 1.440.961.433 20.387.427 396.331.105 260.550.590 19.817.10824.652.664 766.551.145 - 238.190.162 490.694.657 18.023.155

- 474.595.650 - 150.174.353 212.062.695 -- 86.488.839 - - 23.557.296 -

(5) Este Subfundo mudou sua moeda para USD em 2 de julho de 2012.

8



Emerging MiddleEast Equity

FundUSD

EU GovernmentBondFundEUR

Euro AAARated Government

Bond FundEUR

Euro AggregateBondFundEUR

Euro BondPortfolio

Fund IEUR

Euro CorporateBondFundEUR

Euro GovernmentShort Duration

Bond FundEUR

351.866.207 568.884.760 50.802.812 8.161.509 42.529.719 24.336.877 41.667.385304.789.786 547.475.156 51.021.667 7.769.950 38.731.114 23.187.254 41.266.001

- - - - - - -2.092.486 2.393.669 838.683 74.126 57.051 165.913 997.377

- - - - - - -358.164 5.028.754 - - - - 6.512.579

- - - - - - -943.627 20.265.511 22.012 - - 11.135 157.368

50 8.169.209 880.936 163.508 934.943 576.657 653.247- - - - - - -

7.862 24.181 4.686 5.656 2.530 6.702 6.703- - - - - - -- - 125.627 - - - -- 71.226 19.430 153 - - 4.935- - - - - - -

355.268.396 604.837.310 52.694.186 8.404.952 43.524.243 25.097.284 49.999.594

- - - - - - -- - - - - - -

102.663 21.005.953 262.711 - - - 9- - - - - - -

1.158.277 3.389.429 123.944 - - 51.262 6.312.322439.394 138.216 21.984 5.678 19.606 20.274 13.914

- - - - - - -131.047 75.115 10.480 6.388 10.331 8.412 11.069

- 116.900 - - - - -- - - - - 2.867 -- - - - - - -

1.831.381 24.725.613 419.119 12.066 29.937 82.815 6.337.314

353.437.015 580.111.697 52.275.067 8.392.886 43.494.306 25.014.469 43.662.280

286.037.653 426.648.177 3.783.269 7.615.744 53.485.969 19.579.514 37.084.680368.241.383 291.694.083 - 7.064.575 - 21.713.636 46.578.141316.270.641 233.269.722 - 6.987.080 - 26.690.639 64.665.022

308.246.494 333.238.481 - - - 4.174.621 4.170.155

9



EuroInflation-Linked

Bond FundEUR

Euro MoneyMarket

FundEUR

Euro ShortDuration Bond

FundEUR

EurolandDynamic

FundEUR

EurolandEquity

FundEUR

EurolandFocusFundEUR

4.453.354 62.427.069 30.140.277 47.949.137 182.983.849 4.020.6864.275.267 62.427.069 29.650.593 42.655.942 172.363.621 3.185.579

- - - - - -37.970 58.401 845.182 383.217 702.582 238.505

- 27.500.000 - - - -133 - 9.057.585 137.595 2.979 -

- - - - - -76.254 285.703 10.179 271.492 197.398 -31.788 94.607 679.358 16.076 3 -

- - - 14.310 483.772 1.5175.451 52.678 6.341 - - 8.804

- - - - - -- - - - - -

100 - - - - -- - - - - -

4.605.050 90.418.458 40.738.922 48.771.827 184.370.583 4.269.512

- - - - - -- - - - - -

49.185 13.900.000 808.634 - 50.406 -- - - - - -

2.812 2.273.848 9.084.467 119.681 210.590 -3.395 31.603 17.787 69.201 213.481 6.640

- - - 113.693 - 11.2605.792 27.477 10.632 3.835 18.758 10.2101.045 - 834 - - -

- - 265 - 72.903 -- - - - - -

62.229 16.232.928 9.922.619 306.410 566.138 28.110

4.542.821 74.185.530 30.816.303 48.465.417 183.804.445 4.241.402

3.933.830 150.753.230 27.799.263 3.448.647 164.389.167 3.320.311- 137.032.328 30.137.642 - 526.908.614 -- 166.809.115 18.941.263 - 594.371.470 -- 343.070.452 - - 413.671.939 -

10



EurolandSelect Equity

FundEUR

Europe130/30

FundEUR

EuropeAggregate Plus

Bond FundEUR

EuropeBalanced

Fund (EUR)EUR

EuropeDynamic

FundEUR

Europe DynamicMega Cap

FundEUR

Europe DynamicSmall Cap

FundEUR

64.034.643 21.208.786 23.078.028 55.133.990 170.756.689 42.648.380 8.391.31658.834.295 18.865.390 22.389.082 48.818.297 152.844.870 37.814.883 7.310.861

- - 935.453 - - - -321.546 - 328.013 1.655.901 113.109 341.097 92.434

- - - - - - -- 1.193 - - - - 170.992- - - - - - -

49.455 405.521 87.907 43.810 40.646 14.602 4.98833 24.979 386.999 396.186 146.180 22.321 11.220

58.109 19.782 21 44.251 221.406 33.193 15.8471.337 14.156 7.021 182 - - 20.467

- - - - - - -- - 37.929 101.557 - - 64- - - - - - -- - - - - - -

64.465.123 21.674.417 24.861.371 57.375.877 171.278.030 43.059.593 8.707.328

- 163.857 - - - - -- - - - - - -- 5 - - - - 208.416- - 938.975 - - - -

27.784 1.072 6.008 475.492 39.186 46.531 14.19852.481 23.532 17.729 77.395 157.852 55.932 11.186

- 96.574 - - - - -10.276 19.599 10.916 10.226 32.434 6.981 21.838

- - - - - - -17.381 1.779 610 18.155 - - -

- 69.220 - - - - -

107.922 375.638 974.238 581.268 229.472 109.444 255.638

64.357.201 21.298.779 23.887.133 56.794.609 171.048.558 42.950.149 8.451.690

44.596.125 13.436.150 22.597.107 56.986.429 153.477.003 40.255.975 7.321.68790.744.614 15.291.107 24.796.033 73.329.796 201.262.323 52.556.702 12.584.466

7.845.016 4.257.676 24.314.585 73.546.292 258.699.413 108.048.777 9.562.3437.416.715 4.158.168 18.415.269 80.377.451 260.364.388 314.110.906 13.239.733

11



Europe EquityFund

EUR

Europe FocusFund

EUR

EuropeHigh Yield

Bond FundEUR

EuropeMicro Cap

FundEUR

Europe ResearchEnhanced Index

Equity FundEUR

Europe Select130/30

FundEUR

330.443.922 26.109.524 82.241.113 55.191.612 6.178.798 6.382.099291.616.683 23.830.056 77.926.215 47.377.108 5.212.594 5.741.320

- - - - - -497.092 781.360 4.047.984 1.444.264 149.620 404.049

- - - - - -- - - 225.736 - -- - - - - -

306.774 33.820 435.736 294 - -567.056 31.723 1.438.464 80.849 9.394 6.485528.503 18.403 - 86.739 3.460 2.980

- 6.650 - 3.889 7.243 14.455- 283 - - - -- - 92.289 - - -- - - - - -- - - - - 39.613

332.343.347 26.981.763 88.255.586 57.033.383 6.348.515 6.849.681

- - - - - -- - - - - -- - - 264.454 - 267- - - - - -

1.079.913 4.948 109.592 1.775 - -405.055 39.052 69.155 74.611 537 9.581

- 17.868 - - 853 475- 14.494 20.609 13.941 7.945 16.680- - - - - -- 2.041 - - 1.825 -- - - - - -

1.484.968 78.403 199.356 354.781 11.160 27.003

330.858.379 26.903.360 88.056.230 56.678.602 6.337.355 6.822.678

333.636.325 19.418.983 54.553.199 55.698.951 5.686.581 5.232.533460.043.395 28.339.680 70.696.599 65.520.928 - 6.194.081444.504.471 8.022.819 47.009.799 53.206.480 - 4.177.598529.429.713 5.484.434 35.783.861 51.051.233 - 4.116.243

12



EuropeSmall Cap

FundEUR

Europe StrategicGrowth

FundEUR

Europe StrategicValue Fund

EUR

EuropeTechnology

FundEUR

FinancialsBond Fund

EUR

FranceEquity Fund (6)

EUR

Germany EquityFund

EUR

187.579.870 168.187.488 1.137.246.609 86.752.191 21.957.383 85.028.397 409.271.476156.415.531 139.098.174 1.001.097.488 71.525.863 20.690.295 75.462.274 345.804.843

- - - - - - -1.138.965 2.136.391 4.003.690 768.737 589.348 984.175 72.733

- - - - - - -228.342 - 389.473 - - - 45.795

- - - - - - -326.630 58.543 273.353 69.625 127.550 22.113 663.329271.952 130.525 931.429 39.915 354.634 - 176

444.752 122.333 1.152.980 51.490 - - 58.099- - - 3.483 8.197 - -

2.533 - - - - - -- - - - 148.612 - -- - - - 4.763 - -- - - - - - -

189.993.044 170.635.280 1.143.997.534 87.685.441 23.190.487 86.034.685 410.111.608

- - - - - - -- - - - - - -

2.818.681 - - - - 31.300 -- - - - - - -

367.759 177.852 1.749.930 154.848 5.161 86.443 2.414.689240.446 233.076 1.597.860 120.335 20.120 110.754 667.965

- - - - - - -23.167 32.503 165.622 33.814 12.046 21.534 8.3291.834 - - - - - -

- 28.057 42.341 - - - -- - - - - - -

3.451.887 471.488 3.555.753 308.997 37.327 250.031 3.090.983

186.541.157 170.163.792 1.140.441.781 87.376.444 23.153.160 85.784.654 407.020.625

164.922.589 171.522.193 981.827.364 87.185.706 16.992.135 - 392.416.534251.203.549 414.089.395 1.349.405.122 132.251.760 - - 686.289.781221.762.214 398.966.096 1.390.344.294 94.831.796 - - 286.786.355

227.604.156 471.164.520 1.479.917.716 70.223.758 - - 318.655.742

(6) Este Subfundo foi lançado em 27 de julho de 2012.

13



GlobalAbsolute Return

Bond FundUSD

GlobalAggregateBond Fund

USD

GlobalAgriculture

FundUSD

GlobalConsumer Trends

FundEUR

GlobalConvertibles

Fund (EUR)EUR

Global CorporateBond Fund

USD

18.786.401 34.380.061 11.976.715 101.738.377 1.176.588.626 2.852.004.34018.528.357 33.081.261 11.309.514 105.409.174 1.154.166.851 2.734.447.1015.742.869 4.905.274 - - - -8.437.210 2.074.708 1.909.122 4.333.613 502.338 3.217.933

- - 1.500.000 - - -- - - 8.076 542.112 -

7.196.338 158.206 - - - -- 17.098 - 2.245.781 1.311.221 18.342.312

148.611 368.953 25.822 132.664 4.403.614 37.272.253- 20 2.078 4.278 - -

13.475 10.919 12.909 35 - 224.827- - 300 234 1.920 -

229.048 - 14.695 2.793 8.556.742 22.208.25422.466 5.595 - - - 999.671

- - - - - -

40.576.418 41.920.834 15.441.641 108.465.851 1.191.906.573 2.934.269.590

- - - - - -7.196.512 - - - - -

- - 66.168 78.336 - -5.757.771 5.060.566 - - - -

- 240.789 - 3.138.590 1.580.644 9.949.53026.052 29.189 13.186 137.535 1.161.248 1.759.816

153.776 - - - - -18.061 82.321 16.986 28.831 208.519 670.066

- 231.094 - - - -- - - - - -

9.805 - 273.037 - - -

13.161.977 5.643.959 369.377 3.383.292 2.950.411 12.379.412

27.414.441 36.276.875 15.072.264 105.082.559 1.188.956.162 2.921.890.178

31.301.804 38.665.055 10.423.458 106.021.057 1.108.872.713 1.603.032.25933.583.500 37.552.991 - 151.998.265 1.785.713.634 585.607.136

- 27.249.553 - 53.019.318 2.837.744.071 246.698.799- 26.313.056 - 5.996.185 1.939.507.561 21.216.813

14



Global CreditBond Fund

USD

GlobalDeveloping Trends

FundUSD

GlobalDuration-Hedged

Corporate Bond FundEUR

GlobalDynamic

FundUSD

GlobalFocusFundEUR

GlobalGovernment

Bond FundEUR

Global GovernmentShort Duration

Bond FundEUR

136.720.311 5.447.331 46.570.528 1.015.459.006 1.187.531.387 358.310.873 172.722.756131.427.053 4.968.606 44.442.017 868.211.304 1.057.809.304 353.397.813 176.975.280

- - - - - - -1.787.350 217.705 823.822 199.004 4.408.961 3.039.530 510.366

- - - - - - -- - - 2.089.121 - 20.673.939 5.815.738- - - - - - -

3.376.477 - - 59.552 818.430 1.528.992 25.5251.628.379 5.798 590.142 963.589 904.096 3.883.735 1.973.570

- - - 220.731 870.940 - -10.577 6.852 6.653 813 - 21.525 11.879

- - - 8.335 - 7.788 -- - 152.281 808.584 - 7.144.697 2.099.565

19.599 - 41.501 - - 55.270 -- - - - - - -

143.542.693 5.677.686 48.184.927 1.019.808.735 1.194.533.814 394.666.349 183.159.399

- - - - - - -- - - - - - -

272 - - - 1.224.914 740 2.107.745- - - - - - -

70.011 - 30.496 1.109.713 2.558.382 19.325.359 2.285.714117.300 7.199 27.231 720.063 1.444.132 95.903 39.327

- - - - - - -38.980 8.771 13.922 199.910 200.978 64.474 52.690

216.780 - - - 2.197.478 - -- - - - - - 3.878- - - - - - -

443.343 15.970 71.649 2.029.686 7.625.884 19.486.476 4.489.354

143.099.350 5.661.716 48.113.278 1.017.779.049 1.186.907.930 375.179.873 178.670.045

80.800.749 5.133.547 53.938.624 943.386.579 1.234.679.493 532.024.391 318.445.42838.788.782 - 36.823.310 1.265.404.327 1.568.207.372 255.506.166 368.174.97723.684.650 - - 1.135.055.214 1.027.930.229 280.367.183 42.158.840

- - - 1.174.912.544 331.436.544 71.690.468 3.713.850

15



GlobalHealthcare

FundUSD

GlobalInfrastructure

Trends FundEUR

GlobalMerger Arbitrage

FundUSD

GlobalMining

FundEUR

Global MultiStrategy Income

FundEUR

Global NaturalResources

FundEUR

111.671.237 5.636.930 26.712.723 3.407.958 84.590.969 1.468.661.422104.403.519 5.044.947 26.903.963 4.320.117 82.287.077 1.621.797.131

- - - - - -344.056 424.825 10.532.815 228.940 1.224.615 165.612

- - 2.000.000 - - -61.925 - 1.742.058 384 - 2.202.403

- - - - - -579.788 - - 4.987 2.985.784 3.515.299

85.160 18.197 12.648 1.856 - 458.27611.499 199 19.382 - - -

- 6.280 18.629 6.070 - -- - - - - -- - 220.830 - 679.940 -- - 4.204 - - -- - 2.515.810 - - -

112.753.665 6.086.431 43.779.099 3.650.195 89.481.308 1.475.003.012

- - - - - -- - - - - -- - - 17.021 2.617.486 5.618.272- - - - - -

595.147 - - - 63.197 8.027.306160.459 6.789 37.824 5.346 151.203 2.161.913

- - - - - -33.603 8.645 28.884 7.263 16.924 239.22694.309 - - - - 7.729

- - - - - -- - - - - -

883.518 15.434 66.708 29.630 2.848.810 16.054.446

111.870.147 6.070.997 43.712.391 3.620.565 86.632.498 1.458.948.566

130.715.485 5.777.635 96.379.336 3.259.036 25.925.803 1.602.850.01360.829.852 4.736.050 11.599.836 2.381.234 - 3.067.154.90436.196.348 3.233.437 - - - 1.912.587.338

- - - - - 1.018.336.433

16



Global RealEstate Securities

Fund (USD)USD

Global ResearchEnhanced Index

Equity FundEUR

GlobalShort Duration

Bond FundUSD

Global SociallyResponsible

FundUSD

GlobalStrategic Bond

FundUSD

GlobalUnconstrained Equity

Fund (7)USD

High YieldBond Portfolio

Fund IEUR

94.090.915 95.160.386 423.174.060 171.130.066 1.076.278.166 269.191.686 80.886.53485.547.956 93.992.441 421.090.085 157.311.079 1.040.113.302 239.190.263 80.282.687

- - - - 108.284.672 - -176.263 514.978 5.943.424 147.107 26.310.248 2.535.845 64.916

- - - - - - -1.317.327 2.190 12.286 10.309.047 - - -

- - - - - - -57.332 1.085.056 2.634.195 - 7.217.635 37.153 -

289.706 90.683 3.403.367 194.205 12.320.845 198.394 1.777.9623.860 17.612 - 361.730 - 45.521 -1.205 15.650 25.688 - 73.274 - -

- - 2.359 - 4.680 194 -470.116 - 4.428.956 - 9.245.897 4.960 559.406

- 2.692 112.382 - 1.652.188 - -- - - - - - -

96.406.724 96.889.247 439.736.717 182.142.155 1.241.387.605 272.013.753 83.288.818

- - - - - - -- - - - - - -

704.063 2 5.608.133 - - 478.267 -- - - - 108.354.330 - -

101.501 16.804 8.305.212 11.806.695 11.755.163 90.667 -85.785 10.201 123.759 213.526 962.977 154.800 72.844

- 152.774 - - 8.544.303 - -24.910 29.392 82.247 42.745 248.078 50.028 18.156

- - - - - - -- - - - - - -- - - - 8.057 - -

916.259 209.173 14.119.351 12.062.966 129.872.908 773.762 91.000

95.490.465 96.680.074 425.617.366 170.079.189 1.111.514.697 271.239.991 83.197.818

65.477.486 36.259.399 455.129.748 128.594.342 960.437.277 247.255.296 21.403.47781.208.631 67.878.549 614.173.761 96.852.676 640.682.014 288.465.156 -27.856.852 4.741.898 217.229.216 72.946.730 25.147.773 253.598.220 -13.710.677 - - 83.519.202 - 233.869.436 -

(7) Este Subfundo teve seu nome alterado de Global Equity Fund (USD) em 5 de dezembro de 2012.

17




Fund II (8)EUR

HighbridgeAsia PacificSTEEP Fund

USD

HighbridgeDiversified

Commodities FundUSD

HighbridgeEurope STEEP

FundEUR

HighbridgeUS STEEP

FundUSD

IncomeOpportunity Plus

FundUSD

6.200.000 8.214.178 103.553.444 54.408.858 911.761.104 46.395.5126.200.000 8.214.178 103.553.444 54.879.679 911.986.702 45.729.622

- - - - - 303.9118.305.649 1.784.352 31.061.793 17.658.380 270.067.600 -

52.500.000 - 17.000.000 9.000.000 320.000.000 -- 266 - - 11.058.188 -- - - - - 4.049.590

3.105.836 - 373.430 11.760 4.349.444 -- 639 9.857 1.216 344.884 353.010- - - - - -

43.375 15.597 91.785 8.408 - 24.011- - 3.919 - 3.958 -

699 - - 1.111.732 1.569.452 303.363- - - - - -- 825.495 - 1.340.890 - -

70.155.559 10.840.527 152.094.228 83.541.244 1.519.154.630 51.429.397

- - - - - 689.451- - - - - 682.073- - - 1.999.933 - -- - - - - 3.682.845

92.551 - 10.428.397 90.281 3.182.828 12.22343.375 6.950 135.736 67.529 1.660.551 27.789

- - 2.317 8.961 2.394.417 156.457- 16.986 127.984 34.782 271.216 29.657- 276.143 2.853 - - -- - 246.070 - - 6.360- - 5.215.212 - 9.647.681 91.996

135.926 300.079 16.158.569 2.201.486 17.156.693 5.378.851

70.019.633 10.540.448 135.935.659 81.339.758 1.501.997.937 46.050.546

- 12.653.162 174.797.416 82.484.591 1.456.439.838 16.576.278- 15.707.101 251.101.747 159.950.312 1.072.308.527 -- - - 168.540.331 706.157.798 -- - - 76.358.730 296.227.780 -

(8) Este Subfundo foi lançado em 16 de outubro de 2012.

18



ItalyFlexible Bond

Fund (9)EUR

JapanMarket Neutral

FundJPY

JF ASEANEquity

FundUSD

JF AsiaAlpha Plus

FundUSD

JF AsiaPacific ex-Japan

Equity FundUSD

JF AsiaPacific Income

FundUSD

JF ChinaFund

USD

8.314.036 1.251.926.900 565.849.991 88.844.242 230.155.035 810.408.319 2.507.746.1598.175.415 1.146.544.020 489.525.383 80.869.761 205.099.770 773.013.646 2.168.562.166

412.454 - - - - - -290.593 104.646.195 2.192.499 848.201 1.037.270 27.313.230 19.920.152

- - - - - 20.000.400 -300.789 8.690.207 16.621.226 - - 254.472 19.933.841

- - - - - - -11.867 15 5.934.487 140.226 221.099 64.761.647 14.425.198

80.106 962.457 445.534 120.961 384.406 4.908.843 331- - - - - 15.011 -

14.801 1.562.734 - 2.240 - - -- - - 2.114 - 6.075 1.014

1.792 75.976.949 - - - 13.566 -2.703 - - - - - -

25.576 - - - - - -

9.454.717 1.443.765.457 591.043.737 89.957.984 231.797.810 927.681.563 2.562.026.695

- - - - - - -- - - - - - -

315.248 8.781.206 5.096.836 - - 49.965.586 17.103.949413.394 - - - - - -

- - 2.389.424 560.815 196.333 10.834.820 18.621.04411.029 875.238 598.525 107.696 305.369 1.044.346 3.697.182

- 640.416 - - - - -14.950 1.759.598 63.293 18.133 59.450 160.010 7.533.099

- - - - - - -- - - - - - -- 10.162.146 - - - - -

754.621 22.218.604 8.148.078 686.644 561.152 62.004.762 46.955.274

8.700.096 1.421.546.853 582.895.659 89.271.340 231.236.658 865.676.801 2.515.071.421

- 1.235.320.473 306.579.505 67.761.594 218.521.514 97.564.972 2.309.935.704- 1.487.076.128 294.946.630 118.912.466 415.389.087 119.798.297 3.541.070.027- - 50.180.087 34.135.306 466.045.617 108.088.203 3.435.434.476- - - 57.962.253 324.166.004 132.125.204 3.277.872.788

(9) Este Subfundo foi lançado em 16 de julho de 2012.

19



JF GreaterChinaFundUSD

JF Hong KongFund

USD

JF IndiaFund

USD

JF IndonesiaEquity

FundUSD

JF JapanEquity

FundUSD

JF JapanSmall Cap

FundUSD

1.019.829.083 174.593.941 1.895.144.098 3.301.671 164.951.949 20.649.877867.926.693 154.896.237 1.322.049.890 2.959.610 153.388.670 19.272.794

- - - - - -7.168.515 193.522 2.504.609 93.553 3.016.626 322.038

- - 16.000.320 - - -6.788.286 3.558.614 - 8.336 - 66.446

- - - - - -3.193.471 829.330 1.999.392 - 421.984 73.057

- 9.195 313 8 120.671 21.332- - - - - -- - - 9.584 - 7.822- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

1.036.979.355 179.184.602 1.915.648.732 3.413.152 168.511.230 21.140.572

- - - - - -- - - - - -

2.556.805 351.843 - - 2.677.038 238.196- - - - - -

10.012.282 3.467.330 3.907.488 - 338.288 144.7801.238.003 234.165 2.952.429 4.343 214.531 28.771

- - - - - -984.916 54.017 519.409 10.211 13.670 11.412

- - - - - -- - - - - -- - - - - -

14.792.006 4.107.355 7.379.326 14.554 3.243.527 423.159

1.022.187.349 175.077.247 1.908.269.406 3.398.598 165.267.703 20.717.413

643.446.772 111.375.667 1.803.777.287 2.947.554 167.739.576 25.211.400857.813.841 153.759.093 2.756.155.861 - 207.760.434 35.355.489

684.691.268 170.855.931 2.637.009.261 - 253.118.567 33.764.363568.509.936 212.431.721 2.084.541.872 - 356.735.115 52.721.554

20



JF KoreaEquity

FundUSD

JF PacificEquity

FundUSD

JF PacificTechnology

FundUSD

JF SingaporeFund

USD

JF TaiwanFund

USD

Latin AmericaEquity

FundUSD

ManagedReserves

FundUSD

150.526.073 500.189.308 17.566.596 166.934.550 271.255.927 1.633.804.426 1.333.322.735142.579.915 442.984.814 15.974.753 147.506.189 235.975.112 1.345.040.988 1.335.745.326

- - - - - - -12.023.032 5.015.697 1.201.859 2.071.236 2.260.196 5.107.806 22.680.287

- - - - - - 96.000.00012.913.669 - 65.387 - - - -

- - - - - - -474.868 354.123 24.787 254.520 1.803.161 7.124.029 46.033.901

1.401.852 911.409 47.662 99.039 - 6.919.220 4.828.113- - - - - - -

5.646 - 10.567 - - - 188.299- - - - - 237 -- - - - - - 9.449.956- - - - - - -- - - - - - -

177.345.140 506.470.537 18.916.858 169.359.345 275.319.284 1.652.955.718 1.512.503.291

- - - - - - -- - - - - - -

8.028.189 - 90.610 - - 4.988.618 -- - - - - - -

2.415.641 838.153 557.970 413.431 1.708.791 5.689.816 13.373.293167.371 693.660 25.262 254.845 328.845 1.851.021 246.880

- - - - - - -36.522 24.441 13.759 41.788 50.500 71.572 311.878

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

10.647.723 1.556.254 687.601 710.064 2.088.136 12.601.027 13.932.051

166.697.417 504.914.283 18.229.257 168.649.281 273.231.148 1.640.354.691 1.498.571.240

136.018.691 482.578.315 23.068.358 147.824.521 297.348.394 1.434.536.865 819.709.397219.143.795 639.148.313 29.942.132 186.768.532 623.178.924 1.506.133.753 627.523.96732.973.452 571.746.822 60.914.568 175.447.667 338.093.161 1.290.637.333 30.021.19611.522.686 557.931.669 27.012.528 198.367.313 404.227.084 921.144.836 -

21



RenminbiBond

Fund (10)USD

RussiaFund

USD

Sterling BondFund

GBP

SystematicAlphaFundEUR

TurkeyEquity Fund (11)

EUR

UK EquityFund

GBP

11.689.270 1.278.932.425 146.678.520 167.168.091 106.931.650 19.825.55611.515.455 1.438.473.047 133.578.279 169.199.117 97.308.899 17.172.787

- - - - - -163.314 191.197 446.507 29.766.403 171.319 263.554709.619 - - - - -

- 40.099 - 4.193.348 16.826 -- - - - - -

22.787 2.977.414 144.526 454.483 344.931 21.38580.908 3.664.249 2.913.677 101.613 856 59.798

- 831.940 - 6.201 5.346 55113.254 - - 34.177 11.838 2.323

- - 127 - - -- - 2.780 3.341.215 - -- - 6.388 - - -- - - - - -

12.679.152 1.286.637.324 150.192.525 205.065.531 107.482.766 20.173.167

- - - - - -- - - - - -

354.845 - - - 852 -- - - - - -- 8.143.341 44.595 46.143 3.955.790 21.661

8.871 1.560.238 128.001 113.413 136.798 27.106- - - 342.680 - -

15.328 243.699 24.538 69.257 40.864 9.142- - - - - -- - - 148.075 - 830- - - 351.529 - -

379.044 9.947.278 197.134 1.071.097 4.134.304 58.739

12.300.108 1.276.690.046 149.995.391 203.994.434 103.348.462 20.114.428

- 1.096.241.368 152.053.932 132.936.217 84.516.047 20.284.350- 2.620.754.536 90.284.468 12.818.965 164.067.485 27.037.329- 2.035.560.908 66.662.213 4.942.399 152.058.601 31.177.986- 771.414.461 69.265.691 - 120.176.137 40.485.733

(10) Este Subfundo foi lançado em 5 de outubro de 2012.(11) Este Subfundo teve seu nome alterado de Europe Convergence Equity Fund em 5 de dezembro de 2012.

22



US AggregateBondFundUSD

US Dynamic 130/30Fund

USD

US DynamicFund

USD

US GrowthFund

USD

US HighYield Plus

Bond FundUSD

US ResearchEnhanced Index

Equity FundUSD

US Select130/30

FundUSD

2.601.654.746 6.679.318 141.990.510 1.045.443.179 60.244.970 5.322.768 1.320.191.6612.476.468.123 6.254.894 130.504.495 953.028.868 58.703.307 4.893.480 1.186.976.026

- - - - - - -- 271.905 4.239.305 6.756.647 - 96.498 11.387.016- - - - - - -- - 501.524 14.826.514 - 11.974 2.796.685- - - - - - -

23.543.130 - 132.970 1.704.662 - - 6.532.60311.007.105 5.233 78.723 410.917 1.076.114 4.501 834.425

- 393 32.180 43.604 - 416 8.07614.016 17.990 - - - 7.895 -

- - - 663 - - 6.005431.963 25.052 - 685.856 74 - 630.535

- - - - - - -- - - - - - -

2.636.650.960 6.999.891 146.975.212 1.069.872.042 61.321.158 5.444.052 1.342.387.006

1.433.293 - - - 12.449 - -- - - - - - -- 18.072 232.184 14.863.889 - 9.004 1.314.529- - - - - - -

31.586.630 27.083 338.452 1.344.536 - - 5.044.5861.713.832 11.587 217.311 1.051.838 40.907 926 1.082.048

- - - - - 9.747 8.011431.760 20.371 30.090 152.097 11.190 8.729 210.867

- - - - - - -- 456 - - - 961 737.980- 3.730 - - - - 2.844.388

35.165.515 81.299 818.037 17.412.360 64.546 29.367 11.242.409

2.601.485.445 6.918.592 146.157.175 1.052.459.682 61.256.612 5.414.685 1.331.144.597

2.179.090.916 7.165.585 168.734.024 1.051.921.584 20.600.632 5.140.398 1.159.251.0371.434.025.816 37.464.468 229.694.719 538.452.101 - 4.953.612 1.449.741.514

959.323.512 125.027.282 694.398.270 59.733.564 - - 1.353.126.168620.305.842 15.822.794 771.329.174 93.548.217 - - 1.145.061.297

23



US SelectLong-Short

Equity FundUSD

US ShortDuration

Bond FundUSD

US Small CapGrowth

FundUSD

USSmaller Companies

FundUSD

US TechnologyFund

USD

US ValueFund

USD

25.096.502 552.347.076 117.589.939 205.445.319 220.950.888 1.723.431.03224.577.094 554.847.224 115.971.789 188.034.222 207.413.922 1.545.148.854

- - - - - -3.242.773 5.691.808 2.205.941 11.922.435 3.927.910 13.261.736

- - - - - -5.228 12.367 - - - -

- - - - - -38.049 13.670.785 614.071 1.474.234 948.540 3.898.11523.978 3.002.815 39.333 44.230 265 1.246.063

550 - - - 21.137 84.51626.689 9.647 - - - -

- - - - - -87.380 81.387 - - - 1.299.709

- - - - - -143.333 - - - - -

28.664.482 574.815.885 120.449.284 218.886.218 225.848.740 1.743.221.171

- - - - - -- - - - - -

25.239 178 - 2.406.868 - -- - - - - -

144 390.933 520.867 597.668 1.256.030 1.945.83911.627 209.223 167.741 283.324 291.572 1.600.20712.822 - - 1.268 - -32.268 88.669 36.555 38.813 43.404 236.047

- - - - - -- - - - - -- - - - - -

82.100 689.003 725.163 3.327.941 1.591.006 3.782.093

28.582.382 574.126.882 119.724.121 215.558.277 224.257.734 1.739.439.078

7.891.648 492.038.123 114.521.744 152.359.194 242.732.557 1.326.685.4266.760.406 34.683.685 116.839.654 125.557.710 215.576.507 1.134.647.834

- - 46.434.212 145.918.535 52.580.080 571.693.123- - 29.100.734 75.427.767 34.742.734 634.397.311

24

Esta página ficou em branco intencionalmente

25

JPMorgan FundsDemonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos

Para o período de 1 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012

JPMorgan FundsCombinado

USD

AfricaEquity

FundUSD

AggregateBondFundUSD

Ativos Líquidos no início do período * 50.029.034.508 329.676.119 13.468.534

ReceitasReceitas de dividendos, valor líquido 300.753.174 4.295.448 -Receitas de juros, valor líquido 343.410.374 11.269 222.856Receitas de empréstimos de títulos 1.967.732 - -Juros bancários 284.032 4.790 837Juros sobre Transações de Swaps 17.442.541 - -Outras receitas 447.172 - -

Total das Receitas 664.305.025 4.311.507 223.693

DespesasComissões de Gestão e Consultoria 317.981.793 3.064.811 60.259Taxas do Depositário, Agente Empresarial, Agente Administrativo e Agente Domiciliário 27.283.776 378.991 63.000Taxas de Agente de Registro e Transferências 19.234.086 204.417 20.501Taxe d’abonnement 12.232.886 98.499 3.598Juro sobre Saques a Descoberto 108.885 - -Juros sobre Transações de Swaps 1.443.377 - -Taxas diversas** 13.113.501 23.539 1.731

391.398.304 3.770.257 149.089

Menos: Renúncia da taxa (1) 9.568.611 63.707 73.856

Total das Despesas antes das Taxas de Incentivo 381.829.693 3.706.550 75.233

Taxas de Incentivo 13.938.287 - -

Total das Despesas 395.767.980 3.706.550 75.233

Rendimento/(Perda) dos Investimentos, valor líquido 268.537.045 604.957 148.460

Ganhos/(Perdas) realizados na venda de investimentos, valor líquido 544.404.264 (39.042) 26.981Ganhos/(Perdas) realizados em contratos de câmbio a termo, valor líquido 330.155.873 (219.895) 239.592Ganhos/(Perdas) realizados em contratos de futuros sobre instrumentos financeiros, valor líquido (7.835.751) - (19.772)Ganhos/(Perdas) realizados em divisas, valor líquido (11.647.993) 158.500 (7.754)Ganhos/(Perdas) realizados em contratos sobre TBAs, valor líquido 6.553.712 - 44.058Ganhos/(Perdas) realizados em contratos sobre Instrumentos Derivados, valor líquido 144.196.256 - -

Ganhos/(Perdas) realizados no período, valor líquido 1.005.826.361 (100.437) 283.105

Variação líquida dos Ganhos/(Perdas) não realizados em investimentos 3.644.766.775 62.494.974 486.706Variação líquida dos Ganhos/(Perdas) não realizados em contratos de câmbio a termo 6.495.602 - (34.668)Variação líquida dos Ganhos/(Perdas) não realizados em contratos de futuros sobre instrumentos financeiros 551.570 - 3.668Variação líquida dos Ganhos/(Perdas) não realizados em divisas 3.977.575 (33.717) 5.515Variação líquida dos Ganhos/(Perdas) não realizados em TBAs (177.985) - (1.812)Variação líquida dos Ganhos/(Perdas) não realizados em Instrumentos Derivados (73.578.136) - -

Variação líquida dos Ganhos/(Perdas) não realizados no período 3.582.035.401 62.461.257 459.409

Variação de Ativos Líquidos em resultado das Operações 4.856.398.807 62.965.777 890.974

Movimento no capital da empresaSubscrições 20.207.112.990 132.223.551 2.050.414Resgates (14.795.475.796) (74.754.005) (545.713)

Variação dos Ativos Líquidos em resultado dos movimentos no capital da empresa 5.411.637.194 57.469.546 1.504.701

Distribuição de Dividendos (257.115.581) (140.599) -

Ativos Líquidos no final do período 60.039.954.928 449.970.843 15.864.209

(1) Ver Nota 7a).

* O saldo inicial foi combinado à taxa de câmbio vigente em 31 de dezembro de 2012. Quando combinados com base na taxa de câmbio vigente em 30 de junho de 2012 a mesma situação líquida refletiu omontante de USD 49.476.484.549.

** Taxas diversas compostas principalmente de honorários dos Diretores, taxas de auditoria e taxas relativas a impostos, registro, publicação, envio postal, impressão, bem como despesas legais e demarketing.

As notas complementares formam parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras.

26

JPMorgan FundsDemonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos (Continuação)


AmericaEquity

FundUSD

AmericaLarge Cap

FundUSD

AsiaLocal Currency

Debt Fund (2)USD

Asia Pacific ex-JapanBehavioural Finance

Equity FundUSD

BrazilEquity

FundUSD


Fund IEUR


Fund IIEUR

487.441.808 102.495.027 35.646.851 199.390.366 629.029.937 211.373.790 95.222.154

2.191.575 871.633 - 3.069.746 9.544.179 - -4.761 1.160 625.561 1.032 23.980 5.286.219 2.472.245

- - - - - - -- 117 - 1.683 - - 170- - - - - - -- - - - - - -

2.196.336 872.910 625.561 3.072.461 9.568.159 5.286.219 2.472.415

3.775.951 861.434 129.394 931.427 4.210.540 799.768 374.709138.018 43.593 45.531 146.579 347.570 57.383 43.160193.234 69.114 25.561 66.652 203.477 55.989 32.903127.927 26.253 8.853 39.109 110.348 48.726 22.236

135 - - 160 - - -- - - - - - -

92.070 6.255 3.216 12.463 201.127 11.760 5.3294.327.335 1.006.649 212.555 1.196.390 5.073.062 973.626 478.337

4.227 6.330 50.020 48.785 753 1.999 11.806

4.323.108 1.000.319 162.535 1.147.605 5.072.309 971.627 466.531

- - - - - - -

4.323.108 1.000.319 162.535 1.147.605 5.072.309 971.627 466.531

(2.126.772) (127.409) 463.026 1.924.856 4.495.850 4.314.592 2.005.884

18.173.354 1.723.840 397.246 2.616.200 (43.181.570) 1.499.711 961.535805.303 (2.728) 126.550 (60.449) (103.879) 8.965.820 1.719.028

- - - - - - -(9.018) 6.057 (38.192) 157.911 (87.736) (98.241) (34.989)

- - - - - - -- - - - (618.986) - -

18.969.639 1.727.169 485.604 2.713.662 (43.992.171) 10.367.290 2.645.574

3.471.165 1.996.252 1.265.399 29.792.518 89.649.949 (4.601.165) 632.125177.692 - 48.059 - - (3.252.388) (532.570)

- - - - - - -- - (1.404) (6.689) (239.264) (84.147) (36.010)- - - - - - -- - - - 242.424 - -

3.648.857 1.996.252 1.312.054 29.785.829 89.653.109 (7.937.700) 63.545

20.491.724 3.596.012 2.260.684 34.424.347 50.156.788 6.744.182 4.715.003

141.724.473 20.910.602 8.671.713 39.929.049 142.085.226 - -(105.945.524) (28.753.760) (9.196.652) (63.456.946) (216.443.838) (15.021.889) (7.421.678)

35.778.949 (7.843.158) (524.939) (23.527.897) (74.358.612) (15.021.889) (7.421.678)

- - - (93.388) (71.370) (9.316.505) (4.067.261)

543.712.481 98.247.881 37.382.596 210.193.428 604.756.743 193.779.578 88.448.218


27



Eastern EuropeEquity

FundEUR

Emerging Europe,Middle East and

Africa Equity FundUSD

Emerging MarketsAlpha Plus

FundUSD

Emerging MarketsBondFundUSD


FundUSD

Emerging MarketsCorporate BondPortfolio Fund II

USD


Portfolio Fund IIIUSD

679.673.668 540.112.642 60.361.708 257.450.300 159.057.593 121.021.647 48.882.803

7.572.803 6.595.341 466.678 - - - -12.531 11.045 329 8.757.236 9.277.508 4.976.410 1.972.216

- - - - - - -1.751 2.862 213 461 - - -

- - - - - - -- - - - - - -

7.587.085 6.609.248 467.220 8.757.697 9.277.508 4.976.410 1.972.216

5.367.967 3.974.425 515.579 1.185.431 1.712.403 776.068 307.773579.401 501.396 68.361 174.462 183.141 63.157 86.444273.796 222.869 43.115 123.876 157.414 42.929 27.073174.535 124.074 16.468 55.642 108.430 29.773 12.805

873 589 654 - 399 - -- - - - 13.928 - -

190.324 207.119 8.411 61.857 42.976 14.088 5.9436.586.896 5.030.472 652.588 1.601.268 2.218.691 926.015 440.038

33.183 35.710 19.267 46.093 23.459 2.909 34.574

6.553.713 4.994.762 633.321 1.555.175 2.195.232 923.106 405.464

- - 1.613 - 896.653 - -

6.553.713 4.994.762 634.934 1.555.175 3.091.885 923.106 405.464

1.033.372 1.614.486 (167.714) 7.202.522 6.185.623 4.053.304 1.566.752

11.713.638 13.935.716 (793.424) 7.926.008 7.454.001 1.145.274 252.97423.510 124.951 (21.487) 654.882 5.624.323 3.035.043 1.132.470

- - - (175.190) (179.043) - -113.246 (411.399) (13.134) (14.786) 201.966 11.410 2.357

- - - - - - -- - - - (272.827) - -

11.850.394 13.649.268 (828.045) 8.390.914 12.828.420 4.191.727 1.387.801

75.838.713 72.162.906 10.041.780 15.516.442 17.704.057 8.193.004 3.551.413- - (524) 74.843 5.676.855 907.390 395.945- - - (56.112) (31.211) - -

(43.145) 165.521 (20.181) 11.515 3.238 9.083 182- - - - - - -- - - - (42.604) - -

75.795.568 72.328.427 10.021.075 15.546.688 23.310.335 9.109.477 3.947.540

88.679.334 87.592.181 9.025.316 31.140.124 42.324.378 17.354.508 6.902.093

93.403.415 78.429.323 18.682.618 337.109.518 439.872.848 170.188 200.486(87.299.417) (72.929.156) (12.818.111) (172.403.497) (73.732.618) (4.489.020) (1.284.701)

6.103.998 5.500.167 5.864.507 164.706.021 366.140.230 (4.318.832) (1.084.215)

(6.036.077) (5.049.830) (5.642) (5.664) (629.640) (8.442.435) (1.183.428)

768.420.923 628.155.160 75.245.889 453.290.781 566.892.561 125.614.888 53.517.253

28



Emerging MarketsCurrency Alpha

FundEUR

EmergingMarkets Debt

FundUSD

Emerging MarketsDiversified

Equity FundUSD

Emerging MarketsDividendFund (3)

USD

Emerging MarketsEquity

FundUSD

Emerging MarketsInfrastructure

Equity FundUSD

Emerging MarketsInvestment Grade

Bond FundUSD

6.678.185 864.838.358 130.540.385 - 5.878.841.645 138.886.636 275.100.089

- - 2.010.925 21.657 51.404.892 1.531.556 -1.654 34.774.788 4.530 - 51.484 1.320 9.040.483

- - - - - - -125 6.367 726 - 6.678 270 394

- - - - - - -- - - - - - -

1.779 34.781.155 2.016.181 21.657 51.463.054 1.533.146 9.040.877

21.048 6.903.852 200.640 4.465 28.705.480 1.130.755 1.288.51124.076 462.433 109.303 - 2.250.213 117.058 146.63913.756 369.960 50.700 3.404 1.496.533 78.242 119.039

655 339.259 16.286 1.287 977.264 34.559 78.411- - - - 8.709 127 114- - - - - - -

252 612.378 9.791 123 1.150.391 12.072 88.05259.787 8.687.882 386.720 9.279 34.588.590 1.372.813 1.720.766

32.013 41.360 59.410 3.316 159.347 11.922 24.847

27.774 8.646.522 327.310 5.963 34.429.243 1.360.891 1.695.919

- - - - - 4.207 -

27.774 8.646.522 327.310 5.963 34.429.243 1.365.098 1.695.919

(25.995) 26.134.633 1.688.871 15.694 17.033.811 168.048 7.344.958

8.121 24.308.220 (5.177.157) 23.238 209.355.602 (6.518.803) 4.798.518307.205 16.813.248 205.357 15.639 1.466.223 43.888 6.087.297

- (876.154) - - - - (393.149)(175.509) 162.171 (50.016) (19.432) (4.510.259) (592) (657)

- - - - - - -(11.315) (137.997) - - - - -

128.502 40.269.488 (5.021.816) 19.445 206.311.566 (6.475.507) 10.492.009

(1.783) 57.487.117 27.094.481 109.330 479.791.407 19.611.483 13.190.92426.333 3.456.987 9 (187) 365.292 - 4.164.332

- 36.319 - - - - 55.810- (17.371) (36.333) (541) 671.369 561 1.985- - - - - - -

9.144 101.696 - - - - -

33.694 61.064.748 27.058.157 108.602 480.828.068 19.612.044 17.413.051

136.201 127.468.869 23.725.212 143.741 704.173.445 13.304.585 35.250.018

- 1.256.468.710 50.545.809 10.155.457 770.629.289 11.289.480 182.417.893(3.754.496) (553.233.562) (1.750.000) - (1.529.928.123) (23.923.040) (34.037.991)

(3.754.496) 703.235.148 48.795.809 10.155.457 (759.298.834) (12.633.560) 148.379.902

- (20.156.484) - - (18.468.464) (3.362) (3.710.996)

3.059.890 1.675.385.891 203.061.406 10.299.198 5.805.247.792 139.554.299 455.019.013


29



Emerging MarketsLocal CurrencyDebt Fund (4)

USD

Emerging MarketsMulti-Asset

FundEUR

Emerging MarketsOpportunities

FundUSD

Emerging MarketsSmall Cap

FundUSD

Emerging MarketsStrategic Bond

FundUSD

Emerging MiddleEast Equity

FundUSD

EU GovernmentBondFundEUR

1.825.626.020*** 20.387.427 396.331.105 260.550.590 19.817.108 286.037.653 426.648.177

- 101.643 7.361.408 3.040.984 - 262.188 -71.532.066 367.331 16.977 6.564 632.908 5.733 7.051.661

- - - - - - -80.851 915 2.547 679 4.402 1.800 -46.988 - - - 226 - -

- - - - - - -

71.659.905 469.889 7.380.932 3.048.227 637.536 269.721 7.051.661

6.723.876 158.609 2.813.100 2.024.651 117.847 2.393.063 664.2901.525.620 64.434 393.923 281.047 123.028 427.758 132.949

607.710 22.448 199.794 124.197 23.188 147.975 157.489376.635 6.560 123.803 71.489 5.703 80.533 119.310

9.431 - 287 1.441 - 2.018 -258.072 - - - 32.779 - -406.654 1.637 34.016 45.426 2.866 143.535 25.827

9.907.998 253.688 3.564.923 2.548.251 305.411 3.194.882 1.099.865

345.701 55.884 39.238 45.436 111.927 140.553 69.001

9.562.297 197.804 3.525.685 2.502.815 193.484 3.054.329 1.030.864

132.227 - - 260.606 461.329 - -

9.694.524 197.804 3.525.685 2.763.421 654.813 3.054.329 1.030.864

61.965.381 272.085 3.855.247 284.806 (17.277) (2.784.608) 6.020.797

82.900.705 360.660 (7.351.368) (14.973.954) 1.647.164 1.842.156 4.768.6777.698.857 (21.681) 584.179 (49.615) 369.715 (9.377) 127.048

- 49.322 - - (19.043) - 775.2372.461.240 8.276 (654.187) (13.487) 31.500 (45.384) (119.446)

- - - - - - -3.580.722 (1.774) - - (306.371) - -

96.641.524 394.803 (7.421.376) (15.037.056) 1.722.965 1.787.395 5.551.516

63.602.316 1.281.452 94.019.783 53.359.454 599.978 50.779.838 17.559.306(3.601.401) 26.088 (2.468) - 143.568 - (210.311)

- 7.246 - - (9.250) - 224.938889.143 2.232 (28.231) (30.659) 357 1.649 883

- - - - - - -(4.784.596) 1.348 - - (37.397) - -

56.105.462 1.318.366 93.989.084 53.328.795 697.256 50.781.487 17.574.816

214.712.367 1.985.254 90.422.955 38.576.545 2.402.944 49.784.274 29.147.129

1.346.397.166 19.250.899 459.999.090 69.908.817 4.978.430 93.542.273 266.825.080(498.903.631) (8.809.494) (82.083.461) (70.309.893) (1.230.428) (73.445.052) (142.508.689)

847.493.535 10.441.405 377.915.629 (401.076) 3.748.002 20.097.221 124.316.391

(19.856.483) - (3.344) (13.525) - (2.482.133) -

2.867.975.439 32.814.086 864.666.345 298.712.534 25.968.054 353.437.015 580.111.697

(4) Este Subfundo mudou sua moeda para USD em 2 de julho de 2012.*** O balanço inicial foi traduzido para USD mediante o uso da taxa de câmbio aplicada à data de 30 de junho de 2012.

30



Euro AAARated Government

Bond FundEUR

Euro AggregateBondFundEUR

Euro BondPortfolio

Fund IEUR

Euro CorporateBondFundEUR

Euro GovernmentShort Duration

Bond FundEUR

EuroInflation-Linked

Bond FundEUR

Euro MoneyMarket

FundEUR

3.783.269 7.615.744 53.485.969 19.579.514 37.084.680 3.933.830 150.753.230

- - - - - - -735.255 137.533 935.700 452.405 599.953 31.088 90.497

- - - - - - -- - 505 - - 220 -- - - - - - -- - - - - - -

735.255 137.533 936.205 452.405 599.953 31.308 90.497

122.808 31.649 127.847 106.781 72.718 18.790 236.19349.023 25.902 16.695 44.802 39.219 29.147 37.51426.515 14.521 24.530 23.886 31.371 14.621 49.38313.153 1.932 11.811 5.776 10.745 1.103 4.440

- - - - - - -- - - - - - -

2.859 468 2.942 1.323 2.485 246 49.129214.358 74.472 183.825 182.568 156.538 63.907 376.659

41.256 34.789 5.047 54.265 51.558 40.861 286.162

173.102 39.683 178.778 128.303 104.980 23.046 90.497

- - - - - - -

173.102 39.683 178.778 128.303 104.980 23.046 90.497

562.153 97.850 757.427 324.102 494.973 8.262 -

(278.894) 123.141 908.912 358.782 160.300 (20.442) -171.793 - - - - (3.962) -

220.980 11.384 - (25.464) 29.273 (4.987) -(19.452) - - - - (470) -

- - - - - - -- - - - - - -

94.427 134.525 908.912 333.318 189.573 (29.861) -

(240.260) 231.775 904.327 769.520 312.884 166.046 -124.862 - - - - (9) -19.463 4.476 - (863) 7.895 631 -

(4.496) - - - - (157) -- - - - - - -- - - - - - -

(100.431) 236.251 904.327 768.657 320.779 166.511 -

556.149 468.626 2.570.666 1.426.077 1.005.325 144.912 -

57.823.497 398.671 1.593 10.344.114 24.399.892 675.366 5.890.428(9.855.643) (90.155) (11.726.110) (6.335.236) (18.807.235) (211.287) (82.458.128)

47.967.854 308.516 (11.724.517) 4.008.878 5.592.657 464.079 (76.567.700)

(32.205) - (837.812) - (20.382) - -

52.275.067 8.392.886 43.494.306 25.014.469 43.662.280 4.542.821 74.185.530

31



Euro ShortDuration Bond

FundEUR

EurolandDynamic

FundEUR

EurolandEquity

FundEUR

EurolandFocusFundEUR

EurolandSelect Equity

FundEUR

Europe130/30

FundEUR

EuropeAggregate Plus

Bond FundEUR

27.799.263 3.448.647 164.389.167 3.320.311 44.596.125 13.436.150 22.597.107

- 138.921 1.110.166 12.357 258.363 136.097 -574.013 - 2.558 - 386 - 361.837

- - 76.885 1.920 20.047 3.879 -- - - - 117 - -- - - - - - -- - - - - - -

574.013 138.921 1.189.609 14.277 278.913 139.976 361.837

100.378 326.795 1.240.263 35.977 293.092 117.638 97.73336.400 87.345 64.506 37.962 52.305 93.795 34.05023.782 28.339 97.917 13.585 31.252 23.947 24.524

7.587 12.400 42.134 1.012 13.986 4.796 5.407- 497 - - - 1.028 -- - - - - - -

3.972 7.523 39.475 241 3.342 1.034 1.288172.119 462.899 1.484.295 88.777 393.977 242.238 163.002

38.540 46.833 4.893 45.174 23.685 96.042 44.227

133.579 416.066 1.479.402 43.603 370.292 146.196 118.775

- 81.953 - (17.876) - 96.574 -

133.579 498.019 1.479.402 25.727 370.292 242.770 118.775

440.434 (359.098) (289.793) (11.450) (91.379) (102.794) 243.062

180.730 1.764.954 3.705.526 103.486 492.301 538.181 395.956(739) 1.123 514 - - (3.622) 56.902

(69.916) (10.305) 702.991 13.816 89.077 (102.344) (6.624)(343) (6.121) (1.005) (26) - 6.162 21.926

- - - - - - (1.043)- - - - - - -

109.732 1.749.651 4.408.026 117.276 581.378 438.377 467.117

258.395 5.155.311 23.285.381 540.755 7.517.473 2.526.978 571.39297 - - - - - 14.199

(12.263) (4.580) (366.723) (2.655) (91.721) (1.779) 11.206- (302) 243 - - 829 8.442- - - - - - (3.984)- - - - - (169.099) -

246.229 5.150.429 22.918.901 538.100 7.425.752 2.356.929 601.255

796.395 6.540.982 27.037.134 643.926 7.915.751 2.692.512 1.311.434

19.937.629 50.887.397 24.222.999 277.165 26.255.769 10.824.417 13.608.277(17.714.954) (12.411.609) (29.755.096) - (14.386.369) (5.627.745) (13.609.717)

2.222.675 38.475.788 (5.532.097) 277.165 11.869.400 5.196.672 (1.440)

(2.030) - (2.089.759) - (24.075) (26.555) (19.968)

30.816.303 48.465.417 183.804.445 4.241.402 64.357.201 21.298.779 23.887.133

32



EuropeBalanced

Fund (EUR)EUR

EuropeDynamic

FundEUR

Europe DynamicMega Cap

FundEUR

Europe DynamicSmall Cap

FundEUR

Europe EquityFund

EUR

Europe FocusFund

EUR

EuropeHigh Yield

Bond FundEUR

56.986.429 153.477.003 40.255.975 7.321.687 333.636.325 19.418.983 54.553.199

276.712 1.195.249 297.065 43.512 2.833.842 143.576 -458.369 1.177 502 - 2.403 186 2.403.692

7.371 39.846 12.675 2.343 84.625 7.895 -- - - - - - -- - - - - - -- 4.952 - - - - -

742.452 1.241.224 310.242 45.855 2.920.870 151.657 2.403.692

465.348 861.193 320.349 60.752 2.286.675 223.038 354.49452.755 116.976 43.157 83.073 141.991 48.386 33.50539.583 61.273 29.943 17.221 143.207 22.772 48.91514.297 27.022 10.317 2.013 76.884 6.347 19.616

- 1.151 382 204 8.044 - -- - - - - - -

3.362 12.414 11.110 454 42.758 1.545 4.126575.345 1.080.029 415.258 163.717 2.699.559 302.088 460.656

2.053 33.183 13.803 87.382 1.586 33.917 6.901

573.292 1.046.846 401.455 76.335 2.697.973 268.171 453.755

- - - - - 17.868 -

573.292 1.046.846 401.455 76.335 2.697.973 286.039 453.755

169.160 194.378 (91.213) (30.480) 222.897 (134.382) 1.949.937

2.233.450 11.277.677 1.763.624 486.092 14.199.506 225.550 1.515.857(61.015) 33.268 12.225 (685) (1.185) (1.112) 54.853

(268.870) 168.678 75.408 - 537.487 81.256 -46 (25.717) (3.081) 286 (53.013) 1.869 25.226

- - - - - - -- - - - - - -

1.903.611 11.453.906 1.848.176 485.693 14.682.795 307.563 1.595.936

2.701.951 10.623.978 5.000.032 609.133 26.401.971 3.471.439 4.021.754120.795 - - 64 - - 102.817

(23.494) (190.808) (45.581) - (208.323) (19.884) -163 (26.138) (5.516) 530 6.702 159 (2.202)

- - - - - - -- - - - - - -

2.799.415 10.407.032 4.948.935 609.727 26.200.350 3.451.714 4.122.369

4.872.186 22.055.316 6.705.898 1.064.940 41.106.042 3.624.895 7.668.242

4.793.006 17.952.904 2.952.479 2.953.004 37.253.828 11.788.927 52.915.585(9.450.314) (21.955.811) (6.756.774) (2.861.582) (77.623.199) (7.921.434) (26.522.039)

(4.657.308) (4.002.907) (3.804.295) 91.422 (40.369.371) 3.867.493 26.393.546

(406.698) (480.854) (207.429) (26.359) (3.514.617) (8.011) (558.757)

56.794.609 171.048.558 42.950.149 8.451.690 330.858.379 26.903.360 88.056.230

33



EuropeMicro Cap

FundEUR

Europe ResearchEnhanced Index

Equity FundEUR

Europe Select130/30

FundEUR

EuropeSmall Cap

FundEUR

Europe StrategicGrowth

FundEUR

Europe StrategicGrowth SmallCap Fund (5)

EUR

Europe StrategicValue Fund

EUR

55.698.951 5.686.581 5.232.533 164.922.589 171.522.193 3.279.108 981.827.364

225.749 53.651 46.396 909.145 1.207.801 11.178 10.433.6211.582 - - 988 681 - 6.1066.587 - 1.262 29.577 15.803 184 351.250

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

233.918 53.651 47.658 939.710 1.224.285 11.362 10.790.977

456.308 2.983 50.331 1.387.302 1.412.602 13.285 9.042.23542.666 43.162 76.134 83.055 64.494 19.825 242.07529.262 13.982 15.171 107.561 84.205 7.297 339.12013.424 312 1.476 42.717 40.932 - 278.679

- - 133 311 11.753 219 1.821- - - - - - -

3.244 357 348 25.996 21.758 100 69.027544.904 60.796 143.593 1.646.942 1.635.744 40.726 9.972.957

72 53.038 81.635 6.490 2.020 24.528 286

544.832 7.758 61.958 1.640.452 1.633.724 16.198 9.972.671

- 1.200 475 - - - -

544.832 8.958 62.433 1.640.452 1.633.724 16.198 9.972.671

(310.914) 44.693 (14.775) (700.742) (409.439) (4.836) 818.306

2.002.072 94.523 114.301 7.492.408 10.008.411 621.590 (8.013.013)(877) 329 (1.011) (11.326) (37.971) 11.181 13.182

- 18.493 11.157 - (94.308) - 226.227(19.298) (1.375) 2.278 3.750 (26.905) (17.394) (67.041)

- - - - - - -- - - - - - -

1.981.897 111.970 126.725 7.484.832 9.849.227 615.377 (7.840.645)

3.692.334 497.058 594.485 16.692.363 8.261.829 (376.661) 141.603.520- - - (1.834) - - -- (2.358) (4.425) - 121.089 - (42.341)

2.338 (589) 126 7.287 19.952 156 23.202- - - - - - -- - (14.515) - - - -

3.694.672 494.111 575.671 16.697.816 8.402.870 (376.505) 141.584.381

5.365.655 650.774 687.621 23.481.906 17.842.658 234.036 134.562.042

3.635.946 - 1.166.618 19.656.536 31.380.014 - 168.902.078(7.119.692) - (257.876) (19.626.402) (49.826.624) (3.513.144) (128.294.643)

(3.483.746) - 908.742 30.134 (18.446.610) (3.513.144) 40.607.435

(902.258) - (6.218) (1.893.472) (754.449) - (16.555.060)

56.678.602 6.337.355 6.822.678 186.541.157 170.163.792 - 1.140.441.781

(5) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012.

34



Europe StrategicValue Small

Cap Fund (6)EUR

EuropeTechnology

FundEUR

FinancialsBond Fund

EUR

FranceEquity

Fund (7)EUR

Germany EquityFund

EUR

GlobalAbsolute Return

Bond FundUSD

GlobalAggregateBond Fund

USD

3.408.976 87.185.706 16.992.135 - 392.416.534 31.301.804 38.665.055

8.323 296.750 805 507.846 266.119 - -- 159 370.952 - 2.545 638.765 618.423

145 34.600 - - 73.167 - -- - - - - 3.038 388- - - - - 41.847 -- - - - - - -

8.468 331.509 371.757 507.846 341.831 683.650 618.811

14.154 726.447 103.355 566.093 3.895.817 150.360 192.28214.044 59.862 66.468 47.623 123.563 89.642 55.185

6.877 82.899 19.329 37.087 212.095 23.204 38.311- 21.635 5.193 21.437 103.684 6.316 9.497

206 1.941 109 - - 294 114- - - - - 92.135 -

102 16.190 1.152 5.120 35.779 5.289 2.40335.383 908.974 195.606 677.360 4.370.938 367.240 297.792

18.226 11.159 72.212 2.733 9.007 95.998 63.393

17.157 897.815 123.394 674.627 4.361.931 271.242 234.399

- - - - - 153.776 -

17.157 897.815 123.394 674.627 4.361.931 425.018 234.399

(8.689) (566.306) 248.363 (166.781) (4.020.100) 258.632 384.412

490.635 2.892.717 484.006 5.654 3.015.143 567.502 411.2544.200 8.259 696.205 - - 1.191.522 (37.633)

- - (16.304) - - (89.533) (78.667)(12.698) (33.173) 26.974 - - (8.136) (5.464)

- - - - - 326.598 130.282- - - - - (102.698) -

482.137 2.867.803 1.190.881 5.654 3.015.143 1.885.255 419.772

(279.761) 8.497.457 115.336 9.566.123 71.953.495 424.798 1.016.127- - (158.027) - - (141.310) (210.113)- - 7.318 - - (20.486) (5.733)

(170) (1.342) (8.586) - - (2.620) 11.938- - - - - 5.967 (6.477)- - - - - 97.723 -

(279.931) 8.496.115 (43.959) 9.566.123 71.953.495 364.072 805.742

193.517 10.797.612 1.395.285 9.404.996 70.948.538 2.507.959 1.609.926

- 8.791.409 5.449.888 89.016.628 115.889.574 269.943 18.935.873(3.602.493) (19.132.979) (404.671) (12.636.970) (170.807.816) (6.665.265) (22.232.128)

(3.602.493) (10.341.570) 5.045.217 76.379.658 (54.918.242) (6.395.322) (3.296.255)

- (265.304) (279.477) - (1.426.205) - (701.851)

- 87.376.444 23.153.160 85.784.654 407.020.625 27.414.441 36.276.875

(6) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012.(7) Este Subfundo foi lançado em 27 de julho de 2012.

35



GlobalAgriculture

FundUSD

GlobalCatholic Ethical

Balanced Fund (8)EUR

GlobalConsumer Trends

FundEUR

GlobalConvertibles

Fund (EUR)EUR

Global CorporateBond Fund

USD

Global CreditBond Fund

USD

GlobalDeveloping Trends

FundUSD

10.423.458 4.358.444 106.021.057 1.108.872.713 1.603.032.259 80.800.749 5.133.547

146.763 5.670 885.252 330.266 - 5.342 50.5922.140 9.815 2.873 10.865.871 41.719.039 2.290.844 651

- - - - - - -1.760 461 557 107 1.882 893 -

- - - - - - -- - - - - - -

150.663 15.946 888.682 11.196.244 41.720.921 2.297.079 51.243

79.152 11.547 901.303 6.770.454 8.364.956 561.696 41.44687.447 22.269 70.769 332.010 562.154 72.895 35.33419.785 6.929 53.707 336.239 753.547 61.302 17.4532.728 - 27.753 261.823 606.682 27.998 1.297

- - - 1.891 6.161 134 -- - - - - - -

2.689 131 14.994 212.659 933.804 12.398 317191.801 40.876 1.068.526 7.915.076 11.227.304 736.423 95.847

88.015 26.543 4.086 3.981 817.407 68.789 43.418

103.786 14.333 1.064.440 7.911.095 10.409.897 667.634 52.429

- - - - - - -

103.786 14.333 1.064.440 7.911.095 10.409.897 667.634 52.429

46.877 1.613 (175.758) 3.285.149 31.311.024 1.629.445 (1.186)

183.902 351.248 4.139.586 36.517.093 15.227.355 606.305 183.17339.578 (14.923) (50.253) 45.247.564 50.294.198 5.371.612 773

- (943) - (3.092.525) (3.736.363) (201.647) -(14.931) 7.321 (493.749) 162.724 (821.811) (6.618) (1.522)

- - - - - - -66.870 - - - - - -

275.419 342.703 3.595.584 78.834.856 60.963.379 5.769.652 182.424

417.522 (194.160) 554.765 (6.725.337) 90.065.734 3.565.814 346.59214.695 4.901 2.144 2.710.203 10.795.520 (1.258.850) -

- 8.215 - - 2.349.957 340.005 -1.398 (4.342) 45.583 (142.435) 595.059 (12.550) 339

- - - - - - -(436.089) - - - - - -

(2.474) (185.386) 602.492 (4.157.569) 103.806.270 2.634.419 346.931

319.822 158.930 4.022.318 77.962.436 196.080.673 10.033.516 528.169

8.244.968 - 37.612.372 306.653.417 1.784.758.014 74.179.831 -(3.915.984) (4.517.374) (42.573.188) (292.766.075) (652.573.687) (20.624.066) -

4.328.984 (4.517.374) (4.960.816) 13.887.342 1.132.184.327 53.555.765 -

- - - (11.766.329) (9.407.081) (1.290.680) -

15.072.264 - 105.082.559 1.188.956.162 2.921.890.178 143.099.350 5.661.716


36



GlobalDuration-Hedged

Corporate Bond FundEUR

GlobalDynamic

FundUSD

GlobalFocusFundEUR

GlobalGovernment

Bond FundEUR

Global GovernmentShort Duration

Bond FundEUR

GlobalHealthcare

FundUSD

GlobalInfrastructure

Trends FundEUR

53.938.624 943.386.579 1.234.679.493 532.024.391 318.445.428 130.715.485 5.777.635

- 8.540.630 10.162.081 - - 473.527 56.777952.422 9.154 2.106 6.262.855 3.219.561 3.732 161

- 80.655 585.256 - - - -679 335 - 4.316 1.595 - -

- - - - - - -- - - - - - -

953.101 8.630.774 10.749.443 6.267.171 3.221.156 477.259 56.938

166.506 4.375.899 8.954.710 635.045 310.890 1.150.638 40.71039.738 317.492 268.658 153.234 105.169 60.976 34.51424.770 271.447 387.571 155.201 82.584 127.995 14.28111.751 162.138 257.953 100.456 57.955 32.333 1.349

- 193 817 - 662 - -- - - - - - -

6.174 235.156 252.526 57.015 50.619 9.753 341248.939 5.362.325 10.122.235 1.100.951 607.879 1.381.695 91.195

37.327 42.598 2.298 90.996 77.259 20.269 39.407

211.612 5.319.727 10.119.937 1.009.955 530.620 1.361.426 51.788

- - - - - - -

211.612 5.319.727 10.119.937 1.009.955 530.620 1.361.426 51.788

741.489 3.311.047 629.506 5.257.216 2.690.536 (884.167) 5.150

932.473 29.300.046 50.652.462 14.948.616 8.143.949 9.628.490 (105.869)1.911.853 1.546.732 4.317.110 18.582.230 5.155.623 21.919 (1.992)(592.417) - - (546.677) (134.502) - -(270.339) 4.784 (239.308) (552.383) (157.764) (69.283) (4.941)

- - - - - - -- - - - - - -

1.981.570 30.851.562 54.730.264 32.431.786 13.007.306 9.581.126 (112.802)

(591.929) 63.116.731 10.927.127 (26.929.717) (16.964.767) (921.518) 400.127(16.163) 474.880 (7.495.849) (1.971.746) (493.901) 71.003 1.675117.299 - - (90.124) (55.475) - -

(16.508) (2.351) 68.094 48.523 (7.748) 21.358 (14.041)- - - - - - -- - - - - - -

(507.301) 63.589.260 3.499.372 (28.943.064) (17.521.891) (829.157) 387.761

2.215.758 97.751.869 58.859.142 8.745.938 (1.824.049) 7.867.802 280.109

1.949.142 44.796.270 167.219.814 99.758.717 12.410.048 108.655.291 420.139(9.990.246) (67.303.985) (272.378.975) (265.349.173) (148.070.814) (135.367.107) (403.255)

(8.041.104) (22.507.715) (105.159.161) (165.590.456) (135.660.766) (26.711.816) 16.884

- (851.684) (1.471.544) - (2.290.568) (1.324) (3.631)

48.113.278 1.017.779.049 1.186.907.930 375.179.873 178.670.045 111.870.147 6.070.997

37



GlobalMerger Arbitrage

FundUSD

GlobalMining

FundEUR

Global MultiStrategy Income

FundEUR

Global NaturalResources

FundEUR

Global RealEstate Securities

Fund (USD)USD

Global ResearchEnhanced Index

Equity FundEUR

GlobalShort Duration

Bond FundUSD

96.379.336 3.259.036 25.925.803 1.602.850.013 65.477.486 36.259.399 455.129.748

154.207 27.817 221.452 8.034.212 1.127.874 853.786 -9.370 - - 15.881 1.173 136 6.254.174

- - - - 4.104 - -2.977 159 - 19.762 122 206 3.653

- - - - - - -- - - - - - -

166.554 27.976 221.452 8.069.855 1.133.273 854.128 6.257.827

335.219 31.219 581.567 13.236.080 444.536 53.276 836.02965.179 32.110 24.270 442.929 99.187 118.313 199.55933.988 14.996 31.885 531.718 46.896 38.350 140.888

11.217 901 7.712 380.661 20.597 10.297 81.821- - - - - - 174- - - - - - -

10.436 370 (6.489) 702.474 9.692 5.286 90.991456.039 79.596 638.945 15.293.862 620.908 225.522 1.349.462

34.453 41.395 767 6.298 55.133 101.045 144.612

421.586 38.201 638.178 15.287.564 565.775 124.477 1.204.850

- - (10.504) - - 152.774 -

421.586 38.201 627.674 15.287.564 565.775 277.251 1.204.850

(255.032) (10.225) (406.222) (7.217.709) 567.498 576.877 5.052.977

(630.211) (151.553) 946.259 (27.430.952) 1.713.431 1.103.326 (8.656.516)781.538 (1.941) (403.969) 195.207 328.453 407.881 8.286.253

(352.578) - - - - 22.401 (964.736)(86.802) (1.182) 88.220 (800.551) 5.884 (127.348) (755.924)

- - - - - - -- - - - - - -

(288.053) (154.676) 630.510 (28.036.296) 2.047.768 1.406.260 (2.090.923)

178.808 270.352 1.700.596 76.034.793 6.242.808 549.415 9.962.731144.659 - 698.591 (7.729) 465.280 - 3.021.10280.290 - - - - (918) 121.735109.138 591 - 200.829 (4.413) (252.188) 76.457

- - - - - - -1.224.263 - - - - - -

1.737.158 270.943 2.399.187 76.227.893 6.703.675 296.309 13.182.025

1.194.073 106.042 2.623.475 40.973.888 9.318.941 2.279.446 16.144.079

14.061.083 503.476 67.291.312 298.984.855 36.600.013 73.478.079 185.538.430(67.696.322) (247.989) (8.006.457) (483.860.190) (15.905.975) (15.336.850) (230.543.975)

(53.635.239) 255.487 59.284.855 (184.875.335) 20.694.038 58.141.229 (45.005.545)

(225.779) - (1.201.635) - - - (650.916)

43.712.391 3.620.565 86.632.498 1.458.948.566 95.490.465 96.680.074 425.617.366

38



Global SociallyResponsible

FundUSD

GlobalStrategic Bond

FundUSD

GlobalUnconstrained Equity

Fund (9)USD


Fund IEUR


Fund II (10)EUR

HighbridgeAsia PacificSTEEP Fund

USD

HighbridgeDiversified

Commodities FundUSD

128.594.342 960.437.277 247.255.296 21.403.477 - 12.653.162 174.797.416

1.309.819 - 1.813.705 - - - -6.887 22.677.529 18.478 2.056.182 333 4.713 151.336

- - - - - - -- 39.635 94 1.050 - - 1.286- 594.028 - - - 162.181 -- - - - - - -

1.316.706 23.311.192 1.832.277 2.057.232 333 166.894 152.622

1.194.395 5.288.343 885.344 356.934 30.062 40.520 858.04150.077 327.120 101.562 60.519 3.536 76.829 227.38654.381 330.781 89.182 36.673 14.755 18.490 81.73334.058 236.348 48.779 20.357 8.752 531 32.659

- - - - - - -- 185.988 - - - - -

9.597 381.818 60.079 21.142 24.248 587 59.1741.342.508 6.750.398 1.184.946 495.625 81.353 136.957 1.258.993

1.401 298.783 7.708 43.125 81.353 88.397 169.420

1.341.107 6.451.615 1.177.238 452.500 - 48.560 1.089.573

- 8.544.303 - - - - 2.317

1.341.107 14.995.918 1.177.238 452.500 - 48.560 1.091.890

(24.401) 8.315.274 655.039 1.604.732 333 118.334 (939.268)

1.143.949 2.443.274 7.179.227 436.442 - (1.404) (18.254)(65.166) 43.476.024 2.292.788 394.364 (706) 61.569 2.673.318

- (3.036.229) - - - - 3.327.35546.699 424.253 36.718 254.930 3 (3.345) 2.308

- 6.074.813 - - - - -- (1.513.473) - - - 449.414 (4.006.972)

1.125.482 47.868.662 9.508.733 1.085.736 (703) 506.234 1.977.755

14.150.721 34.281.752 19.812.165 603.847 - - -- (15.389.627) (545.377) 566.373 699 (360.575) (648.308)- 1.678.783 - - - - (1.504.565)

14.535 67.098 53.143 (11.590) - (27) -- (166.924) - - - - -- (6.252.099) - - - 205.320 (5.358.775)

14.165.256 14.218.983 19.319.931 1.158.630 699 (155.282) (7.511.648)

15.266.337 70.402.919 29.483.703 3.849.098 329 469.286 (6.473.161)

40.759.722 420.031.461 6.037.644 60.409.927 70.229.032 2.143.000 58.256.293(14.341.156) (335.542.595) (11.203.787) (2.464.684) (209.728) (4.725.000) (90.644.432)

26.418.566 84.488.866 (5.166.143) 57.945.243 70.019.304 (2.582.000) (32.388.139)

(200.056) (3.814.365) (332.865) - - - (457)

170.079.189 1.111.514.697 271.239.991 83.197.818 70.019.633 10.540.448 135.935.659

(9) Este Subfundo teve seu nome alterado de Global Equity Fund (USD) em 5 de dezembro de 2012.(10) Este Subfundo foi lançado em 16 de outubro de 2012.

39



HighbridgeEurope STEEP

FundEUR

HighbridgeUS STEEP

FundUSD

IncomeOpportunity Plus

FundUSD

ItalyFlexible Bond

Fund (11)EUR

JapanDynamic

Fund (12)JPY

JapanMarket Neutral

FundJPY

JF ASEANEquity

FundUSD

82.484.591 1.456.439.838 16.576.278 - 431.107.988 1.235.320.473 306.579.505

- 1.620.170 43.742 - 82.212 6.977.232 4.219.59938.260 1.273.987 537.177 83.318 - 1.787 11.599

- - - - 5.824 - -- 173 - - 118 818 407

1.093.378 15.073.302 15.234 35.531 - - -- - - - - - -

1.131.638 17.967.632 596.153 118.849 88.154 6.979.837 4.231.605

386.914 9.845.844 96.303 38.757 1.262.650 5.124.180 2.758.484103.889 394.093 142.221 46.897 841.280 9.238.431 366.86638.589 455.546 21.229 15.593 708.786 1.542.627 166.30514.558 333.930 7.997 1.628 - 201.219 105.433

1.199 11.995 - - - - -- - 19.681 - - - -

8.930 208.907 6.181 313 12.070 177.515 25.427554.079 11.250.315 293.612 103.188 2.824.786 16.283.972 3.422.515

65.413 4.311 157.930 59.525 1.231.310 9.595.583 75.951

488.666 11.246.004 135.682 43.663 1.593.476 6.688.389 3.346.564

8.961 2.394.417 156.457 - - 640.416 -

497.627 13.640.421 292.139 43.663 1.593.476 7.328.805 3.346.564

634.011 4.327.211 304.014 75.186 (1.505.322) (348.968) 885.041

(620.288) 16.354.761 29.928 24.711 (5.508.817) (284.444.834) 8.462.4641.398.648 2.014.628 172.931 (4.586) - 21.956.432 55.728

- - 6.758 (13.799) - - -62.910 (151.851) 2.010 13.843 (12.101) 1.644.426 (176.519)

- - (10.399) (7.762) - - -11.443.320 118.153.823 93.480 (17.049) - - -

12.284.590 136.371.361 294.708 (4.642) (5.520.918) (260.843.976) 8.341.673

(879.964) (225.598) 369.164 138.621 (11.141.939) 158.418.611 61.262.257187.401 668.246 239.986 1.792 - 70.994.517 -

- - (5.726) 2.703 - - -(461.593) - 1.257 4.602 11.634 152 50.559

- - (2.230) (940) - - -(3.449.718) (53.094.749) (139.979) 25.576 - 86.709.903 -

(4.603.874) (52.652.101) 462.472 172.354 (11.130.305) 316.123.183 61.312.816

8.314.727 88.046.471 1.061.194 242.898 (18.156.545) 54.930.239 70.539.530

17.400.944 324.295.585 28.463.373 8.509.807 25.800 611.118.557 292.759.206(26.854.800) (366.215.389) (48.261) (28.577) (412.977.243) (479.822.416) (86.977.996)

(9.453.856) (41.919.804) 28.415.112 8.481.230 (412.951.443) 131.296.141 205.781.210

(5.704) (568.568) (2.038) (24.032) - - (4.586)

81.339.758 1.501.997.937 46.050.546 8.700.096 - 1.421.546.853 582.895.659

(11) Este Subfundo foi lançado em 16 de julho de 2012.(12) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012.

40



JF AsiaAlpha Plus

FundUSD

JF AsiaPacific ex-Japan

Equity FundUSD

JF AsiaPacific Income

FundUSD

JF ChinaFund

USD

JF GreaterChinaFundUSD

JF Hong KongFund

USD

JF IndiaFund

USD

67.761.594 218.521.514 97.564.972 2.309.935.704 643.446.772 111.375.667 1.803.777.287

434.209 2.796.744 4.905.049 17.186.603 8.552.062 1.070.370 10.497.073504 322 3.339.623 8.437 669 - 25.047

- - - - - - -- 610 2.906 13.049 - 142 139- - - - - - -- - - - - - -

434.713 2.797.676 8.247.578 17.208.089 8.552.731 1.070.512 10.522.259

572.195 1.809.104 2.921.302 19.884.016 5.893.567 1.035.393 17.353.115103.583 154.780 250.467 710.934 419.347 131.589 1.637.41550.736 113.584 123.673 657.001 236.360 63.728 597.41920.566 54.798 149.121 597.004 194.583 37.499 470.706

101 123 - - 2.390 - 1.292- - - - - - -

4.695 13.173 108.616 1.097.014 195.619 88.164 208.408751.876 2.145.562 3.553.179 22.945.969 6.941.866 1.356.373 20.268.355

21.049 2.284 4.180 800 2.990 60.620 -

730.827 2.143.278 3.548.999 22.945.169 6.938.876 1.295.753 20.268.355

- - - - - - -

730.827 2.143.278 3.548.999 22.945.169 6.938.876 1.295.753 20.268.355

(296.114) 654.398 4.698.579 (5.737.080) 1.613.855 (225.241) (9.746.096)

(203.135) (692.836) 3.945.828 (162.749.151) 470.257 1.950.192 40.266.06814.290 (1.742) (240.891) 18.065 (2.203) (4.514) (54.256)

(317.222) - 170.876 - - - (1.405)16.631 56.082 178.219 342.528 (15.356) 2.297 (2.107.160)

- - - - - - -286.368 - - - - - -

(203.068) (638.496) 4.054.032 (162.388.558) 452.698 1.947.975 38.103.247

12.793.067 32.188.107 34.514.879 462.584.044 119.238.784 22.411.425 207.590.684- - 90.890 - - - -

(67.137) - - - - - -(7.777) (15.633) (15.243) 110.256 (14.947) 1.665 2.280.169

- - - - - - -- - - - - - -

12.718.153 32.172.474 34.590.526 462.694.300 119.223.837 22.413.090 209.870.853

12.218.971 32.188.376 43.343.137 294.568.662 121.290.390 24.135.824 238.228.004

31.375.260 11.367.519 972.203.730 392.376.987 382.527.948 77.412.118 199.209.351(22.083.881) (29.693.320) (239.285.354) (475.629.752) (122.389.925) (36.789.257) (332.945.236)

9.291.379 (18.325.801) 732.918.376 (83.252.765) 260.138.023 40.622.861 (133.735.885)

(604) (1.147.431) (8.149.684) (6.180.180) (2.687.836) (1.057.105) -

89.271.340 231.236.658 865.676.801 2.515.071.421 1.022.187.349 175.077.247 1.908.269.406

41



JF IndonesiaEquity

FundUSD

JF JapanEquity

FundUSD

JF JapanSmall Cap

FundUSD

JF KoreaEquity

FundUSD

JF PacificEquity

FundUSD

JF PacificTechnology

FundUSD

JF SingaporeFund

USD

2.947.554 167.739.576 25.211.400 136.018.691 482.578.315 23.068.358 147.824.521

14.877 1.727.122 186.164 1.447.761 5.587.327 346.177 2.321.234- 267 - 10.801 748 139 1.201- - - - - - -- - - 352 4.350 - -- - - - - - -- - - - - - -

14.877 1.727.389 186.164 1.458.914 5.592.425 346.316 2.322.435

23.453 1.256.548 184.670 980.448 3.932.342 154.653 1.467.21790.233 73.616 35.188 207.744 266.955 63.662 94.44117.195 108.752 53.392 72.304 213.877 36.082 100.666

815 40.369 5.566 37.956 123.330 4.843 42.383- - - - 796 - 577- - - - - - -

184 19.727 2.055 9.850 28.160 1.630 38.198131.880 1.499.012 280.871 1.308.302 4.565.460 260.870 1.743.482

102.074 5.745 50.440 59.562 409 68.191 682

29.806 1.493.267 230.431 1.248.740 4.565.051 192.679 1.742.800

- - - - - - -

29.806 1.493.267 230.431 1.248.740 4.565.051 192.679 1.742.800

(14.929) 234.122 (44.267) 210.174 1.027.374 153.637 579.635

(78.217) (3.047.830) 240.059 (1.042.097) 13.732.881 1.085.608 5.995.714439 3.566 (1.358) 403.010 (124.811) (557) (45.879)

- - - 265.838 - - -(1.977) (126.565) (6.683) (114.402) (108.061) 2.006 132.486

- - - - - - -- - - (158.997) - - -

(79.755) (3.170.829) 232.018 (646.648) 13.500.009 1.087.057 6.082.321

427.565 10.679.204 344.567 18.113.678 44.847.786 860.622 17.435.738- - - (95.545) - - -- - - 89.840 - - -

(116) (16.688) (5.502) 11.574 (18.139) (1.844) (28.191)- - - - - - -- - - (10.667) - - -

427.449 10.662.516 339.065 18.108.880 44.829.647 858.778 17.407.547

332.765 7.725.809 526.816 17.672.406 59.357.030 2.099.472 24.069.503

183.927 36.034.815 648.530 95.307.100 43.164.192 2.871.141 46.723.871(65.648) (45.858.430) (5.640.934) (82.299.708) (77.250.998) (9.799.611) (48.486.751)

118.279 (9.823.615) (4.992.404) 13.007.392 (34.086.806) (6.928.470) (1.762.880)

- (374.067) (28.399) (1.072) (2.934.256) (10.103) (1.481.863)

3.398.598 165.267.703 20.717.413 166.697.417 504.914.283 18.229.257 168.649.281

42



JF TaiwanFund

USD

Latin AmericaEquity

FundUSD

ManagedReserves

FundUSD

RenminbiBond

Fund (13)USD

RussiaFund

USD

Sterling BondFund

GBP

SystematicAlphaFundEUR

297.348.394 1.434.536.865 819.709.397 - 1.096.241.368 152.053.932 132.936.217

8.452.128 16.395.964 102.576 - 4.579.435 - 222.425510 35.737 8.586.636 78.206 20.321 3.449.695 126.409

- - - - - - -- 226 217 - 23.045 180 5.260- - - - - - -- - - - - - -

8.452.638 16.431.927 8.689.429 78.206 4.622.801 3.449.875 354.094

2.062.074 10.133.121 1.294.988 23.056 8.613.251 750.858 595.777350.721 730.359 336.416 11.803 1.288.920 55.887 161.494105.967 462.901 314.429 10.520 347.370 55.175 57.32870.704 289.243 264.972 - 237.049 35.576 38.601

1.227 - 191 - 3.636 - 106- - - - - - -

184.631 382.862 344.609 328 459.328 8.738 40.4152.775.324 11.998.486 2.555.605 45.707 10.949.554 906.234 893.721

136.597 1.395 746.801 17.244 298.281 864 121.892

2.638.727 11.997.091 1.808.804 28.463 10.651.273 905.370 771.829

- - - - - - 342.680

2.638.727 11.997.091 1.808.804 28.463 10.651.273 905.370 1.114.509

5.813.911 4.434.836 6.880.625 49.743 (6.028.472) 2.544.505 (760.415)

1.990.330 (54.454.203) (3.821.720) 40.952 8.444.226 3.976.805 38.4204.610 6.892 27.017.875 22.869 1.238 8.396 9.229.440

- - - - - (259.796) (183.195)78.567 (832.760) 97.459 (27.688) (139.550) (518) (1.111.273)

- - - - - - -- - - - - - (459.986)

2.073.507 (55.280.071) 23.293.614 36.133 8.305.914 3.724.887 7.513.406

26.784.914 240.999.458 181.411 173.815 133.065.096 4.697.971 (2.427.229)- - 4.962.810 - - 2.196 2.224.339- - - - - 47.414 (90.975)

(19.442) (110.954) - 176 368.863 (1.864) 19.403- - - - - - -- - - - - - (75.315)

26.765.472 240.888.504 5.144.221 173.991 133.433.959 4.745.717 (349.777)

34.652.890 190.043.269 35.318.460 259.867 135.711.401 11.015.109 6.403.214

85.480.130 286.624.707 1.789.003.327 12.040.241 315.832.284 67.435.957 78.412.792(140.930.162) (265.429.721) (1.144.536.557) - (266.406.949) (76.915.743) (13.757.789)

(55.450.032) 21.194.986 644.466.770 12.040.241 49.425.335 (9.479.786) 64.655.003

(3.320.104) (5.420.429) (923.387) - (4.688.058) (3.593.864) -

273.231.148 1.640.354.691 1.498.571.240 12.300.108 1.276.690.046 149.995.391 203.994.434


43



TurkeyEquity Fund (14)

EUR

UK EquityFund

GBP

US AggregateBondFundUSD

US Dynamic 130/30Fund

USD

US DynamicFund

USD

US GrowthFund

USD

US HighYield Plus

Bond FundUSD

84.516.047 20.284.350 2.179.090.916 7.165.585 168.734.024 1.051.921.584 20.600.632

1.550.944 332.704 - 62.692 1.490.004 5.322.550 11.7531.625 351 38.343.777 103 1.558 2.301 1.415.371

- - - - - - -2.725 - - 10.035 192 - -

- - - 16.396 - - -333.320 - - - - - -

1.888.614 333.055 38.343.777 89.226 1.491.754 5.324.851 1.427.124

686.677 163.851 9.554.834 71.410 1.382.744 6.308.536 162.278124.226 29.828 458.365 99.126 58.711 191.261 79.662115.431 24.110 631.341 21.646 79.177 302.316 26.07323.119 5.042 552.707 1.804 39.229 236.403 9.875

696 459 2.999 124 - 1.369 111- - - - - - -

5.073 1.192 1.283.577 836 14.477 128.791 3.952955.222 224.482 12.483.823 194.946 1.574.338 7.168.676 281.951

82.511 19.145 625.535 108.922 34 1.048 47.690

872.711 205.337 11.858.288 86.024 1.574.304 7.167.628 234.261

- - - - - - -

872.711 205.337 11.858.288 86.024 1.574.304 7.167.628 234.261

1.015.903 127.718 26.485.489 3.202 (82.550) (1.842.777) 1.192.863

685.354 347.698 (2.732.110) 193.346 2.472.153 18.808.874 217.234(90.369) - 2.433.473 71.703 (8.367) 2.013.636 (406)

- 42.840 - (6.355) 241.813 - -22.442 (23) 2.020 66 5.412 3.488 352

- - - - - - -- - - (7.989) - - -

617.427 390.515 (296.617) 250.771 2.711.011 20.825.998 217.180

14.684.298 1.488.613 13.361.502 35.063 4.634.890 (1.832.215) 1.692.604- - (132.211) 5.035 - 220.658 74- (9.870) - (456) (89.224) - -

9.038 (119) 93 (13) (3) 186 (11)- - - - - - -- - - (27.492) - - -

14.693.336 1.478.624 13.229.384 12.137 4.545.663 (1.611.371) 1.692.667

16.326.666 1.996.857 39.418.256 266.110 7.174.124 17.371.850 3.102.710

63.061.254 1.215.516 1.359.344.789 806.422 10.343.973 162.535.512 40.784.327(59.886.108) (3.054.771) (951.663.718) (1.319.525) (40.094.946) (179.339.255) (3.143.040)

3.175.146 (1.839.255) 407.681.071 (513.103) (29.750.973) (16.803.743) 37.641.287

(669.397) (327.524) (24.704.798) - - (30.009) (88.017)

103.348.462 20.114.428 2.601.485.445 6.918.592 146.157.175 1.052.459.682 61.256.612

(14) Este Subfundo teve seu nome alterado de Europe Convergence Equity Fund em 5 de dezembro de 2012.

44



US ResearchEnhanced Index

Equity FundUSD

US Select130/30

FundUSD

US SelectLong-Short

Equity FundUSD

US ShortDuration

Bond FundUSD

US Small CapGrowth

FundUSD

USSmaller Companies

FundUSD

US TechnologyFund

USD

US ValueFund

USD

5.140.398 1.159.251.037 7.891.648 492.038.123 114.521.744 152.359.194 242.732.557 1.326.685.426

45.326 10.344.140 136.857 - 403.036 1.950.117 462.625 14.448.666- 21.221 1.912 6.889.180 1.129 3.311 1.826 23.158- - - - 74.957 - 12.563 3.751- 226 104 - - 262 - 1.778- - - - - - - -- - - - - - - -

45.326 10.365.587 138.873 6.889.180 479.122 1.953.690 477.014 14.477.353

5.479 6.074.987 60.493 1.286.072 1.026.331 1.467.866 1.792.800 8.616.84425.050 322.907 153.901 98.304 51.242 57.558 79.136 247.49117.440 338.162 23.049 151.407 130.625 81.001 123.907 463.612

819 224.543 2.778 121.658 31.003 48.315 59.145 366.443- 1.980 118 2.974 - - - -- 834.087 6.707 - - - - -

313 218.050 3.567 63.629 7.896 25.830 72.179 186.70149.101 8.014.716 250.613 1.724.044 1.247.097 1.680.570 2.127.167 9.881.091

38.739 1.730 162.337 23.627 23.725 131 2.651 1.220

10.362 8.012.986 88.276 1.700.417 1.223.372 1.680.439 2.124.516 9.879.871

9.747 8.011 12.822 - - 1.268 - -

20.109 8.020.997 101.098 1.700.417 1.223.372 1.681.707 2.124.516 9.879.871

25.217 2.344.590 37.775 5.188.763 (744.250) 271.983 (1.647.502) 4.597.482

123.863 37.484.655 202.517 (1.036.907) 4.546.757 4.821.612 (777.482) 15.957.292- 1.632.245 77.182 316.794 19.482 - 27.905 3.232.026

2.292 1.764.647 - - - - - -- 12.557 22 (2) (8.388) - (14.903) (2.942)- - - - - - - -- 14.541.111 (328.580) - - - - -

126.155 55.435.215 (48.859) (720.115) 4.557.851 4.821.612 (764.480) 19.186.376

123.876 37.221.173 588.790 (975.699) 2.622.218 3.889.823 4.719.310 43.983.534- 316.516 65.329 36.695 - - - 772.898

(961) (1.519.478) - - - - - -- - 1 - - - (198) -- - - - - - - -- (1.629.413) 215.313 - - - - -

122.915 34.388.798 869.433 (939.004) 2.622.218 3.889.823 4.719.112 44.756.432

274.287 92.168.603 858.349 3.529.644 6.435.819 8.983.418 2.307.130 68.540.290

- 243.172.885 20.644.454 212.492.122 39.484.494 92.826.313 90.164.622 579.112.889- (163.421.605) (810.794) (133.933.007) (40.717.757) (38.610.648) (110.938.397) (234.609.715)

- 79.751.280 19.833.660 78.559.115 (1.233.263) 54.215.665 (20.773.775) 344.503.174

- (26.323) (1.275) - (179) - (8.178) (289.812)

5.414.685 1.331.144.597 28.582.382 574.126.882 119.724.121 215.558.277 224.257.734 1.739.439.078

45

JPMorgan FundsDemonstração de Alterações no Número de Ações (Continuação)


Ações em Circulaçãono início

do Período

Ações Subscritas Ações Resgatadas Ações em Circulaçãono final

do Período

JPMorgan Funds - Africa Equity FundJPM Africa Equity A (acc) - USD 8.274.921,069 4.063.964,131 1.489.601,887 10.849.283,313JPM Africa Equity A (acc) - EUR 2.724.852,578 1.216.144,346 1.040.352,935 2.900.643,989JPM Africa Equity A (dist) - GBP 575.261,975 157.933,950 57.057,102 676.138,823JPM Africa Equity A (inc) - EUR 21.832,970 13.183,739 1.102,000 33.914,709JPM Africa Equity B (acc) - USD 369.950,717 184.213,598 26.299,092 527.865,223JPM Africa Equity C (acc) - USD 3.967.696,908 3.054.036,070 667.281,354 6.354.451,624JPM Africa Equity C (dist) - GBP - 16,163 - 16,163JPM Africa Equity D (acc) - USD 10.153.902,777 1.012.401,222 1.747.582,079 9.418.721,920JPM Africa Equity D (acc) - EUR 195.752,367 49.980,187 24.866,184 220.866,370JPM Africa Equity I (acc) - USD 161.119,612 - 47.399,772 113.719,840JPM Africa Equity T (acc) - EUR - 241,762 - 241,762

JPMorgan Funds - Aggregate Bond FundJPM Aggregate Bond A (acc) - USD 594.652,959 34.811,143 28.950,325 600.513,777JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 661.351,449 162.519,814 19.108,391 804.762,872JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (com hedge) 10,233 - - 10,233

JPMorgan Funds - America Equity FundJPM America Equity A (acc) - USD 1.916.883,042 1.163.574,482 585.640,627 2.494.816,897JPM America Equity A (acc) - EUR (com hedge) 505.919,346 323.489,748 396.683,199 432.725,895JPM America Equity A (dist) - USD 2.966.213,369 295.762,413 437.118,641 2.824.857,141JF America Equity A (dist) - USD 696.941,934 450.035,887 412.720,250 734.257,571JPM America Equity B (acc) - USD 37.415,158 627.994,078 250.475,492 414.933,744JPM America Equity C (acc) - USD 8.136.440,083 834.974,826 819.714,357 8.151.700,552JPM America Equity C (acc) - EUR (com hedge) 132.832,893 1.028.982,492 692.470,743 469.344,642JPM America Equity C (dist) - USD - 5.981,932 - 5.981,932JPM America Equity D (acc) - USD 2.109.711,473 250.116,951 756.365,115 1.603.463,309JPM America Equity D (acc) - EUR 66.194,541 199.783,705 48.695,319 217.282,927JPM America Equity D (acc) - EUR (com hedge) 1.554.396,422 328.875,839 244.994,256 1.638.278,005JPM America Equity I (acc) - USD - 321.228,881 - 321.228,881JPM America Equity X (acc) - USD 853.610,967 85.144,706 2.995,930 935.759,743

JPMorgan Funds - America Large Cap FundJPM America Large Cap A (acc) - USD 2.332.785,750 491.241,518 745.245,702 2.078.781,566JPM America Large Cap A (acc) - EUR 249.088,087 27.114,492 85.366,701 190.835,878JPM America Large Cap A (acc) - SGD 497,704 - - 497,704JPM America Large Cap A (dist) - USD 3.525.615,908 236.050,769 472.264,469 3.289.402,208JPM America Large Cap B (acc) - USD 235.079,790 - 53.009,991 182.069,799JPM America Large Cap C (acc) - USD 1.019.272,074 691.992,323 637.541,080 1.073.723,317JPM America Large Cap D (acc) - USD 1.738.748,473 303.744,332 401.373,176 1.641.119,629JPM America Large Cap X (acc) - USD 21.634,036 - - 21.634,036

JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund (1)JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - USD 2.425.446,001 308.672,211 199.662,822 2.534.455,390JPM Asia Local Currency Debt C (acc) - USD 70.313,574 31.049,749 59.045,595 42.317,728JPM Asia Local Currency Debt D (acc) - USD - 12.587,849 - 12.587,849

JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity FundJPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - USD 6.138.212,701 1.184.238,790 2.721.528,129 4.600.923,362JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - EUR 14.854,331 2.634,000 4.833,034 12.655,297JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD 78.205,000 2.566,000 15.005,000 65.766,000JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity B (acc) - EUR 2.407,857 4.795,320 2.916,057 4.287,120JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity C (acc) - EUR 581.529,944 133.776,530 142.831,653 572.474,821JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity X (acc) - USD 676.606,352 113.673,379 103.110,274 687.169,457

JPMorgan Funds - Brazil Equity FundJPM Brazil Equity A (acc) - USD 32.371.024,460 8.580.295,541 9.011.413,803 31.939.906,198JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 36.237,048 129.394,205 10.875,184 154.756,069JPM Brazil Equity A (acc) - SGD 57.476,088 17.919,235 57.486,986 17.908,337JPM Brazil Equity A (dist) - USD 491.744,086 660.456,236 57.293,278 1.094.907,044JPM Brazil Equity B (acc) - USD 2.657.967,330 403.698,607 525.503,196 2.536.162,741JPM Brazil Equity C (acc) - USD 1.413.973,605 424.381,389 804.346,454 1.034.008,540JPM Brazil Equity D (acc) - USD 6.752.477,306 548.832,681 1.122.473,694 6.178.836,293JPM Brazil Equity D (acc) - EUR 122.601,235 19.655,627 15.961,921 126.294,941JPM Brazil Equity I (acc) - USD 23.068.999,280 2.615.295,155 10.794.943,822 14.889.350,613JPM Brazil Equity I (acc) - EUR 90.500,000 40.000,000 - 130.500,000JPM Brazil Equity T (acc) - EUR 20.980,313 7.695,412 4.940,070 23.735,655

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund IJPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR 1.318.312,618 - 98.712,719 1.219.599,899JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR 200.010,205 - - 200.010,205JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR 554.703,204 - 49.823,293 504.879,911

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund IIJPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR 629.710,696 - 48.877,414 580.833,282JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR 292.290,957 - 22.813,532 269.477,425


46




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity FundJPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 5.174.559,387 659.634,155 1.046.983,131 4.787.210,411JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD 27.692,450 35.255,924 31.957,344 30.991,030JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR 7.507.083,778 748.153,568 692.349,789 7.562.887,557JF Eastern Europe Equity A (dist) - EUR 4.630.219,089 499.005,660 764.271,527 4.364.953,222JPM Eastern Europe Equity B (acc) - EUR 1.183.891,452 1.155.849,971 91.241,783 2.248.499,640JPM Eastern Europe Equity C (acc) - EUR 3.661.858,142 976.595,521 329.364,323 4.309.089,340JPM Eastern Europe Equity D (acc) - EUR 1.469.157,196 92.357,426 208.826,259 1.352.688,363JPM Eastern Europe Equity I (acc) - EUR 900,000 - 200,000 700,000JPM Eastern Europe Equity X (acc) - EUR 2.620.000,000 - - 2.620.000,000

JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity FundJPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 3.042.411,646 250.791,702 478.952,330 2.814.251,018JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 426.463,448 60.533,687 29.475,043 457.522,092JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - SGD 3.275,228 602,998 928,218 2.950,008JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 6.021.401,671 463.758,650 763.826,199 5.721.334,122JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD 821.144,826 117.615,055 203.056,995 735.702,886JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD 266.948,186 144.836,743 31.234,766 380.550,163JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD 1.316.264,699 64.395,575 209.117,957 1.171.542,317JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR 27.467,668 8.647,120 5.394,855 30.719,933JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD 171.730,754 342.344,025 70.712,664 443.362,115JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity T (acc) - EUR 5.237,421 4.484,684 3.013,056 6.709,049JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD 7.934.629,473 - - 7.934.629,473

JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus FundJPM Emerging Markets Alpha Plus A (acc) - USD 1.650.855,518 939.528,681 240.172,996 2.350.211,203JPM Emerging Markets Alpha Plus A (acc) - EUR 124.894,096 42.858,133 40.305,242 127.446,987JPM Emerging Markets Alpha Plus A (dist) - USD 510.797,828 4.941,164 68.472,035 447.266,957JPM Emerging Markets Alpha Plus A (dist) - GBP 62.926,653 1.961,634 32.224,800 32.663,487JPM Emerging Markets Alpha Plus C (acc) - USD 1.055.008,610 - 407.400,210 647.608,400JPM Emerging Markets Alpha Plus D (acc) - USD 1.146.399,906 80.977,881 210.307,126 1.017.070,661JPM Emerging Markets Alpha Plus D (acc) - EUR 29.625,057 18.027,062 6.424,463 41.227,656JPM Emerging Markets Alpha Plus T (acc) - EUR 11.020,917 7.480,605 1.770,013 16.731,509JPM Emerging Markets Alpha Plus X (acc) - USD 1.867,180 - - 1.867,180

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond FundJPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD 252.702,091 158.922,680 202.493,287 209.131,484JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD 10,000 741,176 - 751,176JPM Emerging Markets Bond B (acc) - USD 50.664,103 21.997,064 15.238,381 57.422,786JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD 10,000 - - 10,000JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD 98.907,020 108.095,463 132.137,142 74.865,341JPM Emerging Markets Bond C (acc) - EUR (com hedge) 49.650,000 - 28.840,000 20.810,000JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD 147.597,288 77.124,693 68.058,449 156.663,532JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD 10,000 9.253,862 - 9.263,862JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD 436.400,000 393.552,626 125.368,305 704.584,321JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD 46.149,404 367.061,863 86,334 413.124,933JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (com hedge) 141.698,658 41.189,131 26.086,957 156.800,832

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond FundJPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD 260.018,302 1.057.286,842 114.008,812 1.203.296,332JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 521.869,466 780.024,030 212.493,744 1.089.399,752JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (com hedge) 4.504,713 30.558,102 238,685 34.824,130JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (com hedge) 31.023,000 391.276,566 31.064,596 391.234,970JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD - 210,000 - 210,000JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD 262.652,787 106.487,425 28.297,159 340.843,053JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD 150.218,734 311.695,754 159.265,899 302.648,589JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (com hedge) - 664.064,505 8.637,608 655.426,897JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (com hedge) 130.790,891 146.048,192 32.604,820 244.234,263JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (com hedge) 18.145,586 221.961,496 14.784,576 225.322,506JPM Emerging Markets Corporate Bond T (acc) - EUR (com hedge) - 775,746 - 775,746JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD 6.786,000 - 603,000 6.183,000

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IIJPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - USD 75.655,955 1.256,843 3.395,164 73.517,634JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - EUR (com hedge) 405.151,876 - 6.710,923 398.440,953JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - B (div) - EUR (com hedge) 80.077,878 - - 80.077,878JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - C (inc) - EUR (com hedge) 140.009,381 - - 140.009,381JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - USD 37.926,021 - 500,666 37.425,355JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - EUR (com hedge) 545.884,236 - 36.608,274 509.275,962

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IIIJPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - USD 8.272,269 - - 8.272,269JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - EUR (com hedge) 39.409,461 - 3.370,000 36.039,461JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - USD 24.337,426 - 1.858,447 22.478,979JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - EUR (com hedge) 127.983,054 2.030,455 333,664 129.679,845JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - USD 15.000,000 - - 15.000,000JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - EUR (com hedge) 13.335,111 - - 13.335,111JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - C (div) - USD 20.000,000 - - 20.000,000JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - USD 17.512,539 - 700,000 16.812,539JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - EUR (com hedge) 90.622,921 - 1.953,914 88.669,007JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - USD 12.447,144 - - 12.447,144JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - EUR (com hedge) 116.410,479 - 3.780,960 112.629,519

JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha FundJPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) - EUR 383.036,887 - 103.412,616 279.624,271JPM Emerging Markets Currency Alpha X (acc) - EUR 30.692,726 - 27.852,726 2.840,000

47




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt FundJPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD 11.432.764,704 7.285.580,525 7.306.536,337 11.411.808,892JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (com hedge) 3.730.939,022 4.360.328,942 4.943.102,782 3.148.165,182JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD 851.214,464 167.088,346 20.621,218 997.681,592JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (com hedge) 6.025.767,636 1.660.324,518 1.280.662,567 6.405.429,587JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD 13.311.398,774 47.307.301,985 9.933.882,606 50.684.818,153JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (com hedge) 964.634,852 1.623.818,697 841.849,778 1.746.603,771JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD 1.191.718,124 2.683.882,553 241.082,992 3.634.517,685JPM Emerging Markets Debt B (acc) - USD 14.000,000 150.239,271 10.819,230 153.420,041JPM Emerging Markets Debt B (acc) - EUR (com hedge) 1.500.116,555 354.412,600 377.549,298 1.476.979,857JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD 255.757,238 237.474,941 216.878,266 276.353,913JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (com hedge) 2.267.760,196 5.441.195,127 3.805.347,667 3.903.607,656JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD 145.025,851 9,559 145.025,852 9,558JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD - 487.543,221 187.186,562 300.356,659JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (com hedge) 3.456.764,921 905.088,182 511.325,068 3.850.528,035JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (com hedge) 885.161,782 30.000,000 - 915.161,782JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (com hedge) 594.516,111 55.706,000 37.065,000 613.157,111JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (com hedge) 31.538,117 41.174,665 26.038,189 46.674,593JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD - 20.979,332 20.970,001 9,331

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity FundJPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 199,498 27,015 - 226,513JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR 296.000,000 133.850,000 - 429.850,000JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD 215.995,322 6.729,173 16.842,474 205.882,021JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR** - 366.568,915 - 366.568,915JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP 928.742,994 - - 928.742,994

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund (2)JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD - 54.280,000 - 54.280,000JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR - 1.507,492 - 1.507,492JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR - 100,533 - 100,533JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR - 100,533 - 100,533JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR - 100,533 - 100,533JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR - 100,533 - 100,533JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR - 100,533 - 100,533JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD - 45.449,000 - 45.449,000

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity FundJPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 18.214.729,078 3.266.325,278 3.507.075,017 17.973.979,339JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR 33.331.385,838 7.664.897,966 6.774.465,654 34.221.818,150JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (com hedge) 39.930,253 135.527,305 15.971,281 159.486,277JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD 303.318,703 24.403,811 22.336,099 305.386,415JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 57.958.400,909 3.975.019,817 18.250.253,734 43.683.166,992JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP 482.092,165 37.524,074 51.515,980 468.100,259JPM Emerging Markets Equity B (acc) - USD 3.689.046,541 1.472.670,769 1.704.332,613 3.457.384,697JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD 35.813.099,954 4.258.110,747 6.919.426,730 33.151.783,971JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD 138.001,060 30.299,385 72.654,867 95.645,578JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP - 16,163 - 16,163JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD 4.084.187,644 415.977,445 598.843,591 3.901.321,498JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR 4.249.127,636 517.674,948 654.951,174 4.111.851,410JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD 30.729.127,145 816.196,545 3.374.543,273 28.170.780,417JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR 3.749.267,828 44.943,820 - 3.794.211,648JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (com hedge) - 118.161,101 - 118.161,101JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR 3.177.239,277 108.000,000 132.700,000 3.152.539,277JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD 40.301.964,497 6.451.872,045 1.745.531,178 45.008.305,364JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR 57.598,727 11.700,000 1.385,000 67.913,727JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD 619.742,798 464.436,084 5.952,694 1.078.226,188JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR 45.941.819,568 4.293.817,588 31.116.701,987 19.118.935,169

JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity FundJPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - USD 8.347.003,161 560.070,033 840.518,344 8.066.554,850JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - EUR 1.989.061,598 162.869,017 592.667,187 1.559.263,428JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - SGD 499,229 - - 499,229JPM Emerging Markets Infrastructure Equity B (acc) - USD 42.550,728 42.500,000 11.680,374 73.370,354JPM Emerging Markets Infrastructure Equity B (acc) - EUR 50,173 2.106,427 2.106,428 50,172JPM Emerging Markets Infrastructure Equity C (acc) - USD 1.125.907,255 149.429,660 118.251,459 1.157.085,456JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD 2.930.305,584 93.274,019 493.206,592 2.530.373,011JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - EUR 75.667,761 5.255,723 8.582,733 72.340,751JPM Emerging Markets Infrastructure Equity T (acc) - EUR - 12,558 - 12,558JPM Emerging Markets Infrastructure Equity X (dist) - GBP 4.000,000 1.820,677 - 5.820,677


48




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond FundJPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD 178.283,603 267.312,305 89.803,375 355.792,533JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (com hedge) 50.600,000 15.807,000 - 66.407,000JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (com hedge) 291.306,401 358.653,394 99.546,993 550.412,802JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD - 2.405,732 - 2.405,732JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (com hedge) 244.972,506 305.283,313 16.716,201 533.539,618JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (acc) - USD 157.575,000 56.172,577 13.280,000 200.467,577JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (dist) - GBP (com hedge) 32.226,877 10,082 - 32.236,959JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (com hedge) 76.970,000 51.410,297 - 128.380,297JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (com hedge) 382.080,441 127.664,000 5.900,000 503.844,441JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD - 96.681,889 4.157,999 92.523,890JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (com hedge) 49.425,053 222.153,899 45.016,041 226.562,911JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD 894.569,746 4.848,329 18.049,438 881.368,637JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (com hedge) 192.880,000 3.920,000 - 196.800,000JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR - 125.707,102 - 125.707,102JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (com hedge) 12.000,000 6.000,000 - 18.000,000

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund (3)JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR 10.031.787,094 7.675.134,466 4.968.769,724 12.738.151,836JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD 46.309,585 70.287,598 2.032,250 114.564,933JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD 4.788.808,139 4.262.397,638 2.762.923,057 6.288.282,720JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP 32.707,081 6.028,728 1.531,335 37.204,474JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR 10,000 13.062,688 - 13.072,688JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR 227.195,986 1.025.421,506 19.089,216 1.233.528,276JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD 8.618.989,698 16.663.062,078 5.487.117,097 19.794.934,679JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR 28.980,475 16.076,455 562,247 44.494,683JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - USD 3.204.380,333 753.292,947 350.620,650 3.607.052,630JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (mth) - USD - 10,000 - 10,000JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR 383.338,774 160.875,453 266.940,828 277.273,399JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD 6.333.613,541 4.091.495,587 3.976.575,439 6.448.533,689JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP - 16,163 - 16,163JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD - 100.000,000 - 100.000,000JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR 7.475.807,322 1.396.520,144 1.079.714,737 7.792.612,729JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD 64.721,467 55.394,696 69.875,899 50.240,264JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR 4.904.129,877 3.351.678,374 636.970,018 7.618.838,233JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD - 10,000 - 10,000JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR 96.890,000 124.000,000 12.000,000 208.890,000JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD 603.910,578 217.723,289 559.519,676 262.114,191JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR 626.080,370 1.103.667,396 - 1.729.747,766JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR 17.881,824 12.187,935 3.049,672 27.020,087JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR 154.035,965 133.383,643 18.537,616 268.881,992JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR 1.377.488,347 929.099,454 - 2.306.587,801JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (com hedge) - 511.509,000 - 511.509,000JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD 21.385.105,104 539.290,000 2.072.431,000 19.851.964,104JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP*** 1.172.426,765 781.738,475 11.224,496 1.942.940,744

JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset FundJPM Emerging Markets Multi-Asset A (acc) - EUR 50.127,335 17.048,582 32.040,733 35.135,184JPM Emerging Markets Multi-Asset A (inc) - EUR - 1.713,900 2,475 1.711,425JPM Emerging Markets Multi-Asset C (acc) - EUR 91.620,000 45.579,455 - 137.199,455JPM Emerging Markets Multi-Asset D (acc) - EUR 22.806,851 13.797,903 898,890 35.705,864JPM Emerging Markets Multi-Asset T (acc) - EUR 20.000,000 876,582 - 20.876,582JPM Emerging Markets Multi-Asset X (acc) - EUR* - 51.120,000 51.120,000 -JPM Emerging Markets Multi-Asset X (dist) - EUR - 49.574,412 - 49.574,412

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities FundJPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD 381.257,805 336.944,332 88.822,846 629.379,291JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR 10.605,123 401.067,424 8.570,171 403.102,376JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR 812,609 316.883,481 200.797,000 116.899,090JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP - 27.146,977 - 27.146,977JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - USD 122.002,037 104.597,372 42.369,388 184.230,021JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD 554.660,710 332.721,559 39.172,572 848.209,697JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN 99,980 - - 99,980JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD - 5.377,542 - 5.377,542JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN 233,551 22,000 31,791 223,760JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD 427.647,000 359.310,241 27.514,522 759.442,719JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR - 222.627,000 - 222.627,000JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR - 9,944 - 9,944JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD 238.053,217 216.576,542 35.465,000 419.164,759JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP - 355.143,177 - 355.143,177

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap FundJPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD 8.585.968,908 2.279.001,729 2.167.566,901 8.697.403,736JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR 6.920.413,894 840.686,666 1.473.177,921 6.287.922,639JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP 288.459,045 26.182,539 35.920,808 278.720,776JPM Emerging Markets Small Cap B (acc) - USD 898.629,441 228.457,413 448.749,606 678.337,248JPM Emerging Markets Small Cap C (acc) - USD 2.245.776,985 1.218.904,854 984.951,230 2.479.730,609JPM Emerging Markets Small Cap C (acc) - EUR 297.866,247 155.000,000 - 452.866,247JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD 4.624.670,570 343.169,139 779.574,118 4.188.265,591JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR 19.205,465 4.414,121 4.261,957 19.357,629JPM Emerging Markets Small Cap I (acc) - USD* 82.415,265 - 82.415,265 -JPM Emerging Markets Small Cap T (acc) - EUR - 12,558 - 12,558

(3) Este Subfundo mudou sua moeda para USD em 2 de julho de 2012.*** Esta classe de ações alterou seu nome de JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - GBP em 5 de novembro de 2012.

49




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond FundJPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD 92.690,009 1.475,540 1.038,046 93.127,503JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (com hedge) 90.861,038 14.184,085 27,902 105.017,221JPM Emerging Markets Strategic Bond D (acc) - EUR (com hedge) 18.789,295 33.146,673 11.554,629 40.381,339JPM Emerging Markets Strategic Bond T (acc) - EUR (com hedge) - 133,072 - 133,072

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity FundJPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 1.406.450,600 1.836.433,498 471.366,394 2.771.517,704JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR 385.131,610 102.688,819 73.727,893 414.092,536JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - SGD 2.964,401 114,488 1.200,657 1.878,232JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD 9.455.157,378 812.395,397 1.662.384,011 8.605.168,764JPM Emerging Middle East Equity B (acc) - USD 20.866,329 21.568,304 22.982,606 19.452,027JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD 5.736.488,503 5.009.165,308 2.749.696,163 7.995.957,648JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD 1.500.886,508 108.769,115 201.799,995 1.407.855,628JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR 21.684,170 7.179,738 3.258,947 25.604,961JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD 58.834,201 11.459,594 22.138,045 48.155,750

JPMorgan Funds - EU Government Bond FundJPM EU Government Bond A (acc) - EUR 9.831.348,331 11.174.527,019 5.610.533,269 15.395.342,081JPM EU Government Bond B (acc) - EUR 3.217.944,003 1.592.625,532 1.401.663,286 3.408.906,249JPM EU Government Bond C (acc) - EUR 18.011.944,847 7.476.611,360 3.957.926,775 21.530.629,432JPM EU Government Bond D (acc) - EUR 2.248.910,771 667.917,478 296.671,170 2.620.157,079JPM EU Government Bond X (acc) - EUR 240.567,871 36.465,985 32.063,477 244.970,379

JPMorgan Funds - Euro AAA Rated Government Bond FundJPM Euro AAA Rated Government Bond A (acc) - EUR 18.673,440 517.057,183 68.607,269 467.123,354JPM Euro AAA Rated Government Bond A (dist) - EUR 18.673,440 40.265,747 26.485,048 32.454,139JPM Euro AAA Rated Government Bond D (acc) - EUR - 10,000 - 10,000

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond FundJPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR 683.724,736 34.368,967 7.800,792 710.292,911

JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund IJPM Euro Bond Portfolio Fund I - A (inc) - EUR 255.408,878 7,373 76.388,502 179.027,749JPM Euro Bond Portfolio Fund I - D (inc) - EUR 242.752,745 7,381 30.043,498 212.716,628

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond FundJPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR 263.277,662 170.151,429 129.029,513 304.399,578JPM Euro Corporate Bond B (acc) - EUR 7.526,600 36.803,819 697,146 43.633,273JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR 121.644,321 - - 121.644,321JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR 995.081,726 268.596,888 206.167,315 1.057.511,299JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR* 12.283,000 4.435,000 16.718,000 -

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond FundJPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR 1.920.469,479 1.668.463,661 947.228,604 2.641.704,536JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR 119.977,473 34.894,161 41.164,114 113.707,520JPM Euro Government Short Duration Bond B (acc) - EUR 29.120,274 16.344,898 2.618,236 42.846,936JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR 63.459,219 152.336,230 8.351,461 207.443,988JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR 1.125.101,266 263.646,506 734.930,073 653.817,699

JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond FundJPM Euro Inflation-Linked Bond A (acc) - EUR 17.441,993 575,377 97,834 17.919,536JPM Euro Inflation-Linked Bond D (acc) - EUR 21.327,990 5.921,624 1.936,165 25.313,449

JPMorgan Funds - Euro Money Market FundJPM Euro Money Market A (acc) - EUR 815.977,991 28.790,154 500.062,802 344.705,343JPM Euro Money Market D (acc) - EUR 576.536,570 25.588,563 262.155,541 339.969,592

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond FundJPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR 2.326.061,579 532.217,263 1.462.721,729 1.395.557,113JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR - 114.656,888 - 114.656,888JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) 6.773,508 - - 6.773,508JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR 29.628,658 26.554,470 17.929,292 38.253,836

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic FundJPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR 15.000,000 424.500,354 96.446,962 343.053,392JPM Euroland Dynamic D (acc) - EUR 15.187,402 214,304 162,777 15.238,929

JPMorgan Funds - Euroland Equity FundJPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1.422.952,329 912.981,945 571.337,065 1.764.597,209JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 2.641.448,804 284.071,686 407.740,032 2.517.780,458JF Euroland Equity A (dist) - USD 5.073.347,905 592.008,064 747.566,811 4.917.789,158JPM Euroland Equity A (inc) - EUR 5.590,965 18,000 403,697 5.205,268JPM Euroland Equity B (acc) - EUR 229.573,883 69.152,509 53.391,043 245.335,349JPM Euroland Equity C (acc) - EUR 2.242.139,979 46.177,274 83.918,688 2.204.398,565JPM Euroland Equity D (acc) - EUR 2.611.002,351 43.800,866 547.616,435 2.107.186,782JPM Euroland Equity X (acc) - EUR 1.823.144,000 290.569,000 439.491,000 1.674.222,000

JPMorgan Funds - Euroland Focus FundJPM Euroland Focus A (acc) - EUR 15.000,000 196,431 - 15.196,431JPM Euroland Focus D (acc) - EUR 15.091,374 1.969,670 - 17.061,044

50




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity FundJPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR 3.714.799,824 1.867.724,916 1.779.708,509 3.802.816,231JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR 148.302,550 91.011,103 4.957,677 234.355,976JPM Euroland Select Equity B (acc) - EUR 4.888,356 71.531,503 2.822,615 73.597,244JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR 1.467.138,202 278.725,976 146.717,223 1.599.146,955JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR 52.828,516 60.718,979 7.136,931 106.410,564JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR 865.510,818 382.939,000 68.655,000 1.179.794,818

JPMorgan Funds - Europe 130/30 FundJPM Europe 130/30 A (acc) - EUR 544.491,785 288.553,930 258.372,643 574.673,072JPM Europe 130/30 A (acc) - USD 8.823,761 12.660,000 1.043,308 20.440,453JPM Europe 130/30 A (dist) - EUR 170.937,222 21.811,195 29.584,509 163.163,908JPM Europe 130/30 A (dist) - GBP 44.393,166 17.855,973 1.450,627 60.798,512JPM Europe 130/30 B (acc) - EUR 7.451,520 17.061,266 17.140,590 7.372,196JPM Europe 130/30 C (acc) - EUR 37.968,157 36.657,018 4.074,466 70.550,709JPM Europe 130/30 D (acc) - EUR 304.505,216 242.096,224 95.731,850 450.869,590JPM Europe 130/30 D (acc) - USD 348,675 - - 348,675JPM Europe 130/30 X (acc) - EUR 52.625,156 - 866,324 51.758,832

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond FundJPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR 329.191,527 508.561,387 582.271,409 255.481,505JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR 1.588.733,463 625.128,460 672.550,854 1.541.311,069JPM Europe Aggregate Plus Bond C (acc) - EUR 421.541,513 303.723,315 315.611,758 409.653,070JPM Europe Aggregate Plus Bond D (acc) - EUR 730.320,605 210.557,082 115.204,020 825.673,667

JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR)JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR 1.634.943,863 228.326,729 383.645,872 1.479.624,720JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR 2.817.150,383 70.369,581 217.627,922 2.669.892,042JPM Europe Balanced (EUR) D (acc) - EUR 1.514.293,680 116.941,975 249.530,827 1.381.704,828

JPMorgan Funds - Europe Dynamic FundJPM Europe Dynamic A (acc) - EUR 1.441.454,858 115.096,063 200.616,828 1.355.934,093JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 3.025.189,745 589.857,330 296.533,269 3.318.513,806JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP 36.946,257 425,939 808,459 36.563,737JF Europe Dynamic A (dist) - EUR 257.844,023 46.258,179 50.641,760 253.460,442JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR 318.056,535 101.281,240 26.377,989 392.959,786JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR 1.788.468,499 7.284,555 705.618,524 1.090.134,530JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR 931.233,637 139.152,836 209.863,742 860.522,731JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR 2.064.100,000 - - 2.064.100,000JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR 1.054,365 2.113,511 679,790 2.488,086JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR 216.506,000 40.045,000 4.215,000 252.336,000

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap FundJPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR 2.921.799,035 224.241,647 487.574,620 2.658.466,062JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - USD 9.665,857 114,000 8.011,000 1.768,857JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR 1.534.039,485 86.631,905 188.635,983 1.432.035,407JPM Europe Dynamic Mega Cap A (inc) - EUR 2.565,508 62,975 14,000 2.614,483JPM Europe Dynamic Mega Cap B (acc) - EUR 6.925,519 - - 6.925,519JPM Europe Dynamic Mega Cap C (acc) - EUR 107.572,627 700,167 20.960,816 87.311,978JPM Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - EUR 364.978,907 24.155,443 59.355,624 329.778,726JPM Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - USD 353,857 - - 353,857JPM Europe Dynamic Mega Cap T (acc) - EUR 188,111 186,747 - 374,858JPM Europe Dynamic Mega Cap X (acc) - EUR 112.477,262 - - 112.477,262

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap FundJPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR 362.699,902 112.989,863 108.401,461 367.288,304JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR 26.094,133 35.932,492 52.260,341 9.766,284JPM Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR 74.851,331 32.478,011 23.295,526 84.033,816

JPMorgan Funds - Europe Equity FundJPM Europe Equity A (acc) - EUR 1.997.115,738 1.003.740,460 1.122.545,493 1.878.310,705JPM Europe Equity A (acc) - USD 2.360.391,189 66.417,893 792.188,850 1.634.620,232JPM Europe Equity A (dist) - EUR 5.121.295,365 111.665,469 410.527,197 4.822.433,637JF Europe Equity A (dist) - USD 824.131,083 57.644,561 134.040,910 747.734,734JPM Europe Equity B (acc) - EUR 319.130,359 8.395,894 194.016,282 133.509,971JPM Europe Equity C (acc) - EUR 6.364.964,481 579.311,947 2.214.650,348 4.729.626,080JPM Europe Equity D (acc) - EUR 2.468.047,037 156.486,923 553.909,237 2.070.624,723JPM Europe Equity D (acc) - USD 57.059,228 2.084,238 16.820,336 42.323,130JPM Europe Equity X (acc) - EUR 1.553.961,587 943.910,000 429.000,000 2.068.871,587

JPMorgan Funds - Europe Focus FundJPM Europe Focus A (acc) - EUR 1.038.485,892 437.380,833 645.177,612 830.689,113JPM Europe Focus A (acc) - USD 348,675 17.841,213 - 18.189,888JPM Europe Focus A (dist) - EUR 28.884,277 900,663 7.760,288 22.024,652JPM Europe Focus B (acc) - EUR 9.592,569 1.619,550 315,000 10.897,119JPM Europe Focus C (acc) - EUR 235,442 523.848,000 63.200,000 460.883,442JPM Europe Focus D (acc) - EUR 1.235.159,144 76.700,328 96.858,301 1.215.001,171JPM Europe Focus D (acc) - USD 348,675 8.200,495 - 8.549,170JPM Europe Focus T (acc) - EUR 1.343,338 2.607,579 1.410,593 2.540,324JPM Europe Focus X (acc) - EUR 61.663,576 - 673,590 60.989,986

51




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond FundJPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR 571.295,117 1.558.947,480 623.731,308 1.506.511,289JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR 3.766.008,618 545.753,902 403.116,135 3.908.646,385JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR 20.277,205 15.783,513 16.369,137 19.691,581JPM Europe High Yield Bond B (inc) - EUR** - 19.000,000 - 19.000,000JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR 415.997,104 1.194.507,548 685.404,644 925.100,008JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR 3.199.788,509 844.525,646 571.852,578 3.472.461,577JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR 23.180,689 18.644,499 3.945,301 37.879,887

JPMorgan Funds - Europe Micro Cap FundJPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR 111.878,394 227.075,000 277.224,395 61.728,999JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR 5.039.329,100 92.707,656 348.513,289 4.783.523,467JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR 351.958,862 14.294,076 46.188,854 320.064,084

JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity FundJPM Europe Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR 25.000,000 - - 25.000,000JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR 25.000,000 - - 25.000,000

JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 FundJPM Europe Select 130/30 A (acc) - EUR 431.829,202 133.266,288 21.371,836 543.723,654JPM Europe Select 130/30 A (acc) - USD 348,675 - - 348,675JPM Europe Select 130/30 A (dist) - EUR 25.278,324 - - 25.278,324JPM Europe Select 130/30 A (dist) - GBP 15.631,672 9.747,917 9.186,482 16.193,107JPM Europe Select 130/30 D (acc) - EUR 215.773,908 8.863,854 3.078,956 221.558,806JPM Europe Select 130/30 D (acc) - USD 348,675 - - 348,675JPM Europe Select 130/30 X (acc) - EUR 43.841,357 - 511,000 43.330,357

JPMorgan Funds - Europe Small Cap FundJPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 900.041,589 317.289,512 326.433,549 890.897,552JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 3.701.381,174 101.779,430 332.064,909 3.471.095,695JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP 41.497,348 8.399,265 3.158,230 46.738,383JF Europe Small Cap A (dist) - EUR 1.578.842,350 105.258,797 210.421,222 1.473.679,925JPM Europe Small Cap B (acc) - EUR 55.058,024 111.289,946 25.143,000 141.204,970JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR 10.924,085 587.307,120 - 598.231,205JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR 1.139.840,280 43.934,516 141.742,584 1.042.032,212JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR 85.375,831 - - 85.375,831

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth FundJPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 1.751.734,491 208.899,752 893.150,629 1.067.483,614JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 17.379.294,248 513.073,598 3.767.079,175 14.125.288,671JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP 20.253,203 458,632 404,797 20.307,038JPM Europe Strategic Growth B (acc) - EUR 239.583,462 36.176,643 28.487,051 247.273,054JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR 118.480,084 1.673.783,868 406.789,032 1.385.474,920JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR 1.668.637,405 52.694,553 205.605,249 1.515.726,709

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund (4)JPM Europe Strategic Growth Small Cap A (acc) - EUR 189.958,343 - 189.958,343 -JPM Europe Strategic Growth Small Cap D (acc) - EUR 161.457,845 - 161.457,845 -

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value FundJPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 4.360.507,803 1.620.607,108 740.576,170 5.240.538,741JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 82.024.889,097 12.028.295,725 9.310.269,761 84.742.915,061JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP 14.005,522 1.315,086 1.698,614 13.621,994JPM Europe Strategic Value B (acc) - EUR 357.930,849 248.387,000 18.638,083 587.679,766JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR 8.470.159,914 1.707.239,235 1.451.550,609 8.725.848,540JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR 3.531.140,744 48.263,356 462.938,147 3.116.465,953

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund (5)JPM Europe Strategic Value Small Cap A (acc) - EUR 200.116,041 - 200.116,041 -JPM Europe Strategic Value Small Cap D (acc) - EUR 206.016,043 - 206.016,043 -

JPMorgan Funds - Europe Technology FundJPM Europe Technology A (acc) - EUR 916.353,005 162.544,215 166.864,845 912.032,375JPM Europe Technology A (dist) - EUR 5.989.116,056 287.364,418 659.130,631 5.617.349,843JPM Europe Technology A (dist) - GBP 97.135,602 787,198 15.150,632 82.772,168JF Europe Technology A (dist) - EUR 2.197.603,349 59.780,378 1.311.190,324 946.193,403JPM Europe Technology B (acc) - EUR 43.043,255 224.208,940 130.898,325 136.353,870JPM Europe Technology D (acc) - EUR 1.679.628,920 73.469,086 280.031,798 1.473.066,208JPM Europe Technology X (acc) - EUR 17.221,019 - - 17.221,019

JPMorgan Funds - Financials Bond FundJPM Financials Bond A (acc) - EUR 24.143,055 8.150,686 1.671,078 30.622,663JPM Financials Bond A (div) - EUR 22.677,451 455,791 - 23.133,242JPM Financials Bond A (inc) - EUR 22.677,451 222,000 - 22.899,451JPM Financials Bond D (acc) - EUR 27.031,284 10.224,756 1.701,797 35.554,243JPM Financials Bond D (div) - EUR 38.854,492 20.099,688 190,121 58.764,059JPM Financials Bond T (div) - EUR 22.677,450 9.675,813 - 32.353,263

JPMorgan Funds - France Equity Fund (6)JPM France Equity A (acc) - EUR - 816.807,959 119.243,492 697.564,467JPM France Equity C (acc) - EUR - 71.408,850 - 71.408,850

(4) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012.(5) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012.(6) Este Subfundo foi lançado em 27 de julho de 2012.

52




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Germany Equity FundJPM Germany Equity A (acc) - EUR 7.032.416,976 1.073.088,489 2.197.119,342 5.908.386,123JPM Germany Equity A (dist) - EUR 15.471.048,636 9.658.471,776 6.533.582,435 18.595.937,977JF Germany Equity A (dist) - EUR 646.642,884 56.328,805 81.433,128 621.538,561JPM Germany Equity B (acc) - EUR 496.087,025 22.032,970 90.479,201 427.640,794JPM Germany Equity C (acc) - EUR 4.155.602,810 845.982,242 3.732.569,777 1.269.015,275JPM Germany Equity D (acc) - EUR 44.358.154,613 4.212.464,654 12.640.644,912 35.929.974,355JPM Germany Equity T (acc) - EUR 50.214,031 12.624,790 10.282,637 52.556,184JPM Germany Equity X (acc) - EUR 902.334,206 139.229,000 689.063,290 352.499,916

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond FundJPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD 63.185,198 602,706 - 63.787,904JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (com hedge) 63.199,809 805,134 - 64.004,943JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - SEK (com hedge) 63.593,892 - - 63.593,892JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD 3.354,899 2.831,437 4.296,434 1.889,902JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (com hedge) 69.486,542 6.710,939 1.125,807 75.071,674JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - EUR (com hedge)* 62.295,000 - 62.295,000 -

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond FundJPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 584.335,456 765.611,531 1.059.358,056 290.588,931JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 1.603.471,329 418.310,162 462.300,823 1.559.480,668JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD 662.534,384 220.532,015 153.018,178 730.048,221

JPMorgan Funds - Global Agriculture FundJPM Global Agriculture A (acc) - USD 100.000,000 - 13.894,034 86.105,966JPM Global Agriculture A (acc) - CHF (com hedge) - 4.933,083 - 4.933,083JPM Global Agriculture A (dist) - GBP (com hedge) - 2.497,281 - 2.497,281JPM Global Agriculture C (acc) - CHF (com hedge)* - 4.986,973 4.986,973 -JPM Global Agriculture C (acc) - EUR (com hedge) - 4.987,815 - 4.987,815JPM Global Agriculture C (dist) - GBP (com hedge) - 2.497,281 - 2.497,281JPM Global Agriculture X (acc) - USD - 62.704,000 19.042,000 43.662,000

JPMorgan Funds - Global Catholic Ethical Balanced Fund (7)JPM Global Catholic Ethical Balanced A (acc) - EUR 10.886,848 - 10.886,848 -JPM Global Catholic Ethical Balanced B (acc) - EUR 19.511,128 - 19.511,128 -JPM Global Catholic Ethical Balanced D (acc) - EUR 11.772,005 - 11.772,005 -

JPMorgan Funds - Global Consumer Trends FundJPM Global Consumer Trends A (acc) - EUR 4.469.534,383 2.396.922,394 2.386.710,146 4.479.746,631JPM Global Consumer Trends A (acc) - CHF (com hedge) 1.969,885 392,086 37,262 2.324,709JPM Global Consumer Trends A (acc) - SGD 367,489 1.131,185 597,282 901,392JPM Global Consumer Trends A (acc) - USD 1.889.730,299 207.322,039 441.743,788 1.655.308,550JPM Global Consumer Trends B (acc) - EUR 34,720 847,708 - 882,428JPM Global Consumer Trends B (acc) - USD 19.114,600 5.600,000 1.085,000 23.629,600JPM Global Consumer Trends C (acc) - EUR 746.685,911 - 200.510,487 546.175,424JPM Global Consumer Trends C (acc) - USD - 403,449 - 403,449JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR 753.035,462 145.099,816 116.956,394 781.178,884JPM Global Consumer Trends D (acc) - USD 1.226,050 805,964 - 2.032,014JPM Global Consumer Trends T (acc) - EUR 20.963,007 8.333,454 4.184,762 25.111,699

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR 19.734.966,690 4.443.183,470 3.616.609,137 20.561.541,023JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (com hedge) 5.869.875,714 1.594.165,795 535.212,888 6.928.828,621JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR 23.620.570,208 1.622.735,839 4.571.164,795 20.672.141,252JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (com hedge) 1.246.574,082 306.912,957 137.545,036 1.415.942,003JF Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD 715.770,859 222.072,558 155.661,773 782.181,644JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - EUR 1.796.907,138 482.115,660 256.857,971 2.022.164,827JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - CHF (com hedge) 1.082.244,023 546.550,000 10.650,000 1.618.144,023JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (com hedge) 234.238,874 1.163,332 42.903,569 192.498,637JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR 15.929.903,149 9.818.275,978 1.936.517,235 23.811.661,892JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (com hedge) 174.844,981 - - 174.844,981JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (com hedge) 123.087,682 - 119.684,785 3.402,897JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR 8.142.358,023 278.796,479 2.093.270,198 6.327.884,304JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR 7.592.463,999 5.488.200,000 5.489.309,000 7.591.354,999JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - CHF (com hedge) 1.308.642,847 - 613.873,542 694.769,305JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR 250.090,196 - - 250.090,196JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR - 10,000 - 10,000JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR 5.009.489,048 27.292,117 4.989.389,655 47.391,510JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (com hedge) 1.267.305,000 - - 1.267.305,000JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (com hedge) 6.926,578 11.509,375 3.169,485 15.266,468


53




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond FundJPM Global Corporate Bond A (acc) - USD 8.165.781,832 17.920.442,419 3.230.923,323 22.855.300,928JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (com hedge) - 1.989,012 - 1.989,012JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 24.748.570,276 19.654.072,003 7.404.306,854 36.998.335,425JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (com hedge) & Duration (com hedge) - 29.332,589 - 29.332,589JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (com hedge) 7.702.633,854 5.090.197,553 2.914.104,316 9.878.727,091JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD - 5.837,861 2.489,296 3.348,565JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (com hedge) 12,489 54.861,686 7.880,000 46.994,175JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (com hedge) 8.724.391,254 1.323.400,821 1.104.763,738 8.943.028,337JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (com hedge) 619.467,000 1.286.957,321 677.859,123 1.228.565,198JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (com hedge) - 12,315 - 12,315JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (com hedge) & Duration (com hedge) - 12,315 - 12,315JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD 395.902,495 775.043,743 156.211,688 1.014.734,550JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD 497,495 3.464,216 - 3.961,711JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD 435.868,407 305.600,334 305.008,672 436.460,069JPM Global Corporate Bond B (acc) - EUR (com hedge) 239.287,090 243.202,422 46.486,182 436.003,330JPM Global Corporate Bond B (acc) - GBP (com hedge) 31.877,590 3.957,075 - 35.834,665JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD 10,000 - - 10,000JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD 402.463,584 225.920,343 251.569,957 376.813,970JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (com hedge) 104.890,870 87.507,003 387,296 192.010,577JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (com hedge) 3.081.848,821 1.734.875,460 1.631.893,500 3.184.830,781JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (com hedge) & Duration (com hedge) 99.736,584 1.471.158,130 60.045,822 1.510.848,892JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD - 473.144,868 6.432,000 466.712,868JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (com hedge) 170.031,389 202.541,258 784,000 371.788,647JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (com hedge) 196.645,976 267.889,554 6.453,708 458.081,822JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD 2.951.393,962 2.551.362,965 894.596,329 4.608.160,598JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (com hedge) - 134.250,000 10.994,000 123.256,000JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (com hedge) 10.154.185,851 7.447.565,772 2.338.833,451 15.262.918,172JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (com hedge) & Duration (com hedge) - 27.090,000 - 27.090,000JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (com hedge) 9.945.169,830 6.871.638,178 863.623,713 15.953.184,295JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD 10,000 - - 10,000JPM Global Corporate Bond I (acc) - SEK (com hedge) 380.244,059 510.326,449 349.904,225 540.666,283JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (com hedge) 53.547,737 32.459,108 3.431,150 82.575,695JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (com hedge) 230.090,740 302.045,597 24.751,212 507.385,125JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD* - 68.757,000 68.757,000 -JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (com hedge) - 768.147,484 - 768.147,484

JPMorgan Funds - Global Credit Bond FundJPM Global Credit Bond A (acc) - USD 1.310.542,716 70.291,132 44.698,314 1.336.135,534JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (com hedge) 1.587.308,158 249.152,920 1.120.247,380 716.213,698JPM Global Credit Bond A (div) - EUR (com hedge) 12,645 8.811,354 - 8.823,999JPM Global Credit Bond D (acc) - EUR (com hedge) 122.980,376 91.821,362 19.126,982 195.674,756JPM Global Credit Bond D (div) - EUR (com hedge) 191.053,566 290.381,445 13.810,565 467.624,446JPM Global Credit Bond T (acc) - EUR (com hedge) 27.917,473 12.296,141 291,050 39.922,564JPM Global Credit Bond T (div) - EUR (com hedge) 147.574,307 169.047,602 24.541,288 292.080,621JPM Global Credit Bond X (acc) - EUR (com hedge)** 7.729,000 142.699,000 10.815,000 139.613,000

JPMorgan Funds - Global Developing Trends FundJPM Global Developing Trends A (acc) - USD 50.000,000 - - 50.000,000

JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond FundJPM Global Duration-Hedged Corporate Bond A (acc) - EUR 120.972,259 - 12.663,366 108.308,893JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond A (acc) - SEK (com hedge) 53.706,017 - - 53.706,017JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond C (acc) - EUR 226.952,813 - 38.380,550 188.572,263JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond D (acc) - EUR 86.586,254 - 6.865,218 79.721,036JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond X (acc) - EUR 43.119,000 19.633,000 39.232,000 23.520,000

JPMorgan Funds - Global Dynamic FundJPM Global Dynamic A (acc) - USD 4.896.761,877 116.963,501 801.709,019 4.212.016,359JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (com hedge) 34.754,901 16.104,110 935,612 49.923,399JPM Global Dynamic A (acc) - EUR 960.008,005 89.947,889 37.050,015 1.012.905,879JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (com hedge) 266.830,381 23.404,754 33.515,680 256.719,455JPM Global Dynamic A (acc) - SGD 3.123,972 16.516,972 2.825,858 16.815,086JPM Global Dynamic A (acc) - SGD (com hedge) 56.145,417 860,691 2.458,074 54.548,034JPM Global Dynamic A (dist) - USD 18.273.071,144 310.654,742 1.016.659,752 17.567.066,134JPM Global Dynamic A (dist) - GBP 574.358,977 45.192,279 37.315,411 582.235,845JF Global Dynamic A (dist) - USD 638.642,370 42.708,894 80.065,657 601.285,607JPM Global Dynamic A (inc) - EUR 691.807,192 21.733,836 88.965,810 624.575,218JPM Global Dynamic B (acc) - USD 1.558.400,259 6.854,010 454.166,958 1.111.087,311JPM Global Dynamic C (acc) - USD 8.152.498,756 325.266,315 548.869,991 7.928.895,080JPM Global Dynamic C (acc) - EUR 4.518.829,995 117.772,253 153.624,571 4.482.977,677JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (com hedge) 1.464.106,442 22.187,720 2.829,729 1.483.464,433JPM Global Dynamic D (acc) - USD 1.142.316,885 11.823,983 214.961,670 939.179,198JPM Global Dynamic D (acc) - EUR 173.084,289 14.639,769 34.672,964 153.051,094JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (com hedge) 312.108,837 13.134,169 89.892,649 235.350,357JPM Global Dynamic I (acc) - USD 854.841,457 20.320,157 440,035 874.721,579JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (com hedge) 314.147,133 17.788,742 6.024,296 325.911,579JPM Global Dynamic I (inc) - EUR 4.024.534,025 41.680,391 677.958,188 3.388.256,228JPM Global Dynamic T (acc) - EUR (com hedge) 7.265,096 2.783,499 517,275 9.531,320JPM Global Dynamic X (acc) - USD 69.905,284 - - 69.905,284JPM Global Dynamic X (acc) - EUR 33.090.254,292 2.343.724,291 527.009,223 34.906.969,360JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (com hedge) 110.400,000 22.500,000 36.930,000 95.970,000

54




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Global Focus FundJPM Global Focus A (acc) - EUR 21.454.411,455 1.712.834,767 2.882.686,167 20.284.560,055JPM Global Focus A (acc) - EUR (com hedge) 3.221.035,815 216.129,944 1.660.150,397 1.777.015,362JPM Global Focus A (acc) - CHF (com hedge) 35.435,523 13.337,163 3.434,588 45.338,098JPM Global Focus A (dist) - EUR 13.798.397,627 413.296,878 1.805.418,895 12.406.275,610JF Global Focus A (dist) - USD 1.070.632,011 32.581,094 181.041,390 922.171,715JPM Global Focus B (acc) - EUR 2.126.578,545 1.116.913,218 1.109.151,306 2.134.340,457JPM Global Focus C (acc) - EUR 13.595.814,712 2.444.486,405 6.364.242,748 9.676.058,369JPM Global Focus C (acc) - EUR (com hedge) 983.495,861 506.991,227 289.806,100 1.200.680,988JPM Global Focus C (acc) - USD 1.772.015,292 - 1.028.520,866 743.494,426JPM Global Focus D (acc) - EUR 6.097.489,210 369.878,647 993.431,314 5.473.936,543JPM Global Focus D (acc) - EUR (com hedge) 2.727.567,388 261.611,486 443.502,659 2.545.676,215JPM Global Focus I (acc) - EUR 727.492,713 107.097,477 208.119,001 626.471,189JPM Global Focus I (acc) - EUR (com hedge) 187.528,699 - 93.700,000 93.828,699JPM Global Focus I (acc) - USD 488.603,007 227.786,610 - 716.389,617JPM Global Focus T (acc) - EUR 27.770,532 5.032,558 7.062,343 25.740,747JPM Global Focus X (acc) - EUR 3.661.185,950 1.188.540,034 11.888,004 4.837.837,980

JPMorgan Funds - Global Government Bond FundJPM Global Government Bond A (acc) - EUR 1.482.949,831 421.118,066 617.376,000 1.286.691,897JPM Global Government Bond A (acc) - USD (com hedge) 1.361.558,739 506.552,714 582.710,217 1.285.401,236JPM Global Government Bond B (acc) - EUR 138.349,481 99.589,495 22.786,771 215.152,205JPM Global Government Bond C (acc) - EUR 39.818.862,782 5.835.510,412 19.703.669,409 25.950.703,785JPM Global Government Bond D (acc) - EUR 951.719,560 680.477,056 1.269.147,876 363.048,740JPM Global Government Bond X (acc) - EUR 783.447,500 111.326,000 160.513,000 734.260,500

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond FundJPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR 539.356,434 17.480,376 134.948,734 421.888,076JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (com hedge) 427.294,927 37.035,919 43.752,994 420.577,852JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - EUR 405.738,545 23.958,269 199.751,955 229.944,859JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (com hedge) 9.645.042,174 1,842 4.478.317,166 5.166.726,850JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) 13.268.421,308 365.415,970 5.633.585,346 8.000.251,932JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR 494.726,796 155.579,257 174.035,701 476.270,352JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (com hedge)** - 89,297 - 89,297JPM Global Government Short Duration Bond X (acc) - EUR* 107.326,000 35.277,001 142.603,001 -

JPMorgan Funds - Global Healthcare FundJPM Global Healthcare A (acc) - USD 586.421,566 455.669,362 732.778,798 309.312,130JPM Global Healthcare A (dist) - USD 109.164,363 54.181,440 32.070,054 131.275,749JPM Global Healthcare A (dist) - GBP 2.463,746 1.882,174 459,431 3.886,489JF Global Healthcare A (dist) - USD 12.352,009 5.204,415 4.109,207 13.447,217JPM Global Healthcare B (acc) - USD 33.635,817 45.634,297 25.562,124 53.707,990JPM Global Healthcare C (acc) - USD 89.004,109 81.021,458 91.409,698 78.615,869JPM Global Healthcare D (acc) - USD 114.261,341 88.340,906 35.100,070 167.502,177JPM Global Healthcare T (acc) - EUR - 9,944 - 9,944

JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends FundJPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR 365.208,546 9.172,882 10.892,770 363.488,658JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - GBP 407,403 - - 407,403JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - USD 13.307,115 456,553 2.895,402 10.868,266JPM Global Infrastructure Trends X (dist) - GBP 4.465,000 2.697,892 - 7.162,892

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage FundJPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 99.745,751 3.683,509 20.500,751 82.928,509JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (com hedge) 67.500,384 - 55.503,828 11.996,556JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (com hedge) 167.328,975 13.095,397 152.336,642 28.087,730JPM Global Merger Arbitrage B (acc) - USD 35.752,708 - - 35.752,708JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (com hedge) 408.063,719 40.997,909 285.740,024 163.321,604JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - EUR (com hedge) 218.747,945 48.145,162 207.303,974 59.589,133JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (com hedge) 21.008,707 41.345,727 1.337,000 61.017,434

JPMorgan Funds - Global Mining FundJPM Global Mining A (acc) - EUR 13.157,235 274,079 620,188 12.811,126JPM Global Mining A (acc) - SGD 369,367 249,377 - 618,744JPM Global Mining A (acc) - USD 17.698,350 2.032,837 1.499,228 18.231,959JPM Global Mining B (acc) - EUR* 530,810 - 530,810 -JPM Global Mining D (acc) - EUR 15.862,063 2.850,785 883,203 17.829,645JPM Global Mining T (acc) - EUR 1.542,306 1.951,520 - 3.493,826

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income FundJPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR 13.121,583 14.880,992 4.983,651 23.018,924JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR - 18.721,042 385,530 18.335,512JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR 109.046,184 241.391,015 36.380,346 314.056,853JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR - 927,495 1,420 926,075JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR 126.523,383 352.254,631 33.403,400 445.374,614

55




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Global Natural Resources FundJPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 28.007.499,037 3.546.255,196 7.278.155,729 24.275.598,504JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD 530.179,074 45.466,528 67.846,612 507.798,990JPM Global Natural Resources A (acc) - USD 54.362.835,434 10.493.705,339 13.564.506,850 51.292.033,923JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR 18.986.433,451 2.247.089,572 3.869.039,506 17.364.483,517JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR 1.786.132,307 992.640,552 982.763,753 1.796.009,106JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR 2.266.590,361 3.394.048,536 1.421.745,311 4.238.893,586JPM Global Natural Resources C (acc) - USD 5.341.129,852 205.260,578 2.392.089,958 3.154.300,472JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR 12.983.120,771 766.779,623 3.493.575,248 10.256.325,146JPM Global Natural Resources D (acc) - USD 578.546,605 46.653,320 92.724,005 532.475,920JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR 183.145,780 92.998,612 92.998,612 183.145,780JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR 2.397.619,508 - 2.339.494,596 58.124,912

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD 2.100.223,355 793.307,368 300.359,294 2.593.171,429JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (com hedge) 517.174,434 1.277.418,274 232.140,367 1.562.452,341JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (com hedge) 218,729 3.243,136 - 3.461,865JPM Global Real Estate Securities (USD) B (acc) - EUR (com hedge) 5.924,241 1.780,247 1.937,436 5.767,052JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD 279.152,798 76.180,789 72.590,159 282.743,428JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD 839.395,548 175.330,326 213.834,967 800.890,907JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (com hedge) 317.034,409 147.179,344 93.137,091 371.076,662JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD 106.879,000 431.611,000 6.683,000 531.807,000JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (com hedge) 14.394,000 31.194,000 - 45.588,000

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity FundJPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR 131.434,838 135.131,447 11.181,122 255.385,163JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR 145.000,000 170.580,000 9.255,000 306.325,000JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR 68.856,571 341.734,349 107.722,429 302.868,491

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond FundJPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD 11.410.994,876 3.828.722,027 8.905.562,839 6.334.154,064JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (com hedge) 5.715.958,791 2.191.927,589 2.400.903,855 5.506.982,525JPM Global Short Duration Bond B (acc) - USD 251.054,405 70.471,425 129.075,089 192.450,741JPM Global Short Duration Bond B (acc) - EUR (com hedge) 257.398,407 75.662,175 151.460,823 181.599,759JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD 4.601.850,042 2.874.611,231 1.246.185,958 6.230.275,315JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (com hedge) 240.459,886 178.356,177 132.926,572 285.889,491JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) 2.600.812,802 121.005,687 431.806,173 2.290.012,316JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (com hedge) 102.542,470 113.750,609 18.100,871 198.192,208JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD 700.641,165 125.477,404 176.294,411 649.824,158JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (com hedge) 548.689,187 364.757,741 321.335,211 592.111,717JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (com hedge) 8.774,869 25.785,519 33.487,805 1.072,583

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible FundJPM Global Socially Responsible A (acc) - USD 9.819.763,388 869.595,310 1.195.237,410 9.494.121,288JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD 6.684.358,463 460.455,119 362.137,169 6.782.676,413JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD 300.445,175 15.668,189 35.451,036 280.662,328JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD - 291.212,246 0,246 291.212,000

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond FundJPM Global Strategic Bond A (acc) - USD 2.354.241,475 211.988,505 330.180,620 2.236.049,360JPM Global Strategic Bond A (acc) - CHF (com hedge) 23.621,243 947,000 15.785,000 8.783,243JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (com hedge) 736.451,819 209.821,173 181.011,547 765.261,445JPM Global Strategic Bond A (acc) - SEK (com hedge) 690.917,231 720.855,582 569.614,274 842.158,539JPM Global Strategic Bond A (div) - EUR (com hedge) 12,645 5.861,371 2.705,497 3.168,519JPM Global Strategic Bond A (fix) EUR 2,35 - EUR (com hedge) - 10,029 - 10,029JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD 10,000 - - 10,000JPM Global Strategic Bond B (acc) - USD 77.123,904 64.052,801 - 141.176,705JPM Global Strategic Bond B (acc) - EUR (com hedge) 196.889,093 125.054,125 34.755,508 287.187,710JPM Global Strategic Bond B (dist) - GBP (com hedge) - 174,572 - 174,572JPM Global Strategic Bond B (mth) - USD 10,000 - - 10,000JPM Global Strategic Bond C (acc) - USD 283.035,884 302.509,382 269.354,896 316.190,370JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (com hedge) 2.288.943,942 568.029,029 462.515,147 2.394.457,824JPM Global Strategic Bond C (acc) - PLN (com hedge) 1.002,352 - - 1.002,352JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (com hedge) 388.737,271 133.323,290 91.697,124 430.363,437JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (com hedge) 1.653,788 544,590 366,086 1.832,292JPM Global Strategic Bond D (div) - EUR (com hedge) 645.732,424 377.795,812 75.883,618 947.644,618JPM Global Strategic Bond D (fix) EUR 1,6 - EUR (com hedge) - 10,029 - 10,029JPM Global Strategic Bond D (mth) - USD 10,000 - - 10,000JPM Global Strategic Bond I (acc) - SEK (com hedge) - 148.314,745 - 148.314,745JPM Global Strategic Bond T (acc) - EUR (com hedge) 87.119,526 43.937,037 31.703,521 99.353,042JPM Global Strategic Bond T (div) - EUR (com hedge) 848.338,421 440.820,889 127.949,088 1.161.210,222JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD 126.538,232 166.687,324 127.474,558 165.750,998JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (com hedge) 643.429,498 175.130,002 742.053,606 76.505,894JPM Global Strategic Bond X (dist) - GBP (com hedge) 3.250,000 352.224,802 107.099,000 248.375,802

56




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund (8)JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD 411.292,012 26.881,088 332.169,046 106.004,054JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR 11.691,021 - 1.450,630 10.240,391JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (com hedge) 130.032,992 1.183,639 6.879,634 124.336,997JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD 215.019,806 28.590,545 49.591,982 194.018,369JF Global Unconstrained Equity A (dist) - USD 976.279,095 91.269,151 91.094,621 976.453,625JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (com hedge) 2.835.022,236 20.539,316 273.195,438 2.582.366,114JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD 5.303.351,272 - - 5.303.351,272JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (com hedge) 5.762.390,087 47.855,462 - 5.810.245,549JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD 132.492,330 20.806,962 19.869,807 133.429,485JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (com hedge) 220.556,438 49.682,341 55.300,840 214.937,939JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD 2.442,015 - - 2.442,015JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR 5.421.231,943 - 19.332,639 5.401.899,304JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (com hedge) 20.350,000 6.150,000 2.740,000 23.760,000

JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund IJPM High Yield Bond Portfolio I - A (acc) - EUR 153,457 20.366,025 633,772 19.885,710JPM High Yield Bond Portfolio I - A (acc) - USD (com hedge) 384,675 2.680,695 384,675 2.680,695JPM High Yield Bond Portfolio I - A (div) - EUR 79.611,409 133.836,448 9.842,939 203.604,918JPM High Yield Bond Portfolio I - A (div) - USD (com hedge) 4.623,551 29.190,057 384,675 33.428,933JPM High Yield Bond Portfolio I - A (inc) - EUR 111.249,903 241.942,365 1.768,134 351.424,134JPM High Yield Bond Portfolio I - B (acc) - EUR - 19.993,801 - 19.993,801JPM High Yield Bond Portfolio I - B (div) - EUR - 20.000,000 - 20.000,000JPM High Yield Bond Portfolio I - B (inc) - EUR 10.200,000 407,940 - 10.607,940JPM High Yield Bond Portfolio I - D (acc) - EUR 353,457 17.040,091 153,457 17.240,091JPM High Yield Bond Portfolio I - D (acc) - USD (com hedge) 865,725 482,774 384,675 963,824JPM High Yield Bond Portfolio I - D (div) - EUR 5.863,528 101.675,463 6.250,954 101.288,037JPM High Yield Bond Portfolio I - D (div) - USD (com hedge) 578,643 13.612,263 4.230,238 9.960,668

JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund II (9)JPM High Yield Bond Portfolio II - A (div) - EUR - 64.803,902 154,540 64.649,362JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - EUR - 463.810,658 1.257,480 462.553,178JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - CHF (com hedge) - 2.969,106 - 2.969,106JPM High Yield Bond Portfolio II - B (inc) - EUR - 13.110,000 - 13.110,000JPM High Yield Bond Portfolio II - D (div) - EUR - 157.593,592 685,255 156.908,337

JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP FundJPM Highbridge Asia Pacific STEEP A (acc) - USD 19,262 - - 19,262JPM Highbridge Asia Pacific STEEP I (acc) - USD 145.112,190 25.912,174 55.869,579 115.154,785

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities FundJPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - USD 384.299,008 183.958,808 114.033,042 454.224,774JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - CHF (com hedge) 1.981,841 - - 1.981,841JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - EUR (com hedge) 266.030,692 11.805,745 56.841,744 220.994,693JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - SEK (com hedge) 9.135,168 52.186,715 50.331,036 10.990,847JPM Highbridge Diversified Commodities A (dist) - GBP (com hedge) 9.097,289 6.588,211 2.954,543 12.730,957JPM Highbridge Diversified Commodities A (inc) - EUR (com hedge) 2.380,541 125,874 378,600 2.127,815JPM Highbridge Diversified Commodities B (acc) - USD 112.920,657 2.423,803 74.002,310 41.342,150JPM Highbridge Diversified Commodities B (acc) - EUR (com hedge) - 75.517,658 - 75.517,658JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - USD 853.749,228 68.829,524 391.968,825 530.609,927JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - EUR (com hedge) 116.132,880 923,690 1.195,736 115.860,834JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - PLN (com hedge) 1.002,352 - - 1.002,352JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - SEK (com hedge) 999,265 - - 999,265JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD 38.505,273 15.720,258 6.609,914 47.615,617JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - EUR (com hedge) 85.897,292 17.382,266 16.422,995 86.856,563JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (com hedge) 1.060,751 324,583 - 1.385,334JPM Highbridge Diversified Commodities T (acc) - EUR (com hedge) 384,655 699,692 143,270 941,077JPM Highbridge Diversified Commodities X (acc) - USD 140.143,820 241.971,797 163.685,762 218.429,855JPM Highbridge Diversified Commodities X (acc) - EUR (com hedge)* 264.384,846 - 264.384,846 -JPM Highbridge Diversified Commodities X (dist) - USD 21.408,776 2.092,491 13.838,548 9.662,719

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP FundJPM Highbridge Europe STEEP A (acc) - EUR 1.021.872,552 290.796,669 194.414,015 1.118.255,206JPM Highbridge Europe STEEP A (acc) - USD 24.204,014 40.567,221 1.729,343 63.041,892JPM Highbridge Europe STEEP A (dist) - GBP 35.128,452 2,776 18.050,006 17.081,222JPM Highbridge Europe STEEP A (inc) - EUR 146.263,459 1.731,790 6.603,077 141.392,172JPM Highbridge Europe STEEP B (acc) - EUR 720.146,121 113.646,027 221.480,154 612.311,994JPM Highbridge Europe STEEP C (acc) - EUR 1.262.312,641 762.951,113 222.700,450 1.802.563,304JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR 2.467.915,561 163.192,459 1.544.071,627 1.087.036,393JPM Highbridge Europe STEEP I (acc) - USD (com hedge) 52.882,403 8.795,961 23.544,860 38.133,504JPM Highbridge Europe STEEP T (acc) - EUR - 10,000 - 10,000JPM Highbridge Europe STEEP X (acc) - EUR 1.354.180,000 - 22.260,000 1.331.920,000


57




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP FundJPM Highbridge US STEEP A (acc) - USD 31.700.467,038 4.961.604,368 7.570.290,222 29.091.781,184JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR 32.124.813,061 2.331.512,121 3.055.283,894 31.401.041,288JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (com hedge) 794.249,824 994.999,599 427.867,052 1.361.382,371JPM Highbridge US STEEP A (dist) - GBP 1.492.338,020 330.782,708 530.003,632 1.293.117,096JPM Highbridge US STEEP A (inc) - EUR 27.010,599 137.165,955 3.715,932 160.460,622JPM Highbridge US STEEP B (acc) - USD 5.102.363,937 5.214.268,968 521.347,459 9.795.285,446JPM Highbridge US STEEP B (dist) - GBP - 76.423,784 520,000 75.903,784JPM Highbridge US STEEP C (acc) - USD 17.406.685,658 4.429.823,838 3.918.371,426 17.918.138,070JPM Highbridge US STEEP C (acc) - EUR (com hedge) 245.923,064 336.888,164 374.458,151 208.353,077JPM Highbridge US STEEP C (acc) - PLN (com hedge) - 994,743 - 994,743JPM Highbridge US STEEP C (dist) - USD 503.120,144 25.296,507 44.277,649 484.139,002JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD 1.937.375,654 384.542,559 413.347,689 1.908.570,524JPM Highbridge US STEEP D (acc) - EUR (com hedge) 1.788.092,582 728.409,542 1.092.078,843 1.424.423,281JPM Highbridge US STEEP D (acc) - PLN (com hedge) - 1.986,197 - 1.986,197JPM Highbridge US STEEP I (acc) - USD 19.485,477 3.359,135 8.017,131 14.827,481JPM Highbridge US STEEP T (acc) - EUR (com hedge) - 12,311 - 12,311JPM Highbridge US STEEP X (acc) - USD 11.860.504,071 17.857,000 5.191.946,094 6.686.414,977JPM Highbridge US STEEP X (dist) - USD 26.825,917 1.784,486 28.600,499 9,904

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus FundJPM Income Opportunity Plus A (acc) - USD 99.509,444 3.280,000 - 102.789,444JPM Income Opportunity Plus A (acc) - CHF (com hedge) 5.251,787 6.196,324 - 11.448,111JPM Income Opportunity Plus A (acc) - EUR (com hedge) 12.944,101 5.127,623 234,797 17.836,927JPM Income Opportunity Plus A (acc) - SEK (com hedge) 9.884,410 163,069 215,392 9.832,087JPM Income Opportunity Plus A (dist) - GBP (com hedge) 2.007,414 236.440,381 - 238.447,795JPM Income Opportunity Plus C (acc) - USD 26.543,480 - - 26.543,480JPM Income Opportunity Plus D (acc) - EUR (com hedge) 1.984,670 - - 1.984,670

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund (10)JPM Italy Flexible Bond A (acc) - EUR - 15.882,519 - 15.882,519JPM Italy Flexible Bond A (div) - EUR - 10.550,909 38,715 10.512,194JPM Italy Flexible Bond A (fix) EUR 4 - EUR - 7,670 - 7,670JPM Italy Flexible Bond B (acc) - EUR - 8.081,600 45,200 8.036,400JPM Italy Flexible Bond D (acc) - EUR - 15.524,352 191,576 15.332,776JPM Italy Flexible Bond D (div) - EUR - 18.577,243 - 18.577,243JPM Italy Flexible Bond D (fix) EUR 3 - EUR - 7,670 - 7,670JPM Italy Flexible Bond T (acc) - EUR - 7.189,447 - 7.189,447JPM Italy Flexible Bond T (div) - EUR - 7.837,121 - 7.837,121

JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund (11)JPM Japan Dynamic A (acc) - JPY 754.808,743 - 754.808,743 -JPM Japan Dynamic A (dist) - JPY 409.606,139 - 409.606,139 -

JPMorgan Funds - Japan Market Neutral FundJPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY 24.572,000 - - 24.572,000JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (com hedge) 26.701,208 - - 26.701,208JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (com hedge) 25.307,646 - - 25.307,646JPM Japan Market Neutral B (acc) - JPY* 6.200,000 - 6.200,000 -JPM Japan Market Neutral C (acc) - EUR (com hedge) 11.182,089 - 3.059,001 8.123,088JPM Japan Market Neutral X (acc) - EUR (com hedge)** 29.886,000 60.030,000 29.886,000 60.030,000JPM Japan Market Neutral X (acc) - USD (com hedge)* 20.627,935 - 20.627,935 -

JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity FundJF ASEAN Equity A (acc) - USD 6.376.511,499 6.427.491,320 1.428.116,956 11.375.885,863JF ASEAN Equity A (acc) - EUR 3.214.987,601 1.551.058,297 1.739.872,007 3.026.173,891JF ASEAN Equity A (acc) - SGD 40.185,060 42.101,175 503,945 81.782,290JF ASEAN Equity B (acc) - USD 208.397,291 97.240,257 84.396,872 221.240,676JF ASEAN Equity B (acc) - EUR 71,447 10.057,501 318,347 9.810,601JF ASEAN Equity B (dist) - GBP 2.781,178 2.725,263 135,088 5.371,353JF ASEAN Equity C (acc) - USD 507.825,589 310.752,118 38.190,117 780.387,590JF ASEAN Equity C (acc) - EUR 305,251 140.455,001 29.621,001 111.139,251JF ASEAN Equity C (acc) - PLN 99,980 - - 99,980JF ASEAN Equity D (acc) - USD 1.262.887,859 471.951,918 325.385,172 1.409.454,605JF ASEAN Equity D (acc) - EUR 1.432.978,686 1.316.130,867 586.076,455 2.163.033,098JF ASEAN Equity D (acc) - PLN 537,131 1.580,777 - 2.117,908JF ASEAN Equity I (acc) - USD 282.221,749 505.768,062 - 787.989,811JF ASEAN Equity T (acc) - EUR - 12,599 - 12,599JF ASEAN Equity X (acc) - USD 99.401,000 26.256,000 2.058,000 123.599,000

JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus FundJF Asia Alpha Plus A (acc) - USD 3.503.605,475 1.567.907,229 1.085.470,671 3.986.042,033JF Asia Alpha Plus A (dist) - USD 30.339,574 1.040,308 18.449,370 12.930,512JF Asia Alpha Plus X (acc) - USD 285.702,939 - - 285.702,939


58




do Período


do Período

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-Japan Equity FundJF Asia Pacific ex-Japan Equity A (acc) - USD 1.234.291,441 76.931,876 119.869,602 1.191.353,715JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (acc) - SGD 2.098,199 - - 2.098,199JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - USD 3.543.781,521 181.245,020 396.052,400 3.328.974,141JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - GBP 51.624,397 2.300,736 13.547,192 40.377,941JF Asia Pacific ex-Japan Equity B (acc) - USD 35.689,993 - - 35.689,993JF Asia Pacific ex-Japan Equity C (acc) - USD 499.656,564 53.088,084 153.783,173 398.961,475JF Asia Pacific ex-Japan Equity D (acc) - USD 1.313.363,350 36.927,591 310.581,467 1.039.709,474JF Asia Pacific ex-Japan Equity D (acc) - EUR 168.902,828 6.057,067 18.159,239 156.800,656JF Asia Pacific ex-Japan Equity I (acc) - USD 930.923,695 - - 930.923,695JF Asia Pacific ex-Japan Equity X (acc) - USD 32.049,924 - - 32.049,924

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific Income FundJF Asia Pacific Income A (acc) - USD 359.841,103 2.150.462,398 1.227.856,590 1.282.446,911JF Asia Pacific Income A (dist) - USD 2.523.759,110 3.677.386,539 1.584.302,025 4.616.843,624JF Asia Pacific Income A (mth) - HKD 75.135,477 114.989.896,920 21.305.359,061 93.759.673,336JF Asia Pacific Income A (mth) - SGD - 321.914,669 553,188 321.361,481JF Asia Pacific Income A (mth) - USD 1.148,907 5.487.744,151 1.153.325,730 4.335.567,328JF Asia Pacific Income B (acc) - USD 511.416,086 1.255.038,688 500.819,035 1.265.635,739JF Asia Pacific Income B (mth) - USD - 10,000 - 10,000JF Asia Pacific Income C (dist) - USD - 10,000 - 10,000JF Asia Pacific Income D (acc) - USD 1.090.346,952 62.704,526 160.926,325 992.125,153JF Asia Pacific Income D (mth) - USD - 91.010,000 - 91.010,000

JPMorgan Funds - JF China FundJF China A (acc) - USD 12.692.743,987 2.804.528,760 2.455.597,166 13.041.675,581JF China A (acc) - SGD 3.671,836 769,203 289,536 4.151,503JF China A (dist) - USD 45.087.526,260 5.508.421,608 7.755.185,868 42.840.762,000JF China A (dist) - HKD 2.549.518,433 3.975.047,103 687.041,268 5.837.524,268JF China B (acc) - USD 644.794,628 139.697,699 222.608,209 561.884,118JF China C (acc) - USD 2.369.590,341 2.162.633,118 1.351.209,697 3.181.013,762JF China C (dist) - USD - 10,000 - 10,000JF China D (acc) - USD 7.182.996,439 1.225.222,437 2.151.939,078 6.256.279,798JF China D (acc) - EUR 53.502,115 35.547,734 8.197,752 80.852,097JF China I (acc) - USD* 368.951,592 - 368.951,592 -JF China T (acc) - EUR 6.916,369 4.721,232 1.138,754 10.498,847JF China X (acc) - USD 32.701,151 - 4.385,965 28.315,186

JPMorgan Funds - JF Greater China FundJF Greater China A (acc) - USD 10.685.112,123 4.799.034,571 1.262.701,796 14.221.444,898JF Greater China A (acc) - SGD 11.331,642 1.833,908 - 13.165,550JF Greater China A (dist) - USD 11.613.543,451 5.288.250,099 2.839.896,578 14.061.896,972JF Greater China A (dist) - HKD 1.863.534,211 374.519,711 195.149,839 2.042.904,083JF Greater China B (acc) - USD 129.650,143 278.419,988 7.697,041 400.373,090JF Greater China C (acc) - USD 2.578.939,030 1.390.978,885 533.063,252 3.436.854,663JF Greater China D (acc) - USD 2.218.412,656 101.525,659 333.318,286 1.986.620,029JF Greater China D (acc) - EUR 51.087,921 9.284,696 5.462,209 54.910,408JF Greater China I (acc) - USD 407.766,206 1.010.079,506 - 1.417.845,712JF Greater China T (acc) - EUR 6.373,161 6.947,702 2.009,464 11.311,399

JPMorgan Funds - JF Hong Kong FundJF Hong Kong A (acc) - USD 145.624,675 1.648.201,577 504.512,848 1.289.313,404JF Hong Kong A (dist) - USD 2.299.062,774 767.138,685 450.086,392 2.616.115,067JF Hong Kong A (dist) - HKD 1.492.816,829 2.518.612,215 1.472.664,667 2.538.764,377JF Hong Kong B (acc) - USD 1.630,009 63.813,659 8.582,235 56.861,433JF Hong Kong C (acc) - USD 213.313,000 552.884,762 254.500,000 511.697,762JF Hong Kong D (acc) - USD 486.065,859 47.184,850 72.831,756 460.418,953

JPMorgan Funds - JF India FundJF India A (acc) - USD 24.286.398,340 2.699.923,297 4.523.654,017 22.462.667,620JF India A (acc) - SGD 24.044,163 12.910,488 11.814,232 25.140,419JF India A (dist) - USD 12.176.081,892 490.910,466 1.817.823,681 10.849.168,677JF India A (dist) - GBP - 2.136,617 - 2.136,617JF India B (acc) - USD 270.652,871 56.171,054 40.588,300 286.235,625JF India C (acc) - USD 5.006.087,603 1.631.561,320 1.929.255,633 4.708.393,290JF India D (acc) - USD 9.279.289,749 174.841,024 1.242.959,460 8.211.171,313JF India D (acc) - EUR 100.300,775 19.928,931 28.193,686 92.036,020JF India T (acc) - EUR 10.527,164 2.845,266 2.238,179 11.134,251JF India X (acc) - USD 933.284,483 1.813.374,052 112.124,820 2.634.533,715

JPMorgan Funds - JF Indonesia Equity FundJF Indonesia Equity A (acc) - USD 30.972,573 1.608,450 616,698 31.964,325JF Indonesia Equity D (acc) - USD - 116,264 - 116,264JF Indonesia Equity D (acc) - EUR - 12,975 - 12,975

59




do Período


do Período

JPMorgan Funds - JF Japan Equity FundJF Japan Equity A (acc) - USD 4.034.623,266 643.859,245 907.350,827 3.771.131,684JF Japan Equity A (acc) - EUR 67.905,047 5.531,000 2.616,002 70.820,045JF Japan Equity A (acc) - JPY 74.460,306 5.430,000 44.218,591 35.671,715JF Japan Equity A (dist) - USD 5.676.432,300 1.218.352,764 1.716.668,054 5.178.117,010JF Japan Equity A (dist) - GBP 307.242,644 2.303,778 17.107,309 292.439,113JF Japan Equity B (acc) - USD 576.466,766 - - 576.466,766JF Japan Equity C (acc) - USD 478.713,879 505.580,906 54.809,566 929.485,219JF Japan Equity D (acc) - USD 1.648.468,430 702.330,164 896.820,102 1.453.978,492JF Japan Equity D (acc) - EUR 75.798,736 9.370,412 35.017,962 50.151,186JF Japan Equity J (dist) - USD 1.116.130,439 102.601,776 184.006,306 1.034.725,909JF Japan Equity X (acc) - USD 16.698,146 - - 16.698,146

JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap FundJF Japan Small Cap A (acc) - USD 294.759,298 16.251,258 106.575,696 204.434,860JF Japan Small Cap A (dist) - USD 2.991.172,023 66.630,308 513.443,937 2.544.358,394JF Japan Small Cap B (acc) - USD 148.243,474 - 141.245,785 6.997,689JF Japan Small Cap D (acc) - USD 702.235,704 23.271,883 166.164,228 559.343,359

JPMorgan Funds - JF Korea Equity FundJF Korea Equity A (acc) - USD 7.838.904,012 3.937.517,717 4.384.645,734 7.391.775,995JF Korea Equity A (acc) - EUR 731.385,512 453.941,013 431.889,416 753.437,109JF Korea Equity A (acc) - SGD 5.933,834 5.300,000 731,167 10.502,667JF Korea Equity A (dist) - USD 89.487,124 120.807,029 33.537,102 176.757,051JF Korea Equity B (acc) - USD 442.883,330 167.618,571 32.502,090 577.999,811JF Korea Equity C (acc) - USD 300.270,000 137.000,000 3.270,000 434.000,000JF Korea Equity D (acc) - USD 1.477.001,270 3.447.425,648 3.657.690,537 1.266.736,381JF Korea Equity X (acc) - USD 102.187,000 51.694,000 2.528,000 151.353,000

JPMorgan Funds - JF Pacific Equity FundJF Pacific Equity A (acc) - USD 1.619.529,007 63.442,885 79.608,593 1.603.363,299JF Pacific Equity A (acc) - EUR 1.223.167,327 150.336,537 307.811,620 1.065.692,244JF Pacific Equity A (dist) - USD 6.688.036,777 398.784,186 689.277,031 6.397.543,932JF Pacific Equity A (dist) - GBP 61.818,444 1.174,691 5.146,773 57.846,362JF Pacific Equity B (acc) - USD 1.124.935,824 110.382,000 106.753,204 1.128.564,620JF Pacific Equity C (acc) - USD 938.683,818 56.529,173 363.065,807 632.147,184JF Pacific Equity D (acc) - USD 2.753.121,564 1.147.331,965 1.971.897,468 1.928.556,061JF Pacific Equity D (acc) - EUR 7.804,817 10.294,879 6.865,710 11.233,986JF Pacific Equity X (acc) - USD 2.556,237 - - 2.556,237

JPMorgan Funds - JF Pacific Technology FundJF Pacific Technology A (acc) - USD 498.155,060 18.766,440 314.542,525 202.378,975JF Pacific Technology A (acc) - EUR 10.928,708 - 170,126 10.758,582JF Pacific Technology A (dist) - USD 1.018.346,182 23.062,152 173.736,964 867.671,370JF Pacific Technology A (dist) - GBP 15.193,149 6.916,550 1.346,219 20.763,480JF Pacific Technology B (acc) - USD* 227.578,367 331,949 227.910,316 -JF Pacific Technology C (acc) - USD 107.874,305 178.432,726 93.797,000 192.510,031JF Pacific Technology D (acc) - USD 243.610,393 26.552,574 36.271,325 233.891,642

JPMorgan Funds - JF Singapore FundJF Singapore A (acc) - USD 1.118.135,372 580.051,751 523.839,419 1.174.347,704JF Singapore A (acc) - SGD 440.012,049 34.866,740 105.581,730 369.297,059JF Singapore A (dist) - USD 2.419.440,132 278.547,906 421.207,931 2.276.780,107JF Singapore B (acc) - USD 85.551,040 4.216,747 4.954,347 84.813,440JF Singapore C (acc) - USD 62.848,240 599.389,765 419.800,301 242.437,704JF Singapore D (acc) - USD 890.347,784 104.927,510 160.320,233 834.955,061

JPMorgan Funds - JF Taiwan FundJF Taiwan A (acc) - USD 4.991.050,295 2.360.946,897 2.775.199,467 4.576.797,725JF Taiwan A (acc) - EUR 64.089,795 436,367 4.944,931 59.581,231JF Taiwan A (dist) - USD 15.322.080,953 1.974.859,111 5.764.631,833 11.532.308,231JF Taiwan A (dist) - HKD 767.557,084 1.069.166,745 1.096.973,877 739.749,952JF Taiwan B (acc) - USD 50,000 - - 50,000JF Taiwan C (acc) - USD 992.741,144 409.000,000 489.663,232 912.077,912JF Taiwan D (acc) - USD 691.651,892 818.158,893 953.093,941 556.716,844JF Taiwan I (acc) - USD 488.379,769 - 67.487,332 420.892,437JF Taiwan X (acc) - USD 85.481,000 37.315,000 2.015,000 120.781,000

JPMorgan Funds - Latin America Equity FundJPM Latin America Equity A (acc) - USD 7.125.933,632 2.714.279,342 1.152.662,703 8.687.550,271JPM Latin America Equity A (acc) - EUR - 1.331,227 1,295 1.329,932JPM Latin America Equity A (acc) - SGD 1.098,193 126,274 - 1.224,467JPM Latin America Equity A (dist) - USD 4.659.280,249 353.778,306 415.953,380 4.597.105,175JF Latin America Equity A (dist) - USD 7.375.070,015 1.309.683,795 1.587.550,064 7.097.203,746JPM Latin America Equity B (acc) - USD 2.651.489,110 407.582,768 291.354,925 2.767.716,953JPM Latin America Equity C (acc) - USD 2.729.870,571 715.789,634 1.027.875,516 2.417.784,689JPM Latin America Equity D (acc) - USD 2.661.867,482 51.621,746 460.802,574 2.252.686,654JPM Latin America Equity D (acc) - EUR 38.187,751 14.166,480 10.130,677 42.223,554JPM Latin America Equity I (acc) - USD 19.519.586,311 5.063.990,805 4.245.878,411 20.337.698,705JPM Latin America Equity T (acc) - EUR 6.611,497 1.335,367 2.491,533 5.455,331JPM Latin America Equity X (acc) - USD 2.513.354,719 - 3.612,903 2.509.741,816

60




do Período


do Período

JPMorgan Funds - Managed Reserves FundJPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD 7.173,419 5.155,772 5.180,666 7.148,525JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (com hedge) 5.781,798 5.135,237 5.421,891 5.495,144JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (com hedge) 521,041 534,724 445,614 610,151JPM Managed Reserves Fund B (acc) - USD 2.046,317 5.936,219 3.332,363 4.650,173JPM Managed Reserves Fund B (dist) - GBP (com hedge) - 464,672 - 464,672JPM Managed Reserves Fund B (inc) - EUR (com hedge) - 1.982,706 498,587 1.484,119JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD 26.072,172 24.488,114 12.803,596 37.756,690JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (com hedge) 31.634,330 86.674,182 70.680,392 47.628,120JPM Managed Reserves Fund C (acc) - JPY (com hedge) - 6.415,191 - 6.415,191JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD 2.302,630 6.010,206 35,420 8.277,416JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (com hedge) 3.894,125 186,236 1.459,742 2.620,619JPM Managed Reserves Fund D (acc) - EUR (com hedge) - 64,612 - 64,612JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD 1.328,498 13.818,992 - 15.147,490JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (com hedge)* - 4.216,967 4.216,967 -JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (com hedge) - 2.394,370 1.914,800 479,570JPM Managed Reserves Fund I (acc) - JPY (com hedge) - 397,218 198,609 198,609JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SGD (com hedge) 46,000 - - 46,000JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD* 193,568 1.522,562 1.716,130 -JPM Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (com hedge) 528,756 20.607,945 5.702,659 15.434,042JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (com hedge) 1.349,582 27.518,214 26.729,000 2.138,796

JPMorgan Funds - Renminbi Bond Fund (12)JPM Renminbi Bond A (acc) - USD - 57.832,638 - 57.832,638JPM Renminbi Bond D (acc) - USD - 62.271,448 - 62.271,448

JPMorgan Funds - Russia FundJPM Russia A (acc) - USD 26.949.694,657 2.239.746,851 4.500.499,160 24.688.942,348JPM Russia A (dist) - USD 35.348.531,921 17.171.916,930 15.236.441,437 37.284.007,414JPM Russia B (acc) - USD 1.323.558,430 2.622.998,248 563.926,951 3.382.629,727JPM Russia C (acc) - USD 3.790.621,512 1.149.812,898 1.080.797,290 3.859.637,120JPM Russia D (acc) - USD 10.005.310,615 517.563,233 1.396.733,473 9.126.140,375JPM Russia I (acc) - USD 53.763.293,263 8.885.560,557 1.945.674,377 60.703.179,443JPM Russia T (acc) - EUR - 10,015 - 10,015

JPMorgan Funds - Sterling Bond FundJPM Sterling Bond A (acc) - GBP 3.258.393,803 4.226.762,782 5.132.508,377 2.352.648,208JPM Sterling Bond A (dist) - GBP 121.078.340,642 5.899.321,128 6.891.548,401 120.086.113,369JPM Sterling Bond D (acc) - GBP 857.200,345 640.876,081 407.134,666 1.090.941,760JPM Sterling Bond X (acc) - GBP* 4.411,000 1.683,000 6.094,000 -

JPMorgan Funds - Systematic Alpha FundJPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 44.102,309 4.636,000 2.929,309 45.809,000JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (com hedge) - 761,630 - 761,630JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (com hedge) 1.537,154 80.420,000 70.000,000 11.957,154JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (com hedge) 78.303,162 48.888,942 27.315,291 99.876,813JPM Systematic Alpha B (acc) - EUR 4.600,643 3.323,827 - 7.924,470JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR 211.457,570 59.471,373 25.676,907 245.252,036JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (com hedge) 818.266,869 318.458,843 1.736,448 1.134.989,264JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (com hedge) - 1.526,252 - 1.526,252JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (com hedge) - 35.861,630 - 35.861,630JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR 4.357,000 256,000 - 4.613,000JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR 132.151,365 173.291,000 3.437,000 302.005,365

JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund (13)JPM Turkey Equity A (acc) - EUR 1.674.528,971 2.023.868,630 1.634.313,703 2.064.083,898JPM Turkey Equity A (dist) - EUR 1.983.011,408 656.936,011 865.440,546 1.774.506,873JPM Turkey Equity B (acc) - EUR 157.296,847 145.271,443 220.582,268 81.986,022JPM Turkey Equity C (acc) - EUR 972.680,669 1.017.864,501 1.130.072,934 860.472,236JPM Turkey Equity D (acc) - EUR 636.914,419 209.141,851 121.840,409 724.215,861

JPMorgan Funds - UK Equity FundJPM UK Equity A (acc) - GBP 196.711,936 14.445,580 41.079,551 170.077,965JPM UK Equity A (dist) - GBP 2.224.433,075 122.065,735 319.972,009 2.026.526,801JPM UK Equity C (acc) - GBP 20.576,906 6.372,338 4.516,474 22.432,770JPM UK Equity D (acc) - GBP 306.193,323 9.607,654 19.905,431 295.895,546

(12) Este Subfundo foi lançado em 5 de outubro de 2012.(13) Este Subfundo teve seu nome alterado de Europe Convergence Equity Fund em 5 de dezembro de 2012.

61




do Período


do Período

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond FundJPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 53.235.058,363 27.217.494,468 20.615.592,313 59.836.960,518JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 190.120,664 169.587,364 72.010,836 287.697,192JPM US Aggregate Bond A (div) - USD** - 8.228,014 - 8.228,014JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 32.641.912,345 12.987.305,470 18.426.664,410 27.202.553,405JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 27.141.894,916 41.811.080,848 19.434.107,010 49.518.868,754JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD - 1.169.767,637 73.684,092 1.096.083,545JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD 2.110,093 228.396,447 587,110 229.919,430JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (com hedge) 36.822,900 4.697.186,726 31.033,960 4.702.975,666JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD 10.745.246,903 4.445.611,042 2.534.713,398 12.656.144,547JPM US Aggregate Bond B (acc) - EUR (com hedge) - 19.267,823 - 19.267,823JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD 10,000 100.954,974 - 100.964,974JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD 12.932.968,739 6.354.373,608 4.071.015,345 15.216.327,002JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD 3.225.658,183 1.683.285,942 1.117.829,789 3.791.114,336JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (com hedge) 65.242,792 83.589,997 35.815,814 113.016,975JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD 235.948,000 7.386,856 190.025,000 53.309,856JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD 11.131.122,579 2.038.237,181 2.051.180,213 11.118.179,547JPM US Aggregate Bond X (dist) - GBP (com hedge) 26.440,540 6.112,481 9.593,930 22.959,091

JPMorgan Funds - US Dynamic 130/30 FundJPM US Dynamic 130/30 A (acc) - USD 373.756,283 19.886,250 38.673,982 354.968,551JPM US Dynamic 130/30 A (acc) - EUR (com hedge) 20.297,375 1.687,567 3.446,949 18.537,993JPM US Dynamic 130/30 A (dist) - USD 9,279 - - 9,279JPM US Dynamic 130/30 A (dist) - GBP 1.120,654 0,558 - 1.121,212JPM US Dynamic 130/30 C (acc) - USD 1.996,071 - 419,848 1.576,223JPM US Dynamic 130/30 D (acc) - USD 142.506,149 16.501,077 15.400,347 143.606,879JPM US Dynamic 130/30 D (acc) - EUR (com hedge) 183.556,904 24.995,636 60.886,353 147.666,187JPM US Dynamic 130/30 T (acc) - EUR (com hedge) 3.913,207 2.015,417 2.115,906 3.812,718

JPMorgan Funds - US Dynamic FundJPM US Dynamic A (acc) - USD 3.636.429,054 152.604,374 703.718,396 3.085.315,032JPM US Dynamic A (acc) - EUR 1.603.587,748 160.415,255 287.642,319 1.476.360,684JPM US Dynamic A (dist) - USD 6.304.912,142 84.308,917 867.612,884 5.521.608,175JPM US Dynamic B (acc) - USD 127.490,477 - 83.680,332 43.810,145JPM US Dynamic C (acc) - USD 940.936,475 322.433,690 871.379,925 391.990,240JPM US Dynamic D (acc) - USD 873.849,573 27.530,942 146.207,418 755.173,097JPM US Dynamic D (acc) - EUR 30.174,885 7.106,403 6.481,403 30.799,885JPM US Dynamic I (inc) - EUR 167,161 - - 167,161JPM US Dynamic T (acc) - EUR 5.270,543 9.712,805 3.045,827 11.937,521JPM US Dynamic X (acc) - USD* 80.661,526 - 80.661,526 -

JPMorgan Funds - US Growth FundJPM US Growth A (acc) - USD 38.082.118,159 4.313.402,549 3.528.134,234 38.867.386,474JPM US Growth A (acc) - EUR (com hedge) 2.843.722,143 481.176,879 1.695.878,006 1.629.021,016JPM US Growth A (dist) - USD 5.108.086,779 1.246.297,565 2.010.491,426 4.343.892,918JPM US Growth A (dist) - GBP 261.871,468 19.274,753 19.355,727 261.790,494JPM US Growth B (acc) - USD 2.909.810,278 1.530.058,540 760.315,083 3.679.553,735JPM US Growth B (dist) - USD - 51.126,541 - 51.126,541JPM US Growth C (acc) - USD 18.949.262,828 1.870.204,531 2.325.220,913 18.494.246,446JPM US Growth C (acc) - EUR (com hedge) 2.273.468,928 735.344,142 456.564,134 2.552.248,936JPM US Growth C (dist) - USD 218.953,234 22.163,751 55.603,841 185.513,144JPM US Growth C (dist) - GBP 338.791,506 22.786,161 22.337,656 339.240,011JPM US Growth D (acc) - USD 588.165,342 132.048,675 181.700,514 538.513,503JPM US Growth D (acc) - EUR (com hedge) 582.631,288 33.798,224 387.792,191 228.637,321JPM US Growth T (acc) - EUR (com hedge) - 10,015 - 10,015JPM US Growth X (acc) - USD 10.682.590,549 2.253.266,191 3.222.956,359 9.712.900,381JPM US Growth X (dist) - USD 31.378,006 2.574,684 9.870,943 24.081,747

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond FundJPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD 198.726,137 168.610,221 11.184,985 356.151,373JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD 5.005,721 42.399,456 18.533,657 28.871,520JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD 6.998,828 266,827 - 7.265,655JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD - 184.242,000 - 184.242,000

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity FundJPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD 25.000,000 - - 25.000,000JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD 25.000,000 - - 25.000,000

JPMorgan Funds - US Select 130/30 FundJPM US Select 130/30 A (acc) - USD 36.261.842,224 12.557.169,279 6.793.235,288 42.025.776,215JPM US Select 130/30 A (acc) - EUR (com hedge) 3.367.441,188 625.162,634 464.589,659 3.528.014,163JPM US Select 130/30 A (dist) - USD 5.658.584,989 661.869,681 879.439,128 5.441.015,542JPM US Select 130/30 A (dist) - GBP 5.371.843,462 202.870,722 1.410.513,818 4.164.200,366JPM US Select 130/30 B (acc) - USD 3.651.307,532 1.404.931,829 457.880,240 4.598.359,121JPM US Select 130/30 C (acc) - USD 18.232.260,288 3.795.948,591 4.011.160,703 18.017.048,176JPM US Select 130/30 C (dist) - USD - 10,000 - 10,000JPM US Select 130/30 C (dist) - GBP - 16,163 - 16,163JPM US Select 130/30 C (dist) - GBP (com hedge) 43.395,335 5.476,847 2.603,125 46.269,057JPM US Select 130/30 D (acc) - USD 548.420,329 232.882,260 52.381,313 728.921,276JPM US Select 130/30 D (acc) - EUR (com hedge) 1.303.072,051 147.538,886 357.039,098 1.093.571,839JPM US Select 130/30 I (acc) - USD 590.370,600 - - 590.370,600JPM US Select 130/30 X (acc) - USD 32.453.871,682 2.487.415,998 978.403,824 33.962.883,856JPM US Select 130/30 X (dist) - USD - 40.458,787 2.428,614 38.030,173

62




do Período


do Período

JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity FundJPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 48.667,501 169,687 122,360 48.714,828JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - EUR (com hedge) 3.576,761 - - 3.576,761JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - SEK (com hedge) 1.985,473 28.961,849 2.040,835 28.906,487JPM US Select Long-Short Equity A (dist) - GBP (com hedge) 49,325 - - 49,325JPM US Select Long-Short Equity C (dist) - GBP (com hedge) 1.923,353 - - 1.923,353JPM US Select Long-Short Equity D (acc) - EUR (com hedge) 7.803,379 407,620 1.315,043 6.895,956JPM US Select Long-Short Equity X (acc) - USD 21.824,000 174.459,000 4.626,000 191.657,000

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond FundJPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2.281.358,737 528.891,297 524.274,521 2.285.975,513JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (com hedge) 36.065,100 19.568,871 25.148,087 30.485,884JPM US Short Duration Bond B (acc) - USD 1.019.504,957 138.603,967 275.545,872 882.563,052JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD 459.047,183 883.368,138 165.020,212 1.177.395,109JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD 169.188,934 87.015,419 57.782,384 198.421,969JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (com hedge) 19.904,748 22.171,712 17.933,587 24.142,873JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD 245.730,108 278.626,155 10.209,979 514.146,284JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD 580.920,877 122.705,409 231.498,608 472.127,678

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth FundJPM US Small Cap Growth A (acc) - USD 2.056.603,982 225.885,442 1.417.635,137 864.854,287JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 426.406,889 240.356,147 37.948,271 628.814,765JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD 326.066,450 20.164,206 49.279,851 296.950,805JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP 24.304,711 635,312 13.375,514 11.564,509JPM US Small Cap Growth B (acc) - USD 221.002,220 823.079,559 625.077,399 419.004,380JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD** - 21.394,666 4.949,577 16.445,089JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD 1.531.351,130 43.924,891 407.531,538 1.167.744,483JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD 4.105,725 - - 4.105,725

JPMorgan Funds - US Smaller Companies FundJPM US Smaller Companies A (acc) - USD 7.719.392,351 4.682.331,518 629.217,006 11.772.506,863JPM US Smaller Companies A (dist) - USD 388.114,828 46.782,385 57.545,464 377.351,749JF US Smaller Companies A (dist) - USD 1.016.352,554 1.284.293,264 1.351.710,250 948.935,568JPM US Smaller Companies B (acc) - USD 9.886,756 16.870,812 9.784,131 16.973,437JPM US Smaller Companies D (acc) - USD 367.284,250 44.814,865 75.814,748 336.284,367JPM US Smaller Companies X (acc) - USD 322.057,769 988.366,000 33.008,000 1.277.415,769

JPMorgan Funds - US Technology FundJPM US Technology A (acc) - USD 3.433.543,028 1.016.947,869 1.054.972,499 3.395.518,398JPM US Technology A (acc) - EUR 46.312,714 30.911,260 53.014,056 24.209,918JPM US Technology A (acc) - SGD 1.184,629 - - 1.184,629JPM US Technology A (dist) - USD 8.741.313,525 1.270.737,392 3.672.180,544 6.339.870,373JPM US Technology A (dist) - GBP 486.760,716 98.098,966 15.508,547 569.351,135JF US Technology A (dist) - USD 28.720.636,549 21.026.356,149 23.361.491,521 26.385.501,177JPM US Technology B (acc) - USD 95.366,226 25.220,374 28.756,969 91.829,631JPM US Technology B (dist) - USD - 8.944,378 - 8.944,378JPM US Technology C (acc) - USD 3.541.261,900 24.429,374 507.972,287 3.057.718,987JPM US Technology C (dist) - USD - 109.936,859 - 109.936,859JPM US Technology D (acc) - USD 8.760.741,641 1.951.427,453 2.757.095,152 7.955.073,942JPM US Technology D (acc) - EUR 109.879,490 19.037,567 57.942,005 70.975,052

JPMorgan Funds - US Value FundJPM US Value A (acc) - USD 19.698.613,408 4.725.219,487 3.418.501,196 21.005.331,699JPM US Value A (acc) - EUR (com hedge) 3.509.922,288 885.531,232 1.230.793,295 3.164.660,225JPM US Value A (dist) - USD 11.929.415,632 10.934.022,981 2.684.048,615 20.179.389,998JPM US Value A (dist) - GBP 308.641,442 197.708,359 30.272,856 476.076,945JF US Value A (dist) - USD 372.592,098 509.419,663 358.846,293 523.165,468JPM US Value B (acc) - USD 1.252.921,325 639.163,039 221.172,335 1.670.912,029JPM US Value C (acc) - USD 37.738.851,474 12.311.370,214 5.485.838,636 44.564.383,052JPM US Value C (acc) - EUR (com hedge) 1.223.908,429 2.448.258,921 986.186,826 2.685.980,524JPM US Value D (acc) - USD 2.640.568,790 511.112,230 453.326,067 2.698.354,953JPM US Value D (acc) - EUR (com hedge) 3.054.575,928 448.945,738 922.072,517 2.581.449,149JPM US Value I (acc) - USD 558.504,102 145.526,963 6.800,143 697.230,922JPM US Value X (acc) - USD 8.787.777,630 3.576.947,728 598.595,942 11.766.129,416JPM US Value X (acc) - EUR (com hedge)* 7.444,000 2.822,000 10.266,000 -

* Classe de ações inativa no fim do período.** Classe de ações reativada no decurso do período.


63

JPMorgan FundsInformações Estatísticas (Continuação)


Valor Patrimonial Líquido por Ação na Divisa da Classe de Ações

31 de dezembro de2012

30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Africa Equity FundJPM Africa Equity A (acc) - USD 11,56 9,80 10,99 8,96 7,29JPM Africa Equity A (acc) - EUR 18,69 16,52 16,23 15,62 11,08JPM Africa Equity A (dist) - GBP 7,73 6,88 7,65 6,67 5,00JPM Africa Equity A (inc) - EUR 74,24 66,60 65,70 - -JPM Africa Equity B (acc) - USD 14,61 12,33 13,74 11,11 9,00JPM Africa Equity C (acc) - USD 13,76 11,60 12,90 10,42 -JPM Africa Equity C (dist) - GBP 65,84 - - - -JPM Africa Equity D (acc) - USD 11,19 9,52 10,76 8,84 7,23JPM Africa Equity D (acc) - EUR 93,96 83,39 82,54 80,04 -JPM Africa Equity I (acc) - USD 114,43 96,49 107,20 - 7,37JPM Africa Equity T (acc) - EUR 79,72 - - - -

JPMorgan Funds - Aggregate Bond FundJPM Aggregate Bond A (acc) - USD 12,10 11,66 10,78 10,41 -JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 8,08 7,80 7,19 6,95 -JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (com hedge) 79,75 78,19 - - -

JPMorgan Funds - America Equity FundJPM America Equity A (acc) - USD 12,21 11,71 11,53 9,19 8,14JPM America Equity A (acc) - EUR (com hedge) 7,47 7,21 7,12 5,69 5,09JPM America Equity A (dist) - USD 92,67 88,88 87,53 69,75 61,92JF America Equity A (dist) - USD 49,72 47,69 46,96 37,42 33,23JPM America Equity B (acc) - USD 14,17 13,54 13,23 10,46 9,19JPM America Equity C (acc) - USD 14,58 13,91 13,56 10,69 9,37JPM America Equity C (acc) - EUR (com hedge) 7,38 7,08 6,93 5,48 4,85JPM America Equity C (dist) - USD 96,22 - - - -JPM America Equity D (acc) - USD 11,15 10,73 10,65 8,55 7,63JPM America Equity D (acc) - EUR 8,05 8,09 7,03 6,66 5,18JPM America Equity D (acc) - EUR (com hedge) 7,17 6,94 6,91 5,56 5,01JPM America Equity I (acc) - USD 98,58 - - - -JPM America Equity X (acc) - USD 14,33 13,63 13,19 10,33 8,99

JPMorgan Funds - America Large Cap FundJPM America Large Cap A (acc) - USD 12,74 12,31 12,14 9,61 8,84JPM America Large Cap A (acc) - EUR 11,37 11,47 9,90 9,25 7,41JPM America Large Cap A (acc) - SGD 13,11 13,15 - - -JPM America Large Cap A (dist) - USD 11,32 10,94 10,79 8,53 7,87JPM America Large Cap B (acc) - USD 12,55 12,09 11,83 9,29 8,49JPM America Large Cap C (acc) - USD 11,95 11,49 11,21 8,78 7,99JPM America Large Cap D (acc) - USD 9,94 9,64 9,58 7,63 7,08JPM America Large Cap X (acc) - USD 11,74 11,25 10,90 8,47 7,66

JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund (1)JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - USD 12,18 11,39 11,26 9,68 -JPM Asia Local Currency Debt C (acc) - USD 122,21 114,04 112,23 - -JPM Asia Local Currency Debt D (acc) - USD 106,60 - - - -

JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity FundJPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - USD 14,88 12,73 14,63 10,72 -JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - EUR 11,26 10,05 10,11 8,75 -JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD 96,41 83,84 96,91 - -JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity B (acc) - EUR 76,73 68,25 68,14 - -JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity C (acc) - EUR 76,81 68,25 68,00 - -JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity X (acc) - USD 111,52 94,58 106,76 - -

JPMorgan Funds - Brazil Equity FundJPM Brazil Equity A (acc) - USD 9,53 8,77 11,80 9,70 7,32JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 62,32 59,87 70,55 - -JPM Brazil Equity A (acc) - SGD 11,17 10,64 13,88 - -JPM Brazil Equity A (dist) - USD 9,08 8,48 11,51 9,46 -JPM Brazil Equity B (acc) - USD 11,16 10,23 13,67 11,14 8,34JPM Brazil Equity C (acc) - USD 18,18 16,66 22,24 18,12 13,61JPM Brazil Equity D (acc) - USD 9,08 8,40 11,42 9,48 7,20JPM Brazil Equity D (acc) - EUR 69,18 66,79 79,51 - -JPM Brazil Equity I (acc) - USD 9,95 9,12 12,16 9,91 7,43JPM Brazil Equity I (acc) - EUR 72,61 69,46 81,16 78,04 -JPM Brazil Equity T (acc) - EUR 62,17 60,02 71,44 - -

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund IJPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR 100,71 101,70 100,61 - -JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR 100,80 101,98 100,88 - -JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR 100,61 101,45 100,45 - -

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund IIJPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR 104,04 103,03 100,52 - -JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR 103,98 102,82 100,44 - -


64





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity FundJPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 18,73 16,57 19,56 17,91 11,22JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD 124,97 105,98 142,81 - -JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR 44,95 40,30 47,83 43,80 27,44JF Eastern Europe Equity A (dist) - EUR 30,07 26,96 32,00 29,31 18,36JPM Eastern Europe Equity B (acc) - EUR 9,22 8,13 9,51 8,65 5,38JPM Eastern Europe Equity C (acc) - EUR 18,88 16,64 19,46 17,68 10,98JPM Eastern Europe Equity D (acc) - EUR 31,24 27,77 33,10 30,61 19,37JPM Eastern Europe Equity I (acc) - EUR 15,40 13,57 15,86 14,41 -JPM Eastern Europe Equity X (acc) - EUR 22,99 20,17 23,39 21,05 12,96

JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity FundJPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 21,26 18,30 22,01 17,23 13,39JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 17,27 15,51 16,33 15,09 10,22JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - SGD 13,62 12,17 14,17 - -JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 59,15 51,70 62,56 49,08 38,51JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD 13,57 11,63 13,89 10,79 8,33JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD 23,34 20,01 23,85 18,52 14,27JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD 43,76 37,86 45,98 36,36 28,54JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR 85,25 76,95 81,83 - -JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD 116,66 99,97 - - 9,42JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity T (acc) - EUR 72,75 65,67 69,84 - -JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD 11,78 10,05 11,87 9,13 -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus FundJPM Emerging Markets Alpha Plus A (acc) - USD 15,89 13,66 15,41 13,39 12,20JPM Emerging Markets Alpha Plus A (acc) - EUR 8,44 7,58 7,49 7,68 -JPM Emerging Markets Alpha Plus A (dist) - USD 15,38 13,23 14,94 12,98 11,83JPM Emerging Markets Alpha Plus A (dist) - GBP 7,22 6,44 7,16 6,65 -JPM Emerging Markets Alpha Plus C (acc) - USD 11,35 9,71 10,86 9,34 -JPM Emerging Markets Alpha Plus D (acc) - USD 15,07 13,03 14,85 13,03 11,99JPM Emerging Markets Alpha Plus D (acc) - EUR 86,11 77,66 77,50 80,26 -JPM Emerging Markets Alpha Plus I (acc) - USD* - - 10,75 9,24 -JPM Emerging Markets Alpha Plus T (acc) - EUR 74,96 67,69 67,55 - -JPM Emerging Markets Alpha Plus X (acc) - USD 102,88 87,79 97,33 - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond FundJPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD 370,28 338,41 313,13 278,95 -JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD 108,35 101,68 - - -JPM Emerging Markets Bond B (acc) - USD 394,50 359,73 331,37 293,91 -JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD 108,67 101,69 - - -JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD 498,47 453,62 416,19 367,67 -JPM Emerging Markets Bond C (acc) - EUR (com hedge) 88,43 80,70 - - -JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD 125,88 115,45 107,58 96,52 -JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD 107,93 101,65 - - -JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD 135,52 123,30 113,08 99,86 -JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD 429,68 389,93 355,80 312,59 -JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (com hedge) 77,12 70,02 - - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond FundJPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD 131,03 118,34 110,77 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 102,46 92,81 87,16 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (com hedge) 84,43 78,87 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (com hedge) 83,66 76,63 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD 101,34 - - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD 123,35 111,15 103,52 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD 126,11 113,54 105,64 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (com hedge) 88,80 - - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (com hedge) 97,59 88,60 83,59 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (com hedge) 83,97 78,61 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond T (acc) - EUR (com hedge) 87,09 - - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD 119,12 106,96 - - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IIJPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - USD 103,85 98,62 99,71 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - EUR (com hedge) 76,85 73,55 74,63 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - B (div) - EUR (com hedge) 75,44 72,38 73,28 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - C (inc) - EUR (com hedge) 75,53 72,19 73,02 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - USD 103,80 98,13 99,42 - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - EUR (com hedge) 76,73 73,17 74,44 - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IIIJPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - USD 117,87 104,96 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - EUR (com hedge) 86,95 77,66 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - USD 113,51 104,96 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - EUR (com hedge) 83,93 77,67 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - USD 113,89 105,03 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - EUR (com hedge) 84,75 78,52 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - C (div) - USD 113,98 105,13 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - USD 117,22 104,65 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - EUR (com hedge) 86,47 77,44 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - USD 113,56 104,65 - - -JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - EUR (com hedge) 83,67 77,44 - - -

65





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha FundJPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) - EUR 9,92 9,64 9,90 10,01 9,94JPM Emerging Markets Currency Alpha X (acc) - EUR 100,99 97,27 98,15 - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt FundJPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD 18,19 16,48 15,32 13,34 -JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (com hedge) 13,48 12,25 11,42 9,97 8,35JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD 112,16 102,08 - - -JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (com hedge) 10,23 9,71 9,56 8,75 7,33JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD 16,50 15,44 15,43 14,10 -JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (com hedge) 11,72 11,00 11,00 10,11 8,88JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD 12,04 11,28 - - -JPM Emerging Markets Debt B (acc) - USD 112,22 101,42 - - -JPM Emerging Markets Debt B (acc) - EUR (com hedge) 13,88 12,58 11,67 10,15 -JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD 119,08 107,41 - - -JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (com hedge) 13,73 12,43 11,48 9,94 8,25JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD 114,27 103,47 - - -JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD 103,58 - - - -JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (com hedge) 15,38 14,03 13,16 11,57 9,76JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (com hedge) 10,90 10,39 10,24 9,40 7,81JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (com hedge) 83,41 75,25 - - -JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (com hedge) 77,62 69,86 - - -JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD 108,20 - - - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity FundJPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 73,80 68,01 72,65 - -JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR 75,99 69,69 73,74 - -JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD 113,97 100,15 - - -JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR** 86,38 - 74,07 - -JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP 62,64 56,81 - - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund (2)JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD 101,30 - - - -JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR 76,64 - - - -JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR 76,63 - - - -JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR 76,60 - - - -JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR 76,60 - - - -JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR 76,60 - - - -JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR 76,60 - - - -JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD 101,14 - - - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity FundJPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 22,80 20,20 23,73 19,23 15,76JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR 13,75 12,71 13,08 12,51 8,93JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (com hedge) 81,94 73,06 - - -JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD 13,90 12,78 14,55 13,41 -JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 31,80 28,23 33,20 26,92 22,24JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP 32,78 30,14 34,77 30,11 22,57JPM Emerging Markets Equity B (acc) - USD 25,08 22,13 25,81 20,76 16,88JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD 24,64 21,74 25,34 20,37 16,56JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD 102,27 91,45 107,48 - -JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP 66,05 - - - -JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD 34,85 31,03 36,82 30,14 24,94JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR 9,59 8,91 9,25 8,94 6,44JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD 16,55 14,60 17,00 13,65 11,09JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR 14,01 12,89 13,15 12,46 8,82JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (com hedge) 88,61 - - - -JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR 11,34 10,58 10,90 10,43 7,51JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD 28,90 25,38 29,32 23,35 18,80JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR 79,69 73,01 73,83 - -JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD 19,50 17,49 20,62 16,68 13,53JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR 12,29 11,50 11,87 11,36 8,16

JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity FundJPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - USD 7,98 7,25 8,93 6,92 5,88JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - EUR 15,13 14,33 15,51 14,22 10,53JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - SGD 14,44 13,60 - - -JPM Emerging Markets Infrastructure Equity B (acc) - USD 10,53 9,53 11,69 9,00 7,60JPM Emerging Markets Infrastructure Equity B (acc) - EUR 64,38 60,89 65,48 - -JPM Emerging Markets Infrastructure Equity C (acc) - USD 13,02 11,77 14,43 11,11 -JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD 7,71 7,02 8,72 6,81 5,83JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - EUR 84,18 80,05 87,21 80,60 -JPM Emerging Markets Infrastructure Equity T (acc) - EUR 80,77 - - - -JPM Emerging Markets Infrastructure Equity X (dist) - GBP 61,82 58,18 - - -


66





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond FundJPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD 120,94 112,57 102,98 - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (com hedge) 101,94 95,29 - - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (com hedge) 92,56 86,38 79,03 - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD 101,40 - - - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (com hedge) 86,96 84,32 79,03 - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (acc) - USD 113,77 105,65 - - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (dist) - GBP (com hedge) 67,33 63,05 - - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (com hedge) 81,78 76,71 - - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (com hedge) 84,80 82,44 76,45 - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD 104,17 - - - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (com hedge) 91,78 85,83 78,84 - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD 118,97 110,37 - - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (com hedge) 102,38 95,38 - - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR 77,87 - - - -JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (com hedge) 83,33 77,36 - - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund (3)JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR 14,90 14,22 18,89 12,77 9,81JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD 18,85 17,89 - - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD 19,69 18,01 13,06 15,66 13,80JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP 83,93 84,14 90,55 - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR 104,36 103,02 - - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR 103,78 104,80 98,31 - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD 15,71 14,90 16,70 14,75 -JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR 115,71 110,13 100,58 - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - USD 17,92 16,35 17,05 14,14 -JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (mth) - USD 104,29 - - - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR 115,94 110,27 100,55 - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD 17,17 15,65 16,30 13,50 -JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP 64,49 - - - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD 100,85 - - - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR 14,53 13,91 12,84 12,62 9,74JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD 19,07 17,49 18,43 15,44 13,61JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR 10,42 10,34 10,16 10,50 -JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD 103,78 - - - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR 114,82 109,19 99,56 - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD 150,62 137,26 - - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR 113,10 112,42 - - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR 112,63 107,77 99,46 - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR 102,77 102,01 100,22 - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR 116,91 110,88 100,56 - 10,03JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (com hedge) 81,50 - - - -JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD 21,75 19,77 20,47 16,85 14,59JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP*** 95,10 89,56 - - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset FundJPM Emerging Markets Multi-Asset A (acc) - EUR 119,12 110,19 - - -JPM Emerging Markets Multi-Asset A (inc) - EUR 102,01 - - - -JPM Emerging Markets Multi-Asset C (acc) - EUR 120,64 111,07 - - -JPM Emerging Markets Multi-Asset D (acc) - EUR 117,93 109,51 - - -JPM Emerging Markets Multi-Asset T (acc) - EUR 117,93 109,51 - - -JPM Emerging Markets Multi-Asset X (acc) - EUR* - - - - -JPM Emerging Markets Multi-Asset X (dist) - EUR 105,51 - - - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities FundJPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD 247,63 214,76 238,15 185,96 -JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR 79,86 72,26 - - -JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR 87,85 79,75 - - -JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP 63,72 - - - -JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - USD 318,72 275,37 303,08 234,82 -JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD 339,18 292,98 322,30 249,66 -JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN 372,16 348,72 - - -JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD 114,73 - - - -JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN 366,64 346,24 - - -JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD 107,00 92,40 13,33 10,32 -JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR 86,39 - - - -JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR 80,50 - - - -JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD 379,81 326,60 356,04 273,33 -JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP 63,97 - - - -

(3) Este Subfundo mudou sua moeda para USD em 2 de julho de 2012.*** Esta classe de ações alterou seu nome de JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - GBP em 5 de novembro de 2012.

67





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap FundJPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD 10,65 9,21 11,38 9,16 6,52JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR 8,08 7,28 7,88 7,48 4,64JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP 5,98 5,38 6,53 5,62 3,94JPM Emerging Markets Small Cap B (acc) - USD 12,07 10,41 12,78 10,20 7,22JPM Emerging Markets Small Cap C (acc) - USD 16,73 14,43 17,70 14,12 -JPM Emerging Markets Small Cap C (acc) - EUR 69,88 62,89 - - -JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD 10,16 8,83 11,01 8,94 6,43JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR 84,92 76,95 84,09 80,59 -JPM Emerging Markets Small Cap I (acc) - USD* - 84,54 103,64 - -JPM Emerging Markets Small Cap T (acc) - EUR 84,92 - - - -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond FundJPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD 115,15 105,13 99,93 - -JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (com hedge) 79,53 72,65 69,02 - -JPM Emerging Markets Strategic Bond D (acc) - EUR (com hedge) 78,44 71,84 - - -JPM Emerging Markets Strategic Bond T (acc) - EUR (com hedge) 87,27 - - - -

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity FundJPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 17,03 14,55 16,49 15,19 12,88JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR 12,29 11,15 10,87 11,82 8,72JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - SGD 12,81 11,48 12,48 - -JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD 22,55 19,51 22,51 20,95 18,03JPM Emerging Middle East Equity B (acc) - USD 18,08 15,38 17,30 15,82 13,31JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD 8,50 7,23 8,13 7,42 6,24JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD 21,31 18,29 20,93 19,49 16,69JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR 79,94 72,92 71,77 - -JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD 91,55 77,82 87,43 - -

JPMorgan Funds - EU Government Bond FundJPM EU Government Bond A (acc) - EUR 12,61 11,78 11,01 11,17 10,57JPM EU Government Bond B (acc) - EUR 13,17 12,30 11,46 11,60 10,95JPM EU Government Bond C (acc) - EUR 13,13 12,25 11,42 11,56 10,91JPM EU Government Bond D (acc) - EUR 12,48 11,68 10,93 11,13 10,55JPM EU Government Bond X (acc) - EUR 105,55 98,39 - - 10,56

JPMorgan Funds - Euro AAA Rated Government Bond FundJPM Euro AAA Rated Government Bond A (acc) - EUR 104,69 101,30 - - -JPM Euro AAA Rated Government Bond A (dist) - EUR 103,87 101,30 - - -JPM Euro AAA Rated Government Bond D (acc) - EUR 102,83 - - - -

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond FundJPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR 11,82 11,14 10,40 10,30 -

JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund IJPM Euro Bond Portfolio Fund I - A (inc) - EUR 111,08 107,10 - - -JPM Euro Bond Portfolio Fund I - D (inc) - EUR 110,98 106,99 - - -

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond FundJPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR 13,73 12,87 12,16 11,84 10,68JPM Euro Corporate Bond B (acc) - EUR 113,54 106,22 - - -JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR 12,97 12,13 11,40 11,05 -JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR 13,52 12,70 12,05 11,78 10,66JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR* - 104,08 - - -

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond FundJPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR 10,86 10,60 10,22 10,22 10,10JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR 9,91 9,91 9,78 10,10 10,10JPM Euro Government Short Duration Bond B (acc) - EUR 105,88 103,32 - 10,04 -JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR 10,91 10,64 10,24 10,22 10,09JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR 10,79 10,54 10,17 10,19 10,10JPM Euro Government Short Duration Bond X (acc) - EUR* - - 100,04 - -

JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond FundJPM Euro Inflation-Linked Bond A (acc) - EUR 105,37 101,63 - - -JPM Euro Inflation-Linked Bond D (acc) - EUR 104,87 101,33 - - -

JPMorgan Funds - Euro Money Market FundJPM Euro Money Market A (acc) - EUR 107,80 107,80 107,54 107,35 107,27JPM Euro Money Market D (acc) - EUR 108,91 108,91 108,71 108,60 108,57

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond FundJPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR 10,86 10,59 10,23 10,12 -JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR 100,44 - - - -JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) 9,11 9,09 9,01 9,09 -JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR 106,35 103,93 100,67 99,91 -

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic FundJPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR 135,32 114,54 - - -JPM Euroland Dynamic D (acc) - EUR 134,20 113,95 - - -

68





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Euroland Equity FundJPM Euroland Equity A (acc) - EUR 10,18 8,70 10,77 9,15 8,06JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 31,53 27,46 34,83 30,10 27,14JF Euroland Equity A (dist) - USD 7,47 6,23 9,02 6,58 6,82JPM Euroland Equity A (inc) - EUR 5,60 4,87 6,18 5,33 4,83JPM Euroland Equity B (acc) - EUR 8,46 7,20 8,85 7,45 6,52JPM Euroland Equity C (acc) - EUR 12,90 10,96 13,43 11,29 9,84JPM Euroland Equity D (acc) - EUR 7,69 6,60 8,23 7,04 6,25JPM Euroland Equity I (acc) - EUR* - - - 7,33 6,39JPM Euroland Equity X (acc) - EUR 7,14 6,05 7,36 6,14 5,32

JPMorgan Funds - Euroland Focus FundJPM Euroland Focus A (acc) - EUR 132,07 110,63 - - -JPM Euroland Focus D (acc) - EUR 130,96 110,06 - - -

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity FundJPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR 7,12 6,11 7,29 6,22 5,40JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR 6,71 5,87 7,15 6,21 5,71JPM Euroland Select Equity B (acc) - EUR 96,18 82,27 97,42 - -JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR 11,34 9,68 11,44 9,66 -JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR 6,83 5,89 7,08 6,08 5,32JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR 8,28 7,05 8,26 6,93 5,91

JPMorgan Funds - Europe 130/30 FundJPM Europe 130/30 A (acc) - EUR 9,49 8,10 8,23 6,60 5,23JPM Europe 130/30 A (acc) - USD 13,70 11,21 13,00 8,85 8,07JPM Europe 130/30 A (dist) - EUR 8,67 7,51 7,73 6,26 5,08JPM Europe 130/30 A (dist) - GBP 7,05 6,10 7,00 5,12 4,32JPM Europe 130/30 B (acc) - EUR 113,06 96,29 97,07 - -JPM Europe 130/30 C (acc) - EUR 116,44 99,01 99,78 - -JPM Europe 130/30 D (acc) - EUR 9,03 7,74 7,94 6,41 5,13JPM Europe 130/30 D (acc) - USD 13,12 10,78 12,63 8,64 7,95JPM Europe 130/30 X (acc) - EUR 11,03 9,34 9,34 7,38 5,75

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond FundJPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR 10,07 9,43 8,68 8,42 7,26JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR 5,71 5,36 4,93 4,79 4,13JPM Europe Aggregate Plus Bond C (acc) - EUR 10,04 9,38 8,61 8,32 7,14JPM Europe Aggregate Plus Bond D (acc) - EUR 10,17 9,55 8,82 8,60 7,44

JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR)JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR 13,04 11,97 12,11 11,03 9,75JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR 7,62 7,14 7,36 6,81 6,18JPM Europe Balanced (EUR) B (acc) - EUR* - - 10,25 9,26 8,11JPM Europe Balanced (EUR) D (acc) - EUR 12,41 11,43 11,62 10,63 9,44

JPMorgan Funds - Europe Dynamic FundJPM Europe Dynamic A (acc) - EUR 14,28 12,43 12,87 11,12 9,52JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 12,94 11,40 11,95 10,41 9,17JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP 15,99 14,00 16,42 12,94 11,79JF Europe Dynamic A (dist) - EUR 14,80 13,03 13,65 11,90 10,42JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR 17,64 15,29 15,71 13,47 11,45JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR 18,06 15,64 16,06 13,74 11,66JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR 13,28 11,62 12,15 10,60 9,17JPM Europe Dynamic D (acc) - USD* - - 19,58 14,47 14,38JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR 17,28 14,96 15,35 13,13 11,14JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR 102,68 89,81 93,93 - -JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR 120,10 103,59 - - 11,96

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap FundJPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR 10,13 8,64 9,27 8,60 7,80JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - USD 10,27 8,39 10,27 8,08 8,40JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR 7,66 6,66 7,25 6,86 6,40JPM Europe Dynamic Mega Cap A (inc) - EUR 7,93 6,90 7,51 7,07 6,56JPM Europe Dynamic Mega Cap B (acc) - EUR 9,19 7,81 8,31 7,66 6,89JPM Europe Dynamic Mega Cap C (acc) - EUR 10,08 8,56 9,09 8,36 7,51JPM Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - EUR 8,68 7,44 8,06 7,55 6,92JPM Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - USD 9,42 7,73 9,56 7,59 7,98JPM Europe Dynamic Mega Cap I (acc) - EUR* - - - - 7,03JPM Europe Dynamic Mega Cap T (acc) - EUR 99,75 85,54 92,59 - -JPM Europe Dynamic Mega Cap X (acc) - EUR 10,47 8,86 9,33 8,50 7,57

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap FundJPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR 19,86 17,20 18,56 14,30 11,45JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR 11,52 10,42 11,35 8,77 7,04JPM Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR 12,44 10,82 11,80 9,18 7,42JPM Europe Dynamic Small Cap X (acc) - EUR* - - - - 7,48

69





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Europe Equity FundJPM Europe Equity A (acc) - EUR 10,87 9,65 10,45 8,85 7,50JPM Europe Equity A (acc) - USD 13,77 11,71 14,48 10,39 10,11JPM Europe Equity A (dist) - EUR 33,14 29,99 32,99 28,32 24,82JF Europe Equity A (dist) - USD 35,79 31,07 39,03 28,36 28,34JPM Europe Equity B (acc) - EUR 13,19 11,66 12,53 10,53 8,86JPM Europe Equity C (acc) - EUR 13,60 12,01 12,87 10,79 9,05JPM Europe Equity D (acc) - EUR 8,57 7,64 8,33 7,11 6,07JPM Europe Equity D (acc) - USD 11,05 9,43 11,75 8,49 8,33JPM Europe Equity X (acc) - EUR 14,11 12,42 13,21 11,00 9,16

JPMorgan Funds - Europe Focus FundJPM Europe Focus A (acc) - EUR 9,93 8,42 9,06 7,83 6,37JPM Europe Focus A (acc) - USD 12,11 9,86 12,12 8,87 8,28JPM Europe Focus A (dist) - EUR 8,32 7,34 8,02 6,95 5,80JPM Europe Focus B (acc) - EUR 10,31 8,75 9,35 8,05 6,50JPM Europe Focus C (acc) - EUR 13,05 11,08 11,82 10,18 -JPM Europe Focus D (acc) - EUR 9,28 7,91 8,60 7,51 6,16JPM Europe Focus D (acc) - USD 11,54 9,42 11,70 8,65 8,16JPM Europe Focus T (acc) - EUR 99,80 85,07 92,47 - -JPM Europe Focus X (acc) - EUR 9,36 7,88 8,33 7,07 5,65

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond FundJPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR 14,91 13,32 12,96 11,43 8,68JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR 2,68 2,53 2,62 2,46 2,01JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR 117,79 105,03 101,68 - -JPM Europe High Yield Bond B (inc) - EUR** 99,90 - - - -JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR 14,16 12,62 12,21 10,72 8,09JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR 9,65 8,65 8,45 7,50 5,72JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR 113,25 101,46 99,16 - -

JPMorgan Funds - Europe Micro Cap FundJPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR 11,27 10,23 11,68 9,12 7,52JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR 11,01 10,17 11,70 9,16 7,56JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR 10,32 9,41 10,85 8,57 7,14

JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity FundJPM Europe Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR 126,58 113,63 - - -JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR 126,92 113,83 - - -

JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 FundJPM Europe Select 130/30 A (acc) - EUR 8,00 7,10 7,40 6,37 5,29JPM Europe Select 130/30 A (acc) - USD 11,88 10,11 12,01 8,77 8,35JPM Europe Select 130/30 A (dist) - EUR 10,64 9,58 10,11 8,78 7,44JPM Europe Select 130/30 A (dist) - GBP 5,89 5,27 6,24 4,90 4,33JPM Europe Select 130/30 D (acc) - EUR 7,58 6,76 7,11 6,19 5,18JPM Europe Select 130/30 D (acc) - USD 11,30 9,66 11,60 8,56 8,23JPM Europe Select 130/30 X (acc) - EUR 9,22 8,12 8,31 7,04 5,74

JPMorgan Funds - Europe Small Cap FundJPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 13,38 11,67 13,14 10,71 8,33JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 36,60 32,35 36,72 30,07 23,66JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP 14,86 12,95 16,45 12,18 10,00JF Europe Small Cap A (dist) - EUR 10,87 9,62 10,92 8,94 7,04JPM Europe Small Cap B (acc) - EUR 14,83 12,89 14,40 11,65 8,99JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR 15,20 13,20 14,73 11,90 9,16JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR 10,38 9,10 10,35 8,51 6,69JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR 102,27 88,81 99,07 - -JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR* - - - - 10,35

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth FundJPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 13,47 12,13 12,84 10,52 8,44JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 8,37 7,58 8,02 6,58 5,33JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP 12,43 11,18 13,32 9,91 8,37JPM Europe Strategic Growth B (acc) - EUR 16,49 14,78 15,54 12,64 10,07JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR 14,33 12,84 13,46 10,93 8,69JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR 8,78 7,93 8,46 6,99 5,65JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR* - - - - 6,92JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR* - - 96,83 12,60 9,94

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund (4)JPM Europe Strategic Growth Small Cap A (acc) - EUR - 9,52 10,22 8,01 6,26JPM Europe Strategic Growth Small Cap D (acc) - EUR - 9,11 9,88 7,82 6,17


70





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value FundJPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 9,98 8,77 9,79 8,57 7,57JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 11,05 9,89 11,31 10,09 9,18JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP 13,72 12,21 15,61 12,60 11,90JPM Europe Strategic Value B (acc) - EUR 12,25 10,72 11,88 10,32 9,05JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR 12,52 10,95 12,11 10,50 9,19JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR 11,36 10,02 11,27 9,94 8,85JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR* - - - - 8,97

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund (5)JPM Europe Strategic Value Small Cap A (acc) - EUR - 8,58 9,65 7,77 6,01JPM Europe Strategic Value Small Cap D (acc) - EUR - 8,21 9,33 7,58 5,92

JPMorgan Funds - Europe Technology FundJPM Europe Technology A (acc) - EUR 15,79 13,98 15,13 12,38 9,16JPM Europe Technology A (dist) - EUR 10,15 9,02 9,85 8,05 6,02JPM Europe Technology A (dist) - GBP 7,86 6,96 8,49 6,31 4,92JF Europe Technology A (dist) - EUR 5,46 4,88 5,32 4,37 3,26JPM Europe Technology B (acc) - EUR 12,97 11,44 12,29 9,97 7,32JPM Europe Technology D (acc) - EUR 5,43 4,83 5,28 4,37 3,26JPM Europe Technology X (acc) - EUR 11,63 10,21 10,87 8,74 6,37

JPMorgan Funds - Financials Bond FundJPM Financials Bond A (acc) - EUR 117,02 108,67 - - -JPM Financials Bond A (div) - EUR 112,36 106,74 - - -JPM Financials Bond A (inc) - EUR 115,05 108,67 - - -JPM Financials Bond D (acc) - EUR 116,51 108,42 - - -JPM Financials Bond D (div) - EUR 111,87 106,49 - - -JPM Financials Bond T (div) - EUR 111,87 106,49 - - -

JPMorgan Funds - France Equity Fund (6)JPM France Equity A (acc) - EUR 111,52 - - - -JPM France Equity C (acc) - EUR 111,97 - - - -

JPMorgan Funds - Germany Equity FundJPM Germany Equity A (acc) - EUR 16,85 14,27 16,44 13,30 10,71JPM Germany Equity A (dist) - EUR 8,60 7,33 8,63 7,06 5,78JF Germany Equity A (dist) - EUR 21,36 18,54 21,82 17,88 14,64JPM Germany Equity B (acc) - EUR 9,65 8,14 9,32 7,48 5,97JPM Germany Equity C (acc) - EUR 10,61 8,95 10,21 8,18 6,53JPM Germany Equity D (acc) - EUR 3,00 2,55 2,97 2,43 1,98JPM Germany Equity I (acc) - EUR* - - 11,27 9,02 7,19JPM Germany Equity T (acc) - EUR 99,27 84,49 98,35 - -JPM Germany Equity X (acc) - EUR 10,33 8,68 9,82 7,81 6,18

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond FundJPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD 103,47 101,29 100,40 - -JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (com hedge) 74,62 73,11 72,35 - -JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - SEK (com hedge) 711,82 692,42 674,53 - -JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD 102,59 100,66 100,15 - -JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (com hedge) 73,95 72,60 72,13 - -JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - EUR (com hedge)* - 75,43 73,88 - -

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond FundJPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 12,83 12,34 11,86 10,47 9,71JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 13,55 13,39 13,32 11,96 11,09JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD* - - - 10,56 7,73JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD 15,64 15,07 14,55 12,90 12,01

JPMorgan Funds - Global Agriculture FundJPM Global Agriculture A (acc) - USD 106,61 104,23 - - -JPM Global Agriculture A (acc) - CHF (com hedge) 93,87 - - - -JPM Global Agriculture A (dist) - GBP (com hedge) 61,46 - - - -JPM Global Agriculture C (acc) - CHF (com hedge)* - - - - -JPM Global Agriculture C (acc) - EUR (com hedge) 77,45 - - - -JPM Global Agriculture C (dist) - GBP (com hedge) 61,65 - - - -JPM Global Agriculture X (acc) - USD 100,21 - - - -

JPMorgan Funds - Global Catholic Ethical Balanced Fund (7)JPM Global Catholic Ethical Balanced A (acc) - EUR - 101,13 99,37 - -JPM Global Catholic Ethical Balanced B (acc) - EUR - 106,24 - - -JPM Global Catholic Ethical Balanced D (acc) - EUR - 100,63 99,32 - -

(5) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012.(6) Este Subfundo foi lançado em 27 de julho de 2012.(7) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012.

71





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Global Consumer Trends FundJPM Global Consumer Trends A (acc) - EUR 13,12 12,64 12,76 14,67 8,87JPM Global Consumer Trends A (acc) - CHF (com hedge) 144,20 135,99 - - -JPM Global Consumer Trends A (acc) - SGD 18,62 17,84 - - -JPM Global Consumer Trends A (acc) - USD 17,01 15,71 18,11 12,20 -JPM Global Consumer Trends B (acc) - EUR 100,28 96,24 96,43 - -JPM Global Consumer Trends B (acc) - USD 132,53 121,90 139,51 - -JPM Global Consumer Trends C (acc) - EUR 17,82 17,09 17,09 16,18 11,65JPM Global Consumer Trends C (acc) - USD 132,38 - - - -JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR 12,67 12,26 12,47 12,01 8,79JPM Global Consumer Trends D (acc) - USD 129,15 119,69 139,05 - -JPM Global Consumer Trends T (acc) - EUR 94,35 91,24 92,80 - -

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR 12,24 11,45 12,28 11,11 10,13JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (com hedge) 21,71 20,33 21,83 19,85 18,17JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR 10,16 9,92 10,81 9,86 9,04JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (com hedge) 11,49 11,16 12,27 11,28 10,31JF Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD 15,32 14,32 17,76 13,74 14,48JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - EUR 12,94 12,07 12,87 11,56 10,48JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - CHF (com hedge) 20,82 19,44 20,73 18,74 17,04JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (com hedge) 87,53 85,24 90,56 - -JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR 13,20 12,31 13,11 11,77 10,66JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (com hedge) 22,22 20,75 22,11 19,97 18,18JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (com hedge) 10,82 10,53 12,26 11,27 10,28JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR 10,56 9,91 10,68 9,71 8,90JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR 10,55 9,84 10,48 9,40 8,51JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - CHF (com hedge) 17,33 16,17 17,23 15,55 -JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR 9,98 9,46 10,10 9,06 8,24JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR 105,51 - - - -JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR 14,02 13,00 13,74 12,24 11,00JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (com hedge) 18,54 17,24 18,22 16,33 -JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (com hedge) 87,86 85,96 90,56 - -

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond FundJPM Global Corporate Bond A (acc) - USD 14,62 13,89 12,82 12,15 10,71JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (com hedge) 95,08 - - - -JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 11,53 10,98 10,13 9,60 8,46JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (com hedge) & Duration (com hedge) 84,38 - - - -JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (com hedge) 97,01 91,72 83,32 78,53 -JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD 102,81 - - - -JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (com hedge) 84,45 80,57 - - -JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (com hedge) 8,45 8,27 7,94 7,96 7,04JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (com hedge) 78,04 75,93 - - -JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (com hedge) 83,75 - - - -JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (com hedge) & Duration (com hedge) 82,85 - - - -JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD 105,68 102,60 99,05 - -JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD 12,62 12,67 - - -JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD 114,20 108,36 99,64 - -JPM Global Corporate Bond B (acc) - EUR (com hedge) 76,72 72,93 67,01 - -JPM Global Corporate Bond B (acc) - GBP (com hedge) 66,83 63,39 - - -JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD 104,04 100,81 - - -JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD 112,52 106,71 - - -JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (com hedge) 102,32 97,98 98,70 - -JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (com hedge) 85,32 81,06 74,41 - -JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (com hedge) & Duration (com hedge) 84,25 80,82 - - -JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD 103,51 - - - -JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (com hedge) 80,85 77,28 - - -JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (com hedge) 65,57 62,43 - - -JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD 14,42 13,74 12,73 12,11 10,69JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (com hedge) 102,66 - - - -JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (com hedge) 11,36 10,84 10,04 9,56 8,45JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (com hedge) & Duration (com hedge) 81,26 - - - -JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (com hedge) 8,03 7,82 7,57 7,46 -JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD 103,62 100,77 - - -JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD* - - - - -JPM Global Corporate Bond I (acc) - SEK (com hedge) 773,78 729,79 - - -JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (com hedge) 77,30 73,76 68,28 - -JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (com hedge) 78,85 76,87 74,31 - -JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD* - - - - -JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (com hedge) 78,46 - - - -

JPMorgan Funds - Global Credit Bond FundJPM Global Credit Bond A (acc) - USD 12,89 12,15 11,17 10,18 -JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (com hedge) 9,12 8,62 7,90 7,20 -JPM Global Credit Bond A (div) - EUR (com hedge) 82,91 80,29 - - -JPM Global Credit Bond D (acc) - EUR (com hedge) 84,76 80,25 73,85 - -JPM Global Credit Bond D (div) - EUR (com hedge) 73,72 71,70 - - -JPM Global Credit Bond T (acc) - EUR (com hedge) 78,35 74,18 68,26 - -JPM Global Credit Bond T (div) - EUR (com hedge) 78,51 76,36 74,10 - -JPM Global Credit Bond X (acc) - EUR (com hedge)** 77,67 79,50 - - -

JPMorgan Funds - Global Developing Trends FundJPM Global Developing Trends A (acc) - USD 113,23 102,67 - - -

72





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond FundJPM Global Duration-Hedged Corporate Bond A (acc) - EUR 104,42 100,58 101,35 - -JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond A (acc) - SEK (com hedge) 991,56 948,07 941,09 - -JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond C (acc) - EUR 105,69 101,58 101,90 - -JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond D (acc) - EUR 103,47 99,86 101,04 - -JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond X (acc) - EUR 103,10 98,86 98,73 - -

JPMorgan Funds - Global Dynamic FundJPM Global Dynamic A (acc) - USD 12,52 11,40 12,90 9,82 9,01JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (com hedge) 119,70 110,57 123,21 - -JPM Global Dynamic A (acc) - EUR 7,09 6,73 6,67 5,99 4,79JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (com hedge) 5,43 5,02 5,51 4,48 4,03JPM Global Dynamic A (acc) - SGD 14,16 13,38 14,67 12,69 -JPM Global Dynamic A (acc) - SGD (com hedge) 11,79 10,87 12,09 - -JPM Global Dynamic A (dist) - USD 14,72 13,42 15,18 11,55 10,68JPM Global Dynamic A (dist) - GBP 12,83 12,14 13,54 11,04 9,25JPM Global Dynamic A (inc) - EUR 7,20 6,86 6,83 6,16 4,97JF Global Dynamic A (dist) - USD 13,54 12,37 14,07 10,73 9,92JPM Global Dynamic B (acc) - USD 15,26 13,84 15,55 11,74 10,70JPM Global Dynamic C (acc) - USD 15,65 14,19 15,91 12,00 10,92JPM Global Dynamic C (acc) - EUR 6,42 6,08 5,97 5,31 4,21JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (com hedge) 6,39 5,88 6,40 5,16 4,59JPM Global Dynamic D (acc) - USD 13,78 12,61 14,41 11,08 10,27JPM Global Dynamic D (acc) - EUR 6,75 6,44 6,45 5,85 4,73JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (com hedge) 5,22 4,85 5,38 4,42 4,01JPM Global Dynamic I (acc) - USD 8,74 7,92 8,88 6,69 6,09JPM Global Dynamic I (inc) - EUR 11,77 11,26 11,16 10,04 8,05JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (com hedge) 70,59 64,93 70,64 - -JPM Global Dynamic T (acc) - EUR (com hedge) 69,01 64,10 71,10 - -JPM Global Dynamic X (acc) - USD 15,15 13,68 15,22 11,38 10,27JPM Global Dynamic X (acc) - EUR 7,60 7,16 6,97 6,15 4,83JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (com hedge) 82,88 75,92 - - -

JPMorgan Funds - Global Focus FundJPM Global Focus A (acc) - EUR 15,90 15,21 15,48 14,13 10,53JPM Global Focus A (acc) - EUR (com hedge) 8,61 8,00 9,04 7,59 6,36JPM Global Focus A (acc) - CHF (com hedge) 139,75 129,91 146,77 - -JPM Global Focus A (dist) - EUR 21,29 20,48 20,85 19,07 14,28JF Global Focus A (dist) - USD 14,29 13,16 15,37 11,90 10,24JPM Global Focus B (acc) - EUR 16,30 15,53 15,69 14,21 10,51JPM Global Focus C (acc) - EUR 12,74 12,14 12,24 11,07 8,18JPM Global Focus C (acc) - EUR (com hedge) 18,62 17,23 19,29 16,05 13,33JPM Global Focus C (acc) - USD 14,33 13,08 15,06 11,54 -JPM Global Focus D (acc) - EUR 20,01 19,24 19,78 18,23 13,73JPM Global Focus D (acc) - EUR (com hedge) 7,97 7,44 8,49 7,20 6,10JPM Global Focus I (acc) - EUR 108,96 103,76 104,58 - -JPM Global Focus I (acc) - EUR (com hedge) 109,38 101,16 113,23 - -JPM Global Focus I (acc) - USD 140,47 128,20 147,57 - -JPM Global Focus T (acc) - EUR 93,83 90,24 92,74 - -JPM Global Focus X (acc) - EUR 19,51 18,50 18,51 16,60 12,17

JPMorgan Funds - Global Government Bond FundJPM Global Government Bond A (acc) - EUR 11,68 11,46 10,66 10,53 9,91JPM Global Government Bond A (acc) - USD (com hedge) 14,72 14,42 13,43 13,29 8,88JPM Global Government Bond B (acc) - EUR 112,63 110,45 102,51 10,09 -JPM Global Government Bond C (acc) - EUR 11,89 11,66 10,81 10,64 9,98JPM Global Government Bond D (acc) - EUR 11,59 11,39 10,62 10,50 9,90JPM Global Government Bond X (acc) - EUR 12,01 11,76 10,87 10,67 9,98

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond FundJPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR 10,52 10,47 10,28 10,21 10,03JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (com hedge) 13,25 13,16 12,94 12,88 12,65JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - EUR 103,21 102,61 100,66 - -JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (com hedge) 13,35 13,25 13,01 12,91 12,66JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) 9,06 9,12 9,09 9,12 -JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR 10,46 10,40 10,23 10,18 10,02JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (com hedge)** 130,51 - - 12,84 12,65JPM Global Government Short Duration Bond X (acc) - EUR* - 101,18 100,49 - -JPM Global Government Short Duration Bond X (dist) - GBP (com hedge)* - - 86,68 - -

JPMorgan Funds - Global Healthcare FundJPM Global Healthcare A (acc) - USD 147,93 137,66 126,15 91,18 -JPM Global Healthcare A (dist) - USD 140,03 130,32 119,43 86,33 -JPM Global Healthcare A (dist) - GBP 92,50 89,19 80,11 61,95 -JF Global Healthcare A (dist) - USD 150,62 140,17 128,46 92,87 -JPM Global Healthcare B (acc) - USD 155,01 143,71 130,71 93,77 -JPM Global Healthcare C (acc) - USD 166,40 154,19 140,11 100,42 -JPM Global Healthcare D (acc) - USD 141,57 132,41 122,56 89,48 -JPM Global Healthcare T (acc) - EUR 72,97 - - - -

73





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends FundJPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR 11,64 11,12 11,43 10,62 -JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - GBP 79,11 75,02 86,34 - -JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - USD 128,84 117,93 138,48 - -JPM Global Infrastructure Trends X (dist) - GBP 84,02 79,60 - - -

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage FundJPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 97,56 97,73 100,54 - -JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (com hedge) 70,36 70,66 72,65 - -JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (com hedge) 59,79 60,69 62,36 - -JPM Global Merger Arbitrage B (acc) - USD 98,97 98,77 - - -JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (com hedge) 62,38 62,24 - - -JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - EUR (com hedge) 69,44 69,38 - - -JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (com hedge) 62,67 62,50 - - -

JPMorgan Funds - Global Mining FundJPM Global Mining A (acc) - EUR 67,50 65,34 87,24 - -JPM Global Mining A (acc) - SGD 15,82 15,23 - - -JPM Global Mining A (acc) - USD 93,67 86,91 132,51 - -JPM Global Mining B (acc) - EUR* - 74,86 99,20 - -JPM Global Mining D (acc) - EUR 66,55 64,66 86,99 - -JPM Global Mining T (acc) - EUR 77,67 75,47 101,53 - -

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income FundJPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR 109,15 104,76 - - -JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR 104,37 - - - -JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR 108,12 104,22 - - -JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR 105,56 - - - -JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR 108,12 104,22 - - -

JPMorgan Funds - Global Natural Resources FundJPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 17,07 16,66 22,39 19,30 13,27JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD 16,37 15,89 23,63 19,63 -JPM Global Natural Resources A (acc) - USD 13,82 12,94 19,85 14,50 11,44JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR 14,70 14,36 19,29 16,63 11,43JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR 10,81 10,51 14,03 12,00 8,18JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR 15,78 15,34 20,44 17,47 11,91JPM Global Natural Resources C (acc) - USD 11,33 10,56 16,07 11,64 9,11JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR 11,27 11,06 15,01 13,07 9,07JPM Global Natural Resources D (acc) - USD 9,27 8,72 13,52 9,97 7,95JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR 77,20 75,01 - - -JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR 19,00 18,29 24,15 20,41 13,78

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD 9,66 8,71 8,77 6,75 5,40JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (com hedge) 6,35 5,77 5,73 4,70 3,83JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (com hedge) 5,78 5,32 5,35 4,55 3,83JPM Global Real Estate Securities (USD) B (acc) - EUR (com hedge) 78,50 71,02 69,97 - -JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD 124,08 111,25 110,71 - 5,58JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD 9,22 8,35 8,46 6,56 5,29JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (com hedge) 6,15 5,61 5,61 4,64 3,81JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD 10,15 9,07 8,97 6,78 5,33JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (com hedge) 96,22 86,61 - - 3,89

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity FundJPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR 109,23 104,42 - - -JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR 105,60 100,89 - - -JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR 120,31 114,83 104,13 94,84 -JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD* - - 139,07 - -

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond FundJPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD 10,70 10,55 10,33 10,17 -JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (com hedge) 7,53 7,43 7,27 7,13 -JPM Global Short Duration Bond B (acc) - USD 106,02 104,37 101,96 100,04 -JPM Global Short Duration Bond B (acc) - EUR (com hedge) 78,74 77,64 75,73 - -JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD 10,62 10,45 10,20 10,01 -JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (com hedge) 73,12 72,09 70,28 - -JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) 6,19 6,23 6,24 6,21 -JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (com hedge) 79,16 78,30 76,83 - -JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD 105,70 103,85 101,04 - -JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (com hedge) 73,34 72,18 - - -JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (com hedge) 62,44 62,96 61,65 - -

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible FundJPM Global Socially Responsible A (acc) - USD 10,05 9,18 10,43 8,45 8,00JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD 5,98 5,49 6,28 5,10 4,89JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD 6,24 5,73 6,58 5,38 5,15JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD 111,16 - - - -

74





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond FundJPM Global Strategic Bond A (acc) - USD 112,44 109,09 105,81 100,40 -JPM Global Strategic Bond A (acc) - CHF (com hedge) 96,32 93,72 - - -JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (com hedge) 92,35 89,73 86,57 81,92 -JPM Global Strategic Bond A (acc) - SEK (com hedge) 763,30 736,05 698,39 - -JPM Global Strategic Bond A (div) - EUR (com hedge) 80,59 79,96 - - -JPM Global Strategic Bond A (fix) EUR 2,35 - EUR (com hedge) 76,72 - - - -JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD 101,89 100,68 - - -JPM Global Strategic Bond B (acc) - USD 103,94 100,63 - - -JPM Global Strategic Bond B (acc) - EUR (com hedge) 78,47 76,11 73,14 - -JPM Global Strategic Bond B (dist) - GBP (com hedge) 62,28 - - - -JPM Global Strategic Bond B (mth) - USD 102,06 100,69 - - -JPM Global Strategic Bond C (acc) - USD 107,59 104,12 100,18 - -JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (com hedge) 80,17 77,73 74,64 - -JPM Global Strategic Bond C (acc) - PLN (com hedge) 381,39 361,20 - - -JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (com hedge) 77,03 75,15 73,00 - -JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (com hedge) 376,42 358,71 - - -JPM Global Strategic Bond D (div) - EUR (com hedge) 82,25 82,10 84,31 81,89 -JPM Global Strategic Bond D (fix) EUR 1,6 - EUR (com hedge) 76,69 - - - -JPM Global Strategic Bond D (mth) - USD 101,41 100,63 - - -JPM Global Strategic Bond I (acc) - SEK (com hedge) 682,64 - - - -JPM Global Strategic Bond T (acc) - EUR (com hedge) 71,98 70,21 68,23 - -JPM Global Strategic Bond T (div) - EUR (com hedge) 70,69 70,56 72,02 - -JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD 108,43 104,66 99,97 - -JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (com hedge) 80,78 78,10 74,66 - -JPM Global Strategic Bond X (dist) - GBP (com hedge) 67,64 65,32 - - -

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund (8)JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD 11,40 10,27 11,41 9,31 8,61JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR 76,43 71,91 69,98 - -JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (com hedge) 6,24 5,75 6,15 5,38 4,82JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD 22,04 19,97 22,26 18,24 16,96JF Global Unconstrained Equity A (dist) - USD 38,12 34,55 38,46 31,52 29,31JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (com hedge) 5,90 5,47 5,88 5,16 4,81JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD 13,67 12,26 13,48 10,88 9,96JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (com hedge) 6,55 6,00 6,35 5,49 4,86JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD 9,74 8,81 9,87 8,12 7,56JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (com hedge) 6,04 5,58 6,01 5,30 4,78JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD 10,70 9,57 10,45 8,38 7,62JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR 10,89 10,16 9,72 9,20 7,28JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (com hedge) 84,26 76,90 - - -

JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund IJPM High Yield Bond Portfolio I - A (acc) - EUR 105,28 100,00 - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - A (acc) - USD (com hedge) 137,26 130,00 - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - A (div) - EUR 105,27 99,99 - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - A (div) - USD (com hedge) 137,26 130,00 - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - A (inc) - EUR 105,27 99,99 - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - B (acc) - EUR 105,51 - - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - B (inc) - EUR 105,51 100,00 - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - B (div) - EUR 105,51 - - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - D (acc) - EUR 105,08 100,00 - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - D (acc) - USD (com hedge) 136,99 129,99 - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - D (div) - EUR 105,07 99,99 - - -JPM High Yield Bond Portfolio I - D (div) - USD (com hedge) 137,00 130,00 - - -

JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund II (9)JPM High Yield Bond Portfolio II - A (div) - EUR 100,00 - - - -JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - EUR 100,00 - - - -JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - CHF (com hedge) 120,86 - - - -JPM High Yield Bond Portfolio II - B (inc) - EUR 100,00 - - - -JPM High Yield Bond Portfolio II - D (div) - EUR 100,00 - - - -

JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP FundJPM Highbridge Asia Pacific STEEP A (acc) - USD 93,15 89,18 99,73 - -JPM Highbridge Asia Pacific STEEP I (acc) - USD 91,52 87,18 96,46 - -


75





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities FundJPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - USD 72,95 77,41 90,66 - -JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - CHF (com hedge) 75,64 80,58 - - -JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - EUR (com hedge) 51,55 54,75 64,88 - -JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - SEK (com hedge) 595,92 628,72 - - -JPM Highbridge Diversified Commodities A (dist) - GBP (com hedge) 43,20 45,82 54,20 - -JPM Highbridge Diversified Commodities A (inc) - EUR (com hedge) 50,67 53,84 64,01 - -JPM Highbridge Diversified Commodities B (acc) - USD 72,90 77,07 89,73 - -JPM Highbridge Diversified Commodities B (acc) - EUR (com hedge) 74,08 - - - -JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - USD 75,86 80,13 93,46 - -JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - EUR (com hedge) 54,27 57,38 - - -JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - PLN (com hedge) 304,66 315,24 - - -JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - SEK (com hedge) 601,40 631,71 - - -JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD 71,93 76,62 90,44 - -JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - EUR (com hedge) 51,01 54,40 64,72 - -JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (com hedge) 299,21 312,19 - - -JPM Highbridge Diversified Commodities T (acc) - EUR (com hedge) 61,45 65,52 - - -JPM Highbridge Diversified Commodities X (acc) - USD 73,82 77,64 89,53 - -JPM Highbridge Diversified Commodities X (acc) - EUR (com hedge)* - 51,95 60,49 - -JPM Highbridge Diversified Commodities X (dist) - USD 77,68 81,71 94,50 - -

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP FundJPM Highbridge Europe STEEP A (acc) - EUR 11,82 10,55 11,47 9,72 8,42JPM Highbridge Europe STEEP A (acc) - USD 15,67 13,41 16,64 11,94 11,83JPM Highbridge Europe STEEP A (dist) - GBP 9,94 8,93 11,16 8,55 -JPM Highbridge Europe STEEP A (inc) - EUR 11,23 10,03 10,90 9,67 8,42JPM Highbridge Europe STEEP B (acc) - EUR 11,59 10,31 11,13 9,37 8,02JPM Highbridge Europe STEEP C (acc) - EUR 12,63 11,23 12,09 10,17 8,73JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR 11,40 10,23 11,20 9,57 8,35JPM Highbridge Europe STEEP I (acc) - EUR* - - 95,77 - -JPM Highbridge Europe STEEP I (acc) - USD (com hedge) 160,77 142,27 - - -JPM Highbridge Europe STEEP T (acc) - EUR 109,07 - - - -JPM Highbridge Europe STEEP X (acc) - EUR 14,03 12,42 13,26 11,05 9,41

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP FundJPM Highbridge US STEEP A (acc) - USD 12,53 11,85 11,52 8,75 7,57JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR 9,48 9,35 7,97 7,14 5,38JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (com hedge) 13,45 12,76 12,58 9,59 8,38JPM Highbridge US STEEP A (dist) - GBP 11,89 11,67 11,11 9,01 7,06JPM Highbridge US STEEP A (inc) - EUR 9,34 9,22 7,88 7,07 5,38JPM Highbridge US STEEP B (acc) - USD 12,71 12,01 11,60 8,76 7,54JPM Highbridge US STEEP B (dist) - GBP 63,94 - - - -JPM Highbridge US STEEP C (acc) - USD 19,56 18,46 17,80 13,42 11,52JPM Highbridge US STEEP C (acc) - EUR (com hedge) 75,93 71,77 70,13 - -JPM Highbridge US STEEP C (acc) - PLN (com hedge) 321,41 - - - -JPM Highbridge US STEEP C (dist) - USD 108,03 102,57 - - -JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD 12,17 11,55 11,31 8,65 7,53JPM Highbridge US STEEP D (acc) - EUR* - - - - 9,83JPM Highbridge US STEEP D (acc) - EUR (com hedge) 10,42 9,92 9,86 7,57 -JPM Highbridge US STEEP D (acc) - PLN (com hedge) 320,54 - - - -JPM Highbridge US STEEP I (acc) - USD 116,40 109,88 105,85 - -JPM Highbridge US STEEP T (acc) - EUR (com hedge) 84,67 - - - -JPM Highbridge US STEEP X (acc) - USD 13,76 12,94 12,37 9,26 7,88JPM Highbridge US STEEP X (dist) - USD 109,23 104,24 99,64 - -

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus FundJPM Income Opportunity Plus A (acc) - USD 109,30 105,46 - - -JPM Income Opportunity Plus A (acc) - CHF (com hedge) 100,30 96,95 - - -JPM Income Opportunity Plus A (acc) - EUR (com hedge) 82,14 79,38 - - -JPM Income Opportunity Plus A (acc) - SEK (com hedge) 765,45 734,24 - - -JPM Income Opportunity Plus A (dist) - GBP (com hedge) 70,62 68,33 - - -JPM Income Opportunity Plus C (acc) - USD 109,00 104,96 - - -JPM Income Opportunity Plus D (acc) - EUR (com hedge) 79,31 76,76 - - -

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund (10)JPM Italy Flexible Bond A (acc) - EUR 105,61 - - - -JPM Italy Flexible Bond A (div) - EUR 104,61 - - - -JPM Italy Flexible Bond A (fix) EUR 4 - EUR 100,06 - - - -JPM Italy Flexible Bond B (acc) - EUR 99,90 - - - -JPM Italy Flexible Bond D (acc) - EUR 105,14 - - - -JPM Italy Flexible Bond D (div) - EUR 104,14 - - - -JPM Italy Flexible Bond D (fix) EUR 3 - EUR 100,02 - - - -JPM Italy Flexible Bond T (acc) - EUR 105,14 - - - -JPM Italy Flexible Bond T (div) - EUR 104,14 - - - -

JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund (11)JPM Japan Dynamic A (acc) - JPY - 371 415 382 408JPM Japan Dynamic A (dist) - JPY - 368 423 389 416


76





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Japan Market Neutral FundJPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY 8.692 9.070 9.904 - -JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (com hedge) 74,15 77,53 84,88 - -JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (com hedge) 108,42 113,05 123,36 - -JPM Japan Market Neutral B (acc) - JPY* - 9.815 - - -JPM Japan Market Neutral C (acc) - EUR (com hedge) 75,29 78,35 84,94 - -JPM Japan Market Neutral X (acc) - EUR (com hedge)** 99,16 79,05 84,99 - -JPM Japan Market Neutral X (acc) - USD (com hedge)* - 115,22 123,52 - -

JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity FundJF ASEAN Equity A (acc) - USD 18,70 15,89 16,23 12,24 -JF ASEAN Equity A (acc) - EUR 14,14 12,54 11,21 9,98 -JF ASEAN Equity A (acc) - SGD 17,42 15,34 15,18 - -JF ASEAN Equity B (acc) - USD 116,41 98,55 99,88 - -JF ASEAN Equity B (acc) - EUR 87,97 77,75 69,03 - -JF ASEAN Equity B (dist) - GBP 78,83 69,39 - - -JF ASEAN Equity C (acc) - USD 127,19 107,57 108,81 - -JF ASEAN Equity C (acc) - EUR 95,08 83,95 74,38 - -JF ASEAN Equity C (acc) - PLN 386,08 354,23 - - -JF ASEAN Equity D (acc) - USD 16,88 14,40 14,82 11,26 -JF ASEAN Equity D (acc) - EUR 12,76 11,36 10,23 9,18 -JF ASEAN Equity D (acc) - PLN 379,85 351,46 - - -JF ASEAN Equity I (acc) - USD 121,59 102,81 98,60 - -JF ASEAN Equity T (acc) - EUR 87,75 - - - -JF ASEAN Equity X (acc) - USD 122,94 103,56 103,92 - -

JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus FundJF Asia Alpha Plus A (acc) - USD 21,49 18,43 23,24 17,60 14,66JF Asia Alpha Plus A (dist) - USD 8,87 7,64 9,64 7,31 6,15JF Asia Alpha Plus X (acc) - USD 12,18 10,35 12,84 9,57 7,83

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-Japan Equity FundJF Asia Pacific ex-Japan Equity A (acc) - USD 18,78 16,29 20,42 16,53 14,06JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (acc) - SGD 12,95 11,65 14,15 - -JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - USD 47,42 41,42 52,18 42,52 36,78JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - GBP 17,68 16,00 19,76 17,61 13,81JF Asia Pacific ex-Japan Equity B (acc) - USD 11,03 9,53 11,86 9,53 -JF Asia Pacific ex-Japan Equity C (acc) - USD 23,93 20,65 25,67 20,59 17,36JF Asia Pacific ex-Japan Equity C (acc) - USD (com hedge em BRL)* - - 133,59 - -JF Asia Pacific ex-Japan Equity D (acc) - USD 20,74 18,05 22,80 18,60 15,94JF Asia Pacific ex-Japan Equity D (acc) - EUR 9,45 8,58 9,50 9,14 6,82JF Asia Pacific ex-Japan Equity I (acc) - USD 16,81 14,51 18,02 14,46 12,18JF Asia Pacific ex-Japan Equity X (acc) - USD 22,52 19,36 23,86 19,00 15,88

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific Income FundJF Asia Pacific Income A (acc) - USD 17,12 14,94 15,98 13,40 12,08JF Asia Pacific Income A (dist) - USD 28,58 25,56 28,05 24,10 22,38JF Asia Pacific Income A (mth) - USD 116,22 104,45 - - -JF Asia Pacific Income A (mth) - HKD 12,89 11,59 - - -JF Asia Pacific Income A (mth) - SGD 12,68 - - - -JF Asia Pacific Income B (acc) - USD 12,47 10,84 11,51 9,58 8,57JF Asia Pacific Income B (mth) - USD 111,03 - - - -JF Asia Pacific Income C (dist) - USD 106,26 - - - -JF Asia Pacific Income D (acc) - USD 22,99 20,10 21,60 18,20 16,48JF Asia Pacific Income D (mth) - USD 110,29 - - - -

JPMorgan Funds - JF China FundJF China A (acc) - USD 26,72 23,59 30,70 26,60 24,73JF China A (acc) - SGD 10,90 9,99 12,60 12,42 -JF China A (dist) - USD 43,14 38,22 49,75 43,11 40,25JF China A (dist) - HKD 10,03 8,94 11,66 - -JF China B (acc) - USD 20,27 17,83 23,03 19,81 18,27JF China C (acc) - USD 27,57 24,22 31,25 26,84 24,72JF China C (dist) - USD 114,15 - - - -JF China D (acc) - USD 32,01 28,40 37,33 32,66 30,66JF China D (acc) - EUR 72,81 67,40 77,57 - -JF China I (acc) - USD* - 8,86 11,39 9,77 8,99JF China T (acc) - EUR 65,05 60,21 69,30 - -JF China X (acc) - USD 102,73 89,89 114,94 - -

JPMorgan Funds - JF Greater China FundJF Greater China A (acc) - USD 22,39 19,11 23,31 18,42 16,34JF Greater China A (acc) - SGD 13,78 12,20 14,41 12,94 -JF Greater China A (dist) - USD 27,68 23,84 29,36 23,32 21,39JF Greater China A (dist) - HKD 11,77 10,15 12,50 - -JF Greater China B (acc) - USD 20,15 17,13 20,74 16,27 14,33JF Greater China C (acc) - USD 24,43 20,75 25,09 19,65 17,27JF Greater China D (acc) - USD 33,01 28,31 34,88 27,84 24,94JF Greater China D (acc) - EUR 87,24 78,07 84,23 - -JF Greater China I (acc) - USD 103,16 87,61 105,85 - -JF Greater China T (acc) - EUR 72,97 65,31 70,45 - -JF Greater China X (acc) - USD* - - - - 11,35

77





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - JF Hong Kong FundJF Hong Kong A (acc) - USD 18,28 15,32 18,57 16,16 14,65JF Hong Kong A (dist) - USD 47,40 40,19 49,20 43,11 39,60JF Hong Kong A (dist) - HKD 10,78 9,20 11,36 - -JF Hong Kong B (acc) - USD 16,99 14,18 17,06 14,73 13,26JF Hong Kong C (acc) - USD 19,85 16,55 19,89 17,16 15,42JF Hong Kong D (acc) - USD 27,93 23,52 28,80 25,33 23,19

JPMorgan Funds - JF India FundJF India A (acc) - USD 24,07 21,14 27,02 24,15 18,63JF India A (acc) - SGD 13,01 11,85 14,68 14,92 -JF India A (dist) - USD 70,81 62,17 80,03 72,09 55,61JF India A (dist) - GBP 71,29 - - - -JF India B (acc) - USD 32,50 28,43 36,07 32,00 24,50JF India C (acc) - USD 25,94 22,68 28,73 25,45 19,46JF India D (acc) - USD 46,30 40,82 52,59 47,40 36,86JF India D (acc) - EUR 73,15 67,29 75,91 - -JF India T (acc) - EUR 68,85 63,33 71,45 - -JF India X (acc) - USD 29,32 25,51 32,01 28,11 21,30

JPMorgan Funds - JF Indonesia Equity FundJF Indonesia Equity A (acc) - USD 105,90 95,17 - - -JF Indonesia Equity D (acc) - USD 105,27 - - - -JF Indonesia Equity D (acc) - EUR 78,17 - - - -

JPMorgan Funds - JF Japan Equity FundJF Japan Equity A (acc) - USD 7,62 7,26 7,70 6,68 6,76JF Japan Equity A (acc) - EUR 4,82 4,80 4,45 4,56 4,01JF Japan Equity A (acc) - JPY 491 433 465 443 487JF Japan Equity A (dist) - USD 19,20 18,37 19,48 16,89 17,12JF Japan Equity A (dist) - GBP 6,05 5,95 6,20 5,75 5,31JF Japan Equity B (acc) - USD 8,89 8,44 8,88 7,64 7,68JF Japan Equity C (acc) - USD 9,07 8,60 9,03 7,76 7,79JF Japan Equity D (acc) - USD 6,19 5,92 6,32 5,52 5,63JF Japan Equity D (acc) - EUR 3,85 3,85 3,60 3,71 3,29JF Japan Equity J (dist) - USD 10,27 9,83 10,43 9,04 9,17JF Japan Equity X (acc) - USD 9,28 8,77 9,14 7,78 7,74

JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap FundJF Japan Small Cap A (acc) - USD 6,80 6,62 7,00 6,52 6,26JF Japan Small Cap A (dist) - USD 6,48 6,32 6,68 6,23 5,98JF Japan Small Cap B (acc) - USD 6,37 6,18 6,50 6,01 5,73JF Japan Small Cap C (acc) - USD* - - - - 4,34JF Japan Small Cap D (acc) - USD 5,02 4,91 5,24 4,93 4,78JF Japan Small Cap X (acc) - USD* - - - - 7,48

JPMorgan Funds - JF Korea Equity FundJF Korea Equity A (acc) - USD 10,56 9,44 11,74 8,09 6,41JF Korea Equity A (acc) - EUR 7,98 7,45 8,12 6,60 4,55JF Korea Equity A (acc) - SGD 14,14 13,10 - - -JF Korea Equity A (dist) - USD 10,99 9,84 12,25 8,44 6,69JF Korea Equity B (acc) - USD 13,02 11,60 14,32 9,79 -JF Korea Equity C (acc) - USD 97,92 87,18 107,47 8,84 -JF Korea Equity D (acc) - USD 10,02 9,00 11,31 7,87 6,30JF Korea Equity X (acc) - USD 105,22 93,31 114,10 9,10 -

JPMorgan Funds - JF Pacific Equity FundJF Pacific Equity A (acc) - USD 13,89 12,29 14,37 11,45 10,46JF Pacific Equity A (acc) - EUR 9,35 8,64 8,84 8,32 6,62JF Pacific Equity A (dist) - USD 64,80 57,78 67,84 54,25 50,14JF Pacific Equity A (dist) - GBP 12,88 11,81 13,59 11,60 9,74JF Pacific Equity B (acc) - USD 14,91 13,15 15,25 12,07 10,94JF Pacific Equity C (acc) - USD 14,79 13,03 15,08 11,92 10,80JF Pacific Equity D (acc) - USD 14,08 12,50 14,72 11,82 10,88JF Pacific Equity D (acc) - EUR 7,09 6,57 6,77 6,42 5,15JF Pacific Equity I (acc) - USD* - - - - 8,83JF Pacific Equity X (acc) - USD 99,15 86,98 99,90 - -

JPMorgan Funds - JF Pacific Technology FundJF Pacific Technology A (acc) - USD 16,12 14,40 16,20 13,91 12,17JF Pacific Technology A (acc) - EUR 12,89 12,03 11,85 12,01 9,15JF Pacific Technology A (dist) - USD 10,45 9,35 10,54 9,06 8,11JF Pacific Technology A (dist) - GBP 12,15 11,18 12,38 11,37 9,17JF Pacific Technology B (acc) - USD* - 8,32 9,29 7,93 6,88JF Pacific Technology C (acc) - USD 10,92 9,71 10,83 9,24 8,02JF Pacific Technology D (acc) - USD 13,72 12,32 14,00 12,14 10,73

78





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - JF Singapore FundJF Singapore A (acc) - USD 28,16 24,15 25,66 20,84 15,79JF Singapore A (acc) - SGD 16,89 15,03 15,48 14,29 -JF Singapore A (dist) - USD 35,80 31,26 33,67 27,85 21,51JF Singapore B (acc) - USD 20,11 17,18 18,12 14,61 10,99JF Singapore C (acc) - USD 29,20 24,94 26,28 21,16 15,90JF Singapore D (acc) - USD 48,13 41,48 44,52 36,52 27,95JF Singapore I (acc) - USD* - - - 13,89 10,44

JPMorgan Funds - JF Taiwan FundJF Taiwan A (acc) - USD 15,84 14,06 17,51 12,20 11,11JF Taiwan A (acc) - EUR 15,11 14,01 15,28 12,56 9,96JF Taiwan A (dist) - USD 13,46 12,16 15,39 10,75 10,67JF Taiwan A (dist) - HKD 11,95 10,78 13,48 - -JF Taiwan B (acc) - USD 88,09 77,98 96,55 7,62 6,90JF Taiwan C (acc) - USD 18,61 16,46 20,35 14,07 12,71JF Taiwan D (acc) - USD 13,78 12,29 15,47 10,89 10,01JF Taiwan I (acc) - USD 13,14 11,62 14,35 9,92 8,95JF Taiwan X (acc) - USD 107,75 94,90 116,29 - -

JPMorgan Funds - Latin America Equity FundJPM Latin America Equity A (acc) - USD 31,84 28,20 33,93 27,48 20,16JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 80,28 - - - -JPM Latin America Equity A (acc) - SGD 13,28 12,19 14,21 - -JPM Latin America Equity A (dist) - USD 58,80 52,59 63,56 51,68 38,31JF Latin America Equity A (dist) - USD 42,54 38,04 45,97 37,39 27,71JPM Latin America Equity B (acc) - USD 19,51 17,21 20,56 16,52 12,04JPM Latin America Equity C (acc) - USD 36,36 32,07 38,28 30,76 22,39JPM Latin America Equity D (acc) - USD 47,09 41,91 50,93 41,67 30,88JPM Latin America Equity D (acc) - EUR 82,09 76,28 81,18 - -JPM Latin America Equity I (acc) - USD 21,19 18,68 22,28 17,89 13,01JPM Latin America Equity T (acc) - EUR 71,13 66,10 70,34 - -JPM Latin America Equity X (acc) - USD 42,76 37,54 44,39 35,34 25,49

JPMorgan Funds - Managed Reserves FundJPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD 10.103,85 10.079,87 10.028,43 9.996,16 -JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (com hedge) 8.339,56 8.337,74 8.292,97 8.241,13 -JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (com hedge) 6.749,96 6.829,02 6.863,62 6.823,04 -JPM Managed Reserves Fund B (acc) - USD 10.036,36 10.010,84 10.006,95 - -JPM Managed Reserves Fund B (dist) - GBP (com hedge) 6.203,59 - - - -JPM Managed Reserves Fund B (inc) - EUR (com hedge) 8.022,34 - - - -JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD 10.130,77 10.101,61 10.040,03 - -JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (com hedge) 7.829,42 7.821,72 7.764,27 - -JPM Managed Reserves Fund C (acc) - JPY (com hedge) 77.982 - - - -JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD 9.927,74 10.047,90 10.007,70 - -JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (com hedge) 6.411,99 6.484,73 6.500,62 - -JPM Managed Reserves Fund D (acc) - EUR (com hedge) 8.107,24 - - - -JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD 10.144,63 10.113,39 10.047,73 9.999,26 -JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (com hedge)* - - - - -JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (com hedge) 6.268,23 - - - -JPM Managed Reserves Fund I (acc) - JPY (com hedge) 79.907 - - - -JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SGD (com hedge) 14.188,28 14.146,29 14.076,91 14.027,80 -JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD* - 10.095,83 10.009,26 - -JPM Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (com hedge) 6.914,82 6.899,32 6.831,56 - -JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (com hedge) 60,36 61,12 61,62 - -

JPMorgan Funds - Renminbi Bond Fund (12)JPM Renminbi Bond A (acc) - USD 102,45 - - - -JPM Renminbi Bond D (acc) - USD 102,38 - - - -

JPMorgan Funds - Russia FundJPM Russia A (acc) - USD 12,39 11,03 16,40 12,44 8,63JPM Russia A (dist) - USD 12,03 10,83 16,12 12,22 8,48JPM Russia B (acc) - USD 8,41 7,46 11,01 8,29 5,71JPM Russia C (acc) - USD 5,82 5,16 7,61 5,73 3,94JPM Russia D (acc) - USD 9,31 8,33 12,51 9,58 6,72JPM Russia I (acc) - USD 6,37 5,65 8,32 6,26 4,31JPM Russia T (acc) - EUR 75,77 - - - -

JPMorgan Funds - Sterling Bond FundJPM Sterling Bond A (acc) - GBP 13,00 12,06 10,55 9,95 8,41JPM Sterling Bond A (dist) - GBP 0,88 0,84 0,78 0,77 0,72JPM Sterling Bond D (acc) - GBP 12,79 11,90 10,46 9,93 8,45JPM Sterling Bond X (acc) - GBP* - 106,31 - - -


79





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - Systematic Alpha FundJPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 10,69 10,47 10,59 9,88 -JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (com hedge) 82,13 - - - -JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (com hedge) 795,37 765,74 - - -JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (com hedge) 962,27 936,95 - - -JPM Systematic Alpha B (acc) - EUR 103,20 100,79 101,18 - -JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR 103,85 101,36 101,54 - -JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (com hedge) 973,22 943,52 - - -JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (com hedge) 132,75 - - - -JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (com hedge) 82,28 - - - -JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR 102,31 99,90 - - -JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR 105,28 102,36 101,73 - -

JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund (13)JPM Turkey Equity A (acc) - EUR 15,67 12,91 14,42 13,42 10,19JPM Turkey Equity A (dist) - EUR 21,80 18,33 20,79 19,62 15,37JPM Turkey Equity B (acc) - EUR 9,14 7,50 8,32 7,70 5,80JPM Turkey Equity C (acc) - EUR 14,06 11,53 12,77 11,78 8,87JPM Turkey Equity D (acc) - EUR 26,90 22,26 25,12 23,62 18,11JPM Turkey Equity I (acc) - EUR* - - 10,41 9,61 -

JPMorgan Funds - UK Equity FundJPM UK Equity A (acc) - GBP 12,06 10,95 11,51 9,23 7,84JPM UK Equity A (dist) - GBP 7,57 7,01 7,50 6,12 5,36JPM UK Equity C (acc) - GBP 13,87 12,53 13,04 10,36 8,72JPM UK Equity D (acc) - GBP 8,15 7,43 7,87 6,35 5,44JPM UK Equity X (acc) - GBP* - - - - 10,19

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond FundJPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 15,39 15,18 14,14 13,49 12,11JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 79,46 78,52 - - -JPM US Aggregate Bond A (div) - USD** 99,96 - - - -JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 12,74 13,10 12,69 12,90 12,09JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 10,76 10,80 10,46 10,37 -JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD 11,11 - - - -JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD 12,29 12,80 - - -JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (com hedge) 12,88 12,93 - - -JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD 15,48 15,24 14,14 13,45 12,03JPM US Aggregate Bond B (acc) - EUR (com hedge) 78,00 - - - -JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD 100,03 100,24 - - -JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD 15,65 15,39 14,26 13,55 12,09JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD 17,23 17,01 15,88 15,20 13,67JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (com hedge) 78,50 77,67 72,31 - -JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD 109,11 107,32 99,40 - -JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD 16,66 16,35 15,07 14,25 12,65JPM US Aggregate Bond X (dist) - GBP (com hedge) 66,22 66,49 - - -

JPMorgan Funds - US Dynamic 130/30 FundJPM US Dynamic 130/30 A (acc) - USD 10,18 9,88 9,63 7,77 6,81JPM US Dynamic 130/30 A (acc) - EUR (com hedge) 7,14 6,96 6,79 5,49 4,86JPM US Dynamic 130/30 A (dist) - USD 126,26 122,46 119,47 - -JPM US Dynamic 130/30 A (dist) - GBP 7,91 7,96 7,61 6,57 -JPM US Dynamic 130/30 C (acc) - USD 12,70 12,26 11,86 9,48 -JPM US Dynamic 130/30 D (acc) - USD 9,69 9,44 9,30 7,58 6,70JPM US Dynamic 130/30 D (acc) - EUR (com hedge) 6,78 6,65 6,55 5,35 4,78JPM US Dynamic 130/30 T (acc) - EUR (com hedge) 74,92 73,41 72,35 - -JPM US Dynamic 130/30 X (acc) - USD* - - 9,89 7,85 6,76

JPMorgan Funds - US Dynamic FundJPM US Dynamic A (acc) - USD 10,78 10,36 10,13 8,10 7,56JPM US Dynamic A (acc) - EUR 6,81 6,83 5,85 5,52 4,49JPM US Dynamic A (dist) - USD 14,85 14,28 13,96 11,16 10,41JPM US Dynamic B (acc) - USD 12,44 11,91 11,55 9,18 8,50JPM US Dynamic C (acc) - USD 13,61 13,03 12,62 10,00 9,25JPM US Dynamic D (acc) - USD 13,56 13,11 12,94 10,45 9,85JPM US Dynamic D (acc) - EUR 6,22 6,28 5,43 5,17 4,25JPM US Dynamic I (acc) - USD* - - - - 6,60JPM US Dynamic I (inc) - EUR 5,92 5,95 5,06 4,77 3,89JPM US Dynamic T (acc) - EUR 77,88 78,54 67,88 - -JPM US Dynamic X (acc) - USD* - 13,71 13,16 10,34 9,48

(13) Este Subfundo teve seu nome alterado de Europe Convergence Equity Fund em 5 de dezembro de 2012.

80





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - US Growth FundJPM US Growth A (acc) - USD 12,91 12,78 12,27 9,38 8,35JPM US Growth A (acc) - EUR (com hedge) 7,42 7,39 7,14 5,47 4,92JPM US Growth A (dist) - USD 6,91 6,84 6,57 5,03 4,47JPM US Growth A (dist) - GBP 6,11 6,27 5,90 4,83 3,92JPM US Growth B (acc) - USD 12,44 12,27 11,69 8,88 7,84JPM US Growth B (dist) - USD 99,66 - - - -JPM US Growth C (acc) - USD 12,02 11,84 11,25 8,51 7,50JPM US Growth C (acc) - EUR (com hedge) 9,83 9,74 9,30 7,05 4,14JPM US Growth C (dist) - USD 104,70 103,15 - - -JPM US Growth C (dist) - GBP 68,88 70,30 65,46 - -JPM US Growth D (acc) - USD 6,35 6,31 6,10 4,70 4,21JPM US Growth D (acc) - EUR (com hedge) 7,11 7,11 6,91 5,34 4,84JPM US Growth T (acc) - EUR (com hedge) 75,46 - - - -JPM US Growth X (acc) - USD 13,40 13,15 12,40 9,32 8,15JPM US Growth X (dist) - USD 109,92 108,47 102,40 - -

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond FundJPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD 109,83 101,05 - - -JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD 106,68 101,92 - - -JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD 11,82 11,30 - - -JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD 103,40 - - - -

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity FundJPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD 108,26 102,78 99,07 - -JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD 108,33 102,83 99,08 - -

JPMorgan Funds - US Select 130/30 FundJPM US Select 130/30 A (acc) - USD 10,56 9,81 9,92 7,99 6,99JPM US Select 130/30 A (acc) - EUR (com hedge) 7,40 6,92 7,02 5,67 5,01JPM US Select 130/30 A (dist) - USD 10,74 9,98 10,08 8,13 7,10JPM US Select 130/30 A (dist) - GBP 6,88 6,63 6,56 5,65 4,48JPM US Select 130/30 B (acc) - USD 11,77 10,90 10,93 8,74 7,59JPM US Select 130/30 C (acc) - USD 10,60 9,80 9,82 7,84 6,80JPM US Select 130/30 C (dist) - USD 99,03 - - - -JPM US Select 130/30 C (dist) - GBP 60,97 - - - -JPM US Select 130/30 C (dist) - GBP (com hedge) 73,36 68,41 - - -JPM US Select 130/30 D (acc) - USD 10,02 9,36 9,55 7,78 6,87JPM US Select 130/30 D (acc) - EUR (com hedge) 6,99 6,57 6,73 5,49 4,89JPM US Select 130/30 I (acc) - USD 121,72 112,59 112,68 - -JPM US Select 130/30 X (acc) - USD 11,90 10,96 10,89 8,62 7,41JPM US Select 130/30 X (dist) - USD 99,13 - - - -

JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity FundJPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD 98,92 92,66 98,48 - -JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - EUR (com hedge) 70,91 66,54 71,12 - -JPM US Select Long-Short Equity A (dist) - GBP (com hedge) 61,34 57,53 61,18 - -JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - SEK (com hedge) 691,95 649,78 - - -JPM US Select Long-Short Equity B (acc) - USD* - - 99,83 - -JPM US Select Long-Short Equity C (dist) - GBP (com hedge) 61,85 58,08 61,26 - -JPM US Select Long-Short Equity D (acc) - EUR (com hedge) 69,94 65,87 70,94 - -JPM US Select Long-Short Equity X (acc) - USD 101,82 94,54 98,74 - -

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond FundJPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 103,43 102,92 101,42 - -JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (com hedge) 73,63 73,38 72,25 - -JPM US Short Duration Bond B (acc) - USD 103,14 102,48 100,69 - -JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD 101,53 100,85 - - -JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD 102,79 102,43 101,26 - -JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (com hedge) 73,23 73,10 72,18 - -JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD 103,78 103,06 101,17 - -JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD 101,79 100,93 - - -

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth FundJPM US Small Cap Growth A (acc) - USD 14,77 13,95 15,41 10,80 8,95JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 70,98 69,95 67,70 - -JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD 101,66 96,02 106,11 74,32 61,60JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP 9,51 9,32 10,10 7,56 5,71JPM US Small Cap Growth B (acc) - USD 10,93 10,28 11,28 7,84 6,45JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD** 99,89 - - - -JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD 9,68 9,18 10,22 7,21 6,02JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD 13,13 12,30 13,36 9,20 7,49

JPMorgan Funds - US Smaller Companies FundJPM US Smaller Companies A (acc) - USD 11,39 10,81 10,54 7,71 6,71JPM US Smaller Companies A (dist) - USD 115,76 109,90 107,12 78,38 68,22JF US Smaller Companies A (dist) - USD 16,97 16,11 15,70 11,50 10,01JPM US Smaller Companies B (acc) - USD 104,50 98,92 - - -JPM US Smaller Companies D (acc) - USD 15,38 14,67 14,45 10,68 9,39JPM US Smaller Companies X (acc) - USD 11,55 10,87 10,41 7,50 6,41

81





30 de junho de2012

30 de junho de2011

30 de junho de2010

30 de junho de2009

JPMorgan Funds - US Technology FundJPM US Technology A (acc) - USD 13,85 13,70 15,05 10,21 8,32JPM US Technology A (acc) - EUR 99,08 102,26 98,37 78,80 -JPM US Technology A (acc) - SGD 12,69 13,03 - - -JF US Technology A (dist) - USD 2,02 2,00 2,20 1,49 1,22JPM US Technology A (dist) - USD 7,00 6,92 7,61 5,16 4,21JPM US Technology A (dist) - GBP 1,74 1,79 1,94 1,42 1,06JPM US Technology B (acc) - USD 99,00 97,56 106,38 - 7,95JPM US Technology B (dist) - USD 101,43 - - - -JPM US Technology C (acc) - USD 12,53 12,34 13,45 9,03 7,30JPM US Technology C (dist) - USD 99,65 - - - -JPM US Technology D (acc) - USD 1,82 1,81 2,01 1,38 1,13JPM US Technology D (acc) - EUR 9,79 10,16 9,87 7,99 -JPM US Technology X (acc) - USD* - - 11,72 7,82 6,27

JPMorgan Funds - US Value FundJPM US Value A (acc) - USD 13,03 12,47 11,81 9,45 8,12JPM US Value A (acc) - EUR (com hedge) 7,81 7,51 7,13 5,72 4,95JPM US Value A (dist) - USD 16,26 15,57 14,76 11,82 10,20JF US Value A (dist) - USD 14,21 13,61 12,92 10,35 8,93JPM US Value A (dist) - GBP 14,32 14,20 13,20 11,30 8,84JPM US Value B (acc) - USD 14,94 14,24 13,39 10,63 9,06JPM US Value C (acc) - USD 15,63 14,87 13,95 11,04 9,38JPM US Value C (acc) - EUR (com hedge) 11,48 10,98 10,31 8,19 7,03JPM US Value D (acc) - USD 15,12 14,52 13,86 11,17 9,67JPM US Value D (acc) - EUR (com hedge) 7,46 7,20 6,89 5,57 4,85JPM US Value I (acc) - USD 111,24 105,82 99,17 - -JPM US Value X (acc) - USD 15,35 14,55 13,55 10,65 8,99JPM US Value X (acc) - EUR (com hedge)* - 84,20 - - -

* Classe de ações inativa no fim do período.** Classe de ações reativada no decurso do período.


82

1. Organização

A JPMorgan Funds (a “SICAV”) é uma sociedade de investimentos constituída em 14 de abril de 1969 com a denominação de Multi Trust Fund S.A.. Adenominação da SICAV foi alterada para Fleming International Fund em 3 de julho de 1984, para Fleming Flagship Fund em 19 de outubro de 1988, paraFleming Funds em 2 de junho de 2000, para JP Morgan Fleming Funds em 19 de novembro de 2001 e para JP Morgan Funds em 12 de setembro de 2005.Foi constituída em conformidade com Parte 1 da lei luxemburguesa de 17 de dezembro de 2010 relativa a organismos de investimento coletivo comoSociedade Anónima na qualidade de “Société d’Investissement à Capital Variable” (SICAV). Em 31 de dezembro de 2012, compreendia 132 Subfundos, sendoque cada um deles se relaciona com uma carteira de investimentos independente, abrangendo títulos, numerário e outros instrumentos.Em 12 de setembro de 2005, a JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. foi nomeada pela SICAV como Empresa Gestora. O Contrato Social também foimodificado para que a SICAV cumprisse os regulamentos UCITS III. A partir de 1 de julho de 2011, a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. estáatuando como Empresa Gestora ao abrigo do Capítulo 15 da lei luxemburguesa de 17 de dezembro de 2010 e está em conformidade com as regulamentaçõesOICVM IV.A SICAV está registrada no Registre de Commerce et des Sociétés de Luxemburgo, sob o número B 8478.Cada Subfundo pode conter Classes de Ações A, B, C, D, I, J, T, X e Y, que podem apresentar diferenças no montante mínimo subscrito, montante mínimodetido, divisa e/ou requisitos de qualificação, bem como as taxas e despesas e a estratégia para dividendos a elas aplicáveis. Além disso, cada Subfundopode conter Classes de Ações chamadas “JPM” ou “JF”.Dentro de cada Subfundo, as classes de ações podem ser denominadas em moedas diferentes da moeda de denominação do Subfundo. A moeda dedenominação para cada classe de ações está indicada através de um sufixo no nome da classe de ações.

2. Princípios Contabilísticos Importantes

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os regulamentos do Luxemburgo relativos a Organismos de Investimento Coletivo.

a) Avaliação do InvestimentoOs valores mobiliários admitidos à cotação oficial em bolsa ou transacionados noutro mercado regulamentado são avaliados com base no último preçodisponível no momento do cálculo do valor patrimonial líquido.Caso os títulos estejam cotados ou sejam transacionados em várias bolsas ou mercados, será aplicado o último preço disponível ou, se for apropriado, opreço médio da principal bolsa ou mercado.Os valores mobiliários não admitidos à cotação oficial em bolsa, nem transacionados noutro mercado regulamentado são avaliados ao último preço disponível. Ostítulos para os quais não existe preço disponível ou para os quais o último preço disponível não é representativo são avaliados com base numa previsão razoável dorespectivo preço de venda, determinado com prudência e boa fé pelo Conselho de Administração.Os títulos emitidos por qualquer fundo de investimento aberto são avaliados ao último preço disponível ou valor patrimonial líquido, conforme comunicadoou fornecido por tais fundos ou pelos seus agentes.Osativos líquidoseos instrumentosdomercadomonetáriopodemseravaliadosaosvaloresnominaisacrescidosdejurosacumuladosoucombasenocustoamortizado.As Demonstrações Financeiras são apresentadas com base no valor patrimonial líquido calculado em 31 de dezembro de 2012 exceto para JPMorgan Funds -Brazil Equity Fund, JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund, JPMorgan Funds - Euro AAA Rated Government Bond Fund, JPMorgan Funds - EuroAggregate Bond Fund, JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund, JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund, JPMorgan Funds - EuroInflation-Linked Bond Fund, JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund, JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund, JPMorgan Funds - EurolandEquity Fund, JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund, JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR), JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega CapFund, JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund, JPMorgan Funds - Europe Equity Fund, JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund, JPMorgan Funds- Europe Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund, JPMorgan Funds - Germany Equity Fund, JPMorgan Funds - GlobalGovernment Bond Fund, JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund, JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund, JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund,JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund, JPMorgan Funds - JF Indonesia Equity Fund, JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund, JPMorgan Funds - JF JapanSmall Cap Fund, JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund, JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund, JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund, JPMorganFunds - JF Taiwan Fund, JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund e JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund calculado em 28 de dezembro de 2012 (devido àdecisão da Empresa Gestora de fechar esses fundos em 31 de dezembro de 2012, devido a uma parte substancial das carteiras ter sido negociada em bolsafechada). De acordo com o prospecto, os valores patrimoniais líquidos foram calculados com base nas últimas taxas de câmbio conhecidas no momento docálculo.

b) Oscilação de Preços (”Swing Pricing”)Um Subfundo pode sofrer diluição do Valor Patrimonial Líquido por Ação devido à compra ou venda de Ações de um Subfundo, pelos investidores, a umpreço que não reflete os custos de transação e outros custos incorridos quando um valor mobiliário é negociado pelo Gestor do Investimento a fim deconciliar saídas e entradas de caixa.Para proteger contra esse impacto, um mecanismo de “Swing Pricing” pode ser adotado para resguardar os interesses dos Acionistas do Fundo. Se, emqualquer dia de Avaliação, as transações líquidas acumuladas nas Ações de um Subfundo excederem um limite predeterminado, que é estabelecido erevisto para cada Subfundo regularmente pela Empresa Gestora, o Valor Patrimonial Líquido por Ação poderá ser ajustado para cima ou para baixo pararefletir as entradas e saídas líquidas respectivamente. Essas entradas e saídas líquidas são determinadas pela Empresa Gestora com base nas últimasinformações disponíveis no momento de calcular o Valor Patrimonial Líquido por Ação. O mecanismo de “Swing Pricing” pode ser aplicado em todos osSubfundos com exceção do JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund, JPMorgan Funds – Highbridge Asia Pacific STEEP Fund, JPMorgan Funds -Highbridge Diversified Commodities Fund, JPMorgan Funds – Highbridge Europe STEEP Fund, JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund e os Subfundosdo mercado monetário. O grau do ajuste de preço é determinado pela Empresa Gestora para refletir os custos de negociação e outros custos. Esse ajustepode variar de um Subfundo para outro, mas não passa de 2% do Valor Patrimonial Líquido por Ação original.O Valor Patrimonial Líquido por Ação oficial no fim do período, constante na seção de Informações Estatísticas deste relatório, pode, portanto, incluir umajuste de “Swing Pricing”, que não seria reconhecido na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos e na Demonstração Combinada de Operações eAlterações nos Ativos Líquidos. No fim do período, não foi aplicado nenhum ajuste de flutuação de preços (“Swing Pricing”).Os valores patrimoniais líquidos dos fundos JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I, JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II,JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II, JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III e JPMorgan Funds -Euro Bond Portfolio Fund I haviam sido rebaixados por um fator de “swing” determinado pela Empresa Gestora de acordo com os seus procedimentos jáestabelecidos, independentemente dos fluxos de resgates. A decisão de aplicar um “swing” para baixo se deve à natureza específica do produto e ao fato deque, após a fase inicial de subscrição, o Fundo não mais aceitar subscrições.

c) Ganhos e perdas realizados e não realizados em investimentosAs transações de investimentos são contabilizadas no dia da negociação (a data em que a ordem de compra ou venda é executada). Para a negociação emoutros fundos de investimento coletivo, as transações são contabilizadas no recebimento da confirmação de negociação dos agentes de transferênciasubjacentes.

83

JPMorgan FundsNotas às Demonstrações Financeiras Não Auditadas


Os ganhos e perdas realizados nas vendas de investimentos são calculados ao custo contabilístico médio. O movimento de câmbio correspondente entre adata de compra e a data de venda está incluído nos ganhos e perdas realizados em investimentos. Os ganhos e perdas não realizados em investimentos sãocalculados ao custo contabilístico total e incluem os ganhos e perdas não realizados no movimento de câmbio correspondente.

d) Reconhecimento do rendimentoOs juros são provisionados diariamente e incluem a amortização de prémios e acréscimo de descontos quando adequado. Os juros bancários são contabilizadossegundo o regime de competência. Os dividendos são provisionados na data do ex-dividendo. Este rendimento é líquido, sem a inclusão de imposto retido nafonte, e ajustada quando se aplicam restituições de impostos.

e) Conversão de divisasOs livros e registros de cada Subfundo são denominados na divisa base do Subfundo respectivo. Os montantes denominados noutras divisas são convertidosna divisa base nos seguintes termos: (i) a avaliação de investimentos e outros ativos e passivos inicialmente expressos noutras divisas são convertidos todosos dias úteis na divisa base à taxa de câmbio desse dia; (ii) a compra e venda de investimentos estrangeiros, os custos e as receitas são convertidos na divisabase à taxa de câmbio vigente à data dessas transações.Os ganhos e perdas realizados e não realizados em transações cambiais representam: (i) ganhos e perdas cambiais na venda e retenção de divisas e instrumentosestrangeiros de disponibilidade imediata; (ii) ganhos e perdas entre a data da transação e a data de liquidação de transações de títulos e contratos de câmbio atermo e (iii) ganhos e perdas decorrentes da diferença entre os montantes de dividendos e juros registrados e os montantes efetivamente recebidos.Os ganhos e perdas resultantes da conversão estão incluídos nos “Ganhos/(Perdas) Líquidos Realizados sobre Divisas” na Demonstração Combinada deOperações e Alterações nos Ativos Líquidos.A moeda de referência das demonstrações combinadas é o dólar americano (USD).As taxas de câmbio principais aplicadas em 31 de dezembro de 2012 são as seguintes:1 USD = 0,75646973 EUR1 USD = 86,3750000 JPY1 USD = 0,61540356 GBP

f) Contratos de câmbio a termoOs ganhos ou perdas não realizados sobre Contratos de Câmbio a Termo em aberto foram avaliados usando as taxas de câmbio prevalecentes na datarelevante de avaliação. As alterações nesses montantes foram lançadas em “Variação Líquida dos Ganhos/(Perdas) não realizados em Contratos de Câmbioa Termo” na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos. Os ganhos ou perdas não realizados são lançados baixo o item“Variação Líquida dos Ganhos/(Perdas) não realizados em Contratos de Câmbio a Termo” na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos.

g) Contratos de futuros financeiros sobre valores mobiliários e índicesOs contratos regulamentados de futuros sobre instrumentos financeiros são avaliados ao preço de liquidação estabelecido na bolsa. São realizados depósitosiniciais de margem na celebração dos contratos, que podem ser feitos em numerário ou títulos. Durante o período em que os contratos estão abertos, as alteraçõesno valor dos contratos são contabilizadas diariamente como ganhos e perdas não realizados através de “marking to market” (remarcação ao mercado) de modo arefletir o valor de mercado dos contratos no final de cada dia de transação. Os pagamentos da margem de variação são efetuados ou recebidos, consoante os lucrosou perdas realizados. A frequência destes pagamentos de margem pode diferir dependendo de onde o contrato é negociado. Quando um contrato é encerrado, aSICAV registra um lucro ou perda realizado igual à diferença entre os proveitos ou custos da transação de encerramento e o custo inicial do contrato em“Ganhos/(Perdas) realizados em contratos de futuros sobre instrumentos financeiros, valor líquido” na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nosAtivos Líquidos.

Os ganhos ou perdas não realizados são lançados no item “Ganhos/(Perdas) Líquidos Não Realizados em Contratos de Futuros sobre InstrumentosFinanceiros” na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos.Chamadas de margem diárias são lançadas em “Ganhos/(Perdas) realizados em contratos de futuros sobre instrumentos financeiros, valor líquido” naDemonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos.

h) Contratos de OpçõesA SICAV lança opções sobre valores mobiliários, futuros e moedas. Essas opções são pagas em numerário e sujeitam a SICAV a um risco ilimitado de perda. A SICAV,porém, não está sujeita ao risco de crédito sobre opções lançadas, pois a contraparte já desempenhou sua obrigação de pagar o prémio no início do contrato. Em31 de dezembro de 2012, a SICAV tinha lançamentos de contratos de opções em aberto conforme listados na sua Carteira de Investimentos.As opções compradas são registradas como investimentos; as opções vendidas são registradas como passivo. Quando o exercício do direito de opçãoresulta em um pagamento em numerário, a diferença entre o prémio e a receita é contabilizada como uma perda ou um ganho realizado. Quando sãocomprados títulos ou estes são obtidos através do exercício do direito de opção, o custo da compra ou o produto da venda é ajustado pelo montante doprémio. Quando uma opção é encerrada, a diferença entre o prémio e o custo para encerrar a posição é contabilizada como uma perda ou um ganhorealizado. Quando uma opção vence, o prémio é contabilizado como um ganho realizado para opções vendidas ou como uma perda realizada para opçõescompradas.Para opções sobre futuros, quando o gestor de investimento está baseado no Reino Unido, são feitos ou recebidos pagamentos de margem de variaçãodiariamente dependendo das perdas ou ganhos incorridos sobre o contrato de futuros subjacente.

i) Swaps de Retorno TotalA SICAV pode celebrar contratos de swap em que a SICAV e a contraparte concordam em trocar pagamentos em que uma ou ambas as partes pagam osretornos gerados por um valor mobiliário, instrumento, cesta ou seu índice. Os pagamentos feitos pela SICAV à contraparte e vice-versa são calculados comreferência a um valor mobiliário, cesta de valores mobiliários, índice ou instrumento específicos e um valor nominal decidido em comum acordo. Qualquervalor mobiliário ou instrumento subjacente deve ser transferível e qualquer índice usado deve ser um índice de um mercado regulamentado.Um Swap de Retorno Total troca o rendimento total de uma cesta específica de valores mobiliários, selecionada pelo Gestor de Investimento, contra umataxa de referência acrescido de um spread. O rendimento total inclui juros, dividendos, ganhos e perdas sobre os valores mobiliários subjacentes durante operíodo do contrato de acordo com o tipo de título subjacente. O risco deste tipo de instrumento depende da evolução incerta do desempenho dos títulossubjacentes no momento da conclusão do contrato. Esses valores mobiliários subjacentes estão registrados numa bolsa de valores principal.O valor dos títulos subjacentes deve ser levado em conta para o cálculo do investimento e os poderes de empréstimo aplicáveis a emissores individuais. Osíndices em questão incluem, mas não se limitam a divisas, juros, preços e o retorno total sobre índices de juros, índices de rendimento fixo e índices de ações.Os valores de mercado são lançados em “Instrumentos Derivados ao Valor do Mercado” na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos. As alteraçõesnesses montantes estão incluídas na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos no item “Variação Líquida dosGanhos/(Perdas) não realizados em Instrumentos Derivados”. Quando um contrato é encerrado, os ganhos/(perdas) realizados são lançados no item“Ganhos/(Perdas) líquidos realizados em Instrumentos Derivados” na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos.

84

JPMorgan FundsNotas às Demonstrações Financeiras Não Auditadas (Continuação)


O JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund, JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund, JPMorgan Funds - Global Agriculture Fund, JPMorgan Funds - GlobalMerger Arbitrage Fund, JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund, JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund, JPMorgan Funds -Highbridge US STEEP Fund, JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund, JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund, JPMorgan Funds - US Dynamic 130/30Fund, JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund e JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund realizaram Swaps de Retorno Total(comprado/vendido, juntos “os Swaps”) numa cesta de valores mobiliários, com corretores selecionados.

j) Swaps de JurosUm swap de juros é um acordo bilateral em que cada uma das partes concorda em trocar uma série de pagamentos de juros por outra série de pagamentos dejuros (em geral, fixo/flutuante), baseado num valor referencial que serve como base para a computação e que geralmente não é trocado.Os valores do mercado são lançados em “Instrumentos Derivados ao Valor do Mercado” na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos. Os juros nos swaps dejuros são lançados no item “Juros Líquidos sobre Transações de Swap" na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos. Asvariações dos ganhos ou perdas não realizados são incluídas na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos no item “VariaçãoLíquida dos Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Instrumentos Derivados”. Quando um contrato é encerrado, os ganhos ou perdas realizados são lançados noitem “Ganhos/(Perdas) Líquidos Realizados em Instrumentos Derivados” na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos.

k) Swaps de risco de incumprimentoUm Swap de risco de incumprimento é uma transação de derivado de crédito em que duas partes entram num acordo, através do qual uma parte paga à outra umcupão periódico fixo durante a vigência especificada do acordo. A outra parte não faz pagamento algum salvo na ocorrência de um evento de crédito, relativo a umativo de referência predeterminado. Se tal evento ocorre, a segunda parte faz um pagamento à primeira parte e o swap termina. O montante dos valoresmobiliários subjacentes deve ser levado em conta para o cálculo do investimento e dos poderes de empréstimo aplicáveis a emitentes individuais.Os valores do mercado são lançados em “Instrumentos Derivados ao Valor do Mercado” na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos. As variações dosganhos ou perdas não realizados são incluídas na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos no item “Variação Líquida dosGanhos/(Perdas) Não Realizados em Instrumentos Derivados”. Quando um contrato é encerrado, os ganhos ou perdas realizados são lançados no item“Ganhos/(Perdas) Líquidos Realizados em Instrumentos Derivados” na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos.

l) Títulos de Crédito A Serem Anunciados (“TBA”)Os TBAs são relacionados a títulos de crédito garantidos por hipoteca emitidos por instituições patrocinadas pelo governo. Estas instituições geralmenteformam um “grupo” dos empréstimos de hipoteca e vendem participações no “grupo” criado. Os TBAs relacionam-se a “grupos” futuros destas instituiçõesque são comprados e vendidos para liquidação futura, para os quais a taxa de juros ou a data de vencimento ainda não está fixada. Os TBAs são declaradosseparadamente na Lista de Investimentos.Usando principalmente os Valores Mobiliários A Serem Anunciados (“TBA”), os Subfundos podem entrar em acordos de “Dollar Roll” em que os Subfundosvendem valores mobiliários garantidos por hipotecas para entrega no mês corrente e, simultaneamente, fecham contrato para a recompra de valoresmobiliários semelhantes, mas não idênticos, a um preço combinado, numa data fixa. Os Subfundos contabilizam tais acordos como compras e vendas erecebem compensação pelo compromisso de recompra. Os Subfundos são obrigados a manter valores mobiliários líquidos com um valor não inferior aopreço de recompra (incluindo os juros acumulados) para tais “Dollar Rolls”. O valor de mercado dos valores mobiliários que os Subfundos devem comprarpode cair abaixo do preço estabelecido de recompra desses valores mobiliários.Os Subfundos tinham “Dollar Rolls TBA” em aberto em 31 de dezembro de 2012, que estão incluídos nos “Valores a Receber na Venda de TBAs” e “Valores aPagar na Compra de TBAs”, na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos.

m) Swaps de Índice de CommodityUm Swap de Índice de Commodity é um acordo bilateral em que cada uma das partes concorda em trocar o retorno total de um índice de commodityespecificado por uma taxa de mercado monetário acrescida de comissões.Os valores de mercado são lançados no item “Instrumentos Derivados ao Valor do Mercado” na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos. As alteraçõesnos ganhos ou perdas não realizados são incluídas na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos no item “Variação Líquidados Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Instrumentos Derivados”. Quando um contrato é encerrado, os ganhos ou perdas realizados são lançados no item“Ganhos/(Perdas) Líquidos Realizados em Instrumentos Derivados” na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos.O JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities celebrou Swaps de Retorno Total (longos/curtos, em conjunto “os Swaps”) num cabaz de índices dematérias-primas com contrapartes seleccionadas.

n) Acordos de RecompraAs obrigações subjacentes que o Gestor de Investimento julgar satisfatórias são transferidas para uma conta da SICAV como garantia. Os valores mobiliáriossão marcados ao mercado diariamente e mantidos por um valor no mínimo igual ao montante principal do acordo de recompra (incluindo os jurosacumulados). Os juros recebidos ou pagos nos Acordos de Recompra são lançados na seção de juros da Demonstração Combinada de Ativos Líquidos. OGestor de Investimentos do fundo é responsável por determinar que o valor dos títulos subjacentes continue a obedecer as exigências de valor de mercadoacima mencionadas.

o) Consolidação da Subsidiária das Ilhas MauríciasTodos os rendimentos, encargos, contas a receber, contas a pagar e investimentos da JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited (a“Subsidiária”), uma subsidiária de propriedade exclusiva do JPMorgan Funds, são consolidados na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos e naDemonstração Combinada de Operações e Alterações nos ativos líquidos do JPMorgan Funds – JF India Fund. Os títulos detidos pela referida subsidiária estãorelacionados individualmente na lista de investimentos do JPMorgan Funds - JF India Fund. Na consolidação, os saldos entre as sociedades são eliminados.O uso da subsidiária das Maurícias e seu tratamento tributário é baseado nas leis e nas práticas atualmente em vigor nos países em questão, assim comoentendido pelo Conselho de Administração. Está sujeito a quaisquer mudanças futuras e tais mudanças podem afetar os rendimentos do Subfundo. Isto incluiquaisquer circunstâncias em que o tratado de dupla tributação entre Índia/Maurícias não pode ser aplicado ou não é mais aplicado, resultando de, entre outrascoisas, qualquer decisão futura das autoridades do fisco indianas. Caso o tratado não for aplicado, ou não for mais aplicado, os juros dos valores mobiliárioscotados na bolsa de valores indiana estariam sujeitos ao imposto à taxa máxima de 20%. Os ganhos de capital na venda de tais investimentos estariam sujeitosao pagamento de imposto a taxas de 0% a 30% até 31 de março de 2011 e de 0% a 15% a partir de abril de 2011, com respeito aos valores mobiliários registradosem bolsas de valores, dependendo da duração do investimento relevante.

3. Valor dos Instrumentos Financeiros e Riscos Associados

A SICAV celebrou contratos de câmbio a termo e contratos de futuros sobre instrumentos financeiros, opções e swaps que constituem, em certa medida, um risco demercado superior ao montante refletido na Demonstração combinada de Ativos Líquidos. O valor dos contratos representa a importância da participação da SICAVnestes instrumentos financeiros. Os riscos de mercado associados a esses contratos devem-se às possíveis variações nas taxas de câmbio, índices e valores mobiliáriossubjacentes a estes instrumentos.O investimento em títulos de rendimento fixo está sujeito aos riscos de taxa de juros, de setor, de garantia e de crédito. As obrigações com rendimentoselevados são títulos de classificação inferior que geralmente oferecem rendimentos mais elevados para compensar a baixa classificação de crédito ou omaior risco de inadimplência destes títulos.

85



Outros riscos de mercado e de crédito prendem-se com diversas possibilidades, nomeadamente a existência de um mercado ilíquido para os contratos, a inexistênciadeumacorrelaçãodiretaentreaalteraçãodovalordoscontratoseasalteraçõesnovalordasdivisas, índices,outítulossubjacentesouonão-cumprimento,deumadaspartes no contrato, das respectivas obrigações.Nos mercados emergentes e menos desenvolvidos, em que alguns dos Subfundos investem, a infraestrutura legal, judicial e regulamentar está ainda emdesenvolvimento, mas há muita incerteza legal para os participantes locais do mercado e as suas contrapartes estrangeiras. Alguns mercados podemacarretar riscos mais elevados para os investidores que, por conseguinte, devem se assegurar que, antes de investir, compreendam os riscos envolvidos eestejam satisfeitos que o investimento é apropriado como parte da sua carteira. Em alguns mercados pode não haver método seguro de entrega contrapagamento, que minimizaria a exposição ao risco da contraparte. Pode ser necessário fazer o pagamento de uma compra ou a entrega numa venda antes dorecebimento dos títulos ou do produto da venda, conforme o caso.

4. Política de dividendos

Durante o período de 1 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012, a SICAV pagou dividendos como segue:

Classe de ações Moeda Valor do dividendo por ação Data de pagamentoJPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (com hedge) EUR 0,06 17 de julho de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD HKD 0,07 17 de julho de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD USD 0,09 17 de julho de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD USD 0,09 17 de julho de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD USD 0,39 17 de julho de 2012JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD USD 0,35 17 de julho de 2012JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD USD 0,35 17 de julho de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - HKD HKD 0,06 17 de julho de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - USD USD 0,52 17 de julho de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD USD 0,04 17 de julho de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD SGD 0,04 17 de julho de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (com hedge) SGD 0,04 17 de julho de 2012JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD USD 0,30 17 de julho de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 17 de julho de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD USD 0,63 17 de julho de 2012JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD USD 0,57 17 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD USD 0,57 17 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD USD 0,57 17 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (com hedge) EUR 0,06 17 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD HKD 0,06 17 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD USD 0,09 17 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD USD 0,09 17 de agosto de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD SGD 0,04 17 de agosto de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD USD 0,35 17 de agosto de 2012JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD USD 0,35 17 de agosto de 2012JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD USD 0,35 17 de agosto de 2012JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD USD 0,36 17 de agosto de 2012JPM Global Strategic Bond B (mth) - USD USD 0,36 17 de agosto de 2012JPM Global Strategic Bond D (mth) - USD USD 0,36 17 de agosto de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - HKD HKD 0,06 17 de agosto de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - USD USD 0,56 17 de agosto de 2012JF Asia Pacific Income B (mth) - USD USD 0,54 17 de agosto de 2012JF Asia Pacific Income D (mth) - USD USD 0,54 17 de agosto de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD SGD 0,04 17 de agosto de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (com hedge) SGD 0,04 17 de agosto de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD USD 0,03 17 de agosto de 2012JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD USD 0,30 17 de agosto de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 17 de agosto de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD USD 0,66 17 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (com hedge) EUR 1,28 21 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (com hedge) EUR 1,27 21 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR EUR 1,62 21 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR EUR 0,20 21 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR EUR 1,93 21 de agosto de 2012JPM Financials Bond A (div) - EUR EUR 1,21 21 de agosto de 2012JPM Financials Bond D (div) - EUR EUR 1,21 21 de agosto de 2012JPM Financials Bond T (div) - EUR EUR 1,21 21 de agosto de 2012JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (com hedge) EUR 0,80 21 de agosto de 2012JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (com hedge) EUR 0,08 21 de agosto de 2012JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (com hedge) EUR 0,81 21 de agosto de 2012JPM Global Credit Bond A (div) - EUR (com hedge) EUR 0,92 21 de agosto de 2012JPM Global Credit Bond D (div) - EUR (com hedge) EUR 0,98 21 de agosto de 2012JPM Global Credit Bond T (div) - EUR (com hedge) EUR 1,05 21 de agosto de 2012JPM Global Strategic Bond A (div) - EUR (com hedge) EUR 0,72 21 de agosto de 2012JPM Global Strategic Bond D (div) - EUR (com hedge) EUR 0,89 21 de agosto de 2012JPM Global Strategic Bond T (div) - EUR (com hedge) EUR 0,77 21 de agosto de 2012JPM US Aggregate Bond A (div) - USD USD 0,29 21 de agosto de 2012JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR EUR 1,38 21 de agosto de 2012JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR EUR 1,37 21 de agosto de 2012JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR EUR 1,37 21 de agosto de 2012JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD USD 0,57 13 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD USD 0,57 13 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD USD 0,57 13 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (com hedge) EUR 0,06 13 de setembro de 2012

86



Classe de ações Moeda Valor do dividendo por ação Data de pagamentoJPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD HKD 0,06 13 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD USD 0,09 13 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD USD 0,55 13 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD USD 0,09 13 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (mth) - USD USD 0,59 13 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD USD 0,59 13 de setembro de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD SGD 0,04 13 de setembro de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD USD 0,35 13 de setembro de 2012JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD USD 0,35 13 de setembro de 2012JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD USD 0,35 13 de setembro de 2012JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD USD 0,36 13 de setembro de 2012JPM Global Strategic Bond B (mth) - USD USD 0,36 13 de setembro de 2012JPM Global Strategic Bond D (mth) - USD USD 0,36 13 de setembro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - HKD HKD 0,06 13 de setembro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - USD USD 0,56 13 de setembro de 2012JF Asia Pacific Income B (mth) - USD USD 0,54 13 de setembro de 2012JF Asia Pacific Income D (mth) - USD USD 0,54 13 de setembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD SGD 0,04 13 de setembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (com hedge) SGD 0,04 13 de setembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD USD 0,03 13 de setembro de 2012JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD USD 0,30 13 de setembro de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 13 de setembro de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD USD 0,66 13 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - EUR (com hedge) EUR 5,46 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - USD USD 6,78 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - B (div) - EUR (com hedge) EUR 5,76 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - EUR (com hedge) EUR 4,99 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - USD USD 6,05 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - EUR (com hedge) EUR 2,85 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - USD USD 4,09 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - EUR (com hedge) EUR 3,21 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - USD USD 4,12 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - C (div) - USD USD 4,21 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - EUR (com hedge) EUR 2,65 17 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - USD USD 3,45 17 de setembro de 2012JPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR EUR 4,71 17 de setembro de 2012JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR EUR 5,13 17 de setembro de 2012JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR EUR 4,35 17 de setembro de 2012JPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR EUR 4,73 17 de setembro de 2012JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR EUR 4,37 17 de setembro de 2012JPM Euro Bond Portfolio Fund I - A (inc) - EUR EUR 1,82 17 de setembro de 2012JPM Euro Bond Portfolio Fund I - D (inc) - EUR EUR 1,70 17 de setembro de 2012JPM Africa Equity A (dist) - GBP GBP 0,10 27 de setembro de 2012JPM Africa Equity A (inc) - EUR EUR 1,02 27 de setembro de 2012JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (com hedge) EUR 1,37 27 de setembro de 2012JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD USD 1,42 27 de setembro de 2012JPM Brazil Equity A (dist) - USD USD 0,14 27 de setembro de 2012JF Eastern Europe Equity A (dist) - EUR EUR 0,39 27 de setembro de 2012JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR EUR 0,58 27 de setembro de 2012JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD USD 0,85 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Alpha Plus A (dist) - GBP GBP 0,01 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Alpha Plus A (dist) - USD USD 0,01 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (com hedge) EUR 0,93 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - C (inc) - EUR (com hedge) EUR 5,59 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (com hedge) EUR 0,45 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD USD 0,51 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD USD 0,47 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (com hedge) EUR 0,57 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP GBP 0,06 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD USD 0,06 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD USD 1,26 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR EUR 0,14 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD USD 0,38 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR EUR 0,25 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Infrastructure Equity X (dist) - GBP GBP 0,52 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (com hedge) EUR 3,33 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,51 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (com hedge) EUR 0,59 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (com hedge) EUR 3,73 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP GBP 4,64 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR EUR 5,85 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR EUR 4,97 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR EUR 0,19 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP GBP 0,03 27 de setembro de 2012JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD USD 0,27 27 de setembro de 2012JPM Euro AAA Rated Government Bond A (dist) - EUR EUR 0,80 27 de setembro de 2012JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR EUR 0,24 27 de setembro de 2012

87



Classe de ações Moeda Valor do dividendo por ação Data de pagamentoJPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,24 27 de setembro de 2012JF Euroland Equity A (dist) - USD USD 0,14 27 de setembro de 2012JPM Euroland Equity A (dist) - EUR EUR 0,58 27 de setembro de 2012JPM Euroland Equity A (inc) - EUR EUR 0,10 27 de setembro de 2012JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR EUR 0,12 27 de setembro de 2012JPM Europe 130/30 A (dist) - EUR EUR 0,11 27 de setembro de 2012JPM Europe 130/30 A (dist) - GBP GBP 0,13 27 de setembro de 2012JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR EUR 0,01 27 de setembro de 2012JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR EUR 0,15 27 de setembro de 2012JPM Europe Convergence Equity A (dist) - EUR EUR 0,41 27 de setembro de 2012JF Europe Dynamic A (dist) - EUR EUR 0,16 27 de setembro de 2012JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR EUR 0,15 27 de setembro de 2012JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP GBP 0,20 27 de setembro de 2012JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR EUR 0,14 27 de setembro de 2012JPM Europe Dynamic Mega Cap A (inc) - EUR EUR 0,15 27 de setembro de 2012JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR EUR 0,48 27 de setembro de 2012JF Europe Equity A (dist) - USD USD 0,70 27 de setembro de 2012JPM Europe Equity A (dist) - EUR EUR 0,62 27 de setembro de 2012JPM Europe Focus A (dist) - EUR EUR 0,31 27 de setembro de 2012JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR EUR 0,15 27 de setembro de 2012JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR EUR 0,19 27 de setembro de 2012JPM Europe Select 130/30 A (dist) - EUR EUR 0,15 27 de setembro de 2012JPM Europe Select 130/30 A (dist) - GBP GBP 0,09 27 de setembro de 2012JF Europe Small Cap A (dist) - EUR EUR 0,15 27 de setembro de 2012JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR EUR 0,46 27 de setembro de 2012JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP GBP 0,19 27 de setembro de 2012JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR EUR 0,05 27 de setembro de 2012JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP GBP 0,08 27 de setembro de 2012JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR EUR 0,21 27 de setembro de 2012JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP GBP 0,27 27 de setembro de 2012JF Europe Technology A (dist) - EUR EUR 0,04 27 de setembro de 2012JPM Europe Technology A (dist) - EUR EUR 0,03 27 de setembro de 2012JPM Europe Technology A (dist) - GBP GBP 0,05 27 de setembro de 2012JPM Financials Bond A (inc) - EUR EUR 1,90 27 de setembro de 2012JF Germany Equity A (dist) - EUR EUR 0,51 27 de setembro de 2012JPM Germany Equity A (dist) - EUR EUR 0,06 27 de setembro de 2012JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD USD 0,37 27 de setembro de 2012JF Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD USD 0,60 27 de setembro de 2012JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR EUR 0,43 27 de setembro de 2012JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,46 27 de setembro de 2012JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (com hedge) GBP 4,00 27 de setembro de 2012JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,49 27 de setembro de 2012JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR EUR 0,17 27 de setembro de 2012JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (com hedge) GBP 4,80 27 de setembro de 2012JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (com hedge) EUR 0,15 27 de setembro de 2012JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,25 27 de setembro de 2012JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (com hedge) EUR 0,48 27 de setembro de 2012JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,28 27 de setembro de 2012JF Global Dynamic A (dist) - USD USD 0,04 27 de setembro de 2012JPM Global Dynamic A (dist) - GBP GBP 0,04 27 de setembro de 2012JPM Global Dynamic A (dist) - USD USD 0,01 27 de setembro de 2012JPM Global Dynamic A (inc) - EUR EUR 0,02 27 de setembro de 2012JPM Global Dynamic I (inc) - EUR EUR 0,13 27 de setembro de 2012JF Global Equity (USD) A (dist) - USD USD 0,18 27 de setembro de 2012JPM Global Equity (USD) A (dist) - EUR (com hedge) EUR 0,04 27 de setembro de 2012JPM Global Equity (USD) A (dist) - USD USD 0,10 27 de setembro de 2012JF Global Focus A (dist) - USD USD 0,06 27 de setembro de 2012JPM Global Focus A (dist) - EUR EUR 0,11 27 de setembro de 2012JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,14 27 de setembro de 2012JF Global Healthcare A (dist) - USD USD 0,01 27 de setembro de 2012JPM Global Healthcare A (dist) - GBP GBP 0,01 27 de setembro de 2012JPM Global Healthcare A (dist) - USD USD 0,01 27 de setembro de 2012JPM Global Infrastructure Trends X (dist) - GBP GBP 0,65 27 de setembro de 2012JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,82 27 de setembro de 2012JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,01 27 de setembro de 2012JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,04 27 de setembro de 2012JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (com hedge) EUR 0,08 27 de setembro de 2012JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,14 27 de setembro de 2012JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (com hedge) GBP 1,67 27 de setembro de 2012JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD USD 0,03 27 de setembro de 2012JPM Global Strategic Bond X (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,07 27 de setembro de 2012JPM Highbridge Diversified Commodities A (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,01 27 de setembro de 2012JPM Highbridge Diversified Commodities A (inc) - EUR (com hedge) EUR 0,01 27 de setembro de 2012JPM Highbridge Diversified Commodities X (dist) - USD USD 0,01 27 de setembro de 2012JPM Highbridge Europe STEEP A (dist) - GBP GBP 0,13 27 de setembro de 2012JPM Highbridge US STEEP A (dist) - GBP GBP 0,02 27 de setembro de 2012JPM Highbridge US STEEP A (inc) - EUR EUR 0,01 27 de setembro de 2012

88



Classe de ações Moeda Valor do dividendo por ação Data de pagamentoJPM Highbridge US STEEP C (dist) - USD USD 1,00 27 de setembro de 2012JPM Highbridge US STEEP X (dist) - USD USD 1,74 27 de setembro de 2012JPM Income Opportunity Plus A (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,63 27 de setembro de 2012JF ASEAN Equity B (dist) - GBP GBP 0,80 27 de setembro de 2012JF Asia Alpha Plus A (dist) - USD USD 0,03 27 de setembro de 2012JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - GBP GBP 0,12 27 de setembro de 2012JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - USD USD 0,32 27 de setembro de 2012JF Asia Pacific Income A (dist) - USD USD 0,67 27 de setembro de 2012JF China A (dist) - HKD HKD 0,07 27 de setembro de 2012JF China A (dist) - USD USD 0,14 27 de setembro de 2012JF Greater China A (dist) - HKD HKD 0,11 27 de setembro de 2012JF Greater China A (dist) - USD USD 0,23 27 de setembro de 2012JF Hong Kong A (dist) - HKD HKD 0,17 27 de setembro de 2012JF Hong Kong A (dist) - USD USD 0,49 27 de setembro de 2012JF Japan Equity A (dist) - GBP GBP 0,02 27 de setembro de 2012JF Japan Equity A (dist) - USD USD 0,06 27 de setembro de 2012JF Japan Equity J (dist) - USD USD 0,04 27 de setembro de 2012JF Japan Small Cap A (dist) - USD USD 0,01 27 de setembro de 2012JF Korea Equity A (dist) - USD USD 0,01 27 de setembro de 2012JF Pacific Equity A (dist) - GBP GBP 0,09 27 de setembro de 2012JF Pacific Equity A (dist) - USD USD 0,46 27 de setembro de 2012JF Pacific Technology A (dist) - GBP GBP 0,01 27 de setembro de 2012JF Pacific Technology A (dist) - USD USD 0,01 27 de setembro de 2012JF Singapore A (dist) - USD USD 0,63 27 de setembro de 2012JF Taiwan A (dist) - HKD HKD 0,17 27 de setembro de 2012JF Taiwan A (dist) - USD USD 0,23 27 de setembro de 2012JF Latin America Equity A (dist) - USD USD 0,39 27 de setembro de 2012JPM Latin America Equity A (dist) - USD USD 0,55 27 de setembro de 2012JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (com hedge) GBP 93,27 27 de setembro de 2012JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (com hedge) GBP 94,85 27 de setembro de 2012JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD USD 148,94 27 de setembro de 2012JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (com hedge) GBP 1,04 27 de setembro de 2012JPM Russia A (dist) - USD USD 0,13 27 de setembro de 2012JPM Sterling Bond A (dist) - GBP GBP 0,03 27 de setembro de 2012JPM UK Equity A (dist) - GBP GBP 0,15 27 de setembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD USD 0,53 27 de setembro de 2012JPM US Aggregate Bond X (dist) - GBP (com hedge) GBP 1,56 27 de setembro de 2012JPM US Dynamic 130/30 A (dist) - GBP GBP 0,01 27 de setembro de 2012JPM US Dynamic 130/30 A (dist) - USD USD 0,01 27 de setembro de 2012JPM US Dynamic I (inc) - EUR EUR 0,04 27 de setembro de 2012JPM US Growth C (dist) - GBP GBP 0,01 27 de setembro de 2012JPM US Growth C (dist) - USD USD 0,02 27 de setembro de 2012JPM US Growth X (dist) - USD USD 0,63 27 de setembro de 2012JPM US Select 130/30 C (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,35 27 de setembro de 2012JPM US Select Long-Short Equity A (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,05 27 de setembro de 2012JPM US Select Long-Short Equity C (dist) - GBP (com hedge) GBP 0,41 27 de setembro de 2012JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP GBP 0,01 27 de setembro de 2012JPM US Technology A (dist) - GBP GBP 0,01 27 de setembro de 2012JF US Value A (dist) - USD USD 0,02 27 de setembro de 2012JPM US Value A (dist) - GBP GBP 0,01 27 de setembro de 2012JPM US Value A (dist) - USD USD 0,02 27 de setembro de 2012JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD USD 0,57 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD USD 0,57 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD USD 0,57 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (com hedge) EUR 0,06 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD HKD 0,06 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD USD 0,09 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD USD 0,55 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD USD 0,09 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (mth) - USD USD 0,59 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD USD 0,59 15 de outubro de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD SGD 0,04 15 de outubro de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD USD 0,35 15 de outubro de 2012JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD USD 0,35 15 de outubro de 2012JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD USD 0,35 15 de outubro de 2012JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD USD 0,36 15 de outubro de 2012JPM Global Strategic Bond B (mth) - USD USD 0,36 15 de outubro de 2012JPM Global Strategic Bond D (mth) - USD USD 0,36 15 de outubro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - HKD HKD 0,06 15 de outubro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - USD USD 0,56 15 de outubro de 2012JF Asia Pacific Income B (mth) - USD USD 0,54 15 de outubro de 2012JF Asia Pacific Income D (mth) - USD USD 0,54 15 de outubro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD SGD 0,04 15 de outubro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (com hedge) SGD 0,04 15 de outubro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD USD 0,03 15 de outubro de 2012JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD USD 0,30 15 de outubro de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 15 de outubro de 2012

89



Classe de ações Moeda Valor do dividendo por ação Data de pagamentoJPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD USD 0,66 15 de outubro de 2012JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD USD 0,59 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD USD 0,59 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD USD 0,59 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (com hedge) EUR 0,07 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD HKD 0,07 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD USD 0,09 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD USD 0,57 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD USD 0,09 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (mth) - USD USD 0,62 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD USD 0,62 15 de novembro de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD SGD 0,05 15 de novembro de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD USD 0,38 15 de novembro de 2012JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD USD 0,38 15 de novembro de 2012JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD USD 0,38 15 de novembro de 2012JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD USD 0,41 15 de novembro de 2012JPM Global Strategic Bond B (mth) - USD USD 0,41 15 de novembro de 2012JPM Global Strategic Bond D (mth) - USD USD 0,41 15 de novembro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - HKD HKD 0,06 15 de novembro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - SGD SGD 0,06 15 de novembro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - USD USD 0,56 15 de novembro de 2012JF Asia Pacific Income B (mth) - USD USD 0,53 15 de novembro de 2012JF Asia Pacific Income D (mth) - USD USD 0,53 15 de novembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD HKD 0,03 15 de novembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD SGD 0,04 15 de novembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (com hedge) SGD 0,04 15 de novembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD USD 0,03 15 de novembro de 2012JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD USD 0,29 15 de novembro de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 15 de novembro de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD USD 0,66 15 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (com hedge) EUR 1,27 19 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (com hedge) EUR 1,26 19 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR EUR 1,95 19 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR EUR 0,19 19 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR EUR 1,92 19 de novembro de 2012JPM Financials Bond A (div) - EUR EUR 1,30 19 de novembro de 2012JPM Financials Bond D (div) - EUR EUR 1,29 19 de novembro de 2012JPM Financials Bond T (div) - EUR EUR 1,29 19 de novembro de 2012JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (com hedge) EUR 0,86 19 de novembro de 2012JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (com hedge) EUR 0,09 19 de novembro de 2012JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (com hedge) EUR 0,87 19 de novembro de 2012JPM Global Credit Bond A (div) - EUR (com hedge) EUR 1,10 19 de novembro de 2012JPM Global Credit Bond D (div) - EUR (com hedge) EUR 0,98 19 de novembro de 2012JPM Global Credit Bond T (div) - EUR (com hedge) EUR 1,04 19 de novembro de 2012JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR EUR 1,53 19 de novembro de 2012JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR EUR 1,52 19 de novembro de 2012JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR EUR 1,52 19 de novembro de 2012JPM Global Strategic Bond A (div) - EUR (com hedge) EUR 0,98 19 de novembro de 2012JPM Global Strategic Bond D (div) - EUR (com hedge) EUR 1,01 19 de novembro de 2012JPM Global Strategic Bond T (div) - EUR (com hedge) EUR 0,86 19 de novembro de 2012JPM Italy Flexible Bond A (div) - EUR EUR 0,99 19 de novembro de 2012JPM Italy Flexible Bond D (div) - EUR EUR 0,99 19 de novembro de 2012JPM Italy Flexible Bond T (div) - EUR EUR 0,99 19 de novembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (div) - USD USD 0,86 19 de novembro de 2012JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD USD 0,59 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD USD 0,59 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD USD 0,59 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD USD 0,50 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (com hedge) EUR 0,07 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD HKD 0,07 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD USD 0,09 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD USD 0,57 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD USD 0,09 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (mth) - USD USD 0,62 18 de dezembro de 2012JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD USD 0,62 18 de dezembro de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD SGD 0,05 18 de dezembro de 2012JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD USD 0,38 18 de dezembro de 2012JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD USD 0,38 18 de dezembro de 2012JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD USD 0,38 18 de dezembro de 2012JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD USD 0,41 18 de dezembro de 2012JPM Global Strategic Bond B (mth) - USD USD 0,41 18 de dezembro de 2012JPM Global Strategic Bond D (mth) - USD USD 0,41 18 de dezembro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - HKD HKD 0,06 18 de dezembro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - SGD SGD 0,06 18 de dezembro de 2012JF Asia Pacific Income A (mth) - USD USD 0,56 18 de dezembro de 2012JF Asia Pacific Income B (mth) - USD USD 0,53 18 de dezembro de 2012JF Asia Pacific Income D (mth) - USD USD 0,53 18 de dezembro de 2012

90



Classe de ações Moeda Valor do dividendo por ação Data de pagamentoJPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD HKD 0,03 18 de dezembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD SGD 0,04 18 de dezembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (com hedge) SGD 0,04 18 de dezembro de 2012JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD USD 0,03 18 de dezembro de 2012JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD USD 0,29 18 de dezembro de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 18 de dezembro de 2012JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD USD 0,66 18 de dezembro de 2012

As classes de ações com o sufixo “(acc)” são classes de ações de capitalização e normalmente não pagam dividendos.As classes de ações de distribuição normalmente pagam dividendos conforme descrito abaixo.

Classes de ações com sufixo “(dist)” e sufixo “(inc)”Pretende-se que todas aquelas classes de ações com o sufixo “(dist)” cumpram as condições para se qualificarem como “declaráveis” para efeitos dalegislação fiscal do Reino Unido relativa aos fundos offshore e pagarão, se for caso disso, dividendos que satisfaçam no mínimo o valor superior dorendimento declarável no âmbito dessa legislação ou os rendimentos tributáveis de investimentos em conformidade com a lei alemã relativa à tributação deinvestimentos. Pretende-se que aquelas classes de ações com o sufixo “(inc)” paguem dividendos, se apropriado, iguais ou superiores aos rendimentostributáveis de investimentos em conformidade com a lei alemã relativa à tributação de investimentos. O pagamento de dividendos sobre essas classes deações será normalmente efetuado em setembro de cada ano.

Classes de ações com sufixo “(div)”As Classes de Ações com o sufixo “(div)” pagam normalmente dividendos trimestrais que são calculados pela Sociedade Gestora com base no rendimento anualestimado da carteira relevante do Subfundo atribuível a essa Classe de Ações. A Sociedade Gestora irá rever a taxa de dividendos para cada classe de ações pelomenos semestralmente, mas pode ajustar a taxa de dividendos mais frequentemente para refletir as alterações no rendimento esperado da carteira.Os investidores devem saber que as classes de ações “(div)” dão prioridade a dividendos e não à valorização do capital. O rendimento esperado para cadaclasse de ações será calculado bruto, deduzidas a comissão de gestão anual e de consultoria e as despesas operacionais e administrativas, e essas classes deações distribuem normalmente mais do que o rendimento recebido. As classes de ações com o sufixo “(div)”, em emissão na data de registro do dividendo,serão elegíveis para dividendos que são normalmente pagos na moeda da classe de ações relevante.

Classes de ações com sufixo “(mth)”As classes de ações com o sufixo “(mth)” estarão disponíveis para acionistas que subscrevam e permaneçam subscritos através de redes específicas dedistribuição asiática e outros distribuidores por inteira discrição da sociedade gestora. As classes de ações com o sufixo “(mth) pagam normalmentedividendos mensalmente. A taxa de dividendos mensal por acção será calculada pela sociedade gestora com base no rendimento anual estimado da carteirarelevante do Subfundo que é atribuível a essa classe de ações. A sociedade gestora irá rever a taxa de dividendos para cada classe de ações pelo menossemestralmente, mas pode ajustar a taxa de dividendos mais frequentemente para reflectir as alterações no rendimento esperado da carteira. Osinvestidores devem saber que as classes de ações ”(mth)" dão prioridade aos dividendos e não à valorização do capital. O rendimento esperado para cadaclasse de ações será calculado bruto, deduzidas a comissão de gestão anual e de consultoria, e as despesas operacionais e administrativas, e essas classesde ações distribuem normalmente mais do que o rendimento recebido. Os pagamentos de dividendos para estas classes de ações serão normalmenteefetuados aos acionistas todos os meses na moeda da classe de ações relevante.

Classes de ações com sufixo “(fix)”As classes de ações com o sufixo “(fix)” irão normalmente pagar um dividendo trimestral fixo baseado em uma quantidade total por ação por ano, conformedefinido no prospecto datado de dezembro de 2012.

Outras informaçõesOs acionistas devem observar que, no caso da taxa de dividendos ultrapassar o rendimento de investimento da classe de ações, os dividendos serão pagos apartir do capital atribuído à classe de ações, assim como das mais-valias realizadas e não realizadas. Isso pode ineficiente em termos fiscais para osinvestidores em certos países. Os investidores devem consultar o seu consultor fiscal local para conhecer a sua situação. As classes de ações com o sufixo“(div)”, “(fix)”, “(inc)” e “(mth)” não distribuem rendimento declarável em conformidade com a legislação fiscal do Reino Unido relativa aos fundos offshore.

5. TributaçãoSob a lei e a prática atuais, o fundo não está sujeito a quaisquer impostos sobre rendimentos ou ganhos de capital no Luxemburgo, nem os dividendos distribuídospelo SICAV são susceptíveis de qualquer imposto retido na fonte. O único imposto a que o fundo está sujeito no Luxemburgo é a taxa de inscrição (“Taxed’abonnement”), até uma taxa de 0,05% anual, com base no valor do ativo líquido atribuído a cada classe de ação no final do trimestre relevante, calculados epagos trimestralmente. Será aplicável às classes de ações uma taxa de imposto reduzida anual de 0,01% dos ativos líquidos, tal como identificado no apêndice. Astaxas 0,01% e 0,05% acima descritas, conforme o caso, não são aplicáveis para a parte dos ativos do fundo investido em outras empresas de investimento coletivodo Luxemburgo que já estejam eles próprios sujeitos à “Taxe d’abonnement”.Não é devido imposto de selo nem outros impostos na emissão de ações da SICAV no Grão-Ducado do Luxemburgo. Não é devido qualquer imposto sobre asvariações patrimoniais positivas realizadas ou não realizadas da SICAV no Grão-Ducado do Luxemburgo. Embora seja previsto que os ganhos de capitalrealizados da SICAV, a curto ou longo prazo, não venham a ser tributáveis noutro país, chama-se a atenção dos acionistas para o fato de essa possibilidadenão estar totalmente excluída. O rendimento normal da SICAV decorrente de alguns dos seus títulos, bem como dos juros dos depósitos à ordem emdeterminados países poderá estar sujeita a impostos variáveis de retenção na fonte, que geralmente não podem ser recuperados.A SICAV abriu processo para recuperar o imposto retido por certos Estados Membros da União Europeia sobre pagamentos de dividendos recebidos pela SICAV. Adecisão de mover uma ação contra Estados Membros específicos resulta da análise dos custos prováveis e benefícios potenciais de proceder dessa forma. Aprobabilidade de recuperar esses valores, assim como o tempo estimado para completar o processo, variam nos diversos Estados Membros. Os custos incorridosdevido a esta decisão foram debitados aos Subfundos relevantes e foram incluídos nos custos totais com o objetivo de determinar o limite de despesa relevante ou TER.Nenhuma quantia foi registrada na SICAV para os possíveis valores a serem recebidos em resultado desta ação judicial.Certos Subfundos da SICAV podem ter sido investidos em ações norueguesas, finlandesas e polonesas, para as quais foi bem-sucedido o reembolso fiscal.Como tal, sempre que aplicável, foram registrados montantes numa base de fluxo de caixa, na rubrica Outra Receitas.Certos Subfundos da SICAV podem investir nos mercados brasileiros e, por conseguinte, estão sujeitos a um imposto local na compra de reais brasileiros: oBRL IOF. Este imposto foi lançado, nos casos aplicáveis, em Taxas Diversas.

6. Demonstração de Alterações nos InvestimentosMediante pedido à sede da SICAV, pode ser obtida gratuitamente uma lista especificando o total das compras e vendas que ocorreram durante o período emreferência para cada investimento em cada Subfundo. Informações adicionais sobre os investimentos na carteira de cada Subfundo podem ser obtidaspelos acionistas na sede da SICAV.

91



7. Comissões e Despesas

a) Todos os Subfundos – Ações das Classes A, B, C, D, J e TAs comissões e as despesas para estas classes de ações estão definidas como uma percentagem fixa do total dos ativos líquidos de cada classe de ações. Estapercentagem fixa cobre todas as comissões e despesas relativas à gestão destas classes de ações, incluindo Taxas de Gestão do Investimento, comissõessobre serviços a acionistas e outras despesas operacionais e administrativas, que incluem, mas não se limitam a comissões de bancos depositários ecomissões de agente de registro e transferências; esta percentagem fixa não cobre impostos pagos sobre investimentos, despesas de corretagem, a “taxed’abonnement”, os juros, nem custos extraordinários e as eventuais taxas de incentivo.Não serão cobrados quaisquer outros custos destas classes de ações e o Gestor do Investimento suporta qualquer diferença que possa existir entre os custosoperacionais efetivos destas classes de ações e a percentagem fixa. Na medida em que os custos operacionais efetivos sejam inferiores à percentagem fixa, oexcedente é pago ao Gestor do Investimento e discriminado na seção “Taxas de Gestão de Investimento”. Na medida em que os custos operacionais efetivos excedam apercentagem fixa, o montante suportado pelo Gestor do Investimento será descrito em separado como ‘‘Renúncia da taxa’’ na Demonstração combinada de AtivosLíquidos e na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos. Esta taxa fixa anual de comissões e despesas é categorizada como QuocienteTotal de Despesas. As taxas anuais fixas de comissões para cada classe de ações constam no Anexo.

b) Todos os Subfundos – Ações da Classe IO montante máximo de comissões e despesas a suportar pelos acionistas para estas Classes de Ações de qualquer Subfundo não excederá umapercentagem máxima do total dos ativos líquidos dessa classe. Estas comissões e despesas máximas compreendem taxas de gestão de investimentoacrescidos de outras despesas operacionais e administrativas, que incluem, mas não se limitam a comissões de depósito, agente fiduciário, contabilidade,agente de transferência e impostos; não cobre as eventuais taxas de incentivo.Esta taxa máxima anual de comissões e despesas está categorizada como Quociente Máximo de Despesas. As taxas anuais máximas de comissões para cadaclasse de ações constam no Anexo.

c) Todos os Subfundos – Ações das Classes X e YA taxa anual de gestão que normalmente seria pagável a respeito da Classe de ações X e Classe de ações Y é aplicada e cobrada de forma administrativa peloDistribuidor Mundial diretamente do acionista ou através da entidade pertinente JP Morgan Chase & Co..O montante máximo de despesas operacionais e administrativas a suportar pelos acionistas da Classe X e Classe Y de qualquer Subfundo não será emexcesso de uma percentagem máxima do total de ativos líquidos atribuível a essa classe conforme descrito no Anexo.Os Subfundos podem investir em UCITS e outras UCIs administradas pela Empresa Gestora, o Gestor de Investimento ou qualquer outro membro daJPMorgan Chase & Co. Há diversas maneiras de evitar a cobrança dupla da Comissão Anual de Gestão e Consultoria para os ativos: a) através da exclusãodesses ativos dos ativos líquidos sobre os quais é calculada a Comissão Anual de Gestão e Consultoria; ou b) investindo em UCITS ou UCIs através de classesque não acumulam uma Comissão Anual de Gestão e Consultoria ou outras comissões equivalentes pagáveis ao grupo do Gestor de Investimento relevante;ou c) calculando pelo líquido a Comissão Anual de Gestão e Consultoria através do desconto para a SICAV ou Subfundo, da Comissão Anual de Gestão eConsultoria (ou equivalente) cobrada das UCITS ou UCIs subjacentes; ou d) cobrando somente a diferença entre a Comissão Anual de Gestão e Consultoria daSICAV ou Subfundo e a Comissão Anual de Gestão e Consultoria (ou equivalente) cobrada das UCITS ou UCIs subjacentes.De tempo em tempo, a Empresa Gestora pode decidir reduzir as comissões pagáveis à Empresa Gestora a fim de proteger os interesses dos acionistas do Fundo.

d) Comissões de DesempenhoConforme o Acordo de Gestão do Investimento, o Gestor do Investimento está autorizado a receber, dos ativos líquidos de certos Subfundos ou Classes,como definido no Anexo do Prospecto, uma taxa de incentivo anual, baseada no rendimento (a “Comissões de Desempenho”) se o rendimento do Subfundoexceder o retorno de referência, sujeito à operação de um Mecanismo de Devolução de Pagamento ou do Método “High Water Mark”, como definido noAnexo V e como especificado no Anexo III para cada Subfundo. Em cada Dia de Avaliação, acumula-se a Taxa de Incentivo no Dia de Avaliação anterior,quando adequado, sendo que a Taxa de Incentivo final é paga anualmente. Conforme as cláusulas do Acordo de Gestão do Investimento pertinente, o Gestorde Investimento poderá ter direito ao pagamento da Taxa de Incentivo pela Empresa Gestora.Em cada Dia de Avaliação, o valor patrimonial líquido de cada Classe de cada Subfundo sujeito à Taxa de Incentivo, que inclui uma provisão para todas ascomissões e despesas (inclusive a Comissão Anual de Gestão e Consultoria e as Despesas Operacionais e Administrativas, ao encargo da Classecorrespondente, à taxa definida no Anexo do Prospecto), é ajustado para quaisquer distribuições de dividendos e para as subscrições e os resgates feitosnaquele Dia de Avaliação, se houver, e qualquer Taxa de Incentivo acumulado naquele dia relativo a esta Classe é agregada (o “Valor Patrimonial LíquidoAjustado”). Para fins de cálculo da Taxa de Incentivo, o “Retorno sobre a Classe de Ações” é computado em cada Dia de Avaliação como a diferença entre ovalor patrimonial líquido (ajustado agregando-se a Taxa de Incentivo acumulada) nesse dia e o Valor Patrimonial Líquido Ajustado no Dia de Avaliaçãoanterior, expresso como um retorno baseado no Valor Patrimonial Líquido Ajustado no Dia de Avaliação anterior para aquela Classe.O valor da taxa de desempenho aplicada sobre JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund e JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund foi ajustado para baixo,após a data do final de ano 2012, em cerca de 31.740,31 EUR e 29.136,41 EUR, respectivamente.

Método “High Water Mark”Se o Retorno sobre a Classe de Ações exceder o Retorno de Referência e o Retorno Acumulado da Classe de Ações exceder o Retorno “High Watermark” (comodefinido no Anexo do Prospecto), a Taxa de Incentivo acumulada é incrementada pela Taxa de Incentivo, multiplicada pelo Retorno Excedente, que por sua vez émultiplicada pelo Valor Patrimonial Líquido Ajustado no Dia de Avaliação anterior para aquela Classe. Se o Retorno sobre a Classe de Ações não exceder o Retornode Referência, a Taxa de Incentivo acumulada é reduzida (mas não abaixo de zero) pela Taxa de Incentivo, multiplicada pelo Retorno Excedente negativo, que porsua vez é multiplicada pelo Valor Patrimonial Líquido Ajustado no Dia de Avaliação anterior daquela Classe. Após um período de Retorno Excedente negativo,quando a Taxa de Incentivo é reduzida a zero, nenhuma nova Taxa de Incentivo é acumulada até que o Retorno cumulativo sobre a Classe de Ações exceder o valormaior dentre o Retorno “High Watermark” e o Retorno de Referência cumulativo desde o início do período contabilístico da sociedade. A Taxa de Incentivoacumulada em qualquer Dia de Avaliação é refletida no valor patrimonial líquido por ação, com base no qual as subscrições e os resgates podem ser aceitos.

Mecanismo de Devolução de PagamentoO objetivo do Mecanismo de Devolução de Pagamento é de garantir que a Empresa Gestora somente tenha direito a uma Taxa de Incentivo quando orendimento for maior que o Retorno de Referência cumulativo (como definido no Anexo V do prospecto) acumulado desde o último Dia de Avaliação doúltimo período em que foi paga uma Taxa de Incentivo.Em 31 de dezembro de 2012, a percentagem das Taxas de incentivo e as referências eram:

Subfundo Classes de AçõesAplicáveis

Taxas deIncentivo Referência

Método do Mecanismo de Devolução de Pagamento

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund Todos 10% MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund Todos 10% MSCI Emerging Markets Investable Market Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Todos, exceto com

hedge10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified

(Retorno Bruto Total)

92





JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund com hedge em EUR 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified(Retorno Bruto Total) com hedge em EUR

JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund Todos 10% MSCI Emerging Markets (Retorno Líquido Total), limitado a sete setores: Energia, Materiais(excluindo Fertilizantes e Produtos Químicos Agrícolas, Recipientes de Metal e Vidro,Embalagem de Papel, e Ouro), Bens de Capital (excluindo Companhias Mercantis eDistribuidoras), Transporte, Imobiliárias (excluindo REITs Residenciais e Comerciais),Serviços de Telecomunicações e Concessionárias de Serviços Públicos.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund Todos 10% MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund Todos 10% MSCI EMU Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund Todos 10% MSCI EMU Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund Todos 10% MSCI Europe Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund Todos 10% HSBC Smaller Europe (Inc. UK) Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Europe Focus Fund Todos 10% MSCI Europe Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund Todos 10% HSBC Smaller Europe (Inc. UK) Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund Todos 20% MSCI Europe Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund Todos 10% MSCI Europe Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund (1) Todos 10% MSCI Europe Small Cap Growth Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund (1) Todos 10% MSCI Europe Small Cap Value Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Global Agriculture Fund Todos, exceto com

hedge10% 70% DAX Global Agribusiness Index (Retorno Líquido Total)/30% S&P GS Commodity

Index Agriculture Capped Component (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - Global Agriculture Fund com hedge em CHF 10% 70% DAX Global Agribusiness Index (Retorno Líquido Total) com hedge em CHF/30%

S&P GS Commodity Index Agriculture Capped Component (Retorno Líquido Total) comhedge em CHF

JPMorgan Funds - Global Agriculture Fund com hedge em EUR 10% 70% DAX Global Agribusiness Index (Retorno Líquido Total) com hedge em EUR/30%S&P GS Commodity Index Agriculture Capped Component (Retorno Líquido Total) comhedge em EUR

JPMorgan Funds - Global Agriculture Fund com hedge em GBP 10% 70% DAX Global Agribusiness Index (Retorno Líquido Total) com hedge em GBP/30%S&P GS Commodity Index Agriculture Capped Component (Retorno Líquido Total) comhedge em GBP

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund Todos, exceto comhedge

20% MSCI World Index (Retorno Líquido Total)

JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund Todos, exceto comhedge em EUR

20% MSCI Pacific Index (Retorno Líquido Total)

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund Todos, exceto comhedge

15% Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund com hedge em CHF 15% Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return com hedge em CHFJPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund com hedge em EUR 15% Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return com hedge em EURJPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund com hedge em GBP 15% Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return com hedge em GBPJPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund com hedge em PLN 15% Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return com hedge em PLNJPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund com hedge em SEK 15% Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return com hedge em SEKJPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund Todos, exceto com

hedge em USD20% MSCI Europe Index (Retorno Líquido Total)

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund com hedge em USD 20% MSCI Europe Index (Retorno Líquido Total) com hedge em USDJPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund Todos, exceto com

hedge20% S&P 500 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte)

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund com hedge em EUR 20% S&P 500 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte) com hedgeem EUR

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund com hedge em PLN 20% S&P 500 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte) com hedgeem PLN

JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund Todos 20% BofA Merrill Lynch Italian Government 1-3 Year Index (Retorno Bruto Total)JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund Todos 10% Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund Todos 10% MSCI All Country Asia ex Japan Index (Retorno Líquido Total)JPMorgan Funds - US Dynamic 130/30 Fund Todos, exceto com

hedge em EUR10% S&P 500 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte)

JPMorgan Funds - US Dynamic 130/30 Fund com hedge em EUR 10% S&P 500 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte) com hedgeem EUR

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund Todos, exceto comhedge

20% S&P 500 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte)

JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund Todos, exceto comhedge

10% S&P 500 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte)

JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund com hedge em EUR 10% S&P 500 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte) com hedgeem EUR

JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund com hedge em GBP 10% S&P 500 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte) com hedgeem GBP

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund Todos 10% Russell 2000 Index (Retorno Líquido Total líquido de 30% de retenção na fonte)(1) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012.

Método “High Water Mark”



JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund Todos, exceto comhedge

10% BBA 1 Week EUR LIBID

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Todos, exceto comhedge e Classe deAções Y

10% J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Index, Diversified(Retorno Bruto Total)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund com hedge em EUR 10% J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Index, Diversified(Retorno Bruto Total) com hedge em EUR

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Todos, exceto comhedge em EUR

20% BBA 1 Month USD LIBOR

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund com hedge em EUR 20% BBA 1 Month EUR LIBOR

93



Método “High Water Mark”



JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund Todos, exceto comhedge

20% BBA Overnight USD LIBOR

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund com hedge em EUR 20% EONIAJPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund com hedge em SEK 20% BBA Spot Next SEK LIBORJPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund Todos, exceto com

hedge10% BBA 1 Month USD LIBOR

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund com hedge em EUR 10% BBA 1 Month USD LIBOR com hedge em EURJPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund com hedge em GBP 10% BBA 1 Month USD LIBOR com hedge em GBPJPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund com hedge em SEK 10% BBA 1 Month USD LIBOR com hedge em SEKJPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Todos, exceto com

hedge20% BBA Overnight USD LIBOR

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund com hedge em CHF 20% BBA Spot Next CHF LIBORJPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund com hedge em EUR 20% EONIAJPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund com hedge em GBP 20% BBA Overnight GBP LIBORJPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund com hedge em PLN 20% BBA Overnight USD LIBOR com hedge em PLNJPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund com hedge em SEK 20% BBA Spot Next SEK LIBORJPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund Todos, exceto com

hedge20% BBA Overnight USD LIBOR

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund com hedge em CHF 20% BBA Spot Next CHF LIBORJPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund com hedge em EUR 20% EONIAJPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund com hedge em GBP 20% BBA Overnight GBP LIBORJPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund com hedge em SEK 20% BBA Spot Next SEK LIBORJPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund Todos, exceto com

hedge10% BBA Spot Next JPY LIBOR

JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund com hedge em EUR 10% EONIAJPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund com hedge em USD 10% BBA Overnight USD LIBORJPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund Todos, exceto com

hedge10% BBA 1 Month EUR LIBOR

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund com hedge em GBP 10% BBA 1 Month EUR LIBOR com hedge em GBPJPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund com hedge em NOK 10% BBA 1 Month EUR LIBOR com hedge em NOKJPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund com hedge em SEK 10% BBA 1 Month EUR LIBOR com hedge em SEKJPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund com hedge em USD 10% BBA 1 Month EUR LIBOR com hedge em USDJPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund Todos, exceto com

hedge20% BBA 1 Month USD LIBOR

JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund com hedge em EUR 20% BBA 1 Month EUR LIBORJPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund com hedge em GBP 20% BBA 1 Month GBP LIBORJPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund com hedge em SEK 20% BBA 1 Month SEK LIBOR

8. Transações com partes interessadas

Todas as transações com partes interessadas de relação especial foram efetuadas à devida distância.A JPMorgan Chase& Co.eas suas empresas afiliadassãocontrapartesnaatividadedeempréstimodevaloreseemcertoscontratosdecâmbioa termoecontratosde futurossobre instrumentos financeiros. A Empresa Gestora, o Agente de Registro, Distribuidor Global, Agente de Transferências e Domiciliário, Empresa de Consultoria, Gestores deInvestimento, Agente Depositário, Empresarial, Administrativo e Pagador e outros Agentes relacionados da SICAV são considerados como partes com relação especial.

9. Pagamentos através de Comissão

Os gestores de investimento do Fundo podem fazer acordos com os corretores sobre pagamentos através de comissão, com relação a serviços de apoio parao processo decisório envolvendo os investimentos em benefício do Fundo.Os serviços relativos a investimentos prestados através destes acordos incluem:- Serviços de pesquisa e consultoria;- Análises económicas e políticas;- Análise da carteira de investimentos, incluindo avaliação e medição do desempenho;- Análise do mercado;- Serviços de fornecimento de dados e cotações;- Hardware e software necessários para os bens e serviços acima referidos;- Publicações relativas a investimentos.Os gestores de investimento não fazem pagamentos diretos para estes serviços, mas usam os serviços dos corretores até um limite determinado peloacordo, em nome do Fundo, com pagamento de uma comissão por estes serviços.

10. Empréstimos de Valores Mobiliários

A SICAV pode emprestar partes de sua carteira de valores mobiliários para terceiros a fim de gerar rendimento ou capital adicional ou para reduzir os custos ou o risco,até o máximo permitido pelos limites definidos em (i) artigo 11 do regulamento do Grão-Ducado, de 8 de fevereiro de 2008, relativo a certas definições da LeiLuxemburguesa, (ii) Circular CSSF 08/356 relativa às regras aplicáveis a empreendimentos de investimento coletivo, quando usam certas técnicas e instrumentosrelativos a títulos transferíveis e instrumentos do mercado monetário, e (iii) quaisquer outras leis, regulamentos, circulares ou posições da CSSF aplicáveis. Umaproporção significativa do rendimento gerado pelo programa de empréstimo de valores mobiliários é creditada aos Subfundos participantes, sendo uma parte dorendimento dividido entre a Empresa Gestora, para a supervisão do programa, e JPMorgan Chase Bank, N.A., pela sua função como agente de empréstimo de valoresmobiliários para o Fundo. Os tomadores de empréstimos de valores mobiliários dos Subfundos participantes são aprovados pela Empresa Gestora após avaliaçãoapropriada de sua posição e situação financeira. Durante o período, 70% de todo o rendimento incremental ganha do empréstimo de valores mobiliários foiacumulado para o Subfundo correspondente, sendo o rendimento restante pagável às partes que organizaram a transação. O rendimento proveniente do programade empréstimo de valores mobiliários é lançada em detalhe na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos.Em 31 de dezembro de 2012, a avaliação da SICAV de valores mobiliários emprestados junto ao Agente Depositário foi USD 537.775.903, conforme detalhadoabaixo, e recebeu títulos em garantia com um valor de mercado de USD 556.266.369.

94



O quadro seguinte contém a avaliação em dólares dos títulos em empréstimo para cada Subfundo em 31 de dezembro de 2012:Valor do Mercado (USD)

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund 16.648.431JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund 369.326JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund 933.300JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund 2.268.360JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR) 2.614.637JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 27.616.064JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund 3.790.857JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund 508.127JPMorgan Funds - Europe Equity Fund 48.895.603JPMorgan Funds - Europe Focus Fund 1.890.089JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund 642.283JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund 674.228JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 14.802.319JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund 14.054.132JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund 143.493.757JPMorgan Funds - Europe Technology Fund 14.675.510JPMorgan Funds - Germany Equity Fund 40.295.966JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund 43.474.705JPMorgan Funds - Global Focus Fund 154.902.229JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund 262JPMorgan Funds - US Technology Fund 5.225.718

11. Informação aos Acionistas Registrados na Suíça

J.P. Morgan (Suisse) S.A. foi autorizado como representante suíço do SICAV pelo órgão suíço de supervisão do mercado financeiro (FINMA), e atua também comoagente pagador. O prospecto, os documentos de informação dos investidores chave (KIID), os artigos, os relatórios anuais e semestrais do SICAV, bem como umalista de compras e vendas efetuadas pelo SICAV no decorrer do período poderão ser obtidos, a simples pedido e gratuitamente, na sede social do representantesuíço do SICAV, J.P. Morgan (Suisse) S.A., 8, rue de la Confédération, CH-1204 Genebra, Suíça.Os pagamentos /compensações (“trailer fees”) para a distribuição / marketing do fundo de investimento aos distribuidores podem ser debitados à comissãode gestão. Os reembolsos/descontos para investidores institucionais que detêm unidades do Subfundo para o benefício económico de terceiros podem serconcedidos e debitados à comissão de gestão.

12. Informação aos Acionistas Registrados na AlemanhaPode ser obtida uma lista gratuitamente, especificando para cada investimento dentro de cada Subfundo o total de compras e vendas durante o período emrevisão, mediante pedido ao escritório de registro da SICAV e ao escritório do agente de pagamento e informação alemão, J.P.Morgan AG, Junghofstraße 14,D-60311 Frankfurt am Main. Informações adicionais sobre os investimentos dentro da carteira de cada Subfundo podem ser obtidas pelos acionistas através doescritório de registro da SICAV e no escritório do agente de pagamento e informação alemão.

13. Autorização de Subfundos em Hong Kong

Os seguintes Subfundos estão autorizados em Hong Kong e estão disponíveis aos seus residentes:JPMorgan Funds - America Equity Fund JPMorgan Funds - Global Mining FundJPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund JPMorgan Funds - Global Natural Resources FundJPMorgan Funds - Brazil Equity Fund JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity FundJPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund JPMorgan Funds - JF Asia Pacific Income FundJPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund JPMorgan Funds - JF China FundJPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund JPMorgan Funds - JF Greater China FundJPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund JPMorgan Funds - JF Hong Kong FundJPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPMorgan Funds - JF India FundJPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund JPMorgan Funds - JF Japan Equity FundJPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap FundJPMorgan Funds - Euroland Equity Fund JPMorgan Funds - JF Korea Equity FundJPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund JPMorgan Funds - JF Pacific Technology FundJPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund JPMorgan Funds - JF Singapore FundJPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund JPMorgan Funds - JF Taiwan FundJPMorgan Funds - Europe Equity Fund JPMorgan Funds - Latin America Equity FundJPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund JPMorgan Funds - Russia FundJPMorgan Funds - Europe Technology Fund JPMorgan Funds - US Aggregate Bond FundJPMorgan Funds - Germany Equity Fund JPMorgan Funds - US Dynamic FundJPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund JPMorgan Funds - US Growth FundJPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) JPMorgan Funds - US Small Cap Growth FundJPMorgan Funds - Global Dynamic Fund JPMorgan Funds - US Technology FundJPMorgan Funds - Global Focus Fund JPMorgan Funds - US Value FundJPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

14. Eventos Importantes

Durante o período foram lançados os seguintes novos Subfundos:- JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund em 16 de julho de 2012;- JPMorgan Funds – France Equity Fund em 27 de julho de 2012;- JPMorgan Funds - Renminbi Bond Fund em 5 de outubro de 2012;- JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund II em 16 de outubro de 2012;- JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund em 11 de dezembro de 2012.Com efeito desde 2 julho de 2012, a moeda de base do Subfundo JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund foi alterada de EUR para USD.

95



Durante o período, foram liquidados os seguintes Subfundos:- JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund on 11 de setembro de 2012;- JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund on 11 de setembro de 2012;- JPMorgan Funds - Global Catholic Ethical Balanced Fund on 11 de setembro de 2012;- JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund em 11 de setembro de 2012.Com efeito a partir de 5 de dezembro de 2012, o nome dos Subfundos a seguir foi alterado da seguinte forma:- JPMorgan Funds - Asia Pacific Bond Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund;- JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund;- JPMorgan Funds - Global Equity Fund (USD) foi renomeado para JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund.

Com efeito a partir de 5 de novembro de 2012, a classe de ações JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - GBP mudou seu nome para JPMEmerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP.

Com efeito desde 5 de julho de 2012, estão a ser aplicadas restrições temporárias de negociação aos fundos JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund. Apartir de 9 de outubro de 2012 em diante, a Empresa Gestora aceita pedidos de subscrição ou de mudança para o Subfundo de clientes existentes.

Com efeito a partir de 6 de agosto de 2012, após o período de recolha de ativos, os valores patrimoniais líquidos do fundo JPMorgan Funds - High Yield BondPortfolio Fund I foram ajustados para baixo por um fator de flutuação (“swing”) determinado pela Empresa Gestora de acordo com os seus procedimentosestabelecidos, independentemente dos fluxos de resgate.

Com efeito a partir de 5 de dezembro de 2012, os índices de referência dos Subfundos a seguir foram alterados da seguinte forma:- Os JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund mudaram de Morgan Stanley Capital International (MSCI) Custom Converging Europe 10/40 Index (RetornoLíquidoTotal) para Morgan Stanley Capital International (MSCI) Turkey10/40 Index (Retorno Líquido Total);- Os JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund mudaram de Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index (Retorno Líquido Total) paraMorgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Index (Retorno Líquido Total); e para as suas classes com hedge em EUR, mudou de MorganStanley Capital International (MSCI) World Index (Retorno Líquido Total), com hedge em EUR, para Morgan Stanley Capital International (MSCI) All CountryWorld Index (Retorno Líquido Total), com hedge em EUR.

15. Eventos subsequentes

Logo após o final do ano, foi lançado o seguinte novo Subfundo:- JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund em 8 de fevereiro de 2013.

Com efeito a partir de 1 de janeiro de 2013, o nome dos Subfundos a seguir foi alterado da seguinte forma:- JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund;- JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund;- JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund.

O Conselho decidiu renomear os Subfundos com a marca “JF” e em resultado de isso, os seguintes Subfundos foram renomeados em 4 de fevereiro de 2013tal como segue:- JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund;- JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Asia Alpha Plus Fund;- JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-Japan Equity Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund;- JPMorgan Funds - JF Asia Pacific Income Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund;- JPMorgan Funds - JF China Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - China Fund;- JPMorgan Funds - JF Greater China Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Greater China Fund;- JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Hong Kong Fund;- JPMorgan Funds - JF India Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - India Fund;- JPMorgan Funds - JF Indonesia Equity Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund;- JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Japan Equity Fund;- JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Japan Small Cap Fund;- JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Korea Equity Fund;- JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund;- JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Pacific Technology Fund;- JPMorgan Funds - JF Singapore Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Singapore Fund;- JPMorgan Funds - JF Taiwan Fund foi renomeado para JPMorgan Funds - Taiwan Fund.

O Conselho decidiu renomear as classes de ações com a marca “JF”, portanto, todas as referências feitas às classes de ações “JF” foram substituídas pelasclasses de ações “JPMorgan”, com efeito a partir de 4 de fevereiro de 2013.

Com efeito a partir de 1 de janeiro de 2013, o nome dos Subfundos a seguir foi alterado da seguinte forma:JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund para as suas classes de ações com cobertura de EUR mudaram de MSCI Emerging Markets Index (RetornoLíquido Total) com hedge em EUR para MSCI Emerging Markets Index (Retorno Líquido Total) USD Cross com hedge em EUR.

Com efeitos a partir de 31 de janeiro de 2013, os seguintes Subfundos mudaram o seu índice de referência da seguinte forma:JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund mudaram de 60% Barclays Global Credit Index (Retorno Bruto Total) com hedge em EUR/40%MSCIWorld Index (Retorno Líquido Total) com hedge em EUR para 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index com hedge em EUR/35%MSCI World Index(Net) com hedge em EUR /25% Barclays Global Credit Index com hedge em EUR.

A partir de 1 de janeiro de 2013 por meio de um acordo entre a Empresa Gestora e o Fundo datada de 19 de dezembro de 2012, foi alterada a estrutura dasclasses de ações de gastos operacionais e despesas administrativas.

96



As despesas administrativas e operacionais cobrem:(i) despesas diretamente contratadas pelo Fundo, incluindo mas não se limitando a taxas de custódia, honorários e despesas de auditoria, a “taxed’abonnement” do Luxemburgo, comissões de Diretores e despesas complementares razoáveis incorridas pelos Diretores.(ii) A “taxa de serviço do fundo” paga à Empresa Gestora pelos serviços administrativos e serviços relacionados, que será o montante remanescente dasdespesas administrativas e operacionais, após dedução das despesas detalhadas na seção a) acima. A empresa de gestão suporta então todas as despesasincorridas na operação quotidiana e administração do fundo, incluindo mas não se limitando às despesas de formação, tais como despesas de organização ede registro; despesas de contabilidade, cobrindo o fundo de contabilidade e serviços administrativos; despesas de agência de transferência abrangendo osserviços da agência de registro e de transferência; os serviços de agente administrativo e agente domiciliar; os honorários e despesas complementaresrazoáveis dos agentes pagadores e representantes; honorários e despesas legais; taxas de inscrição, taxas de listagem e de cotação, incluindo despesas detradução; o custo da publicação de cotação das ações e correio postal, telefone, transmissão fac-símile e outros meios eletrônicos de comunicação; e oscustos e despesas de elaboração, impressão e distribuição do prospecto, documentos de informação do investidor chave ou quaisquer documentos deoferta, relatórios financeiros e outros documentos disponibilizados aos acionistas.As despesas administrativas e operacionais não incluem taxas de transação e despesas extraordinárias.A mudança na estrutura das despesas administrativas e operacionais não afeta o nível atual de percentagem fixa sobre todos os Subfundos para as classesde ações - A, B, C, D, J, T e a classe de ações I dos fundos JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund, JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund eJPMorgan Funds - Sterling Money Market Fund ou o nível de despesas administrativas e operacionais limitado em todos os outros Subfundos das classes deações I não mencionadas acima e classes de ações X, conforme divulgado no Apêndice III do prospecto.A partir de 1 de janeiro de 2013, a Empresa Gestora renunciou a receita incremental recebida da parte do rendimento gerado por empréstimos de títulos,pela sua fiscalização do programa. A partir desta data, 85% de qualquer receita incremental resultante do empréstimo de títulos é acumulada aosSubfundos aplicáveis, com os restantes rendimentos pagos ao agente a cargo do empréstimo dos títulos (valores mobiliários) que organiza a transação.

97



Valores Mobiliários Admitidos à Cotação Oficial da Bolsa

Ações

ÁFRICA DO SUL598.386 ABSA Group 11.572.207 2,57

1.808.904 African Bank Investments 6.847.384 1,52284.900 African Rainbow Minerals 6.354.311 1,41222.300 AngloGold Ashanti 6.891.955 1,53363.800 AVI 2.565.905 0,57105.600 Bidvest Group 2.689.874 0,60

151.717 Capitec Bank Holdings 3.317.915 0,74532.464 Clicks Group 4.074.794 0,91

1.067.500 Clover Industries 2.173.395 0,48813.600 Discovery Holdings 5.972.476 1,33

1.565.374 FirstRand 5.728.014 1,27493.082 Foschini Group 8.200.686 1,82172.200 Gold Fields 2.111.278 0,47

380.000 Hyprop Investments 3.262.488 0,73324.000 Impala Platinum Holdings 6.405.877 1,43370.925 Imperial Holdings 8.699.678 1,93146.600 Kumba Iron Ore 9.776.128 2,17

1.519.700 Life Healthcare Group Holdings 6.038.478 1,34147.555 Massmart Holdings 3.313.114 0,74477.700 Mr Price Group 7.844.871 1,74

1.905.686 MTN Group 39.990.191 8,89320.344 Naspers - N Shares 20.520.904 4,56565.806 Sasol 24.213.895 5,38690.209 Shoprite Holdings 16.664.722 3,71

717.124 Standard Bank Group 10.089.207 2,24351.900 Tiger Brands 13.559.562 3,01

238.879.309 53,09

NIGÉRIA36.356.100 Access Bank 2.111.900 0,479.824.149 Dangote Cement 7.907.112 1,75

91.310.700 Diamond Bank 2.875.651 0,6485.958.600 FBN Holdings 8.690.773 1,93

2.472.400 Flour Mills of Nigeria 1.032.639 0,237.649.163 GlaxoSmithKline Consumer Nigeria 2.228.772 0,50

81.488.826 Guaranty Trust Bank 11.973.602 2,664.866.995 Guinness Nigeria 8.452.948 1,882.680.784 Nestle Foods Nigeria 12.269.231 2,72

14.091.963 Nigerian Breweries 13.237.290 2,9413.445.700 PZ Cussons Nigeria 2.389.199 0,5331.030.467 UAC of Nigeria 8.251.949 1,8425.564.764 Unilever 7.777.023 1,7398.659.143 Zenith Bank 12.109.388 2,69

101.307.477 22,51

QUÊNIA8.222.966 Barclays Bank of Kenya 1.551.954 0,341.365.310 British American Tobacco Kenya 7.690.771 1,71

23.825.400 Co-operative Bank of Kenya 3.389.793 0,752.742.285 East African Breweries 8.440.250 1,88

16.533.271 Equity Bank 4.584.574 1,0220.196.502 Kenya Commercial Bank 7.183.715 1,6077.908.453 Safaricom 4.660.029 1,04

1.321.800 Scan Group 1.055.444 0,23

38.556.530 8,57

REINO UNIDO2.661.341 Afren 5.671.642 1,26

2.828.700 Gemfields 1.574.300 0,351.787.137 Old Mutual 5.153.825 1,15204.000 Ophir Energy 1.668.222 0,37

92.900 Tullow Oil 1.899.805 0,42

15.967.794 3,55

CANADÁ773.720 Afferro Mining 1.272.972 0,28202.900 Africa Oil 1.420.577 0,32

1.808.100 Aureus Mining 1.366.203 0,30276.910 First Quantum Minerals 5.956.714 1,33

10.016.466 2,23

MARROCOS63.030 Attijariwafa Bank 2.318.035 0,52

2.217 Brasseries Maroc 540.491 0,12276.526 Douja Promotion Groupe Addoha 2.083.151 0,46206.407 Maroc Telecom 2.625.006 0,58

7.566.683 1,68

BERMUDAS605.323 African Minerals 3.124.222 0,69

2.141.244 Petra Diamonds 3.905.643 0,87

7.029.865 1,56

AUSTRÁLIA1.519.500 African Petroleum 1.813.836 0,402.511.166 Base Resources 625.585 0,14

1.728.400 Mawson West 1.423.666 0,32809.900 Perseus Mining 1.769.460 0,39

2.626.500 Tiger Resources 797.449 0,18

6.429.996 1,43

ZIMBÁBUE4.722.300 Delta /Zimbabwe 4.840.357 1,081.700.100 Innscor Africa 1.190.070 0,26

6.030.427 1,34

IRLANDA5.029.147 Kenmare Resources 2.547.656 0,57

2.547.656 0,57

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS746.017 Gem Diamonds 1.733.504 0,38

1.733.504 0,38

EGITO945.400 Juhayna Food Industries 1.154.865 0,26

1.154.865 0,26

JERSEY1.487.500 Centamin 945.212 0,21

945.212 0,21

Total de Ações 438.165.784 97,38

Total de Valores Mobiliários Admitidos à CotaçãoOficial da Bolsa

438.165.784 97,38

Valores Mobiliários Negociados Noutros Mercados Regulamentados

Fundos de Investimento

LUXEMBURGO12.416.734 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 12.416.734 2,76

12.416.734 2,76

Total dos Fundos de Investimento 12.416.734 2,76

Total de Valores Mobiliários Negociados NoutrosMercados Regulamentados

12.416.734 2,76

Outros Valores Mobiliários

Warrants

CANADÁ212.375 Aureus Mining - warrants* 16.05.14 0 0,00

0 0,00

Total dos Warrants 0 0,00

Total de Outros Valores Mobiliários 0 0,00

Total de Investimentos 450.582.518 100,14

Numerário 879.805 0,20

Outros Ativos/(Passivos) (1.491.480) (0,34)

Total dos Ativos Líquidos 449.970.843 100,00

* Este Valor Mobiliário é avaliado ao valor justo.

98

JPMorgan Funds - Africa Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor

NominalNome dos Valores Mobiliários Vencimento/

CupãoValor doMercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Alocação da Carteira em 31 de dezembro de 2012(Não Auditado) % dos

AtivosLíquidos

Ações e WarrantsServiços financeiros 29,07Produtos de Consumo Básico 20,67Materiais 20,15À Discrição do Consumidor 12,37Serviços de Telecomunicações 10,51Energia 2,77Companhias de Investimento 2,76Saúde 1,84Total de Ações e Warrants 100,14Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,14)

Total 100,00

Alocação da Carteira em 30 de junho de 2012 % dosAtivos

LíquidosAçõesServiços financeiros 27,32Materiais 24,49Produtos de Consumo Básico 17,76À Discrição do Consumidor 13,27Serviços de Telecomunicações 11,87Energia 2,82Saúde 1,57Companhias de Investimento 1,00Total de Ações 100,10Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,10)

Total 100,00

99

JPMorgan Funds - Africa Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

REINO UNIDO100.000 Abbey National Treasury

Services/London 05.10.17/3,625% 147.458 0,9350.000 Bank of Scotland 26.01.15/4,750% 71.908 0,45

100.000 Barclays Bank 04.04.17/1,500% 166.398 1,05100.000 Barclays Bank 22.02.17/2,250% 140.383 0,8920.000 BP Capital Markets 06.05.22/3,245% 21.104 0,1345.000 British Telecommunications 07.12.16/8,500% 90.878 0,5710.000 HSBC Holdings 05.04.21/5,100% 11.784 0,08

100.000 Royal Bank of Scotland 18.05.16/4,750% 147.141 0,9350.000 Royal Bank of Scotland

Registered Shares 15.03.16/4,000% 73.027 0,46130.000 UBS/London 10.01.17/2,250% 182.965 1,1550.000 UBS/London 11.04.18/6,625% 98.927 0,62

229.000 UK Treasury 07.09.21/3,750% 436.832 2,7660.000 UK Treasury 07.09.34/4,500% 123.637 0,7861.000 UK Treasury 07.12.40/4,250% 120.877 0,7612.000 UK Treasury 07.12.55/4,250% 24.220 0,1550.000 Vodafone Group 15.01.16/6,250% 76.956 0,49

1.934.495 12,20

JAPÃO36.000.000 Japan (Government of) 20.03.15/1,300% 427.971 2,7035.000.000 Japan (Government of) 20.12.21/1,000% 417.021 2,6338.200.000 Japan (Government of) 20.06.25/1,900% 485.274 3,0627.000.000 Japan (Government of) 20.09.35/2,500% 350.995 2,21

1.681.261 10,60

ALEMANHA50.000 Deutsche Pfandbriefbank 15.09.14/3,125% 69.116 0,4355.000 Deutsche Telekom International

Finance 31.05.16/4,750% 81.859 0,5272.000 Eurohypo 26.05.14/2,750% 98.330 0,6245.000 Germany (Federal Republic of) 20.06.16/6,000% 71.517 0,45

167.000 Germany (Federal Republic of) 04.09.20/2,250% 242.063 1,5379.000 Germany (Federal Republic of) 04.09.21/2,250% 113.887 0,7296.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.27/6,500% 204.281 1,2953.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.42/3,250% 87.156 0,5550.000 KfW - Kreditanstalt fuer

Wiederaufbau 04.07.17/4,125% 76.841 0,48

1.045.050 6,59

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA30.000 American International Group 15.12.20/6,400% 37.176 0,2330.000 Anadarko Petroleum 15.09.17/6,375% 35.874 0,23

5.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide 15.07.42/3,750% 5.042 0,0320.000 AT&T 15.08.41/5,550% 24.171 0,1540.000 AT&T 01.12.22/2,625% 40.102 0,2515.000 Bank of America 12.07.16/3,750% 16.008 0,105.000 Bank of America 01.05.18/5,650% 5.811 0,04

20.000 Bank of America 24.01.22/5,700% 24.088 0,1515.000 Bank of America 07.02.42/5,875% 18.946 0,1215.000 Barrick North America Finance 30.05.21/4,400% 16.458 0,105.000 Barrick North America Finance 30.05.41/5,700% 5.774 0,04

10.000 Bristol-Myers Squibb 01.08.42/3,250% 9.302 0,065.000 Capital One Financial 15.07.21/4,750% 5.791 0,04

20.000 Cigna 15.02.42/5,375% 23.362 0,1525.000 Citigroup 29.05.37/5,875% 30.177 0,1930.000 Citigroup 14.01.22/4,500% 33.608 0,2115.000 Coventry Health Care 15.06.21/5,450% 17.904 0,11

40.000 CVS Caremark 01.12.22/2,750% 40.332 0,2515.000 Devon Energy 15.05.22/3,250% 15.674 0,1010.000 Duke Energy 15.08.22/3,050% 10.159 0,0620.000 Energy Transfer Partners 01.02.42/6,500% 24.566 0,1515.000 Entergy Arkansas 15.02.21/3,750% 16.479 0,1025.000 Enterprise Products Operating 15.02.42/5,700% 29.626 0,1915.000 ERP Operating 15.12.21/4,625% 16.865 0,1125.000 General Electric 09.10.15/0,850% 25.062 0,1710.000 General Electric 09.10.42/4,125% 10.363 0,0740.000 General Electric Capital 14.01.38/5,875% 48.603 0,3115.000 Goldman Sachs Group 24.01.22/5,750% 17.779 0,1115.000 Goldman Sachs Group 01.02.41/6,250% 18.425 0,1210.000 Hartford Financial Services Group 15.04.22/5,125% 11.542 0,0715.000 HCP 01.02.21/5,375% 17.225 0,1120.000 Humana 01.12.22/3,150% 19.876 0,1320.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.01.38/6,950% 26.134 0,16

6.000 Macy’s Retail Holdings 15.01.42/5,125% 6.558 0,0410.000 Marathon Petroleum 01.03.41/6,500% 12.812 0,08

10.000 McKesson 15.12.22/2,700% 10.019 0,0650.000 Morgan Stanley 23.02.16/4,500% 71.158 0,4515.000 Morgan Stanley 28.07.21/5,500% 17.070 0,1110.000 Nisource Finance 01.02.42/5,800% 11.386 0,0725.000 ONEOK Partners 01.10.22/3,375% 25.571 0,1615.000 Pfizer 15.03.19/6,200% 18.956 0,1225.000 Time Warner 15.06.42/4,900% 27.000 0,1730.000 Time Warner Cable 01.09.41/5,500% 33.730 0,21

5.000 UnitedHealth Group 15.10.40/5,700% 6.131 0,047.000 US Treasury 15.02.31/5,375% 10.021 0,06

20.000 Ventas Realty/Ventas Capital 30.04.19/4,000% 21.569 0,1415.000 Verizon Communications 01.04.21/4,600% 17.643 0,115.000 Verizon Communications 01.11.22/2,450% 5.026 0,03

15.000 Xcel Energy 15.05.20/4,700% 17.609 0,1120.000 Xerox 15.05.21/4,500% 21.288 0,13

1.031.851 6,50

FRANÇA50.000 Caisse d’Amortissement de la

Dette Sociale 25.04.16/3,625% 72.999 0,46148.000 France (Government of) 25.10.21/3,250% 219.417 1,3840.000 France (Government of) 25.04.35/4,750% 69.365 0,4422.000 France (Government of) 25.04.60/4,000% 34.926 0,2280.000 France Télécom 12.05.16/5,000% 142.011 0,9015.000 RCI Banque 27.01.15/4,375% 20.964 0,13

100.000 Société Financement del’Economie Francaise 07.04.14/3,000% 136.956 0,86

20.000 Total Capital International 25.01.23/2,700% 20.419 0,13

717.057 4,52

PAÍSES BAIXOS100.000 Fortis Bank Nederland 19.05.14/3,375% 138.141 0,87100.000 ING Bank 03.03.14/3,375% 137.140 0,86100.000 ING Bank 31.08.15/2,250% 138.446 0,8740.000 LeasePlan 22.05.14/3,250% 55.146 0,3526.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.22/2,250% 36.672 0,2322.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.42/3,750% 38.426 0,24

100.000 NIBC Bank 07.04.14/3,500% 137.862 0,8725.000 Shell International Finance 06.01.23/2,250% 24.675 0,16

706.508 4,45

ITÁLIA90.000 Italy (Republic of) 01.08.14/4,250% 123.337 0,78

199.000 Italy (Republic of) 01.09.20/4,000% 264.696 1,6765.000 Italy (Republic of) 01.02.37/4,000% 74.853 0,47

462.886 2,92

ESPANHA50.000 Fund for Ordered Bank

Restructuring 19.11.14/3,000% 65.676 0,42240.000 Spain (Kingdom of) 31.01.16/3,150% 314.904 1,98

24.000 Spain (Kingdom of) 31.10.20/4,850% 31.473 0,2025.000 Spain (Kingdom of) 30.07.41/4,700% 28.259 0,18

440.312 2,78

FINLÂNDIA150.000 Nordea Bank Finland 16.11.15/2,250% 208.407 1,31100.000 OP Mortgage Bank 23.05.17/1,625% 137.252 0,87

345.659 2,18

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS190.000 European Investment Bank 15.04.19/4,250% 299.961 1,89

299.961 1,89

MÉXICO18.000 Mexico (United Mexican States) 18.12.14/9,500% 150.985 0,95

7.300 Mexico (United Mexican States) 05.12.24/10,000% 79.012 0,50

229.997 1,45

AUSTRÁLIA158.000 Commonwealth Bank of Australia 12.01.17/2,625% 225.120 1,41

225.120 1,41

SUÉCIA100.000 Swedbank Hypotek 07.09.15/2,250% 138.200 0,87350.000 Sweden (Kingdom of) 12.03.19/4,250% 63.668 0,40

201.868 1,27

100

JPMorgan Funds - Aggregate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

ÁUSTRIA50.000 Autobahnen- Und

Schnellstrasen-Finanzierungs 16.10.17/4,500% 77.664 0,4949.000 Austria (Republic of) 15.09.21/3,500% 75.077 0,47

152.741 0,96

NORUEGA100.000 Sparebank 1 Boligkreditt GMTN 22.11.16/2,375% 140.726 0,89

140.726 0,89

BÉLGICA88.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.21/4,250% 139.059 0,88

139.059 0,88

QATAR100.000 Qatar (State of) 20.01.15/4,000% 105.503 0,67

105.503 0,67

JERSEY50.000 Heathrow Funding 12.10.16/4,125% 73.135 0,46

73.135 0,46

POLÓNIA210.000 Poland (Government of) 25.04.14/5,750% 70.359 0,44

70.359 0,44

ÁFRICA DO SUL455.000 South Africa (Republic of) 15.09.15/13,500% 64.528 0,41

64.528 0,41

BRASIL89 Brazil (Republic of) 01.01.13/10,000% 45.532 0,29

45.532 0,29

RÚSSIA34.875 Russian (Republic of) 31.03.30/7,500%* 44.663 0,28

44.663 0,28

DINAMARCA195.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.19/4,000% 42.359 0,27

42.359 0,27

ILHAS CAIMÃO15.000 Transocean 15.12.21/6,375% 18.213 0,1115.000 Transocean 15.10.22/3,800% 15.400 0,10

33.613 0,21

Total de Obrigações 10.234.243 64,52


10.234.243 64,52


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA20.000 AbbVie 144A 06.11.42/4,400% 21.402 0,1318.512 ACE Securities 2005-HE4 M1 25.07.35/0,710%* 18.215 0,11

96.808 Aegis Asset Backed SecuritiesTrust 2004-3 A1 25.09.34/0,570%* 93.645 0,59


30.000 Altria Group 09.08.22/2,850% 29.794 0,1920.000 Amazon.com 29.11.22/2,500% 19.794 0,1234.045 Asset Backed Funding

Certificates 2005-OPT1 A2C 25.07.35/0,570%* 33.151 0,2130.000 Banc of America Merrill Lynch

Commercial Mortgage2005-4A5B 10.07.45/4,997%* 32.679 0,21

30.000 Bank of America 22.03.17/3,875% 32.582 0,21150.952 Bear Stearns Asset Backed

Securities Trust 2004-AC5 M1 25.10.34/0,880%* 98.714 0,6235.000 Bear Stearns Commercial

Mortgage Securities2006-PW13AM 11.09.41/5,582%* 39.245 0,25

25.000 Bear Stearns CommercialMortgage Securities2006-PW14AM 11.12.38/5,243% 28.153 0,18

30.000 Bear Stearns CommercialMortgage Securities2007-PW16AM 11.06.40/5,715%* 33.892 0,21

25.000 CD 2007-CD5 Mortgage Trust 15.11.44/6,120%* 29.359 0,1910.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 12.704 0,0924.215 Countrywide Home Loan

Mortgage Pass Through Trust2005-21 A2 25.10.35/5,500% 24.127 0,15

24.059 Credit-Based Asset Servicing andSecuritization 2005-CB4 AF4 25.08.35/5,028%* 23.798 0,15

35.000 DIRECTV Holdings 15.03.42/5,150% 35.610 0,2210.000 Eaton 144A 02.11.42/4,150% 10.247 0,0625.000 Express Scripts Holding 144A 15.11.21/4,750% 28.497 0,1862.280 Fannie Mae Pool No: 984281 01.05.38/6,000% 68.186 0,439.934 Fannie Mae Pool No: AK8296 01.09.42/3,500% 10.622 0,079.485 Fannie Mae Pool No: AL1719 01.05.27/3,000% 10.159 0,069.939 Fannie Mae Pool No: AP4093 01.09.42/3,500% 10.688 0,079.932 Fannie Mae Pool No: AP4392 01.08.42/3,500% 10.679 0,07

234.776 Fannie Mae REMICS 2010-116 BI 25.08.20/5,000% 21.574 0,1425.926 Fleet Street Finance 3 A1 25.10.16/0,393%* 32.045 0,209.852 Freddie Mac Gold Pool No:

Q10324 01.08.42/3,500% 10.570 0,0721.767 Freddie Mac Gold Pool No:

Q10324 01.05.42/3,500% 23.268 0,1530.000 Gilead Sciences 01.04.21/4,500% 34.348 0,2262.452 Ginnie Mae II Pool No: 4697 20.05.40/5,000% 69.158 0,4492.373 Ginnie Mae II Pool No: 4834 20.10.40/4,500% 102.141 0,64

20.000 Government National MortgageAssociation 2009-103 PD 20.03.38/4,500% 22.843 0,14

19.582 Government National MortgageAssociation 2010-73 CA 20.08.35/4,500% 20.736 0,13

30.000 Government National MortgageAssociation 2011-52 LV 20.07.34/4,000% 33.622 0,21

110.000 GS Mortgage Securities II2006-GG8 A4 10.11.39/5,560% 127.229 0,80

30.000 GS Mortgage Securities II2006-GG8 AM 10.11.39/5,591% 33.839 0,21

15.000 Illinois ST 01.06.33/5,100% 14.919 0,0951.070 Indymac Index Mortgage Loan

Trust 2004-AR8 2A2A 25.11.34/1,010%* 40.356 0,254.201 JP Morgan Mortgage Trust

2005-S2 1A1 25.08.20/4,500% 4.217 0,0320.000 Kraft Foods 144A 04.06.15/1,625% 20.340 0,13

100.000 LB-UBS Commercial MortgageTrust 200 6-C6 A4 15.09.39/5,372% 115.292 0,73

25.000 Merrill Lynch Mortgage Trust2005-CIP1 A4 12.07.38/5,047%* 27.632 0,17

100.000 Merrill Lynch Mortgage Trust2006-C1 A4 12.05.39/5,684%* 114.993 0,73

40.000 Merrill Lynch/CountrywideCommercial Mortgage Trust2006-4 AM 12.12.49/5,204%* 44.400 0,29

20.000 MetLife 13.08.42/4,125% 20.313 0,1335.000 Mondelez International 10.02.20/5,375% 42.383 0,2711.477 Morgan Stanley ABS Capital I

2004-SD2 A 25.04.34/0,660%* 10.813 0,0735.000 Morgan Stanley Capital I

2005-HQ7 A4 14.11.42/5,208%* 38.736 0,2425.000 Morgan Stanley Capital I

2006-HQ10 A4 12.11.41/5,328% 28.710 0,1835.000 Morgan Stanley Capital I

2006-HQ10 AM 12.11.41/5,360% 39.194 0,2555.000 Morgan Stanley Capital I

2007-IQ16 AM 12.12.49/6,103%* 64.767 0,4120.000 Mylan 144A 15.01.23/3,125% 19.909 0,1350.000 NBCUniversal Media 30.04.20/5,150% 59.483 0,37101.240 New Century Home Equity Loan

Trust 2003-B M2 25.11.33/2,685%* 80.012 0,5025.000 New Jersey State Turnpike

Authority 01.01.40/7,414% 37.129 0,2310.000 News America 15.02.41/6,150% 12.780 0,085.000 Oracle 15.07.40/5,375% 6.277 0,04

35.000 Oracle 15.10.22/2,500% 35.341 0,2235.000 Phillips 66 01.04.22/4,300% 39.292 0,2520.000 Prudential Financial 16.11.41/5,800% 23.415 0,1533.044 RAMP Trust 2004-RS11 M1 25.11.34/0,830%* 32.301 0,2042.424 Residential Asset Securitization

Trust 2004-A6 A1 25.08.19/5,000% 42.978 0,277.177 RFMSI Trust 2006-S12 2A2 25.12.36/6,000% 7.488 0,05

10.000 Simon Property Group 01.02.23/2,750% 9.968 0,0610.000 State of California 01.04.39/7,550% 14.508 0,09

101

JPMorgan Funds - Aggregate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

22.879 Structured Asset Securities2005-WF4 A4 25.11.35/0,570%* 22.768 0,14

20.510 Titan Europe/Ireland 2007-2X A1 23.04.17/0,374%* 26.377 0,1730.000 US Treasury 17.01.13/0,000% 29.988 0,1970.000 US Treasury 21.03.13/0,000% 69.954 0,44

108.000 US Treasury 15.05.20/3,500% 125.423 0,7925.000 US Treasury 15.02.42/0,750% 28.277 0,1840.000 US Treasury 15.08.42/2,750% 38.772 0,24

5.000 US Treasury 15.11.42/2,750% 4.840 0,035.000 Viacom 27.02.42/4,500% 5.006 0,035.000 Viacom 144A 15.03.43/4,375% 4.973 0,03

60.000 Wachovia Bank CommercialMortgage Trust 2005-C17 A4 15.03.42/5,083%* 65.028 0,41


55.000 Wachovia Bank CommercialMortgage Trust 2006-C18 2A1 15.04.42/5,022%* 58.377 0,37





25.000 Wachovia Bank CommercialMortgage Trust 2006-C26 AM 15.06.45/5,967%* 28.338 0,18


25.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.22/3,250% 25.564 0,165.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.42/4,625% 5.210 0,03

95.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676%* 103.020 0,657.149 Wells Fargo Mortgage Backed

Securities Trust 2005-2 2A1 25.04.20/4,750% 7.451 0,0556.670 Wells Fargo Mortgage Backed

Securities Trust 2006-3 A9 25.03.36/5,500% 57.146 0,3620.000 WF-RBS Commercial Mortgage

Trust 2012-C10 A3 15.12.45/2,875% 20.842 0,14

3.295.206 20,78

AUSTRÁLIA15.000 Newcrest Finance 144A 01.10.22/4,200% 15.502 0,10

200.000 Westpac Banking 17.07.15/1,375% 203.106 1,29

218.608 1,39

CANADÁ64.000 Canada (Government of) 01.06.16/2,000% 65.811 0,4129.000 Canada (Government of) 01.06.33/5,750% 45.242 0,2954.000 Canada (Government of) 01.06.37/5,000% 80.311 0,5010.000 Xstrata Finance Canada 144A 15.11.41/6,000% 10.790 0,0715.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.22/4,000% 15.236 0,10

217.390 1,37

FILIPINAS4.500.000 Philippines (Republic of) 03.03.13/8,750% 111.235 0,70

111.235 0,70

PAÍSES BAIXOS65.000 Rabobank Nederland 19.01.17/3,375% 69.788 0,44

69.788 0,44

REINO UNIDO15.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 16.940 0,1030.000 WPP Finance 2010 21.11.21/4,750% 32.829 0,21

49.769 0,31

CURAÇAO40.000 Teva Pharmaceutical Finance 18.12.22/2,950% 40.355 0,25

40.355 0,25

EL SALVADOR25.000 El Salvador (Republic of) 30.01.25/5,875% 25.289 0,16

25.289 0,16

MÉXICO20.000 Petroleos Mexicanos 02.06.41/6,500% 25.135 0,15

25.135 0,15



LUXEMBURGO4.401 JPMorgan Investment Funds -

Global High Yield Bond Fund(JPM Global High Yield Bond X(acc) - EUR (hedged)) 789.717 4,97

789.717 4,97

Total dos Fundos de Investimento 789.717 4,97


4.842.492 30,52



Outros Ativos/(Passivos) 26.690 0,16


* As taxas variáveis dos cupões correspondem à cotação de 31 de dezembro de 2012.

102



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 27,28Reino Unido 12,51Japão 10,60Alemanha 6,59Países Baixos 4,89França 4,52Itália 2,92Austrália 2,80Espanha 2,78Finlândia 2,18Instituições Internacionais 1,89México 1,60Canadá 1,37Suécia 1,27Áustria 0,96Noruega 0,89Bélgica 0,88Filipinas 0,70Qatar 0,67Jersey 0,46Polónia 0,44África do Sul 0,41Brasil 0,29Rússia 0,28Dinamarca 0,27Curaçao 0,25Ilhas Caimão 0,21El Salvador 0,16Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 90,07Fundos de InvestimentoLuxemburgo 4,97Total dos Fundos de Investimento 4,97Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,96

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 26,86Reino Unido 11,75Japão 9,83Países Baixos 5,37França 4,85Alemanha 3,99Itália 2,49Instituições Internacionais 2,03Austrália 1,55Finlândia 1,47Suécia 1,42Canadá 1,40Espanha 1,39África do Sul 1,32Noruega 0,98Filipinas 0,83Qatar 0,78Bélgica 0,62México 0,57Jersey 0,50Polónia 0,48Áustria 0,36Brasil 0,33Rússia 0,32Dinamarca 0,30Ilhas Caimão 0,13Peru 0,12Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 82,04Fundos de InvestimentoLuxemburgo 9,38Total dos Fundos de Investimento 9,38Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 8,58

Total 100,00

103



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

104

JPMorgan Funds - Aggregate Bond FundListas de Investimentos - Valores mobiliários a serem anunciados em aberto (expresso em USD)


Data deVencimento Nome dos Valores Mobiliários Cupão

ValorNominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

Valores mobiliários a serem anunciados - Posições Compradas

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

25-jan-24 Fannie Mae 4,500% 20.000 21.516 1625-jan-24 Fannie Mae 5,000% 60.000 64.997 (38)25-jan-27 Fannie Mae 2,500% 100.000 104.516 16225-jan-27 Fannie Mae 3,500% 60.000 63.635 (12)15-jan-39 Freddie Mac 5,000% 60.000 64.584 15025-jan-39 Fannie Mae 6,500% 10.000 11.139 (58)15-jan-42 Freddie Mac 3,500% 10.000 10.631 3015-jan-42 Freddie Mac 4,000% 70.000 74.703 10915-jan-42 Freddie Mac 4,500% 80.000 85.738 2515-jan-42 Ginnie Mae 3,000% 445.000 472.882 (208)15-jan-42 Ginnie Mae 3,500% 80.000 86.888 12015-jan-42 Ginnie Mae 4,000% 70.000 76.748 24225-jan-42 Fannie Mae 3,000% 535.000 560.662 89725-jan-42 Fannie Mae 3,500% 60.000 63.966 2825-jan-42 Fannie Mae 4,000% 100.000 107.141 (29)25-jan-42 Fannie Mae 4,500% 85.000 91.787 9325-jan-42 Fannie Mae 5,000% 60.000 64.978 (66)25-jan-42 Fannie Mae 5,500% 60.000 65.184 (47)

Total 2.091.695 1.414

Lista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)

Data deVencimento

Número deContratos Descrição do Título Divisa

Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado

Futuros sobre obrigações

mar-13 3 Australia 3 Year Bond Future AUD 341.107 377mar-13 2 Australia 10 Year Bond Future AUD 256.010 996mar-13 1 Canada 10 Year Bond Future CAD 136.019 (321)mar-13 (3) Euro-Bobl Future EUR (506.907) -mar-13 (1) Euro-Bund Future EUR (192.526) -mar-13 (8) Euro-Schatz Future EUR (1.172.339) -mar-13 5 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 831.375 452mar-13 1 Long Gilt Future GBP 193.239 (81)mar-13 (3) Short Gilt Future GBP (505.376) 390mar-13 12 US 2 Year Note Future USD 2.645.719 1.219mar-13 2 US 5 Year Note Future USD 248.695 (149)mar-13 (3) US 10 Year Note Future USD (398.133) 414mar-13 1 US Long Bond Future USD 147.703 (1.571)

Total 1.726

105

JPMorgan Funds - Aggregate Bond FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)


Data deliquidação Divisa

MontanteComprado Divisa

MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

10-jan-13 EUR 6.579.448 USD 8.607.776 90.43310-jan-13 USD 104.537 EUR 79.702 (832)31-jan-13 CAD 84.181 EUR 64.840 (1.231)31-jan-13 CAD 78.860 JPY 6.719.134 1.35531-jan-13 EUR 58.481 NZD 91.198 2.40431-jan-13 GBP 14.516 USD 23.660 (74)31-jan-13 JPY 7.270.575 CAD 85.821 (1.958)31-jan-13 NOK 492.270 USD 87.722 72031-jan-13 NZD 95.056 SEK 510.715 (457)31-jan-13 NZD 401.275 USD 337.504 (7.836)31-jan-13 SEK 536.811 CAD 79.604 2.65231-jan-13 SEK 553.037 EUR 63.250 1.42531-jan-13 SEK 577.235 NOK 492.270 33931-jan-13 USD 186.965 AUD 177.896 2.74031-jan-13 USD 42.761 BRL 90.000 (982)31-jan-13 USD 30.645 CAD 30.179 34931-jan-13 USD 35.410 DKK 200.587 (148)31-jan-13 USD 6.614.421 EUR 5.014.865 (16.649)31-jan-13 USD 1.323.646 GBP 815.822 (1.912)31-jan-13 USD 1.843.646 JPY 154.353.948 56.18831-jan-13 USD 85.772 MXN 1.093.824 1.82431-jan-13 USD 123.233 PHP 5.051.340 4631-jan-13 USD 67.580 PLN 210.777 (530)31-jan-13 USD 226.046 SEK 1.505.218 (5.463)31-jan-13 USD 67.128 ZAR 577.176 (643)08-fev-13 EUR 13.026 USD 17.192 33

Total 121.793


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA100.840 Amazon.com 24.853.026 4,57630.766 American International Group 22.054.733 4,05214.656 Ameriprise Financial 13.321.551 2,4557.396 Apple 30.068.042 5,5339.300 Autozone 13.755.000 2,53

268.464 Berkshire Hathaway - B Shares 23.753.695 4,37185.398 Biogen Idec 27.158.026 4,99280.350 Cameron International 15.258.049 2,81939.916 Charles Schwab 13.342.108 2,45367.084 Devon Energy 18.802.042 3,46831.561 EMC/Massachusetts 20.776.552 3,82176.258 Energen 7.746.539 1,42142.850 Express Scripts Holding 7.567.479 1,40177.060 Gilead Sciences 12.942.201 2,3837.660 Google - A Shares 26.479.123 4,87

314.766 Kansas City Southern 25.965.047 4,77289.908 Kinder Morgan/Delaware 10.065.606 1,85385.965 Kohl’s 16.390.004 3,01686.118 Loews 27.458.442 5,0582.390 M&T Bank 8.041.676 1,48

1.042.086 Pfizer 26.005.256 4,7837.088 Priceline.com 22.754.786 4,19

102.940 Procter & Gamble 6.902.127 1,27100.840 Rock-Tenn - A Shares 6.994.262 1,29

51.490 Salesforce.com 8.508.208 1,56264.670 Starbucks 13.957.372 2,57164.460 Teradata 10.045.217 1,85160.400 United Technologies 12.926.636 2,38177.570 Verizon Communications 7.604.435 1,40367.150 Walgreen 13.534.985 2,49500.021 Wells Fargo & Co. 16.998.214 3,13

512.030.439 94,17

REINO UNIDO464.330 ARM Holdings ADR 17.428.627 3,20

17.428.627 3,20

Total de Ações 529.459.066 97,37


529.459.066 97,37





12.267.519 2,26



12.267.519 2,26


Numerário 1.285.444 0,24




AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 22,98Informática 20,83À Discrição do Consumidor 16,87Saúde 13,55Energia 7,69Industriais 7,15Produtos de Consumo Básico 3,76Companhias de Investimento 2,26Concessionárias de serviços públicos 1,85Serviços de Telecomunicações 1,40Materiais 1,29Total de Ações 99,63Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,37

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 23,60Informática 17,82À Discrição do Consumidor 17,74Saúde 16,49Energia 8,15Industriais 3,81Produtos de Consumo Básico 3,30Materiais 2,92Serviços de Telecomunicações 2,29Companhias de Investimento 1,95Total de Ações 98,07Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,93

Total 100,00

106

JPMorgan Funds - America Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor

NominalNome dos Valores Mobiliários Valor do

Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

107

JPMorgan Funds - America Equity FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 19.438.469 USD 25.376.269 323.57117-jan-13 USD 1.142.427 EUR 867.635 (4.684)

Total 318.887


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA26.080 Abbott Laboratories 1.683.986 1,7161.800 AES 648.591 0,6616.800 Altera 569.436 0,58

3.100 Amazon.com 764.026 0,788.800 American Express 499.840 0,51

24.700 American International Group 863.635 0,8831.190 AmerisourceBergen 1.338.831 1,369.300 Apache 715.775 0,739.810 Apple 5.139.165 5,23

36.110 AT&T 1.210.949 1,2392.410 Bank of America 1.056.708 1,0816.600 Baxter International 1.092.363 1,1126.900 Berkshire Hathaway - B Shares 2.380.112 2,4223.500 Best Buy 268.723 0,2715.700 Brinker International 477.359 0,4822.800 Broadcom - A Shares 740.886 0,7514.250 Capital One Financial 812.535 0,8332.066 CenturyLink 1.241.596 1,2613.320 Chevron 1.413.319 1,44

70.900 Cisco Systems 1.381.487 1,4127.355 Citigroup 1.071.359 1,09

34.300 Coca-Cola Enterprises 1.071.361 1,0927.350 ConocoPhillips 1.558.266 1,5921.000 Constellation Brands - A Shares 725.865 0,7423.390 CVS Caremark 1.121.901 1,1411.900 Danaher 654.798 0,674.900 Devon Energy 250.978 0,26

16.200 DIRECTV 800.685 0,8156.430 EMC 1.409.904 1,4411.100 Expedia 669.441 0,6817.794 Express Scripts Holding 942.637 0,9653.050 Exxon Mobil 4.514.024 4,59

108.300 Ford Motor 1.395.445 1,4287.390 General Electric 1.807.662 1,8420.200 General Motors 562.974 0,578.000 Gilead Sciences 584.760 0,604.150 Goldman Sachs Group 522.651 0,53

26.500 Hewlett-Packard 367.555 0,3715.100 International Business Machines 2.869.604 2,92

70.800 Keycorp 591.534 0,6016.200 Macy’s 625.320 0,647.600 Marathon Petroleum 469.566 0,48

10.700 Marriott International - A Shares 391.245 0,401.080 Mastercard - A Shares 523.811 0,538.300 McKesson 799.580 0,8162.175 Merck & Co. 2.525.859 2,57

126.700 Microsoft 3.368.319 3,436.200 Monsanto 581.653 0,599.860 Morgan Stanley 184.283 0,19

66.100 Mylan 1.792.962 1,835.630 National Oilwell Varco 373.044 0,38

48.390 News - A Shares 1.203.701 1,2313.300 NextEra Energy 905.464 0,93

5.510 Norfolk Southern 336.909 0,3421.410 Occidental Petroleum 1.605.322 1,6362.220 Oracle 2.057.304 2,0914.200 Parker Hannifin 1.197.344 1,22

112.060 Pfizer 2.796.457 2,8531.560 Philip Morris International 2.607.803 2,66

9.275 Phillips 66 471.912 0,4811.130 PNC Financial Services Group 640.198 0,65

22.000 Procter & Gamble 1.475.100 1,5010.700 Prudential Financial 561.482 0,5731.980 Qualcomm 1.944.544 1,9819.400 SanDisk 829.738 0,8560.300 Staples 674.455 0,6919.200 State Street 886.464 0,9015.100 Target 886.747 0,9024.330 Time Warner 1.146.186 1,1710.298 Time Warner Cable 984.540 1,007.500 UGI 240.675 0,248.100 United Parcel Service - B Shares 590.409 0,60

29.310 United Technologies 2.362.093 2,4025.700 UnitedHealth Group 1.382.917 1,4148.130 US Bancorp 1.521.630 1,5518.990 Verizon Communications 813.247 0,8323.950 Walgreen 882.917 0,90

26.570 Wal-Mart Stores 1.797.195 1,8313.650 WellPoint 817.703 0,8350.620 Wells Fargo & Co. 1.720.827 1,7551.050 Williams 1.632.069 1,6614.900 Wyndham Worldwide 783.815 0,80

97.185.535 98,92

Total de Ações 97.185.535 98,92


97.185.535 98,92


Numerário 1.297.065 1,32

Outros Ativos/(Passivos) (234.719) (0,24)



AtivosLíquidos

AçõesInformática 21,05Saúde 16,04Serviços financeiros 13,55À Discrição do Consumidor 12,98Energia 11,58Industriais 8,29Produtos de Consumo Básico 8,03Concessionárias de serviços públicos 3,49Serviços de Telecomunicações 3,32Materiais 0,59Total de Ações 98,92Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,08

Total 100,00


LíquidosAçõesInformática 22,26Saúde 15,01Energia 12,29À Discrição do Consumidor 11,68Serviços financeiros 11,46Produtos de Consumo Básico 9,49Industriais 7,91Serviços de Telecomunicações 4,68Concessionárias de serviços públicos 3,25Materiais 0,34Total de Ações 98,37Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,63

Total 100,00

108

JPMorgan Funds - America Large Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

COREIA DO SUL30.000.000 Export-Import Bank of Korea 29.10.13/5,100% 539.098 1,44

1.300.000.000 Korea (Republic of) 10.03.15/4,500% 1.263.338 3,381.550.000.000 Korea (Republic of) 10.03.17/3,500% 1.493.282 4,00

450.000.000 Korea (Republic of) 10.06.20/2,750% 527.404 1,411.675.000.000 Korea (Republic of) 10.06.20/5,000% 1.771.966 4,74

300.000.000 Korea (Republic of) 10.06.22/3,750% 296.021 0,79400.000.000 Korea (Republic of) 10.12.30/4,750% 450.043 1,20

500.000 Korea National Oil 16.02.16/3,150% 423.474 1,13200.000 Shinhan Bank 02.03.35/5,663%* 209.702 0,56500.000 Shinhan Card 28.10.13/2,700% 410.430 1,10

7.384.758 19,75

INDONÉSIA2.500.000.000 Bank Danamon Indonesia 09.12.13/8,750% 264.302 0,713.500.000.000 Indonesia (Republic of) 15.06.15/9,500% 404.280 1,082.900.000.000 Indonesia (Republic of) 15.06.21/12,800% 456.847 1,224.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.21/8,250% 502.981 1,35

10.500.000.000 Indonesia (Republic of) 15.05.22/7,000% 1.238.514 3,316.100.000.000 Indonesia (Republic of) 15.09.25/11,000% 929.973 2,498.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.08.30/10,500% 1.225.761 3,28

5.022.658 13,44

SINGAPURA1.000.000 ICICI Bank/Singapore 21.09.15/4,900% 164.735 0,441.000.000 ICICI Bank/Singapore - Nov 21.09.15/4,900% 165.522 0,441.500.000 ITNL Offshore 26.04.15/5,750% 248.561 0,67

300.000 Singapore (Government of) 01.06.21/2,250% 266.635 0,711.000.000 Singapore (Government of) 01.03.27/3,500% 980.031 2,62

700.000 Singapore (Government of) 01.04.42/2,750% 612.978 1,64500.000 United Overseas Bank 01.04.21/3,450%* 419.707 1,12

2.858.169 7,64

ÍNDIA50.000.000 India Government Bond 11.04.18/7,830% 905.112 2,4250.000.000 India Government Bond 16.01.20/8,190% 919.698 2,4630.000.000 India Government Bond 08.11.21/8,790% 569.445 1,5220.000.000 India Government Bond 11.06.22/8,150% 367.812 0,99

2.762.067 7,39

TAILÂNDIA7.200.000 Thailand (Government of) 31.03.21/5,850% 276.677 0,74

43.000.000 Thailand (Government of) 17.12.21/3,650% 1.429.042 3,825.000.000 Thailand (Government of) 12.12.37/4,260% 166.076 0,45

1.871.795 5,01

HONG KONG250.000 Dah Sing Bank 09.02.22/4,875%* 212.756 0,57

4.000.000 Hong Kong (Government of) 09.12.19/2,160% 576.780 1,544.500.000 Hong Kong (Government of) 21.06.21/2,310% 666.545 1,79

1.456.081 3,90

FILIPINAS25.000.000 Philippines (Republic of) 15.01.21/4,950% 674.431 1,8010.000.000 Philippines (Republic of) 26.11.22/3,900% 253.207 0,6815.000.000 Philippines (Republic of) 14.01.36/6,250% 441.228 1,18

1.368.866 3,66

CHINA2.500.000 Agricultural Development Bank

of China 17.01.15/3,200% 402.200 1,081.000.000 Bank of East Asia China 11.05.15/3,650% 161.820 0,431.000.000 China (People’s Republic of) 29.06.27/3,480% 163.899 0,441.600.000 China Guangdong Nuclear

Power Holding 01.11.15/3,750% 258.786 0,691.000.000 Shanghai Baosteel Group 01.03.15/3,675% 161.927 0,43

1.148.632 3,07

AUSTRÁLIA750.000 Australia (Commonwealth of) 15.05.21/5,750% 927.801 2,48

927.801 2,48

MALÁSIA200.000 AMBB Capital 31.12.49/6,770%* 202.524 0,54

1.000.000 Axiata SPV2 Berhad 18.09.14/3,750% 161.136 0,432.000.000 Danga Capital 20.10.14/2,900% 318.271 0,85

200.000 Public Bank 22.08.36/6,840%* 211.401 0,57

893.332 2,39

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS1.000.000 Big Will Investments 29.04.14/7,000% 162.709 0,434.500.000 Henderson Land MTN 13.03.14/2,160% 582.465 1,56

745.174 1,99

REINO UNIDO200.000 Bank Negara Indonesia

Persero/London 27.04.17/4,125% 207.634 0,553.000.000 CCBL Funding 29.11.15/3,200% 480.451 1,29

688.085 1,84

ILHAS CAIMÃO200.000 Amber Circle Funding 04.12.22/3,250% 203.251 0,55

1.000.000 China Shanshui Cement Group 22.07.14/6,500% 161.872 0,43

365.123 0,98

TAIWAN200.000 Chinatrust Commercial Bank

Hong Kong 31.12.49/5,625%* 201.715 0,54

201.715 0,54

JAPÃO1.000.000 Mitsui & Co. 01.03.17/4,250% 163.246 0,44

163.246 0,44


Obrigações Convertíveis

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS4.000.000 Wharf Finance 2014 07.06.14/2,300% 524.719 1,40

524.719 1,40

ÍNDIA300.000 Tata Steel 21.11.14/4,500% 304.581 0,82

304.581 0,82

ILHAS CAIMÃO1.000.000 Country Garden Holdings 22.02.13/2,500% 191.751 0,51

191.751 0,51

Total de Obrigações Convertíveis 1.021.051 2,73


28.878.553 77,25


Obrigações

MALÁSIA2.200.000 Malaysia (Government of) 27.02.15/3,741% 730.085 1,952.000.000 Malaysia (Government of) 15.10.15/3,197% 656.861 1,761.500.000 Malaysia (Government of) 31.10.17/3,314% 492.034 1,312.200.000 Malaysia (Government of) 29.11.19/4,378% 762.199 2,044.100.000 Malaysia (Government of) 15.08.22/3,418% 1.333.414 3,57

700.000 Malaysia (Government of) 15.04.26/4,392% 247.019 0,66

4.221.612 11,29

HONG KONG2.000.000 Airport Authority Hong Kong 05.09.22/2,250% 258.541 0,692.000.000 Shandong International Trust &

Investment 07.12.15/5,800% 325.382 0,873.000.000 HKCG Finance 16.05.22/3,300% 396.268 1,06

980.191 2,62

109

JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

FILIPINAS24.300.000 Philippines (Republic of) 27.01.16/7,000% 657.090 1,769.000.000 Philippines (Republic of) 18.02.20/7,750% 271.820 0,72

928.910 2,48

COREIA DO SUL3.000.000 Export-Import Bank of Korea 23.09.21/3,450% 406.967 1,10

406.967 1,10



6.537.680 17,49


Numerário 1.625.177 4,35





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoCoreia do Sul 20,85Malásia 13,68Indonésia 13,44Índia 8,21Singapura 7,64Hong Kong 6,52Filipinas 6,14Tailândia 5,01Ilhas Virgens Britânicas 3,39China 3,07Austrália 2,48Reino Unido 1,84Ilhas Caimão 1,49Taiwan 0,54Japão 0,44Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,74Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 5,26

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoCoreia do Sul 20,92Malásia 12,24Indonésia 12,23Singapura 10,22Tailândia 8,03Índia 7,13Filipinas 5,69Hong Kong 5,07Ilhas Virgens Britânicas 5,01Ilhas Caimão 2,98Nova Zelândia 2,60China 2,43Austrália 1,32Estados Unidos da América 0,71Japão 0,45Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 97,03Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,97

Total 100,00

110

JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

111

JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

24-jan-13 NZD 1.250.000 USD 1.017.412 10.02424-jan-13 SGD 3.801.004 USD 3.110.078 1.78324-jan-13 USD 1.229.376 AUD 1.200.000 (14.032)24-jan-13 USD 1.015.650 NZD 1.250.000 (11.786)31-jan-13 CNY 14.273.615 USD 2.267.925 17.80731-jan-13 IDR 2.000.000.000 USD 205.381 1.97531-jan-13 INR 20.000.000 USD 362.845 (1.780)31-jan-13 KRW 1.471.410.000 USD 1.342.594 35.44131-jan-13 MYR 2.141.880 USD 700.052 (1.134)31-jan-13 THB 32.329.000 USD 1.050.000 5.56131-jan-13 TWD 33.999.850 USD 1.166.496 3.71131-jan-13 USD 365.230 IDR 3.562.450.000 (4.118)31-jan-13 USD 709.783 INR 38.848.000 8.451

Total 51.903


Ações

AUSTRÁLIA114.825 ANZ Banking Group 2.982.703 1,42201.865 BHP Billiton 7.781.152 3,70228.833 Challenger 838.480 0,40107.930 Commonwealth Bank of Australia 6.971.743 3,3253.386 CSL 2.988.250 1,42

178.607 Downer EDI 746.215 0,3529.340 Flight Centre 823.048 0,40

975.868 Goodman Fielder 633.097 0,30272.049 Goodman Group 1.219.917 0,58

53.359 GrainCorp - A Shares 683.751 0,33304.500 Insurance Australia Group 1.487.121 0,71

85.798 JB Hi-Fi 920.867 0,44121.181 Lend Lease Group 1.170.443 0,5646.666 Macquarie Group 1.717.666 0,8245.004 National Australia Bank 1.167.626 0,56

169.699 Regis Resources 904.522 0,4335.600 Rio Tinto 2.437.418 1,15

798.282 SP AusNet 913.554 0,43500.158 Spark Infrastructure Group 872.200 0,41432.443 Telstra 1.961.597 0,93

3.144 Wesfarmers 120.211 0,06388.493 Westfield Retail Trust 1.219.854 0,58205.510 Westpac Banking 5.553.797 2,64

14.133 Woolworths 430.348 0,20

46.545.580 22,14

COREIA DO SUL68.520 BS Financial Group 846.692 0,4019.144 Dongbu Insurance 817.859 0,3914.788 GS Holdings 999.311 0,4843.620 Hana Financial Group 1.418.598 0,67

4.766 Hyundai Heavy Industries 1.082.867 0,5224.080 Hyundai Marine & Fire Insurance 750.940 0,36

5.050 Hyundai Mobis 1.362.900 0,6512.170 Hyundai Motor 2.496.870 1,195.072 Hyundai Wia 821.778 0,39

38.840 KB Financial Group 1.381.536 0,6628.700 KT 956.927 0,4619.998 LG 1.223.839 0,5846.910 LG Display 1.367.206 0,65

5.479 POSCO 1.792.143 0,8514.699 Samsung Electro-Mechanics 1.368.282 0,657.700 Samsung Electronics 10.988.032 5,22

51.950 Shinhan Financial Group 1.890.491 0,905.654 SK Holdings 947.893 0,458.015 SK Innovation 1.309.886 0,62

33.824.050 16,09

CHINA988.000 Air China - H Shares * 834.994 0,40

1.022.000 Angang Steel - H Shares * 747.685 0,366.711.000 Bank of China - H Shares * 3.009.033 1,431.282.000 Beijing Capital International Airport - H Shares * 919.703 0,44

942.000 China Communications Construction - H Shares * 909.762 0,435.478.180 China Construction Bank - H Shares * 4.400.079 2,09

862.000 China National Building Material - H Shares * 1.263.486 0,60510.000 China Oilfield Services - H Shares * 1.047.606 0,50

1.650.000 China Petroleum & Chemical - H Shares * 1.870.297 0,89973.000 China Railway Construction - H Shares * 1.104.164 0,52

1.941.000 China Railway Group - H Shares * 1.135.763 0,542.023.000 Chongqing Rural Commercial Bank - H Shares * 1.111.963 0,53

423.500 Great Wall Motor - H Shares* 1.330.568 0,63699.200 Guangzhou R&F Properties - H Shares * 1.164.696 0,55798.000 Harbin Electric - H Shares * 687.803 0,33

5.016.690 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 3.566.594 1,70732.000 PICC Property & Casualty - H Shares * 1.026.657 0,49

26.130.853 12,43

HONG KONG860.400 AIA Group 3.361.007 1,60138.000 Cheung Kong Holdings 2.114.451 1,01172.000 China Mobile 2.004.015 0,95

630.000 China Overseas Land & Investment 1.881.813 0,891.252.000 CNOOC 2.713.929 1,29

341.000 Galaxy Entertainment Group 1.337.559 0,64908.585 New World Development 1.407.970 0,67

1.224.000 Shun Tak Holdings 661.729 0,311.451.500 Sino-Ocean Land Holdings 1.085.314 0,52

199.000 Wharf Holdings 1.551.510 0,74292.000 Wheelock & Co. 1.473.141 0,70

19.592.438 9,32

TAIWAN218.000 Advantech 913.429 0,43119.420 Asustek Computer 1.339.812 0,64334.360 Cheng Shin Rubber Industry 867.055 0,41313.970 Chicony Electronics 725.577 0,35610.000 Chipbond Technology 1.197.663 0,57789.600 Hon Hai Precision Industry 2.414.425 1,15134.000 HTC 1.386.946 0,66

1.638.000 Innolux 880.812 0,4224.333 Largan Precision 651.934 0,31

291.000 Novatek Microelectronics 1.174.235 0,561.688.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing 5.632.089 2,68

17.183.977 8,18

ÍNDIA213.829 Ambuja Cements 782.936 0,3813.659 Grasim Industries 811.956 0,3887.413 HCL Technologies 984.800 0,47

149.022 HDFC Bank 1.842.645 0,88300.298 Infrastructure Development Finance 937.833 0,44264.852 ITC 1.380.850 0,66

73.870 Kotak Mahindra Bank 874.055 0,4164.299 Mahindra & Mahindra 1.093.405 0,52265.781 Power Finance 987.325 0,47204.393 Rural Electrification 916.928 0,44

84.701 Sun Pharmaceuticals Industries 1.136.691 0,54255.426 Tata Motors 1.456.685 0,6944.364 Tech Mahindra 752.652 0,3631.971 Ultra Tech Cement 1.157.292 0,55

130.888 Wipro 939.293 0,45

16.055.346 7,64

ILHAS CAIMÃO182.000 AAC Technologies Holdings 634.632 0,30

448.000 China Resources Land 1.215.343 0,582.130.000 Country Garden Holdings 1.118.559 0,532.460.000 Geely Automobile Holdings 1.163.306 0,55

536.000 Greentown China Holdings/Cayman Islands 978.602 0,461.464.000 Lee & Man Paper Manufacturing 920.875 0,44

475.500 Shimao Property Holdings 898.207 0,431.572.000 Sunac China Holdings 1.215.980 0,58

46.500 Tencent Holdings 1.489.754 0,71113.000 TPK Holding 1.996.954 0,95777.000 Want Want China Holdings 1.071.726 0,51

12.703.938 6,04

BERMUDAS150.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings 918.843 0,44

1.214.000 China Gas Holdings 957.856 0,45636.000 Giordano International 611.772 0,29256.000 Great Eagle Holdings 848.077 0,40

14.800 Jardine Matheson Holdings 919.376 0,4420.500 Jardine Strategic Holdings 729.903 0,35

169.500 Kerry Properties 880.279 0,42213.000 Luk Fook Holdings International 669.899 0,32452.717 NWS Holdings 761.709 0,36

1.774.000 Skyworth Digital Holdings 909.862 0,43

8.207.576 3,90

FILIPINAS879.500 Aboitiz Power 791.357 0,38

2.861.900 Alliance Global Group 1.167.510 0,55791.981 BDO Unibank 1.405.424 0,67

13.442.000 Megaworld 909.572 0,43453.100 Metropolitan Bank & Trust 1.126.397 0,54

1.149.400 Puregold Price Club 916.493 0,44244.010 Security Bank 931.177 0,44

7.247.930 3,45

112

JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

INDONÉSIA11.071.500 Alam Sutera Realty 695.128 0,331.040.000 Bank Mandiri 871.523 0,421.386.500 Bank Rakyat Indonesia Persero 996.421 0,473.047.500 Charoen Pokphand Indonesia 1.142.496 0,542.263.500 Perusahaan Gas Negara Persero 1.065.860 0,511.502.000 Telekomunikasi Indonesia Persero 1.398.967 0,67

6.170.395 2,94

TAILÂNDIA278.700 Airports of Thailand (Foreign) 884.888 0,42211.800 Kasikornbank (Foreign) 1.343.223 0,64

2.018.800 Krung Thai Bank (Foreign) 1.290.211 0,61157.800 Siam Commercial Bank (Foreign) 934.987 0,44497.100 Tisco Financial Group (Foreign) 853.146 0,41

5.306.455 2,52

MALÁSIA395.300 Axiata Group 852.519 0,40389.795 Malayan Banking 1.165.051 0,56117.600 Petronas Dagangan 903.343 0,43

485.300 Top Glove 894.266 0,43

3.815.179 1,82

SINGAPURA118.000 Keppel 1.062.241 0,50

684.000 Neptune Orient Lines 642.620 0,31291.000 UOL Group 1.423.563 0,68

3.128.424 1,49

REINO UNIDO155.920 HSBC Holdings 1.634.092 0,78

1.634.092 0,78

NOVA ZELÂNDIA197.567 Ryman Healthcare 737.512 0,35

737.512 0,35

Total de Ações 208.283.745 99,09


208.283.745 99,09


Numerário 2.078.209 0,99



* Ações Registradas na Bolsa de Hong Kong.


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 43,53Informática 17,62Materiais 9,27À Discrição do Consumidor 8,50Industriais 5,03Energia 4,66Serviços de Telecomunicações 3,01Produtos de Consumo Básico 2,98Saúde 2,31Concessionárias de serviços públicos 2,18Total de Ações 99,09Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,91

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 37,77Informática 13,65À Discrição do Consumidor 9,69Materiais 8,04Serviços de Telecomunicações 7,33Produtos de Consumo Básico 6,01Industriais 5,51Energia 5,02Concessionárias de serviços públicos 2,82Saúde 1,91Total de Ações 97,75Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,25

Total 100,00

113

JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

BRASIL3.369.449 Banco Bradesco ADR 58.122.995 9,611.137.550 Banco do Estado do Rio Grande do Sul Preference

B Shares 8.728.780 1,445.553.600 BM&F Bovespa 38.134.503 6,30

771.450 BR Malls Participações 10.155.124 1,68774.300 BR Properties 9.672.125 1,60

3.794.000 Brasil Brokers Participações 12.548.357 2,08939.799 BRF - Brasil Foods 19.414.885 3,21

1.388.468 BRF - Brasil Foods ADR 28.748.230 4,75504.300 Cia Hering 10.266.477 1,70131.100 Cielo 3.645.726 0,60

4.000 Companhia de Bebidas das Americas 164.603 0,03662.665 Companhia de Bebidas das Americas Preference

Shares ADR 27.825.303 4,601.942.829 Companhia de Concessoes Rodoviarias 18.374.903 3,041.409.475 Companhia Energetica de Minas Gerais Preference

Shares 15.490.857 2,561.544.881 Duratex 11.159.488 1,84

245.800 Embraer ADR 6.916.812 1,143.302.500 Gerdau Preference Shares 28.957.826 4,791.175.800 Iochpe-Maxion 15.633.070 2,58

84.900 Itau Unibanco Holding 1.280.100 0,21682.200 Itau Unibanco Holding Preference Shares 11.109.847 1,84

2.725.380 Itau Unibanco Holding Preference Shares ADR 44.301.052 7,333.869.319 Itausa - Investimentos Itau Preference Shares 18.340.201 3,031.236.301 Localiza Rent A CAR 22.850.474 3,78

693.801 Lojas Renner 27.007.155 4,47670.400 Marcopolo Preference Shares 4.314.958 0,71469.400 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia 7.562.862 1,25

2.228.252 MRV Engenharia e Participacoes 12.686.025 2,10610.400 Multiplus 14.318.467 2,37

3.140.300 Odontoprev 16.604.256 2,751.368.400 OSX Brasil 6.987.845 1,161.151.700 Petroleo Brasileiro ADR 21.865.025 3,622.233.675 Randon Participacoes Preference Shares 13.503.174 2,23

515.040 Souza Cruz 7.807.185 1,29441.960 Telefonica Brasil Preference Share ADR 10.514.228 1,74291.600 Ultrapar Participações ADR 6.422.490 1,06507.300 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Preference

Shares 3.165.975 0,52242.100 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca 5.108.554 0,85

579.709.937 95,86

BERMUDAS463.600 Wilson Sons BDR 7.169.096 1,19

7.169.096 1,19

REINO UNIDO951.180 JPMorgan Brazil Investment Trust 1.311.990 0,22

1.311.990 0,22

Total de Ações 588.191.023 97,27


588.191.023 97,27





1.600.000 0,26



1.600.000 0,26


Numerário 12.299.819 2,03

Outros Ativos/(Passivos) 2.665.901 0,44



AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 38,09Industriais 17,22Produtos de Consumo Básico 13,88À Discrição do Consumidor 13,79Materiais 6,37Energia 3,62Concessionárias de serviços públicos 2,56Serviços de Telecomunicações 1,74Companhias de Investimento 0,26Total de Ações 97,53Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,47

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 26,16Produtos de Consumo Básico 15,94Industriais 12,06Materiais 11,36À Discrição do Consumidor 9,73Concessionárias de serviços públicos 8,89Companhias de Investimento 7,78Serviços de Telecomunicações 2,95Energia 2,63Total de Ações 97,50Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,50

Total 100,00

114

JPMorgan Funds - Brazil Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

115

JPMorgan Funds - Brazil Equity FundLista de Investimentos - Contratos sobre Opções Financeiras em Aberto (Expressos em USD)


Data deVencimento


Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

19-jan-13 7.000 Petroleo Brasileiro, Opção de Compra, Preço de exercício 20,000 USD 189.000 (15.470)

Total 189.000 (15.470)


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA2.500.000 AES 15.10.15/7,750% 2.128.384 1,102.000.000 Ally Financial 12.02.15/8,300% 1.694.492 0,874.500.000 American Express Credit 02.12.15/5,300% 3.836.307 1,987.000.000 Bank of America 01.09.15/3,700% 5.599.423 2,893.500.000 Camden Property Trust 15.06.15/5,000% 2.878.069 1,497.000.000 Citigroup 19.05.15/4,750% 5.708.347 2,952.000.000 CNH America 15.01.16/7,250% 1.702.269 0,881.000.000 Ford Motor Credit 15.04.15/7,000% 844.564 0,442.000.000 Ford Motor Credit 15.05.15/12,000% 1.870.371 0,972.000.000 Frontier Communications 15.04.15/7,875% 1.703.040 0,887.000.000 Goldman Sachs Group 15.01.16/5,350% 5.858.363 3,022.500.000 HCA 15.02.16/6,500% 2.066.401 1,073.500.000 Health Care REIT 15.05.15/5,875% 2.924.151 1,512.500.000 Health Management Associates 15.04.16/6,125% 2.061.437 1,062.031.000 Host Hotels & Resorts 01.06.16/6,750% 1.580.623 0,82

7.000.000 HSBC Finance 19.01.16/5,500% 5.876.128 3,03837.000 Huntsman International 30.06.16/5,500% 634.748 0,33

4.500.000 International Paper 01.04.15/5,300% 3.699.250 1,912.000.000 JC Penney 15.10.15/6,875% 1.481.433 0,763.500.000 MetLife 15.06.15/5,000% 2.918.405 1,513.700.000 Morgan Stanley 30.11.15/5,125% 4.870.952 2,513.010.000 Owens-Brockway Glass Container 15.05.16/7,375% 2.606.338 1,342.500.000 PetroHawk Energy 01.06.15/7,875% 1.975.685 1,024.500.000 Plains All American Pipeline 15.09.15/3,950% 3.672.341 1,895.000.000 Prudential Financial 17.09.15/4,750% 4.147.667 2,143.000.000 Service International 01.04.16/6,750% 2.547.412 1,315.000.000 Simon Property Group 01.12.15/5,750% 4.263.237 2,203.500.000 Teco Finance 15.03.16/4,000% 2.833.207 1,465.500.000 Xerox 15.03.16/6,400% 4.694.823 2,42

88.677.867 45,76

REINO UNIDO4.050.000 British Telecommunications 07.07.15/6,500% 4.605.393 2,383.000.000 Hammerson 19.06.15/4,875% 3.263.955 1,684.000.000 Lloyds TSB Bank 07.09.15/3,750% 4.290.410 2,213.470.000 Royal Bank of Scotland 18.05.16/4,750% 3.862.369 1,997.000.000 Standard Chartered 144A 27.04.15/3,850% 5.591.083 2,891.650.000 Vodafone Group 15.01.16/6,250% 1.921.098 0,99

23.534.308 12,14

ILHAS CAIMÃO3.050.000 Hutchison Whampoa Finance 09 14.11.16/4,750% 3.465.209 1,794.500.000 Vale Overseas 11.01.16/6,250% 3.839.789 1,98

7.304.998 3,77

CANADÁ4.860.000 Teck Resources 01.10.15/5,375% 4.049.565 2,092.600.000 Xstrata Canada Financial 27.05.15/6,250% 2.905.419 1,50

6.954.984 3,59

JERSEY2.250.000 BAA Funding 31.03.16/12,450% 3.639.432 1,88

3.639.432 1,88

FRANÇA3.000.000 RCI Banque 25.01.16/4,000% 3.189.270 1,65

3.189.270 1,65

LIBÉRIA3.000.000 Royal Caribbean Cruises 15.06.16/7,250% 2.577.096 1,33

2.577.096 1,33

ALEMANHA1.300.000 Deutsche Telekom International

Finance 31.05.16/4,750% 1.463.656 0,76

1.463.656 0,76



137.341.611 70,88


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA7.000.000 Comcast 15.03.16/5,900% 6.087.913 3,143.300.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 2.808.394 1,452.500.000 Fresenius US Finance II 144A 15.07.15/9,000% 2.189.034 1,132.500.000 Georgia-Pacific 15.06.15/7,700% 2.183.359 1,131.500.000 International Lease Finance 15.09.15/8,625% 1.283.799 0,665.000.000 Kraft Foods 09.02.16/4,125% 4.118.183 2,131.000.000 NBCUniversal Media 01.04.16/2,875% 798.329 0,411.741.000 Sealy Mattress 144A 15.04.16/10,875% 1.399.327 0,72

2.500.000 Valeant PharmaceuticalsInternational 144A 15.07.16/6,500% 1.997.553 1,03

22.865.891 11,80

FRANÇA5.500.000 BNP Paribas 144A 24.06.15/4,800% 4.416.376 2,28

4.416.376 2,28

CANADÁ1.639.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 1.273.950 0,662.000.000 Videotron Ltee 15.12.15/6,375% 1.536.693 0,79

2.810.643 1,45

REINO UNIDO2.300.000 Ineos Finance 144A 15.05.15/9,000% 1.855.147 0,96

1.855.147 0,96

IRLANDA2.000.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 1.654.778 0,85

1.654.778 0,85



LUXEMBURGO1.211 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM

Euro Liquidity X (acc)) 16.983.305 8,76

16.983.305 8,76



50.586.140 26,10


Numerário 2.004.441 1,03



116

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund ILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 57,56Reino Unido 13,10Canadá 5,04França 3,93Ilhas Caimão 3,77Jersey 1,88Libéria 1,33Irlanda 0,85Alemanha 0,76Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 88,22Fundos de InvestimentoLuxemburgo 8,76Total dos Fundos de Investimento 8,76Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,02

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 64,07Reino Unido 11,96Canadá 5,26França 4,54Ilhas Caimão 3,47Jersey 1,75Itália 1,25Libéria 1,22Irlanda 0,79Alemanha 0,68Bermudas 0,62Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,61Fundos de InvestimentoLuxemburgo 0,78Total dos Fundos de Investimento 0,78Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,61

Total 100,00

117

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund ILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund ILista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 8.603.751 GBP 6.984.181 20.14417-jan-13 EUR 138.042.606 USD 180.603.585 1.440.30617-jan-13 GBP 189.926 EUR 233.717 (297)17-jan-13 USD 2.363.333 EUR 1.814.251 (26.708)

Total 1.433.445

118


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.200.000 American International Group 26.04.16/4,375% 1.301.155 1,471.550.000 Bank of America 15.06.16/7,000% 1.836.922 2,081.795.000 Citigroup 26.11.15/4,000% 1.944.421 2,201.000.000 CNH America 15.01.16/7,250% 851.134 0,96

750.000 Constellation Brands 01.09.16/7,250% 654.637 0,74500.000 Encore Acquisition 01.05.16/9,500% 406.130 0,46

1.700.000 Goldman Sachs Group 23.05.16/4,500% 1.849.939 2,091.000.000 HCA 15.02.16/6,500% 826.560 0,941.000.000 Health Management Associates 15.04.16/6,125% 824.575 0,93

246.000 Huntsman International 30.06.16/5,500% 186.557 0,21500.000 Jarden 01.05.16/8,000% 401.120 0,45

1.000.000 JC Penney 15.08.16/7,650% 735.542 0,831.810.000 Morgan Stanley 23.02.16/4,500% 1.948.609 2,20

750.000 Owens-Brockway Glass Container 15.05.16/7,375% 649.420 0,74750.000 Service International 01.04.16/6,750% 636.853 0,72500.000 Tyson Foods 01.04.16/6,600% 432.150 0,49

1.700.000 Wachovia 01.08.16/4,375% 1.910.650 2,16

17.396.374 19,67


Services/London 20.10.15/3,375% 483.709 0,55970.000 Anglian Water Services Financing 30.10.15/5,250% 1.314.164 1,49810.000 Aviva 20.06.16/9,500% 1.229.745 1,39

1.800.000 Barclays Bank 15.03.16/4,125% 1.978.046 2,241.600.000 HSBC Holdings 16.03.16/3,875% 1.745.114 1,971.005.000 Imperial Tobacco Finance 17.02.16/8,375% 1.220.770 1,381.605.000 Lloyds TSB Bank 17.06.16/6,375% 1.883.589 2,131.640.000 Royal Bank of Scotland 18.05.16/4,750% 1.825.442 2,06

530.000 Tesco 12.09.16/5,875% 623.330 0,701.385.000 UBS/London 20.07.16/6,375% 1.974.048 2,231.305.000 Vodafone Group 14.06.16/4,750% 1.484.078 1,68

15.762.035 17,82

FRANÇA1.850.000 Banque Fédérative du Crédit

Mutuel 29.10.15/3,000% 1.956.447 2,211.275.000 Cofiroute 09.10.16/5,875% 1.498.794 1,691.600.000 Compagnie de Saint-Gobain 31.05.16/4,875% 1.786.662 2,02

965.000 France Télécom 12.05.16/5,000% 1.295.840 1,47545.000 GDF Suez 18.01.16/5,625% 622.466 0,70

1.705.000 RCI Banque 25.01.16/4,000% 1.812.568 2,051.500.000 Société des Autoroutes

Paris-Rhin-Rhone 25.01.16/4,375% 1.623.781 1,841.050.000 Société Générale 17.12.15/3,875% 1.352.902 1,53

11.949.460 13,51

PAÍSES BAIXOS1.510.000 ABN Amro Bank 11.04.16/4,250% 1.666.626 1,88805.000 BMW Finance 28.01.16/3,250% 864.758 0,98525.000 E.ON International Finance 19.01.16/5,500% 597.329 0,68690.000 Indo Energy Finance 07.05.18/7,000% 548.535 0,62

1.800.000 ING Bank 24.05.16/3,875% 1.964.521 2,22815.000 Linde Finance 29.01.16/6,500% 1.155.805 1,31650.000 Metinvest 20.05.15/10,250% 509.446 0,58400.000 Polish Television Holding 15.05.17/11,250%* 438.000 0,49

7.745.020 8,76

AUSTRÁLIA1.070.000 Commonwealth Bank of Australia 14.12.15/3,875% 1.410.559 1,601.125.000 National Australia Bank 15.07.16/4,750% 1.276.728 1,441.165.000 Westpac Banking 22.09.16/4,250% 1.307.372 1,48

3.994.659 4,52

IRLANDA600.000 Alfa Bond Issuance for Alfa Bank 25.09.17/7,875% 507.687 0,57

1.315.000 GE Capital UK Funding 18.01.16/4,625% 1.757.711 1,99650.000 SCF Capital 27.10.17/5,375% 504.477 0,57

2.769.875 3,13

LUXEMBURGO550.000 Evraz Group 10.11.15/8,250% 459.181 0,52575.000 MHP 29.04.15/10,250% 458.893 0,52620.000 Promsvyazbank Via PSB Finance 25.04.17/8,500% 484.425 0,55550.000 UBS Luxembourg for Vimpel

Communications 23.05.16/8,250% 470.984 0,53600.000 Willow No 2 for Yasar Holdings 07.10.15/9,625% 479.953 0,54

2.353.436 2,66

JERSEY1.095.000 BAA Funding 31.03.16/12,450% 1.771.190 2,00

1.771.190 2,00

BERMUDAS1.000.000 BW Group 28.06.17/6,625% 820.210 0,93

400.000 Central European MediaEnterprises 15.09.16/11,625% 422.130 0,48

600.000 China Oriental Group 17.11.17/7,000% 452.999 0,51

1.695.339 1,92

ILHAS CAIMÃO600.000 Central China Real Estate 20.10.15/12,250% 503.432 0,57600.000 China Shanshui Cement Group 25.05.16/8,500% 490.172 0,55600.000 DP World Sukuk 02.07.17/6,250% 511.173 0,58

1.504.777 1,70

BRASIL625.000 Banco Daycoval 28.01.16/6,250% 497.856 0,56575.000 Bertin Finance 05.10.16/10,250% 478.526 0,54550.000 JBS 04.08.16/10,500% 465.047 0,52

1.441.429 1,62


Finance 31.05.16/4,750% 1.351.067 1,53

1.351.067 1,53

SUÉCIA1.210.000 Svenska Handelsbanken 16.02.16/3,625% 1.315.791 1,49

1.315.791 1,49

DINAMARCA600.000 Danske Bank 18.05.16/3,875% 652.661 0,74

652.661 0,74

LIBÉRIA750.000 Royal Caribbean Cruises 15.06.16/7,250% 644.274 0,73

644.274 0,73

EL SALVADOR600.000 Telemovil Finance 01.10.17/8,000% 490.410 0,55

490.410 0,55

MÉXICO650.000 Urbi Desarrollos Urbanos 19.04.16/8,500% 485.709 0,55

485.709 0,55

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS575.000 Big Will Investments 29.04.16/10,875% 478.800 0,54

478.800 0,54

ÁFRICA DO SUL600.000 African Bank 15.06.16/6,000% 470.085 0,53

470.085 0,53

CROÁCIA400.000 Agrokor 07.12.16/10,000% 443.280 0,50

443.280 0,50

SINGAPURA271.000 Berau Capital Resources 08.07.15/12,500% 223.428 0,25

223.428 0,25



74.939.099 84,72

119

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund IILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA500.000 AES 15.04.16/9,750% 453.882 0,51

1.000.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 851.028 0,961.000.000 Dole Food 144A 01.10.16/8,000% 790.511 0,901.000.000 International Lease Finance 144A 01.09.16/6,750% 851.974 0,96

750.000 Valeant PharmaceuticalsInternational 144A 15.07.16/6,500% 599.266 0,68

3.546.661 4,01

LUXEMBURGO250.000 Steel Capital 25.10.17/6,700% 207.477 0,24700.000 TMK Capital for TMK OAO 27.01.18/7,750% 557.959 0,63

765.436 0,87

ILHAS CAIMÃO670.000 Country Garden Holdings 22.04.17/11,250% 572.216 0,64

572.216 0,64

REINO UNIDO700.000 Ineos Finance 144A 15.05.15/9,000% 564.610 0,64

564.610 0,64

PANAMÁ725.000 AES El Salvador Trust 01.02.16/6,750% 562.854 0,64

562.854 0,64

ÁUSTRIA720.000 OGX Petroleo e Gas Participações 01.06.18/8,500% 492.496 0,56

492.496 0,56

NORUEGA600.000 Corporacion Pesquera Inca 10.02.17/9,000% 486.457 0,55

486.457 0,55

MÉXICO625.000 Financiera Independencia 30.03.15/10,000% 480.455 0,54

480.455 0,54

CANADÁ547.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 425.168 0,48

425.168 0,48

BERMUDAS125.000 Digicel 01.09.17/8,250% 101.879 0,11

101.879 0,11



LUXEMBURGO46 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM

Euro Liquidity X (acc)) 650.215 0,74

650.215 0,74



8.648.447 9,78


Numerário 2.740.044 3,10





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 23,68Reino Unido 18,46França 13,51Países Baixos 8,76Austrália 4,52Luxemburgo 3,53Irlanda 3,13Ilhas Caimão 2,34Bermudas 2,03Jersey 2,00Brasil 1,62Alemanha 1,53Suécia 1,49México 1,09Dinamarca 0,74Libéria 0,73Panamá 0,64Áustria 0,56El Salvador 0,55Noruega 0,55Ilhas Virgens Britânicas 0,54África do Sul 0,53Croácia 0,50Canadá 0,48Singapura 0,25Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 93,76Fundos de InvestimentoLuxemburgo 0,74Total dos Fundos de Investimento 0,74Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 5,50

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 25,75Reino Unido 18,41França 13,52Países Baixos 10,22Austrália 4,55Ilhas Caimão 3,78Irlanda 3,31Luxemburgo 2,63Jersey 1,89Bermudas 1,72Brasil 1,49Alemanha 1,40Suécia 1,35Itália 1,16México 1,07Canadá 0,85Libéria 0,67Dinamarca 0,66Panamá 0,60Noruega 0,53El Salvador 0,51África do Sul 0,50Croácia 0,43Singapura 0,25Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 97,25Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,75

Total 100,00

120

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund IILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund IILista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 13.623.177 GBP 11.058.750 31.89617-jan-13 EUR 27.617.632 USD 36.132.752 288.07017-jan-13 USD 546.425 EUR 417.685 (4.388)

Total 315.578

121


Ações

RÚSSIA1.831.874 Cherkizovo Group Registered Shares GDR 15.284.902 1,99

2.693.483 DIXY Group 27.221.823 3,541.610.300 Gazprom OAO ADR 11.529.725 1,501.467.200 Lukoil OAO ADR 73.447.129 9,56

604.633 Magnit OJSC Registered Shares GDR 18.386.940 2,392.058.569 Magnitogorsk Iron & Steel Works Registered

SharesGDR 6.893.924 0,90793.046 Mechel Preference Shares 2.340.967 0,31576.100 Mechel Preference Shares ADR 836.740 0,11

1.370.201 MMC Norilsk Nickel ADR 19.191.086 2,50314.062 Mobile Telesystems 1.911.981 0,25

1.880.952 Mobile Telesystems OJSC ADR 26.387.370 3,442.528.986 Mostotrest 11.432.300 1,49

361.400 NovaTek Registered Shares GDR 32.601.538 4,24603.779 Novolipetsk Steel Registered Shares GDR 9.235.294 1,20

9.019.790 Sberbank of Russia 20.765.730 2,704.680.225 Sberbank of Russia ADR 43.582.921 5,67

302.700 Severstal Registered Shares GDR 2.785.583 0,361.301.345 Sistema JSFC Registered Shares GDR 20.402.272 2,66

633.851 Sollers 10.768.729 1,4029.052.300 Surgutneftegas Preference Shares 14.339.987 1,86

618.546 Tatneft ADR 20.279.277 2,64509.900 Uralkali Registered Shares GDR 14.773.226 1,92

404.399.444 52,63

TURQUIA383.800 BIM Birlesik Magazalar 14.079.440 1,83

86.458 Ford Otomotiv Sanayi 791.769 0,101.117.000 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 4.955.008 0,651.129.090 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 24.206.430 3,15

3.454.700 Turkcell Iletisim Hizmetleri 16.861.198 2,1910.623.857 Turkiye Garanti Bankasi 41.886.016 5,452.912.200 Turkiye Halk Bankasi 21.798.057 2,844.792.200 Turkiye Is Bankasi - C Shares 12.562.114 1,639.860.521 Yapi ve Kredi Bankasi 21.797.542 2,84

158.937.574 20,68

POLÓNIA317.500 Alior Bank 4.876.546 0,64848.153 Eurocash 9.152.669 1,19147.000 KGHM Polska Miedz 6.846.414 0,89

3.275.437 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 29.610.479 3,85206.062 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 22.097.777 2,88

72.583.885 9,45

IRLANDA3.254.104 Dragon Oil 22.180.153 2,89

22.180.153 2,89

LUXEMBURGO669.100 Kernel Holding 10.970.169 1,43339.700 Oriflame Cosmetics SDR 8.173.354 1,06

19.143.523 2,49

CAZAQUISTÃO796.150 KazMunaiGas Exploration Production Registered

Shares GDR 10.910.001 1,42473.500 KCell Registered Shares 4.181.850 0,54

15.091.851 1,96

ILHA DE MAN1.400.763 Zhaikmunai Registered Shares GDR 11.338.092 1,47

11.338.092 1,47

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.752.480 CTC Media 10.347.073 1,35

10.347.073 1,35

ILHAS CAIMÃO353.254 Eurasia Drilling Registered Shares GDR 9.499.883 1,24

9.499.883 1,24

REPÚBLICA CHECA569.974 Telefonica Czech Republic 7.331.726 0,95

7.331.726 0,95

CHIPRE926.700 Ros Agro Registered Shares GDR 4.421.687 0,58

4.421.687 0,58

BERMUDAS543.100 Alliance Oil SDR 3.352.971 0,44

3.352.971 0,44

JERSEY158.900 Polymetal International 2.293.103 0,30

2.293.103 0,30

MALÁSIA4.166.010 Steppe Cement 1.357.056 0,17

1.357.056 0,17

Total de Ações 742.278.021 96,60


742.278.021 96,60



REINO UNIDO2.431.283 JPMorgan Russian Securities 15.622.880 2,03

15.622.880 2,03



9.540.224 1,24



25.163.104 3,27


Ações

PAÍSES BAIXOS2.712.200 Amtel Registered Shares GDR* 0 0,00

0 0,00

Total de Ações 0 0,00



Descoberto bancário (768.912) (0,10)




122

JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesEnergia 30,41Serviços financeiros 28,50Produtos de Consumo Básico 14,01Serviços de Telecomunicações 10,03Materiais 8,66À Discrição do Consumidor 3,50Companhias de Investimento 3,27Industriais 1,49Total de Ações 99,87Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) 0,13

Total 100,00


LíquidosAçõesEnergia 29,89Serviços financeiros 23,88Produtos de Consumo Básico 14,90Materiais 10,47Serviços de Telecomunicações 8,98Companhias de Investimento 4,19À Discrição do Consumidor 3,62Industriais 2,69Concessionárias de serviços públicos 1,09Total de Ações 99,71Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,29

Total 100,00

123

JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ÁFRICA DO SUL596.147 ABSA Group 11.528.907 1,84

2.228.088 African Bank Investments 8.434.154 1,34302.700 African Rainbow Minerals 6.751.317 1,07245.253 AngloGold Ashanti 7.603.566 1,21305.100 Bidvest Group 7.771.595 1,24418.550 Capitec Bank Holdings 9.153.313 1,46

1.466.645 Discovery Holdings 10.766.350 1,712.185.900 FirstRand 7.998.641 1,27

754.390 Foschini Group 12.546.627 2,00308.700 Impala Platinum Holdings 6.103.378 0,97297.567 Imperial Holdings 6.979.139 1,11166.400 Kumba Iron Ore 11.096.506 1,77772.800 Mr Price Group 12.691.053 2,02

1.681.903 MTN Group 35.294.179 5,62229.000 Naspers - N Shares 14.669.502 2,34277.400 Sasol 11.871.444 1,89795.565 Shoprite Holdings 19.208.485 3,06254.900 Tiger Brands 9.821.916 1,56

210.290.072 33,48

RÚSSIA427.461 Cherkizovo Group Registered Shares GDR 4.714.895 0,75774.639 DIXY Group 10.349.295 1,65613.300 Lukoil OAO ADR 40.585.127 6,46

50.911 Magnit OJSC 7.981.111 1,27571.274 Magnitogorsk Iron & Steel Works Registered

Shares GDR 2.529.030 0,40396.283 Mechel Preference Shares 1.546.360 0,25348.100 Mechel Preference Shares ADR 668.352 0,11404.465 MMC Norilsk Nickel ADR 7.488.669 1,19408.703 Mobile Telesystems 3.289.156 0,52653.137 Mobile Telesystems OJSC ADR 12.112.426 1,92934.792 Mostotrest 5.586.125 0,89101.800 NovaTek Registered Shares GDR 12.139.650 1,93


508.791 Sistema JSFC Registered Shares GDR 10.544.693 1,68207.393 Sollers 4.657.789 0,74

9.702.400 Surgutneftegas Preference Shares 6.330.760 1,01239.600 Uralkali Registered Shares GDR 9.176.680 1,46

174.564.186 27,78

TURQUIA73.889 BIM Birlesik Magazalar 3.583.180 0,5753.233 Ford Otomotiv Sanayi 644.440 0,10

1.219.600 KOC Holding 6.356.422 1,01703.100 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 4.123.032 0,66351.305 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 9.956.231 1,58

1.817.900 Turkcell Iletisim Hizmetleri 11.728.880 1,873.968.974 Turkiye Garanti Bankasi 20.685.858 3,291.583.500 Turkiye Halk Bankasi 15.668.344 2,492.568.500 Yapi ve Kredi Bankasi 7.505.777 1,20

80.252.164 12,77

POLÓNIA185.500 Alior Bank 3.766.352 0,60486.523 Eurocash 6.940.414 1,10

1.107.125 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 13.230.653 2,1148.523 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 6.878.706 1,10

30.816.125 4,91

NIGÉRIA7.191.890 Dangote Cement 5.788.499 0,92

84.314.461 Diamond Bank 2.655.319 0,4229.461.194 FBN Holdings 2.978.650 0,47

1.360.279 Nestle Foods Nigeria 6.225.633 1,0010.493.100 Unilever Nigeria 3.192.092 0,51

20.840.193 3,32

REINO UNIDO194.600 Anglo American 5.945.512 0,95

2.653.275 Old Mutual 7.651.632 1,22202.500 Tullow Oil 4.141.124 0,66

17.738.268 2,83

QATAR151.054 Industries Qatar 6.432.552 1,02

244.560 Qatar National Bank 8.765.471 1,40

15.198.023 2,42

LUXEMBURGO362.954 Kernel Holding 7.866.514 1,25189.049 Oriflame Cosmetics SDR 6.012.950 0,96

13.879.464 2,21

IRLANDA942.232 Dragon Oil 8.489.838 1,35

5.328.556 Kenmare Resources 2.699.330 0,43

11.189.168 1,78

ILHA DE MAN650.355 Zhaikmunai Registered Shares GDR 6.958.798 1,11

6.958.798 1,11

BERMUDAS544.100 African Minerals 2.808.235 0,45500.500 Alliance Oil SDR 4.084.722 0,65

6.892.957 1,10

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA737.380 CTC Media 5.755.251 0,91

5.755.251 0,91

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS1.716.600 First Gulf Bank 5.479.828 0,87

5.479.828 0,87

CANADÁ249.400 First Quantum Minerals 5.364.936 0,85

5.364.936 0,85

QUÊNIA152.700 British American Tobacco Kenya 860.157 0,14

8.725.400 Kenya Commercial Bank 3.103.547 0,49

3.963.704 0,63

CAZAQUISTÃO288.900 Kcell Registered Shares GDR 3.372.907 0,54

3.372.907 0,54

CHIPRE462.900 Ros Agro Registered Shares GDR 2.919.742 0,46

2.919.742 0,46


1.867.630 0,30

GUERNSEY178.138 Etalon Group Registered Shares GDR 917.411 0,15

917.411 0,15

Total de Ações 618.260.827 98,42


618.260.827 98,42

124

JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos





10.903.314 1,74



10.903.314 1,74






AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 32,34Materiais 15,24Energia 14,75Produtos de Consumo Básico 14,28Serviços de Telecomunicações 12,15À Discrição do Consumidor 8,77Companhias de Investimento 1,74Industriais 0,89Total de Ações 100,16Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) (0,16)

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 27,01Materiais 21,82Energia 15,97Produtos de Consumo Básico 13,68Serviços de Telecomunicações 10,75À Discrição do Consumidor 6,69Industriais 2,34Companhias de Investimento 1,57Saúde 0,58Total de Ações 100,41Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,41)

Total 100,00

125

JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ÁFRICA DO SUL63.448 Capitec Bank Holdings 1.387.551 1,85

401.480 Clicks Group 3.072.411 4,08183.010 Mr Price Group 3.005.421 3,99111.150 Shoprite Holdings 2.683.656 3,5771.860 Tiger Brands 2.768.940 3,68

12.917.979 17,17

COREIA DO SUL1.860 Amorepacific 2.118.691 2,81

13.490 Hyundai Motor 2.767.689 3,6831.120 Kia Motors 1.650.553 2,196.110 Samsung Electronics Registered Shares GDR 144A 4.312.133 5,73

10.849.066 14,41

ÍNDIA52.630 Bajaj Auto 2.047.175 2,72

171.430 Coal India 1.109.648 1,48183.140 Housing Development Finance 2.763.203 3,67141.650 Kotak Mahindra Bank 1.676.052 2,23

7.596.078 10,10

CHINA5.369.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 3.817.068 5,07

428.500 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 3.586.849 4,77

7.403.917 9,84

HONG KONG16.965 CNOOC ADR 3.686.664 4,90

796.000 SJM Holdings 1.849.744 2,46

5.536.408 7,36

BRASIL48.800 Companhia de Bebidas das Americas Preference

Shares ADR 2.033.496 2,70240.910 Weg 3.173.147 4,22

5.206.643 6,92

RÚSSIA39.700 Lukoil OAO ADR 2.627.148 3,49

187.040 Sberbank of Russia ADR 2.302.462 3,06

4.929.610 6,55

BERMUDAS14.387 Credicorp 2.101.293 2,79

1.744.000 Haier Electronics Group 2.554.037 3,40

4.655.330 6,19

TAIWAN199.875 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 3.408.868 4,53

3.408.868 4,53

ILHAS CAIMÃO123.300 ASM Pacific Technology 1.496.657 1,99653.200 Wynn Macau 1.761.478 2,34

3.258.135 4,33

TURQUIA552.430 Turkiye Garanti Bankasi 2.879.205 3,83

2.879.205 3,83

POLÓNIA19.020 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 2.696.309 3,58

2.696.309 3,58

CANADÁ86.023 Pacific Rubiales Energy 1.981.384 2,63

1.981.384 2,63

INDONÉSIA694.500 United Tractors 1.418.046 1,88

1.418.046 1,88

Total de Ações 74.736.978 99,32


74.736.978 99,32


Ações

BERMUDAS5.104.000 Peace Mark Holdings** 66 0,00

66 0,00




Numerário 1.919.108 2,55



* Ações Registradas na Bolsa de Hong Kong.** Este Valor Mobiliário é avaliado ao valor justo.


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 30,85À Discrição do Consumidor 24,86Produtos de Consumo Básico 12,76Informática 12,25Energia 11,02Industriais 6,10Materiais 1,48Total de Ações 99,32Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,68

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 29,47À Discrição do Consumidor 27,82Informática 11,99Energia 11,24Produtos de Consumo Básico 9,67Industriais 3,12Companhias de Investimento 3,04Materiais 1,48Total de Ações 97,83Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,17

Total 100,00

126

JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-13 PLN 789.039 USD 256.340 (524)

Total (524)

127


Obrigações

TURQUIA440.000 Export Credit Bank of Turkey 04.11.16/5,375% 480.095 0,11680.000 Export Credit Bank of Turkey 24.04.19/5,875% 778.114 0,17

1.855.000 Turkey (Republic of) 14.07.17/7,500% 2.268.479 0,504.740.000 Turkey (Republic of) 03.04.18/6,750% 5.743.695 1,271.670.000 Turkey (Republic of) 11.03.19/7,000% 2.086.957 0,461.589.153 Turkey (Republic of) 15.01.20/10,500% 1.088.912 0,24

5.280.000 Turkey (Republic of) 05.06.20/7,000% 6.753.120 1,49760.000 Turkey (Republic of) 30.03.21/5,625% 904.928 0,20

1.560.000 Turkey (Republic of) 23.02.22/3,000% 1.060.720 0,231.630.000 Turkey (Republic of) 14.02.34/8,000% 2.441.984 0,541.345.000 Turkey (Republic of) 17.03.36/6,875% 1.821.197 0,402.500.000 Turkey (Republic of) 14.01.41/6,000% 3.124.287 0,69

28.552.488 6,30

INDONÉSIA930.000 Indonesia (Republic of) 17.01.18/6,875% 1.138.125 0,25

2.900.000 Indonesia (Republic of) 04.03.19/11,625% 4.411.640 0,975.880.000 Indonesia (Republic of) 13.03.20/5,875% 7.097.719 1,571.000.000 Indonesia (Republic of) 05.05.21/4,875% 1.154.240 0,261.242.000 Indonesia (Republic of) 12.10.35/8,500% 1.993.975 0,441.190.000 Indonesia (Republic of) 17.01.42/5,250% 1.390.973 0,31

2.080.000 Pertamina Persero 23.05.21/5,250% 2.326.251 0,512.670.000 Pertamina Persero 27.05.41/6,500% 3.178.488 0,702.330.000 Pertamina Persero 03.05.42/6,000% 2.640.997 0,58

25.332.408 5,59

BRASIL1.220.000 Banco Nacional de

Desenvolvimento Economico eSocial 10.06.19/6,500% 1.496.049 0,33

2.310 Brazil (Republic of) 01.01.17/10,000% 1.187.926 0,263.177.778 Brazil (Republic of) 15.01.18/8,000% 3.701.396 0,82

9.820.000 Brazil (Republic of) 15.01.19/5,875% 12.192.021 2,69890 Brazil (Republic of) 15.08.20/6,000% 1.172.958 0,26

450.000 Brazil (Republic of) 05.01.22/12,500% 330.337 0,075.630.000 Brazil (Republic of) 05.01.24/8,500% 3.358.359 0,74

802.000 Brazil (Republic of) 20.01.34/8,250% 1.354.899 0,30

24.793.945 5,47

MÉXICO6.470.000 Mexico (United Mexican States) 15.01.17/5,625% 7.538.197 1,664.148.000 Mexico (United Mexican States) 19.03.19/5,950% 5.107.432 1,131.650.000 Mexico (United Mexican States) 15.03.22/3,625% 1.802.369 0,40

168.000 Mexico (United Mexican States) 05.12.24/10,000% 1.818.349 0,40475.000 Mexico (United Mexican States) 29.05.31/7,750% 4.293.693 0,95

1.140.000 Mexico (United Mexican States) 27.09.34/6,750% 1.641.001 0,362.114.000 Mexico (United Mexican States) 12.10.2110/5,750% 2.551.080 0,56

24.752.121 5,46

RÚSSIA1.400.000 Russian (Republic of) 04.04.17/3,250% 1.490.475 0,33

490.000 Russian (Republic of) 24.07.18/11,000% 726.743 0,16660.000 Russian (Republic of) 24.06.28/12,750% 1.340.889 0,30

10.563.933 Russian (Republic of) 31.03.30/7,500%* 13.528.700 2,985.400.000 Russian (Republic of) 04.04.42/5,625% 6.707.988 1,48

23.794.795 5,25

FILIPINAS2.024.000 Philippines (Republic of) 17.06.19/8,375% 2.798.868 0,623.140.000 Philippines (Republic of) 20.01.20/6,500% 4.020.283 0,89

41.000.000 Philippines (Republic of) 15.01.21/4,950% 1.108.905 0,2531.000.000 Philippines (Republic of) 26.11.22/3,900% 784.940 0,17

900.000 Philippines (Republic of) 02.02.30/9,500% 1.559.979 0,345.860.000 Philippines (Republic of) 14.01.31/7,750% 8.975.030 1,98

30.000.000 Philippines (Republic of) 14.01.36/6,250% 882.456 0,20434.000 Power Sector Assets & Liabilities

Management 27.05.19/7,250% 559.747 0,121.200.000 Power Sector Assets & Liabilities

Management 02.12.24/7,390% 1.680.102 0,37

22.370.310 4,94

VENEZUELA1.348.200 Petroleos de Venezuela 02.11.17/8,500% 1.327.134 0,297.765.800 Petroleos de Venezuela 12.04.27/5,375% 5.395.950 1,19

542.837 Petroleos de Venezuela 17.05.35/9,750% 523.281 0,126.694.500 Venezuela (Republic of) 26.02.16/5,750% 6.372.327 1,41

475.000 Venezuela (Republic of) 23.08.22/12,750% 551.606 0,12105.500 Venezuela (Republic of) 07.05.23/9,000% 102.153 0,02

2.335.000 Venezuela (Republic of) 13.10.24/8,250% 2.148.842 0,47

3.023.000 Venezuela (Republic of) 21.04.25/7,650% 2.664.775 0,591.620.000 Venezuela (Republic of) 07.05.28/9,250% 1.591.083 0,35

20.677.151 4,56

PERU2.685.000 Peru (Republic of) 30.03.19/7,125% 3.528.761 0,783.555.000 Peru (Republic of) 21.07.25/7,350% 5.164.615 1,142.105.000 Peru (Republic of) 21.11.33/8,750% 3.670.594 0,812.090.000 Peru (Republic of) 14.03.37/6,550% 3.040.950 0,67

15.404.920 3,40

UCRÂNIA1.570.000 Financing of Infrastructural

Projects State Enterprise 07.12.17/9,000% 1.579.067 0,353.393.000 Ukraine (Government of) 17.06.16/6,250% 3.373.948 0,741.478.000 Ukraine (Government of) 21.11.16/6,580% 1.481.252 0,333.451.000 Ukraine (Government of) 24.07.17/9,250% 3.757.449 0,831.139.000 Ukraine (Government of) 23.09.20/7,750% 1.172.874 0,26

11.364.590 2,51

CAZAQUISTÃO200.000 Development Bank of

Kazakhstan 20.12.15/5,500% 216.749 0,05830.000 Development Bank of


Kazakhstan 23.03.26/6,000% 372.169 0,084.560.000 KazMunaiGaz Finance 02.07.18/9,125% 6.047.746 1,333.060.000 KazMunaiGaz Finance 05.05.20/7,000% 3.822.139 0,84

11.298.568 2,49

COLÔMBIA200.000 Colombia (Republic of) 27.01.17/7,375% 248.005 0,06

1.140.000 Colombia (Republic of) 18.03.19/7,375% 1.505.370 0,331.230.000 Colombia (Republic of) 25.02.20/11,750% 2.006.468 0,443.940.000 Colombia (Republic of) 12.07.21/4,375% 4.568.430 1,01

900.000 Colombia (Republic of) 28.01.33/10,375% 1.672.875 0,37930.000 Colombia (Republic of) 18.01.41/6,125% 1.279.424 0,28

11.280.572 2,49

LITUÂNIA2.640.000 Lithuania (Republic of) 11.02.20/7,375% 3.447.088 0,761.615.000 Lithuania (Republic of) 09.03.21/6,125% 1.993.927 0,44

4.060.000 Lithuania (Republic of) 01.02.22/6,625% 5.209.914 1,15

10.650.929 2,35

ÁFRICA DO SUL3.340.000 Eskom Holdings 26.01.21/5,750% 3.793.662 0,842.420.000 South Africa (Republic of) 09.03.20/5,500% 2.877.395 0,632.185.000 South Africa (Republic of) 17.01.24/4,665% 2.472.030 0,55

8.660.000 South Africa (Republic of) 28.02.48/8,750% 1.080.475 0,24

10.223.562 2,26

CROÁCIA3.360.000 Croatia (Republic of) 27.04.17/6,250% 3.689.129 0,813.969.000 Croatia (Republic of) 05.11.19/6,750% 4.557.067 1,001.270.000 Hrvatska Elektroprivreda 09.11.17/6,000% 1.339.139 0,30

9.585.335 2,11

ARGENTINA8.473.084 Argentina (Republic of) 31.12.33/8,280% 6.024.786 1,336.844.691 Argentina (Republic of) 31.12.38/2,500%* 2.462.378 0,54

876.000 Provincia de Buenos Aires 26.01.21/10,875% 654.499 0,15

9.141.663 2,02

HUNGRIA1.020.000 Hungarian Export-Import Bank 12.02.18/5,500% 1.039.125 0,233.173.000 Hungary (Government of) 29.01.20/6,250% 3.515.763 0,781.780.000 Hungary (Government of) 29.03.21/6,375% 1.981.425 0,441.890.000 Hungary (Government of) 29.03.41/7,625% 2.195.160 0,48

8.731.473 1,93

URUGUAI750.000 Uruguay (Republic of) 28.09.25/6,875% 1.053.750 0,23

15.660.000 Uruguay (Republic of) 05.04.27/4,250% 1.472.163 0,332.500.000 Uruguay (Republic of) 15.12.28/4,375% 171.104 0,041.400.000 Uruguay (Republic of) 15.01.33/7,875% 2.184.000 0,481.437.348 Uruguay (Republic of) 21.03.36/7,625% 2.240.107 0,49

7.121.124 1,57

128

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

SRI LANKA820.000 Bank of Ceylon 03.05.17/6,875% 883.800 0,19

3.062.000 Sri Lanka (Republic of) 04.10.20/6,250% 3.356.718 0,741.710.000 Sri Lanka (Republic of) 27.07.21/6,250% 1.871.475 0,42380.000 Sri Lanka (Republic of) 25.07.22/5,875% 408.107 0,09

6.520.100 1,44

SÉRVIA2.850.000 Republic of Serbia 21.11.17/5,250% 2.966.522 0,661.660.000 Republic of Serbia 28.09.21/7,250% 1.913.192 0,421.199.578 Republic of Serbia 01.11.24/6,750%* 1.223.912 0,27

6.103.626 1,35

EL SALVADOR445.000 El Salvador (Republic of) 01.12.19/7,375% 510.431 0,11380.000 El Salvador (Republic of) 24.01.23/7,750% 452.054 0,10

1.365.000 El Salvador (Republic of) 30.01.25/5,875% 1.380.541 0,312.933.000 El Salvador (Republic of) 10.04.32/8,250% 3.543.064 0,78

5.886.090 1,30

CHILE800.000 Corporacion Nacional del Cobre

de Chile 15.10.14/4,750% 852.312 0,19900.000 Corporacion Nacional del Cobre

de Chile 15.01.19/7,500% 1.162.755 0,262.680.000 Corporacion Nacional del Cobre

de Chile 03.11.21/3,875% 2.926.118 0,64750.000 Corporacion Nacional del Cobre

de Chile 17.07.42/4,250% 769.931 0,17

5.711.116 1,26

IRLANDA63.800.000 RZD Capital 02.04.19/8,300% 2.174.342 0,48

870.000 RZD Capital 05.04.22/5,700% 993.758 0,221.450.000 VEB Finance for

Vnesheconombank 13.02.17/5,375% 1.595.906 0,35610.000 VEB Finance for

Vnesheconombank 09.07.20/6,902% 745.362 0,17

5.509.368 1,22

REPÚBLICA DOMINICANA2.396.167 Dominican Republic 23.01.18/9,040% 2.726.706 0,601.759.000 Dominican Republic 06.05.21/7,500% 2.055.664 0,46

530.000 Dominican Republic 20.04.27/8,625% 641.830 0,14

5.424.200 1,20

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS2.350.000 Sinopec Group Overseas

Development 2012 17.05.17/2,750% 2.448.077 0,542.330.000 Sinopec Group Overseas

Development 2012 17.05.42/4,875% 2.689.787 0,59

5.137.864 1,13

COSTA DO MARFIM5.450.000 Cote D’Ivoire 31.12.32/3,750% 5.075.095 1,12

5.075.095 1,12

PAÍSES BAIXOS3.270.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance 10.07.42/6,950% 4.101.038 0,91

555.000 Majapahit Holding 20.01.20/7,750% 699.261 0,15

4.800.299 1,06

REINO UNIDO730.000 Barclays Bank 20.01.13/0,000%* 595.388 0,13560.000 Kyiv Finance 11.07.16/9,375% 523.967 0,12315.000 Oschadbank 10.03.16/8,250% 299.259 0,07720.000 Standard Bank 28.10.15/21,000% 738.360 0,16370.000 Standard Bank 07.06.17/26,000%* 316.609 0,07320.000 Standard Bank 07.06.17/26,000% 291.680 0,06610.000 Standard Chartered Bank 17.06.32/8,250% 609.907 0,13

1.290.000 Standard Chartered Bank- RegS 17.06.32/8,250% 1.252.074 0,28

4.627.244 1,02

BIELORRÚSSIA2.751.000 Belarus (Republic of) 03.08.15/8,750% 2.835.153 0,631.267.000 Belarus (Republic of) 26.01.18/8,950% 1.312.663 0,29

4.147.816 0,92

ROMÉNIA3.020.000 Romania (Republic of) 07.02.22/6,750% 3.686.590 0,81

3.686.590 0,81

VIETNAME3.058.000 Vietnam (Socialist Republic of) 29.01.20/6,750% 3.505.034 0,77

3.505.034 0,77

ISLÂNDIA3.090.000 Iceland (Republic of) 11.05.22/5,875% 3.461.653 0,76

3.461.653 0,76

MALÁSIA2.890.000 Petronas Capital 12.08.19/5,250% 3.456.527 0,76

3.456.527 0,76

MONGÓLIA1.015.000 Development Bank of Mongolia 21.03.17/5,750% 1.057.012 0,23840.000 Mongolia (Government of) 05.01.18/4,125% 829.235 0,18

1.330.000 Mongolia (Government of) 05.12.22/5,125% 1.300.906 0,29

3.187.153 0,70

BAHREIN2.310.000 Bahrain (Kingdom of) 05.07.22/6,125% 2.558.845 0,56

2.558.845 0,56

EGITO2.525.000 Egypt (Republic of) 29.04.20/5,750% 2.512.299 0,55

2.512.299 0,55

COSTA RICA695.000 Costa Rica (Republic of) 01.08.20/9,995% 955.625 0,21

1.110.000 Costa Rica (Republic of) 26.01.23/4,250% 1.119.418 0,25380.000 Instituto Costarricense de

Electricidad 10.11.21/6,950% 430.122 0,09

2.505.165 0,55

GEÓRGIA610.000 Georgia (Republic of) 12.04.21/6,875% 708.481 0,16

1.440.000 Georgian Railway 11.07.22/7,750% 1.643.796 0,36

2.352.277 0,52

LUXEMBURGO1.940.000 RSHB Capital for OJSC Russian

Agricultural Bank 29.05.18/7,750% 2.312.732 0,51

2.312.732 0,51

ESLOVÉNIA2.170.000 Slovenia Government Bond 26.10.22/5,500% 2.289.404 0,51

2.289.404 0,51

POLÓNIA1.893.000 Poland (Government of) 23.03.22/5,000% 2.241.814 0,49

2.241.814 0,49

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA530.000 Citigroup Funding 26.05.15/24,000% 475.198 0,10880.000 Citigroup Funding 03.01.17/10,000% 862.648 0,19700.000 Citigroup Funding 31.01.22/16,390% 765.219 0,17

2.103.065 0,46

ECUADOR1.985.000 Ecuador (Republic of) 15.12.15/9,375% 2.036.481 0,45

2.036.481 0,45

MARROCOS1.810.000 Morocco (Government of) 11.12.42/5,500% 1.858.381 0,41

1.858.381 0,41

ARUBA1.825.000 Aruba (Government of) 14.09.23/4,625% 1.844.318 0,41

1.844.318 0,41

GUATEMALA1.445.000 Guatemala (Republic of) 06.06.22/5,750% 1.602.505 0,35

1.602.505 0,35

BERMUDAS1.410.000 Bermuda (Government of) 03.01.23/4,138% 1.502.073 0,33

1.502.073 0,33

129

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

PAQUISTÃO167.000 Pakistan (Government of) 31.03.16/7,125% 156.800 0,03

1.360.000 Pakistan (Government of) 01.06.17/6,875% 1.253.634 0,28

1.410.434 0,31

ILHAS CAIMÃO630.000 Banco do Brasil/Cayman 10.10.22/3,875% 634.917 0,14470.000 Petrobras International Finance 20.01.40/6,875% 601.271 0,13

1.236.188 0,27

PANAMÁ640.000 Panama (Republic of) 01.04.29/9,375% 1.095.923 0,24

1.095.923 0,24

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS810.000 Dubai Electricity & Water

Authority 21.10.20/7,375% 998.730 0,22

998.730 0,22



383.776.363 84,66


Obrigações

MÉXICO1.500.000 Petroleos Mexicanos 05.03.20/6,000% 1.799.535 0,404.200.000 Petroleos Mexicanos 21.01.21/5,500% 4.913.811 1,08

335.000 Petroleos Mexicanos - RegS 21.01.21/5,500% 392.788 0,093.450.000 Petroleos Mexicanos 27.06.44/5,500% 3.809.387 0,84

10.915.521 2,41

IRAQUE5.794.000 Iraq (Republic of) 15.01.28/5,800% 5.486.715 1,21

5.486.715 1,21

BRASIL1.440.000 Caixa Economica Federal 06.11.17/2,375% 1.437.178 0,321.360.000 Caixa Economica Federal 07.11.22/3,500% 1.382.148 0,301.813.000 Centrais Eletricas Brasileiras 27.10.21/5,750% 1.946.972 0,43

4.766.298 1,05

VENEZUELA3.385.341 Petroleos de Venezuela 28.10.14/4,900% 3.231.003 0,71

223.333 Petroleos de Venezuela 17.11.21/9,000% 212.495 0,05

3.443.498 0,76

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA2.271.000 Pemex Project Funding Master

Trust 15.06.35/6,625% 2.878.958 0,63177.000 US Treasury (i) 31.03.13/0,750% 177.294 0,04

3.056.252 0,67

PAÍSES BAIXOS2.550.000 Northern Lights III 16.08.19/7,000% 2.835.179 0,62

2.835.179 0,62

COSTA RICA289.250.000 Costa Rica (Republic of) 29.06.22/9,430% 549.836 0,12887.500.000 Costa Rica (Republic of) 21.12.22/11,500% 1.876.619 0,42

2.426.455 0,54

URUGUAI15.242.000 Uruguay (Republic of) 26.06.37/5,455% 1.396.520 0,31

1.396.520 0,31

NIGÉRIA178.648.000 Nigeria (Government of) 29.06.19/16,000% 1.340.560 0,30

1.340.560 0,30

CAZAQUISTÃO1.080.000 Samruk-Energy 20.12.17/3,750% 1.091.815 0,24

1.091.815 0,24

CHILE550.000 Banco del Estado de Chile 08.02.22/3,875% 587.439 0,13

587.439 0,13



37.346.252 8,24


Obrigações

MÉXICO9.660.000 Petroleos Mexicanos 24.11.21/7,650% 817.839 0,18

817.839 0,18

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA760.000 Citigroup Funding** 02.10.13/13,300% 555.256 0,13

555.256 0,13


Total de Outros Valores Mobiliários 1.373.095 0,31


Numerário 15.783.244 3,48



* As taxas variáveis dos cupões correspondem à cotação de 31 de dezembro de 2012.** Este Valor Mobiliário é avaliado ao valor justo.(i) Valor Mobiliário retido parcial ou totalmente pelo corretor como garantia contra posições emcontratos de futuros financeiros.

130



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoMéxico 8,05Brasil 6,52Turquia 6,30Indonésia 5,59Venezuela 5,32Rússia 5,25Filipinas 4,94Peru 3,40Cazaquistão 2,73Ucrânia 2,51Colômbia 2,49Lituânia 2,35África do Sul 2,26Croácia 2,11Argentina 2,02Hungria 1,93Uruguai 1,88Países Baixos 1,68Sri Lanka 1,44Chile 1,39Sérvia 1,35El Salvador 1,30Estados Unidos da América 1,26Irlanda 1,22Iraque 1,21República Dominicana 1,20Ilhas Virgens Britânicas 1,13Costa do Marfim 1,12Costa Rica 1,09Reino Unido 1,02Bielorrússia 0,92Roménia 0,81Vietname 0,77Islândia 0,76Malásia 0,76Mongólia 0,70Bahrein 0,56Egito 0,55Geórgia 0,52Luxemburgo 0,51Eslovénia 0,51Polónia 0,49Ecuador 0,45Marrocos 0,41Aruba 0,41Guatemala 0,35Bermudas 0,33Paquistão 0,31Nigéria 0,30Ilhas Caimão 0,27Panamá 0,24Emirados Árabes Unidos 0,22Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 93,21Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 6,79

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoMéxico 7,57Turquia 6,84Brasil 6,41Filipinas 5,84Indonésia 5,76Rússia 5,12Peru 4,98Venezuela 4,08Colômbia 3,17Hungria 3,01Cazaquistão 2,92África do Sul 2,92Lituânia 2,82Argentina 2,48Uruguai 2,36El Salvador 1,76Ucrânia 1,67Iraque 1,61Panamá 1,60Sri Lanka 1,58Croácia 1,45República Dominicana 1,43Estados Unidos da América 1,36Polónia 1,18Chile 1,00Ilhas Virgens Britânicas 0,96Sérvia 0,88Bielorrússia 0,77Malásia 0,73Roménia 0,64Instituições Internacionais 0,63Costa do Marfim 0,62Ilhas Caimão 0,62Vietname 0,59Irlanda 0,58Islândia 0,58Países Baixos 0,57Mongólia 0,41Paquistão 0,41Reino Unido 0,41Bahrein 0,39Geórgia 0,37Luxemburgo 0,34Ecuador 0,32Guatemala 0,31Belize 0,17Bermudas 0,16Emirados Árabes Unidos 0,11Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,49Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 7,51

Total 100,00

131



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 137 US 2 Year Note Future USD 30.205.290 12.665mar-13 (116) US 5 Year Note Future USD (14.424.328) 4.985mar-13 (63) US 10 Year Note Future USD (8.360.789) 11.242mar-13 96 US Long Bond Future USD 14.179.500 (95.969)

Total (67.077)

Lista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)



MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 1.843.461 USD 2.405.678 31.58517-jan-13 GBP 12.085.102 USD 19.489.501 147.40217-jan-13 USD 3.593 EUR 2.750 (43)27-mar-13 USD 2.137.182 MXN 27.620.000 27.75228-mar-13 USD 2.179.455 EUR 1.640.000 9.823

Total 216.519

132


Obrigações

ILHAS CAIMÃO4.210.000 Adib Sukuk 31.12.49/6,375%* 4.488.028 0,793.450.000 Agile Property Holdings 20.03.17/9,875% 3.900.553 0,694.820.000 Amber Circle Funding 04.12.22/3,250% 4.898.349 0,861.670.000 Braskem Finance 02.05.22/5,375% 1.727.389 0,301.870.000 Central China Real Estate 20.10.15/12,250% 2.074.148 0,372.440.000 China Overseas Finance Cayman IV 15.02.17/4,875% 2.647.024 0,471.400.000 China Overseas Finance Cayman V 15.11.42/5,350% 1.469.055 0,263.200.000 China SCE Property Holdings 14.11.17/11,500% 3.526.266 0,622.360.000 China Shanshui Cement Group 27.04.17/10,500% 2.719.322 0,483.930.000 Country Garden Holdings 23.02.18/11,125% 4.552.276 0,801.500.000 DIB Sukuk 30.05.17/4,752% 1.580.670 0,281.550.000 EIB Sukuk 11.01.18/4,147% 1.597.376 0,284.850.000 Emaar Sukuk 18.07.19/6,400% 5.276.752 0,931.100.000 Hutchison Whampoa

International 09 09.04.19/7,625% 1.418.071 0,251.500.000 Hutchison Whampoa

International 12 29.05.49/6,000%* 1.595.160 0,283.360.000 JAFZ Sukuk 19.06.19/7,000% 3.879.103 0,683.420.000 MAF Global Securities 05.07.19/5,250% 3.663.179 0,652.400.000 Shimao Property Holdings 08.03.18/11,000% 2.775.396 0,491.800.000 Sino MTN 21.09.17/3,250% 1.814.931 0,323.780.000 SOHO China 07.11.22/7,125% 3.782.446 0,67

420.000 Tencent Holdings 12.12.16/4,625% 453.417 0,083.980.000 Tencent Holdings 05.03.18/3,375% 4.114.624 0,734.190.000 Tingyi Cayman Islands Holding 20.06.17/3,875% 4.474.208 0,792.220.000 Yuzhou Properties 25.10.17/11,750% 2.484.917 0,44

70.912.660 12,51

LUXEMBURGO1.390.000 Alrosa Finance 17.11.14/8,875% 1.542.191 0,272.225.000 Alrosa Finance 03.11.20/7,750% 2.589.199 0,461.160.000 Altice Financing 15.12.19/8,000% 1.629.279 0,292.150.000 Aquarius Investments for

Azerbaijan Railways 18.02.16/8,250% 2.331.138 0,414.460.000 Gaz Capital 23.05.16/4,950% 4.796.306 0,853.950.000 QGOG Constellation 09.11.19/6,250% 4.138.376 0,733.830.000 SB Capital for Sberbank of

Russia 16.06.21/5,717% 4.289.064 0,761.830.000 SB Capital for Sberbank of

Russia 07.02.22/6,125% 2.094.710 0,374.920.000 Sistema International Funding 17.05.19/6,950% 5.290.205 0,934.830.000 Virgolino de Oliveira Finance 28.01.18/10,500% 4.940.583 0,875.430.000 VTB Capital for OJSC VTB Bank 13.10.20/6,551% 6.035.825 1,061.800.000 VTB Capital for OJSC VTB Bank 17.10.22/6,950% 1.941.786 0,34

41.618.662 7,34

TURQUIA5.000.000 Akbank 22.07.15/5,125% 5.290.700 0,932.160.000 Finansbank 11.05.16/5,500% 2.181.060 0,392.650.000 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 02.05.18/4,125% 2.647.072 0,473.690.000 Turkiye Garanti Bankasi 13.09.22/5,250% 3.986.362 0,702.820.000 Turkiye Halk Bankasi 19.07.17/4,875% 3.013.100 0,534.656.000 Turkiye Is Bankasi 24.10.22/6,000% 4.946.302 0,874.690.000 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 01.11.22/6,000% 4.872.652 0,864.690.000 Yapi ve Kredi Bankasi 06.12.22/5,500% 4.754.112 0,84

31.691.360 5,59

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA9.210.000 Cemex Finance 12.10.22/9,375% 10.397.860 1,833.060.000 Reliance Holdings USA 14.02.22/5,400% 3.411.059 0,601.660.000 Reliance Holdings USA 19.10.40/6,250% 1.918.213 0,34

600.000 Southern Copper 27.07.35/7,500% 773.016 0,141.300.000 Southern Copper 16.04.40/6,750% 1.568.749 0,282.140.000 Southern Copper 08.11.42/5,250% 2.159.891 0,38

20.228.788 3,57

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS3.610.000 COSCO Finance 2011 03.12.22/4,000% 3.680.944 0,652.690.000 Franshion Investment 26.10.17/4,700% 2.693.728 0,481.500.000 HLP Finance 25.06.22/4,750% 1.612.506 0,283.840.000 LS Finance 2022 16.10.22/4,250% 3.828.929 0,682.120.000 Road King Infrastructure Finance

2012 18.09.17/9,875% 2.282.615 0,401.200.000 Star Energy Geothermal Wayang

Windu 12.02.15/11,500% 1.280.148 0,234.040.000 Wiseyear Holdings 06.04.21/5,875% 4.552.914 0,80

19.931.784 3,52

PAÍSES BAIXOS1.820.000 Access Finance 25.07.17/7,250% 1.921.274 0,341.100.000 Indo Energy Finance 07.05.18/7,000% 1.155.996 0,203.950.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance 10.07.42/6,950% 4.953.853 0,881.360.000 Lukoil International Finance 05.11.19/7,250% 1.664.116 0,291.700.000 Lukoil International Finance 09.11.20/6,125% 1.971.558 0,352.120.000 VimpelCom Holdings 01.03.17/6,255% 2.275.852 0,401.220.000 VimpelCom Holdings 01.03.22/7,504% 1.401.493 0,253.270.000 Zhaikmunai International 13.11.19/7,125% 3.433.500 0,61

18.777.642 3,32

IRLANDA2.390.000 Alfa Bond Issuance for OJSC Alfa

Bank 26.09.19/7,500% 2.534.057 0,454.198.000 Alfa Bond Issuance for OJSC Alfa

Bank 28.04.21/7,750% 4.657.093 0,8245.000.000 GPB Eurobond Finance 15.12.15/8,617% 1.499.816 0,26

6.360.000 Novatek Finance 13.12.22/4,422% 6.391.005 1,132.950.000 RZD Capital 05.04.22/5,700% 3.369.638 0,59

18.451.609 3,25

MÉXICO2.060.000 America Movil SAB de 16.07.42/4,375% 2.169.664 0,382.870.000 BBVA Bancomer/Texas 30.09.22/6,750% 3.234.031 0,576.210.000 Grupo Posadas SAB de 30.11.17/7,875% 6.547.855 1,16

4.000.000 Sigma Alimentos 16.12.19/6,875% 4.777.920 0,84

16.729.470 2,95

HONG KONG1.780.000 CITIC Bank International 24.06.20/6,875% 2.056.178 0,364.670.000 Citic Pacific 17.01.23/6,800% 4.757.320 0,843.520.000 Kasikornbank /Hong Kong 20.03.18/3,000% 3.579.854 0,631.480.000 MCC Holding Hong Kong 29.07.16/4,875% 1.499.092 0,273.420.000 Yancoal International Resources

Development 16.05.22/5,730% 3.537.067 0,62

15.429.511 2,72

BRASIL4.010.000 Banco ABC Brasil 08.04.20/7,875% 4.376.674 0,771.152.000 Banco Daycoval 28.01.16/6,250% 1.213.067 0,22

3.200.000 Globo Comunicacao eParticipações 11.05.22/5,307%* 3.535.088 0,62

4.450.000 Hypermarcas 20.04.21/6,500% 4.830.386 0,85

13.955.215 2,46

BERMUDAS3.000.000 CBQ Finance 18.11.19/7,500% 3.692.745 0,651.550.000 Central European Media

Enterprises 15.09.16/11,625% 2.162.352 0,382.200.000 Qtel International Finance 21.02.23/3,250% 2.203.058 0,393.180.000 Shenzhen International Holdings 20.04.17/4,375% 3.293.793 0,58

11.351.948 2,00

COREIA DO SUL3.034.000 Busan Bank 09.02.17/4,125% 3.264.362 0,581.500.000 Korea East-West Power 16.07.17/2,500% 1.529.543 0,271.950.000 Korea Hydro & Nuclear Power 13.07.21/4,750% 2.215.083 0,391.500.000 KT 20.01.17/3,875% 1.608.227 0,282.050.000 POSCO 28.10.20/4,250% 2.192.936 0,39

10.810.151 1,91

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS2.180.000 Abu Dhabi National Energy 12.01.23/3,625% 2.246.545 0,402.780.000 Axis Bank/Dubai 05.09.17/5,125% 2.937.126 0,521.620.000 Dubai Electricity & Water

Authority 21.10.20/7,375% 1.997.460 0,353.180.000 ICICI Bank / Dubai 21.02.18/4,700% 3.342.593 0,59

10.523.724 1,86

SINGAPURA2.390.000 BOC Aviation Pte 10.10.17/2,875% 2.366.375 0,424.890.000 Competition Team Technology

Pte 13.12.17/2,125% 4.847.164 0,852.700.000 United Overseas Bank 17.10.22/2,875%* 2.753.447 0,49

9.966.986 1,76

REINO UNIDO1.840.000 Afren 08.04.19/10,250% 2.146.231 0,383.970.000 Vedanta Resources 07.06.21/8,250% 4.388.914 0,782.860.000 Vedanta Resources 07.06.16/6,750% 3.018.501 0,53

9.553.646 1,69

133

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

ÍNDIA2.430.000 ICICI Bank 16.11.20/5,750% 2.648.858 0,472.220.000 Indian Railway Finance 10.10.17/3,417% 2.243.197 0,39

4.440.000 NTPC 03.10.22/4,750% 4.578.621 0,81

9.470.676 1,67

TAILÂNDIA5.352.000 PTT 25.10.42/4,500% 5.363.212 0,952.470.000 PTT Global Chemical 19.09.22/4,250% 2.568.901 0,45

7.932.113 1,40

CHILE3.860.000 Cencosud 20.01.23/4,875% 3.967.694 0,702.570.000 CFR International 06.12.22/5,125% 2.683.041 0,47

6.650.735 1,17

ÁFRICA DO SUL3.290.000 African Bank 24.02.17/8,125% 3.599.474 0,632.630.000 Eskom Holdings 26.01.21/5,750% 2.987.225 0,53

6.586.699 1,16

SUÉCIA4.530.000 PKO Finance 26.09.22/4,630% 4.771.245 0,84

4.771.245 0,84

ISRAEL4.220.000 Israel Electric 15.01.19/7,250% 4.608.915 0,81

4.608.915 0,81

CROÁCIA1.100.000 Agrokor 01.05.19/9,875% 1.618.024 0,29

2.440.000 Hrvatska Elektroprivreda 09.11.17/6,000% 2.572.834 0,45

4.190.858 0,74

INDONÉSIA2.000.000 Bank Negara Indonesia

Persero/London 27.04.17/4,125% 2.076.340 0,371.950.000 Theta Capital Pte 16.05.19/7,000% 2.043.908 0,36

4.120.248 0,73

REPÚBLICA CHECA2.750.000 EP Energy 01.11.19/5,875% 3.922.696 0,69

3.922.696 0,69

MALÁSIA1.590.000 IOI 27.06.22/4,375% 1.665.463 0,292.085.000 SSG Resources 04.10.22/4,250% 2.193.349 0,39

3.858.812 0,68

PANAMÁ3.410.000 ENA Norte Trust 25.04.23/4,950% 3.546.400 0,63

3.546.400 0,63

GEÓRGIA1.500.000 Georgian Oil and Gas 16.05.17/6,875% 1.560.735 0,271.720.000 Georgian Railway 11.07.22/7,750% 1.963.423 0,35

3.524.158 0,62

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS3.220.000 African Export-Import Bank 27.07.16/5,750% 3.490.158 0,62

3.490.158 0,62

CANADÁ3.150.000 First Quantum Minerals 15.10.19/7,250% 3.201.188 0,56

3.201.188 0,56

FILIPINAS3.000.000 SM Investments 17.10.19/4,250% 3.049.515 0,54

3.049.515 0,54

SRI LANKA2.100.000 Bank of Ceylon 03.05.17/6,875% 2.263.391 0,40

2.263.391 0,40

ARGENTINA1.987.200 Aeropuertos Argentina 2000 01.12.20/10,750% 1.783.125 0,31

1.783.125 0,31


1.428.116 0,25

MONGÓLIA1.370.000 Trade & Development Bank of

Mongolia 20.09.15/8,500% 1.372.112 0,25

1.372.112 0,25



399.704.316 70,52


Obrigações

ILHAS CAIMÃO3.550.000 Banco Continental 18.01.17/5,750% 3.912.863 0,693.660.000 Grupo Aval 26.09.22/4,750% 3.684.339 0,653.900.000 Industrial Senior Trust 01.11.22/5,500% 3.905.577 0,694.560.000 Itau Unibanco Holding/Cayman

Island 06.08.22/5,500% 4.782.916 0,845.732.700 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX 30.06.21/6,350% 6.476.202 1,142.350.000 Odebrecht Finance 26.06.42/7,125% 2.732.040 0,481.432.000 Voto-Votorantim 05.04.21/6,750% 1.686.108 0,30

27.180.045 4,79

MÉXICO2.780.000 Alpek 20.11.22/4,500% 2.906.323 0,511.796.000 Financiera Independencia 30.03.15/10,000% 1.825.104 0,323.190.000 Grupo Bimbo 30.06.20/4,875% 3.605.513 0,643.270.000 Mexichem 19.09.42/6,750% 3.689.181 0,656.270.000 Mexico Generadora de Energia 06.12.32/5,500% 6.794.360 1,204.800.000 Petroleos Mexicanos 27.06.44/5,500% 5.300.016 0,93

402.000 Petroleos Mexicanos - RegS 27.06.44/5,500% 442.025 0,08

24.562.522 4,33

COLÔMBIA3.290.000 Banco de Bogota 15.01.17/5,000% 3.563.564 0,632.930.000 Banco GNB Sudameris 30.07.22/7,500% 3.197.304 0,572.850.000 Empresas Publicas de

Medellin ESP 29.07.19/7,625% 3.585.998 0,63

10.346.866 1,83

CHILE2.120.000 AES Gener 15.08.21/5,250% 2.379.064 0,422.270.000 Banco de Credito e Inversiones 13.09.17/3,000% 2.309.816 0,411.220.000 Banco Santander Chile 20.09.22/3,875% 1.258.473 0,222.430.000 Telefonica Chile 12.10.22/3,875% 2.435.018 0,43

8.382.371 1,48

LUXEMBURGO2.560.000 Evraz Group 24.04.17/7,400% 2.705.715 0,484.260.000 TMK Capital for TMK OAO 27.01.18/7,750% 4.488.719 0,79

7.194.434 1,27

PAÍSES BAIXOS2.030.000 Ajecorp 14.05.22/6,500% 2.206.468 0,392.860.000 Listrindo Capital 21.02.19/6,950% 3.209.935 0,561.999.000 WPE International Cooperatief 30.09.20/10,375% 1.742.668 0,31

7.159.071 1,26

BRASIL4.870.000 Caixa Economica Federal 06.11.17/2,375% 4.860.455 0,862.010.000 Cielo 16.11.22/3,750% 1.986.423 0,35

6.846.878 1,21

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS3.250.000 GTL Trade Finance 20.10.17/7,250% 3.756.188 0,662.921.650 QGOG Atlantic/Alaskan Rigs 30.07.18/5,250% 3.090.711 0,54

6.846.899 1,20

ÁUSTRIA7.410.000 OGX Petroleo e Gas

Participações 01.06.18/8,50% 6.700.344 1,18

6.700.344 1,18

134

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

PANAMÁ1.900.000 AES El Salvador Trust 01.02.16/6,750% 1.949.932 0,343.350.000 Global Bank 05.10.17/4,750% 3.391.875 0,60

5.341.807 0,94

PERU1.370.000 BBVA Banco Continental 26.08.22/5,000% 1.475.277 0,263.310.000 Volcan Cia Minera 02.02.22/5,375% 3.666.388 0,65

5.141.665 0,91


3.700.040 0,65

CROÁCIA3.140.000 Agrokor 01.02.20/8,875% 3.412.442 0,60

3.412.442 0,60

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS3.250.000 Banco Latinoamericano de

Comercio Exterior 04.04.17/3,750% 3.334.500 0,59

3.334.500 0,59

BERMUDAS2.570.000 Digicel 30.09.20/8,250% 2.830.122 0,50

2.830.122 0,50

TURQUIA1.860.000 Turkiye Garanti Bankasi 13.09.17/4,000% 1.925.444 0,34

1.925.444 0,34

PARAGUAI1.590.000 Banco Continental 15.10.17/8,875% 1.707.263 0,30

1.707.263 0,30

COREIA DO SUL1.510.000 Korea Exchange Bank 26.06.17/3,125% 1.575.134 0,28

1.575.134 0,28

ILHAS MARSHALL1.103.641 Nakilat 31.12.33/6,267% 1.353.378 0,24

1.353.378 0,24

VENEZUELA600.000 Petroleos de Venezuela 28.10.14/4,900% 572.646 0,10

572.646 0,10



LUXEMBURGO1.311 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 18.562.238 3,27

18.562.238 3,27



154.676.109 27,27







AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoIlhas Caimão 16,46Luxemburgo 8,61México 7,28Turquia 5,93Ilhas Virgens Britânicas 4,72Países Baixos 4,58Brasil 4,51Estados Unidos da América 3,57Irlanda 3,25Hong Kong 2,72Chile 2,65Bermudas 2,50Coreia do Sul 2,19Emirados Árabes Unidos 1,86Colômbia 1,83Singapura 1,76Reino Unido 1,69Índia 1,67Panamá 1,57Tailândia 1,40Croácia 1,34Instituições Internacionais 1,21Áustria 1,18África do Sul 1,16Peru 0,91Suécia 0,84Israel 0,81Indonésia 0,73República Checa 0,69Malásia 0,68Cazaquistão 0,65Geórgia 0,62Canadá 0,56Filipinas 0,54Sri Lanka 0,40Venezuela 0,35Argentina 0,31Paraguai 0,30Mongólia 0,25Ilhas Marshall 0,24Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,52Fundos de InvestimentoFundos de Investimento 3,27Total dos Fundos de Investimento 3,27Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,21

Total 100,00

135



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


LíquidosTítulos de Rendimento FixoIlhas Caimão 20,34México 8,53Ilhas Virgens Britânicas 7,55Luxemburgo 6,04Brasil 5,68Coreia do Sul 4,87Hong Kong 4,72Irlanda 3,64Chile 3,49Países Baixos 3,33Bermudas 3,01Indonésia 2,56Estados Unidos da América 2,47Espanha 2,03Geórgia 2,01Instituições Internacionais 1,62Turquia 1,44Sri Lanka 1,33Canadá 1,30Reino Unido 1,27Panamá 1,19África do Sul 1,04Venezuela 1,02Malásia 0,99Croácia 0,89Peru 0,84Argentina 0,83Ilhas Marshall 0,78Emirados Árabes Unidos 0,62Áustria 0,39Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,82Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,28Total dos Fundos de Investimento 5,28Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (1,10)

Total 100,00

136



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (75) US 10 Year Note Future USD (9.953.321) 18.164

Total 18.164




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 253.263.678 USD 327.829.226 7.013.80817-jan-13 USD 16.904.155 EUR 13.036.601 (331.695)

Total 6.682.113

Lista de Investimentos - Swaps de crédito inadimplente em aberto (expressos em USD)

Data doTermo Contrapartida Obrigação Referenciada

ProteçãoComprador/Vendedor Divisa

Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

20-mar-18 Credit Suisse Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31/03/2030 Comprador USD 16.500.000 277.584 277.584

Total 277.584 277.584

137


Obrigações

LUXEMBURGO2.000.000 Evraz Group 10.11.15/8,250% 2.207.290 1,763.950.000 MHP 29.04.15/10,250% 4.167.250 3,324.080.000 Promsvyazbank Via PSB Finance 25.04.17/8,500% 4.214.089 3,351.700.000 UBS Luxembourg for Vimpel

Communications 23.05.16/8,250% 1.924.425 1,532.700.000 Willow No 2 for Yasar Holdings 07.10.15/9,625% 2.855.088 2,27

15.368.142 12,23

ILHAS CAIMÃO3.600.000 Central China Real Estate 20.10.15/12,250% 3.993.012 3,184.200.000 China Shanshui Cement Group 25.05.16/8,500% 4.535.811 3,612.140.000 DP World Sukuk 02.07.17/6,250% 2.410.122 1,922.940.000 Kaisa Group Holdings 28.04.15/13,500% 3.200.807 2,54

14.139.752 11,25

BRASIL1.272.000 Banco BMG 15.01.16/9,150% 1.250.255 1,00

2.900.000 Banco Daycoval 28.01.16/6,250% 3.053.729 2,433.250.000 Banco Pine 06.01.17/8,750% 3.390.579 2,703.300.000 Bertin 05.10.16/10,250% 3.630.446 2,89

750.000 Braskem 26.01.17/8,000% 870.000 0,69

12.195.009 9,71

IRLANDA4.040.000 Alfa Bond Issuance for Alfa Bank 25.09.17/7,875% 4.518.922 3,60

510.000 Novatek Finance 03.02.16/5,326% 547.505 0,444.300.000 SCF Capital 27.10.17/5,375% 4.411.693 3,51

9.478.120 7,55

PAÍSES BAIXOS1.000.000 Indo Integrated Energy II 05.11.16/9,750% 1.096.065 0,873.800.000 Metinvest 20.05.15/10,250% 3.937.104 3,142.500.000 Polish Television Holding 15.05.17/11,250%* 3.618.783 2,88

8.651.952 6,89

BERMUDAS3.300.000 China Oriental Group 17.11.17/7,000% 3.293.582 2,622.500.000 Central European Media

Enterprises 15.09.16/11,625% 3.487.664 2,78

6.781.246 5,40


4.429.688 3,53

CROÁCIA3.000.000 Agrokor 07.12.16/10,000% 4.394.888 3,50

4.394.888 3,50

EL SALVADOR3.600.000 Telemovil Finance 01.10.17/8,000% 3.889.728 3,10

3.889.728 3,10

REINO UNIDO3.300.000 Vedanta Resources 07.06.16/6,750% 3.482.886 2,77

3.482.886 2,77

ÁFRICA DO SUL2.800.000 African Bank 15.06.16/6,000% 2.899.960 2,31

2.899.960 2,31

ARGENTINA3.000.000 IRSA Inversiones y

Representaciones 02.02.17/8,500% 2.739.165 2,18

2.739.165 2,18

SINGAPURA1.854.000 Berau Capital Resources 08.07.15/12,500% 2.020.628 1,60

2.020.628 1,60

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS1.770.000 Big Will Investments 29.04.16/10,875% 1.948.354 1,55

1.948.354 1,55

MÉXICO1.235.000 Urbi Desarrollos Urbanos 19.04.16/8,500% 1.219.939 0,97

1.219.939 0,97



93.639.457 74,54


Obrigações


5.576.060 4,44

ILHAS CAIMÃO4.000.000 Country Garden Holdings 22.04.17/11,250% 4.516.000 3,59

4.516.000 3,59

PERU1.260.000 Camposol 02.02.17/9,875% 1.379.700 1,102.800.000 Corporacion Pesquera Inca 10.02.17/9,000% 3.000.956 2,39

4.380.656 3,49

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA3.300.000 Cemex Finance 14.12.16/9,500% 3.592.743 2,86

3.592.743 2,86

LUXEMBURGO1.500.000 Steel Capital for Severstal 25.10.17/6,700% 1.645.620 1,31

1.645.620 1,31

ÁUSTRIA1.600.000 OGX Petroleo e Gas

Participações 01.06.18/8,500% 1.446.768 1,15

1.446.768 1,15

MÉXICO1.310.000 Financiera Independencia 30.03.15/10,000% 1.331.229 1,06

1.331.229 1,06



LUXEMBURGO279 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund


3.952.614 3,15



26.441.690 21,05


Numerário 1.294.134 1,03




138

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoIlhas Caimão 14,84Luxemburgo 13,54Brasil 9,71Irlanda 7,55Países Baixos 6,89Bermudas 5,40Panamá 4,44Venezuela 3,53Croácia 3,50Peru 3,49El Salvador 3,10Estados Unidos da América 2,86Reino Unido 2,77África do Sul 2,31Argentina 2,18México 2,03Singapura 1,60Ilhas Virgens Britânicas 1,55Áustria 1,15Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,44Fundos de InvestimentoLuxemburgo 3,15Total dos Fundos de Investimento 3,15Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,41

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoLuxemburgo 14,87Ilhas Caimão 14,74Brasil 11,03Irlanda 8,85Bermudas 7,48Países Baixos 6,65Noruega 3,40Croácia 3,24El Salvador 3,07Venezuela 3,00Estados Unidos da América 2,67Reino Unido 2,58África do Sul 2,31México 2,14Argentina 1,89Indonésia 1,69Panamá 1,65Peru 1,08Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,34Fundos de InvestimentoLuxemburgo 4,71Total dos Fundos de Investimento 4,71Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,95

Total 100,00

139

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IILista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

16-jan-13 USD 11.497.185 EUR 8.848.590 (201.537)17-jan-13 EUR 86.424.912 USD 111.746.720 2.516.72317-jan-13 USD 140.600 EUR 106.383 (51)

Total 2.315.135

140


Obrigações

BRASIL1.300.000 Banco Pine 06.01.17/8,750% 1.356.232 2,531.200.000 Bertin Finance 05.10.16/10,250% 1.320.162 2,471.830.000 BES Investimento do Brasil 25.03.15/5,625% 1.885.293 3,52

4.561.687 8,52

LUXEMBURGO1.600.000 Aquarius Investments for

Azerbaijan Railways 18.02.16/8,250% 1.734.800 3,241.220.000 Promsvyazbank Via PSB Finance 25.04.17/8,500% 1.260.095 2,361.200.000 Virgolino de Oliveira Finance 28.01.18/10,500% 1.227.474 2,29

4.222.369 7,89

PAÍSES BAIXOS1.100.000 DTEK Finance 28.04.15/9,500% 1.114.724 2,09

250.000 Indo Integrated Energy II 05.11.16/9,750% 274.016 0,51250.000 Metinvest 20.05.15/10,250% 259.020 0,48

1.620.000 VimpelCom Holdings 01.03.17/6,255% 1.739.094 3,25

3.386.854 6,33

IRLANDA1.600.000 Alfa Bond Issuance for Alfa Bank 25.09.17/7,875% 1.789.672 3,351.540.000 SCF Capital 27.10.17/5,375% 1.580.002 2,95

3.369.674 6,30

REINO UNIDO1.640.000 Ferrexpo Finance 07.04.16/7,875% 1.600.230 2,991.300.000 Vedanta Resources 18.07.18/9,500% 1.504.809 2,81

3.105.039 5,80

ILHAS CAIMÃO1.300.000 Agile Property Holdings 28.04.17/8,875% 1.398.020 2,611.200.000 China Shanshui Cement Group 25.05.16/8,500% 1.295.946 2,42

2.693.966 5,03

MÉXICO1.200.000 Grupo Famsa SAB de 20.07.15/11,000% 1.289.400 2,411.100.000 Urbi Desarrollos Urbanos SAB de 19.04.16/8,500% 1.086.586 2,03

2.375.986 4,44

SINGAPURA1.100.000 Berau Capital Resources 08.07.15/12,500% 1.198.863 2,241.000.000 Sigma Capital 30.04.15/9,000% 1.063.295 1,99

2.262.158 4,23

CAZAQUISTÃO1.700.000 Halyk Savings Bank of

Kazakhstan 03.05.17/7,250% 1.882.181 3,52

1.882.181 3,52

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS720.000 Big Will Investments 29.04.16/10,875% 792.551 1,48

1.000.000 Star Energy Geothermal WayangWindu 12.02.15/11,500% 1.066.790 1,99

1.859.341 3,47

GEÓRGIA1.600.000 Georgian Railway 22.07.15/9,875% 1.776.000 3,32

1.776.000 3,32


1.771.875 3,31

CROÁCIA1.180.000 Agrokor 07.12.16/10,000% 1.728.656 3,23

1.728.656 3,23

ÁFRICA DO SUL1.600.000 African Bank 15.06.16/6,000% 1.657.120 3,10

1.657.120 3,10

SUÉCIA1.100.000 TVN Finance II 15.11.17/10,750% 1.614.083 3,02

1.614.083 3,02

BERMUDAS1.600.000 China Oriental Group 17.11.17/7,000% 1.596.888 2,99

1.596.888 2,99

EL SALVADOR1.200.000 Telemovil Finance 01.10.17/8,000% 1.296.576 2,42

1.296.576 2,42

ARGENTINA1.100.000 IRSA Inversiones y

Representaciones 02.02.17/8,500% 1.004.361 1,88

1.004.361 1,88

REPÚBLICA CHECA200.000 CET 21 Spol 01.11.17/9,000% 289.044 0,53

289.044 0,53



42.453.858 79,33


Obrigações


3.003.411 5,61

LUXEMBURGO1.410.000 Steel Capital 25.10.17/6,700% 1.546.882 2,89

1.546.882 2,89

BERMUDAS1.380.000 Digicel 01.09.17/8,250% 1.486.825 2,77

1.486.825 2,77

PERU1.000.000 Corporacion Pesquera Inca 10.02.17/9,000% 1.071.770 2,01

1.071.770 2,01



LUXEMBURGO127 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund


1.801.976 3,37



8.910.864 16,65





141

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IIILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoLuxemburgo 10,78Brasil 8,52Países Baixos 6,33Irlanda 6,30Reino Unido 5,80Bermudas 5,76Panamá 5,61Ilhas Caimão 5,03México 4,44Singapura 4,23Cazaquistão 3,52Ilhas Virgens Britânicas 3,47Geórgia 3,32Venezuela 3,31Croácia 3,23África do Sul 3,10Suécia 3,02El Salvador 2,42Peru 2,01Argentina 1,88República Checa 0,53Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,61Fundos de InvestimentoLuxemburgo 3,37Total dos Fundos de Investimento 3,37Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,02

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoLuxemburgo 8,79Bermudas 8,62Brasil 8,55Países Baixos 8,30Ilhas Caimão 7,24Irlanda 6,32Reino Unido 5,74México 4,74Geórgia 3,63Cazaquistão 3,48África do Sul 3,26Croácia 3,16Suécia 2,99Venezuela 2,97El Salvador 2,53Indonésia 2,49Panamá 2,45Ilhas Virgens Britânicas 2,22Noruega 2,19Singapura 2,17Argentina 1,72República Checa 0,55Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,11Fundos de InvestimentoLuxemburgo 2,86Total dos Fundos de Investimento 2,86Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,03

Total 100,00

142

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IIILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IIILista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 32.425.401 USD 41.927.444 942.57917-jan-13 USD 3.724.644 EUR 2.879.663 (82.594)

Total 859.985

143


Obrigações

FRANÇA875.000 French Treasury Bill 14.03.13/0,000% 875.000 28,60

875.000 28,60

Total de Obrigações 875.000 28,60


LUXEMBURGO286.497 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund

(JPM Euro Liquidity X (flex dist)) 286.497 9,36

286.497 9,36



1.161.497 37,96


Numerário 1.870.285 61,12




AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoFrança 28,60Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 28,60Fundos de InvestimentoLuxemburgo 9,36Total dos Fundos de Investimento 9,36Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 62,04

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoFrança 29,94Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 29,94Fundos de InvestimentoLuxemburgo 9,75Total dos Fundos de Investimento 9,75Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 60,31

Total 100,00

144

JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

19-mar-13 AUD 301.025 USD 315.655 (3.744)19-mar-13 BRL 157.390 USD 74.770 95919-mar-13 CLP 231.418.899 USD 481.563 (2.364)19-mar-13 CNY 1.965.351 USD 312.630 76219-mar-13 COP 424.534.846 USD 234.913 2.29519-mar-13 EUR 17.255 AUD 22.061 4119-mar-13 EUR 2.125.419 USD 2.773.767 28.57919-mar-13 HUF 34.320.526 USD 157.002 (1.848)19-mar-13 IDR 711.375.056 USD 72.200 92419-mar-13 ILS 305.267 USD 80.071 1.12619-mar-13 INR 13.197.763 USD 239.463 (2.306)19-mar-13 KRW 260.721.565 USD 241.895 1.31119-mar-13 MXN 11.231.870 USD 874.805 (12.388)19-mar-13 MYR 1.463.741 USD 477.371 (936)19-mar-13 PLN 1.008.002 USD 318.286 4.54519-mar-13 RON 1.110.392 USD 316.277 8.04319-mar-13 RUB 22.229.639 USD 714.664 3.16419-mar-13 THB 2.439.586 USD 79.310 12219-mar-13 USD 621.337 AUD 593.490 6.62719-mar-13 USD 233.795 BRL 492.488 (3.127)19-mar-13 USD 77.176 COP 140.160.000 (1.045)19-mar-13 USD 636.990 CZK 12.322.613 (8.771)19-mar-13 USD 25.619 EUR 19.831 (464)19-mar-13 USD 236.439 HUF 52.175.297 1.11519-mar-13 USD 232.990 IDR 2.282.367.382 (1.949)19-mar-13 USD 402.532 ILS 1.521.485 (3.004)19-mar-13 USD 329.363 JPY 27.315.380 9.77219-mar-13 USD 314.408 MXN 4.043.141 4.08519-mar-13 USD 71.675 MYR 220.000 8519-mar-13 USD 474.336 PHP 19.465.714 (354)19-mar-13 USD 78.792 PLN 254.516 (2.337)19-mar-13 USD 71.364 RUB 2.220.000 (321)19-mar-13 USD 310.998 SGD 379.722 10219-mar-13 USD 231.195 TRY 415.999 44719-mar-13 USD 474.471 TWD 13.710.695 1.85819-mar-13 USD 79.472 ZAR 698.788 (1.568)19-mar-13 ZAR 698.788 USD 79.429 1.600

Total 31.036

Lista de Investimentos - Contratos de Opções de Divisas em aberto (expressos em EUR)

Data deVencimento Contrapartida Descrição do Título

Moeda deVenda

Montante doContrato

Moeda deCompra

Montante doContrato

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

19-fev-13 UBS Vanilla TRY/JPY, Opção de Compra, Preço de exercício 50,000 JPY (24.000.000) TRY (480.000) (753) (692)19-fev-13 UBS Vanilla TRY/JPY, Opção de Compra, Preço de exercício 50,000 JPY 69.500.000 TRY 1.390.000 2.180 (5.201)

Total 1.427 (5.893)

145


Obrigações

TURQUIA2.280.000 Export Credit Bank of Turkey 24.04.19/5,875% 2.608.970 0,161.640.000 Export Credit Bank of Turkey 04.11.16/5,375% 1.789.445 0,113.920.000 Tupras Turkiye Petrol

Rafinerileri 02.05.18/4,125% 3.915.668 0,2313.060.000 Turkey (Republic of) 14.07.17/7,500% 15.971.074 0,9511.030.000 Turkey (Republic of) 03.04.18/6,750% 13.365.602 0,806.270.000 Turkey (Republic of) 11.03.19/7,000% 7.835.462 0,47

6.372.113 Turkey (Republic of) 15.01.20/10,500% 4.366.269 0,268.170.000 Turkey (Republic of) 05.06.20/7,000% 10.449.430 0,622.400.000 Turkey (Republic of) 30.03.21/5,625% 2.857.668 0,175.460.000 Turkey (Republic of) 23.02.22/3,000% 3.712.521 0,225.280.000 Turkey (Republic of) 25.03.22/5,125% 6.105.766 0,364.925.000 Turkey (Republic of) 26.09.22/6,250% 6.166.001 0,37

652.000 Turkey (Republic of) 15.01.30/11,875% 1.282.011 0,086.470.000 Turkey (Republic of) 14.02.34/8,000% 9.693.030 0,5812.110.000 Turkey (Republic of) 14.01.41/6,000% 15.134.049 0,903.320.000 Turkiye Is Bankasi 24.10.22/6,000% 3.527.002 0,211.840.000 Yapi ve Kredi Bankasi 06.12.22/5,500% 1.865.153 0,11

110.645.121 6,60

INDONÉSIA4.050.000 Indonesia (Republic of) 15.01.16/7,500% 4.741.801 0,28

10.860.000 Indonesia (Republic of) 04.03.19/11,625% 16.520.829 0,9920.749.000 Indonesia (Republic of) 13.03.20/5,875% 25.046.014 1,50

7.513.000 Indonesia (Republic of) 12.10.35/8,500% 12.061.783 0,725.000.000 Indonesia (Republic of) 17.01.38/7,750% 7.567.725 0,451.560.000 Indonesia (Republic of) 17.01.42/5,250% 1.823.461 0,117.530.000 Pertamina Persero 23.05.21/5,250% 8.421.477 0,508.584.000 Pertamina Persero 27.05.41/6,500% 10.218.780 0,617.140.000 Pertamina Persero 03.05.42/6,000% 8.093.011 0,48

94.494.881 5,64

FILIPINAS4.040.000 Philippines (Republic of) 18.01.17/9,375% 5.320.761 0,326.220.000 Philippines (Republic of) 17.06.19/8,375% 8.601.265 0,51

17.880.000 Philippines (Republic of) 20.01.20/6,500% 22.892.569 1,37122.000.000 Philippines (Republic of) 15.01.21/4,950% 3.291.221 0,20109.000.000 Philippines (Republic of) 26.11.22/3,900% 2.759.951 0,16

500.000 Philippines (Republic of) 16.03.25/10,625% 870.320 0,05650.000 Philippines (Republic of) 02.02.30/9,500% 1.126.651 0,07

13.770.000 Philippines (Republic of) 14.01.31/7,750% 21.089.788 1,262.630.000 Philippines (Republic of) 15.01.32/6,375% 3.604.678 0,223.600.000 Philippines (Republic of) 23.10.34/6,375% 5.057.514 0,30

124.000.000 Philippines (Republic of) 14.01.36/6,250% 3.647.487 0,222.230.000 Philippines (Republic of) 13.01.37/5,000% 2.709.628 0,16

521.000 Power Sector Assets &Liabilities Management 27.05.19/7,250% 671.955 0,04

4.930.000 Power Sector Assets &Liabilities Management 02.12.24/7,390% 6.902.419 0,41

88.546.207 5,29

BRASIL2.100.000 Banco do Brasil/Cayman 10.10.22/3,875% 2.116.390 0,131.800.000 Banco Nacional de

Desenvolvimento Economicoe Social 16.06.18/6,369% 2.144.718 0,13

1.139.000 Banco Nacional deDesenvolvimento Economicoe Social 10.06.19/6,500% 1.396.722 0,08

2.800 Brazil (Republic of) 01.01.17/10,000% 1.439.910 0,096.263.889 Brazil (Republic of) 15.01.18/8,000% 7.296.021 0,44

25.040.000 Brazil (Republic of) 15.01.19/5,875% 31.088.412 1,861.080 Brazil (Republic of) 15.08.20/6,000% 1.423.364 0,08

1.310.000 Brazil (Republic of) 22.01.21/4,875% 1.580.875 0,094.009.000 Brazil (Republic of) 05.01.22/12,500% 2.942.933 0,185.500.000 Brazil (Republic of) 05.01.23/2,625% 5.542.625 0,33

30.210.000 Brazil (Republic of) 05.01.24/8,500% 18.020.608 1,081.702.000 Brazil (Republic of) 06.03.30/12,250% 3.480.590 0,211.041.000 Brazil (Republic of) 20.01.34/8,250% 1.758.665 0,102.515.000 Hypermarcas 20.04.21/6,500% 2.729.982 0,163.520.000 Votorantim Cimentos 05.04.41/7,250% 3.952.555 0,24

86.914.370 5,20

RÚSSIA1.400.000 Russian (Republic of) 04.04.17/3,250% 1.490.475 0,091.250.000 Russian (Republic of) 24.06.28/12,750% 2.539.562 0,15


86.548.948 5,17


22.875.000 Petroleos de Venezuela 12.04.27/5,375% 15.894.351 0,952.402.216 Petroleos de Venezuela 17.05.35/9,750% 2.315.676 0,14

20.205.000 Venezuela (Republic of) 26.02.16/5,750% 19.232.634 1,152.073.500 Venezuela (Republic of) 09.12.20/6,000% 1.736.608 0,103.329.700 Venezuela (Republic of) 07.05.23/9,000% 3.224.065 0,19

15.800.000 Venezuela (Republic of) 13.10.24/8,250% 14.540.345 0,8612.141.000 Venezuela (Republic of) 21.04.25/7,650% 10.702.291 0,644.038.000 Venezuela (Republic of) 15.09.27/9,250% 4.026.795 0,241.360.000 Venezuela (Republic of) 07.05.28/9,250% 1.335.724 0,08

77.898.962 4,64

MÉXICO27.690.000 Mexico (United Mexican States) 15.01.17/5,625% 32.261.619 1,938.430.000 Mexico (United Mexican States) 19.03.19/5,950% 10.379.859 0,628.170.000 Mexico (United Mexican States) 15.03.22/3,625% 8.924.459 0,53

532.000 Mexico (United Mexican States) 05.12.24/10,000% 5.758.104 0,341.945.000 Mexico (United Mexican States) 29.05.31/7,750% 17.581.543 1,051.782.000 Mexico (United Mexican States) 12.10.2110/5,750% 2.150.437 0,13

77.056.021 4,60

PAÍSES BAIXOS12.979.000 Kazakhstan Temir Zholy

Finance 10.07.42/6,950% 16.277.483 0,9716.770.000 KazMunayGas Finance 02.07.18/9,125% 22.241.380 1,335.020.000 KazMunayGas Finance 05.05.20/7,000% 6.270.306 0,374.231.000 KazMunayGas Finance 09.04.21/6,375% 5.192.939 0,31

500.000 Majapahit Holding 07.08.19/8,000% 636.245 0,042.910.000 Zhaikmunai International 13.11.19/7,125% 3.055.500 0,18

53.673.853 3,20

PERU10.890.000 Peru (Republic of) 30.03.19/7,125% 14.312.182 0,85

8.377.000 Peru (Republic of) 21.07.25/7,350% 12.169.896 0,733.630.000 Peru (Republic of) 21.11.33/8,750% 6.329.813 0,3811.220.000 Peru (Republic of) 14.03.37/6,550% 16.325.100 0,97

49.136.991 2,93

UCRÂNIA5.240.000 Financing of Infrastructural

Projects State Enterprise 07.12.17/9,000% 5.270.261 0,3210.890.000 Ukraine (Government of) 17.06.16/6,250% 10.828.853 0,65

4.741.000 Ukraine (Government of) 21.11.16/6,580% 4.751.430 0,2814.192.000 Ukraine (Government of) 24.07.17/9,250% 15.452.250 0,925.570.000 Ukraine (Government of) 23.09.20/7,750% 5.735.652 0,34

42.038.446 2,51

ÁFRICA DO SUL15.084.000 Eskom Holdings 26.01.21/5,750% 17.132.814 1,022.900.000 South Africa (Republic of) 27.05.19/6,875% 3.659.078 0,22

12.685.000 South Africa (Republic of) 17.01.24/4,665% 14.351.352 0,8631.890.000 South Africa (Republic of) 28.02.48/8,750% 3.978.793 0,24

39.122.037 2,34

LITUÂNIA3.821.000 Lithuania (Republic of) 14.09.17/5,125% 4.318.494 0,26

13.060.000 Lithuania (Republic of) 11.02.20/7,375% 17.052.638 1,022.925.000 Lithuania (Republic of) 09.03.21/6,125% 3.611.293 0,21

10.570.000 Lithuania (Republic of) 01.02.22/6,625% 13.563.741 0,81

38.546.166 2,30

COLÔMBIA7.920.000 Colombia (Republic of) 27.01.17/7,375% 9.820.998 0,583.410.000 Colombia (Republic of) 18.03.19/7,375% 4.502.905 0,275.450.000 Colombia (Republic of) 12.07.21/4,375% 6.319.275 0,38

200.000 Colombia (Republic of) 21.05.24/8,125% 301.255 0,024.618.000 Colombia (Republic of) 28.01.33/10,375% 8.583.708 0,512.660.000 Colombia (Republic of) 18.09.37/7,375% 4.139.692 0,252.900.000 Colombia (Republic of) 18.01.41/6,125% 3.989.603 0,24

37.657.436 2,25

CROÁCIA6.570.000 Croatia (Republic of) 27.04.17/6,250% 7.213.564 0,43

12.445.000 Croatia (Republic of) 05.11.19/6,750% 14.288.913 0,856.022.000 Croatia (Republic of) 14.07.20/6,625% 6.910.998 0,412.440.000 Croatia (Republic of) 24.03.21/6,375% 2.776.696 0,174.280.000 Hrvatska Elektroprivreda 09.11.17/6,000% 4.513.003 0,27

35.703.174 2,13

146

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

HUNGRIA14.854.000 Hungary (Government of) 29.01.20/6,250% 16.458.603 0,982.650.000 Hungary (Government of) 29.03.21/6,375% 2.949.874 0,188.010.000 Hungary (Government of) 29.03.41/7,625% 9.303.374 0,563.670.000 Magyar Export-Import Bank 12.02.18/5,500% 3.738.813 0,22

32.450.664 1,94

ARGENTINA29.495.185 Argentina (Republic of) 31.12.33/8,280% 20.972.551 1,2523.986.775 Argentina (Republic of) 31.12.38/2,500%* 8.629.243 0,523.190.000 Provincia de Buenos Aires 26.01.21/10,875% 2.383.393 0,14

31.985.187 1,91

URUGUAI51.070.000 Uruguay (Republic of) 05.04.27/4,250% 4.800.980 0,2957.080.000 Uruguay (Republic of) 15.12.28/4,375% 3.906.653 0,23

8.605.000 Uruguay (Republic of) 15.01.33/7,875%* 13.423.800 0,802.751.885 Uruguay (Republic of) 21.03.36/7,625% 4.288.813 0,26

26.420.246 1,58

SRI LANKA2.030.000 Bank of Ceylon 03.05.17/6,875% 2.187.944 0,139.170.000 Sri Lanka (Republic of) 04.10.20/6,250% 10.052.613 0,604.620.000 Sri Lanka (Republic of) 27.07.21/6,250% 5.056.267 0,305.281.000 Sri Lanka (Republic of) 25.07.22/5,875% 5.671.609 0,34

22.968.433 1,37

SÉRVIA11.020.000 Republic of Serbia 21.11.17/5,250% 11.470.553 0,695.682.000 Republic of Serbia 28.09.21/7,250% 6.548.647 0,393.665.506 Republic of Serbia 01.11.24/6,750%* 3.739.861 0,22

21.759.061 1,30

EL SALVADOR4.404.000 El Salvador (Republic of) 24.01.23/7,750% 5.239.064 0,315.440.000 El Salvador (Republic of) 30.01.25/5,875% 5.501.935 0,337.992.000 El Salvador (Republic of) 10.04.32/8,250% 9.654.336 0,571.121.000 El Salvador (Republic of) 15.06.35/7,650% 1.277.940 0,08

21.673.275 1,29

IRLANDA2.480.000 Alfa Bond Issuance for Alfa

Bank 25.09.17/7,875% 2.773.992 0,165.050.000 Novatek Finance 13.12.22/4,422% 5.074.619 0,30

234.400.000 RZD Capital 02.04.19/8,300% 7.988.491 0,483.020.000 RZD Capital 05.04.22/5,700% 3.449.595 0,211.520.000 VEB Finance for

Vnesheconombank 09.07.20/6,902% 1.857.296 0,11

21.143.993 1,26

LUXEMBURGO3.460.000 Alrosa Finance 03.11.20/7,750% 4.026.350 0,241.730.000 Altice Financing 15.12.19/7,875% 1.838.125 0,113.470.000 QGOG Constellation 09.11.19/6,250% 3.635.484 0,224.200.000 RSHB Capital for OJSC Russian

Agricultural Bank 29.05.18/7,750% 5.006.946 0,303.740.000 Sistema International Funding 17.05.19/6,950% 4.021.416 0,242.350.000 VTB Capital 17.10.22/6,950% 2.535.110 0,15

21.063.431 1,26

REPÚBLICA DOMINICANA11.837.404 Dominican Republic 23.01.18/9,040% 13.470.315 0,813.334.000 Dominican Republic 06.05.21/7,500% 3.896.296 0,231.990.000 Dominican Republic 20.04.27/8,625% 2.409.890 0,14

19.776.501 1,18

COSTA DO MARFIM19.510.000 Cote D’Ivoire 31.12.32/3,750% 18.167.907 1,08

18.167.907 1,08

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA4.040.000 Cemex Finance 12.10.22/9,375% 4.561.059 0,271.380.000 Citigroup Funding 02.10.13/13,300% 1.008.228 0,062.510.000 Citigroup Funding 26.05.15/24,000% 2.250.466 0,133.368.808 Citigroup Funding 03.01.17/0,000% 3.302.382 0,202.500.000 Citigroup Funding 31.01.22/16,390% 2.732.925 0,163.760.000 Southern Copper 08.11.42/5,250% 3.794.949 0,23

17.650.009 1,05

BIELORRÚSSIA9.357.000 Belarus (Republic of) 03.08.15/8,750% 9.643.231 0,585.284.000 Belarus (Republic of) 26.01.18/8,950% 5.474.435 0,33

15.117.666 0,91


13.293.695 0,79

MALÁSIA11.110.000 Petronas Capital 12.08.19/5,250% 13.287.893 0,79

13.287.893 0,79

VIETNAME11.093.000 Vietnam (Republic of) 29.01.20/6,750% 12.714.630 0,76

12.714.630 0,76


12.194.204 0,73

MONGÓLIA2.780.000 Development Bank of

Mongolia 21.03.17/5,750% 2.895.067 0,172.990.000 Mongolia (Government of) 05.01.18/4,125% 2.951.683 0,185.440.000 Mongolia (Government of) 05.12.22/5,125% 5.321.000 0,32

11.167.750 0,67

CHILE1.990.000 CFR International 06.12.22/5,125% 2.077.530 0,128.050.000 Corporacion Nacional del

Cobre de Chile 03.11.21/3,875% 8.789.272 0,53

10.866.802 0,65

REINO UNIDO1.210.000 Barclays Bank 20.01.13/0,000%* 986.876 0,061.230.000 Kyiv Finance 11.07.16/9,375% 1.150.856 0,071.095.000 SSB No 1 10.03.16/8,250% 1.040.283 0,062.180.000 Standard Bank 28.10.15/21,000% 2.235.590 0,131.390.000 Standard Bank 07.06.17/26,000%* 1.189.423 0,071.470.000 Standard Bank 07.06.17/26,000% 1.339.905 0,082.400.000 Vedanta Resources 07.06.21/8,250% 2.653.248 0,16

10.596.181 0,63


10.545.542 0,63

EGITO8.893.000 Egypt (Arab Republic of) 29.04.20/5,750% 8.848.268 0,53

8.848.268 0,53

GEÓRGIA1.810.000 Georgia (Republic of) 12.04.21/6,875% 2.102.215 0,135.850.000 Georgian Railway 11.07.22/7,750% 6.677.921 0,40

8.780.136 0,53

COSTA RICA2.360.000 Costa Rica (Republic of) 01.08.20/9,995% 3.245.000 0,193.840.000 Costa Rica (Republic of) 26.01.23/4,250% 3.872.582 0,231.410.000 Instituto Costarricense de

Electricidad 10.11.21/6,950% 1.595.979 0,10

8.713.561 0,52

ILHAS CAIMÃO3.010.000 China Overseas Finance

Cayman II 10.11.20/5,500% 3.377.536 0,202.230.000 China Shanshui Cement

Group 27.04.17/10,500% 2.569.528 0,152.100.000 Country Garden Holdings 23.02.18/11,125% 2.432.514 0,15

8.379.578 0,50

ESLOVÉNIA7.900.000 Slovenia (Republic of) 26.10.22/5,500% 8.334.698 0,50

8.334.698 0,50

147

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

SINGAPURA3.480.000 Standard Chartered

Bank/Singapore 17.06.32/8,250% 3.479.468 0,214.230.000 Standard Chartered

Bank/Singapore - RegS 17.06.32/8,250% 4.105.638 0,25

7.585.106 0,45

ECUADOR7.091.000 Ecuador (Republic of) 15.12.15/9,375% 7.274.905 0,43

7.274.905 0,43


7.001.375 0,42


6.889.358 0,41

PANAMÁ3.845.000 Panama (Republic of) 01.04.29/9,375% 6.584.101 0,39

6.584.101 0,39

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS2.660.000 Dubai Electricity & Water

Authority 21.10.20/7,375% 3.279.780 0,192.204.000 ICICI Bank/Dubai 21.02.18/4,700% 2.316.691 0,14

5.596.471 0,33

HONG KONG3.860.000 Citic Pacific 17.01.23/6,800% 3.932.174 0,231.570.000 Yancoal International

Resources Development 16.05.22/5,730% 1.623.741 0,10

5.555.915 0,33

GUATEMALA4.740.000 Guatemala (Republic of) 06.06.22/5,750% 5.256.660 0,31

5.256.660 0,31

BERMUDAS4.755.000 Bermuda (Government of) 03.01.23/4,138% 5.065.502 0,30

5.065.502 0,30


4.438.000 Pakistan (Government of) 01.06.17/6,875% 4.090.904 0,24

4.890.868 0,29


Kazakhstan 20.12.15/5,500% 993.794 0,062.870.000 Development Bank of

Kazakhstan 10.12.22/4,125% 2.903.766 0,17510.000 Development Bank of

Kazakhstan 23.03.26/6,000% 542.303 0,03

4.439.863 0,26


4.436.468 0,26

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS2.778.000 Franshion Development 02.03.26/6,750% 2.960.292 0,18

2.960.292 0,18

CANADÁ2.860.000 First Quantum Minerals 05.05.27/7,250% 2.906.475 0,17

2.906.475 0,17


2.727.930 0,16

TAILÂNDIA2.530.000 PTT Global Chemical 16.08.39/4,250% 2.631.304 0,16

2.631.304 0,16

Total de Obrigações 1.407.684.517 84,02

Total de Valores Mobiliários Admitidos àCotação Oficial da Bolsa

1.407.684.517 84,02


Obrigações

MÉXICO3.030.000 Mexichem 19.09.42/6,750% 3.418.416 0,205.330.000 Mexico Generadora de

Energia 06.12.32/5,500% 5.775.748 0,3513.480.000 Petroleos Mexicanos 21.01.21/5,500% 15.770.993 0,94

770.000 Petroleos Mexicanos - RegS 21.01.21/5,500% 902.825 0,0521.900.000 Petroleos Mexicanos 27.06.44/5,500% 24.181.323 1,442.500.000 Petroleos Mexicanos - RegS 27.06.44/5,500% 2.748.913 0,17

52.798.218 3,15

IRAQUE21.260.000 Iraq (Republic of) 15.01.28/5,800% 20.132.476 1,20

20.132.476 1,20

BRASIL4.610.000 Caixa Economica Federal 06.11.17/2,375% 4.600.964 0,274.350.000 Caixa Economica Federal 07.11.22/3,500% 4.420.840 0,266.030.000 Centrais Eletricas Brasileiras 27.10.21/5,750% 6.475.587 0,39

15.497.391 0,92

ILHAS CAIMÃO2.550.000 Grupo Aval 01.05.23/4,750% 2.566.958 0,162.140.000 Industrial Senior Trust 01.11.22/5,500% 2.143.060 0,133.680.000 Itau Unibanco

Holding/Cayman Island 19.03.22/5,650% 3.893.734 0,233.443.500 Odebrecht Drilling Norbe

VIII/IX 30.06.21/6,350% 3.890.105 0,23

12.493.857 0,75

PAÍSES BAIXOS9.120.000 Northern Lights III 16.08.19/7,000% 10.139.935 0,611.850.000 WPE International Cooperatief 30.09.20/10,375% 1.612.775 0,10

11.752.710 0,71

VENEZUELA8.709.625 Petroleos de Venezuela 28.10.14/4,900% 8.312.553 0,501.856.666 Petroleos de Venezuela 17.11.21/9,000% 1.766.562 0,11

10.079.115 0,61

COSTA RICA3.211.500.000 Costa Rica (Republic of) 21.12.22/11,500% 6.790.718 0,40

1.039.000.000 Costa Rica (Republic of) 29.06.22/9,430% 1.975.039 0,12

8.765.757 0,52

CHILE5.530.000 Banco del Estado de Chile 07.10.20/4,125% 6.060.355 0,361.330.000 Telefonica Chile 12.10.22/3,875% 1.332.746 0,08

7.393.101 0,44

ÁUSTRIA2.330.000 OGX Austria 01.04.22/8,375% 1.964.773 0,124.160.000 OGX Petroleo e Gas

Participações 01.06.18/8,500% 3.761.597 0,22

5.726.370 0,34

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA840.000 Citigroup Funding 13.03.13/0,000%* 635.964 0,04

3.349.000 Pemex Project FundingMaster Trust 15.06.35/6,625% 4.245.544 0,25

805.000 US Treasury 31.03.13/0,750% 806.336 0,05

5.687.844 0,34

148



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

NIGÉRIA685.342.000 Nigeria (Federal Republic of) 29.06.19/16,000% 5.142.752 0,31

5.142.752 0,31

LUXEMBURGO3.800.000 Evraz Group 24.04.17/7,400% 4.015.517 0,24

4.015.517 0,24


4.013.432 0,24


3.376.679 0,20

PARAGUAI1.590.000 Banco Continental 15.10.17/8,875% 1.707.263 0,10

1.707.263 0,10



LUXEMBURGO27.860.810 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity

Fund (JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 27.860.810 1,66

27.860.810 1,66



196.443.292 11,73


Obrigações

MÉXICO19.840.000 Petroleos Mexicanos 24.11.21/7,650% 1.679.703 0,10

1.679.703 0,10



Total de Investimentos 1.605.807.512 95,85

Numerário 2.665.230 0,16


Total dos Ativos Líquidos 1.675.385.891 100,00



AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoMéxico 7,85Turquia 6,60Brasil 6,12Indonésia 5,64Filipinas 5,29Venezuela 5,25Rússia 5,17Países Baixos 3,91Peru 2,93Ucrânia 2,51África do Sul 2,34Lituânia 2,30Colômbia 2,25Croácia 2,13Hungria 1,94Argentina 1,91Uruguai 1,78Luxemburgo 1,50Estados Unidos da América 1,39Sri Lanka 1,37Sérvia 1,30El Salvador 1,29Irlanda 1,26Ilhas Caimão 1,25Iraque 1,20República Dominicana 1,18Chile 1,09Costa do Marfim 1,08Costa Rica 1,04Bielorrússia 0,91Roménia 0,79Malásia 0,79Vietname 0,76Islândia 0,73Mongólia 0,67Reino Unido 0,63Bahrein 0,63Egito 0,53Geórgia 0,53Cazaquistão 0,50Eslovénia 0,50Singapura 0,46Ecuador 0,43Polónia 0,42Marrocos 0,41Panamá 0,39Áustria 0,34Emirados Árabes Unidos 0,33Hong Kong 0,33Guatemala 0,31Nigéria 0,31Bermudas 0,30Paquistão 0,29Aruba 0,26Ilhas Virgens Britânicas 0,18Canadá 0,17Suécia 0,16Tailândia 0,16Paraguai 0,10Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,19Fundos de InvestimentoLuxemburgo 1,66Total dos Fundos de Investimento 1,66Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,15

Total 100,00

149



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


LíquidosTítulos de Rendimento FixoMéxico 8,18Turquia 6,82Filipinas 6,28Indonésia 5,62Rússia 5,33Brasil 5,08Peru 4,84Venezuela 4,15Cazaquistão 3,07Hungria 3,03África do Sul 2,94Lituânia 2,84Colômbia 2,69Uruguai 2,57Argentina 2,36Ilhas Caimão 2,07Ucrânia 1,74Iraque 1,70El Salvador 1,68Croácia 1,61Sri Lanka 1,56República Dominicana 1,44Polónia 1,38Panamá 1,30Chile 1,24Sérvia 0,96Malásia 0,87Reino Unido 0,86Bielorrússia 0,82Estados Unidos da América 0,73Roménia 0,72Vietname 0,63Islândia 0,63Costa do Marfim 0,62Países Baixos 0,62Luxemburgo 0,55Mongólia 0,51Instituições Internacionais 0,50Áustria 0,44Paquistão 0,44Geórgia 0,42Bahrein 0,42Ecuador 0,35Guatemala 0,32Ilhas Virgens Britânicas 0,31Irlanda 0,29Bermudas 0,20Hong Kong 0,18Belize 0,16Emirados Árabes Unidos 0,13Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,20Fundos de InvestimentoLuxemburgo 0,00Total dos Fundos de Investimento 0,00Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 5,80

Total 100,00

150



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt FundLista de Investimentos - Contratos de futuros sobre instrumentos financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 439 US 2 Year Note Future USD 96.789.214 24.902mar-13 (360) US 5 Year Note Future USD (44.765.156) (9.484)mar-13 (485) US 10 Year Note Future USD (64.364.806) 226.241mar-13 388 US Long Bond Future USD 57.308.813 (210.031)

Total 31.628




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 334.915.862 USD 436.887.289 5.909.10417-jan-13 GBP 3.620.178 USD 5.838.251 44.12317-jan-13 USD 15.806.450 EUR 12.036.949 (107.749)19-mar-13 AUD 15.042.996 USD 15.774.085 (247.473)19-mar-13 CNY 98.389.930 USD 15.655.221 46.23219-mar-13 EUR 11.004.556 USD 14.365.557 191.62919-mar-13 KRW 15.239.390.000 USD 14.152.480 87.81619-mar-13 MXN 396.762.933 USD 30.894.501 (571.092)19-mar-13 MYR 49.138.063 USD 16.021.540 (37.680)19-mar-13 RUB 487.597.760 USD 15.707.528 60.14219-mar-13 USD 30.648.680 AUD 29.282.505 424.77419-mar-13 USD 14.441.739 CZK 279.522.310 (270.736)19-mar-13 USD 16.487.125 JPY 1.369.448.172 622.69319-mar-13 USD 15.711.786 MXN 202.046.020 270.01019-mar-13 USD 14.835.055 SGD 18.112.118 7.34419-mar-13 USD 15.734.449 TRY 28.307.848 42.39727-mar-13 USD 7.867.801 MXN 101.680.000 102.16628-mar-13 USD 8.212.027 EUR 6.180.000 36.217

Total 6.609.917

151


Ações

COREIA DO SUL116.570 DGB Financial Group 1.585.302 0,7823.710 Hyundai Marine & Fire Insurance 739.402 0,3719.690 Hyundai Motor 4.039.718 1,9945.360 Kangwon Land 1.245.453 0,6148.600 Kia Motors 2.577.663 1,27

4.530 Korea Zinc 1.719.659 0,8525.829 KT&G 1.956.173 0,968.140 Samsung Electronics 11.615.920 5,72

60.330 Samsung Heavy Industries 2.179.883 1,0712.500 SK Innovation 2.042.867 1,01

180.360 Woori Finance Holdings 1.991.858 0,98

31.693.898 15,61

CHINA5.590.000 China Construction Bank - H Shares * 4.489.893 2,21

544.500 China Merchants Bank - H Shares * 1.200.673 0,592.512.000 China Minsheng Banking - H Shares * 2.905.727 1,43

476.000 China Shenhua Energy - H Shares * 2.083.587 1,031.510.000 Dongfeng Motor Group - H Shares * 2.322.405 1,15496.000 Great Wall Motor - H Shares* 1.558.352 0,77737.200 Guangzhou R&F Properties - H Shares * 1.227.994 0,60

6.330.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 4.500.286 2,222.698.000 PetroChina - H Shares * 3.811.895 1,88

349.500 Ping An Insurance Group - H Shares * 2.925.563 1,44423.500 Shanghai Pharmaceuticals Holding - H Shares * 808.177 0,39

27.834.552 13,71

BRASIL102.790 Arteris 945.397 0,4757.800 Cielo 1.607.091 0,7990.940 Companhia de Bebidas das Americas Preference

Shares ADR 3.789.470 1,8726.070 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao

Paulo ADR 2.183.754 1,0752.500 Ez Tec Empreendimentos e Participações 650.006 0,32

202.130 Itau Unibanco Holding Preference Shares ADR 3.299.772 1,6231.140 M Dias Branco 1.194.168 0,5976.500 Petroleo Brasileiro ADR 1.444.702 0,71

130.083 Vale ADR 2.699.873 1,33

17.814.233 8,77

TAIWAN186.000 Asustek Computer 2.086.795 1,03465.000 Chipbond Technology 912.973 0,45867.900 Hon Hai Precision Industry 2.653.850 1,30884.170 Lite-On Technology 1.172.270 0,58

1.164.000 Pou Chen 1.222.807 0,61271.350 Radiant Opto-Electronics 1.118.290 0,55

486.000 Realtek Semiconductor 1.026.125 0,50369.130 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 6.295.512 3,10

16.488.622 8,12


137.825 MMC Norilsk Nickel ADR 2.551.830 1,26134.900 Mobile Telesystems OJSC ADR 2.501.721 1,23652.900 Sberbank of Russia 1.987.037 0,98135.512 Sberbank of Russia ADR 1.668.153 0,8261.090 Tatneft ADR 2.647.641 1,30

15.192.547 7,48

ÁFRICA DO SUL48.600 African Bank Investments 183.969 0,0918.800 Assore 898.321 0,44

193.620 AVI 1.365.615 0,67176.050 Clicks Group 1.347.260 0,66

97.510 Exxaro Resources 1.951.350 0,96107.100 Imperial Holdings 2.511.924 1,24122.939 MTN Group 2.579.834 1,27551.903 Netcare 1.277.577 0,6368.310 Tiger Brands 2.632.150 1,30

14.748.000 7,26

HONG KONG174.500 China Mobile 2.033.143 1,00

686.000 China Overseas Land & Investment 2.049.085 1,01402.000 China Resources Power Holdings 1.025.976 0,50

1.871.000 CNOOC 4.055.720 2,002.920.000 Lenovo Group 2.642.989 1,301.012.000 SJM Holdings 2.351.685 1,16

14.158.598 6,97

TURQUIA193.620 Arcelik 1.265.472 0,62787.170 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 1.077.440 0,5350.100 Koza Altin Isletmeleri 1.215.829 0,60

404.366 Turk Hava Yollari 1.414.817 0,70651.815 Turk Sise ve Cam Fabrikalari 1.078.270 0,53

530.420 Turkiye Garanti Bankasi 2.764.491 1,36130.040 Turkiye Halk Bankasi 1.286.714 0,63636.980 Turkiye Is Bankasi - C Shares 2.207.303 1,09

12.310.336 6,06

ÍNDIA156.600 Coal India 1.013.655 0,5069.294 HCL Technologies 780.670 0,39

227.550 Housing Development Finance 3.433.258 1,7070.957 Infosys ADR 2.968.841 1,46

328.830 Oil & Natural Gas 1.603.702 0,7877.150 Tata Motors ADR 2.175.630 1,07

11.975.756 5,90

TAILÂNDIA2.033.200 Charoen Pokphand Foods (Foreign) 2.251.541 1,11

416.500 Kasikornbank - NVDR 2.638.015 1,302.492.150 Krung Thai Bank (Foreign) 1.592.727 0,78

267.200 PTT (Foreign) 2.904.348 1,43677.200 Thai Union Frozen Products (Foreign) 1.596.700 0,79

10.983.331 5,41

ILHAS CAIMÃO1.693.000 China Shanshui Cement Group 1.241.859 0,611.875.000 Dongyue Group 1.239.881 0,61

28.230 Netease ADR 1.200.904 0,59128.000 TPK Holding 2.262.037 1,12

5.944.681 2,93

POLÓNIA41.318 KGHM Polska Miedz 2.543.862 1,25

134.360 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 1.605.664 0,79

4.149.526 2,04

BERMUDAS485.000 Digital China Holdings 827.916 0,41

31.346 Jardine Matheson Holdings 1.947.214 0,961.950.000 Skyworth Digital Holdings 1.000.130 0,49

3.775.260 1,86

HUNGRIA94.490 OTP Bank 1.780.806 0,88

1.780.806 0,88

IRLANDA196.310 Dragon Oil 1.768.821 0,87

1.768.821 0,87

PANAMÁ16.800 Copa Holdings - A Shares 1.664.040 0,82

1.664.040 0,82

MALÁSIA420.600 UMW Holdings Bhd 1.649.115 0,81

1.649.115 0,81

REINO UNIDO496.380 Old Mutual 1.431.483 0,70

1.431.483 0,70

152

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Shares GDR 1.151.389 0,57

1.151.389 0,57

MÉXICO631.200 Compartamos 882.150 0,43

882.150 0,43

CHIPRE53.010 Globaltrans Investment GDR 869.364 0,43

869.364 0,43

EGITO142.700 Commercial International Bank Egypt 777.980 0,39

777.980 0,39

Total de Ações 199.044.488 98,02


199.044.488 98,02





3.300.763 1,63



3.300.763 1,63


Ações

ILHAS CAIMÃO480.000 Chaoda Modern Agriculture Holdings** 6 0,00

6 0,00







* Ações Registradas na Bolsa de Hong Kong.**Este Valor Mobiliário é avaliado ao valor justo.


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 28,38Informática 18,09Energia 12,44À Discrição do Consumidor 12,15Materiais 9,97Produtos de Consumo Básico 7,01Industriais 4,28Serviços de Telecomunicações 3,50Fundos de Investimento 1,63Concessionárias de serviços públicos 1,57Saúde 0,63Total de Ações 99,65Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,35

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 23,04Informática 17,04Energia 14,10À Discrição do Consumidor 12,42Materiais 11,98Produtos de Consumo Básico 6,59Serviços de Telecomunicações 5,24Concessionárias de serviços públicos 2,95Companhias de Investimento 1,84Saúde 1,35Industriais 1,09Total de Ações 97,64Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,36

Total 100,00

153

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

03-jan-13 HKD 472.411 USD 60.946 9

Total 9

154


Ações e Warrants

ÁFRICA DO SUL9.230 Exxaro Resources 184.709 1,79

13.440 Foschini Group 223.527 2,1724.790 Growthpoint Properties 71.783 0,7011.040 Imperial Holdings 258.932 2,512.650 Kumba Iron Ore 176.717 1,729.780 MTN Group 205.230 1,994.560 Sasol 195.147 1,894.560 Tiger Brands 175.708 1,71

1.491.753 14,48

BRASIL21.530 Banco do Brasil 269.191 2,617.300 Cielo 202.972 1,973.890 Companhia de Bebidas das Americas Preference

Shares 162.499 1,5717.460 Companhia de Concessoes Rodoviarias 165.527 1,6132.820 EDP - Energias do Brasil 199.450 1,94

3.525 Embraer ADR 98.665 0,9610.840 Souza Cruz 163.830 1,599.380 Tractebel Energia 152.291 1,48

1.414.425 13,73

TAIWAN45.000 Delta Electronics 164.547 1,6065.000 Far EasTone Telecommunications 165.425 1,6117.000 Novatek Microelectronics 68.598 0,6731.000 President Chain Store 166.165 1,6178.000 Quanta Computer 183.209 1,7842.000 Taiwan Mobile 153.939 1,49

9.720 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 165.775 1,6139.000 Tripod Technology 83.686 0,81

1.151.344 11,18

HONG KONG20.000 China Mobile 233.025 2,26

161.000 Dah Chong Hong Holdings 169.097 1,6410.800 Hang Seng Bank 165.339 1,61

107.000 SJM Holdings 248.646 2,41

816.107 7,92

CHINA561.000 Bank of China - H Shares * 251.537 2,44243.000 China Construction Bank - H Shares * 195.178 1,89275.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 195.510 1,90120.000 PetroChina - H Shares * 169.543 1,65

811.768 7,88

RÚSSIA3.350 Lukoil OAO ADR 221.686 2,15

10.450 Mobile Telesystems OJSC ADR 193.795 1,8822.970 Sberbank of Russia ADR 282.761 2,75

698.242 6,78

COREIA DO SUL2.630 Kangwon Land 72.212 0,702.460 KT&G 186.309 1,81

10.290 SK Telecom ADR 162.119 1,571.770 S-Oil 173.064 1,68

593.704 5,76

INDONÉSIA40.000 Indo Tambangraya Megah 171.337 1,66

344.000 Perusahaan Gas Negara Persero 161.986 1,57198.000 Telekomunikasi Indonesia Persero 184.418 1,80

517.741 5,03

ÍNDIA31.980 Coal India 207.003 2,01

68.400 Tata Motors - A Shares 216.231 2,10

423.234 4,11

POLÓNIA2.880 KGHM Polska Miedz 177.316 1,731.500 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 212.643 2,06

389.959 3,79

TURQUIA9.210 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 261.018 2,53

261.018 2,53

MÉXICO670 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR 74.782 0,72

64.890 Kimberly-Clark de Mexico - A Shares 160.309 1,56

235.091 2,28

TAILÂNDIA30.500 Advanced Info Service (Foreign) Registered Shares 208.884 2,03

208.884 2,03

FILIPINAS3.030 Philippine Long Distance Telephone ADR 186.012 1,81

186.012 1,81

REINO UNIDO58.190 Old Mutual 167.811 1,63

167.811 1,63

QATAR3.940 Industries Qatar 167.782 1,63

167.782 1,63

SINGAPURA210.000 Hutchison Port Holdings Trust 165.375 1,61

165.375 1,61

BERMUDAS14.000 VTech Holdings 156.795 1,52

156.795 1,52

BAHAMAS3.850 Crédit Suisse/Nassau - Warrants 07.10.15 156.419 1,52

156.419 1,52


Shares GDR 89.850 0,88

89.850 0,88

Total de Ações e Warrants 10.103.314 98,10


10.103.314 98,10






155

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Ações e WarrantsServiços financeiros 21,62Serviços de Telecomunicações 16,44Materiais 12,43À Discrição do Consumidor 10,63Energia 8,89Industriais 8,47Produtos de Consumo Básico 8,24Informática 6,39Concessionárias de serviços públicos 4,99Total de Ações e Warrants 98,10Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,90

Total 100,00

Alocação da Carteira em 30 de junho de 2012

Não se aplica: o Subfundo foi lançado em 11 de dezembro de 2012

156

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-13 BRL 104.126 USD 50.992 (187)

Total (187)

157


Ações

BRASIL3.619.849 Cielo 100.647.521 1,734.070.900 Companhia de Bebidas das Americas Preference

Shares ADR 169.634.403 2,929.214.400 Companhia de Concessoes Rodoviarias 87.355.839 1,515.632.400 Itau Unibanco Holding Preference Shares 91.775.554 1,581.012.000 Marcopolo 5.846.343 0,102.990.300 Marcopolo Preference Shares 18.858.076 0,326.148.532 Petroleo Brasileiro Preference Share ADR 115.684.630 1,993.524.400 Ultrapar Participações 79.369.935 1,376.086.406 Vale Preference Shares ADR 122.428.057 2,114.949.900 Weg 65.197.634 1,12

856.797.992 14,75

ÁFRICA DO SUL16.584.246 African Bank Investments 62.777.629 1,083.329.900 Bidvest Group 84.820.171 1,46

19.072.077 FirstRand 69.788.508 1,201.755.100 Kumba Iron Ore 117.040.127 2,02

2.699.379 Massmart Holdings 60.610.290 1,051.848.300 Mr Price Group 30.353.096 0,524.256.362 MTN Group 89.318.351 1,546.024.339 RMB Holdings 29.205.257 0,503.869.500 Shoprite Holdings 93.426.978 1,611.639.600 Tiger Brands 63.177.771 1,09

700.518.178 12,07

ÍNDIA2.977.958 ACC 77.715.885 1,346.981.247 Ambuja Cements 25.561.860 0,445.733.967 Bharti Airtel 33.152.517 0,571.421.200 HDFC Bank ADR 57.977.854 1,00

15.694.565 Housing Development Finance 236.798.453 4,081.134.784 Infosys 47.839.805 0,831.374.152 Infosys ADR 57.494.520 0,99

3.749.454 Jindal Steel & Power 30.530.292 0,522.925.800 Kotak Mahindra Bank 34.619.079 0,601.022.144 Mahindra & Mahindra Financial Services 20.320.409 0,35

722.873 Tata Consultancy Services 16.511.144 0,28

638.521.818 11,00

COREIA DO SUL131.349 E-Mart 29.350.596 0,51450.816 Hyundai Mobis 121.666.749 2,10662.391 Hyundai Motor 135.900.087 2,34

51.688 POSCO 16.906.791 0,29406.619 Samsung Electronics Registered Shares GDR 286.971.359 4,94

590.795.582 10,18

HONG KONG32.365.600 AIA Group 126.430.735 2,1815.798.000 China Mobile 184.066.481 3,1767.161.000 CNOOC 145.583.208 2,5116.666.000 Hang Lung Properties 66.178.099 1,1418.300.000 Sun Art Retail Group 28.051.260 0,48

550.309.783 9,48

TAIWAN24.770.000 Delta Electronics 90.574.130 1,5610.361.000 President Chain Store 55.536.557 0,9532.205.006 Taiwan Semiconductor Manufacturing 107.453.465 1,85

9.656.188 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 164.686.286 2,84

418.250.438 7,20

CHINA15.006.500 Anhui Conch Cement - H Shares * 54.651.012 0,9442.787.062 China Merchants Bank - H Shares * 94.349.451 1,6311.350.000 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 95.007.542 1,6412.808.000 Tsingtao Brewery - H Shares * 75.523.545 1,3017.411.000 Wumart Stores - H Shares * 37.426.875 0,64

356.958.425 6,15

INDONÉSIA150.682.000 Astra International 118.062.381 2,03

91.424.566 Bank Rakyat Indonesia Persero 65.703.105 1,1325.878.000 Unilever Indonesia 55.926.666 0,97

239.692.152 4,13

MÉXICO9.591.232 Grupo Financiero Banorte - O Shares 61.340.347 1,06

39.074.800 Wal-Mart de Mexico - V Shares 126.611.672 2,18

187.952.019 3,24

TURQUIA11.136.411 KOC Holding 58.041.755 1,00

23.584.069 Turkiye Garanti Bankasi 122.917.585 2,12

180.959.340 3,12

RÚSSIA178.400 Magnit OJSC 27.967.046 0,48883.000 Magnit OJSC Registered Shares GDR 35.496.600 0,61


173.541.787 2,99

BERMUDAS1.845.600 Jardine Matheson Holdings 114.648.672 1,97

32.878.000 Li & Fung 58.118.020 1,01

172.766.692 2,98

REINO UNIDO1.287.700 SABMiller 59.075.041 1,023.759.200 Standard Chartered 96.071.622 1,65

155.146.663 2,67

LUXEMBURGO2.626.645 Tenaris ADR 108.900.702 1,87

108.900.702 1,87

ILHAS CAIMÃO1.719.860 New Oriental Education & Technology Group ADR 33.227.695 0,57

20.620.000 Tingyi Cayman Island Holding 57.069.071 0,99

90.296.766 1,56

MALÁSIA1.223.600 British American Tobacco Malaysia 24.608.044 0,4211.112.000 Public Bank 59.193.748 1,02

83.801.792 1,44

CHILE2.860.201 Banco Santander Chile ADR 80.900.785 1,39

80.900.785 1,39

TAILÂNDIA10.357.300 Siam Commercial Bank (Foreign) 61.368.441 1,06

61.368.441 1,06

HUNGRIA2.192.446 OTP Bank 41.319.940 0,71

41.319.940 0,71

Total de Ações 5.688.799.295 97,99


5.688.799.295 97,99





116.561.638 2,01



116.561.638 2,01


Numerário 3.837.666 0,07




158

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 33,45Produtos de Consumo Básico 14,71Informática 11,73À Discrição do Consumidor 10,93Materiais 9,03Industriais 8,36Serviços de Telecomunicações 5,28Energia 4,50Companhias de Investimento 2,01Total de Ações 100,00Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,00

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 31,96Informática 13,21Produtos de Consumo Básico 13,13À Discrição do Consumidor 10,80Materiais 9,27Industriais 8,30Serviços de Telecomunicações 6,35Energia 6,03Companhias de Investimento 0,36Total de Ações 99,41Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,59

Total 100,00

159

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 23.775.135 USD 31.036.714 396.68617-jan-13 USD 314.983 EUR 238.196 61

Total 396.747

160


Ações

BRASIL167.139 AES Tiete 1.705.641 1,22116.900 BR Malls Participações 1.538.608 1,10159.200 BR Properties 1.965.240 1,41

449.500 Companhia de Concessoes Rodoviarias 4.261.422 3,05515.900 Marcopolo Preference Shares 3.253.480 2,33173.700 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia 2.860.393 2,05143.400 Tegma Gestao Logistica 2.446.441 1,75100.110 Telefonica Brasil Preference Share ADR 2.407.646 1,73156.600 Tractebel Energia 2.542.505 1,82210.640 Ultrapar Participações ADR 4.675.155 3,3590.868 Vale ADR 1.885.965 1,35278.199 Weg 3.664.300 2,63

33.206.796 23,79

ÁFRICA DO SUL133.900 African Rainbow Minerals 2.986.459 2,15204.080 Bidvest Group 5.198.384 3,72

35.900 Kumba Iron Ore 2.394.018 1,7288.900 MTN Group 1.865.537 1,33

12.444.398 8,92


292.900 Magnitogorsk Iron & Steel Works RegisteredShares GDR 1.296.668 0,93

70.200 Mobile Telesystems OJSC ADR 1.301.859 0,93106.980 Severstal Registered Shares GDR 1.301.412 0,93

37.550 Tatneft ADR 1.627.417 1,17139.600 TMK OAO Registered Shares GDR 2.140.068 1,53

10.128.472 7,26

HONG KONG70.000 China Mobile 815.588 0,5967.375 China Mobile ADR 3.940.427 2,82

1.867.000 CNOOC 4.047.049 2,90

8.803.064 6,31

MÉXICO781.800 Fibra Uno Administracion 2.287.806 1,6436.097 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR 4.028.967 2,89

278.100 Promotora y Operadora de Infraestructura 1.805.644 1,29

8.122.417 5,82

REINO UNIDO787.600 Afren 1.678.472 1,20137.721 Aggreko 3.895.060 2,80

122.700 Tullow Oil 2.509.214 1,79

8.082.746 5,79

ÍNDIA39.624 ACC 1.034.069 0,74

482.433 Ambuja Cements 1.766.430 1,27231.870 Coal India 1.500.870 1,07146.209 Jindal Steel & Power 1.190.521 0,8559.000 Larsen & Toubro 1.725.354 1,2419.000 Ultra Tech Cement 687.765 0,49

7.905.009 5,66

ILHAS CAIMÃO322.000 ENN Energy Holdings 1.401.176 1,0069.700 Eurasia Drilling Registered Shares GDR 2.477.835 1,78

3.674.000 Towngas China 3.022.068 2,17

6.901.079 4,95

INDONÉSIA4.737.500 Holcim Indonesia 1.419.628 1,023.473.000 Tower Bersama Infrastructure 2.063.400 1,481.159.000 United Tractors 2.366.472 1,69

5.849.500 4,19

COREIA DO SUL6.044 Hyundai Heavy Industries 1.373.237 0,986.820 LG Chem 2.112.440 1,51

12.850 Samsung Engineering 1.991.599 1,43

5.477.276 3,92

CANADÁ100.700 First Quantum Minerals 2.166.195 1,56126.978 Pacific Rubiales Energy 2.924.708 2,09

5.090.903 3,65

FRANÇA38.220 Technip 4.389.034 3,15

4.389.034 3,15

TURQUIA399.035 KOC Holding 2.079.727 1,49325.066 TAV Havalimanlari Holding 1.657.813 1,19

3.737.540 2,68

CHIPRE127.800 Global Ports Investments Registered Shares GDR 1.725.939 1,23112.900 Globaltrans Investment Registered Shares GDR 1.851.560 1,33

3.577.499 2,56

LUXEMBURGO37.240 Millicom International Cellular SDR 3.231.276 2,32

3.231.276 2,32

CHILE62.800 Empresa Nacional de Telecomunicaciones 1.292.922 0,93

15.000.036 Sociedad Matriz del Banco de Chile 1.799.033 1,29

3.091.955 2,22

TAILÂNDIA716.300 Total Access Communication NVDR 2.069.402 1,48

2.069.402 1,48

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS3.472.400 Aramex 1.886.070 1,35

1.886.070 1,35

SINGAPURA2.246.000 Hutchison Port Holdings Trust 1.768.725 1,27

1.768.725 1,27

CHINA333.500 China Shenhua Energy - H Shares * 1.459.825 1,04

1.459.825 1,04

Total de Ações 137.222.986 98,33


137.222.986 98,33





1.350.022 0,97



1.350.022 0,97






161

JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesIndustriais 30,99Materiais 19,98Energia 15,85Serviços de Telecomunicações 13,61Serviços financeiros 9,36Concessionárias de serviços públicos 6,21À Discrição do Consumidor 2,33Companhias de Investimento 0,97Total de Ações 99,30Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,70

Total 100,00


LíquidosAçõesIndustriais 28,91Materiais 20,72Energia 16,69Serviços de Telecomunicações 14,29Concessionárias de serviços públicos 10,53Serviços financeiros 6,39À Discrição do Consumidor 2,43Total de Ações 99,96Bank Overdraft, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,04

Total 100,00

162

JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

INDONÉSIA1.000.000 Bank Negara Indonesia Persero 27.04.17/4,125% 1.037.512 0,232.030.000 Indonesia (Republic of) 15.01.16/7,500% 2.376.754 0,522.800.000 Indonesia (Republic of) 04.03.19/11,625% 4.259.513 0,946.100.000 Indonesia (Republic of) 13.03.20/5,875% 7.363.279 1,622.180.000 Indonesia (Republic of) 05.05.21/4,875% 2.516.243 0,551.570.000 Indonesia (Republic of) 12.10.35/8,500% 2.520.564 0,551.020.000 Indonesia (Republic of) 17.01.42/5,250% 1.192.263 0,264.150.000 Pertamina Persero 23.05.21/5,250% 4.641.318 1,022.250.000 Pertamina Persero 27.05.41/6,500% 2.678.501 0,592.990.000 Pertamina Persero 03.05.42/6,000% 3.389.090 0,75

31.975.037 7,03

BRASIL2.100.000 Banco Nacional de

Desenvolvimento Economico eSocial 16.06.18/6,369% 2.502.171 0,55

1.280.000 Brazil (Republic of) 17.01.17/6,000% 1.514.240 0,332.685.222 Brazil (Republic of) 15.01.18/8,000% 3.127.680 0,696.150.000 Brazil (Republic of) 15.01.19/5,875% 7.635.532 1,683.640.000 Brazil (Republic of) 22.01.21/4,875% 4.392.661 0,971.150.000 Brazil (Republic of) 05.01.23/2,625% 1.158.912 0,25

2.740.000 Brazil (Republic of) 20.01.34/8,250% 4.628.956 1,023.760.000 Brazil (Republic of) 20.01.37/7,125% 5.776.676 1,27

924.000 Globo Comunicacao eParticipações 11.05.22/5,307%* 1.020.757 0,22

31.757.585 6,98

MÉXICO570.000 America Movil 16.07.42/4,375% 600.344 0,13810.000 BBVA Bancomer/Texas 30.09.22/6,750% 912.740 0,20540.000 Mexico (United Mexican States) 03.03.15/6,625% 605.475 0,13

6.550.000 Mexico (United Mexican States) 15.01.17/5,625% 7.631.405 1,682.120.000 Mexico (United Mexican States) 19.03.19/5,950% 2.610.356 0,58

890.000 Mexico (United Mexican States) 15.01.20/5,125% 1.064.017 0,232.830.000 Mexico (United Mexican States) 15.03.22/3,625% 3.091.336 0,68

310.000 Mexico (United Mexican States) 27.09.34/6,750% 446.237 0,105.820.000 Mexico (United Mexican States) 12.10.2110/5,750% 7.023.314 1,541.630.000 Sigma Alimentos 16.12.19/6,875% 1.947.002 0,43

25.932.226 5,70

RÚSSIA400.000 Russian (Republic of) 04.04.17/3,250% 425.850 0,09520.000 Russian (Republic of) 24.06.28/12,750% 1.056.458 0,23


25.713.130 5,65


Kazakhstan 20.12.15/5,500% 409.656 0,091.070.000 Development Bank of

Kazakhstan 10.12.22/4,125% 1.082.589 0,24720.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance 06.10.20/6,375% 876.902 0,19

3.335.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance 10.07.42/6,950% 4.182.557 0,92770.000 Kazatomprom 20.05.15/6,250% 838.307 0,18

1.630.000 KazMunaiGaz Finance 23.01.15/11,750% 1.951.126 0,433.060.000 KazMunaiGaz Finance 02.07.18/9,125% 4.058.356 0,893.115.000 KazMunaiGaz Finance 05.05.20/7,000% 3.890.837 0,85

1.990.000 KazMunaiGaz Finance 09.04.21/6,375% 2.442.436 0,54

19.732.766 4,33

PERU3.160.000 Peru (Republic of) 03.05.16/8,375% 3.896.280 0,86

630.000 Peru (Republic of) 30.03.19/7,125% 827.977 0,181.655.000 Peru (Republic of) 21.07.25/7,350% 2.404.343 0,532.824.000 Peru (Republic of) 21.11.33/8,750% 4.924.350 1,08

720.000 Peru (Republic of) 14.03.37/6,550% 1.047.600 0,233.995.000 Peru (Republic of) 18.11.50/5,625% 5.215.912 1,15

18.316.462 4,03

ILHAS CAIMÃO3.670.000 Amber Circle Funding 04.12.22/3,250% 3.729.656 0,821.350.000 China Overseas Finance Cayman II 10.11.20/5,500% 1.514.842 0,33

450.000 China Overseas Finance Cayman V 15.11.42/5,350% 472.196 0,10490.000 China Resources Cement

Holdings 05.10.17/2,125% 487.642 0,111.751.000 China Resources Land 19.05.16/4,625% 1.856.515 0,41

1.100.000 DIB Sukuk 30.05.17/4,752% 1.159.158 0,261.190.000 EIB Sukuk 11.01.18/4,147% 1.226.372 0,27400.000 Hutchison Whampoa

International 09/19 11.09.19/5,750% 476.846 0,10700.000 Hutchison Whampoa

International 11 13.01.22/4,625% 781.861 0,17390.000 IPIC GMTN 01.03.17/3,750% 417.368 0,09870.000 IPIC GMTN 01.03.22/5,500% 1.026.857 0,23

1.400.000 MAF Global Securities 05.07.19/5,250% 1.499.547 0,331.260.000 QNB Finance 16.11.15/3,125% 1.304.270 0,29

570.000 Tencent Holdings 12.12.16/4,625% 615.352 0,141.460.000 Tingyi Cayman Island Holding 20.06.17/3,875% 1.561.528 0,34

18.130.010 3,99

COLÔMBIA3.750.000 Colombia (Republic of) 27.01.17/7,375% 4.650.094 1,02

200.000 Colombia (Republic of) 18.03.19/7,375% 264.100 0,06720.000 Colombia (Republic of) 25.02.20/11,750% 1.174.518 0,26

2.530.000 Colombia (Republic of) 12.07.21/4,375% 2.933.535 0,641.330.000 Colombia (Republic of) 28.01.33/10,375% 2.472.137 0,542.930.000 Colombia (Republic of) 18.09.37/7,375% 4.559.885 1,01

670.000 Colombia (Republic of) 18.01.41/6,125% 921.736 0,20

16.976.005 3,73

ÁFRICA DO SUL1.080.000 African Bank 24.02.17/8,125% 1.181.591 0,265.020.000 Eskom Holdings 26.01.21/5,750% 5.701.852 1,25

120.000 South Africa (Republic of) 02.06.14/6,500% 129.600 0,03430.000 South Africa (Republic of) 27.05.19/6,875% 542.553 0,12

1.170.000 South Africa (Republic of) 09.03.20/5,500% 1.391.137 0,305.500.000 South Africa (Republic of) 17.01.24/4,665% 6.222.502 1,37

200.000 Transnet SOC 10.02.16/4,500% 212.172 0,05

15.381.407 3,38

LITUÂNIA360.000 Lithuania (Republic of) 15.01.15/6,750% 396.524 0,09

2.920.000 Lithuania (Republic of) 14.09.17/5,125% 3.300.184 0,733.710.000 Lithuania (Republic of) 11.02.20/7,375% 4.844.203 1,06

380.000 Lithuania (Republic of) 09.03.21/6,125% 469.159 0,103.480.000 Lithuania (Republic of) 01.02.22/6,625% 4.465.640 0,98

13.475.710 2,96

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS980.000 COSCO Finance 2011 03.12.22/4,000% 999.259 0,22

1.270.000 LS Finance 2022 16.10.22/4,250% 1.266.339 0,281.700.000 Sinochem Overseas Capital 12.11.20/4,500% 1.833.934 0,403.360.000 Sinopec Group Overseas

Development 2012 17.05.17/2,750% 3.500.230 0,77460.000 Sinopec Group Overseas

Development 2012 17.05.22/3,900% 499.093 0,111.380.000 Sinopec Group Overseas

Development 2012 17.05.42/4,875% 1.593.093 0,35570.000 Talent Yield Investments 25.04.22/4,500% 624.375 0,13460.000 Wiseyear Holdings 15.02.17/5,000% 494.376 0,11880.000 Wiseyear Holdings 06.04.21/5,875% 991.724 0,22

11.802.423 2,59

LUXEMBURGO1.090.000 Gaz Capital 23.05.16/4,950% 1.172.191 0,26

180.000 Gaz Capital 22.11.16/6,212% 202.252 0,04330.000 Gaz Capital 16.08.37/7,288% 431.199 0,10340.000 RSHB Capital for OJSC Russian

Agricultural Bank 11.06.14/9,000% 373.288 0,08260.000 RSHB Capital for OJSC Russian

Agricultural Bank 15.05.17/6,299% 288.916 0,06780.000 RSHB Capital for OJSC Russian

Agricultural Bank 27.12.17/5,298% 839.331 0,182.950.000 RSHB Capital for OJSC Russian

Agricultural Bank 29.05.18/7,750% 3.516.784 0,77800.000 SB Capital for Sberbank 07.02.22/6,125% 915.720 0,20

1.140.000 TNK-BP Finance 20.03.17/6,625% 1.302.604 0,291.070.000 VTB Capital For OJSC VTB Bank 12.04.17/6,000% 1.158.478 0,26

580.000 VTB Capital For OJSC VTB Bank 13.10.20/6,551% 644.711 0,14570.000 VTB Capital For OJSC VTB Bank 17.10.22/6,950% 614.899 0,14

11.460.373 2,52

CHILE1.040.000 Cencosud 20.01.23/4,875% 1.069.016 0,24

250.000 Chile (Republic of) 30.10.42/3,625% 247.254 0,05180.000 Chile (Republic Of) 14.09.21/3,250% 195.720 0,04870.000 Corporacion Nacional del Cobre

de Chile 15.01.19/7,500% 1.123.997 0,25

163

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

1.540.000 Corporacion Nacional del Cobrede Chile 03.11.21/3,875% 1.681.426 0,37

740.000 Corporacion Nacional del Cobrede Chile 17.07.42/4,250% 759.666 0,17

2.670.000 Nacional del Cobre de Chile 04.11.20/3,750% 2.896.656 0,64410.000 Sociedad Quimica y Minera de

Chile 15.04.16/6,125% 456.660 0,101.270.000 Telefonica Moviles Chile 09.11.15/2,875% 1.287.113 0,28

9.717.508 2,14

COREIA DO SUL1.160.000 Busan Bank 09.02.17/4,125% 1.248.075 0,27

780.000 Korea East-West Power 16.07.17/2,500% 795.362 0,18920.000 Korea Finance 07.08.17/2,250% 933.427 0,21730.000 Korea Hydro & Nuclear Power 13.07.21/4,750% 829.236 0,18

1.080.000 Korea National Oil 30.07.14/5,375% 1.148.909 0,25490.000 National Agricultural

Cooperative Federation 08.02.17/3,500% 517.151 0,11830.000 National Federation Of Fisheries

Cooperatives 21.07.14/6,375% 891.457 0,20680.000 POSCO 26.03.14/8,750% 740.401 0,16600.000 POSCO 10.08.16/5,875% 679.431 0,15500.000 Shinhan Bank 27.07.17/4,375% 550.668 0,12820.000 SK Telecom 01.05.18/2,125% 825.494 0,18

9.159.611 2,01

MALÁSIA740.000 Export-Import Bank of Malaysia 14.12.17/2,875% 771.376 0,17470.000 IOI 27.06.22/4,375% 492.307 0,11

1.410.000 Malayan Banking 20.09.22/3,250%* 1.409.124 0,31240.000 Petroliam Nasional 15.10.26/7,625% 357.830 0,08

4.550.000 Petronas Capital 12.08.19/5,250% 5.441.937 1,19575.000 SSG Resources 04.10.22/4,250% 604.880 0,13

9.077.454 1,99

URUGUAI760.000 Uruguay (Republic of) 15.01.33/7,875% 1.185.600 0,26

4.800.000 Uruguay (Republic of) 21.03.36/7,625% 7.480.800 1,64

8.666.400 1,90


1.370.000 Poland (Government of) 15.07.19/6,375% 1.713.425 0,381.630.000 Poland (Government of) 21.04.21/5,125% 1.938.828 0,433.550.000 Poland (Government of) 23.03.22/5,000% 4.204.141 0,92

8.286.188 1,82

PANAMÁ330.000 Panama (Republic of) 15.03.15/7,250% 372.230 0,08650.000 Panama (Republic of) 30.09.27/8,875% 1.055.759 0,23

3.660.000 Panama (Republic of) 01.04.29/9,375% 6.267.311 1,38

7.695.300 1,69

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS370.000 Abu Dhabi National Energy 27.10.16/5,875% 420.198 0,09530.000 Abu Dhabi National Energy 12.01.18/2,500% 536.932 0,12940.000 Abu Dhabi National Energy 13.12.21/5,875% 1.121.979 0,25600.000 Abu Dhabi National Energy 12.01.23/3,625% 618.315 0,14

1.190.000 Axis Bank/Dubai 05.09.17/5,125% 1.257.259 0,271.100.000 Dubai Electricity & Water

Authority 22.04.15/8,500% 1.247.791 0,27720.000 ICICI Bank/Dubai 21.02.18/4,700% 756.814 0,17

1.390.000 Union National Bank/Abu Dhabi 10.11.16/3,875% 1.463.079 0,32

7.422.367 1,63

BERMUDAS1.290.000 Bermuda (Government of) 20.07.20/5,603% 1.518.133 0,332.280.000 Bermuda (Government of) 03.01.23/4,138% 2.428.884 0,53

830.000 CBQ Finance 18.11.14/5,000% 880.099 0,19450.000 CBQ Finance 18.11.19/7,500% 553.912 0,12580.000 Qtel International Finance 21.02.23/3,250% 580.806 0,13

1.030.000 Shenzhen International Holdings 20.04.17/4,375% 1.066.858 0,24

7.028.692 1,54

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.750.000 Pemex Project Funding Master

Trust 01.03.18/5,750% 2.044.551 0,451.790.000 Reliance Holdings USA 14.02.22/5,400% 1.995.358 0,44

440.000 Southern Copper 27.07.15/6,375% 489.585 0,11890.000 Southern Copper 27.07.35/7,500% 1.146.640 0,25680.000 Southern Copper 08.11.42/5,250% 686.321 0,15

6.362.455 1,40

HONG KONG260.000 Chong Hing Bank 04.11.20/6,000% 284.144 0,06720.000 CITIC Bank International 24.06.20/6,875% 831.712 0,18

1.080.000 CITIC Bank International 28.09.22/3,875%* 1.075.139 0,24760.000 Dah Sing Bank 11.02.20/6,625% 874.382 0,19

1.235.000 MCC Holding Hong Kong 29.07.16/4,875% 1.250.932 0,28790.000 Swire Properties MTN Financing 18.06.22/4,375% 868.266 0,19

1.070.000 Yancoal International ResourcesDevelopment 16.05.22/5,730% 1.106.626 0,24

6.291.201 1,38

IRLANDA1.750.000 Novatek Finance 13.12.22/4,422% 1.758.531 0,381.740.000 RZD Capital 05.04.22/5,700% 1.987.515 0,441.900.000 VEB Finance for

Vnesheconombank 09.07.20/6,902% 2.321.620 0,51

6.067.666 1,33

CROÁCIA3.340.000 Croatia (Republic of) 27.04.17/6,250% 3.667.170 0,812.060.000 Croatia (Republic of) 05.11.19/6,750% 2.365.220 0,52

6.032.390 1,33

TAILÂNDIA1.020.000 Bangkok Bank/Hongkong 27.03.18/2,750% 1.031.975 0,231.250.000 Kasikornbank/Hongkong 20.03.18/3,000% 1.271.255 0,281.200.000 PTT 25.10.42/4,500% 1.202.514 0,261.000.000 PTT Global Chemical 19.09.22/4,250% 1.040.041 0,23

650.000 Siam Commercial Bank (Foreign) 14.11.16/3,900% 693.286 0,15

5.239.071 1,15


4.481.104 0,98


4.321.367 0,95

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS1.435.000 African Export-Import Bank 27.07.16/5,750% 1.555.397 0,35

940.000 Eurasian Development Bank 29.09.14/7,375% 1.027.331 0,221.470.000 Eurasian Development Bank 20.09.22/4,767% 1.532.534 0,34

4.115.262 0,91

ÍNDIA1.220.000 Export-Import Bank of India 07.08.17/4,000% 1.268.885 0,28

960.000 ICICI Bank 16.11.20/5,750% 1.046.462 0,23820.000 Indian Railway Finance 10.10.17/3,417% 828.568 0,18860.000 NTPC 14.07.21/5,625% 942.747 0,21

4.086.662 0,90

SINGAPURA620.000 BOC Aviation Pte 10.10.17/2,875% 613.871 0,14

1.350.000 Competition Team Technology 13.12.17/2,125% 1.338.174 0,291.000.000 United Overseas Bank 17.10.22/2,875%* 1.019.795 0,22

2.971.840 0,65


2.802.544 0,62

164

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

TURQUIA720.000 Akbank 22.07.15/5,125% 761.861 0,17820.000 Akbank 24.10.17/3,875% 843.350 0,19700.000 Turkiye Halk Bankasi 19.07.17/4,875% 747.933 0,16

2.353.144 0,52

PAÍSES BAIXOS1.130.000 Lukoil International Finance 05.11.19/7,250% 1.382.685 0,30600.000 MDC-GMTN 20.04.21/5,500% 711.306 0,16

2.093.991 0,46


2.012.391 0,44

ESLOVÉNIA1.888.000 Slovenia (Republic of) 26.10.22/5,500% 1.991.887 0,44

1.991.887 0,44

QATAR530.000 Qatar (State of) 20.01.22/4,500% 609.974 0,14885.000 Qatar (State of) 20.01.42/5,750% 1.155.797 0,25

1.765.771 0,39

NAMIBIA1.400.000 Namibia (Republic of) 03.11.21/5,500% 1.568.637 0,34

1.568.637 0,34


1.485.560 0,33

LETÓNIA660.000 Latvia (Republic of) 22.02.17/5,250% 742.117 0,16660.000 Latvia (Republic of) 12.01.20/2,750% 654.004 0,15

1.396.121 0,31

ILHA DE MAN1.240.000 AngloGold Ashanti Holdings 01.08.22/5,125% 1.283.958 0,28

1.283.958 0,28


1.274.439 0,28

TAIWAN430.000 Chinatrust Commercial Bank

Hong Kong 31.12.49/5,625%* 433.687 0,10

433.687 0,10

CHINA330.000 Export-Import Bank of China 29.07.14/5,250% 351.405 0,08

351.405 0,08



378.489.207 83,18


Obrigações

MÉXICO800.000 Alpek 20.11.22/4,500% 836.352 0,18540.000 Grupo Bimbo 30.06.20/4,875% 610.338 0,13320.000 Mexichem 19.09.22/4,875% 345.138 0,08850.000 Mexichem 19.09.42/6,750% 958.962 0,21

4.220.000 Petroleos Mexicanos 05.03.20/6,000% 5.062.692 1,114.270.000 Petroleos Mexicanos 21.01.21/5,500% 4.995.708 1,104.070.000 Petroleos Mexicanos 27.06.44/5,500% 4.493.972 0,99

289.000 Petroleos Mexicanos - RegS 27.06.44/5,500% 317.774 0,07

17.620.936 3,87

ILHAS CAIMÃO1.650.000 Banco Continental 18.01.17/5,750% 1.818.655 0,401.230.000 Itau Unibanco Holding/Cayman

Island 06.08.22/5,500% 1.290.129 0,281.160.000 Grupo Aval 26.09.22/4,750% 1.167.714 0,26

200.000 Hutchison WhampoaInternational 11 144A 13.01.22/4,625% 223.437 0,05

920.000 Hutchison WhampoaInternational 12 08.11.17/2,000% 921.270 0,20

1.115.500 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX 30.06.21/6,350% 1.260.175 0,281.080.000 Odebrecht Finance 26.06.42/7,125% 1.255.576 0,27

272.000 Voto-Votorantim 05.04.21/6,750% 320.266 0,07

8.257.222 1,81

CHILE540.000 AES Gener 15.08.21/5,250% 605.988 0,13800.000 Banco de Credito e Inversiones 13.09.17/3,000% 814.032 0,18

1.260.000 Banco del Estado de Chile 07.10.20/4,125% 1.380.840 0,301.510.000 Banco del Estado de Chile 08.02.22/3,875% 1.612.786 0,351.200.000 Banco Santander Chile 22.09.15/3,750% 1.256.982 0,27

520.000 Banco Santander Chile 20.09.22/3,875% 536.398 0,12520.000 Telefonica Chile 12.10.22/3,875% 521.074 0,12

6.728.100 1,47

BRASIL1.120.000 Banco BTG Pactual /Cayman

Islands 08.07.16/4,875% 1.176.218 0,261.230.000 Caixa Economica Federal 06.11.17/2,375% 1.227.589 0,271.020.000 Caixa Economica Federal 07.11.22/3,500% 1.036.611 0,231.100.000 Centrais Eletricas Brasileiras 27.10.21/5,750% 1.181.285 0,261.230.000 NET Servicos de Comunicacao 27.01.20/7,500% 1.417.058 0,31

6.038.761 1,33

TRINIDAD AND TOBAGO2.670.000 National Gas Co. of Trinidad &

Tobago 15.01.36/6,050% 2.870.250 0,63

2.870.250 0,63

COLÔMBIA1.190.000 Banco de Bogota 15.01.17/5,000% 1.288.949 0,28

780.000 Empresas Publicas de Medellin ESP 29.07.19/7,625% 981.431 0,22

2.270.380 0,50

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS560.000 GTL Trade Finance 20.10.17/7,250% 647.220 0,14

1.242.730 QGOG Atlantic/Alaskan Rigs 30.07.18/5,250% 1.314.641 0,29

1.961.861 0,43

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS1.560.000 Banco Latinoamericano de

Comercio Exterior 04.04.17/3,750% 1.600.560 0,35

1.600.560 0,35

REPÚBLICA CHECA1.000.000 CEZ 03.04.42/5,625% 1.174.484 0,26

1.174.484 0,26

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA620.000 Cielo 16.11.22/3,750% 612.727 0,14370.000 US Treasury (i) 31.03.13/0,750% 370.614 0,08

983.341 0,22

QATAR660.000 Ras Laffan Liquefied Natural Gas III 30.09.19/6,750% 828.779 0,18

828.779 0,18

TURQUIA760.000 Turkiye Garanti Bankasi 13.09.17/4,000% 786.741 0,17

786.741 0,17

PANAMÁ600.000 Global Bank 05.10.17/4,750% 607.500 0,13

607.500 0,13

165



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

PERU520.000 BBVA Banco Continental 26.08.22/5,000% 559.959 0,13

559.959 0,13

COREIA DO SUL460.000 Korea Development Bank 22.08.17/3,500% 493.157 0,11

493.157 0,11

ILHAS MARSHALL263.914 Nakilat 31.12.33/6,267% 323.634 0,08

323.634 0,08



53.105.665 11,67


Numerário 8.585.557 1,89



* As taxas variáveis dos cupões correspondem à cotação de 31 de dezembro de 2012.(i) Valor Mobiliário retido parcial ou totalmente pelo corretor como garantia contra posições emcontratos de futuros financeiros.


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoMéxico 9,57Brasil 8,31Indonésia 7,03Ilhas Caimão 5,80Rússia 5,65Países Baixos 4,28Colômbia 4,23Peru 4,16Chile 3,61África do Sul 3,38Ilhas Virgens Britânicas 3,02Lituânia 2,96Luxemburgo 2,52Coreia do Sul 2,12Malásia 1,99Uruguai 1,90Panamá 1,82Polónia 1,82Emirados Árabes Unidos 1,63Estados Unidos da América 1,62Bermudas 1,54Hong Kong 1,38Irlanda 1,33Croácia 1,33Instituições Internacionais 1,26Tailândia 1,15Islândia 0,98Roménia 0,95Índia 0,90Turquia 0,69Singapura 0,65Trinidad e Tobago 0,63Bahrein 0,62Qatar 0,57Cazaquistão 0,51Marrocos 0,44Eslovénia 0,44Namibia 0,34Aruba 0,33Letónia 0,31Ilha de Man 0,28Suécia 0,28República Checa 0,26Taiwan 0,10China 0,08Ilhas Marshall 0,08Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,85Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 5,15

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoMéxico 12,36Brasil 9,80Ilhas Caimão 6,98Indonésia 6,87Rússia 5,52Peru 5,39Colômbia 4,26África do Sul 3,83Coreia do Sul 3,82Cazaquistão 3,68Chile 3,61Lituânia 3,16Bermudas 2,60Ilhas Virgens Britânicas 2,52Polónia 2,33Malásia 2,09Luxemburgo 2,01Estados Unidos da América 1,84Panamá 1,76Croácia 1,63Instituições Internacionais 1,53Hong Kong 1,17Irlanda 1,03Roménia 1,02Países Baixos 0,96Qatar 0,64Islândia 0,64Singapura 0,58República Checa 0,38Emirados Árabes Unidos 0,38Tailândia 0,29Bahrein 0,29Canadá 0,22Ilhas Marshall 0,19Namibia 0,19China 0,13Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,70Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,30

Total 100,00

166



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 194 US 2 Year Note Future USD 42.772.455 17.736mar-13 (216) US 5 Year Note Future USD (26.860.719) 21.078mar-13 (95) US 10 Year Note Future USD (12.607.539) 43.461mar-13 (28) US Long Bond Future USD (4.135.688) (33.531)

Total 48.744




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 CHF 26.910.466 USD 28.746.541 727.81017-jan-13 EUR 173.003.991 USD 223.687.730 5.042.98217-jan-13 GBP 2.170.873 USD 3.476.201 51.21917-jan-13 USD 154.797 EUR 118.059 (1.291)

Total 5.820.720

167


Obrigações

INDONÉSIA718.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.06.15/9,500% 82.935.110 2,89168.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.09.16/7,375% 19.053.268 0,66

81.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.11.20/11,000% 11.598.408 0,40361.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.21/8,250% 45.394.027 1,5883.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.06.22/12,900% 13.392.269 0,47

290.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.22/10,250% 41.037.618 1,4348.500.000.000 Indonesia (Republic of) 15.09.26/8,375% 6.231.430 0,22

101.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.08.30/10,500% 15.475.231 0,5494.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.31/9,500% 13.374.963 0,47

485.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.06.32/8,250% 61.589.011 2,15

310.081.335 10,81

ÁFRICA DO SUL615.000.000 South Africa (Republic of) 15.09.15/13,500% 87.219.329 3,04629.830.000 South Africa (Republic of) 31.03.21/6,750% 76.023.006 2,65156.000.000 South Africa (Republic of) 28.02.23/7,750% 19.697.355 0,69309.611.525 South Africa (Republic of) 21.12.26/10,500% 46.769.194 1,63

304.825.349 South Africa (Republic of) 28.02.31/7,000% 33.308.963 1,1675.000.000 South Africa (Republic of) 31.03.36/6,250% 7.173.644 0,25300.301.558 South Africa (Republic of) 28.02.48/8,750% 37.467.471 1,31

307.658.962 10,73

POLÓNIA438.100.000 Poland (Government of) 25.04.15/5,500% 149.508.514 5,21188.915.000 Poland (Government of) 24.10.15/6,250% 66.362.794 2,31115.000.000 Poland (Government of) 25.04.16/5,000% 39.437.573 1,3844.000.000 Poland (Government of) 25.10.19/5,500% 16.137.661 0,5691.000.000 Poland (Government of) 23.09.22/5,750% 34.608.117 1,21

306.054.659 10,67

RÚSSIA1.300.000.000 Russian (Republic of) 19.04.17/7,400% 44.421.413 1,552.563.560.000 Russian (Republic of) 15.03.18/7,500% 88.085.134 3,072.643.200.000 Russian (Republic of) 14.04.21/7,600% 91.694.931 3,20

370.000.000 Russian (Republic of) 20.07.22/7,600% 12.830.815 0,45597.000.000 Russian (Republic of) 03.02.27/8,150% 21.660.609 0,75

258.692.902 9,02

TURQUIA38.000.000 Turkey (Republic of) 05.03.14/9,000% 21.961.205 0,77

8 Turkey (Republic of) 11.02.15/4,500% 6 0,0076.000.000 Turkey (Republic of) 17.06.15/10,000% 46.194.368 1,61

109.400.000 Turkey (Republic of) 08.03.17/9,000% 66.985.529 2,3490.500.000 Turkey (Republic of) 15.01.20/10,500% 62.011.980 2,1642.400.000 Turkey (Republic of) 12.01.22/9,500% 28.501.260 0,99

225.654.348 7,87

MÉXICO2.500.000 Mexico (United Mexican States) 18.12.14/9,500% 20.970.187 0,732.700.000 Mexico (United Mexican States) 15.06.17/5,000% 20.681.720 0,716.250.000 Mexico (United Mexican States) 14.12.17/7,750% 53.662.002 1,871.300.000 Mexico (United Mexican States) 09.06.22/6,500% 10.854.087 0,383.938.807 Mexico (United Mexican States) 05.12.24/10,000% 42.631.695 1,493.935.611 Mexico (United Mexican States) 20.11.36/10,000% 44.053.560 1,54

192.853.251 6,72

BRASIL147.200 Brazil (Republic of) 01.01.17/10,000% 75.698.148 2,6434.990 Brazil (Republic of) 15.08.20/6,000% 46.114.370 1,6178.880 Brazil (Republic of) 01.01.21/10,000% 40.641.866 1,42

33.000.000 Brazil (Republic of) 05.01.24/8,500% 19.684.874 0,68

182.139.258 6,35

TAILÂNDIA685.631.000 Thailand (Government of) 08.03.19/3,450% 22.672.488 0,79

1.292.130.000 Thailand (Government of) 13.06.19/3,875% 43.724.429 1,532.056.999.000 Thailand (Government of) 17.12.21/3,650% 68.361.359 2,38

121.000.000 Thailand (Government of) 17.12.27/3,580% 3.842.523 0,13

138.600.799 4,83

HUNGRIA500.000.000 Hungary (Government of) 24.10.13/7,500% 2.302.997 0,08

8.500.000.000 Hungary (Government of) 12.02.14/5,500% 38.631.188 1,3611.685.300.000 Hungary (Government of) 12.02.15/8,000% 55.770.243 1,943.000.000.000 Hungary (Government of) 24.08.15/7,750% 14.313.896 0,505.000.000.000 Hungary (Government of) 12.11.20/7,500% 24.787.920 0,86

135.806.244 4,74

COLÔMBIA59.490.000.000 Colombia (Republic of) 14.04.21/7,750% 42.954.339 1,5026.967.000.000 Colombia (Republic of) 21.03.23/4,375% 15.500.455 0,546.907.000.000 Colombia (Republic of) 28.06.27/9,850% 6.182.605 0,228.500.000.000 Empresas Publicas de

MedellinESP 01.02.21/8,375% 5.570.458 0,19

70.207.857 2,45

NIGÉRIA2.550.000.000 Nigeria (Federal Republic of) 27.04.17/15,100% 18.090.350 0,633.400.000.000 Nigeria (Federal Republic of) 29.06.19/16,000% 25.665.675 0,89

325.500.000 Nigeria (Federal Republic of) 23.10.19/7,000% 1.625.364 0,062.002.631.000 Nigeria (Federal Republic of) 27.01.22/16,390% 15.933.880 0,56

61.315.269 2,14

ÍNDIA471.000.000 India Government Bond 08.11.21/8,790% 8.940.288 0,31

1.320.000.000 India Government Bond 11.06.22/8,150% 24.275.612 0,85

33.215.900 1,16

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA10.000.000 Citigroup Funding 02.10.13/13,300% 7.306.000 0,25

4.735.000 Citigroup Funding 26.05.15/24,000% 4.245.401 0,1510.000.000.000 Citigroup Funding 27.07.20/11,000% 7.905.224 0,28

19.456.625 0,68

CHILE201.000 Bonos de la Tesoreria de la

Republica 01.01.15/3,000% 9.762.999 0,342.827.500.000 Chile (Republic of) 05.08.20/5,500% 6.558.702 0,23

16.321.701 0,57

REINO UNIDO10.000.000 Standard Bank 28.10.15/21,000% 10.255.000 0,363.800.000 Standard Bank 07.06.17/26,000%* 3.251.660 0,112.820.000 Standard Bank 07.06.17/26,000% 2.570.430 0,09

16.077.090 0,56

EGITO60.000.000 Egypt (Republic of) 03.04.22/17,000% 10.422.983 0,36

10.422.983 0,36


7.809.726 0,26

BAHAMAS2.865.000 Crédit Suisse/Nassau 22.03.13/0,000%* 2.817.609 0,10

2.817.609 0,10

CHINA1.300.000 China (People’s Republic of) 19.07.14/2,380% 208.869 0,01

208.869 0,01


Total de Valores Mobiliários Admitidos àCotação Oficial da Bolsa

2.295.395.387 80,03


Obrigações

MALÁSIA18.000.000 Malaysia (Government of) 15.08.14/3,434% 5.923.631 0,21

142.000.000 Malaysia (Government of) 27.02.15/3,741% 47.123.661 1,6484.000.000 Malaysia (Government of) 07.02.18/4,240% 28.711.024 1,00112.400.000 Malaysia (Government of) 29.11.19/4,378% 38.941.454 1,36137.500.000 Malaysia (Government of) 15.07.21/4,160% 47.011.376 1,6431.000.000 Malaysia (Government of) 15.04.20/4,392% 10.939.411 0,3837.700.000 Malaysia (Government of) 15.03.27/3,892% 12.622.411 0,44

191.272.968 6,67

PERU34.000.000 Peru (Republic of) 12.08.17/8,600% 16.461.661 0,5728.152.000 Peru (Republic of) 12.08.31/8,950% 13.962.543 0,4951.000.000 Peru (Republic of) 12.08.37/6,900% 25.448.950 0,89

55.873.154 1,95

168

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor

NominalNome dos ValoresMobiliários

Vencimento/Cupão

Valor doMercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor

NominalNome dos ValoresMobiliários

Vencimento/Cupão

Valor doMercado

%dos

AtivosLíquidos

MÉXICO1.270.000 Mexico (United Mexican States) 10.06.21/6,500% 10.589.880 0,373.650.000 Mexico (United Mexican States) 31.05.29/8,500% 35.510.800 1,24

46.100.680 1,61

NIGÉRIA3.763.809.000 Nigeria (Federal Republic of) 30.05.18/10,700% 22.894.848 0,80

22.894.848 0,80

COSTA RICA1.851.750.000 Republic of Costa Rica 29.06.22/9,430% 3.519.998 0,13

5.567.000.000 Republic of Costa Rica 21.12.22/11,500% 11.825.231 0,41

15.345.229 0,54

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA5.000.000 Citigroup Funding 27.08.17/23,000% 4.802.000 0,17

553.072 Citigroup Funding 16.04.21/0,000% 641.398 0,02

5.443.398 0,19

REINO UNIDO21.400.000.000 Deutsche Bank/London 22.07.31/9,500% 3.156.056 0,11

3.156.056 0,11



340.086.333 11,87


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA16.649.588 Citigroup Funding** 04.03.13/0,000% 17.270.917 0,60

17.270.917 0,60

MÉXICO133.500.000 Petroleos Mexicanos 24.11.21/7,650% 11.302.435 0,39

11.302.435 0,39




Numerário 141.636.441 4,94



* As taxas variáveis dos cupões correspondem à cotação de 31 de dezembro de 2012.** Este Valor Mobiliário é avaliado ao valor justo.


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoIndonésia 10,81África do Sul 10,73Polónia 10,67Rússia 9,02México 8,72Turquia 7,87Malásia 6,67Brasil 6,35Tailândia 4,83Hungria 4,74Nigéria 2,94Colômbia 2,45Peru 1,95Estados Unidos da América 1,47Índia 1,16Reino Unido 0,67Chile 0,57Costa Rica 0,54Egito 0,36Uruguai 0,26Bahamas 0,10China 0,01Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,89Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 7,11

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoTurquia 10,84México 10,14Indonésia 9,28África do Sul 8,47Brasil 8,34Malásia 7,87Polónia 7,76Tailândia 5,88Hungria 4,49Rússia 3,86Estados Unidos da América 3,35Peru 2,77Colômbia 2,43Filipinas 1,99Irlanda 1,19Nigéria 1,05Chile 0,84Reino Unido 0,63Argentina 0,56Índia 0,48Uruguai 0,34Luxemburgo 0,17Bahamas 0,15Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,88Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 7,12

Total 100,00

169

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

16-jan-13 BRL 368.455.137 USD 178.130.762 1.506.39516-jan-13 COP 56.709.972.481 USD 31.211.696 842.70816-jan-13 EUR 279.038.852 USD 361.594.684 7.322.63016-jan-13 HUF 1.517.592.144 EUR 5.274.450 (93.608)16-jan-13 HUF 10.272.797.566 USD 46.110.007 459.95416-jan-13 IDR 296.999.457.678 USD 30.709.474 97.68516-jan-13 INR 1.577.782.500 USD 28.749.681 (86.297)16-jan-13 KRW 26.685.060.000 USD 24.253.633 755.57816-jan-13 MXN 182.011.605 EUR 10.929.006 (462.604)16-jan-13 MXN 1.575.721.709 USD 122.040.894 (954.950)16-jan-13 MYR 339.411.405 USD 110.180.899 700.12316-jan-13 PEN 67.944.752 USD 26.203.144 396.55716-jan-13 PHP 1.212.334.672 USD 29.497.110 65.91616-jan-13 PLN 138.324.073 USD 42.972.845 1.801.99516-jan-13 RUB 2.438.128.639 USD 76.931.437 2.704.97416-jan-13 THB 1.928.134.952 USD 62.653.299 353.82116-jan-13 TRY 11.746.072 EUR 5.071.586 (142.568)16-jan-13 TRY 317.691.818 USD 175.518.774 1.976.89916-jan-13 USD 67.344.977 BRL 140.146.004 (982.011)16-jan-13 USD 12.429.013 CLP 5.965.926.200 (2.116)16-jan-13 USD 341.713.651 EUR 264.236.831 (7.633.907)16-jan-13 USD 41.821.784 HUF 9.191.651.975 153.01016-jan-13 USD 76.311.333 IDR 736.928.876.449 (128.825)16-jan-13 USD 34.908.028 INR 1.926.574.083 (91.810)16-jan-13 USD 24.385.507 KRW 26.685.060.000 (623.705)16-jan-13 USD 165.383.717 MXN 2.152.071.077 8.34916-jan-13 USD 28.089.077 MYR 85.910.441 23.32116-jan-13 USD 24.160.704 PEN 63.144.000 (559.550)16-jan-13 USD 13.945.173 PHP 575.161.849 (80.265)16-jan-13 USD 67.276.163 PLN 217.858.292 (3.243.524)16-jan-13 USD 78.015.454 RUB 2.438.128.639 (1.620.956)16-jan-13 USD 7.845.449 THB 241.992.872 (62.335)16-jan-13 USD 133.540.901 TRY 242.920.559 (2.179.775)16-jan-13 USD 257.039.823 ZAR 2.271.053.939 (10.227.063)16-jan-13 ZAR 2.486.693.309 USD 284.467.942 8.176.26517-jan-13 EUR 42.018.048 USD 54.843.160 709.41917-jan-13 USD 308.334 EUR 233.153 7919-mar-13 AUD 41.156.180 USD 43.156.370 (677.064)19-mar-13 CNY 269.260.401 USD 42.837.034 132.60019-mar-13 EUR 30.890.179 USD 40.309.830 552.70619-mar-13 KRW 42.797.050.000 USD 39.718.840 272.43519-mar-13 MXN 1.105.409.343 USD 85.461.782 (978.638)19-mar-13 MYR 129.453.301 USD 42.208.445 (99.269)19-mar-13 RUB 1.327.344.237 USD 42.673.018 249.91319-mar-13 USD 82.333.118 AUD 78.656.229 1.148.17619-mar-13 USD 40.559.254 CZK 784.987.860 (758.072)19-mar-13 USD 43.302.998 JPY 3.590.739.009 1.705.92819-mar-13 USD 42.985.924 MXN 552.778.346 738.72119-mar-13 USD 39.590.011 SGD 48.342.887 13.50519-mar-13 USD 42.940.836 TRY 77.316.821 81.35717-abr-13 RUB 486.177.849 USD 15.719.921 (68.163)

Total 1.193.944

Lista de Investimentos - Swaps de Juros Em Aberto (expressos em USD)

Data doTermo Contrapartida Descrição Divisa

Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-14 JPMorgan Recebe taxa fixa de 0,000% BRL 20.400.000 22.626 22.626Paga taxa flutuante de BRL CPI

02-jan-14 JPMorgan Recebe taxa fixa de 0,000% BRL 255.000.000 (280.116) (280.116)Paga taxa flutuante de BRL CPI

02-jun-14 Deutsche Bank Recebe taxa fixa de 2,970% MYR 170.000.000 (178.784) (178.784)Paga taxa flutuante de MYR KLIBOR

05-jul-14 JPMorgan Recebe taxa fixa de 3,075% MYR 170.000.000 (111.385) (111.385)Paga taxa flutuante de MYR KLIBOR

02-jan-17 JPMorgan Recebe taxa fixa de 0,000% BRL 66.000.000 (258.314) (258.314)Paga taxa flutuante de BRL CPI

26-mar-17 JPMorgan Recebe taxa fixa de 5,470% CLP 3.366.336.630 53.144 53.144Paga taxa flutuante de CLP CLICP

21-set-17 JPMorgan Recebe taxa fixa de 5,140% MXN 28.000.000 (13.774) (13.774)Paga taxa flutuante de MXN TIIE

28-set-17 JPMorgan Recebe taxa fixa de 5,030% CLP 1.000.000.000 (26.008) (26.008)Paga taxa flutuante de CLP CLICP

Total (792.611) (792.611)

170

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt FundLista de Investimentos - Contratos de Opções de Divisas em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento

Contra-partida Descrição do Título

Moeda deVenda

Montante doContrato

Moeda deCompra

Montante doContrato

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

18-jan-13 Deutsche Bank Vanilla ZAR/USD, Opção de Venda, Preço deexercício 8,750 USD 64.553.000 ZAR 564.838.750 2.146.524 1.420.302

18-jan-13 Deutsche Bank Vanilla ZAR/USD, Opção de Venda, Preço deexercício 8,750 USD (64.553.000) ZAR (564.838.750) (2.146.524) (577.886)

18-jan-13 Deutsche Bank Vanilla ZAR/USD, Opção de Venda, Preço deexercício 8,750 USD 64.554.373 ZAR 564.850.764 2.146.569 1.662.412

18-jan-13 Citigroup Vanilla ZAR/USD, Opção de Venda, Preço deexercício 8,750 USD (64.554.373) ZAR (564.850.764) (2.146.569) (1.262.174)

19-fev-13 UBS Vanilla TRY/JPY, Opção de Compra, Preço deexercício 50,000 JPY 2.091.000.000 TRY 41.820.000 86.719 (206.862)

Total 86.719 1.035.792

171


Ações

ÁFRICA DO SUL17.325 Capitec Bank Holdings 286.613 0,87

109.880 Clicks Group 636.100 1,9449.350 Mr Price Group 613.069 1,8727.635 Shoprite Holdings 504.741 1,5419.900 Tiger Brands 580.057 1,77

2.620.580 7,99

COREIA DO SUL460 Amorepacific 396.373 1,21

3.765 Hyundai Motor 584.335 1,788.275 Kia Motors 332.009 1,011.725 Samsung Electronics Registered Shares GDR 144A 920.940 2,81

2.233.657 6,81

ÍNDIA14.490 Bajaj Auto 426.365 1,3047.205 Coal India 231.142 0,7050.480 Housing Development Finance 576.157 1,7538.970 Kotak Mahindra Bank 348.813 1,06

1.582.477 4,81

CHINA1.446.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 777.672 2,37

114.500 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 725.035 2,21

1.502.707 4,58

HONG KONG4.505 CNOOC ADR 740.570 2,25

219.000 SJM Holdings 384.977 1,17

1.125.547 3,42


Shares ADR 422.238 1,2866.315 Weg 660.752 2,02

1.082.990 3,30

RÚSSIA11.380 Lukoil OAO ADR 569.676 1,7453.540 Sberbank of Russia ADR 498.572 1,52

1.068.248 3,26

BERMUDAS3.787 Credicorp 418.411 1,28

468.000 Haier Electronics Group 518.463 1,58

936.874 2,86

TAIWAN52.985 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 683.591 2,08

683.591 2,08

ILHAS CAIMÃO32.700 ASM Pacific Technology 300.261 0,91

179.600 Wynn Macau 366.378 1,12

666.639 2,03

TURQUIA136.230 Turkiye Garanti Bankasi 537.105 1,64

537.105 1,64

POLÓNIA4.585 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 491.688 1,50

491.688 1,50

CANADÁ23.077 Pacific Rubiales Energy 402.092 1,23

402.092 1,23

INDONÉSIA191.500 United Tractors 295.788 0,90

295.788 0,90

LUXEMBURGO12.413 db x-trackers - MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 289.451 0,88

289.451 0,88

Total de Ações 15.519.434 47,29

Obrigações

TURQUIA260.000 Turkey (Republic of) 14.07.17/7,500% 240.523 0,73

75.243 Turkey (Republic of) 15.01.20/10,500% 39.002 0,12260.000 Turkey (Republic of) 05.06.20/7,000% 251.556 0,77

70.000 Turkey (Republic of) 23.02.22/3,000% 36.005 0,11200.000 Turkey (Republic of) 26.09.22/6,250% 189.417 0,58200.000 Turkey (Republic of) 14.02.34/8,000% 226.661 0,69

983.164 3,00

INDONÉSIA100.000 Indonesia (Republic of) 10.03.14/6,750% 80.312 0,24400.000 Indonesia (Republic of) 13.03.20/5,875% 365.252 1,11100.000 Indonesia (Republic of) 17.01.38/7,750% 114.495 0,35200.000 Pertamina Persero 23.05.21/5,250% 169.206 0,52200.000 Pertamina Persero 27.05.41/6,500% 180.107 0,55

909.372 2,77

BRASIL100.000 Banco Nacional de

Desenvolvimento Economico eSocial 16.06.18/6,369% 90.134 0,27

391.111 Brazil (Republic of) 15.01.18/8,000% 344.615 1,05380.000 Brazil (Republic of) 05.01.24/8,500% 171.472 0,52120.000 Brazil (Republic of) 20.01.34/8,250% 153.358 0,4780.000 Brazil (Republic of) 20.01.37/7,125% 92.976 0,2920.000 Embraer 15.06.22/5,150% 16.553 0,05

869.108 2,65

RÚSSIA130.000 Russian (Republic of) 24.06.28/12,750% 199.795 0,61425.814 Russian (Republic of) 31.03.30/7,500%** 412.517 1,26

200.000 Russian (Republic of) 04.04.42/5,625% 187.940 0,57

800.252 2,44


180.000 Mexico (United Mexican States) 15.01.17/5,625% 158.645 0,4980.000 Mexico (United Mexican States) 15.03.22/3,625% 66.106 0,20



750.405 2,28

FILIPINAS250.000 Philippines (Republic of) 17.06.19/8,375% 261.519 0,80

5.000.000 Philippines (Republic of) 15.01.21/4,950% 102.037 0,3130.000 Philippines (Republic of) 16.03.25/10,625% 39.502 0,12

130.000 Philippines (Republic of) 14.01.31/7,750% 150.617 0,46180.000 Philippines (Republic of) 15.01.32/6,375% 186.627 0,57

740.302 2,26

VENEZUELA64.400 Petroleos de Venezuela 02.11.17/8,500% 47.955 0,1560.000 Petroleos de Venezuela 12.04.27/5,375% 31.537 0,1022.474 Petroleos de Venezuela 17.05.35/9,750% 16.388 0,05

394.500 Venezuela (Republic of) 26.02.16/5,750% 284.066 0,8733.000 Venezuela (Republic of) 09.12.20/6,000% 20.908 0,0785.000 Venezuela (Republic of) 23.08.22/12,750% 74.670 0,2215.000 Venezuela (Republic of) 07.05.23/9,000% 10.987 0,0395.000 Venezuela (Republic of) 13.10.24/8,250% 66.135 0,20


708.301 2,16

PAÍSES BAIXOS200.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance 10.07.42/6,950% 189.744 0,58280.000 KazMunaiGaz Finance 05.05.20/7,000% 264.566 0,80

454.310 1,38

172

JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

PERU115.000 Peru (Republic of) 30.03.19/7,125% 114.332 0,35210.000 Peru (Republic of) 21.07.25/7,350% 230.786 0,7080.000 Peru (Republic of) 18.11.50/5,625% 79.014 0,24

424.132 1,29

UCRÂNIA200.000 Financing of Infrastructural

Projects State Enterprise 07.12.17/9,000% 152.168 0,46220.000 Ukraine (Government of) 17.06.16/6,250% 165.489 0,50120.000 Ukraine (Government of) 23.09.20/7,750% 93.476 0,29

411.133 1,25

COLÔMBIA140.000 Colombia (Republic of) 27.01.17/7,375% 131.326 0,40170.000 Colombia (Republic of) 28.01.33/10,375% 239.035 0,73

370.361 1,13


350.534 1,07

CROÁCIA390.000 Croatia (Republic of) 05.11.19/6,750% 338.735 1,03

338.735 1,03

ÁFRICA DO SUL325.000 South Africa (Republic of) 09.03.20/5,500% 292.321 0,89420.000 South Africa (Republic of) 28.02.48/8,750% 39.640 0,12

331.961 1,01

URUGUAI970.000 Uruguay (Republic of) 05.04.27/4,250% 68.981 0,21780.000 Uruguay (Republic of) 15.12.28/4,375% 40.384 0,12165.000 Uruguay (Republic of) 15.01.33/7,875%** 194.715 0,60

22.623 Uruguay (Republic of) 21.03.36/7,625% 26.672 0,08

330.752 1,01

HUNGRIA20.000 Hungary (Government of) 29.01.20/6,250% 16.764 0,05

220.000 Hungary (Government of) 29.03.21/6,375% 185.256 0,57140.000 Hungary (Government of) 29.03.41/7,625% 123.007 0,37

325.027 0,99

ARGENTINA428.654 Argentina (Republic of) 31.12.33/8,280% 230.568 0,70259.896 Argentina (Republic of) 31.12.38/2,500%** 70.728 0,22

301.296 0,92

SÉRVIA276.000 Republic of Serbia 01.11.24/6,750%** 213.021 0,65

213.021 0,65

COSTA DO MARFIM300.000 Cote D’Ivoire 31.12.32/3,750%** 211.330 0,64

211.330 0,64

EL SALVADOR20.000 El Salvador (Republic of) 24.01.23/7,750% 17.998 0,0575.000 El Salvador (Republic of) 30.01.25/5,875% 57.381 0,18

142.000 El Salvador (Republic of) 10.04.32/8,250% 129.762 0,40

205.141 0,63

SRI LANKA220.000 Sri Lanka (Republic of) 04.10.20/6,250% 182.442 0,56

182.442 0,56

VIETNAME200.000 Vietnam (Socialist Republic of) 29.01.20/6,750% 173.411 0,53

173.411 0,53

GEÓRGIA200.000 Georgian Railway 11.07.22/7,750% 172.495 0,53

172.495 0,53

REPÚBLICA DOMINICANA92.903 Dominican Republic 23.01.18/9,040% 79.973 0,24

100.000 Dominican Republic 06.05.21/7,500% 88.405 0,27

168.378 0,51

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS200.000 Sinopec Group Overseas

Development 2012 17.05.22/3,900% 164.152 0,50

164.152 0,50

CAZAQUISTÃO200.000 Development Bank of Kazakhstan 20.12.15/5,500% 163.964 0,50

163.964 0,50

BIELORRÚSSIA200.000 Belarus (Republic of) 03.08.15/8,750% 155.922 0,48

155.922 0,48

MARROCOS200.000 Morocco (Government of) 11.12.42/5,500% 155.338 0,47

155.338 0,47


151.400 0,46

MONGÓLIA200.000 Mongolia Ministry 05.12.22/5,125% 147.984 0,45

147.984 0,45

ROMÉNIA150.000 Romania (Republic of) 07.02.22/6,750% 138.516 0,42

138.516 0,42

IRLANDA150.000 VEB Finance for

Vnesheconombank 22.11.17/5,450% 126.618 0,39

126.618 0,39

PANAMÁ90.000 Panama (Republic of) 01.04.29/9,375% 116.583 0,36

116.583 0,36

REINO UNIDO150.000 Standard Bank 07.06.17/26,000%** 97.097 0,30

97.097 0,30

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS100.000 Dubai Electricity & Water

Authority 21.10.20/7,375% 93.273 0,28

93.273 0,28

EGITO120.000 Egypt (Republic of) 29.04.20/5,750% 90.320 0,28

90.320 0,28

LUXEMBURGO100.000 RSHB Capital for OJSC Russian

Agricultural Bank 29.05.18/7,750% 90.181 0,27

90.181 0,27

ISLÂNDIA100.000 Iceland (Republic of) 11.05.22/5,875% 84.745 0,26

84.745 0,26

BAHREIN100.000 Bahrain (Kingdom of) 31.03.20/5,500% 81.628 0,25

81.628 0,25

ECUADOR100.000 Ecuador (Republic of) 15.12.15/9,375% 77.609 0,24

77.609 0,24

173

JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

SINGAPURA100.000 Standard Chartered

Bank/Singapore 17.06.32/8,250% 75.647 0,23

75.647 0,23


72.810 0,22


69.731 0,21

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA50.000 Southern Copper 08.11.42/5,250% 38.175 0,11

38.175 0,11



28.436.490 86,66


Obrigações

MÉXICO150.000 Petroleos Mexicanos 03.05.19/8,000% 148.580 0,45270.000 Petroleos Mexicanos 21.01.21/5,500% 238.960 0,7270.000 Petroleos Mexicanos 27.06.44/5,500% 58.469 0,18

446.009 1,35

IRAQUE250.000 Iraq (Republic of) 15.01.28/5,800% 179.087 0,55

179.087 0,55

CHILE200.000 Banco del Estado de Chile 07.10.20/4,125% 165.803 0,51

165.803 0,51

COSTA RICA12.750.000 Costa Rica (Republic of) 29.06.22/9,430% 18.334 0,06

43.000.000 Costa Rica (Republic of) 21.12.22/11,500% 68.781 0,21

87.115 0,27


81.862 0,25

NIGÉRIA13.466.000 Nigeria (Federal Republic of) 29.06.19/16,000% 76.439 0,23

76.439 0,23

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA35.000 US Treasury 31.03.13/0,750% 26.520 0,08

26.520 0,08

PERU30.000 Corp Lindley 23.11.21/6,750% 26.316 0,08

26.316 0,08




(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 315.958 0,96

315.958 0,96



1.405.109 4,28


Obrigações


28.180 0,09


Total de Outros Valores Mobiliários 28.180 0,09


Numerário 2.808.116 8,56



* Ações Registradas na Bolsa de Hong Kong.** As taxas variáveis dos cupões correspondem à cotação de 31 de dezembro de 2012.

174



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoMéxico 3,72Turquia 3,00Indonésia 2,77Brasil 2,65Rússia 2,44Venezuela 2,41Filipinas 2,26Países Baixos 1,38Peru 1,37Ucrânia 1,25Colômbia 1,13Lituânia 1,07Croácia 1,03África do Sul 1,01Uruguai 1,01Hungria 0,99Argentina 0,92Sérvia 0,65Costa do Marfim 0,64El Salvador 0,63Sri Lanka 0,56Iraque 0,55Vietname 0,53Geórgia 0,53República Dominicana 0,51Chile 0,51Ilhas Virgens Britânicas 0,50Cazaquistão 0,50Costa Rica 0,49Bielorrússia 0,48Marrocos 0,47Polónia 0,46Mongólia 0,45Roménia 0,42Irlanda 0,39Panamá 0,36Reino Unido 0,30Emirados Árabes Unidos 0,28Egito 0,28Luxemburgo 0,27Islândia 0,26Bahrein 0,25Ecuador 0,24Nigéria 0,23Singapura 0,23Paquistão 0,21Estados Unidos da América 0,19Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 42,78AçõesServiços financeiros 15,08À Discrição do Consumidor 11,77Informática 5,80Produtos de Consumo Básico 5,80Energia 5,22Industriais 2,92Companhias de Investimento 0,96Materiais 0,70Total de Ações 48,25Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 8,97

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoMéxico 3,76Turquia 3,11Indonésia 3,06Brasil 3,05Filipinas 2,86Peru 2,20Rússia 2,06Venezuela 2,02Lituânia 1,68Cazaquistão 1,60Colômbia 1,59Hungria 1,44África do Sul 1,36Argentina 1,30Uruguai 1,18Sri Lanka 0,87El Salvador 0,82Chile 0,82Iraque 0,79Ucrânia 0,77Polónia 0,76República Dominicana 0,70Panamá 0,60Irlanda 0,60Croácia 0,55Sérvia 0,50Malásia 0,45Luxemburgo 0,44Emirados Árabes Unidos 0,42Instituições Internacionais 0,42Vietname 0,41Islândia 0,38Bielorrússia 0,38Roménia 0,36Paquistão 0,30Costa do Marfim 0,29Ilhas Caimão 0,27Estados Unidos da América 0,08Belize 0,05Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 44,30AçõesServiços financeiros 14,37À Discrição do Consumidor 12,83Informática 5,68Energia 5,25Produtos de Consumo Básico 4,82Companhias de Investimento 4,03Industriais 1,37Materiais 0,73Total de Ações 49,08Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 6,62

Total 100,00

175



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 5 US 2 Year Note Future USD 833.919 313mar-13 1 US 5 Year Note Future USD 94.065 (239)mar-13 (6) US 10 Year Note Future USD (602.351) 2.648mar-13 1 US Long Bond Future USD 111.733 1.241

Total dos Futuros sobre obrigações 3.963

Futuros sobre ações

Jan-13 (12) FTSE KLCI Index Future MYR (250.021) (965)Jan-13 6 H-Shares Index Future HKD 335.306 1.581Jan-13 (38) MSCI Taiwan Index Future USD (789.217) 1.294Jan-13 1 SGX CNX Nifty Index Future USD 9.007 (6)fev-13 (15) Bovespa Index Future BRL (339.315) (10.457)fev-13 78 ISE 30 Index Future TRY 327.221 (619)mar-13 10 FTSE/JSE 40 Index Future ZAR 313.052 277mar-13 3 KOSPI 200 Index Future KRW 283.195 5.907mar-13 20 Mexican Bolsa Index Future MXN 510.861 (2.474)mar-13 63 Mini MSCI Emerging Markets Index Future USD 2.534.907 11.437mar-13 8 SET50 Index Future THB 187.824 2.255mar-13 (140) WIG 20 Index Future PLN (897.885) -

Total dos Futuros sobre ações 8.230

Total 12.193

Lista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)



MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

26-fev-13 BRL 445.314 USD 208.480 5.52026-fev-13 INR 11.513.453 USD 206.932 (38)26-fev-13 KRW 124.198.409 USD 114.116 1.55326-fev-13 RON 736.670 USD 207.478 7.52626-fev-13 RUB 6.464.991 USD 203.892 4.41226-fev-13 TRY 187.168 USD 102.622 1.05426-fev-13 USD 207.106 CZK 4.067.161 (5.238)26-fev-13 USD 209.249 IDR 2.024.488.794 (128)26-fev-13 USD 205.073 ILS 799.513 (6.525)26-fev-13 USD 114.197 KRW 124.198.409 (1.492)26-fev-13 USD 209.367 PHP 8.605.811 (398)26-fev-13 USD 103.737 TRY 187.168 (211)26-fev-13 USD 210.045 TWD 6.097.182 12726-fev-13 ZAR 1.886.354 USD 210.847 7.49219-mar-13 AUD 200.394 USD 210.133 (2.492)19-mar-13 EUR 150.074 USD 195.910 1.97619-mar-13 MXN 5.436.544 USD 423.324 (5.916)19-mar-13 USD 420.104 AUD 401.378 4.40119-mar-13 USD 190.659 CZK 3.690.245 (2.702)19-mar-13 USD 212.954 JPY 17.682.835 6.12819-mar-13 USD 209.303 MXN 2.691.536 2.71919-mar-13 USD 209.951 SGD 256.329 7919-mar-13 USD 208.687 TRY 375.448 42527-mar-13 USD 103.687 MXN 1.340.000 1.01828-mar-13 EUR 7.000 USD 9.255 428-mar-13 USD 106.315 EUR 80.000 362

Total 19.656

176


Ações

COREIA DO SUL9.200 Amorepacific 10.479.549 1,21

70.850 Hyundai Motor 14.536.008 1,68474.150 Kangwon Land 13.018.768 1,51266.900 Kia Motors 14.155.931 1,64156.450 KT&G 11.848.827 1,3745.100 Samsung Electronics Registered Shares GDR 31.829.325 3,6857.500 Samsung Engineering 8.911.823 1,0377.200 Samsung Fire & Marine Insurance 15.766.406 1,82

404.050 Shinhan Financial Group 14.703.614 1,70

135.250.251 15,64

CHINA49.548.600 Bank of China - H Shares * 22.216.265 2,5715.357.500 China Minsheng Banking - H Shares * 17.764.609 2,053.587.000 China Shenhua Energy - H Shares * 15.701.317 1,817.792.000 Dongfeng Motor Group - H Shares * 11.984.228 1,39

31.475.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 22.377.017 2,592.095.500 Ping An Insurance Group - H Shares * 17.540.820 2,03

107.584.256 12,44

HONG KONG1.808.500 China Mobile 21.071.289 2,447.812.000 China Overseas Land & Investment 23.334.477 2,703.854.000 China Resources Enterprise 13.911.266 1,605.808.000 China Unicom Hong Kong 9.307.500 1,088.275.000 CNOOC 17.937.509 2,086.853.000 SJM Holdings 15.924.995 1,84

101.487.036 11,74

BRASIL618.200 Banco do Brasil 7.729.385 0,89

1.134.000 Banco Santander Brasil 8.271.920 0,96798.500 BR Properties 9.857.063 1,14911.300 BRF - Brasil Foods 18.806.262 2,17

349.400 Cia Hering 7.138.023 0,831.228.100 Companhia Energetica de Minas Gerais Preference

Shares 13.518.388 1,56453.600 Lojas Renner 17.611.720 2,04

2.236.100 MRV Engenharia e Participações 12.961.633 1,50

95.894.394 11,09

ÍNDIA366.300 Bajaj Auto 14.248.152 1,65

2.446.900 Coal India 15.838.522 1,83290.200 Infosys ADR 12.141.968 1,41

1.899.800 Tata Motors 10.834.486 1,25188.700 Ultra Tech Cement 6.830.596 0,79724.200 Yes Bank 6.110.994 0,71

66.004.718 7,64

TAIWAN4.730.000 Delta Electronics 17.295.746 2,004.149.000 Far EasTone Telecommunications 10.559.196 1,221.775.168 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 30.275.490 3,50

58.130.432 6,72

RÚSSIA397.900 Lukoil OAO ADR 26.331.032 3,04711.200 Mobile Telesystems OJSC ADR 13.189.204 1,53

1.055.700 Sberbank of Russia ADR 12.995.667 1,51

52.515.903 6,08

ÁFRICA DO SUL946.300 Foschini Group 15.738.375 1,82665.400 Mr Price Group 10.927.312 1,26652.700 MTN Group 13.696.694 1,58268.600 Tiger Brands 10.349.811 1,20

50.712.192 5,86

TURQUIA505.900 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 14.337.562 1,66

1.703.316 Turkiye Halk Bankasi 16.853.894 1,95

31.191.456 3,61

TAILÂNDIA840.400 Banpu (Foreign) Registered Shares 11.456.254 1,33

4.322.900 Total Access Communication NVDR 12.488.927 1,44

23.945.181 2,77

POLÓNIA628.200 Eurocash 8.961.484 1,04985.100 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 11.772.399 1,36

20.733.883 2,40

ILHAS CAIMÃO7.080.000 Agile Property Holdings 9.948.234 1,156.403.000 Yingde Gases Group 6.501.942 0,75

16.450.176 1,90

MÉXICO148.500 Fomento Economico Mexicano ADR 14.868.563 1,72

14.868.563 1,72


14.134.694 1,63

REINO UNIDO3.855.925 Old Mutual 11.119.887 1,29

11.119.887 1,29

QATAR285.800 Qatar National Bank 10.243.587 1,18

10.243.587 1,18

INDONÉSIA21.615.500 Perusahaan Gas Negara Persero 10.178.532 1,18

10.178.532 1,18

HUNGRIA463.300 OTP Bank 8.731.585 1,01

8.731.585 1,01

NIGÉRIA9.311.910 Dangote Cement 7.494.828 0,87

7.494.828 0,87

BERMUDAS777.600 Alliance Oil SDR 6.346.214 0,73

6.346.214 0,73

JERSEY26.384.000 West China Cement 5.225.572 0,60

5.225.572 0,60


Shares GDR 2.205.266 0,26

2.205.266 0,26

Total de Ações 850.448.606 98,36


850.448.606 98,36





11.454.325 1,32



11.454.325 1,32

177

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

BRASIL5.100.000 Banco Nacional Preference Shares** 0 0,00

0 0,00




Numerário 1.017.809 0,12





AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 28,61À Discrição do Consumidor 20,01Energia 9,40Serviços de Telecomunicações 9,29Produtos de Consumo Básico 8,71Informática 8,59Materiais 7,98Industriais 3,03Concessionárias de serviços públicos 2,74Companhias de Investimento 1,32Total de Ações 99,68Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,32

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 26,15À Discrição do Consumidor 17,71Produtos de Consumo Básico 11,31Serviços de Telecomunicações 10,62Energia 10,47Materiais 8,99Informática 8,18Concessionárias de serviços públicos 3,13Industriais 1,25Total de Ações 97,81Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,19

Total 100,00

178

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-13 HUF 54.389.274 USD 248.841 (1.842)02-jan-13 PLN 1.874.978 USD 608.517 (626)

Total (2.468)

179


Ações

ÍNDIA649.886 Amara Raja Batteries 2.782.223 0,93

1.164.778 Berger Paints India 3.379.713 1,13185.300 Colgate-Palmolive India 5.291.223 1,7752.300 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 3.631.192 1,21

407.786 Gruh Finance 1.756.359 0,59590.000 IndusInd Bank 4.490.989 1,50316.390 Mahindra & Mahindra Financial Services 6.289.891 2,11

1.252.700 Petronet LNG 3.588.030 1,2091.300 TTK Prestige 5.612.766 1,88

236.799 United Breweries 3.998.289 1,34834.300 Whirlpool of India 4.024.025 1,35508.600 Yes Bank 4.291.703 1,44

49.136.403 16,45

BRASIL553.300 Alpargatas Preference Shares 4.090.019 1,37231.400 Arezzo Industria e Comercio 4.471.061 1,50

1.118.200 Brasil Brokers Participações 3.753.704 1,26346.700 Iochpe-Maxion 4.627.460 1,55241.055 LPS Brasil Consultoria de Imoveis 4.457.665 1,49710.300 Marcopolo Preference Shares 4.479.447 1,50225.519 Tegma Gestao Logistica 3.847.412 1,29185.485 Totvs 3.679.382 1,23177.200 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca 3.896.325 1,30

37.302.475 12,49

ILHAS CAIMÃO6.286.000 Greatview Aseptic Packaging 3.345.671 1,129.504.400 Hopefluent Group Holdings 3.280.449 1,102.490.000 Minth Group 2.873.853 0,96

115.200 Spreadtrum Communications ADR 2.001.600 0,671.524.000 Stella International Holdings 4.114.673 1,385.405.000 Tao Heung Holdings 3.155.725 1,05

15.580.000 Truly International Holdings 3.538.058 1,19210.351 WuXi PharmaTech Cayman ADR 3.262.544 1,09

3.719.500 Yingde Gases Group 3.776.975 1,26

29.349.548 9,82

ÁFRICA DO SUL646.300 African Bank Investments 2.446.489 0,82315.400 AVI 2.224.537 0,74238.977 Capitec Bank Holdings 5.226.213 1,75737.200 Clicks Group 5.641.579 1,89

1.662.342 Clover Industries 3.384.473 1,13546.700 Holdsport 2.988.154 1,00185.968 Massmart Holdings 4.175.617 1,40141.500 Spar Group 2.141.522 0,72

28.228.584 9,45

BERMUDAS1.766.000 Cafe de Coral Holdings 5.001.613 1,672.696.000 Clear Media 1.459.273 0,495.456.000 Giordano International 5.248.157 1,766.116.000 Midland Holdings 2.911.915 0,977.517.000 Pacific Basin Shipping 4.238.487 1,426.258.000 Trinity 4.089.779 1,37

22.949.224 7,68

TAIWAN1.227.000 Chroma ATE 2.734.221 0,92

392.536 International Games System 1.516.405 0,51117.000 Largan Precision 3.134.684 1,05671.991 Simplo Technology 3.370.709 1,13

1.629.450 Taiwan Hon Chuan Enterprise 3.569.346 1,191.462.490 Tripod Technology 3.138.185 1,051.938.000 Yungtay Engineering 3.564.928 1,19

21.028.478 7,04

MÉXICO3.920.236 Compartamos 5.478.830 1,83

45.800 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR 5.111.967 1,71458.100 Promotora y Operadora de Infraestructura 2.974.346 1,00

13.565.143 4,54

NIGÉRIA1.250.851 Guinness Nigeria 2.172.465 0,73569.900 Nestle Foods Nigeria 2.608.280 0,87

5.011.670 Nigerian Breweries 4.707.714 1,586.781.600 Unilever 2.063.022 0,69

11.551.481 3,87

TAILÂNDIA2.277.300 Bangkok Life Assurance NVDR 4.643.563 1,56

165.200 Siam Makro (Foreign) 2.419.405 0,8112.684.300 Thai Reinsurance (Foreign) 2.069.129 0,694.370.700 Thai Reinsurance NVDR 712.971 0,24

9.845.068 3,30

INDONÉSIA23.175.000 Ace Hardware Indonesia 1.984.161 0,664.923.500 Harum Energy 3.052.917 1,022.282.500 Hero Supermarket 1.021.511 0,342.497.500 Hexindo Adiperkasa 2.118.832 0,714.431.500 Holcim Indonesia 1.327.932 0,45

9.505.353 3,18

COREIA DO SUL39.900 Megastudy 2.947.004 0,99139.632 Youngone 4.331.537 1,45

7.278.541 2,44

MALÁSIA2.557.100 Padini Holdings 1.555.332 0,522.747.200 Top Glove 5.062.286 1,70

6.617.618 2,22

QUÊNIA331.000 British American Tobacco Kenya 1.864.518 0,62

1.479.735 East African Breweries 4.554.353 1,53

6.418.871 2,15

REINO UNIDO1.033.713 International Personal Finance 6.252.802 2,09

6.252.802 2,09

PAÍSES BAIXOS144.100 ASM International 5.177.045 1,73

5.177.045 1,73

POLÓNIA357.773 Eurocash 5.103.752 1,71

5.103.752 1,71

CHINA1.890.000 Wumart Stores - H Shares * 4.062.765 1,36

4.062.765 1,36

CHIPRE285.100 Global Ports Investments Registered Shares GDR 3.850.276 1,29

3.850.276 1,29

LUXEMBURGO333.200 O’Key Group Registered Shares GDR 3.671.864 1,23

3.671.864 1,23


3.627.169 1,21

ILHA DE MAN331.478 Zhaikmunai Registered Shares GDR 3.546.815 1,19

3.546.815 1,19

TURQUIA470.000 TAV Havalimanlari Holding 2.396.966 0,80

2.396.966 0,80

180

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

FILIPINAS923.000 Jollibee Foods 2.306.937 0,77

2.306.937 0,77

CHILE15.103.430 Sociedad Matriz del Banco de Chile 1.811.434 0,61

1.811.434 0,61

Total de Ações 294.584.612 98,62


294.584.612 98,62





4.500.000 1,50



299.084.612 100,12


Ações

ILHAS CAIMÃO678.000 Fuji Food & Catering** 9 0,00

9 0,00

BERMUDAS374.000 Peace Mark Holdings** 5 0,00

5 0,00









AtivosLíquidos

AçõesÀ Discrição do Consumidor 27,38Serviços financeiros 20,18Produtos de Consumo Básico 16,83Industriais 16,67Materiais 7,87Informática 7,30Companhias de Investimento 1,50Concessionárias de serviços públicos 1,20Energia 1,19Total de Ações 100,12Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,12)

Total 100,00


LíquidosAçõesÀ Discrição do Consumidor 25,54Serviços financeiros 16,09Industriais 15,06Produtos de Consumo Básico 13,61Informática 11,58Materiais 11,01Saúde 2,72Companhias de Investimento 1,38Energia 1,24Concessionárias de serviços públicos 0,51Total de Ações 98,74Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,26

Total 100,00

181

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

TURQUIA200.000 Export Credit Bank of Turkey 24.04.19/5,875% 228.857 0,88200.000 Finansbank 11.05.16/5,500% 201.950 0,78650.000 Turkey (Republic of) 11.09.13/0,000%* 348.943 1,35600.000 Turkey (Republic of) 05.03.14/9,000% 346.756 1,33200.000 Turkey (Republic of) 08.03.17/9,000% 122.460 0,47200.000 Turkey (Republic of) 15.01.20/10,500% 137.043 0,53

70.000 Turkey (Republic of) 05.06.20/7,000% 89.530 0,34300.000 Turkey (Republic of) 12.01.22/9,500% 201.660 0,78400.000 Turkey (Republic of) 14.01.41/6,000% 499.886 1,92200.000 Turkiye Is Bankasi 24.10.22/6,000% 212.470 0,82210.000 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 01.11.22/6,000% 218.178 0,84

2.607.733 10,04

RÚSSIA5.940.000 Russian (Republic of) 15.03.18/7,500% 204.101 0,79

10.400.000 Russian (Republic of) 14.04.21/7,600% 360.786 1,394.100.000 Russian (Republic of) 20.07.22/7,600% 142.179 0,543.000.000 Russian (Republic of) 03.02.27/8,150% 108.847 0,42

189.875 Russian Foreign Bond -Eurobond 31.03.30/7,500%* 243.163 0,94

200.000 Russian Foreign Bond -Eurobond 04.04.42/5,625% 248.444 0,96

1.307.520 5,04

MÉXICO260.000 Grupo Posadas 30.11.17/7,875% 274.145 1,06


110.000 Mexico (United Mexican States) 15.03.22/3,625% 120.158 0,4718.000 Mexico (United Mexican States) 29.05.31/7,750% 162.708 0,6250.000 Mexico (United Mexican States) 12.10.2110/5,750% 60.338 0,23

1.283.445 4,95

INDONÉSIA150.000 Indonesia (Republic of) 13.03.20/5,875% 181.064 0,70

1.200.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.22/10,250% 169.811 0,651.100.000.000 Indonesia (Republic of) 15.05.23/5,625% 118.630 0,461.560.000.000 Indonesia (Republic of) 15.06.32/8,250% 198.101 0,76

200.000 Pertamina Persero 03.05.42/6,000% 226.695 0,87

894.301 3,44

ILHAS CAIMÃO200.000 ADIB Capital Invest 1 31.12.49/6,375%* 213.208 0,82350.000 Amber Circle Funding 04.12.22/3,250% 355.689 1,37100.000 Embraer Overseas 15.01.20/6,375% 116.013 0,45

684.910 2,64


180.000 Petroleos de Venezuela 12.04.27/5,375% 125.070 0,4850.000 Petroleos de Venezuela 17.05.35/9,750% 48.199 0,19


683.474 2,63

IRLANDA200.000 Alfa Bond Issuance for OJSC

Alfa Bank 26.09.19/7,500% 212.055 0,825.000.000 Eurobond Finance for OJSC

Gazprombank 15.12.15/8,617% 166.646 0,64270.000 Novatek Finance 13.12.22/4,422% 271.316 1,04

650.017 2,50

ÁFRICA DO SUL1.000.000 South Africa (Republic of) 31.03.21/6,750% 120.704 0,47

850.000 South Africa (Republic of) 28.02.23/7,750% 107.325 0,412.550.000 South Africa (Republic of) 28.02.31/7,000% 278.644 1,07

900.000 South Africa (Republic of) 28.02.48/8,750% 112.290 0,43

618.963 2,38

LUXEMBURGO155.000 RSHB Capital for OJSC Russian

Agricultural Bank 11.06.14/9,000% 170.175 0,65200.000 Virgolino de Oliveira Finance 28.01.18/10,500% 204.579 0,79200.000 VTB Capital for VTB Bank 13.10.20/6,551% 222.314 0,86

597.068 2,30

POLÓNIA1.050.000 Poland (Government of) 25.04.15/5,500% 358.329 1,38

500.000 Poland (Government of) 25.10.17/5,250% 176.736 0,68

535.065 2,06

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA200.000 Cemex Finance 12.10.22/9,375% 225.795 0,87

50.000 Citigroup Funding 26.05.15/24,000% 44.830 0,18200.000 Pemex Project Funding Master

Trust 01.03.18/5,750% 233.663 0,90

504.288 1,95

BRASIL200.000 Banco ABC Brasil 08.04.20/7,875% 218.288 0,84

60.000 Brazil (Republic of) 20.01.34/8,250% 101.364 0,39150.000 Embraer 15.06.22/5,150% 164.116 0,64

483.768 1,87

ARGENTINA632.089 Argentina (Republic of) 31.12.33/8,280% 449.447 1,73

449.447 1,73



Kazakhstan 10.12.22/4,125% 202.353 0,78

440.777 1,70

EGITO100.000 Egypt (Republic of) 29.04.20/5,750% 99.497 0,38800.000 Egypt (Republic of) 03.04.22/17,000% 138.973 0,54200.000 Egypt (Republic of) 30.04.40/6,875% 192.288 0,74

430.758 1,66

ESLOVÉNIA400.000 Slovenia (Republic of) 26.10.22/5,500% 422.010 1,63

422.010 1,63

PAÍSES BAIXOS200.000 Access Finance 25.07.17/7,250% 211.129 0,81200.000 Zhaikmunai International 13.11.19/7,125% 210.000 0,81

421.129 1,62

MARROCOS200.000 Morocco (Government of) 11.12.22/4,250% 201.856 0,78200.000 Morocco (Government of) 11.12.42/5,500% 205.346 0,79

407.202 1,57

REINO UNIDO50.000 Standard Bank 28.10.15/21,000% 51.275 0,2050.000 Standard Bank 07.06.17/26,000%* 42.785 0,1650.000 Standard Bank 07.06.17/26,000% 45.575 0,18

200.000 Vedanta Resources 15.01.14/8,750% 210.955 0,81

350.590 1,35

HUNGRIA22.000.000 Hungary (Government of) 24.11.17/6,750% 103.668 0,40

7.500.000 Hungary (Government of) 12.11.20/7,500% 37.182 0,14200.000 Magyar Export-Import Bank 12.02.18/5,500% 203.750 0,79

344.600 1,33

COSTA DO MARFIM370.000 Cote D’Ivoire 31.12.32/3,750% 344.548 1,33

344.548 1,33

CANADÁ300.000 First Quantum Minerals 15.10.19/7,250% 304.875 1,17

304.875 1,17

UCRÂNIA200.000 Financing of Infrastructural

Projects State Enterprise 07.12.17/9,000% 201.155 0,77100.000 Ukraine (Government of) 23.09.20/7,750% 102.974 0,40

304.129 1,17

182

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

ARUBA300.000 Aruba (Government of) 14.09.23/4,625% 303.176 1,17

303.176 1,17


273.074 1,05

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS250.000 Road King Infrastructure

Finance 2012 18.09.17/9,875% 269.176 1,04

269.176 1,04

PANAMÁ250.000 ENA Norte Trust 25.04.23/4,950% 260.000 1,00

260.000 1,00

REPÚBLICA CHECA170.000 EP Energy 01.11.19/5,875% 242.494 0,93

242.494 0,93

NIGÉRIA10.000.000 Nigeria (Federal Republic of) 27.04.17/15,100% 70.943 0,274.500.000 Nigeria (Federal Republic of) 23.10.19/7,000% 22.470 0,09

17.369.000 Nigeria (Federal Republic of) 27.01.22/16,390% 138.196 0,53

231.609 0,89

CHILE220.000 CFR International 06.12.22/5,125% 229.677 0,88

229.677 0,88

ISRAEL200.000 Israel Electric 15.01.19/7,250% 218.432 0,84

218.432 0,84

PERU150.000 Peru (Republic of) 21.07.25/7,350% 217.916 0,84

217.916 0,84

CROÁCIA200.000 Hrvatska Elektroprivreda 09.11.17/6,000% 210.888 0,81

210.888 0,81

SUÉCIA200.000 PKO Finance 26.09.22/4,630% 210.651 0,81

210.651 0,81

BERMUDAS150.000 Central European Media

Enterprises 15.09.16/11,625% 209.260 0,81

209.260 0,81

SÉRVIA200.000 Republic of Serbia 21.11.17/5,250% 208.177 0,80

208.177 0,80

BIELORRÚSSIA200.000 Belarus (Republic of) 03.08.15/8,750% 206.118 0,79

206.118 0,79

HONG KONG200.000 Citic Pacific 17.01.23/6,800% 203.740 0,78

203.740 0,78

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS200.000 Abu Dhabi National Energy 12.01.18/2,500% 202.616 0,78

202.616 0,78


201.697 0,78

MONGÓLIA200.000 Mongolia (Republic of) 05.12.22/5,125% 195.625 0,75

195.625 0,75

ÍNDIA5.000.000 India Government Bond 08.11.21/8,790% 94.908 0,375.000.000 India Government Bond 11.06.22/8,150% 91.953 0,35

186.861 0,72

COLÔMBIA290.000.000 Colombia (Republic of) 21.03.23/4,375% 166.690 0,64

166.690 0,64

FILIPINAS100.000 Philippines (Republic of) 14.01.31/7,750% 153.158 0,59

153.158 0,59

VIETNAME100.000 Vietnam (Republic of) 29.01.20/6,750% 114.619 0,44

114.619 0,44

ISLÂNDIA100.000 Iceland (Republic of) 11.05.22/5,875% 112.028 0,43

112.028 0,43

TAILÂNDIA2.500.000 Thailand (Government of) 17.12.21/3,650% 83.084 0,32

83.084 0,32

REPÚBLICA DOMINICANA43.719 Dominican Republic 23.01.18/9,040% 49.750 0,19

49.750 0,19



20.031.133 77,14


Obrigações

ILHAS CAIMÃO230.000 Itau Unibanco Holding/Cayman

Island 06.08.22/5,500% 241.244 0,93194.000 Odebrecht Drilling NorbeVIII/IX 30.06.21/6,350% 219.161 0,84200.000 Odebrecht Finance 26.06.42/7,125% 232.514 0,90

692.919 2,67

MÉXICO200.000 Mexichem 19.09.42/6,750% 225.638 0,87170.000 Petroleos Mexicanos 02.06.41/6,500% 213.647 0,8290.000 Petroleos Mexicanos 27.06.44/5,500% 99.375 0,38

538.660 2,07

CAZAQUISTÃO400.000 Samruk-Energy 20.12.17/3,750% 404.376 1,55

404.376 1,55

BRASIL150.000 Caixa Economica Federal 06.11.17/2,375% 149.706 0,57150.000 Caixa Economica Federal 07.11.22/3,500% 152.443 0,59

302.149 1,16

NIGÉRIA36.191.000 Nigeria (Government of) 30.05.18/10,700% 220.146 0,85

220.146 0,85

ÁUSTRIA200.000 OGX Austria 01.06.18/8,500% 180.846 0,70

180.846 0,70

PAÍSES BAIXOS160.000 Ajecorp 14.05.22/6,500% 173.909 0,67

173.909 0,67


157.477 0,61

183

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

COSTA RICA14.250.000 Costa Rica (Republic of) 29.06.22/9,430% 27.088 0,10

44.000.000 Costa Rica (Republic of) 21.12.22/11,500% 93.463 0,36

120.551 0,46

MALÁSIA300.000 Malaysia (Government of) 15.03.27/3,892% 100.443 0,39

100.443 0,39

PERU140.000 Peru (Republic of) 12.08.31/6,950% 69.435 0,27

69.435 0,27

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA50.000 Citigroup Funding 27.08.17/23,000% 48.020 0,18

48.020 0,18



3.008.931 11,58


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA397.703 Citigroup Funding ** 04.03.13/0,000% 412.544 1,59

412.544 1,59

MÉXICO1.200.000 Petroleos Mexicanos 24.11.21/7,650% 101.595 0,39

101.595 0,39








184



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoTurquia 10,04México 7,41Ilhas Caimão 5,31Rússia 5,04Estados Unidos da América 3,72Indonésia 3,44Cazaquistão 3,25Venezuela 3,24Brasil 3,03Irlanda 2,50África do Sul 2,38Luxemburgo 2,30Países Baixos 2,29Polónia 2,06Nigéria 1,74Argentina 1,73Egito 1,66Eslovénia 1,63Marrocos 1,57Reino Unido 1,35Hungria 1,33Costa do Marfim 1,33Costa Rica 1,24Canadá 1,17Ucrânia 1,17Aruba 1,17Peru 1,11El Salvador 1,05Ilhas Virgens Britânicas 1,04Panamá 1,00República Checa 0,93Chile 0,88Israel 0,84Croácia 0,81Suécia 0,81Bermudas 0,81Sérvia 0,80Bielorrússia 0,79Hong Kong 0,78Emirados Árabes Unidos 0,78Mongólia 0,75Índia 0,72Áustria 0,70Colômbia 0,64Filipinas 0,59Vietname 0,44Islândia 0,43Malásia 0,39Tailândia 0,32República Dominicana 0,19Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 90,70Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 9,30

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoIlhas Caimão 7,45México 7,25Turquia 7,10Indonésia 4,62Rússia 3,94Hungria 3,63Filipinas 3,35Estados Unidos da América 3,19Venezuela 2,84Argentina 2,74Brasil 2,69África do Sul 2,47Ilhas Virgens Britânicas 2,09Luxemburgo 1,92Peru 1,67Tailândia 1,58Bielorrússia 1,46Espanha 1,35Polónia 1,29Cazaquistão 1,16Geórgia 1,11Nigéria 1,09República Dominicana 1,09Canadá 1,07Guatemala 1,05Reino Unido 1,04Iraque 1,04Azerbaijão 1,04Países Baixos 1,04Sri Lanka 1,03Hong Kong 1,02Mongólia 1,01Uruguai 0,81Irlanda 0,78Lituânia 0,73Bermudas 0,66El Salvador 0,62Vietname 0,54Islândia 0,50Índia 0,47Paquistão 0,40Belize 0,21Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 82,14Fundos de InvestimentoLuxemburgo 6,06Total dos Fundos de Investimento 6,06Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 11,80

Total 100,00

185



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 12 US 5 Year Note Future USD 1.492.172 (609)mar-13 (20) US 10 Year Note Future USD (2.654.219) 4.843mar-13 (3) US Long Bond Future USD (443.109) 2.016

Total 6.250




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

16-jan-13 BRL 764.596 USD 372.047 72516-jan-13 EUR 1.656.609 USD 2.153.355 36.85216-jan-13 HUF 19.237.418 USD 86.511 69816-jan-13 INR 20.884.941 USD 389.072 (9.657)16-jan-13 JPY 26.437.917 USD 330.150 (24.028)16-jan-13 KRW 648.756.109 USD 583.251 24.76316-jan-13 MXN 18.218.824 USD 1.400.200 (179)16-jan-13 MYR 1.693.692 USD 553.442 (136)16-jan-13 PLN 2.119.201 USD 668.097 17.87916-jan-13 RUB 51.335.954 USD 1.656.676 20.10716-jan-13 TRY 1.558.097 USD 859.805 10.71116-jan-13 USD 651.895 CLP 312.980.911 (260)16-jan-13 USD 3.091.466 EUR 2.392.471 (71.618)16-jan-13 USD 223.954 HUF 49.476.365 (338)16-jan-13 USD 491.933 IDR 4.756.448.331 (1.444)16-jan-13 USD 83.788 INR 4.624.000 (216)16-jan-13 USD 786.494 JPY 62.347.713 64.58016-jan-13 USD 204.117 KRW 227.978.400 (9.543)16-jan-13 USD 1.439.138 MXN 18.655.286 5.57916-jan-13 USD 64.007 PLN 203.581 (1.891)16-jan-13 USD 1.527.434 RUB 48.325.709 (51.023)16-jan-13 USD 76.942 SGD 94.604 (511)16-jan-13 USD 1.245.318 TRY 2.267.001 (21.264)16-jan-13 USD 856.108 ZAR 7.484.915 (24.746)16-jan-13 ZAR 9.852.577 USD 1.134.882 24.61117-jan-13 EUR 11.883.925 USD 15.533.453 178.43117-jan-13 USD 222.285 EUR 169.715 (2.098)22-jan-13 USD 356.600 ZAR 3.111.834 (9.282)22-jan-13 ZAR 3.111.834 USD 359.158 6.72628-fev-13 USD 224.812 INR 12.676.000 (2.882)19-mar-13 AUD 338.565 USD 355.019 (5.569)19-mar-13 CNY 2.221.292 USD 353.343 1.13919-mar-13 EUR 298.320 USD 389.806 4.82319-mar-13 KRW 422.996.242 USD 392.893 2.37119-mar-13 MXN 9.656.315 USD 745.298 (7.293)19-mar-13 MYR 1.119.772 USD 365.103 (859)19-mar-13 RUB 10.948.480 USD 351.985 2.06119-mar-13 USD 727.104 AUD 694.499 10.27919-mar-13 USD 386.994 CZK 7.473.786 (6.383)19-mar-13 USD 405.283 JPY 33.716.893 14.68919-mar-13 USD 353.617 MXN 4.547.346 6.07819-mar-13 USD 366.423 SGD 447.404 15119-mar-13 USD 392.457 TRY 706.495 82117-abr-13 RUB 4.686.659 USD 151.537 (657)17-abr-13 USD 417.464 RUB 12.914.077 1.715

Total 183.912

186

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond FundLista de Investimentos - Swaps de crédito inadimplente em aberto (expressos em USD)




Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

20-set-17 Deutsche Bank Turkey (Republic of) 11,875% 15/01/2030 Comprador USD 500.000 4.335 4.33520-set-17 UBS Russian Foreign Bond - Eurobond 7,50% 31/03/2030 Comprador USD 1.000.000 10.005 10.00520-dez-17 Barclays Bank Mexico (United Mexican States) 5,95% 19/03/2019 Comprador USD 500.000 (1.493) (1.493)20-dez-17 Barclays Bank Mexico (United Mexican States) 5,95% 19/03/2019 Comprador USD 500.000 (1.493) (1.493)20-dez-17 Barclays Bank Mexico (United Mexican States) 5,95% 19/03/2019 Comprador USD 500.000 (1.493) (1.493)20-dez-17 Barclays Bank Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31/03/2030 Comprador USD 500.000 6.727 6.72720-dez-17 Barclays Bank Turkey (Republic of) 11,875% 15/01/2030 Comprador USD 500.000 6.015 6.01520-dez-17 Deutsche Bank Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31/03/2030 Comprador USD 500.000 6.727 6.72720-dez-17 UBS Turkey (Republic of) 11,875% 15/01/2030 Comprador USD 500.000 6.015 6.01520-dez-17 UBS Turkey (Republic of) 11,875% 15/01/2030 Comprador USD 500.000 6.015 6.01520-mar-18 Credit Suisse Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31/03/2030 Comprador USD 1.000.000 16.824 16.82420-mar-18 JPMorgan Mexico (United Mexican States) 5,95% 19/03/2019 Comprador USD 500.000 (506) (506)

Total 57.678 57.678



Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-14 JPMorgan Recebe taxa fixa de 7,325% BRL 200.000 222 222Paga taxa flutuante de BRL CPI

02-jun-14 Deutsche Bank Recebe taxa fixa de 2,970% MYR 1.500.000 (1.577) (1.577)Paga taxa flutuante de MYR KLBOR

05-jul-14 JPMorgan Recebe taxa fixa de 3,075% MYR 1.500.000 (983) (983)Paga taxa flutuante de MYR KLIBOR

26-mar-17 JPMorgan Recebe taxa fixa de 5,470% CLP 33.663.370 531 531Paga taxa flutuante de CLP CLICP

Total (1.807) (1.807)

Lista de Investimentos - Contratos de Opções de Divisas em aberto (expressos em USD)


Moeda deVenda

Montante doContrato

Moeda deCompra

Montante doContrato

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

18-jan-13 Deutsche Bank Vanilla ZAR/USD, Opção de Venda, Preço de exercício 8,750 USD 547.000 ZAR 4.786.250 18.189 12.03518-jan-13 Deutsche Bank Vanilla ZAR/USD, Opção de Venda, Preço de exercício 8,750 USD (547.000) ZAR (4.786.250) (18.189) (7.413)18-jan-13 Deutsche Bank Vanilla ZAR/USD, Opção de Venda, Preço de exercício 8,750 USD 546.215 ZAR 4.779.381 18.163 12.15418-jan-13 Deutsche Bank Vanilla ZAR/USD, Opção de Venda, Preço de exercício 8,750 USD (546.215) ZAR (4.779.381) (18.163) (3.415)22-jan-13 UBS Vanilla USD/AUD, Opção de Venda, Preço de exercício 1,032 AUD 2.291.544 USD 2.364.873 11.418 4.75801-fev-13 Deutsche Bank Vanilla USD/KWD, Opção de Compra,

Preço de exercício 1.126,000 KRW 1.230.492.800 USD 1.092.800 195 (6.362)01-fev-13 Deutsche Bank Vanilla MXN/USD, Opção de Venda, Preço de exercício 12,756 USD 1.092.800 MXN 13.939.757 4.331 (3.318)05-fev-13 UBS Vanilla RUB/USD, Opção de Venda, Preço de exercício 31,000 USD 1.090.105 RUB 33.793.255 23.503 17.67105-fev-13 UBS Vanilla RUB/USD, Opção de Venda, Preço de exercício 31,000 USD (1.090.105) RUB (33.793.255) (23.503) (14.237)19-fev-13 UBS Vanilla TRY/JPY, Opção de Compra, Preço de exercício 50,000 JPY 24.500.000 TRY 490.000 1.016 (2.424)26-fev-13 UBS Vanilla INR/USD, Opção de Venda, Preço de exercício 54,120 USD 1.140.000 INR 61.696.800 8.778 2.622

Total 25.738 12.071

187


Ações e Warrants

TURQUIA1.812.500 Akbank 9.000.098 2,55

361.400 Akcansa cimento Sanayi & Ticaret 2.078.814 0,59658.400 Anadolu Hayat Emeklilik 1.546.206 0,44441.150 Arcelik 2.883.293 0,82325.790 BIM Birlesik Magazalar 15.798.891 4,47153.400 Coca-Cola Icecek 3.147.349 0,89625.600 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret 3.015.404 0,85366.971 Ford Otomotiv Sanayi 4.442.562 1,26995.100 Haci Omer Sabanci Holding 5.498.313 1,55

2.690.958 KOC Holding 14.024.978 3,97692.197 TAV Havalimanlari Holding 3.530.154 1,00825.264 Tekfen Holding 3.349.473 0,95633.891 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 3.717.185 1,05

1.100.300 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 1.998.810 0,56383.374 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 10.865.089 3,07582.800 Turk Telekomunikasyon 2.260.989 0,64

2.238.100 Turkcell Iletisim Hizmetleri 14.439.961 4,086.676.658 Turkiye Garanti Bankasi 34.798.010 9,841.864.772 Turkiye Halk Bankasi 18.451.461 5,225.201.464 Turkiye Is Bankasi - C Shares 18.024.443 5,10

870.815 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao - D Shares 2.249.796 0,641.130.295 Ulker Biskuvi Sanayi 6.144.077 1,74

2.053.090 Yapi ve Kredi Bankasi 5.999.625 1,70

187.264.981 52,98

QATAR104.953 Commercial Bank of Qatar 2.032.185 0,57273.644 Industries Qatar 11.652.981 3,30

1.166.500 Masraf Al Rayan 7.919.769 2,24109.189 Qatar Electricity & Water 3.942.020 1,12

804.500 Qatar Gas Transport Nakilat 3.369.576 0,95368.480 Qatar National Bank 13.206.987 3,74289.341 Qatar Telecom Q-Tel 8.284.482 2,35

50.408.000 14,27


711.595 DP World 8.396.821 2,3710.295.721 Emaar Properties 10.525.717 2,982.898.500 First Gulf Bank 9.252.757 2,622.252.715 National Bank of Abu Dhabi 6.301.923 1,79

38.293.134 10,84

KUWAIT1.003.400 Mabanee 4.176.074 1,183.390.000 Mobile Telecommunications 9.466.242 2,685.975.922 National Bank of Kuwait 20.300.959 5,75

33.943.275 9,61

OMÃ3.789.303 Bank Muscat 5.663.902 1,60

868.113 Oman Telecommunications 3.290.724 0,93

8.954.626 2,53

EGITO1.439.900 Commercial International Bank Egypt 7.850.134 2,22

793.500 Juhayna Food Industries 969.310 0,28

8.819.444 2,50

MARROCOS89.978 Attijariwafa Bank 3.309.094 0,93

3.893 Brasseries Maroc 949.090 0,27288.320 Maroc Telecom 3.666.744 1,04

7.924.928 2,24

REINO UNIDO187.300 Crédit Suisse International -

Warrants 14.05.13 3.789.248 1,07131.200 Hikma Pharmaceuticals 1.624.001 0,46

5.413.249 1,53

BAHAMAS164.400 Crédit Suisse/Nassau - Warrants 23.09.15 2.854.623 0,81145.400 Crédit Suisse/Nassau - Warrants 23.09.15 2.456.867 0,69

5.311.490 1,50

JERSEY2.960.600 Centamin 1.881.274 0,53

66.800 Petrofac 1.762.255 0,50

3.643.529 1,03

PAÍSES BAIXOS67.500 Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co. -

Warrants 24.01.17 1.889.551 0,53

1.889.551 0,53



351.866.207 99,56


Numerário 2.092.486 0,59




AtivosLíquidos

Ações e WarrantsServiços financeiros 58,97Serviços de Telecomunicações 11,72Produtos de Consumo Básico 7,65Industriais 6,19Materiais 4,42À Discrição do Consumidor 4,51Energia 3,57Concessionárias de serviços públicos 2,07Saúde 0,46Total de Ações e Warrants 99,56Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,44

Total 100,00


LíquidosAções e WarrantsServiços financeiros 52,85Serviços de Telecomunicações 14,72Industriais 6,92Produtos de Consumo Básico 5,87Energia 4,33À Discrição do Consumidor 4,21Materiais 3,90Concessionárias de serviços públicos 3,36Companhias de Investimento 1,42Saúde 1,37Informática 1,10Total de Ações e Warrants 100,05Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,05)

Total 100,00

188

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

ITÁLIA8.000.000 Italy (Republic of) 31.01.13/0,000% 7.979.120 1,377.800.000 Italy (Republic of) 28.03.13/0,000% 7.776.013 1,34

12.450.000 Italy (Republic of) 01.06.14/3,500% 12.743.633 2,2010.700.000 Italy (Republic of) 01.07.14/4,250% 11.087.687 1,912.600.000 Italy (Republic of) 01.08.14/4,250% 2.695.612 0,461.800.000 Italy (Republic of) 01.02.15/4,250% 1.879.489 0,32

500.000 Italy (Republic of) 01.03.15/2,500% 503.718 0,098.780.000 Italy (Republic of) 15.04.15/3,000% 8.924.475 1,545.940.000 Italy (Republic of) 01.08.15/3,750% 6.141.983 1,061.300.000 Italy (Republic of) 01.11.15/3,000% 1.322.035 0,23

16.160.000 Italy (Republic of) 15.04.16/3,750% 16.765.184 2,899.112.000 Italy (Republic of) 15.09.16/4,750% 9.753.220 1,68


12.660.000 Italy (Republic of) 01.09.20/4,000% 12.735.574 2,1911.195.000 Italy (Republic of) 01.08.21/3,750% 10.940.795 1,895.775.000 Italy (Republic of) 01.09.21/4,750% 6.019.455 1,04



173.107.492 29,84

FRANÇA40.000 France (Government of) 12.07.14/3,000% 41.798 0,01

2.000.000 France (Government of) 25.09.14/0,750% 2.024.308 0,354.000.000 France (Government of) 15.01.15/2,500% 4.197.416 0,7211.950.000 France (Government of) 12.07.15/2,000% 12.508.585 2,166.300.000 France (Government of) 25.10.15/3,000% 6.797.209 1,17

18.848.000 France (Government of) 25.04.17/3,750% 21.438.252 3,708.598.000 France (Government of) 25.04.18/4,000% 10.019.421 1,734.910.000 France (Government of) 25.10.19/3,750% 5.716.389 0,98

10.744.008 France (Government of) 25.04.20/3,500% 12.331.972 2,1314.230.000 France (Government of) 25.10.21/3,250% 15.960.532 2,7512.930.000 France (Government of) 25.04.22/3,000% 14.170.427 2,446.200.000 France (Government of) 25.10.22/2,250% 6.345.061 1,092.274.000 France (Government of) 25.04.29/5,500% 3.160.471 0,548.152.000 France (Government of) 25.10.32/5,750% 11.948.448 2,06

4.444.000 France (Government of) 25.04.35/4,750% 5.835.665 1,014.665.000 France (Government of) 25.10.38/4,000% 5.565.723 0,96

650.000 France (Government of) 25.04.55/4,000% 779.731 0,131.000.000 France (Government of) 25.04.60/4,000% 1.201.798 0,21

140.043.206 24,14

ESPANHA15.920.000 Spain (Kingdom of) 18.01.13/0,000% 15.882.945 2,748.970.000 Spain (Kingdom of) 31.10.14/3,300% 9.044.379 1,563.910.000 Spain (Kingdom of) 30.04.15/3,000% 3.904.127 0,672.250.000 Spain (Kingdom of) 30.07.15/4,000% 2.294.944 0,405.460.000 Spain (Kingdom of) 31.01.16/3,150% 5.415.979 0,939.010.000 Spain (Kingdom of) 30.04.16/3,250% 8.922.824 1,542.370.000 Spain (Kingdom of) 31.10.16/4,250% 2.405.945 0,412.510.000 Spain (Kingdom of) 30.07.18/4,100% 2.481.022 0,436.255.000 Spain (Kingdom of) 30.04.20/4,000% 5.948.220 1,038.190.000 Spain (Kingdom of) 31.01.22/5,850% 8.523.427 1,477.297.000 Spain (Kingdom of) 30.07.25/4,650% 6.676.624 1,153.135.000 Spain (Kingdom of) 31.01.37/4,200% 2.496.769 0,433.695.000 Spain (Kingdom of) 30.07.41/4,700% 3.144.506 0,54

77.141.711 13,30


16.133.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.15/3,500% 17.339.402 2,999.390.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.16/3,250% 10.353.114 1,789.985.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.19/3,000% 11.035.013 1,902.320.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.22/4,250% 2.766.345 0,48

920.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.28/5,500% 1.262.953 0,224.115.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.35/5,000% 5.494.797 0,951.620.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.41/4,250% 1.989.575 0,34

50.927.363 8,78

ALEMANHA800.000 Germany (Federal Republic of) 09.10.15/1,750% 838.934 0,15

4.500.000 Germany (Federal Republic of) 13.10.17/0,500% 4.539.346 0,78500.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.20/3,000% 577.337 0,10

1.410.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.22/1,750% 1.471.208 0,254.695.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.31/5,500% 7.190.824 1,244.710.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.34/4,750% 6.908.541 1,195.112.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.40/4,750% 7.931.588 1,37

3.055.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.42/3,250% 3.814.539 0,661.150.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.44/2,500% 1.241.099 0,21

34.513.416 5,95

PAÍSES BAIXOS3.400.000 Netherlands (Kingdom of) 15.04.15/0,750% 3.452.663 0,601.000.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.15/3,250% 1.080.418 0,196.514.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.18/4,000% 7.687.233 1,321.130.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.20/3,500% 1.323.863 0,23

6.850.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.21/3,250% 7.916.990 1,361.828.315 Netherlands (Kingdom of) 15.01.28/5,500% 2.667.018 0,46

3.703.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.42/3,750% 4.907.584 0,85

29.035.769 5,01

FINLÂNDIA5.067.000 Finland (Government of) 15.04.16/1,750% 5.338.870 0,929.649.000 Finland (Government of) 15.09.17/3,875% 11.189.936 1,931.120.000 Finland (Government of) 15.04.20/3,375% 1.300.882 0,22

198.000 Finland (Government of) 15.04.21/3,500% 232.402 0,041.320.000 Finland (Government of) 15.09.22/1,625% 1.334.076 0,231.400.000 Finland (Government of) 04.07.25/4,000% 1.749.593 0,30

140.000 Finland (Government of) 04.07.42/2,625% 151.833 0,03

21.297.592 3,67

DINAMARCA13.700.000 Denmark (Kingdom of) 17.03.14/3,125% 14.203.359 2,455.750.000 Denmark (Kingdom of) 05.10.15/1,750% 6.009.805 1,03

20.213.164 3,48

SUÉCIA100.000.000 Sweden (Kingdom of) 12.08.17/3,750% 13.081.107 2,25

13.081.107 2,25

ÁUSTRIA2.030.000 Austria (Republic of) 20.10.14/3,400% 2.152.697 0,371.980.000 Austria (Republic of) 15.07.20/3,900% 2.346.034 0,40

500.000 Austria (Republic of) 22.11.22/3,400% 574.701 0,101.668.000 Austria (Republic of) 15.03.26/4,850% 2.200.066 0,381.290.000 Austria (Republic of) 15.03.37/4,150% 1.676.122 0,29

440.000 Austria (Republic of) 26.01.62/3,800% 574.320 0,10

9.523.940 1,64



568.884.760 98,06


Numerário 2.393.669 0,41



189

JPMorgan Funds - EU Government Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoItália 29,84França 24,14Espanha 13,30Bélgica 8,78Alemanha 5,95Países Baixos 5,01Finlândia 3,67Dinamarca 3,48Suécia 2,25Áustria 1,64Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 98,06Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,94

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoFrança 25,60Itália 21,82Espanha 10,32Bélgica 10,25Alemanha 8,13Países Baixos 5,44Dinamarca 4,76Finlândia 4,11Reino Unido 3,42Áustria 3,20Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 97,05Fundos de InvestimentoLuxemburgo 0,95Total dos Fundos de Investimento 0,95Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,00

Total 100,00

190

JPMorgan Funds - EU Government Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - EU Government Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 95 Euro-Bobl Future EUR 12.141.475 12.798mar-13 322 Euro-Bund Future EUR 46.917.010 53.130mar-13 164 Euro-Schatz Future EUR 18.174.070 5.298

Total 71.226




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

06-fev-13 EUR 12.657.360 SEK 110.007.782 (116.900)

Total (116.900)

191


Obrigações

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS300.000 European Financial Stability

Facility 18.07.16/2,750% 323.368 0,62365.000 European Financial Stability

Facility 30.11.17/1,125% 369.893 0,713.727.000 European Investment Bank 22.01.15/2,250% 4.689.458 8,973.925.000 European Investment Bank 15.04.15/4,250% 4.296.164 8,225.720.000 European Investment Bank 08.07.15/4,375% 7.604.224 14,55

730.000 European Investment Bank 07.12.15/3,000% 947.549 1,811.245.000 European Union 04.12.15/2,500% 1.328.715 2,54

19.559.371 37,42

ALEMANHA1.983.000 Germany (Federal Republic of) 04.09.20/2,250% 2.180.251 4,17

833.000 Germany (Federal Republic of) 04.09.21/2,250% 912.145 1,751.805.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.28/4,750% 2.509.441 4,801.273.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.31/5,500% 1.949.717 3,731.451.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.37/4,000% 1.972.685 3,771.593.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.42/3,250% 1.989.054 3,80

230.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.44/2,500% 248.220 0,48

11.761.513 22,50

PAÍSES BAIXOS675.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.14/3,750% 713.387 1,37

1.084.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.15/3,250% 1.171.173 2,241.303.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.17/2,500% 1.416.180 2,711.141.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.18/4,000% 1.346.505 2,58

2.302.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.20/3,500% 2.696.932 5,16280.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.22/2,250% 298.894 0,57496.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.28/5,500% 723.530 1,38

1.122.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.42/3,750% 1.486.986 2,84

9.853.587 18,85

FINLÂNDIA577.000 Finland (Government of) 15.09.14/3,125% 607.370 1,16922.000 Finland (Government of) 15.04.16/1,750% 971.470 1,86

1.100.000 Finland (Government of) 15.09.17/3,875% 1.275.669 2,44460.000 Finland (Government of) 15.04.20/3,375% 534.291 1,02230.000 Finland (Government of) 15.04.21/3,500% 269.962 0,52220.000 Finland (Government of) 15.09.22/1,625% 222.346 0,43368.000 Finland (Government of) 04.07.25/4,000% 459.893 0,88

50.000 Finland (Government of) 04.07.42/2,625% 54.226 0,10

4.395.227 8,41

FRANÇA2.063.000 Société Financement de

l’Economie Francaise 07.04.14/3,000% 2.137.204 4,09142.000 Société Financement de

l’Economie Francaise 30.06.14/3,125% 148.255 0,28

2.285.459 4,37

SUÉCIA4.500.000 Sweden (Kingdom of) 12.08.17/3,750% 588.650 1,122.100.000 Sweden (Kingdom of) 01.06.22/3,500% 286.096 0,55

874.746 1,67



48.729.903 93,22


Obrigações

REINO UNIDO1.700.000 UK Treasury 04.02.13/0,000% 2.072.909 3,96

2.072.909 3,96



2.072.909 3,96






AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoInstituições Internacionais 37,42Alemanha 22,50Países Baixos 18,85Finlândia 8,41França 4,37Reino Unido 3,96Suécia 1,67Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 97,18Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,82

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoAlemanha 39,92Países Baixos 19,87Instituições Internacionais 15,36Reino Unido 8,49Finlândia 7,62França 4,73Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,99Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,01

Total 100,00

192

JPMorgan Funds - Euro AAA Rated Government Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Euro AAA Rated Government Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 36 Euro-Bobl Future EUR 4.600.980 4.894mar-13 65 Euro-Bund Future EUR 9.470.825 10.725mar-13 20 Euro-Schatz Future EUR 2.216.350 873mar-13 (112) Short Gilt Future GBP (14.168.696) 2.938

Total 19.430




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 EUR 15.841.610 GBP 12.878.738 135.98804-jan-13 EUR 849.232 SEK 7.373.048 (7.893)04-jan-13 GBP 133.043 EUR 164.683 (2.438)04-jan-13 SEK 7.373.048 EUR 859.138 (2.014)06-fev-13 EUR 858.153 SEK 7.373.048 1.984

Total 125.627

193


Obrigações

FRANÇA50.000 BPCE 21.07.17/3,750% 55.239 0,6680.000 Caisse de Refinancement de

l’Habitat 08.04.19/5,000% 97.994 1,1750.000 Casino Guichard Perrachon 12.11.18/4,481% 56.649 0,66

110.000 Compagnie de FinancementFoncier 16.05.18/4,500% 128.862 1,54

70.000 France (Government of) 25.10.19/3,750% 81.496 0,97240.000 France (Government of) 25.10.21/3,250% 269.187 3,21

71.000 France (Government of) 25.04.35/4,750% 93.234 1,11141.000 France (Government of) 25.04.60/4,000% 169.453 2,0265.000 France Telecom 14.10.15/3,625% 69.856 0,8355.000 GDF Suez 20.07.17/1,500% 55.983 0,67

100.000 HSBC France 15.01.14/4,875% 104.565 1,2575.000 PPR 08.04.15/3,750% 79.656 0,9515.000 RCI Banque 27.01.15/4,375% 15.850 0,19

1.278.024 15,23

ITÁLIA25.000 Enel 12.06.18/4,750% 27.023 0,3297.000 Italy (Republic of) 01.08.14/4,250% 100.567 1,2070.000 Italy (Republic of) 01.08.15/3,750% 72.380 0,8670.000 Italy (Republic of) 01.08.17/5,250% 76.177 0,91

260.000 Italy (Republic of) 01.08.18/4,500% 273.282 3,26157.000 Italy (Republic of) 01.03.20/4,250% 160.543 1,91162.000 Italy (Republic of) 01.09.20/4,000% 162.967 1,94196.000 Italy (Republic of) 01.02.37/4,000% 170.602 2,03

1.043.541 12,43


Services/London 08.06.15/3,375% 53.260 0,6450.000 Abbey National Treasury

Services/London 05.10.17/3,625% 55.761 0,6650.000 Barclays Bank 27.05.14/5,250% 53.149 0,6350.000 Barclays Bank 20.01.17/4,000% 55.653 0,66

100.000 Barclays Bank 22.02.17/2,250% 106.187 1,2750.000 BAT International Finance 29.06.17/5,375% 59.177 0,70

100.000 British Telecommunications 11.07.14/6,125% 107.935 1,2950.000 Imperial Tobacco Finance 17.02.16/8,375% 60.720 0,72

100.000 Lloyds TSB Bank 07.09.15/3,750% 107.220 1,2850.000 National Grid Electricity

Transmission 28.01.14/6,625% 53.163 0,6350.000 RBS 15.03.16/4,000% 55.226 0,66

120.000 UBS/London 10.01.17/2,250% 127.756 1,5250.000 Vodafone Group 15.01.16/6,250% 58.206 0,6950.000 WPP 12.05.16/6,625% 58.514 0,70

1.011.927 12,05

ESPANHA200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18.01.17/4,250% 209.047 2,49100.000 Banco Santander 09.01.17/4,125% 104.635 1,25

13.041 BBVA Autos 2 A 20.11.19/0,301%* 12.969 0,1550.000 Fund for Ordered Bank

Restructuring 19.11.14/3,000% 49.704 0,5930.000 Spain (Kingdom of) 30.04.15/3,000% 29.955 0,3660.000 Spain (Kingdom of) 31.01.16/3,150% 59.516 0,71

120.000 Spain (Kingdom of) 30.04.16/3,250% 118.839 1,4170.000 Spain (Kingdom of) 31.10.19/4,300% 68.542 0,8274.000 Spain (Kingdom of) 30.04.20/4,000% 70.371 0,8460.000 Spain (Kingdom of) 31.10.20/4,850% 59.404 0,7176.000 Spain (Kingdom of) 30.07.41/4,700% 64.677 0,77

847.659 10,10

PAÍSES BAIXOS50.000 E.ON International Finance 19.01.16/5,500% 56.880 0,6850.000 ING Bank 23.03.17/3,375% 55.408 0,6640.000 LeasePlan 22.05.14/3,250% 41.700 0,5043.000 Linde Finance 11.06.19/1,750% 44.132 0,53

153.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.18/4,000% 180.557 2,1526.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.28/5,500% 37.927 0,4529.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.42/3,750% 38.434 0,46

100.000 Rabobank Nederland 18.01.16/3,375% 107.738 1,28

562.776 6,71

ALEMANHA50.000 Daimler 05.05.17/2,000% 51.923 0,6270.000 Deutsche Pfandbriefbank 15.09.14/3,125% 73.250 0,8765.000 Deutsche Telekom International

Finance 31.05.16/4,750% 73.168 0,87115.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.31/5,500% 176.133 2,10

14.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.42/3,250% 17.481 0,2172.000 Hypothekenbank Frankfurt 26.05.14/2,750% 74.426 0,8920.000 Merck Financial Services 24.03.20/4,500% 23.711 0,28

490.092 5,84

ÁUSTRIA142.000 Austria (Republic of) 15.03.19/4,350% 170.666 2,0342.000 Austria (Republic of) 20.04.22/3,650% 49.193 0,59

150.000 Autobahnen- UndSchnellstrasen-Finanzierungs 16.10.17/4,500% 176.500 2,10

396.359 4,72

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA50.000 Bank of America 26.09.14/5,125% 53.416 0,6450.000 Bank of America 07.08.17/4,625% 56.439 0,6750.000 BMW US Capital 20.07.16/1,250% 50.613 0,6050.000 Citigroup 04.09.19/7,375% 65.768 0,7950.000 Morgan Stanley 23.02.16/4,500% 53.791 0,64

280.027 3,34

BÉLGICA50.000 Anheuser-Busch InBev 30.01.17/8,625% 65.315 0,7888.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.21/4,250% 105.151 1,2555.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.35/5,000% 73.442 0,8811.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.41/4,250% 13.509 0,16

257.417 3,07

IRLANDA21.605 Fleet Street Finance 3 A1 25.10.16/0,393%* 20.201 0,24

85.000 GE Capital European Funding 04.04.16/3,750% 92.355 1,1050.000 Ireland (Republic of) 18.04.16/4,600% 53.278 0,6430.000 Ireland (Republic of) 18.06.19/4,400% 30.366 0,3620.510 Titan Europe/Ireland 2007-2X A1 23.04.17/0,374%* 19.948 0,24

216.148 2,58

AUSTRÁLIA100.000 Commonwealth Bank of Australia 12.01.17/2,625% 107.751 1,29100.000 National Australia Bank 13.01.17/2,625% 107.717 1,28

215.468 2,57

NORUEGA69.000 DNB Boligkreditt 18.10.16/2,500% 73.742 0,88

100.000 Sparebank 1 Boligkreditt GMTN 22.11.16/2,375% 106.446 1,27

180.188 2,15

SUÉCIA50.000 Nordea Bank 24.02.17/3,750% 55.402 0,66

100.000 Swedbank Hypotek 07.09.15/2,250% 104.816 1,25

160.218 1,91

FINLÂNDIA40.000 Finland (Government of) 15.04.21/3,500% 46.950 0,56

100.000 OP Mortgage Bank 23.05.17/1,625% 103.827 1,24

150.777 1,80

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS60.000 European Investment Bank 15.04.19/4,250% 71.639 0,8550.000 International Bank for

Reconstruction & Development 20.05.19/3,875% 59.348 0,71

130.987 1,56

ISRAEL70.000 Israel (State of) 18.03.20/4,625% 80.675 0,96

80.675 0,96

SUÍÇA50.000 Crédit Suisse/London 05.08.19/4,750% 59.588 0,71

59.588 0,71

LUXEMBURGO50.000 SES 09.03.20/4,625% 58.558 0,70

58.558 0,70

ILHAS CAIMÃO50.000 Hutchison Whampoa Finance 09 14.11.16/4,750% 56.808 0,67

56.808 0,67

194

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

BRASIL50.000 Vale 24.03.18/4,375% 55.588 0,66

55.588 0,66

JERSEY50.000 Heathrow Funding 12.10.16/4,125% 55.309 0,66

55.309 0,66

DINAMARCA50.000 Carlsberg Breweries 13.10.17/3,375% 54.584 0,65

54.584 0,65


44.692 0,53


33.837 0,40


31.056 0,37



7.752.303 92,37



LUXEMBURGO2.999 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond

Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR(hedged)) 409.206 4,87

409.206 4,87



409.206 4,87







AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoFrança 15,23Itália 12,43Reino Unido 10,53Espanha 10,10Países Baixos 7,58Alemanha 4,97Áustria 4,72Estados Unidos da América 3,34Bélgica 3,07Irlanda 2,58Austrália 2,57Suíça 2,23Noruega 2,15Suécia 1,91Finlândia 1,80Instituições Internacionais 1,56Israel 0,96Luxemburgo 0,70Ilhas Caimão 0,67Brasil 0,66Jersey 0,66Dinamarca 0,65México 0,53Lituânia 0,40Croácia 0,37Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,37Fundos de InvestimentoLuxemburgo 4,87Total dos Fundos de Investimento 4,87Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,76

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoFrança 16,23Reino Unido 11,74Itália 10,00Alemanha 9,63Países Baixos 8,78Espanha 7,28Bélgica 2,96Áustria 2,90Estados Unidos da América 2,82Irlanda 2,81Austrália 2,74Instituições Internacionais 2,70Noruega 2,31Jersey 1,27Suécia 1,36Israel 1,01Finlândia 0,91Ilhas Caimão 0,72Polónia 0,71Dinamarca 0,69México 0,57Lituânia 0,45Croácia 0,41Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 91,00Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,51Total dos Fundos de Investimento 5,51Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,49

Total 100,00

195

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (5) Euro-Bobl Future EUR (639.025) (674)mar-13 6 Euro-Bund Future EUR 874.230 990mar-13 (5) Euro-Schatz Future EUR (554.088) (163)

Total 153

196


Obrigações


Services/London 14.10.16/3,625% 550.614 1,27500.000 Bank of Scotland 13.07.16/4,375% 563.625 1,30800.000 Barclays Bank 13.04.16/3,625% 881.104 2,02963.000 Barclays Bank 20.01.17/4,000% 1.071.949 2,46700.000 BAT International Finance 29.06.17/5,375% 828.242 1,90950.000 Crédit Suisse/London 25.01.17/3,875% 1.055.390 2,43800.000 HSBC Bank 30.11.16/3,750% 885.758 2,04500.000 Nationwide Building Society 13.10.16/3,125% 546.416 1,26500.000 RBS 23.11.16/3,375% 549.459 1,26950.000 Standard Chartered 20.10.16/3,875% 1.045.997 2,40

7.978.554 18,34

SUÉCIA950.000 Nordea Bank 24.02.17/3,750% 1.052.762 2,42500.000 Nordea Hypotek 18.01.17/3,500% 556.184 1,28650.000 Stadshypotek 11.05.16/3,375% 709.595 1,63850.000 Svenska Handelsbanken 24.02.17/3,750% 943.765 2,17500.000 Swedbank Hypotek 05.10.16/3,625% 555.618 1,28800.000 Swedish Covered Bond 30.03.17/3,250% 883.717 2,03750.000 Volvo Treasury 31.05.17/5,000% 859.698 1,98

5.561.339 12,79

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA850.000 American International Group 26.06.17/5,000% 959.881 2,21

1.050.000 Bank of America 03.04.17/4,750% 1.183.995 2,72925.000 Citigroup 30.01.17/4,375% 1.039.130 2,39850.000 Goldman Sachs Group 16.03.17/4,375% 931.798 2,14900.000 Morgan Stanley 12.10.16/4,375% 974.575 2,24

5.089.379 11,70

PAÍSES BAIXOS750.000 ABN Amro Bank 01.03.17/4,250% 858.258 1,97635.000 BMW Finance 18.01.17/3,875% 706.401 1,63800.000 E.ON International Finance 29.05.17/6,375% 980.133 2,25900.000 ING Bank 23.03.17/3,375% 997.407 2,29

1.000.000 Rabobank Nederland 21.04.17/3,375% 1.092.095 2,51

4.634.294 10,65

FRANÇA500.000 BNP Paribas 09.06.16/3,125% 542.497 1,25500.000 BNP Paribas Home Loan Covered

Bonds 12.01.17/3,375% 552.691 1,27400.000 Cie de St-Gobain 11.04.17/4,750% 451.110 1,04700.000 France Télécom 21.02.17/4,750% 798.123 1,83500.000 HSBC Covered Bonds 20.01.17/3,375% 552.353 1,27700.000 Société des Autoroutes

Paris-Rhin-Rhone 12.01.17/5,000% 785.230 1,81

3.682.004 8,47

JERSEY950.000 Heathrow Funding 12.10.16/4,125% 1.051.159 2,42900.000 UBS/Jersey 07.06.17/4,750% 1.042.311 2,39

2.093.470 4,81

NORUEGA960.000 DNB Boligkreditt 18.10.16/2,500% 1.026.175 2,36960.000 Sparebank 1 Boligkreditt 22.11.16/2,375% 1.021.970 2,35

2.048.145 4,71

FINLÂNDIA500.000 Danske Bank 19.10.16/2,750% 537.334 1,23350.000 Nordea Bank Finland 02.09.16/2,375% 372.336 0,86500.000 OP Mortgage Bank 01.04.16/3,250% 543.519 1,25

1.453.189 3,34

BÉLGICA650.000 Anheuser-Busch InBev 30.01.17/8,625% 849.019 1,95473.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.16/3,250% 521.413 1,20

1.370.432 3,15

AUSTRÁLIA450.000 ANZ Banking Group 10.03.17/3,750% 500.929 1,15750.000 Commonwealth Bank of Australia 10.11.16/4,250% 844.792 1,94

1.345.721 3,09

IRLANDA900.000 GE Capital European Funding 01.03.17/4,250% 1.009.028 2,32

1.009.028 2,32

ALEMANHA850.000 Daimler 19.01.17/4,125% 950.911 2,19

950.911 2,19


870.006 2,00

ESPANHA851.000 Spain (Kingdom of) 31.10.16/4,250% 864.422 1,99

864.422 1,99

CANADÁ750.000 Xstrata Finance Canada 13.06.17/5,250% 858.788 1,97

858.788 1,97

ILHAS CAIMÃO600.000 Hutchison Whampoa Finance 09 14.11.16/4,750% 681.680 1,57

681.680 1,57


562.989 1,30

NOVA ZELÂNDIA500.000 Westpac Securities NZ 16.06.16/3,500% 548.148 1,26

548.148 1,26

ÁUSTRIA335.000 Austria (Republic of) 15.09.16/4,000% 379.943 0,87

379.943 0,87



41.982.442 96,52


Obrigações

FRANÇA509.000 French Treasury Bill 25.07.16/2,500% 547.277 1,26

547.277 1,26



547.277 1,26





197

JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund ILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoReino Unido 15,91Suécia 12,79Estados Unidos da América 11,70Países Baixos 10,65França 9,73Suíça 4,82Noruega 4,71Finlândia 3,34Bélgica 3,15Austrália 3,09Jersey 2,42Irlanda 2,32Alemanha 2,19Itália 2,00Espanha 1,99Canadá 1,97Ilhas Caimão 1,57Dinamarca 1,30Nova Zelândia 1,26Áustria 0,87Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 97,78Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,22

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoReino Unido 16,88França 12,66Países Baixos 11,24Suécia 10,13Estados Unidos da América 9,07Austrália 5,15Noruega 4,28Alemanha 4,20Jersey 3,76Bélgica 3,73Finlândia 2,96Itália 2,46Espanha 2,45Irlanda 1,82Canadá 1,75Áustria 1,70Ilhas Caimão 1,43Dinamarca 1,04Nova Zelândia 1,00Luxemburgo 0,91Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 98,62Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,38

Total 100,00

198

JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund ILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

REINO UNIDO190.000 Barclays Bank 20.01.17/4,000% 211.482 0,84200.000 Barclays Bank 14.01.21/6,000% 227.130 0,91175.000 BAT International Finance 29.06.17/5,375% 207.118 0,83100.000 BP Capital Markets 18.02.19/2,994% 108.705 0,43

75.000 British Telecommunications 07.07.15/6,500% 85.255 0,34100.000 Crédit Agricole/London 18.10.17/1,875% 101.513 0,41235.000 Crédit Suisse/London 05.08.19/4,750% 280.063 1,12200.000 FCE Bank 19.01.15/4,750% 212.960 0,85225.000 Hammerson 26.09.19/2,750% 232.495 0,93200.000 HSBC Holdings 16.03.16/3,875% 218.107 0,87200.000 HSBC Holdings 19.03.18/6,250% 240.254 0,96200.000 Imperial Tobacco Finance 15.09.14/7,250% 221.181 0,88100.000 Imperial Tobacco Finance 17.02.16/8,375% 121.441 0,4850.000 LBG Capital No.2 12.05.20/6,385% 49.875 0,20

175.000 Legal & General Group 08.06.25/4,000%* 173.721 0,69200.000 Lloyds TSB Bank 02.02.17/4,625% 225.684 0,90

80.000 Lloyds TSB Bank 24.03.20/6,500% 91.627 0,3775.000 Lloyds TSB Bank 16.12.21/11,875%* 94.520 0,38

225.000 Nationwide Building Society 03.04.17/3,125% 242.752 0,97250.000 RBS 23.01.17/4,350% 256.792 1,03100.000 Rio Tinto Finance 11.05.20/2,000% 101.698 0,41395.000 Royal Bank of Scotland 18.05.16/4,750% 439.633 1,76100.000 Standard Chartered 29.10.17/1,750% 102.066 0,41150.000 Standard Chartered Bank 26.09.17/5,875% 175.052 0,70140.000 Standard Life 31.12.49/5,314%* 141.896 0,57


5.104.104 20,40

PAÍSES BAIXOS335.000 ABN Amro Bank 11.04.16/4,250% 369.630 1,48250.000 BMW Finance 18.01.17/3,875% 278.136 1,1150.000 British American Tobacco

Netherlands 24.02.21/4,875% 60.768 0,24155.000 Conti-Gummi Finance 15.10.18/7,125% 165.991 0,66

200.000 CRH Finance 25.01.19/5,000% 231.582 0,93360.000 Deutsche Telekom International

Finance 31.05.16/4,750% 405.238 1,62235.000 E.ON International Finance 19.01.16/5,500% 267.336 1,07200.000 Enel Finance International 17.04.23/4,875% 210.646 0,84200.000 Heineken 04.08.20/2,125% 202.437 0,81315.000 ING Bank 13.01.17/4,250% 353.370 1,41110.000 ING Bank 29.05.23/6,125%* 120.140 0,48100.000 KBC Internationale

Financieringsmaatschappij 16.03.16/5,000% 111.004 0,44150.000 Koninklijke KPN 21.09.20/3,750% 158.568 0,64200.000 Rabobank Nederland 18.01.16/3,375% 215.476 0,86320.000 Rabobank Nederland 12.01.21/4,125% 368.823 1,48100.000 Rabobank Nederland 14.09.22/4,125% 107.435 0,43200.000 RWE Finance 31.01.19/6,625% 258.517 1,03100.000 Ziggo Bond 15.05.18/8,000% 110.332 0,44135.000 Ziggo Finance 15.11.17/6,125% 144.667 0,58

4.140.096 16,55

FRANÇA100.000 Air Liquide Finance 15.10.21/2,125% 101.382 0,41150.000 Arkema 25.10.17/4,000% 165.885 0,66100.000 Autoroutes du Sud de la France 04.07.22/5,625% 125.591 0,50250.000 Banque Fédérative du Crédit

Mutuel 26.01.18/3,750% 278.565 1,11200.000 BNP Paribas 27.11.17/2,875% 214.114 0,86100.000 BNP Paribas 22.01.19/4,375%* 100.232 0,40150.000 BPCE 21.07.17/3,750% 165.716 0,66100.000 BPCE 06.02.23/4,250% 115.380 0,46100.000 Carrefour 19.12.17/1,875% 100.165 0,40150.000 Casino Guichard Perrachon 12.11.18/4,481% 169.947 0,68340.000 France Telecom 22.05.18/5,625% 410.060 1,64285.000 GDF Suez 09.10.42/2,625% 293.107 1,17200.000 Pernod-Ricard 15.03.17/5,000% 229.289 0,92155.000 PPR 08.04.15/3,750% 164.622 0,66130.000 RCI Banque 13.03.15/5,625% 141.255 0,57100.000 Rexel 17.12.18/7,000% 110.510 0,44200.000 Société des Autoroutes

Paris-Rhin-Rhone 12.01.17/5,000% 224.514 0,90200.000 Société Générale 01.03.17/3,750% 218.917 0,88

100.000 Société Générale 02.03.21/4,750% 118.308 0,4795.000 Total Capital 28.01.19/4,875% 115.273 0,46

150.000 Veolia Environnement 24.04.19/6,750% 191.017 0,76

3.753.849 15,01

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA250.000 American International Group 26.04.16/4,375% 270.729 1,08100.000 Amgen 05.12.18/4,375% 116.566 0,47350.000 Bank of America 07.08.17/4,625% 395.072 1,58310.000 Citigroup 04.09.19/7,375% 407.760 1,63405.000 Goldman Sachs Group 09.05.16/4,500% 440.113 1,76100.000 Metropolitan Life Global Funding I 30.09.19/2,375% 105.265 0,42200.000 Mondelez International 20.03.15/6,250% 223.028 0,89350.000 Morgan Stanley 21.09.17/3,750% 373.644 1,49140.000 SABMiller Holdings 20.01.20/1,875% 140.383 0,56100.000 Wells Fargo & Co. 16.08.22/2,625% 103.736 0,42

2.576.296 10,30

SUÉCIA170.000 Nordea Bank 24.02.17/3,750% 188.367 0,75275.000 Nordea Bank 15.02.22/4,625%* 297.747 1,19200.000 Skandinaviska Enskilda Banken 12.09.22/4,000%* 212.074 0,85100.000 Skandinaviska Enskilda Banken 31.12.49/7,092%* 109.250 0,44400.000 Svenska Handelsbanken 16.02.16/3,625% 434.650 1,74100.000 Swedbank 09.02.17/3,375% 108.822 0,43170.000 Swedbank 26.06.18/7,375%* 174.967 0,7050.000 Volvo Treasury 31.05.17/5,000% 57.358 0,23

1.583.235 6,33

IRLANDA100.000 Ardagh Packaging Finance 15.10.17/7,375% 109.966 0,44100.000 Cloverie for Swiss Reinsurance 01.09.42/6,625%* 121.747 0,49400.000 GE Capital European Funding 27.02.15/2,000% 410.209 1,64200.000 GE Capital European Funding 22.02.27/4,625% 241.405 0,97100.000 Smurfit Kappa Acquisitions 15.09.18/5,125% 105.783 0,42100.000 Willow No.2 Ireland for Zurich

Insurance 27.06.22/3,375% 108.444 0,43

1.097.554 4,39

ALEMANHA100.000 Allianz 17.10.42/5,625%* 113.510 0,45215.000 Daimler 05.05.17/2,000% 223.267 0,89125.000 Kabel Deutschland Holding 31.07.17/6,500% 136.797 0,55

200.000 Muenchener Rueckversicherungs 26.05.42/6,250%* 243.046 0,97100.000 Unitymedia Hessen GmbH 15.01.23/5,750% 104.445 0,42

821.065 3,28

JERSEY300.000 Heathrow Funding 25.01.17/4,375% 335.050 1,34100.000 HSBC Capital Funding LP/Jersey

Channel Islands 31.12.49/5,130%* 100.027 0,40150.000 UBS/Jersey 16.09.19/4,500%* 153.938 0,62200.000 UBS/Jersey 31.12.49/7,152%* 218.421 0,87

807.436 3,23

AUSTRÁLIA75.000 ANZ Banking Group 10.09.19/5,125% 87.336 0,35

100.000 BHP Billiton Finance 25.09.20/2,250% 103.152 0,41100.000 Commonwealth Bank of Australia 25.02.20/4,375% 117.765 0,47100.000 National Australia Bank 08.08.22/2,750% 104.776 0,42200.000 Telstra 21.09.22/3,500% 222.220 0,89

635.249 2,54

LUXEMBURGO150.000 Hannover Finance Luxembourg 14.09.40/5,750%* 173.141 0,69150.000 SES 09.03.20/4,625% 175.675 0,70100.000 Sunrise Communications

Holdings 31.12.18/8,500% 109.847 0,44100.000 Telenet Finance III Luxembourg 15.02.21/6,625% 106.612 0,43

565.275 2,26

ITÁLIA125.000 Atlantia 08.02.19/4,500% 136.288 0,55

200.000 ENI 29.01.18/3,500% 218.602 0,87145.000 Telecom Italia 21.01.20/4,000% 147.218 0,59

502.108 2,01

ESPANHA350.000 Telefonica Emisiones 18.09.17/3,661% 365.809 1,46

365.809 1,46

199

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

MÉXICO265.000 America Movil 25.10.19/4,125% 304.559 1,22

304.559 1,22

ILHAS CAIMÃO150.000 Hutchison Whampoa Finance 09 14.11.16/4,750% 170.424 0,6850.000 Thames Water Utilities Cayman

Finance 09.11.16/3,250% 54.180 0,22

224.604 0,90

NORUEGA175.000 DNB Bank 08.03.22/4,750%* 191.196 0,76

191.196 0,76

BÉLGICA125.000 Anheuser-Busch InBev 30.01.17/8,625% 163.287 0,65

163.287 0,65

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS150.000 Xstrata Finance Dubai 19.11.18/2,375% 150.881 0,60

150.881 0,60

BRASIL125.000 Vale 24.03.18/4,375% 138.970 0,56

138.970 0,56


107.029 0,43


54.583 0,21



23.287.185 93,09




Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) -EUR (hedged)) 1.049.692 4,20

1.049.692 4,20



1.049.692 4,20







AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoReino Unido 18,55Países Baixos 16,55França 15,42Estados Unidos da América 10,30Suécia 6,33Irlanda 4,39Alemanha 3,28Suíça 2,93Austrália 2,54Luxemburgo 2,26Itália 2,01Jersey 1,74Espanha 1,46México 1,22Ilhas Caimão 0,90Noruega 0,76Bélgica 0,65Emirados Árabes Unidos 0,60Brasil 0,56Curaçao 0,43Dinamarca 0,21Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 93,09Fundos de InvestimentoLuxemburgo 4,20Total dos Fundos de Investimento 4,20Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,71

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoReino Unido 19,06França 16,00Países Baixos 13,92Estados Unidos da América 10,71Alemanha 6,72Suécia 5,83Irlanda 3,73Jersey 3,58Austrália 2,91Luxemburgo 2,09Bélgica 1,79Noruega 1,15Ilhas Caimão 1,12México 0,92Canadá 0,56Dinamarca 0,54Curaçao 0,53Brasil 0,42Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 91,58Fundos de InvestimentoLuxemburgo 8,33Total dos Fundos de Investimento 8,33Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,09

Total 100,00

200

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (32) Euro-Bobl Future EUR (4.089.760) (4.586)mar-13 4 Euro-Bund Future EUR 582.820 581mar-13 35 Euro-Schatz Future EUR 3.878.613 1.138

Total (2.867)

201


Obrigações

ITÁLIA1.250.000 Italy (Republic of) 31.01.13/0,000% 1.246.490 2,85

100.000 Italy (Republic of) 28.03.13/0,000% 99.562 0,231.340.000 Italy (Republic of) 01.04.14/3,000% 1.361.510 3,12

495.000 Italy (Republic of) 01.06.14/3,500% 506.675 1,16700.000 Italy (Republic of) 01.07.14/4,250% 725.363 1,66340.000 Italy (Republic of) 15.11.14/6,000% 365.048 0,84


100.000 Italy (Republic of) 15.06.15/3,000% 101.654 0,232.755.000 Italy (Republic of) 01.08.15/3,750% 2.848.681 6,52600.000 Italy (Republic of) 01.11.15/3,000% 610.170 1,40830.000 Italy (Republic of) 01.11.17/3,500% 838.589 1,92

12.538.968 28,72

ESPANHA1.350.000 Spain (Kingdom of) 18.01.13/0,000% 1.346.400 3,081.650.000 Spain (Kingdom of) 30.04.14/3,400% 1.665.862 3,82

765.000 Spain (Kingdom of) 30.07.14/4,750% 788.301 1,811.425.000 Spain (Kingdom of) 31.10.14/3,300% 1.436.816 3,29

330.000 Spain (Kingdom of) 31.01.15/4,400% 340.101 0,78560.000 Spain (Kingdom of) 30.04.15/3,000% 559.159 1,28699.000 Spain (Kingdom of) 30.07.15/4,000% 712.963 1,63550.000 Spain (Kingdom of) 31.10.15/3,750% 556.198 1,27

7.405.800 16,96

BÉLGICA456.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.14/4,000% 477.935 1,10557.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.14/4,250% 597.178 1,37

1.939.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.15/3,500% 2.083.995 4,77240.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.15/3,750% 263.086 0,60

3.422.194 7,84

PAÍSES BAIXOS600.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.14/1,000% 606.070 1,39465.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.14/3,750% 491.444 1,12520.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.15/2,750% 548.489 1,26770.000 Netherlands (Kingdom of) 15.04.15/0,750% 781.927 1,79750.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.15/3,250% 810.313 1,86

3.238.243 7,42

FRANÇA252.000 France (Government of) 25.04.14/4,000% 265.023 0,61

1.176.000 France (Government of) 25.10.14/4,000% 1.260.167 2,88750.000 France (Government of) 25.04.15/3,500% 808.636 1,85700.000 France (Government of) 25.10.15/3,000% 755.245 1,73

3.089.071 7,07

DINAMARCA2.128.000 Denmark (Kingdom of) 17.03.14/3,125% 2.206.186 5,05

2.206.186 5,05

ÁUSTRIA200.000 Austria (Republic of) 15.07.14/4,300% 213.015 0,49530.000 Austria (Republic of) 20.10.14/3,400% 562.034 1,29596.000 Austria (Republic of) 15.07.15/3,500% 647.090 1,48

1.422.139 3,26

SUÉCIA690.000 Sweden (Kingdom of) 07.05.14/3,125% 718.288 1,65

718.288 1,65

ALEMANHA32.030 Germany (Federal Republic of) 10.04.15/2,250% 33.686 0,07


713.825 1,63


533.789 1,22



35.288.503 80,82


Obrigações

FRANÇA1.705.000 France (Government of) 12.07.14/3,000% 1.781.621 4,081.590.000 France (Government of) 15.01.15/2,500% 1.668.473 3,822.798.000 France (Government of) 12.07.15/2,000% 2.928.788 6,71

6.378.882 14,61



6.378.882 14,61






AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoItália 28,72França 21,68Espanha 16,96Bélgica 7,84Países Baixos 7,42Dinamarca 5,05Áustria 3,26Suécia 1,65Alemanha 1,63Finlândia 1,22Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,43Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,57

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoFrança 23,98Itália 21,62Espanha 12,93Bélgica 9,75Alemanha 8,28Países Baixos 7,51Dinamarca 6,24Áustria 3,30Suécia 2,28Finlândia 0,90Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 96,79Fundos de InvestimentoLuxemburgo 1,07Total dos Fundos de Investimento 1,07Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,14

Total 100,00

202

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 25 Euro-Bobl Future EUR 3.195.125 3.375mar-13 48 Euro-Schatz Future EUR 5.319.240 1.560

Total 4.935

203


Obrigações


Dette Sociale 25.07.19/1,850% 156.542 3,45500 France (Government of) 25.07.13/2,500% 605 0,01

181.000 France (Government of) 25.07.15/1,600% 231.014 5,09686.000 France (Government of) 25.07.17/1,000% 846.010 18,62353.000 France (Government of) 25.07.19/1,300% 420.871 9,26645.000 France (Government of) 25.07.20/2,250% 930.926 20,49

2.585.968 56,92

ALEMANHA198.000 Germany (Federal Republic of) 15.04.16/1,500% 248.001 5,4676.000 Germany (Federal Republic of) 15.04.18/0,750% 87.500 1,93


822.604 18,11

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS155.000 European Union 07.12.15/3,125% 164.662 3,62

164.662 3,62

SUÉCIA310.000 Sweden (Kingdom of) 01.12.20/4,000% 60.932 1,34455.000 Sweden (Kingdom of) 01.06.22/3,500% 61.988 1,37

122.920 2,71




80.425 1,77



3.776.579 83,13


Obrigações

FRANÇA207.000 France (Government of) 25.07.16/0,450% 229.174 5,05378.000 France (Government of) 25.07.22/1,100% 447.601 9,85

676.775 14,90



676.775 14,90






AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoFrança 71,82Alemanha 18,11Instituições Internacionais 3,62Suécia 2,71Itália 1,77Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 98,03Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,97

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoFrança 43,34Itália 30,65Alemanha 14,68Reino Unido 3,98Instituições Internacionais 3,64Suécia 1,34Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 97,63Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,37

Total 100,00

204

JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 1 Euro-Bund Future EUR 145.705 165mar-13 (2) Euro-Schatz Future EUR (221.635) (65)

Total 100




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 EUR 10.809 GBP 8.788 9204-jan-13 EUR 113.383 SEK 984.391 (1.061)04-jan-13 GBP 3.491 EUR 4.320 (62)04-jan-13 SEK 984.391 EUR 114.705 (262)06-fev-13 EUR 123.773 SEK 1.063.694 248

Total (1.045)

205


Obrigações

NORUEGA2.400.000 DNB Boligkreditt 01.02.13/4,125% 2.407.842 3,25

2.407.842 3,25

FRANÇA1.500.000 Société Générale 14.01.13/0,710% 1.500.308 2,02

1.500.308 2,02



3.908.150 5,27


Obrigações

FRANÇA2.000.000 French Treasury Bill 14.03.13/0,000% 2.000.000 2,70

2.000.000 2,70

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS1.000.000 European Financial Stability

Facility Treasury Bill 23.05.13/0,000% 999.843 1,351.000.000 European Financial Stability

Facility Treasury Bill 17.06.13/0,000% 999.631 1,34

1.999.474 2,69


Títulos Negociáveis

ALEMANHA1.500.000 Dekabank Deutsche Girozentrale 07.01.13/0,000% 1.499.985 2,022.500.000 DZ Bank 16.01.13/0,000% 2.499.951 3,371.500.000 Erste Abwicklungsanstalt 11.01.13/0,000% 1.499.940 2,022.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 01.03.13/0,000% 1.999.742 2,692.000.000 Landeskreditbank

Baden-Württemberg 02.01.13/0,000% 2.000.000 2,701.000.000 Toyota Kreditbank 28.03.13/0,000% 999.858 1,35

10.499.476 14,15

FRANÇA1.530.000 LMA 11.01.13/0,000% 1.529.966 2,061.000.000 Unedic 21.01.13/0,000% 999.947 1,352.000.000 Unedic 18.03.13/0,000% 1.999.459 2,691.000.000 Unedic 11.06.13/0,000% 999.600 1,35

5.528.972 7,45

IRLANDA1.500.000 GE Capital European Funding 01.03.13/0,000% 1.499.421 2,021.000.000 GE Capital European Funding 18.04.13/0,000% 999.559 1,352.000.000 Matchpoint Finance 14.01.13/0,000% 1.999.887 2,691.000.000 Scaldis Capital 21.01.13/0,000% 999.963 1,35

5.498.830 7,41

PAÍSES BAIXOS1.500.000 BMW Finance 28.01.13/0,000% 1.499.924 2,022.500.000 Paccar Financial Europe 18.02.13/0,000% 2.499.837 3,371.000.000 Rabobank Nederland 15.02.13/0,000% 999.125 1,34

4.998.886 6,73

JAPÃO1.000.000 Sumitomo Mitsui Banking 06.03.13/0,000% 999.860 1,351.500.000 Sumitomo Mitsui Banking 11.04.13/0,000% 1.499.505 2,02

2.499.365 3,37

SUÉCIA1.000.000 Nordea Bank 07.06.13/0,000% 999.480 1,341.500.000 Svenska Handelsbanken 22.05.13/0,000% 1.499.038 2,02

2.498.518 3,36

FINLÂNDIA2.000.000 Pohjola Bank 28.02.13/0,000% 1.999.937 2,70

1.999.937 2,70

REINO UNIDO2.000.000 Barclays Bank 31.01.13/0,000% 1.999.936 2,70

1.999.936 2,70

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.000.000 Procter & Gamble 14.03.13/0,000% 999.901 1,351.000.000 Sheffield Receivables 10.01.13/0,000% 999.980 1,35

1.999.881 2,70

JERSEY1.000.000 Cancara Asset Securitisation 28.01.13/0,000% 999.978 1,35

999.978 1,35

SUÍÇA1.000.000 Mont Blanc Capital 08.01.13/0,000% 999.972 1,35

999.972 1,35

ÁUSTRIA1.000.000 KA Finanz 18.01.13/0,000% 999.969 1,35

999.969 1,35

BÉLGICA1.000.000 Antalis 01.02.13/0,000% 999.933 1,35

999.933 1,35

Total de Títulos Negociáveis 41.523.653 55,97

Certificados de Depósito

JAPÃO2.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 11.04.13/0,000% 1.999.368 2,691.000.000 Mitsubishi UFJ Trust & Banking 28.02.13/0,000% 999.889 1,351.000.000 Mizuho Corporate Bank 22.02.13/0,000% 999.873 1,351.000.000 Mizuho Corporate Bank 14.03.13/0,000% 999.803 1,351.000.000 Sumitomo Mitsui Banking 15.02.13/0,000% 999.878 1,35

5.998.811 8,09

PAÍSES BAIXOS1.000.000 ABN Amro Bank 14.02.13/0,000% 999.881 1,352.000.000 ING Bank 01.02.13/0,000% 1.999.867 2,692.000.000 Rabobank Nederland 23.09.13/0,000% 1.997.217 2,69

4.996.965 6,73

SUÉCIA2.000.000 Svenska Handelsbanken 28.02.13/0,200% 2.000.016 2,70

2.000.016 2,70

Total de Certificados de Depósito 12.995.792 17,52


58.518.919 78,88


Numerário Equivalente

Depósitos a prazo

REINO UNIDO1.100.000 Barclays Bank 02.01.13/0,000% 1.100.000 1,48

5.000.000 Barclays Bank 03.01.13/0,000% 5.000.000 6,747.000.000 Citibank/London 02.01.13/0,010% 7.000.000 9,443.400.000 Citibank/London 03.01.13/0,010% 3.400.000 4,58

16.500.000 22,24

206

JPMorgan Funds - Euro Money Market FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

FRANÇA5.500.000 Crédit Agricole 02.01.13/0,010% 5.500.000 7,425.500.000 Crédit Agricole 03.01.13/0,010% 5.500.000 7,41

11.000.000 14,83

Total dos Depósitos a prazo 27.500.000 37,07

Total de Numerário Equivalente 27.500.000 37,07

Total de Investimentos acrescido do Total deNumerário Equivalente

89.927.069 121,22





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoFrança 27,00Reino Unido 24,94Alemanha 14,15Países Baixos 13,46Japão 11,46Irlanda 7,41Suécia 6,06Noruega 3,25Finlândia 2,70Estados Unidos da América 2,70Instituições Internacionais 2,69Jersey 1,35Suíça 1,35Áustria 1,35Bélgica 1,35Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 121,22Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (21,22)

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoFrança 16,25Reino Unido 10,61Estados Unidos da América 6,63Alemanha 6,62Países Baixos 5,63Suécia 4,97Japão 4,64Irlanda 3,98Finlândia 2,65Bélgica 1,99Áustria 1,99Noruega 1,66Austrália 1,33Instituições Internacionais 1,33Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 70,28Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 29,72

Total 100,00

207

JPMorgan Funds - Euro Money Market FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Obrigações


Dette Sociale 25.10.14/4,000% 320.576 1,04300.000 Compagnie de Financement

Foncier 14.01.16/2,875% 319.192 1,04100.000 Electricite de France SA 23.01.15/5,125% 108.933 0,35980.000 France (Government of) 25.10.14/4,000% 1.050.139 3,41

1.517.000 France (Government of) 25.04.15/3,500% 1.635.602 5,31250.000 France Telecom 14.10.15/3,625% 268.676 0,87200.000 GDF Suez 18.01.16/5,625% 228.370 0,74325.000 PPR 08.04.15/3,750% 345.176 1,12

75.000 RCI Banque 13.03.15/5,625% 81.493 0,26200.000 Société des Autoroutes

Paris-Rhin-Rhone 25.01.16/4,375% 216.505 0,70200.000 Société Financement de

l’Economie Francaise 30.06.14/3,125% 208.810 0,68

4.783.472 15,52

ITÁLIA1.600.000 Italy (Republic of) 01.11.13/2,250% 1.612.560 5,24

550.000 Italy (Republic of) 01.04.14/3,000% 558.829 1,81270.000 Italy (Republic of) 15.11.14/6,000% 289.891 0,94739.000 Italy (Republic of) 15.07.15/4,500% 777.344 2,52

1.040.000 Italy (Republic of) 01.08.15/3,750% 1.075.364 3,49

4.313.988 14,00


Services/London 05.10.17/3,625% 223.046 0,72435.000 Barclays Bank 27.05.14/5,250% 462.397 1,50300.000 Barclays Bank 22.02.17/2,250% 318.560 1,03350.000 British Telecommunications 11.07.14/6,125% 377.772 1,23150.000 Hammerson 19.06.15/4,875% 163.154 0,53370.000 Imperial Tobacco Finance 15.09.14/7,250% 409.185 1,33250.000 Lloyds TSB Bank 07.09.15/3,750% 268.051 0,87250.000 National Grid Electricity

Transmission 28.01.14/6,625% 265.814 0,87100.000 Nationwide Building Society 03.04.17/3,125% 107.890 0,35200.000 RBS 15.03.16/4,000% 220.904 0,72225.000 RBS 18.05.16/4,750% 250.424 0,81125.000 Tesco 12.09.16/5,875% 146.998 0,48


4.069.709 13,21

ESPANHA600.000 Banco Santander 27.05.14/3,875% 613.297 1,99600.000 BBVA 09.10.14/3,000% 604.710 1,96150.000 Fund for Ordered Bank

Restructuring 19.11.14/3,000% 149.111 0,49150.000 Instituto de Credito Oficial 10.02.15/3,250% 149.885 0,49245.000 Spain (Kingdom of) 30.04.14/3,400% 247.355 0,81380.000 Spain (Kingdom of) 31.10.14/3,300% 383.151 1,24554.000 Spain (Kingdom of) 30.07.15/4,000% 565.066 1,83778.000 Spain (Kingdom of) 31.01.16/3,150% 771.727 2,51

3.484.302 11,32

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA150.000 American International Group 26.04.16/4,375% 162.437 0,53500.000 Bank of America 26.09.14/5,125% 534.156 1,73385.000 Citigroup 26.11.15/4,000% 416.843 1,3570.000 Goldman Sachs Group 09.05.16/4,500% 76.069 0,25

340.000 Morgan Stanley GMTN 23.02.16/4,500% 365.782 1,19350.000 SES Global Americas Holdings 09.07.14/4,875% 371.135 1,20

1.926.422 6,25

PAÍSES BAIXOS100.000 ABN Amro Bank 11.04.16/4,250% 110.337 0,36100.000 Aegon 18.07.17/3,000% 107.071 0,35200.000 BMW Finance 28.01.16/3,250% 214.766 0,69275.000 E.ON International Finance 19.01.16/5,500% 312.839 1,01250.000 Fortis Bank Nederland 19.05.14/3,375% 261.108 0,85200.000 ING Bank 23.03.17/3,375% 221.632 0,72

44.000 LeasePlan 22.05.14/3,250% 45.870 0,15530.000 Netherlands (Kingdom of) 15.04.15/0,750% 538.209 1,74

1.811.832 5,87

ALEMANHA170.000 Daimler 05.05.17/2,000% 176.537 0,57325.000 Deutsche Telekom International

Finance 31.05.16/4,750% 365.840 1,19267.000 Eurohypo 26.05.14/2,750% 275.997 0,90210.000 KfW - Kreditanstalt fuer

Wiederaufbau 07.09.16/2,000% 222.887 0,72385.000 Merck Financial Services 24.03.15/3,375% 407.250 1,32

1.448.511 4,70

BÉLGICA200.000 Anheuser-Busch InBev 30.01.17/8,625% 261.260 0,85330.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.13/4,250% 340.238 1,10506.811 Belgium (Kingdom of) 28.03.15/3,500% 544.710 1,77

1.146.208 3,72

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS700.000 European Investment Bank 15.10.14/4,250% 752.166 2,44100.000 European Union 27.01.15/3,125% 106.234 0,35

858.400 2,79

NORUEGA269.000 DNB Boligkreditt 18.10.16/2,500% 287.489 0,93187.000 Sparebank 1 Boligkreditt GMTN 22.11.16/2,375% 199.053 0,65200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt 08.02.16/3,125% 214.963 0,70

701.505 2,28

AUSTRÁLIA332.000 Commonwealth Bank of Australia 12.01.17/2,625% 357.732 1,16250.000 National Australia Bank 13.01.17/2,625% 269.293 0,87

627.025 2,03

SUÉCIA200.000 Skandinaviska Enskilda Banken

GMTN 19.05.16/3,750% 218.464 0,71300.000 Swedbank Hypotek 22.03.17/3,375% 332.938 1,08

551.402 1,79

FINLÂNDIA100.000 Finland (Government of) 04.07.15/4,250% 110.567 0,36

6.000 Finland (Government of) 15.09.17/3,875% 6.958 0,02300.000 OP Mortgage Bank 23.05.17/1,625% 311.480 1,01

429.005 1,39

IRLANDA200.000 GE Capital European Funding 27.02.15/2,000% 205.105 0,66150.000 GE Capital European Funding 04.04.16/3,750% 162.980 0,53

368.085 1,19

ÁUSTRIA201.000 Austria (Republic of) 20.02.17/3,200% 223.793 0,73100.000 Oesterreichische Kontrollbank 15.09.16/3,875% 112.209 0,36

336.002 1,09

CANADÁ300.000 Xstrata Canada Financial 27.05.15/6,250% 335.075 1,09

335.075 1,09

JERSEY300.000 BAA Funding 12.10.16/4,125% 331.852 1,08

331.852 1,08

NOVA ZELÂNDIA300.000 BNZ International Funding 23.11.17/3,125% 328.787 1,07

328.787 1,07

ILHAS CAIMÃO200.000 Thames Water Utilities Cayman

Finance 09.11.16/3,250% 216.719 0,70

216.719 0,70


127.406 0,41


124.069 0,40

208

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


113.872 0,37



28.433.648 92,27


Obrigações

FRANÇA300.000 FCT Factoring Asset

Securitisation Transaction 1 A1 13.06.16/1,160%* 300.000 0,97451.000 France (Government of) 12.07.14/3,000% 471.267 1,53100.000 Titrisocram 2012-1 A 25.03.22/1,080%* 100.838 0,33

872.105 2,83

PAÍSES BAIXOS294.168 Globaldrive Auto Receivables

2012-A 20.10.20/0,480%* 294.434 0,96

294.434 0,96

ITÁLIA100.676 Asti Finance 1 A 27.09.41/0,436%* 95.947 0,3186.934 Italfinance Securitisation Vehicle

2007-1 A 14.01.26/0,330%* 82.966 0,27

178.913 0,58

ESPANHA65.207 BBVA Autos 2 A 20.11.19/0,301%* 64.846 0,2176.698 BBVA Consumo 2006-2 A 20.12.20/0,324%* 74.680 0,24

139.526 0,45

REINO UNIDO132.173 Granite Master Issuer 2006-4 A7 20.12.54/0,330%* 130.256 0,42

130.256 0,42

IRLANDA51.275 Titan Europe/Ireland 2007-2X A1 23.04.17/0,374%* 49.871 0,17

49.871 0,17




Euro Liquidity X (acc)) 41.524 0,13

41.524 0,13



1.706.629 5,54







AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoFrança 18,35Itália 14,58Reino Unido 12,94Espanha 11,77Países Baixos 6,83Estados Unidos da América 6,25Alemanha 4,70Bélgica 3,72Instituições Internacionais 2,79Noruega 2,28Austrália 2,03Suécia 1,79Finlândia 1,39Irlanda 1,36Áustria 1,09Canadá 1,09Jersey 1,08Nova Zelândia 1,07Ilhas Caimão 0,70Suíça 0,69Polónia 0,41Lituânia 0,40Croácia 0,37Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 97,68Fundos de InvestimentoLuxemburgo 0,13Total dos Fundos de Investimento 0,13Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,19

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoFrança 17,68Reino Unido 13,90Itália 12,03Países Baixos 10,14Espanha 9,80Estados Unidos da América 6,62Alemanha 4,28Bélgica 3,05Suécia 2,88Irlanda 2,53Noruega 2,29Áustria 2,01Dinamarca 1,99Instituições Internacionais 1,94Austrália 1,81Finlândia 1,31Jersey 0,76Polónia 0,46Lituânia 0,45Croácia 0,41Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 96,34Fundos de InvestimentoLuxemburgo 1,14Total dos Fundos de Investimento 1,14Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,52

Total 100,00

209

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (34) Euro-Bobl Future EUR (4.345.371) (1.478)mar-13 39 Euro-Schatz Future EUR 4.321.883 1.213

Total (265)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 GBP 61.092 EUR 75.329 (828)05-fev-13 GBP 621 EUR 762 (6)

Total (834)

210


Ações

ALEMANHA16.344 Allianz Registered Shares 1.709.991 3,5322.872 BASF 1.630.545 3,368.554 Bayer Registered Shares 615.204 1,275.833 Continental 510.329 1,066.515 Daimler Registered Shares 269.610 0,56

37.703 Deutsche Bank Registered Shares 1.243.370 2,5749.915 Deutsche Lufthansa Registered Shares 712.786 1,47

7.932 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 466.957 0,96161.821 Jenoptik 1.193.754 2,46

9.431 Merck KGaA 939.893 1,9415.875 ProSiebenSat.1 Media Preference Shares 337.582 0,7032.422 SAP 1.970.771 4,064.428 Sartorius Preference Shares 295.480 0,6112.262 Siemens Registered Shares 1.007.121 2,0835.429 Suedzucker 1.097.697 2,268.798 Volkswagen Preference Shares 1.518.755 3,13

15.519.845 32,02

FRANÇA96.974 AXA 1.280.299 2,6413.510 BNP Paribas 572.892 1,1826.212 Compagnie Générale des Etablissements Michelin 1.865.639 3,85

249.996 Crédit Agricole 1.518.226 3,1315.569 Nexity 399.267 0,833.092 Société BIC 280.614 0,58

34.457 Société Générale 972.463 2,0129.893 Teleperformance 815.033 1,6819.039 Total 741.569 1,536.673 Wendel 515.122 1,06

8.961.124 18,49

ITÁLIA44.335 Azimut Holding 482.586 1,0086.876 Banca Generali 1.115.922 2,30

307.507 Enel 968.340 2,00118.668 ERG 912.557 1,88104.898 Indesit 608.408 1,25521.707 Telecom Italia 356.587 0,7472.487 UniCredit 268.999 0,5519.017 Unione di Banche Italiane 66.674 0,14

4.780.073 9,86

PAÍSES BAIXOS251.928 Aegon 1.195.776 2,47

6.573 ASML Holding 314.945 0,6536.562 EADS 1.077.299 2,2283.144 ING Groep - CVA 582.133 1,2037.423 Koninklijke Philips Electronics 743.314 1,53

3.913.467 8,07

IRLANDA831.797 Fyffes 465.806 0,96103.415 Glanbia 854.001 1,76141.249 Ryanair Holdings 659.633 1,3670.818 Smurfit Kappa Group 628.014 1,30

2.607.454 5,38

ESPANHA45.299 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 312.087 0,6484.486 Banco Santander 505.395 1,04

9.348 Grifols 238.257 0,4914.001 Grifols - B Shares 265.354 0,55

1.764 Grifols - Dec 2012 33.432 0,074.342 Inditex 458.841 0,95

18.062 Viscofan 720.313 1,49

2.533.679 5,23

BÉLGICA26.233 Anheuser-Busch InBev 1.726.918 3,567.743 Delhaize Group 231.767 0,48

1.958.685 4,04

FINLÂNDIA5.720 Kone - B Shares 319.605 0,66

15.299 Metso 490.333 1,01126.960 Nokia 373.770 0,77

28.195 PKC Group 433.357 0,90

1.617.065 3,34

ÁUSTRIA21.213 RHI 526.931 1,09

25.340 Voestalpine 699.511 1,44

1.226.442 2,53

NORUEGA1.283.996 Marine Harvest 890.717 1,84

9.503 TGS Nopec Geophysical 234.193 0,48

1.124.910 2,32

DINAMARCA15.642 Pandora 260.901 0,5410.236 Royal UNIBREW 672.911 1,39

933.812 1,93

PORTUGAL920.463 Banco Espirito Santo Registered Shares 829.798 1,71

829.798 1,71

REINO UNIDO80.143 Ashtead Group 415.445 0,8628.908 Persimmon 282.572 0,58

698.017 1,44

SUÉCIA13.582 Hexpol 538.105 1,11

538.105 1,11

JERSEY10.144 Wolseley 355.552 0,73

355.552 0,73

SUÍÇA9.308 EFG Financial Products Holding 351.109 0,73

351.109 0,73

Total de Ações 47.949.137 98,93


47.949.137 98,93





211

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 29,69À Discrição do Consumidor 15,03Produtos de Consumo Básico 14,32Industriais 13,21Informática 8,52Materiais 7,21Saúde 4,32Energia 3,89Concessionárias de serviços públicos 2,00Serviços de Telecomunicações 0,74Total de Ações 98,93Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,07

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 24,31Informática 10,88Industriais 10,17Produtos de Consumo Básico 9,36Materiais 9,32À Discrição do Consumidor 8,37Saúde 7,62Serviços de Telecomunicações 7,09Energia 5,47Concessionárias de serviços públicos 3,75Total de Ações 96,34Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,66

Total 100,00

212

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações e Direitos

ALEMANHA19.108 Adidas 1.285.777 0,7022.765 Allianz Registered Shares 2.381.788 1,29

159.075 Balda 531.788 0,2980.649 BASF 5.749.467 3,1374.673 Bayer Registered Shares 5.370.482 2,92

3.331 Bilfinger 242.847 0,1323.544 Continental 2.059.865 1,1235.574 Daimler Registered Shares 1.472.159 0,80

107.562 Deutsche Bank Registered Shares 3.547.180 1,9325.754 Deutsche Boerse 1.186.744 0,64

229.771 Deutsche Post Registered Shares 3.807.305 2,07206.382 Deutsche Telekom Registered Shares 1.776.536 0,97

56.847 DIC Asset 415.779 0,2324.162 Duerr 1.618.733 0,88

177.018 E.ON 2.493.299 1,36187.287 Freenet 2.625.764 1,43

2.434 Generali Deutschland Holding 179.203 0,1050.550 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 2.975.879 1,6237.780 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 2.345.571 1,2816.399 KUKA 456.023 0,2511.630 Muenchener Rueckversicherungs Registered Shares 1.582.843 0,8610.285 OHB Technology 155.509 0,0822.592 ProSiebenSat.1 Media Preference Shares 480.419 0,2662.049 RWE 1.937.170 1,0529.028 SAP 1.764.467 0,9633.944 Siemens Registered Shares 2.787.940 1,5211.912 Sixt 186.065 0,107.739 Suedzucker 239.777 0,135.547 Symrise 150.241 0,08

19.975 Volkswagen Preference Shares 3.448.184 1,88

55.254.804 30,06

FRANÇA62.976 Air France-KLM 446.248 0,2416.458 Akka Technologies 389.149 0,2120.541 Alten 536.839 0,295.054 ANF Immobilier 123.191 0,07

224.402 AXA 2.962.667 1,61126.978 BNP Paribas 5.384.502 2,9350.625 Compagnie Générale des Etablissements Michelin

Registered - B Shares 3.603.234 1,96357.404 Crédit Agricole 2.170.515 1,18151.957 Derichebourg 473.118 0,26

150.620 EDF 2.084.957 1,137.355 Eiffage 247.624 0,14

12.816 France Télécom 106.033 0,051.222 Gecina 104.408 0,06

45.505 Lafarge 2.173.888 1,185.788 Maisons France Confort 139.028 0,08

86.903 Natixis 221.646 0,1218.401 Nexity 471.894 0,2650.455 Plastic Omnium 1.138.896 0,62

124.120 Sanofi 8.802.590 4,792.852 Sartorius Stedim Biotech 208.866 0,11

11.804 Société BIC 1.071.272 0,595.061 Société de la Tour Eiffel 226.353 0,12

65.514 Société Générale 1.848.969 1,0116.335 Teleperformance 445.374 0,24

69.506 Thalès 1.816.713 0,99210.891 Total 8.214.204 4,4716.206 Unibail-Rodamco 3.002.567 1,63

154.089 Vivendi 2.649.946 1,4410.241 Wendel 790.554 0,43

51.855.245 28,21

PAÍSES BAIXOS130.000 Aegon 617.045 0,34

10.041 Amsterdam Commodities 138.465 0,0740.073 BE Semiconductor Industries 226.793 0,1241.191 CSM 669.251 0,3631.682 EADS 933.510 0,5112.957 Gemalto 881.465 0,4830.812 Heineken 1.546.608 0,8428.411 Imtech 496.482 0,2725.437 ING Groep - CVA 178.097 0,10

334.014 Koninklijke Ahold 3.378.552 1,8414.787 Koninklijke DSM 671.810 0,37

126.751 Koninklijke Philips Electronics 2.517.592 1,37

17.774 Nutreco 1.144.468 0,6286.178 Reed Elsevier 951.190 0,5287.673 Unilever - CVA 2.522.571 1,37

16.873.899 9,18

ESPANHA6.704 Amadeus IT Holding - A Shares 127.108 0,07

681.382 Banco Santander 4.076.027 2,22470.630 BBVA 3.242.405 1,76

14.491 Corporacion Financiera Alba 507.185 0,2815.196 Distribuidora Internacional de Alimentacion 73.511 0,04

115.592 Duro Felguera 558.887 0,30146.109 Ence Energia y Celulosa 302.811 0,16279.355 Ferrovial 3.145.537 1,7182.885 Gas Natural SDG 1.133.038 0,62

4.210 Miquel y Costas & Miquel 84.789 0,0542.823 Repsol YPF 664.506 0,3642.823 Repsol YPF - Rights 10.01.13 20.148 0,0132.803 Tecnicas Reunidas 1.149.745 0,6349.204 Telefonica 493.393 0,27

15.579.090 8,48

ITÁLIA22.567 Autostrada Torino-Milano 176.869 0,0951.652 Azimut Holding 562.232 0,3137.601 Danieli & Co. 822.710 0,45

744.415 Enel 2.344.163 1,28280.163 ENI 5.152.198 2,8038.589 Esprinet 130.585 0,0759.946 Fiat 227.915 0,1233.353 Finmeccanica 145.152 0,08

288.650 Intesa Sanpaolo 376.400 0,2073.100 Lottomatica 1.260.244 0,6941.075 Parmalat 72.374 0,0421.934 Safilo Group 144.545 0,0890.788 Societa Iniziative Autostradali e Servizi 645.276 0,35

2.999.675 Telecom Italia 2.050.278 1,1247.341 Vittoria Assicurazioni 228.988 0,12

14.339.929 7,80

BÉLGICA17.931 Ackermans & van Haaren 1.110.198 0,61

90.070 Ageas 2.005.634 1,0987.884 Anheuser-Busch InBev 5.785.404 3,1511.855 Barco 642.245 0,35

14.664 Belgacom 326.017 0,1835.655 D’ieteren 1.053.873 0,5775.420 Econocom Group 432.911 0,24

5.521 Kinepolis Group 446.732 0,2420.558 Melexis 263.451 0,1421.281 Recticel 113.428 0,06

12.179.893 6,63

FINLÂNDIA115.556 Huhtamaki 1.420.761 0,7783.727 Kemira 986.304 0,5355.710 Neste Oil 545.122 0,30

131.658 Nokia 387.601 0,2256.743 Sampo - A Shares 1.377.436 0,75

176.965 Sponda 636.189 0,34111.077 Stora Enso - R Shares 581.488 0,3236.553 Tieto 543.360 0,2946.902 YIT 693.212 0,38

7.171.473 3,90

ÁUSTRIA14.550 Amag Austria Metall 338.178 0,1813.749 OMV 376.585 0,2117.893 Raiffeisen Bank International 555.846 0,30

40.667 RHI 1.010.168 0,55

2.280.777 1,24

IRLANDA187.977 Aer Lingus Group 205.271 0,1125.362 Irish Continental Group 493.925 0,2715.041 Origin Enterprises 61.661 0,0371.887 Smurfit Kappa Group 637.494 0,35

1.398.351 0,76

213

JPMorgan Funds - Euroland Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

LUXEMBURGO39.202 Gagfah 350.388 0,19

350.388 0,19

Total de Ações e Direitos 177.283.849 96,45


177.283.849 96,45



LUXEMBURGO5.700.000 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM

Euro Liquidity X (flex dist)) 5.700.000 3,10

5.700.000 3,10



5.700.000 3,10


Ações

ÁUSTRIA25.270 Immofinanz* 0 0,00

0 0,00









AtivosLíquidos

Ações e DireitosServiços financeiros 24,70Industriais 12,61Produtos de Consumo Básico 10,36À Discrição do Consumidor 10,12Energia 8,31Saúde 7,90Materiais 7,02Serviços de Telecomunicações 5,46Concessionárias de serviços públicos 5,44Informática 4,53Companhias de Investimento 3,10Total de Ações e Direitos 99,55Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,45

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 18,26Industriais 14,56À Discrição do Consumidor 10,84Produtos de Consumo Básico 9,10Energia 8,70Materiais 8,00Informática 6,81Saúde 6,72Serviços de Telecomunicações 6,22Concessionárias de serviços públicos 5,30Companhias de Investimento 3,69Total de Ações 98,20Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,80

Total 100,00

214

JPMorgan Funds - Euroland Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Euroland Equity FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 201 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 5.261.175 (72.903)

Total (72.903)

215


Ações

FRANÇA2.791 Atos 147.323 3,47

5.600 AXA 74.732 1,763.002 BNP Paribas 127.713 3,014.753 EDF 66.388 1,571.510 Lafarge 72.774 1,72

471 PPR 66.234 1,562.559 Sanofi 182.559 4,301.727 Schneider Electric 94.648 2,234.017 Société Générale 113.902 2,691.598 Sopra Group 77.743 1,83

1.024.016 24,14

BÉLGICA3.606 Ageas 80.062 1,892.008 Anheuser-Busch InBev 131.875 3,115.897 Arseus 91.374 2,151.400 Barco 76.090 1,791.961 D’ieteren 59.644 1,417.314 Econocom Group 43.153 1,021.195 Galapagos 18.971 0,451.275 Kinepolis Group 103.913 2,45

717 Solvay 78.547 1,851.861 Telenet Group Holding 66.214 1,561.529 Tessenderlo Chemie 37.904 0,89

2.600 ThromboGenics 108.940 2,57

896.687 21,14

ALEMANHA5.295 Adler Modemaerkte 26.104 0,621.096 Allianz Registered Shares 114.669 2,702.268 Bayer Registered Shares 163.115 3,856.808 E.ON 95.891 2,262.476 Hamburger Hafen und Logistik 44.122 1,041.439 HeidelbergCement 65.752 1,552.160 Henkel & Co. KGaA 111.618 2,635.480 Infineon Technologies 33.699 0,801.810 Kabel Deutschland Holding 102.156 2,41

981 Porsche Automobil Holding Preference Shares 60.405 1,422.566 ProSiebenSat.1 Media Preference Shares 54.566 1,28

872.097 20,56

ITÁLIA7.339 Banca Generali 94.967 2,2411.310 ENI 207.539 4,90

43.102 Intesa Sanpaolo 56.054 1,3267.587 Telecom Italia 46.182 1,0920.432 UniCredit 75.701 1,79

480.443 11,34

PAÍSES BAIXOS2.012 ASML Holding 96.506 2,282.348 EADS 69.154 1,63

13.547 ING Groep - CVA 95.594 2,2520.173 PostNL 58.845 1,39

41 Royal Dutch Shell - A Shares 1.069 0,021.578 TKH Group - Dutch Certificates 30.511 0,72

16.355 Vimetco Registered Shares GDR 990 0,02

352.669 8,31

FINLÂNDIA1.219 Nokian Renkaat 36.661 0,86

90.466 Outokumpu 71.785 1,696.045 UPM-Kymmene 53.211 1,26

161.657 3,81

IRLANDA2.923 DCC 72.395 1,71

72.395 1,71

LUXEMBURGO4.097 ArcelorMittal 52.923 1,25

52.923 1,25

PORTUGAL12.392 Portugal Telecom SGPS Registered Shares 46.352 1,09

46.352 1,09

ESPANHA8.412 Distribuidora Internacional de Alimentacion 40.592 0,96

40.592 0,96

GRÉCIA10.862 Ellaktor 20.855 0,49

20.855 0,49

Total de Ações 4.020.686 94,80


4.020.686 94,80






AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 19,65À Discrição do Consumidor 13,72Saúde 13,32Informática 11,19Materiais 10,21Industriais 7,52Produtos de Consumo Básico 6,70Energia 4,92Concessionárias de serviços públicos 3,83Serviços de Telecomunicações 3,74Total de Ações 94,80Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 5,20

Total 100,00


LíquidosAçõesÀ Discrição do Consumidor 19,87Serviços financeiros 15,57Materiais 11,92Produtos de Consumo Básico 10,53Informática 9,12Saúde 8,34Energia 7,19Industriais 6,60Serviços de Telecomunicações 5,71Concessionárias de serviços públicos 4,21Total de Ações 99,06Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,94

Total 100,00

216

JPMorgan Funds - Euroland Focus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Euroland Focus FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 4 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 104.600 -

Total -

217


Ações e Direitos

ALEMANHA13.363 Allianz Registered Shares 1.398.104 2,1731.853 BASF 2.270.800 3,5337.049 Bayer Registered Shares 2.664.564 4,14

3.548 Bayerische Motoren Werke 259.323 0,405.297 Brenntag 524.403 0,827.198 Continental 629.753 0,98

14.588 Deutsche Bank Registered Shares 481.083 0,7512.162 Deutsche Boerse 560.425 0,87

40.184 Deutsche Telekom Registered Shares 345.904 0,54144 Duerr 9.647 0,01

47.407 E.ON 667.728 1,045.919 Hamburger Hafen und Logistik 105.477 0,16

30.031 HeidelbergCement 1.372.627 2,1325.703 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 1.595.771 2,4819.516 Kabel Deutschland Holding 1.101.483 1,716.870 Muenchener Rueckversicherungs Registered Shares 935.007 1,45

28.619 SAP 1.739.606 2,7014.730 Siemens Registered Shares 1.209.827 1,88

106.891 Sky Deutschland 441.032 0,6925.077 Stada Arzneimittel 613.333 0,9533.439 Telefonica Deutschland Holding 192.157 0,3023.524 TUI 184.452 0,296.230 Volkswagen Preference Shares 1.075.454 1,67

20.377.960 31,66

FRANÇA20 Arkema 1.586 0,00

14.249 Atos 744.012 1,1616.933 AXA 223.558 0,3534.753 BNP Paribas 1.473.701 2,29

7.148 Cap Gemini 237.760 0,376.046 Cie Générale de Géophysique-Veritas 137.078 0,21

14.399 Compagnie de Saint-Gobain 462.064 0,729.149 Compagnie Générale des Etablissements Michelin 651.180 1,01

43.909 EDF 607.810 0,9419.810 Lafarge 946.373 1,473.745 L’Oréal 394.629 0,611.759 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 243.094 0,38

10.935 PPR 1.536.914 2,3928.203 Renault 1.136.158 1,7639.265 Sanofi 2.784.674 4,3330.677 Schneider Electric 1.682.787 2,6120.354 SCOR 414.916 0,6441.413 Société Générale 1.168.778 1,825.405 Sodexho 345.082 0,54

55.824 Total 2.174.345 3,38

17.366.499 26,98

PAÍSES BAIXOS17.603 Aalberts Industries 270.954 0,42

184.961 Aegon 877.917 1,3615.714 ASML Holding 752.936 1,17

23.046 EADS 679.050 1,06151.799 ING Groep - CVA 1.062.821 1,65154.037 Koninklijke Ahold 1.558.084 2,4256.166 Koninklijke KPN 206.551 0,3265.337 PostNL 191.274 0,3073.397 Unilever - CVA 2.111.815 3,2811.140 Ziggo 277.303 0,43

7.988.705 12,41

ESPANHA306.306 Banco Santander 1.832.323 2,85

42.242 BBVA 291.026 0,45138.260 Distribuidora Internacional de Alimentacion 668.833 1,04288.641 Iberdrola 1.186.026 1,84

8.357 Inditex 883.126 1,3723.598 Repsol 366.182 0,5723.598 Repsol - Rights 10.01.13 11.103 0,02

109.083 Telefonica 1.093.830 1,70

6.332.449 9,84

ITÁLIA26.909 Banca Generali 345.646 0,54119.670 ENI 2.200.731 3,42631.460 Intesa Sanpaolo 823.424 1,28

1.029.623 Telecom Italia 703.747 1,09235 UniCredit 872 0,00

4.074.420 6,33

BÉLGICA18.744 Anheuser-Busch InBev 1.233.918 1,9211.268 Solvay 1.227.085 1,90

2.461.003 3,82


587.999 Outokumpu 467.459 0,7271.174 Stora Enso - R Shares 372.596 0,5819.254 Wartsila 629.413 0,98

1.729.769 2,69

IRLANDA15.009 DCC 371.360 0,57

5.991 Paddy Power 371.742 0,5864.510 Ryanair Holdings 301.262 0,47

1.044.364 1,62

PORTUGAL274.564 EDP - Energias de Portugal 624.908 0,98

624.908 0,98

ÁUSTRIA10.886 Andritz 528.270 0,83

528.270 0,83


525.737 0,82



63.054.084 97,98





980.559 1,52



980.559 1,52





218

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Ações e DireitosServiços financeiros 18,47À Discrição do Consumidor 14,21Materiais 12,69Produtos de Consumo Básico 11,75Saúde 9,42Industriais 9,26Energia 7,60Informática 5,40Concessionárias de serviços públicos 4,80Serviços de Telecomunicações 4,38Companhias de Investimento 1,52Total de Ações e Direitos 99,50Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,50

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 15,84Materiais 14,58Produtos de Consumo Básico 11,97Industriais 11,55À Discrição do Consumidor 11,23Energia 8,34Serviços de Telecomunicações 5,84Saúde 5,31Informática 5,20Concessionárias de serviços públicos 5,00Companhias de Investimento 4,37Total de Ações 99,23Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,77

Total 100,00

219

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 41 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 1.073.175 (17.381)

Total (17.381)

220


Ações

REINO UNIDO39.948 Aberdeen Asset Management 180.142 0,85

3.832 Amec 47.222 0,2210.303 Amlin 47.974 0,2334.059 Ashtead Group 177.973 0,83

2.005 AstraZeneca 71.695 0,3429.148 BAE Systems 120.727 0,5675.704 Barclays 244.019 1,1561.888 Barratt Developments 157.588 0,74

2.423 Bellway 30.737 0,1441.498 BP 216.677 1,02

6.729 British American Tobacco 258.090 1,2113.635 British Polythene Industries 66.623 0,3110.592 CLS Holdings 99.603 0,47

106.671 Debenhams 149.218 0,70709 Diageo 15.570 0,08

22.549 Dixons Retail 7.846 0,0418.108 easyJet 170.614 0,80

168.365 Fiberweb 142.284 0,6714.528 Galliford Try 132.776 0,6215.777 GlaxoSmithKline 258.806 1,2275.292 HSBC Holdings 598.665 2,8123.268 Inchcape 123.402 0,5811.682 International Personal Finance 53.454 0,2521.300 Interserve 101.300 0,477.980 J Sainsbury 33.842 0,16

254.460 Lloyds Banking Group 149.879 0,70145.805 Lookers 133.972 0,63

21.304 Micro Focus International 151.887 0,7220.038 Mondi 164.721 0,77

200.000 Monitise 83.895 0,392.591 Next 118.065 0,55

38.462 Pace 88.765 0,42341.806 Pendragon 74.053 0,35

13.357 Persimmon 131.596 0,6211.398 Prudential 121.158 0,574.458 Rio Tinto 192.399 0,9011.213 Smiths News 21.795 0,10

78.000 Sportingbet 51.415 0,245.535 St. Modwen Properties 15.506 0,08

44.035 TalkTalk Telecom Group 126.066 0,5976.670 Taylor Wimpey 61.989 0,2939.753 TUI Travel 138.118 0,653.299 Unilever 95.926 0,45

199.168 Vodafone Group 378.067 1,7719.912 WH Smith 163.563 0,77

43.087 Workspace Group 160.189 0,75

6.129.871 28,78

SUÍÇA2.368 Actelion Registered Shares 85.437 0,403.298 Adecco Registered Shares 131.243 0,62

512 APG SGA Registered Shares 85.834 0,401.375 BKW 35.795 0,179.021 GAM Holding 92.129 0,433.999 Implenia Registered Shares 131.995 0,621.288 Lonza Group Registered Shares 52.648 0,256.529 Nestlé Registered Shares 322.443 1,519.368 Novartis Registered Shares 445.968 2,092.815 Roche Holding - Genussschein 429.133 2,013.442 Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft

Registered Shares 115.121 0,543.708 Swiss Re 202.473 0,95

635 Syngenta Registered Shares 192.843 0,911.099 Valora Holding Registered Shares 168.129 0,79

381 Vaudoise Assurances Holding - B Shares 92.662 0,44373 Walter Meier Registered Shares - A Shares 72.897 0,34856 Zurich Financial Services 172.537 0,81

2.829.287 13,28

ALEMANHA1.732 Aurubis 93.294 0,446.295 Balda 21.044 0,103.700 BASF 263.773 1,244.689 Bayer Registered Shares 337.233 1,584.205 Celesio 54.823 0,261.715 Continental 150.045 0,70957 Daimler Registered Shares 39.603 0,18

2.201 Deutsche Bank Registered Shares 72.583 0,3412.035 Deutsche Post Registered Shares 199.420 0,941.348 Drillisch 14.926 0,072.100 Duerr 140.690 0,666.958 E.ON 98.003 0,4611.023 Freenet 154.542 0,721.295 Generali Deutschland Holding 95.344 0,452.427 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 142.877 0,67

636 HeidelbergCement 29.060 0,14953 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 59.167 0,28

3.677 ProSiebenSat.1 Media Preference Shares 78.191 0,374.712 RWE 147.109 0,69

106 SAP 6.443 0,031.371 Siemens Registered Shares 112.614 0,531.923 Suedzucker 59.579 0,285.122 ThyssenKrupp 91.261 0,431.150 Volkswagen Preference Shares 198.490 0,93

2.660.114 12,49

FRANÇA4.695 Akka Technologies 112.563 0,533.862 Alstom 116.381 0,553.239 AXA 43.224 0,204.127 BNP Paribas 175.573 0,82

905 Cap Gemini 29.736 0,142.239 Compagnie de Saint-Gobain 72.045 0,342.411 Compagnie Générale des Etablissements Michelin 172.700 0,81

4.726 Eiffage 158.616 0,74481 Foncière Des Régions 30.483 0,14983 Gecina 83.398 0,39

3.682 Lafarge 177.454 0,832.758 Maisons France Confort 65.640 0,31

796 Pernod-Ricard 69.503 0,333.888 Plastic Omnium 88.423 0,42

342 PPR 48.094 0,231.810 Rexel 27.888 0,131.212 Sanofi 86.464 0,41667 Technip 57.942 0,27268 Thalès 7.013 0,03

10.505 Total 409.748 1,92210 Unibail-Rodamco 38.215 0,18

10.385 Vivendi 176.182 0,83

2.247.285 10,55

PAÍSES BAIXOS1.628 CSM 26.467 0,12

4.466 EADS 131.535 0,6221.766 ING Groep - CVA 153.592 0,7213.895 Koninklijke Ahold 141.034 0,6610.150 Koninklijke Philips Electronics 201.757 0,95

1.362 Nutreco 87.352 0,4117.050 Royal Dutch Shell - B Shares 455.686 2,14

989 Ziggo 24.438 0,12

1.221.861 5,74

SUÉCIA9.149 AF - B Shares 165.110 0,785.814 Bilia - A Shares 62.870 0,309.014 Billerud 64.151 0,303.667 Boliden 52.110 0,252.112 Investor - B Shares 41.791 0,20

17.427 Klovern 52.045 0,243.152 Nolato - B Shares 28.625 0,13

15.384 Nordea Bank 111.366 0,5222.247 Skandinaviska Enskilda Banken - A Shares 143.241 0,67

5.557 Svenska Cellulosa - B Shares 91.260 0,432.905 Svenska Handelsbanken - A Shares 78.673 0,37

10.076 Swedbank - A Shares 148.933 0,7012.000 Volvo - B Shares 124.104 0,58

1.164.279 5,47

ITÁLIA18.909 Astaldi 95.632 0,4572.024 Enel 226.083 1,0610.430 ENI 191.391 0,90

9.172 Lottomatica 157.850 0,74176.787 Telecom Italia 120.799 0,57

791.755 3,72

221

JPMorgan Funds - Europe 130/30 FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

FINLÂNDIA10.154 Huhtamaki 124.691 0,593.641 Nokia 10.661 0,05

41.725 Oriola-KD - B Shares 92.838 0,4443.731 Sponda 158.088 0,7417.975 Stora Enso - R Shares 94.234 0,448.035 Tieto 119.802 0,567.576 UPM-Kymmene 66.688 0,315.093 YIT 75.198 0,35

742.200 3,48

ESPANHA10.445 Banco Santander 63.192 0,3019.095 BBVA 132.453 0,624.368 Corporacion Financiera Alba 151.373 0,71

46.239 Ence Energia y Celulosa 98.027 0,4614.941 Ferrovial 167.937 0,79

7.710 Gas Natural SDG 104.933 0,49191 Tecnicas Reunidas 6.709 0,03

724.624 3,40

NORUEGA2.211 Aker Solutions 33.949 0,16

40.552 Austevoll Seafood 156.701 0,7411.620 Cermaq 131.829 0,621.036 Fred Olsen Energy 34.056 0,169.377 Leroy Seafood Group 164.906 0,77

95.426 Marine Harvest 66.452 0,312.133 Telenor 32.534 0,151.250 TGS Nopec Geophysical 30.920 0,15

651.347 3,06

BÉLGICA4.228 Anheuser-Busch InBev 277.674 1,30

25.123 Econocom Group 148.226 0,699.118 Melexis 116.665 0,55

9.098 Recticel 48.402 0,23

590.967 2,77

DINAMARCA7 AP Moller - Maersk - B Shares 40.007 0,19

1.892 Genmab 19.755 0,092.222 Novo Nordisk - B Shares 272.812 1,282.336 Royal UNIBREW 153.894 0,72

486.468 2,28

ÁUSTRIA192 Austriamicrosystems 15.506 0,07

6.006 OMV 164.369 0,77950 Raiffeisen Bank International 29.925 0,14

5.555 RHI 138.222 0,65914 Voestalpine 25.284 0,12

373.306 1,75

IRLANDA71.363 Aer Lingus 77.786 0,3716.053 Smurfit Kappa Group 143.105 0,67

220.891 1,04

BERMUDAS19.072 Catlin Group 117.805 0,55

117.805 0,55

JERSEY27.600 Heritage Oil 64.206 0,30

2.531 Petrofac 50.510 0,24

114.716 0,54

GIBRALTAR55.904 888 Holdings 81.861 0,39

81.861 0,39

LUXEMBURGO2.790 ArcelorMittal 36.040 0,171.002 Oriflame Cosmetics SDR 24.109 0,12

60.149 0,29

Total de Ações 21.208.786 99,58


21.208.786 99,58






AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 20,70À Discrição do Consumidor 15,26Industriais 13,15Saúde 10,12Produtos de Consumo Básico 10,07Materiais 9,76Energia 8,72Serviços de Telecomunicações 4,82Informática 4,28Concessionárias de serviços públicos 2,70Total de Ações 99,58Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) 0,42

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 19,42À Discrição do Consumidor 14,04Industriais 13,87Energia 11,00Saúde 9,94Produtos de Consumo Básico 9,85Materiais 8,77Informática 5,84Serviços de Telecomunicações 4,79Concessionárias de serviços públicos 2,18Total de Ações 99,70Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,30

Total 100,00

222

JPMorgan Funds - Europe 130/30 FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe 130/30 FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (1) Dax Index Future EUR (190.463) 213mar-13 4 FTSE 100 Index Future GBP 287.540 (1.992)

Total (1.779)

Lista de Investimentos - Swaps de Retorno Total em aberto (expressos em EUR) (Ver Nota 2i)

ExposiçãoEconómica(na moedado contrato) Divisa O Subfundo Recebe O Subfundo Paga Contrapartida

Ganho/(Perda) Não

Realizado

1.030.256 CHF Rendimento da cesta subjacente CHF-1M-LIBOR +0,25% UBS -(526.427) CHF CHF-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 417.720

1.084.594 DKK Rendimento da cesta subjacente DKK-1M-LIBOR +0,25% UBS -(1.544.014) DKK DKK-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (61.413)

2.720.788 EUR Rendimento da cesta subjacente EUR-1M-LIBOR +0,25% UBS -(2.921.091) EUR EUR-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (318.362)

1.667.149 GBP Rendimento da cesta subjacente GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS -(1.539.519) GBP GBP-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 289.9711.439.437 NOK Rendimento da cesta subjacente NOK-1D-ON-UBS + 0,25% UBS -

(1.963.432) NOK NOK-1D-ON-UBS Rendimento da cesta subjacente UBS (71.498)2.692.327 SEK Rendimento da cesta subjacente SEK-1M-LIBOR +0,25% UBS -

(5.496.936) SEK SEK-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (325.638)

Total (69.220)

Distribuição Geográfica baseada na Exposição Económica da Carteira do Swap(na moeda do Subfundo)

% da Cesta aoValor doMercado

Suíça 1,94Reino Unido 1,85Espanha 0,98Países Baixos 0,72Bélgica 0,51Noruega 0,16Gibraltar 0,11Irlanda 0,06Luxemburgo (0,16)Jersey (0,21)Dinamarca (0,29)Alemanha (0,39)França (0,53)Finlândia (0,70)Áustria (0,79)Itália (0,88)Bermudas (1,26)Suécia (1,53)

223


Obrigações


Services/London 08.06.15/3,375% 106.531 0,45200.000 Barclays Bank 20.01.17/4,000% 222.627 0,93100.000 BAT International Finance 12.12.19/6,375% 153.681 0,64140.000 British Telecommunications 07.12.16/8,500% 213.878 0,90200.000 FCE Bank 19.01.15/4,750% 212.917 0,89150.000 Hammerson 26.09.19/2,750% 154.837 0,65100.000 HSBC Holdings 16.03.16/3,875% 109.070 0,46225.000 Imperial Tobacco Finance 15.09.14/7,250% 248.806 1,04100.000 Legal & General Group 08.06.25/4,000%* 99.148 0,41100.000 Lloyds TSB Bank 02.02.17/4,625% 112.868 0,47180.000 RBS 15.03.16/4,000% 198.872 0,83100.000 RBS 18.05.16/4,750% 111.307 0,4750.000 Standard Chartered Bank 28.03.18/0,486%* 49.400 0,21

200.000 UBS/London 10.01.17/2,250% 212.934 0,89237.000 UK Treasury 07.06.32/4,250% 359.362 1,50159.000 UK Treasury 07.09.34/4,500% 247.847 1,04153.000 UK Treasury 07.12.40/4,250% 229.350 0,96122.198 UK Treasury 07.12.42/4,500% 191.159 0,8082.000 UK Treasury 07.12.46/4,250% 123.305 0,5299.000 UK Treasury 07.12.49/4,250% 149.340 0,62

185.000 Vodafone Group 15.01.16/6,250% 215.396 0,90185.000 WPP 12.05.16/6,625% 216.574 0,91

3.939.209 16,49

FRANÇA150.000 Arkema 25.10.17/4,000% 165.784 0,6950.000 Autoroutes du Sud de la France 04.07.22/5,625% 62.785 0,26

250.000 BNP Paribas Home Loan CoveredBonds 12.01.17/3,375% 276.346 1,16

80.000 Caisse Refinancement del’Habitat 08.04.19/5,000% 98.011 0,41

50.000 Casino Guichard Perrachon 12.11.18/4,481% 56.627 0,24807.000 France (Government of) 25.04.21/3,750% 939.248 3,93247.000 France (Government of) 25.04.35/4,750% 324.015 1,36

81.000 France (Government of) 25.04.41/4,500% 104.574 0,44102.770 France (Government of) 25.04.60/4,000% 123.418 0,5250.000 France Télécom 22.05.18/5,625% 60.286 0,2570.000 GDF Suez 20.07.22/2,625% 71.972 0,3050.000 HSBC France 15.01.14/4,875% 52.276 0,22

200.000 Pernod-Ricard 15.03.17/5,000% 229.333 0,96125.000 PPR 08.04.15/3,750% 132.825 0,5630.000 RCI Banque 27.01.15/4,375% 31.717 0,13

100.000 Société des AutoroutesParis-Rhin-Rhone 12.01.17/5,000% 112.176 0,47

50.000 Total Capital 28.01.19/4,875% 60.594 0,25

2.901.987 12,15

ITÁLIA65.000 Enel 12.06.18/4,750% 70.386 0,29

787.000 Italy (Republic of) 15.04.16/3,750% 816.485 3,42501.000 Italy (Republic of) 01.03.20/4,250% 512.451 2,15542.000 Italy (Republic of) 01.09.20/4,000% 545.363 2,28360.000 Italy (Republic of) 01.02.37/4,000% 313.610 1,31

2.258.295 9,45

ESPANHA200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18.01.17/4,250% 209.102 0,87200.000 Banco Santander 09.01.17/4,125% 209.336 0,88150.000 Fund for Ordered Bank

Restructuring 19.11.14/3,000% 149.045 0,62283.000 Spain (Kingdom of) 31.01.16/3,150% 280.895 1,18251.000 Spain (Kingdom of) 30.04.16/3,250% 248.724 1,04507.000 Spain (Kingdom of) 31.10.20/4,850% 502.957 2,11117.000 Spain (Kingdom of) 30.07.41/4,700% 100.045 0,42

1.700.104 7,12

SUÉCIA200.000 Skandinaviska Enskilda Banken 19.05.16/3,750% 218.195 0,91200.000 Stadshypotek 11.05.16/3,375% 218.337 0,92150.000 Svenska Handelsbanken 16.02.16/3,625% 163.115 0,68290.000 Swedbank Hypotek 07.09.15/2,250% 303.178 1,27

1.100.000 Sweden (Kingdom of) 12.03.19/4,250% 151.368 0,63110.000 Vattenfall Treasury 19.05.14/4,250% 115.637 0,4950.000 Volvo Treasury 31.05.17/5,000% 57.313 0,24

1.227.143 5,14

ALEMANHA200.000 Deutsche Telekom International

Finance 31.05.16/4,750% 225.178 0,94400.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.27/6,500% 643.886 2,70114.603 Germany (Federal Republic of) 04.07.34/4,750% 167.670 0,70

100.000 Muenchener Rueckversicherungs 26.05.42/6,250%* 121.366 0,51

1.158.100 4,85

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA150.000 American International Group 26.04.16/4,375% 162.644 0,68200.000 BA Credit Card Trust 18.09.13/5,450%* 251.874 1,05150.000 Bank of America 07.08.17/4,625% 169.271 0,7150.000 BMW US Capital 20.07.16/1,250% 50.611 0,21

150.000 Citigroup 04.09.19/7,375% 197.265 0,83100.000 HSBC Finance 30.05.17/4,875% 114.756 0,48100.000 Morgan Stanley 23.02.16/4,500% 107.658 0,45100.000 SABMiller Holdings 20.01.20/1,875% 100.204 0,42

1.154.283 4,83

PAÍSES BAIXOS100.000 ABN Amro Bank 11.04.16/4,250% 110.373 0,46100.000 CRH Finance 25.01.19/5,000% 115.727 0,49100.000 E.ON International Finance 19.01.16/5,500% 113.777 0,48100.000 Heineken 04.08.20/2,125% 101.205 0,42

75.000 Linde Finance 11.06.19/1,750% 76.931 0,32304.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.21/3,250% 351.197 1,47

30.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.28/5,500% 43.700 0,1860.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.37/4,000% 79.810 0,34

100.000 Ziggo Finance 15.11.17/6,125% 107.375 0,45

1.100.095 4,61

NORUEGA285.000 DNB Boligkreditt 18.10.16/2,500% 304.646 1,28238.000 Sparebank 1 Boligkreditt 22.11.16/2,375% 253.363 1,06300.000 Sparebanken Vest Boligkreditt 08.02.16/3,125% 322.568 1,35

880.577 3,69


652.507 2,73


258.000 Commonwealth Bank of Australia 12.01.17/2,625% 278.079 1,17270.000 National Australia Bank 13.01.17/2,625% 290.905 1,22

627.147 2,63


300.000 Nordea Bank Finland 17.07.17/2,375% 321.195 1,34

446.946 1,87

IRLANDA190.000 GE Capital European Funding 04.04.16/3,750% 206.472 0,86165.000 Ireland (Republic of) 18.04.16/4,600% 175.826 0,74

382.298 1,60

MÉXICO100.000 America Movil 25.10.19/4,125% 114.790 0,48


353.374 1,48

JERSEY200.000 Heathrow Funding 25.01.17/4,375% 223.385 0,94110.000 UBS/Jersey 16.09.19/4,500%* 112.839 0,47

336.224 1,41

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS260.000 European Investment Bank 15.04.19/4,250% 310.510 1,30

310.510 1,30

ÁUSTRIA138.000 Austria (Republic of) 15.09.21/3,500% 159.950 0,6730.000 Austria (Republic of) 15.03.26/4,850% 39.580 0,1759.000 Austria (Republic of) 15.03.37/4,150% 76.593 0,32

276.123 1,16

224

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


700.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.21/3,000% 109.272 0,4650.000 DONG Energy 07.05.14/4,875% 52.761 0,22

272.546 1,14

NOVA ZELÂNDIA200.000 Westpac Securities NZ 16.06.16/3,500% 219.259 0,92

219.259 0,92

GUERNSEY200.000 Crédit Suisse/Guernsey 01.12.15/2,625% 212.193 0,89

212.193 0,89

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS125.000 Xstrata Finance Dubai 19.11.18/2,375% 125.669 0,52

125.669 0,52

RÚSSIA124.000 Russian (Republic of) 31.03.30/7,500%* 120.128 0,50

120.128 0,50


102.655 0,42



20.757.372 86,90


Obrigações

REINO UNIDO300.000 Aire Valley Mortgages

2006-1X 2B2 20.09.66/0,644%* 249.000 1,04244.036 Business Mortgage Finance 6 A2 15.08.40/0,382%* 201.662 0,85

450.662 1,89

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA52.558 American Home Mortgage Assets

2006-2 1A1 25.09.46/1,125%* 25.145 0,106.236 Asset Backed Funding

Certificates 2005-HE2 M1 25.06.35/0,930%* 4.683 0,0227.207 Crédit Suisse First Boston

Mortgage Securities 2004-3 2A1 25.04.19/5,000% 21.336 0,0923.362 Equity One ABS 2004-3 AF4 25.07.34/5,100%* 17.180 0,0714.913 JP Morgan Mortgage Trust

2005-S2 1A1 25.08.20/4,500% 11.325 0,0533.971 Morgan Stanley ABS Capital I


2005-HQ7 A4 14.11.42/5,208%* 83.722 0,3537.889 Park Place Securities

2005-WHQ3 M1 25.06.35/0,630%* 28.451 0,1296.379 RAMP Trust 2004-RS11 M1 25.11.34/0,830%* 71.267 0,3070.790 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2005-C21 A4 15.10.44/5,240%* 59.398 0,2526.042 Wells Fargo Mortgage Backed

Securities Trust 2005-2 2A1 25.04.20/4,750% 20.533 0,09

367.253 1,54

IRLANDA500.000 Magellan Mortgages 2 B 18.07.36/1,308%* 280.530 1,17

280.530 1,17




Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR(hedged)) 1.222.211 5,11

1.222.211 5,11



2.320.656 9,71






225

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoReino Unido 18,38França 12,15Itália 9,45Espanha 7,12Estados Unidos da América 6,37Países Baixos 5,55Suécia 5,14Alemanha 3,91Noruega 3,69Irlanda 2,77Bélgica 2,73Austrália 2,63Finlândia 1,87México 1,48Jersey 1,41Instituições Internacionais 1,30Áustria 1,16Dinamarca 1,14Nova Zelândia 0,92Guernsey 0,89Emirados Árabes Unidos 0,52Rússia 0,50Polónia 0,42Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 91,50Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,11Total dos Fundos de Investimento 5,11Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,39

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoReino Unido 22,19França 14,25Itália 7,21Estados Unidos da América 6,24Alemanha 5,87Espanha 5,44Países Baixos 5,06Suécia 4,24Noruega 3,35Irlanda 3,33Finlândia 2,98Bélgica 2,25Dinamarca 1,93Austrália 1,75Áustria 1,28Jersey 1,20Instituições Internacionais 0,96Nova Zelândia 0,94Guernsey 0,93África do Sul 0,88Rússia 0,54Polónia 0,40Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 93,22Fundos de InvestimentoLuxemburgo 4,02Total dos Fundos de Investimento 4,02Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,76

Total 100,00

226

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond FundListas de Investimentos - Valores mobiliários a serem anunciados em aberto (expresso em EUR)



ValorNominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado



25-jan-42 Fannie Mae 3,000% 1.180.000 935.453 (3.522)

Total 935.453 (3.522)

Lista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)

Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 4 Australia 10 Year Bond Future AUD 387.328 1.508mar-13 3 Euro Buxl 30 Year Bond Future EUR 410.820 -mar-13 (19) Euro-Bobl Future EUR (2.428.580) 2mar-13 6 Euro-Bund Future EUR 873.840 (464)mar-13 11 Euro-Schatz Future EUR 1.219.405 (15)mar-13 14 Long Gilt Future GBP 2.046.513 (1.122)mar-13 6 Short Gilt Future GBP 764.603 (590)mar-13 (9) US 2 Year Note Future USD (1.501.055) (53)mar-13 (8) US 5 Year Note Future USD (752.522) 307mar-13 1 US 10 Year Note Future USD 100.392 (183)

Total (610)

227

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 AUD 354.365 EUR 278.718 (511)04-jan-13 CAD 152.204 JPY 12.555.931 5.68504-jan-13 CAD 167.413 SEK 1.118.847 (3.055)04-jan-13 DKK 688.277 EUR 92.269 (13)04-jan-13 EUR 10.344 CAD 13.578 2704-jan-13 EUR 92.314 DKK 688.277 5904-jan-13 EUR 2.398.909 GBP 1.941.391 12.55404-jan-13 EUR 132.905 JPY 14.149.478 8.98404-jan-13 EUR 496.655 NZD 792.023 3.54204-jan-13 EUR 98.480 PLN 405.698 (996)04-jan-13 EUR 536.330 SEK 4.634.827 (3.274)04-jan-13 EUR 664.196 USD 860.544 13.23204-jan-13 GBP 1.941.391 EUR 2.379.296 7.05804-jan-13 JPY 11.923.783 CAD 140.636 (2.431)04-jan-13 JPY 14.781.626 EUR 133.562 (4.105)04-jan-13 NOK 1.763.868 EUR 240.057 (81)04-jan-13 NZD 233.198 AUD 184.026 71304-jan-13 NZD 558.825 EUR 354.083 (6.160)04-jan-13 PLN 405.698 EUR 99.580 (104)04-jan-13 SEK 1.176.178 AUD 170.338 3.20504-jan-13 SEK 1.115.285 CAD 165.403 4.16804-jan-13 SEK 1.391.735 EUR 160.579 1.45204-jan-13 SEK 2.070.476 NOK 1.763.868 1.07704-jan-13 USD 860.544 EUR 651.249 (285)05-fev-13 CAD 162.299 EUR 124.871 (1.673)05-fev-13 CAD 163.862 JPY 13.959.591 2.13005-fev-13 EUR 277.964 AUD 354.365 54705-fev-13 EUR 92.284 DKK 688.277 705-fev-13 EUR 2.219.131 GBP 1.812.908 (8.429)05-fev-13 EUR 133.550 JPY 14.781.626 4.09705-fev-13 EUR 99.212 PLN 405.698 12005-fev-13 EUR 160.401 SEK 1.391.735 (1.456)05-fev-13 EUR 650.967 USD 860.544 19405-fev-13 GBP 24.980 EUR 30.650 4405-fev-13 NZD 610.263 EUR 378.998 3105-fev-13 NZD 188.280 SEK 1.011.387 (684)05-fev-13 SEK 1.159.943 EUR 132.640 2.260

Total 37.929

228


Ações


11.431 AstraZeneca 408.469 0,72111.514 BAE Systems 460.902 0,81

149.295 Barclays 477.403 0,8410.159 Barratt Developments 25.343 0,04

134.100 BP 695.760 1,2215.814 British American Tobacco 601.299 1,06

48.047 BT Group 137.585 0,241.224 CLS Holdings 11.487 0,02

17.910 Dart Group 27.986 0,05258.864 Debenhams 358.639 0,6330.074 easyJet 281.224 0,4953.653 Fiberweb 45.640 0,0815.107 Galliford Try 133.667 0,2416.832 GlaxoSmithKline 276.459 0,496.744 Greene King 51.631 0,09

157.368 HSBC Holdings 1.246.051 2,193.513 Imperial Tobacco Group 101.368 0,18

25.577 Intermediate Capital Group 99.568 0,1825.672 International Personal Finance 117.674 0,2114.170 Interserve 66.127 0,12

27.444 ITV 35.394 0,069.913 J Sainsbury 41.915 0,072.006 John Menzies 15.676 0,03

292.022 Lloyds Banking Group 174.367 0,3127.941 Marston’s 40.806 0,0711.979 Mecom Group 10.884 0,0212.166 Micro Focus International 85.908 0,1555.337 Mondi 449.467 0,792.875 Next 129.855 0,23

12.674 Persimmon 123.887 0,225.659 QinetiQ Group 12.751 0,02

19.708 Royal Bank of Scotland Group 78.043 0,147.737 Rio Tinto 332.872 0,59

13.845 Smiths News 26.531 0,052.881 Standard Chartered 55.225 0,10

10.133 TalkTalk Telecom Group 29.251 0,05228.741 Taylor Wimpey 183.420 0,3219.954 Trinity Mirror 22.754 0,0480.287 TUI Travel 277.885 0,49

931 Unilever 27.040 0,05299.641 Vodafone Group 568.706 1,00

36.553 WH Smith 300.128 0,5313.011 Wincanton 11.127 0,02

30.647 Workspace Group 113.605 0,20

8.796.578 15,49

SUÍÇA6.483 Adecco Registered Shares 259.176 0,463.709 Implenia Registered Shares 120.250 0,21

20.264 Nestlé Registered Shares 1.003.933 1,7716.499 Novartis Registered Shares 788.712 1,39

2.527 PSP Swiss Property Registered Shares 181.383 0,32329 Rieter Holding Registered Shares 43.456 0,08

6.447 Roche Holding - Genussschein 989.305 1,742.667 Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft

Registered Shares 90.829 0,16930 Swiss Life Holding Registered Shares 93.343 0,16

6.602 Swiss Re 361.251 0,63329 Syngenta Registered Shares 100.317 0,18

1.491 Transocean 49.785 0,091.300 UBS Registered Shares 15.519 0,03

64 Valora Holding Registered Shares 9.723 0,02223 Vaudoise Assurances Holding - B Shares 54.132 0,09

3.068 Zurich Financial Group 618.405 1,09

4.779.519 8,42

FRANÇA907 Akka Technologies 21.446 0,04839 Alstom 25.197 0,04

8.106 AXA 107.019 0,196.578 BNP Paribas 278.940 0,497.230 Compagnie Générale des Etablissements Michelin

Registered - B Shares 514.595 0,916.740 Crédit Agricole 40.932 0,0715.811 Derichebourg 49.228 0,099.311 EDF 128.888 0,232.770 Eiffage 93.259 0,168.141 Lafarge 388.916 0,69

591 Nexity 15.156 0,034.245 Plastic Omnium 95.820 0,17

9.186 Sanofi 651.471 1,141.057 Société Générale 29.831 0,051.607 Thalès 42.003 0,07

22.913 Total 892.461 1,57702 Unibail-Rodamco 130.063 0,23

17.951 Vivendi 308.712 0,54

3.813.937 6,71

ALEMANHA9.479 Balda 31.688 0,066.535 BASF 465.880 0,821.123 Bayer Registered Shares 80.766 0,14

2.029 Continental 177.517 0,312.365 Daimler Registered Shares 97.871 0,172.089 Deutsche Bank Registered Shares 68.891 0,123.164 Deutsche Boerse 145.797 0,26

27.153 Deutsche Post Registered Shares 449.925 0,791.409 Duerr 94.396 0,1714.122 E.ON 198.908 0,35

20.655 Freenet 289.583 0,517.146 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 420.685 0,74

222 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 13.783 0,031.861 ProSiebenSat.1 Media Preference Shares 39.574 0,064.412 RWE 137.743 0,24

230 SAP 13.981 0,03707 Siemens Registered Shares 58.068 0,10

1.897 Volkswagen Preference Shares 327.470 0,58

3.112.526 5,48

PAÍSES BAIXOS1.946 Aegon 9.237 0,019.502 BE Semiconductor Industries 53.777 0,091.129 CSM 18.343 0,03

3.004 EADS 88.513 0,16335 Gemalto 22.790 0,04

9.814 ING Groep - CVA 68.713 0,1249.725 Koninklijke Ahold 502.968 0,8915.361 Koninklijke Philips Electronics 305.108 0,541.830 Nutreco 117.834 0,21

16.185 Royal Dutch Shell - A Shares 420.891 0,7423.485 Royal Dutch Shell - B Shares 628.398 1,11

2.236.572 3,94

SUÉCIA2.611 Bilia - A Shares 28.043 0,05

8.010 Billerud 56.229 0,104.005 BillerudKorsnas 27.940 0,05

15.300 Boliden 217.296 0,381.912 Electrolux - B Shares 37.892 0,075.393 Investor - B Shares 106.503 0,197.231 JM 97.842 0,174.417 Saab - B Shares 69.537 0,12

42.327 Skandinaviska Enskilda Banken - A Shares 273.012 0,481.389 Skanska - B Shares 17.224 0,032.166 Svenska Cellulosa - B Shares 35.648 0,069.146 Svenska Handelsbanken - A Shares 247.879 0,44

18.440 Swedbank - A Shares 272.719 0,48

1.487.764 2,62

ITÁLIA2.049 Autostrada Torino-Milano 16.059 0,03

122.502 Enel 385.759 0,6837.741 ENI 694.057 1,226.392 Esprinet 21.631 0,042.904 Lottomatica 50.065 0,09

142.855 Telecom Italia 97.641 0,17

1.265.212 2,23

BÉLGICA536 Ackermans & van Haaren 33.186 0,06

10.394 Ageas 231.448 0,417.928 Anheuser-Busch InBev 521.900 0,92

155 Barco 8.397 0,0111.439 Belgacom 254.318 0,45

571 D’ieteren 16.877 0,037.804 Econocom Group 44.795 0,082.286 Recticel 12.184 0,02

1.123.105 1,98

DINAMARCA335 Carlsberg - B Shares 24.829 0,04

4.950 Coloplast - B Shares 183.869 0,323.681 Novo Nordisk - B Shares 451.291 0,80

229

JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR)Lista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

828 Pandora 13.811 0,024.146 Royal UNIBREW 272.557 0,48

162 SimCorp 27.401 0,05

973.758 1,71

ESPANHA28.573 Banco Santander 170.924 0,3030.085 BBVA 207.271 0,3735.982 Ferrovial 405.157 0,717.670 Gas Natural SDG 104.849 0,18

255 Tecnicas Reunidas 8.938 0,02948 Telefonica 9.506 0,02

906.645 1,60

NORUEGA8.391 Aker Solutions 128.134 0,234.181 Austevoll Seafood 16.124 0,039.161 Cermaq 104.469 0,18

134.669 Marine Harvest 93.421 0,162.843 Telenor 43.240 0,083.021 Yara International 112.043 0,20

497.431 0,88

FINLÂNDIA1.005 Huhtamaki 12.356 0,023.537 Kemira 41.666 0,073.503 Sampo - A Shares 85.035 0,15

20.130 Sponda 72.367 0,1317.127 Stora Enso - R Shares 89.660 0,164.235 Tieto 62.953 0,115.840 YIT 86.315 0,15

450.352 0,79

ÁUSTRIA1.293 AMAG Austria Metall 30.053 0,05

57.665 Immofinanz 182.135 0,322.204 OMV 60.368 0,11

944 Raiffeisen Bank International 29.325 0,052.574 RHI 63.938 0,11

365.819 0,64

IRLANDA875 Irish Continental Group 17.041 0,03

10.995 Smurfit Kappa Group 97.504 0,17

114.545 0,20

Total de Ações 29.923.763 52,69

Obrigações

ALEMANHA1.600.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.16/4,000% 1.819.102 3,203.000.000 Germany (Federal Republic of) 13.10.17/0,500% 3.026.231 5,332.053.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.28/5,625% 3.079.197 5,421.330.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.34/4,750% 1.950.819 3,44

9.875.349 17,39

ITÁLIA2.000.000 Italy (Republic of) 01.11.15/3,000% 2.033.900 3,583.050.000 Italy (Republic of) 01.03.21/3,750% 3.000.053 5,283.500.000 Italy (Republic of) 01.09.21/4,750% 3.648.155 6,43

8.682.108 15,29

REINO UNIDO1.250.000 UK Treasury 07.12.15/8,000% 1.865.073 3,281.560.000 UK Treasury 07.06.32/4,250% 2.349.097 4,14

4.214.170 7,42

FRANÇA1.210.000 France (Government of) 25.04.35/4,750% 1.588.919 2,80

1.588.919 2,80

SUÉCIA2.000.000 Sweden (Kingdom of) 12.07.16/3,000% 249.530 0,43

249.530 0,43



54.533.839 96,02



600.151 JPMorgan Liquidity Funds - EuroLiquidity Fund (JPM EuroLiquidity X (flex dist)) 600.151 1,06

600.151 1,06



600.151 1,06


Numerário 1.655.901 2,92




AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoAlemanha 17,39Itália 15,29Reino Unido 7,42França 2,80Suécia 0,43Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 43,33AçõesServiços financeiros 12,40Saúde 6,74Produtos de Consumo Básico 6,17Energia 6,06À Discrição do Consumidor 5,61Industriais 5,52Materiais 4,35Serviços de Telecomunicações 3,06Concessionárias de serviços públicos 1,68Informática 1,10Companhias de Investimento 1,06Total de Ações 53,75Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,92

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoAlemanha 16,52Itália 13,00Reino Unido 9,66França 2,53Suécia 0,43Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 42,14AçõesServiços financeiros 10,14Industriais 7,52Energia 7,14Saúde 6,83Produtos de Consumo Básico 6,73À Discrição do Consumidor 6,24Materiais 3,40Serviços de Telecomunicações 3,16Companhias de Investimento 2,48Concessionárias de serviços públicos 1,40Informática 1,14Total de Ações 56,18Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,68

Total 100,00

230

JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR)Lista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR)Lista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (14) Euro-Bund Future EUR (2.039.870) (2.310)mar-13 (15) Euro-Schatz Future EUR (1.662.263) (488)mar-13 16 Long Gilt Future GBP 2.323.724 1.464

Total dos Futuros sobre obrigações (1.334)


Jan-13 19 AMX Index Future EUR 1.300.265 (11.685)Jan-13 (39) CAC 40 10 Euro Future EUR (1.415.018) 19.013mar-13 6 Dax Index Future EUR 1.142.775 (4.500)mar-13 65 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 1.701.375 (23.613)mar-13 (10) FTSE 100 Index Future GBP (717.657) 3.964

Total dos Futuros sobre ações (16.821)

Total (18.155)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

23-jan-13 EUR 4.768.065 CHF 5.762.157 (4.740)23-jan-13 EUR 133.634 DKK 996.664 3823-jan-13 EUR 9.851.174 GBP 8.006.579 89.57423-jan-13 EUR 379.187 NOK 2.804.247 (499)23-jan-13 EUR 1.425.840 SEK 12.514.053 (27.967)23-jan-13 GBP 229.723 EUR 283.207 (3.129)22-mar-13 EUR 4.350.752 GBP 3.526.893 53.87322-mar-13 EUR 236.159 SEK 2.068.325 (3.697)22-mar-13 GBP 107.562 EUR 132.942 (1.896)

Total 101.557

231


Ações

REINO UNIDO172.940 ARM Holdings 1.631.037 0,96864.336 Ashtead Group 4.516.534 2,64

116.311 Babcock International Group 1.380.041 0,8193.935 BAE Systems 389.067 0,23

1.398.301 Barclays 4.507.195 2,63767.472 Barratt Developments 1.954.245 1,14116.003 Berkeley Group Holdings 2.502.522 1,46

1.285.337 Debenhams 1.798.005 1,05229.980 Diageo 5.050.387 2,95500.996 easyJet 4.720.391 2,76563.410 Ferrexpo 1.737.974 1,02

2.782.163 ITV 3.604.581 2,117.582.239 Lloyds Banking Group 4.465.999 2,61

201.380 Micro Focus International 1.435.740 0,8428.811 Next 1.312.842 0,77

414.754 Old Mutual 907.746 0,53229.096 Persimmon 2.257.109 1,32339.618 Prudential 3.610.047 2,1186.842 Rio Tinto 3.747.936 2,19

329.923 Tate & Lyle 3.087.248 1,812.435.778 Taylor Wimpey 1.969.383 1,15

29.183 Whitbread 876.724 0,51177.431 William Hill 758.452 0,4456.707 Xstrata 737.486 0,43

58.958.691 34,47

ALEMANHA31.328 Allianz Registered Shares 3.277.692 1,9235.364 BASF 2.521.100 1,4725.373 Continental 2.219.884 1,3098.087 Deutsche Bank Registered Shares 3.234.664 1,89

186.855 Deutsche Lufthansa Registered Shares 2.668.289 1,5622.519 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 1.325.694 0,7825.422 Merck KGaA 2.533.429 1,4853.911 ProSiebenSat.1 Media Preference Shares 1.146.417 0,67

60.273 SAP 3.663.694 2,147.928 Sartorius Preference Shares 529.035 0,31

100.662 Suedzucker 3.118.760 1,8328.349 Volkswagen Preference Shares 4.893.037 2,86

31.131.695 18,21

FRANÇA179.368 AXA 2.393.666 1,4088.435 Compagnie Générale des Etablissements Michelin

Registered - B Shares 6.334.599 3,71830.804 Crédit Agricole 5.055.027 2,96

79.665 Société Générale 2.258.901 1,3299.546 Teleperformance 2.721.339 1,5931.035 Wendel 2.409.868 1,41

21.173.400 12,39

PAÍSES BAIXOS926.476 Aegon 4.446.158 2,60123.139 EADS 3.626.751 2,12

21.170 Gemalto 1.437.866 0,84215.526 ING Groep - CVA 1.520.859 0,89105.300 Koninklijke Philips Electronics 2.093.101 1,22

13.124.735 7,67

SUÍÇA111.487 Crédit Suisse Group Registered Shares 2.056.471 1,2050.799 EFG Financial Products Holding 1.916.557 1,1217.377 Swiss Re 948.862 0,557.238 Syngenta Registered Shares 2.198.105 1,29

7.119.995 4,16

ITÁLIA112.998 Azimut Holding 1.225.463 0,72192.677 Banca Generali 2.493.240 1,46720.017 Enel 2.260.133 1,32

1.086.079 Telecom Italia 742.118 0,43

6.720.954 3,93

NORUEGA32.550 Fred Olsen Energy 1.070.013 0,62

5.284.619 Marine Harvest 3.680.060 2,1540.498 TGS Nopec Geophysical 1.001.771 0,59

5.751.844 3,36

DINAMARCA12.684 Novo Nordisk - B Shares 1.557.312 0,91

100.646 Pandora 1.680.886 0,986.364 Topdanmark 1.032.568 0,61

4.270.766 2,50

SUÉCIA323.600 Billerud 2.303.015 1,35161.800 Billerud - New 1.149.153 0,6749.705 Trelleborg - B Shares 466.449 0,27

3.918.617 2,29

ESPANHA44.230 Grifols 1.174.306 0,69

2.211 Grifols - Dec 2012 40.517 0,027.439 Inditex 786.674 0,46

40.726 Viscofan 1.711.307 1,00

3.712.804 2,17

IRLANDA440.971 Ryanair Holdings 2.073.666 1,21174.991 Smurfit Kappa Group 1.559.957 0,91

3.633.623 2,12

BÉLGICA41.724 Anheuser-Busch InBev 2.740.224 1,6022.127 Delhaize Group 671.167 0,39

3.411.391 1,99

JERSEY79.230 Wolseley 2.822.894 1,65

2.822.894 1,65

ÁUSTRIA74.223 Voestalpine 2.053.194 1,20

2.053.194 1,20

BERMUDAS134.455 Lancashire Holdings 1.278.406 0,74

1.278.406 0,74

FINLÂNDIA366.694 Nokia 1.073.680 0,63

1.073.680 0,63

Total de Ações 170.156.689 99,48




600.000 0,35



170.756.689 99,83





232

JPMorgan Funds - Europe Dynamic FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 29,45À Discrição do Consumidor 23,17Produtos de Consumo Básico 11,73Industriais 11,60Materiais 10,53Informática 6,94Saúde 3,10Concessionárias de serviços públicos 1,32Energia 1,21Serviços de Telecomunicações 0,43Companhias de Investimento 0,35Total de Ações 99,83Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,17

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 22,12Produtos de Consumo Básico 13,63Saúde 12,46À Discrição do Consumidor 11,89Energia 9,20Serviços de Telecomunicações 7,26Industriais 6,85Companhias de Investimento 6,23Informática 4,95Materiais 4,77Concessionárias de serviços públicos 1,74Total de Ações 101,10Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (1,10)

Total 100,00

233

JPMorgan Funds - Europe Dynamic FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

REINO UNIDO444.799 Barclays 1.422.342 3,31

5.800 Berkeley Group Holdings 124.140 0,2917.375 BHP Billiton 455.851 1,06

159.290 BP 826.455 1,9223.397 British American Tobacco 889.629 2,0737.512 Diageo 825.876 1,93

24.626 GlaxoSmithKline 404.472 0,94298.403 HSBC Holdings 2.362.776 5,50205.769 Legal & General Group 364.881 0,85

2.177.001 Lloyds Banking Group 1.299.893 3,0397.510 Prudential 1.022.122 2,3810.757 Rio Tinto 462.803 1,0817.847 Standard Chartered 342.102 0,80

10.803.342 25,16

ALEMANHA18.988 Allianz Registered Shares 1.986.619 4,6318.220 BASF 1.298.904 3,03171.415 Commerzbank 246.152 0,57

5.376 Continental 470.346 1,097.968 Daimler Registered Shares 329.740 0,77

47.947 Deutsche Bank Registered Shares 1.581.196 3,6849.568 Deutsche Telekom Registered Shares 426.681 0,9917.739 SAP 1.078.265 2,518.786 Siemens Registered Shares 721.625 1,68

8.139.528 18,95

FRANÇA2.014 Air Liquide 189.830 0,44

110.918 AXA 1.464.395 3,4114.797 BNP Paribas 627.467 1,466.873 Compagnie Générale des Etablissements Michelin

Registered - B Shares 489.186 1,14372.821 Crédit Agricole 2.264.142 5,2720.261 Société Générale 571.816 1,3322.490 Total 875.986 2,04

6.482.822 15,09

PAÍSES BAIXOS429.490 Aegon 2.038.574 4,75

31.695 EADS 933.893 2,18195.053 ING Groep - CVA 1.365.664 3,18

16.188 Koninklijke Philips Electronics 321.534 0,7519.935 Unilever - CVA 573.580 1,33

5.233.245 12,19

SUÍÇA29.882 ABB Registered Shares 466.464 1,0842.045 Crédit Suisse Group Registered Shares 780.633 1,82

8.399 Nestlé Registered Shares 416.109 0,9722.901 Novartis Registered Shares 1.094.751 2,55

68.400 UBS Registered Shares 816.522 1,904.306 Zurich Insurance Group 867.944 2,02

4.442.423 10,34

ESPANHA188.173 Banco Santander 1.125.651 2,62183.981 BBVA 1.267.537 2,9540.109 Telefonica 402.193 0,94

2.795.381 6,51

ITÁLIA41.429 ENI 761.879 1,78

231.881 UniCredit 860.510 2,00

1.622.389 3,78

BÉLGICA11.020 Anheuser-Busch InBev 725.447 1,6914.128 KBC Groep 364.149 0,85

1.089.596 2,54

PORTUGAL797.533 Banco Espirito Santo Registered Shares 718.976 1,67

718.976 1,67

IRLANDA126.611 Ryanair Holdings 591.273 1,38

591.273 1,38

DINAMARCA1.450 Novo Nordisk - B Shares 177.770 0,411.767 Topdanmark 286.083 0,67

463.853 1,08

SUÉCIA15.240 Swedbank - A Shares 225.392 0,52

225.392 0,52

Total de Ações 42.608.220 99,21


42.608.220 99,21



LUXEMBURGO40.160 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM

Euro Liquidity X (flex dist)) 40.160 0,09

40.160 0,09



40.160 0,09






AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 61,17Produtos de Consumo Básico 7,99Industriais 6,32Energia 5,74Materiais 5,61Saúde 3,90À Discrição do Consumidor 3,29Informática 3,26Serviços de Telecomunicações 1,93Companhias de Investimento 0,09Total de Ações 99,30Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,70

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 35,40Energia 18,69Saúde 15,91Produtos de Consumo Básico 7,00Materiais 5,60Companhias de Investimento 5,09À Discrição do Consumidor 4,01Concessionárias de serviços públicos 3,10Serviços de Telecomunicações 2,27Informática 0,96Industriais 0,63Total de Ações 98,66Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,34

Total 100,00

234

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

REINO UNIDO6.579 Abcam 30.620 0,36

59.640 Anite 102.848 1,2242.056 Ashtead Group 218.010 2,5840.742 Barratt Developments 101.636 1,2021.760 Capital & Counties Properties 64.540 0,7628.388 Carphone Warehouse Group 70.368 0,8313.048 CSR 53.491 0,6347.432 Debenhams 65.714 0,78

5.201 Dialight 65.365 0,7725.237 DS Smith 62.726 0,745.900 Dunelm Group 46.735 0,559.300 easyJet 86.965 1,0311.872 Elementis 33.453 0,4023.207 EnQuest 33.779 0,409.500 Halfords Group 38.187 0,4511.500 Howden Joinery Group 24.319 0,2926.058 International Personal Finance 119.444 1,41

9.473 Iomart Group 23.265 0,283.866 John Wood Group 34.890 0,41

18.100 Laird 46.312 0,559.140 Micro Focus International 64.540 0,774.340 Ophir Energy 26.716 0,32

10.072 Pace 23.302 0,2813.015 Paragon Group of Companies 41.166 0,4915.811 Perform Group 74.730 0,885.486 Persimmon 53.625 0,642.916 Provident Financial 48.810 0,583.458 Rightmove 60.961 0,72

16.238 Senior 40.033 0,4758.800 Sportingbet 38.455 0,4420.212 Sports Direct International 95.161 1,13

35.000 TalkTalk Telecom Group 101.035 1,198.300 Telecity Group 80.398 0,95

16.494 William Hill 69.872 0,83

2.141.471 25,33

ALEMANHA1.100 Bilfinger Berger 80.195 0,953.765 Carl Zeiss Meditec - Bearer Shares 81.795 0,975.627 Deutsche Wohnen - Bearer Shares 78.739 0,937.168 Drillisch 79.371 0,941.189 Duerr 79.657 0,945.522 Freenet 77.418 0,921.446 Fuchs Petrolub Preference Shares 81.323 0,962.185 Gerry Weber International 79.956 0,951.361 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 80.122 0,952.710 Jungheinrich Preference Shares 80.373 0,951.425 Kabel Deutschland Holding 80.427 0,952.815 KUKA 78.280 0,93

330 KWS Saat 79.934 0,941.164 MTU Aero Engines Holding 80.258 0,951.215 Sartorius Preference Shares 81.077 0,96

19.484 Sky Deutschland 80.391 0,952.975 Symrise 80.578 0,958.556 TAG Immobilien 80.948 0,964.420 Wirecard 82.013 0,97

1.522.855 18,02

ITÁLIA9.710 Azimut Holding 105.693 1,257.239 Banca Generali 92.985 1,109.185 Buzzi Unicem 96.443 1,143.538 Danieli & Co. 77.411 0,923.620 DiaSorin 109.813 1,30

35.858 Gemina 38.852 0,4614.381 Indesit 83.410 0,991.262 Lottomatica 21.757 0,26

15.932 Recordati 109.453 1,2949.562 Sorin 83.586 0,99

819.403 9,70

SUÍÇA255 Burckhardt Compression Holding 64.355 0,76

12.823 Clariant Registered Shares 131.039 1,551.022 Dufry Registered Shares 100.546 1,191.675 EFG International 12.325 0,15

233 Flughafen Zuerich Registered Shares 81.909 0,979.030 GAM Holding 91.418 1,08

344 Helvetia Holding Registered Shares 98.959 1,17300 Kaba Holding Registered - B Shares 95.990 1,13

676.541 8,00

SUÉCIA2.593 AarhusKarlshamn 82.834 0,984.652 AF - B Shares 83.161 0,981.063 Betsson 24.132 0,287.001 Elekta - B Shares 82.662 0,98

18.424 Fastighets Balder - B Shares 78.724 0,932.087 Hexpol 82.685 0,98

12.402 Securitas - B Shares 81.724 0,978.627 Trelleborg - B Shares 80.947 0,966.441 Wihlborgs Fastigheter 75.919 0,90

672.788 7,96

PAÍSES BAIXOS4.107 Aalberts Industries 63.217 0,754.736 Arcadis 83.957 0,992.021 Brunel International 73.837 0,876.674 Delta Lloyd 82.157 0,971.307 Nutreco 84.158 1,003.710 Unit 4 85.191 1,01

472.517 5,59

FINLÂNDIA7.112 Amer Sports 80.081 0,95

6.105 Huhtamaki 75.061 0,896.814 Kemira 80.269 0,951.870 Outotec 79.391 0,946.340 Pohjola Bank - A Shares 71.198 0,845.401 Tieto 80.286 0,95

466.286 5,52

FRANÇA14.884 Altran Technologies 84.764 1,00

4.159 IPSOS 116.909 1,382.036 Rubis 105.282 1,252.959 Teleperformance 80.677 0,96

387.632 4,59

DINAMARCA3.238 Christian Hansen Holding 79.851 0,94

519 DSV 10.072 0,124.852 Pandora 80.929 0,961.258 Royal UNIBREW 82.700 0,98498 Topdanmark 80.628 0,95

334.180 3,95

ÁUSTRIA1.651 Andritz 80.119 0,95993 Austriamicrosystems 79.725 0,94

1.047 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 82.200 0,97

242.044 2,86

IRLANDA21.447 Grafton Group 81.863 0,97

1.288 Paddy Power 79.920 0,94

161.783 1,91

JERSEY18.996 Cape 48.043 0,57

5.763 Genel Energy 52.695 0,635.431 United Business Media 47.789 0,57

148.527 1,77

235

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

NORUEGA2.245 Gjensidige Forsikring 24.156 0,293.259 TGS Nopec Geophysical 80.315 0,95

104.471 1,24

BÉLGICA62 Ackermans & van Haaren 3.839 0,05

2.608 D’ieteren 77.086 0,91

80.925 0,96

ESPANHA2.007 Viscofan 80.039 0,95

80.039 0,95

LUXEMBURGO659 Eurofins Scientific 79.854 0,94

79.854 0,94



8.391.316 99,29


Ações


0 0,00









AtivosLíquidos

AçõesÀ Discrição do Consumidor 23,16Industriais 21,05Serviços financeiros 15,76Informática 9,21Materiais 7,60Saúde 6,83Produtos de Consumo Básico 5,79Energia 4,64Serviços de Telecomunicações 4,00Concessionárias de serviços públicos 1,25Total de Ações 99,29Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,71

Total 100,00


LíquidosAçõesIndustriais 21,78À Discrição do Consumidor 19,11Serviços financeiros 12,03Informática 9,12Energia 8,81Materiais 8,51Saúde 7,69Produtos de Consumo Básico 5,78Serviços de Telecomunicações 5,53Concessionárias de serviços públicos 0,78Total de Ações 99,14Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,86

Total 100,00

236

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-13 EUR 44.020 NOK 324.465 4303-jan-13 EUR 16.813 NOK 123.897 21

Total 64

237


Ações e Direitos

REINO UNIDO264.914 Aberdeen Asset Management 1.183.287 0,36123.306 AstraZeneca 4.406.150 1,33865.705 BAE Systems 3.578.071 1,08310.877 Balfour Beatty 1.050.209 0,32

1.642.140 Barclays 5.251.101 1,59555.526 Barratt Developments 1.385.834 0,42

1.260.187 BP 6.538.310 1,98194.181 British American Tobacco 7.383.385 2,23

377.407 BT Group 1.080.726 0,33517.941 Cobham 1.404.826 0,4381.247 Costain Group 244.868 0,0773.396 Daily Mail & General Trust - A Shares 491.867 0,15

1.300.920 Debenhams 1.802.339 0,54502.442 easyJet 4.698.370 1,42114.766 Fiberweb 97.626 0,0363.702 Galliford Try 563.635 0,17

196.308 GlaxoSmithKline 3.224.278 0,97124.293 Hargreaves Lansdown 1.027.741 0,31

1.728.515 HSBC Holdings 13.686.506 4,14382.064 Intermediate Capital Group 1.487.327 0,45170.039 International Personal Finance 779.418 0,23139.923 Interserve 652.978 0,20

22.137 John Menzies 172.988 0,0533.713 Keller Group 290.583 0,09

666.392 Lloyds Banking Group 397.904 0,12180.564 Lookers 165.709 0,05105.428 Marston’s 153.971 0,05183.573 Micro Focus International 1.296.268 0,39575.274 Mondi 4.672.577 1,4172.242 Next 3.262.944 0,98

144.458 Persimmon 1.412.058 0,4310.519 Provident Financial 176.074 0,05

151.278 Prudential 1.585.730 0,48161.791 QinetiQ Group 364.541 0,1138.637 Rio Tinto 1.662.297 0,50

1.185.448 Rolls-Royce Holdings Preference Shares 1.446 0,008.324 Standard Chartered 159.560 0,05

2.296.220 Taylor Wimpey 1.841.267 0,561.287.423 TUI Travel 4.455.959 1,35

9.336 Unilever 271.156 0,08180.421 Unite Group 614.672 0,18

3.256.310 Vodafone Group 6.180.343 1,87458.174 WH Smith 3.761.961 1,14259.576 Wincanton 221.996 0,07

95.140.856 28,76

SUÍÇA6.048 Actelion Registered Shares 219.899 0,07

29.552 Adecco Registered Shares 1.181.425 0,3641.996 Crédit Suisse Group Registered Shares 779.723 0,2430.482 GAM Holding 308.595 0,0938.751 Implenia Registered Shares 1.256.353 0,383.881 Inficon Holding Registered Shares 701.768 0,21

166.175 Nestlé Registered Shares 8.232.757 2,49213.983 Novartis Registered Shares 10.229.163 3,09

47.161 OC Oerlikon Registered Shares 407.151 0,129.393 Pargesa Holding - Bearer Shares 487.718 0,15

13.109 PSP Swiss Property Registered Shares 940.936 0,2853.456 Roche Holding - Genussschein 8.202.926 2,4810.958 Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft

Registered Shares 373.194 0,119.530 Swiss Life Holding Registered Shares 956.516 0,29

79.147 Swiss Re 4.330.804 1,318.976 Syngenta Registered Shares 2.736.929 0,83

38.739 Transocean 1.293.498 0,391.910 Walter Meier Registered Shares 372.812 0,11

33.822 Zurich Insurance Group 6.817.368 2,06

49.829.535 15,06

ALEMANHA197.803 Balda 661.255 0,20111.136 BASF 7.922.885 2,4026.399 Bayer Registered Shares 1.898.616 0,5735.958 Continental 3.145.965 0,9522.659 Daimler Registered Shares 937.697 0,2837.377 Deutsche Bank Registered Shares 1.232.619 0,3717.409 Deutsche Boerse 802.207 0,24

153.654 Deutsche Post Registered Shares 2.546.047 0,774.624 Duerr 309.785 0,09

169.513 E.ON 2.387.591 0,72343.460 Freenet 4.815.309 1,45

72.204 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 4.250.649 1,298.366 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 519.403 0,16

10.798 Init Innovation In Traffic Systems 248.894 0,0884.184 RWE 2.628.224 0,7925.563 SAP 1.553.847 0,4727.686 Volkswagen Preference Shares 4.779.296 1,44

40.640.289 12,27

FRANÇA8.732 Akka Technologies 206.468 0,06


Registered - B Shares 3.935.408 1,1843.626 Derichebourg 135.830 0,04

175.568 EDF 2.430.300 0,743.284 Eiffage 110.564 0,03

60.390 Lafarge 2.884.981 0,87316.344 Natixis 806.835 0,25

49.015 Plastic Omnium 1.106.391 0,34105.432 Sanofi 7.477.237 2,26

39.710 Thalès 1.037.920 0,32217.481 Total 8.470.885 2,5628.158 Vinci 1.005.522 0,30

245.000 Vivendi 4.213.387 1,27

39.256.219 11,86

PAÍSES BAIXOS69.451 Delta Lloyd 854.942 0,2624.099 EADS 710.077 0,22

3.203 Gemalto 217.900 0,0737.002 Heineken 1.857.315 0,56

324.435 ING Groep - CVA 2.271.532 0,68529.388 Koninklijke Ahold 5.354.760 1,62

14.051 Koninklijke DSM 638.372 0,1958.177 Koninklijke KPN 213.946 0,07

272.072 Koninklijke Philips Electronics 5.404.030 1,6331.438 Nutreco 2.024.293 0,61

218.737 PostNL 640.353 0,20451.499 Royal Dutch Shell - B Shares 12.080.945 3,65

28.921 Vastned Retail 957.068 0,29

33.225.533 10,05

SUÉCIA17.187 AF - B Shares 307.243 0,09

77.076 Bilia - A Shares 827.829 0,25131.824 Billerud 925.377 0,2865.912 Billerud - New 459.814 0,1419.896 Boliden 282.570 0,0910.110 Hufvudstaden - A Shares 96.684 0,0336.418 Investor - B Shares 719.198 0,2232.343 JM 437.630 0,1395.153 Nordea Bank 689.528 0,21

611.461 Skandinaviska Enskilda Banken - A Shares 3.943.964 1,1985.918 Svenska Handelsbanken - A Shares 2.328.591 0,70

286.252 Swedbank - A Shares 4.233.529 1,2860.898 Swedish Match 1.549.943 0,47

16.801.900 5,08

BÉLGICA19.186 Ackermans & van Haaren 1.187.901 0,3649.202 Ageas 1.095.606 0,33117.691 Anheuser-Busch InBev 7.747.599 2,34

9.358 Belgacom 208.052 0,0687.872 Econocom Group 504.385 0,15

2.410 Groupe Bruxelles Lambert 143.588 0,058.746 Kinepolis Group 707.683 0,22

16.374 Melexis 209.833 0,0722.428 Umicore 926.501 0,28

12.731.148 3,86

ITÁLIA52.859 Autostrada Torino-Milano 414.282 0,13

517.290 Enel 1.628.946 0,49402.550 ENI 7.402.894 2,24

79.022 Lottomatica 1.362.339 0,411.172.723 Telecom Italia 801.556 0,24

11.610.017 3,51

238

JPMorgan Funds - Europe Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

ESPANHA280.873 Banco Santander 1.680.182 0,51337.022 BBVA 2.321.913 0,70

12.249 Corporacion Financiera Alba 428.715 0,13166.363 Ence Energia y Celulosa 344.787 0,11347.903 Ferrovial 3.917.388 1,18

77.809 Gas Natural SDG 1.063.649 0,3214.983 Repsol 232.499 0,0714.983 Repsol - Rights 10.01.13 7.049 0,0031.291 Tecnicas Reunidas 1.096.750 0,33

11.092.932 3,35

DINAMARCA36.024 Novo Nordisk - B Shares 4.416.544 1,3416.718 Royal UNIBREW 1.099.035 0,333.748 SimCorp 633.939 0,19

6.149.518 1,86

FINLÂNDIA129.392 Huhtamaki 1.590.875 0,4856.677 Kemira 667.655 0,2020.053 Neste Oil 196.219 0,06

157.604 Stora Enso - R Shares 825.057 0,2572.496 Tieto 1.077.653 0,3210.724 YIT 158.501 0,05

4.515.960 1,36

NORUEGA79.624 Aker Solutions 1.215.888 0,3794.573 Cermaq 1.078.476 0,33

6.873 Fred Olsen Energy 224.347 0,071.019.056 Marine Harvest 706.927 0,21

9.251 Statoil 173.996 0,0572.652 Veidekke 429.883 0,1313.714 Yara International 508.626 0,15

4.338.143 1,31

ÁUSTRIA18.787 Amag Austria Metall 436.657 0,13

1.229 Austriamicrosystems 98.673 0,0318.739 OMV 513.261 0,1621.578 Raiffeisen Bank International 670.321 0,20

1.718.912 0,52

IRLANDA12.436 Irish Continental Group 242.191 0,07

142.404 Smurfit Kappa Group 1.262.839 0,38

1.505.030 0,45

LUXEMBURGO21.026 GAGFAH 187.930 0,06

187.930 0,06



328.743.922 99,36





1.700.000 0,51



1.700.000 0,51


Ações


0 0,00









AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 23,48Saúde 12,11Produtos de Consumo Básico 11,48Energia 11,34À Discrição do Consumidor 11,01Industriais 9,61Materiais 8,58Serviços de Telecomunicações 5,29Informática 3,40Concessionárias de serviços públicos 3,06Companhias de Investimento 0,51Total de Ações 99,87Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,13

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 19,42Industriais 12,55Saúde 12,33Produtos de Consumo Básico 11,77Energia 12,00À Discrição do Consumidor 10,65Materiais 6,70Serviços de Telecomunicações 6,09Informática 3,16Concessionárias de serviços públicos 2,45Companhias de Investimento 1,89Total de Ações 99,01Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,99

Total 100,00

239

JPMorgan Funds - Europe Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Ações

REINO UNIDO165.870 Afren 267.404 0,99

18.267 Associated British Foods 350.960 1,3090.787 Brammer 349.859 1,30

109.763 BT Group 311.943 1,1642.878 Computacenter 218.838 0,81

166.835 Debenhams 233.379 0,8790.491 Direct Line Insurance Group 238.541 0,8938.769 Domino’s Pizza UK & IRL 236.611 0,8859.221 Eurasian Natural Resources 206.813 0,77

40.008 Fenner 194.183 0,7217.778 InterContinental Hotels Group 372.924 1,3969.717 International Personal Finance 319.010 1,19

401.281 ITV 519.901 1,9376.408 Kingfisher 266.646 0,99

676.189 Lloyds Banking Group 398.281 1,4856.558 Meggitt 265.680 0,9938.470 Northgate 144.880 0,5440.637 Paragon Group of Companies 127.727 0,4816.839 Pearson 246.007 0,9149.289 Persimmon 485.607 1,8127.283 Petropavlovsk 120.934 0,45

157.774 Premier Foods 218.667 0,8128.212 Prudential 299.886 1,11

153.975 Rentokil Initial 181.179 0,6712.307 SABMiller 427.103 1,59

139.625 Salamander Energy 325.326 1,21171.650 SIG 255.095 0,95162.685 Taylor Wimpey 131.535 0,49

9.903 Travis Perkins 132.382 0,4940.231 WH Smith 330.469 1,23

8.177.770 30,40

BÉLGICA12.963 Ageas 287.811 1,0735.978 Arseus 557.479 2,07

5.542 Barco 301.208 1,127.713 D’ieteren 234.591 0,87

30.852 Econocom Group 182.027 0,687.427 Galapagos 117.904 0,444.232 Kinepolis Group 344.908 1,28

16.646 Nyrstar - VVPR Strip 17 0,003.122 Solvay 342.015 1,277.534 Telenet Group Holding 268.060 1,00

14.996 ThromboGenics 628.332 2,33

3.264.352 12,13

FRANÇA9.853 Atos 520.091 1,93

10.485 BNP Paribas 446.058 1,666.851 Lafarge 330.184 1,237.836 Sanofi 559.020 2,085.984 Schneider Electric 327.953 1,22

12.980 Société Générale 368.048 1,376.619 Sopra Group 322.014 1,19

2.873.368 10,68

ALEMANHA34.858 Adler Modemaerkte 171.850 0,64

3.110 Allianz Registered Shares 325.384 1,206.563 Bayer Registered Shares 472.011 1,76

13.850 E.ON 195.077 0,735.964 HeidelbergCement 272.510 1,016.366 Henkel & Co. KGaA 328.963 1,228.410 Kabel Deutschland Holding 474.660 1,768.060 Porsche Automobil Holding Preference Shares 496.294 1,85

2.736.749 10,17

SUÍÇA7.355 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 434.817 1,62

13.883 Crédit Suisse Group Registered Shares 256.083 0,959.503 Lonza Group Registered Shares 388.442 1,443.914 Roche Holding - Bearer Shares 605.748 2,25

1.685.090 6,26


188.396 Intesa Sanpaolo 245.009 0,9167.993 UniCredit 251.914 0,94

1.669.764 6,21

PAÍSES BAIXOS8.500 ASML Holding 407.702 1,52

53.558 ING Groep - CVA 377.932 1,4183.573 PostNL 243.782 0,916.956 Telegraaf Media Groep - CVA 54.879 0,20

65.554 Vimetco Registered Shares GDR 3.967 0,01

1.088.262 4,05

SUÉCIA51.540 Byggmax Group 173.725 0,6525.557 Loomis - B Shares 309.838 1,15

35.046 Nordea Bank 253.702 0,9416.704 Tele2 - B Shares 228.036 0,84

965.301 3,58

JERSEY130.984 Highland Gold Mining 155.776 0,58

12.773 Petrofac 254.904 0,946.708 Shire 155.472 0,58

566.152 2,10

DINAMARCA24.517 Danske Bank 314.241 1,172.076 Royal UNIBREW 136.765 0,51

451.006 1,68

PORTUGAL58.587 Portugal Telecom SGPS Registered Shares 219.145 0,82

108.840 REN - Redes Energeticas Nacionais 223.721 0,83

442.866 1,65


374.795 Outokumpu 297.400 1,1052.327 Ruukki Group 23.024 0,09

439.220 1,63

NORUEGA2.827 Algeta 59.756 0,22

269.703 Norske Skogindustrier 145.135 0,548.647 Petroleum Geo-Services 112.095 0,42

316.986 1,18

ILHA DE MAN60.562 Playtech 316.984 1,18

316.984 1,18

IRLANDA10.885 DCC 269.594 1,00

269.594 1,00

GRÉCIA85.468 Ellaktor 164.099 0,61

164.099 0,61

GUERNSEY118.539 Burford Capital 137.697 0,51

137.697 0,51

ESPANHA26.139 Distribuidora Internacional de Alimentacion 126.134 0,47

126.134 0,47

AUSTRÁLIA146.732 International Ferro Metals 18.037 0,07

18.037 0,07

Total de Ações 25.709.431 95,56


25.709.431 95,56

240

JPMorgan Funds - Europe Focus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos





400.093 1,49



400.093 1,49






AtivosLíquidos

AçõesÀ Discrição do Consumidor 23,55Serviços financeiros 18,76Saúde 11,73Materiais 8,55Informática 8,43Industriais 6,82Energia 6,44Produtos de Consumo Básico 5,90Serviços de Telecomunicações 3,82Concessionárias de serviços públicos 1,56Companhias de Investimento 1,49Total de Ações 97,05Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,95

Total 100,00


LíquidosAçõesÀ Discrição do Consumidor 27,21Serviços financeiros 15,26Saúde 10,82Industriais 8,91Produtos de Consumo Básico 8,87Informática 6,96Materiais 6,73Energia 5,88Serviços de Telecomunicações 4,22Concessionárias de serviços públicos 2,15Total de Ações 97,01Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,99

Total 100,00

241

JPMorgan Funds - Europe Focus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe Focus FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 21 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 549.150 -mar-13 4 FTSE 100 Index Future GBP 287.540 (2.041)mar-13 2 Swiss Market Index Future CHF 111.818 -

Total (2.041)

242


Obrigações

LUXEMBURGO500.000 Albea Beauty Holdings 01.11.19/8,750% 527.500 0,60150.000 Altice Financing 15.12.19/8,000% 159.375 0,18

1.250.000 ArcelorMittal 03.06.16/9,375% 1.517.806 1,72527.812 ARD Finance 01.06.18/11,125% 555.179 0,63

750.000 Beverage Packaging HoldingsLuxembourg II 15.12.16/8,000% 762.150 0,87

750.000 Cabot Financial Luxembourg 01.10.19/10,375% 1.021.025 1,16750.000 Capsugel FinanceCo 01.08.19/9,875% 847.500 0,96500.000 Cirsa Funding Luxembourg 15.05.18/8,750% 498.895 0,57500.000 Codere Finance Luxembourg 15.06.15/8,250% 417.875 0,47

2.250.000 Fiat Finance & Trade 17.10.16/7,750% 2.396.306 2,722.000.000 Fiat Industrial Finance Europe 09.03.18/6,250% 2.246.000 2,551.250.000 FMC Finance VIII 31.07.19/5,250% 1.387.500 1,58

750.000 Geo Travel Finance 01.05.19/10,375% 777.540 0,882.250.000 HeidelbergCement Finance 15.12.18/9,500% 2.899.687 3,291.250.000 Ineos Group Holdings 15.02.16/7,875% 1.242.500 1,41

500.000 KION Finance 15.04.18/7,875% 542.352 0,621.000.000 Matterhorn Midco 15.02.20/7,750% 1.025.000 1,16

500.000 Numericable Finance & Co. 15.02.19/8,750% 535.000 0,611.000.000 Ontex IV 15.04.19/9,000% 1.062.500 1,21

500.000 Picard Bondco 01.10.18/9,000% 557.830 0,631.000.000 Spie BondCo 3 15.08.19/11,000% 1.097.500 1,251.250.000 Sunrise Communications

Holdings 31.12.18/8,500% 1.375.000 1,561.500.000 Telenet Finance III Luxembourg 15.02.21/6,625% 1.601.250 1,821.250.000 Wind Acquisition Finance 15.07.17/11,750% 1.310.106 1,491.000.000 Wind Acquisition Finance 15.02.18/7,375% 1.018.750 1,16

27.382.126 31,10

REINO UNIDO500.000 Anglian Water Osprey Financing 31.01.18/7,000% 667.672 0,76500.000 Annington Finance No 5 15.01.23/13,000% 685.293 0,78750.000 BAA 01.03.17/7,125% 1.000.651 1,14750.000 Boparan Finance 30.04.18/9,875% 1.046.378 1,19500.000 EC Finance 01.08.17/9,750% 547.465 0,62500.000 House of Fraser Funding 15.08.18/8,875% 647.525 0,73750.000 Lowell Group Financing 01.04.19/10,750% 1.014.111 1,15500.000 Priory Group No 3 15.02.18/7,000% 654.563 0,74500.000 Priory Group No 3 15.02.19/8,875% 639.554 0,73750.000 R&R Ice Cream 15.11.17/8,375% 829.688 0,94500.000 Rexam 29.06.67/6,750%* 526.250 0,60500.000 Thames Water Kemble Finance 01.04.19/7,750% 670.625 0,76500.000 William Hill 11.11.16/7,125% 685.945 0,78

9.615.720 10,92

ALEMANHA1.250.000 Grohe Holding 15.12.17/8,750%* 1.315.625 1,491.000.000 Kabel Deutschland Vertrieb und

Service 29.06.18/6,500% 1.083.750 1,23765.000 Orion Engineered Carbons

Bondco 15.06.18/10,000% 847.402 0,96750.000 KM Germany Holdings 15.12.20/8,750% 789.375 0,90750.000 Techem Energy Metering Service

& Co. 01.10.20/7,875% 825.000 0,942.500.000 Unitymedia Hessen & Co. 15.01.23/5,750% 2.650.000 3,01

7.511.152 8,53

PAÍSES BAIXOS500.000 Brenntag Finance 19.07.18/5,500% 570.660 0,65

2.000.000 Conti-Gummi Finance 15.10.18/7,125% 2.142.692 2,43500.000 Goodyear Dunlop Tires Europe 15.04.19/6,750% 539.583 0,61500.000 OI European Group 15.09.20/6,750% 570.000 0,65

1.750.000 Schaeffler Finance 15.02.17/7,750% 1.960.018 2,23750.000 Ziggo Bond 15.10.18/8,000% 828.750 0,94

6.611.703 7,51

FRANÇA750.000 Europcar Groupe 15.05.17/11,500% 796.125 0,91

2.250.000 Lafarge 09.07.19/5,875% 2.449.688 2,78500.000 Nexans 19.03.18/4,250% 503.750 0,57500.000 Remy Cointreau 15.12.16/5,180% 553.750 0,63

1.250.000 Rexel 17.12.18/7,000% 1.380.625 1,57500.000 SPCM 15.06.20/5,500% 530.000 0,60

6.213.938 7,06

IRLANDA1.750.000 Ardagh Packaging Finance 15.10.20/9,250% 1.913.905 2,17

750.000 Nara Cable Funding 01.12.18/8,875% 765.000 0,87500.000 Ono Finance II 15.07.19/11,125% 481.250 0,55

1.000.000 Smurfit Kappa Acquisitions 15.09.18/5,125% 1.060.000 1,20

4.220.155 4,79

SUÉCIA750.000 Eileme 2 31.01.20/11,750% 881.250 1,00

1.000.000 Norcell Sweden Holding 2 29.09.19/10,750% 1.090.000 1,24750.000 TVN Finance II 15.11.17/10,750% 832.500 0,94

2.803.750 3,18

ILHAS CAIMÃO2.500.000 UPCB Finance 01.07.20/6,375% 2.675.000 3,04

2.675.000 3,04

ESPANHA750.000 Campofrio Food Group 31.10.16/8,250% 805.710 0,91

1.250.000 Obrascon Huarte Lain 15.03.18/8,750% 1.368.750 1,56

2.174.460 2,47

ÁFRICA DO SUL750.000 Edcon Proprietary 15.06.14/3,433%* 725.625 0,83

1.000.000 Foodcorp 01.03.18/8,750% 1.111.250 1,26

1.836.875 2,09

CANADÁ1.500.000 Bombardier 15.05.21/6,125% 1.616.250 1,84

1.616.250 1,84

CROÁCIA1.250.000 Agrokor 01.05.19/9,875% 1.401.625 1,59

1.401.625 1,59

REPÚBLICA CHECA750.000 CET 21 Spol 01.11.17/9,000% 823.125 0,93

823.125 0,93

POLÓNIA500.000 Ciech Group Financing 30.11.19/9,500% 549.375 0,62

549.375 0,62

ITÁLIA500.000 Edison 10.11.17/3,875% 545.829 0,62

545.829 0,62

ÁUSTRIA500.000 Sappi Papier Holding 15.04.18/6,625% 541.033 0,61

541.033 0,61

FINLÂNDIA500.000 Stora Enso 19.03.18/5,000% 518.250 0,59

518.250 0,59

BERMUDAS250.000 Central European Media

Enterprises 15.09.16/11,625% 264.375 0,30

264.375 0,30



77.304.741 87,79


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA600.000 Rain CII Carbon 15.01.21/8,500% 621.375 0,71750.000 WMG Acquisition 15.01.21/6,250% 774.375 0,88

1.395.750 1,59

243

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

REINO UNIDO750.000 Virgin Media Finance 15.02.22/5,125% 938.053 1,06

938.053 1,06




Euro Liquidity X (acc)) 2.602.569 2,96

2.602.569 2,96



4.936.372 5,61


Numerário 4.047.984 4,60





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoLuxemburgo 31,10Reino Unido 11,98Alemanha 8,53Países Baixos 7,51França 7,06Irlanda 4,79Suécia 3,18Ilhas Caimão 3,04Espanha 2,47África do Sul 2,09Canadá 1,84Croácia 1,59Estados Unidos da América 1,59República Checa 0,93Polónia 0,62Itália 0,62Áustria 0,61Finlândia 0,59Bermudas 0,30Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 90,44Fundos de InvestimentoLuxemburgo 2,96Total dos Fundos de Investimento 2,96Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 6,60

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoLuxemburgo 27,58Países Baixos 17,31Reino Unido 9,30França 8,95Irlanda 8,36Alemanha 6,03Suécia 4,30Espanha 2,67África do Sul 2,63Canadá 2,30Áustria 1,56Ilhas Caimão 1,45República Checa 1,45Croácia 1,42Itália 0,78Estados Unidos da América 0,52Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 96,61Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,04Total dos Fundos de Investimento 5,04AçõesIndustriais 0,02Total de Ações 0,02Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (1,67)

Total 100,00

244

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

10-jan-13 EUR 9.886.708 GBP 7.968.686 92.289

Total 92.289

245


Ações

REINO UNIDO55.000 Abcam 255.981 0,45

687.100 Anite 1.184.887 2,09270.000 Ashtead Group 1.399.624 2,47309.200 Barratt Developments 771.341 1,36105.150 Carclo 513.273 0,90

245.000 Carphone Warehouse Group 607.301 1,07155.800 CSR 638.716 1,1339.000 Dialight 490.140 0,8652.000 Diploma 344.200 0,61

110.000 Elementis 309.960 0,5560.000 Fenner 287.136 0,51

102.000 Halfords Group 410.010 0,7236.676 Hargreaves Services 295.547 0,52

192.649 Howden Joinery Group 407.402 0,7234.168 Hyder Consulting 169.807 0,30

195.000 International Personal Finance 893.834 1,5884.500 Interserve 394.335 0,7018.680 John Menzies 145.973 0,2697.000 Laird 248.190 0,44

300.000 Marston’s 438.131 0,77111.716 Micro Focus International 788.863 1,3924.777 Oxford Instruments 428.784 0,76

62.000 Pace 143.439 0,2560.000 Paragon Group of Companies 189.778 0,34

102.600 Perform Group 484.934 0,8667.300 Restaurant Group 314.192 0,5562.000 RPC Group 299.240 0,53

116.000 Senior 285.982 0,50183.000 Sports Direct International 861.593 1,5264.400 Telecity Group 623.807 1,1049.837 WH Smith 409.200 0,72

15.035.600 26,53

ALEMANHA42.587 Carl Zeiss Meditec - Bearer Shares 925.203 1,63

105.368 Drillisch 1.166.740 2,0612.573 Duerr 842.328 1,4921.190 Jungheinrich Preference Shares 628.453 1,1131.622 KUKA 879.345 1,552.576 KWS Saat 623.972 1,10

13.359 Sartorius Preference Shares 891.446 1,57125.804 TAG Immobilien 1.190.232 2,10

7.147.719 12,61

FRANÇA62.625 Alten 1.636.704 2,89

360.637 GameLoft 1.873.509 3,3025.291 Medica 377.595 0,67

199.564 UBISOFT Entertainment 1.576.556 2,78

5.464.364 9,64

PAÍSES BAIXOS49.179 Brunel International 1.796.755 3,1787.645 TKH Group - Dutch Certificates 1.632.169 2,8873.017 Unit 4 1.676.653 2,96

5.105.577 9,01

SUÍÇA12.561 Rieter Holding Registered Shares 1.659.135 2,9327.535 Tecan Group Registered Shares 1.736.408 3,07

94.839 Temenos Group Registered Shares 1.229.131 2,17

4.624.674 8,17

SUÉCIA28.785 AarhusKarlshamn 919.540 1,6236.406 AF - B Shares 650.811 1,15

5.981 Betsson 135.779 0,24127.402 Fastighets Balder - B Shares 544.378 0,96

30.317 Hexpol 1.201.127 2,1237.214 Wihlborgs Fastigheter 438.636 0,77

3.890.271 6,86

ITÁLIA122.402 Industria Macchine Automatiche 1.762.589 3,11136.316 Yoox 1.608.529 2,84

3.371.118 5,95

BÉLGICA87.284 Arseus 1.345.046 2,3714.745 Kinepolis Group 1.193.092 2,11

2.538.138 4,48

FINLÂNDIA80.528 Amer Sports 906.745 1,6034.798 Huhtamaki 427.841 0,7565.171 Tieto 968.767 1,71

2.303.353 4,06

LUXEMBURGO12.969 Eurofins Scientific 1.571.519 2,77

1.571.519 2,77

ÁUSTRIA8.812 Austriamicrosystems 707.488 1,255.667 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 444.916 0,78

1.152.404 2,03

DINAMARCA14.356 Royal UNIBREW 943.758 1,67

943.758 1,67

JERSEY126.000 Cape 318.665 0,56157.000 Heritage Oil 366.383 0,65

685.048 1,21

IRLANDA172.153 Grafton Group 657.108 1,16

657.108 1,16


541.100 0,95

CANADÁ116.000 Mood Media 159.861 0,28

159.861 0,28

Total de Ações 55.191.612 97,38


55.191.612 97,38


Ações


0 0,00




Numerário 1.444.264 2,54




246

JPMorgan Funds - Europe Micro Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesInformática 25,30À Discrição do Consumidor 22,48Industriais 18,29Saúde 10,96Serviços financeiros 5,75Produtos de Consumo Básico 5,16Materiais 4,85Serviços de Telecomunicações 3,16Energia 1,43Total de Ações 97,38Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,62

Total 100,00


LíquidosAçõesIndustriais 20,30Informática 16,49À Discrição do Consumidor 15,70Saúde 14,56Materiais 12,82Serviços financeiros 5,49Energia 4,33Companhias de Investimento 4,13Produtos de Consumo Básico 3,20Serviços de Telecomunicações 2,99Total de Ações 100,01Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,01)

Total 100,00

247

JPMorgan Funds - Europe Micro Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações e Direitos

REINO UNIDO1.580 Anglo American 36.708 0,581.584 ARM Holdings 14.846 0,232.137 Associated British Foods 41.035 0,651.859 AstraZeneca 66.428 1,05

14.541 Barclays 46.498 0,743.929 BG Group 48.252 0,762.837 BHP Billiton 74.432 1,18

21.642 BP 112.287 1,772.644 British American Tobacco 100.533 1,59

17.948 BT Group 51.395 0,811.461 Burberry Group 21.907 0,35

8.643 Centrica 35.591 0,567.938 Cobham 21.530 0,34

966 De La Rue 10.768 0,172.644 Diageo 58.211 0,923.699 Domino’s Pizza UK & IRL 22.130 0,354.792 GlaxoSmithKline 78.707 1,24

24.299 HSBC Holdings 192.401 3,041.793 Imperial Tobacco Group 51.737 0,821.760 InterContinental Hotels Group 36.500 0,57

28.306 ITV 36.506 0,582.530 J Sainsbury 10.697 0,173.078 Kingfisher 10.603 0,17

15.403 Lloyds Banking Group 9.197 0,143.649 Meggitt 17.213 0,271.884 National Grid 16.135 0,252.895 Pearson 42.121 0,665.088 Prudential 53.334 0,84

394 Reckitt Benckiser Group 18.730 0,292.100 Rio Tinto 90.349 1,434.935 Rolls-Royce Holdings 53.099 0,845.879 Royal Bank of Scotland 23.281 0,371.948 SABMiller 67.744 1,072.045 Standard Chartered 39.200 0,623.183 Tate & Lyle 29.813 0,47

25.737 Taylor Wimpey 20.638 0,325.015 Tesco 20.627 0,32

925 Tullow Oil 14.237 0,2258.865 Vodafone Group 111.723 1,76

1.590 WH Smith 13.055 0,211.124 Whitbread 33.550 0,534.227 WM Morrison Supermarkets 13.522 0,212.591 Xstrata 33.653 0,53

1.900.923 29,99

ALEMANHA850 Allianz Registered Shares 88.931 1,40

1.573 BASF 112.139 1,771.475 Bayer Registered Shares 106.082 1,67

583 Bayerische Motoren Werke 42.611 0,67317 Brenntag 31.383 0,50370 Continental 32.371 0,51323 Daimler Registered Shares 13.367 0,21

1.047 Deutsche Bank Registered Shares 34.528 0,54260 Deutsche Boerse 11.981 0,19

1.876 Deutsche Telekom Registered Shares 16.149 0,262.057 E.ON 28.973 0,46

753 HeidelbergCement 34.417 0,54673 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 41.783 0,66306 K+S Registered Shares 10.659 0,17591 Kabel Deutschland Holding 33.356 0,5396 Linde 12.667 0,20

1.290 RWE 40.274 0,631.114 SAP 67.714 1,07

913 Siemens Registered Shares 74.988 1,18341 Volkswagen Preference Shares 58.865 0,93

893.238 14,09

FRANÇA331 Air Liquide 31.198 0,49437 Atos 22.818 0,36783 AXA 10.338 0,16

1.184 BNP Paribas 50.208 0,79580 Cap Gemini 19.292 0,30

1.270 Compagnie de Saint-Gobain 40.754 0,64206 Compagnie Générale des Etablissements Michelin

Registered - B Shares 14.662 0,232.084 EDF 28.848 0,462.190 France Télécom 18.119 0,292.772 GDF Suez 42.405 0,67

140 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 19.348 0,31

136 Pernod-Ricard 11.837 0,19251 PPR 35.278 0,5663 Remy Cointreau 5.145 0,08

750 Renault 30.214 0,48768 Rexel 11.854 0,19

1.921 Sanofi 136.237 2,151.125 Schneider Electric 61.712 0,971.189 Société Générale 33.557 0,53603 Sodexo 38.499 0,61

2.400 Total 93.480 1,47217 Unibail-Rodamco 40.205 0,63718 Vinci 25.640 0,41

821.648 12,97

SUÍÇA403 ABB Registered Shares 6.291 0,10498 Adecco Registered Shares 19.909 0,31

1.016 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 60.116 0,951.328 Crédit Suisse Group Registered Shares 24.656 0,393.988 Nestlé Registered Shares 197.576 3,122.794 Novartis Registered Shares 133.563 2,101.040 Roche Holding - Genussschein 159.590 2,521.009 Swiss Re 55.211 0,87

45 Syngenta Registered Shares 13.721 0,22232 Transocean 7.746 0,12

4.534 UBS Registered Shares 54.124 0,86288 Zurich Insurance Group 58.051 0,91

790.554 12,47

PAÍSES BAIXOS7.161 Aegon 33.990 0,54

378 ASML Holding 18.112 0,291.403 EADS 41.339 0,655.822 ING Groep - CVA 40.763 0,643.241 Koninklijke Ahold 32.783 0,52

56 Koninklijke DSM 2.544 0,043.643 Koninklijke KPN 13.397 0,21

731 Koninklijke Philips Electronics 14.519 0,235.720 Royal Dutch Shell - A Shares 148.867 2,353.187 Royal Dutch Shell - B Shares 85.276 1,353.655 Unilever - CVA 105.163 1,66

536.753 8,47

ESPANHA9.248 Banco Santander 55.322 0,879.398 BBVA 64.748 1,026.163 Distribuidora Internacional de Alimentacion 29.814 0,479.457 Iberdrola 38.859 0,61

479 Inditex 50.618 0,80888 Repsol YPF 13.780 0,22888 Repsol YPF - Rights 10.01.13 418 0,01

4.649 Telefonica 46.618 0,74

300.177 4,74

SUÉCIA1.151 Atlas Copco - A Shares 23.942 0,38

1.843 Electrolux - B Shares 36.525 0,57156 Hennes & Mauritz - B Shares 4.085 0,06

7.161 Nordea Bank 51.892 0,821.055 Sandvik 12.739 0,20

531 Svenska Handelsbanken - A Shares 14.391 0,232.826 Swedbank - A Shares 41.795 0,664.759 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 35.897 0,57

221.266 3,49

ITÁLIA331 Atlantia 4.525 0,07

7.558 Enel 23.800 0,384.771 ENI 87.739 1,38

27.313 Intesa Sanpaolo 35.616 0,5640.826 Telecom Italia 27.905 0,44

4.184 UniCredit 15.527 0,25

195.112 3,08

JERSEY1.321 Glencore International 5.720 0,091.298 Petrofac 25.843 0,41

263 Randgold Resources 19.389 0,301.150 Shire 26.592 0,42688 Wolseley 24.115 0,38

101.659 1,60

248

JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

BÉLGICA909 Anheuser-Busch InBev 59.839 0,94379 Solvay 41.273 0,65

101.112 1,59


1.446 Danske Bank 18.547 0,29359 Novo Nordisk - B Shares 44.013 0,70

1.767 TDC 9.476 0,15

93.159 1,47

NORUEGA699 Statoil 13.147 0,21

2.438 Telenor 37.080 0,58567 Yara International 21.029 0,33

71.256 1,12

FINLÂNDIA560 Nokian Renkaat 16.862 0,27

2.228 UPM-Kymmene 19.629 0,31956 Wartsila 31.252 0,49

67.743 1,07


26.623 0,42


21.877 0,35


21.265 0,34

ÁUSTRIA288 Andritz 13.976 0,22

13.976 0,22



6.178.341 97,49


Ações

REINO UNIDO375.060 Rolls-Royce Holdings - C Shares* 457 0,01

457 0,01









AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 19,25Produtos de Consumo Básico 14,48Saúde 11,85À Discrição do Consumidor 11,40Materiais 10,39Energia 10,27Industriais 7,02Serviços de Telecomunicações 5,24Concessionárias de serviços públicos 4,36Informática 3,24Total de Ações 97,50Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,50

Total 100,00


LíquidosAções e DireitosServiços financeiros 17,67Produtos de Consumo Básico 15,22Energia 11,54Materiais 11,02Saúde 10,96À Discrição do Consumidor 10,13Industriais 7,89Serviços de Telecomunicações 6,58Concessionárias de serviços públicos 4,48Informática 3,04Total de Ações e Direitos 98,53Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,47

Total 100,00

249

JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 5 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 130.875 (1.825)

Total (1.825)

250


Ações

REINO UNIDO433 ASOS 14.206 0,21

2.251 Associated British Foods 43.248 0,631.044 AstraZeneca 37.332 0,55

410 Aveva Group 10.992 0,1618.451 Barclays 59.474 0,879.048 Barratt Developments 23.039 0,343.401 BG Group 42.308 0,624.296 Bodycote 23.869 0,35

14.440 BP 75.397 1,1013.787 Brammer 53.130 0,782.165 British American Tobacco 83.038 1,21

27.113 BT Group 77.054 1,133.526 Burberry Group 53.160 0,78

13.813 Centrica 56.668 0,8326.284 Debenhams 36.768 0,54

3.165 Diageo 69.504 1,025.775 Domino’s Pizza UK & IRL 35.245 0,52

4.944 GlaxoSmithKline 81.101 1,1913.329 HSBC Holdings 105.982 1,55

2.152 InterContinental Hotels Group 45.142 0,6626.581 ITV 34.438 0,50

3.210 Pearson 46.896 0,696.671 Prudential 70.911 1,04

11.505 RBS Group 45.885 0,671.994 Rio Tinto 86.057 1,26

14.352 Robert Walters 34.402 0,517.411 Rolls-Royce 79.529 1,173.177 SABMiller 110.255 1,62

14.684 Salamander Energy 34.214 0,5030.942 SIG 45.984 0,67

2.418 Standard Chartered 46.746 0,694.278 Tate & Lyle 40.031 0,59

16.357 Vodafone Group 31.049 0,455.349 WH Smith 43.938 0,641.489 Whitbread 44.733 0,662.889 Xstrata 37.572 0,55

14.749 Synthomer 34.066 0,50

1.893.363 27,75

ALEMANHA724 Allianz Registered Shares 75.749 1,11

1.544 BASF 110.072 1,611.107 Bayer Registered Shares 79.615 1,17

451 Brenntag 44.649 0,65928 Continental 81.191 1,19

1.287 HeidelbergCement 58.806 0,86677 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 42.032 0,61

1.278 Kabel Deutschland Holding 72.130 1,061.438 SAP 87.409 1,28

342 Siemens Registered Shares 28.092 0,417.681 Sky Deutschland 31.692 0,47

808 Stada Arzneimittel 19.762 0,293.066 Telefonica Deutschland Holding 17.617 0,263.751 TUI 29.410 0,43

602 Volkswagen Preference Shares 103.905 1,53

882.131 12,93

FRANÇA956 Atos 50.462 0,74

4.117 AXA 54.941 0,811.065 BNP Paribas 45.308 0,661.139 Compagnie de Saint-Gobain 36.650 0,54

3.495 EDF 48.816 0,72863 Lafarge 41.592 0,61404 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 56.065 0,82

1.293 Renault 52.603 0,771.780 Rexel 27.425 0,402.054 Sanofi 146.532 2,141.485 Schneider Electric 81.385 1,201.667 Société Générale 47.268 0,692.688 Total 104.845 1,54

793.892 11,64

SUÍÇA1.265 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 74.785 1,10

348 Kuehne & Nagel International Registered Shares 31.721 0,462.816 Nestlé Registered Shares 139.072 2,043.045 Novartis Registered Shares 144.959 2,12

956 Roche Holding - Genussschein 145.738 2,14

1.372 Swiss Re 74.917 1,102.741 UBS Registered Shares 32.420 0,47

189 Zurich Insurance Group 38.095 0,56

681.707 9,99

PAÍSES BAIXOS2.810 Aalberts Industries 43.857 0,659.189 Aegon 44.098 0,65

341 ASML Holding 16.356 0,242.371 EADS 69.832 1,021.115 Heineken Holding 46.147 0,67

5.165 ING Groep - CVA 36.447 0,532.938 Koninklijke Ahold 29.821 0,445.126 Koninklijke KPN 19.046 0,286.140 PostNL 17.910 0,263.542 Royal Dutch Shell - A Shares 92.368 1,351.441 Royal Dutch Shell - B Shares 38.513 0,571.123 Ziggo 27.749 0,41

482.144 7,07

SUÉCIA3.551 Electrolux - B Shares 70.472 1,034.019 Loomis - B Shares 48.724 0,712.032 Nordea Bank 14.710 0,225.083 Swedbank - A Shares 75.132 1,108.640 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 65.463 0,96

274.501 4,02


53.577 Telecom Italia 36.609 0,544.632 UniCredit 17.162 0,25

252.903 3,71

ESPANHA6.167 Banco Santander 37.310 0,556.595 BBVA 45.746 0,67

931 Distribuidora Internacional de Alimentacion 4.493 0,07460 Inditex 48.645 0,71977 Red Eléctrica 36.511 0,53

4.008 Telefonica 40.671 0,59

213.376 3,12


51.297 Outokumpu 40.704 0,605.352 Stora Enso - R Shares 28.058 0,411.435 UPM-Kymmene 12.632 0,191.358 Wartsila 44.373 0,65

162.729 2,39

JERSEY32.491 Highland Gold Mining 38.641 0,572.384 Petrofac 47.576 0,702.540 Shire 58.870 0,86

145.087 2,13

BÉLGICA3.841 Arseus 59.516 0,87

587 Solvay 64.306 0,94

123.822 1,81

DINAMARCA1.097 Christian Hansen Holding 27.018 0,406.042 Danske Bank 77.442 1,13

234 Royal UNIBREW 15.416 0,23

119.876 1,76

IRLANDA557 Paddy Power 34.556 0,50

7.665 Ryanair Holdings 36.045 0,536.073 United Drug 20.469 0,30

91.070 1,33

ÁUSTRIA385 Andritz 18.728 0,27

2.262 Erste Group Bank 54.412 0,80

73.140 1,07

251

JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

GUERNSEY20.208 Resolution 61.455 0,90

61.455 0,90

NORUEGA501 Algeta 10.590 0,16

3.096 Telenor 47.222 0,69

57.812 0,85


39.179 0,57


33.255 0,49



6.381.442 93,53


Ações

REINO UNIDO534.660 Rolls-Royce Holdings Preference Shares* 657 0,01

657 0,01









AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 17,97À Discrição do Consumidor 17,14Saúde 11,79Materiais 9,86Produtos de Consumo Básico 9,53Energia 8,35Industriais 8,20Serviços de Telecomunicações 4,35Informática 3,78Concessionárias de serviços públicos 2,57Total de Ações 93,54Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 6,46

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 18,03À Discrição do Consumidor 13,93Saúde 12,67Materiais 10,67Produtos de Consumo Básico 10,09Energia 9,59Industriais 6,79Concessionárias de serviços públicos 4,73Serviços de Telecomunicações 4,72Informática 4,14Total de Ações 95,36Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,64

Total 100,00

252

JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 5 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 130.750 -

Total -



Ganho/(Perda) Não

Realizado

212.401 CHF Rendimento da cesta subjacente CHF-1M-LIBOR +0,25% UBS(40.432) CHF CHF-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 146.359124.549 DKK Rendimento da cesta subjacente DKK-1M-LIBOR +0,25% UBS

(306.793) DKK DKK-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (24.659)530.154 EUR Rendimento da cesta subjacente EUR-1M-LIBOR +0,25% UBS

(590.862) EUR EUR-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (205.932)512.350 GBP Rendimento da cesta subjacente GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS

(364.399) GBP GBP-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 182.08534.671 SEK Rendimento da cesta subjacente SEK-1M-LIBOR +0,25% UBS

(533.971) SEK SEK-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (58.240)

Total 39.613



Reino Unido 2,22Suíça 2,09Espanha 1,04França 0,97Irlanda 0,35Jersey 0,27Portugal 0,21Alemanha 0,12Finlândia (0,02)Dinamarca (0,36)Suécia (0,85)Itália (1,03)Países Baixos (1,09)Áustria (1,29)

253


Ações

REINO UNIDO107.099 Abcam 498.459 0,26445.038 Afren 707.482 0,38321.957 Amerisur Resources 178.165 0,10

462.900 Anite 798.259 0,43562.677 Ashtead Group 2.916.800 1,5626.576 ASOS 855.822 0,4621.000 Aveva Group 554.222 0,3033.304 Bank of Georgia Holdings 414.087 0,22

586.512 Barratt Developments 1.463.133 0,7984.890 Berendsen 617.295 0,33

1.150.000 Cable & Wireless Communications 493.753 0,27420.000 Capital & Counties Properties 1.245.720 0,66

87.988 Carclo 429.499 0,23323.938 Carphone Warehouse Group 802.971 0,43165.318 CSR 677.736 0,36879.114 Debenhams 1.217.954 0,65

21.961 Derwent London 571.951 0,3134.752 Dialight 436.752 0,2399.834 Diploma 660.824 0,36

1.600.000 Dixons Retail 559.345 0,30373.849 DS Smith 929.197 0,5085.000 Dunelm Group 673.295 0,3679.900 easyJet 747.150 0,40

232.990 Elementis 656.524 0,35405.625 EnQuest 590.411 0,31

65.615 Fenner 314.007 0,1782.523 Greene King 631.785 0,34

147.371 Halfords Group 592.389 0,3263.709 Hargreaves Services 513.388 0,28

270.812 Home Retail Group 414.165 0,22412.275 Howden Joinery Group 871.854 0,4748.524 Imagination Technologies Group 233.548 0,13135.812 Inchcape 711.723 0,38169.110 International Personal Finance 775.160 0,41129.270 Interserve 603.263 0,3263.779 Jardine Lloyd Thompson Group 591.151 0,3267.063 John Menzies 524.058 0,2840.329 John Wood Group 363.963 0,20

629.500 Kcom Group 543.162 0,29320.000 Ladbrokes 776.428 0,42178.000 Laird 455.442 0,24378.834 Marston’s 553.263 0,30150.758 Micro Focus International 1.064.551 0,57165.000 Mitchells & Butlers 650.373 0,35

53.945 Ophir Energy 332.074 0,1833.946 Oxford Instruments 587.460 0,31

164.100 Pace 379.650 0,20204.358 Paragon Group of Companies 646.376 0,35129.203 Perform Group 610.672 0,3355.650 Persimmon 543.972 0,2963.500 Provident Financial 1.062.903 0,57

288.847 QinetiQ Group 650.818 0,35673.460 Quintain Estates & Development 442.493 0,24121.235 Restaurant Group 565.988 0,3052.871 Rightmove 932.058 0,50

105.008 RPC Group 506.817 0,2786.021 Savills 478.122 0,26

228.996 Senior 564.559 0,30128.185 Soco International 568.732 0,30

180.034 Sports Direct International 847.629 0,46109.979 St James’s Place 563.536 0,30428.683 TalkTalk Telecom Group 1.237.491 0,66

1.208.873 Taylor Wimpey 969.357 0,52113.919 Telecity Group 1.103.471 0,59

292.966 TUI Travel 1.013.998 0,54225.866 Unite Group 769.497 0,4167.098 WH Smith 550.926 0,30145.713 William Hill 617.267 0,33

47.426.345 25,42

ALEMANHA39.386 Aurubis 2.121.527 1,1432.021 Bertrandt 2.417.586 1,3010.509 Bilfinger 766.159 0,4134.942 Carl Zeiss Meditec - Bearer Shares 759.115 0,4157.149 Deutsche Wohnen - Bearer Shares 799.686 0,43

213.546 Drillisch 2.364.595 1,2722.695 Duerr 1.520.452 0,82

144.147 Freenet 2.020.941 1,0826.965 Fuchs Petrolub Preference Shares 1.516.512 0,8145.004 Gerry Weber International 1.646.831 0,8827.973 GSW Immobilien 894.101 0,4833.379 Jungheinrich Preference Shares 989.954 0,5318.213 Kabel Deutschland Holding 1.027.942 0,5532.017 KUKA 890.329 0,489.836 MTU Aero Engines Holding 678.192 0,37

31.730 ProSiebenSat.1 Media Preference Shares 674.739 0,364.389 Rational 952.632 0,51

24.004 Sartorius Preference Shares 1.601.787 0,86350.154 Sky Deutschland 1.444.735 0,7744.427 Symrise 1.203.305 0,6480.831 Wirecard 1.499.819 0,80

27.790.939 14,90

FRANÇA50.071 Air France-KLM 354.803 0,1959.829 Alten 1.563.631 0,84

300.367 Altran Technologies 1.710.590 0,9291.544 Eiffage 3.082.058 1,65

201.961 Etablissements Maurel et Prom 2.571.468 1,3811.415 Euler Hermès 734.042 0,39

30.607 GameLoft 159.003 0,0910.652 Ingenico 455.959 0,2448.518 IPSOS 1.363.841 0,7337.541 Nexity 962.739 0,529.435 Rubis 487.884 0,26

59.147 Teleperformance 1.612.643 0,8623.068 UBISOFT Entertainment 182.237 0,10

2.953 Vilmorin & Cie 273.965 0,151.637 Virbac 242.767 0,13

15.757.630 8,45

ITÁLIA263.755 Azimut Holding 2.870.973 1,54

74.152 Banca Generali 952.483 0,5137.395 Buzzi Unicem 392.648 0,21

307.724 Credito Emiliano 1.255.206 0,6767.925 Danieli & Co. 1.486.199 0,8072.635 De’Longhi 794.627 0,4328.658 DiaSorin 869.340 0,4796.502 Indesit 559.712 0,3027.462 Lottomatica 473.445 0,25

416.737 Mediolanum 1.597.770 0,86211.105 Recordati 1.450.291 0,78

106.762 Sorin 180.054 0,09

12.882.748 6,91

SUÍÇA2.457 Bucher Industries Registered Shares 368.587 0,20

874 Burckhardt Compression Holding 220.573 0,1286.613 Clariant Registered Shares 885.106 0,4816.190 Dufry Registered Shares 1.592.796 0,852.041 Flughafen Zuerich Registered Shares 717.493 0,382.191 Forbo Holding Registered Shares 1.065.975 0,57

147.051 GAM Holding 1.488.722 0,806.502 Helvetia Holding Registered Shares 1.870.434 1,00

16.823 Implenia Registered Shares 545.422 0,29764 Kaba Holding Registered - B Shares 244.455 0,13

169.257 OC Oerlikon Registered Shares 1.461.234 0,7810.383 Rieter Holding Registered Shares 1.371.451 0,743.454 Tecan Group Registered Shares 217.816 0,12

12.050.064 6,46

SUÉCIA30.891 AarhusKarlshamn 986.817 0,5351.455 AF - B Shares 919.834 0,49

147.257 Billerud 1.033.713 0,5573.628 BillerudKorsnas 513.642 0,28

161.470 Elekta - B Shares 1.906.508 1,0270.197 Fabege 537.454 0,29

212.629 Fastighets Balder - B Shares 908.546 0,4955.018 Hexpol 2.179.754 1,1790.321 Trelleborg - B Shares 847.479 0,4583.904 Wihlborgs Fastigheter 988.964 0,53

10.822.711 5,80

254

JPMorgan Funds - Europe Small Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

IRLANDA220.374 C&C Group 994.327 0,5338.485 DCC 952.215 0,51

148.955 FBD Holdings 1.497.370 0,80225.761 Glanbia 1.864.334 1,0030.495 Paddy Power 1.892.215 1,02

236.726 Smurfit Kappa Group 2.099.287 1,13

9.299.748 4,99

DINAMARCA74.677 Christian Hansen Holding 1.841.590 0,996.023 DSV 116.888 0,06

73.377 Pandora 1.223.892 0,6628.485 Royal UNIBREW 1.872.593 1,00

1.070 SimCorp 180.980 0,1022.587 Topdanmark 3.656.905 1,96

8.892.848 4,77

FINLÂNDIA78.172 Amer Sports 880.217 0,47

70.636 Huhtamaki 868.470 0,4681.049 Kemira 954.757 0,5167.915 Orion - B Shares 1.508.392 0,81

44.399 Outotec 1.884.960 1,0180.674 Pohjola Bank - A Shares 905.969 0,4990.194 Tieto 1.340.734 0,72

8.343.499 4,47

ÁUSTRIA6.105 AMAG Austria Metall 141.895 0,08

38.051 Andritz 1.846.520 0,997.056 Austriamicrosystems - Bearer Shares 566.504 0,30

40.913 Oesterreichische Post 1.271.883 0,6857.697 RHI 1.433.193 0,7712.678 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 995.350 0,53

6.255.345 3,35

PAÍSES BAIXOS80.003 Aalberts Industries 1.231.446 0,6619.287 Arcadis 341.910 0,185.605 Brunel International 204.779 0,11

83.499 Delta Lloyd 1.027.873 0,558.323 Nutreco 535.918 0,29

129.858 SBM Offshore 1.358.964 0,73

4.700.890 2,52

JERSEY308.449 Atrium European Real Estate 1.360.415 0,73341.467 Beazley 733.357 0,39128.041 Cape 323.827 0,1783.491 Genel Energy 763.420 0,4193.245 Kentz 447.257 0,24

106.740 United Business Media 939.228 0,51

4.567.504 2,45

ESPANHA39.226 Obrascon Huarte Lain 859.932 0,4647.868 Viscofan 1.908.976 1,02

2.768.908 1,48

NORUEGA1.210.576 Marine Harvest 839.785 0,45

77.579 TGS Nopec Geophysical 1.911.862 1,03

2.751.647 1,48

BÉLGICA14.177 Ackermans & van Haaren 877.769 0,4721.861 Arseus 336.878 0,1845.081 D’ieteren 1.332.482 0,71

2.219 Kinepolis Group 179.550 0,10

2.726.679 1,46

BERMUDAS125.959 Catlin Group 760.784 0,41138.000 Hiscox 760.636 0,41

1.521.420 0,82

MALTA39.181 Unibet Group SDR 924.780 0,49

924.780 0,49

LUXEMBURGO5.862 Eurofins Scientific 710.328 0,38

710.328 0,38


686.292 0,37

CANADÁ224.410 Mood Media 309.263 0,16

309.263 0,16

Total de Ações 181.189.588 97,13


181.189.588 97,13



LUXEMBURGO6.390.282 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund

(JPM Euro Liquidity X (flex dist)) 6.390.282 3,43

6.390.282 3,43



6.390.282 3,43


Ações


0 0,00




Numerário 1.138.965 0,61




255

JPMorgan Funds - Europe Small Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesÀ Discrição do Consumidor 21,87Industriais 21,44Serviços financeiros 18,51Materiais 7,43Energia 6,60Produtos de Consumo Básico 6,11Informática 5,95Saúde 4,80Serviços de Telecomunicações 4,16Companhias de Investimento 3,43Concessionárias de serviços públicos 0,26Total de Ações 100,56Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,56)

Total 100,00


LíquidosAçõesIndustriais 21,88À Discrição do Consumidor 19,85Serviços financeiros 13,27Materiais 9,44Informática 9,36Serviços de Telecomunicações 7,47Energia 7,35Produtos de Consumo Básico 5,41Saúde 3,84Companhias de Investimento 2,55Total de Ações 100,42Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,42)

Total 100,00

256

JPMorgan Funds - Europe Small Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe Small Cap FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-13 NOK 5.599.835 EUR 760.821 (1.834)

Total (1.834)

257


Ações


48.157 African Barrick Gold 261.350 0,15720.667 Amerisur Resources 415.248 0,24286.089 Anite 499.544 0,29

97.149 Ashtead Group 507.646 0,3037.373 Associated British Foods 718.040 0,4213.649 Aveva Group 365.922 0,2254.084 Babcock International Group 641.712 0,3775.551 BAE Systems 312.923 0,18

122.721 Barratt Developments 312.489 0,1840.519 Berendsen 298.095 0,1816.000 Berkeley Group Holdings 345.167 0,20

385.014 Booker Group 461.201 0,27121.994 British American Tobacco 4.679.069 2,75102.791 British Sky Broadcasting Group 968.498 0,57614.395 BT Group 1.746.092 1,03155.357 Capital & Counties Properties 462.717 0,27

160.930 Compass Group 1.434.684 0,8412.107 Consort Medical 115.375 0,07

53.485 Daily Mail & General Trust - A Shares 362.091 0,21325.770 Debenhams 455.706 0,27

12.396 Derwent London 321.282 0,19162.442 Diageo 3.567.245 2,1030.729 Dialight 400.392 0,2426.307 Dignity 351.021 0,21

158.529 DS Smith 397.920 0,2439.849 Dunelm Group 339.577 0,2052.596 easyJet 495.560 0,29

155.835 Elementis 444.123 0,2649.521 Galliford Try 452.587 0,2716.000 Games Workshop Group 130.790 0,0815.994 Genus 274.555 0,1643.130 Great Portland Estates 259.198 0,1532.799 Greene King 251.580 0,1543.397 Hammerson 260.429 0,1646.568 Hargreaves Lansdown 389.536 0,23223.413 Howden Joinery Group 474.415 0,2840.323 HSBC Holdings 320.618 0,1967.704 Inmarsat 484.985 0,2836.619 InterContinental Hotels Group 768.147 0,4585.787 International Personal Finance 392.543 0,23

135.736 Invensys 542.430 0,32593.961 ITV 769.538 0,45

18.935 James Fisher & Sons 187.949 0,115.119 James Halstead 38.321 0,02

33.264 Jardine Lloyd Thompson Group 322.103 0,1938.750 John Menzies 304.729 0,1835.648 John Wood Group 318.896 0,1886.502 Jupiter Fund Management 296.875 0,1745.221 Keller Group 384.522 0,23

157.932 Ladbrokes 385.453 0,23292.764 Legal & General Group 524.155 0,31

3.100.000 Lloyds Banking Group 1.825.925 1,07141.676 Lookers 130.178 0,0856.448 Micro Focus International 402.446 0,2444.666 Mondi 367.174 0,22

234.463 Moneysupermarket.com Group 452.054 0,2720.194 Next 920.188 0,5437.134 Nichols 383.883 0,2219.370 Oxford Instruments 337.270 0,2033.225 PayPoint 335.917 0,2047.751 Persimmon 470.454 0,2826.620 Provident Financial 444.528 0,26187.537 Prudential 1.993.467 1,17199.204 QinetiQ Group 449.942 0,2646.000 Reckitt Benckiser Group 2.192.508 1,2964.070 Reed Elsevier 505.223 0,3017.396 Renishaw 442.320 0,2622.964 Rightmove 405.071 0,24

148.770 Rolls-Royce Holdings 1.596.471 0,9410.700 Rotork 335.000 0,2037.035 RWS Holdings 276.788 0,16

152.883 Sage Group 553.353 0,3241.957 Savills 240.028 0,1433.586 St. Modwen Properties 94.088 0,0680.580 Standard Life 328.800 0,19

664.380 Taylor Wimpey 537.167 0,3130.502 Telecom Plus 345.412 0,2091.469 TUI Travel 317.800 0,19

148.900 Unilever 4.329.614 2,5438.538 Wetherspoon (J.D.) 251.782 0,1556.812 WH Smith 466.671 0,27

24.445 Whitbread 734.383 0,43113.625 William Hill 485.705 0,2877.244 Workspace Group 287.177 0,17

54.211.799 31,86


1.489 Burckhardt Compression Holding 366.910 0,221.300 Burkhalter Holding 341.873 0,20

37.784 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 2.233.738 1,314.800 Daetwyler Holding - Bearer Shares 343.704 0,201.935 EMS-Chemie Holding Registered Shares 344.185 0,20

943 Flughafen Zuerich Registered Shares 330.103 0,191.124 Helvetia Holding Registered Shares 322.709 0,19

19.052 Holcim Registered Shares 1.054.921 0,6210.731 Implenia Registered Shares 354.198 0,21

22 Lindt & Sprüngli Registered Shares 629.623 0,37170.068 Nestlé Registered Shares 8.399.029 4,94

5.964 Novartis Registered Shares 283.919 0,1739.469 OC Oerlikon Registered Shares 339.337 0,20

6.525 PSP Swiss Property Registered Shares 468.033 0,2743.107 Roche Holding - Genussschein 6.571.458 3,864.926 Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft

Registered Shares 164.755 0,10602 SGS Registered Shares 1.010.465 0,59

5.007 Swiss Prime Site Registered Shares 316.950 0,196.823 Syngenta Registered Shares 2.072.074 1,22

26.470.566 15,56

ALEMANHA19.277 Adidas 1.297.149 0,76

57.000 BASF 4.063.530 2,3951.584 Bayer Registered Shares 3.709.921 2,1811.130 Beiersdorf 687.278 0,409.908 Continental 866.851 0,51

10.205 Deutsche Euroshop 323.345 0,1919.963 Deutsche Post Registered Shares 330.787 0,197.097 Duerr 475.464 0,28

33.264 Freenet 466.361 0,277.125 Fuchs Petrolub Preference Shares 400.710 0,24

12.770 Gerry Weber International 467.159 0,286.489 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 382.007 0,23

24.000 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 1.490.040 0,8848.877 Jenoptik 360.590 0,2113.364 Kabel Deutschland Holding 754.264 0,4414.689 KUKA 408.464 0,24

1.496 KWS Saat 362.369 0,217.367 Merck KGaA 734.158 0,435.580 MTU Aero Engines Holding 384.741 0,239.006 Muenchener Rueckversicherungs Registered Shares 1.225.717 0,723.806 OHB 57.547 0,0317.515 ProSiebenSat.1 Media Preference Shares 372.456 0,221.650 Rational 358.133 0,21

60.161 SAP 3.656.886 2,153.978 Siemens Registered Shares 326.753 0,19

13.695 Suedzucker 424.305 0,2512.836 Symrise 347.663 0,219.826 Tipp24 378.399 0,22

25.113.047 14,76

FRANÇA43.017 Air France-KLM 301.011 0,1822.980 Air Liquide 2.183.675 1,28

6.829 Bureau Veritas 577.085 0,3418.000 Cie Generale d’Optique Essilor International 1.369.440 0,80

5.076 Compagnie Générale des Etablissements Michelin 363.594 0,219.174 Dassault Systèmes 773.139 0,45

118.237 Derichebourg 373.038 0,224.590 Gecina 389.416 0,231.514 Hermes International 342.732 0,20

3.400 Iliad 441.320 0,2611.737 Ingenico 504.926 0,306.478 Lafarge 312.207 0,1818.128 L’Oréal 1.900.721 1,1210.592 Parrot 301.713 0,1813.952 Plastic Omnium 317.303 0,1918.409 Publicis Groupe 832.455 0,49

5.357 Remy Cointreau 441.578 0,264.323 Sanofi 308.403 0,186.603 Sartorius Stedim Biotech 484.330 0,295.676 Société BIC 511.918 0,30

13.214 Teleperformance 361.238 0,2142.822 UBISOFT Entertainment 337.009 0,207.790 Unibail-Rodamco 1.417.585 0,83

17.892 Vivendi 303.538 0,18

258

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

4.313 Wendel 334.904 0,20

15.784.278 9,28

PAÍSES BAIXOS40.900 EADS 1.204.607 0,7110.907 Gemalto 740.803 0,4426.881 Heineken 1.354.534 0,8085.709 Koninklijke Ahold 869.946 0,5116.618 Koninklijke Philips Electronics 330.324 0,195.345 Nutreco 342.802 0,20

17.448 Ziggo 431.140 0,25

5.274.156 3,10

DINAMARCA18.182 Christian Hansen Holding 447.809 0,2619.050 Coloplast - B Shares 706.781 0,4226.928 Novo Nordisk - B Shares 3.306.156 1,94

5.385 Royal UNIBREW 354.759 0,212.188 Topdanmark 355.006 0,21

5.170.511 3,04

SUÉCIA18.210 AF - B Shares 328.633 0,19

30.000 Boliden 426.313 0,2529.458 Electrolux - B Shares 584.615 0,3446.335 Fastighets Balder - B Shares 200.418 0,1212.895 Hakon Invest 177.388 0,1112.386 Hexpol 494.646 0,2932.981 Hufvudstaden - A Shares 314.785 0,1846.766 Skandinaviska Enskilda Banken - A Shares 301.110 0,1831.783 Svenska Cellulosa - B Shares 521.960 0,3110.925 Svenska Handelsbanken - A Shares 295.870 0,1732.545 Swedbank - A Shares 481.046 0,2826.511 Swedish Match 673.674 0,40

4.800.458 2,82

BÉLGICA14.825 Ageas 329.152 0,1952.641 Anheuser-Busch InBev 3.457.198 2,0383.933 Econocom Group 495.205 0,29

5.787 Kinepolis Group 471.641 0,28

4.753.196 2,79

ITÁLIA50.157 Ansaldo 353.732 0,21

24.454 Atlantia 334.408 0,2040.512 Azimut Holding 439.353 0,2620.111 Banca Generali 260.236 0,15

21.048 Brunello Cucinelli 282.569 0,1717.976 Danieli & Co. 391.248 0,2330.618 De’Longhi 335.267 0,20

107.602 Enel 337.763 0,2020.196 Lottomatica 347.573 0,2019.405 Luxottica Group 603.107 0,3585.820 Mediolanum 329.291 0,1930.861 Vittoria Assicurazioni 150.447 0,09

4.164.994 2,45

ESPANHA38.288 Abertis Infraestructuras 476.494 0,2842.115 Amadeus IT Holding - A Shares 805.344 0,4735.735 Ferrovial 401.661 0,2416.900 Inditex 1.787.175 1,05

8.975 Tecnicas Reunidas 315.247 0,197.810 Viscofan 328.176 0,19

4.114.097 2,42

FINLÂNDIA18.283 Elisa 305.600 0,1824.256 Huhtamaki 297.864 0,1717.478 Kone - B Shares 975.709 0,579.446 Outotec 400.369 0,2412.273 Sampo - A Shares 298.664 0,1829.135 Tieto 434.403 0,2519.019 Wartsila 621.446 0,36

3.334.055 1,95

NORUEGA32.094 Aker Solutions 492.795 0,2928.236 Gjensidige Forsikring 304.969 0,1829.379 Telenor 448.109 0,26

18.499 TGS Nopec Geophysical 457.597 0,279.600 Yara International 357.378 0,21

2.060.848 1,21

ÁUSTRIA12.211 Andritz 594.004 0,354.985 Austriamicrosystems 402.576 0,23

11.984 Oesterreichische Post 373.751 0,224.041 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 320.189 0,19

1.690.520 0,99

LUXEMBURGO3.788 Eurofins Scientific 462.704 0,27

40.487 GAGFAH 361.873 0,2125.892 SES 561.403 0,33

1.385.980 0,81

BERMUDAS47.689 Hiscox 265.961 0,1527.631 Seadrill 764.508 0,45

1.030.469 0,60

JERSEY155.421 Beazley 336.721 0,20115.307 Heritage Oil 268.240 0,16

604.961 0,36


505.354 0,30

IRLANDA7.895 Paddy Power 489.806 0,29

489.806 0,29

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA11.395 Virgin Media 314.108 0,19

314.108 0,19

Total de Ações 161.273.203 94,78


161.273.203 94,78





6.900.000 4,05



6.900.000 4,05


Ações

REINO UNIDO11.621.540 Rolls-Royce Holdings - C Shares* 14.285 0,01

14.285 0,01

Total de Ações 14.285 0,01



Numerário 2.136.391 1,26




259

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesProdutos de Consumo Básico 23,19À Discrição do Consumidor 15,95Serviços financeiros 11,75Industriais 11,66Saúde 11,27Informática 8,26Materiais 8,22Companhias de Investimento 4,05Serviços de Telecomunicações 2,56Energia 1,73Concessionárias de serviços públicos 0,20Total de Ações 98,84Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,16

Total 100,00


LíquidosAçõesProdutos de Consumo Básico 22,47À Discrição do Consumidor 20,93Industriais 16,54Saúde 12,32Informática 8,94Serviços financeiros 7,45Materiais 7,42Energia 2,82Serviços de Telecomunicações 1,69Concessionárias de serviços públicos 0,17Total de Ações 100,75Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) (0,75)

Total 100,00

260

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 154 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 4.027.100 -mar-13 55 FTSE 100 Index Future GBP 3.953.681 (28.057)

Total (28.057)

261


Ações e Direitos

REINO UNIDO603.705 AstraZeneca 21.587.385 1,89153.216 Atkins (WS) 1.433.715 0,13

1.850.000 BAE Systems 7.662.469 0,67692.802 Balfour Beatty 2.333.837 0,21

6.268.708 Barclays 20.206.155 1,77878.408 BHP Billiton 22.996.220 2,01285.652 Bodycote 1.587.111 0,14

8.372.608 BP 43.716.577 3,831.247.013 BT Group 3.543.973 0,31

3.696.889 Cable & Wireless Communications 1.609.822 0,14241.847 Carillion 940.014 0,08597.993 Cobham 1.621.928 0,1474.898 Cranswick 779.343 0,07

204.176 Daily Mail & General Trust - A Shares 1.382.263 0,12371.936 Dairy Crest Group 1.756.079 0,15

1.381.343 Debenhams 1.932.304 0,17223.019 easyJet 2.101.288 0,19662.436 GKN 1.866.744 0,17

49.263 Go-Ahead Group 772.081 0,07240.844 Greene King 1.847.362 0,16114.598 Hargreaves Services 902.252 0,08

11.281 Howden Joinery Group 23.955 0,007.923.610 HSBC Holdings 63.002.564 5,53

395.541 Intermediate Capital Group 1.538.122 0,14350.000 International Personal Finance 1.601.527 0,14384.667 Interserve 1.829.428 0,16

1.197.834 ITV 1.551.918 0,14228.943 John Menzies 1.800.401 0,16

1.158.177 Kcom Group 1.026.815 0,09108.180 Kier Group 1.761.288 0,15

2.687.243 Legal & General Group 4.811.151 0,4210.136.795 Lloyds Banking Group 5.970.653 0,52

1.621.238 Lookers 1.489.668 0,131.033.061 Marks & Spencer Group 4.858.503 0,431.266.281 Marston’s 1.902.876 0,17

243.787 Micro Focus International 1.738.081 0,16414.641 Mitchells & Butlers 1.651.387 0,15333.696 Northgate 1.256.712 0,11

2.669.170 Old Mutual 5.841.841 0,51602.686 Pace 1.390.921 0,12650.549 Paragon Group of Companies 2.044.760 0,17

1.357.498 Premier Foods 1.881.427 0,163.150.125 Quintain Estates & Development 2.071.634 0,18

138.447 Rio Tinto 5.975.110 0,521.342.726 Royal Bank of Scotland 5.355.089 0,47

262.213 RPC Group 1.282.346 0,112.212.190 RSA Insurance Group 3.416.776 0,30

314.299 Smiths News 610.907 0,05498.866 Songbird Estates 735.863 0,07

2.646.173 Sportingbet 1.744.284 0,15340.000 Stagecoach Group 1.285.573 0,11

1.247.000 Standard Life 5.088.276 0,45845.579 Trinity Mirror 960.152 0,08707.233 TUI Travel 2.457.214 0,22326.394 Tullett Prebon 1.008.045 0,09

5.741.000 Vodafone Group 10.897.747 0,96252.010 WH Smith 2.070.086 0,18

296.512.022 26,00

FRANÇA184.355 ABC Arbitrage 1.062.807 0,0935.000 Akka Technologies 839.125 0,0793.800 Alstom 2.826.663 0,2539.655 Arkema 3.146.823 0,2784.336 Assystem 1.253.233 0,11

1.046.645 AXA 13.967.478 1,23490.456 BNP Paribas 20.865.224 1,83163.842 CNP Assurances 1.897.700 0,17113.000 Compagnie Générale des Etablissements Michelin 8.094.190 0,71570.715 Crédit Agricole 3.472.515 0,30508.575 Derichebourg 1.604.554 0,1432.456 Euler Hermès 2.106.394 0,19

1.074.359 France Télécom 8.948.873 0,7972.957 Groupe Steria 1.041.096 0,0922.229 Nexity 566.840 0,0517.387 Parrot 495.269 0,04

86.545 Plastic Omnium 1.968.250 0,17166.439 Renault 6.771.155 0,60528.102 Sanofi 37.674.797 3,30140.713 SCOR 2.871.249 0,2520.366 Société de la Tour Eiffel 906.287 0,08

386.434 Société Générale 10.957.336 0,9628.198 Sopra Group 1.371.833 0,1273.000 Teleperformance 1.995.638 0,17

945.574 Total 36.882.114 3,2348.789 Valeo 1.835.686 0,16

274.997 Vinci 9.878.580 0,87715.473 Vivendi 12.137.999 1,07

197.439.708 17,31

ALEMANHA215.000 Allianz Registered Shares 22.494.375 1,97

42.661 Aurubis 2.297.935 0,2085.733 BASF 6.111.906 0,5484.078 Bayer Registered Shares 6.046.890 0,5351.000 Bayerische Motoren Werke 3.727.845 0,33

156.804 Celesio 2.044.332 0,1843.993 Continental 3.848.948 0,34

389.860 Deutsche Bank Registered Shares 12.856.608 1,1339.308 Deutsche Boerse 1.811.313 0,16

329.200 Deutsche Post Registered Shares 5.454.844 0,48153.520 Drillisch 1.699.850 0,1532.390 Duerr 2.169.968 0,19

138.265 Freenet 1.938.475 0,1783.232 Grammer 1.337.746 0,1259.173 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 3.483.515 0,3173.765 Indus Holding 1.491.897 0,13

436.171 IVG Immobilien 835.486 0,0770.757 Jungheinrich Preference Shares 2.098.476 0,1841.332 Lanxess 2.740.725 0,2449.259 Leoni 1.406.714 0,1289.310 NORMA Group 1.873.054 0,16

285.880 RWE 8.925.174 0,78125.522 Siemens Registered Shares 10.310.377 0,91116.531 Sixt 1.820.214 0,1669.507 Stada Arzneimittel 1.699.967 0,1596.767 Talanx 2.090.893 0,18

250.528 TUI 1.964.265 0,1762.803 Volkswagen Preference Shares 10.839.798 0,95

125.421.590 11,00

SUÍÇA45.534 Aryzta 1.773.736 0,158.947 Bossard Holding - Bearer Shares 983.762 0,09

514.113 Crédit Suisse Group Registered Shares 9.483.243 0,833.191 Forbo Holding Registered Shares 1.544.200 0,14

4.826 Georg Fischer Registered Shares 1.470.522 0,136.820 Helvetia Holding Registered Shares 1.958.072 0,17

42.827 Implenia Registered Shares 1.413.592 0,1248.610 Lonza Group Registered Shares 1.986.968 0,17

978.720 Novartis Registered Shares 46.592.449 4,09220.438 OC Oerlikon Registered Shares 1.895.230 0,17

42.302 Orior 1.786.236 0,161.157 Phoenix Mecano - Bearer Shares 417.349 0,04

30.696 Swiss Life Holding Registered Shares 3.085.316 0,27184.195 Swiss Re 10.057.871 0,88

15.581 Swisscom Registered Shares 5.082.815 0,44485.276 UBS Registered Shares 5.739.778 0,50

73.939 Zurich Insurance Group 14.903.320 1,31

110.174.459 9,66

PAÍSES BAIXOS1.297.537 Aegon 6.226.880 0,55308.993 BE Semiconductor Industries 1.766.204 0,15150.229 BinckBank 932.622 0,08156.949 Delta Lloyd 1.936.751 0,17

1.844.450 ING Groep - CVA 13.015.361 1,14547.410 Koninklijke BAM Groep 1.763.481 0,16382.525 PostNL 1.115.825 0,10

2.645.656 Royal Dutch Shell - B Shares 70.708.952 6,20118.110 SBM Offshore 1.241.336 0,11

359.255 TomTom 1.364.450 0,1235.921 Vastned Retail 1.180.005 0,10

237.534 Wolters Kluwer 3.679.401 0,32

104.931.268 9,20

ESPANHA3.782.500 Banco Santander 22.884.125 2,012.357.032 BBVA 16.349.552 1,43

4.692 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 1.628.476 0,1458.481 Corporacion Financiera Alba 2.026.659 0,18

394.812 Duro Felguera 1.895.098 0,17127.584 Endesa 2.149.790 0,19288.201 Gas Natural SDG 3.922.416 0,34123.168 Grupo Catalana Occidente 1.667.695 0,15

262

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

1.106.357 Mapfre 2.577.259 0,2390.682 Obrascon Huarte Lain 1.986.389 0,17

446.106 Repsol YPF 6.870.032 0,60446.106 Repsol YPF - Rights 10.01.13 207.216 0,02

1.580.000 Telefonica 16.033.050 1,40

80.197.757 7,03

ITÁLIA2.694.100 A2A 1.178.399 0,11

313.341 Astaldi 1.584.722 0,13218.007 Autostrada Torino-Milano 1.705.905 0,15

72.425 Danieli & Co. 1.576.330 0,142.793.537 Enel 8.768.913 0,771.234.044 ENI 22.644.707 1,99

386.882 Esprinet 1.304.566 0,1192.840 Exor 1.762.567 0,15386.151 Indesit 2.237.745 0,20

4.900.000 Intesa Sanpaolo 6.372.450 0,56233.252 Societa Iniziative Autostradali e Servizi 1.651.424 0,15

9.750.000 Telecom Italia 6.662.175 0,58

57.449.903 5,04

SUÉCIA317.742 Boliden 4.515.249 0,40301.318 Eniro 386.788 0,03369.575 FinnvedenBulten 1.288.750 0,11117.900 NCC - B Shares 1.868.277 0,16

1.431.466 Nordea Bank 10.362.538 0,91908.656 Skandinaviska Enskilda Banken - A Shares 5.850.513 0,51400.700 Swedbank - A Shares 5.922.722 0,52

1.347.000 TeliaSonera 6.910.838 0,61192.299 Trelleborg - B Shares 1.804.602 0,16153.325 Volvo - B Shares 1.585.687 0,14

40.495.964 3,55

FINLÂNDIA63.021 Cargotec - B Shares 1.256.324 0,1157.000 Cramo - B Shares 450.585 0,04

150.856 Huhtamaki 1.852.512 0,1671.551 Kemira 843.229 0,07

111.384 Metso 3.568.186 0,3191.600 PKC Group 1.416.136 0,12

230.041 Pohjola Bank - A Shares 2.585.661 0,23234.336 Sampo - A Shares 5.702.567 0,50448.997 Stora Enso - R Shares 2.353.867 0,21131.370 Tieto 1.958.727 0,17

368.288 UPM-Kymmene 3.241.855 0,29120.659 YIT 1.781.530 0,16

27.011.179 2,37

ÁUSTRIA152.187 CA Immobilien Anlagen 1.600.627 0,14139.361 Conwert Immobilien Invest 1.361.836 0,12

1.056.905 Immofinanz 3.353.031 0,2912.552 Lenzing 854.164 0,08

124.321 OMV 3.402.355 0,30212.793 Polytec Holding 1.241.647 0,1164.052 Raiffeisen Bank International 2.017.638 0,1891.774 RHI 2.283.566 0,20

217.008 Sparkassen Immobilien 1.039.143 0,09117.058 Voestalpine 3.238.117 0,28

20.392.124 1,79

DINAMARCA1.149 AP Moller - Maersk - B Shares 6.566.909 0,58

24.878 Carlsberg - B Shares 1.846.516 0,1631.933 Royal UNIBREW 2.103.716 0,18

567.468 TDC 3.045.124 0,2712.546 Topdanmark 2.035.607 0,18

15.597.872 1,37

NORUEGA170.812 Atea 1.385.875 0,12175.361 Cermaq 1.989.463 0,18

535.700 DnB 5.127.749 0,4532.332 Fred Olsen Energy 1.062.846 0,09

440.000 Storebrand 1.605.057 0,14100.000 Yara International 3.722.692 0,33

14.893.682 1,31

BÉLGICA27.835 Barco 1.512.832 0,13

140.000 Belgacom 3.105.200 0,27

18.829 Compagnie d’Entreprises CFE 821.227 0,0710.242 D’ieteren 311.510 0,03

257.468 Econocom Group 1.519.061 0,14140.000 KBC Groep 3.653.650 0,32

60.442 Mobistar 1.168.344 0,109.554 Sipef 557.476 0,05

12.649.300 1,11

BERMUDAS331.076 Catlin Group 2.045.009 0,18

2.669.760 Golden Ocean Group 1.423.965 0,12167.917 Lancashire Holdings 1.596.565 0,14

5.065.539 0,44

IRLANDA135.626 FBD Holdings 1.383.385 0,12218.351 Smurfit Kappa Group 1.946.490 0,17

3.329.875 0,29

GUERNSEY1.058.515 Resolution 3.219.054 0,28

3.219.054 0,28

JERSEY596.708 Henderson Group 968.205 0,08350.557 Informa 1.936.526 0,17

2.904.731 0,25

ILHAS FAROE268.570 Bakkafrost 2.219.958 0,20

2.219.958 0,20

ILHA DE MAN382.460 Playtech 2.001.812 0,18

2.001.812 0,18

LUXEMBURGO266.072 SAF-Holland 1.385.038 0,12

1.385.038 0,12

Total de Ações e Direitos 1.123.292.835 98,50


1.123.292.835 98,50





13.953.774 1,22



13.953.774 1,22


Ações


0 0,00




Numerário 4.003.690 0,35




263

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Ações e DireitosServiços financeiros 35,82Energia 16,37Saúde 10,14Industriais 9,65À Discrição do Consumidor 7,67Serviços de Telecomunicações 7,35Materiais 6,19Concessionárias de serviços públicos 2,19Produtos de Consumo Básico 1,63Informática 1,49Companhias de Investimento 1,22Total de Ações e Direitos 99,72Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,28

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 29,45Energia 18,87Saúde 11,24Industriais 10,43À Discrição do Consumidor 8,37Materiais 8,32Serviços de Telecomunicações 6,34Concessionárias de serviços públicos 3,48Produtos de Consumo Básico 1,50Informática 1,39Companhias de Investimento 0,28Total de Ações 99,67Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,33

Total 100,00

264

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 229 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 5.988.350 -mar-13 83 FTSE 100 Index Future GBP 5.966.464 (42.341)

Total (42.341)

265


Ações

REINO UNIDO1.201.454 Anite 2.097.877 2,40

875.651 ARM Holdings 8.258.468 9,45268.144 BTG 1.093.479 1,25

1.182.282 DDD Group 316.091 0,36142.691 Dialight 1.859.234 2,13287.838 E2V Technologies 434.311 0,50

87.541 Halma 492.951 0,56676.181 Iomart Group 1.658.202 1,90

540.033 ITV 699.669 0,8027.905 Lo-Q 133.261 0,15

176.335 Micro Focus International 1.257.182 1,44701.028 Moneysupermarket.com Group 1.351.610 1,55

1.197.559 Monitise 502.344 0,5739.711 Renishaw 1.009.713 1,16

404.897 Sage Group 1.465.506 1,68252.383 TalkTalk Telecom Group 722.539 0,83

68.011 Telecity Group 659.611 0,75

24.012.048 27,48

ALEMANHA28.231 CompuGroup Medical 412.878 0,47

163.519 Infineon Technologies 1.005.560 1,15204.121 Jenoptik 1.505.903 1,72

13.158 Merck KGaA 1.311.260 1,5028.674 ProSiebenSat.1 Media Preference Shares 609.753 0,709.548 RIB Software 42.298 0,05

143.518 SAP 8.723.742 9,9944.084 Software 1.415.317 1,62

15.026.711 17,20

PAÍSES BAIXOS23.186 ASM International 630.138 0,72

132.036 ASML Holding 6.333.107 7,2562.038 Gemalto 4.213.621 4,8355.355 Koninklijke Philips Electronics 1.100.319 1,26

444.172 STMicroelectronics 2.380.984 2,72

14.658.169 16,78

FRANÇA54.288 Altran Technologies 311.884 0,3629.404 Atos 1.552.090 1,7850.191 Cap Gemini 1.649.151 1,89

42.034 Dassault Systèmes 3.542.415 4,05168.019 GameLoft 887.140 1,01

21.360 Ingenico 918.907 1,0524.141 Teleperformance 659.955 0,76

9.521.542 10,90

SUÉCIA104.223 Hexagon - B Shares 1.979.794 2,27585.803 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 4.438.488 5,08

6.418.282 7,35

FINLÂNDIA1.716.691 Nokia 5.026.471 5,75

53.024 Tieto 790.588 0,91

5.817.059 6,66

ESPANHA175.647 Amadeus IT Holding - A Shares 3.358.810 3,84

3.358.810 3,84

BÉLGICA18.602 Barco 1.011.019 1,16

154.397 Econocom Group 910.942 1,04

1.921.961 2,20


963.103 1,10

IRLANDA14.645 Paddy Power 908.576 1,04

908.576 1,04

ITÁLIA30.283 Ei Towers 621.861 0,71

413.150 Telecom Italia 282.305 0,32

904.166 1,03

ÁUSTRIA10.631 Austriamicrosystems 858.533 0,98

858.533 0,98

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS30.227 Mail.ru Group Registered Shares GDR 785.784 0,90

785.784 0,90


623.081 0,71

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA220.520 Planet Payment 521.807 0,60

521.807 0,60

SUÍÇA34.256 Temenos Group Registered Shares 452.559 0,52

452.559 0,52

Total de Ações 86.752.191 99,29


86.752.191 99,29






AtivosLíquidos

AçõesInformática 85,89À Discrição do Consumidor 4,40Industriais 4,35Saúde 2,75Serviços de Telecomunicações 1,90Total de Ações 99,29Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,71

Total 100,00


LíquidosAçõesInformática 83,41Serviços de Telecomunicações 7,07Industriais 5,44À Discrição do Consumidor 4,10Companhias de Investimento 3,84Saúde 0,85Total de Ações 104,71Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (4,71)

Total 100,00

266

JPMorgan Funds - Europe Technology FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA2.400 Bank of New York Mellon 45.579 0,202.000 BB&T 38.535 0,163.000 Discover Financial Services 57.280 0,255.400 Goldman Sachs Group 101.940 0,44

243.334 1,05


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA195.000 Aetna 15.11.22/2,750% 146.519 0,63260.000 American International Group 15.09.16/4,875% 219.674 0,95425.000 American International Group 15.12.20/6,400% 398.398 1,72100.000 American International Group 15.03.37/6,250% 79.603 0,3490.000 Bank of America 01.12.15/5,250% 73.521 0,32

260.000 Bank of America 12.07.16/3,750% 209.905 0,91200.000 Bank of America 15.03.17/5,420% 165.386 0,71150.000 Bank of America 01.07.20/5,625% 134.612 0,58580.000 Bank of America 13.05.21/5,000% 501.751 2,17150.000 Bank of America 07.02.42/5,875% 143.324 0,62100.000 Boston Properties 01.02.23/3,850% 79.667 0,34100.000 Camden Property Trust 15.05.17/5,700% 86.180 0,37250.000 Capital One Bank USA 15.07.19/8,800% 256.167 1,11150.000 Capital One Financial 15.07.16/3,150% 120.446 0,52180.000 Capital One Financial 15.07.21/4,750% 157.707 0,6865.000 Cigna 15.02.42/5,375% 57.435 0,25

205.000 Citigroup 19.05.15/4,750% 167.173 0,72255.000 Citigroup 10.01.17/4,450% 213.803 0,92690.000 Citigroup 14.01.22/4,500% 584.741 2,53415.000 Credit Suisse/New York 14.01.20/5,400% 354.283 1,53150.000 Discover Financial Services 12.06.17/6,450% 132.837 0,57115.000 ERP Operating 15.12.21/4,625% 97.812 0,42

690.000 General Electric Capital 16.09.20/4,375% 582.849 2,52295.000 General Electric Capital 14.01.38/5,875% 271.152 1,17200.000 General Electric Capital 31.12.49/6,250%* 164.495 0,71100.000 Goldman Sachs Group 03.05.15/3,300% 78.846 0,34295.000 Goldman Sachs Group 27.07.21/5,250% 254.685 1,10325.000 Goldman Sachs Group 24.01.22/5,750% 291.401 1,26165.000 Goldman Sachs Group 01.02.41/6,250% 153.315 0,66260.000 Hartford Financial Services Group 15.04.22/5,125% 227.009 0,98260.000 HCP 01.02.21/5,375% 225.856 0,98400.000 HSBC Finance 15.01.14/0,590%* 301.740 1,30

35.000 Humana 01.12.42/4,625% 26.659 0,1255.000 Liberty Property 15.06.23/3,375% 41.384 0,18

435.000 MetLife 08.02.21/4,750% 382.962 1,6550.000 MetLife 15.12.36/6,400% 40.432 0,17

420.000 Morgan Stanley 27.04.17/5,550% 352.846 1,5260.000 Morgan Stanley 24.07.42/6,375% 53.966 0,23

400.000 Morgan Stanley GMTN 28.07.21/5,500% 344.336 1,4950.000 UnitedHealth Group 15.02.23/2,750% 38.182 0,1795.000 UnitedHealth Group 15.02.41/5,950% 91.421 0,40

150.000 Ventas Realty/Ventas Capital 01.06.21/4,750% 125.090 0,54330.000 Wachovia 01.02.18/5,750% 300.095 1,3080.000 Weingarten Realty Investors 15.10.22/3,375% 59.816 0,2650.000 WellPoint 15.05.42/4,625% 39.568 0,17

8.829.049 38,13


Services/London 20.10.15/3,375% 53.155 0,23300.000 Barclays Bank 10.07.14/5,200% 241.330 1,04250.000 Barclays Bank 23.02.15/2,750% 195.758 0,85205.000 Barclays Bank 14.01.21/6,000% 232.653 1,01100.000 Barclays Bank 16.01.23/6,750%* 132.211 0,57100.000 Crédit Agricole/London 18.10.17/1,875% 101.463 0,44100.000 FCE Bank 15.02.17/4,825% 132.715 0,57225.000 Hammerson 26.09.19/2,750% 232.256 1,0085.000 HBOS 30.10.19/4,375%* 79.126 0,34

345.000 HSBC Bank 07.07.23/6,500% 526.622 2,28425.000 HSBC Holdings 05.04.21/5,100% 378.839 1,6440.000 LBG Capital No.2 12.05.20/6,385% 39.978 0,17

100.000 Legal & General Group 31.12.49/5,875%* 128.197 0,55115.000 Lloyds TSB Bank 02.02.17/4,625% 129.798 0,56195.000 Lloyds TSB Bank 09.07.25/5,750%* 232.157 1,00115.000 Nationwide Building Society 09.09.19/5,625% 166.552 0,7250.000 Prudential 19.12.31/6,125% 74.069 0,32

200.000 RBS 23.01.17/4,350% 205.509 0,89375.000 Royal Bank of Scotland 18.05.16/4,750% 417.403 1,80110.000 Royal Bank of Scotland 16.03.22/9,500%* 98.097 0,4250.000 RSA Insurance Group 20.05.39/9,375%* 78.836 0,34

100.000 Standard Chartered Bank 20.10.16/3,875% 110.105 0,48100.000 Standard Chartered Bank 26.09.17/5,875% 116.722 0,50100.000 Standard Chartered Bank 29.10.17/1,750% 102.058 0,4490.000 Standard Life 31.12.49/6,750%* 117.650 0,5150.000 Zurich Finance UK 31.12.49/6,625%* 66.873 0,29

4.390.132 18,96

SUÉCIA100.000 Skandinaviska Enskilda Banken 31.12.49/7,092%* 108.683 0,47350.000 Nordea Bank 15.02.22/4,625%* 379.076 1,64215.000 Skandinaviska Enskilda Banken 19.05.16/3,750% 234.559 1,01100.000 Skandinaviska Enskilda Banken 12.09.22/4,000%* 106.019 0,46100.000 Swedbank 09.02.17/3,375% 108.776 0,47

75.000 Swedbank 26.06.18/7,375%* 77.303 0,33

1.014.416 4,38

PAÍSES BAIXOS50.000 Aegon 16.12.39/6,625% 75.371 0,3350.000 ELM for Swiss Reinsurance 31.12.49/6,302%* 64.233 0,28

100.000 ING Bank 23.12.16/3,875% 131.071 0,57100.000 ING Bank 13.01.17/4,250% 112.204 0,48

65.000 ING Bank 29.05.23/6,125%* 71.086 0,3150.000 KBC IFIMA 16.03.16/5,000% 55.528 0,24

250.000 Rabobank Nederland 12.01.21/4,125% 287.956 1,24100.000 Rabobank Nederland 14.09.22/4,125% 107.372 0,46

904.821 3,91

SUÍÇA220.000 UBS/Jersey 16.09.19/4,500%* 225.677 0,9750.000 UBS/Jersey 21.06.21/5,250%* 64.010 0,28

350.000 UBS/Stamford 25.04.18/5,750% 314.397 1,36

604.084 2,61

FRANÇA125.000 Banque Fédérative du Crédit

Mutuel 26.01.18/3,750% 139.344 0,60130.000 BNP Paribas 27.11.17/2,875% 139.213 0,60100.000 BNP Paribas 22.01.19/4,375%* 100.205 0,43100.000 BPCE 06.02.23/4,250% 115.296 0,50

494.058 2,13

AUSTRÁLIA85.000 Commonwealth Bank of Australia 25.02.20/4,375% 100.047 0,4340.000 Commonwealth Bank of Australia 19.12.23/4,875%* 51.734 0,22125.000 National Australia Bank GMTN 08.11.17/3,625% 165.815 0,7270.000 Westpac Banking 21.10.19/5,000% 99.793 0,43

417.389 1,80

NORUEGA225.000 DNB Bank 23.06.20/7,250%* 302.730 1,3175.000 DNB Bank 31.12.49/6,012%* 94.813 0,41

397.543 1,72

ALEMANHA100.000 Allianz 17.10.42/5,625%* 113.472 0,49200.000 Muenchener Rueckversicherungs 26.05.42/6,250%* 242.732 1,05

356.204 1,54

IRLANDA100.000 Cloverie 01.09.42/6,625%* 121.772 0,52100.000 Willow No.2 Ireland for Zurich

Insurance 27.06.22/3,375% 108.365 0,47

230.137 0,99

JERSEY100.000 HSBC Capital Funding 31.12.49/8,208%* 136.294 0,59

136.294 0,59

DINAMARCA50.000 Danske Bank 09.12.15/4,000% 65.201 0,2850.000 Danske Bank 29.09.21/5,375%* 60.326 0,26

125.527 0,54

267

JPMorgan Funds - Financials Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

LUXEMBURGO100.000 Hannover Finance Luxembourg 14.09.40/5,750%* 115.367 0,50

115.367 0,50


58.163 0,25



18.316.518 79,10


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA55.000 Bank of America 22.03.17/3,875% 45.187 0,2035.000 Bank of America 31.12.49/8,000%* 29.257 0,13

240.000 Citigroup 09.06.16/0,581%* 171.696 0,74140.000 Citigroup 31.12.49/5,950%* 107.285 0,46100.000 MassMutual Global Funding II 144A 17.10.22/2,500% 74.763 0,32

85.000 Morgan Stanley 22.03.17/4,750% 70.250 0,30265.000 PNC Financial Services Group 31.12.49/6,750%* 227.563 0,98190.000 Prudential Financial 16.11.41/5,800% 168.267 0,73

55.000 Prudential Financial 15.09.42/5,875%* 43.652 0,1980.000 Prudential Financial 15.06.43/5,625%* 62.623 0,2775.000 Simon Property Group 01.02.23/2,750% 56.555 0,25

545.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676%* 447.082 1,93250.000 Wells Fargo & Co. 16.01.18/1,500% 189.812 0,82

1.693.992 7,32

SUÉCIA200.000 Nordea Bank 144A 13.11.14/3,700% 158.878 0,69305.000 Nordea Bank 144A 20.03.17/3,125% 245.943 1,06355.000 Svenska Handelsbanken 144A 30.03.20/5,125% 315.978 1,36200.000 Swedbank 144A 29.09.17/2,125% 154.766 0,67

875.565 3,78

PAÍSES BAIXOS200.000 ING Bank 144A 09.06.21/5,000% 171.157 0,74335.000 Rabobank Nederland 19.01.17/3,375% 272.085 1,17

443.242 1,91

NORUEGA250.000 DNB Bank 144A 03.04.17/3,200% 201.634 0,88

201.634 0,88

FRANÇA200.000 Société Générale 144A 15.04.21/5,200% 167.446 0,73

167.446 0,73

DINAMARCA200.000 Danske Bank 144A 14.04.16/3,875% 160.140 0,69

160.140 0,69

REINO UNIDO110.000 Nationwide Building Society 144A 25.02.20/6,250% 98.846 0,43

98.846 0,43



3.640.865 15,74







AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 43,92Reino Unido 18,95Suécia 8,16Países Baixos 5,82Suíça 4,14França 3,30Noruega 2,60Austrália 2,05Alemanha 1,54Dinamarca 1,23Irlanda 0,99Jersey 0,59Luxemburgo 0,50Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 93,79AçõesServiços financeiros 1,05Total de Ações 1,05Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 5,16

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 53,90Reino Unido 15,51Suécia 5,99Países Baixos 5,39Canadá 2,91Austrália 2,37Jersey 1,53Alemanha 1,25França 1,15Noruega 1,02Luxemburgo 0,29Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 91,31Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,85Total dos Fundos de Investimento 5,85Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,84

Total 100,00

268

JPMorgan Funds - Financials Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Financials Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 7 Canada 10 Year Bond Future CAD 720.262 (1.702)mar-13 (1) Euro-Bobl Future EUR (127.820) -mar-13 (1) Euro-Bund Future EUR (145.640) -mar-13 18 Euro-Schatz Future EUR 1.995.390 -mar-13 6 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 754.692 (631)mar-13 (2) Long Gilt Future GBP (292.359) 123mar-13 (4) Short Gilt Future GBP (509.735) 590mar-13 14 US 2 Year Note Future USD 2.334.974 83mar-13 (8) US 5 Year Note Future USD (752.522) 296mar-13 (48) US 10 Year Note Future USD (4.818.807) 8.564mar-13 5 US Long Bond Future USD 558.665 (2.560)

Total 4.763




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 3.029.234 GBP 2.459.762 6.17017-jan-13 EUR 14.322.100 USD 18.746.492 142.90217-jan-13 GBP 9.442 EUR 11.547 5817-jan-13 USD 45.100 EUR 34.483 (371)17-jan-13 USD 23.545 GBP 14.610 (147)

Total 148.612

269


Ações

FRANÇA140.185 Air France-KLM 980.945 1,14

13.131 Air Liquide 1.247.773 1,4656.468 Alstom 1.701.663 1,9816.737 Alten 436.836 0,5196.103 Altran Technologies 552.112 0,6513.030 Atos 687.789 0,80

352.403 AXA 4.702.818 5,481.198 BioMerieux 86.106 0,10

152.933 BNP Paribas 6.506.152 7,5910.227 Bureau Veritas 864.233 1,0125.530 Cap Gemini 838.852 0,98

129.198 Carrefour 2.498.689 2,911.912 Cie Générale de Géophysique-Veritas 43.202 0,05

17.784 Cie Generale d’Optique Essilor International 1.353.007 1,5818.538 CNP Assurances 214.716 0,2583.539 Compagnie de Saint-Gobain 2.688.076 3,1323.229 Compagnie Générale des Etablissements Michelin 1.663.893 1,94

279.802 Crédit Agricole 1.702.455 1,996.864 Dassault Systèmes 578.464 0,67

10.988 Eurofins Scientific 1.342.184 1,57181.309 GameLoft 957.312 1,12

6.468 Iliad 839.546 0,9812.213 Ingenico 525.403 0,6126.551 IPSOS 745.419 0,8722.575 Lafarge 1.088.002 1,2644.841 Legrand 1.428.634 1,6725.738 L’Oréal 2.698.629 3,1427.344 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.794.664 4,4214.705 Medica 221.825 0,2539.702 Nexity 1.012.401 1,183.005 PPR 422.578 0,49

18.823 Publicis Groupe 851.176 0,9923.404 Renault 952.133 1,1115.088 Rubis 781.181 0,9142.744 Safran 1.391.317 1,62118.575 Sanofi 8.459.141 9,8674.684 Schneider Electric 4.093.057 4,77

4.705 Société BIC 424.344 0,50116.186 Société Générale 3.294.454 3,8410.014 Technip 869.916 1,0115.459 Teleperformance 422.610 0,50

188.391 Total 7.348.191 8,5754.548 UBISOFT Entertainment 429.293 0,5010.752 Unibail-Rodamco 1.956.595 2,2826.742 Vallourec 1.058.515 1,2468.396 Vinci 2.456.955 2,87

134.072 Vivendi 2.274.532 2,6516.344 Wendel 1.269.112 1,47

82.756.900 96,47

PAÍSES BAIXOS27.979 EADS 824.052 0,9612.165 Gemalto 826.247 0,96

1.650.299 1,92


531.038 0,62

BÉLGICA823 Solvay 90.160 0,11

90.160 0,11

Total de Ações 85.028.397 99,12


85.028.397 99,12






AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 24,08Industriais 17,91Saúde 13,36À Discrição do Consumidor 10,32Energia 9,63Informática 7,13Materiais 6,58Produtos de Consumo Básico 6,55Serviços de Telecomunicações 2,65Concessionárias de serviços públicos 0,91Total de Ações 99,12Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,88

Total 100,00


Não se aplica: o Subfundo foi lançado em 27 de julho de 2012

270

JPMorgan Funds - France Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ALEMANHA150.656 Aareal Bank 2.358.972 0,5827.500 Adidas 1.850.475 0,45

288.215 Allianz Registered Shares 30.154.494 7,4138.608 Amadeus Fire 1.608.911 0,3947.619 Aurubis 2.564.997 0,63

459.303 BASF 32.743.711 8,04533.960 Bayer Registered Shares 38.402.403 9,43160.345 Bayerische Motoren Werke 11.719.616 2,88

29.410 Brenntag 2.911.590 0,722.383.058 Commerzbank 3.422.071 0,84

88.742 Continental 7.764.038 1,91349.104 Daimler Registered Shares 14.446.971 3,55551.469 Deutsche Bank Registered Shares 18.186.345 4,47395.581 Deutsche Lufthansa Registered Shares 5.648.897 1,39

708.042 Deutsche Post Registered Shares 11.732.256 2,88875.757 Deutsche Telekom Registered Shares 7.538.516 1,85110.467 Deutsche Wohnen - Bearer Shares 1.545.765 0,3844.090 Duerr 2.953.810 0,73651.164 E.ON 9.171.645 2,25239.061 Freenet 3.351.635 0,83109.172 Fresenius & Co. KGaA 9.528.532 2,3484.854 Fuchs Petrolub Preference Shares 4.772.189 1,1794.276 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 5.550.028 1,36

171.860 HeidelbergCement 7.855.205 1,93168.276 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 10.447.416 2,57131.086 Kabel Deutschland Holding 7.398.494 1,8281.473 KUKA 2.265.601 0,56

6.281 Lanxess 416.493 0,1064.793 Linde 8.549.436 2,1071.652 Merck KGaA 7.140.838 1,75

117.146 Muenchener Rueckversicherungs Registered Shares 15.943.571 3,92118.219 RWE 3.690.797 0,91

606.321 SAP 36.855.222 9,06116.994 SHW 3.398.676 0,83297.257 Siemens Registered Shares 24.414.758 6,00808.237 Sky Deutschland 3.334.786 0,8240.736 Symrise 1.103.335 0,27

353.236 ThyssenKrupp 6.292.899 1,55129.255 Tom Tailor Holding 2.071.311 0,5194.943 United Internet Registered Shares 1.545.862 0,38

107.042 Volkswagen Preference Shares 18.478.125 4,54188.692 Wirecard 3.501.180 0,86

394.631.872 96,96

PAÍSES BAIXOS177.796 EADS 5.238.759 1,29241.218 Qiagen 3.309.511 0,81

8.548.270 2,10

LUXEMBURGO249.874 SAF-Holland 1.300.844 0,32

1.300.844 0,32

REINO UNIDO89.289 Dialog Semiconductor 1.190.490 0,29

1.190.490 0,29

Total de Ações 405.671.476 99,67


405.671.476 99,67





3.600.000 0,88



3.600.000 0,88






AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 18,96À Discrição do Consumidor 18,19Materiais 14,71Saúde 14,33Industriais 14,17Informática 9,73Concessionárias de serviços públicos 3,16Serviços de Telecomunicações 2,68Produtos de Consumo Básico 2,57Energia 1,17Companhias de Investimento 0,88Total de Ações 100,55Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,55)

Total 100,00


LíquidosAçõesMateriais 21,44À Discrição do Consumidor 15,77Serviços financeiros 15,55Industriais 12,66Informática 8,99Concessionárias de serviços públicos 7,75Saúde 6,88Serviços de Telecomunicações 5,42Produtos de Consumo Básico 2,97Companhias de Investimento 1,06Energia 0,81Total de Ações 99,30Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,70

Total 100,00

271

JPMorgan Funds - Germany Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA75.000 American International Group 15.12.20/6,400% 92.939 0,34

100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide 15.07.22/2,500% 100.620 0,37100.000 AT&T 01.12.22/2,625% 100.254 0,36100.000 Bank of America 15.05.14/7,375% 108.288 0,39100.000 Bank of America 13.05.21/5,000% 114.359 0,4250.000 Barrick North America Finance 30.05.21/4,400% 54.845 0,2050.000 Burlington Northern Santa Fe 15.03.42/4,400% 52.947 0,19

150.000 Citigroup 19.08.13/6,500% 155.216 0,5750.000 CVS Caremark 15.05.41/5,750% 62.632 0,2390.000 DDR 15.07.22/4,625% 98.673 0,3645.000 Energy Transfer Partners 01.02.42/6,500% 55.273 0,20

250.000 General Electric Capital 13.05.14/5,900% 267.768 0,9850.000 Goldman Sachs Group 24.01.22/5,750% 59.263 0,22

250.000 HCA 15.02.22/7,500% 286.976 1,05150.000 HCP 01.02.14/2,700% 152.735 0,56100.000 JC Penney 15.10.36/6,375% 75.635 0,2840.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.03.41/6,375% 49.962 0,1835.000 Macy’s Retail Holdings 15.02.43/4,300% 33.946 0,12

100.000 Morgan Stanley 28.07.21/5,500% 113.797 0,41150.000 PetroHawk Energy 01.06.15/7,875% 156.703 0,57100.000 Philip Morris International 22.08.22/2,500% 100.628 0,37250.000 Prudential Financial 01.04.14/4,750% 261.719 0,95150.000 Sealy Mattress 15.06.14/8,250% 150.564 0,5575.000 Time Warner 15.06.22/3,400% 78.633 0,2935.000 Time Warner Cable 15.11.40/5,875% 41.002 0,1530.000 United Technologies 01.06.42/4,500% 33.444 0,12

2.858.821 10,43

SUPRANATURAL155.000 European Financial Stability Facility 30.11.17/1,125% 207.678 0,76770.000 European Investment Bank 08.07.15/4,375% 1.363.384 4,97300.000 European Investment Bank 07.12.15/3,000% 518.610 1,89

2.089.672 7,62

ESPANHA500.000 Spain (Kingdom of) 31.10.14/3,300% 666.674 2,43260.000 Spain (Kingdom of) 30.07.18/4,100% 339.926 1,24

1.006.600 3,67

NOVA ZELÂNDIA450.000 New Zealand Government Bond 15.02.16/4,500% 607.796 2,22

607.796 2,22

REINO UNIDO100.000 BP Capital Markets 06.05.22/3,245% 105.522 0,39

75.000 GlaxoSmithKline Capital 08.05.22/2,850% 77.978 0,2870.000 Royal Bank of Scotland 16.03.22/9,500%* 82.522 0,30

100.000 Standard Chartered 23.11.22/3,625% 135.607 0,50

401.629 1,47

SUÉCIA100.000 Skandinaviska Enskilda Banken 12.09.22/4,000%* 140.150 0,5150.000 TVN Finance II 15.11.17/10,750% 73.367 0,27

213.517 0,78

PAÍSES BAIXOS50.000 Conti-Gummi Finance 15.10.18/7,125% 70.771 0,26

100.000 Shell International Finance 21.08.22/2,375% 100.670 0,37

171.441 0,63

IRLANDA76.000 Ireland (Republic of) 18.10.18/4,500% 105.030 0,38

105.030 0,38

LUXEMBURGO50.000 HeidelbergCement Finance 15.12.18/9,500% 85.150 0,31

85.150 0,31

ALEMANHA50.000 Unitymedia 01.12.19/9,625% 74.549 0,27

74.549 0,27



7.614.205 27,78


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA165.790 ABFC 2003-OPT1 Trust

2003-OPT1 A1A 25.04.33/1,029%* 156.955 0,57303.862 Accredited Mortgage Loan Trust

2004-4 M1 25.01.35/0,789%* 258.481 0,94155.321 ACE Securities 2004-OP1 M2 25.04.34/1,784%* 123.289 0,4575.000 Altria Group 09.08.22/2,850% 74.484 0,27

100.000 Amazon.com 29.11.22/2,500% 98.969 0,36159.845 Ameriquest Mortgage Securities

2004-R3 A1B 25.05.34/0,559%* 147.042 0,54183.524 Argent Securities 2003-W7 M2 25.03.34/2,834%* 160.986 0,59186.337 Argent Securities 2004-W3 A3 25.02.34/1,029%* 160.551 0,59125.000 Banc of America Merrill Lynch

Commercial Mortgage2005-4 A5B 10.07.45/4,997%* 136.163 0,50

150.000 Bank of America 22.03.17/3,875% 162.910 0,59150.000 CD 2007-CD5 Mortgage Trust 15.11.44/6,120%* 176.153 0,6440.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 50.817 0,1954.867 Citicorp Mortgage Securities

2006-5 1A2 25.10.36/6,000% 55.215 0,20136.526 Citicorp Mortgage Securities


2006-6 A12 25.11.36/0,509%* 45.093 0,1675.000 Comcast 15.07.22/3,125% 78.060 0,28

8.746 Countrywide Alternative LoanTrust 2004-14T2 A6 25.08.34/5,500% 8.731 0,03

145.970 Countrywide Asset-BackedCertificates 2006-2 2A2 25.06.36/0,399%* 140.978 0,51

78.305 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2003-HYB3 8A1 19.11.33/4,193%* 78.764 0,29

195.426 Credit Suisse First BostonMortgage Securities2005-C2 AAB 15.04.37/4,681% 200.519 0,73

150.000 Credit Suisse First BostonMortgage Securities 2005-C5 A4 15.08.38/5,100%* 165.202 0,60

50.000 DIRECTV Holdings/DIRECTVFinancing 15.03.42/5,150% 50.871 0,19

250.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 281.250 1,0325.000 Eaton 02.11.42/4,150% 25.619 0,09

150.000 Express Scripts 144A 21.11.14/2,750% 154.809 0,56271.258 Fannie Mae Interest Strip 139 2 25.06.22/10,000% 56.933 0,21429.527 Fannie Mae REMICS 2005-13 SQ 25.03.35/5,890%* 74.999 0,27518.314 Fannie Mae REMICS 2007-85 SI 25.09.37/6,250%* 99.780 0,36714.615 Fannie Mae REMICS 2011-68 AI 25.12.20/4,500% 51.956 0,1912.228 Fannie Mae REMICS 2011-68 MI 25.06.21/5,000% 1.206 0,00

250.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 273.750 1,00121.967 First Franklin Mortgage Loan

Asset Backed Certificates2004-FF10 A3 25.09.34/0,749%* 119.252 0,43

1.298.044 Freddie Mac REMICS 3649 HI 15.11.18/4,500% 91.346 0,3316.635 Freddie Mac REMICS 2619 YT 15.06.17/4,500% 16.684 0,06

588.501 Freddie Mac REMICS 3110 SL 15.02.26/5,941%* 88.664 0,32159.602 Freddie Mac REMICS 3862 AI 15.05.21/5,000% 11.695 0,04

1.033.969 Freddie Mac Strips 256 56 15.05.23/4,500% 80.844 0,3050.000 Freescale Semiconductor 144A 15.04.18/9,250% 54.875 0,20179.957 GMAC Commercial Mortgage

Securities 2003-C2 A2 10.05.40/5,443%* 182.711 0,67655.697 Government National Mortgage

Association 2004-34 SP 20.05.34/6,439%* 83.019 0,30300.000 Government National Mortgage

Association 2011-34 MB 20.03.41/4,000% 332.221 1,2153.083 Greenwich Capital Commercial

Funding 2003-C1 A4 05.07.35/4,111% 53.346 0,19146.000 Greenwich Capital Commercial

Funding 2005-GG3 A4 10.08.42/4,799%* 156.468 0,57147.901 HSBC Home Equity Loan Trust

2006-1 A2 20.01.36/0,390%* 142.929 0,52219.472 Indymac Index Mortgage Loan

Trust 2005-AR14 2A1A 25.07.35/0,509%* 174.737 0,64387.000 JP Morgan Chase Commercial

Mortgage Securities2005-LDP2 AM 15.07.42/4,780% 418.782 1,53

50.000 KRWaft Foods Group 144A 04.06.42/5,000% 56.369 0,2116.351 LB-UBS Commercial Mortgage

Trust 2003-C1 A4 15.03.32/4,394% 16.369 0,06147.737 Lehman XS Trust 2005-5N 3A1A 25.11.35/0,509%* 121.256 0,4484.780 MASTR Alternative Loans Trust

2003-4 B1 25.06.33/5,823%* 74.674 0,2767.267 MASTR Alternative Loans Trust

2005-3 4A1 25.03.20/5,500% 70.842 0,2641.991 Merrill Lynch Mortgage Investors

2005-A8 A1C1 25.08.36/5,250%* 42.468 0,16100.000 Merrill Lynch Mortgage Trust

2005-CIP1 AM 12.07.38/5,107%* 109.350 0,40

272

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

150.000 Merrill Lynch/CountrywideCommercial Mortgage Trust2006-4 AM 12.12.49/5,204%* 166.499 0,61

250.000 Metropolitan Life GlobalFunding I 144A 10.04.13/5,125% 253.178 0,92

50.000 Microsoft 15.11.42/3,500% 48.733 0,18100.000 Morgan Stanley ABS Capital I

2004-HE8 M2 25.09.34/0,889%* 92.333 0,34144.878 Morgan Stanley ABS Capital I

2004-HE8 M3 25.09.34/0,959%* 133.068 0,49379.422 Morgan Stanley Mortgage Loan

Trust 2004-1 1A1 25.11.18/5,000% 390.314 1,4239.160 New Century Home Equity Loan

Trust 2004-4 M2 25.02.35/1,004%* 32.621 0,12311.759 New Century Home Equity Loan Trust 2005-4 A2B 308.724 1,1345.000 News America 15.02.41/6,150% 57.512 0,21167.943 Option One Mortgage Loan Trust

2003-2 M1 25.04.33/1,184%* 142.087 0,52133.618 Option One Mortgage Loan Trust

2004-3 M2 25.11.34/0,779%* 126.590 0,46266.077 Park Place Securities

2004-MHQ1 M1 25.12.34/0,909%* 265.994 0,9730.000 Phillips 66 01.05.42/5,875% 36.528 0,13181.907 Renaissance Home Equity Loan

Trust 2005-4 A3 25.02.36/5,565%* 151.707 0,5511.718 Residential Asset Mortgage

Products 2003-SL1 A11 25.03.16/7,125% 12.116 0,04193.195 RFMSI Trust 2004-S5 2A1 25.05.19/4,500% 199.445 0,7395.147 Structured Adjustable Rate

Mortgage Loan Trust2005-3XS A3 25.01.35/0,949%* 94.628 0,35

300.000 Structured Asset InvestmentLoan Trust 2003-BC10 A4 25.10.33/1,209%* 265.656 0,97

139.742 Structured Asset InvestmentLoan Trust 2004-7 M1 25.08.34/1,295%* 119.904 0,44


55.000 US Treasury 17.01.13/0,000% 54.973 0,20238.000 US Treasury (i) 21.03.13/0,000% 237.846 0,8765.000 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2005-C16 A4 15.10.41/4,847%* 69.680 0,25538.412 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2005-C17 APB 15.03.42/5,037% 544.962 1,99132.732 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2005-C21 A4 15.10.44/5,204%* 147.225 0,54150.000 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2006-C27 AM 15.07.45/5,795%* 167.454 0,6171.760 Wells Fargo Home Equity Trust

2004 -2 A21B 25.10.34/0,629%* 67.531 0,25

10.482.113 38,23

CANADÁ150.000 Xstrata Finance Canada 144A 10.11.14/2,850% 154.142 0,5675.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.22/4,000% 76.179 0,28

230.321 0,84

REINO UNIDO100.000 Barclays Bank 144A 04.12.17/6,050% 111.125 0,41

75.000 WPP Finance 2010 07.09.22/3,625% 75.368 0,27

186.493 0,68

NOVA ZELÂNDIA185.000 New Zealand Government Bond 20.09.25/2,000% 164.248 0,60

164.248 0,60





109.021 0,40



11.172.196 40,75


Numerário 8.437.210 30,77





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 48,66Supranacional 7,62Espanha 3,67Nova Zelândia 2,82Reino Unido 2,15Canadá 0,84Suécia 0,78Países Baixos 0,63Irlanda 0,38Luxemburgo 0,31Alemanha 0,27Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 68,13Fundos de InvestimentoLuxemburgo 0,40Total dos Fundos de Investimento 0,40Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 31,47

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 48,34Instituições Internacionais 7,85Reino Unido 3,92Austrália 3,69Canadá 0,49Países Baixos 0,45Alemanha 0,22Suécia 0,21Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 65,17Fundos de InvestimentoLuxemburgo 8,96Total dos Fundos de Investimento 8,96Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 25,87

Total 100,00

273

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond FundLista de Investimentos - Valores mobiliários a serem anunciados em aberto (expresso em USD)



ValorNominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado



25-jan-42 Fannie Mae 3,000% 5.480.000 5.742.869 (14.903)

Total dos valores mobiliários a serem anunciados - Posições Compradas 5.742.869 (14.903)

Valores Mobiliários a Serem Anunciados - Posições Vendidas


25-jan-42 Fannie Mae 4,500% (1.200.000) (1.295.813) (1.875)25-jan-42 Fannie Mae 5,000% (2.720.000) (2.945.675) 2.12525-jan-42 Fannie Mae 5,500% (2.720.000) (2.955.024) (424)

Total dos Valores Mobiliários a Serem Anunciados - Posições Vendidas (7.196.512) (174)

Total (1.453.643) (15.077)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 3 Australia 10 Year Bond Future AUD 384.016 1.495mar-13 (2) Euro-Bobl Future EUR (337.938) -mar-13 8 Euro-Bund Future EUR 1.540.207 489mar-13 6 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 997.650 (834)mar-13 (20) Short Gilt Future GBP (3.369.171) 2.600mar-13 (26) US 2 Year Note Future USD (5.732.391) (1.094)mar-13 6 US 5 Year Note Future USD 746.086 (305)mar-13 (37) US 10 Year Note Future USD (4.910.305) 10.515mar-13 (3) US Long Bond Future USD (443.109) 10.431

Total dos Futuros sobre obrigações 23.297

Futuros sobre taxas de juros

mar-13 (14) 3 Month Euro EURIBOR Future EUR (4.618.889) -mar-13 (33) 3 Month Euro Yen Future JPY (9.525.109) -mar-13 (11) 90 Day Euro$ Future USD (2.741.681) (344)mar-13 (24) 90 Day Sterling Future GBP (4.849.013) (487)

Total de Futuros sobre taxas de juros (831)

Total 22.466

274

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

11-jan-13 EUR 10.413.861 USD 13.624.927 142.60811-jan-13 SEK 45.545.719 USD 6.885.172 123.48811-jan-13 USD 36.178 EUR 27.650 (376)11-jan-13 USD 11.673 SEK 77.213 (209)08-fev-13 AUD 10.637 USD 11.073 (64)08-fev-13 EUR 733.522 USD 959.101 10.88908-fev-13 GBP 373.985 USD 602.780 4.86108-fev-13 JPY 582.518 USD 6.791 (45)08-fev-13 NZD 273.609 USD 228.926 (4.254)08-fev-13 USD 30.500 AUD 29.269 20808-fev-13 USD 2.610.546 EUR 1.992.057 (23.697)08-fev-13 USD 2.554.501 GBP 1.586.303 (22.880)08-fev-13 USD 88.675 JPY 7.418.755 2.75908-fev-13 USD 993.279 NZD 1.207.892 1.42619-mar-13 AUD 153.194 USD 160.640 (2.520)19-mar-13 CAD 282.304 EUR 217.136 (4.119)19-mar-13 CAD 294.523 JPY 25.059.463 5.06819-mar-13 CAD 558.431 USD 565.300 (5.262)19-mar-13 CNY 999.595 USD 159.007 51319-mar-13 EUR 220.450 NZD 344.982 9.02519-mar-13 JPY 23.554.806 CAD 278.459 (6.388)19-mar-13 KRW 171.760.000 USD 159.406 1.09319-mar-13 MXN 4.146.699 USD 320.266 (3.346)19-mar-13 MYR 502.203 USD 163.744 (385)19-mar-13 NOK 1.634.109 USD 289.200 3.89819-mar-13 NZD 349.536 AUD 276.086 1.36119-mar-13 NZD 347.568 SEK 1.863.848 (1.665)19-mar-13 NZD 1.031.612 USD 862.302 (17.256)19-mar-13 RUB 4.980.232 USD 160.110 93819-mar-13 SEK 1.828.028 AUD 265.765 6.56319-mar-13 SEK 1.853.313 CAD 274.838 9.12919-mar-13 SEK 1.919.416 EUR 219.204 4.94419-mar-13 SEK 1.914.875 NOK 1.634.109 1.11819-mar-13 USD 319.116 AUD 304.674 4.64719-mar-13 USD 162.883 CZK 3.150.260 (2.929)19-mar-13 USD 1.257.109 EUR 966.448 (21.340)19-mar-13 USD 282.249 GBP 174.936 (1.945)19-mar-13 USD 749.385 JPY 62.200.842 28.81819-mar-13 USD 160.005 MXN 2.057.590 2.75019-mar-13 USD 838.112 SEK 5.578.013 (18.938)19-mar-13 USD 159.577 SGD 194.782 11619-mar-13 USD 159.089 TRY 286.185 446

Total 229.048




Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

20-set-14 Credit Suisse JC Penney 6,375% 15/10/2036 Comprador USD 50.000 840 3.48720-set-14 Credit Suisse JC Penney 6,375% 15/10/2036 Comprador USD 50.000 840 3.09620-set-17 Deutsche Bank Freescale Semiconductor 8,050% 01/02/2020 Comprador USD 30.000 2.912 (1.334)20-dez-17 Barclays Bank Iron Mountain 5,750% 15/08/2024 Comprador USD 100.000 (11.625) (237)20-dez-17 Deustche Bank CDX.NA.HY Version 19 Comprador USD 1.000.000 (3.487) (3.487)20-dez-17 Deustche Bank CDX.NA.HY Version 19 Comprador USD 1.000.000 (3.487) (3.487)20-dez-17 Deutsche Bank TRW Automotive 7,250% 15/03/2017 Comprador USD 75.000 3.746 (1.961)

Total (10.261) (3.923)

275

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond FundLista de Investimentos - Contratos de Opções de Divisas em aberto (expressos em USD)



Moeda deVenda

Montante doContrato

Moeda deCompra

Montante doContrato

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

19-fev-13 UBS Vanilla TRY/JPY, Opção de Compra, Preço de exercício 50,000 JPY 11.000.000 TRY 220.000 456 (1.088)

Total 456 (1.088)

276


Obrigações

JAPÃO164.000.000 Japan (Government of) 20.09.14/1,500% 1.944.264 5,36144.400.000 Japan (Government of) 20.09.25/2,100% 1.873.067 5,1646.500.000 Japan (Government of) 20.09.35/2,500% 604.491 1,67

4.421.822 12,19



Services/London 05.10.17/3,625% 294.917 0,8170.000 Barclays Bank 20.01.17/4,000% 103.004 0,29

300.000 Barclays Bank 22.02.17/2,250% 421.150 1,16200.000 Barclays Bank 04.04.17/1,500% 332.796 0,92

65.000 BP Capital Markets 06.05.22/3,245% 68.589 0,19100.000 British Telecommunications 07.12.16/8,500% 201.951 0,56105.000 HSBC Holdings 05.04.21/5,100% 123.727 0,34100.000 Imperial Tobacco Finance 15.09.14/7,250% 146.180 0,40200.000 Lloyds TSB Bank 17.03.15/3,375% 281.145 0,77250.000 Network Rail Infrastructure

Finance 17.06.13/3,500% 253.698 0,70250.000 RBS 15.03.16/4,000% 365.133 1,01100.000 RBS 18.05.16/4,750% 147.141 0,41100.000 Standard Chartered Bank 28.03.18/0,486%* 130.607 0,3650.000 UBS/London 10.01.17/2,250% 70.371 0,1966.000 UK Treasury 07.09.15/4,750% 119.795 0,33

136.000 UK Treasury 07.06.32/4,250% 272.603 0,7569.000 UK Treasury 07.09.34/4,500% 142.182 0,39

190.000 UK Treasury 07.12.46/4,250% 377.684 1,04

4.134.325 11,40

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA90.000 American International Group 15.12.20/6,400% 111.527 0,3185.000 Anadarko Petroleum 15.09.17/6,375% 101.644 0,2815.000 Anheuser-Busch InBev

Worldwide 15.07.42/3,750% 15.126 0,04100.000 AT&T 01.12.22/2,625% 100.254 0,2830.000 AT&T 15.01.38/6,300% 38.563 0,11

260.000 BA Credit Card Trust 18.09.13/5,450%* 432.847 1,1960.000 Bank of America 24.01.22/5,700% 72.265 0,2030.000 Bank of America 07.02.42/5,875% 37.893 0,1070.000 Barrick North America Finance 30.05.21/4,400% 76.783 0,2165.000 Citigroup 09.08.20/5,375% 76.824 0,2140.000 Coventry Health Care 15.06.21/5,450% 47.743 0,1355.000 CVS Caremark 01.12.22/2,750% 55.456 0,1525.000 Devon Energy 15.05.22/3,250% 26.124 0,0715.000 Duke Energy 15.08.22/3,050% 15.239 0,0460.000 Energy Transfer Partners 01.02.42/6,500% 73.698 0,2040.000 Entergy Arkansas 15.02.21/3,750% 43.943 0,1225.000 Enterprise Products Operating 15.04.38/7,550% 34.786 0,1025.000 Enterprise Products Operating 15.08.42/4,850% 26.963 0,07

200.000 Ford Motor Credit 12.06.17/3,000% 205.898 0,5715.000 General Electric 09.10.42/4,125% 15.545 0,0490.000 General Electric Capital 14.01.38/5,875% 109.356 0,3035.000 Goldman Sachs Group 24.01.22/5,750% 41.484 0,1135.000 Goldman Sachs Group 01.02.41/6,250% 42.991 0,1240.000 Hartford Financial Services Group 15.04.22/5,125% 46.168 0,13

100.000 HCP 01.02.19/3,750% 105.786 0,2945.000 Humana 01.12.22/3,150% 44.720 0,1235.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.01.38/6,950% 45.735 0,1340.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.09.22/4,650% 42.974 0,1216.000 Macy’s Retail Holdings 15.01.42/5,125% 17.488 0,0530.000 Marathon Petroleum 01.03.41/6,500% 38.436 0,1125.000 McKesson 15.12.22/2,700% 25.047 0,0755.000 Morgan Stanley 23.02.16/4,500% 78.274 0,2235.000 Morgan Stanley 24.07.42/6,375% 41.615 0,1235.000 Nevada Power 15.03.19/7,125% 45.022 0,1250.000 ONEOK Partners 01.10.22/3,375% 51.143 0,1455.000 Bank of America 13.05.21/5,000% 62.897 0,1760.000 Tennessee Valley Authority 15.09.39/5,250% 79.307 0,2260.000 Time Warner 15.06.42/4,900% 64.801 0,1870.000 Time Warner Cable 01.09.41/5,500% 78.703 0,2225.000 Cigna 15.02.42/5,375% 29.202 0,0845.000 Citigroup 29.05.37/5,875% 54.356 0,1530.000 UnitedHealth Group 15.10.40/5,700% 36.742 0,10

105.000 US Treasury (i) 15.11.21/8,000% 162.250 0,4555.000 Ventas Realty 30.04.19/4,000% 59.316 0,1625.000 Citigroup 14.01.22/4,500% 28.007 0,0855.000 Xerox 15.05.21/4,500% 58.542 0,16

3.099.483 8,54

FRANÇA100.000 Arkema 25.10.17/4,000% 146.103 0,40219.000 France (Government of) 25.10.16/5,000% 339.726 0,94171.000 France (Government of) 25.04.35/4,750% 296.533 0,8290.000 France (Government of) 25.04.60/4,000% 142.878 0,39

100.000 Société des AutoroutesParis-Rhin-Rhone 12.01.17/5,000% 148.288 0,41

150.000 Société Financement del’Economie Francaise 07.04.14/3,000% 205.433 0,57

1.278.961 3,53




1.225.838 3,38

PAÍSES BAIXOS100.000 Aegon 18.07.17/3,000% 141.511 0,39100.000 ING Bank 23.03.17/3,375% 146.500 0,4099.000 LeasePlan 22.05.14/3,250% 136.486 0,3873.000 Linde Finance 11.06.19/1,750% 98.985 0,27

235.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.15/3,250% 335.696 0,9397.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.21/3,250% 148.135 0,4016.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.37/4,000% 28.134 0,0860.000 Shell International Finance 06.01.23/2,250% 59.219 0,16

1.094.666 3,01

ESPANHA486.000 Spain (Kingdom of) 31.01.16/3,150% 637.680 1,76

8.000 Spain (Kingdom of) 30.07.19/4,600% 10.594 0,03177.000 Spain (Kingdom of) 30.04.20/4,000% 222.852 0,61129.000 Spain (Kingdom of) 31.10.20/4,850% 169.169 0,47

1.040.295 2,87

NORUEGA232.000 DNB Boligkreditt 18.10.16/2,500% 327.829 0,91140.000 Sparebank 1 Boligkreditt 22.11.16/2,375% 197.017 0,54200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt 08.02.16/3,125% 284.275 0,78

809.121 2,23

ALEMANHA42.000 Deutsche Pfandbriefbank 15.09.14/3,125% 58.057 0,16

150.000 Deutsche Telekom InternationalFinance 31.05.16/4,750% 223.252 0,62

82.500 Germany (Federal Republic of) 04.07.42/3,250% 135.668 0,3795.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.34/4,750% 183.735 0,51

100.000 KfW - Kreditanstalt fuerWiederaufbau 04.07.17/4,125% 153.682 0,42

754.394 2,08

AUSTRÁLIA251.000 Commonwealth Bank of

Australia 12.01.17/2,625% 357.628 0,99270.000 National Australia Bank 13.01.17/2,625% 384.556 1,05

742.184 2,04

SUÉCIA150.000 Nordea Bank 15.02.22/4,625%* 214.762 0,59100.000 Skandinaviska Enskilda Banken 16.10.17/2,625% 143.521 0,39660.000 Sweden (Kingdom of) 01.06.22/3,500% 119.047 0,33

70.000 Vattenfall Treasury 19.05.14/4,250% 97.277 0,27

574.607 1,58

MÉXICO39.800 Mexico (United Mexican States) 18.12.14/9,500% 333.845 0,9220.000 Mexico (United Mexican States) 05.12.24/10,000% 216.470 0,60

550.315 1,52

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS100.000 Eurasian Development

Bank 144A 29.09.14/7,375% 108.541 0,30110.000 European Investment Bank 15.04.19/4,250% 173.662 0,48150.000 European Investment Bank 15.04.16/3,500% 218.839 0,60

501.042 1,38

277

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

ÁUSTRIA100.000 Asfinag 16.10.17/4,500% 155.328 0,43183.000 Austria (Republic of) 15.03.19/4,350% 290.648 0,80

445.976 1,23

BÉLGICA226.003 Belgium (Kingdom of) 28.03.18/4,000% 346.335 0,9542.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.22/4,000% 65.324 0,18

411.659 1,13

FINLÂNDIA244.000 Nordea Bank Finland 17.07.17/2,375% 345.339 0,95

345.339 0,95


255.276 0,70

ILHAS CAIMÃO50.000 Hutchison Whampoa Finance 09 14.11.16/4,750% 75.094 0,2190.000 Transocean 15.12.21/6,375% 109.279 0,30

184.373 0,51

INDONÉSIA1.570.000.000 Indonesia (Republic of) 15.03.13/12,500% 165.743 0,46

165.743 0,46

JERSEY100.000 BAA Funding 25.01.17/4,375% 147.650 0,41

147.650 0,41

DINAMARCA340.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.19/4,000% 73.857 0,21

50.000 DONG Energy 07.05.14/4,875% 69.746 0,19

143.603 0,40

BRASIL235 Brazil (Republic of) 01.01.13/10,000% 120.226 0,33

120.226 0,33


100.512 0,28

CANADÁ20.000 Suncor Energy 01.06.18/6,100% 24.566 0,07

24.566 0,07



22.571.976 62,22


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA55.000 AbbVie 144A 06.11.42/4,400% 58.855 0,1622.215 ACE Securities 2005-HE4 M1 25.07.35/0,710%* 21.858 0,06


65.000 Altria Group 09.08.22/2,850% 64.553 0,1852.558 American Home Mortgage

Assets 2006-2 1A1 25.09.46/1,125%* 33.240 0,096.929 Asset Backed Funding

Certificates 2005-HE2 M1 25.06.35/0,774%* 6.880 0,0285.000 Banc of America Merrill Lynch

Commercial Mortgage2006-2 A4 10.05.45/5,726%* 97.795 0,27

90.000 Banc of America Merrill LynchCommercial Mortgage2005-4 A5B 10.07.45/4,997%* 98.037 0,27

16.399 Banc of America MortgageSecurities 2004-5 3A2 25.06.19/4,750% 16.848 0,05

35.000 Bear Stearns CommercialMortgage Securities2006-PW14 AM 11.12.38/5,243% 39.414 0,11

110.000 Bear Stearns CommercialMortgage Securities2006-PW13 AM 11.09.41/5,582%* 123.340 0,34

150.000 Bear Stearns CommercialMortgage Securities 2005-T18 A4 13.02.42/4,933%* 162.281 0,45

55.000 Citigroup/Deutsche BankCommercial Mortgage Trust2007-CD5 15.11.44/6,120%* 64.589 0,18

56.501 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2005-21 A2 25.10.35/5,500% 56.296 0,15

29.475 Credit Suisse First BostonMortgage Securities 2004-3 2A1 25.04.19/5,000% 30.556 0,08

65.619 Credit-Based Asset Servicingand Securitization2005-CB4 AF4 25.08.35/5,028%* 64.907 0,18

170.000 Daimler Finance NorthAmerica 144A 31.07.15/1,300% 171.446 0,47

115.000 DBUBS Mortgage Trust2011-LC3A A2 10.08.44/5,000% 125.440 0,35

40.000 DCP Midstream 144A 15.03.19/9,750% 53.074 0,1560.000 DirecTV Holdings 15.03.42/5,150% 61.045 0,1723.362 Equity One ABS 2004-3 AF4 25.07.34/5,100%* 22.711 0,0668.303 Fannie Mae Pool No: 889183 01.09.21/5,500% 73.590 0,2018.970 Fannie Mae Pool No: AL1719 01.05.27/3,000% 20.318 0,0618.766 Fannie Mae Pool No: AO1202 01.06.27/3,000% 19.807 0,05

101.206 Fannie Mae Pool No: 984281 01.05.38/6,000% 110.803 0,3185.372 Fannie Mae Pool No: AJ1230 01.09.41/4,500% 92.492 0,24

9.731 Fannie Mae Pool No: AO7844 01.04.24/3,500% 10.371 0,0319.865 Fannie Mae Pool No: AP4392 01.08.42/3,500% 21.359 0,069.934 Fannie Mae Pool No: AK8296 01.09.42/3,500% 10.622 0,03

19.879 Fannie Mae Pool No: AP4093 01.09.42/3,500% 21.377 0,06208.724 Fannie Mae REMICS 2010-116 BI 25.08.20/5,000% 19.180 0,05

63.321 Freddie Mac Gold Pool No:Q08418 01.05.42/3,500% 67.687 0,19

39.409 Freddie Mac Gold Pool No:Q10324 01.08.42/3,500% 42.281 0,12

199.847 Ginnie Mae II Pool No: 4697 20.05.40/5,000% 221.306 0,6123.549 Ginnie Mae II Pool No: 4833 20.20.40/4,000% 25.643 0,07

270.013 Ginnie Mae II pool No: 4834 20.10.40/4,500% 298.567 0,8270.000 Government National Mortgage

Association 2011-52 LV 20.07.34/4,000% 78.450 0,2245.691 Government National Mortgage

Association 2010-73 CA 20.08.35/4,500% 48.383 0,1345.000 Government National Mortgage

Association 2009-103 PD 20.03.38/4,500% 51.397 0,14200.000 GS Mortgage Securities II

2006-GG8 A4 10.11.39/2,375% 231.325 0,6495.000 GS Mortgage Securities II

2006-GG8 AM 10.11.39/5,591% 107.157 0,3011.552 JP Morgan Mortgage Trust

2005-S2 1A1 25.08.20/4,500% 11.597 0,0365.000 Kraft Foods 10.02.20/5,375% 78.711 0,22

250.000 LB-UBS Commercial MortgageTrust 2006-C6 A4 15.09.39/5,372% 288.230 0,80

80.000 LG&E and KU Energy 15.11.15/2,125% 81.736 0,2385.000 Merrill Lynch Mortgage Trust

2005-CKI1 A6 12.11.37/5,262%* 94.669 0,2690.000 Merrill Lynch Mortgage Trust

2005-CIP1 A4 12.07.38/5,047%* 99.474 0,27120.000 Merrill Lynch Mortgage Trust

2006-C1 A4 12.05.39/5,684%* 137.991 0,38115.000 Merrill Lynch/Countrywide

Commercial Mortgage Trust2006-4 AM 12.12.49/5,204%* 127.649 0,35


10.000 Morgan Stanley 22.03.17/4,750% 10.925 0,0330.298 Morgan Stanley ABS Capital I


2006-HQ10 A4 12.11.41/5,328% 80.389 0,22105.000 Morgan Stanley Capital I

2006-HQ10 AM 12.11.41/5,360% 117.582 0,3295.000 Morgan Stanley Capital I

2005-HQ7 A4 14.11.42/5,208%* 105.140 0,29135.000 Morgan Stanley Capital I

2006-IQ12 A4 15.12.43/7,875% 155.849 0,4325.000 Morgan Stanley Capital I

2006-HQ8 AM 12.03.44/5,469%* 27.707 0,08160.000 Morgan Stanley Capital I

2007-IQ16 AM 12.12.49/6,103%* 188.414 0,52210.000 Morgan Stanley Re-Remic Trust

2009-GG10 A4A 12.08.45/5,789%* 246.575 0,6840.000 Mylan 144A 15.01.23/3,125% 39.817 0,11

145.000 NBC Universal Media 30.04.20/5,150% 172.501 0,4875.000 New Jersey State Turnpike

Authority 01.01.40/6,150% 111.388 0,3135.000 News America 15.02.41/6,150% 44.731 0,1285.000 Oracle 15.10.22/2,500% 85.827 0,2442.625 Park Place Securities

2005-WHQ3 M1 25.06.35/0,630%* 42.312 0,12105.000 Phillips 66 144A 01.04.22/4,300% 117.877 0,3235.000 Prudential Financial 16.11.41/5,800% 40.975 0,11

278

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

85.364 Residential Asset MortgageProducts 2004-RS11 M1 25.11.34/0,830%* 83.444 0,23

100.000 Residential Asset MortgageProducts 2005-EFC4 M1 25.09.35/0,620%* 97.904 0,27

56.085 Residential Asset SecuritizationTrust 2004-A6 A1 25.08.19/5,000% 56.818 0,16

17.942 Residential Funding MortgageSecurities I 2006-S12 2A2 25.12.36/6,000% 18.721 0,05

30.000 Simon Property Group 01.02.23/2,750% 29.905 0,0855.000 Express Scripts Holding 144A 15.11.21/4,750% 62.693 0,175.000 Hewlett-Packard 15.09.41/2,375% 4.990 0,01

30.000 State of California 01.04.39/7,625% 43.523 0,1220.000 State of Illinois 01.06.33/0,250% 19.892 0,0536.606 Structured Asset Securities

2005-WF4 A4 25.11.35/0,654%* 36.429 0,1025.000 Turlock 144A 02.11.42/4,150% 25.619 0,07

105.000 US Treasury (i) 21.03.13/0,000% 104.931 0,2930.000 US Treasury 30.11.17/0,625% 29.889 0,0893.000 US Treasury 15.02.42/0,750% 105.191 0,2950.000 US Treasury 15.08.42/2,750% 48.465 0,1315.000 Viacom 27.02.42/4,500% 15.017 0,0410.000 Viacom 144A 15.03.43/4,375% 9.947 0,03


125.000 Wachovia Bank CommercialMortgage Trust 2005-C18 AM2 15.04.42/5,022%* 132.675 0,37







40.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.22/3,250% 40.902 0,1115.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.42/4,625% 15.629 0,0462.884 Wells Fargo Home Equity Trust

2004-2 AI6 25.10.34/5,000%* 63.728 0,1823.999 Wells Fargo Mortgage Backed

Securities Trust 2005-2 2A1 25.04.20/4,750% 25.014 0,0755.000 WF-RBS Commercial Mortgage

Trust 2012-C10 A3 15.12.45/0,870% 57.316 0,16

7.593.922 20,94

REINO UNIDO350.000 Aire Valley Mortgages

2006-1X 2B2 20.09.66/0,644%* 384.021 1,0630.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 33.880 0,0950.000 WPP Finance 2010 21.11.21/4,750% 54.714 0,15

472.615 1,30


360.000 Westpac Banking 17.07.15/1,375% 365.591 1,02

406.928 1,13

CANADÁ65.000 Canada (Government of) 01.06.33/5,750% 101.405 0,28

103.000 Canada (Government of) 01.06.37/5,000% 153.186 0,4225.000 Canadian Oil Sands 144A 01.04.42/6,000% 29.884 0,0830.000 Xstrata Canada Financial 144A 15.11.41/6,000% 32.369 0,0945.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.22/4,000% 45.707 0,13

362.551 1,00

FILIPINAS13.300.000 Philippines (Republic of) 03.03.13/8,750% 328.762 0,90

328.762 0,90


138.242 0,38

SUÉCIA100.000 Svenska Handelsbanken 144A 10.06.14/4,875% 105.710 0,29

105.710 0,29


65.752 0,18

ANTILHAS HOLANDESAS65.000 Teva Pharmaceutical Finance 18.12.22/2,950% 65.577 0,18

65.577 0,18



LUXEMBURGO12.639 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield

Bond Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) -EUR (hedged)) 2.268.026 6,25

2.268.026 6,25



11.808.085 32,55


Numerário 2.074.708 5,72




279



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 29,48Reino Unido 12,51Japão 12,19França 3,53Itália 3,38Austrália 3,17Países Baixos 3,01Espanha 2,87Noruega 2,23Alemanha 2,08México 1,90Suécia 1,87Instituições Internacionais 1,38Áustria 1,23Bélgica 1,13Canadá 1,07Finlândia 0,95Filipinas 0,90África do Sul 0,70Ilhas Caimão 0,51Indonésia 0,46Jersey 0,41Dinamarca 0,40Brasil 0,33Polónia 0,28Suíça 0,19El Salvador 0,18Antilhas Holandesas 0,18Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 88,52Fundos de InvestimentoLuxemburgo 6,25Total dos Fundos de Investimento 6,25Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 5,23

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 25,41Japão 16,89Reino Unido 14,51Alemanha 5,46França 3,12Países Baixos 2,39Itália 2,34Noruega 2,14Suécia 2,14Austrália 1,94Instituições Internacionais 1,21Canadá 1,19África do Sul 1,07Espanha 1,06Filipinas 0,85Finlândia 0,83Bélgica 0,70México 0,54Indonésia 0,46Dinamarca 0,36Jersey 0,35Áustria 0,34Brasil 0,30Ilhas Caimão 0,30Luxemburgo 0,27Polónia 0,24Curaçao 0,21Peru 0,08Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 86,70Fundos de InvestimentoLuxemburgo 9,47Total dos Fundos de Investimento 9,47Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,83

Total 100,00

280



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond FundLista de Investimentos - Valores mobiliários a serem anunciados em aberto (expresso em USD)



ValorNominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado



25-jan-24 Fannie Mae 4,500% 80.000 86.063 6325-jan-24 Fannie Mae 5,000% 90.000 97.495 (56)25-jan-27 Fannie Mae 2,500% 260.000 271.741 42825-jan-27 Fannie Mae 3,500% 180.000 190.905 (35)15-jan-39 Freddie Mac 5,000% 110.000 118.405 27525-jan-39 Fannie Mae 6,500% 70.000 77.973 (405)15-jan-42 Freddie Mac 3,500% 20.000 21.263 6015-jan-42 Freddie Mac 4,000% 120.000 128.063 18815-jan-42 Freddie Mac 4,500% 175.000 187.551 5515-jan-42 Ginnie Mae 3,000% 1.200.000 1.275.187 (563)15-jan-42 Ginnie Mae 3,500% 180.000 195.497 25615-jan-42 Ginnie Mae 4,000% 170.000 186.389 58425-jan-42 Fannie Mae 3,000% 1.210.000 1.268.041 1.98425-jan-42 Fannie Mae 3,500% 190.000 202.558 18025-jan-42 Fannie Mae 4,000% 265.000 283.922 (77)25-jan-42 Fannie Mae 4,500% 70.000 75.589 18025-jan-42 Fannie Mae 5,000% 110.000 119.127 (120)25-jan-42 Fannie Mae 5,500% 110.000 119.505 (86)

Total 4.905.274 2.911


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 3 Australia 3 Year Bond Future AUD 341.107 377mar-13 6 Australia 10 Year Bond Future AUD 768.031 2.989mar-13 4 Canada 10 Year Bond Future CAD 544.077 (1.286)mar-13 (16) Euro-Bobl Future EUR (2.703.505) (23)mar-13 5 Euro-Bund Future EUR 962.629 -mar-13 (8) Euro-Schatz Future EUR (1.172.340) -mar-13 13 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 2.161.575 1.205mar-13 6 Long Gilt Future GBP 1.159.434 (487)mar-13 21 US 2 Year Note Future USD 4.630.008 2.508mar-13 6 US 5 Year Note Future USD 746.086 24mar-13 (8) US 10 Year Note Future USD (1.061.688) 3.570mar-13 2 US Long Bond Future USD 295.406 (3.282)

Total 5.595

281

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 AUD 484.593 USD 505.959 (3.547)17-jan-13 CAD 187.159 EUR 144.219 (2.733)17-jan-13 CAD 172.142 JPY 14.673.205 2.96217-jan-13 CAD 1.224.013 USD 1.231.810 (2.680)17-jan-13 CHF 265.686 USD 283.968 7.03117-jan-13 DKK 499.249 USD 86.427 2.05517-jan-13 EUR 168.083 NZD 261.845 6.89817-jan-13 EUR 682.176 USD 905.531 (3.617)17-jan-13 JPY 17.914.505 CAD 211.374 (4.827)17-jan-13 JPY 202.477.326 USD 2.457.261 (112.785)17-jan-13 KRW 441.601.504 USD 407.849 6.00017-jan-13 MYR 220.000 USD 71.800 6517-jan-13 NOK 2.649.424 USD 465.421 10.84817-jan-13 NZD 223.335 AUD 176.275 90217-jan-13 NZD 219.072 SEK 1.177.682 (1.044)17-jan-13 NZD 812.324 USD 674.413 (6.402)17-jan-13 SEK 1.602.894 AUD 232.295 5.78217-jan-13 SEK 1.303.417 CAD 193.294 6.44017-jan-13 SEK 1.187.699 EUR 135.899 3.06417-jan-13 SEK 2.661.446 NOK 2.267.645 1.84717-jan-13 SGD 68.645 USD 56.230 (29)17-jan-13 THB 2.206.036 USD 71.834 25017-jan-13 USD 129.916 BRL 271.980 (2.659)17-jan-13 USD 66.127 CAD 65.633 22017-jan-13 USD 6.285.413 EUR 4.854.165 (132.337)17-jan-13 USD 326.715 GBP 203.263 (3.564)17-jan-13 USD 167.236 IDR 1.630.550.495 (1.893)17-jan-13 USD 462.783 JPY 38.336.316 18.88917-jan-13 USD 58.373 KRW 62.693.065 (380)17-jan-13 USD 93.578 MXN 1.210.521 56317-jan-13 USD 345.366 PHP 14.169.980 (174)17-jan-13 USD 730.118 SEK 4.882.518 (21.099)17-jan-13 USD 175.423 ZAR 1.534.538 (5.140)

Total (231.094)

282


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA6.981 AGCO 337.880 2,245.899 Archer-Daniels-Midland 159.715 1,063.028 CF Industries Holdings 605.661 4,022.768 Darling International 43.195 0,294.915 Deere & Co. 417.652 2,774.011 Ingredion 256.524 1,708.463 Monsanto 793.956 5,2711.383 Mosaic 634.432 4,2110.227 Smithfield Foods 215.534 1,4310.019 Tyson Foods - A Shares 192.164 1,27

3.656.713 24,26

CANADÁ4.545 Agrium 446.935 2,9722.127 Potash Corp of Saskatchewan 886.507 5,88

1.333.442 8,85

SUÍÇA2.794 Syngenta Registered Shares 1.121.669 7,44

1.121.669 7,44

PAÍSES BAIXOS6.741 CNH Global 269.303 1,799.671 Nutreco 819.927 5,44

1.089.230 7,23

BERMUDAS8.338 Bunge 599.085 3,97

599.085 3,97

RÚSSIA2.533 Acron 116.128 0,77

12.346 Phosagro Registered Shares GDR 167.288 1,117.511 Uralkali Registered Shares GDR 287.671 1,91

571.087 3,79

ESPANHA6.879 Viscofan 382.111 2,54

382.111 2,54

SUÉCIA14.075 Svenska Cellulosa - B Shares 305.562 2,03

305.562 2,03

REINO UNIDO60.473 Devro 302.511 2,01

302.511 2,01

ALEMANHA2.594 Bayer Registered Shares 246.620 1,64

246.620 1,64

NORUEGA84.451 Marine Harvest 77.742 0,52

3.322 Yara International 163.480 1,08

241.222 1,60

SINGAPURA139.000 First Resources 228.463 1,51

228.463 1,51

BRASIL15.194 SLC Agricola 146.676 0,97

146.676 0,97

ARGENTINA14.424 Cresud Sacifya ADR 118.277 0,78

118.277 0,78

AUSTRÁLIA8.819 GrainCorp 113.008 0,75

113.008 0,75

CHINA98.000 First Tractor - H Shares * 95.911 0,63

95.911 0,63

MAURÍCIO145.000 Golden Agri-Resources 76.869 0,51

76.869 0,51

Total de Ações 10.628.456 70,51


10.628.456 70,51





1.348.259 8,95



1.348.259 8,95



Depósitos a prazo

FRANÇA1.500.000 Crédit Agricole 02.01.13/0,180% 1.500.000 9,95

1.500.000 9,95




13.476.715 89,41

Numerário 1.909.122 12,67




283

JPMorgan Funds - Global Agriculture FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesMateriais 36,69Produtos de Consumo Básico 24,46Companhias de Investimento 8,95Industriais 7,72Saúde 1,64Total de Ações 79,46Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 20,54

Total 100,00


LíquidosAçõesMateriais 34,08Produtos de Consumo Básico 22,92Industriais 9,30Companhias de Investimento 8,22Serviços financeiros 0,96Total de Ações 75,48Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 24,52

Total 100,00

284

JPMorgan Funds - Global Agriculture FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Agriculture FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 AUD 12.684 CHF 12.153 (161)17-jan-13 AUD 12.749 EUR 10.114 (154)17-jan-13 AUD 12.695 GBP 8.211 (181)17-jan-13 CHF 2.366 AUD 2.431 7117-jan-13 CHF 4.836 CAD 5.198 7717-jan-13 CHF 2.789 EUR 2.309 317-jan-13 CHF 3.970 GBP 2.662 2317-jan-13 CHF 2.707 NOK 16.469 417-jan-13 CHF 2.485 SEK 17.771 (12)17-jan-13 CHF 420.323 USD 453.076 7.29317-jan-13 EUR 2.037 AUD 2.530 7017-jan-13 EUR 4.282 CAD 5.556 8217-jan-13 EUR 2.803 CHF 3.385 (2)17-jan-13 EUR 3.267 GBP 2.652 1117-jan-13 EUR 2.252 NOK 16.540 417-jan-13 EUR 2.071 SEK 17.928 (20)17-jan-13 EUR 344.662 USD 449.887 5.79517-jan-13 GBP 1.571 AUD 2.411 5217-jan-13 GBP 3.131 CAD 4.997 7017-jan-13 GBP 1.700 EUR 2.095 (7)17-jan-13 GBP 1.793 NOK 16.183 417-jan-13 GBP 1.647 SEK 17.663 (41)17-jan-13 GBP 296.307 USD 478.175 3.29017-jan-13 USD 43.950 AUD 41.777 63717-jan-13 USD 118.901 CAD 117.279 1.13217-jan-13 USD 91.413 CHF 84.674 (1.328)17-jan-13 USD 111.414 EUR 85.253 (1.299)17-jan-13 USD 29.813 GBP 18.457 (178)17-jan-13 USD 8.228 HKD 63.762 -17-jan-13 USD 15.192 NOK 85.667 (208)17-jan-13 USD 14.358 SEK 95.517 (339)17-jan-13 USD 29.529 SGD 36.059 7

Total 14.695

Lista de Investimentos - Swaps de Retorno Total em aberto (expressos em USD) (Ver Nota 2i)

Data doTermo Contrapartida O Subfundo Paga O Subfundo Recebe Divisa

Valorreferencial

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

06-fev-13 UBS Paga margem de 0% com base na notação Recebe S&P GSCI Agriculture CappedComponent Index retorno em excesso USD 4.468.438 (273.037) (273.037)

Total (273.037) (273.037)

285


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA27.974 Apache 1.628.694 1,559.091 Apple 3.602.689 3,43

63.250 CareFusion 1.346.885 1,2886.027 Cisco Systems 1.268.022 1,2050.512 Coach 2.081.342 1,984.075 Google - A Shares 2.167.417 2,06

86.646 Guess? 1.587.829 1,51264.144 Hewlett-Packard 2.771.461 2,6443.389 Humana 2.222.409 2,1118.478 Lam Research 495.102 0,47

129.843 Merck & Co. 3.990.281 3,8098.612 MetLife 2.399.412 2,29

155.991 Microsoft 3.137.096 2,9980.205 Morgan Stanley 1.133.972 1,08128.778 Pfizer 2.431.033 2,3227.093 UnitedHealth Group 1.102.838 1,05

33.366.482 31,76

ILHAS CAIMÃO23.347 Baidu China ADR 1.744.848 1,67

362.224 Giant Interactive Group ADR 1.470.072 1,404.572.000 Hengdeli Holdings 1.238.356 1,18

295.937 iSoftStone Holdings ADR 954.794 0,91852.000 New World Department Store China 416.217 0,40

62.200 Noah Holdings ADR 264.670 0,25328.211 Pactera Technology International ADR 1.980.046 1,88

5.596.000 PCD Stores 510.700 0,48216.398 Perfect World ADR 1.739.297 1,66

492.400 Sands China 1.631.677 1,55398.116 Shanda Games ADR 911.017 0,87

17.081 VisionChina Media ADR 43.092 0,04209.675 WuXi PharmaTech Cayman ADR 2.460.084 2,33

15.364.870 14,62

REINO UNIDO88.408 AstraZeneca 3.161.308 3,0181.651 BG Group 1.015.719 0,97

183.099 GlaxoSmithKline 3.003.559 2,8558.868 Unilever 1.711.724 1,63717.174 Vodafone Group 1.361.362 1,30

10.253.672 9,76

SUÍÇA14.069 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 831.740 0,7960.402 Nestlé Registered Shares 2.983.031 2,8450.425 Novartis Registered Shares 2.400.507 2,28

3.572 Swatch Group - Bearer Shares 1.364.369 1,30

7.579.647 7,21

FRANÇA7.883 PPR 1.108.547 1,05

48.045 Sanofi 3.427.530 3,2674.000 Total 2.886.370 2,74

7.422.447 7,05

CHINA2.724.000 China Construction Bank - H Shares * 1.655.095 1,58

973.500 China Merchants Bank - H Shares * 1.623.882 1,551.877.000 China Minsheng Banking - H Shares * 1.642.446 1,55

348.800 Sinopharm Group - H Shares * 826.442 0,79

5.747.865 5,47

BERMUDAS210.000 China Yurun Food Group 115.502 0,11

77.904 Marvell Technology Group 425.195 0,404.274.400 Oriental Watch Holdings 1.122.287 1,072.519.500 Ports Design 1.512.397 1,44

3.175.381 3,02

PAÍSES BAIXOS118.415 Royal Dutch Shell - A Shares 3.088.029 2,94

3.088.029 2,94

ISRAEL109.310 Teva Pharmaceutical Industries ADR 3.063.240 2,92

3.063.240 2,92

ÍNDIA45.333 Axis Bank 846.405 0,80

140.242 Federal Bank 1.037.157 0,99121.289 Yes Bank 774.223 0,74

2.657.785 2,53

IRLANDA52.423 Covidien 2.234.441 2,13

2.234.441 2,13

ÁFRICA DO SUL105.385 MTN Group 1.672.910 1,59

1.672.910 1,59

HONG KONG17.520.000 Emperor Watch & Jewellery 1.616.004 1,54

1.616.004 1,54

COREIA DO SUL1.327 Samsung Electronics 1.432.490 1,36

1.432.490 1,36

JAPÃO117.500 Gree 1.376.884 1,31

1.376.884 1,31

BRASIL41.400 Cielo 870.772 0,83

870.772 0,83

Total de Ações 100.922.919 96,04


100.922.919 96,04


Ações

BERMUDAS24.451.000 China Hongxing Sports** 815.451 0,78

815.451 0,78

ILHAS CAIMÃO116.000 Beauty China Holdings** 7 0,00

7 0,00




Numerário 4.333.613 4,12




286

JPMorgan Funds - Global Consumer Trends FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesSaúde 27,80Informática 23,34À Discrição do Consumidor 15,11Serviços financeiros 10,83Energia 8,20Produtos de Consumo Básico 4,58Industriais 4,07Serviços de Telecomunicações 2,89Total de Ações 96,82Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,18

Total 100,00


LíquidosAçõesSaúde 23,94À Discrição do Consumidor 22,94Informática 18,30Serviços financeiros 8,39Energia 7,69Industriais 6,19Produtos de Consumo Básico 4,91Serviços de Telecomunicações 3,29Total de Ações 95,65Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,35

Total 100,00

287

JPMorgan Funds - Global Consumer Trends FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Consumer Trends FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 CHF 257.013 EUR 212.390 52717-jan-13 CHF 3.094 HKD 26.152 1117-jan-13 CHF 19.425 USD 21.109 12617-jan-13 EUR 10.035 CHF 12.120 (5)17-jan-13 EUR 37.404 GBP 30.268 20417-jan-13 EUR 33.469 HKD 338.310 45017-jan-13 EUR 4.627 JPY 500.173 24617-jan-13 EUR 2.086 SGD 3.323 2817-jan-13 EUR 100.408 USD 131.026 1.30417-jan-13 GBP 1.758 CHF 2.628 (17)17-jan-13 USD 15.911 CHF 14.624 (81)

Total 2.793

288


Ações e Warrants

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA46.900 Apache Preference Shares 1.600.609 0,1451.300 MetLife Preference Shares 1.692.175 0,1455.500 PPL Preference Shares 2.247.197 0,1935.500 Stanley Black & Decker Preference Shares 3.255.995 0,27

8.795.976 0,74

ALEMANHA90 Siemens - Warrants 16.08.17 778.500 0,07

205 Siemens - Warrants 16.08.19 2.193.500 0,18

2.972.000 0,25

ILHA DE MAN57.050 AngloGold Ashanti Holdings Finance Preference

Shares 1.592.478 0,13

1.592.478 0,13


Obrigações

PAÍSES BAIXOS43.250.000 Siemens

Financieringsmaatschappij 16.08.19/1,650% 31.256.488 2,63

31.256.488 2,63



JAPÃO2.438.000.000 Aeon 22.11.13/0,300% 23.687.301 1,992.330.000.000 Asahi Group Holdings 26.05.28/0,000% 21.462.087 1,81

430.000.000 Fukuyama Transporting 22.03.17/0,000% 3.813.943 0,323.420.000.000 KDDI 14.12.15/0,000% 33.858.784 2,851.371.000.000 Nippon Meat Packers 03.03.14/0,000% 12.521.986 1,051.719.000.000 ORIX 31.03.14/1,000% 21.475.889 1,81683.000.000 Sawai Pharmaceutical 17.09.15/0,000% 6.564.909 0,55

2.260.000.000 Sekisui House 05.07.16/0,000% 21.742.626 1,831.300.000.000 Sony 30.11.17/0,000% 12.645.153 1,06

830.000.000 Unicharm 24.09.15/0,000% 8.668.421 0,73

166.441.099 14,00

FRANÇA74.188.700 Air France-KLM 01.04.15/4,970% 9.513.291 0,80

394.155.100 Alcatel-Lucent 01.01.15/5,000% 12.654.350 1,0611.100.000 BNP Paribas 21.09.15/0,250% 11.651.615 0,9811.229.100 Club Mediterranee 01.11.15/6,110% 2.075.957 0,18

24.909.100 Faurecia 01.01.18/3,250% 4.709.862 0,405.119.500 Fonciere Des Regions 01.01.17/3,340% 4.690.240 0,405.331.400 Misarte 01.01.16/3,250% 8.944.543 0,75

40.636.700 Peugeot 01.01.16/4,450% 10.200.056 0,867.877.100 Pierre & Vacances 01.10.15/4,000% 5.990.030 0,509.377.400 Publicis Groupe 18.01.18/1,000% 5.263.488 0,44

15.782.500 Technip 01.01.17/0,250% 17.563.950 1,489.183.200 Unibail-Rodamco 01.01.18/0,750% 21.184.265 1,78

114.441.647 9,63

JERSEY16.500.000 British Land Jersey 10.09.17/1,500% 20.741.917 1,7411.300.000 Capital Shopping Centres

Jersey 04.10.18/2,500% 14.357.169 1,215.100.000 Premier Oil Finance Jersey 27.07.18/2,500% 4.426.201 0,37

18.700.000 Shire 09.05.14/2,750% 15.813.866 1,3321.500.000 Vedanta Resources Jersey 13.07.16/5,500% 16.744.785 1,41

72.083.938 6,06

ALEMANHA18.000.000 Adidas 14.06.19/0,250% 20.576.880 1,7310.300.000 Deutsche Post 06.12.19/0,600% 10.778.178 0,904.800.000 KfW - Kreditanstalt fuer

Wiederaufbau 30.07.14/1,500% 5.907.552 0,50

37.262.610 3,13

ILHAS CAIMÃO17.400.000 Agile Property Holdings 13.538.496 1,1433.000.000 Hengdeli Holdings 20.10.15/2,500% 3.295.499 0,2838.700.000 Shui On Land 29.09.15/4,500% 4.933.463 0,41

45.100.000 Soho China 02.07.14/3,750% 5.432.589 0,463.300.000 TPK Holding 20.04.14/0,000% 2.460.315 0,217.250.000 TPK Holding 01.10.17/0,000% 6.572.018 0,55

36.232.380 3,05

FINLÂNDIA10.200.000 Nokia 26.10.17/5,000% 13.867.971 1,1619.400.000 Solidium 29.09.15/0,500% 19.820.398 1,67

33.688.369 2,83

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS27.100.000 Billion Express Investments 18.10.15/0,750% 21.720.612 1,837.500.000 Newford Capital 12.05.16/0,000% 5.690.969 0,48

14.090.000 Power Regal Group 02.06.14/2,250% 1.683.706 0,14

29.095.287 2,45

PAÍSES BAIXOS27.400.000 Lukoil International Finance 16.06.15/2,625% 23.527.214 1,98

1.950.000 Salzgitter Finance 08.11.17/2,000% 2.422.378 0,21900.000 Volkswagen International

Finance 09.11.15/5,500% 992.592 0,08

26.942.184 2,27

REINO UNIDO7.300.000 British Airways 13.08.14/5,800% 10.616.949 0,892.900.000 Salamander Energy 30.03.15/5,000% 2.344.682 0,209.400.000 TUI Travel 05.10.14/6,000% 12.424.616 1,05

25.386.247 2,14

LUXEMBURGO12.100.000 Glencore Finance Europe 31.12.14/5,000% 11.255.198 0,955.500.000 Qiagen Euro Finance 16.05.26/3,250% 4.974.914 0,426.000.000 Subsea 7 05.10.17/1,000% 4.683.448 0,39

20.913.560 1,76

TAIWAN14.400.000 Hon Hai Precision Industry 12.10.13/0,000% 11.261.680 0,954.200.000 Pegatron 06.02.17/0,000% 3.568.918 0,306.000.000 Wistron 19.01.15/0,000% 4.594.941 0,38

19.425.539 1,63

ÁUSTRIA10.100.000 Steinhoff Finance Holding 22.05.16/5,000% 11.236.250 0,947.250.000 Steinhoff Finance Holding 31.03.18/4,500% 7.568.275 0,64

18.804.525 1,58

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS16.200.000 Aabar Investments 27.05.16/4,000% 16.560.450 1,39

16.560.450 1,39

COREIA DO SUL7.200.000 Hynix Semiconductor 14.05.15/2,650% 5.849.847 0,49

12.600.000 SK Telecom 07.04.14/1,750% 10.666.484 0,90

16.516.331 1,39

BÉLGICA13.600.000 Groupe Bruxelles Lambert 21.09.15/0,125% 13.749.600 1,16

1.550.000 Nyrstar 10.07.14/7,000% 1.700.350 0,14

15.449.950 1,30

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA6.551.000 Chesapeake Energy 15.11.35/2,750% 4.769.797 0,40

10.930.000 Chesapeake Energy 15.05.37/2,500% 7.423.492 0,63

12.193.289 1,03

ÍNDIA14.495.000 Tata Steel 21.11.14/4,500% 11.132.465 0,94

11.132.465 0,94

SINGAPURA14.500.000 Temasek Financial III Pte 24.10.14/0,000% 9.338.025 0,79

9.338.025 0,79

HONG KONG9.000.000 Hong Kong Exchanges and

Clearing 23.10.17/0,500% 7.380.697 0,62

7.380.697 0,62

289

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)Lista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

PORTUGAL6.800.000 Parpublica - Participações

Publicas 28.09.17/5,250% 7.109.400 0,59

7.109.400 0,59

CHIPRE8.200.000 Holdgrove 24.09.17/1,000% 6.271.192 0,52

6.271.192 0,52

SUÉCIA3.950.000 Industrivarden 27.02.15/2,500% 4.867.901 0,40

4.867.901 0,40

MAURÍCIO3.000.000 Golden Agri-Resources 04.10.17/2,500% 2.248.519 0,20

2.248.519 0,20

AUSTRÁLIA3.200.000 Paladin Energy 30.04.17/6,000% 2.200.092 0,19

2.200.092 0,19

MALÁSIA2.200.000 YTL Finance Labuan 18.03.15/1,875% 1.980.088 0,17

1.980.088 0,17



758.582.726 63,81



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA5.691.000 Air Lease 144A 01.12.18/3,875% 4.655.071 0,39

28.140.000 Amgen 01.02.13/0,375% 23.694.092 1,995.774.000 Ares Capital 01.06.16/5,125% 4.651.767 0,396.299.000 Ares Capital 144A 15.03.17/4,875% 4.946.669 0,426.961.000 Boston Properties 144A 15.02.14/3,625% 5.571.860 0,478.400.000 Cobalt International Energy 01.12.19/2,625% 6.390.089 0,549.874.000 Dendreon 15.01.16/2,875% 5.676.730 0,487.190.000 Health Care REIT 01.12.29/3,000% 6.636.553 0,567.736.000 Hologic 15.12.37/2,000%* 6.554.296 0,556.687.000 Hornbeck Offshore

Services144A 01.09.19/1,500% 5.086.967 0,4311.396.000 Illumina 144A 15.03.16/0,250% 8.362.107 0,701.467.000 Integra LifeSciences Holdings 15.12.16/1,625% 1.113.209 0,09

18.401.000 Intel 15.12.35/2,950% 14.370.453 1,2117.069.000 Intel 01.08.39/3,250% 15.110.287 1,27

5.535.000 Isis Pharmaceuticals 144A 01.10.19/2,750% 4.100.702 0,359.525.000 Lam Research 15.05.16/0,500% 6.934.848 0,582.679.000 Liberty Interactive 30.03.23/3,125% 2.895.480 0,243.533.000 Microchip Technology 15.12.37/2,125% 3.349.111 0,287.035.000 Micron Technology 01.06.27/1,875% 4.863.853 0,413.618.000 Micron Technology 01.08.31/1,500% 2.500.493 0,216.243.000 Micron Technology 01.05.32/2,375% 4.518.977 0,38

22.139.000 Microsoft 144A 15.06.13/0,000% 16.769.925 1,4115.204.000 NetApp 01.06.13/1,750% 12.824.828 1,084.752.000 Newmont Mining 15.07.14/1,250% 4.190.124 0,354.559.000 Novellus Systems 15.05.41/2,625% 4.276.789 0,366.853.000 Nuance Communications 01.11.31/2,750% 5.611.774 0,475.113.000 NuVasive 01.07.17/2,750% 3.403.748 0,29

17.079.000 Peabody Energy 15.12.41/4,750% 12.391.587 1,0414.060.000 priceline.com 144A 15.03.18/1,000% 11.347.245 0,954.470.000 ProLogis 15.03.15/3,250% 3.866.315 0,336.614.000 Royal Gold 15.06.19/2,875% 5.531.763 0,475.027.000 Ryland Group 15.05.18/1,625% 5.135.760 0,436.085.000 Salix Pharmaceuticals 144A 15.03.19/1,500% 4.447.763 0,37

18.426.000 SanDisk 15.08.17/1,500% 16.097.818 1,355.900.000 Symantec 15.06.13/1,000% 4.747.699 0,404.616.000 Teva Pharmaceutical Finance 01.02.26/0,250% 3.587.891 0,30

14.688.000 United States Steel 15.05.14/4,000% 11.897.521 1,002.333.000 VeriSign 15.08.37/3,250% 2.210.467 0,194.979.000 Vertex Pharmaceuticals 01.10.15/3,350% 4.211.376 0,357.195.000 WellPoint 144A 15.10.42/2,750% 5.834.001 0,496.510.000 Wright Medical Group 144A 15.08.17/2,000% 5.166.540 0,44

17.192.000 Xilinx 15.03.37/3,125% 16.394.715 1,38

301.929.263 25,39

MÉXICO12.400.000 Cemex 15.03.16/3,250% 10.541.027 0,898.600.000 Cemex 15.03.15/4,875% 7.036.955 0,59

17.577.982 1,48

CANADÁ16.755.000 Goldcorp 01.08.14/2,000% 13.910.429 1,173.700.000 Petrominerales 25.08.16/2,625% 2.731.694 0,23

16.642.123 1,40

MALTA7.700.000 Lufthansa Malta Blues 05.04.17/0,750% 8.637.552 0,73

8.637.552 0,73

ILHAS CAIMÃO6.700.000 Polarcus 27.04.16/2,875% 5.255.851 0,44

5.255.851 0,44

ITÁLIA3.800.000 ENI 30.11.15/0,250% 3.928.250 0,33

3.928.250 0,33





64.034.879 5,38



418.005.900 35,15






290

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)Lista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 26,42Japão 14,00França 9,63Jersey 6,06Países Baixos 4,90Ilhas Caimão 3,49Alemanha 3,13Finlândia 2,83Ilhas Virgens Britânicas 2,45Luxemburgo 1,76Taiwan 1,63Áustria 1,58México 1,48Canadá 1,40Emirados Árabes Unidos 1,39Coreia do Sul 1,39Bélgica 1,30Reino Unido 1,25Índia 0,94Espanha 0,89Singapura 0,79Malta 0,73Hong Kong 0,62Portugal 0,59Chipre 0,52Suécia 0,40Itália 0,33Maurício 0,20Austrália 0,19Malásia 0,17Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,46Ações e WarrantsCompanhias de Investimento 5,38À Discrição do Consumidor 0,27Industriais 0,25Concessionárias de serviços públicos 0,19Serviços financeiros 0,14Energia 0,14Materiais 0,13Total de Ações e Warrants 6,50Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,04

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 30,13Japão 16,68Países Baixos 7,75França 7,22Alemanha 3,51Ilhas Virgens Britânicas 3,30Ilhas Caimão 3,21Jersey 2,98Reino Unido 2,15Singapura 2,09Luxemburgo 1,93Canadá 1,60Coreia do Sul 1,53Taiwan 1,38Finlândia 1,35Emirados Árabes Unidos 1,15México 1,10Ilha de Man 0,93Malta 0,90Índia 0,80Áustria 0,64Bermudas 0,63Portugal 0,61Malásia 0,50Suécia 0,49Austrália 0,20Bahamas 0,20Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,96AçõesCompanhias de Investimento 2,72À Discrição do Consumidor 0,28Energia 0,28Serviços financeiros 0,22Concessionárias de serviços públicos 0,21Materiais 0,17Total de Ações 3,88Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,16

Total 100,00

291

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)Lista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)Lista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

11-jan-13 EUR 650.488 GBP 529.445 (252)11-jan-13 GBP 35.170.308 EUR 43.605.536 (377.772)17-jan-13 CHF 225.356.119 EUR 186.162.164 529.12017-jan-13 EUR 1.087.827 CHF 1.314.350 (1.017)23-jan-13 EUR 55.943.198 GBP 45.428.506 115.39523-jan-13 EUR 8.756.293 HKD 89.281.746 42.69423-jan-13 EUR 170.761.509 JPY 18.839.650.378 5.766.54023-jan-13 EUR 8.970.248 SGD 14.409.134 48.11223-jan-13 EUR 605.114.456 USD 796.747.241 2.515.71523-jan-13 JPY 337.268.584 EUR 3.009.937 (56.187)23-jan-13 USD 8.227.100 EUR 6.247.316 (24.966)13-fev-13 EUR 69.940 GBP 57.447 (640)

Total 8.556.742

292


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA2.000.000 AES 15.10.17/8,000% 2.314.350 0,085.260.000 Aetna 15.11.22/2,750% 5.224.600 0,18

600.000 Ally Financial 01.12.17/6,250% 665.271 0,0214.350.000 Altria Group 05.05.21/4,750% 16.254.532 0,56

550.000 American Express Credit 01.10.14/5,375% 954.837 0,0314.350.000 American International Group 15.09.16/4,875% 16.027.515 0,55

2.170.000 American International Group 16.01.18/5,850% 2.568.672 0,0917.525.000 American International Group 15.12.20/6,400% 21.716.717 0,74

1.315.000 AmerisourceBergen 15.11.21/3,500% 1.417.313 0,0517.405.000 Anadarko Petroleum 15.09.17/6,375% 20.813.073 0,7111.570.000 Anheuser-Busch InBev

Worldwide 15.01.20/5,375% 14.109.152 0,482.035.000 Anheuser-Busch InBev

Worldwide 15.07.22/2,500% 2.047.617 0,071.000.000 Anixter 01.05.19/5,625% 1.057.500 0,04

480.000 Apache 01.09.40/5,100% 552.239 0,021.360.000 Apache 15.04.43/4,750% 1.491.934 0,05

11.770.000 AT&T 01.12.22/2,625% 11.799.896 0,409.155.000 AT&T 15.01.38/6,300% 11.768.203 0,40

6.930.000 AT&T 15.08.41/5,550% 8.375.182 0,294.945.000 Baltimore Gas & Electric 15.08.22/2,800% 5.034.534 0,172.000.000 Bank of America 01.04.15/4,500% 2.132.530 0,07

15.970.000 Bank of America 09.10.15/1,500% 16.103.429 0,553.560.000 Bank of America 17.03.16/3,625% 3.771.998 0,131.065.000 Bank of America 12.07.16/3,750% 1.136.600 0,04

255.000 Bank of America 01.05.18/5,650% 296.344 0,01850.000 Bank of America 04.12.19/5,500% 1.576.777 0,05

4.670.000 Bank of America 13.05.21/5,000% 5.340.542 0,187.745.000 Bank of America 07.02.42/5,875% 9.782.671 0,33

11.670.000 Barrick North America Finance 30.05.21/4,400% 12.800.881 0,441.815.000 Barrick North America Finance 30.05.41/5,700% 2.095.962 0,07

1.840.000 Berkshire Hathaway Finance 15.01.40/5,750% 2.250.559 0,0811.500.000 BMW US Capital 20.07.16/1,250% 15.388.049 0,535.780.000 Boston Properties 01.02.23/3,850% 6.087.149 0,213.050.000 Bristol-Myers Squibb 01.08.22/2,000% 2.965.301 0,102.700.000 Bristol-Myers Squibb 01.08.42/3,250% 2.511.594 0,092.500.000 Burlington Northern Santa Fe 15.09.21/3,450% 2.703.875 0,094.005.000 Burlington Northern Santa Fe 01.09.22/3,050% 4.154.026 0,142.805.000 Burlington Northern Santa Fe 01.03.41/5,050% 3.179.748 0,112.188.000 Camden Property Trust 15.05.17/5,700% 2.492.657 0,095.600.000 Capital One Bank USA 13.06.13/6,500% 5.736.976 0,207.595.000 Capital One Bank USA 15.07.19/8,800% 10.287.731 0,356.030.000 Capital One Financial 23.03.15/2,150% 6.159.946 0,21

910.000 Capital One Financial 15.07.21/4,750% 1.053.971 0,046.420.000 Caterpillar Financial Services 06.11.17/1,250% 6.427.640 0,223.645.000 CBS 01.07.17/1,950% 3.721.381 0,135.135.000 Cigna 15.12.20/4,375% 5.678.437 0,191.785.000 Cigna 15.02.42/5,375% 2.085.023 0,07

5.800.000 Citigroup 15.10.14/5,500% 6.227.489 0,218.995.000 Citigroup 19.05.15/4,750% 9.696.655 0,339.600.000 Citigroup 07.08.15/2,250% 9.838.992 0,34

25.730.000 Citigroup 10.01.17/4,450% 28.518.231 0,982.200.000 Citigroup 03.04.18/7,625% 4.396.208 0,151.960.000 Citigroup 29.05.37/5,875% 2.367.513 0,086.330.000 Citigroup 30.01.42/5,875% 7.863.506 0,272.600.000 Commonwealth Edison 01.09.21/3,400% 2.805.660 0,103.490.000 ConocoPhillips 01.02.39/6,500% 4.962.972 0,172.710.000 Consolidated Edison Co of

New York 01.04.18/5,850% 3.303.490 0,111.000.000 Constellation Brands 01.09.16/7,250% 1.153.845 0,041.275.000 Continental Rubber of

America 144A 15.09.19/4,500% 1.304.236 0,04400.000 Corrections Corp. of Amercia 01.06.17/7,750% 429.000 0,01

3.750.000 Coventry Health Care 15.06.21/5,450% 4.475.887 0,158.514.000 Crédit Suisse/New York 01.05.14/5,500% 9.050.424 0,311.800.000 Crédit Suisse/New York 23.03.15/3,500% 1.898.649 0,064.420.000 Crédit Suisse/New York 14.01.20/5,400% 4.988.080 0,174.730.000 CSX 30.05.42/4,750% 5.060.792 0,176.160.000 CVS Caremark 01.12.22/2,750% 6.211.097 0,214.675.000 CVS Caremark 15.05.41/5,750% 5.856.115 0,204.950.000 DCP Midstream 01.12.17/2,500% 4.929.497 0,17

400.000 Denbury Resources 01.03.16/9,750% 425.410 0,011.500.000 Denbury Resources 15.02.20/8,250% 1.695.000 0,061.705.000 Devon Energy 15.05.17/1,875% 1.742.109 0,06

13.770.000 Devon Energy 15.05.22/3,250% 14.388.893 0,493.065.000 Discover Financial Services 12.06.17/6,450% 3.588.107 0,121.500.000 Dominion Resources 15.08.19/5,200% 1.781.475 0,063.690.000 Dominion Resources 15.09.22/2,750% 3.738.118 0,131.000.000 Dominion Resources 01.08.41/4,900% 1.137.735 0,042.440.000 Dow Chemical 15.11.21/4,125% 2.672.813 0,093.695.000 Dr Pepper Snapple Group 15.11.22/2,700% 3.698.954 0,13

10.660.000 Duke Energy 15.08.22/3,050% 10.829.760 0,37

2.500.000 Duke Realty 15.02.17/5,950% 2.861.825 0,10500.000 El Paso 01.06.18/7,250% 578.605 0,02

1.465.000 El Paso Pipeline PartnersOperating 01.11.42/4,700% 1.455.565 0,05

6.710.000 Energy Transfer Partners 01.02.42/6,500% 8.241.859 0,285.735.000 Entergy Arkansas 15.02.21/3,750% 6.300.305 0,222.600.000 Enterprise Products Operating 15.02.42/5,700% 3.081.114 0,118.065.000 Enterprise Products Operating 15.08.42/4,850% 8.698.143 0,30

890.000 ERP Operating 15.12.21/4,625% 1.000.676 0,031.000.000 Fidelity National Information

Services 15.07.20/7,875% 1.135.000 0,0419.565.000 Ford Motor Credit 15.05.15/2,750% 20.004.039 0,68

7.315.000 Ford Motor Credit 12.06.17/3,000% 7.530.719 0,261.000.000 Ford Motor Credit 15.08.17/6,625% 1.173.555 0,049.705.000 Ford Motor Credit 15.06.41/5,750% 11.202.433 0,382.675.000 General Electric 06.12.17/5,250% 3.152.594 0,114.055.000 General Electric 09.10.42/4,125% 4.202.359 0,14

28.630.000 General Electric Capital 16.09.20/4,375% 31.969.546 1,0915.615.000 General Electric Capital 14.01.38/5,875% 18.973.240 0,651.245.000 Georgia Power 15.03.42/4,300% 1.310.288 0,04

16.220.000 Goldman Sachs Group 03.05.15/3,300% 16.905.944 0,5819.265.000 Goldman Sachs Group 24.01.22/5,750% 22.834.130 0,786.390.000 Goldman Sachs Group 01.02.41/6,250% 7.848.933 0,273.965.000 Hartford Financial Services

Group 15.04.22/5,125% 4.576.363 0,16855.000 Hartford Financial Services

Group 30.03.40/6,625% 1.078.087 0,041.000.000 HCA 15.02.20/6,500% 1.131.020 0,041.000.000 HCA 15.02.22/7,500% 1.147.905 0,045.800.000 HCP 01.02.19/3,750% 6.135.559 0,215.650.000 HCP 01.02.21/5,375% 6.488.064 0,221.000.000 Health Management Associates 15.04.16/6,125% 1.090.030 0,04

450.000 HealthSouth 15.09.22/7,750% 496.688 0,02813.000 Host Hotels & Resorts 01.06.16/6,750% 836.406 0,03

12.045.000 HSBC Finance 15.01.14/0,590%* 12.011.250 0,417.170.000 Humana 01.12.22/3,150% 7.125.367 0,241.140.000 International Paper 15.11.41/6,000% 1.363.816 0,05400.000 Jarden 01.05.16/8,000% 424.202 0,01

6.695.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.02.20/6,850% 8.420.134 0,292.230.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.04.42/3,950% 2.395.796 0,084.130.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.01.38/6,950% 5.396.712 0,183.510.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.03.41/6,375% 4.384.183 0,151.355.000 Kroger 15.04.42/5,000% 1.452.770 0,053.705.000 Liberty Property 15.06.23/3,375% 3.685.223 0,131.000.000 Ltd Brands 01.04.21/6,625% 1.146.700 0,041.175.000 Macy’s Retail Holdings 15.07.15/7,875% 1.366.801 0,05

1.004.000 Macy’s Retail Holdings 01.12.16/5,900% 1.178.927 0,041.483.000 Macy’s Retail Holdings 15.01.42/5,125% 1.620.882 0,063.100.000 Macy’s Retail Holdings 15.02.43/4,300% 3.006.613 0,104.565.000 Marathon Petroleum 01.03.41/6,500% 5.848.719 0,203.260.000 McKesson 15.12.22/2,700% 3.266.161 0,118.100.000 MetLife 08.02.21/4,750% 9.426.699 0,322.750.000 MetLife 06.02.41/5,875% 3.499.196 0,123.500.000 Mondelez International 11.12.14/5,375% 6.110.644 0,215.890.000 Morgan Stanley 27.04.17/5,550% 6.541.228 0,22

625.000 Morgan Stanley 01.04.18/6,625% 736.378 0,03980.000 Morgan Stanley 26.01.20/5,500% 1.099.389 0,04500.000 Morgan Stanley 25.01.21/5,750% 571.620 0,02

2.385.000 Morgan Stanley 28.07.21/5,500% 2.714.058 0,096.395.000 Morgan Stanley 24.07.42/6,375% 7.603.591 0,261.465.000 Newmont Mining 15.03.42/4,875% 1.522.699 0,054.190.000 Nisource Finance 01.02.42/5,800% 4.770.776 0,161.600.000 NV Energy 15.11.20/6,250% 1.893.720 0,069.125.000 ONEOK Partners 01.02.16/3,250% 9.630.616 0,338.580.000 ONEOK Partners 01.10.22/3,375% 8.776.096 0,30

10.305.000 Pacificorp 01.02.22/2,950% 10.780.061 0,3710.000.000 Pfizer 15.03.19/6,200% 12.637.650 0,43

3.125.000 Philip Morris International 15.11.41/4,375% 3.329.016 0,112.905.000 Plains All American Pipeline 15.01.20/5,750% 3.505.899 0,124.300.000 Plains All American Pipeline 01.02.21/5,000% 4.967.554 0,176.215.000 PNC Bank 01.11.22/2,700% 6.222.054 0,21

4.240.000 PPL Capital Funding 01.12.22/3,500% 4.308.709 0,153.380.000 Progress Energy 01.04.22/3,150% 3.439.843 0,121.805.000 Prudential Financial 15.06.19/7,375% 2.305.265 0,08

930.000 Prudential Financial 21.06.40/6,625% 1.190.953 0,04500.000 Scotts Miracle-Gro 15.01.18/7,250% 540.008 0,02

9.505.000 Sempra Energy 01.10.22/2,875% 9.525.198 0,33150.000 Service Corp. International 15.06.17/7,000% 172.875 0,01850.000 Service Corporation

International 15.05.19/7,000% 932.875 0,032.045.000 Southern Power 15.09.41/5,150% 2.331.126 0,081.483.000 Time Warner 15.03.20/4,875% 1.730.090 0,068.980.000 Time Warner 15.06.22/3,400% 9.414.946 0,323.890.000 Time Warner 29.03.41/6,250% 4.900.175 0,171.070.000 Time Warner 15.06.42/4,900% 1.155.611 0,04

850.000 Time Warner Cable 01.07.18/6,750% 1.064.685 0,04

293

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

4.920.000 Time Warner Cable 01.09.21/4,000% 5.397.437 0,182.000.000 Time Warner Cable 15.11.40/5,875% 2.342.990 0,088.790.000 Time Warner Cable 01.09.41/5,500% 9.882.817 0,345.895.000 Toyota Motor Credit 05.10.17/1,250% 5.916.635 0,203.200.000 UBS/Stamford 15.01.15/3,875% 3.379.760 0,126.095.000 UBS/Stamford 20.12.17/5,875% 7.258.932 0,253.680.000 United Technologies 01.06.42/4,500% 4.102.446 0,143.000.000 UnitedHealth Group 15.10.20/3,875% 3.317.925 0,111.635.000 UnitedHealth Group 15.10.40/5,700% 2.004.898 0,073.250.000 UnitedHealth Group 15.03.42/4,375% 3.416.871 0,121.730.000 UnitedHealth Group 15.10.42/3,950% 1.714.586 0,06

205.000 US Treasury 15.08.20/2,625% 225.100 0,01657.000 Valero Energy 15.06.37/6,625% 814.214 0,03

1.770.000 Ventas Realty/Ventas Capital 30.04.19/4,000% 1.908.892 0,075.200.000 Ventas Realty/Ventas Capital 01.06.21/4,750% 5.732.506 0,201.505.000 Ventas Realty/Ventas Capital 01.03.22/4,250% 1.603.131 0,062.080.000 Ventas Realty/Ventas Capital 15.08.22/3,250% 2.036.149 0,072.835.000 Verizon Communications 01.04.19/6,350% 3.596.339 0,128.520.000 Verizon Communications 01.04.21/4,600% 10.021.437 0,34

10.440.000 Verizon Communications 01.11.22/2,450% 10.481.812 0,361.580.000 Virginia Electric and Power 15.01.22/2,950% 1.675.859 0,062.017.000 Wachovia Bank 01.11.14/4,800% 2.155.033 0,073.100.000 Wal-Mart Stores 08.07.20/3,625% 3.458.422 0,122.800.000 Wal-Mart Stores 15.04.21/4,250% 3.268.104 0,114.825.000 Wal-Mart Stores 25.10.40/5,000% 5.823.268 0,208.895.000 Waste Management 01.09.16/2,600% 9.338.861 0,321.370.000 WellPoint 15.05.42/4,625% 1.433.178 0,05

18.185.000 Wells Fargo & Co. 08.03.22/3,500% 19.468.952 0,67885.000 Xcel Energy 15.05.20/4,700% 1.038.947 0,04

12.600.000 Xerox 15.05.21/4,500% 13.411.503 0,46

1.016.265.203 34,78

REINO UNIDO13.750.000 Barclays Bank 20.01.17/4,000% 20.232.939 0,698.250.000 Barclays Bank 14.01.21/6,000% 12.377.077 0,426.400.000 BAT International Finance 12.12.19/6,375% 13.001.914 0,442.395.000 BP Capital Markets 01.11.16/2,248% 2.491.159 0,09

14.185.000 BP Capital Markets 06.05.22/3,245% 14.968.296 0,5113.592.000 British Telecommunications 07.12.16/8,500% 27.449.243 0,941.050.000 Crh Finance UK 24.04.15/8,250% 1.938.642 0,076.529.000 Ensco 15.03.21/4,700% 7.404.996 0,253.650.000 Eversholt Funding 02.12.25/6,359% 7.355.742 0,255.615.000 GlaxoSmithKline Capital 08.05.22/2,850% 5.837.972 0,204.100.000 GlaxoSmithKline Capital 18.12.45/4,250% 6.671.622 0,234.320.000 Great Rolling Stock 05.04.31/6,500% 8.790.626 0,304.100.000 Hammerson 23.02.26/6,000% 8.065.701 0,284.500.000 HSBC Bank 24.10.18/3,875% 6.771.804 0,231.500.000 HSBC Holdings 20.05.24/6,500% 3.179.376 0,11

11.395.000 HSBC Holdings 20.12.27/5,750% 21.029.782 0,726.250.000 Imperial Tobacco Finance 28.09.26/5,500% 11.881.421 0,415.580.000 Legal & General Group 08.06.25/4,000%* 7.313.486 0,2510.113.000 Lloyds TSB Bank 02.02.17/4,625% 15.088.892 0,526.100.000 Lloyds TSB Bank 24.03.20/6,500% 9.232.919 0,324.175.000 Lloyds TSB Bank 29.05.20/6,963%* 6.750.710 0,232.520.000 National Express Group 13.01.17/6,250% 4.558.481 0,161.250.000 National Grid Electricity

Transmission 28.01.14/6,625% 1.756.928 0,06200.000 Nationwide Building Society 09.09.19/5,625% 382.904 0,01

4.000.000 Nationwide Building Society 144A 15.01.14/5,250% 4.111.420 0,142.608.000 Prudential 16.11.15/1,250% 4.216.562 0,154.732.000 RBS 17.05.17/6,000% 8.849.208 0,301.089.000 RBS 29.04.24/7,500% 2.352.091 0,084.095.000 Rio Tinto Finance USA 21.08.22/2,875% 4.130.545 0,1411.203.000 Royal Bank of Scotland 18.05.16/4,750% 16.484.167 0,565.019.000 Royal Bank of Scotland 16.03.22/9,500%* 5.916.824 0,204.200.000 Royal Bank of Scotland 16.03.22/10,500%* 6.826.939 0,234.795.000 Standard Chartered 29.10.17/1,750% 6.469.085 0,224.800.000 Standard Chartered 23.11.22/3,625% 6.509.152 0,224.700.000 Standard Chartered Bank 26.09.17/5,875% 7.252.048 0,253.702.000 Standard Life 04.12.42/5,500%* 6.365.069 0,22

11.050.000 Vodafone Group 05.12.17/5,375% 20.894.551 0,72

324.910.293 11,12

FRANÇA9.550.000 Arkema 25.10.17/4,000% 13.952.818 0,484.500.000 Autoroutes du Sud de la France 04.07.22/5,625% 7.469.811 0,25

11.800.000 BPCE 06.02.23/4,250% 17.984.832 0,624.400.000 Casino Guichard Perrachon 12.11.18/4,481% 6.587.357 0,2216.175.000 France Télécom 12.05.16/5,000% 28.712.877 0,987.300.000 GDF Suez 09.10.42/2,625% 9.921.999 0,347.000.000 Pernod-Ricard 15.03.17/5,000% 10.610.653 0,367.200.000 PPR 08.04.15/3,750% 10.113.678 0,352.400.000 RCI Banque 13.03.15/5,625% 3.448.440 0,12

7.600.000 Société des AutoroutesParis-Rhin-Rhone 12.01.17/5,000% 11.269.920 0,39

13.000.000 Société Générale 28.02.18/2,375% 17.838.071 0,612.600.000 Total Capital 28.01.19/4,875% 4.165.250 0,145.475.000 Total Capital International 25.01.23/2,700% 5.589.674 0,19

147.665.380 5,05

PAÍSES BAIXOS6.664.000 ABN Amro Bank 11.04.16/4,250% 9.723.095 0,333.374.000 Aegon 16.12.39/6,625% 6.723.344 0,236.500.000 CRH Finance 25.01.19/5,000% 9.943.911 0,3412.100.000 E.ON International Finance 19.01.16/5,500% 18.199.016 0,626.300.000 Heineken 04.08.20/2,125% 8.428.526 0,294.000.000 ING Bank 13.01.17/4,250% 5.933.025 0,212.050.000 ING Bank 29.05.23/6,125%* 2.963.671 0,108.650.000 Linde Finance 11.06.19/1,750% 11.729.052 0,403.825.000 Rabobank Nederland 14.09.22/4,125% 5.429.159 0,198.950.000 Shell International Finance 21.08.22/2,375% 9.009.965 0,31

12.805.000 Shell International Finance 06.01.23/2,250% 12.638.407 0,432.000.000 Ziggo Bond 15.05.18/8,000% 2.918.094 0,10

103.639.265 3,55

SUÉCIA1.531.000 Nordea Bank 13.11.19/2,125% 2.466.541 0,08

19.500.000 Nordea Bank 15.02.22/4,625%* 27.919.073 0,967.100.000 Skandinaviska Enskilda Banken 19.05.16/3,750% 10.239.544 0,35

11.276.000 Skandinaviska Enskilda Banken 12.09.22/4,000%* 15.803.294 0,546.800.000 Svenska Handelsbanken 20.10.21/4,375% 10.637.859 0,36

14.750.000 Swedbank 09.02.17/3,375% 21.209.740 0,733.287.000 Swedbank 05.12.22/3,000%* 4.401.237 0,154.210.000 Volvo Treasury 31.05.17/5,000% 6.379.335 0,22

99.056.623 3,39

JERSEY7.520.000 BAA Funding 03.12.26/6,750% 16.062.744 0,557.446.000 Gatwick Funding 27.04.17/5,250% 13.681.964 0,479.000.000 Porterbrook Rail Finance 20.04.19/5,500% 16.680.060 0,577.900.000 UBS/Jersey 16.09.19/4,500%* 10.712.735 0,374.047.000 UBS/Jersey 21.06.21/5,250%* 6.848.827 0,23

63.986.330 2,19

ILHAS CAIMÃO11.695.000 Hutchison Whampoa

International 11 144A 13.01.17/3,500% 12.424.534 0,438.380.000 Transocean 15.12.21/6,375% 10.175.080 0,357.220.000 Transocean 15.10.22/3,800% 7.412.341 0,256.975.000 Vale Overseas 15.09.19/5,625% 7.969.112 0,277.210.000 Vale Overseas 15.09.20/4,625% 7.815.352 0,278.715.000 Vale Overseas 11.01.22/4,375% 9.332.196 0,32

55.128.615 1,89


Finance 31.05.16/4,750% 13.476.983 0,463.850.000 Kabel Deutschland Holding 31.07.17/6,500% 5.574.504 0,19

11.500.000 MuenchenerRueckversicherungs 26.05.42/6,250%* 18.450.303 0,63

2.000.000 Unitymedia Hessen &Co/Unitymedia NRW 15.01.23/5,750% 2.760.917 0,10

40.262.707 1,38

CANADÁ5.915.000 Canadian Natural Resources 15.11.21/3,450% 6.335.882 0,22

3.000.000 Cenovus Energy 15.10.19/5,700% 3.642.855 0,124.940.000 Cenovus Energy 15.08.22/3,000% 5.067.304 0,173.305.000 Cenovus Energy 15.09.42/4,450% 3.468.234 0,124.630.000 Suncor Energy 01.06.18/6,100% 5.687.098 0,192.325.000 Suncor Energy 15.06.38/6,500% 3.122.429 0,111.820.000 Thomson Reuters 30.09.21/3,950% 1.989.169 0,074.750.000 Xstrata Canada Financial 27.05.20/7,375% 9.522.827 0,33

38.835.798 1,33

MÉXICO6.400.000 America Movil 08.09.16/2,375% 6.656.192 0,23

14.300.000 America Movil 30.03.20/5,000% 16.710.766 0,577.760.000 America Movil 16.07.22/3,125% 7.929.129 0,27

31.296.087 1,07

NORUEGA15.780.000 DNB Bank 08.03.22/4,750%* 22.785.542 0,78

22.785.542 0,78

294

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

IRLANDA7.500.000 Cloverie for Swiss Reinsurance 01.09.42/6,625%* 12.073.094 0,416.800.000 Willow No 2 Ireland for Zurich

Insurance 27.06.22/3,375% 9.741.019 0,34

21.814.113 0,75


7.900.000 BHP Billiton Finance 25.09.24/3,250% 12.816.809 0,442.700.000 Commonwealth Bank of

Australia 25.02.20/4,375% 4.201.027 0,141.800.000 Commonwealth Bank of

Australia 19.12.23/4,875%* 3.077.514 0,11

20.964.184 0,72

LUXEMBURGO3.900.000 Hannover Finance Luxembourg 30.06.43/5,000%* 5.657.098 0,199.800.000 SES 09.03.20/4,625% 15.153.330 0,52

20.810.428 0,71

DINAMARCA6.145.000 Carlsberg Breweries 28.11.16/7,250% 11.969.690 0,413.800.000 Danske Bank 09.12.15/4,000% 6.550.535 0,22

18.520.225 0,63

CURAÇAO6.304.000 Teva Pharmaceutical Finance 10.11.21/3,650% 6.764.791 0,23

6.764.791 0,23



2.032.705.584 69,57


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA21.560.000 AbbVie 144A 06.11.15/1,200% 21.722.455 0,747.230.000 AbbVie 144A 06.11.42/4,400% 7.736.715 0,268.275.000 Altria Group 09.08.22/2,850% 8.218.068 0,286.270.000 Amazon.com 29.11.22/2,500% 6.205.356 0,21

445.000 American Axle & ManufacturingHoldings 144A 15.01.17/9,250% 496.175 0,02

3.198.000 Amgen 15.06.42/5,650% 3.905.494 0,131.050.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 1.091.081 0,042.875.000 Apache 15.01.44/4,250% 2.939.386 0,101.000.000 Arch Coal 15.06.21/7,250% 913.750 0,033.805.000 Bank of America 15.06.16/0,588%* 3.635.719 0,12

23.980.000 Bank of America 22.03.17/3,875% 26.043.839 0,891.000.000 Burlington Northern Santa Fe 01.05.17/5,650% 1.181.805 0,041.000.000 Case New Holland 01.12.17/7,875% 1.192.185 0,04

600.000 CCO Holdings 30.04.18/7,875% 648.750 0,021.400.000 CCO Holdings 01.06.20/7,375% 1.561.000 0,055.975.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 7.590.849 0,263.658.000 Citigroup 09.06.16/0,581%* 3.459.411 0,126.775.000 Comcast 15.05.38/6,400% 8.719.493 0,301.950.000 Commonwealth Edison 15.03.18/5,800% 2.363.753 0,08

876.580 Continental Airlines 2009-2Class A Pass Through Trust 10.11.19/7,250% 1.011.902 0,03

500.000 Crown Americas 15.05.17/7,625% 531.250 0,02769.365 CVS Pass-Through Trust 10.01.30/6,943% 974.957 0,03

5.000.000 Daimler Finance NorthAmerica 144A 28.03.14/1,950% 5.070.275 0,17

13.455.000 Daimler Finance NorthAmerica 144A 10.04.14/1,130%* 13.498.809 0,46


3.000.000 DCP Midstream 144A 15.03.20/5,350% 3.323.103 0,111.071.639 Delta Air Lines 2007-1A 10.08.22/6,821% 1.200.906 0,04

12.855.000 DirecTV Holdings 01.03.21/5,000% 14.443.042 0,494.000.000 DirecTV Holdings 15.03.22/3,800% 4.136.340 0,145.460.000 DirecTV Holdings 15.03.42/5,150% 5.555.086 0,191.720.000 Discovery Communications 15.05.42/4,950% 1.841.836 0,06400.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 450.000 0,02

1.850.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 2.194.896 0,083.315.000 Eaton 144A 02.11.42/4,150% 3.397.023 0,12

11.495.000 EOG Resources 15.03.23/2,625% 11.604.317 0,401.000.000 EP Energy 01.05.20/6,875% 1.085.000 0,045.000.000 Express Scripts Holding 144A 12.02.15/2,100% 5.095.500 0,17

12.930.000 Express Scripts Holding 144A 15.11.21/4,75% 14.738.584 0,501.000.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 1.095.000 0,044.345.000 Ford Motor Credit 03.02.17/4,250% 4.657.710 0,16

1.875.000 Fresenius Medical Care USFinance II 144A 17.08.20/5,625% 2.022.656 0,07

250.000 GCI 15.11.19/8,625% 266.875 0,015.000.000 General Electric Capital 04.09.21/2,300% 5.180.250 0,187.925.000 Gilead Sciences 01.04.21/4,50% 9.073.570 0,311.250.000 Hanesbrands 15.12.20/6,375% 1.372.075 0,051.500.000 Hertz Global Holdings 144A 15.10.20/5,875% 1.575.000 0,052.800.000 Hewlett-Packard 15.09.41/6,000% 2.794.386 0,1015.235.000 Kraft Foods 10.02.20/5,375% 18.448.595 0,634.000.000 KRWaft Foods Group 144A 06.06.22/3,500% 4.273.720 0,153.105.000 LG&E and KU Energy 15.11.15/2,125% 3.172.397 0,116.280.000 Macy’s Retail Holdings 15.07.14/5,750% 6.738.220 0,231.000.000 Mattel 01.11.16/2,500% 1.041.258 0,04

950.000 Mattel 01.11.41/5,450% 1.085.814 0,043.195.000 MetLife 13.08.42/4,125% 3.245.018 0,117.450.000 Microsoft 15.11.42/3,500% 7.261.254 0,25

11.020.000 Morgan Stanley 22.03.17/4,750% 12.039.736 0,412.000.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 2.367.152 0,089.140.000 Mylan 144A 15.01.23/3,125% 9.098.276 0,315.000.000 NBCUniversal Media 01.04.16/2,875% 5.276.675 0,1815.735.000 NBCUniversal Media 01.04.21/4,375% 17.785.585 0,616.990.000 News America 15.02.41/6,150% 8.933.500 0,312.970.000 News America 144A 15.09.22/3,000% 3.015.159 0,101.545.000 Oncor Electric Delivery 30.09.17/5,000% 1.765.796 0,061.645.000 Oncor Electric Delivery 30.09.40/5,250% 1.840.125 0,06

13.850.000 Oracle 15.10.22/2,500% 13.984.830 0,482.275.000 Oracle 15.07.40/5,375% 2.856.069 0,10

2.000.000 Peabody Energy 15.11.21/6,250% 2.135.000 0,077.180.000 Phillips 66 01.04.22/4,300% 8.060.541 0,283.190.000 Phillips 66 01.05.42/5,875% 3.884.115 0,133.905.000 PNC Funding 19.09.16/2,700% 4.123.992 0,148.410.000 Prudential Financial 16.11.41/5,800% 9.845.797 0,342.000.000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/7,125% 2.162.500 0,078.030.000 Roche Holdings 144A 01.03.19/6,000% 10.028.426 0,34

900.000 Roche Holdings 144A 01.03.39/7,000% 1.371.368 0,059.350.000 SABMiller Holdings 144A 15.01.17/2,450% 9.745.645 0,339.880.000 SABMiller Holdings 144A 15.01.22/3,750% 10.718.367 0,377.165.000 Samsung Electronics

America 144A 10.04.17/1,750% 7.236.292 0,25560.000 Scotts Miracle-Gro 15.12.20/6,625% 617.400 0,02

4.965.000 Simon Property Group 01.02.23/2,750% 4.949.206 0,17500.000 Spectrum Brands Holdings 15.06.18/9,500% 569.383 0,02

1.500.000 Sprint Nextel 144A 15.11.18/9,000% 1.856.250 0,062.000.000 Tenet Healthcare 01.11.18/6,250% 2.205.000 0,081.790.000 Time Warner Cable 15.09.42/4,500% 1.771.339 0,061.325.000 US Treasury 17.01.13/0,000% 1.324.475 0,05

225.000 US Treasury 15.05.40/4,375% 293.748 0,0111.945.000 US Treasury 15.08.42/2,750% 11.578.251 0,409.053.000 US Treasury (i) 21.03.13/0,000% 9.049.466 0,311.750.000 Valeant Pharmaceuticals

International 144A 15.07.22/7,250% 1.920.625 0,071.500.000 Viacom 30.04.16/6,250% 1.740.486 0,061.935.000 Viacom 27.02.42/4,500% 1.937.254 0,074.663.000 Viacom 144A 15.03.43/4,375% 4.638.263 0,1611.290.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.22/3,250% 11.544.477 0,402.400.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.42/4,625% 2.500.596 0,0917.555.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676%* 19.037.081 0,654.790.000 Wells Fargo & Co. 16.01.18/1,500% 4.807.603 0,162.000.000 Windstream 01.09.18/8,125% 2.187.080 0,074.570.000 Xerox 13.09.13/1,710%* 4.600.870 0,16

520.797.671 17,82

REINO UNIDO5.240.000 Barclays Bank 144A 04.12.17/6,050% 5.822.934 0,209.180.000 BAT International Finance 144A 05.06.15/1,400% 9.316.663 0,329.610.000 BAT International Finance 144A 07.06.17/2,125% 9.865.674 0,344.300.000 HSBC Bank 144A 28.06.15/3,500% 4.560.924 0,1610.175.000 HSBC Bank 144A 24.05.16/3,100% 10.767.226 0,375.255.000 Nationwide Building

Society 144A 25.02.20/6,250% 6.242.367 0,213.950.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 4.460.877 0,156.415.000 Standard Chartered 144A 12.05.16/3,200% 6.751.306 0,233.630.000 WPP Finance 2010 21.11.21/4,750% 3.972.273 0,144.770.000 WPP Finance 2010 07.09.22/3,625% 4.793.373 0,16

66.553.617 2,28

PAÍSES BAIXOS3.885.000 ING Bank 144A 18.10.13/2,000% 3.899.452 0,1313.185.000 ING Bank 144A 25.09.15/2,000% 13.291.363 0,45

29.000.000 Rabobank Nederland 19.01.17/3,375% 31.136.285 1,07

48.327.100 1,65

CANADÁ9.630.000 Bank of Montreal 06.11.15/0,800% 9.622.778 0,332.000.000 Bombardier 144A 15.03.20/7,750% 2.280.000 0,08

295



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

1.530.000 Canadian Oil Sands 144A 01.04.42/6,000% 1.828.924 0,06400.000 Videotron Ltee 15.12.15/6,375% 406.280 0,01

6.250.000 Xstrata Finance Canada 144A 23.10.15/1,800% 6.290.375 0,224.000.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.17/2,450% 4.041.720 0,143.145.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.22/4,000% 3.194.424 0,11

3.000.000 Xstrata Finance Canada 144A 15.11.41/6,000% 3.236.910 0,11

30.901.411 1,06

SUÉCIA9.535.000 Nordea Bank 144A 20.03.17/3,125% 10.163.986 0,344.395.000 Svenska Handelsbanken 144A 10.06.14/4,875% 4.645.959 0,163.150.000 Svenska Handelsbanken 144A 30.03.20/5,125% 3.706.362 0,13

18.516.307 0,63

LUXEMBURGO1.000.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 15.10.20/7,250% 1.090.000 0,036.695.000 Pentair Finance 144A 01.12.15/1,350% 6.692.871 0,234.025.000 Pentair Finance 144A 15.09.22/3,150% 4.042.690 0,14

11.825.561 0,40


Finance 144A 06.03.17/2,250% 2.407.295 0,085.270.000 Deutsche Telekom International

Finance 144A 06.03.42/4,875% 5.603.169 0,19

8.010.464 0,27


6.658.542 0,23

DINAMARCA4.945.000 Danske Bank 144A 14.04.16/3,875% 5.234.119 0,18

5.234.119 0,18

AUSTRÁLIA3.485.000 Newcrest Finance 144A 01.10.22/4,200% 3.601.517 0,12

3.601.517 0,12

ILHAS CAIMÃO1.000.000 UPCB Finance V 144A 15.11.21/7,250% 1.106.250 0,041.000.000 UPCB Finance III 144A 01.07.20/6,625% 1.076.250 0,04

2.182.500 0,08


1.754.903 0,07

IRLANDA1.000.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 1.093.750 0,04

1.093.750 0,04



LUXEMBURGO535.043 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield

Bond Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) -USD) 64.226.562 2,20

2.092 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 29.614.732 1,01

93.841.294 3,21



819.298.756 28,04


Numerário 3.217.933 0,11



(i) Valor Mobiliário retido parcial ou totalmente pelo corretor como garantia contra posições emcontratos de futuros financeiros.


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 52,60Reino Unido 13,40Países Baixos 5,66França 5,12Suécia 4,02Canadá 2,39Jersey 2,19Ilhas Caimão 1,97Alemanha 1,19Luxemburgo 1,11México 1,07Austrália 0,84Dinamarca 0,81Irlanda 0,79Noruega 0,78Curaçao 0,46Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,40Fundos de InvestimentoLuxemburgo 3,21Total dos Fundos de Investimento 3,21Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,39

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 58,68Reino Unido 11,52França 5,17Países Baixos 3,19Canadá 2,44Suécia 2,33Ilhas Caimão 1,87Alemanha 1,23Austrália 1,05México 1,02Jersey 0,97Curaçao 0,55Noruega 0,51Dinamarca 0,42Luxemburgo 0,14Bélgica 0,08Irlanda 0,07Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 91,24Fundos de InvestimentoLuxemburgo 4,90Total dos Fundos de Investimento 4,90Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,86

Total 100,00

296



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 426 Canada 10 Year Bond Future CAD 57.944.250 (135.970)mar-13 (272) Euro-Bobl Future EUR (45.959.591) (238)mar-13 56 Euro-Bund Future EUR 10.781.449 -mar-13 1.446 Euro-Schatz Future EUR 211.900.521 -mar-13 32 Japan 10 Year Bond Future JPY 53.219.103 -mar-13 8 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 1.330.200 (1.111)mar-13 (280) Long Gilt Future GBP (54.106.934) 36.718mar-13 107 Short Gilt Future GBP 18.025.067 (13.909)mar-13 275 US 2 Year Note Future USD 60.631.057 2.026mar-13 67 US 5 Year Note Future USD 8.331.293 (4.393)mar-13 (4.046) US 10 Year Note Future USD (536.948.463) 1.103.264mar-13 (84) US Long Bond Future USD (12.407.063) 13.284

Total 999.671




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-13 USD 200.882 EUR 151.967 (8)17-jan-13 CHF 190.205 USD 204.946 3.38117-jan-13 EUR 1.404.931.186 USD 1.832.922.385 24.554.47217-jan-13 GBP 112.705.170 USD 181.755.259 1.377.70917-jan-13 SEK 1.622.378.006 USD 243.646.966 5.969.71317-jan-13 USD 914 CHF 832 317-jan-13 USD 552.665.434 EUR 423.288.479 (6.969.487)17-jan-13 USD 316.164.987 GBP 196.028.043 (2.358.088)17-jan-13 USD 37.033.397 SEK 243.098.907 (369.441)

Total 22.208.254

297


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA9.800 Bank of New York Mellon 246.029 0,178.000 BB&T 203.760 0,14

15.800 Discover Financial Services 398.792 0,289.400 Goldman Sachs Group 234.577 0,17

1.083.158 0,76


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA250.000 AES 15.10.17/8,000% 289.294 0,20250.000 Aetna 15.11.22/2,750% 248.317 0,17300.000 Ally Financial 01.12.22/2,750% 332.635 0,23400.000 American International Group 15.12.20/6,400% 495.674 0,35450.000 American International Group 15.03.37/6,250% 473.530 0,33795.000 Anadarko Petroleum 15.09.17/6,375% 950.669 0,66500.000 Anixter 01.05.19/5,625% 528.750 0,37235.000 Arch Coal 01.08.16/8,750% 243.637 0,17

1.090.000 AT&T 01.06.17/1,700% 1.108.214 0,77665.000 AT&T 01.12.22/2,625% 666.689 0,47170.000 AT&T 15.01.38/6,300% 218.525 0,15110.000 AT&T 15.08.41/5,550% 132.939 0,09

540.000 AutoZone 15.01.23/2,875% 528.854 0,37455.000 AvalonBay Communities 15.09.22/2,950% 454.741 0,32780.000 Bank of America 09.10.15/1,500% 786.517 0,55415.000 Bank of America 12.07.16/3,750% 442.900 0,31165.000 Bank of America 01.05.18/5,650% 191.752 0,13635.000 Bank of America 24.01.22/5,700% 764.800 0,53

25.000 Bank of America 07.02.42/5,875% 31.577 0,02740.000 Barrick North America Finance 30.05.21/4,400% 811.710 0,57350.000 Bristol-Myers Squibb 01.08.17/0,875% 346.719 0,24100.000 Burlington Northern Santa Fe 15.03.22/3,050% 103.939 0,07170.000 Burlington Northern Santa Fe 01.03.41/5,050% 192.712 0,13

400.000 Camden Property Trust 15.06.21/4,625% 442.868 0,31485.000 Capital One Bank USA 15.07.19/8,800% 656.952 0,46240.000 Cigna 15.12.20/4,375% 265.399 0,19203.000 Cincinnati Bell 15.10.20/8,375% 220.806 0,15130.000 Citigroup 19.05.15/4,750% 140.141 0,10800.000 Citigroup 07.08.15/2,250% 819.916 0,57550.000 Citigroup 10.01.17/4,450% 609.601 0,43

70.000 Citigroup 21.11.17/6,125% 83.495 0,06245.000 Citigroup 14.01.22/4,500% 274.466 0,19255.000 Citigroup 29.05.37/5,875% 307.946 0,22200.000 CMS Energy 01.02.20/6,250% 235.072 0,16200.000 CMS Energy 15.03.22/5,050% 224.469 0,16210.000 Commonwealth Edison 01.09.21/3,400% 226.611 0,1680.000 ConocoPhillips 01.02.39/6,500% 113.764 0,08

200.000 Consolidated Edison Co of NewYork 01.04.18/5,850% 243.800 0,17

350.000 Constellation Brands 01.09.16/7,250% 403.846 0,28150.000 Continental Rubber of

America144A 15.09.19/4,500% 153.439 0,1195.000 Coventry Health Care 15.06.21/5,450% 113.389 0,08

520.000 Credit Suisse/New York 14.01.20/5,400% 586.833 0,41220.000 CSX 30.05.42/4,750% 235.386 0,16455.000 CVS Caremark 01.12.22/2,750% 458.774 0,32120.000 CVS Caremark 15.05.41/5,750% 150.317 0,11170.000 DDR 01.09.20/7,875% 218.448 0,15465.000 DDR 15.07.22/4,625% 509.811 0,36500.000 Denbury Resources 01.03.16/9,750% 531.762 0,37240.000 Devon Energy 15.05.17/1,875% 245.224 0,17315.000 Devon Energy 15.05.22/3,250% 329.158 0,23175.000 Discover Financial Services 12.06.17/6,450% 204.867 0,14215.000 Dr Pepper Snapple Group 15.11.22/2,700% 215.230 0,15185.000 Duke Energy 15.09.19/5,050% 215.354 0,1590.000 El Paso Pipeline Partners

Operating 01.11.42/4,700% 89.420 0,06275.000 Energy Transfer Partners 01.06.21/4,650% 300.453 0,2180.000 Energy Transfer Partners 01.06.41/6,050% 91.473 0,06

165.000 Energy Transfer Partners 01.02.42/6,500% 202.669 0,14190.000 Entergy Arkansas 15.02.21/3,750% 208.728 0,15445.000 Enterprise Products Operating 01.02.16/3,200% 472.321 0,33170.000 Enterprise Products Operating 15.09.17/6,300% 206.427 0,14105.000 Enterprise Products Operating 15.08.42/4,850% 113.243 0,08385.000 ERP Operating 15.12.21/4,625% 432.877 0,30250.000 Ford Motor Credit 15.08.17/6,625% 293.389 0,21760.000 Ford Motor Credit 15.06.41/5,750% 877.264 0,61425.000 General Electric 20.03.38/0,850% 426.045 0,30155.000 General Electric 09.10.42/4,125% 160.633 0,11245.000 General Electric Capital 14.01.38/5,875% 297.691 0,21400.000 General Electric Capital 20.08.35/6,250%* 434.902 0,30

145.000 Georgia Power 15.03.42/4,300% 152.604 0,11400.000 Goldman Sachs Group 03.05.15/3,300% 416.916 0,29720.000 Goldman Sachs Group 24.01.22/5,750% 853.391 0,60240.000 Goldman Sachs Group 01.02.41/6,250% 294.796 0,21500.000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8,250% 551.040 0,39345.000 Hartford Financial Services

Group 15.04.22/5,125% 398.196 0,2855.000 Hartford Financial Services

Group 30.03.40/6,625% 69.351 0,05500.000 HCA 15.02.20/6,500% 565.510 0,40500.000 HCA 15.02.22/7,500% 573.952 0,40575.000 HCP 01.02.21/5,375% 660.290 0,46210.000 HCP 01.08.22/3,150% 208.197 0,15450.000 HealthSouth 15.09.22/7,750% 496.687 0,35185.000 Humana 01.12.22/3,150% 183.848 0,13160.000 Humana 01.12.42/4,625% 161.101 0,11120.000 International Paper 15.11.41/6,000% 143.560 0,10500.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.03.16/3,500% 534.310 0,37150.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.09.22/3,950% 161.152 0,11195.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.01.38/6,950% 254.808 0,18175.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.08.42/5,000% 186.353 0,13320.000 Liberty Property 15.06.23/3,375% 318.292 0,22155.000 Macys Retail Holdings 15.02.43/4,300% 150.331 0,1179.000 Macy’s Retail Holdings 15.01.42/5,125% 86.345 0,06

270.000 Marathon Petroleum 01.03.41/6,500% 345.926 0,24400.000 MetLife 15.12.36/6,400% 427.588 0,30400.000 MetroPCS Wireless 01.09.18/7,875% 434.408 0,30235.000 Mondelez International 11.12.14/5,375% 410.286 0,29500.000 Morgan Stanley 27.04.17/5,550% 555.282 0,39150.000 Morgan Stanley 25.01.21/5,750% 171.486 0,1220.000 Morgan Stanley 28.07.21/5,500% 22.759 0,02115.000 Morgan Stanley 24.07.42/6,375% 136.734 0,10105.000 Nisource Finance 01.02.42/5,800% 119.554 0,08200.000 NV Energy 15.11.20/6,250% 236.715 0,16500.000 ONEOK Partners 01.02.16/3,250% 527.705 0,37205.000 ONEOK Partners 01.10.22/3,375% 209.685 0,15140.000 Pacific Gas & Electric 15.04.42/4,450% 150.868 0,10400.000 Petrohawk Energy 01.08.14/10,500% 424.204 0,30105.000 Philip Morris International 15.11.41/4,375% 111.855 0,08250.000 Plains All American Pipeline 01.05.18/6,500% 309.030 0,22185.000 PPL Capital Funding 01.12.22/3,500% 187.998 0,13500.000 Scotts Miracle-Gro 15.01.18/7,250% 540.007 0,38300.000 Sealy Mattress 15.06.14/8,250% 301.128 0,21270.000 Sempra Energy 01.10.22/2,875% 270.574 0,19200.000 Service Corporation

International 01.04.27/7,500% 216.500 0,15500.000 Simon Property Group 30.01.17/2,800% 528.565 0,37200.000 Sprint Capital 15.03.32/8,750% 246.100 0,17400.000 Terex 01.04.20/6,500% 427.112 0,30500.000 Time Warner 15.06.42/4,900% 540.005 0,38605.000 Time Warner Cable 01.09.41/5,500% 680.217 0,47250.000 UBS/Stamford 20.12.17/5,875% 297.782 0,21115.000 United Technologies 01.06.42/4,500% 128.201 0,09120.000 UnitedHealth Group 15.10.40/5,700% 147.148 0,10665.000 Ventas Realty 01.03.22/4,250% 708.360 0,50360.000 Verizon Communications 01.11.16/2,000% 373.046 0,26250.000 Verizon Communications 01.04.19/6,350% 317.137 0,22230.000 Waste Management 01.09.16/2,600% 241.477 0,17320.000 Weingarten Realty Investors 15.10.22/3,375% 316.290 0,22435.000 Wells Fargo & Co. 13.12.49/7,980%* 501.749 0,35250.000 Xerox 15.05.21/4,500% 266.101 0,19

43.640.385 30,50

REINO UNIDO300.000 Barclays Bank 14.01.21/6,000% 450.076 0,31575.000 BP Capital Markets 11.03.16/3,200% 613.815 0,43110.000 BP Capital Markets 01.11.16/2,248% 114.416 0,08160.000 BP Capital Markets 06.05.22/3,245% 168.835 0,12545.000 GlaxoSmithKline Capital 08.05.22/2,850% 566.642 0,40250.000 HSBC Holdings 05.04.21/5,100% 294.587 0,21100.000 Imperial Tobacco Finance 28.09.26/5,500% 190.103 0,13500.000 Ineos Finance 144A 15.02.19/8,375% 538.125 0,38250.000 LBG Capital No.2 12.05.20/6,385% 330.302 0,23110.000 Lloyds TSB Bank 16.12.21/11,875%* 183.269 0,13

209.000 Lloyds TSB Bank 09.07.25/5,750%* 328.929 0,2360.000 National Westminster Bank 07.09.21/6,500% 103.473 0,07

146.000 Prudential 16.11.15/1,250% 236.050 0,16735.000 Royal Bank of Scotland 16.03.22/9,500%* 866.480 0,60200.000 Standard Chartered 25.01.22/5,700% 222.289 0,15450.000 Standard Chartered 23.11.22/3,625% 610.233 0,43150.000 Standard Chartered Bank 28.03.18/0,486%* 195.910 0,14209.000 Standard Life 04.12.42/5,500%* 359.346 0,25106.000 Standard Life 31.12.49/6,750%* 183.174 0,13

6.556.054 4,58

298

JPMorgan Funds - Global Credit Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JERSEY1.005.000 Heathrow Funding 144A 25.06.15/2,500% 1.038.560 0,73

250.000 HSBC Capital Funding /Jersey 31.12.49/5,130%* 330.694 0,2380.000 HSBC Capital Funding /Jersey 31.12.49/8,208%* 144.137 0,10

325.000 UBS/Jersey 21.06.21/5,250%* 550.005 0,38300.000 UBS/Jersey 15.04.15/4,280%* 381.239 0,27

2.444.635 1,71

SUÉCIA320.000 Nordea Bank 15.02.22/4,625%* 458.159 0,32450.000 Skandinaviska Enskilda Banken 12.09.22/4,000%* 630.674 0,44350.000 Skandinaviska Enskilda Banken 31.12.49/7,092%* 502.851 0,35142.000 Swedbank 05.12.22/3,000%* 190.136 0,14

1.781.820 1,25

PAÍSES BAIXOS75.000 Aegon 16.12.39/6,625% 149.452 0,10

200.000 ELM for Swiss Reinsurance 25.05.19/6,302%* 339.647 0,24915.000 Shell International Finance 06.01.23/2,250% 903.096 0,63150.000 Ziggo Bond 15.05.18/8,000% 218.857 0,16

1.611.052 1,13

MÉXICO450.000 America Movil 30.03.20/5,000% 525.863 0,37650.000 America Movil 16.07.22/3,125% 664.167 0,46

1.190.030 0,83

NORUEGA450.000 DNB Bank 08.03.22/4750%* 649.778 0,46275.000 DNB Bank 31.12.49/6,012%* 459.567 0,32

1.109.345 0,78

FRANÇA200.000 Natixis 15.01.19/0,590%* 177.850 0,12200.000 Pernod-Ricard 15.03.17/5,000% 303.161 0,21485.000 Total Capital International 25.01.23/2,700% 495.158 0,35

976.169 0,68

ILHAS CAIMÃO260.000 Transocean 15.12.21/6,375% 315.695 0,22265.000 Transocean 15.10.22/3,800% 272.060 0,19330.000 Vale Overseas 15.09.20/4,625% 357.707 0,25

945.462 0,66


679.078 0,47


200.000 Danske Bank 29.09.21/5,375%* 318.989 0,22

620.658 0,43

CANADÁ530.000 Cenovus Energy 15.08.22/3,000% 543.659 0,38

543.659 0,38

ALEMANHA175.000 Kabel Deutschland Holding 31.07.17/6,500% 253.387 0,18150.000 Unitymedia Hessen & Co 15.01.23/5,750% 207.069 0,14

460.456 0,32

IRLANDA200.000 Cloverie for Swiss Reinsurance 01.09.42/6,625%* 321.949 0,22

321.949 0,22

BRASIL175.000 Vale 11.09.42/5,625% 192.014 0,13

192.014 0,13

LUXEMBURGO100.000 Hannover Finance Luxembourg 30.06.43/5,000%* 145.054 0,10

145.054 0,10



64.300.978 44,93


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA800.000 AbbVie 144A 06.11.15/1,200% 806.028 0,56265.000 AbbVie 144A 06.11.42/4,400% 283.573 0,20825.000 Altria Group 09.08.22/2,850% 819.324 0,57440.000 Amazon.com 29.11.22/2,500% 435.464 0,30500.000 AMC Entertainment 01.06.19/8,750% 552.847 0,39444.000 American Axle & Manufacturing

Holdings 144A 15.01.17/9,250% 495.060 0,35500.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 519.562 0,36125.000 Apache 15.01.44/4,250% 127.799 0,09250.000 Arch Coal 15.06.21/7,250% 228.437 0,16250.000 Avaya 144A 01.04.19/7,000% 235.000 0,16624.000 Avis Budget Car Rental 15.01.19/8,250% 693.691 0,48635.000 Bank of America 22.03.17/3,875% 689.651 0,48500.000 Bank of America 31.12.49/8,000%* 552.502 0,39500.000 Belden 144A 01.09.22/5,500% 516.250 0,36400.000 Biomet 144A 01.08.20/6,500% 426.500 0,30300.000 BreitBurn Energy Partners 15.10.20/8,625% 328.500 0,23277.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.12.17/9,000% 299.160 0,21500.000 Caesars Entertainment

Operating 01.06.17/11,250% 538.265 0,38450.000 Calpine 144A 31.07.20/7,875% 507.375 0,35111.000 Caterpillar 15.08.42/3,803% 112.103 0,08

370.000 CC Holdings 144A 15.12.17/2,381% 372.260 0,26500.000 CCO Holdings 30.04.18/7,875% 540.625 0,38300.000 CDW 01.04.19/8,500% 326.250 0,23300.000 Central Garden and Pet 01.03.18/8,250% 318.750 0,22300.000 Chrysler Group 15.06.21/8,250% 332.432 0,23

80.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 101.635 0,07370.000 Citigroup 09.06.16/0,738%* 349.913 0,24580.000 Citigroup 31.12.49/5,950%* 587.552 0,41300.000 Claire’s Stores 144A 15.03.19/9,000% 321.750 0,22500.000 Clear Channel Worldwide

Holdings 144A 15.11.22/6,500% 521.250 0,36300.000 Comcast 15.07.22/3,125% 312.239 0,221.021.215 Continental Airlines 2009-2

Class A Pass Through Trust 10.11.19/7,250% 1.178.866 0,82119.293 Continental Airlines 2010-1 Class

A Pass Through Trust 12.01.21/4,750% 130.924 0,09200.000 Continental Airlines 2012-2 Class

A Pass Thru Certificates 29.10.24/4,000% 211.125 0,15300.000 Crosstex Energy 15.02.18/8,875% 325.500 0,23680.000 Daimler Finance North

America144A 31.07.15/1,300% 685.783 0,48200.000 DCP Midstream 144A 15.03.20/5,350% 221.540 0,15400.000 Del Monte 15.02.19/7,625% 418.000 0,29

38.347 Delta Air Lines 2009-1A PassThrough Trust 17.12.19/7,750% 44.315 0,03

213.013 Delta Air Lines 2010-1 Class APass Through Trust 02.07.18/6,200% 240.971 0,17

150.000 DIRECTV Holdings 01.03.16/3,500% 159.176 0,11400.000 DIRECTV Holdings 01.03.21/5,000% 449.414 0,31225.000 DIRECTV Holdings 15.03.42/5,150% 228.918 0,1650.000 Discovery Communications 15.05.42/4,950% 53.542 0,04

750.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 889.823 0,62500.000 DISH DBS 01.06.21/6,750% 573.075 0,40400.000 DJO Finance 144A 15.03.18/8,750% 440.000 0,31250.000 Easton-Bell Sports 01.12.16/9,750% 269.088 0,19675.000 EOG Resources 15.03.23/2,625% 681.419 0,48475.000 EP Energy 01.05.20/6,875% 515.375 0,36400.000 Express Scripts Holding 144A 12.02.15/2,100% 407.640 0,28210.000 Express Scripts Holding 144A 15.11.21/4,750% 239.374 0,17100.000 Express Scripts Holding 144A 15.02.22/3,900% 108.327 0,08250.000 First Data 144A 25.03.29/6,750% 253.750 0,18500.000 First Data 144A 15.01.22/8,750%* 513.750 0,36250.000 Freescale Semiconductor 144A 15.03.18/10,125% 276.250 0,19500.000 Fresenius Medical Care US

Finance II 144A 17.08.20/5,625% 539.375 0,381.305.000 General Electric Capital 04.09.21/2,300% 1.352.046 0,94

500.000 General Electric Capital 12.12.14/1,600% 501.060 0,35150.000 Gilead Sciences 01.04.21/4,500% 171.740 0,12200.000 Gilead Sciences 20.03.39/4,400% 228.272 0,16500.000 HDTFS 144A 15.10.20/5,875% 525.000 0,37300.000 Health Management Associates 15.01.20/7,375% 325.577 0,23

85.000 Hewlett-Packard 15.09.41/6,000% 84.830 0,06400.000 Hexion US Finance 01.02.18/8,875% 414.254 0,29500.000 International Lease Finance 15.09.15/8,625% 565.698 0,40250.000 Kinetic Concepts 144A 01.11.18/10,500% 263.438 0,18385.000 Kraft Foods 10.02.20/5,375% 466.210 0,33300.000 Level 3 Financing 01.07.19/8,125% 329.250 0,23500.000 Linn Energy 01.02.21/7,750% 535.000 0,37500.000 Macy’s Retail Holdings 15.07.14/5,750% 536.473 0,37250.000 Marina District Finance 15.08.18/9,875% 241.250 0,17

299

JPMorgan Funds - Global Credit Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

390.000 MetLife InstitutionalFundingII144A 02.04.15/1,625% 397.519 0,28

900.000 Metropolitan Life GlobalFundingI 144A 29.06.15/1,700% 919.247 0,64

500.000 MGM Resorts International 144A 01.02.19/8,625% 558.750 0,39245.000 Microsoft 15.11.42/3,500% 238.793 0,17715.000 Morgan Stanley 22.03.17/4,750% 781.163 0,55250.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 295.894 0,21380.000 Mylan 144A 15.01.23/3,125% 378.265 0,26270.000 NBCUniversal Media 30.04.15/3,650% 287.254 0,20920.000 NBCUniversal Media 01.04.21/4,375% 1.039.894 0,73415.000 News America 15.02.41/6,150% 530.387 0,3775.000 Oglethorpe Power 01.11.40/5,375% 88.809 0,06

300.000 Oncor Electric Delivery 30.09.17/5,000% 342.873 0,24610.000 Oracle 15.10.22/2,500% 615.938 0,4380.000 Oracle 15.07.40/5,375% 100.433 0,07

400.000 PAETEC Holding 30.06.17/8,875% 431.000 0,30500.000 Peabody Energy 15.11.21/6,250% 533.750 0,37495.000 Phillips 66 01.04.22/4,300% 555.706 0,39400.000 PNC Financial Services Group 31.12.49/6,750%* 454.072 0,32250.000 Post Holdings 144A 15.02.22/7,375% 275.625 0,19400.000 Prudential Financial 15.09.42/5,875%* 419.672 0,29140.000 Prudential Financial 15.06.43/5,625%* 144.871 0,10500.000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/9,000% 521.388 0,37500.000 SABMiller Holdings 144A 15.01.22/3,750% 542.428 0,38400.000 Sabre 144A 15.05.19/8,500% 426.500 0,30400.000 Sally Holdings 15.11.19/6,875% 444.000 0,31550.000 Serta Simmons Holdings 144A 01.10.20/8,125% 552.750 0,39250.000 Simon Property Group 01.02.23/2,750% 249.205 0,17400.000 Sinclair Broadcast Group 144A 01.10.22/6,125% 426.500 0,30500.000 Spectrum Brands 15.06.18/9,500% 569.383 0,40300.000 Sprint Nextel 144A 15.11.18/9,000% 371.250 0,26500.000 Tenet Healthcare 01.11.18/6,250% 551.250 0,39385.000 Turlock 144A 02.11.17/1,500% 385.839 0,27110.000 Turlock 144A 02.11.42/4,150% 112.722 0,08

500.000 UR Financing Escrow 144A 15.04.22/7,625% 561.250 0,39290.000 US Treasury 17.01.13/0,000% 289.871 0,20200.000 US Treasury 31.10.17/0,750% 200.664 0,14

35.000 US Treasury 15.08.42/2,750% 33.925 0,021.590.000 US Treasury (i) 21.03.13/0,000% 1.589.281 1,11


375.000 Viacom 30.04.16/6,250% 435.122 0,30220.000 Viacom 27.02.42/4,500% 220.256 0,15450.000 Visteon 15.04.19/6,750% 481.500 0,34270.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.17/1,875% 273.769 0,19180.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.22/3,250% 184.057 0,13

75.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.42/4,625% 78.144 0,06880.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676%* 954.294 0,67300.000 Wells Fargo Bank 16.05.16/0,520%* 293.863 0,21250.000 Windstream 01.09.18/8,125% 273.385 0,19

50.801.551 35,50

REINO UNIDO685.000 Barclays Bank 144A 04.12.17/6,050% 761.204 0,53400.000 BAT International Finance 144A 07.06.22/3,250% 416.366 0,29980.000 HSBC Bank 144A 24.05.16/3,100% 1.037.040 0,73350.000 Nationwide Building Society144A 25.02.15/4,650% 371.825 0,26190.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 214.574 0,15200.000 Royal Bank of Scotland 144A 28.09.22/4,150% 205.070 0,14455.000 WPP Finance 2010 07.09.22/3,625% 457.230 0,32

3.463.309 2,42

PAÍSES BAIXOS435.000 Deutsche Telekom International

Finance 144A 06.03.17/2,250% 446.556 0,31150.000 Deutsche Telekom International

Finance 144A 06.03.42/4,875% 159.483 0,11245.000 Heineken 144A 01.10.17/1,400% 244.742 0,17500.000 ING Bank 144A 09.06.21/5,000% 565.645 0,40100.000 NXP 01.08.18/9,750% 116.375 0,08530.000 Rabobank Nederland 19.01.17/3,375% 569.042 0,40400.000 Sensata Technologies 144A 15.05.19/6,500% 428.000 0,30

2.529.843 1,77

CANADÁ500.000 Bombardier 144A 15.03.20/7,750% 570.000 0,40200.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.22/4,000% 203.143 0,14265.000 Xstrata Finance Canada 144A 15.11.41/6,000% 285.927 0,20

1.059.070 0,74

LUXEMBURGO500.000 Intelsat Jackson Holdings 15.10.20/7,250% 545.625 0,38190.000 Tyco Flow Control International

Finance 144A 15.09.22/3,150% 190.835 0,13

736.460 0,51

AUSTRÁLIA500.000 FMG Resources August 2006

Pty144A 15.08.16/8,250% 535.000 0,37180.000 Newcrest Finance 144A 01.10.22/4,200% 186.018 0,13

721.018 0,50

FRANÇA550.000 Société Générale 12.10.17/2,750% 557.917 0,39

557.917 0,39

SUÉCIA490.000 Swedbank 144A 29.09.17/2,125% 501.245 0,35

501.245 0,35

BERMUDAS400.000 Aircastle 15.04.20/7,625% 447.654 0,31

447.654 0,31

ILHAS CAIMÃO400.000 UPCB Finance 144A 15.11.21/7,250% 442.500 0,31

442.500 0,31

IRLANDA400.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9,125% 438.000 0,31

438.000 0,31


267.351 0,19




Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD) 10.453.203 7,300 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund

(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 212 0,01

10.453.415 7,31



72.419.333 50,61


Numerário 1.787.350 1,25




300



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 66,00Reino Unido 7,00Países Baixos 2,90Jersey 1,71Suécia 1,60Canadá 1,12França 1,07Ilhas Caimão 0,97México 0,83Noruega 0,78Curaçao 0,66Luxemburgo 0,61Irlanda 0,53Austrália 0,50Dinamarca 0,43Alemanha 0,32Bermudas 0,31Brasil 0,13Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 87,47AçõesCompanhias de Investimento 7,31Serviços financeiros 0,76Total de Ações 8,07Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,46

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 73,54Reino Unido 3,95Países Baixos 1,57Ilhas Caimão 1,47Curaçao 0,83Jersey 0,83Alemanha 0,71França 0,71Austrália 0,65Luxemburgo 0,65Canadá 0,48Noruega 0,39Suécia 0,23Bélgica 0,12Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 86,13Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,53Total dos Fundos de Investimento 5,53Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 8,34

Total 100,00

301



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Credit Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 13 Canada 10 Year Bond Future CAD 1.768.252 (4.179)mar-13 45 Euro-Bobl Future EUR 7.603.609 -mar-13 19 Euro-Bund Future EUR 3.657.991 -mar-13 32 Euro-Schatz Future EUR 4.689.361 -mar-13 11 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 1.829.025 (1.529)mar-13 24 Long Gilt Future GBP 4.637.737 (1.950)mar-13 1 Short Gilt Future GBP 168.459 (130)mar-13 (6) US 2 Year Note Future USD (1.322.860) (47)mar-13 (75) US 5 Year Note Future USD (9.326.074) 3.807mar-13 (161) US 10 Year Note Future USD (21.366.461) 39.076mar-13 23 US Long Bond Future USD 3.397.172 (15.449)

Total 19.599




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

23-jan-13 CAD 25.500 USD 25.846 (243)23-jan-13 EUR 17.344 USD 22.862 6923-jan-13 GBP 57.107 USD 92.475 31623-jan-13 JPY 105.609 USD 1.226 (3)23-jan-13 USD 55.733 CAD 55.016 49523-jan-13 USD 6.549.344 EUR 5.005.548 (68.918)23-jan-13 USD 4.237.926 GBP 2.629.856 (35.206)23-jan-13 USD 3.348 JPY 280.306 10229-jan-13 EUR 95.362.642 USD 126.207.449 (113.392)

Total (216.780)

302


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.471 Agilent Technologies 59.024 1,041.781 Altera 60.367 1,071.220 Anadarko Petroleum 88.206 1,561.101 Apache 84.738 1,50370 Apple 193.832 3,42

2.185 Baxter International 143.784 2,54500 Cameron International 27.213 0,48

1.496 Chevron 158.733 2,805.070 Cisco Systems 98.789 1,754.906 Citigroup 192.144 3,394.224 Coca-Cola 151.536 2,68

478 Cummins 51.055 0,90652 EI du Pont de Nemours & Co. 29.043 0,51

1.146 Emerson Electric 59.770 1,061.457 Fluor 83.734 1,48

10.474 Hewlett-Packard 145.274 2,571.204 Lam Research 42.646 0,752.200 Las Vegas Sands 99.319 1,754.354 Mondelez International - A Shares 109.177 1,931.446 Occidental Petroleum 108.421 1,911.326 Qualcomm 80.627 1,421.051 United Technologies 84.700 1,50

865 Veeco Instruments 24.454 0,43

2.176.586 38,44

REINO UNIDO4.830 AstraZeneca 228.313 4,048.283 BG Group 136.210 2,411.945 BHP Billiton 67.311 1,193.127 British American Tobacco 158.547 2,808.179 GlaxoSmithKline 177.361 3,138.522 HSBC Holdings 89.575 1,586.877 Prudential 96.634 1,711.114 Rio Tinto 63.556 1,12

4.403 Royal Dutch Shell - A Shares 151.786 2,682.618 SABMiller 120.104 2,123.505 Standard Chartered 89.575 1,582.728 Unilever 104.859 1,85

21.697 Vodafone Group 54.445 0,96

1.538.276 27,17

SUÍÇA1.023 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 79.948 1,412.722 Nestlé Registered Shares 177.706 3,143.795 Novartis Registered Shares 238.824 4,22

173 Swatch Group - Bearer Shares 87.352 1,541.700 Tyco International 48.646 0,86

632.476 11,17

FRANÇA2.601 Sanofi 245.291 4,33

500 Schneider Electric 36.224 0,642.881 Total 148.550 2,63

430.065 7,60

ALEMANHA1.580 Bayer Registered Shares 150.216 2,65

338 Volkswagen 72.886 1,29

223.102 3,94

FRANÇA319 PPR 59.301 1,05

59.301 1,05

JAPÃO3.500 Mitsui & Co. 51.988 0,92

51.988 0,92

SUÉCIA1.266 Atlas Copco - A Shares 34.762 0,61

34.762 0,61

CURAÇAO400 Schlumberger 27.180 0,48

27.180 0,48

BERMUDAS3.197 Marvell Technology Group 23.066 0,41

23.066 0,41



5.196.802 91,79





250.529 4,42



250.529 4,42






AtivosLíquidos

AçõesSaúde 20,91Energia 16,45Produtos de Consumo Básico 14,52Informática 13,72Serviços financeiros 8,26Industriais 7,11À Discrição do Consumidor 7,04Companhias de Investimento 4,42Materiais 2,82Serviços de Telecomunicações 0,96Total de Ações 96,21Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,79

Total 100,00


LíquidosAçõesSaúde 21,55Energia 13,94Industriais 11,28Materiais 10,27Produtos de Consumo Básico 9,17À Discrição do Consumidor 8,74Serviços financeiros 8,42Companhias de Investimento 7,79Informática 6,40Serviços de Telecomunicações 1,01Total de Ações 98,57Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,43

Total 100,00

303

JPMorgan Funds - Global Developing Trends FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA115.000 Aetna 15.11.22/2,750% 86.409 0,18185.000 Altria Group 11.09.15/4,125% 151.875 0,32160.000 Altria Group 05.05.21/4,750% 137.099 0,28480.000 American International Group 15.12.20/6,400% 449.955 0,94190.000 Anadarko Petroleum 15.09.17/6,375% 171.873 0,36195.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide 15.07.17/1,375% 148.940 0,31550.000 AT&T 15.05.16/2,950% 441.322 0,92330.000 AT&T 01.12.22/2,625% 250.269 0,52145.000 Baltimore Gas & Electric 15.08.22/2,800% 111.674 0,23405.000 Bank of America 09.10.15/1,500% 308.930 0,64160.000 Bank of America 12.07.16/3,750% 129.172 0,27130.000 Bank of America 01.05.18/5,650% 114.286 0,24150.000 Bank of America 04.12.19/5,500% 210.491 0,44365.000 Bank of America 13.05.21/5,000% 315.757 0,66290.000 Barrick North America Finance 30.05.21/4,400% 240.635 0,50400.000 BMW US Capital 20.07.16/1,250% 404.890 0,84175.000 Boston Properties 01.02.23/3,850% 139.417 0,29185.000 Burlington Northern Santa Fe 01.09.22/3,050% 145.154 0,30450.000 Capital One Bank USA 13.06.13/6,500% 348.738 0,73295.000 Cigna 15.12.20/4,375% 246.775 0,51530.000 Citigroup 15.10.14/5,500% 430.479 0,8960.000 Citigroup 10.01.17/4,450% 50.307 0,10

465.000 Citigroup 09.08.20/5,375% 415.743 0,8675.000 Citigroup 14.01.22/4,500% 63.559 0,13

155.000 Coventry Health Care 15.06.21/5,450% 139.949 0,29235.000 Crédit Suisse/New York 14.01.20/5,400% 200.618 0,42285.000 CVS Caremark 01.12.22/2,750% 217.382 0,4585.000 Devon Energy 15.05.17/1,875% 65.699 0,14

220.000 Devon Energy 15.05.22/3,250% 173.903 0,36160.000 Discover Financial Services 12.06.17/6,450% 141.692 0,2995.000 Dr Pepper Snapple Group 15.11.22/2,700% 71.942 0,15115.000 Duke Energy 15.08.22/3,050% 88.379 0,18

205.000 Energy Transfer Partners 01.02.22/5,200% 176.186 0,37160.000 Entergy Arkansas 15.02.21/3,750% 132.966 0,28735.000 Enterprise Products Operating 01.02.16/3,200% 590.141 1,23310.000 Ford Motor Credit 12.06.17/3,000% 241.421 0,50200.000 Ford Motor Credit 01.02.21/5,750% 174.638 0,36340.000 General Electric 09.10.15/0,850% 257.832 0,54100.000 General Electric 06.12.17/5,250% 89.153 0,19635.000 General Electric Capital 16.09.20/4,375% 536.390 1,11300.000 Goldman Sachs Group 15.06.20/6,000% 269.731 0,56375.000 Goldman Sachs Group 24.01.22/5,750% 336.231 0,70125.000 Hanesbrands 15.12.16/8,000% 104.189 0,22215.000 Hartford Financial Services Group 15.04.22/5,125% 187.719 0,39250.000 HCP 01.02.21/5,375% 217.169 0,45105.000 Hewlett-Packard 15.09.16/3,000% 80.162 0,1780.000 Hewlett-Packard 09.12.21/4,650% 61.076 0,13122.000 Host Hotels & Resorts 01.06.16/6,750% 94.946 0,20

400.000 HSBC Finance 15.01.14/0,590%* 301.740 0,63100.000 HSBC USA 13.02.15/2,375% 77.807 0,16160.000 Humana 01.12.22/3,150% 120.282 0,25200.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.03.16/3,500% 161.676 0,34310.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.09.22/3,950% 251.706 0,52105.000 Macy’s Retail Holdings 15.02.23/2,875% 77.808 0,1680.000 McKesson 15.12.22/2,700% 60.632 0,13

240.000 MetLife 08.02.21/4,750% 211.289 0,4496.000 Mondelez International 11.12.14/5,375% 126.789 0,26

100.000 Mondelez International 18.07.18/7,250% 154.001 0,32530.000 Morgan Stanley 25.01.21/5,750% 458.358 0,95130.000 Morgan Stanley 28.07.21/5,500% 111.909 0,23155.000 ONEOK Partners 01.02.16/3,250% 123.750 0,26125.000 ONEOK Partners 01.10.22/3,375% 96.720 0,20125.000 Philip Morris International 16.05.18/5,650% 114.830 0,24250.000 PNC Bank 01.11.22/2,700% 189.332 0,39435.000 Prudential Financial 15.06.19/7,375% 420.266 0,87120.000 Sempra Energy 01.10.22/2,875% 90.969 0,19150.000 Sprint Capital 15.03.32/8,750% 139.625 0,2985.000 Time Warner Cable 15.02.21/4,125% 70.924 0,15

385.000 Time Warner Cable 01.09.21/4,000% 319.503 0,66240.000 UBS/Stamford 20.12.17/5,875% 216.253 0,44260.000 UnitedHealth Group 15.10.20/3,875% 217.526 0,45

75.000 UnitedHealth Group 15.02.23/2,750% 57.272 0,12250.000 Ventas Realty 01.06.21/4,750% 208.484 0,43250.000 Verizon Communications 01.11.16/2,000% 195.971 0,41115.000 Verizon Communications 01.11.22/2,450% 87.452 0,18

100.000 Virginia Electric and Power 15.01.22/2,950% 80.236 0,17335.000 Xerox 15.05.21/4,500% 269.739 0,56

15.176.112 31,54

REINO UNIDO405.000 Barclays Bank 20.01.17/4,000% 450.820 0,94310.000 Barclays Bank 14.01.21/6,000% 351.817 0,73250.000 BAT International Finance 12.12.19/6,375% 384.201 0,8080.000 BP Capital Markets 11.03.16/3,200% 64.603 0,13

195.000 BP Capital Markets 01.11.16/2,248% 153.434 0,32140.000 BP Capital Markets 05.05.17/1,846% 108.204 0,22155.000 BP Capital Markets 06.05.22/3,245% 123.728 0,25

200.000 British Telecommunications 07.12.16/8,500% 305.540 0,64100.000 Eversholt Funding 02.12.25/6,359% 152.449 0,32

95.000 GlaxoSmithKline Capital 08.05.22/2,850% 74.718 0,16300.000 Hammerson 26.09.19/2,750% 309.675 0,64235.000 HSBC Holdings 10.06.19/6,000% 284.749 0,59150.000 HSBC Holdings 30.03.22/4,000% 124.559 0,26300.000 Imperial Tobacco Finance 22.11.16/5,500% 415.680 0,86200.000 Lloyds TSB Bank 02.02.17/4,625% 225.735 0,47225.000 Lloyds TSB Bank 24.03.20/6,500% 257.622 0,5485.000 Lloyds TSB Bank 09.07.25/5,750%* 101.197 0,21115.000 National Express Group 13.01.17/6,250% 157.365 0,33

100.000 Prudential 16.11.15/1,250% 122.304 0,25735.000 Royal Bank of Scotland 18.05.16/4,750% 818.110 1,70145.000 Royal Bank of Scotland 16.03.22/9,500%* 129.310 0,27100.000 Royal Bank of Scotland 16.03.22/10,500%* 122.961 0,26135.000 Standard Chartered 29.10.17/1,750% 137.778 0,29100.000 Standard Chartered 23.11.22/3,625% 102.583 0,21150.000 Standard Chartered Bank 26.09.17/5,875% 175.084 0,36300.000 Vodafone Group 05.12.17/5,375% 429.125 0,89

6.083.351 12,64

FRANÇA250.000 Arkema 25.10.17/4,000% 276.306 0,57100.000 Autoroutes du Sud de la France 04.07.22/5,625% 125.571 0,26200.000 BPCE 06.02.23/4,250% 230.593 0,48150.000 Casino Guichard Perrachon 12.11.18/4,481% 169.880 0,34250.000 France Télécom 12.05.16/5,000% 335.710 0,70160.000 GDF Suez 20.07.22/2,625% 164.508 0,34200.000 Pernod-Ricard 15.03.17/5,000% 229.332 0,48125.000 PPR 08.04.15/3,750% 132.824 0,28100.000 RCI Banque 27.01.15/4,375% 105.722 0,22200.000 Société des Autoroutes

Paris-Rhin-Rhone 12.01.17/5,000% 224.351 0,47500.000 Société Générale 28.02.18/2,375% 518.998 1,08160.000 Total Capital International 25.01.23/2,700% 123.570 0,26

2.637.365 5,48

SUÉCIA100.000 Nordea Bank 13.11.19/2,125% 121.872 0,25425.000 Nordea Bank 15.02.22/4,625%* 460.306 0,96225.000 Skandinaviska Enskilda Banken 19.05.16/3,750% 245.469 0,51375.000 Skandinaviska Enskilda Banken 12.09.22/4,000%* 397.572 0,83300.000 Svenska Handelsbanken 20.10.21/4,375% 355.024 0,74400.000 Swedbank 09.02.17/3,375% 435.106 0,90100.000 Swedbank 05.12.22/3,000%* 101.290 0,21150.000 Volvo Treasury 31.05.17/5,000% 171.940 0,36

2.288.579 4,76

PAÍSES BAIXOS250.000 ABN Amro Bank 11.04.16/4,250% 275.931 0,57150.000 Aegon 18.07.17/3,000% 160.573 0,34300.000 CRH Finance 25.01.19/5,000% 347.182 0,72334.000 Deutsche Telekom International

Finance 31.05.16/4,750% 376.047 0,78120.000 ING Bank 13.01.17/4,250% 134.645 0,28200.000 Linde Finance 11.06.19/1,750% 205.149 0,43425.000 Shell International Finance 06.01.23/2,250% 317.317 0,66

1.816.844 3,78

CANADÁ250.000 Cenovus Energy 15.09.14/4,500% 200.877 0,42290.000 Suncor Energy 01.06.18/6,100% 269.463 0,56100.000 Xstrata Canada Financial 27.05.20/7,375% 151.657 0,31

621.997 1,29

ILHAS CAIMÃO185.000 Transocean 15.12.21/6,375% 169.925 0,35120.000 Transocean 15.10.22/3,800% 93.195 0,20375.000 Vale Overseas 15.09.19/5,625% 324.107 0,67

587.227 1,22

304

JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JERSEY450.000 Heathrow Funding 25.01.17/4,375% 502.617 1,04350.000 UBS/Jersey 16.09.19/4,500%* 359.032 0,75

861.649 1,79

LUXEMBURGO100.000 Hannover Finance Luxembourg 30.06.43/5,000%* 109.729 0,23150.000 John Deere Bank 22.06.16/3,250% 162.222 0,34120.000 SES 09.03.20/4,625% 140.364 0,29

412.315 0,86

DINAMARCA175.000 Carlsberg Breweries 28.11.16/7,250% 257.864 0,54100.000 Danske Bank 09.12.15/4,000% 130.402 0,27

388.266 0,81

MÉXICO275.000 America Movil 08.09.16/2,375% 216.357 0,45200.000 America Movil 16.07.22/3,125% 154.591 0,32

370.948 0,77

NORUEGA225.000 DNB Bank 08.03.22/4,750%* 245.769 0,51

245.769 0,51

ALEMANHA100.000 Muenchener Rueckversicherungs 26.05.42/6,250%* 121.366 0,25

121.366 0,25


116.327 0,23

CANADÁ110.000 Cenovus Energy 15.08.22/3,000% 85.356 0,19

85.356 0,19


69.000 0,15



31.882.471 66,27


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA690.000 AbbVie 144A 06.11.15/1,200% 525.897 1,09285.000 AbbVie 144A 06.11.17/1,750% 218.078 0,45160.000 Amazon.com 29.11.22/2,500% 119.787 0,25225.000 American Honda Finance 144A 27.02.15/1,450% 173.005 0,36150.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 117.910 0,25250.000 Bank of America 22.03.17/3,875% 205.394 0,43100.000 Burlington Northern Santa Fe 01.05.17/5,650% 89.400 0,19200.000 Cisco Systems 15.01.20/4,450% 176.223 0,37100.000 Citigroup 09.06.16/0,580%* 71.540 0,15235.000 Comcast 15.01.15/6,500% 198.045 0,41150.000 Comcast 15.07.22/3,125% 118.099 0,25160.000 Daimler Finance North

America 144A 31.07.15/1,300% 122.065 0,25170.000 DCP Midstream 144A 15.03.20/5,350% 142.450 0,3070.969 Delta Air Lines 2007-1 Class A

Pass Through Trust 10.08.22/6,821% 60.162 0,13560.000 DirecTV Holdings 01.03.21/5,000% 475.955 0,99150.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 134.625 0,28260.000 EOG Resources 15.03.23/2,625% 198.552 0,41145.000 Express Scripts Holding 15.05.16/3,125% 115.803 0,24185.000 Express Scripts Holding 144A 15.02.17/2,650% 145.611 0,30225.000 Express Scripts Holding 144A 15.11.21/4,750% 194.013 0,40300.000 Ford Motor Credit 03.02.17/4,250% 243.274 0,51500.000 General Electric Capital 20.12.13/0,429%* 378.162 0,79205.000 General Electric Capital 27.04.17/2,300% 160.667 0,33205.000 Gilead Sciences 01.04.21/4,500% 177.552 0,37175.000 Kraft Foods 144A 04.06.15/1,625% 134.635 0,28140.000 LG&E and KU Energy 15.11.15/2,125% 108.205 0,22160.000 Mattel 01.11.16/2,500% 126.029 0,26250.000 Metropolitan Life Global

Funding I 144A 29.06.15/1,700% 193.162 0,40

170.000 Mondelez International 10.02.20/5,375% 155.726 0,32235.000 Mylan 144A 15.01.23/3,125% 176.959 0,37290.000 NBCUniversal Media 01.04.21/4,375% 247.965 0,51260.000 Nisource Finance 01.12.21/4,450% 215.254 0,45100.000 Oncor Electric Delivery 30.09.17/5,000% 86.458 0,18360.000 Oracle 15.10.22/2,500% 274.980 0,57270.000 Phillips 66 01.04.22/4,300% 229.295 0,48200.000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/7,125% 163.587 0,34230.000 Roche Holdings 144A 01.03.19/6,000% 217.288 0,45560.000 SABMiller Holdings 144A 15.01.17/2,450% 441.549 0,92200.000 Samsung Electronics

America 144A 10.04.17/1,750% 152.799 0,32150.000 Tenet Healthcare 01.11.18/6,250% 125.101 0,26215.000 Turlock 144A 02.11.17/1,500% 162.996 0,34275.000 US Treasury 17.01.13/0,000% 207.944 0,43

15.000 US Treasury 21.03.13/0,000% 11.343 0,02300.000 Vail Resorts 01.05.19/6,500% 245.380 0,51300.000 Valeant Pharmaceuticals

International 144A 15.07.22/7,250% 249.068 0,52180.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.17/1,875% 138.065 0,29245.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.22/3,250% 189.513 0,39

1.040.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676%* 853.148 1,7790.000 Wells Fargo & Co. 16.01.18/1,500% 68.332 0,14

150.000 Windstream 01.09.18/8,125% 124.084 0,26

9.861.134 20,50


Finance 144A 11.04.16/3,125% 240.250 0,50335.000 ING Bank 144A 18.10.13/2,000% 254.360 0,53500.000 ING Bank 144A 25.09.15/2,000% 381.286 0,79805.000 Rabobank Nederland 19.01.17/3,375% 653.817 1,36

1.529.713 3,18

REINO UNIDO250.000 BAT International Finance 144A 05.06.15/1,400% 191.933 0,40485.000 HSBC Bank 144A 24.05.16/3,100% 388.242 0,80160.000 Nationwide Building Society 144A 25.02.20/6,250% 143.777 0,3070.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 59.802 0,1280.000 WPP Finance 2010 21.11.21/4,750% 66.224 0,14

100.000 WPP Finance 2010 07.09.22/3,625% 76.018 0,16

925.996 1,92

SUÉCIA600.000 Nordea Bank 144A 04.10.13/1,750% 457.731 0,95320.000 Svenska Handelsbanken 144A 10.06.14/4,875% 255.893 0,53

713.624 1,48

ILHAS CAIMÃO500.000 Hutchison Whampoa

International 03/13 144A 13.02.13/6,500% 380.463 0,79

380.463 0,79

CANADÁ195.000 Xstrata Finance Canada 144A 10.11.14/2,850% 151.584 0,31235.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.22/4,000% 180.564 0,38

332.148 0,69

NORUEGA260.000 DNB Bank 144A 03.04.17/3,200% 209.699 0,44

209.699 0,44


165.478 0,34

DINAMARCA200.000 Danske Bank 144A 14.04.16/3,875% 160.140 0,33

160.140 0,33


156.452 0,33

LUXEMBURGO75.000 Pentair Finance 144A 01.12.15/1,350% 56.717 0,12

130.000 Tyco Flow Control InternationalFinance 144A 15.09.22/3,150% 98.773 0,20

155.490 0,32

305

JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


97.720 0,20



14.688.057 30,52







AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 52,04Reino Unido 14,56Países Baixos 6,96Suécia 6,24França 5,48Canadá 2,17Ilhas Caimão 2,01Jersey 1,79Luxemburgo 1,18Dinamarca 1,14Noruega 0,95México 0,77Curaçao 0,48Austrália 0,43Irlanda 0,34Alemanha 0,25Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 96,79Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,21

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 55,06Reino Unido 12,31França 5,65Países Baixos 4,09Suécia 2,65Ilhas Caimão 1,81Canadá 1,59Alemanha 1,48Jersey 1,27Irlanda 1,14Austrália 0,82Noruega 0,80Curaçao 0,62Dinamarca 0,47México 0,41Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 90,17Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 9,83

Total 100,00

306

JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (51) Euro-Bobl Future EUR (6.518.820) -mar-13 (20) Euro-Bund Future EUR (2.912.800) -mar-13 (4) Euro-Schatz Future EUR (443.420) (250)mar-13 (7) Long Gilt Future GBP (1.023.256) 430mar-13 (40) Short Gilt Future GBP (5.097.352) 3.934mar-13 (35) US 2 Year Note Future USD (5.837.435) (207)mar-13 (83) US 5 Year Note Future USD (7.807.415) 3.196mar-13 (178) US 10 Year Note Future USD (17.869.742) 33.890mar-13 (1) US Long Bond Future USD (111.733) 508

Total 41.501




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

18-jan-13 EUR 3.590.323 GBP 2.918.545 3.45618-jan-13 EUR 36.040.264 USD 47.536.254 85.81818-jan-13 SEK 53.314.326 EUR 6.084.379 119.76918-jan-13 USD 4.915.158 EUR 3.774.384 (56.762)

Total 152.281

307


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA48.881 Abbott Laboratories 3.156.246 0,3154.459 Abercrombie & Fitch - A Shares 2.536.156 0,2525.730 Acuity Brands 1.714.776 0,1796.785 Adobe Systems 3.579.109 0,3543.878 AGCO 2.123.695 0,2131.666 Allergan 2.864.665 0,2862.730 Allstate 2.488.813 0,24

104.343 Altria Group 3.246.111 0,3216.764 Amazon.com 4.131.655 0,4173.404 American Express 4.169.347 0,4135.540 American Tower 2.705.483 0,2754.691 Ameriprise Financial 3.394.123 0,3351.659 Amgen 4.428.726 0,4372.524 Anadarko Petroleum 5.243.485 0,5142.462 Apple 22.244.568 2,1927.060 Ashland 2.153.435 0,21

822.631 Bank of America 9.406.786 0,9348.083 Baxter International 3.164.102 0,31

71.411 BE Aerospace 3.450.223 0,3425.709 Biogen Idec 3.765.983 0,3767.162 Cameron International 3.655.292 0,36

67.640 Capital One Financial 3.856.833 0,3889.313 CBS - Non voting B Shares 3.328.249 0,3311.604 CF Industries Holdings 2.321.032 0,23

100.211 Chevron 10.632.888 1,0459.284 Cigna 3.132.270 0,30

290.743 Cisco Systems 5.665.127 0,56315.868 Citigroup 12.370.970 1,2244.918 Cognizant Technology Solutions - A Shares 3.265.089 0,3293.252 Comcast - A Shares 3.421.882 0,3442.466 Cummins 4.535.793 0,4575.600 CVS Caremark 3.626.154 0,3648.223 Danaher 2.653.471 0,2667.751 Discover Financial Services 2.573.861 0,2535.076 Discovery Communications - A Shares 2.194.179 0,22112.559 Dow Chemical 3.608.642 0,35101.353 DR Horton 1.971.316 0,1951.584 Eastman Chemical 3.449.680 0,3472.085 eBay 3.616.144 0,3570.708 Eli Lilly & Co. 3.444.540 0,34

146.775 EMC/Massachusetts 3.667.173 0,3629.322 EOG Resources 3.485.066 0,34

212.995 Express 3.173.626 0,3189.383 Exxon Mobil 7.605.600 0,75

108.185 Fidelity National Financial - A Shares 2.542.888 0,25197.294 Fifth Third Bancorp 2.976.180 0,2923.100 Flowserve 3.320.741 0,3378.400 Foot Locker 2.503.704 0,25

280.014 Ford Motor 3.607.980 0,35151.475 Gannett 2.683.380 0,2639.654 Gardner Denver 2.706.980 0,27

468.551 General Electric 9.691.977 0,95122.830 General Motors 3.423.272 0,3441.855 Gilead Sciences 3.059.391 0,3021.657 Goldman Sachs Group 2.727.483 0,2717.456 Google - A Shares 12.273.488 1,21

153.480 Hartford Financial Services Group 3.394.978 0,3352.013 Helmerich & Payne 2.848.492 0,2853.464 Hess 2.746.446 0,27

296.086 Hewlett-Packard 4.106.713 0,4023.874 International Business Machines 4.537.015 0,45

144.273 Johnson & Johnson 10.026.252 0,9869.644 Johnson Controls 2.098.722 0,2182.191 Kraft Foods 3.650.924 0,36

82.070 Lam Research 2.906.919 0,2956.576 Lennar - A Shares 2.150.737 0,2127.670 LinkedIn - A Shares 3.165.310 0,3180.148 Lowe’s 2.822.412 0,2885.331 Macy’s 3.293.777 0,32

115.541 Marathon Oil 3.447.166 0,3359.979 Marathon Petroleum 3.705.803 0,36

6.015 Mastercard - A Shares 2.917.335 0,29234.048 Merck & Co. 9.508.200 0,93132.618 MetLife 4.265.658 0,42217.445 Microsoft 5.780.775 0,57210.719 Morgan Stanley 3.938.338 0,3945.800 Mosaic 2.552.663 0,2557.277 Motorola Solutions 3.127.324 0,31

137.041 Mylan 3.717.237 0,3637.754 National Oilwell Varco 2.501.580 0,2531.950 NextEra Energy 2.175.156 0,21

43.400 Occidental Petroleum 3.254.132 0,32110.754 Oracle 3.662.081 0,36121.377 Peabody Energy 3.134.561 0,3171.044 PepsiCo 4.808.258 0,47

580.776 Pfizer 14.493.265 1,4377.467 Philip Morris International 6.401.098 0,63

139.009 Pier 1 Imports 2.746.123 0,275.175 priceline.com 3.175.044 0,31

61.761 Prudential Financial 3.240.909 0,3290.475 Qualcomm 5.501.332 0,54118.243 Quanta Services 3.147.629 0,3052.994 Raytheon 2.988.597 0,2952.408 Ryder System 2.549.911 0,2537.301 Snap-On 2.904.442 0,29

383.002 Sprint Nextel 2.146.726 0,2163.273 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 3.563.852 0,3570.919 SunTrust Banks 1.983.604 0,19

165.287 Symantec 3.030.537 0,3061.584 Target 3.616.520 0,3648.391 Texas Capital Bancshares 2.147.835 0,2140.819 Thermo Fisher Scientific 2.564.046 0,2596.062 Time Warner 4.525.481 0,4425.572 Time Warner Cable 2.444.811 0,2447.330 Travelers 3.350.254 0,3369.710 UGI 2.236.994 0,2228.261 Union Pacific 3.510.440 0,3448.721 United Technologies 3.926.425 0,3987.996 UnitedHealth Group 4.735.065 0,47

104.719 US Bancorp 3.310.691 0,33115.085 Valero Energy 3.844.990 0,38

104.805 Verizon Communications 4.488.274 0,4415.748 VF 2.342.279 0,23

101.484 Virgin Media 3.679.810 0,3663.820 Wal-Mart Stores 4.316.785 0,4257.823 Walt Disney 2.844.313 0,28

305.575 Wells Fargo & Co. 10.388.022 1,0231.389 Whirlpool 3.134.976 0,3146.735 Williams-Sonoma 2.005.633 0,20

484.271.505 47,58

REINO UNIDO118.261 Associated British Foods 3.003.589 0,3096.267 AstraZeneca 4.550.521 0,45

678.504 Aviva 4.111.905 0,401.637.522 Barclays 6.977.522 0,69

327.138 BG Group 5.379.619 0,53129.045 British American Tobacco 6.542.904 0,64753.217 BT Group 2.829.749 0,28125.388 Burberry Group 2.498.984 0,25462.016 Centrica 2.505.638 0,25119.523 Diageo 3.469.721 0,3446.594 Ensco - A Shares 2.696.861 0,25

372.726 HSBC Holdings 3.917.719 0,3892.175 Imperial Tobacco Group 3.552.776 0,35

395.881 Inchcape 2.775.461 0,27104.713 InterContinental Hotels Group 2.903.668 0,29

1.575.859 ITV 2.698.969 0,271.280.030 Legal & General Group 3.029.498 0,30

550.212 Marks & Spencer Group 3.420.700 0,34411.543 Meggitt 2.555.578 0,25167.529 Persimmon 2.181.893 0,21354.794 Prudential 4.985.478 0,49138.066 Rio Tinto 7.876.941 0,77345.559 Royal Dutch Shell - A Shares 11.868.931 1,17

77.545 Spectris 2.566.757 0,25240.818 Standard Chartered 6.154.441 0,60

2.773.048 Taylor Wimpey 2.963.864 0,2982.231 Tullow Oil 1.681.624 0,17

103.280 Unilever 3.969.896 0,392.085.054 Vodafone Group 5.232.087 0,51

283.350 Xstrata 4.871.345 0,48

123.774.639 12,16

JAPÃO311.000 Anritsu 3.667.190 0,36

434.000 Asahi Glass 3.140.376 0,3172.200 Dena 2.376.853 0,2318.800 Fanuc 3.470.518 0,34

795.000 Hitachi 4.643.444 0,46495.000 Isuzu Motors 2.931.317 0,29304.200 ITOCHU 3.194.320 0,31133.800 Japan Tobacco 3.785.127 0,37208.300 Komatsu 5.264.474 0,5290.300 Makita 4.147.789 0,41

434.000 Marubeni 3.080.081 0,30

308

JPMorgan Funds - Global Dynamic FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

139.300 Mitsubishi 2.655.368 0,26562.100 Mitsubishi UFJ Financial Group 3.000.036 0,30149.000 Mitsui Fudosan 3.606.188 0,35496.600 Nissan Motor 4.668.471 0,46

30.160 ORIX 3.381.761 0,33156.900 Sumitomo Mitsui Financial Group 5.649.308 0,5656.700 Toyota Motor 2.629.042 0,26

65.291.663 6,42

FRANÇA112.091 Accor 3.952.236 0,39


Registered - B Shares 2.984.624 0,2944.057 Lafarge 2.806.890 0,2823.044 Pernod-Ricard 2.659.838 0,2617.025 PPR 3.164.886 0,31

100.808 Sanofi 9.506.848 0,9359.834 Schneider Electric 4.334.876 0,4323.544 Technip 2.703.700 0,26

143.234 Total 7.385.414 0,73162.175 Vivendi 3.637.024 0,36

55.066.423 5,41

ALEMANHA49.068 Allianz Registered Shares 6.786.444 0,6753.536 BASF 5.045.253 0,5079.887 Bayer Registered Shares 7.595.113 0,7552.142 Bayerische Motoren Werke 5.038.297 0,4928.805 Bilfinger Berger 2.776.091 0,2727.440 Continental 3.173.591 0,31124.153 Freenet 2.300.984 0,2315.858 Fresenius & Co. KGaA 1.829.665 0,1837.643 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 3.089.437 0,3011.754 Linde 2.050.234 0,20

53.349 SAP 4.286.780 0,4235.409 Volkswagen Preference Shares 8.079.098 0,79

52.050.987 5,11

SUÍÇA48.710 ACE 3.832.259 0,3839.931 Actelion Registered Shares 1.904.516 0,1967.742 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 5.294.082 0,52

196.979 Crédit Suisse Group Registered Shares 4.803.156 0,4745.492 Holcim Registered Shares 3.329.837 0,33

132.486 Nestlé Registered Shares 8.649.379 0,85100.481 Novartis Registered Shares 6.323.383 0,6241.909 Roche Holding - Genussschein 8.445.584 0,8310.465 Zurich Insurance Group 2.788.413 0,27

45.370.609 4,46

CANADÁ51.033 Alimentation Couche Tard - B Shares 2.481.882 0,2429.427 Canadian National Railway 2.669.955 0,26

176.473 First Quantum Minerals 3.796.176 0,3739.529 Intact Financial 2.555.734 0,2556.628 InterOil 3.098.401 0,31115.784 Suncor Energy 3.754.908 0,3743.652 TELUS Non Voting 2.815.070 0,2837.051 Toronto-Dominion Bank 3.094.097 0,30

24.266.223 2,38

CHINA6.039.000 China Construction Bank - H Shares * 4.850.530 0,483.240.500 China Minsheng Banking - H Shares * 3.748.411 0,37

731.000 China Shenhua Energy - H Shares * 3.199.794 0,316.751.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 4.799.595 0,47

16.598.330 1,63

PAÍSES BAIXOS44.212 ASML Holding 2.803.322 0,28

281.945 ING Groep - CVA 2.630.039 0,2698.500 Koninklijke Philips Electronics 2.588.251 0,2546.373 LyondellBasell Industries - A Shares 2.598.511 0,25

128.384 Unilever - CVA 4.888.206 0,48

15.508.329 1,52

IRLANDA36.801 Accenture - A Shares 2.428.866 0,2471.594 Covidien 4.033.964 0,40

202.705 Glanbia 2.229.040 0,2273.321 Ingersoll-Rand 3.444.987 0,3453.552 Kerry Group - A Shares 2.821.238 0,28

14.958.095 1,48

HONG KONG199.000 Cheung Kong Holdings 3.049.099 0,30

1.160.000 China Overseas Land & Investment 3.464.925 0,34801.000 Hang Lung Properties 3.180.647 0,31433.100 Wharf Holdings 3.376.678 0,33

13.071.349 1,28

AUSTRÁLIA88.930 ANZ Banking Group 2.310.052 0,23

199.620 BHP Billiton 7.694.615 0,7683.773 Flight Centre 2.350.007 0,23

12.354.674 1,22

ÍNDIA70.827 HDFC Bank ADR 2.889.388 0,2862.966 ICICI Bank ADR 2.742.169 0,27

434.486 Yes Bank 3.666.310 0,36

9.297.867 0,91

COREIA DO SUL18.259 Hyundai Motor 3.746.125 0,372.969 Samsung Electronics 4.236.814 0,41

7.982.939 0,78

BÉLGICA42.477 Anheuser-Busch InBev 3.687.758 0,3624.421 Solvay 3.536.586 0,35

7.224.344 0,71

ILHAS CAIMÃO1.456.000 Agile Property Holdings 2.045.852 0,20

125.392 Coastal Energy 2.485.747 0,25587.200 Sands China 2.572.235 0,25

7.103.834 0,70

DINAMARCA36.632 Carlsberg - B Shares 3.594.236 0,3516.098 Novo Nordisk - B Shares 2.612.761 0,26

6.206.997 0,61

BRASIL122.000 Cielo 3.392.130 0,33131.427 Petroleo Brasileiro ADR 2.481.999 0,25

5.874.129 0,58

ESPANHA110.897 Amadeus IT Holding - A Shares 2.803.322 0,27195.664 Ferrovial 2.907.272 0,29

5.710.594 0,56

JERSEY76.503 Petrofac 2.018.230 0,20

177.094 WPP 2.553.949 0,25

4.572.179 0,45

BERMUDAS42.000 Jardine Matheson Holdings 2.609.040 0,2521.470 PartnerRe 1.713.413 0,17

4.322.453 0,42

FINLÂNDIA300.005 UPM-Kymmene 3.490.945 0,34

3.490.945 0,34

SINGAPURA104.863 Avago Technologies 3.275.920 0,32

3.275.920 0,32

309

JPMorgan Funds - Global Dynamic FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

ÁFRICA DO SUL79.469 Tiger Brands 3.062.134 0,30

3.062.134 0,30


2.857.702 0,28


2.707.841 0,27

NORUEGA128.311 Telenor 2.587.134 0,25

2.587.134 0,25

INDONÉSIA3.384.500 Bank Rakyat Indonesia Persero 2.432.302 0,24

2.432.302 0,24

PANAMÁ56.095 Carnival 2.042.699 0,20

2.042.699 0,20

ITÁLIA195.200 Prada 1.858.750 0,18

1.858.750 0,18


815.004 0,09

Total de Ações 1.006.008.593 98,84


1.006.008.593 98,84





9.450.413 0,93



9.450.413 0,93







AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 21,24À Discrição do Consumidor 16,71Informática 11,85Saúde 11,69Energia 9,68Industriais 9,51Produtos de Consumo Básico 7,93Materiais 6,63Serviços de Telecomunicações 2,92Companhias de Investimento 0,93Concessionárias de serviços públicos 0,68Total de Ações 99,77Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,23

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 18,13À Discrição do Consumidor 15,37Informática 13,56Saúde 12,27Industriais 9,67Energia 9,58Produtos de Consumo Básico 9,45Materiais 6,17Serviços de Telecomunicações 3,62Companhias de Investimento 2,11Concessionárias de serviços públicos 0,92Total de Ações 100,85Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) (0,85)

Total 100,00

310

JPMorgan Funds - Global Dynamic FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Dynamic FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 AUD 87.440 USD 90.737 1304-jan-13 CAD 177.734 USD 178.609 (83)04-jan-13 CHF 34.532 EUR 28.678 (100)04-jan-13 CHF 30.586 GBP 20.455 25204-jan-13 CHF 49.821 JPY 4.369.754 3.96204-jan-13 CHF 5.583.474 USD 6.031.542 82.20204-jan-13 DKK 189.520 USD 33.525 5704-jan-13 EUR 739.779 USD 975.887 2.06704-jan-13 GBP 21.293 CHF 31.639 (44)04-jan-13 GBP 465.616 USD 753.412 3.18604-jan-13 HKD 1.750.862 USD 225.904 904-jan-13 SGD 16.982 USD 13.909 (6)04-jan-13 USD 90.971 AUD 87.440 22204-jan-13 USD 178.930 CAD 177.734 40304-jan-13 USD 94.479 CHF 87.899 (1.768)04-jan-13 USD 33.069 DKK 189.520 (512)04-jan-13 USD 925.227 EUR 711.101 (14.815)04-jan-13 USD 749.180 GBP 466.453 (8.780)04-jan-13 USD 225.926 HKD 1.750.862 1304-jan-13 USD 319.432 JPY 26.403.317 13.74404-jan-13 USD 13.912 SGD 16.982 817-jan-13 CAD 2.642 SGD 3.273 (26)17-jan-13 EUR 275.346 JPY 30.759.695 7.87417-jan-13 EUR 37.551.289 USD 49.006.754 640.26817-jan-13 GBP 214.595 EUR 263.710 3817-jan-13 GBP 2.192 SGD 4.345 517-jan-13 SGD 4.730 JPY 327.344 8217-jan-13 SGD 631.177 USD 517.128 (375)17-jan-13 USD 788.886 AUD 749.475 11.85217-jan-13 USD 1.568.631 CAD 1.546.912 15.25417-jan-13 USD 2.423.110 CHF 2.248.193 (39.280)17-jan-13 USD 307.032 DKK 1.755.648 (4.121)17-jan-13 USD 1.815.375 EUR 1.375.781 (3.561)17-jan-13 USD 6.880.012 GBP 4.263.158 (47.131)17-jan-13 USD 2.064.741 HKD 16.001.243 (16)17-jan-13 USD 3.359.272 JPY 278.377.362 135.95517-jan-13 USD 152.294 SGD 185.986 2505-fev-13 CHF 43.394 JPY 4.014.980 1.05105-fev-13 CHF 5.578.874 USD 6.097.864 15.00705-fev-13 USD 90.518 AUD 87.440 -05-fev-13 USD 178.482 CAD 177.734 7905-fev-13 USD 33.531 DKK 189.520 (68)05-fev-13 USD 976.146 EUR 739.779 (2.093)05-fev-13 USD 753.336 GBP 465.616 (3.191)05-fev-13 USD 225.931 HKD 1.750.862 (12)05-fev-13 USD 357.307 JPY 30.773.071 93305-fev-13 USD 13.908 SGD 16.982 5

Total 808.584

311


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA221.613 Allergan 15.165.872 1,28

487.748 Altera 12.506.123 1,0556.368 Amazon.com 10.509.223 0,8941.366 Autozone 10.952.244 0,92

107.833 Biogen Idec 11.949.133 1,01341.705 Broadcom - A Shares 8.399.616 0,71498.341 Capital One Financial 21.495.393 1,81593.457 CareFusion 12.637.443 1,06356.545 Cognizant Technology Solutions - A Shares 19.605.620 1,65354.383 Emerson Electric 13.981.713 1,17458.798 Fluor 19.945.929 1,68366.951 Lam Research 9.832.143 0,83111.922 LinkedIn - A Shares 9.685.322 0,82

441.815 Lowe’s 11.769.546 0,99422.108 MetLife 10.270.668 0,87

1.457.891 Morgan Stanley 20.612.274 1,74217.391 Occidental Petroleum 12.330.439 1,04451.229 Paccar 15.240.879 1,28805.174 Peabody Energy 15.729.743 1,32442.713 Time Warner 15.777.091 1,33141.479 Union Pacific 13.294.058 1,12554.370 UnitedHealth Group 22.565.984 1,9098.892 VF 11.126.688 0,94

761.329 Wells Fargo & Co. 19.578.480 1,65

344.961.624 29,06

REINO UNIDO1.811.804 APR Energy 17.972.823 1,511.976.561 Associated British Foods 37.975.259 3,201.197.475 BG Group 14.896.304 1,26894.143 InterContinental Hotels Group 18.756.199 1,58398.099 Pearson 5.815.966 0,49

2.220.501 Petropavlovsk 9.842.564 0,83363.537 SABMiller 12.616.227 1,06754.380 Tullow Oil 11.670.110 0,98

129.545.452 10,91

JAPÃO3.219.000 Hitachi 14.222.818 1,20

261.000 Japan Airlines 8.463.287 0,714.390.000 Marubeni 23.568.313 1,992.051.000 Mitsubishi Electric 13.121.678 1,111.392.900 Nissan Motor 9.905.570 0,83

232.810 ORIX 19.747.165 1,66

89.028.831 7,50

ALEMANHA289.959 Bayer Registered Shares 20.853.851 1,76116.036 Continental 10.151.990 0,86

57.142 Hamburger Hafen und Logistik 1.018.270 0,09200.936 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 12.475.112 1,05109.306 Volkswagen Non Voting Preference Shares 18.866.216 1,58

63.365.439 5,34

FINLÂNDIA660.047 Nokian Renkaat 19.850.914 1,67

13.991.069 Outokumpu 11.101.913 0,942.583.033 Ruukki Group 1.136.535 0,091.558.640 Stora Enso - R Shares 8.171.170 0,692.089.974 UPM-Kymmene 18.396.996 1,55

58.657.528 4,94

CANADÁ1.079.221 First Quantum Minerals 17.561.841 1,48

912.854 InterOil 37.783.247 3,18

55.345.088 4,66

JERSEY1.423.927 Experian 17.148.832 1,45

916.675 Petrofac 18.293.602 1,54718.208 Shire 16.645.940 1,40

52.088.374 4,39

FRANÇA426.419 Compagnie de Saint-Gobain 13.721.097 1,16320.776 Schneider Electric 17.580.129 1,48270.915 Sodexho 17.258.640 1,45

48.559.866 4,09

HONG KONG16.656.000 China Everbright International 6.380.971 0,545.824.000 China Overseas Land & Investment 13.159.784 1,112.532.000 Hutchison Whampoa 19.987.312 1,68

39.528.067 3,33

SUÍÇA195.315 ACE 11.624.222 0,98

166.298 Kuehne & Nagel International Registered Shares 15.158.463 1,28211.284 Pentair Registered Shares 7.664.645 0,64

34.447.330 2,90

TAIWAN8.415.141 Hon Hai Precision Industry 19.465.233 1,64

4.170.000 Novatek Microelectronics 12.728.865 1,07

32.194.098 2,71

PAÍSES BAIXOS475.912 AerCap Holdings 4.876.376 0,41170.057 ASML Holding 8.156.784 0,69501.709 EADS 14.776.584 1,24

27.809.744 2,34

BÉLGICA253.169 Solvay 27.734.664 2,34

27.734.664 2,34

CHINA4.932.500 China Merchants Bank - H Shares * 8.227.835 0,692.738.000 Ping An Insurance Group - H Shares * 17.337.530 1,46

25.565.365 2,15


21.482.137 1,81

DINAMARCA267.446 Carlsberg - B Shares 19.850.600 1,68

19.850.600 1,68

SUÉCIA928.774 Electrolux - B Shares 18.432.166 1,56

18.432.166 1,56

PANAMÁ668.463 Carnival 18.414.047 1,56

18.414.047 1,56

NORUEGA1.068.551 Telenor 16.298.283 1,37

16.298.283 1,37

ÍNDIA2.406.479 Yes Bank 15.361.265 1,29

15.361.265 1,29


10.957.438 0,93

COREIA DO SUL42.746 LG Chem 10.015.832 0,84

10.015.832 0,84

ÁFRICA DO SUL3.108.652 African Bank Investments 8.901.698 0,75

8.901.698 0,75

312

JPMorgan Funds - Global Focus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

AUSTRÁLIA2.575.474 Goodman Group 8.736.388 0,74

8.736.388 0,74

Total de Ações 1.177.281.324 99,19


1.177.281.324 99,19





10.250.063 0,86



10.250.063 0,86


Numerário 4.408.961 0,37





AtivosLíquidos

AçõesIndustriais 17,15Serviços financeiros 16,84À Discrição do Consumidor 16,48Materiais 11,24Saúde 11,15Informática 8,46Energia 8,00Produtos de Consumo Básico 6,99Concessionárias de serviços públicos 1,51Serviços de Telecomunicações 1,37Companhias de Investimento 0,86Total de Ações 100,05Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,05)

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 17,16Industriais 15,11À Discrição do Consumidor 14,50Energia 10,02Produtos de Consumo Básico 9,91Materiais 9,82Saúde 9,14Informática 7,92Concessionárias de serviços públicos 3,84Serviços de Telecomunicações 1,24Total de Ações 98,66Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) 1,34

Total 100,00

313

JPMorgan Funds - Global Focus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Focus FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 AUD 234.510 EUR 184.522 (412)04-jan-13 CAD 315.471 EUR 240.322 (618)04-jan-13 CHF 38.569 AUD 39.414 1.00304-jan-13 CHF 5.337.819 EUR 4.431.298 (9.995)04-jan-13 CHF 34.345 GBP 23.196 (65)04-jan-13 CHF 36.411 JPY 3.384.689 51604-jan-13 CHF 154.439 USD 166.314 2.11204-jan-13 DKK 285.041 EUR 38.223 (16)04-jan-13 EUR 156.001 AUD 195.096 2.83404-jan-13 EUR 244.092 CAD 315.471 4.38804-jan-13 EUR 89.586 CHF 108.073 7004-jan-13 EUR 38.226 DKK 285.041 1904-jan-13 EUR 474.958 GBP 384.678 2.11304-jan-13 EUR 64.850 HKD 653.762 1.03904-jan-13 EUR 403.184 JPY 43.355.150 23.48004-jan-13 EUR 10.164 NOK 75.013 (41)04-jan-13 EUR 65.848 SEK 569.891 (501)04-jan-13 EUR 32.744 SGD 51.989 54604-jan-13 EUR 2.250.120 USD 2.927.064 35.92504-jan-13 GBP 407.874 EUR 500.306 1.05204-jan-13 HKD 653.762 EUR 63.942 (131)04-jan-13 NOK 75.013 EUR 10.193 1204-jan-13 SEK 569.891 EUR 66.365 (16)04-jan-13 SGD 51.989 EUR 32.275 (76)04-jan-13 USD 3.093.378 EUR 2.345.098 (5.093)08-jan-13 AUD 56.844.472 EUR 44.976.684 (364.036)08-jan-13 CAD 59.721.586 EUR 46.852.954 (1.480.046)08-jan-13 CHF 34.499.369 EUR 28.537.819 39.02308-jan-13 EUR 9.537.836 AUD 11.796.681 279.57108-jan-13 EUR 4.678.865 CAD 5.971.448 142.11408-jan-13 EUR 13.991.766 DKK 104.255.914 17.14108-jan-13 EUR 95.174.509 GBP 76.228.544 1.478.76508-jan-13 EUR 62.289.152 HKD 627.972.542 996.89508-jan-13 EUR 30.703.932 JPY 3.274.712.432 2.024.02608-jan-13 EUR 12.061.461 NOK 89.456.649 (106.999)08-jan-13 EUR 7.198.174 SEK 61.678.990 18.18208-jan-13 EUR 91.012.445 USD 118.200.888 1.601.97808-jan-13 GBP 26.204.347 EUR 32.444.202 (235.326)08-jan-13 HKD 126.930.981 EUR 12.734.242 (345.346)08-jan-13 JPY 3.274.712.432 EUR 32.024.387 (3.344.483)08-jan-13 SEK 37.406.508 EUR 4.319.125 35.33008-jan-13 SGD 13.800.685 EUR 8.685.023 (138.050)08-jan-13 USD 251.495.199 EUR 193.865.465 (3.627.444)10-jan-13 EUR 2.564.736 AUD 3.207.484 47.88510-jan-13 EUR 3.212.950 CAD 4.172.433 43.17610-jan-13 EUR 2.183.730 CHF 2.650.918 (12.154)10-jan-13 EUR 526.394 DKK 3.924.993 27410-jan-13 EUR 6.723.048 GBP 5.459.496 12.70810-jan-13 EUR 672.742 HKD 6.816.990 7.38610-jan-13 EUR 5.685.931 JPY 611.207.447 332.98510-jan-13 EUR 362.842 NOK 2.673.912 (846)10-jan-13 EUR 625.159 SEK 5.414.909 (5.144)10-jan-13 EUR 646.537 SGD 1.029.804 8.77810-jan-13 EUR 32.478.783 USD 42.461.307 360.45110-jan-13 USD 945.491 EUR 720.281 (5.098)05-fev-13 CHF 5.531.841 EUR 4.583.288 50805-fev-13 CHF 53.516 USD 58.664 (19)05-fev-13 EUR 184.029 AUD 234.510 44105-fev-13 EUR 240.090 CAD 315.471 62205-fev-13 EUR 38.219 DKK 285.041 405-fev-13 EUR 500.121 GBP 407.874 (1.042)05-fev-13 EUR 63.932 HKD 653.762 13205-fev-13 EUR 411.250 JPY 46.739.839 1.91505-fev-13 EUR 10.179 NOK 75.013 (11)05-fev-13 EUR 66.296 SEK 569.891 1805-fev-13 EUR 32.262 SGD 51.989 7505-fev-13 EUR 2.344.495 USD 3.093.378 5.17303-abr-13 JPY 1.113.739.611 EUR 9.798.439 (45.135)

Total (2.197.478)

314


Obrigações

JAPÃO1.502.200.000 Japan (Government of) 20.09.20/0,800% 13.493.123 3,601.664.500.000 Japan (Government of) 20.03.21/1,300% 15.469.089 4,12

410.000.000 Japan (Government of) 20.12.21/1,000% 3.708.820 0,991.300.000.000 Japan (Government of) 20.09.22/0,800% 11.484.624 3,06

482.500.000 Japan (Government of) 20.06.23/0,800% 4.225.862 1,13678.300.000 Japan (Government of) 20.06.25/1,900% 6.541.894 1,74649.450.000 Japan (Government of) 20.12.28/1,900% 6.081.146 1,62650.200.000 Japan (Government of) 20.03.33/1,100% 5.081.978 1,3688.400.000 Japan (Government of) 20.09.35/2,500% 872.522 0,23

493.350.000 Japan (Government of) 20.03.39/2,300% 4.694.347 1,25210.000.000 Japan (Government of) 20.03.42/2,000% 1.865.697 0,50

57.100.000 Japan (Government of) 20.03.49/2,200% 520.271 0,1497.500.000 Japan (Government of) 20.03.51/2,200% 879.960 0,23

74.919.333 19,97


60.000 Italy (Republic of) 01.04.14/3,000% 60.963 0,029.000.000 Italy (Republic of) 01.07.14/4,250% 9.326.092 2,495.160.000 Italy (Republic of) 15.04.15/3,000% 5.244.908 1,404.649.000 Italy (Republic of) 15.09.16/4,750% 4.976.155 1,336.000.000 Italy (Republic of) 01.08.18/4,500% 6.306.519 1,684.505.000 Italy (Republic of) 01.03.19/4,500% 4.714.223 1,262.725.000 Italy (Republic of) 01.08.21/3,750% 2.663.123 0,712.610.000 Italy (Republic of) 01.08.23/4,750% 2.676.008 0,711.350.000 Italy (Republic of) 01.11.29/5,250% 1.397.395 0,371.776.000 Italy (Republic of) 01.02.37/4,000% 1.545.866 0,41

725.000 Italy (Republic of) 01.09.40/5,000% 725.797 0,19

52.282.257 13,94

DINAMARCA13.180.000 Denmark (Kingdom of) 17.03.14/3,125% 13.664.253 3,644.720.000 Denmark (Kingdom of) 22.05.15/0,625% 3.590.436 0,966.750.000 Denmark (Kingdom of) 05.10.15/1,750% 7.054.989 1,886.300.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.19/4,000% 1.035.294 0,273.250.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.39/4,500% 668.076 0,18

26.013.048 6,93


9.100.000 Sweden (Kingdom of) 03.03.15/5,750% 7.554.751 2,0213.190.000 Sweden (Kingdom of) 12.03.19/4,250% 1.812.782 0,48

23.525.085 6,27

REINO UNIDO2.580.000 UK Treasury 22.01.16/2,000% 3.292.000 0,884.610.121 UK Treasury 07.09.20/3,750% 6.578.204 1,75

2.355.000 UK Treasury 07.12.27/4,250% 3.566.241 0,95817.000 UK Treasury 07.09.34/4,500% 1.264.720 0,34

1.160.000 UK Treasury 07.09.39/4,250% 1.726.744 0,461.340.000 UK Treasury 07.12.40/4,250% 1.994.784 0,531.710.000 UK Treasury 22.07.52/3,750% 2.328.395 0,62

250.000 UK Treasury 22.01.60/4,000% 364.079 0,10

21.115.167 5,63

ESPANHA8.200.000 Spain (Kingdom of) 18.01.13/0,000% 8.177.932 2,182.360.000 Spain (Kingdom of) 30.04.14/3,400% 2.382.688 0,632.000.000 Spain (Kingdom of) 31.10.14/3,300% 2.016.584 0,542.730.000 Spain (Kingdom of) 31.10.16/4,250% 2.771.405 0,74



20.178.433 5,38

COREIA DO SUL10.000.000 Korea (Republic of) 01.06.13/4,250% 7.670.359 2,04

1.462.000 Korea (Republic of) 16.04.14/5,750% 1.175.259 0,315.410.000 Korea (Republic of) 22.09.14/4,875% 4.374.317 1,177.325.000 Korea (Republic of) 07.12.16/5,125% 6.409.431 1,71

19.629.366 5,23

FRANÇA3.050.000 France (Government of) 25.04.17/3,750% 3.469.157 0,922.950.000 France (Government of) 25.04.20/3,500% 3.386.010 0,904.858.000 France (Government of) 25.10.23/4,250% 5.851.097 1,563.195.000 France (Government of) 25.10.32/5,750% 4.682.935 1,25

820.000 France (Government of) 25.04.35/4,750% 1.076.788 0,2924.000 France (Government of) 25.04.41/4,500% 31.010 0,01

18.496.997 4,93

PAÍSES BAIXOS5.040.000 Netherlands (Kingdom of) 12.09.15/0,250% 3.787.773 1,01

10.880.000 Netherlands (Kingdom of) 24.02.17/1,000% 8.299.372 2,21119.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.18/4,000% 140.433 0,04

1.850.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.20/3,500% 2.167.387 0,58490.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.28/5,500% 714.778 0,19765.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.42/3,750% 1.013.854 0,27

16.123.597 4,30

BÉLGICA5.342.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.15/3,500% 5.741.467 1,531.923.037 Belgium (Kingdom of) 28.09.15/3,750% 2.108.019 0,56

2.880.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.19/3,000% 3.182.858 0,85900.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.22/4,000% 1.058.668 0,28650.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.35/5,000% 867.951 0,23300.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.41/4,250% 368.440 0,10

13.327.403 3,55

MÉXICO10.920.000 Mexico (United Mexican States) 15.01.17/5,625% 9.618.359 2,56

9.618.359 2,56

ALEMANHA2.090.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.21/3,250% 2.460.109 0,66

70.000 Germany (Federal Republic of) 04.09.21/2,250% 76.651 0,021.270.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.22/2,000% 1.359.432 0,361.505.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.34/4,750% 2.207.506 0,591.120.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.39/4,250% 1.608.786 0,43

1.080.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.40/4,750% 1.675.687 0,4540.000 Germany (Federal Republic of) 04.07.42/3,250% 49.945 0,01

9.438.116 2,52

NOVA ZELÂNDIA5.272.000 New Zealand Government Bond 15.02.16/4,500% 5.386.627 1,43

5.386.627 1,43

ÁUSTRIA4.790.000 Austria (Republic of) 15.09.14/5,750% 3.910.903 1,04

3.910.903 1,04

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA2.613.000 US Treasury 15.02.31/5,375% 2.842.197 0,76

2.842.197 0,76


428.674 0,11



317.235.562 84,55


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.220.000 US Treasury 31.05.18/2,375% 1.000.068 0,273.465.000 US Treasury 15.07.19/1,875% 3.465.048 0,923.625.000 US Treasury 15.11.20/2,625% 3.014.867 0,80

13.720.000 US Treasury 15.05.21/3,125% 11.797.270 3,142.600.000 US Treasury 15.11.22/1,625% 1.951.861 0,524.800.000 US Treasury 15.05.38/4,500% 4.844.553 1,299.845.000 US Treasury 15.08.41/3,750% 8.849.653 2,361.600.000 US Treasury 15.08.42/2,750% 1.182.152 0,32

36.105.472 9,62

315

JPMorgan Funds - Global Government Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

CANADÁ1.900.000 Canada (Government of) 01.06.17/4,000% 1.607.522 0,43

620.000 Canada (Government of) 01.06.20/3,500% 533.258 0,14905.000 Canada (Government of) 01.06.37/5,000% 1.021.904 0,28450.000 Canada (Government of) 01.06.41/4,000% 459.247 0,12120.000 Canada (Government of) 01.12.45/3,500% 115.525 0,03

3.737.456 1,00

NOVA ZELÂNDIA1.840.000 New Zealand Government Bond 20.09.25/2,000% 1.232.383 0,33

1.232.383 0,33



41.075.311 10,95


Numerário 3.039.530 0,81




AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoJapão 19,97Itália 13,94Estados Unidos da América 10,38Dinamarca 6,93Suécia 6,27Reino Unido 5,63Espanha 5,38Coreia do Sul 5,23França 4,93Países Baixos 4,30Bélgica 3,55México 2,56Alemanha 2,52Nova Zelândia 1,76Áustria 1,04Canadá 1,00Austrália 0,11Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,50Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,50

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoJapão 23,56Estados Unidos da América 17,64Reino Unido 11,86Itália 6,93França 5,86Dinamarca 5,72Bélgica 5,65Alemanha 5,24Suécia 5,02Espanha 2,35Austrália 1,83Canadá 1,56Países Baixos 1,47Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,69Fundos de InvestimentoLuxemburgo 2,00Total dos Fundos de Investimento 2,00Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,31

Total 100,00

316

JPMorgan Funds - Global Government Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Government Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (100) Australia 3 Year Bond Future AUD (8.592.084) (4.747)mar-13 85 Australia 10 Year Bond Future AUD 8.199.022 44.987mar-13 9 Canada 10 Year Bond Future CAD 928.403 786mar-13 41 Euro-Bobl Future EUR 5.240.005 5.433mar-13 98 Euro-Bund Future EUR 14.279.090 19.330mar-13 (329) Euro-Schatz Future EUR (36.458.958) (12.133)mar-13 113 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 14.277.870 14.908mar-13 12 Long Gilt Future GBP 1.742.793 (27.291)mar-13 50 US 2 Year Note Future USD 8.332.526 244mar-13 173 US 5 Year Note Future USD 16.273.823 8.437mar-13 60 US 10 Year Note Future USD 6.034.430 5.316

Total 55.270




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 AUD 750.000 EUR 599.126 (10.439)04-jan-13 CAD 2.797.493 EUR 2.154.359 (29.234)04-jan-13 EUR 13.715.867 AUD 17.193.564 220.36604-jan-13 EUR 6.392.924 CAD 8.289.257 95.96104-jan-13 EUR 2.211.774 DKK 16.494.148 1.07304-jan-13 EUR 35.595.017 GBP 28.909.041 340.43604-jan-13 EUR 105.971.306 JPY 11.356.576.558 6.142.74804-jan-13 EUR 8.638.453 NZD 13.748.443 94.91404-jan-13 EUR 1.868.019 SEK 16.217.208 (17.248)04-jan-13 EUR 117.870.100 USD 153.794.133 1.611.66004-jan-13 GBP 7.551.091 EUR 9.358.563 (150.006)04-jan-13 JPY 1.170.917.059 EUR 10.814.510 (521.711)04-jan-13 NZD 2.689.135 EUR 1.728.237 (57.158)04-jan-13 USD 12.994.591 EUR 9.871.756 (48.683)17-jan-13 EUR 1.065.123 USD 1.405.395 2.87117-jan-13 USD 20.301.260 EUR 15.530.847 (186.367)06-fev-13 AUD 1.290.556 EUR 1.014.702 (4.711)06-fev-13 CAD 736.140 EUR 560.735 (2.088)06-fev-13 DKK 5.251.215 EUR 704.124 (170)06-fev-13 GBP 4.007.028 EUR 4.910.413 (25.881)06-fev-13 JPY 1.312.211.333 EUR 11.811.534 (277.268)06-fev-13 SEK 3.035.790 EUR 352.293 22706-fev-13 USD 23.985.219 EUR 18.155.806 (30.196)07-fev-13 NZD 808.678 EUR 505.618 (4.399)

Total 7.144.697

317


Obrigações

JAPÃO4.220.000.000 Japan (Government of) 20.09.17/0,200% 37.019.398 20,72

37.019.398 20,72

ITÁLIA2.250.000 Italy (Republic of) 31.01.13/0,000% 2.243.164 1,262.200.000 Italy (Republic of) 28.03.13/0,000% 2.190.364 1,231.800.000 Italy (Republic of) 15.06.13/4,375% 1.381.628 0,772.400.000 Italy (Republic of) 01.04.14/3,000% 2.438.430 1,375.400.000 Italy (Republic of) 01.07.14/4,250% 5.594.813 3,131.550.000 Italy (Republic of) 01.08.14/4,250% 1.606.851 0,90

340.000 Italy (Republic of) 15.11.14/6,000% 365.044 0,204.100.000 Italy (Republic of) 01.03.15/2,500% 4.130.795 2,312.750.000 Italy (Republic of) 01.08.15/3,750% 2.843.038 1,59

350.000 Italy (Republic of) 01.12.15/2,750% 353.469 0,202.500.000 Italy (Republic of) 01.11.17/3,500% 2.525.936 1,41

25.673.532 14,37

DINAMARCA8.830.000 Denmark (Kingdom of) 17.03.14/3,125% 9.164.661 5,137.500.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.14/2,000% 1.045.788 0,581.500.000 Denmark (Kingdom of) 22.05.15/0,625% 1.141.955 0,643.950.000 Denmark (Kingdom of) 05.10.15/1,750% 4.119.269 2,31

15.471.673 8,66


7.500.000 Sweden (Kingdom of) 07.05.14/3,125% 7.818.518 4,384.970.000 Sweden (Kingdom of) 03.03.15/5,750% 4.130.214 2,31

13.205.840 7,39

ESPANHA5.080.000 Spain (Kingdom of) 18.01.13/0,000% 5.066.328 2,832.760.000 Spain (Kingdom of) 30.04.14/3,400% 2.786.093 1,562.180.000 Spain (Kingdom of) 31.10.14/3,300% 2.198.831 1,231.960.000 Spain (Kingdom of) 30.07.15/4,000% 1.999.781 1,12

12.051.033 6,74

FRANÇA2.400.000 France (Government of) 12.07.14/3,000% 2.507.798 1,412.200.000 France (Government of) 15.01.15/2,500% 2.308.426 1,29

630.000 France (Government of) 25.04.15/3,500% 679.228 0,384.000.000 France (Government of) 12.07.15/2,000% 4.186.508 2,34

9.681.960 5,42

COREIA DO SUL2.500.000 Korea (Republic of) 01.06.13/4,250% 1.918.785 1,077.310.000 Korea (Republic of) 16.04.14/5,750% 5.881.655 3,291.910.000 Korea (Republic of) 22.09.14/4,875% 1.545.997 0,87

9.346.437 5,23

PAÍSES BAIXOS1.100.000 Netherlands (Kingdom of) 15.01.15/2,750% 1.160.327 0,651.770.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.15/3,250% 1.912.686 1,073.350.000 Netherlands (Kingdom of) 12.09.15/0,250% 2.519.703 1,413.620.000 Netherlands (Kingdom of) 24.02.17/1,000% 2.761.245 1,55

8.353.961 4,68

BÉLGICA1.200.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.14/4,250% 1.286.630 0,725.267.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.15/3,500% 5.660.537 3,17

6.947.167 3,89


6.870.000 Australia (Commonwealth of) 21.07.17/4,250% 5.737.059 3,21

6.523.396 3,65

MÉXICO6.566.000 Mexico (United Mexican States) 15.01.17/5,625% 5.787.029 3,24

5.787.029 3,24

ÁUSTRIA4.156.000 Austria (Republic of) 19.05.14/5,000% 3.335.744 1,872.505.000 Austria (Republic of) 15.09.14/5,750% 2.045.781 1,14

5.381.525 3,01

NOVA ZELÂNDIA4.500.000 New Zealand Government

Bond 15.02.16/4,500% 4.597.793 2,57

4.597.793 2,57

FINLÂNDIA2.600.000 Finland (Government of) 25.02.16/0,574%* 3.200.633 1,79

3.200.633 1,79

REINO UNIDO399.375 UK Treasury 22.01.15/2,750% 515.197 0,29

950.000 UK Treasury 07.09.15/4,750% 1.304.396 0,73

1.819.593 1,02



165.060.970 92,38


Obrigações

CANADÁ2.100.000 Canada (Government of) 01.06.14/3,000% 1.637.528 0,92

470.000 Canada (Government of) 01.12.14/2,000% 362.900 0,201.950.000 Canada (Government of) 01.06.15/2,500% 1.528.970 0,86

750.000 Canada (Government of) 01.12.15/3,000% 598.518 0,33

4.127.916 2,31

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA3.505.000 US Treasury 15.01.17/2,375% 3.533.870 1,98

3.533.870 1,98



7.661.786 4,29






318

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoJapão 20,72Itália 14,37Dinamarca 8,66Suécia 7,39Espanha 6,74França 5,42Coreia do Sul 5,23Países Baixos 4,68Bélgica 3,89Austrália 3,65México 3,24Áustria 3,01Nova Zelândia 2,57Canadá 2,31Estados Unidos da América 1,98Finlândia 1,79Reino Unido 1,02Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 96,67Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,33

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoJapão 18,84Estados Unidos da América 16,97Reino Unido 8,30Alemanha 8,29Dinamarca 6,26França 6,08Itália 5,91Bélgica 5,01Suécia 4,22Austrália 2,92Canadá 2,91Espanha 2,89Países Baixos 1,93Áustria 1,84Coreia do Sul 1,27Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 93,64Fundos de InvestimentoLuxemburgo 4,71Total dos Fundos de Investimento 4,71Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,65

Total 100,00

319

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (51) Australia 3 Year Bond Future AUD (4.386.633) (4.846)mar-13 101 Euro-Bobl Future EUR 12.909.820 (661)mar-13 (140) Euro-Schatz Future EUR (15.519.700) 157mar-13 57 Short Gilt Future GBP 7.263.727 (5.606)mar-13 319 US 2 Year Note Future USD 53.204.049 1.886mar-13 (134) US 5 Year Note Future USD (12.604.742) 5.192

Total (3.878)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 AUD 4.256.567 EUR 3.400.637 (58.866)04-jan-13 CAD 3.958.790 EUR 3.057.628 (49.623)04-jan-13 EUR 16.355.906 AUD 20.506.470 256.56304-jan-13 EUR 7.119.891 CAD 9.234.958 102.89804-jan-13 EUR 828.732 DKK 6.180.207 34704-jan-13 EUR 173.208.140 GBP 140.987.631 (93.547)04-jan-13 EUR 59.437.479 JPY 6.357.622.989 3.757.55904-jan-13 EUR 10.106.829 NZD 16.085.423 92.05704-jan-13 EUR 1.235.040 SEK 10.722.000 (13.256)04-jan-13 EUR 38.960.121 USD 50.851.512 493.19804-jan-13 GBP 134.747.678 EUR 166.291.495 (659.944)04-jan-13 JPY 2.228.194.307 EUR 20.476.510 (962.034)04-jan-13 NZD 9.048.807 EUR 5.803.518 (169.738)04-jan-13 USD 9.747.196 EUR 7.355.686 17.63817-jan-13 EUR 24.286.123 USD 31.779.492 249.21517-jan-13 USD 106.292.406 EUR 81.451.374 (1.055.478)05-fev-13 EUR 5.119.077 GBP 4.174.008 (9.617)05-fev-13 GBP 76.686.249 EUR 94.005.896 220.16506-fev-13 EUR 1.319.494 GBP 1.073.316 70306-fev-13 GBP 3.268.230 EUR 4.006.307 9.39206-fev-13 JPY 115.191.847 EUR 1.036.299 (27.480)06-fev-13 USD 547.570 EUR 414.675 (587)

Total 2.099.565

320


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA55.853 Abbott Laboratories 3.606.428 3,22

238.657 AcelRx Pharmaceuticals 935.535 0,8458.513 Aegerion Pharmaceuticals 1.490.326 1,3317.658 Alexion Pharmaceuticals 1.637.603 1,4651.568 Align Technology 1.401.618 1,2512.268 Allergan 1.109.825 0,9982.910 Ariad Pharmaceuticals 1.612.185 1,4430.811 Biogen Idec 4.513.349 4,04

24.024 BioMarin Pharmaceutical 1.156.155 1,0381.716 CareFusion 2.300.305 2,0670.861 Celgene 5.537.433 4,9562.546 ChemoCentryx 658.609 0,5918.563 DaVita HealthCare Partners 2.030.792 1,82

63.900 Durata Therapeutics 482.445 0,43213.089 Dynavax Technologies 584.929 0,5263.953 Endologix 903.336 0,81112.198 GenMark Diagnostics 987.342 0,8855.394 Gilead Sciences 4.049.024 3,6241.868 Hologic 833.383 0,7422.927 Humana 1.552.387 1,3960.524 Incyte 977.160 0,8718.095 Intercept Pharmaceuticals 616.225 0,55

545.086 Lexicon Pharmaceuticals 1.136.504 1,02150.899 Merck & Co. 6.130.272 5,48106.744 Neurocrine Biosciences 790.439 0,71430.893 Novavax 786.380 0,70

45.364 Onyx Pharmaceuticals 3.473.068 3,1170.615 Pacira Pharmaceuticals 1.233.644 1,10

203.444 Pfizer 5.076.945 4,5462.741 Puma Biotechnology 1.152.552 1,03

220.573 Raptor Pharmaceutical 1.259.472 1,1329.236 Sirona Dental Systems 1.836.752 1,64

103.393 Synta Pharmaceuticals 922.266 0,82184.598 Threshold Pharmaceuticals 776.235 0,69395.938 Unilife 880.962 0,79

33.162 UnitedHealth Group 1.784.447 1,6088.506 Vertex Pharmaceuticals 3.647.775 3,26

69.864.107 62,45


96.964 Addex Pharmaceuticals 1.013.912 0,9031.742 Roche Holding - Genussschein 6.396.710 5,72

8.212.473 7,34

FRANÇA62.634 Sanofi 5.906.792 5,28

5.906.792 5,28

ALEMANHA45.210 Bayer Registered Shares 4.298.260 3,84

7.725 Gerresheimer 409.957 0,3717.919 Stada Arzneimittel 579.341 0,52

5.287.558 4,73

DINAMARCA38.907 Genmab 537.029 0,4816.186 Novo Nordisk - B Shares 2.627.043 2,35

3.164.072 2,83

IRLANDA39.529 Covidien 2.227.262 1,9953.750 Elan ADR 543.413 0,48

1.310 Prothena 9.295 0,01

2.779.970 2,48

CANADÁ30.207 Catamaran 1.415.500 1,2719.209 Valeant Pharmaceuticals International 1.133.235 1,01

2.548.735 2,28

JAPÃO30.300 Astellas Pharma 1.359.334 1,2137.300 Otsuka Holdings 1.050.446 0,94

2.409.780 2,15

JERSEY63.671 Shire 1.950.780 1,74

1.950.780 1,74

REINO UNIDO50.331 GlaxoSmithKline 1.091.426 0,9839.126 Hikma Pharmaceuticals 484.304 0,43

244.703 Vectura Group 333.015 0,30

1.908.745 1,71

BÉLGICA60.796 Galapagos 1.275.843 1,1410.029 ThromboGenics 555.495 0,50

1.831.338 1,64

CHINA361.200 Sinopharm Group 1.131.337 1,01

1.131.337 1,01

ILHAS CAIMÃO60.067 WuXi PharmaTech Cayman ADR 931.639 0,83

931.639 0,83

CHILE3.697.728 CFR Pharmaceuticals 922.887 0,82

922.887 0,82

NORUEGA32.246 Algeta 901.024 0,81

901.024 0,81

Total de Ações 109.751.237 98,10


109.751.237 98,10





1.920.000 1,72



1.920.000 1,72





321

JPMorgan Funds - Global Healthcare FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesSaúde 96,90Companhias de Investimento 1,72Industriais 0,83Materiais 0,37Total de Ações 99,82Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,18

Total 100,00


LíquidosAçõesSaúde 92,09Materiais 3,66Companhias de Investimento 1,38Industriais 0,57Informática 0,32Total de Ações 98,02Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,98

Total 100,00

322

JPMorgan Funds - Global Healthcare FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Healthcare FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

09-jan-13 AUD 2.120.307 USD 2.188.871 10.85209-jan-13 CAD 1.051.452 USD 1.052.972 3.06409-jan-13 CHF 10.139.237 USD 10.773.118 330.10109-jan-13 DKK 4.383.370 EUR 587.997 (582)09-jan-13 DKK 1.569.280 USD 274.024 4.06209-jan-13 EUR 543.364 JPY 55.275.834 78.34109-jan-13 EUR 5.986.637 USD 7.722.526 191.89809-jan-13 GBP 4.930.703 USD 7.895.871 116.15909-jan-13 HKD 2.174.833 USD 280.637 (13)09-jan-13 JPY 514.961.722 USD 6.418.824 (456.494)09-jan-13 SEK 3.731.240 USD 555.304 18.89509-jan-13 USD 495.271 AUD 471.400 6.21409-jan-13 USD 6.190.486 CHF 5.793.754 (154.105)09-jan-13 USD 752.536 DKK 4.383.370 (24.224)09-jan-13 USD 9.805.599 EUR 7.604.486 (247.646)09-jan-13 USD 3.406.881 GBP 2.122.566 (42.132)09-jan-13 USD 1.214.142 HKD 9.409.519 709-jan-13 USD 1.947.797 JPY 159.594.416 99.98109-jan-13 USD 793.598 NOK 4.572.803 (28.687)

Total (94.309)

323


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA890 Airgas 61.169 1,01

1.800 Anadarko Petroleum 98.447 1,621.054 Apache 61.366 1,01

326 Apple 129.191 2,131.676 Baker Hughes 50.625 0,831.059 BorgWarner 56.390 0,931.193 Chevron 95.756 1,586.615 CSX 97.254 1,601.279 Cummins 103.341 1,703.385 Dow Chemical 82.094 1,354.029 EMC 76.150 1,262.483 Emerson Electric 97.963 1,611.194 Gardner Denver 61.659 1,01

2.469 Microsoft 49.653 0,822.573 NextEra Energy 132.511 2,181.427 Norfolk Southern 66.005 1,098.301 NV Energy 112.182 1,851.184 Occidental Petroleum 67.157 1,112.681 PG&E 80.252 1,32

466 United Technologies 28.409 0,472.081 Veeco Instruments 44.503 0,73

1.652.077 27,21

ÍNDIA8.943 Cummins India 63.688 1,05

24.861 Infrastructure Development Finance 58.733 0,983.626 Larsen & Toubro 80.213 1,326.491 Mahindra & Mahindra 83.499 1,37

21.338 Tata Motors 92.055 1,51

378.188 6,23

JAPÃO12.000 Anritsu 107.040 1,764.000 Komatsu 76.475 1,266.700 Mitsui & Co. 75.284 1,24

800 SMC 108.984 1,80

367.783 6,06

ALEMANHA2.694 Hamburger Hafen und Logistik 48.007 0,79

913 Linde 120.470 1,981.100 Volkswagen 179.438 2,96

347.915 5,73

REINO UNIDO10.876 Meggitt 51.090 0,8451.017 Vodafone Group 96.842 1,605.428 Weir Group 125.205 2,06

273.137 4,50

ILHAS CAIMÃO78.000 China Resources Land 160.069 2,6322.000 ENN Energy Holdings 72.419 1,19

153.000 Sany Heavy Equipment International Holdings 60.556 1,00

293.044 4,82

CHINA238.000 Beijing Capital International Airport - H Shares * 129.160 2,13304.000 Dalian Port PDA - H Shares * 54.745 0,90110.000 Jiangsu Expressway - H Shares * 85.410 1,41

269.315 4,44

FRANÇA1.765 Schneider Electric 96.731 1,592.359 Total 92.013 1,523.627 Vivendi 61.532 1,01

250.276 4,12

SUÉCIA5.695 Atlas Copco - B Shares 104.865 1,737.047 Hexagon - B Shares 133.863 2,20

238.728 3,93

PAÍSES BAIXOS2.209 Akzo Nobel 109.721 1,811.663 ASML Holding 79.766 1,31

189.487 3,12

BRASIL8.485 Companhia Energética de Minas Gerais Preference

Shares ADR 68.455 1,1310.589 Weg 105.507 1,74

173.962 2,87

HONG KONG190.000 Anton Oilfield Services Group / Hong Kong 75.757 1,25328.000 Franshion Properties China 89.481 1,47

165.238 2,72

INDONÉSIA155.000 Astra International 91.870 1,5176.500 Telekomunikasi Indonesia Persero 53.901 0,89

145.771 2,40

TAILÂNDIA13.200 Siam Cement - NVDR 143.954 2,37

143.954 2,37

CANADÁ1.218 Canadian National Railway 83.598 1,383.117 First Quantum Minerals 50.722 0,83

134.320 2,21

AUSTRÁLIA4.030 BHP Billiton 117.511 1,94

117.511 1,94

BERMUDAS25.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings 115.846 1,91

115.846 1,91

ÁFRICA DO SUL6.111 MTN Group 97.008 1,60

97.008 1,60

TAIWAN27.900 Taiwan Mobile 77.356 1,28

77.356 1,28

MÉXICO4.406 America Movil ADR - L Shares 76.026 1,25

76.026 1,25

BERMUDAS66.000 COSCO Pacific 71.055 1,17

71.055 1,17

COREIA DO SUL423 Samsung Engineering 49.594 0,82

49.594 0,82

ILHA DE MAN20.815 3Legs Resources 9.339 0,15

9.339 0,15



5.636.930 92,85






324

JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesIndustriais 32,85À Discrição do Consumidor 10,08Energia 9,07Materiais 8,92Serviços financeiros 8,62Informática 8,01Concessionárias de serviços públicos 7,67Serviços de Telecomunicações 7,63Total de Ações 92,85Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 7,15

Total 100,00


LíquidosAçõesIndustriais 34,22Concessionárias de serviços públicos 9,30Materiais 8,94Energia 8,43À Discrição do Consumidor 8,06Serviços de Telecomunicações 7,71Serviços financeiros 7,38Informática 6,80Total de Ações 90,84Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 9,16

Total 100,00

325

JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA19.974 American Greetings - A Shares 337.860 0,7721.954 Ameristar Casinos 578.598 1,3212.618 Arbitron 588.567 1,3522.547 Caribou Coffee 363.909 0,8314.147 Cascade 909.794 2,0814.705 CH Energy Group 957.663 2,19

145.558 Clearwire - A Shares 419.935 0,9628.197 Compuware 304.387 0,7024.682 Eloqua 581.755 1,3315.527 Epoch Holding 432.582 0,997.328 Greenbrier 115.929 0,27

63.193 Intermec 622.767 1,4218.947 JAKKS Pacific 233.522 0,5490.732 Knight Capital Group - A Shares 316.201 0,7229.516 PSS World Medical 852.570 1,956.802 Ralcorp Holdings 609.697 1,3916.156 Robbins & Myers 958.939 2,195.696 Sauer-Danfoss 300.293 0,6931.235 Seabright Holdings 345.615 0,79

213.390 Sealy 464.123 1,0758.768 Sunrise Senior Living 844.202 1,9338.167 Teavana Holdings 591.207 1,3529.572 TNS 614.358 1,41

12.344.473 28,24

CANADÁ19.607 Astral Media - A Shares 909.034 2,08111.428 Brick 597.703 1,3718.412 Celtic Exploration 484.473 1,114.550 Inmet Mining 338.238 0,78

32.041 Nexen 862.080 1,97

3.191.528 7,31

AUSTRÁLIA207.111 Discovery Metals 349.884 0,8034.238 GrainCorp 438.732 1,01

958.805 Integra Mining 497.622 1,14457.709 Sundance Resources 174.601 0,40

41.096 Talison Lithium 303.002 0,69

1.763.841 4,04

PAÍSES BAIXOS34.469 Mediq 585.974 1,3464.264 TNT Express 716.362 1,64

1.302.336 2,98

ALEMANHA30.147 Schuler 790.668 1,81

790.668 1,81

JAPÃO628 Jupiter Telecommunications 783.410 1,79

783.410 1,79

BERMUDAS13.889 Dockwise 337.554 0,7717.000 Guoco Group 204.487 0,47

542.041 1,24

ISRAEL15.005 Retalix 446.249 1,02

446.249 1,02

BÉLGICA7.569 Telenet Group Holding 356.002 0,81

356.002 0,81

SINGAPURA8.000 Asia Pacific Breweries 346.097 0,79

346.097 0,79

ILHAS CAIMÃO12.632 Focus Media Holding ADR 325.463 0,74

325.463 0,74

NORUEGA137.933 Pronova BioPharma 307.141 0,70

307.141 0,70

BRASIL16.677 Amil Participações 251.070 0,58

251.070 0,58

Total de Ações 22.750.319 52,05


22.750.319 52,05





3.962.404 9,06



3.962.404 9,06


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA3.300 Forest Laboratories * 0 0,00

0 0,00





Depósitos a prazo

FRANÇA2.000.000 Crédit Agricole 02.01.13/0,180% 2.000.000 4,58

2.000.000 4,58




28.712.723 65,69

Numerário 10.532.815 24,10




326

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesIndustriais 13,63À Discrição do Consumidor 11,09Companhias de Investimento 9,06Saúde 6,50Produtos de Consumo Básico 3,96Materiais 3,81Energia 3,08Informática 3,05Serviços financeiros 2,97Concessionárias de serviços públicos 2,19Serviços de Telecomunicações 1,77Total de Ações 61,11Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 38,89

Total 100,00


LíquidosAções e DireitosInformática 15,30Industriais 13,08À Discrição do Consumidor 12,09Saúde 10,05Energia 9,93Companhias de Investimento 9,69Concessionárias de serviços públicos 3,93Serviços financeiros 3,30Materiais 2,89Serviços de Telecomunicações 2,42Total de Ações e Direitos 82,68Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 17,32

Total 100,00

327

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (6) SPI 200 Future AUD (718.715) 4.204

Total 4.204




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

11-jan-13 AUD 55.140 EUR 44.158 (1.183)11-jan-13 AUD 1.258.888 USD 1.315.032 (9.208)11-jan-13 CAD 2.412.734 USD 2.438.520 (15.377)11-jan-13 EUR 1.117.150 USD 1.479.508 (2.592)11-jan-13 GBP 108.230 USD 173.302 2.56311-jan-13 NZD 119.939 USD 99.623 (951)11-jan-13 USD 2.825.909 AUD 2.704.061 21.02911-jan-13 USD 187.913 BRL 392.250 (3.522)11-jan-13 USD 4.406.378 CAD 4.373.918 13.59011-jan-13 USD 83.923 CHF 78.484 (2.028)11-jan-13 USD 4.043.788 EUR 3.128.293 (91.937)11-jan-13 USD 478.537 HKD 3.708.532 1111-jan-13 USD 1.038.159 JPY 85.388.140 49.50211-jan-13 USD 266.620 NOK 1.500.000 (3.089)11-jan-13 USD 234.973 SGD 286.923 6117-jan-13 EUR 5.502.201 USD 7.181.437 93.09117-jan-13 GBP 15.773.516 USD 25.450.448 179.70517-jan-13 USD 662.411 EUR 507.155 (8.105)17-jan-13 USD 68.002 GBP 42.300 (730)

Total 220.830



Ganho/(Perda) Não

Realizado

1.630.071 CAD Rendimento da cesta subjacente CAD-1M-LIBOR +0,25% UBS -(1.594.931) CAD CAD-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (713.704)

1.117.591 GBP Rendimento da cesta subjacente GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS -(499.354) GBP GBP-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (51.820)

86.940.000 JPY Rendimento da cesta subjacente JPY-1M-LIBOR +0,40% UBS -(86.978.000) JPY JPY-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 151.030

9.702.334 USD Rendimento da cesta subjacente USD-1M-LIBOR +0,25% UBS 2.825.304(5.372.966) USD USD-1D-LIBOR Rendimento da cesta subjacente UBS -

Total 2.210.810



Estados Unidos da América 8,58Reino Unido 4,13Bermudas 1,33Austrália 1,08Japão 0,00Canadá (0,99)Jersey (1,85)

328


Ações

CANADÁ10.500 Augusta Resource 18.271 0,517.500 Banro 14.846 0,412.800 Barrick Gold 72.662 2,012.500 Cameco 36.541 1,013.300 Centerra Gold 22.869 0,636.000 Champion Iron Mines 2.667 0,076.200 Copper Mountain Mining 18.492 0,516.100 Duluth Metals 11.148 0,31

19.400 Eastcoal 3.206 0,0923.000 Eastcoal 4.382 0,12

2.650 Eldorado Gold 25.382 0,709.500 First Quantum Minerals 154.591 4,271.550 Goldcorp 42.112 1,16

5.000 HudBay Minerals 37.728 1,041.000 Inmet Mining 56.235 1,553.675 Keegan Resources 10.905 0,307.100 Kinross Gold 50.957 1,419.557 Loncor Resources 4.975 0,14

30.100 Lucara Diamond 14.410 0,4016.700 Lundin Mining 63.767 1,7626.400 Mandalay Resources 20.963 0,58

7.500 New Gold 60.496 1,67450 NGEx Resources 1.115 0,03

34.000 Panoro Minerals 15.760 0,442.600 Rainy River Resources 9.799 0,278.259 Regulus Resources 1.789 0,05

14.200 Romarco Minerals 7.607 0,2111.500 Sarama Resources 5.724 0,161.400 Silver Wheaton 37.143 1,034.700 Silvercrest Mines 8.839 0,246.000 Teck Resources - B Shares 161.625 4,469.775 Turquoise Hill Resources 54.408 1,504.700 Yamana Gold 60.053 1,66

1.111.467 30,70

REINO UNIDO38.890 Amara Mining 27.308 0,75

6.100 Antofagasta 99.202 2,7410.700 BHP Billiton 280.120 7,7422.900 Eurasian Natural Resources 79.972 2,2132.900 Ferrexpo 101.488 2,802.000 Papua Mining 1.991 0,05

115.000 Pathfinder Minerals 1.308 0,048.000 Rio Tinto 345.265 9,5411.200 Xstrata 145.658 4,02

1.082.312 29,89

AUSTRÁLIA32.100 Alumina 22.811 0,636.709 Ausgold 777 0,02

21.804 Base Resources 4.109 0,1111.100 Blackthorn Resources 11.200 0,31

83.000 Bullabulling Gold 6.126 0,17484 Elemental Minerals AUD 142 0,00

2.247 Elemental Minerals CAD 683 0,0241.400 Fortescue Metals Group 151.000 4,1715.800 Gryphon Minerals 6.482 0,18

1.700 Iluka Resources 12.067 0,338.400 Independence Group 31.000 0,86

66.000 Marengo Mining 6.770 0,1926.519 Mawson West 16.524 0,465.400 Mineral Deposits 16.643 0,463.100 Newcrest Mining 54.063 1,49

12.828 Northern Star Resources 12.465 0,3513.800 Papillon Resources 18.313 0,516.600 Perseus Mining 10.857 0,30

94.962 Reed Resources 13.795 0,3822.919 Resolute Mining 29.064 0,8014.354 Rex Minerals 7.326 0,20

2.739 Sandfire Resources NL 18.356 0,514.000 Sirius Resources 6.863 0,1929.133 Sundance Resources/Australia 8.407 0,23

69.800 Tiger Resources 16.031 0,4410.400 Western Areas 35.605 0,9832.200 World Titanium Resources 4.298 0,12

521.777 14,41

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA4.100 Alcoa 26.472 0,735.600 Freeport-McMoRan Copper & Gold 140.833 3,892.100 Newmont Mining 72.249 2,004.250 Peabody Energy 83.027 2,291.150 Walter Energy 30.326 0,84

352.907 9,75

JERSEY17.200 Glencore International 74.243 2,0526.300 Highland Gold Mining 31.278 0,86

100 Randgold Resources ADR 7.407 0,21

112.928 3,12

BERMUDAS12.800 African Minerals 49.975 1,3822.700 Petra Diamonds 31.322 0,87

81.297 2,25

ÁFRICA DO SUL3.300 Impala Platinum Holdings 49.356 1,36

49.356 1,36

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS4.600 Gem Diamonds 8.086 0,22

156.000 Sable Mining Africa 16.060 0,4517.000 Sierra Rutile 11.702 0,32

35.848 0,99

IRLANDA57.247 Kenmare Resources 21.938 0,61

21.938 0,61

RÚSSIA300 MMC Norilsk Nickel ADR 4.202 0,11

4.202 0,11



3.374.032 93,19


Ações e Warrants

CANADÁ2.750 Aureus Mining - Warrants* 16.05.14 0 0,00

22.000 Aureus Mining* 12.575 0,35207 Duluth Exploration - Warrants* 31.07.13 20 0,00

1.500 Global Atomic Fuels (New)* 2.565 0,0728.000 Platinum Group Metals 17.021 0,47

4.229 Regulus Resources - Warrants* 06.03.14 0 0,00750 Stans Energy - Warrants* 28.04.13 0 0,00

32.181 0,89

AUSTRÁLIA8.000 Gascoyne Resources* 1.743 0,05

25.000 Kagara* 2 0,00

1.745 0,05

Total de Ações e Warrants 33.926 0,94







329

JPMorgan Funds - Global Mining FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesMateriais 94,09Serviços financeiros 0,04Total de Ações 94,13Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 5,87

Total 100,00


LíquidosAções, Warrants e DireitosMateriais 97,95Informática 0,11Serviços financeiros 0,04Total de Ações, Warrants e Direitos 98,10Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,90

Total 100,00

330

JPMorgan Funds - Global Mining FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos



LUXEMBURGO49.078 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund (JPM

Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)) 4.093.596 4,7345.449 JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

(JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD) 3.477.273 4,01111.952 JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency

Debt Fund (JPM Emerging Markets Local CurrencyDebt X (acc) - USD) 1.839.430 2,12

139.613 JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund (JPMGlobal Credit Bond X (acc) - EUR (hedged)) 10.843.742 12,52

45.588 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund(USD) (JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc)- EUR (hedged)) 4.386.477 5,06

115.738 JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund (JPMUS High Yield Plus Bond X (acc) - USD) 9.052.907 10,45

215.203 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund(JPM Global Dividend X (acc) - EUR (hedged)) 16.914.956 19,52

124.535 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield BondFund (JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR(hedged)) 16.980.347 19,60

149.221 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund(JPM Global Income X (div) - EUR) 17.002.241 19,63

84.590.969 97,64



84.590.969 97,64


Numerário 1.224.615 1,41




AtivosLíquidos

Fundos de InvestimentoLuxemburgo 97,64Total dos Fundos de Investimento 97,64Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,36

Total 100,00


LíquidosFundos de InvestimentoLuxemburgo 97,94Total dos Fundos de Investimento 97,94Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,06

Total 100,00

331

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

20-fev-13 AUD 856.964 EUR 685.478 (15.385)20-fev-13 CHF 614.199 EUR 510.085 (1.095)20-fev-13 EUR 696.395 AUD 856.964 26.30220-fev-13 EUR 509.934 CHF 614.199 94420-fev-13 EUR 1.632.793 GBP 1.307.409 26.63120-fev-13 EUR 1.088.577 HKD 10.743.591 40.21720-fev-13 EUR 795.421 JPY 80.327.876 91.94220-fev-13 EUR 217.414 SEK 1.877.788 (871)20-fev-13 EUR 180.354 SGD 280.687 6.60220-fev-13 EUR 27.754.420 USD 35.489.369 919.50220-fev-13 GBP 1.307.409 EUR 1.614.782 (8.621)20-fev-13 HKD 10.743.591 EUR 1.068.514 (20.154)20-fev-13 JPY 80.327.876 EUR 752.291 (48.812)20-fev-13 SEK 1.877.788 EUR 217.944 34120-fev-13 SGD 280.687 EUR 177.035 (3.283)20-fev-13 USD 23.855.029 EUR 18.372.052 (334.320)

Total 679.940

332


Ações e Warrants

CANADÁ3.035.491 Afferro Mining 3.777.944 0,261.580.000 Alacer Gold 5.911.681 0,40

972.700 Alamos Gold 12.749.982 0,873.620.600 AQM Copper 233.852 0,023.153.900 Augusta Resource CAD 5.488.137 0,38

501.800 Augusta Resource USD 878.766 0,068.439.045 Aureus Mining 4.823.672 0,333.372.300 B2Gold 9.007.268 0,62

704.000 Banro 1.395.293 0,105.332.500 Banro CAD 10.555.533 0,72

780.000 Barrick Gold 20.237.799 1,392.561.000 Brazilian Gold 413.533 0,033.627.800 Calvalley Petroleums - A Shares 4.741.474 0,32

245.000 Cameco 3.580.963 0,25266.450 Canacol Energy 613.479 0,04

1.036.100 Canadian Natural Resources 22.335.855 1,534.613.900 Canadian Overseas Petroleum 639.842 0,04

600.000 Cenovus Energy 15.052.991 1,031.475.000 Centerra Gold 10.221.825 0,70

479.000 Colossus Minerals 1.519.615 0,101.300.000 Copper Mountain Mining 3.877.257 0,272.556.900 Duluth Metals 4.672.727 0,329.100.000 Eastcoal 1.733.823 0,122.580.000 Eldorado Gold 24.711.785 1,693.152.000 First Quantum Minerals 51.291.553 3,52

10.280.200 Global Alumina 1.691.424 0,12591.200 Goldcorp 16.062.486 1,10

469.900 Harry Winston Diamond 4.847.154 0,33506.800 HudBay Minerals 3.824.084 0,26717.000 IAMGold 6.066.678 0,42310.100 Inmet Mining 17.438.310 1,20915.542 Ithaca Energy 1.387.065 0,09

21.128.700 Ivernia 2.006.894 0,141.413.300 Keegan Resources 4.193.696 0,29

298.920 Kennady Diamonds 295.284 0,024.310.000 Kinross Gold 30.932.911 2,12

212.900 Kinross Gold - Warrants 17.09.14 51.769 0,00251.400 Kirkland Lake Gold 1.109.898 0,08

2.132.492 Loncor Resources 1.109.991 0,089.078.100 Lucara Diamond 4.345.873 0,303.535.900 Lundin Mining 13.501.363 0,93

844.000 Lundin Mining SDR 3.206.482 0,221.003.200 Mirasol Resources 1.783.795 0,121.143.700 Mountain Province Diamonds 3.445.854 0,241.230.000 New Gold 9.921.256 0,682.855.000 New Zealand Energy 2.950.439 0,20

216.000 NGEx Resources 535.073 0,044.431.000 OceanaGold 9.585.490 0,662.858.000 Orezone Gold 3.507.327 0,24

550.000 Osisko Mining 3.301.652 0,23911.600 Pacific Rubiales Energy 15.883.636 1,09575.800 Pan American Silver 7.936.893 0,54

1.533.384 Parex Resources 6.711.429 0,46575.200 Petrominerales 3.610.277 0,25

4.847.200 Platinum Group Metals 3.001.858 0,211.396.500 Rainy River Resources 5.263.373 0,362.622.307 Regulus Resources 567.898 0,044.871.000 Rio Alto Mining 18.599.264 1,274.000.300 Rockgate Capital 1.565.458 0,116.948.000 Romarco Minerals 3.722.121 0,251.936.000 Sarama Resources 963.581 0,074.278.000 Scorpio Mining 3.429.532 0,234.445.800 SEMAFO 11.131.326 0,76

787.000 Silver Wheaton 20.879.897 1,43780.000 Silvercrest Mines 1.466.937 0,10636.875 Stornoway Diamond 331.502 0,02661.756 Teck Cominco - B Shares 17.826.073 1,22

1.256.000 Teranga Gold AUD 2.233.823 0,151.141.256 Teranga Gold CAD 1.916.536 0,13

1.063.000 Thompson Creek Metals 3.372.340 0,231.301.400 Turquoise Hill Resources 7.243.692 0,505.242.900 Victoria Gold 906.347 0,065.422.000 WesternZagros Resources 4.429.039 0,301.900.000 Yamana Gold 24.276.833 1,66

534.838.562 36,66

AUSTRÁLIA7.437.913 African Petroleum 6.716.452 0,462.140.500 Alumina 1.521.090 0,10

9.000.000 Armour Energy 1.819.746 0,132.250.000 Armour Energy - Warrants 31.08.14 115.722 0,01

10.525.158 Aurora Oil and Gas 30.248.280 2,074.485.667 Ausgold 519.529 0,048.198.500 Azumah Resources 482.822 0,035.287.620 Base Resources 996.466 0,07

14.183.859 Bathurst Resources 4.037.322 0,283.082.500 Beach Energy 3.588.300 0,25

540.000 BHP Billiton 15.745.924 1,083.063.375 Blackthorn Resources 3.090.966 0,21

19.340.900 Cape Lambert Resources 4.214.350 0,291.435.800 CGA Mining 2.809.395 0,19

272.035 Coal of Africa GBP 52.667 0,00453.720 Elemental Minerals AUD 132.710 0,01

2.014.468 Elemental Minerals CAD 612.297 0,043.095.014 Equatorial Resources 3.329.463 0,23

9.660.000 Fortescue Metals Group 35.233.340 2,413.475.200 Gascoyne Resources 757.240 0,05

21.338.500 Gindalbie Metals 4.146.962 0,283.621.312 Gryphon Minerals 1.485.741 0,10823.500 Iluka Resources 5.845.518 0,40

1.784.425 Independence Group 6.585.475 0,4513.066.600 International Ferro Metals 1.606.180 0,11

4.765.352 Kidston Gold Mines 1.057.072 0,0728.000.000 Marengo Mining 2.872.324 0,20

6.255.480 Mawson West 3.897.769 0,271.140.095 Mineral Deposits 3.513.757 0,249.131.657 Mirabela Nickel AUD 3.495.547 0,241.942.100 New Hope 6.374.393 0,44

734.300 Newcrest Mining 12.805.987 0,885.116.539 Northern Star Resources 4.971.787 0,34

22.743.542 Nyota Minerals 1.048.385 0,071.290.000 Papillon Resources 1.711.857 0,124.360.800 Perseus Mining 7.207.207 0,492.589.267 Red 5 2.526.180 0,17

12.250.000 Reed Resources 1.779.503 0,121.201.700 Resolute Mining 1.523.911 0,114.726.042 Rex Minerals 2.412.137 0,17

390.000 Rio Tinto 20.199.296 1,381.867.730 Robust Resources 502.303 0,03666.000 Sandfire Resources NL 4.463.430 0,31

5.886.468 Saracen Mineral Holdings 1.767.979 0,12875.000 Sirius Resources 1.501.241 0,10

20.942.380 Sundance Resources/Australia 6.043.303 0,413.504.800 Terramin Australia 119.714 0,016.971.300 Tiger Resources 1.601.145 0,11

588.900 Western Areas 2.016.132 0,145.993.159 World Titanium Resources 800.011 0,06

231.906.327 15,89

REINO UNIDO9.662.300 Afren 15.576.876 1,07

10.473.400 Amerisur Resources 6.034.767 0,411.022.000 Antofagasta 16.620.431 1,147.307.376 Archipelago Resources 5.299.624 0,36

342.723 Avocet Mining 294.372 0,02954.800 BHP Billiton 24.996.119 1,71

7.109.200 Borders & Southern Petroleum 1.714.991 0,125.754.700 BowLeven 4.642.197 0,326.260.768 Cluff Gold 4.396.280 0,304.368.500 Eurasian Natural Resources 15.255.805 1,053.761.700 Ferrexpo 11.603.871 0,80

21.376.176 Firestone Diamonds 1.018.200 0,071.744.800 Hummingbird Resources 1.528.136 0,11

1.071.141 Ironveld 27.321 0,009.721.487 Jubilee Platinum GBP 985.867 0,07485.600 Jubilee Platinum ZAR 49.816 0,00

36.150.350 Mwana Africa 2.266.283 0,16254.952 New World Resources - A Shares 1.061.307 0,07752.000 Ophir Energy 4.651.930 0,32

1.170.000 Papua Mining 1.164.937 0,0851.685.000 Pathfinder Minerals 587.676 0,04

1.272.100 Rio Tinto 54.901.427 3,76678.475 Rockhopper Exploration 1.284.358 0,09

1.999.000 RusPetro 1.935.062 0,139.413.907 Trap Oil Group 1.909.349 0,13

212.438 Valiant Petroleum 1.061.184 0,071.591.800 Volga Gas 1.917.547 0,13

3.650.000 Xstrata 47.469.000 3,25868.087 ZincOx Resources 402.821 0,03

230.657.554 15,81

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA570.000 Anadarko Petroleum 31.174.874 2,14191.632 Cobalt International Energy 3.468.259 0,24

1.722.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold 43.306.296 2,971.783.900 Gran Tierra Energy 7.421.577 0,51

333

JPMorgan Funds - Global Natural Resources FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

188.500 Newmont Mining 6.485.200 0,44266.000 Occidental Petroleum 15.087.547 1,03167.000 Swift Energy 1.898.115 0,13279.036 Walter Industries 7.358.329 0,50

116.200.197 7,96

BERMUDAS3.681.473 African Minerals 14.373.676 0,993.776.000 Aquarius Platinum 2.489.034 0,17

640.400 Energy XXI Bermuda 15.071.028 1,039.357.000 G-Resources Group 331.071 0,022.770.118 Gulf Keystone Petroleum 6.039.795 0,41

16.067.103 Petra Diamonds 22.169.479 1,528.253.300 Sylvania Platinum 976.472 0,07

61.450.555 4,21

JERSEY5.251.600 Centamin 2.524.384 0,17

3.700.000 Glencore International 15.970.773 1,094.360.000 Highland Gold Mining 5.185.242 0,366.222.603 Minera IRL 3.948.787 0,27

630.100 Polyus Gold International 1.582.956 0,11265.000 Randgold Resources ADR 19.629.482 1,35

48.841.624 3,35

ILHA DE MAN2.577.277 3Legs Resources 1.156.340 0,08

6.453.700 Exillon Energy 13.446.524 0,922.141.600 Zhaikmunai Registered Shares GDR 17.334.595 1,19

31.937.459 2,19

IRLANDA35.619.558 Kenmare Resources 13.649.808 0,94

43.209.200 Petroceltic International 3.744.526 0,261.411.270 Providence Resources 10.265.496 0,70

27.659.830 1,90

ILHAS CAIMÃO911.000 Coastal Energy 13.661.459 0,94

4.368.617 Endeavour Mining 6.894.948 0,476.993.000 Mongolian Mining 2.583.484 0,189.948.900 Tethys Petroleum CAD 3.685.456 0,251.083.000 Tethys Petroleum GBP 454.289 0,03

27.279.636 1,87

HONG KONG12.000.000 CNOOC 19.677.365 1,35

19.677.365 1,35

NORUEGA15.200.000 DNO International 19.250.452 1,32

19.250.452 1,32

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS1.278.300 Gem Diamonds 2.246.986 0,165.902.230 Sable Mining Africa 607.621 0,0421.229.172 Sierra Rutile 14.613.446 1,00

17.468.053 1,20

SUÉCIA885.500 Lundin Petroleum 15.408.268 1,06

15.408.268 1,06

ÁFRICA DO SUL426.000 Impala Platinum Holdings 6.371.398 0,44

46.885.928 Merafe Resources 2.948.678 0,20

9.320.076 0,64

BRASIL593.000 Petroleo Brasileiro ADR 8.471.557 0,58

8.471.557 0,58

CHINA1.649.000 China Shenhua Energy - H Shares * 5.460.305 0,37

5.460.305 0,37

INDONÉSIA31.049.500 Timah Persero 3.766.001 0,26

6.321.000 Vale Indonesia 1.172.344 0,08

4.938.345 0,34

PAPUA NOVA GUINÉ668.700 New Britain Palm Oil 4.151.015 0,29

4.151.015 0,29

RÚSSIA210.069 MMC Norilsk Nickel ADR 2.942.234 0,20

2.942.234 0,20

ILHAS MALVINAS4.610.442 Falkland Oil & Gas 1.593.920 0,11

1.593.920 0,11

Total de Ações e Warrants 1.419.453.334 97,30


1.419.453.334 97,30





19.650.158 1,35



19.650.158 1,35


Ações e Warrants

CANADÁ1.900.000 AQM Copper - Warrants** 17.03.14 0 0,001.109.225 Aureus Mining - Warrants** 16.05.14 0 0,00

4.700.000 Canadian Overseas Petroleum -Warrants** 01.12.13 0 0,00

214.859 Duluth Exploration - Warrants** 31.07.13 20.408 0,002.285.000 Global Atomic Fuels** 3.906.702 0,2713.781.300 Kagara** 1.082 0,00

600.000 Mountain Province Diamonds 1.807.740 0,125.500.000 Northern Star Mining CAD** 418 0,001.000.000 Northern Star Mining** 76 0,00

155.480 Pan American Silver -Warrants** 07.12.14 0 0,00

6.300.000 Platinum Group Metals 3.829.765 0,261.750.000 Redox Diamonds** 133 0,001.343.453 Regulus Resources - Warrants ** 06.03.14 0 0,007.294.700 Rusoro Mining** 277.153 0,02

968.000 Sarama Resources - Warrants** 16.10.14 0 0,001.275.000 Stans Energy - Warrants** 28.04.13 0 0,00

150.000 Stornoway Diamond -Warrants** 31.03.14 0 0,00

2.600.000 Tsar Emerald** 197 0,00

9.843.674 0,67

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA2.450.000 Mitra Energy** 6.023.390 0,41

6.023.390 0,41

REINO UNIDO1.555.221 Archipelago Metals** 191 0,00695.000 Equatorial Palm Oil - Warrants** 26.02.13 0 0,00

1.936.585 Equatorial Palm Oil** 312.441 0,022.725.000 Hurrican Exploration** 4.522.013 0,31

178.805 Jordan Energy and Mining** 525.487 0,041.000.000 Mantle Diamonds** 35.648 0,004.619.200 Target Resources** 568 0,00

5.396.348 0,37

AUSTRÁLIA275.000 Altus Renewables** 22 0,00

15.652 Berkeley Resources - Warrants** 15.05.13 0 0,00619.000 Diamonex GBP** 76 0,00

5.026.000 Diamonex** 395 0,00

334

JPMorgan Funds - Global Natural Resources FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

19.394.000 International Petroleum** 1.157.369 0,082.306.218 Mirabela Nickel CAD** 863.074 0,06

761.300 Norseman Gold AUD** 60 0,002.033.191 Norseman Gold GBP** 250 0,00

17.754.000 Sino Gas & Energy 1.707.746 0,127.464.641 Swan Gold Mining** 586 0,005.338.018 Windimurra Vanadium** 419 0,00

3.729.997 0,26

ILHAS MALVINAS6.272.552 Argos Resources 1.908.319 0,13

1.908.319 0,13

ILHAS CAIMÃO1.878.750 Leaf Clean Energy** 1.558.850 0,11

3.000.000 Real Gold Mining** 29 0,00

1.558.879 0,11

IRLANDA13.474.636 Ormonde Mining** 1.097.323 0,07

1.097.323 0,07









AtivosLíquidos

Ações e WarrantsMateriais 72,11Energia 26,50Companhias de Investimento 1,35À Discrição do Consumidor 0,33Produtos de Consumo Básico 0,31Serviços financeiros 0,04Industriais 0,03Total de Ações e Warrants 100,67Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,67)

Total 100,00


LíquidosAções e WarrantsMateriais 70,50Energia 27,03Companhias de Investimento 1,28Produtos de Consumo Básico 0,42À Discrição do Consumidor 0,26Informática 0,07Industriais 0,05Serviços financeiros 0,04Total de Ações e Warrants 99,65Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,35

Total 100,00

335

JPMorgan Funds - Global Natural Resources FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Natural Resources FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

03-jan-13 AUD 2.168.228 EUR 1.697.882 4.50804-jan-13 CAD 4.730.931 EUR 3.606.937 (12.237)

Total (7.729)

336


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA25.500 American Campus Communities 1.165.860 1,2227.299 Apartment Investment & Management - A Shares 729.293 0,7615.200 AvalonBay Communities 2.034.900 2,1321.750 Boston Properties 2.277.007 2,38

32.600 Brandywine Realty Trust 391.037 0,414.200 Camden Property Trust 284.277 0,30

48.400 CBL & Associates Properties 1.013.254 1,0637.700 CubeSmart 540.995 0,5762.700 DiamondRock Hospitality 554.581 0,5823.400 Digital Realty Trust 1.578.213 1,6537.400 Duke Realty 512.754 0,5416.200 Equity One 337.527 0,3534.100 Equity Residential 1.904.144 1,995.900 Essex Property Trust 860.544 0,90

22.200 Extra Space Storage 795.315 0,836.700 Federal Realty Investment Trust 693.684 0,73

67.674 HCP 3.020.291 3,1620.200 Highwoods Properties 667.408 0,7060.600 Host Hotels & Resorts 932.937 0,9879.500 Kimco Realty 1.508.513 1,5830.500 LaSalle Hotel Properties 758.993 0,7930.100 Liberty Property Trust 1.069.002 1,1234.800 National Retail Properties 1.085.760 1,14

8.100 Pennsylvania Real Estate Investment Trust 140.373 0,1522.900 Post Properties 1.133.779 1,1953.385 ProLogis 1.906.645 2,0016.900 Public Storage 2.426.164 2,5439.966 Simon Property Group 6.231.699 6,534.900 SL Green Realty 369.632 0,39

45.300 Sunstone Hotel Investors 472.479 0,4913.500 Taubman Centers 1.050.233 1,1040.599 Ventas 2.590.419 2,71

4.815 Vornado Realty Trust 379.807 0,40

41.417.519 43,37

HONG KONG73.000 Cheung Kong Holdings 1.118.514 1,17

292.000 China Overseas Land & Investment 872.205 0,91128.000 Hang Lung Properties 508.268 0,5353.000 Henderson Land Development 374.579 0,39

159.000 Link REIT 797.027 0,84825.000 New World Development 1.278.444 1,34818.600 Sino Land 1.468.153 1,54206.000 Sun Hung Kai Properties 3.093.891 3,24120.600 Wharf Holdings 940.262 0,98

10.451.343 10,94

JAPÃO58 Frontier Real Estate Investment 507.311 0,53

212 GLP J-REIT 162.728 0,1786 Japan Real Estate Investment 844.816 0,89311 Japan Retail Fund Investment 571.772 0,60

152.000 Mitsubishi Estate 3.606.645 3,78127.000 Mitsui Fudosan 3.073.731 3,22

48 Nomura Real Estate Residential Fund 265.493 0,2857 Orix JREIT 281.288 0,29

83.000 Tokyo Tatemono 421.847 0,44109 Tokyu REIT 594.373 0,62

10.330.004 10,82

AUSTRÁLIA979.991 Dexus Property Group 1.032.494 1,08281.555 Goodman Group 1.262.544 1,32639.077 Mirvac Group 983.439 1,03418.923 Stockland 1.535.000 1,61241.646 Westfield Group 2.638.729 2,77107.951 Westfield Retail Trust 338.962 0,35

7.791.168 8,16

SINGAPURA343.000 CapitaCommercial Trust 472.492 0,49544.000 CapitaLand 1.650.185 1,73732.000 CapitaMalls Asia 1.161.177 1,2240.000 City Developments 421.160 0,44

406.000 Global Logistic Properties 925.757 0,97214.000 Keppel Land 707.849 0,74

5.338.620 5,59

REINO UNIDO244.304 British Land 2.234.015 2,34144.017 Hammerson 1.142.488 1,20119.622 Helical Bar 447.316 0,4781.376 Land Securities Group 1.075.376 1,13

38.469 Safestore Holdings 67.745 0,0745.545 Unite Group 204.078 0,21

5.171.018 5,42

FRANÇA10.059 ICADE 891.717 0,9313.456 Klepierre 532.569 0,5613.728 Unibail-Rodamco 3.302.383 3,46

4.726.669 4,95

CANADÁ26.600 Allied Properties Real Estate Investment Trust 870.662 0,9131.100 Canadian Real Estate Investment Trust 1.353.315 1,4253.759 First Capital Realty 1.015.217 1,0618.165 RioCan Real Estate Investment Trust 500.599 0,53

3.739.793 3,92

PAÍSES BAIXOS18.707 Corio 848.093 0,8912.425 Vastned Retail 539.561 0,56

1.387.654 1,45

ILHAS CAIMÃO116.000 China Resources Land 314.687 0,33307.000 Longfor Properties 600.513 0,63

915.200 0,96

BERMUDAS118.000 HongKong Land Holdings 824.230 0,86

824.230 0,86

ALEMANHA54.120 Alstria Office REIT 664.705 0,70

664.705 0,70

BÉLGICA4.945 Warehouses De Pauw 308.348 0,32

308.348 0,32

JERSEY37.509 Atrium European Real Estate 219.534 0,23

219.534 0,23

FINLÂNDIA38.931 Technopolis 194.791 0,20

194.791 0,20

ITÁLIA101.242 Beni Stabili 60.092 0,06

60.092 0,06

Total de Ações 93.540.688 97,95


93.540.688 97,95





550.227 0,58



550.227 0,58

337

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)Lista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

AUSTRÁLIA458.766 BGP Holdings* 0 0,00

0 0,00









AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 97,44Companhias de Investimento 0,58À Discrição do Consumidor 0,51Total de Ações 98,53Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,47

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 98,45Companhias de Investimento 0,42À Discrição do Consumidor 0,40Total de Ações 99,27Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,73

Total 100,00

338

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)Lista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)Lista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

08-jan-13 EUR 189.298 AUD 238.716 2.57708-jan-13 EUR 111.798 CAD 146.240 91608-jan-13 EUR 84.384 GBP 68.616 5908-jan-13 EUR 289.580 HKD 2.948.417 2.38608-jan-13 EUR 297.402 JPY 33.098.232 9.95208-jan-13 EUR 15.016.679 USD 19.523.202 328.89008-jan-13 USD 1.571.252 AUD 1.505.570 9.17308-jan-13 USD 1.003.412 CAD 995.403 3.65008-jan-13 USD 193.155 CHF 178.936 (2.789)08-jan-13 USD 244.745 EUR 187.690 (3.382)08-jan-13 USD 1.013.056 GBP 632.707 (15.048)08-jan-13 USD 2.281.306 HKD 17.679.939 2908-jan-13 USD 1.952.681 JPY 160.308.267 96.61608-jan-13 USD 151.996 SEK 1.008.041 (3.135)08-jan-13 USD 1.049.570 SGD 1.280.737 98315-jan-13 AUD 825.545 USD 862.089 (6.046)15-jan-13 CAD 1.187.074 USD 1.186.792 5.29715-jan-13 CHF 843.063 USD 888.108 35.23615-jan-13 EUR 1.263.090 USD 1.664.524 5.39215-jan-13 GBP 55.168 USD 87.663 1.97915-jan-13 HKD 6.025.449 USD 777.466 3515-jan-13 JPY 61.198.231 USD 756.194 (47.595)15-jan-13 SEK 4.592.736 USD 676.561 30.10715-jan-13 SGD 136.204 USD 111.297 21615-jan-13 USD 1.248.806 AUD 1.204.139 18415-jan-13 USD 2.789.237 EUR 2.145.058 (46.718)15-jan-13 USD 828.747 HKD 6.422.837 (31)15-jan-13 USD 742.617 JPY 58.956.014 59.97915-jan-13 USD 613.903 SGD 749.481 28907-fev-13 EUR 133.915 JPY 15.212.031 915

Total 470.116

339


Ações e Direitos

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA4.040 3M 280.126 0,2911.590 Abbott Laboratories 566.116 0,595.630 Adobe Systems 157.495 0,16

700 AES 5.557 0,01640 AGCO 23.432 0,03

1.630 AGL Resources 48.545 0,054.990 Air Products & Chemicals 314.402 0,33

21.240 Alcoa 137.135 0,142.350 Alexandria Real Estate Equities 120.804 0,111.080 Alexion Pharmaceuticals 75.767 0,083.440 Allergan 235.413 0,243.980 Altera 102.049 0,102.470 Amazon.com 460.506 0,481.800 American Campus Communities 62.254 0,068.620 American Electric Power 274.329 0,289.770 American Express 419.792 0,43

870 American International Group 23.011 0,021.320 Ameriprise Financial 61.969 0,062.680 AmerisourceBergen 87.024 0,092.400 Anadarko Petroleum 131.263 0,141.580 Apache 91.990 0,093.600 Apartment Investment & Management - A Shares 72.753 0,081.710 Apollo Group - A Shares 26.311 0,035.320 Apple 2.108.272 2,18

13.520 Archer-Daniels-Midland 276.909 0,291.370 Assurant 35.552 0,04

21.980 AT&T 557.593 0,58890 Autozone 235.640 0,24

1.090 AvalonBay Communities 110.387 0,11500 Avery Dennison 13.025 0,01650 Avnet 14.761 0,01

6.420 Baker Hughes 193.921 0,204.170 Ball 139.538 0,14

74.140 Bank of America 641.328 0,662.850 Baxter International 141.872 0,151.070 Becton Dickinson & Co. 62.386 0,07

590 Bed Bath & Beyond 24.737 0,033.090 Berkshire Hathaway - B Shares 206.821 0,213.360 Biogen Idec 372.327 0,39

100 Boeing 5.611 0,0118.220 Boston Scientific 76.840 0,086.410 Broadcom - A Shares 157.567 0,161.677 Camden Property Trust 85.865 0,093.610 Campbell Soup 94.078 0,104.840 Capital One Financial 208.768 0,222.800 Cardinal Health 86.377 0,09

11.030 CareFusion 234.880 0,244.600 CBL & Associates Properties 72.849 0,08

12.300 CBS - Non voting B Shares 346.735 0,366.110 Celgene 361.189 0,37480 CF Industries Holdings 72.628 0,08

12.740 Chevron 1.022.579 1,061.290 Cigna 51.559 0,05

37.240 Cisco Systems 548.911 0,5620.980 Citigroup 621.577 0,64

980 Citrix Systems 47.761 0,053.280 CME Group 124.458 0,133.000 Coach 123.615 0,13

22.480 Coca-Cola 610.070 0,636.080 Coca-Cola Enterprises 143.660 0,153.610 Cognizant Technology Solutions - A Shares 198.506 0,21

16.560 Comcast - A Shares 459.683 0,484.140 Comerica 94.110 0,109.800 ConAgra Foods 214.322 0,221.790 ConocoPhillips 77.149 0,085.040 Corning 47.410 0,05

310 CR Bard 22.482 0,024.970 Crown Holdings 137.171 0,1419.210 CSX 282.425 0,294.000 CVS Caremark 145.136 0,151.590 DaVita 131.585 0,14

250 Deere & Co. 16.070 0,023.950 Delta Air Lines 35.304 0,042.000 Denbury Resources 23.715 0,03

1 Dendreon 4 0,00680 Dick’s Sporting Goods 23.261 0,02

2.100 Digital Realty Trust 107.142 0,1120 Discovery Communications - A Shares 946 0,00

2.260 DISH Network - A Shares 60.897 0,067.760 Dow Chemical 188.199 0,194.700 Dr Pepper Snapple Group 155.478 0,16

1.970 DTE Energy 88.126 0,092.300 Duke Realty 23.854 0,021.640 East West Bancorp 26.363 0,035.620 eBay 213.269 0,227.330 EI du Pont de Nemours & Co. 246.999 0,26

15.510 EMC 293.145 0,3010.440 Emerson Electric 411.896 0,43

1.090 Energen 36.239 0,041.960 Energizer Holdings 117.080 0,123.440 EOG Resources 309.291 0,321.490 Equity Lifestyle Properties 74.639 0,08

670 Essex Property Trust 73.924 0,084.290 Exelon 94.291 0,105.080 Expedia 231.763 0,24

120 Express Scripts Holding 4.809 (0,01)19.660 Exxon Mobil 1.265.475 1,31

1.870 FedEx 128.276 0,133.230 Fidelity National Information Services 83.845 0,08

850 Fifth Third Bancorp 9.700 0,01370 FirstEnergy 11.485 0,01

6.780 Fluor 294.756 0,311.350 Freeport-McMoRan Copper & Gold 33.951 0,04

37.350 General Electric 584.437 0,609.020 General Mills 272.354 0,2815.910 General Motors 335.428 0,354.130 Goldman Sachs Group 393.464 0,411.790 Google - A Shares 952.068 0,98

250 Greif - A Shares 8.413 0,0160 H&R Block 830 0,00

11.710 Halliburton 299.808 0,31510 Harris 18.667 0,02

5.670 Hartford Financial Services Group 94.877 0,107.300 Hewlett-Packard 76.593 0,083.060 Highwoods Properties 76.481 0,081.780 HollyFrontier 60.809 0,06

12.440 Home Depot 574.228 0,597.810 Honeywell International 369.370 0,38

500 Hospitality Properties Trust 8.688 0,013.930 Humana 201.297 0,21

11.680 Intel 180.643 0,19310 IntercontinentalExchange 28.929 0,03

6.020 International Business Machines 865.432 0,90213.700 iShares MSCI Canada Index Fund 4.540.153 4,70

860 Jack Henry & Associates 25.300 0,039.850 Johnson & Johnson 517.823 0,549.380 Johnson Controls 213.829 0,222.630 Kellogg 109.841 0,11

16.160 Keycorp 102.136 0,11750 Kimberly-Clark 47.161 0,05

6.780 Kinder Morgan/Delaware 178.074 0,181.770 KLA-Tencor 63.071 0,072.570 Kohl’s 82.557 0,091.319 Kraft Foods Group 44.322 0,057.370 Kroger 143.254 0,157.200 Lam Research 192.918 0,201.900 LaSalle Hotel Properties 35.767 0,04

700 Lear 24.348 0,035.970 Lennar - A Shares 171.680 0,183.420 Liberty Property Trust 91.882 0,09

190 LinkedIn - A Shares 16.442 0,0210.810 Lowe’s 287.968 0,3027.740 LSI 145.947 0,15

640 Lululemon Athletica 36.025 0,045.200 Macy’s 151.839 0,162.690 Marathon Oil 60.711 0,062.720 Marathon Petroleum 127.129 0,133.000 Masco 36.821 0,04

530 Mastercard - A Shares 194.455 0,202.470 McDonald’s 162.623 0,17

980 McGraw-Hill Companies 39.639 0,042.260 McKesson 164.696 0,17

22.800 Merck & Co. 700.680 0,7212.880 MetLife 313.394 0,33

520 Mettler Toledo International 74.895 0,0848.080 Microsoft 966.925 1,0018.990 Mondelez International - A Shares 360.211 0,37

1.200 Monsanto 85.162 0,091.910 Morgan Stanley 27.004 0,03

200 Motorola Solutions 8.261 0,013.060 Murphy Oil 135.682 0,146.470 Mylan 132.760 0,141.990 National Oilwell Varco 99.746 0,10

590 NetApp 14.751 0,011.320 News - A Shares 24.839 0,025.990 NextEra Energy 308.488 0,32

780 Nike - B Shares 30.125 0,03

340

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

10.390 NiSource 192.602 0,201.200 Nordstrom 48.012 0,054.250 Norfolk Southern 196.581 0,201.980 Northrop Grumman 99.148 0,10

12.090 NV Energy 163.388 0,1760 NVR 42.357 0,04

6.220 Occidental Petroleum 352.799 0,363.030 OGE Energy 127.223 0,13

400 Onyx Pharmaceuticals 23.166 0,0227.800 Oracle 695.352 0,72

990 Owens-Illinois 15.544 0,0210.000 Paccar 337.764 0,35

3.870 Peabody Energy 75.604 0,088.040 PepsiCo 411.631 0,43

820 PerkinElmer 19.329 0,0239.280 Pfizer 741.516 0,77

4.520 PG&E 135.299 0,1410.970 Philip Morris International 685.703 0,712.240 Post Properties 83.894 0,09

780 PPG Industries 79.287 0,0815.260 Procter & Gamble 774.007 0,80

390 ProLogis 10.537 0,015.620 Prudential Financial 223.090 0,231.460 Public Storage 158.554 0,17

11.930 PulteGroup 160.730 0,1712.880 Qualcomm 592.443 0,6122.140 Regions Financial 117.238 0,122.450 Ross Stores 99.590 0,10

10 SBA Communications - A Shares 534 0,001.460 SCANA 49.579 0,053.480 Sempra Energy 184.289 0,192.270 Simon Property Group 267.752 0,284.340 Southwest Airlines 33.569 0,041.120 Spectra Energy 22.710 0,021.180 Splunk 25.395 0,02

13.890 Sprint Nextel 58.894 0,062.580 SPX 135.262 0,141.320 Starbucks 52.658 0,058.720 State Street 304.557 0,318.890 SunTrust Banks 188.099 0,207.030 Target 312.299 0,324.400 TD Ameritrade Holding 55.469 0,0611.920 Time Warner 424.796 0,444.370 Time Warner Cable 316.048 0,338.700 TJX 276.184 0,292.990 Tyson Foods - A Shares 43.382 0,041.700 UGI 41.268 0,045.290 Union Pacific 497.074 0,51

420 United Continental Holdings 7.420 0,013.330 United Parcel Service - B Shares 183.613 0,19

620 United States Steel 10.867 0,018.600 United Technologies 524.290 0,54

10.080 UnitedHealth Group 410.313 0,421.090 URS 31.737 0,03

470 US Bancorp 11.240 0,0110.350 Valero Energy 261.582 0,2718.900 Verizon Communications 612.281 0,63

3.100 Vertex Pharmaceuticals 96.652 0,102.050 VF 230.653 0,243.610 Visa - A Shares 408.632 0,426.380 Wal-Mart Stores 326.449 0,349.320 Walt Disney 346.804 0,361.260 Walter Industries 33.227 0,03

730 Waste Management 18.392 0,02700 Watson Pharmaceuticals 45.603 0,05

34.920 Wells Fargo & Co. 898.009 0,931.710 WW Grainger 256.462 0,26870 Xcel Energy 17.256 0,02

1.290 Yum! Brands 63.474 0,06

51.946.172 53,72

REINO UNIDO6.251 Anglo American 145.514 0,155.715 ARM Holdings 53.900 0,06

8.249 Associated British Foods 158.486 0,167.108 AstraZeneca 254.169 0,26

58.626 Barclays 188.971 0,2013.777 BG Group 171.383 0,1811.953 BHP Billiton 312.923 0,32

90.074 BP 470.311 0,4912.336 British American Tobacco 473.146 0,4982.599 BT Group 234.744 0,244.703 Burberry Group 70.905 0,07

22.258 Centrica 91.314 0,0937.867 Cobham 102.706 0,11

10.440 Diageo 229.264 0,2414.995 Domino’s Pizza UK & IRL 91.516 0,10

4.710 Ensco - A Shares 206.225 0,2120.987 GlaxoSmithKline 344.271 0,3694.985 HSBC Holdings GBP 755.249 0,784.800 HSBC Holdings HKD 38.055 0,048.404 Imperial Tobacco Group 245.037 0,257.822 InterContinental Hotels Group 164.080 0,17

93.017 ITV 120.513 0,133.573 J Sainsbury 15.152 0,02

11.415 Kingfisher 39.836 0,0472.812 Lloyds Banking Group 42.887 0,0415.527 Meggitt 72.938 0,0816.728 Pearson 244.385 0,25

4.251 Persimmon 41.882 0,0423.712 Prudential 252.052 0,267.835 Rio Tinto 338.144 0,35

25.740 Rolls-Royce Holdings 276.220 0,291.724.972 Rolls-Royce Holdings Preference Shares 2.120 0,00

31.341 Royal Bank of Scotland Group 124.995 0,1324.505 Royal Dutch Shell - A Shares 639.042 0,6613.996 Royal Dutch Shell - B Shares 374.063 0,39

9.722 SABMiller 337.393 0,3516.984 Salamander Energy 39.573 0,048.994 Standard Chartered 173.878 0,1813.257 Tate & Lyle 124.052 0,13

100.937 Taylor Wimpey 81.610 0,0822.513 Tesco 93.011 0,10

241.064 Vodafone Group 457.595 0,477.412 WH Smith 60.884 0,066.350 Whitbread 190.768 0,20

24.566 WM Morrison Supermarkets 79.403 0,089.834 Xstrata 127.893 0,13

9.152.458 9,47

JAPÃO5.000 77 Bank 15.086 0,021.600 Aisin Seiki 37.351 0,034.000 Ajinomoto 40.076 0,04

100 Alfresa Holdings 2.956 0,009.000 All Nippon Airways 14.306 0,028.000 Amada 38.955 0,04

200 Asahi Group Holdings 3.220 0,005.000 Asahi Kasei 22.223 0,023.700 Astellas Pharma 125.567 0,13

11.000 Bank of Yokohama 38.487 0,041.800 Benesse Holdings 56.633 0,065.900 Bridgestone 114.841 0,125.500 Canon 161.004 0,172.200 Capcom 25.346 0,036.000 Casio Computer 39.647 0,04

500 Central Japan Railway 30.609 0,031.100 Chubu Electric Power 11.050 0,01

2.800 Chugai Pharmaceutical 40.535 0,042.100 Chugoku Electric Power 24.884 0,031.200 Coca-Cola West 14.020 0,01

6.000 Dai Nippon Printing 35.391 0,047.000 Daicel Chemical Industries 34.668 0,04

89 Dai-ichi Life Insurance 93.535 0,101.800 Daikin Industries 46.410 0,05

900 Daito Trust Construction 64.200 0,076.000 Daiwa House Industry 77.639 0,08

20.000 Denki Kagaku Kogyo 51.234 0,05400 Denso 10.418 0,01

2.100 Dentsu 42.457 0,044.000 DIC 5.588 0,014.000 Dowa Holdings 19.443 0,022.600 East Japan Railway 126.947 0,132.300 Electric Power Development 41.294 0,041.000 Fanuc 139.646 0,14

100 Fast Retailing 19.176 0,0228 Fuji Media Holdings 31.904 0,03

4.500 FUJIFILM Holdings 67.925 0,0715.000 Fujitsu 47.227 0,055.000 Fukuoka Financial Group 15.064 0,02

11.000 Furukawa Electric 18.545 0,022.000 Hankyu Hanshin Holdings 7.803 0,011.500 Hisamitsu Pharmaceutical 56.259 0,06

33.000 Hitachi 145.807 0,151.100 Hitachi Capital 17.076 0,021.800 Hitachi Chemical 20.368 0,02

42.000 Hokuhoku Financial Group 46.531 0,058.700 Honda Motor 240.012 0,254.700 Hoya 69.565 0,07

19 Inpex 76.129 0,08

341

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

2.000 ITOCHU 15.887 0,0215.000 Itoham Foods 49.789 0,05

600 Izumi 9.553 0,014.000 J Front Retailing 16.693 0,02

700 Japan Airlines 22.698 0,026.200 Japan Tobacco 132.681 0,143.600 JFE Holdings 50.541 0,051.000 JGC 23.454 0,023.400 JSR 48.775 0,05

19.400 JX Holdings 81.979 0,091.800 Kansai Electric Power 14.283 0,02

400 Kao 7.887 0,011.900 KDDI 101.338 0,101.200 Kewpie 12.533 0,01

700 Kintetsu World Express 17.638 0,024.000 Kirin Holdings 35.487 0,046.200 Komatsu 118.536 0,121.400 Kurita Water Industries 23.186 0,02

350 Kyocera 23.863 0,027.000 Kyowa Hakko Kirin 52.110 0,053.900 Kyushu Electric Power 33.593 0,03

10.000 Lion 38.491 0,0417.000 Marubeni 91.267 0,094.000 Maruha Nichiro Holdings 5.307 0,015.600 Marui Group 33.694 0,045.000 Mazda Motor 7.598 0,011.800 Medipal Holdings 15.047 0,02

100 Miraca Holdings 3.041 0,003.900 Mitsubishi 56.238 0,06

11.000 Mitsubishi Electric 70.375 0,074.000 Mitsubishi Estate 71.798 0,078.000 Mitsubishi Gas Chemical 36.748 0,04

30.000 Mitsubishi Heavy Industries 109.037 0,112.000 Mitsubishi Logistics 21.588 0,029.000 Mitsubishi Materials 22.977 0,02

67.400 Mitsubishi UFJ Financial Group 272.122 0,289.800 Mitsui & Co. 110.117 0,112.000 Mitsui Chemicals 3.915 0,007.000 Mitsui Fudosan 128.160 0,138.000 Mitsui OSK Lines 17.796 0,02

75.400 Mizuho Financial Group 103.345 0,111.500 Mori Seiki 9.886 0,013.800 MS&AD Insurance Group Holdings 56.676 0,06

400 Murata Manufacturing 17.639 0,0234.000 NEC 53.748 0,06

500 Nidec 21.939 0,024.100 Nikon 90.739 0,09

800 Nintendo 64.073 0,0713.000 Nippon Express 40.418 0,0457.000 Nippon Steel 105.083 0,11

2.300 Nippon Telegraph & Telephone 73.120 0,0813.000 Nippon Yusen 22.828 0,024.000 Nishi-Nippon City Bank 7.444 0,01

15.900 Nissan Motor 113.072 0,121.100 Nisshin Steel Holdings 7.616 0,011.500 Nitto Denko 55.405 0,069.200 Nomura Holdings 40.569 0,048.700 North Pacific Bank 18.477 0,02

60 NTT DoCoMo 65.238 0,0719 NTT Urban Development 13.845 0,02

1.500 Omron 26.990 0,035.000 Onward Holdings 28.595 0,031.150 ORIX 97.544 0,10

3.500 Otsuka Holdings 74.563 0,0818.300 Panasonic 83.581 0,0910.000 Ricoh 79.435 0,08

400 Rinnai 20.476 0,02300 Ryohin Keikaku 12.684 0,01200 Santen Pharmaceutical 5.798 0,01

3.900 Sega Sammy Holdings 49.748 0,053.000 Sekisui House 24.750 0,033.800 Seven & I Holdings 81.204 0,082.000 Sharp 5.325 0,011.100 Shin-Etsu Chemical 50.481 0,05

4.000 Shinsei Bank 6.008 0,01100 SMC 13.623 0,01

4.500 Softbank 123.750 0,134.400 Sohgo Security Services 41.310 0,042.400 Sony 20.136 0,02

10.200 Sumitomo 98.264 0,1011.000 Sumitomo Bakelite 34.489 0,0412.000 Sumitomo Chemical 28.218 0,032.300 Sumitomo Electric Industries 19.902 0,02

13.000 Sumitomo Heavy Industries 46.395 0,051.000 Sumitomo Metal Mining 10.575 0,018.600 Sumitomo Mitsui Financial Group 234.241 0,24

34.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 89.480 0,096.200 Sumitomo Rubber Industries 56.173 0,061.700 Sundrug 43.929 0,051.800 Suzuken 38.323 0,043.100 Suzuki Motor 60.924 0,06

200 Sysmex 6.945 0,013.700 Taiyo Yuden 24.465 0,031.000 Takara Holdings 5.999 0,012.700 Takeda Pharmaceutical 91.216 0,095.500 Tokio Marine Holdings 114.690 0,12

24.000 Tokyo Gas 83.026 0,0911.000 Tokyo Tatemono 42.292 0,041.000 Tokyu 4.248 0,005.000 Toppan Printing 23.296 0,02

28.000 Toshiba 82.640 0,09100 Toyota Industries 2.391 0,00

14.600 Toyota Motor 512.105 0,53200 Tsumura & Co. 4.572 0,00600 Unicharm 23.620 0,02

2.300 West Japan Railway 68.538 0,0719 Yahoo! Japan 4.633 0,00

1.140 Yamada Denki 33.197 0,032.400 Yamato Holdings 27.493 0,03

8.276.317 8,56

SUÍÇA4.150 ACE 246.988 0,264.560 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 269.581 0,286.970 Crédit Suisse Group Registered Shares 128.567 0,132.340 Holcim Registered Shares 129.567 0,13

390 Kuehne & Nagel International Registered Shares 35.549 0,0418.123 Nestlé Registered Shares 895.028 0,9312.160 Novartis Registered Shares 578.883 0,604.724 Pentair Registered Shares 171.370 0,184.506 Roche Holding - Genussschein 686.918 0,715.115 Swiss Re 279.302 0,29347 Syngenta Registered Shares 105.380 0,11419 Transocean 14.002 0,01

5.520 Tyco International 119.488 0,1217.709 UBS Registered Shares 209.460 0,22

972 Zurich Insurance Group 195.919 0,20

4.066.002 4,21

ALEMANHA3.192 Allianz Registered Shares 333.963 0,347.230 BASF 515.427 0,535.884 Bayer Registered Shares 423.177 0,442.991 Bayerische Motoren Werke 218.627 0,231.631 Brenntag 161.469 0,171.648 Continental 144.184 0,151.200 Daimler Registered Shares 49.659 0,052.360 Deutsche Bank Registered Shares 77.827 0,081.543 Deutsche Boerse 71.101 0,07

11.284 Deutsche Telekom Registered Shares 97.133 0,108.858 E.ON 124.765 0,132.903 HeidelbergCement 132.645 0,144.224 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 262.247 0,272.680 Kabel Deutschland Holding 151.259 0,16

767 Linde 101.206 0,105.397 RWE 168.494 0,175.017 SAP 304.958 0,323.501 Siemens Registered Shares 287.572 0,301.918 ThyssenKrupp 34.174 0,031.436 Volkswagen Preference Shares 247.854 0,26

3.907.741 4,04

AUSTRÁLIA1.300 AGL Energy 15.613 0,022.996 ALS 25.560 0,03

22.048 Alumina 15.668 0,0210.117 Amcor 64.188 0,07

10.529 AMP 39.891 0,0415.362 ANZ Banking Group 301.865 0,31

390 ASX 9.562 0,0111.946 Aurizon Holdings 34.707 0,0415.425 BHP Billiton 449.779 0,475.706 Brambles 33.828 0,031.575 Caltex Australia 23.770 0,021.915 Coca-Cola Amatil 20.292 0,02

7.638 Commonwealth Bank of Australia 373.225 0,393.369 Computershare 23.809 0,022.837 Crown 23.725 0,022.126 CSL 90.021 0,09

30.833 Dexus Property Group 24.574 0,03

342



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

13.113 Fortescue Metals Group 47.828 0,0511.847 Goodman Group 40.187 0,0415.004 GPT Group 43.356 0,043.043 Iluka Resources 21.600 0,0217.287 Incitec Pivot 43.709 0,0510.730 Insurance Australia Group 39.642 0,045.345 Lend Lease 39.053 0,042.162 Macquarie Group 60.198 0,06

36.167 Mirvac Group 42.102 0,0410.238 National Australia Bank 200.937 0,21

3.157 Newcrest Mining 55.057 0,06454 Orica 8.941 0,01

6.772 Origin Energy 62.002 0,068.245 QBE Insurance Group 70.536 0,071.268 Ramsay Health Care 27.266 0,032.703 Rio Tinto 139.997 0,143.880 Santos 33.726 0,043.696 Sonic Healthcare 38.889 0,04

19.464 SP AusNet 16.850 0,0217.879 Stockland 49.557 0,059.108 Suncorp Group 73.127 0,086.460 Tabcorp Holdings 15.420 0,0216.341 Telstra 56.073 0,067.772 Toll Holdings 27.889 0,03

12.859 Transurban Group 61.643 0,065.801 Wesfarmers 167.786 0,17

12.103 Westfield Group 99.977 0,109.344 Westfield Retail Trust 22.195 0,02

14.492 Westpac Banking 296.263 0,313.033 Woodside Petroleum 80.807 0,085.794 Woolworths 133.461 0,141.046 WorleyParsons 19.269 0,02

3.705.420 3,83

FRANÇA1.104 Air Liquide 104.908 0,113.308 Atos 174.613 0,183.112 AXA 41.530 0,04

5.495 BNP Paribas 233.771 0,241.536 Cap Gemini 50.469 0,054.862 Compagnie de Saint-Gobain 156.447 0,169.207 EDF 128.599 0,134.100 France Télécom 34.151 0,04

15.958 GDF Suez 248.426 0,261.188 Lafarge 57.256 0,06

33 L’Oréal 3.460 0,00500 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 69.388 0,07

1.449 Pernod-Ricard 126.519 0,131.154 PPR 162.281 0,17

2.998 Renault 121.966 0,138.201 Sanofi 585.059 0,615.487 Schneider Electric 300.715 0,314.837 Société Générale 137.153 0,142.531 Sodexo 161.237 0,179.585 Total 373.863 0,39

292 Unibail-Rodamco 53.137 0,05933 Vinci 33.516 0,03

3.358.464 3,47

PAÍSES BAIXOS31.339 Aegon 150.396 0,161.683 ASML Holding 80.725 0,085.835 EADS 171.855 0,18

25.768 ING Groep - CVA 181.832 0,1913.661 Koninklijke Ahold 138.659 0,14

265 Koninklijke DSM 12.120 0,0116.074 Koninklijke KPN 59.723 0,062.647 Koninklijke Philips Electronics 52.616 0,06

440 LyondellBasell Industries - A Shares 18.651 0,0213.114 Unilever - CVA 377.716 0,39

1.244.293 1,29

ESPANHA43.924 Banco Santander 265.740 0,2830.960 BBVA 214.754 0,2222.634 Distribuidora Internacional de Alimentacion 109.220 0,1136.734 Iberdrola 152.813 0,16

2.076 Inditex 219.537 0,233.296 Repsol YPF 50.758 0,053.296 Repsol YPF - Rights 10.01.13 1.531 0,00

21.270 Telefonica 215.837 0,22

1.230.190 1,27

HONG KONG45.800 AIA Group 135.340 0,1412.500 BOC Hong Kong Holdings 29.373 0,039.000 Cheung Kong Holdings 104.316 0,11

10.000 CLP Holdings 63.346 0,0713.000 Galaxy Entertainment Group 38.574 0,044.000 Hang Lung Properties 12.015 0,015.800 Hang Seng Bank 67.170 0,0719.170 Hong Kong & China Gas 39.434 0,043.600 Hong Kong Exchanges & Clearing 46.330 0,056.000 Hopewell Holdings 19.428 0,02

13.000 Hutchison Whampoa 102.621 0,1117.000 Link REIT 64.464 0,0717.000 MTR 50.567 0,0512.000 Power Assets Holdings 77.480 0,0838.000 Sino Land 51.556 0,0519.000 SJM Holdings 33.400 0,037.000 Sun Hung Kai Properties 79.529 0,081.500 Swire Pacific - A Shares 14.030 0,014.600 Swire Properties 11.595 0,0111.000 Wharf Holdings 64.876 0,078.000 Wheelock & Co. 30.531 0,03

1.135.975 1,17

BERMUDAS4.150 Axis Capital Holdings 107.727 0,11

620 Bunge 33.698 0,0416.184 Catlin Group 99.966 0,105.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings 23.169 0,02

790 Endurance Specialty Holdings 23.399 0,033.030 Everest Re Group 249.564 0,264.150 Freescale Semiconductor Holdings 34.235 0,042.670 Genpact 30.923 0,03

11.030 Invesco 215.647 0,2242.000 Li & Fung 56.163 0,0618.000 NWS Holdings 22.910 0,026.000 Orient Overseas International 29.370 0,03

470 PartnerRe 28.374 0,034.500 Yue Yuen Industrial Holdings 11.365 0,01

966.510 1,00

SUÉCIA6.133 Atlas Copco - A Shares 127.391 0,136.293 Electrolux - B Shares 124.889 0,13

34.459 Nordea Bank 249.452 0,263.822 Sandvik 46.080 0,051.545 Svenska Handelsbanken - A Shares 41.842 0,04

15.178 Swedbank - A Shares 224.345 0,2314.534 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 110.121 0,12

924.120 0,96

ITÁLIA30.696 Enel 96.355 0,1023.767 ENI 436.124 0,4596.221 Intesa Sanpaolo 125.135 0,13

136.663 Telecom Italia 93.382 0,107.399 UniCredit 27.413 0,03

778.409 0,81

SINGAPURA24.000 CapitaMalls Asia 28.800 0,0312.000 DBS Group Holdings 110.220 0,122.000 Fraser and Neave 12.003 0,01

24.000 Global Logistic Properties 41.397 0,041.000 Jardine Cycle & Carriage 29.806 0,035.700 Keppel 38.816 0,04

10.000 Keppel Land 25.022 0,0316.000 Olam International 15.385 0,015.008 Olam International - Rights 21.01.13 297 0,00

15.000 Oversea-Chinese Banking 90.441 0,0910.000 SembCorp Industries 32.547 0,04

1.000 SembCorp Marine 2.852 0,003.000 Singapore Airlines 19.965 0,029.000 Singapore Exchange 39.047 0,044.000 Singapore Press Holdings 9.972 0,01

43.000 Singapore Telecommunications 88.019 0,095.000 United Overseas Bank 61.362 0,068.000 Wilmar International 16.524 0,02

40.000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings 23.721 0,03

686.196 0,71

343



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

IRLANDA4.340 Accenture - A Shares 216.683 0,228.490 Covidien 361.872 0,381.400 Eaton 56.437 0,062.500 Warner Chilcott - A Shares 22.250 0,02

657.242 0,68

JERSEY820 Delphi Automotive 23.457 0,02

3.495 Experian 42.091 0,0512.837 Glencore International 55.410 0,065.574 Petrofac 111.237 0,121.144 Randgold Resources 83.601 0,084.641 Shire 107.565 0,113.289 Wolseley 117.184 0,12

540.545 0,56

CURAÇAO7.510 Schlumberger 386.030 0,40

386.030 0,40

BÉLGICA2.507 Anheuser-Busch InBev 164.647 0,171.730 Solvay 189.522 0,20

354.169 0,37


7.052 Danske Bank 90.387 0,091.465 Novo Nordisk - B Shares 179.869 0,195.093 TDC 27.330 0,03

347.909 0,36


9.340 UPM-Kymmene 82.215 0,083.951 Wartsila 129.099 0,13

306.802 0,31

NORUEGA2.585 Statoil 48.907 0,05

11.239 Telenor 171.425 0,18

220.332 0,23

PANAMÁ7.260 Carnival 199.990 0,21

199.990 0,21


114.307 0,12


100.698 0,11

CANADÁ1.350 Valeant Pharmaceuticals International 60.248 0,06

60.248 0,06

ISRAEL2.086 Teva Pharmaceutical Industries ADR 58.457 0,06

58.457 0,06

ILHAS CAIMÃO800 ASM Pacific Technology 7.346 0,01

14.000 Sands China 46.392 0,05

53.738 0,06

ÁUSTRIA1.049 Andritz 51.029 0,05

51.029 0,05

NOVA ZELÂNDIA25.918 Telecom Corp. of New Zealand 36.595 0,04

36.595 0,04

MAURÍCIO53.000 Golden Agri-Resources 21.255 0,02

21.255 0,02

ILHA DE MAN21.000 Genting Singapore 17.981 0,02

17.981 0,02

LIBÉRIA700 Royal Caribbean Cruises 17.768 0,01

17.768 0,01



94.923.362 98,18





200.213 0,21



200.213 0,21


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.320 Walgreen* 36.811 0,04

36.811 0,04








344



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 23,07À Discrição do Consumidor 13,92Informática 11,28Saúde 10,22Produtos de Consumo Básico 9,44Industriais 8,68Energia 8,45Materiais 6,22Concessionárias de serviços públicos 3,66Serviços de Telecomunicações 3,28Companhias de Investimento 0,21Total de Ações 98,43Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,57

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 21,40À Discrição do Consumidor 13,60Informática 11,73Saúde 10,26Produtos de Consumo Básico 10,10Industriais 9,07Energia 8,66Materiais 6,24Concessionárias de serviços públicos 4,02Serviços de Telecomunicações 3,77Total de Ações 98,85Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,15

Total 100,00

345



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 26 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 679.900 -mar-13 4 FTSE 100 Index Future GBP 287.540 (2.041)mar-13 7 SP 500 Emini Future USD 371.167 4.733

Total 2.692

346


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.440.000 Aetna 15.11.17/1,500% 1.444.889 0,341.705.000 American International Group 18.05.17/5,450% 1.956.854 0,461.175.000 AT&T 15.05.16/2,950% 1.246.346 0,29

2.245.000 AT&T 01.12.17/1,400% 2.247.077 0,53855.000 Bank of America 12.07.16/3,750% 912.482 0,21630.000 Bank of America 01.08.16/6,500% 728.882 0,17700.000 BMW US Capital 20.07.16/1,250% 936.664 0,22

1.305.000 Capital One Financial 15.07.16/3,150% 1.385.218 0,331.360.000 Citigroup 15.06.16/3,953% 1.465.210 0,34

565.000 Citigroup 10.01.17/4,450% 626.226 0,151.000.000 Citigroup 15.08.17/6,000% 1.178.785 0,28

755.000 DCP Midstream Operating 01.10.15/3,250% 777.411 0,181.705.000 Devon Energy 15.05.17/1,875% 1.742.109 0,411.040.000 Duke Realty 15.02.17/5,950% 1.190.519 0,28

770.000 Enterprise Products Operating 15.10.14/5,600% 834.387 0,201.110.000 General Electric Capital 04.03.15/4,875% 1.202.602 0,281.725.000 Goldman Sachs Group 20.07.15/6,250% 2.024.055 0,48420.000 Goldman Sachs Group 18.01.18/5,950% 489.747 0,11905.000 Hewlett-Packard 15.09.16/3,000% 913.353 0,21

2.180.000 John Deere Capital 29.06.15/0,950% 2.194.094 0,521.540.000 Kinder Morgan Energy

Partners 15.02.15/5,625% 1.688.063 0,40865.000 Morgan Stanley 28.08.17/6,250% 996.013 0,23

1.185.000 ONEOK Partners 01.02.16/3,250% 1.250.661 0,291.355.000 ONEOK Partners 01.10.17/2,000% 1.372.500 0,311.080.000 Philip Morris International 16.05.16/2,500% 1.136.030 0,271.500.000 Prudential Financial 20.09.14/5,100% 1.605.548 0,38

600.000 SES Global Americas Holdings 09.07.14/4,875% 841.197 0,201.935.000 Toyota Motor Credit 05.10.17/1,250% 1.942.101 0,461.270.000 UnitedHealth Group 15.10.17/1,400% 1.278.630 0,302.245.000 Ventas Realty/Ventas Capital 15.02.18/2,000% 2.240.593 0,531.470.000 Walgreen 13.03.15/1,000% 1.474.072 0,352.320.000 Wells Fargo & Co. 01.07.15/1,500% 2.354.406 0,55

43.676.724 10,26

JAPÃO2.135.000.000 Japan (Government of) 20.03.15/0,500% 24.944.907 5,86

24.944.907 5,86

REINO UNIDO2.000.000 Abbey National Treasury

Services/London 08.06.15/3,375% 2.816.524 0,661.000.000 ANZ National Int’l/London 17.12.15/1,500% 1.631.751 0,382.000.000 Bank of Scotland 26.01.15/4,750% 2.876.325 0,68

830.000 Barclays Bank 23.02.15/2,750% 859.145 0,202.200.000 Barclays Bank 22.02.17/2,250% 3.088.432 0,732.112.000 Barclays Bank 04.04.17/1,500% 3.514.325 0,83720.000 British Telecommunications 11.07.14/6,125% 1.027.632 0,24

1.250.000 Imperial Tobacco Finance 15.09.14/7,250% 1.827.245 0,431.990.000 RBS 15.03.16/4,000% 2.906.455 0,681.516.000 RBS 18.05.16/4,750% 2.230.652 0,52

22.778.486 5,35

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS1.800.000.000 European Investment Bank 20.06.17/1,400% 21.860.909 5,14

21.860.909 5,14

AUSTRÁLIA2.552.000 Commonwealth Bank of

Australia 12.01.17/2,625% 3.636.118 0,852.750.000 National Australia Bank 13.01.17/2,625% 3.916.771 0,92

640.000 Rio Tinto Finance USA 20.09.16/2,250% 665.123 0,152.500.000 Suncorp-Metway 16.01.14/4,000% 4.202.616 0,992.000.000 Westpac Banking 23.12.15/1,375% 3.262.196 0,77

15.682.824 3,68


13.150.216 3,09

ESPANHA4.400.000 Spain (Kingdom of) 30.07.15/4,000% 5.934.546 1,405.000.000 Spain (Kingdom of) 31.01.16/3,150% 6.560.497 1,54

12.495.043 2,94

FRANÇA2.000.000 Compagnie de Financement

Foncier 14.01.16/2,875% 2.813.085 0,662.500.000 France (Government of) 25.10.15/3,000% 3.565.508 0,84

250.000 HSBC France 15.01.14/4,875% 345.524 0,08175.000 RCI Banque 27.01.15/4,375% 244.575 0,06

2.500.000 Société Financement del’Economie Francaise 16.01.14/3,250% 3.411.792 0,80

1.080.000 Total Capital International 28.06.17/1,550% 1.097.788 0,26

11.478.272 2,70

MÉXICO1.490.000 America Movil 08.09.16/2,375% 1.549.645 0,36

475.000 Mexico (United MexicanStates) 18.12.14/9,500% 3.984.335 0,94

445.000 Mexico (United MexicanStates) 15.12.16/7,250% 3.702.684 0,87

9.236.664 2,17

NORUEGA2.357.000 DNB Boligkreditt 18.10.16/2,500% 3.330.568 0,781.372.000 Sparebank 1 Boligkreditt GMTN 22.11.16/2,375% 1.930.765 0,45

2.200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt 08.02.16/3,125% 3.127.020 0,74

8.388.353 1,97

SUÉCIA309.000 Swedbank 09.02.17/3,375% 444.326 0,10

36.000.000 Sweden (Kingdom of) 05.05.14/6,750% 5.982.509 1,41

6.426.835 1,51

PAÍSES BAIXOS700.000 Aegon 18.07.17/3,000% 990.579 0,23

2.150.000 ING Bank 31.08.15/2,250% 2.976.596 0,711.410.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.17/4,500% 2.204.455 0,51

6.171.630 1,45

FINLÂNDIA2.650.000 Nordea Bank Finland 16.11.15/2,250% 3.681.857 0,871.800.000 OP Mortgage Bank 23.05.17/1,625% 2.470.538 0,58

6.152.395 1,45

SUÍÇA2.800.000 UBS/London 10.01.17/2,250% 3.940.779 0,93

3.940.779 0,93


2.000.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.15/3,750% 2.898.863 0,68

3.103.742 0,73


2.221.321 0,52

ISRAEL5.850.000 Israel (State of) 31.03.14/7,500% 1.764.760 0,41

1.764.760 0,41


International 11 144A 13.01.17/3,500% 1.195.178 0,28

1.195.178 0,28

ÁUSTRIA800.000 Austria (Republic of) 20.02.17/3,200% 1.177.230 0,28

1.177.230 0,28

JERSEY1.120.000 Heathrow Funding 25.06.15/2,500% 1.157.400 0,27

1.157.400 0,27

DINAMARCA4.600.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.17/4,000% 963.952 0,23

963.952 0,23

IRLANDA500.000 GE Capital European Funding 04.04.16/3,750% 718.267 0,17

718.267 0,17

347

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


581.462 0,14

ALEMANHA317.000 Deutsche Pfandbriefbank 15.09.14/3,125% 438.192 0,10

438.192 0,10

QATAR200.000 Qatar (State of) 20.01.15/4,000% 211.006 0,05

211.006 0,05



219.916.547 51,68


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA2.000.000 AbbVie 144A 06.11.17/1,750% 2.023.040 0,47

77.752 ACE Securities 2005-HE4 M1 25.07.35/0,745% 76.503 0,02484.040 Aegis Asset Backed Securities

Trust 2004-3 A1 25.09.34/0,605%* 468.223 0,11985.000 Amazon.com 29.11.17/1,200% 980.750 0,23

3.464 Asset Backed FundingCertificates 2005-HE2 Trust 25.06.35/0,928%* 3.440 0,00

226.966 Asset Backed FundingCertificates 2005-OPT1 A2C 25.07.35/0,605%* 221.008 0,05

1.025.000 Bank of America 22.03.17/3,875% 1.113.217 0,262.000.000 Citigroup Commercial

Mortgage Trust 2006-C5 A4 15.10.49/5,431% 2.301.436 0,541.524.110 Commercial Mortgage Pass

2004-LB2A A4 10.03.39/4,715% 1.578.957 0,371.022.877 Continental Airlines 1998-1 15.09.17/6,648% 1.095.706 0,26

9.069 Credit Suisse First BostonMortgage Securities2004-32A1 25.04.19/5,000% 9.402 0,00

914.796 Credit Suisse First BostonMortgage Securities2005-C2AAB 15.04.37/4,681% 938.636 0,22

214.346 Credit-Based Asset Servicingand Securitization2005-CB4AF4 25.08.35/5,028%* 212.019 0,05




1.600.000 DirecTV Holdings/DirecTVFinancing 15.03.17/2,400% 1.642.592 0,39

11.681 Equity One ABS 2004-3 AF4 25.07.34/5,100%* 11.355 0,00500.000 Express Scripts Holding 144A 21.11.14/2,750% 516.030 0,12

1.145.000 Express Scripts Holding 144A 15.11.16/3,500% 1.225.406 0,29150.299 Fannie Mae Pool No: 254803 01.07.18/5,000% 163.425 0,04200.164 Fannie Mae Pool No: 254865 01.09.18/4,500% 215.838 0,05

2.919.461 Fannie Mae Pool No: 255031 01.12.18/4,500% 3.148.069 0,74392.193 Fannie Mae Pool No: 710643 01.05.23/5,000% 430.978 0,10164.382 Fannie Mae Pool No: 735646 01.07.20/4,500% 177.254 0,04936.294 Fannie Mae Pool No: 745440 01.07.20/4,500% 1.007.247 0,24691.634 Fannie Mae Pool No: 803899 01.12.19/5,000% 755.708 0,18228.541 Fannie Mae Pool No: 888148 01.02.37/2,612%* 244.221 0,06789.349 Fannie Mae Pool No: 889183 01.09.21/5,500% 850.450 0,20352.103 Fannie Mae Pool No: 889197 01.11.21/4,500% 379.674 0,09

1.003.767 Fannie Mae Pool No: 889568 01.03.20/5,500% 1.081.464 0,252.818.674 Fannie Mae Pool No: AE0019 01.07.20/5,000% 3.064.824 0,72

190.100 Fannie Mae REMICS2005-105 B 25.05.31/5,000% 192.606 0,04

4.000.143 Fannie Mae REMICS2010-45 GD 25.04.33/5,000% 4.433.403 1,04

2.700.000 FCT Factoring AssetSecuritisation Transaction 1 A1 13.06.16/1,160%* 3.569.211 0,84

4.802.264 Freddie Mac REMICS 2690 TG 15.04.32/4,500% 5.008.257 1,18172.096 Freddie Mac REMICS 3096 LC 15.11.31/5,000% 172.777 0,04925.157 Freddie Mac REMICS 3626 MA 15.02.30/5,000% 965.105 0,23

4.284.408 Freddie Mac REMICS 3790 AP 15.01.37/4,500% 4.708.153 1,111.065.000 General Electric Capital 27.04.17/2,300% 1.103.393 0,26

945.000 General Electric Capital 04.09.21/2,300% 979.067 0,231.500.390 Government National

Mortgage Association2009-127 PL 20.10.38/4,250% 1.610.400 0,38

1.928.171 Government NationalMortgage Association2009-55 LD 20.08.38/4,000% 1.999.388 0,47

2.292.977 Government NationalMortgage Association2010-167 KW 20.09.36/5,000% 2.407.140 0,57

8.037.322 Government NationalMortgage Association2010-93GD 20.02.39/4,500% 8.795.378 2,07

363.475 Granite Master Issuer2006-4A7 20.12.54/0,330%* 473.762 0,11

1.999.563 Greenwich Capital CommercialFunding 2003-C2 A4 05.01.36/4,915% 2.038.441 0,48

2.080.756 Greenwich Capital CommercialFunding 2004-GG1 A7 10.06.36/5,317%* 2.170.638 0,51

1.301.359 Greenwich Capital CommercialFunding 2005-GG3 A3 10.08.42/4,569% 1.304.858 0,31

59.441 JP Morgan Mortgage Trust2005-S2 1A1 25.08.20/4,500% 59.672 0,01

1.520.000 Kraft Foods Group 144A 05.06.17/2,250% 1.575.328 0,372.493.933 LB-UBS Commercial Mortgage

Trust 2003-C5 A4 15.07.32/4,685%* 2.524.280 0,592.937.950 LB-UBS Commercial Mortgage

Trust 2004-C8 A6 15.12.29/4,799%* 3.102.275 0,73965.000 LG&E and KU Energy 15.11.15/2,125% 985.946 0,23

1.255.000 Merrill Lynch Mortgage Trust2005-CKI1 A6 12.11.37/5,220%* 1.397.766 0,33

960.000 MetLife 15.12.17/1,756% 976.325 0,232.235.000 Morgan Stanley 22.03.17/4,750% 2.441.816 0,57

177.658 Morgan Stanley ABS Capital I2004-SD2 A 25.04.34/0,636%* 167.392 0,04

811.589 Morgan Stanley Capital I2005-IQ9 AAB 15.07.56/4,510% 833.382 0,20

750.000 Motor 12X A2 25.02.20/1,246%* 1.224.862 0,29735.000 NBCUniversal Media 01.04.16/2,875% 775.671 0,18

1.870.000 Oracle 15.10.17/1,200% 1.880.257 0,4452.097 Park Place Securities

2005-WHQ3 M1 25.06.35/0,665%* 51.714 0,011.375.000 Phillips 66 01.05.17/2,950% 1.458.871 0,34200.000 Pricoa Global Funding I 144A 27.09.13/5,300% 206.753 0,05506.676 RAMP Trust 2004-RS11 M1 25.11.34/0,828%* 495.278 0,12

80.739 RFMSI Trust 2006-S12 2A2 25.12.36/6,000% 84.244 0,02730.000 Samsung Electronics

America 144A 10.04.17/1,750% 737.264 0,171.400.000 Samsung Electronics

America 144A 10.04.17/1,750% 1.413.930 0,33146.424 Structured Asset Securities

2005-WF4 A4 25.11.35/0,568%* 145.717 0,03900.000 Titrisocram 2012-1 A 25.03.22/1,080%* 1.199.683 0,28

1.275.000 Turlock 144A 02.11.17/1,500% 1.277.780 0,30275.000 US Treasury 17.01.13/0,000% 274.889 0,06

1.000.000 US Treasury 15.11.15/0,375% 1.000.977 0,243.910.000 US Treasury 15.07.16/2,500% 5.148.107 1,21

48.770.163 US Treasury 15.04.17/0,125% 5.317.545 1,25430.000 US Treasury (i) 21.03.13/0,000% 429.744 0,10358.376 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2005-C21 A4 15.10.44/5,240%* 397.508 0,091.775.000 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2006-C25 A5 15.05.43/5,736%* 2.050.034 0,48790.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.17/1,875% 801.028 0,19

36.765 Wells Fargo Mortgage BackedSecurities Trust 2005-2 2A1 25.04.20/4,750% 38.320 0,01

112.511.718 26,44

CANADÁ10.920.000 Canada (Government of) 01.06.13/3,500% 11.079.985 2,603.500.000 Canada (Government of) 01.02.15/1,000% 3.505.994 0,821.540.000 National Bank of Canada 07.11.17/1,450% 1.543.588 0,36

710.000 Xstrata Finance Canada 144A 15.01.17/3,600% 748.466 0,181.495.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.17/2,450% 1.510.593 0,36

18.388.626 4,32

AUSTRÁLIA4.000.000 New South Wales Treasury 01.08.13/5,500% 4.213.993 0,991.090.000 WEA Finance/WT Finance

Aust 144A 15.11.14/5,125% 1.169.281 0,284.490.000 Westpac Banking 17.07.15/1,375% 4.559.730 1,07

800.000 Woolworths 144A 12.04.16/3,150% 839.032 0,20

10.782.036 2,54

SUÉCIA2.130.000 Nordea Bank 144A 20.03.17/3,125% 2.270.508 0,53

590.000 Svenska Handelsbanken 12.07.16/3,125% 626.574 0,151.175.000 Svenska Handelsbanken 144A 10.06.14/4,875% 1.242.094 0,29

1.450.000 Swedbank 144A 29.09.17/2,125% 1.483.276 0,35

5.622.452 1,32

348

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

PAÍSES BAIXOS1.150.000 Deutsche Telekom

International Finance 144A 06.03.17/2,250% 1.180.550 0,281.360.000 Rabobank Nederland 19.01.17/3,375% 1.460.184 0,342.445.000 Volkswagen International

Finance 144A 20.11.17/1,600% 2.443.841 0,57

5.084.575 1,19

REINO UNIDO215.000 BAT International Finance 144A 15.11.13/8,125% 228.137 0,05

1.795.000 BAT International Finance 144A 07.06.17/2,125% 1.842.756 0,431.290.000 HSBC Bank 144A 24.05.16/3,100% 1.365.083 0,321.245.000 Nationwide Building

Society 144A 25.02.15/4,650% 1.322.633 0,31

4.758.609 1,11

LUXEMBURGO2.000.000 Tyco Flow Control

International Finance 144A 15.09.17/1,875% 2.008.102 0,47

2.008.102 0,47

NORUEGA1.870.000 DNB Bank 144A 03.04.17/3,200% 1.993.762 0,47

1.993.762 0,47

IRLANDA276.886 Titan Europe/Ireland

2007-2X A1 23.04.17/0,374%* 356.093 0,08

356.093 0,08



LUXEMBURGO2.950 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity

Fund (JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 41.751.540 9,81

41.751.540 9,81



203.257.513 47,75


Numerário 5.943.424 1,39





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 36,70Reino Unido 6,46Austrália 6,22Japão 5,86Instituições Internacionais 5,14Canadá 4,32Itália 3,09Espanha 2,94Suécia 2,83França 2,70Países Baixos 2,64Noruega 2,44México 2,17Finlândia 1,45Suíça 0,93Bélgica 0,73Polónia 0,52Luxemburgo 0,47Israel 0,41Ilhas Caimão 0,28Áustria 0,28Jersey 0,27Irlanda 0,25Dinamarca 0,23África do Sul 0,14Alemanha 0,10Qatar 0,05Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 89,62Fundos de InvestimentoLuxemburgo 9,81Total dos Fundos de Investimento 9,81Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,57

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 33,03Alemanha 14,35Japão 11,05Reino Unido 6,89França 4,26Austrália 4,18Canadá 4,12Países Baixos 4,00Suécia 2,84Dinamarca 1,75Espanha 1,50Itália 1,45Noruega 1,44México 1,14Finlândia 0,99África do Sul 0,78Bélgica 0,63Polónia 0,44Israel 0,36Áustria 0,35Ilhas Caimão 0,26Jersey 0,25Irlanda 0,22Nova Zelândia 0,20Curaçao 0,18Qatar 0,05Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 96,71Fundos de InvestimentoLuxemburgo 9,72Total dos Fundos de Investimento 9,72Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (6,43)

Total 100,00

349

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 239 Australia 3 Year Bond Future AUD 27.174.870 30.023mar-13 15 Euro-Bobl Future EUR 2.534.536 -mar-13 (61) Euro-Schatz Future EUR (8.939.095) -mar-13 (22) Short Gilt Future GBP (3.706.088) 2.860mar-13 322 US 2 Year Note Future USD 70.993.456 28.674mar-13 (563) US 5 Year Note Future USD (70.007.730) 50.825

Total 112.382




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 AUD 6.593.205 USD 6.856.350 (13.606)04-jan-13 BRL 2.530.000 USD 1.225.182 9.49804-jan-13 CAD 883.366 JPY 72.872.359 43.61504-jan-13 CAD 716.054 SEK 4.785.508 (17.276)04-jan-13 CAD 14.541.923 USD 14.640.925 (34.148)04-jan-13 DKK 5.569.486 USD 988.117 (1.246)04-jan-13 EUR 802.118 NZD 1.248.376 32.89004-jan-13 EUR 223.122.601 USD 291.733.628 3.224.24104-jan-13 GBP 24.538.203 USD 39.509.196 363.99104-jan-13 ILS 7.113.622 USD 1.896.662 8.23504-jan-13 JPY 76.325.089 CAD 900.221 (20.571)04-jan-13 JPY 7.595.337.030 USD 90.521.977 (2.585.854)04-jan-13 MXN 48.689.097 USD 3.755.074 (9.697)04-jan-13 NOK 13.437.969 USD 2.370.530 46.33104-jan-13 NZD 1.005.054 AUD 793.130 4.05904-jan-13 NZD 4.002.597 USD 3.283.671 10.65804-jan-13 PLN 6.699.036 USD 2.175.407 (3.991)04-jan-13 SEK 7.400.707 AUD 1.071.797 26.65804-jan-13 SEK 4.624.954 CAD 685.905 22.84904-jan-13 SEK 15.773.389 NOK 13.437.969 10.77304-jan-13 SEK 40.494.866 USD 6.183.504 48.93704-jan-13 USD 4.937.670 AUD 4.728.278 30.43704-jan-13 USD 1.212.673 BRL 2.530.000 (22.007)04-jan-13 USD 14.658.618 CAD 14.555.216 38.48804-jan-13 USD 968.635 DKK 5.569.486 (18.237)04-jan-13 USD 293.446.768 EUR 223.924.719 (2.571.465)04-jan-13 USD 39.539.605 GBP 24.538.203 (333.583)04-jan-13 USD 1.845.662 ILS 7.113.622 (59.234)04-jan-13 USD 92.589.128 JPY 7.598.789.760 4.613.03004-jan-13 USD 3.737.001 MXN 48.689.097 (8.376)04-jan-13 USD 3.093.767 NZD 3.759.275 (296)04-jan-13 USD 2.107.212 PLN 6.699.036 (64.205)04-jan-13 USD 9.524.846 SEK 63.508.409 (249.538)04-jan-13 USD 584.730 ZAR 5.202.729 (28.626)04-jan-13 ZAR 5.202.729 USD 605.377 7.97905-fev-13 CAD 1.234.810 EUR 950.984 (18.067)05-fev-13 CAD 934.754 JPY 79.632.775 16.06805-fev-13 EUR 137.846.011 USD 181.901.941 377.30105-fev-13 GBP 14.731.943 USD 23.818.459 117.81805-fev-13 JPY 3.950.448.455 USD 46.801.751 (1.052.808)05-fev-13 MXN 3.912.368 USD 306.490 (6.361)05-fev-13 NZD 1.034.328 SEK 5.556.129 (4.972)05-fev-13 NZD 3.759.275 USD 3.087.557 (87)05-fev-13 SEK 7.742.843 EUR 885.399 19.94805-fev-13 USD 6.526.142 AUD 6.293.205 11.40805-fev-13 USD 1.218.338 BRL 2.530.000 (10.515)05-fev-13 USD 14.630.850 CAD 14.541.923 34.19805-fev-13 USD 988.616 DKK 5.569.486 1.22805-fev-13 USD 101.729.607 EUR 76.947.058 (20.537)05-fev-13 USD 15.967.355 GBP 9.865.700 (62.309)05-fev-13 USD 1.894.063 ILS 7.113.622 (8.602)05-fev-13 USD 90.537.084 JPY 7.595.337.030 2.577.79505-fev-13 USD 3.744.637 MXN 48.689.097 9.56605-fev-13 USD 2.168.071 PLN 6.699.036 4.41005-fev-13 USD 6.178.253 SEK 40.494.866 (49.322)05-fev-13 USD 602.578 ZAR 5.202.729 (7.917)

Total 4.428.956

350


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA48.824 Abbott Laboratories 3.152.566 1,8585.181 Adobe Systems 3.149.993 1,8523.654 Allergan 2.139.859 1,2647.858 American Express 2.718.334 1,6035.493 Ameriprise Financial 2.202.696 1,3021.557 Amgen 1.848.082 1,0924.728 Anadarko Petroleum 1.787.834 1,0526.551 Apache 2.043.498 1,2038.279 Baxter International 2.518.950 1,4851.065 Capital One Financial 2.911.726 1,7118.733 Cardinal Health 763.932 0,4519.848 Cigna 1.048.669 0,62

128.810 Coca-Cola 4.621.059 2,7220.954 Cummins 2.238.097 1,3277.066 CVS Caremark 3.696.471 2,17

9.727 DaVita 1.064.134 0,6355.190 Discover Financial Services 2.096.668 1,23

120.290 EMC/Massachusetts 3.005.446 1,7770.359 Fidelity National Financial - A Shares 1.653.788 0,9776.672 Hartford Financial Services Group 1.695.985 1,0032.078 MetLife 1.031.789 0,6191.078 News - B Shares 2.331.141 1,3740.447 Norfolk Southern 2.473.132 1,4537.644 Occidental Petroleum 2.822.547 1,6647.197 PepsiCo 3.194.293 1,8842.290 Prudential Financial 2.219.168 1,3062.728 Qualcomm 3.814.176 2,24

103.012 SLM 1.737.297 1,0224.641 Thermo Fisher Scientific 1.547.824 0,9181.601 Time Warner 3.844.223 2,2631.507 UnitedHealth Group 1.695.392 1,0072.396 Valero Energy 2.418.750 1,4248.220 Veeco Instruments 1.363.179 0,80

76.850.698 45,19

REINO UNIDO462.834 Aviva 2.804.890 1,65137.501 BG Group 2.261.134 1,3398.282 BHP Billiton 3.401.282 2,0090.191 Burberry Group 1.797.508 1,06

124.609 Prudential 1.750.975 1,03139.113 Reed Elsevier 1.450.121 0,8584.542 Standard Chartered 2.160.589 1,2769.157 Unilever 2.658.270 1,56

2.088.818 Vodafone Group 5.241.532 3,08183.185 Xstrata 3.149.311 1,85

26.675.612 15,68

FRANÇA209.926 AXA 3.703.337 2,18

15.541 PPR 2.889.016 1,7023.058 Schneider Electric 1.670.515 0,98

100.572 Total 5.185.681 3,05103.845 Vivendi 2.328.884 1,37

15.777.433 9,28

ALEMANHA29.794 Allianz Registered Shares 4.120.716 2,4231.853 Symrise 1.140.480 0,6722.951 Volkswagen Non Voting Preference Shares 5.236.617 3,08

10.497.813 6,17

JAPÃO288.000 Anritsu 3.395.983 2,00

36.500 Astellas Pharma 1.637.482 0,9660.900 Honda Motor 2.220.955 1,3163.900 Mitsubishi 1.218.076 0,72

4.700 SMC 846.408 0,502.199 Yahoo! Japan 708.899 0,41

10.027.803 5,90

SUÍÇA26.623 ACE 2.094.565 1,2390.667 Crédit Suisse Group Registered Shares 2.210.833 1,3024.648 Roche Holding - Genussschein 4.967.113 2,92

9.272.511 5,45

COREIA DO SUL5.710 Samsung Electronics GDR 144A 4.029.833 2,37

4.029.833 2,37

JERSEY32.657 Shire 1.000.559 0,58

181.773 WPP 2.621.427 1,54

3.621.986 2,12

PAÍSES BAIXOS6.668 ASML Holding 422.794 0,25

243.667 ING Groep - CVA 2.272.974 1,3442.169 Wolters Kluwer 863.482 0,50

3.559.250 2,09

CANADÁ74.415 Suncor Energy 2.413.300 1,42

2.413.300 1,42


1.698.295 1,00


1.029.081 0,61

AUSTRÁLIA18.300 CSL 1.024.332 0,60

1.024.332 0,60

SUÉCIA64.300 Elekta - B Shares 1.002.532 0,59

1.002.532 0,59

ÍNDIA25.876 Dr Reddy’s Laboratories ADR 864.129 0,51

864.129 0,51

MÉXICO34.654 America Movil ADR - L Shares 790.458 0,47

790.458 0,47

Total de Ações 169.135.066 99,45


169.135.066 99,45





1.995.000 1,17



1.995.000 1,17





351

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 23,16Saúde 15,54À Discrição do Consumidor 14,17Informática 13,21Energia 11,13Produtos de Consumo Básico 8,33Serviços de Telecomunicações 4,92Materiais 4,52Industriais 4,47Companhias de Investimento 1,17Total de Ações 100,62Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,62)

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 17,64Saúde 15,45Informática 14,34Energia 13,50À Discrição do Consumidor 9,94Produtos de Consumo Básico 9,31Serviços de Telecomunicações 6,74Industriais 4,59Companhias de Investimento 3,91Materiais 3,69Total de Ações 99,11Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,89

Total 100,00

352

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA104.600 Bank of New York Mellon 2.625.983 0,23

69.200 Discover Financial Services 1.746.608 0,16101.400 Goldman Sachs Group 2.530.437 0,23

6.903.028 0,62


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA3.625.000 AES 15.10.17/8,000% 4.194.759 0,38

4.000.000 Alcatel-Lucent USA 15.03.29/6,450% 3.037.180 0,272.260.000 Ally Financial 15.02.17/5,500% 2.424.618 0,222.260.000 Ally Financial 01.12.17/6,250% 2.505.854 0,233.100.000 American Axle & Manufacturing 15.11.19/7,750% 3.384.394 0,301.625.000 American International Group 15.12.20/6,400% 2.013.676 0,181.500.000 American International Group 15.03.37/6,250% 1.578.435 0,141.400.000 Arch Coal 01.08.16/8,750% 1.451.457 0,132.745.000 AT&T 01.06.17/1,700% 2.790.869 0,253.150.000 AT&T 01.12.22/2,625% 3.158.001 0,281.605.000 AT&T 15.01.38/6,300% 2.063.131 0,195.425.000 AutoZone 15.01.23/2,875% 5.313.028 0,482.590.000 AvalonBay Communities 15.09.22/2,950% 2.588.524 0,23

125.000 Avaya 01.11.15/9,750% 111.875 0,016.320.000 Bank of America 24.01.22/5,700% 7.611.871 0,683.290.000 Barrick North America Finance 30.05.21/4,400% 3.608.817 0,322.865.000 Bristol-Myers Squibb 01.08.17/0,875% 2.838.141 0,263.375.000 Capital One Bank USA 15.07.19/8,800% 4.571.572 0,411.780.000 Cigna 15.12.20/4,375% 1.968.377 0,181.893.000 Cincinnati Bell 15.10.20/8,375% 2.059.044 0,19

275.000 CIT Group 15.08.17/4,250% 288.031 0,033.535.000 CIT Group 15.03.18/5,250% 3.833.283 0,346.570.000 Citigroup 14.01.22/4,500% 7.360.174 0,663.600.000 CMS Energy 15.03.22/5,050% 4.040.435 0,361.565.000 Coventry Health Care 15.06.21/5,450% 1.867.937 0,171.715.000 CSX 30.05.42/4,750% 1.834.939 0,171.310.000 CVS Caremark 15.05.41/5,750% 1.640.965 0,151.785.000 DDR 01.09.20/7,875% 2.293.707 0,212.575.000 DDR 15.07.22/4,625% 2.823.145 0,253.475.000 Denbury Resources 15.02.20/8,250% 3.926.750 0,351.650.000 Discover Financial Services 12.06.17/6,450% 1.931.607 0,171.965.000 Dr Pepper Snapple Group 15.11.22/2,700% 1.967.103 0,18

800.000 El Paso Pipeline PartnersOperating 01.11.42/4,700% 794.848 0,07

2.360.000 Energy Transfer Partners 01.06.21/4,650% 2.578.430 0,23990.000 Energy Transfer Partners 01.06.41/6,050% 1.131.981 0,10

1.465.000 Energy Transfer Partners 01.02.42/6,500% 1.799.452 0,161.065.000 Entergy Arkansas 15.02.21/3,750% 1.169.978 0,112.340.000 Enterprise Products Operating 15.09.17/6,300% 2.841.403 0,261.180.000 Enterprise Products Operating 15.02.42/5,700% 1.398.352 0,13

620.000 ERP Operating 15.12.21/4,625% 697.100 0,061.000.000 Fidelity National Information

Services 15.07.20/7,875% 1.135.000 0,101.200.000 Ford Motor Credit 15.08.17/6,625% 1.408.266 0,13

800.000 Ford Motor Credit 15.05.18/5,000% 885.572 0,085.300.000 Ford Motor Credit 01.02.21/5,750% 6.117.763 0,55

250.000 Frontier Communications 15.04.20/8,500% 289.829 0,034.795.000 General Electric 09.10.15/0,850% 4.806.796 0,431.760.000 General Electric 09.10.42/4,125% 1.823.958 0,161.300.000 General Electric Capital 14.01.38/5,875% 1.579.584 0,144.175.000 Goldman Sachs Group 24.01.22/5,750% 4.948.481 0,452.055.000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8,250% 2.264.774 0,20

720.000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8,750% 829.120 0,073.135.000 Hartford Financial Services

Group 15.04.22/5,125% 3.618.386 0,33730.000 Hartford Financial Services

Group 30.03.40/6,625% 920.472 0,081.060.000 HCA 15.02.20/6,500% 1.198.881 0,113.935.000 HCA 15.02.22/7,500% 4.517.006 0,41

676.000 HCP 01.02.21/5,375% 776.271 0,072.660.000 HCP 01.08.22/3,150% 2.637.164 0,241.260.000 HealthSouth 01.10.18/7,250% 1.379.700 0,121.453.000 HealthSouth 15.09.22/7,750% 1.603.749 0,141.565.000 Humana 01.12.22/3,150% 1.555.258 0,141.375.000 Humana 01.12.42/4,625% 1.384.460 0,12

1.000.000 International Lease Finance 15.05.19/6,250% 1.075.510 0,101.245.000 International Paper 15.11.41/6,000% 1.489.431 0,131.500.000 Iron Mountain 15.08.21/8,375% 1.665.532 0,151.610.000 Jarden 01.05.17/7,500% 1.819.300 0,16

2.000.000 JC Penney 01.04.17/7,950% 1.932.100 0,17915.000 JC Penney 15.02.18/5,750% 816.505 0,07

2.200.000 JC Penney 15.10.36/6,375% 1.663.959 0,15

1.520.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.09.22/3,950% 1.629.379 0,151.615.000 Kinder Morgan Energy Partners 15.01.38/6,950% 2.110.337 0,192.750.000 Liberty Property 15.06.23/3,375% 2.735.320 0,251.560.000 Macy’s Retail Holdings 15.02.43/4,300% 1.513.005 0,14

787.000 Macy’s Retail Holdings 15.01.42/5,125% 860.171 0,082.825.000 Manitowoc 01.11.20/8,500% 3.166.232 0,282.505.000 Marathon Petroleum 01.03.41/6,500% 3.209.429 0,292.670.000 MetLife 15.12.36/6,400% 2.854.150 0,262.430.000 MetroPCS Wireless 01.09.18/7,875% 2.639.029 0,241.650.000 Mondelez International 11.12.14/5,375% 2.880.732 0,262.960.000 Morgan Stanley 28.07.21/5,500% 3.368.391 0,301.360.000 Nisource Finance 01.02.42/5,800% 1.548.510 0,143.400.000 NV Energy 15.11.20/6,250% 4.024.155 0,361.080.000 ONEOK Partners 01.02.16/3,250% 1.139.843 0,103.145.000 ONEOK Partners 01.10.22/3,375% 3.216.879 0,293.390.000 PetroHawk Energy 01.06.15/7,875% 3.541.489 0,32

475.000 Plains All American Pipeline 15.01.20/5,750% 573.254 0,051.730.000 Plains Exploration & Production 15.11.20/6,500% 1.906.659 0,171.845.000 PPL Capital Funding 01.12.22/3,500% 1.874.898 0,17

775.000 Rite Aid 12.06.16/9,750% 843.781 0,08250.000 Sealy Mattress 15.06.14/8,250% 250.940 0,02

2.665.000 Sempra Energy 01.10.22/2,875% 2.670.663 0,241.525.000 Service Corporation

International 15.05.19/7,000% 1.673.687 0,155.020.000 Sprint Capital 15.03.32/8,750% 6.177.110 0,563.515.000 Tenet Healthcare 01.08.20/8,000% 3.813.775 0,34

695.000 Terex 01.04.20/6,500% 742.107 0,072.740.000 Time Warner 15.06.42/4,900% 2.959.227 0,273.940.000 Time Warner Cable 01.09.41/5,500% 4.429.840 0,40

220.000 UnitedHealth Group 15.10.40/5,700% 269.772 0,022.580.000 Ventas Realty/Ventas Capital 30.04.19/4,000% 2.782.453 0,251.305.000 Ventas Realty/Ventas Capital 01.03.22/4,250% 1.390.090 0,131.220.000 Ventas Realty/Ventas Capital 15.08.22/3,250% 1.194.280 0,112.861.000 Wachovia Bank 03.11.14/0,846%* 2.853.862 0,263.395.000 Weingarten Realty Investors 15.10.22/3,375% 3.355.635 0,302.800.000 Wells Fargo & Co. 31.12.49/7,980%* 3.229.646 0,293.675.000 Xerox 15.05.21/4,500% 3.911.688 0,35

248.976.488 22,40

REINO UNIDO900.000 Anglian Water Osprey Financing 31.01.18/7,000% 1.589.857 0,14900.000 Heathrow Finance 01.03.17/7,125% 1.589.213 0,14900.000 Boparan Finance 30.04.18/9,875% 1.657.912 0,15900.000 EC Finance 01.08.17/9,750% 1.302.994 0,12

4.970.000 GlaxoSmithKline Capital 08.05.22/2,850% 5.167.359 0,462.530.000 HSBC Holdings 05.04.21/5,100% 2.981.225 0,271.100.000 Imperial Tobacco Finance 28.09.26/5,500% 2.091.130 0,193.925.000 Ineos Finance 144A 15.02.19/8,375% 4.224.281 0,372.150.000 LBG Capital No.2 12.05.20/6,385% 2.840.600 0,26

966.000 Lloyds TSB Bank 09.07.25/5,750%* 1.520.312 0,14300.000 Lowell Group Financing 01.04.19/10,750% 538.915 0,05660.000 National Westminster Bank 07.09.21/6,500% 1.138.207 0,10650.000 Priory Group No 3 15.02.18/7,000% 1.123.789 0,10

1.124.000 Prudential 16.11.15/1,250% 1.817.260 0,165.201.000 RBS 16.03.22/9,500%* 6.131.381 0,552.100.000 Standard Chartered 23.11.22/3,625% 2.847.754 0,261.350.000 Standard Chartered Bank 28.03.18/0,486%* 1.763.190 0,16

500.000 Standard Life 04.12.42/5,500%* 859.680 0,08834.000 Standard Life 31.12.49/6,750%* 1.441.202 0,13850.000 Thames Water Kemble Finance 01.04.19/7,750% 1.508.140 0,14

44.134.401 3,97

MÉXICO5.345.000 America Movil SAB de 16.07.22/3,125% 5.461.494 0,492.620.000 Mexico (United Mexican States) 18.12.14/9,500% 21.976.756 1,98

27.438.250 2,47

SUÉCIA900.000 Norcell Sweden Holding 2 29.09.19/10,750% 1.294.916 0,12

2.900.000 Nordea Bank 15.02.22/4,625%* 4.152.067 0,373.167.000 Skandinaviska Enskilda Banken 12.09.22/4,000%* 4.438.545 0,401.242.000 Swedbank 05.12.22/3,000%* 1.663.017 0,15

536.000 TVN Finance II 15.11.17/10,750% 786.499 0,07

12.335.044 1,11

FRANÇA650.000 Lafarge 09.07.19/5,875% 935.986 0,08

2.700.000 Natixis 15.01.19/0,528%* 2.400.975 0,223.000.000 Pernod-Ricard 15.03.17/5,000% 4.547.423 0,41

800.000 Rexel 17.12.18/7,000% 1.168.803 0,113.090.000 Total Capital International 25.01.23/2,700% 3.154.720 0,28

12.207.907 1,10

353

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

LUXEMBURGO300.000 Cabot Financial Luxembourg 01.10.19/10,375% 538.266 0,05650.000 Capsugel FinanceCo 01.08.19/9,875% 971.817 0,09900.000 HeidelbergCement Finance 15.12.18/9,500% 1.532.702 0,14650.000 Ineos Group Holdings 15.02.16/7,875% 856.522 0,08

1.100.000 Matterhorn Midco 15.02.20/7,750% 1.488.295 0,13750.000 Picard Bondco 01.10.18/9,000% 1.109.727 0,10609.000 Spie BondCo 3 15.08.19/11,000% 878.291 0,08

1.100.000 Sunrise CommunicationsHoldings 31.12.18/8,500% 1.603.338 0,14

1.100.000 Telenet Finance III Luxembourg 15.02.21/6,625% 1.552.596 0,14

10.531.554 0,95

ILHAS CAIMÃO2.815.000 Transocean 15.12.21/6,375% 3.418.001 0,312.475.000 Transocean 15.10.22/3,800% 2.540.934 0,23

900.000 UPCB Finance 01.07.20/6,375% 1.271.377 0,112.150.000 Vale Overseas 15.09.20/4,625% 2.330.514 0,21

9.560.826 0,86

JERSEY1.000.000 Gatwick Funding 23.01.24/5,250% 1.837.492 0,17

870.000 HSBC Capital Funding LP/JerseyChannel Islands 31.12.49/8,208%* 1.567.492 0,14

3.146.000 UBS/Jersey 21.06.21/5,250%* 5.324.045 0,48

8.729.029 0,79

AUSTRÁLIA4.000.000 Commonwealth Bank of

Australia 12.01.17/2,625% 5.699.245 0,51

5.699.245 0,51

FINLÂNDIA3.979.000 Nordea Bank Finland 17.07.17/2,375% 5.631.575 0,51

5.631.575 0,51

PAÍSES BAIXOS500.000 Aegon 16.12.39/6,625% 996.346 0,09600.000 Conti-Gummi Finance 15.10.18/7,125% 849.250 0,08900.000 Schaeffler Finance 15.02.17/7,750% 1.330.911 0,12975.000 Shell International Finance 21.08.17/1,125% 980.011 0,09800.000 Ziggo Bond 15.05.18/8,000% 1.167.238 0,10

5.323.756 0,48

NOVA ZELÂNDIA3.300.000 BNZ International Funding 23.11.17/3,125% 4.782.849 0,43

4.782.849 0,43

ALEMANHA900.000 Grohe Holding 15.12.17/8,750%* 1.246.249 0,11

1.100.000 Kabel Deutschland Holding 31.07.17/6,500% 1.592.715 0,151.100.000 Unitymedia 15.03.21/9,500% 1.693.748 0,15

4.532.712 0,41

IRLANDA1.100.000 Ardagh Packaging Finance 15.10.20/9,250% 1.588.229 0,141.100.000 Smurfit Kappa Acquisitions 15.09.18/5,125% 1.541.370 0,14

3.129.599 0,28

DINAMARCA1.700.000 Danske Bank 09.12.15/4,000% 2.930.502 0,26

2.930.502 0,26

NORUEGA1.600.000 DNB Bank 31.12.49/6,012%* 2.673.843 0,24

2.673.843 0,24

ÁFRICA DO SUL900.000 Edcon Proprietary 15.06.14/3,433%* 1.145.604 0,10900.000 Foodcorp 01.03.18/8,750% 1.320.374 0,12

2.465.978 0,22

CANADÁ1.880.000 Cenovus Energy 15.08.22/3,000% 1.928.448 0,17

400.000 Suncor Energy 01.06.18/6,100% 491.326 0,05

2.419.774 0,22


2.193.943 0,20

CROÁCIA650.000 Agrokor 01.05.19/9,875% 956.105 0,09

956.105 0,09


828.550 0,07

BRASIL1.085 Brazil (Republic of) 01.01.13/10,000% 555.086 0,05

555.086 0,05



424.940.044 38,24


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA6.675.000 AbbVie 144A 06.11.15/1,200% 6.725.296 0,611.190.000 AbbVie 144A 06.11.42/4,400% 1.273.401 0,112.858.000 Accellent 01.02.17/8,375% 3.015.190 0,271.390.000 Allison Transmission 144A 15.05.19/7,125% 1.490.775 0,132.195.000 Altria Group 09.08.22/2,850% 2.179.898 0,201.910.000 AMC Entertainment 01.06.19/8,750% 2.111.877 0,191.000.000 AMC Entertainment 01.12.20/9,750% 1.160.000 0,101.063.379 Ameriquest Mortgage Securities

2003-13 M1 25.01.34/1,228%* 877.612 0,083.245.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 3.371.961 0,30

500.000 Arch Coal 15.06.21/7,250% 456.875 0,042.925.326 Argent Securities 2004-W7 M2 25.05.34/0,794%* 2.562.712 0,232.365.221 Asset Backed Securities Home

Equity 2004-HE7 M2 25.10.34/1,295%* 2.151.108 0,19125.000 Avaya 01.11.15/10,125% 112.500 0,01

3.750.000 Avaya 144A 01.04.19/7,000% 3.525.000 0,323.810.000 Avis Budget Car Rental 15.01.19/8,250% 4.235.520 0,384.801.893 Banc of America Alternative

Loan Trust 2004-9 4A1 25.10.19/5,500% 4.898.293 0,443.115.000 Banc of America Merrill Lynch

Commercial Mortgage2005-4A5B 10.07.45/4,997%* 3.393.179 0,31

1.434.909 Banc of America Mortgage Trust2004-A 2A2 25.02.34/2,966%* 1.441.512 0,13

2.378.677 Bayview Financial AcquisitionTrust 2006-A 1A5 28.02.41/5,704%* 2.441.342 0,23

1.907.901 Bear Stearns Asset BackedSecurities Trust 2006-SD2 A1 25.06.36/0,588%* 1.693.195 0,15

1.800.000 Bear Stearns CommercialMortgage Securities2007-PW16AM 11.06.40/5,715%* 2.033.502 0,18

1.200.000 Belden 144A 01.09.22/5,500% 1.239.000 0,114.650.000 Biomet 144A 01.08.20/6,500% 4.958.062 0,453.012.000 BreitBurn Energy Partners 15.10.20/8,625% 3.298.140 0,30

275.000 BreitBurn Energy Partners 144A 15.04.22/7,875% 286.687 0,033.112.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.12.17/9,000% 3.360.960 0,301.785.000 Caesars Entertainment

Operating 01.06.17/11,250% 1.921.606 0,171.555.000 Caesars Entertainment

Operating 15.02.20/8,500% 1.543.337 0,141.610.000 Caesars Operating Escrow 144A 15.02.20/9,000% 1.622.075 0,152.075.000 Calpine 144A 31.07.20/7,875% 2.339.562 0,212.250.000 Case New Holland 01.12.17/7,875% 2.682.416 0,241.555.000 CC Holdings GS V 144A 15.12.17/2,381% 1.564.498 0,141.800.000 CCO Holdings 30.04.18/7,875% 1.946.250 0,183.465.000 CCO Holdings 01.06.20/7,375% 3.863.475 0,352.600.000 CD Mortgage Trust 2007-CD5AM 15.11.44/6,120%* 3.053.314 0,272.725.000 CDW 01.04.19/8,500% 2.963.438 0,27

3.000.000 Centex Home Equity 2005-A M1 25.01.35/0,688%* 2.644.773 0,243.710.000 Central Garden and Pet 01.03.18/8,250% 3.941.875 0,354.238.874 Chase Funding Loan Acquisition

Trust 2004-AQ1 M1 25.05.34/0,938%* 3.671.789 0,331.433.261 Chase Funding Mortgage Loan

Asset-Backed Certificates2003-2 1A5 25.01.33/5,354%* 1.386.385 0,12

4.865.000 Chrysler Group 15.06.21/8,250% 5.390.931 0,491.265.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 1.607.100 0,142.930.000 Citigroup 31.12.49/5,950%* 2.968.149 0,271.383.076 Citigroup Mortgage Loan Trust

2007-WFH2 A2 25.03.37/0,411%* 1.379.402 0,12

354

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

3.350.000 Claire’s Stores 144A 15.03.19/9,000% 3.592.875 0,324.415.000 Clear Channel Worldwide

Holdings 144A 15.11.22/6,500% 4.602.637 0,41109.572 Continental Airlines 2009-2

Class A Pass Through Trust 10.11.19/7,250% 126.488 0,012.335.000 Continental Airlines 2012-2 Class

A Pass Thru Certificates 29.10.24/4,000% 2.464.884 0,221.728.599 Countrywide Alternative Loan

Trust 2004-24CB 1A1 25.11.34/6,000% 1.723.361 0,162.512.017 Countrywide Alternative Loan



Trust 2007-25 2A1 25.11.22/6,000% 1.046.498 0,091.276.779 Countrywide Asset-Backed

Certificates 2002-3 M1 25.03.32/1,333%* 1.099.618 0,101.442.615 Countrywide Asset-Backed

Certificates 2004-1 M2 25.03.34/1,070%* 1.401.716 0,142.756.000 Countrywide Asset-Backed

Certificates 2004-3 M1 25.06.34/0,958%* 2.482.712 0,22755.021 Crédit Suisse First Boston

Mortgage Securities2003-7 1A25 25.02.33/5,750% 772.354 0,07

923.000 Credit Suisse First BostonMortgage Securities2005-4 3A17 25.06.35/5,500% 951.317 0,09

1.365.000 Crosstex Energy Finance 15.02.18/8,875% 1.481.025 0,133.600.000 Crown Castle International 144A 15.01.23/5,250% 3.865.500 0,356.865.000 Daimler Finance North

America 144A 31.07.15/1,300% 6.923.387 0,622.005.000 DCP Midstream 144A 15.03.20/5,350% 2.220.941 0,204.590.000 Del Monte 15.02.19/7,625% 4.796.550 0,421.064.542 Delta Air Lines 2007-1 A 10.08.22/6,821% 1.192.953 0,11



4.495.000 DirecTV Holdings 01.03.21/5,000% 5.050.290 0,451.640.000 DirecTV Holdings 15.03.42/5,150% 1.668.561 0,15

350.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 393.750 0,041.650.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 1.957.610 0,182.740.000 DISH DBS 01.06.21/6,750% 3.140.451 0,281.000.000 DISH DBS 15.07.22/5,875% 1.083.750 0,103.000.000 DJO Finance/DJO Finance 15.04.18/7,750% 2.895.000 0,261.490.000 DJO Finance/DJO Finance 144A 15.03.18/8,750% 1.639.000 0,155.125.000 EOG Resources 15.03.23/2,625% 5.173.739 0,473.780.000 EP Energy 01.05.20/9,375% 4.271.400 0,381.125.000 Epicor Software 01.05.19/8,625% 1.186.875 0,11

1.000.000 Everest Acquisition Finance 01.05.19/6,875% 1.085.000 0,103.035.000 Express Scripts Holding 144A 15.11.21/4,750% 3.459.521 0,311.200.000 Express Scripts Holding 144A 15.02.22/3,900% 1.299.929 0,127.085.848 Fannie Mae REMICS 2003-130 NS 25.01.34/6,755%* 1.183.445 0,114.715.712 Fannie Mae REMICS 2005-13 SQ 25.03.35/5,893%* 823.405 0,075.189.783 Fannie Mae REMICS 2005-67 SI 25.08.35/6,455%* 878.468 0,085.550.778 Fannie Mae REMICS 2006-24 QS 25.04.36/6,955%* 1.095.069 0,103.892.196 Fannie Mae REMICS 2010-68 SJ 25.07.40/6,305%* 743.553 0,07

121.000 First Data 15.01.21/12,625% 127.472 0,011.000.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 1.095.000 0,103.665.000 First Data 144A 01.11.20/6,750% 3.719.975 0,331.770.000 First Data 144A 15.01.22/8,750% 1.818.675 0,161.921.467 First Franklin Mortgage Loan

Asset Backed Certificates2005-FF11 A2D 25.11.35/0,585%* 1.866.008 0,17

3.379.032 First Horizon AlternativeMortgage Securities2005-FA1 1A4 25.03.35/5,500% 3.338.149 0,30

2.702.170 First Horizon AlternativeMortgage Securities2005-FA1 2A1 25.02.20/5,000% 2.774.099 0,25

3.700.000 First Horizon MortgageSecurities Trust 2005-5 1A6 25.10.35/5,500% 3.685.248 0,33

289.621 First Horizon MortgageSecurities Trust 2005-6 1A1 25.11.35/5,500% 292.269 0,03

127.467 First Horizon MortgageSecurities Trust 2005-8 2A1 25.02.21/5,250% 128.335 0,01

2.847.379 Freddie Mac REMICS 3110 SL 15.02.26/5,941%* 428.991 0,046.499.575 Freddie Mac REMICS 3203 SH 15.08.36/6,898%* 1.365.669 0,12

4.450.000 Freescale Semiconductor 144A 15.04.18/9,250% 4.883.875 0,443.175.000 GCI 15.11.19/8,625% 3.389.313 0,30

1.000.000 General Cable 144A 01.10.22/5,750% 1.040.000 0,091.000.000 Geo Group 15.02.21/6,625% 1.116.250 0,102.300.000 Gilead Sciences 01.12.21/4,400% 2.625.128 0,24

730.000 Great Lakes Dredge & Dock 01.02.19/7,375% 786.575 0,077.900.000 GS Mortgage Securities II

2007-GG10 A4 10.08.45/5,789%* 9.156.444 0,821.280.395 GSAMP Trust 2003-HE1 20.06.33/1,456%* 1.222.818 0,11

1.000.000 Hanesbrands 15.12.20/6,375% 1.097.660 0,101.250.000 HCA Holdings 15.05.21/7,750% 1.361.563 0,12

2.485.000 HD Supply 144A 15.04.19/8,125% 2.848.431 0,262.955.000 Health Management Associates 15.01.20/7,375% 3.206.929 0,29

500.000 Hertz 15.01.21/7,375% 550.928 0,052.895.000 Hertz Global Holdings 144A 15.10.20/5,875% 3.039.750 0,273.000.000 Hexion US Finance 01.02.18/8,875% 3.106.905 0,283.386.656 Home Equity Asset Trust

2004-6M2 25.12.34/1,108%* 3.072.713 0,281.655.000 International Lease Finance 15.09.15/8,625% 1.872.459 0,172.990.000 International Lease Finance 15.03.17/8,750% 3.472.616 0,312.590.000 J Crew Group 01.03.19/8,125% 2.751.875 0,254.000.000 JP Morgan Chase Commercial

Mortgage Securities 2006CB14AM 12.12.44/5,452%* 4.358.836 0,39

389.546 JP Morgan Mortgage Trust2005-S2 2A9 25.09.35/5,500% 396.462 0,04

2.500.000 Kinetic Concepts 144A 01.11.18/10,500% 2.634.375 0,242.660.000 Kraft Foods 10.02.20/5,375% 3.221.087 0,29

440.000 Kraft Foods Group 144A 05.06.17/2,250% 456.016 0,041.997.540 Lehman Mortgage Trust

2005-22A5 25.12.35/5,500% 1.768.528 0,163.820.000 Level 3 Financing 01.07.19/8,125% 4.192.450 0,383.300.000 Linn Energy 15.04.20/8,625% 3.613.500 0,33

355.000 Linn Energy 01.02.21/7,750% 379.850 0,031.160.000 Linn Energy 144A 01.11.19/6,250% 1.171.600 0,112.500.000 Marina District Finance 15.08.18/9,875% 2.412.500 0,22

111.356 MASTR Alternative Loans Trust2005-3 1A1 25.04.35/5,500% 112.814 0,01

1.600.000 Merrill Lynch Mortgage Trust2005-CIP1 AM 12.07.38/5,107%* 1.749.604 0,16

5.415.000 Merrill Lynch/CountrywideCommercial Mortgage Trust2006-4 AM 12.12.49/5,204%* 6.010.599 0,54

5.750.000 Metropolitan Life GlobalFunding I 144A 29.06.15/1,700% 5.872.970 0,53

1.455.000 MGM Resorts International 144A 01.02.19/8,625% 1.625.963 0,151.245.000 Michaels Stores 01.11.18/7,750% 1.372.613 0,124.499.742 Morgan Stanley ABS Capital I

2004-HE3 M1 25.03.34/1,063%* 4.019.061 0,361.000.000 Morgan Stanley ABS Capital I

2004-HE7 M2 25.08.34/1,153%* 934.050 0,081.725.000 Morgan Stanley ABS Capital I

2004-HE8 M2 25.09.34/0,888%* 1.592.750 0,14846.718 Morgan Stanley ABS Capital I

2004-NC7 M3 25.07.34/1,183%* 814.155 0,071.450.000 Morgan Stanley ABS Capital I

2004-OP1 M2 25.11.34/1,123%* 1.376.871 0,121.581.047 Morgan Stanley Mortgage Loan

Trust 2004-4 2A 25.09.34/6,365%* 1.582.724 0,141.709.167 Morgan Stanley Mortgage Loan

Trust 2004-9 1A 25.11.34/5,847%* 1.676.961 0,153.980.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 4.710.632 0,422.560.000 Mylan Inc 144A 15.01.23/3,125% 2.548.314 0,235.620.000 NBCUniversal Media 01.04.21/4,375% 6.352.398 0,572.568.658 New Century Home Equity Loan

Trust 2003-4 M2 25.10.33/2,938%* 2.438.918 0,22796.972 New Century Home Equity Loan

Trust 2004-2 M2 25.08.34/0,865%* 711.936 0,062.620.693 New Century Home Equity Loan

Trust 2004-4 M2 25.02.35/1,003%* 2.183.100 0,201.425.000 New Jersey Economic

Development Authority 01.09.21/5,000% 1.729.850 0,162.480.000 News America 15.02.41/6,150% 3.169.539 0,29

885.676 Nomura Asset Acceptance2004-AP2 A6 25.07.34/5,603%* 870.430 0,08

1.686.360 Novastar Mortgage FundingTrust 2003-3 M2 25.12.33/2,683%* 1.426.944 0,13

1.750.000 NRG Energy 15.01.18/7,625% 1.936.813 0,17820.000 Oglethorpe Power 01.11.40/5,375% 970.978 0,09

1.400.000 Oncor Electric Delivery 30.09.17/5,000% 1.600.074 0,14596.081 Opteum Mortgage Acceptance

2005-3 A1B 25.07.35/0,505%* 592.554 0,05205.257 Option One Mortgage Loan

Trust 2002-1 A 25.02.32/0,788%* 186.063 0,023.694.744 Option One Mortgage Loan

Trust 2003-2 M1 25.04.33/1,183%* 3.125.919 0,281.781.571 Option One Mortgage Loan

Trust 2004-3 M2 25.11.34/0,815%* 1.687.862 0,15258.449 Option One Mortgage Loan

Trust 2004-3 M3 25.11.34/0,858%* 224.662 0,023.990.000 Oracle 15.10.22/2,500% 4.028.843 0,36

250.000 PAETEC Holding 30.06.17/8,875% 269.375 0,02985.000 PAETEC Holding 01.12.18/9,875% 1.132.750 0,10

2.580.000 Party City Holdings 144A 01.08.20/8,875% 2.779.950 0,252.850.000 Peabody Energy 15.11.21/6,250% 3.042.375 0,275.225.000 Phillips 66 01.04.22/4,300% 5.865.784 0,531.796.000 PNC Financial Services Group 31.12.49/6,750%* 2.038.783 0,18

610.000 Post Holdings 144A 15.02.22/7,375% 672.525 0,062.540.000 Prudential Financial 15.09.42/5,875%* 2.664.917 0,241.820.000 Radiation Therapy Services 15.01.17/8,875% 1.792.700 0,16

355



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

500.000 RBS Global/Rexnord 01.05.18/8,500% 542.635 0,051.835.000 Realogy 144A 15.01.20/7,625% 2.091.900 0,192.173.217 Renaissance Home Equity Loan

Trust 2003-3 M1 25.12.33/0,938%* 2.016.494 0,181.855.078 Renaissance Home Equity Loan

Trust 2005-2 AV3 25.08.35/0,578%* 1.673.106 0,152.226.727 Renaissance Home Equity Loan

Trust 2005-4 A3 25.02.36/5,565%* 1.857.057 0,17104.640 Residential Asset Mortgage

Products Trust 2004-RS11 M1 25.11.34/0,828%* 102.286 0,013.594.363 Residential Asset Mortgage

Products Trust 2004-RS9 MII1 25.09.34/1,183%* 3.368.583 0,3072.624 Residential Asset Securitization

Trust 2004-A6 A1 25.08.19/5,000% 73.572 0,013.274.342 Residential Asset Securitization

Trust 2005-A8CB A11 25.07.35/6,000% 2.939.653 0,265.090.000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/9,000% 5.307.725 0,48

680.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.10.20/5,750% 705.500 0,061.560.000 Rite Aid 15.03.20/9,250% 1.661.400 0,151.485.000 RSC Equipment Rental/RSC

Holdings III 01.02.21/8,250% 1.675.073 0,152.400.000 SABMiller Holdings 144A 15.01.22/3,750% 2.603.652 0,233.815.000 Sabre 144A 15.05.19/8,500% 4.067.744 0,372.560.000 Sally Holdings 15.11.19/6,875% 2.841.600 0,26

812.273 Saxon Asset Securities Trust2006-2 A3C 25.09.36/0,358%* 676.138 0,06

1.940.000 Scotts Miracle-Gro 15.12.20/6,625% 2.138.850 0,193.200.000 Sealed Air 144A 15.09.19/8,125% 3.624.000 0,331.275.000 Sealed Air 144A 15.09.21/8,375% 1.466.250 0,132.435.000 Serta Simmons Holdings 144A 01.10.20/8,125% 2.447.175 0,22

950.000 ServiceMaster 144A 15.08.20/7,000% 957.125 0,091.410.000 Simon Property Group 01.02.23/2,750% 1.405.515 0,131.855.000 Sinclair Television Group 15.10.18/8,375% 2.082.238 0,19

2.600.000 Spectrum Brands Holdings 15.06.18/9,500% 2.960.789 0,27150.000 Sprint Nextel 144A 15.11.18/9,000% 185.625 0,02211.352 Structured Adjustable Rate

Mortgage Loan Trust2005-16XS A1 25.08.35/0,585%* 200.831 0,02

5.373.171 Structured Asset InvestmentLoan Trust 2004-1 M1 25.02.34/1,185%* 5.027.966 0,45

4.751.223 Structured Asset InvestmentLoan Trust 2004-7 M1 25.08.34/1,295%* 4.076.728 0,37


1.760.378 Structured Asset Securities2003-35 B1 25.12.33/5,539%* 1.461.446 0,13

350.429 Structured Asset Securities2005-2XS 1A5A 25.02.35/4,720%* 359.905 0,03

1.782.435 Structured Asset Securities2005-WF2 M2 25.05.35/0,665%* 1.609.592 0,14

1.130.000 SunGard Data Systems 144A 01.11.19/6,625% 1.163.900 0,10790.000 Swiss Re Treasury US 144A 06.12.42/4,250% 793.048 0,07835.000 Tenet Healthcare 01.11.18/6,250% 920.588 0,08

1.675.000 Turlock 144A 02.11.42/4,150% 1.716.445 0,151.043.000 UCI International 15.02.19/8,625% 1.039.089 0,09

365.000 UR Financing Escrow 144A 15.05.20/7,375% 402.413 0,043.000.000 UR Merger Sub 144A 15.04.22/7,625% 3.367.500 0,30

250.000 US Oncology 15.08.17/9,125% 5.313 0,0011.425.000 US Treasury 21.03.13/0,000% 11.417.757 1,034.145.000 US Treasury 15.02.42/0,750% 4.688.371 0,422.165.000 Vail Resorts 01.05.19/6,500% 2.340.906 0,21





2.195.000 Viacom 27.02.42/4,500% 2.197.557 0,203.082.000 Visteon 15.04.19/6,750% 3.297.740 0,303.570.000 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2005-C18 AJ2 15.04.42/4,987%* 3.789.187 0,345.590.000 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2006-C27 AM 15.07.45/0,870%* 6.240.438 0,563.110.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.17/1,875% 3.153.416 0,282.015.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.22/3,250% 2.060.418 0,19

815.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.42/4,625% 849.161 0,081.670.000 Wells Fargo Bank 16.05.16/0,520%* 1.635.837 0,152.000.000 Wells Fargo Home Equity Trust

2005-3 M2 25.11.35/0,870%* 1.824.290 0,16500.000 Windstream 01.09.18/8,125% 546.770 0,05

2.690.000 Windstream 01.10.21/7,750% 2.917.749 0,26

507.924.864 45,70

REINO UNIDO4.655.000 Barclays Bank 144A 04.12.17/6,050% 5.172.855 0,46

875.000 Ineos Group Holdings 144A 01.05.20/7,500% 918.750 0,08945.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 1.067.223 0,10

2.195.000 RBS 144A 28.09.22/4,150% 2.250.645 0,20650.000 Virgin Media Finance 15.02.22/5,125% 1.074.057 0,10

2.280.000 WPP Finance 2010 07.09.22/3,625% 2.291.172 0,21

12.774.702 1,15

AUSTRÁLIA2.275.000 FMG Resources August

2006144A 01.02.18/6,875% 2.351.781 0,21700.000 FMG Resources August

2006Pty144A 01.11.19/8,250% 749.000 0,071.995.000 Newcrest Finance Pty 144A 01.10.22/4,200% 2.061.701 0,19

4.860.000 Westpac Banking 17.07.15/1,375% 4.935.476 0,44

10.097.958 0,91

LUXEMBURGO1.850.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 15.10.20/7,250% 2.016.500 0,183.715.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 15.12.22/6,625% 3.849.669 0,342.205.000 Tyco Flow Control International

Finance 144A 15.09.22/3,150% 2.214.691 0,20

8.080.860 0,72

CANADÁ3.835.000 Quebecor Media 144A 15.01.23/5,750% 4.055.512 0,371.790.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.22/4,000% 1.818.130 0,161.750.000 Xstrata Finance Canada 144A 15.11.41/6,000% 1.888.197 0,17

7.761.839 0,70

ILHAS CAIMÃO2.500.000 UPCB Finance III 144A 01.07.20/6,625% 2.690.625 0,24

215.000 UPCB Finance V 144A 15.11.21/7,250% 237.844 0,022.135.000 UPCB Finance VI 144A 15.01.22/6,875% 2.321.812 0,21

5.250.281 0,47

IRLANDA1.000.000 Ardagh Packaging Finance/

MP 144A 15.10.17/7,375% 1.092.500 0,10200.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 218.750 0,02

3.050.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9,125% 3.339.750 0,30129.630 Fleet Street Finance 3 A1 25.10.16/0,393%* 160.223 0,01

4.811.223 0,43


4.691.577 0,42

SUÉCIA4.495.000 Swedbank 144A 29.09.17/2,125% 4.598.156 0,41

4.598.156 0,41

PAÍSES BAIXOS1.415.000 Heineken 144A 01.10.17/1,400% 1.413.507 0,13

2.600.000 Sensata Technologies 144A 15.05.19/6,500% 2.782.000 0,25

4.195.507 0,38

BERMUDAS1.460.000 Aircastle 15.04.17/6,750% 1.568.587 0,141.935.000 Aircastle 15.04.20/7,625% 2.165.526 0,20

3.734.113 0,34


3.137.586 0,28


356



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos




74.279.456 6,68



651.338.122 58,59


Numerário 26.310.248 2,37





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 68,10Reino Unido 5,12México 2,47Luxemburgo 1,67Suécia 1,52França 1,52Austrália 1,42Ilhas Caimão 1,33Canadá 0,92Países Baixos 0,86Irlanda 0,71Finlândia 0,51Curaçao 0,48Suíça 0,48Nova Zelândia 0,43Bermudas 0,41Alemanha 0,41Jersey 0,31Dinamarca 0,26Noruega 0,24África do Sul 0,22Croácia 0,09Brasil 0,05Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 89,53AçõesCompanhias de Investimento 6,68Serviços financeiros 0,62Total de Ações 7,30Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,17

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 45,86Reino Unido 4,32França 2,77Países Baixos 1,94Finlândia 0,96Austrália 0,87Ilhas Caimão 0,83Suécia 0,73Luxemburgo 0,57Jersey 0,49Nova Zelândia 0,46Curaçao 0,44Irlanda 0,36Canadá 0,32Bermudas 0,24Brasil 0,06Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 61,22Fundos de InvestimentoLuxemburgo 9,79Total dos Fundos de Investimento 9,79Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 28,99

Total 100,00

357



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond FundListas de Investimentos - Valores mobiliários a serem anunciados em aberto (expresso em USD)



ValorNominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado



15-jan-42 Ginnie Mae 3,000% 101.900.000 108.284.672 (69.658)

Total 108.284.672 (69.658)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 1.066 Australia 10 Year Bond Future AUD 136.453.590 (108.361)mar-13 (27) Euro-Bobl Future EUR (4.562.165) -mar-13 (749) Euro-Bund Future EUR (144.201.884) -mar-13 687 Long Gilt Future GBP 132.755.228 (55.817)mar-13 2.047 US 2 Year Note Future USD 451.315.539 16.008mar-13 51 US 5 Year Note Future USD 6.341.730 (2.590)mar-13 (2.613) US 10 Year Note Future USD (346.773.687) 1.686.682mar-13 (7) US Long Bond Future USD (1.033.922) 4.703mar-13 (42) US Ultra Bond Future USD (6.841.406) 111.563

Total 1.652.188

358

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

10-jan-13 SEK 972.288.407 USD 146.991.847 2.629.44810-jan-13 USD 26.577.709 SEK 176.054.003 (514.486)16-jan-13 AUD 9.121.803 USD 9.436.739 21.26616-jan-13 BRL 14.187.352 USD 6.801.224 115.69916-jan-13 EUR 51.435.561 USD 66.999.027 1.003.93716-jan-13 GBP 14.270.278 USD 22.921.082 266.55616-jan-13 IDR 78.094.094.210 USD 8.059.246 41.29816-jan-13 INR 632.022.300 USD 11.622.330 (140.457)16-jan-13 MXN 299.139.641 USD 23.322.359 (335.048)16-jan-13 MYR 24.775.790 USD 8.097.987 (4.078)16-jan-13 PHP 334.416.440 USD 8.132.696 22.11716-jan-13 RUB 356.864.500 USD 11.197.505 458.73316-jan-13 TRY 20.644.800 USD 11.389.292 145.03916-jan-13 USD 10.539.942 AUD 10.216.960 (53.584)16-jan-13 USD 138.216.237 EUR 106.156.679 (2.133.527)16-jan-13 USD 60.780.480 GBP 37.774.805 (599.438)16-jan-13 USD 765.248 IDR 7.357.572.094 2.06216-jan-13 USD 4.248.016 INR 231.494.227 42.48816-jan-13 USD 21.835.100 MXN 290.537.033 (491.146)16-jan-13 USD 766.766 MYR 2.334.113 4.24416-jan-13 USD 878.824 PHP 35.815.610 5.45416-jan-13 USD 11.562.344 RUB 356.864.500 (93.894)16-jan-13 USD 4.154.280 TRY 7.495.910 (33.715)16-jan-13 USD 10.872.178 ZAR 95.310.950 (344.403)16-jan-13 ZAR 95.310.950 USD 10.856.883 359.69817-jan-13 EUR 499.550.250 USD 651.794.688 8.666.86317-jan-13 USD 5.563.043 EUR 4.240.171 (42.940)23-jan-13 CHF 918.108 USD 994.924 10.79423-jan-13 GBP 21.395.969 USD 34.494.212 271.12123-jan-13 PLN 1.099.855 USD 350.800 4.93223-jan-13 USD 65.454 CHF 59.866 (124)23-jan-13 USD 7.253.342 GBP 4.458.862 8.34123-jan-13 USD 6.181 PLN 19.048 2008-fev-13 SEK 2.428.090 USD 372.348 1.03608-fev-13 USD 7.423.455 SEK 48.374.299 (15.385)14-mar-13 RUB 227.450.408 USD 7.393.756 (33.024)

Total 9.245.897




Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

20-set-14 Credit Suisse JC Penney 6,375% 15/10/2036 Comprador USD 1.110.000 18.642 77.41520-set-14 Credit Suisse JC Penney 6,375% 15/10/2036 Comprador USD 1.110.000 18.642 68.73420-set-17 Deutsche Bank Freescale Semiconductor 8,050% 01/02/2020 Comprador USD 1.100.000 106.764 (48.916)20-dez-17 Barclays Bank Iron Mountain 5,750% 15/08/2024 Comprador USD 3.900.000 (453.347) (9.247)20-dez-17 Deutsche Bank TRW Automotive 7,250% 15/03/2017 Comprador USD 2.750.000 137.348 (71.892)20-dez-17 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 19 Vendedor USD 47.000.000 163.894 163.894

Total (8.057) 179.988

359


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA58.624 American Express 3.329.843 1,2258.126 Anadarko Petroleum 4.202.510 1,5534.265 Apache 2.637.206 0,9716.593 Apple 8.692.575 3,2068.288 Capital One Financial 3.893.782 1,4447.321 Chevron 5.020.995 1,85

143.199 Citigroup 5.608.389 2,06112.565 Comcast - A Shares 4.130.573 1,5239.618 Cummins 4.231.599 1,5692.853 Dow Chemical 2.976.867 1,1011.671 Google - A Shares 8.205.997 3,02

433.941 Hewlett-Packard 6.018.762 2,2260.582 Humana 4.102.007 1,51

101.887 Merck & Co. 4.139.159 1,5370.542 MetLife 2.268.983 0,8450.442 Norfolk Southern 3.084.276 1,1444.807 Occidental Petroleum 3.359.629 1,2467.486 Prudential Financial 3.541.328 1,3125.114 United Technologies 2.023.937 0,7552.745 UnitedHealth Group 2.838.208 1,0582.542 Veeco Instruments 2.333.462 0,8650.706 Walt Disney 2.494.228 0,92

142.756 Wells Fargo & Co. 4.852.990 1,79

93.987.305 34,65

REINO UNIDO172.379 AstraZeneca 8.148.320 3,00457.520 Aviva 2.772.686 1,02

2.024.452 Barclays 8.626.241 3,18500.225 Premier Oil 2.732.364 1,01263.405 Prudential 3.701.303 1,37174.299 Unilever 6.699.738 2,47

1.042.670 Vodafone Group 2.616.402 0,96279.120 Xstrata 4.798.623 1,77

40.095.677 14,78

SUÍÇA69.061 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 5.397.163 1,9993.742 Nestlé Registered Shares 6.119.968 2,2597.848 Novartis Registered Shares 6.157.685 2,27

17.674.816 6,51

FRANÇA262.907 AXA 4.637.983 1,71

54.971 Sanofi 5.184.122 1,9231.593 Schneider Electric 2.288.861 0,84

106.856 Total 5.509.696 2,03

17.620.662 6,50

ALEMANHA74.629 Bayer Registered Shares 7.095.218 2,6139.270 Volkswagen Non Voting Preference Shares 8.960.044 3,31

16.055.262 5,92

CHINA3.075.383 China Merchants Bank - H Shares * 6.781.506 2,503.350.000 China Minsheng Banking - H Shares * 3.875.074 1,426.675.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 4.745.563 1,75

15.402.143 5,67

PAÍSES BAIXOS42.291 ASML Holding 2.681.519 0,99

201.234 Royal Dutch Shell - B Shares 7.109.693 2,62145.943 TomTom 732.735 0,27

10.523.947 3,88

JAPÃO443.000 Anritsu 5.223.681 1,93147.400 Gree 2.283.313 0,84

91.600 Komatsu 2.315.054 0,85

9.822.048 3,62


7.465.679 2,75

ILHAS CAIMÃO34.766 Baidu ADR 3.434.707 1,27

247.508 Perfect World ADR 2.629.772 0,97

6.064.479 2,24

BÉLGICA61.480 Anheuser-Busch InBev 5.337.555 1,97

5.337.555 1,97

ÍNDIA72.285 Axis Bank 1.784.106 0,66

395.378 Yes Bank 3.336.306 1,23

5.120.412 1,89

HONG KONG24.800.000 Emperor Watch & Jewellery 3.023.906 1,11

4.282.000 Franshion Properties China 1.544.235 0,57

4.568.141 1,68


3.736.406 1,38

DINAMARCA27.652 Carlsberg - B Shares 2.713.142 1,00

2.713.142 1,00

CANADÁ100.327 First Quantum Minerals 2.158.171 0,80

2.158.171 0,80

INDONÉSIA1.795.000 Bank Rakyat Indonesia Persero 1.289.993 0,48

1.289.993 0,48

Total de Ações 259.635.838 95,72


259.635.838 95,72





9.555.848 3,52



9.555.848 3,52


Numerário 2.535.845 0,93




360

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 24,55Saúde 18,02Informática 15,57Energia 11,27À Discrição do Consumidor 8,85Produtos de Consumo Básico 7,69Industriais 5,14Materiais 3,67Companhias de Investimento 3,52Serviços de Telecomunicações 0,96Total de Ações 99,24Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,76

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 18,21Saúde 15,95Energia 12,41À Discrição do Consumidor 11,72Informática 11,58Produtos de Consumo Básico 8,32Industriais 7,66Materiais 7,18Serviços de Telecomunicações 2,87Companhias de Investimento 2,38Total de Ações 98,28Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,72

Total 100,00

361

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

29-jan-13 EUR 825.396 JPY 93.760.309 5.63629-jan-13 EUR 44.296.156 USD 58.641.858 (70.893)29-jan-13 GBP 287.302 EUR 351.961 1.43129-jan-13 USD 685.798 CAD 678.467 4.67829-jan-13 USD 4.932.107 CHF 4.499.024 3.08929-jan-13 USD 823.097 DKK 4.637.534 1.02029-jan-13 USD 1.109.366 EUR 840.499 (1.991)29-jan-13 USD 13.561.340 GBP 8.338.308 13.06329-jan-13 USD 5.402.428 HKD 41.864.059 10529-jan-13 USD 1.739.105 JPY 145.964.805 48.822

Total 4.960

362


Obrigações

REINO UNIDO1.000.000 Anglian Water Osprey Financing 31.01.18/7,000% 1.336.309 1,612.425.000 Heathrow Finance 01.03.17/7,125% 3.239.239 3,89

500.000 Boparan Finance 30.04.18/9,875% 696.756 0,841.250.000 EC Finance 01.08.17/9,750% 1.368.994 1,64

3.000.000 Eco-Bat Finance 15.02.17/7,750% 3.182.655 3,83500.000 Jaguar Land Rover 15.05.18/8,125% 683.047 0,82

1.250.000 Ladbrokes Group Finance 05.03.17/7,625% 1.720.532 2,07275.000 Priory Group No 3 15.02.18/7,000% 359.663 0,43925.000 R&R Ice Cream 15.11.17/8,375% 1.022.023 1,23

1.750.000 William Hill 11.11.16/7,125% 2.399.871 2,88

16.009.089 19,24

PAÍSES BAIXOS100.000 Brenntag Finance 19.07.18/5,500% 114.132 0,14100.000 Conti-Gummi Finance 15.09.17/7,500% 107.368 0,13

3.000.000 HeidelbergCement Finance 31.01.17/8,000% 3.534.270 4,25250.000 InterXion Holding 12.02.17/9,500% 279.667 0,34500.000 New World Resources 01.05.18/7,875% 521.462 0,63

3.250.000 OI European Group 31.03.17/6,875% 3.375.596 4,063.000.000 Schaeffler Finance 15.02.17/7,750% 3.355.980 4,03

750.000 Stork Technical Services Holdings 15.08.17/11,000% 811.005 0,96500.000 UPC Holding 01.11.16/8,000% 518.957 0,62300.000 Ziggo Bond 15.05.18/8,000% 331.117 0,40

12.949.554 15,56

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA500.000 AES 15.10.17/8,000% 437.684 0,53500.000 Cablevision Systems 15.09.17/8,625% 442.535 0,53585.000 CenturyLink 15.06.17/5,150% 477.314 0,58

1.250.000 Constellation Brands 15.05.17/7,250% 1.107.070 1,331.250.000 El Paso 15.06.17/7,000% 1.078.419 1,301.250.000 Frontier Communications 15.04.17/8,250% 1.098.772 1,32

500.000 Health Management Associates 15.04.16/6,125% 412.287 0,501.500.000 Jarden 01.05.17/7,500% 1.282.216 1,54

750.000 JC Penney 01.04.17/7,950% 548.091 0,66500.000 Ltd Brands 15.07.17/6,900% 435.647 0,52

1.000.000 MGM Resorts International 15.01.17/7,625% 816.386 0,98250.000 Scotts Miracle-Gro 15.01.18/7,250% 204.250 0,25750.000 Service Corp. International 15.06.17/7,000% 653.874 0,79750.000 Sprint Nextel 15.08.17/8,375% 658.648 0,79400.000 Vulcan Materials Co 30.11.17/6,400% 329.060 0,39

9.982.253 12,01

LUXEMBURGO1.000.000 ArcelorMittal 03.06.16/9,375% 1.215.095 1,46

250.000 Clariant Finance Luxembourg 24.01.17/5,625% 277.607 0,332.750.000 Fiat Finance & Trade 23.03.17/7,000% 2.854.651 3,43

100.000 Fiat Industrial Finance Europe 09.03.18/6,250% 112.351 0,14500.000 KION Finance 15.04.18/7,875% 541.385 0,65750.000 Ontex IV 15.04.18/7,500% 801.202 0,96

2.000.000 Wind Acquisition Finance 15.07.17/11,750% 2.093.500 2,52

7.895.791 9,49

ALEMANHA1.114.000 Grohe Holding 15.12.17/8,750%* 1.166.915 1,40

3.250.000 Kabel Deutschland Holding 31.07.17/6,500% 3.559.758 4,28877.500 Kinove German Bondco 15.06.18/10,000% 971.932 1,17

5.698.605 6,85

FRANÇA3.000.000 Lafarge 26.06.17/5,375% 3.246.615 3,90

500.000 Rexel 15.12.16/8,250% 549.530 0,66250.000 Tereos Europe 15.04.14/6,375% 264.326 0,32

4.060.471 4,88

IRLANDA1.490.000 Ardagh Glass Finance 01.07.16/9,250% 1.621.247 1,95

350.000 Ardagh Packaging Finance 15.10.17/7,375% 383.632 0,46100.000 Smurfit Kappa Acquisitions 15.11.17/7,250% 108.250 0,13

2.113.129 2,54

ÁFRICA DO SUL1.750.000 Edcon Proprietary 15.06.14/3,433%* 1.685.084 2,03

300.000 Foodcorp 01.03.18/8,750% 332.941 0,40

2.018.025 2,43

CROÁCIA1.750.000 Agrokor 07.12.16/10,000% 1.939.350 2,33

1.939.350 2,33

SUÉCIA700.000 TVN Finance II 15.11.17/10,750% 777.004 0,93

777.004 0,93

FINLÂNDIA200.000 Stora Enso 19.03.18/5,000% 207.227 0,25350.000 UPM-Kymmene 23.01.17/6,625% 461.160 0,55

668.387 0,80

LIBÉRIA500.000 Royal Caribbean Cruises 15.06.16/7,250% 429.516 0,52

429.516 0,52

ÁUSTRIA200.000 Sappi Papier Holding 15.04.18/6,625% 216.306 0,26

216.306 0,26

CANADÁ150.000 Bombardier 15.11.16/7,250% 158.535 0,19

158.535 0,19



64.916.015 78,03


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA750.000 Accellent 01.02.17/8,375% 598.557 0,72400.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 314.427 0,38750.000 Avis Budget Car Rental 144A 15.11.17/4,875% 578.699 0,69973.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.02.17/9,000% 794.929 0,95

1.000.000 Caesars Entertainment Operating 01.06.17/11,250% 814.362 0,98250.000 Case New Holland 01.12.17/7,875% 225.463 0,27250.000 CCO Holdings 30.10.17/7,250% 207.320 0,25400.000 Central Garden and Pet 01.03.18/8,250% 321.500 0,39

1.000.000 Crosstex Energy 15.02.18/8,875% 820.770 0,991.750.000 DISH DBS 15.07.17/4,625% 1.386.704 1,67400.000 Griffon 01.04.18/7,125% 323.013 0,39500.000 Integra Telecom Holdings 144A 15.04.16/10,750% 397.147 0,48

1.500.000 International Lease Finance 15.03.17/8,750% 1.317.857 1,581.250.000 Mylan 144A 15.07.17/7,625% 1.063.266 1,281.000.000 Nexstar Broadcasting 15.04.17/8,875% 834.008 1,00

750.000 NRG Energy 15.01.18/7,625% 627.917 0,75460.000 Oshkosh 01.03.17/8,250% 383.644 0,46500.000 Radiation Therapy Services 15.01.17/8,875% 372.561 0,45500.000 SPX 01.09.17/6,875% 420.996 0,51750.000 TRW Automotive 144A 15.03.17/7,250% 656.001 0,79500.000 UR Financing Escrow 144A 15.07.18/5,750% 409.439 0,49500.000 Valeant Pharmaceuticals

International 144A 01.10.17/6,750% 410.385 0,49250.000 Windstream 01.11.17/7,875% 213.237 0,26500.000 WPX Energy 15.01.17/5,250% 402.820 0,48

13.895.022 16,70

AUSTRÁLIA1.000.000 FMG Resources August

2006Pty144A 01.04.17/6,000% 775.381 0,93

775.381 0,93


363

JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund ILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos




1.300.116 1,56



15.970.519 19,19







AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 28,71Reino Unido 19,24Países Baixos 15,56Luxemburgo 9,49Alemanha 6,85França 4,88Irlanda 2,54África do Sul 2,43Croácia 2,33Suécia 0,93Austrália 0,93Finlândia 0,80Libéria 0,52Áustria 0,26Canadá 0,19Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,66Fundos de InvestimentoLuxemburgo 1,56Total dos Fundos de Investimento 1,56Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,78

Total 100,00


LíquidosFundos de InvestimentoLuxemburgo 6,17Total dos Fundos de Investimento 6,17Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 93,83

Total 100,00

364

JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund ILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund ILista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

10-jan-13 EUR 11.124.892 GBP 8.972.185 97.05910-jan-13 EUR 26.064.989 USD 33.760.543 528.03710-jan-13 USD 215.037 EUR 164.298 (1.641)17-jan-13 USD 6.451.259 EUR 4.943.558 (64.049)

Total 559.406

365

Total de Valores Mobiliários Negociados Noutros Mercados Regulamentados




6.200.000 8,85



6.200.000 8,85



Depósitos a prazo

FRANÇA10.500.000 BNP Paribas 02.01.13/0,000% 10.500.000 15,0010.500.000 BRED Banque Populaire 02.01.13/0,100% 10.500.000 14,9910.500.000 Crédit Agricole 02.01.13/0,050% 10.500.000 15,00

31.500.000 44,99

REINO UNIDO10.500.000 Barclays Bank 02.01.13/0,000% 10.500.000 14,9910.500.000 Citibank/London 02.01.13/0,010% 10.500.000 15,00

21.000.000 29,99




58.700.000 83,83

Numerário 8.305.649 11,86




AtivosLíquidos

Fundos de InvestimentoLuxemburgo 8,85Total dos Fundos de Investimento 8,85Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 91,15

Total 100,00


Não se aplica: o Subfundo foi lançado em 16 de outubro de 2012

366

JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund IILista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund IILista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 CHF 358.999 EUR 296.706 699

Total 699

367


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.000.000 US Treasury 17.01.13/0,000% 999.842 9,49

600.000 US Treasury 24.01.13/0,000% 599.852 5,681.000.000 US Treasury 31.01.13/0,000% 999.781 9,49

700.000 US Treasury 07.02.13/0,000% 699.874 6,64700.000 US Treasury 14.02.13/0,000% 699.875 6,64

1.000.000 US Treasury 21.02.13/0,000% 999.813 9,481.000.000 US Treasury 28.02.13/0,000% 999.820 9,49

650.000 US Treasury 14.03.13/0,000% 649.897 6,171.400.000 US Treasury 21.03.13/0,000% 1.399.842 13,28

8.048.596 76,36





165.582 1,57



8.214.178 77,93


Numerário 1.784.352 16,93




AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 76,36Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 76,36Fundos de InvestimentoLuxemburgo 1,57Total dos Fundos de Investimento 1,57Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 22,07

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 79,81Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 79,81Fundos de InvestimentoLuxemburgo 0,51Total dos Fundos de Investimento 0,51Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 19,68

Total 100,00

368

JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

11-jan-13 AUD 37.054 JPY 3.169.843 1.73311-jan-13 AUD 148.541 USD 155.377 (1.298)11-jan-13 HKD 148.436 AUD 18.298 17311-jan-13 JPY 11.386.330 AUD 132.376 (5.476)11-jan-13 USD 258.327 AUD 246.052 3.10111-jan-13 USD 26.141 HKD 202.595 -11-jan-13 USD 657.757 JPY 55.014.810 20.77419-mar-13 AUD 2.537.702 USD 2.637.180 (17.893)19-mar-13 HKD 6.886.194 USD 888.720 119-mar-13 JPY 459.810.590 USD 5.602.800 (276.103)19-mar-13 SGD 647.575 USD 531.300 (1.155)

Total (276.143)



Ganho/(Perda) Não

Realizado

1.674.503 AUD Rendimento da cesta subjacente Reuters “AUCBIR=ECI” or “AUCASHT=RBAA” 1 Day +0,40% Morgan Stanley 211.732882.723 USD Rendimento da cesta subjacente Reuters “FEDFUNDS1” 1 Day +0,45% Morgan Stanley 71.130

2.028.270 HKD Rendimento da cesta subjacente Reuters “HONIX ” or “HKDOIS” 1 Day + 0,40% Morgan Stanley 1.504579.370.420 JPY Rendimento da cesta subjacente Reuters “JPONMU=RR” 1 Day +0,40% Morgan Stanley 541.129

Total 825.495



Japão 63,84Austrália 16,49Coreia do Sul 8,37Hong Kong 1,44Ilhas Caimão 0,45China 0,30Bermudas 0,29

369


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA10.000.000 US Treasury 10.01.13/0,000% 9.999.060 7,3610.000.000 US Treasury 21.02.13/0,000% 9.998.132 7,3616.000.000 US Treasury 28.02.13/0,000% 15.997.107 11,7615.000.000 US Treasury 14.03.13/0,000% 14.997.630 11,035.000.000 US Treasury 28.03.13/0,000% 4.999.456 3,68

55.991.385 41,19



ALEMANHA2.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 30.04.13/0,000% 1.997.686 1,475.000.000 Landeskreditbank

Baden-Württemberg 07.01.13/0,000% 4.999.097 3,68

6.996.783 5,15

AUSTRÁLIA2.000.000 Macquarie Bank 04.03.13/0,000% 1.998.675 1,474.000.000 New South Wales Treasury 14.01.13/0,000% 3.999.147 2,94

5.997.822 4,41

PAÍSES BAIXOS2.000.000 Nederlandse Waterschapsbank 22.01.13/0,000% 1.999.058 1,472.500.000 Nederlandse Waterschapsbank 25.03.13/0,000% 2.497.979 1,84

4.497.037 3,31

DINAMARCA3.000.000 Kommunekredit 28.01.13/0,000% 2.999.387 2,20

2.999.387 2,20

FINLÂNDIA3.000.000 Municipality Finance 18.01.13/0,000% 2.998.688 2,21

2.998.688 2,21

FRANÇA3.000.000 Agence Centrale Des Organismes

de Sécurité Sociale 21.02.13/0,000% 2.997.922 2,21

2.997.922 2,21

REPÚBLICA CHECA3.000.000 Czech Export Bank 05.03.13/0,000% 2.997.662 2,20

2.997.662 2,20

NORUEGA500.000 Den Norske Bank 11.01.13/0,000% 499.806 0,37

499.806 0,37



JAPÃO4.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 22.01.13/0,000% 3.999.147 2,94

3.999.147 2,94

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA3.000.000 Norinchukin Bank/New York 02.01.13/0,000% 2.997.599 2,20

2.997.599 2,20

FRANÇA2.000.000 BNP Paribas 14.01.13/0,000% 1.999.615 1,47

1.999.615 1,47

REINO UNIDO1.000.000 Standard Chartered Bank 23.01.13/0,000% 999.528 0,74

999.528 0,74





7.581.063 5,58



103.553.444 76,18



Depósitos a prazo

FRANÇA8.500.000 BRED Banque Populaire 02.01.13/0,250% 8.500.000 6,258.500.000 Société Générale 02.01.13/0,150% 8.500.000 6,25

17.000.000 12,50




120.553.444 88,68

Numerário 31.061.793 22,85



370

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 43,39Alemanha 5,15Austrália 4,41França 3,68Países Baixos 3,31Japão 2,94Dinamarca 2,20Finlândia 2,21República Checa 2,20Reino Unido 0,74Noruega 0,37Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 70,60Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,58Total dos Fundos de Investimento 5,58Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 23,82

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 46,33Países Baixos 9,72Austrália 7,43Alemanha 4,00Japão 2,29Canadá 1,14Nova Zelândia 1,14França 1,14Áustria 1,14Singapura 1,14Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 75,47Fundos de InvestimentoLuxemburgo 6,26Total dos Fundos de Investimento 6,26Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 18,27

Total 100,00

371

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado

Instrumentos a Prazo em Moeda Estrangeira

mar-13 232 AUD/USD Currency Future USD 23.945.880 (159.290)mar-13 238 CAD/USD Currency Future USD 23.867.830 (86.780)

Total (246.070)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 GBP 631.413 USD 1.013.416 12.59504-jan-13 USD 58.243 GBP 36.119 (448)17-jan-13 CHF 159.511 USD 171.876 2.83217-jan-13 PLN 763.005 USD 241.968 4.98417-jan-13 SEK 29.666.135 USD 4.459.890 104.49717-jan-13 USD 9.170 CHF 8.430 (63)17-jan-13 USD 11.917 PLN 37.044 (72)17-jan-13 USD 3.374.368 SEK 22.438.185 (77.938)29-jan-13 EUR 30.292.155 USD 40.098.477 (44.419)29-jan-13 USD 2.905.078 EUR 2.200.307 (4.296)05-fev-13 USD 65.928 GBP 40.899 (525)

Total (2.853)

372

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities FundLista de Investimentos - Swaps de Retorno Total em aberto (expressos em USD) (Ver Nota 2m)


Data doTermo Descrição Contrapartida Divisa

Valorreferencial

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Aluminum Index retorno em excesso UBS USD (1.675.613) 74.846 74.846Paga margem de 0% com base na notação - -

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Cocoa Index retorno em excesso UBS USD 2.052.625 (299.220) (299.220)Paga margem de 0,19% com base na notação (320) (320)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Coffee Index retorno em excesso UBS USD (1.959.517) 20.459 20.459Paga margem de 0% com base na notação - -

09-jan-13 Recebe Dow Jones UBS Commodities Index retorno em excesso UBS USD 101.414.279 (1.684.885) (1.684.885)Paga margem de 0,20% com base na notação (10.147) (10.147)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Copper Index retorno em excesso UBS USD (3.808.299) 188.509 188.509Paga margem de 0% com base na notação - -

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Corn Index retorno em excesso UBS USD 893.778 (80.118) (80.118)Paga margem de 0% com base na notação (278) (278)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Cotton Index retorno em excesso UBS USD (931.461) (64.447) (64.447)Paga margem de 0% com base na notação (1) (1)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Crude Oil Index retorno em excesso UBS USD (7.110.340) (262.279) (262.279)Paga margem de 0% com base na notação - -

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Gold Index retorno em excesso UBS USD 5.435.495 (65.237) (65.237)Paga margem de 0,22% com base na notação (417) (417)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Heating Oil Index retorno em excesso UBS USD 3.584.441 (31.485) (31.485)Paga margem de 0,18% com base na notação (255) (255)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Lead Index retorno em excesso UBS USD 3.684.281 15.367 15.367Paga margem de 0,20% com base na notação (376) (376)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Lean Hogs Index retorno em excesso UBS USD (6.369.680) (48.840) (48.840)Paga margem de 0% com base na notação - -

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Live Cattle Index retorno em excesso UBS USD 6.317.642 99.430 99.430Paga margem de 0,27% com base na notação (940) (940)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Natural Gas Index retorno em excesso UBS USD 1.157.566 14.304 14.304Paga margem de 0,23% com base na notação (163) (163)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Nickel Index retorno em excesso UBS USD (1.436.599) 56.296 56.296Paga margem de 0% com base na notação - -

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Silver Index retorno em excesso UBS USD 6.425.135 (932.365) (932.365)Paga margem de 0,32% com base na notação (1.424) (1.424)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Soybean Oil Index retorno em excesso UBS USD (284.944) (109.900) (109.900)Paga margem de 0% com base na notação (370) (370)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Sugar Index retorno em excesso UBS USD (2.842.241) (221.146) (221.146)Paga margem de 0% com base na notação - -

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Soybean Meal Index retorno em excesso UBS USD 6.741.103 (364.468) (364.468)Paga margem de 0,24% com base na notação (883) (883)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Soybeans Index retorno em excesso UBS USD 5.558.257 (207.447) (207.447)Paga margem de 0,29% com base na notação (645) (645)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Unleaded Gasoline Index retorno em excesso UBS USD 7.043.809 239.921 239.921Paga margem de 0,18% com base na notação (754) (754)

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Wheat Index retorno em excesso UBS USD (3.736.614) 178.753 178.753Paga margem de 0% com base na notação - -

09-jan-13 Recebe Dow Jones-UBS Zinc Index retorno em excesso UBS USD 221.658 (3.524) (3.524)Paga margem de 0% com base na notação (7) (7)

09-jan-13 Recebe S&P GSCI Agriculture Capped Component Index retorno em excesso UBS USD 44.747.070 (1.352.499) (1.352.499)Paga margem de 0,04% com base na notação (8.802) (8.802)

09-jan-13 Recebe S&P GSCI All Metals Capped Commodity Index retorno em excesso UBS USD (473.211) (347.937) (347.937)Paga margem de 0,30% com base na notação (1.518) (1.518)

Total (5.215.212) (5.215.212)

373


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA5.000.000 US Treasury 07.02.13/0,000% 3.782.041 4,655.000.000 US Treasury 14.02.13/0,000% 3.781.981 4,651.000.000 US Treasury 21.02.13/0,000% 756.381 0,939.000.000 US Treasury 28.02.13/0,000% 6.807.363 8,37

14.000.000 US Treasury 14.03.13/0,000% 10.589.230 13,026.000.000 US Treasury 21.03.13/0,000% 4.538.357 5,588.000.000 US Treasury 28.03.13/0,000% 6.051.173 7,44

36.306.526 44,64

FRANÇA3.000.000 French Treasury Bill 14.03.13/0,000% 3.000.000 3,69

3.000.000 3,69

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS500.000 European Financial Stability

Facility Treasury Bill 17.06.13/0,000% 499.775 0,61

499.775 0,61



ALEMANHA500.000 Dekabank Deutsche Girozentrale 07.01.13/0,000% 499.969 0,62

1.000.000 DZ Bank 16.01.13/0,000% 999.949 1,23500.000 Erste Abwicklungsanstalt 11.01.13/0,000% 499.591 0,61500.000 Erste Abwicklungsanstalt 11.07.13/0,000% 499.534 0,61

2.499.043 3,07

REINO UNIDO500.000 Barclays Bank 31.01.13/0,000% 499.964 0,62500.000 Deutsche Bank/London 14.01.13/0,000% 499.828 0,61

999.792 1,23

FRANÇA500.000 Unedic 18.03.13/0,000% 499.671 0,61500.000 Unedic 11.06.13/0,000% 499.766 0,62

999.437 1,23

PAÍSES BAIXOS500.000 ABN Amro Bank 01.03.13/0,000% 499.944 0,61

499.944 0,61

ÁUSTRIA500.000 KA Finanz 18.01.13/0,000% 499.896 0,61

499.896 0,61

SUÉCIA500.000 Svenska Handelsbanken 22.05.13/0,000% 499.583 0,61

499.583 0,61



FINLÂNDIA1.500.000 Nordea Bank Finland 07.01.13/0,000% 1.499.990 1,84

1.499.990 1,84

PAÍSES BAIXOS500.000 ABN Amro Bank 14.02.13/0,000% 499.872 0,62

499.872 0,62



LUXEMBURGO6.605.000 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund 6.605.000 8,13

6.605.000 8,13



54.408.858 66,89



Depósitos a prazo

FRANÇA3.000.000 BNP Paribas 02.01.13/0,010% 3.000.000 3,693.000.000 BRED Banque Populaire 02.01.13/0,120% 3.000.000 3,693.000.000 Crédit Agricole 02.01.13/0,120% 3.000.000 3,69

9.000.000 11,07




63.408.858 77,96

Numerário 17.658.380 21,71




AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 44,64França 4,92Alemanha 3,07Finlândia 1,84Países Baixos 1,23Reino Unido 1,23Áustria 0,61Instituições Internacionais 0,61Suécia 0,61Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 58,76Fundos de InvestimentoLuxemburgo 8,13Total dos Fundos de Investimento 8,13Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 33,11

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 48,44França 4,24Países Baixos 3,62Japão 3,03Suécia 2,42Reino Unido 1,81Noruega 1,21Áustria 1,21Alemanha 1,21Austrália 0,61Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 67,80Fundos de InvestimentoLuxemburgo 3,13Total dos Fundos de Investimento 3,13Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 29,07

Total 100,00

374

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

11-jan-13 EUR 1.134.211 GBP 916.307 7.97911-jan-13 EUR 49.103.227 USD 63.380.825 1.161.51511-jan-13 GBP 641.175 EUR 793.936 (5.869)17-jan-13 EUR 21.417 USD 28.238 6017-jan-13 USD 6.197.374 EUR 4.748.607 (61.127)19-mar-13 CHF 12.983.286 EUR 10.719.800 41.96919-mar-13 DKK 10.807.735 EUR 1.450.800 (1.404)19-mar-13 GBP 23.185.428 EUR 28.532.400 (58.609)19-mar-13 NOK 8.928.465 EUR 1.209.000 1.60919-mar-13 SEK 33.528.955 EUR 3.868.800 25.609

Total 1.111.732


ExposiçãoEconómica(na moeda docontrato) Divisa O Subfundo Recebe O Subfundo Paga Contrapartida

Ganho/(Perda) Não

Realizado

6.381.248 CHF Rendimento da cesta subjacente CHF-1M-LIBOR +0,40% Morgan Stanley 54.10230.889.761 DKK Rendimento da cesta subjacente DKK-1M-CIBOR +0,40% Morgan Stanley (86.441)34.691.383 EUR Rendimento da cesta subjacente EUR-1M-EURIBOR +0,40% Morgan Stanley 1.190.02826.932.146 GBP Rendimento da cesta subjacente GBP-1M-LIBOR +0,40% Morgan Stanley 152.8396.448.883 NOK Rendimento da cesta subjacente NOK-1M-NIBOR +0,40% Morgan Stanley 10.89517.381.774 SEK Rendimento da cesta subjacente SEK-1M-STIBOR +0,40% Morgan Stanley 19.467

Total 1.340.890



Reino Unido 40,19França 16,50Alemanha 8,82Suíça 6,50Bélgica 5,73Dinamarca 5,09Finlândia 3,63Países Baixos 2,98Suécia 2,49Itália 2,43Luxemburgo 1,17Noruega 1,08Irlanda 0,88Portugal 0,42Jersey 0,20Bermudas 0,19Espanha 0,08Áustria 0,02

375


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.679 Aaron’s 46.374 0,008.901 Abbott Laboratories 574.738 0,043.711 ABM Industries 72.847 0,00

7.496 Activision Blizzard 79.570 0,0152.837 Advance Auto Parts 3.804.000 0,2623.641 Aeropostale 295.631 0,02

187.845 AES 1.971.433 0,13100 AGL Resources 3.937 0,00

2.525 Alexion Pharmaceuticals 234.169 0,0211.223 Alleghany 3.738.886 0,255.253 Allergan 475.213 0,03

48.958 Allscripts Healthcare Solutions 451.148 0,036.300 Altria Group 195.993 0,01

149.306 Ameren 4.529.198 0,3079.523 American Campus Communities 3.635.792 0,2432.251 American Electric Power 1.356.800 0,093.472 American National Insurance 235.332 0,02

28.973 American Water Works 1.066.351 0,0736.730 ANN 1.203.091 0,08

190.070 AOL 5.571.902 0,3784.215 Apache 6.481.607 0,442.926 Apple 1.532.844 0,10

19.547 Aqua America 489.359 0,0433 Arthur J Gallagher & Co. 1.131 0,00

13.074 AutoZone 4.575.900 0,3010.107 Babcock & Wilcox 258.183 0,0229.775 Bed Bath & Beyond 1.650.279 0,111.963 Berkshire Hathaway - B Shares 173.686 0,01

639 BOK Financial 34.570 0,0050.086 Broadcom - A Shares 1.627.545 0,11

878.694 Brocade Communications Systems 4.643.898 0,3179.919 Brown & Brown 2.007.565 0,1322.660 CA 492.968 0,03

100.304 Capitol Federal Financial 1.176.064 0,08148.248 Cardinal Health 6.045.553 0,40

23.737 Cardtronics 551.529 0,0452.366 CareFusion 1.474.103 0,10

6.185 Celgene 483.327 0,0378.754 CenterPoint Energy 1.490.026 0,10

129.422 CenturyLink 5.011.220 0,3377.193 Children’s Place Retails Stores 3.424.281 0,23

200 Chubb 14.837 0,0030.284 Cintas 1.221.202 0,0886.090 Cirrus Logic 2.410.950 0,1625.060 CIT Group 950.902 0,06

4.012 Cleco 158.514 0,013.105 Clorox 225.128 0,01

54.657 Cloud Peak Energy 1.043.675 0,076.600 Coca-Cola 236.907 0,024.628 Colgate-Palmolive 478.720 0,034.749 Commerce Bancshares 165.218 0,01

123.754 Computer Sciences 4.848.063 0,328.200 ConAgra Foods 237.062 0,02

20.553 Consolidated Edison 1.122.605 0,08255.236 Corning 3.173.860 0,21

400 CR Bard 38.348 0,0040.104 Crocs 558.248 0,0413.460 Crown Holdings 491.088 0,03116.777 Cubist Pharmaceuticals 4.868.433 0,32

5.288 CVB Financial 54.599 0,0046.017 DaVita HealthCare Partners 5.034.260 0,3454.341 Dean Foods 880.868 0,0617.225 Devon Energy 882.265 0,06

888 DeVry 20.539 0,0079.834 Dollar General 3.454.417 0,23

1.800 Dominion Resources 91.710 0,0112.626 DTE Energy 746.639 0,05

68.464 East West Bancorp 1.454.860 0,1017.526 Edison International 781.309 0,0519.355 El Paso Electric 600.682 0,0419.536 Eli Lilly & Co. 951.696 0,06

103.113 Endo Health Solutions 2.654.644 0,1863.567 Entergy 3.964.992 0,2694.428 Equity Residential 5.272.860 0,35

1.136 Erie Indemnity - A Shares 76.163 0,0117.758 Essex Property Trust 2.590.093 0,17

149.121 Exelis 1.655.989 0,1170.435 Exelon 2.046.489 0,1419.672 Federal Realty Investment Trust 2.036.741 0,14

40 FedEx 3.627 0,0038.588 Fidelity National Financial - A Shares 907.011 0,06

32.301 Fidelity National Information Services 1.108.409 0,07858 First Citizens Bancshares - A Shares 138.786 0,01

60.298 FirstEnergy 2.474.328 0,1638.315 Freeport-McMoRan Copper & Gold 1.273.782 0,0819.940 General Mills 795.905 0,05

2.922 Genesco 157.291 0,011.391 Genuine Parts 87.466 0,01

22.853 Global Payments 1.023.472 0,0784.524 Gran Tierra Energy 464.037 0,0363.583 Great Plains Energy 1.267.209 0,0811.150 Hershey 792.765 0,0532.352 Hess 1.661.922 0,11

100 Hibbett Sports 5.243 0,0058.253 Hill-Rom Holdings 1.630.501 0,1111.387 Humana 771.014 0,05

83.750 Huntington Ingalls Industries 3.508.706 0,2333.036 Hyatt Hotels - A Shares 1.248.430 0,08

5.662 Impax Laboratories 112.900 0,017.745 Intel 160.012 0,015.268 IntercontinentalExchange 649.860 0,0416.221 Iron Mountain 497.904 0,03

30.289 Jabil Circuit 570.796 0,0453.168 Johnson & Johnson 3.694.910 0,254.414 Kimberly-Clark 366.914 0,02

90 Kinder Morgan/Delaware 3.125 0,00167.038 Kohl’s 7.093.269 0,47

293 Lamar Advertising - A Shares 11.298 0,0020.899 Lender Processing Services 509.518 0,03

3.315 Macquarie Infrastructure 148.280 0,01962 Madison Square Garden 42.617 0,00100 Magellan Health Services 4.960 0,00259 Markel 111.032 0,01

4.602 Marsh & McLennan 156.468 0,016.915 MB Financial 135.776 0,01

103 McCormick & Co. Non Voting Shares 6.460 0,00500 Mead Johnson Nutrition 32.505 0,00

16.323 Medtronic 660.755 0,0437.133 Merck & Co. 1.508.528 0,105.300 MetroPCS Communications 52.232 0,0013.316 MICROS Systems 561.735 0,04

235.080 Microsoft 6.249.602 0,421.200 Mueller Industries 58.926 0,00

67.302 Myriad Genetics 1.821.192 0,12121.832 National Oilwell Varco 8.072.588 0,54

4.398 Netscout Systems 112.501 0,012.794 Newfield Exploration 72.113 0,00

43.426 Newmont Mining 1.975.014 0,1313.776 Norfolk Southern 842.334 0,06

166 NV Energy 2.966 0,002.227 OGE Energy 123.610 0,01

15.338 Oil States International 1.064.150 0,0719.800 Old Republic International 206.613 0,0124.970 Oneok 1.050.488 0,0719.587 OSI Systems 1.229.182 0,086.851 People’s United Financial 81.904 0,011.258 PepsiCo 84.990 0,01

80.727 PG&E 3.194.367 0,2143.929 Philip Morris International 3.629.853 0,24

160.433 Pilgrim’s Pride 1.116.614 0,07156 Pinnacle West Capital 7.849 0,00

23.650 PrivateBancorp 360.190 0,0228.976 ProAssurance 1.220.324 0,08

100 Procter & Gamble 6.705 0,0023.681 Progressive 491.262 0,043.072 Prosperity Bancshares 127.304 0,01

61.358 Public Storage 8.808.554 0,597.109 Regency Centers 329.609 0,028.840 Reynolds American 362.175 0,03

32.448 Rollins 703.797 0,051.798 Ross Stores 96.616 0,01

189.029 Rovi 2.841.106 0,1910.348 Royal Gold 829.961 0,0610.297 SAIC 114.348 0,0168.336 Salix Pharmaceuticals 2.709.864 0,1815.422 Sanderson Farms 727.070 0,054.045 SCANA 181.580 0,01

21.863 Scripps Networks Interactive - A Shares 1.250.892 0,08347 Select Medical Holdings 3.227 0,00

4.542 Sirona Dental Systems 285.351 0,0210.583 Sonoco Products 311.405 0,0279.017 Southern 3.332.542 0,22

34.880 Southwest Gas 1.451.182 0,1038.037 Spectra Energy 1.019.582 0,0759.067 Spectrum Brands Holdings 2.626.709 0,18

170.326 St Jude Medical 6.057.644 0,40152.129 Staples 1.701.563 0,11

376

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

2.057 Stericycle 188.627 0,0157 STERIS 1.955 0,00

69.046 Stone Energy 1.373.325 0,09112.406 Superior Energy Services 2.264.981 0,15

848 Symantec 15.548 0,006.117 Synopsys 193.083 0,01

31.633 Target 1.857.648 0,1223.152 Taubman Centers 1.801.110 0,121.435 Techne 98.118 0,01

38.752 TFS Financial 367.563 0,026.192 TJX 259.847 0,02

46.537 Total System Services 988.679 0,079.980 tw telecom 251.945 0,02

17 Tyson Foods - A Shares 326 0,0050.259 UGI 1.612.811 0,1120.509 United Parcel Service - B Shares 1.494.901 0,10

8.551 United Therapeutics 448.543 0,0310.208 Vectren 295.062 0,0261.760 VeriSign 2.371.584 0,1633.017 Washington Federal 547.587 0,047.792 Watson Pharmaceuticals 671.047 0,05

11.065 WellCare Health Plans 529.073 0,04715.893 Western Union 9.553.592 0,64

1.170 Wisconsin Energy 42.512 0,0058.372 Xcel Energy 1.530.514 0,10

264.782.775 17,63

Total de Ações 264.782.775 17,63


264.782.775 17,63


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA95.000.000 US Treasury 10.01.13/0,000% 94.993.266 6,3390.000.000 US Treasury 24.01.13/0,000% 89.998.989 5,99


324.991.205 21,64



PAÍSES BAIXOS35.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten 31.01.13/0,000% 34.991.864 2,3320.000.000 Nederlandse Waterschapsbank 22.01.13/0,000% 19.990.582 1,3312.000.000 Nederlandse Waterschapsbank 28.01.13/0,000% 11.997.084 0,80

66.979.530 4,46

DINAMARCA35.000.000 Kommunekredit 28.01.13/0,000% 34.992.846 2,33

34.992.846 2,33

ALEMANHA20.000.000 Landeskreditbank

Baden-WuerttembergFoerderbank 07.01.13/0,000% 19.996.390 1,33

14.000.000 LandeskreditbankBaden-WuerttembergFoerderbank 17.01.13/0,000% 13.997.691 0,93

33.994.081 2,26

FINLÂNDIA27.000.000 Municipality Finance 18.01.13/0,000% 26.988.193 1,80

26.988.193 1,80

AUSTRÁLIA10.000.000 New South Wales Treasury 14.01.13/0,000% 9.997.867 0,66

9.997.867 0,66

NORUEGA3.500.000 DNB Bank 11.01.13/0,000% 3.498.640 0,23

3.498.640 0,23



JAPÃO26.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 22.01.13/0,000% 25.994.454 1,7325.000.000 Norinchukin Bank 02.01.13/0,000% 24.979.995 1,66

50.974.449 3,39

FRANÇA22.000.000 BNP Paribas 14.01.13/0,000% 21.995.766 1,47

21.995.766 1,47

HONG KONG9.000.000 Standard Chartered Bank 23.01.13/0,000% 8.995.752 0,60

8.995.752 0,60





63.570.000 4,23



646.978.329 43,07



Depósitos a prazo

FRANÇA80.000.000 BRED Banque Populaire 02.01.13/0,250% 80.000.000 5,3480.000.000 Société Générale 02.01.13/0,150% 80.000.000 5,32

160.000.000 10,66

PAÍSES BAIXOS80.000.000 ING Bank 04.01.13/0,130% 80.000.000 5,3280.000.000 Rabobank Nederland 04.01.13/0,120% 80.000.000 5,33

160.000.000 10,65




1.231.761.104 82,01

Numerário 270.067.600 17,98



377

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 21,64Países Baixos 4,46Japão 3,39Dinamarca 2,33Alemanha 2,26Finlândia 1,80França 1,47Austrália 0,66Hong Kong 0,60Noruega 0,23Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 38,84AçõesCompanhias de Investimento 4,23Saúde 2,93Informática 2,68Serviços financeiros 2,67Concessionárias de serviços públicos 2,53À Discrição do Consumidor 2,15Industriais 1,59Energia 1,49Produtos de Consumo Básico 0,85Materiais 0,39Serviços de Telecomunicações 0,35Total de Ações 21,86Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 39,30

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 31,92Países Baixos 7,85Austrália 6,86Alemanha 5,35Japão 3,84França 3,53Singapura 2,06Reino Unido 1,24Canadá 1,03Áustria 0,89Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 64,57Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,79Total dos Fundos de Investimento 5,79Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 29,64

Total 100,00

378

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

11-jan-13 EUR 60.118.020 USD 77.760.841 1.717.54311-jan-13 PLN 989.837 USD 308.684 11.90511-jan-13 USD 13.960.243 EUR 10.680.581 (159.905)11-jan-13 USD 7.121 PLN 22.059 (23)13-fev-13 EUR 47.938 USD 63.436 (41)13-fev-13 USD 67.627 EUR 51.159 (27)

Total 1.569.452



Ganho/(Perda) Não

Realizado

1.212.444.882 USD Rendimento da cesta subjacente USD-1M-LIBOR +0,35% Morgan Stanley (9.647.681)

Total (9.647.681)



Estados Unidos da América 80,71Irlanda 0,02

379


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA200 Ally Financial Preference Shares 144A 196.231 0,43

2.825 Capmark Financial Group 34.465 0,084.000 General Motors Preference Shares 172.300 0,37

402.996 0,88


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA10.000 Advanced Micro Devices 01.08.20/7,750% 8.402 0,02

200.000 AES 15.10.17/8,000% 231.435 0,505.000 Alliance One International 15.07.16/10,000% 5.244 0,01

25.000 Alpha Natural Resources 01.06.21/6,250% 23.047 0,05100.000 American Axle & Manufacturing 15.11.19/0,000% 109.174 0,24100.000 American International Group 15.05.58/8,175%* 129.503 0,2850.000 AmSouth Bancorp 01.11.25/6,750% 50.217 0,1110.000 Arch Coal 01.10.20/7,250% 9.237 0,0250.000 Ball 15.05.21/5,750% 54.141 0,1250.000 Bill Barrett 15.07.16/9,875% 54.608 0,1215.000 Cablevision Systems 15.04.20/8,000% 16.987 0,0450.000 Catalent Pharma Solutions 15.04.17/9,750% 69.236 0,15

170.000 Cenveo 01.02.18/8,875% 162.075 0,3575.000 Chesapeake Energy 15.03.19/6,775% 75.327 0,1612.000 CIT Group 15.05.17/5,000% 12.811 0,03

60.000 CIT Group 15.03.18/5,250% 65.063 0,147.000 CIT Group 15.05.20/5,375% 7.694 0,02

50.000 Comstock Resources 15.10.17/8,375% 52.614 0,11100.000 Energy Future Intermediate

Holding 01.12.20/10,000% 113.500 0,2550.000 Forest Oil 15.06.19/7,250% 50.201 0,11

200.000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8,750% 230.311 0,50150.000 HCA 15.02.22/0,000% 172.186 0,37

3.000 KB Home 15.09.22/7,500% 3.292 0,0135.000 Lennar 01.06.17/12,250% 47.042 0,1050.000 MetroPCS Wireless 01.09.18/7,875% 54.301 0,12

100.000 MGM Resorts International 15.01.17/7,625% 107.920 0,2350.000 MGM Resorts International 01.03.18/11,375% 60.722 0,13

150.000 New Albertsons 01.08.29/7,450% 86.386 0,1950.000 Omnicare 01.06.20/7,750% 55.750 0,1210.000 Pinnacle Entertainment 15.05.20/8,750% 10.850 0,0250.000 PolyOne 15.09.20/7,375% 55.000 0,12

175.000 Rite Aid 15.06.17/9,500% 183.459 0,40200.000 Service Corp. International 01.04.27/7,500% 216.500 0,47

85.000 Sprint Capital 15.03.32/8,750% 104.592 0,232.000 Standard Pacific 15.09.16/10,750% 2.483 0,01

160.000 Tenet Healthcare 01.08.20/8,000% 173.600 0,388.000 Toll Brothers Finance 15.02.22/5,875% 9.113 0,02

100.000 United Rentals North America 15.09.20/8,375% 111.125 0,2485.000 Wachovia Capital Trust III 31.12.49/5,570%* 84.844 0,18

3.069.992 6,67

LUXEMBURGO25.000 ArcelorMittal 25.02.17/5,000% 25.158 0,0525.000 ArcelorMittal 01.06.19/10,350% 30.235 0,0725.000 ArcelorMittal 25.02.22/6,750% 26.283 0,0625.000 ArcelorMittal 15.10.39/7,500% 23.507 0,05

200.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.02.18/7,250% 202.000 0,44

307.183 0,67

REINO UNIDO150.000 RBS 16.03.22/9,500%* 176.833 0,37

176.833 0,37

FINLÂNDIA30.000 Nokia 15.05.39/6,625% 27.125 0,06

27.125 0,06



3.984.129 8,65


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA150.000 ACE Cash Express 144A 01.02.19/11,000% 142.125 0,31

73.795 ACL I 15.02.16/10,625%* 74.902 0,1625.000 AK Steel 144A 01.12.18/8,750% 26.500 0,06

100.000 Ally Financial 01.12.14/6,750% 108.808 0,2450.000 Alta Mesa Holdings 15.10.18/9,625% 51.750 0,11

100.000 AMC Entertainment 01.06.19/8,750% 110.569 0,2475.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 77.934 0,1750.000 Appleton Papers 144A 15.06.15/10,500% 53.250 0,1212.000 Armored Autogroup 01.11.18/9,250% 10.230 0,02

300.000 Avaya 144A 01.04.19/7,000% 281.250 0,61100.000 Avis Budget Car Rental 15.03.18/9,625% 112.157 0,2450.000 Avis Budget Car Rental 15.03.20/9,750% 58.000 0,13

125.000 Bank of America 31.12.49/8,000%* 138.126 0,3050.000 Berry Plastics 15.09.14/4,183%* 50.250 0,11

200.000 Biomet 144A 01.08.20/6,500% 213.250 0,4675.000 Biomet 144A 01.10.20/6,500% 74.976 0,16

150.000 Brightstar 144A 01.12.16/9,500% 160.500 0,3592.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.12.17/9,000% 99.360 0,22

175.000 Caesars Entertainment Operating 01.06.17/11,250% 188.393 0,4145.000 Calpine 144A 15.02.21/7,500% 49.950 0,11

250.000 CCO Holdings 01.06.20/7,375% 278.750 0,6114.000 CCO Holdings 15.02.23/5,125% 14.000 0,03

200.000 CDW Finance 01.04.19/8,500% 217.500 0,47100.000 Cemex Finance 144A 14.12.17/9,625% 143.429 0,31200.000 Central Garden and Pet 01.03.18/8,250% 212.500 0,46

5.000 Cequel Communications Holdings Iand Cequel Capital 144A 15.09.20/6,375% 5.212 0,01

5.000 Ceridian 144A 15.07.19/8,875% 5.425 0,01450.000 Chrysler Group 15.06.21/8,250% 498.647 1,08

50.000 Citgo Petroleum 144A 01.07.17/11,500% 58.000 0,1366.665 CityCenter Finance 15.01.17/10,750%* 72.998 0,16

110.000 CKE Restaurants 15.07.18/11,375% 127.751 0,28202.000 Claire’s Stores 15.03.19/8,875% 191.900 0,42

75.000 Clear ChannelCommunications144A 15.12.19/9,000% 69.000 0,15

150.000 Clear Channel Communications 01.03.21/9,000% 134.625 0,295.000 Clear Channel Worldwide

Holdings - A 15.03.20/7,625% 5.012 0,01225.000 Clear Channel Worldwide

Holdings - B 15.03.20/7,625% 228.250 0,50250.000 Clear Channel Worldwide

Holdings 144A 15.11.22/6,500% 260.625 0,5726.000 Clearwire Finance 144A 01.12.15/12,000% 28.112 0,0692.000 CNG Holdings 144A 15.05.20/9,375% 93.840 0,2015.000 CNL Lifestyle Properties 15.04.19/7,250% 14.400 0,0329.000 Commercial Barge Line 15.07.17/12,500% 32.190 0,0741.000 Consol Energy 01.04.17/8,000% 44.595 0,10

344.860 Continental Airlines 2003-ERJ1 02.07.18/7,875% 355.205 0,7730.000 Cricket Communications 15.10.20/7,750% 30.676 0,0725.000 Dean Foods 15.12.18/9,750% 28.842 0,06

200.000 Del Monte 15.02.19/7,625% 208.998 0,45100.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 118.643 0,26100.000 DJO Finance 15.04.18/7,750% 96.500 0,21100.000 DJO Finance 144A 15.03.18/8,750% 110.000 0,2450.000 Downstream Development

Authority of the Quapaw Tribe ofOklahoma 144A 01.07.19/10,500% 54.250 0,12

500.000 Dryden XXII Senior Loan Fund2011-22X SUB 15.01.22/0,000% 455.000 0,99

10.000 E*TRADE Financial 15.11.17/6,000% 10.264 0,025.000 E*TRADE Financial 15.11.19/6,375% 5.137 0,01

250.000 EP Energy 01.05.20/9,375% 282.500 0,612.000.000 Fannie Mae 02.01.13/0,000% 1.999.998 4,34

4.877 Fannie Mae REMICS 2004-52 SX 25.09.32/6,840%* 423 0,0025.380 Fannie Mae REMICS 2005-57 DI 25.03.35/6,490%* 3.516 0,0122.816 Fannie Mae REMICS 2006-56 SA 25.11.35/5,280%* 3.162 0,0142.170 Fannie Mae REMICS 2008-2 SA 25.02.38/6,060%* 8.332 0,0234.907 Fannie Mae REMICS 2008-28 SQ 25.04.38/5,870%* 4.521 0,0170.284 Fannie Mae REMICS 2011-118 CS 25.10.39/6,290%* 13.495 0,03

184.329 Fannie Mae REMICS 2011-145 PS 25.04.30/6,400%* 33.505 0,0784.713 Fannie Mae REMICS 2012-17 JS 25.11.30/6,440%* 15.362 0,0375.000 First Data 24.09.15/9,875% 76.653 0,1725.000 First Data 24.09.15/10,550% 25.719 0,0625.000 First Data 15.01.21/12,625% 26.337 0,06

100.000 First Data 144A 15.06.19/7,375% 104.000 0,23125.000 First Data 144A 01.11.20/6,750% 126.875 0,2850.000 First Data 144A 15.01.22/8,750%* 51.375 0,11

1.500.000 Freddie Mac 11.03.13/0,000% 1.499.698 3,2616.266 Freddie Mac REMICS 2906 SW 15.11.34/6,491%* 1.025 0,0029.034 Freddie Mac REMICS 3279 SD 15.02.37/6,221%* 4.118 0,01

222.332 Freddie Mac REMICS 3976 AI 15.08.29/3,500% 19.076 0,0488.777 Freddie Mac REMICS 4010 JS 15.03.32/6,391%* 17.654 0,04

380

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

98.245 Freddie Mae REMICS 4097 SL 15.06.41/5,941%* 21.191 0,0520.000 Freescale Semiconductor 01.02.20/8,050% 19.950 0,04

100.000 Goodman Networks 144A 01.07.18/12,375% 110.000 0,2487.312 Government National Mortgage

Association 2008-54 NI 16.06.38/6,041%* 14.358 0,0325.000 Harland Clarke Holdings 15.05.15/6,000%* 21.688 0,05

109.000 Harland Clarke Holdings 15.05.15/9,500% 101.098 0,225.000 Harron Communications 144A 01.04.20/9,125% 5.500 0,01

10.000 HD Supply 144A 15.04.19/8,125% 11.463 0,02200.000 HDTFS 144A 15.10.20/5,875% 210.000 0,46

50.000 Hilcorp Energy I 144A 15.04.21/7,625% 54.750 0,1214.000 Hub International 144A 15.10.18/8,125% 14.420 0,0320.000 IASIS Healthcare 15.05.19/8,375% 19.000 0,0436.000 Icon Health & Fitness 144A 15.10.16/11,875% 33.660 0,07

200.000 ILFC E-Capital Trust I 144A 21.12.65/1,856%* 152.740 0,33200.000 Infor US 01.04.19/9,375% 225.500 0,49100.000 International Lease Finance 15.09.15/8,625% 113.140 0,25100.000 inVentiv Health 144A 15.08.18/10,000% 87.000 0,1950.000 inVentiv Health 144A 15.08.18/10,250% 43.500 0,0925.000 Isle of Capri Casinos 15.03.19/7,750% 27.063 0,0615.000 JBS USA 144A 01.02.20/8,250% 15.975 0,039.000 JBS USA 144A 01.06.21/7,250% 9.045 0,02

10.000 K Hovnanian Enterprises 15.10.15/11,875% 10.858 0,029.000 K Hovnanian Enterprises 144A 15.10.20/7,250% 9.765 0,022.000 K Hovnanian Enterprises 144A 15.11.20/9,125% 2.135 0,00

200.000 Kinetic Concepts 144A 01.11.18/10,500% 210.750 0,464.000 Lennar 144A 15.12.17/4,750% 4.170 0,01

50.000 Level 3 Communications 01.02.19/11,875% 57.875 0,13100.000 Level 3 Communications 144A 01.06.19/8,875% 107.125 0,23100.000 Level 3 Financing 01.07.19/8,125% 109.750 0,24170.000 Linn Energy 01.02.21/7,750% 181.900 0,4080.000 Linn Energy 144A 01.11.19/6,250% 80.800 0,1825.000 M/I Homes 15.11.18/8,625% 27.375 0,0665.000 Mediacom 15.08.19/9,125% 72.313 0,1610.000 Mediacom 15.02.22/7,250% 10.813 0,02

100.000 MGM Resorts International 01.11.16/10,000% 115.984 0,2550.000 Michaels Stores 01.11.16/11,375% 52.553 0,11

100.000 Michaels Stores 01.11.18/7,750% 110.250 0,24150.000 National Mentor Holdings 144A 15.02.18/12,500% 153.750 0,3375.000 Nationstar Mortgage 144A 01.05.19/9,625% 84.938 0,1850.000 New Enterprise Stone & Lime 01.09.18/11,000% 37.500 0,0858.520 New Enterprise Stone &

Lime144A 15.03.18/13,000%* 61.739 0,13117.000 NFR Energy 15.02.17/9,750% 113.198 0,2530.000 NGPL PipeCo 144A 01.06.19/9,625% 34.650 0,0850.000 NII Capital 15.12.19/8,875% 40.000 0,0998.000 NII Capital 01.04.21/7,625% 73.748 0,16

200.000 NRG Energy 15.01.18/7,625% 221.350 0,4850.000 Omnova Solutions 01.11.18/7,875% 51.813 0,1150.000 OnCure Holdings 15.05.17/11,750% 25.500 0,06

100.000 PAETEC Holding 01.12.18/9,875% 115.000 0,259.000 Party City Holdings 144A 01.08.20/8,875% 9.698 0,02

25.000 Peabody Energy 15.11.21/6,250% 26.688 0,0650.000 QVC 144A 15.10.20/7,375% 55.720 0,1243.000 Resolute Forest Products 15.10.18/10,250% 49.450 0,11

150.000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/9,000% 156.416 0,34250.000 Reynolds Group Issuer 15.08.19/9,875% 269.375 0,58

5.000 Rivers Pittsburgh Borrower 144A 15.06.19/9,500% 5.450 0,0150.000 RR Donnelley & Sons 15.01.17/6,125% 48.818 0,11

100.000 RSC Equipment Rental 01.02.21/8,250% 112.800 0,242.000 Ruby Tuesday 144A 15.05.20/7,625% 1.920 0,00

200.000 Sabre 144A 15.05.19/8,500% 213.250 0,4650.000 Samson Investment 144A 15.02.20/9,750% 53.125 0,1289.000 Sealy Mattress 144A 15.04.16/10,875% 94.563 0,2150.000 Seminole Hard Rock

Entertainment 144A 15.03.14/2,808%* 49.875 0,1125.000 Seneca Gaming 144A 01.12.18/8,250% 26.500 0,06

200.000 Serta Simmons Holdings 144A 01.10.20/8,125% 201.000 0,4490.000 Shingle Springs Tribal Gaming

Authority 144A 15.06.15/9,375% 88.650 0,1983.000 Sitel 144A 01.08.17/11,000% 84.660 0,18

100.000 Spectrum Brands 15.06.18/9,500% 113.877 0,254.000 SPL Logistics Escrow 144A 01.08.20/8,875% 4.260 0,01

100.000 Sprint Nextel 144A 15.11.18/9,000% 123.750 0,275.000 Standard Pacific 15.01.21/8,375% 5.838 0,01

25.000 Steel Dynamics 144A 15.08.22/6,375% 26.625 0,05100.000 SunGard Data Systems 15.11.18/7,375% 107.500 0,23

10.000 Taylor Morrison/MonarchCommunities 144A 15.04.20/7,750% 10.650 0,02

100.000 Tenet Healthcare 01.11.18/6,250% 110.250 0,2426.000 TransUnion Holding 15.06.18/9,625% 27.625 0,0618.952 United Airlines Pass Through

Trust 2007 02.07.22/6,636% 20.374 0,04100.000 Univision Communications 144A 01.11.20/7,875% 108.750 0,23

200.000 Univision Communications 144A 15.05.21/8,500% 208.000 0,458.405.000 US Treasury 17.01.13/0,000% 8.404.937 18,25

419.000 US Treasury 30.11.17/0,625% 417.445 0,90847.000 US Treasury 31.12.17/0,750% 847.893 1,84317.000 US Treasury 15.11.42/2,750% 306.871 0,67100.000 Valeant Pharmaceuticals

International 144A 15.07.22/7,250% 109.750 0,2411.000 Zayo Group 01.01.20/8,125% 12.293 0,03

26.613.189 57,79

AUSTRÁLIA200.000 FMG Resources August

2006144A 01.11.19/8,250% 214.000 0,4750.000 FMG Resources August 2006

144A 01.04.22/6,875% 51.438 0,11

265.438 0,58


218.000 0,47

ILHAS CAIMÃO200.000 UPCB Finance VI 144A 15.01.22/6,875% 216.824 0,47

216.824 0,47

PAÍSES BAIXOS100.000 Bluewater Holding 17.07.14/3,330%* 93.750 0,21100.000 NXP 144A 01.08.18/9,750% 116.375 0,25

210.125 0,46

LUXEMBURGO145.000 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,500%* 154.788 0,33

154.788 0,33

CANADÁ8.000 Brookfield Residential

Properties144A 15.12.20/6,500% 8.260 0,0225.000 Inmet Mining 144A 01.06.21/7,500% 26.063 0,0610.000 Mattamy Group 144A 15.11.20/6,875% 10.120 0,025.000 Mood Media 144A 15.10.20/9,250% 5.294 0,01

50.000 Novelis 15.12.20/8,750% 56.000 0,12

105.737 0,23

ILHAS MARSHALL12.000 Navios Maritime Holdings 01.11.17/8,875% 12.030 0,0394.000 Navios South American Logistics 15.04.19/9,250% 92.708 0,20

104.738 0,23

REINO UNIDO70.000 Barclays Bank 31.12.49/6,278% 67.047 0,15

67.047 0,15



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.000.000 American Honda Finance 14.01.13/0,000% 999.943 2,17

300.000 Atlantic Asset Securitization 11.01.13/0,000% 299.974 0,65300.000 Atlantis One Funding 28.03.13/0,000% 299.824 0,65

1.000.000 Barton Capital 24.01.13/0,000% 999.835 2,17300.000 ING Funding 14.03.13/0,000% 299.859 0,66961.000 International Business Machines 04.01.13/0,000% 960.992 2,09299.000 Liberty Funding 02.01.13/0,000% 298.996 0,65

1.000.000 Metlife Short Term Funding 24.06.13/0,000% 998.632 2,17300.000 Mont Blanc Capital 09.01.13/0,000% 299.975 0,65

1.000.000 NetJets 07.01.13/0,000% 999.979 2,17300.000 Nordea North America 25.03.13/0,000% 299.824 0,65

1.000.000 PB Finance 04.03.13/0,000% 999.387 2,17300.000 Regency Markets 15.01.13/0,000% 299.973 0,65300.000 Royal Park Investments 14.03.13/0,000% 299.729 0,65300.000 Toyota Motor Credit 01.04.13/0,000% 299.794 0,65300.000 Working Capital Management 08.02.13/0,000% 299.924 0,65

8.956.640 19,45

AUSTRÁLIA300.000 Commonwealth Bank of Australia 23.01.13/0,000% 299.956 0,65

1.000.000 Macquarie Bank 19.02.13/0,000% 999.660 2,17

1.299.616 2,82

381

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

NOVA ZELÂNDIA300.000 BNZ International Funding 21.02.13/0,000% 299.899 0,66700.000 BNZ International Funding 19.03.13/0,000% 699.647 1,52

999.546 2,18

PAÍSES BAIXOS300.000 ING Bank 04.02.13/0,000% 299.926 0,65

299.926 0,65

FRANÇA300.000 Société Générale 31.01.13/0,000% 299.912 0,65

299.912 0,65


299.857 0,65



CANADÁ300.000 Bank of Montreal 16.01.13/0,210% 300.000 0,65

1.000.000 Royal Bank of Canada 18.01.13/0,160% 1.000.000 2,171.000.000 Toronto-Dominion Bank 20.03.13/0,240% 1.000.000 2,17

2.300.000 4,99



42.411.383 92,10







AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 83,91Canadá 5,22Austrália 3,40Nova Zelândia 2,18Reino Unido 1,17Países Baixos 1,11Luxemburgo 1,00França 0,65Irlanda 0,47Ilhas Caimão 0,47Ilhas Marshall 0,23Finlândia 0,06Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 99,87AçõesÀ Discrição do Consumidor 0,37Serviços financeiros 0,51Total de Ações 0,88Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,75)

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 82,94Reino Unido 2,76Luxemburgo 2,65Irlanda 1,81Países Baixos 0,69Ilhas Marshall 0,63Canadá 0,33Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 91,81AçõesServiços financeiros 1,61À Discrição do Consumidor 0,79Total de Ações 2,40Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 5,79

Total 100,00

382

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus FundListas de Investimentos - Valores mobiliários a serem anunciados em aberto (expresso em USD)



ValorNominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado



25-jan-42 Fannie Mae 3,000% 290.000 303.911 (1.002)

Total dos valores mobiliários a serem anunciados - Posições Compradas 303.911 (1.002)

Valores Mobiliários a Serem Anunciados - Posições Vendidas


25-jan-42 Fannie Mae 4,000% (579.000) (620.344) 38925-jan-42 Fannie Mae 5,000% (57.000) (61.729) (51)

Total dos Valores Mobiliários a Serem Anunciados - Posições Vendidas (682.073) 338

Total (378.162) (664)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (6) Euro-Bund Future EUR (1.155.155) (3.080)mar-13 (3) US 5 Year Note Future USD (373.043) 949mar-13 (13) US 10 Year Note Future USD (1.725.242) 2.070mar-13 (3) US Long Bond Future USD (443.109) (3.327)


Futuros sobre taxas de juros

mar-13 (1) 90 Day Euro$ Future USD (249.244) (681)jun-13 (1) 90 Day Euro$ Future USD (249.194) (656)jul-13 (1) Fed Fund 30 Day Future USD (416.148) (219)set-13 4 3 Month Euro EURIBOR Future EUR 1.319.352 66set-13 (1) 90 Day Euro$ Future USD (249.144) (656)dez-13 (1) 90 Day Euro$ Future USD (249.081) (394)mar-14 (1) 90 Day Euro$ Future USD (248.994) (44)set-14 8 90 Day Euro$ Future USD 1.990.150 850set-15 (8) 90 Day Euro$ Future USD (1.984.450) (1.238)

Total de Futuros sobre taxas de juros (2.972)

Total (6.360)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

09-jan-13 USD 10.058 CAD 10.000 1509-jan-13 USD 209.342 EUR 162.000 (4.824)11-jan-13 CHF 1.154.093 USD 1.234.122 29.75411-jan-13 EUR 1.641.467 USD 2.129.403 40.68111-jan-13 GBP 16.840.916 USD 27.159.485 205.59011-jan-13 SEK 7.589.010 USD 1.135.661 32.15013-fev-13 USD 12.180 EUR 9.212 (3)

Total 303.363

383

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus FundLista de Investimentos - Contratos de Opções de Futuros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

25-jan-13 5 US 10 Year Note Future, Opção de Venda, Preço de exercício 132,500 USD 2.695 1.21222-fev-13 (1) US 10 Year Note Future, Opção de Venda, Preço de exercício 131,000 USD (359) (141)22-fev-13 1 US 10 Year Note Future, Opção de Venda, Preço de exercício 132,000 USD 609 234

Total 2.945 1.305

Listas de Investimentos - Opções sobre Swaps em aberto (expressos em USD)

Data deVencimento Contrapartida

Comprada/Vendida Descrição Divisa

Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

07-jan-13 Credit Suisse Comprada Swap de Juros 09/01/2023 Exercício de compra 2,090% USD 178.000 2 (1.133)

Total 2 (1.133)




Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

20-mar-17 UBS Goodrich 6,290% 01/07/2016 Comprador USD 80.000 (2.984) 68520-dez-17 Barclays Bank CDX.EM.ex-EU_S18 _Version 1 Comprador USD 150.000 (20.219) (513)20-dez-17 Barclays Bank CDX.EM.ex-EU_S18 _Version 1 Comprador USD 115.000 (15.501) (389)20-dez-17 Barclays Bank CDX.EM.ex-EU_S18 _Version 1 Comprador USD 50.000 (6.739) (201)20-dez-17 Barclays Bank CDX.EM.ex-EU_S18 _Version 1 Comprador USD 60.000 (8.087) (470)20-dez-17 Barclays Bank China (People’s Republic of) 4,250% 28/10/2014 Comprador USD 1.050.000 (20.007) (16.147)20-set-13 Deutsche Bank Caesars Entertainment Operating 5,625% 01/06/2015 Vendedor USD 85.000 (474) 2.33620-set-13 Credit Suisse New Albertsons 8,000% 01/05/2031 Vendedor USD 110.000 (3.261) 2.13220-dez-13 UBS New Albertsons 8,000% 01/05/2031 Vendedor USD 10.000 (461) 89020-dez-13 Barclays Bank Supervalu 8,000% 01/05/2016 Vendedor USD 125.000 (1.616) 7.39420-dez-13 Barclays Bank Supervalu 8,000% 01/05/2016 Vendedor USD 10.000 (129) 74020-dez-13 UBS Supervalu 8,000% 01/05/2016 Vendedor USD 10.000 (129) 78520-set-14 UBS Supervalu 8,000% 01/05/2016 Vendedor USD 100.000 (3.343) 11.64320-jun-18 UBS iTraxx Europe Series 9 Version 1 Vendedor EUR 400.000 (7.894) 7.365

Total (90.844) 16.250



Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

25-set-22 Citibank Paga taxa fixa de 2,835% USD 518.000 (3.047) (3.047)Recebe taxa flutuante de USD LIBOR

30-out-22 Barclays Bank Paga taxa fixa de 2,812% USD 307.000 (1.052) (1.052)Recebe taxa flutuante de USD LIBOR

Total (4.099) (4.099)

384


Obrigações

ITÁLIA975.000 Italy (Republic of) 01.07.14/4,250% 1.010.327 11,61930.000 Italy (Republic of) 01.08.14/4,250% 964.200 11,08



8.314.036 95,56



8.314.036 95,56






AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoItália 95,56Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,56Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,44

Total 100,00


Não se aplica: o Subfundo foi lançado em 16 de julho de 2012

385

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond FundLista de Investimentos - Valores mobiliários a serem anunciados em aberto (expresso em EUR)



ValorNominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado



25-jan-42 Fannie Mae 3,000% 520.000 412.454 (940)

Total dos valores mobiliários a serem anunciados - Posições Compradas 412.454 (940)

Total 412.454 (940)

Lista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)

Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 6 Australia 10 Year Bond Future AUD 578.754 1.352mar-13 (4) Euro-Bund Future EUR (582.820) (651)mar-13 4 Long Gilt Future GBP 580.931 366mar-13 7 US 2 Year Note Future USD 1.166.554 41mar-13 20 US 5 Year Note Future USD 1.881.367 886mar-13 8 US 10 Year Note Future USD 804.591 709

Total 2.703




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

14-fev-13 AUD 30.000 EUR 23.960 (497)14-fev-13 AUD 9.576 USD 10.046 (101)14-fev-13 BRL 145.226 USD 69.340 1.01914-fev-13 EUR 57.826 AUD 72.089 1.44414-fev-13 EUR 3.348 GBP 2.728 2314-fev-13 EUR 174.181 USD 227.300 2.42214-fev-13 IDR 703.766.892 USD 72.713 11014-fev-13 INR 3.976.440 USD 71.698 (64)14-fev-13 MXN 112.843 EUR 6.771 (231)14-fev-13 MXN 2.891.536 USD 224.579 (2.135)14-fev-13 MYR 223.367 USD 73.151 (335)14-fev-13 PHP 3.014.388 USD 73.881 (275)14-fev-13 RUB 2.251.882 USD 71.997 1.04514-fev-13 TRY 84.836 EUR 36.224 (551)14-fev-13 TRY 45.807 USD 25.409 6114-fev-13 USD 70.305 EUR 53.270 (143)

Total 1.792

386

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond FundLista de Investimentos - Swaps de crédito inadimplente em aberto (expressos em EUR)




Valornominal

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

20-jun-17 Deutsche Bank CDX.NA.IG Version 18 Vendedor USD 500.000 2.642 2.64220-jun-17 Deutsche Bank CDX.NA.IG Version 18 Vendedor USD 250.000 1.321 1.32120-jun-17 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 18 Vendedor USD 250.000 3.178 3.17820-jun-17 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 18 Vendedor USD 500.000 6.355 6.35520-jun-17 UBS CDX.NA.HY Version 18 Vendedor USD 250.000 3.178 3.17820-dez-17 UBS CDX.NA.IG Version 19 Vendedor USD 250.000 457 45720-dez-17 UBS CDX.NA.IG Version 19 Vendedor USD 500.000 915 91520-dez-17 UBS CDX.NA.IG Version 19 Vendedor USD 250.000 457 45720-dez-17 Deutsche Bank CDX.NA.IG Version 19 Vendedor USD 250.000 457 45720-dez-17 Deutsche Bank CDX.NA.IG Version 19 Vendedor USD 250.000 457 45720-dez-17 Citigroup CDX.NA.IG Version 19 Vendedor USD 250.000 457 45720-dez-17 Deutsche Bank CDX.NA.IG Version 19 Vendedor USD 250.000 457 45720-dez-17 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 19 Vendedor USD 250.000 1.049 1.04920-dez-17 Citigroup CDX.NA.HY Version 19 Vendedor USD 250.000 1.049 1.04920-dez-17 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 19 Vendedor USD 250.000 1.049 1.04920-dez-17 Citigroup CDX.NA.HY Version 19 Vendedor USD 250.000 1.049 1.04920-dez-17 Deutsche Bank CDX.NA.HY Version 19 Vendedor USD 250.000 1.049 1.049

Total 25.576 25.576

387


Ações

JAPÃO25.000 77 Bank 8.612.500 0,6112.000 Ajinomoto 13.728.000 0,97

44.000 Amada 24.464.000 1,722.700 Asahi Group Holdings 4.963.950 0,35

15.000 Asahi Kasei 7.612.500 0,546.400 Astellas Pharma 24.800.000 1,74

26.000 Bank of Yokohama 10.387.000 0,736.300 Benesse Holdings 22.632.750 1,59

900 Canon 3.008.250 0,219.000 Capcom 11.839.500 0,838.900 Coca-Cola West 11.872.600 0,84

277 Dai-ichi Life Insurance 33.240.000 2,342.300 Daikin Industries 6.771.200 0,481.600 Daito Trust Construction 13.032.000 0,92

18.000 Denki Kagaku Kogyo 5.265.000 0,372.900 Dentsu 6.694.650 0,47

37.000 DIC 5.901.500 0,422.400 East Japan Railway 13.380.000 0,94

10.500 Electric Power Development 21.525.000 1,5154 Fuji Media Holdings 7.025.400 0,49

4.900 FUJIFILM Holdings 8.445.150 0,5973.000 Fujitsu 26.243.500 1,8520.000 Fukuoka Financial Group 6.880.000 0,4848.000 Furukawa Electric 9.240.000 0,65

4.800 Hisamitsu Pharmaceutical 20.556.000 1,4544.000 Hitachi 22.198.000 1,56

3.500 Hitachi Capital 6.203.750 0,444.700 Hitachi Chemical 6.072.400 0,43

134.000 Hokuhoku Financial Group 16.951.000 1,198.600 Honda Motor 27.090.000 1,914.900 Hoya 8.281.000 0,59

900 Idemitsu Kosan 6.723.000 0,4729.000 Itoham Foods 10.991.000 0,77

3.700 Japan Airlines 13.699.250 0,966.200 Japan Tobacco 15.149.700 1,07

14.900 JFE Holdings 23.884.700 1,682.900 JSR 4.750.200 0,33

32.300 JX Holdings 15.584.750 1,1032.000 Kajima 9.104.000 0,64

2.900 KDDI 17.661.000 1,241.700 Kintetsu World Express 4.890.900 0,34

8.000 Kirin Holdings 8.104.000 0,5737.000 Maruha Nichiro Holdings 5.605.500 0,39

116.000 Mazda Motor 20.126.000 1,4252.000 Minebea 15.782.000 1,1112.000 Mitsubishi Electric 8.766.000 0,623.000 Mitsubishi Estate 6.148.500 0,43

30.000 Mitsubishi Gas Chemical 15.735.000 1,1139.000 Mitsubishi Heavy Industries 16.185.000 1,1448.600 Mitsubishi UFJ Financial Group 22.404.600 1,58

9.000 Mitsui & Co. 11.547.000 0,8138.000 Mitsui Chemicals 8.493.000 0,60

3.000 Mitsui Fudosan 6.271.500 0,4420.000 Mitsui Mining & Smelting 4.230.000 0,3038.000 Mitsui OSK Lines 9.652.000 0,68

5.400 Mori Seiki 4.063.500 0,2940.000 NEC 7.220.000 0,51

300 Nintendo 2.743.500 0,1918.000 Nippon Express 6.390.000 0,455.000 Nippon Meat Packers 5.977.500 0,42

35.000 Nippon Steel 7.367.500 0,514.800 Nippon Telegraph & Telephone 17.424.000 1,23

94.000 Nippon Yusen 18.847.000 1,33101.000 Nishi-Nippon City Bank 21.462.500 1,5122.000 Nissan Motor 17.864.000 1,26

800 Nitori Holdings 5.060.000 0,362.300 Nitto Denko 9.700.250 0,681.600 Nomura Research Institute 2.867.200 0,21

60.100 North Pacific Bank 14.574.250 1,032.800 Omron 5.752.600 0,40

22.000 Onward Holdings 14.366.000 1,013.120 ORIX 30.217.200 2,13

9.000 Otsuka Holdings 21.892.500 1,5435.900 Resona Holdings 14.054.850 0,9816.000 Ricoh 14.512.000 1,02

1.300 Rinnai 7.598.500 0,5310.300 Sega Sammy Holdings 15.001.950 1,0622.500 Seiko Epson 15.671.250 1,102.400 Seven & I Holdings 5.856.000 0,417.300 Sumitomo 8.030.000 0,56

44.000 Sumitomo Bakelite 15.752.000 1,10

4.300 Sumitomo Electric Industries 4.248.400 0,3058.000 Sumitomo Heavy Industries 23.635.000 1,6663.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 18.931.500 1,3316.600 Sumitomo Rubber Industries 17.172.700 1,202.600 Sundrug 7.671.300 0,548.400 Suzuken 20.420.400 1,445.500 Taiyo Yuden 4.152.500 0,29

10.900 Tohoku Electric Power 8.763.600 0,6230.000 Tokyo Gas 11.850.000 0,8352.000 Tokyo Tatemono 22.828.000 1,6017.000 Tokyu 8.245.000 0,5863.000 Toshiba 21.231.000 1,4927.800 UNY 17.778.100 1,253.000 West Holdings 2.982.000 0,217.500 West Japan Railway 25.518.750 1,805.660 Yamada Denki 18.819.500 1,323.300 Yamato Holdings 4.316.400 0,319.000 Zeon 6.691.500 0,47

1.251.926.900 88,07

Total de Ações 1.251.926.900 88,07


1.251.926.900 88,07


Numerário 104.646.195 7,36




AtivosLíquidos

AçõesIndustriais 19,35Serviços financeiros 17,74À Discrição do Consumidor 13,74Informática 9,61Materiais 8,54Saúde 6,17Produtos de Consumo Básico 5,92Concessionárias de serviços públicos 2,96Serviços de Telecomunicações 2,47Energia 1,57Total de Ações 88,07Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 11,93

Total 100,00


LíquidosAçõesIndustriais 17,70Serviços financeiros 16,28À Discrição do Consumidor 14,60Materiais 10,00Informática 9,30Saúde 7,22Produtos de Consumo Básico 6,51Concessionárias de serviços públicos 3,99Serviços de Telecomunicações 3,72Energia 1,29Total de Ações 90,61Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 9,39

Total 100,00

388

JPMorgan Funds - Japan Market Neutral FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em JPY)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Japan Market Neutral FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em JPY)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 8.588.543 JPY 911.251.471 65.807.29517-jan-13 JPY 5.496.553 EUR 51.393 (350.093)17-jan-13 JPY 1.549.443 USD 18.818 (68.619)17-jan-13 USD 2.761.839 JPY 226.892.549 10.588.366

Total 75.976.949

Lista de Investimentos - Swaps de Retorno Total em aberto (expressos em JPY) (Ver Nota note 2i)


Ganho/(Perda) Não

Realizado

(1.227.218.400) JPY Rendimento da cesta subjacente JPY-1M-LIBOR +0,40% UBS (10.162.146)

Total (10.162.146)



Japão (86,33)

389


Ações

SINGAPURA2.595.000 Cache Logistics Trust 2.625.724 0,453.601.000 CapitaCommercial Trust 4.961.231 0,865.441.000 CapitaLand 16.638.600 2,866.806.000 CapitaMalls Asia 10.865.493 1,864.438.000 Courts Asia 3.111.629 0,531.890.008 DBS Group Holdings 23.095.427 3,962.833.000 Far East Hospitality Trust 2.333.770 0,403.939.000 Hutchison Port Holdings Trust 3.101.963 0,53

164.000 Jardine Cycle & Carriage 6.470.050 1,111.483.500 Keppel 13.330.661 2,295.482.000 Neptune Orient Lines 5.143.493 0,881.818.052 Oversea-Chinese Banking 14.619.991 2,51

2.839.000 Overseas Union Enterprise 6.464.829 1,111.416.000 SembCorp Industries 6.095.763 1,056.296.000 Singapore Telecommunications 17.116.809 2,934.115.000 Suntec Real Estate Investment Trust 5.627.330 0,971.132.425 United Overseas Bank 18.356.466 3,15

4.123.000 Wilmar International 11.343.964 1,94

171.303.193 29,39

TAILÂNDIA600.500 Advanced Info Service (Foreign) Registered Shares 4.111.266 0,70

1.250.700 Airports of Thailand - NVDR 3.969.746 0,68548.800 Airports of Thailand (Foreign) 1.741.902 0,30343.200 Bangkok Bank - NVDR 2.198.275 0,38

17.569.100 BTS Group Holdings 4.090.844 0,703.932.600 Central Plaza Hotel (Foreign) 3.357.489 0,58

51.263.600 Hemaraj Land and Development (Foreign) 5.092.854 0,873.505.200 Kasikornbank - NVDR 22.193.873 3,81

192.400 Kasikornbank (Foreign) 1.219.791 0,211.404.900 Kiatnakin Bank (Foreign) 2.220.982 0,388.175.222 Krung Thai Bank (Foreign) 5.223.059 0,89

6.474.400 LPN Development (Foreign) 3.829.629 0,66658.300 PTT (Foreign) 7.153.096 1,23

1.481.292 PTT Exploration & Production (Foreign) 7.926.849 1,363.173.900 PTT Global Chemical (Foreign) 7.273.521 1,24

193.800 Ratchaburi Electricity Generating Holding - NVDR 379.208 0,072.309.600 Ratchaburi Electricity Generating Holding (Foreign) 4.519.193 0,77

696.100 Robinson Department Stores (Foreign) 1.509.923 0,2639.607.000 Sansiri (Foreign) 4.569.043 0,78

850.100 Siam Cement - NVDR 12.251.441 2,10426.800 Siam City Cement (Foreign) 5.871.987 1,01922.300 Siam Commercial Bank (Foreign) 5.462.970 0,94264.180 Siam Global House (Foreign) 154.537 0,03

2.850.000 Sino Thai Engineering & Construction (Foreign) 2.503.064 0,434.360.700 Sino Thai Engineering & Construction NVDR 3.829.863 0,665.263.600 Supalai (Foreign) 3.053.232 0,527.112.000 Thai Beverage 2.311.508 0,401.499.774 Toyo-Thai - NDVR 1.672.542 0,29

821.626 Toyo-Thai (Foreign) 916.274 0,1610.642.300 TPI Polene (Foreign) 4.938.584 0,84

983.000 VGI Global Media (Foreign) 2.975.502 0,512.600.000 WHA (Foreign) 3.090.686 0,53

141.612.733 24,29

INDONÉSIA51.191.000 Adi Sarana Armada 2.244.520 0,39

45.643.500 Alam Sutera Realty 2.865.745 0,4927.381.500 Astra International 21.453.957 3,6817.133.000 Bank Central Asia 16.135.531 2,779.376.029 Bank Mandiri Persero 7.857.143 1,354.447.000 Bank Rakyat Indonesia Persero 3.195.877 0,55

37.307.500 Bekasi Fajar Industrial Estate 2.613.383 0,4525.012.500 Ciputra Development 2.063.609 0,359.558.000 Ciputra Surya 2.206.989 0,38

15.570.000 Erajaya Swasembada 4.746.459 0,8182.558.210 Express Transindo Utama 7.411.047 1,278.069.000 Holcim Indonesia 2.417.937 0,421.491.000 Indocement Tunggal Prakarsa 3.469.871 0,60

34.794.000 Indosiar Karya Media 3.701.105 0,637.712.000 Jasa Marga Persero 4.381.818 0,75

24.310.000 Kalbe Farma 2.648.973 0,465.082.500 Semen Gresik Persero 8.346.883 1,43

18.267.500 Surya Citra Media 4.241.753 0,7311.232.500 Telekomunikasi Indonesia Persero 10.461.985 1,80

14.641.000 Tempo Scan Pacific 5.621.804 0,9655.663.000 Waskita Karya Persero 2.585.014 0,4439.471.000 Wijaya Karya Persero 6.082.860 1,04

126.754.263 21,75

MALÁSIA1.365.000 Axiata Group 3.013.521 0,526.732.800 CapitaMalls Malaysia Trust 3.979.872 0,684.434.000 CIMB Group Holdings 11.070.519 1,905.025.000 Dialog Group 4.004.246 0,692.809.200 Digi.Com 4.844.081 0,834.673.000 Gamuda 5.478.795 0,941.560.600 Genting 4.699.129 0,812.615.000 Genting Malaysia 3.057.381 0,52

411.800 IGB Real Estate Investment Trust 179.541 0,031.474.000 IHH Healthcare 1.631.894 0,28

190.300 Kuala Lumpur Kepong 1.362.926 0,232.284.925 Malayan Banking 6.757.020 1,16

935.000 Petronas Gas 5.991.084 1,031.065.900 QL Resources 1.086.090 0,199.082.956 Sapurakencana Petroleum 9.240.172 1,591.546.300 Sime Darby 4.794.944 0,821.400.000 Tenaga Nasional 3.170.803 0,541.988.800 UEM Land Holdings 1.367.219 0,23

75.729.237 12,99

FILIPINAS3.699.970 ABS-CBN Holdings PDR 3.065.264 0,533.951.000 Alliance Global Group 1.611.808 0,28

20.616.130 D&L Industries 2.209.409 0,38145.513 GT Capital Holdings 2.244.257 0,38

840.000 Manila Electric 5.352.158 0,921.191.500 Metropolitan Bank & Trust 2.962.044 0,51

44.000 Philippine Long Distance Telephone 2.720.897 0,472.487.800 Puregold Price Club 1.983.688 0,34

304.540 SM Investments 6.544.157 1,12

28.693.682 4,93

BERMUDAS110.160 Jardine Matheson Holdings 7.030.962 1,21

8.600.260 Noble Group 8.245.004 1,41

15.275.966 2,62

ILHA DE MAN4.837.000 Genting Singapore 5.487.512 0,94

5.487.512 0,94

MAURÍCIO1.862.000 Golden Agri-Resources 993.405 0,17

993.405 0,17

Total de Ações 565.849.991 97,08


565.849.991 97,08


Numerário 2.192.499 0,38



390

JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 45,31À Discrição do Consumidor 14,87Industriais 10,56Serviços de Telecomunicações 6,73Materiais 5,54Energia 4,87Produtos de Consumo Básico 3,65Concessionárias de serviços públicos 3,33Saúde 1,70Informática 0,52Total de Ações 97,08Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,92

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 47,38À Discrição do Consumidor 14,67Industriais 10,58Produtos de Consumo Básico 8,08Serviços de Telecomunicações 6,08Energia 4,45Materiais 2,50Saúde 2,08Concessionárias de serviços públicos 0,68Total de Ações 96,50Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,50

Total 100,00

391

JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

COREIA DO SUL51.820 Hanjin Shipping 581.203 0,65

7.174 Hyundai Mobis 1.933.444 2,1750.855 Kia Motors 2.693.526 3,02

6.254 LG Chem 1.934.441 2,172.514 LG Household & Health Care 1.548.160 1,73

393 Orion 404.341 0,453.184 Samsung Electronics 4.537.325 5,083.000 Samsung Electronics GDR 2.128.500 2,397.745 Samsung Engineering 1.198.720 1,34

16.959.660 19,00

INDONÉSIA19.564.500 Alam Sutera Realty 1.228.365 1,382.028.000 Astra International 1.588.979 1,781.458.000 Bank Rakyat Indonesia Persero 1.047.805 1,173.904.000 Global Mediacom 957.161 1,07

983.000 Hero Supermarket 439.932 0,493.169.500 Media Nusantara Citra 818.195 0,921.673.000 PT Summarecon Agung 327.273 0,375.122.500 Surya Citra Media 1.189.456 1,333.115.500 Telekomunikasi Indonesia Persero 2.901.786 3,25

7.433.000 Wijaya Karya Persero 1.145.497 1,28

11.644.449 13,04

ÍNDIA658.064 Ambuja Cements 2.412.461 2,70339.494 Godrej Industries 1.930.259 2,16101.888 Havells India 1.185.875 1,33254.551 HDFC Bank 3.140.282 3,5260.000 Housing Development Finance 911.024 1,02177.436 Tata Motors 999.544 1,12245.144 Zee Entertainment Enterprises 982.968 1,10

11.562.413 12,95

TAILÂNDIA412.600 Airports of Thailand (Foreign) 1.309.600 1,47

13.304.300 Hemaraj Land and Development (Foreign) 1.321.734 1,48630.800 Kasikornbank - NVDR 3.994.036 4,48794.800 Robinson Department Stores (Foreign) 1.724.015 1,93

34.200 Siam Cement - NVDR 492.882 0,55758.120 Thai Union Frozen Products (Foreign) 1.786.909 2,00

10.629.176 11,91

CHINA632.000 China Oilfield Services - H Shares * 1.309.456 1,47

4.511.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 3.221.208 3,61296.700 New China Life Insurance - H Shares* 1.099.527 1,23339.500 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 2.787.831 3,12

8.418.022 9,43

HONG KONG376.400 AIA Group 1.472.579 1,6570.000 Cheung Kong Holdings 1.072.859 1,20

435.000 Galaxy Entertainment Group 1.708.853 1,92507.500 Techtronic Industries 957.220 1,07320.000 Wharf Holdings 2.480.116 2,78

7.691.627 8,62

ILHAS CAIMÃO495.000 Golden Eagle Retail Group 1.196.110 1,34

97.400 Tencent Holdings 3.140.172 3,52462.000 Tingyi Cayman Island Holding 1.265.080 1,42502.800 Wynn Macau 1.352.476 1,51

6.953.838 7,79

BERMUDAS229.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings 1.403.322 1,57630.000 China Resources Gas Group 1.297.997 1,45

49.200 Jardine Matheson Holdings 3.140.190 3,52

5.841.509 6,54

TAIWAN451.000 Powertech Technology 728.984 0,82

1.066.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.556.145 3,98

4.285.129 4,80

MALÁSIA728.800 KPJ Healthcare 1.381.673 1,55

1.616.800 Sapurakencana Petroleum 1.644.785 1,84

3.026.458 3,39

SINGAPURA113.000 United Overseas Bank 1.831.716 2,05

1.831.716 2,05

Total de Ações 88.843.997 99,52


88.843.997 99,52


Ações

ILHAS CAIMÃO3.000.000 Beauty China Holdings** 245 0,00

245 0,00



245 0,00







AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 31,75À Discrição do Consumidor 20,28Informática 15,79Industriais 9,02Materiais 7,03Produtos de Consumo Básico 6,09Energia 3,31Serviços de Telecomunicações 3,25Saúde 1,55Concessionárias de serviços públicos 1,45Total de Ações 99,52Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,48

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 29,20À Discrição do Consumidor 21,88Industriais 13,98Informática 13,16Materiais 8,35Produtos de Consumo Básico 8,13Serviços de Telecomunicações 1,30Concessionárias de serviços públicos 0,99Energia 0,95Total de Ações 97,94Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,06

Total 100,00

392

JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

AUSTRÁLIA342.000 Amcor 2.868.381 1,24391.826 ANZ Banking Group 10.178.101 4,40631.239 Asciano 3.040.264 1,31

491.000 Aurizon Holdings 1.885.744 0,82182.184 BHP Billiton 7.022.522 3,04153.061 Brambles 1.199.529 0,52

244.000 Computershare 2.279.459 0,9933.500 CSL 1.875.143 0,81

493.000 Insurance Australia Group 2.407.720 1,0499.936 National Australia Bank 2.592.833 1,12

1.163.400 Telstra 5.277.277 2,28397.900 Treasury Wine Estates 1.943.269 0,8495.000 Westpac Banking 2.567.324 1,11

45.137.566 19,52

COREIA DO SUL38.827 Hankook Tire 1.705.175 0,7420.002 Hankook Tire Worldwide 372.384 0,16

9.199 Hyundai Heavy Industries 2.090.074 0,916.520 Hyundai Mobis 1.759.625 0,76

14.550 Hyundai Motor 2.985.165 1,29148.490 KB Financial Group 5.281.777 2,28

84.513 Kia Motors 4.482.429 1,941.500 Orion 1.545.427 0,665.471 POSCO 1.789.527 0,77

32.419 Samsung C&T 1.904.925 0,828.730 Samsung Electronics 12.457.860 5,398.490 Samsung Engineering 1.315.850 0,57

81.700 Shinhan Financial Group 2.973.110 1,295.600 Shinsegae 1.148.929 0,50

41.812.257 18,08

HONG KONG1.252.000 AIA Group 4.890.726 2,12

587.000 BOC Hong Kong Holdings 1.823.431 0,79251.000 Cheung Kong Holdings 3.845.849 1,66429.500 China Mobile 5.004.213 2,16

1.500.000 CNOOC 3.251.512 1,41910.000 Wharf Holdings 7.094.845 3,07

25.910.576 11,21

CHINA6.145.790 China Construction Bank - H Shares * 4.936.304 2,141.000.000 China National Building Material - H Shares * 1.465.761 0,641.698.000 China Petroleum & Chemical - H Shares * 1.924.706 0,83

825.966 China Vanke - B Shares 1.332.162 0,586.384.745 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 4.539.207 1,96

397.700 New China Life Insurance - H Shares* 1.511.213 0,65445.500 Ping An Insurance Group - H Shares * 3.729.151 1,61

19.438.504 8,41

BERMUDAS588.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings 3.601.863 1,56556.000 China Resources Gas Group 1.147.118 0,50

2.402.000 IT 999.511 0,4375.426 Jardine Matheson Holdings 4.685.463 2,03

147.755 Jardine Strategic Holdings 5.260.817 2,27560.000 Li & Fung 989.905 0,43487.000 Noble Group 461.525 0,20

17.146.202 7,42

TAIWAN1.276.000 Advanced Semiconductor Engineering 1.104.429 0,48

86.000 Asustek Computer 964.862 0,42367.000 Delta Electronics 1.341.974 0,58280.900 Hon Hai Precision Industry Registered Shares GDR 1.676.973 0,72

3.517.000 Mega Financial Holding 2.732.432 1,18465.000 Powertech Technology 751.742 0,32

1.677.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing 5.595.387 2,421.581.460 Uni-President Enterprises 2.903.634 1,26

17.071.433 7,38

ÍNDIA445.000 Ambuja Cements 1.629.369 0,70223.000 Bharat Heavy Electricals 927.761 0,40218.900 HDFC Bank 2.706.681 1,1722.400 HDFC Bank ADR 913.808 0,40

168.000 Housing Development Finance 2.534.772 1,10398.000 IDFC 1.242.957 0,54

62.700 Infosys ADR 2.623.368 1,13140.000 Mahindra & Mahindra 2.380.702 1,0360.000 Tata Motors ADR 1.692.000 0,73

16.651.418 7,20

TAILÂNDIA168.000 Advanced Info Service (Foreign) Registered Shares 1.150.572 0,50315.000 Airports of Thailand (Foreign) 1.000.143 0,43529.100 Kasikornbank - NVDR 3.351.197 1,45162.200 Kasikornbank (Foreign) 1.028.663 0,44

3.954.000 Krung Thai Bank (Foreign) 2.526.992 1,092.804.800 LPN Development (Foreign) 1.659.591 0,721.158.643 PTT Global Chemical (Foreign) 2.656.092 1,15

13.373.250 5,78

ILHAS CAIMÃO1.675.000 Geely Automobile Holdings 792.088 0,34

254.000 Hengan International Group 2.290.026 0,991.172.500 Intime Department Store Group 1.377.456 0,59560.000 Lifestyle International Holdings 1.368.525 0,60138.400 Tencent Holdings 4.434.020 1,92

1.036.000 Towngas China 852.167 0,36699.600 Wynn Macau 1.886.605 0,82

13.000.887 5,62

SINGAPURA200.000 DBS Group Holdings 2.428.381 1,05209.952 Keppel 1.889.996 0,82

1.748.400 Mapletree Industrial Trust 1.943.239 0,84752.000 Singapore Telecommunications 2.034.862 0,88

8.296.478 3,59

INDONÉSIA4.677.500 Telekomunikasi Indonesia Persero 4.356.638 1,88

4.356.638 1,88

MALÁSIA536.000 Axiata Group 1.155.958 0,50492.000 CIMB Group Holdings 1.228.391 0,53

1.039.300 Gamuda 1.230.302 0,5370.400 Malayan Banking 210.417 0,09

3.825.068 1,65

PAPUA NOVA GUINÉ370.199 Oil Search 2.697.564 1,17

2.697.564 1,17

NOVA ZELÂNDIA770.000 Telecom Corp of New Zealand 1.437.194 0,62

1.437.194 0,62

Total de Ações 230.155.035 99,53


230.155.035 99,53


Numerário 1.037.270 0,45




393

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-Japan Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 41,74Informática 14,29À Discrição do Consumidor 11,18Serviços de Telecomunicações 8,32Industriais 7,63Materiais 7,54Energia 3,41Produtos de Consumo Básico 2,76Saúde 1,80Concessionárias de serviços públicos 0,86Total de Ações 99,53Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,47

Total 100,00


LíquidosAções e WarrantsServiços financeiros 40,87Informática 15,69À Discrição do Consumidor 11,99Materiais 7,61Serviços de Telecomunicações 7,11Industriais 6,32Energia 3,71Produtos de Consumo Básico 3,47Concessionárias de serviços públicos 1,25Saúde 1,02Total de Ações e Warrants 99,04Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) 0,96

Total 100,00

394

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-Japan Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

AUSTRÁLIA2.086.201 Amcor 17.497.135 2,02

441.000 ANZ Banking Group 11.455.448 1,321.332.095 APA Group 7.618.794 0,882.192.000 Centro Retail Australia 5.210.453 0,608.554.111 CFS Retail Property Trust 17.136.874 1,98

1.130.000 Charter Hall Retail REIT 4.422.005 0,511.468.215 DUET Group 3.177.570 0,371.685.034 Insurance Australia Group 8.229.391 0,95

209.854 National Australia Bank 5.444.648 0,631.987.732 Sydney Airport 7.015.137 0,81

4.623.799 Telstra 20.973.930 2,421.059.511 Westfield Group 11.569.661 1,34

515.218 Westpac Banking 13.923.488 1,61

133.674.534 15,44

SINGAPURA7.571.395 AIMS AMP Capital Industrial 9.283.001 1,07

14.098.000 Ascendas India Trust 8.714.653 1,014.110.000 Ascendas Real Estate Investment Trust 8.008.744 0,932.380.000 CapitaRetail China Trust 3.195.703 0,373.699.000 CDL Hospitality Trusts 5.723.897 0,661.256.000 DBS Group Holdings 15.250.231 1,761.912.000 Far East Hospitality Trust 1.569.343 0,18

11.264.000 Fortune Real Estate Investment Trust 9.252.511 1,074.101.000 Frasers Centrepoint Trust 6.698.512 0,775.323.000 Frasers Commercial Trust 5.763.652 0,67

406.000 Keppel 3.654.828 0,423.059.000 M1/Singapore 6.774.736 0,7811.223.880 Mapletree Industrial Trust 12.474.654 1,447.303.000 Singapore Telecommunications 19.761.432 2,284.896.000 Suntec Real Estate Investment Trust 6.724.339 0,782.121.000 UOB-Kay Hian Holdings 2.826.229 0,33

125.676.465 14,52

TAILÂNDIA1.787.700 Advanced Info Service (Foreign) Registered Shares 12.243.320 1,41

42.342.500 Asia Plus Securities (Foreign) 3.502.011 0,404.740.000 Bangkok Expressway (Foreign) 5.403.972 0,62

900.300 BEC World (Foreign) 2.100.651 0,253.701.900 Kiatnakin Bank (Foreign) 5.854.182 0,689.977.400 Krung Thai Bank (Foreign) 6.376.534 0,741.980.800 LPN Development (Foreign) 1.172.033 0,143.143.011 PTT Global Chemical (Foreign) 7.205.088 0,83

22.238.450 Quality Houses (Foreign) 1.563.016 0,1819.346.900 Thai Tap Water Supply (Foreign) 5.802.805 0,6710.762.162 Ticon Industrial Connection (Foreign) 5.118.975 0,59

56.342.587 6,51

HONG KONG4.741.500 BOC Hong Kong Holdings 14.728.784 1,70

622.000 China Mobile 7.247.079 0,84949.000 CLP Holdings 7.946.864 0,92300.000 Wharf Holdings 2.338.960 0,27

1.792.000 YGM Trading 4.259.047 0,499.281.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust 4.412.829 0,51

40.933.563 4,73

BERMUDAS973.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings 5.960.225 0,69

2.178.000 IT 906.301 0,109.885.782 NWS Holdings 16.633.110 1,92

441.500 VTech Holdings 4.944.647 0,5719.772.000 Yuexiu Transport Infrastructure 9.579.556 1,11

38.023.839 4,39

CHINA17.640.000 Bank of China - H Shares * 7.909.303 0,915.696.000 China Petroleum & Chemical - H Shares * 6.456.492 0,75

10.536.000 Jiangsu Expressway - H Shares * 10.814.359 1,2513.460.000 Zhejiang Expressway - H Shares * 10.620.045 1,23

35.800.199 4,14

COREIA DO SUL164.138 Dongsuh 2.836.442 0,33

1.052.790 Macquarie Korea Infrastructure Fund 6.748.970 0,7876.140 SK Telecom 10.908.156 1,26

20.493.568 2,37

TAIWAN882.000 Asustek Computer 9.895.447 1,14

3.703.000 Far EasTone Telecommunications 9.424.127 1,09

19.319.574 2,23

REINO UNIDO1.741.600 HSBC Holdings 18.252.526 2,11

18.252.526 2,11

INDONÉSIA15.602.500 Telekomunikasi Indonesia Persero 14.532.216 1,68

14.532.216 1,68

FILIPINAS223.890 Philippine Long Distance Telephone 13.845.039 1,60

13.845.039 1,60

NOVA ZELÂNDIA411.948 Chorus 993.545 0,11

6.567.377 Telecom Corp of New Zealand 12.257.914 1,42

13.251.459 1,53

MALÁSIA2.432.900 Axiata Group 5.246.885 0,611.407.700 IGB Real Estate Investment Trust 614.545 0,072.076.300 Malayan Banking 6.205.815 0,71

12.067.245 1,39

ILHAS CAIMÃO4.094.400 Wynn Macau 11.041.330 1,27

11.041.330 1,27

Total de Ações 553.254.144 63,91

Obrigações

ILHAS CAIMÃO2.800.000 Agile Property Holdings 20.03.17/9,875% 3.165.666 0,371.200.000 Amber Circle Funding 04.12.22/3,250% 1.219.506 0,14

600.000 Central China Real Estate 20.10.15/12,250% 665.502 0,081.600.000 China Overseas Finance

Cayman II 10.11.20/5,500% 1.795.368 0,21200.000 China Overseas Finance

Cayman IV 15.02.17/4,875% 216.700 0,031.200.000 China Overseas Finance

Cayman V 15.11.42/5,350% 1.259.190 0,151.000.000 China Resources Cement

Holdings 05.10.17/2,125% 995.187 0,111.600.000 China Resources Land 19.05.16/4,625% 1.696.416 0,203.000.000 China SCE Property Holdings 14.11.17/11,500% 3.305.874 0,385.000.000 China Shanshui Cement Group 22.07.14/6,500% 809.360 0,091.600.000 China Shanshui Cement Group 27.04.17/10,500% 1.843.608 0,212.000.000 Country Garden Holdings 23.02.18/11,125% 2.316.680 0,27

800.000 Hidili Industry InternationalDevelopment 04.11.15/8,625% 630.756 0,07

1.600.000 Hongkong Land Finance 01.06.22/4,500% 1.769.987 0,201.800.000 Hutchison Whampoa

International 11 13.01.22/4,625% 2.010.501 0,231.350.000 Hutchison Whampoa

International 12 29.05.49/6,000%** 1.435.644 0,17300.000 Kaisa Group Holdings 28.04.15/13,500% 326.613 0,04

2.600.000 Kaisa Group Holdings 18.09.17/12,875% 2.939.269 0,342.600.000 KWG Property Holding 22.03.17/13,250% 3.109.540 0,36

200.000 Longfor Properties 07.04.16/9,500% 221.224 0,032.800.000 Longfor Properties 18.10.19/6,875% 2.921.940 0,342.800.000 Lonking Holdings 03.06.16/8,500% 2.875.068 0,332.000.000 Mongolian Mining 29.03.17/8,875% 2.153.450 0,25

500.000 PHBS 31.12.49/6,625% 510.555 0,061.200.000 Shimao Property Holdings 08.03.18/11,000% 1.387.698 0,161.600.000 Shui On Development Holding 16.02.15/9,750% 1.683.829 0,191.800.000 Shui On Development Holding 31.12.49/10,125%** 1.858.176 0,211.400.000 Sino MTN 21.09.17/3,250% 1.411.613 0,16

395

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific Income FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

4.000.000 SOHO China 07.11.22/7,125% 4.002.588 0,461.900.000 Swire Pacific MTN Financing 28.02.22/4,500% 2.105.377 0,24

200.000 Tencent Holdings 12.12.16/4,625% 215.913 0,031.800.000 Tencent Holdings 05.03.18/3,375% 1.860.885 0,212.800.000 Yuzhou Properties 25.10.17/11,750% 3.134.130 0,36

57.853.813 6,68

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS4.000.000 Big Will Investments 29.04.14/7,000% 650.835 0,072.600.000 Big Will Investments 29.04.16/10,875% 2.861.989 0,331.800.000 China Merchants Finance 04.05.22/5,000% 1.956.805 0,23

600.000 CLP Power Hong KongFinancing 26.04.23/2,875% 585.315 0,07

800.000 CLP Power Hong KongFinancing 26.10.27/3,375% 780.656 0,09

500.000 CNPC HK Overseas Capital 28.04.41/5,950% 653.415 0,071.200.000 COSCO Finance 2011 03.12.22/4,000% 1.223.582 0,141.800.000 Fita International 10.02.20/7,000% 2.057.445 0,241.600.000 FPC Finance 28.06.19/6,000% 1.759.448 0,201.200.000 Franshion Development 15.04.21/6,750% 1.278.744 0,152.000.000 Franshion Investment 26.10.17/4,700% 2.002.772 0,232.100.000 Henson Finance 17.09.19/5,500% 2.309.958 0,272.000.000 HLP Finance 25.06.22/4,750% 2.150.008 0,25

400.000 Howes Capital 10.04.17/4,750% 422.280 0,05800.000 LS Finance 2022 16.10.22/4,250% 797.694 0,09

1.800.000 PCCW Capital No 4 17.04.22/5,750% 1.984.158 0,233.000.000 Road King Infrastructure

Finance 2012 18.09.17/9,875% 3.230.115 0,37800.000 Sinochem Overseas Capital 12.11.20/4,500% 863.028 0,10200.000 Sinochem Overseas Capital 12.11.40/6,300% 242.427 0,03

3.500.000 Studio City Finance 01.12.20/8,500% 3.687.828 0,431.800.000 Talent Yield Investments 25.04.22/4,500% 1.971.711 0,232.000.000 Wiseyear Holdings 06.04.21/5,875% 2.253.918 0,26

35.724.131 4,13

HONG KONG1.400.000 China CITIC Bank International 28.09.22/3,875%** 1.393.699 0,161.400.000 Citic Pacific 15.04.21/6,625% 1.452.011 0,173.600.000 Citic Pacific 17.01.23/6,800% 3.667.313 0,42

700.000 Citic Pacific 15.04.49/7,875%** 705.328 0,082.700.000 Gemdale International

Investment 16.11.17/7,125% 2.818.722 0,333.400.000 Hero Asia Investment 31.12.49/5,250%** 3.475.405 0,40

200.000 MCC Holding Hong Kong 29.07.16/4,875% 202.580 0,021.400.000 RH International Finance 19.10.17/4,250% 1.364.006 0,16

800.000 Siam Commercial Bank/HongKong (Foreign) 19.09.17/3,375% 830.852 0,10

1.800.000 Wheelock Finance 23.02.17/4,750% 1.906.924 0,22800.000 Wing Lung Bank 07.11.22/3,500%** 797.115 0,09

2.200.000 Yancoal InternationalResources Development 16.05.22/5,730% 2.275.306 0,26

1.600.000 Zoomlion 20.12.22/6,125% 1.620.992 0,19

22.510.253 2,60

SINGAPURA800.000 BOC Aviation 10.10.17/2,875% 792.092 0,09900.000 Bumi Investment 06.10.17/10,750% 809.762 0,09

3.200.000 CapitaLand Treasury 20.09.22/4,076% 3.263.069 0,382.800.000 Competition Team Technology 13.12.17/2,125% 2.775.472 0,324.400.000 ITNL Offshore 26.04.15/5,750% 729.112 0,082.600.000 Keppel Land Financial Services 11.12.19/3,259% 2.573.727 0,30

800.000 Olam International 20.09.17/5,750% 747.238 0,092.200.000 Oversea-Chinese Banking 11.03.23/3,150%** 2.250.578 0,262.400.000 United Overseas Bank 17.10.22/2,875%** 2.447.508 0,281.400.000 Yanlord Land Group 29.03.18/10,625% 1.596.091 0,19

17.984.649 2,08

ÍNDIA1.400.000 Axis Bank/Dubai 05.09.17/5,125% 1.479.128 0,172.000.000 Bharat Petroleum 25.10.22/4,625% 2.044.320 0,241.200.000 Export-Import Bank of India 07.08.17/4,000% 1.248.084 0,141.300.000 ICICI Bank 16.11.20/5,750% 1.417.085 0,163.400.000 ICICI Bank/Dubai 21.02.18/4,700% 3.573.783 0,41

60.000.000 India Government Bond 11.04.18/7,830% 1.086.135 0,1350.000.000 India Government Bond 16.01.20/8,190% 919.698 0,11

100.000.000 India Government Bond 11.06.22/8,150% 1.839.062 0,212.000.000 Indian Oil 02.08.21/5,625% 2.178.470 0,25

400.000 Indian Railway Finance 10.10.17/3,417% 404.180 0,05600.000 NTPC 14.07.21/5,625% 657.731 0,08

1.000.000 NTPC 03.10.22/4,750% 1.031.221 0,12

17.878.897 2,07

INDONÉSIA1.600.000 Adaro Indonesia 22.10.19/7,625% 1.787.856 0,21

7.500.000.000 Bank Danamon Indonesia 09.12.13/8,750% 792.906 0,091.000.000 Indonesia (Republic of) 13.03.20/5,875% 1.207.095 0,14

900.000 Indonesia (Republic of) 17.01.42/5,250% 1.051.997 0,124.600.000 Perusahaan Listrik Negara 24.10.42/5,250% 4.760.333 0,55

600.000 Perusahaan Penerbit 21.11.18/4,000% 644.046 0,081.000.000 Perusahaan Penerbit 21.11.22/3,300% 1.041.445 0,121.600.000 Theta Capital 16.05.19/7,000% 1.677.053 0,191.138.000 Theta Capital 14.11.20/6,125% 1.162.956 0,13

14.125.687 1,63

COREIA DO SUL400.000 Busan Bank 09.02.17/4,125% 430.656 0,05700.000 Export-Import Bank of Korea 15.09.21/4,375% 779.643 0,09

1.800.000 Korea Expressway 22.10.17/1,875% 1.790.136 0,21900.000 Korea Finance 16.11.21/4,625% 1.011.582 0,12

2.000.000 Korea Hydro & Nuclear Power 19.09.22/3,000% 1.989.480 0,23200.000 KT 20.01.17/3,875% 214.430 0,02

1.200.000 NongHyup Bank 19.09.17/2,250% 1.202.208 0,14200.000 POSCO 14.04.21/5,250% 229.041 0,02

1.200.000 Shinhan Bank 20.09.36/6,819%** 1.323.120 0,151.900.000 SK Telecom 01.05.18/2,125% 1.912.730 0,22

500.000 Woori Bank 13.04.21/5,875% 579.310 0,07

11.462.336 1,32

BERMUDAS2.000.000 BW Group 28.06.17/6,625% 2.168.520 0,253.100.000 China Oriental Group 17.11.17/7,000% 3.093.971 0,362.100.000 Li & Fung 31.12.49/6,000%** 2.219.711 0,261.800.000 Shenzhen International

Holdings 20.04.17/4,375% 1.864.411 0,21

9.346.613 1,08

MALÁSIA800.000 AMBB Capital 31.12.49/6,770%** 810.096 0,09

1.800.000 IOI 27.06.22/4,375% 1.885.430 0,221.600.000 Malayan Banking 20.09.22/3,250%** 1.599.006 0,18

700.000 Petronas Capital 12.08.19/5,250% 837.221 0,101.000.000 Public Bank 22.08.36/6,840%** 1.057.006 0,121.000.000 RHB Bank 11.05.17/3,250% 1.023.154 0,12

800.000 SSG Resources 04.10.22/4,250% 841.572 0,10

8.053.485 0,93

FILIPINAS900.000 Development Bank of

Philippines 31.12.49/8,375%** 992.719 0,121.300.000 Philippines (Republic of) 20.01.20/6,500% 1.664.448 0,19

20.000.000 Philippines (Republic of) 26.11.22/3,900% 506.413 0,06800.000 Philippines (Republic of) 23.10.34/6,375% 1.123.892 0,13

1.000.000 Philippines (Republic of) 13.01.37/5,000% 1.215.080 0,141.400.000 SM Investments 17.10.19/4,250% 1.423.107 0,16

6.925.659 0,80

TAILÂNDIA600.000 Kasikornbank/Hong Kong 20.03.18/3,000% 610.202 0,07

2.800.000 PTT (Foreign) 25.10.22/3,375% 2.800.560 0,32600.000 PTT (Foreign) 25.10.42/4,500% 601.257 0,07

1.200.000 PTT Global Chemical (Foreign) 19.09.22/4,250% 1.248.049 0,14

5.260.068 0,61

REINO UNIDO4.900.000 Vedanta Resources 07.06.21/8,250% 5.417.048 0,63

5.417.048 0,63

SRI LANKA1.400.000 Bank of Ceylon 03.05.17/6,875% 1.508.927 0,183.400.000 Sri Lanka (Republic of) 25.07.22/5,875% 3.651.481 0,42

5.160.408 0,60

PAÍSES BAIXOS2.800.000 Indo Energy Finance 07.05.18/7,000% 2.942.534 0,34

750.000 Majapahit Holding 28.06.17/7,250% 891.900 0,10900.000 Majapahit Holding 20.01.20/7,750% 1.133.937 0,13

4.968.371 0,57

396

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific Income FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

MONGÓLIA1.200.000 Development Bank of Mongolia 21.03.17/5,750% 1.249.669 0,142.900.000 Mongolia Government 05.12.22/5,125% 2.836.562 0,33

400.000 Trade & Development Bank ofMongolia 20.09.15/8,500% 400.617 0,05

4.486.848 0,52

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA3.250.000 Reliance Holdings USA 14.02.22/5,400% 3.622.856 0,42

3.622.856 0,42

CANADÁ1.200.000 PTTEP Canada International

Finance 05.04.21/5,692% 1.386.900 0,16

1.386.900 0,16

PERU1.200.000 CFG Investment 30.07.19/9,750% 922.554 0,11

922.554 0,11

AUSTRÁLIA400.000 SPI Australia Assets 09.04.23/3,300% 397.388 0,04

397.388 0,04



786.742.108 90,88


Obrigações

ILHAS CAIMÃO2.800.000 Baidu 28.11.22/3,500% 2.819.698 0,331.600.000 ENN Energy Holdings 13.05.21/6,000% 1.865.528 0,211.000.000 Hutchison Whampoa

International 12 08.11.17/2,000% 1.001.380 0,12

5.686.606 0,66

HONG KONG1.600.000 Bangkok Bank/Hongkong 27.09.22/3,875% 1.658.120 0,191.000.000 Bangkok Bank/Hongkong 15.03.29/9,025% 1.363.270 0,161.400.000 Zoomlion HK 05.04.17/6,875% 1.497.105 0,18

4.518.495 0,53

PAÍSES BAIXOS2.200.000 Listrindo Capital 21.02.19/6,950% 2.469.181 0,29

2.469.181 0,29

AUSTRÁLIA2.100.000 Leighton Finance International 13.11.22/5,950% 2.255.641 0,26

2.255.641 0,26

SINGAPURA1.300.000 Olam International 12.08.20/7,500% 1.238.564 0,14

1.238.564 0,14

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS1.200.000 COSL Finance 06.09.22/3,250% 1.192.920 0,13

1.192.920 0,13

INDONÉSIA1.000.000 Berau Coal Energy 13.03.17/7,250% 986.555 0,12

986.555 0,12



TAILÂNDIA10.667.885 Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold

Property Fund 5.318.249 0,61

5.318.249 0,61



23.666.211 2,74



Depósitos a prazo

REINO UNIDO20.000.400 Standard Chartered Bank 02.01.13/0,197% 20.000.400 2,31

20.000.400 2,31




830.408.719 95,93

Numerário 27.313.230 3,16



* Ações Registradas na Bolsa de Hong Kong.** As taxas variáveis dos cupões correspondem à cotação de 31 de dezembro de 2012.

397



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoIlhas Caimão 7,34Ilhas Virgens Britânicas 4,26Hong Kong 2,68Singapura 2,22Índia 2,07Indonésia 1,75Coreia do Sul 1,32Bermudas 1,08Tailândia 1,05Malásia 0,93Países Baixos 0,86Filipinas 0,80Reino Unido 0,63Sri Lanka 0,60Mongólia 0,52Estados Unidos da América 0,42Austrália 0,30Canadá 0,16Peru 0,11Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 29,10AçõesServiços financeiros 31,93Serviços de Telecomunicações 14,89Industriais 5,71Materiais 2,85Concessionárias de serviços públicos 2,84Informática 2,32À Discrição do Consumidor 2,29Energia 0,75Companhias de Investimento 0,61Produtos de Consumo Básico 0,33Total de Ações 64,52Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 6,38

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoIlhas Caimão 5,35Coreia do Sul 4,27Indonésia 4,22Filipinas 3,92Ilhas Virgens Britânicas 3,02Hong Kong 2,75Malásia 2,65Índia 2,02Países Baixos 1,98Singapura 1,26Tailândia 1,16Reino Unido 0,48Bermudas 0,47Estados Unidos da América 0,26Sri Lanka 0,21Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 34,02AçõesServiços financeiros 30,93Serviços de Telecomunicações 17,27Industriais 4,34Concessionárias de serviços públicos 4,13À Discrição do Consumidor 3,60Companhias de Investimento 2,10Energia 1,95Materiais 0,34Total de Ações 64,66Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,32

Total 100,00

398



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific Income FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

31-jan-13 IDR 4.750.000.000 USD 487.680 4.79131-jan-13 INR 80.010.000 USD 1.451.560 (7.121)31-jan-13 USD 487.730 IDR 4.750.000.000 (4.741)31-jan-13 USD 1.465.076 INR 80.010.000 20.637

Total 13.566

399


Ações e Warrants

CHINA198.395.000 Agricultural Bank of China - H Shares * 98.426.471 3,91

5.241.000 Anhui Conch Cement - H Shares * 19.086.793 0,76112.321.000 Bank of China - H Shares * 50.361.728 2,00

6.121.833 Changjiang Securities - A Shares 9.231.437 0,372.099.955 Changjiang Securities - Warrants 26.12.13 3.168.412 0,13

241.744.540 China Construction Bank - H Shares * 194.169.440 7,7236.534.000 China Eastern Airlines - H Shares * 14.613.147 0,58

7.987.000 China Life Insurance - H Shares * 26.150.174 1,0479.479.000 China Minsheng Banking - H Shares * 91.936.409 3,6635.598.000 China National Building Material - H Shares * 52.178.162 2,0747.116.000 China Oilfield Services - H Shares * 96.782.386 3,852.000.000 China Pacific Insurance Group - H Shares * 7.399.771 0,29

39.894.000 China Petroleum & Chemical - H Shares * 45.220.379 1,8010.695.500 China Railway Construction - H Shares * 12.137.292 0,4831.514.000 China Railway Group - H Shares * 18.440.202 0,7312.477.000 China Shenhua Energy - H Shares * 54.615.370 2,1722.256.000 China Shipping Development - H Shares * 12.678.348 0,5128.746.000 China Telecom - H Shares * 15.967.445 0,6348.903.280 China Vanke - B Shares 78.873.816 3,14

7.142.000 CITIC Securities - H Shares * 18.015.713 0,725.202.000 Great Wall Motor - H Shares * 16.343.842 0,657.954.400 Haitong Securities - H Shares * 13.599.037 0,544.260.917 Hong Yuan Securities - A Shares 12.894.979 0,51

182.342.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 129.635.266 5,152.320.000 Jiangxi Copper - H Shares * 6.106.650 0,24

388.972 Kweichow Moutai - Warrants 03.02.14 13.049.583 0,527.455.300 New China Life Insurance - H Shares * 28.329.263 1,13

47.290.000 PetroChina - H Shares * 66.814.124 2,6614.052.000 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 117.625.196 4,68

25 SAIC Motor - A Shares 70 0,001.328.439 Tianjin Tasly Pharmaceutical Group - A Shares 11.814.649 0,474.118.000 Zhuzhou CSR Times Electric - H Shares * 15.182.994 0,60

8.000.000 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology -H Shares * 11.798.344 0,47

1.362.646.892 54,18

ILHAS CAIMÃO5.576.500 AAC Technologies Holdings 19.445.193 0,77

124.521 Baidu China ADR 12.302.052 0,4926.950.000 Belle International Holdings 58.314.517 2,3213.642.000 China Resources Cement Holdings 8.933.033 0,3617.888.000 China Resources Land 48.526.910 1,9364.885.000 Geely Automobile Holdings 30.683.376 1,2245.000.000 Hengdeli Holdings 16.112.404 0,6446.058.000 Intime Department Store Group 54.109.046 2,1523.885.500 KWG Property Holding 17.921.275 0,7146.865.000 Lee & Man Paper Manufacturing 29.478.684 1,17

2.807.200 Sands China 12.296.966 0,4924.888.000 Springland International Holdings 13.230.372 0,5335.188.000 Sunac China Holdings 27.218.778 1,086.455.600 Tencent Holdings 206.822.689 8,225.170.000 Tingyi Cayman Island Holding 14.308.783 0,575.719.000 Uni-President China Holdings 6.076.711 0,24

16.299.000 Want Want China Holdings 22.481.408 0,90

598.262.197 23,79

HONG KONG13.957.500 China Mobile 162.622.351 6,478.954.000 China Overseas Land & Investment 26.745.636 1,0661.192.000 CNOOC 132.644.357 5,276.490.000 Galaxy Entertainment Group 25.456.760 1,0122.529.000 Poly Property Group 17.630.213 0,7017.432.000 Shenzhen Investment 7.073.799 0,2820.441.500 Sino-Ocean Land Holdings 15.284.493 0,61

1.602.000 Wharf Holdings 12.490.045 0,50

399.947.654 15,90

BERMUDAS22.422.000 China Resources Gas Group 46.260.216 1,8424.353.000 Haier Electronics Group 35.664.257 1,42

3.702.000 Orient Overseas International 23.954.781 0,9510.698.000 Shanghai Industrial Urban Development Group 2.491.522 0,10

108.370.776 4,31

ITÁLIA2.075.900 Prada 19.767.313 0,78

19.767.313 0,78



2.488.994.832 98,96



HONG KONG2.074.218 JF China New Generation Fund 18.750.935 0,75

18.750.935 0,75



18.750.935 0,75


Ações

BERMUDAS30.392.000 Euro-Asia Agricultural Holdings** 392 0,00

392 0,00




Numerário 19.920.152 0,79




400

JPMorgan Funds - JF China FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Ações e WarrantsServiços financeiros 41,83Energia 13,58À Discrição do Consumidor 11,21Informática 9,48Serviços de Telecomunicações 7,10Materiais 6,77Industriais 4,97Concessionárias de serviços públicos 1,84Produtos de Consumo Básico 1,71Companhias de Investimento 0,75Saúde 0,47Total de Ações e Warrants 99,71Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,29

Total 100,00


LíquidosAções e WarrantsServiços financeiros 40,17Energia 13,69À Discrição do Consumidor 12,32Informática 9,38Serviços de Telecomunicações 6,65Materiais 6,44Industriais 5,16Produtos de Consumo Básico 3,31Companhias de Investimento 0,77Total de Ações e Warrants 97,89Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,11

Total 100,00

401

JPMorgan Funds - JF China FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Ações e Warrants


2.972.500 Anhui Conch Cement - H Shares * 10.825.318 1,0665.523.780 China Construction Bank - H Shares * 52.628.761 5,1523.612.000 China Eastern Airlines - H Shares * 9.444.508 0,9214.536.500 China Minsheng Banking - H Shares * 16.814.927 1,646.062.000 China National Building Material - H Shares * 8.885.444 0,878.936.000 China Oilfield Services - H Shares * 18.355.705 1,803.536.000 China Shenhua Energy - H Shares * 15.478.076 1,519.524.000 China Shipping Development - H Shares * 5.425.440 0,5314.571.868 China Vanke - B Shares 23.502.285 2,301.933.000 Great Wall Motor - H Shares * 6.073.173 0,59

59.164.665 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 42.062.866 4,112.396.500 New China Life Insurance - H Shares * 9.106.418 0,90

17.304.000 PetroChina - H Shares * 24.448.120 2,392.838.000 Ping An Insurance Group - H Shares * 23.756.071 2,331.442.000 Zhuzhou CSR Times Electric - H Shares * 5.316.629 0,52

292.934.221 28,66

HONG KONG10.942.600 AIA Group 42.745.414 4,182.420.000 Cheung Kong Holdings 37.079.497 3,634.522.205 China Mobile 52.689.350 5,156.720.000 China Overseas Land & Investment 20.072.669 1,96

15.053.000 CNOOC 32.630.009 3,193.628.000 Galaxy Entertainment Group 14.230.682 1,392.179.000 Hutchison Whampoa 22.738.215 2,237.153.000 New World Development 11.084.499 1,092.637.600 Wharf Holdings 20.564.135 2,01

253.834.470 24,83

TAIWAN13.836.694 Advanced Semiconductor Engineering 11.976.214 1,17

1.110.200 Asustek Computer 12.455.697 1,229.316.416 China Life Insurance 8.392.373 0,821.307.000 China Steel Chemical 5.858.717 0,574.162.000 Delta Electronics 15.218.794 1,4921.154.626 E.Sun Financial Holding 11.812.431 1,162.894.000 Epistar 5.253.760 0,513.930.100 Hon Hai Precision Industry 12.017.393 1,18

222.000 MediaTek 2.469.680 0,2468.069 MediaTek - Warrants 14.01.13 760.885 0,07

302.762 MediaTek - Warrants 18.02.13 3.384.319 0,33518.000 MediaTek - Warrants 26.02.13 5.762.587 0,56

1.954.000 Novatek Microelectronics 7.884.727 0,774.747.500 Oriental Union Chemical 5.689.909 0,564.986.000 Powertech Technology 8.060.617 0,7913.727.503 Prince Housing & Development 9.791.186 0,966.810.000 Ruentex Development 14.026.861 1,3721.975.610 Taiwan Semiconductor Manufacturing 73.322.621 7,173.679.000 TXC 6.055.277 0,609.331.990 Uni-President Enterprises 17.133.967 1,68

237.328.015 23,22

ILHAS CAIMÃO3.320.500 AAC Technologies Holdings 11.578.546 1,13

60.112 Baidu ADR 5.938.765 0,588.735.000 Belle International Holdings 18.900.828 1,854.302.000 China Resources Land 11.670.548 1,13

10.380.000 Geely Automobile Holdings 4.908.583 0,489.271.000 Intime Department Store Group 10.891.592 1,073.425.500 Lifestyle International Holdings 8.371.221 0,822.643.600 Sands China 11.580.315 1,134.355.000 Springland International Holdings 2.315.103 0,231.384.100 Tencent Holdings 44.343.405 4,34

237.000 TPK Holding 4.188.303 0,4147.142 TPK Holding - Warrants 14.01.13 835.641 0,08

363.000 TPK Holding - Warrants 04.03.13 6.414.995 0,63144.771 TPK Holding - Warrants 01.04.13 2.557.003 0,25

10.049.000 Want Want China Holdings 13.860.708 1,36

158.355.556 15,49

BERMUDAS8.154.000 China Resources Gas Group 16.823.022 1,65

224.400 Jardine Matheson Holdings 13.939.728 1,362.826.000 Li & Fung 4.995.484 0,49

13.724.000 Midland Holdings 6.534.192 0,641.591.500 Orient Overseas International 10.298.226 1,01

7.260.000 Trinity 4.744.614 0,46

57.335.266 5,61

ITÁLIA2.104.700 Prada 20.041.555 1,96

20.041.555 1,96



1.019.829.083 99,77


Numerário 7.168.515 0,70





AtivosLíquidos

Ações e WarrantsServiços financeiros 41,01Informática 22,03À Discrição do Consumidor 10,47Energia 7,38Serviços de Telecomunicações 5,15Materiais 4,57Industriais 4,47Produtos de Consumo Básico 3,04Concessionárias de serviços públicos 1,65Total de Ações e Warrants 99,77Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,23

Total 100,00


LíquidosAções e WarrantsServiços financeiros 41,08Informática 20,08À Discrição do Consumidor 10,00Industriais 6,58Serviços de Telecomunicações 6,46Energia 6,24Produtos de Consumo Básico 3,77Materiais 3,45Concessionárias de serviços públicos 1,73Total de Ações e Warrants 99,39Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,61

Total 100,00

402

JPMorgan Funds - JF Greater China FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Ações

HONG KONG2.185.200 AIA Group 8.536.114 4,88560.000 BOC Hong Kong Holdings 1.739.559 0,99511.000 Cheung Kong Holdings 7.829.596 4,47855.500 China Mobile 9.967.646 5,69

1.554.560 China Overseas Land & Investment 4.643.477 2,652.921.000 CNOOC 6.331.778 3,62444.000 Dah Chong Hong Holdings 466.329 0,27374.650 Dah Sing Financial Holdings 1.685.873 0,96274.000 Galaxy Entertainment Group 1.074.754 0,61486.000 Hutchison Whampoa 5.071.488 2,90201.000 Hysan Development 968.660 0,55931.572 New World Development 1.443.591 0,82

996.000 Shun Tak Holdings 538.466 0,31117.936 Sun Hung Kai Properties 1.771.268 1,01132.000 Television Broadcasts 982.731 0,56510.500 Wharf Holdings 3.980.130 2,28

50.416 Wing Hang Bank 524.473 0,30

57.555.933 32,87


414.500 Anhui Conch Cement - H Shares * 1.509.536 0,8614.794.910 China Construction Bank - H Shares * 11.883.286 6,793.538.000 China Eastern Airlines - H Shares * 1.415.156 0,811.648.000 China Minsheng Banking - H Shares * 1.906.305 1,091.408.000 China National Building Material - H Shares * 2.063.792 1,181.430.000 China Oilfield Services - H Shares * 2.937.406 1,68

480.000 China Shenhua Energy - H Shares * 2.101.096 1,202.166.000 China Telecom - H Shares * 1.203.141 0,69

440.000 Great Wall Motor - H Shares * 1.382.409 0,79551.600 Haitong Securities - H Shares * 943.029 0,54

11.801.140 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 8.389.970 4,79553.600 New China Life Insurance - H Shares * 2.103.615 1,20

3.266.000 PetroChina - H Shares * 4.614.399 2,63692.500 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 5.796.716 3,31250.000 Zhuzhou CSR Times Electric - H Shares * 921.746 0,53

51.832.260 29,61

ILHAS CAIMÃO510.000 AAC Technologies Holdings 1.778.364 1,02

1.525.000 Belle International Holdings 3.299.801 1,88684.000 China Lilang 405.533 0,23

1.570.000 China Resources Land 4.259.126 2,431.280.000 Geely Automobile Holdings 605.297 0,351.598.000 Intime Department Store Group 1.877.334 1,07

277.500 Kingboard Chemical Holdings 982.857 0,56746.500 KWG Property Holding 560.098 0,32512.500 Lifestyle International Holdings 1.252.445 0,72563.600 Sands China 2.468.855 1,41762.000 Springland International Holdings 405.076 0,23208.700 Tencent Holdings 6.686.272 3,82

3.058.000 Tsui Wah Holdings 996.285 0,571.769.000 Want Want China Holdings 2.440.003 1,39

798.000 Xinyi Glass Holdings 491.656 0,28

28.509.002 16,28

BERMUDAS386.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings 2.364.488 1,35

1.352.000 China Resources Gas Group 2.789.395 1,59227.000 HongKong Land Holdings 1.585.595 0,91

1.396.000 IT 580.898 0,3351.432 Jardine Matheson Holdings 3.194.956 1,83

832.000 Li & Fung 1.470.716 0,84150.000 Luk Fook Holdings International 471.759 0,27

2.436.000 Midland Holdings 1.159.814 0,66355.359 NWS Holdings 597.902 0,34281.000 Orient Overseas International 1.818.285 1,04

1.294.000 Skyworth Digital Holdings 663.676 0,3848.000 VTech Holdings 537.583 0,30

17.235.067 9,84

REINO UNIDO1.595.573 HSBC Holdings 16.722.117 9,55

16.722.117 9,55

ITÁLIA287.700 Prada 2.739.562 1,57

2.739.562 1,57

Total de Ações 174.593.941 99,72


174.593.941 99,72







AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 57,40À Discrição do Consumidor 12,36Energia 7,93Serviços de Telecomunicações 6,38Informática 5,14Materiais 3,80Industriais 3,73Concessionárias de serviços públicos 1,59Produtos de Consumo Básico 1,39Total de Ações 99,72Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,28

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 58,90À Discrição do Consumidor 10,36Serviços de Telecomunicações 8,12Energia 7,06Industriais 3,85Informática 3,54Concessionárias de serviços públicos 2,98Materiais 2,03Produtos de Consumo Básico 1,91Total de Ações 98,75Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,25

Total 100,00

403

JPMorgan Funds - JF Hong Kong FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ÍNDIA2.708.176 ACC 70.675.374 3,70

21.392.920 Ambuja Cements 78.330.250 4,11445.657 Bajaj Auto 17.334.941 0,91

6.579.590 Bharat Heavy Electricals 27.373.492 1,442.944.266 Bharat Petroleum 19.108.890 1,006.720.341 Bharti Airtel 38.855.511 2,041.079.555 Cummins India 10.163.064 0,531.132.044 Divi’s Laboratories 22.867.289 1,201.117.573 Dr. Reddy’s Laboratories 37.245.984 1,95

4.516.188 Exide Industries 11.828.503 0,621.275.137 Godrej Industries 7.206.412 0,38

1.344.537 Godrej Properties 15.596.017 0,82284.739 Grasim Industries 16.926.251 0,89

14.570.393 HDFC Bank 180.161.748 9,446.751.797 Hindalco Industries 15.988.994 0,841.985.497 Hindustan Petroleum 10.521.777 0,554.146.961 Hindustan Unilever 39.648.348 2,08

11.686.054 Housing Development Finance 176.318.331 9,24838.300 ICICI Bank ADR 36.507.965 1,91

5.816.076 IndusInd Bank 44.271.070 2,322.692.185 Infosys 113.496.142 5,95358.000 Infosys ADR 14.978.720 0,79

27.424.285 Infrastructure Development Finance 85.646.229 4,49410.738 ING Vysya Bank 4.019.321 0,21

22.742.761 ITC 118.573.192 6,211.835.350 Jindal Steel & Power 14.944.515 0,785.422.083 Kotak Mahindra Bank 64.155.963 3,36

622.655 Larsen & Toubro 18.208.475 0,954.627.976 Mahindra & Mahindra 78.698.785 4,121.467.400 Mahindra & Mahindra Financial Services 29.172.179 1,53

857.929 Maruti Suzuki India 23.300.492 1,2210.916.245 NTPC 31.127.461 1,63

1.412.131 Oberoi Realty 7.422.855 0,399.305.970 Reliance Industries 141.989.176 7,44

530.500 Shriram Transport Finance 7.267.971 0,384.173.851 Sun Pharmaceuticals Industries 56.013.270 2,943.219.063 Tata Consultancy Services 73.526.625 3,85

14.691.986 Tata Motors 83.787.827 4,392.345.821 Tata Motors - A Shares 7.415.787 0,39

101.428 Ultratech Cement 3.671.509 0,195.268.756 Wipro 37.810.225 1,98

1.892.156.930 99,16

Total de Ações 1.892.156.930 99,16


1.892.156.930 99,16



MAURÍCIO319.825 JF India Smaller Companies Fund - A Shares 2.987.168 0,15

2.987.168 0,15



2.987.168 0,15



Depósitos a prazo

REINO UNIDO16.000.320 Standard Chartered Bank 02.01.13/0,197% 16.000.320 0,84

16.000.320 0,84




1.911.144.418 100,15

Numerário 2.504.609 0,13




AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 34,09Informática 12,57À Discrição do Consumidor 11,03Materiais 10,89Energia 8,99Produtos de Consumo Básico 8,29Saúde 6,09Industriais 3,54Serviços de Telecomunicações 2,04Concessionárias de serviços públicos 1,63Companhias de Investimento 0,15Total de Ações 99,31Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,69

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 30,43Informática 15,36À Discrição do Consumidor 10,69Energia 9,66Materiais 9,62Produtos de Consumo Básico 7,91Saúde 5,92Industriais 2,81Serviços de Telecomunicações 2,79Concessionárias de serviços públicos 1,78Companhias de Investimento 0,01Total de Ações 96,98Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,02

Total 100,00

404

JPMorgan Funds - JF India FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Ações

INDONÉSIA1.067.500 Adi Sarana Armada 46.806 1,371.412.000 Alam Sutera Realty 88.653 2,61

418.000 Astra International 327.511 9,64335.500 Bank Central Asia 315.967 9,30222.500 Bank Mandiri Persero 186.456 5,49149.000 Bank Rakyat Indonesia Persero 107.080 3,15977.500 Bekasi Fajar Industrial Estate 68.474 2,02766.500 Ciputra Development 63.239 1,86261.000 Ciputra Surya 60.266 1,77479.500 Erajaya Swasembada 146.174 4,30

1.393.855 Express Transindo Utama 125.123 3,68330.000 Holcim Indonesia 98.887 2,91

24.500 Indo Tambangraya Megah 104.944 3,0925.000 Indocement Tunggal Prakarsa 58.180 1,71

702.500 Indosiar Karya Media 74.726 2,2056.500 Japfa Comfeed Indonesia 35.767 1,05

186.000 Jasa Marga Persero 105.682 3,11238.000 Jaya Konstruksi Manggala Pratama 36.925 1,09720.000 Kalbe Farma 78.456 2,31591.000 Pembangunan Perumahan Persero 50.599 1,49109.500 Semen Gresik Persero 179.829 5,29372.500 Supra Boga Lestari 31.119 0,92312.500 Surya Citra Media 72.563 2,13

440.000 Surya Semesta Internusa 49.087 1,44336.500 Telekomunikasi Indonesia Persero 313.417 9,22195.500 Tempo Scan Pacific 75.067 2,21722.000 Waskita Karya Persero 33.530 0,99998.000 Wijaya Karya Persero 153.801 4,53162.000 XL Axiata 94.988 2,79

3.183.316 93,67

SINGAPURA3.000 Jardine Cycle & Carriage 118.355 3,48

118.355 3,48



3.301.671 97,15






AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 25,03À Discrição do Consumidor 23,66Industriais 17,88Materiais 13,00Serviços de Telecomunicações 12,01Saúde 4,52Produtos de Consumo Básico 1,05Total de Ações 97,15Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,85

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 22,76Industriais 18,96À Discrição do Consumidor 17,52Serviços de Telecomunicações 14,13Produtos de Consumo Básico 7,86Materiais 7,69Saúde 4,42Concessionárias de serviços públicos 2,55Total de Ações 95,89Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,11

Total 100,00

405

JPMorgan Funds - JF Indonesia Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

JAPÃO85.100 Aeon Credit Service 1.721.791 1,04

181.000 Anritsu 2.143.587 1,3062.200 Asahi Group Holdings 1.329.706 0,8019.900 Benesse Holdings 831.288 0,50

2.500 Calbee 177.035 0,1117.100 Capcom 261.570 0,16

754 CyberAgent 1.552.714 0,94184.000 Daihatsu Motor 3.661.814 2,22

28.800 Dena 952.242 0,5811.200 East Japan Railway 726.047 0,4432.500 Fanuc 6.025.727 3,65

1.800 Fast Retailing 458.267 0,27138.000 Hitachi 809.547 0,49188.900 Honda Motor 6.919.012 4,19

299 Industrial & Infrastructure Fund Investment 2.251.192 1,36575.000 Isuzu Motors 3.419.913 2,07293.300 ITOCHU 3.093.292 1,87

23.900 Itochu Techno-Solutions 986.570 0,60147.700 Japan Tobacco 4.196.569 2,5436.000 JGC 1.121.023 0,6852.000 Kakaku.com 1.726.279 1,0464.000 Kansai Paint 689.488 0,4288.600 Keihin 1.261.005 0,76

4.225 Kenedix 1.002.701 0,619.700 Keyence 2.690.058 1,63

39.200 Komatsu 995.042 0,6097.300 Konami 2.189.250 1,32

387.000 Kubota 4.437.000 2,699.400 Lawson 642.151 0,38

120.800 Lixil Group 2.694.121 1,6337.500 Makita 1.730.015 1,04

463.000 Marubeni 3.300.221 2,00648.000 Mitsubishi Electric 5.504.233 3,33

1.524.300 Mitsubishi UFJ Financial Group 8.170.957 4,94208.000 Mitsui Fudosan 5.056.093 3,06

1.526.700 Mizuho Financial Group 2.778.239 1,6898.700 Nabtesco 2.192.632 1,3358.100 Namco Bandai Holdings 755.300 0,46

112.400 Net One Systems 1.109.623 0,6757.800 Nikon 1.698.379 1,03

286.000 Nippon Electric Glass 1.622.884 0,98703.000 Nippon Steel 1.720.715 1,04

97.600 Nippon Telegraph & Telephone 4.119.628 2,49372.500 Nomura Holdings 2.180.858 1,32358.000 Oki Electric Industry 439.174 0,27

1.300 Oriental Land 158.343 0,1057.410 ORIX 6.465.300 3,9126.700 Pigeon 1.281.445 0,7716.400 Rinnai 1.114.628 0,6740.800 Sanrio 1.301.804 0,7941.500 Shimano 2.658.895 1,61

2.489.000 Shinsei Bank 4.963.529 3,0124.200 SHO-BOND Holdings 907.500 0,5586.700 Softbank 3.165.558 1,9231.300 Sugi Holdings 1.104.599 0,67

265.300 Sumitomo 3.393.372 2,0537.000 Sumitomo Electric Industries 425.070 0,26

237.700 Sumitomo Mitsui Financial Group 8.595.895 5,20482.000 Sumitomo Osaka Cement 1.757.058 1,06

61.000 Sumitomo Realty & Development 2.021.157 1,22102.600 Suzuki Motor 2.677.144 1,6232.800 Sysmex 1.512.232 0,92

677.000 Taiheiyo Cement 1.853.878 1,12

33.400 THK 597.122 0,36137.800 Tokio Marine Holdings 3.815.137 2,31471.000 Tokyo Gas 2.163.314 1,31152.400 Toyota Motor 7.097.232 4,2949.300 Unicharm 2.576.785 1,56

164.951.949 99,81

Total de Ações 164.951.949 99,81


164.951.949 99,81


Numerário 3.016.626 1,83




AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 29,66À Discrição do Consumidor 22,03Industriais 20,85Informática 8,91Produtos de Consumo Básico 6,45Materiais 5,27Serviços de Telecomunicações 4,41Concessionárias de serviços públicos 1,31Saúde 0,92Total de Ações 99,81Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,19

Total 100,00


LíquidosAçõesÀ Discrição do Consumidor 27,54Industriais 24,45Serviços financeiros 16,97Informática 12,20Serviços de Telecomunicações 8,89Produtos de Consumo Básico 6,37Materiais 2,08Saúde 0,76Total de Ações 99,26Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,74

Total 100,00

406

JPMorgan Funds - JF Japan Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

JAPÃO3.300 3-D Matrix 158.093 0,76

12.300 Aica Kogyo 199.231 0,9625.500 Aichi 132.244 0,643.400 Ain Pharmaciez 186.605 0,903.900 Anicom Holdings 30.678 0,15

20.000 Anritsu 236.860 1,1418.200 Arcs 374.052 1,81

2.765 Arealink 222.165 1,0720.500 Asahi 294.509 1,4210.100 Asahi Intecc 389.320 1,885.500 Avex Group Holdings 111.727 0,54

10.500 Azbil 212.564 1,035.500 Bank of Okinawa 222.078 1,071.400 Calbee 99.140 0,48

200 COLOPL 11.895 0,067.500 COOKPAD 217.718 1,051.800 Cosmos Pharmaceutical 179.686 0,87

101 CyberAgent 207.990 1,0034.000 Daido Metal 295.326 1,4311.000 Daiichikosho 256.645 1,246.900 Disco 359.241 1,74

13.600 Don Quijote 500.907 2,424.700 Enplas 211.227 1,02

200 Euglena 13.326 0,0610.800 FCC 224.414 1,083.900 FP 261.663 1,266.600 Fuji Seal International 133.497 0,659.100 Glory 210.834 1,02

10.800 GMO Payment Gateway 165.077 0,802.400 Harmonic Drive Systems 48.321 0,237.300 HIS 249.176 1,20

19.800 Hitachi Capital 408.087 1,9724.200 Hitachi Transport System 354.558 1,7115.900 IBJ Leasing 445.477 2,15

41 Industrial & Infrastructure Fund Investment 308.692 1,4911.500 Itochu Techno-Solutions 474.709 2,297.000 Jin 252.529 1,2211.700 JP-Holdings 128.768 0,626.300 Kakaku.com 209.145 1,01

18.000 Kanamoto 276.279 1,3321.000 Kansai Paint 226.238 1,0910.500 Konami 236.250 1,1477.400 Leopalace21 319.950 1,5410.000 Lifenet Insurance 86.163 0,42

203 M3 324.918 1,574.600 Maruwa 156.507 0,7615.200 Medical System Network 70.609 0,34

114 Message 265.050 1,284.900 Miraca Holdings 197.852 0,968.600 Misumi Group 234.200 1,13

100 Mobile Create 6.890 0,037.800 MonotaRO 252.185 1,22

25.700 Musashi Seimitsu Industry 540.895 2,6110.900 Nabtesco 242.145 1,177.400 Namco Bandai Holdings 96.200 0,46

26.100 Net One Systems 257.662 1,2426.000 Neturen 172.174 0,83

9.900 Nifco 219.412 1,067.700 Nihon M&A Center 257.189 1,24

39.000 Nikkiso 416.756 2,0129.600 Nissin Kogyo 456.219 2,206.400 Okinawa Cellular Telephone 137.377 0,66

22.800 Pocket Card 131.630 0,645.200 Pola Orbis Holdings 149.802 0,72

73.900 Raito Kogyo 426.644 2,065.800 Relo Holdings 217.837 1,055.800 Sanrio 185.060 0,89

180.400 Seven Bank 477.221 2,302.200 Ship Healthcare Holdings 58.658 0,28

11.300 SHO-BOND Holdings 423.750 2,0529.000 Skymark Airlines 165.401 0,80

43 Sosei 104.600 0,506.200 Sugi Holdings 218.802 1,06

14.600 Sumitomo Pipe & Tube 119.431 0,588.040 Sumitomo Real Estate Sales 379.563 1,83

38.000 Suruga Bank 467.709 2,266.800 Sysmex 313.512 1,52

138.000 Taiheiyo Cement 377.896 1,829.700 Teikoku Electric Manufacturing 153.395 0,74

23.200 Tokyu Livable 376.865 1,828.000 Toyo Suisan Kaisha 213.907 1,03

11.800 Trancom 242.380 1,1717.000 Unipres 373.308 1,8013.700 Yamato Kogyo 399.690 1,9320.600 Yokogawa Electric 225.522 1,09

20.649.877 99,67

Total de Ações 20.649.877 99,67


20.649.877 99,67






AtivosLíquidos

AçõesÀ Discrição do Consumidor 22,91Industriais 20,19Serviços financeiros 19,76Informática 14,43Materiais 9,14Saúde 8,08Produtos de Consumo Básico 4,50Serviços de Telecomunicações 0,66Total de Ações 99,67Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,33

Total 100,00


LíquidosAçõesÀ Discrição do Consumidor 23,57Industriais 21,08Informática 17,27Serviços financeiros 12,64Saúde 9,27Materiais 9,03Produtos de Consumo Básico 3,15Serviços de Telecomunicações 0,33Total de Ações 96,34Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,66

Total 100,00

407

JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

COREIA DO SUL7.857 Asia Cement 446.316 0,27

181.320 CJ Hellovision 2.364.807 1,4231.700 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 808.318 0,49

202.350 Daishin Securities 1.892.370 1,1494.210 Daishin Securities Preference Shares 599.572 0,36

150.886 Dongsuh 2.603.822 1,5621.921 E-Mart 4.891.568 2,94

50.860 Gaon Cable 1.050.364 0,6380.553 GS Engineering & Construction 4.326.831 2,6016.420 GS Holdings Preference Shares 351.026 0,2161.170 Halla Climate Control 1.362.115 0,829.560 Hanil Cement 438.742 0,26

139.000 Hanjin Heavy Industries & Construction KRW 1.624.090 0,97195.060 Hanjin Heavy Industries & Construction USD 1.340.970 0,80203.110 Hanyang Securities 1.239.369 0,74

204.620 Hyundai Development 4.153.957 2,4935.700 Hyundai Heavy Industries 8.100.034 4,867.000 Hyundai Mipo Dockyard 834.278 0,50

24.900 Hyundai Mobis 6.710.726 4,0217.500 Hyundai Motor 3.585.428 2,1512.990 Hyundai Steel 1.066.390 0,64

112.000 Industrial Bank of Korea 1.240.435 0,75255.000 KB Financial Group 9.057.756 5,43196.000 Kia Motors 10.381.103 6,23

42.336 Korea Ratings 1.321.402 0,79110.000 Korean Reinsurance 1.182.225 0,71191.880 KPX Green Chemical 845.110 0,5131.300 KT 1.042.170 0,6310.000 KT&G 756.306 0,4535.500 LG 2.169.520 1,309.400 LG Chem 2.907.539 1,74

26.500 LG Electronics 1.827.988 1,10442 LG Household & Health Care 272.190 0,16

21.978 Megastudy 1.621.039 0,9791.700 Mirae Asset Securities 3.059.701 1,84

387.743 NICE Information Service 1.988.305 1,1933.400 OCI 5.185.072 3,1142.200 POSCO 13.784.198 8,27

1.847 Pulmuone Holdings 82.689 0,05118.000 Pungkuk Alcohol Industry 510.045 0,31151.360 SAMHWA Paints Industrial 617.382 0,3780.460 Samsung C&T 4.721.238 2,83

5.000 Samsung Electronics 7.125.196 4,2810.600 Samsung Electronics Registered Shares GDR 144A 7.520.700 4,5139.000 Samsung Engineering 6.036.162 3,62

218.000 Shinhan Financial Group 7.922.150 4,758.100 Shinsegae 1.659.541 0,997.000 Shinsegae Food 660.538 0,40

20.920 Shinyoung Securities 639.245 0,3810.600 SK Innovation 1.729.950 1,044.000 SK Telecom 572.263 0,349.749 S-Oil 951.899 0,57

537 S-Oil Preference Shares 29.850 0,02131.100 Woongjin Thinkbig 803.650 0,4850.344 Young Poong Precision 510.423 0,31

150.526.073 90,30

Total de Ações 150.526.073 90,30


150.526.073 90,30


Numerário 12.023.032 7,21




AtivosLíquidos

AçõesÀ Discrição do Consumidor 26,07Industriais 18,83Serviços financeiros 16,10Materiais 15,17Informática 8,79Produtos de Consumo Básico 2,53Energia 1,84Serviços de Telecomunicações 0,97Total de Ações 90,30Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 9,70

Total 100,00


LíquidosAçõesÀ Discrição do Consumidor 22,29Industriais 20,82Serviços financeiros 20,49Materiais 12,53Informática 9,97Energia 3,09Produtos de Consumo Básico 3,02Concessionárias de serviços públicos 0,38Saúde 0,26Total de Ações 92,85Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 7,15

Total 100,00

408

JPMorgan Funds - JF Korea Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

JAPÃO231.700 Asahi Group Holdings 4.953.261 0,98

340.000 Daihatsu Motor 6.766.395 1,341.200.000 Dainippon Screen Manufacturing 7.297.674 1,44

14.000 Fanuc 2.595.698 0,5260.000 HIS 2.048.023 0,41

575.000 Honda Motor 21.061.047 4,171.550.000 Isuzu Motors 9.218.895 1,83

68.400 Japan Airlines 2.944.779 0,58400.000 Kansai Paint 4.309.302 0,85192.000 Kao 5.026.605 1,00890.000 Kubota 10.203.954 2,02

75.000 Lawson 5.123.547 1,01950.000 Marubeni 6.771.512 1,34

3.100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group 16.617.442 3,29270.000 Nikon 7.933.605 1,57300.000 Nippon Telegraph & Telephone 12.662.791 2,51

1.100.000 Nomura Holdings 6.440.116 1,2882.000 Shin-Etsu Chemical 4.996.279 0,99

3.000.000 Shinsei Bank 5.982.558 1,18784.000 Sumitomo 10.027.907 1,99430.000 Sumitomo Mitsui Financial Group 15.550.000 3,08374.700 Sumitomo Rubber Industries 4.507.292 0,89150.000 Suzuki Motor 3.913.953 0,7730.000 Sysmex 1.383.140 0,27

200.000 Tokio Marine Holdings 5.537.209 1,1055.000 Tokyo Electron 2.518.169 0,50111.000 Unicharm 5.801.686 1,15

430.000 Yamaha Motor 4.740.000 0,94

196.932.839 39,00

COREIA DO SUL17.000 Hyundai Heavy Industries 3.857.159 0,7620.000 Hyundai Motor 4.097.631 0,81

134.000 Kia Motors 7.097.285 1,4125.000 LG Chem 7.732.816 1,5320.000 POSCO 6.532.795 1,2911.000 Samsung Electronics 15.675.430 3,11

30.000 Samsung Engineering 4.643.202 0,92300.000 Shinhan Financial Group 10.902.041 2,16

60.538.359 11,99

HONG KONG3.023.800 AIA Group 11.829.929 2,34

600.000 Cheung Kong Holdings 9.195.936 1,82600.000 China Mobile 6.984.035 1,39

2.400.000 CNOOC 5.204.838 1,031.700.000 Galaxy Entertainment Group 6.678.278 1,32

39.893.016 7,90

AUSTRÁLIA600.000 Amcor 5.038.879 1,00400.000 ANZ Banking Group 10.385.222 2,06200.000 BHP Billiton 7.762.429 1,54500.000 Insurance Australia Group 2.441.015 0,48

1.700.000 Telstra 7.752.042 1,531.125.000 Treasury Wine Estates 5.539.027 1,10

38.918.614 7,71

CHINA12.869.400 China Construction Bank - H Shares * 10.335.367 2,052.000.000 China Oilfield Services - H Shares * 4.143.848 0,82

11.000.000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares * 7.854.862 1,561.000.000 New China Life Insurance - H Shares* 3.705.854 0,731.500.000 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 12.317.368 2,44

38.357.299 7,60

BERMUDAS1.090.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings 6.679.568 1,322.300.000 China Resources Gas Group 4.738.720 0,94

200.490 Jardine Matheson Holdings 12.796.274 2,531.450.000 Li & Fung 2.531.011 0,50

800.000 Orient Overseas International 5.183.680 1,03

31.929.253 6,32

TAILÂNDIA930.600 Kasikornbank - NVDR 5.892.279 1,17415.100 Robinson Department Stores (Foreign) 900.401 0,18

12.000.000 Sansiri (Foreign) 1.384.314 0,27760.000 Siam Cement - NVDR 10.952.941 2,17

2.600.000 Supalai (Foreign) 1.508.170 0,30

20.638.105 4,09

TAIWAN8.293.587 Advanced Semiconductor Engineering 7.177.197 1,421.700.000 Delta Electronics 6.215.161 1,231.880.275 Taiwan Semiconductor Manufacturing 6.272.544 1,24

19.664.902 3,89

INDONÉSIA2.000.000 Astra International 1.567.040 0,315.600.000 Bank Rakyat Indonesia Persero 4.024.491 0,801.600.000 Semen Gresik Persero 2.627.646 0,526.500.000 Telekomunikasi Indonesia Persero 6.054.120 1,20

21.000.000 Wijaya Karya Persero 3.236.301 0,64

17.509.598 3,47

ILHAS CAIMÃO3.100.000 Intime Department Store Group 3.709.402 0,74

230.000 Tencent Holdings 7.415.191 1,472.000.000 Want Want China Holdings 2.688.599 0,53

13.813.192 2,74

MALÁSIA1.150.000 CIMB Group Holdings 2.871.244 0,573.037.100 Gamuda 3.560.806 0,70

4.500.000 Sapurakencana Petroleum 4.577.890 0,91

11.009.940 2,18

PAPUA NOVA GUINÉ1.001.478 Oil Search 7.318.266 1,45

7.318.266 1,45

SINGAPURA300.000 DBS Group Holdings 3.665.925 0,72

3.665.925 0,72

Total de Ações 500.189.308 99,06


500.189.308 99,06


Numerário 5.015.697 1,00




409

JPMorgan Funds - JF Pacific Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 34,10À Discrição do Consumidor 18,20Industriais 13,05Informática 9,18Materiais 7,72Serviços de Telecomunicações 6,63Produtos de Consumo Básico 4,76Energia 4,21Concessionárias de serviços públicos 0,94Saúde 0,27Total de Ações 99,06Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,94

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 36,65À Discrição do Consumidor 19,16Informática 11,33Industriais 10,04Materiais 6,97Serviços de Telecomunicações 6,44Energia 3,81Produtos de Consumo Básico 3,14Concessionárias de serviços públicos 1,05Total de Ações 98,59Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,41

Total 100,00

410

JPMorgan Funds - JF Pacific Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

COREIA DO SUL5.400 Cheil Industries 476.683 2,61

800 Hyundai Mobis 215.606 1,18900 Hyundai Motor 184.393 1,01

8.900 Kia Motors 471.387 2,591.200 LG Chem 371.175 2,043.675 LG Electronics 253.504 1,39

900 NCSoft 126.652 0,691.500 NHN 319.264 1,75

17.000 OPTRON-TEC 204.203 1,125.344 Samsung C&T 313.576 1,72

970 Samsung Electronics 1.382.288 7,58580 Samsung Electronics Registered Shares GDR 411.510 2,26

1.800 Samsung Engineering 278.592 1,535.664 Samsung Techwin 316.968 1,74

11.000 SK Hynix 265.550 1,46

5.591.351 30,67

JAPÃO27.000 Canon 1.049.390 5,76

2.200 Fanuc 407.895 2,2430.000 Hino Motors 269.651 1,48121.000 Hitachi 709.820 3,8910.000 Hoya 196.512 1,08

3.100 Murata Manufacturing 181.494 0,995.000 Nippon Telegraph & Telephone 211.047 1,16

215 NTT DoCoMo 310.375 1,709.100 Omron 217.395 1,19

23.000 Rakuten 179.855 0,995.000 TDK 180.959 0,99

15.400 Tokyo Electron 705.087 3,87

4.619.480 25,34

TAIWAN478.761 Advanced Semiconductor Engineering 414.316 2,2718.420 Asustek Computer 206.624 1,13

94.000 Delta Electronics 343.662 1,89136.000 Far EasTone Telecommunications 346.060 1,90275.510 Hon Hai Precision Industry 842.305 4,62

28.116 MediaTek 312.728 1,7290.000 Powertech Technology 145.473 0,80

510.940 Taiwan Semiconductor Manufacturing 1.704.481 9,35

4.315.649 23,68

ILHAS CAIMÃO120.000 AAC Technologies Holdings 416.449 2,28

12.900 ASM Pacific Technology 155.649 0,8530.000 Tencent Holdings 967.199 5,31

1.539.297 8,44

HONG KONG23.000 China Mobile 267.721 1,47

540.000 Lenovo Group 500.551 2,75180.000 Techtronic Industries 339.506 1,86

1.107.778 6,08

NOVA ZELÂNDIA154.000 Telecom Corp. of New Zealand 292.221 1,60

292.221 1,60

CHINA60.160 ZTE - H Shares * 100.820 0,55

100.820 0,55

Total de Ações 17.566.596 96,36


17.566.596 96,36


Numerário 1.201.859 6,59





AtivosLíquidos

AçõesInformática 60,37Industriais 15,29À Discrição do Consumidor 10,83Serviços de Telecomunicações 7,83Materiais 2,04Total de Ações 96,36Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,64

Total 100,00


LíquidosAçõesInformática 78,59Industriais 9,69Serviços de Telecomunicações 8,44À Discrição do Consumidor 1,83Total de Ações 98,55Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,45

Total 100,00

411

JPMorgan Funds - JF Pacific Technology FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

SINGAPURA2.076.000 Ascendas Real Estate Investment Trust 4.045.293 2,402.220.000 Cache Logistics Trust 2.249.281 1,332.096.000 CapitaCommercial Trust 2.887.300 1,713.153.000 CapitaLand 9.564.402 5,671.384.000 CapitaMall Trust 2.419.244 1,444.276.000 CapitaMalls Asia 6.783.050 4,021.300.000 CapitaRetail China Trust 1.745.552 1,04

167.000 City Developments 1.758.341 1,042.752.000 Courts Asia 1.926.461 1,141.707.000 CSE Global 1.093.613 0,651.297.500 DBS Group Holdings 15.754.120 9,341.469.000 Far East Hospitality Trust 1.205.735 0,72

537.000 Fraser and Neave 4.260.334 2,531.607.000 Frasers Centrepoint Trust 2.624.850 1,56

906.000 Global Logistic Properties 2.065.851 1,22434.000 Guocoland 849.246 0,50

6.142.000 Hutchison Port Holdings Trust 4.836.825 2,87157.000 Jardine Cycle & Carriage 6.186.087 3,67

1.315.200 Keppel 11.839.481 7,021.425.000 M1/Singapore 3.155.933 1,872.058.000 Neptune Orient Lines 1.933.498 1,151.666.300 Oversea-Chinese Banking 13.281.123 7,871.737.000 Overseas Union Enterprise 3.960.688 2,35

2.950.000 Pan-United 1.865.805 1,111.007.000 SembCorp Industries 4.332.592 2,57

435.000 SembCorp Marine 1.640.078 0,97247.000 SIA Engineering 886.772 0,52

1.414.000 Singapore Telecommunications 3.826.190 2,27520.000 StarHub 1.609.314 0,95

1.866.000 Suntec Real Estate Investment Trust 2.562.830 1,52685.000 Super Group/Singapore 1.805.893 1,07

1.520.000 Tat Hong Holdings 1.689.387 1,001.839.000 Technics Oil & Gas 1.577.181 0,93

858.620 United Overseas Bank 13.929.666 8,262.310.000 Wilmar International 6.307.445 3,74

148.459.461 88,02

BERMUDAS5.200.000 FibreChem Technologies 426 0,00

49.843 Jardine Matheson Holdings 3.096.247 1,845.964.493 Noble Group 5.652.495 3,35

8.749.168 5,19

ILHA DE MAN5.536.000 Genting Singapore 6.266.238 3,72

6.266.238 3,72

TAILÂNDIA5.400.000 Thai Beverage 1.757.424 1,04

1.757.424 1,04

MAURÍCIO3.211.000 Golden Agri-Resources 1.702.259 1,01

1.702.259 1,01

Total de Ações 166.934.550 98,98


166.934.550 98,98


Numerário 2.071.236 1,23




AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 60,81À Discrição do Consumidor 13,99Industriais 10,12Produtos de Consumo Básico 8,32Serviços de Telecomunicações 5,09Informática 0,65Total de Ações 98,98Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,02

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 61,55Industriais 11,50À Discrição do Consumidor 9,87Serviços de Telecomunicações 6,40Produtos de Consumo Básico 6,11Saúde 0,58Informática 0,52Total de Ações 96,53Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,47

Total 100,00

412

JPMorgan Funds - JF Singapore FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

TAIWAN1.015.000 Acer 880.992 0,327.196.590 Advanced Semiconductor Engineering 6.227.866 2,28

716.000 ALI 821.027 0,30533.740 Asustek Computer 5.987.174 2,19

14.529.000 AU Optronics 6.511.604 2,38477.000 Catcher Technology 2.359.395 0,86

2.748.396 Cheng Shin Rubber Industry 7.125.856 2,61965.980 Chicony Electronics 2.231.972 0,82

5.603.791 China Life Insurance/Taiwan 5.047.114 1,85262.325 China Petrochemical Development 162.701 0,06

9.569.861 Chinatrust Financial Holding 5.639.112 2,06995.000 CTCI 1.963.500 0,72

1.979.000 Delta Electronics 7.235.178 2,659.168.319 E.Sun Financial Holding 5.118.573 1,87

2.644.000 Elan Microelectronics 4.255.492 1,561.242.000 Epistar 2.254.336 0,822.705.350 Far Eastern New Century 3.078.916 1,131.588.000 Far EasTone Telecommunications 4.040.761 1,48

161.770 Formosa Chemicals & Fibre 417.200 0,15783.000 Formosa Petrochemical 2.318.393 0,85

1.817.000 Formosa Plastics 4.911.064 1,806.487.415 Fubon Financial Holding 7.840.839 2,87646.000 Giant Manufacturing 3.695.461 1,35

5.649.100 Hon Hai Precision Industry 17.270.750 6,32490.000 HTC 5.070.797 1,86

6.803.000 Innolux 3.657.590 1,34247.000 Largan Precision 6.616.527 2,42884.766 MediaTek 9.841.051 3,60

9.604.184 Mega Financial Holding 7.460.411 2,73768.800 Merida Industry 3.432.379 1,26

1.601.000 Novatek Microelectronics 6.459.199 2,363.200.700 Oriental Union Chemical 3.835.399 1,404.302.000 Pou Chen 4.518.566 1,652.193.000 Powertech Technology 3.544.704 1,30

329.000 President Chain Store 1.763.187 0,646.428.400 Prince Housing & Development 4.584.288 1,68

815.000 Quanta Computer 1.913.968 0,701.282.000 Radiant Opto-Electronics 5.282.482 1,931.188.750 Realtek Semiconductor 2.509.456 0,92

4.009.000 Ruentex Development 8.256.096 3,02385.000 Ruentex Industries 955.148 0,35201.000 Sercomm 292.384 0,11

12.961.236 SinoPac Financial Holdings 5.563.671 2,044.209.755 Taiwan Cement 5.631.210 2,061.201.000 Taiwan Fertilizer 3.130.402 1,151.427.000 Taiwan Mobile 5.229.354 1,918.173.759 Taiwan Semiconductor Manufacturing 27.267.426 9,98

2.910.000 Ton Yi Industrial 1.699.720 0,621.842.000 Tung Ho Steel Enterprise 1.884.022 0,69

680.000 TXC 1.119.021 0,414.653.698 Uni-President Enterprises 8.542.935 3,134.108.000 United Microelectronics 1.657.364 0,61

77.000 Wowprime 1.088.285 0,409.909.000 Yuanta Financial Holding 5.105.887 1,871.196.000 Yulon Motor 2.265.494 0,83

257.573.699 94,27

ILHAS CAIMÃO917.000 Chailease Holding 2.099.868 0,7770.000 Ginko International 781.605 0,29

107.000 MStar Semiconductor 801.708 0,29500.000 TPK Holding 8.834.561 3,23473.650 Zhen Ding Technology Holding 1.164.486 0,43

13.682.228 5,01

Total de Ações 271.255.927 99,28


271.255.927 99,28


Numerário 2.260.196 0,82




AtivosLíquidos

AçõesInformática 46,06Serviços financeiros 20,76À Discrição do Consumidor 11,89Materiais 7,93Industriais 4,23Produtos de Consumo Básico 3,88Serviços de Telecomunicações 3,39Energia 0,85Saúde 0,29Total de Ações 99,28Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,72

Total 100,00


LíquidosAções e WarrantsInformática 46,28Serviços financeiros 17,78Industriais 10,41À Discrição do Consumidor 10,09Materiais 5,76Produtos de Consumo Básico 3,99Serviços de Telecomunicações 1,14Energia 0,53Total de Ações e Warrants 95,98Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,02

Total 100,00

413

JPMorgan Funds - JF Taiwan FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

BRASIL505.400 Anhanguera Educacional Participações 8.456.691 0,51

5.652.435 Banco Bradesco ADR 97.504.504 5,943.592.900 Banco do Estado do Rio Grande do Sul Preference

Shares 27.569.456 1,686.773.900 BM&F Bovespa 46.513.848 2,842.024.634 BR Malls Participações 26.651.643 1,632.203.400 Brasil Brokers Participações 7.287.573 0,442.286.228 BRF - Brasil Foods 47.230.157 2,88

652.200 Cia Hering 13.277.407 0,81345.500 Cielo 9.607.920 0,58302.755 Companhia de Bebidas das Americas ADR 12.618.828 0,77

1.296.720 Companhia de Bebidas das Americas PreferenceShares ADR 54.449.273 3,32

2.914.100 Companhia de Concessoes Rodoviarias 27.560.998 1,681.168.650 Companhia Energética de Minas Gerais Preference

Shares ADR 12.802.561 0,782.336.651 Duratex 16.878.859 1,03

2.098.000 Embraer 14.770.314 0,902.586.400 Gerdau Preference Shares 22.678.735 1,381.532.200 Iochpe-Maxion 20.371.653 1,246.375.500 Itau Unibanco Holding Preference Shares 103.827.078 6,335.456.621 Itausa - Investimentos Itau Preference Shares 25.863.861 1,582.083.969 Localiza Rent A CAR 38.517.868 2,351.198.234 Lojas Renner 46.642.902 2,84953.900 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia 15.369.011 0,94

4.519.221 MRV Engenharia e Participações 25.729.113 1,571.391.500 Multiplus 32.641.131 1,99

6.528.300 Odontoprev 34.518.219 2,101.308.200 Raia Drogasil 14.943.822 0,912.626.415 Randon Participações Preference Shares 15.877.394 0,97

2.030.900 Souza Cruz 30.785.203 1,88937.900 Ultrapar Participações ADR 20.657.247 1,26

2.760.600 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais PreferenceShares 17.228.444 1,05

854.100 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios dePagamento e Identificacao 18.022.370 1,10

1.793.000 Weg 24.632.492 1,50

931.486.575 56,78

MÉXICO19.329.110 Alfa - A Shares 40.981.076 2,501.801.052 America Movil - L Shares 2.059.712 0,13

2.366.409 America Movil ADR - L Shares 54.001.453 3,291.492.186 Cemex ADR Participation Certificates 14.444.360 0,88

23.663.248 Compartamos 33.656.300 2,055.108.600 Fibra Uno Administracion 14.777.755 0,90

673.973 Fomento Economico Mexicano ADR 66.662.669 4,06313.278 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR 35.226.545 2,15

3.545.899 Grupo Financiero Banorte - O Shares 22.658.866 1,3812.277.452 Mexichem 68.275.280 4,1613.179.494 Wal-Mart de Mexico - V Shares 42.751.298 2,61

395.495.314 24,11

BERMUDAS394.100 Credicorp 57.436.134 3,50440.800 Wilson Sons BDR 6.816.517 0,42

64.252.651 3,92

PANAMÁ358.102 Copa Holdings - A Shares 35.563.110 2,17422.700 Intergroup Financial Services 15.100.958 0,92

50.664.068 3,09

CHILE33.113.800 CFR Pharmaceuticals 8.255.652 0,503.049.000 SACI Falabella 31.261.601 1,91

132.640 Sociedad Quimica y Minera de Chile - Preference BShares 7.547.684 0,46

47.064.937 2,87

REINO UNIDO1.570.261 Antofagasta 34.135.187 2,083.514.572 JPMorgan Brazil Investment Trust 4.847.750 0,30

38.982.937 2,38

CANADÁ1.353.463 Pacific Rubiales Energy 30.979.397 1,89

30.979.397 1,89

LUXEMBURGO648.032 Tenaris ADR 26.899.808 1,64

26.899.808 1,64

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA450.800 First Cash Financial Services 21.697.004 1,32

21.697.004 1,32

Total de Ações 1.607.522.691 98,00


1.607.522.691 98,00





26.281.735 1,60



26.281.735 1,60


Numerário 5.107.806 0,31




AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 34,09Industriais 18,96Produtos de Consumo Básico 16,43Materiais 11,27À Discrição do Consumidor 10,66Serviços de Telecomunicações 3,42Energia 1,89Companhias de Investimento 1,60Concessionárias de serviços públicos 0,78Saúde 0,50Total de Ações 99,60Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,40

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 27,37Industriais 15,52Produtos de Consumo Básico 14,11Materiais 11,90À Discrição do Consumidor 10,44Serviços de Telecomunicações 9,66Concessionárias de serviços públicos 3,84Energia 3,50Companhias de Investimento 1,44Saúde 0,33Total de Ações 98,11Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,89

Total 100,00

414

JPMorgan Funds - Latin America Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA3.450.000 American Express 15.07.13/4,875% 3.526.849 0,241.565.000 American Express Bank FSB 16.04.13/5,500% 1.586.323 0,112.050.000 American Express Credit 02.05.13/5,875% 2.086.633 0,142.988.000 American Express Credit 20.08.13/7,300% 3.117.099 0,213.400.000 Apache 15.04.13/5,250% 3.445.101 0,235.500.000 AT&T 15.09.14/5,100% 5.910.822 0,401.800.000 AT&T 13.02.15/0,875% 1.805.850 0,129.000.000 Bank of America 15.01.13/4,875% 9.011.565 0,601.000.000 BB&T 28.04.14/2,050% 1.018.705 0,071.661.000 BB&T 30.04.14/5,700% 1.770.169 0,125.100.000 BB&T 25.09.13/3,375% 5.206.799 0,352.325.000 Cardinal Health 15.06.13/5,500% 2.373.964 0,16

4.000.000 Caterpillar Financial Services 20.12.13/1,550% 4.041.660 0,274.000.000 Caterpillar Financial Services 17.02.14/6,125% 4.248.680 0,28

500.000 Consolidated Edison Co. ofNew York 15.06.13/3,850% 506.725 0,03

2.526.000 Crédit Suisse/New York 15.05.13/5,000% 2.566.795 0,171.000.000 Duke Realty 15.05.13/6,250% 1.020.013 0,07

650.000 ERP Operating 01.04.13/5,200% 656.910 0,04560.000 Florida Power & Light 01.02.13/4,850% 562.036 0,04900.000 General Electric Capital 20.06.13/0,429%* 900.168 0,06

14.400.000 Goldman Sachs Group 01.04.13/5,250% 14.555.952 0,978.775.000 KeyCorp 14.05.13/6,500% 8.965.514 0,60

4.000.000 Kimberly-Clark 15.08.15/4,875% 4.437.640 0,303.050.000 Kroger 15.04.13/5,000% 3.089.531 0,212.600.000 Macy’s Retail Holdings 15.01.13/5,875% 2.604.397 0,173.670.000 McKesson 01.03.13/5,250% 3.697.943 0,253.572.000 Merrill Lynch & Co. 05.02.13/5,450% 3.586.074 0,244.125.000 Northeast Utilities 01.06.13/5,650% 4.211.497 0,28

755.000 Principal Life Income FundingTrusts 24.04.13/5,300% 766.265 0,05

550.000 Ryder System 01.03.13/6,000% 554.270 0,041.250.000 Simon Property Group 15.05.14/6,750% 1.333.872 0,091.535.000 Spectra Energy Capital 15.02.13/6,250% 1.545.008 0,107.100.000 St Jude Medical 15.09.13/2,200% 7.188.558 0,48

25.000 State Street 30.05.14/4,300% 26.360 0,004.570.000 Time Warner Cable 01.07.13/6,200% 4.696.657 0,311.200.000 UBS/Stamford 12.08.13/2,250% 1.210.956 0,081.840.000 Valero Energy 15.06.13/4,750% 1.875.072 0,122.500.000 Verizon Communications 03.11.14/1,250% 2.533.687 0,17

900.000 Virginia Electric and Power 01.03.13/4,750% 906.499 0,064.545.000 Wachovia Bank 03.11.14/0,693%* 4.533.660 0,302.800.000 Walgreen 01.08.13/4,875% 2.869.768 0,191.280.000 Wells Fargo & Co. 01.10.14/3,750% 1.350.259 0,091.950.000 Wells Fargo & Co. 13.02.15/1,250% 1.968.691 0,135.000.000 Wells Fargo & Co. 15.04.15/3,625% 5.314.500 0,35

139.185.496 9,29

CANADÁ3.321.000 Bank of Nova Scotia 22.01.13/2,250% 3.324.155 0,221.300.000 Bank of Nova Scotia 17.12.13/2,375% 1.324.167 0,097.000.000 Ontario (Province of) 16.06.14/4,100% 7.377.755 0,494.676.000 Petro-Canada 15.07.13/4,000% 4.753.060 0,322.700.000 Royal Bank of Canada 30.10.14/1,450% 2.746.278 0,185.016.000 Thomson Reuters 15.07.13/5,950% 5.158.053 0,351.000.000 Thomson Reuters 15.08.13/5,250% 1.024.307 0,07

25.707.775 1,72


4.000.000 BP Capital Markets 07.11.13/5,250% 4.160.400 0,286.835.000 Deutsche Bank/London 11.01.13/2,375% 6.837.666 0,452.300.000 SABMiller 144A 15.08.13/5,500% 2.365.396 0,16

13.683.804 0,91


International 13.02.13/6,500% 11.414.117 0,76

11.414.117 0,76

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS8.000.000 Inter-American Investment 16.11.15/0,660%* 8.024.504 0,54

8.024.504 0,54

NORUEGA7.000.000 Statoil 15.10.14/2,900% 7.291.760 0,49

7.291.760 0,49

JAPÃO4.000.000 Takeda Pharmaceutical 144A 17.03.15/1,031% 4.017.788 0,27

4.017.788 0,27

PAÍSES BAIXOS3.300.000 Deutsche Telekom International

Finance 22.07.13/5,250% 3.382.978 0,23

3.382.978 0,23

MÉXICO2.900.000 America Movil SAB de CV 01.03.14/5,500% 3.055.933 0,20

3.055.933 0,20

CANADÁ3.000.000 Bank of Montreal 29.04.14/1,750% 3.049.065 0,20

3.049.065 0,20

BERMUDAS2.000.000 Ingersoll-Rand Global Holding 15.08.13/6,000% 2.063.060 0,14

2.063.060 0,14



220.876.280 14,75


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.000.000 American Honda Finance 144A 18.03.13/2,375% 1.004.073 0,071.000.000 American Honda Finance 144A 08.04.14/0,468%* 1.000.134 0,073.200.000 American Honda Finance 144A 08.05.14/0,762%* 3.214.499 0,215.000.000 American Honda Finance 144A 19.09.14/1,850% 5.102.700 0,345.700.000 American Honda Finance 144A 03.11.14/0,530%* 5.704.711 0,383.300.000 American Honda Finance 144A 11.08.15/1,000% 3.320.328 0,22

31.614 AmeriCredit AutomobileReceivables Trust 2011-2 A2 08.09.14/0,900% 31.620 0,00




2.350.000 AmeriCredit AutomobileReceivables Trust 2012-3 A2 08.12.15/0,710% 2.354.075 0,16



1.500.000 Appalachian Power 16.08.13/0,685%* 1.502.164 0,102.000.000 Bank of New York Mellon 28.07.14/0,583%* 2.004.454 0,131.600.000 BB&T 28.04.14/1,013%* 1.610.597 0,112.200.000 Berkshire Hathaway 15.08.14/1,010%* 2.223.641 0,155.800.000 Cadbury Schweppes US

Finance144A 01.10.13/5,125% 5.970.543 0,409.037.000 Citigroup 15.02.13/1,160%* 9.038.166 0,60

962.753 CNH Equipment Trust 2012-A A2 15.07.15/0,650% 964.128 0,064.610.000 EOG Resources 03.02.14/1,063%* 4.643.505 0,314.505.000 ERAC USA Finance 144A 01.07.13/2,750% 4.553.442 0,302.000.000 Fannie Mae 04.03.14/0,251%* 2.003.624 0,135.000.000 Federal Farm Credit Banks 20.10.14/0,191%* 4.999.990 0,33

10.000.000 Federal Home Loan Banks 29.11.13/0,300% 10.013.160 0,6714.000.000 Federal Home Loan Banks 13.11.15/0,550% 14.007.490 0,9311.075.000 Fifth Third Bancorp 01.05.13/6,250% 11.287.850 0,752.264.160 Ford Credit Auto Owner Trust

2012-B A2 15.01.15/0,570% 2.266.241 0,151.300.000 Ford Credit Auto Owner Trust

2012-C A2 15.04.15/0,470% 1.301.035 0,0910.600.000 Freddie Mac 25.09.15/0,500% 10.616.748 0,7121.600.000 Freddie Mac 20.11.15/0,530% 21.628.361 1,44

300.000 General Electric Capital 20.12.13/0,429%* 299.942 0,029.355.000 General Electric Capital 07.01.14/1,201%* 9.427.361 0,6311.235.000 General Electric Capital 07.04.14/0,981%* 11.299.096 0,751.600.000 Hewlett-Packard 24.05.13/0,591%* 1.595.482 0,112.400.000 Honda Auto Receivables Owner

Trust 2012-2 A2 17.11.14/0,560% 2.403.142 0,1612.250.000 Honda Auto Receivables Owner

Trust 2012-3 A2 15.12.14/0,460% 12.258.900 0,827.100.000 Huntington Auto Trust

2012-2 A2 15.09.15/0,380% 7.100.508 0,47273.601 Hyundai Auto Receivables Trust

2011-B A2 17.03.14/0,590% 273.640 0,021.063.341 Hyundai Auto Receivables Trust

2012-A A2 16.06.14/0,550% 1.064.037 0,07

415

JPMorgan Funds - Managed Reserves FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

11.000.000 Hyundai Auto Receivables Trust2012-C A2 17.08.15/0,400% 11.001.028 0,73

2.000.000 Jackson National Life GlobalFunding 144A 17.03.14/0,498%* 1.993.566 0,13

4.000.000 John Deere Capital 25.04.14/0,465%* 4.005.504 0,272.625.000 John Deere Capital 16.06.14/0,478%* 2.630.387 0,181.500.000 John Deere Capital 22.09.14/0,840%* 1.513.199 0,105.300.000 John Deere Owner Trust

2012-BA2 17.02.15/0,430% 5.304.850 0,353.600.000 Mellon Funding 15.05.14/0,460%* 3.599.518 0,24

376.551 Mercedes-Benz AutoReceivables Trust 2010-1 A3 15.08.14/1,420% 377.777 0,03

5.300.000 MetLife InstitutionalFundingII144A 04.04.14/1,206%* 5.346.831 0,36


3.250.000 Metropolitan Life GlobalFunding I 144A 12.12.13/0,711%* 3.253.697 0,22

825.000 Metropolitan Life GlobalFunding I 144A 10.01.14/1,100%* 829.326 0,06

8.600.000 Metropolitan Life GlobalFunding I 144A 19.03.14/0,659%* 8.610.802 0,57


4.300.000 Monumental GlobalFundingIII144A 25.01.13/0,485%* 4.300.529 0,29

6.000.000 National City Bank/Cleveland 01.03.13/0,411%* 6.002.238 0,40500.000 NBCUniversal Media 01.04.14/2,100% 508.815 0,03

3.000.000 New York Life GlobalFunding144A 04.05.15/3,000% 3.153.969 0,21

12.900.000 Nissan Auto Lease Trust2012-BA2A 15.06.15/0,450% 12.899.587 0,86

602.013 Nissan Auto Receivables OwnerTrust 2011-B A2 15.09.14/0,740% 602.965 0,04

9.800.000 Nissan Auto Receivables OwnerTrust 2012-B A2 15.04.15/0,390% 9.803.396 0,65

1.000.000 Northeast Utilities 20.09.13/1,059%* 1.005.262 0,073.000.000 Northern Trust 01.05.14/4,625% 3.160.140 0,212.400.000 PNC Funding 31.01.14/0,513%* 2.401.663 0,16

268.484 Porsche Innovative Lease OwnerTrust 2011-1 A2 20.02.14/0,920% 268.754 0,02

2.000.000 Porsche Innovative Lease OwnerTrust 2012-1 A2 23.02.15/0,440% 2.000.308 0,13

1.800.000 Principal Life GlobalFunding II 144A 09.07.14/0,976%* 1.802.603 0,12

428.899 Toyota Auto Receivables OwnerTrust 2011-B A2 15.04.14/0,530% 429.108 0,03

2.500.000 Toyota Motor Credit 11.10.13/0,796%* 2.509.063 0,1711.600.000 Toyota Motor Credit 27.01.14/0,478%* 11.615.416 0,7827.400.000 US Treasury 31.10.13/0,250% 27.419.266 1,8310.000.000 US Treasury 28.02.14/0,250% 10.006.250 0,6713.000.000 US Treasury 31.08.14/2,375% 13.460.840 0,9021.500.000 US Treasury 30.09.14/0,250% 21.506.299 1,447.300.000 US Treasury 15.12.15/0,250% 7.279.184 0,492.600.000 USAA Auto Owner Trust

2012-1A2 15.06.15/0,380% 2.600.915 0,172.550.000 Verizon Communications 28.03.14/0,920%* 2.565.889 0,177.855.000 VF 23.08.13/1,062%* 7.894.361 0,53

530.709 Volkswagen Auto Lease Trust2011-A A2 20.02.14/1,000% 531.432 0,04

1.676.417 Volkswagen Auto LoanEnhancedTrust 2012-1 A2 20.10.14/0,610% 1.678.060 0,11

11.500.000 Walgreen 13.03.14/0,810%* 11.538.353 0,775.300.000 Wells Fargo & Co. 26.06.15/1,230%* 5.353.382 0,369.200.000 World Omni Auto Receivables

Trust 2012-B A2 16.11.15/0,430% 9.199.333 0,61

434.015.303 28,96

CANADÁ1.800.000 Bank of Nova Scotia 12.01.15/1,383%* 1.827.871 0,122.100.000 National Bank of Canada 26.06.15/1,500% 2.133.107 0,14

8.000.000 RBC 17.04.14/0,630%* 8.018.608 0,549.250.000 Royal Bank of Canada 30.10.14/1,013%* 9.339.235 0,62

21.318.821 1,42

PAÍSES BAIXOS3.500.000 Rabobank Nederland 10.01.14/1,850% 3.547.390 0,242.000.000 Rabobank Nederland 14.04.14/0,690%* 2.003.156 0,132.000.000 Rabobank Nederland 144A 04.02.13/0,463%* 1.999.936 0,132.600.000 Volkswagen

InternationalFinance 144A 22.09.13/0,910%* 2.610.405 0,18900.000 Volkswagen

InternationalFinance 144A 21.03.14/1,060%* 905.078 0,06

2.100.000 Volkswagen InternationalFinance 144A 01.04.14/0,918%* 2.107.430 0,14

7.000.000 Volkswagen InternationalFinance 144A 20.11.14/0,912%* 7.000.637 0,47

20.174.032 1,35

REINO UNIDO1.000.000 HSBC Bank 144A 18.01.13/0,725%* 1.000.186 0,072.900.000 HSBC Bank 144A 15.05.13/0,740%* 2.904.318 0,192.800.000 HSBC Bank 144A 12.08.13/0,960%* 2.809.957 0,196.400.000 HSBC Bank 144A 12.08.13/1,625% 6.445.869 0,436.025.000 HSBC Bank 144A 17.01.14/1,130%* 6.068.284 0,40

19.228.614 1,28

SUÉCIA13.314.000 Nordea Bank 144A 04.10.13/1,750% 13.426.903 0,90

13.426.903 0,90


Finance 20.08.13/5,875% 6.711.218 0,45

6.711.218 0,45

JAPÃO2.040.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 144A 22.01.13/2,600% 2.042.101 0,14

2.042.101 0,14

COREIA DO SUL1.706.000 Korea Gas 15.07.14/6,000% 1.828.209 0,13

1.828.209 0,13



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA14.000.000 AGL Capital 23.01.13/0,000% 13.993.813 0,934.400.000 Campbell Soup 02.04.13/0,000% 4.389.306 0,294.100.000 Campbell Soup 16.04.13/0,000% 4.089.636 0,275.000.000 Daimler Finance North America 01.03.13/0,000% 4.947.646 0,333.600.000 Daimler Finance North America 24.05.13/0,000% 3.569.600 0,24

500.000 Daimler Finance North America 15.08.13/0,000% 494.779 0,031.000.000 Daimler Finance North America 16.09.13/0,000% 990.111 0,074.000.000 Daimler Finance North America 11.10.13/0,000% 3.960.111 0,274.000.000 Daimler Finance North America 23.10.13/0,000% 3.962.106 0,277.500.000 Devon Energy 22.02.13/0,000% 7.481.458 0,507.900.000 DirecTV Holdings 04.06.13/0,000% 7.876.168 0,535.000.000 Dominion Resources 08.01.13/0,000% 4.984.750 0,335.000.000 Dominion Resources 22.02.13/0,000% 4.996.389 0,33

20.000.000 ENI Finance 02.01.13/0,000% 19.993.156 1,335.000.000 ING Funding 08.04.13/0,000% 4.986.750 0,33

10.000.000 Kells Funding 05.03.13/0,000% 9.974.000 0,673.500.000 WellPoint 11.02.13/0,000% 3.493.078 0,23

104.182.857 6,95

REINO UNIDO1.600.000 BP Capital Markets 08.02.13/0,000% 1.600.346 0,115.500.000 BP Capital Markets 12.08.13/0,000% 5.468.389 0,363.100.000 BP Capital Markets 15.08.13/0,000% 3.082.688 0,205.500.000 British Telecommunications 14.05.13/0,000% 5.417.042 0,369.000.000 HSBC Bank 13.09.13/0,000% 9.000.000 0,604.800.000 Reckitt Benckiser Group 04.03.13/0,000% 4.763.800 0,323.000.000 Reckitt Benckiser Group 08.04.13/0,000% 2.976.000 0,204.500.000 Reckitt Benckiser Group 15.04.13/0,000% 4.463.600 0,302.500.000 Reckitt Benckiser Group 07.05.13/0,000% 2.479.944 0,175.000.000 Reckitt Benckiser Group 10.05.13/0,000% 4.982.667 0,332.200.000 Reckitt Benckiser Group 06.09.13/0,000% 2.184.429 0,153.400.000 Reckitt Benckiser Group 11.10.13/0,000% 3.377.839 0,235.400.000 Tesco 29.01.13/0,000% 5.385.083 0,365.150.000 Tesco 21.06.13/0,000% 5.087.513 0,347.150.000 Vodafone Group 16.04.13/0,000% 7.072.772 0,47

6.500.000 Vodafone Group 02.05.13/0,000% 6.473.876 0,43

73.815.988 4,93

JAPÃO18.000.000 Mitsubishi 16.01.13/0,000% 17.985.039 1,2017.000.000 Sumitomo Corporate Capital 17.01.13/0,000% 16.983.941 1,13

34.968.980 2,33

416

JPMorgan Funds - Managed Reserves FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

AUSTRÁLIA10.600.000 Macquarie Bank 19.02.13/0,000% 10.559.190 0,705.400.000 Macquarie Bank 25.03.13/0,000% 5.382.990 0,364.400.000 Suncorp-Metway 12.02.13/0,000% 4.395.105 0,297.000.000 Suncorp-Metway 19.03.13/0,000% 6.992.732 0,47

27.330.017 1,82

FRANÇA6.500.000 EDF 18.01.13/0,000% 6.493.379 0,435.000.000 EDF 25.01.13/0,000% 4.994.692 0,339.800.000 EDF 10.01.14/0,000% 9.714.413 0,65

21.202.484 1,41

BERMUDAS20.000.000 Weatherford International 02.01.13/0,000% 19.994.194 1,33

19.994.194 1,33



JAPÃO4.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 14.02.13/0,880% 4.007.115 0,273.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 12.04.13/0,830% 3.000.000 0,205.500.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 13.05.13/0,830% 5.500.000 0,377.500.000 Mizuho Corporate Bank 13.02.13/0,480% 7.500.000 0,504.500.000 Norinchukin Bank 08.02.13/0,520% 4.500.000 0,302.100.000 Norinchukin Bank 01.04.13/0,430% 2.100.000 0,145.000.000 Norinchukin Bank 16.04.13/0,410% 5.000.000 0,335.000.000 Sumitomo Mitsui Banking 11.04.13/0,800% 5.000.000 0,3311.850.000 Sumitomo Mitsui Banking 10.05.13/0,790% 11.850.000 0,793.700.000 Sumitomo Mitsui Banking 15.08.13/0,740% 3.700.000 0,257.050.000 Sumitomo Mitsui Banking 22.10.13/0,600% 7.050.000 0,47

59.207.115 3,95

CANADÁ3.000.000 Bank of Nova Scotia 03.07.13/0,500% 3.000.000 0,20

550.000 Bank of Nova Scotia 18.10.13/0,745%* 552.299 0,042.000.000 Bank of Nova Scotia 18.11.13/0,521%* 2.000.000 0,134.900.000 Bank of Nova Scotia 13.12.13/0,810%* 4.927.636 0,331.000.000 Bank of Nova Scotia 03.01.14/0,556%* 999.240 0,062.500.000 Bank of Nova Scotia 27.02.14/0,742%* 2.500.000 0,172.500.000 Bank of Nova Scotia 27.03.14/0,510%* 2.499.624 0,175.200.000 National Bank of Canada 21.08.13/0,490% 5.200.000 0,353.750.000 National Bank of Canada 04.10.13/0,380% 3.736.866 0,259.250.000 Royal Bank of Canada 30.07.13/0,363%* 9.250.000 0,625.000.000 Toronto-Dominion Bank 26.07.13/0,314%* 5.000.000 0,33

11.000.000 Toronto-Dominion Bank 21.10.13/0,321%* 11.000.000 0,73

50.665.665 3,38

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA4.600.000 Barclays Bank/New York 27.09.13/0,940% 4.600.000 0,314.400.000 Branch Banking & Trust 26.07.13/0,480% 4.400.000 0,294.900.000 Canadian Imperial Bank of

Commerce/New York 31.10.13/0,763%* 4.917.689 0,334.000.000 Canadian Imperial Bank of

Commerce/New York 31.07.14/0,673%* 4.000.000 0,279.900.000 Credit Suisse/New York 25.07.13/0,815%* 9.900.000 0,664.000.000 Deutsche Bank/New York 14.03.13/1,060% 4.000.000 0,279.500.000 Deutsche Bank/New York 16.10.13/0,750% 9.500.000 0,63

14.000.000 UBS/Stamford 22.02.13/0,580% 14.000.000 0,93

55.317.689 3,69

CHILE6.600.000 Banco del Estado de Chile 28.01.13/0,600% 6.600.000 0,444.500.000 Banco del Estado de Chile 14.06.13/0,360% 4.500.000 0,306.600.000 Banco del Estado de Chile 26.07.13/0,850% 6.600.000 0,445.000.000 Banco del Estado de Chile 18.10.13/0,650% 5.000.000 0,332.100.000 Banco del Estado de Chile 27.11.13/0,630% 2.100.000 0,14

24.800.000 1,65

ALEMANHA5.000.000 Landesbank Hessen-Thüringen 11.04.13/0,510% 5.000.000 0,3311.100.000 Landesbank Hessen-Thüringen 19.06.13/0,500% 11.100.000 0,74

16.100.000 1,07

REINO UNIDO4.250.000 Barclays Bank 29.10.13/0,790% 4.250.000 0,288.500.000 Standard Chartered Bank 30.04.13/0,530% 8.500.000 0,57

12.750.000 0,85





93.366.265 6,23



1.112.446.455 74,22



Acordos de Recompra

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA30.000.000 Citigroup 08.11.13/0,000% 30.000.000 2,00

Garantia Colateral

(332.525 Ai Comml Mortgage 2022; 2,109%3.420.690 Bear Stearns 2022; 1,409%

323.775 C-Bass Cbo X 2039; 0,000%9.335 Home Equity Mortgage Loan Asset Backed Trust

2036; 0,370%138.018 Ischus I 2040; 0,000%

3 Jer Cre Cdo 2006-2 2045; 0,000%3.556.055 Jpmcc 2006 2018; 1,459%3.496.047 Morgan Stanley Managed Aces Spcs

Ser 2013; 0,000%3.526.662 Rali Series 2005-Qs9 Trust 2036; 0,000%3.654.340 Salomon Brothers 2035; 6,138%3.287.446 Sand Trust 2001-1 2034; 0,909%3.456.770 Wamu Series 2007 2037; 0,499%3.628.747 Wells Fargo 2036; 0,000%2.659.613 Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007 2

Trust 2037; 0,000%)8.000.000 Credit Suisse/New York 12.02.13/0,760% 8.000.000 0,53

Garantia Colateral

(7.622.282 Csmc 2011-1R A3 2047; 4,539%252.146 Csmc 2011-5R 4A1 2041; 2,880%497.262 Csmc 2011-7R A4 2047; 4,939%

30.013 Csmc Ser 2011-1 2037; 5,000%)35.000.000 Morgan Stanley 12.12.13/0,000% 35.000.000 2,34

Garantia Colateral

(829.566 Ardagh Packaging Financial 2020; 9,125%183.751 Corporate Backed Trust Certificates 2097; 0,000%

797.500 CMA CGM 2017; 8,500%2.014.656 Deans Foods 2016 to 2018; 7,000% to 9,750%2.633.400 DBP Holding 2020; 7,750%7.180.250 Energy Future Imtermediate Holding 2022; 11,750%2.997.217 Halcon Resources 2020; 9,750%1.170.125 Intelsat Luxembourg 2017; 11,500%2.127.121 Incaps Funding 2034; 2,240%

1.470.870 Intelsat Jackson Holdings 2019 to 2020; 7,250%2.011.689 Mission Health System 2039; 4,424%2.102.721 Morgan Stanley Managed Aces 2013; 1,109%5.011.875 New Academy Financial 2018; 8,000%1.432.500 Ono Fin Ii 2019; 10,875%

779.834 Spectrum Brands 2020 to 2022; 6,375% to 6,625%1.510.372 Stadshypotek 2019; 1,875%

1.003.770 Swiss Re Treasury 2022; 2,875%235.969 Telesat Canada 2017; 6,000%205.750 Tempur Pedic International 2020; 6,875%776.497 W&T Offshore 2019; 8,500%)

73.000.000 4,87

417



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

REINO UNIDO23.000.000 Royal Bank of Scotland 26.11.13/0,000% 23.000.000 1,54

Garantia Colateral

(1.931.564 Ameriquest Mortgage Securities 2033; 3,209%1.122.562 Indy Mac Bank 2018; 6,440%

5.579.333 People’s Choice Home Loan Securities 2035; 0,639%1.121.161 Rbscf Trust 2009-Rr2 2016; 5,336%786.150 Renaissance Home Equity Loan 2036; 0,449%

1.955.921 Renaissance Home Equity Loan T 2037; 0,549%12.114.962 S Putnam Structured Product 2038; 0,659%)

23.000.000 1,54

96.000.000 6,41

Total dos Acordos de Recompra 96.000.000 6,41



1.429.322.735 95,38

Numerário 22.680.287 1,51





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 48,89Reino Unido 7,97Canadá 6,72Japão 6,69Austrália 1,82Chile 1,65Países Baixos 1,58Alemanha 1,52Bermudas 1,47França 1,41Suécia 0,90Ilhas Caimão 0,76Instituições Internacionais 0,54Noruega 0,49México 0,20Coreia do Sul 0,13Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 82,74Fundos de InvestimentoLuxemburgo 6,23Total dos Fundos de Investimento 6,23Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 11,03

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 49,01Reino Unido 8,65Japão 6,15Canadá 5,75Países Baixos 3,00Singapura 2,67Austrália 1,79Suécia 1,61Alemanha 1,22França 0,80Luxemburgo 0,56México 0,38Nova Zelândia 0,32Instituições Internacionais 0,30Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 82,21Fundos de InvestimentoLuxemburgo 7,98Total dos Fundos de Investimento 7,98Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 9,81

Total 100,00

418



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Managed Reserves FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 566.779.953 USD 739.480.011 9.866.75917-jan-13 GBP 41.110.273 USD 66.294.666 504.81017-jan-13 JPY 515.852.004 USD 6.227.344 (254.319)17-jan-13 SGD 652.364 USD 534.201 (102)17-jan-13 USD 37.804.601 EUR 28.941.608 (459.456)17-jan-13 USD 22.813.947 GBP 14.168.190 (207.736)

Total 9.449.956

419


Obrigações

CHINA1.000.000 Agricultural Development Bank

of China 17.01.14/3,000% 160.608 1,311.000.000 Agricultural Development Bank

of China 22.06.15/3,200% 161.060 1,312.000.000 Agricultural Development Bank

of China 17.01.17/3,500% 323.458 2,631.000.000 Bank of East Asia China 11.05.15/3,650% 161.820 1,312.000.000 China (People’s Republic of) 01.12.15/1,800% 316.569 2,574.000.000 China (People’s Republic of) 29.06.17/2,560% 641.537 5,223.000.000 China (People’s Republic of) 29.06.19/2,650% 477.729 3,885.000.000 China (People’s Republic of) 29.06.22/3,100% 809.033 6,581.000.000 China (People’s Republic of) 29.06.27/3,480% 163.899 1,332.000.000 China Development Bank 02.08.15/2,950% 319.984 2,603.000.000 China Development Bank 19.01.27/4,200% 492.072 4,002.600.000 China Guangdong Nuclear Power

Holding 01.11.15/3,750% 420.325 3,421.000.000 Shanghai Baosteel Group 01.03.15/3,675% 161.927 1,322.000.000 Shanghai Baosteel Group 01.03.17/4,150% 329.156 2,68

4.939.177 40,16

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS3.000.000 CNPC Golden Autumn 26.10.14/2,950% 480.393 3,901.000.000 Rainbow Days 30.06.14/2,000% 156.912 1,281.000.000 Rainbow Days 30.06.16/3,000% 155.776 1,271.000.000 Silvery Castle 14.07.14/2,750% 157.599 1,282.000.000 Value Success International 09.06.14/2,075% 312.595 2,54

1.263.275 10,27

HONG KONG1.000.000 China Resources Power Holdings 12.11.13/2,900% 160.094 1,302.000.000 China Resources Power Holdings 12.11.15/3,750% 323.103 2,631.000.000 HKCG Finance 11.04.16/1,400% 151.208 1,231.000.000 Industrial & Commercial Bank of

China Asia 04.11.21/6,000% 173.175 1,411.000.000 Lotte Shopping Business

Management Hong Kong 09.02.15/4,000% 161.612 1,31

969.192 7,88

SINGAPURA1.000.000 Global Logistic Properties 11.05.16/3,375% 158.594 1,291.000.000 ICICI Bank/Singapore 21.09.15/4,900% 164.304 1,341.000.000 ICICI Bank/Singapore - Nov 21.09.15/4,900% 164.378 1,342.000.000 ITNL Offshore 26.04.15/5,750% 331.415 2,69

818.691 6,66

COREIA DO SUL2.000.000 Export-Import Bank of Korea 27.07.15/3,250% 323.008 2,631.000.000 Korea Development Bank 21.06.15/3,300% 161.460 1,312.000.000 Shinhan Bank 19.09.14/3,500% 322.657 2,62

807.125 6,56

REINO UNIDO3.000.000 CCBL Funding 29.11.15/3,200% 481.772 3,922.000.000 HSBC Bank 30.04.15/2,875% 322.576 2,62

804.348 6,54

MALÁSIA2.000.000 Axiata SPV2 18.09.14/3,750% 322.273 2,62

322.273 2,62

ILHAS CAIMÃO1.000.000 China Shanshui Cement Group 22.07.14/6,500% 161.872 1,32

161.872 1,32

JAPÃO1.000.000 Sumitomo Mitsui Finance &

Leasing 03.08.15/4,000% 161.495 1,30

161.495 1,30



10.247.448 83,31


Obrigações

CHINA3.000.000 Export-Import Bank of China 05.04.15/2,900% 480.596 3,901.000.000 Export-Import Bank of China 18.06.17/3,350% 161.154 1,31

641.750 5,21

HONG KONG2.000.000 Shandong International

HongKong 07.12.15/5,800% 325.177 2,64

325.177 2,64

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS2.000.000 Sinochem Offshore Capital 18.01.14/1,800% 315.590 2,57

315.590 2,57

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.000.000 Caterpillar Financial Services 12.07.13/1,350% 159.305 1,30

159.305 1,30



1.441.822 11,72



Depósitos a prazo

REINO UNIDO2.208.007 Standard Chartered Bank 04.01.13/1,800% 354.774 2,882.208.449 Standard Chartered Bank 07.01.13/1,800% 354.845 2,89

709.619 5,77

Total dos Depósitos a prazo 709.619 5,77

Total de Numerário Equivalente 709.619 5,77


12.398.889 100,80





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoChina 45,37Ilhas Virgens Britânicas 12,84Hong Kong 10,52Singapura 6,66Coreia do Sul 6,56Reino Unido 6,54Malásia 2,62Ilhas Caimão 1,32Japão 1,30Estados Unidos da América 1,30Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,03Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,97

Total 100,00


Não se aplica: o Subfundo foi lançado em 5 de outubro de 2012

420

JPMorgan Funds - Renminbi Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Ações

RÚSSIA7.527.242 Bank St. Petersburg Preference Shares 14.642.507 1,151.968.956 Cherkizovo Group Registered Shares GDR 21.717.585 1,703.154.173 DIXY Group 42.140.231 3,30

5.885.900 Gazprom OAO ADR 55.710.044 4,365.914.387 HALS-Development Registered Shares GDR 2.070.035 0,16

304.842.590 IDGC Holding 19.545.412 1,5316.932.000 Lenenergo 3.622.519 0,28

1.831.550 Lukoil OAO ADR 121.202.821 9,49356.685 Magnit OJSC 55.916.064 4,38

3.499.380 Magnitogorsk Iron & Steel Works RegisteredShares GDR 15.491.755 1,21

2.777.340 Mechel Preference Shares 10.837.630 0,853.895.540 Mechel Preference Shares ADR 7.479.437 0,592.670.974 MMC Norilsk Nickel ADR 49.453.084 3,872.291.736 Mobile Telesystems 18.443.409 1,443.693.327 Mobile Telesystems OJSC ADR 68.492.749 5,375.896.990 Mostotrest 35.239.199 2,76

641.856 NovaTek Registered Shares GDR 76.541.328 6,001.291.046 Novolipetsk Steel Registered Shares GDR 26.104.950 2,042.495.038 Pharmacy Chain 36,6 2.621.006 0,218.160.400 Rostelecom Preference Shares 24.129.913 1,89


3.008.600 Severstal Registered Shares GDR 36.599.619 2,872.196.797 Sistema JSFC Registered Shares GDR 45.528.618 3,57

747.194 Sollers 16.781.048 1,3167.508.900 Surgutneftegas Preference Shares 44.049.169 3,45

764.787 Tatneft ADR 33.145.869 2,60234.885 TMK OAO Registered Shares GDR 3.600.787 0,28

1.049.300 Uralkali Registered Shares GDR 40.188.190 3,15236.958 Veropharm 6.452.326 0,51

6.100.000 World Trade Center Moscow 1.886.637 0,15

1.018.518.980 79,78

LUXEMBURGO918.032 Kernel Holding 19.897.043 1,56690.053 O’Key Group Registered Shares GDR 7.604.384 0,60871.509 Oriflame Cosmetics SDR 27.719.479 2,17

55.220.906 4,33

CAZAQUISTÃO1.954.688 Halyk Savings Bank of Kazakhstan Registered

Shares GDR 15.246.566 1,201.042.712 KazMunaiGas Exploration Production Registered

Shares GDR 18.888.728 1,48593.300 Kcell Registered Shares GDR 6.926.778 0,54

41.062.072 3,22


28.360.592 2,22

BERMUDAS2.959.979 Alliance Oil SDR 24.157.227 1,89

24.157.227 1,89

ILHAS CAIMÃO638.369 Eurasia Drilling Registered Shares GDR 22.694.018 1,78

22.694.018 1,78

CHIPRE3.377.900 Ros Agro Registered Shares GDR 21.306.104 1,67

21.306.104 1,67

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA2.662.899 CTC Media 20.783.927 1,63

20.783.927 1,63

ILHA DE MAN1.338.514 Zhaikmunai Registered Shares GDR 14.322.100 1,12

14.322.100 1,12

GUERNSEY2.693.050 Etalon Group Registered Shares GDR 13.869.208 1,08

13.869.208 1,08


3.905.044 0,31

MALÁSIA4.022.759 Steppe Cement 1.732.247 0,13

1.732.247 0,13

Total de Ações 1.265.932.425 99,16


1.265.932.425 99,16





13.000.000 1,02



13.000.000 1,02


Ações

PAÍSES BAIXOS1.588.843 Amtel Registered Shares GDR* 0 0,00

0 0,00








421

JPMorgan Funds - Russia FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesEnergia 34,39Produtos de Consumo Básico 15,38Materiais 15,02Serviços financeiros 13,05Serviços de Telecomunicações 12,81Industriais 3,04À Discrição do Consumidor 2,94Concessionárias de serviços públicos 1,81Companhias de Investimento 1,02Saúde 0,72Total de Ações 100,18Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,18)

Total 100,00


LíquidosAçõesEnergia 35,44Produtos de Consumo Básico 17,72Materiais 13,73Serviços financeiros 10,93Serviços de Telecomunicações 8,71À Discrição do Consumidor 3,25Companhias de Investimento 3,17Industriais 3,03Concessionárias de serviços públicos 2,69Saúde 0,71Total de Ações 99,38Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,62

Total 100,00

422

JPMorgan Funds - Russia FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Obrigações



Services/London 16.02.29/5,250% 613.932 0,41300.000 Affinity Sutton Capital Markets 17.09.38/5,981% 394.097 0,26363.000 Affinity Sutton Capital Markets 08.10.42/4,250% 372.556 0,25214.000 AmicusHorizon Finance 13.03.43/5,250% 227.610 0,15

1.000.000 Anglian Water ServicesFinancing 05.10.27/4,500% 1.095.616 0,73

1.750.000 Annington Finance No 4 07.12.22/0,000% 1.299.375 0,87910.000 Barclays Bank 21.05.21/10,000% 1.226.423 0,82550.000 Barclays Bank 16.01.23/6,750%* 591.559 0,39

1.070.000 BAT International Finance 24.11.34/6,000% 1.367.145 0,91525.000 BG Energy Capital 04.11.36/5,000% 583.135 0,39955.000 British Telecommunications 23.06.37/6,375% 1.185.802 0,79

1.170.000 Broadgate Financing 05.07.33/4,821% 1.303.102 0,871.305.000 Centrica 13.03.29/4,375% 1.406.575 0,941.035.000 Eversholt Funding 02.12.25/6,359% 1.283.613 0,86

175.000 Firstgroup 29.11.22/5,250% 176.417 0,122.000.000 GlaxoSmithKline Capital 18.12.45/4,250% 2.002.800 1,331.000.000 Great Rolling Stock 05.04.31/6,500% 1.252.264 0,83

970.000 Hammerson 23.02.26/6,000% 1.174.330 0,78710.741 Harbour Funding 31.03.34/5,280% 819.494 0,55822.487 Haven Funding 30.09.37/8,125% 1.221.402 0,81302.924 Housing Association Funding 07.06.27/8,250% 417.737 0,28

1.450.000 HSBC Bank 07.07.23/6,500% 1.800.595 1,20855.000 HSBC Holdings 20.05.24/6,500% 1.115.262 0,74

1.975.000 HSBC Holdings 29.03.40/6,000% 2.349.017 1,57550.000 Hutchison Whampoa Finance 24.11.26/5,625% 665.083 0,44

1.280.000 Imperial Tobacco Finance 28.09.26/5,500% 1.497.471 1,00485.000 Land Securities Capital Markets 27.02.26/5,391%* 581.936 0,39495.000 Land Securities Capital Markets 31.03.27/5,391%* 603.255 0,40750.000 Land Securities Capital Markets 07.02.36/5,125%* 889.139 0,59320.000 LCR Finance 07.12.28/4,500% 385.387 0,26

1.020.000 LCR Finance 07.03.51/5,100% 1.386.293 0,92600.000 Legal & General Finance 05.04.33/5,875% 750.626 0,50200.000 Libra Longhurst Group Treasury 02.08.38/5,125% 217.391 0,14

1.740.000 Lloyds TSB Bank 15.04.24/7,500% 2.320.810 1,551.000.000 Lloyds TSB Bank 07.03.25/5,125% 1.206.431 0,80

890.000 Lloyds TSB Bank 09.07.25/5,750%* 861.997 0,571.658.000 Lloyds TSB Bank 30.03.27/4,875% 1.930.335 1,291.098.000 London & Quadrant Housing

Trust 27.01.40/5,500% 1.374.902 0,92810.000 National Grid Electricity

Transmission 13.01.31/7,375% 1.152.589 0,77690.000 National Grid Gas 13.05.38/6,000% 872.531 0,58700.000 Nationwide Building Society 28.01.26/5,625% 904.791 0,60960.000 Network Rail Infrastructure

Finance 29.11.35/4,750% 1.184.082 0,79950.000 Northern Gas Networks Finance 30.06.27/4,875% 1.049.538 0,70550.000 Northumbrian Water Finance 23.01.42/5,125% 605.724 0,40510.000 Notting Hill Housing Trust 20.12.32/3,750% 510.854 0,34601.000 Notting Hill Housing Trust 07.07.42/5,250% 715.560 0,48

1.548.000 Places For People Homes 31.07.24/5,090% 1.767.063 1,18940.000 Prudential 19.12.31/6,125% 1.132.824 0,76

1.150.000 RBS 13.01.24/5,125% 1.384.952 0,921.105.000 RBS 29.04.24/7,500% 1.468.752 0,98

250.000 Rio Tinto Finance USA 11.12.29/4,000% 253.637 0,17488.227 RMPA Services 30.09.38/5,337% 566.475 0,38

486.000 RSL Finance No. 1 31.03.38/6,625% 649.821 0,43375.000 Sanctuary Capital 23.03.39/6,697% 536.952 0,36

1.006.576 Sceptre Funding No. 1 09.02.27/5,253% 1.211.108 0,811.450.000 South Eastern Power Networks 12.11.31/6,375% 1.837.900 1,231.380.000 Southern Electric Power

Distribution 07.06.32/5,500% 1.679.054 1,121.135.000 Southern Gas Networks 21.03.29/4,875% 1.261.883 0,84

323.000 Standard Life 04.12.42/5,500%* 341.766 0,231.013.990 Telereal Securitisation 10.12.31/5,389% 1.210.575 0,81

315.000 Tesco 14.12.29/6,000% 385.407 0,26250.000 Tesco 05.03.57/5,200% 261.388 0,17

1.192.697 Tesco Property Finance 3 13.04.40/5,744% 1.312.081 0,88337.000 University of Cambridge 17.10.52/3,750% 335.083 0,22310.000 Virgin Media Secured Finance 15.01.21/5,500% 348.745 0,23875.000 Vodafone Group 04.12.25/5,625% 1.083.294 0,72690.000 Wales & West Utilities Finance 29.03.30/5,750% 843.876 0,56830.000 Wessex Water Services Finance 10.03.28/5,375% 986.152 0,66

1.050.000 Western Power DistributionSouth Wales 23.03.40/5,750% 1.238.981 0,83

770.048 White City Property Finance 17.04.35/5,120% 846.464 0,56273.000 WM Morrison Supermarkets 08.12.23/4,625% 310.821 0,21

71.006.732 47,34

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA750.000 American International Group 26.04.23/5,000% 824.903 0,55950.000 Amgen 13.09.29/4,000% 957.851 0,64

2.125.000 AT&T 01.06.44/4,875% 2.231.381 1,491.200.000 Bank of America 31.07.28/7,000% 1.567.957 1,04

770.000 Citigroup 25.06.38/6,800% 980.382 0,65770.000 Citigroup 01.09.39/7,375% 1.053.001 0,70935.000 Comcast 23.11.29/5,500% 1.120.657 0,75

1.290.000 General Electric Capital 18.12.40/5,375% 1.456.289 0,971.095.000 Goldman Sachs Group 07.08.25/7,125% 1.431.184 0,95

785.000 Metlife 09.12.24/5,375% 926.676 0,62180.000 PepsiCo 01.11.22/2,500% 179.099 0,12

1.000.000 Pfizer 03.06.38/6,500% 1.397.259 0,93605.000 Procter & Gamble 19.01.33/5,250% 760.220 0,51

1.325.000 Time Warner Cable 02.06.31/5,750% 1.571.410 1,052.400.000 Wal-Mart Stores 28.09.35/5,250% 2.892.137 1,93

950.000 Wells Fargo Bank 01.08.23/5,250% 1.091.664 0,73

20.442.070 13,63

FRANÇA1.700.000 EDF 02.06.34/6,125% 2.057.581 1,371.700.000 EDF 27.03.37/5,500% 1.870.354 1,251.155.000 France Télécom 23.01.34/5,625% 1.331.267 0,89

1.400.000 GDF Suez 30.10.28/7,000% 1.941.033 1,291.518.000 Réseau Férré de France 31.01.35/5,250% 1.733.762 1,15700.000 Veolia Environnement 29.10.37/6,125% 820.974 0,55

9.754.971 6,50

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS3.982.000 European Investment Bank 07.12.28/6,000% 5.392.791 3,592.960.000 European Investment Bank 15.04.39/5,000% 3.734.027 2,49

9.126.818 6,08

PAÍSES BAIXOS759.000 Aegon 16.12.39/6,625% 930.769 0,62700.000 Deutsche Telekom International

Finance 27.11.28/8,875% 1.077.812 0,721.600.000 E.ON International Finance 27.01.39/6,750% 2.208.121 1,47

825.000 Koninklijke KPN 18.11.26/5,000% 875.273 0,58650.000 Linde Finance 24.04.23/5,875% 835.238 0,56315.000 Rabobank Nederland 14.09.27/5,250% 334.429 0,22635.000 Rabobank Nederland 23.05.41/5,250% 726.467 0,49

1.700.000 RWE Finance 06.07.39/6,125% 2.117.711 1,41

9.105.820 6,07

JERSEY1.090.000 Annington Repackaging No 1 10.01.23/5,324% 1.253.115 0,842.615.000 Heathrow Funding 03.12.26/6,750% 3.437.428 2,29

945.000 Gatwick Funding 02.03.26/6,125% 1.161.714 0,77300.000 Gatwick Funding 23.01.37/5,750% 340.493 0,23

6.192.750 4,13

ILHAS CAIMÃO2.110.000 Thames Water Utilities Cayman

Finance 03.07.34/4,375% 2.201.213 1,47800.000 Yorkshire Water Services

Bradford Finance 19.08.39/6,375% 1.062.244 0,71

3.263.457 2,18

ALEMANHA1.700.000 KfW - Kreditanstalt fuer

Wiederaufbau 07.06.32/5,750% 2.399.462 1,60700.000 Muenchener Rueckversicherungs 26.05.42/6,625%* 828.797 0,55

3.228.259 2,15

AUSTRÁLIA1.150.000 BHP Billiton Finance 25.09.42/4,300% 1.157.869 0,77800.000 Commonwealth Bank of

Australia 04.09.26/3,000% 791.805 0,53800.000 National Australia Bank 04.09.26/3,000% 792.638 0,53

2.742.312 1,83

MÉXICO1.545.000 America Movil SAB de CV 28.06.30/5,750% 1.906.615 1,27


2.341.367 1,56

IRLANDA1.165.000 GE Capital UK Funding 05.05.38/6,250% 1.441.060 0,96

1.441.060 0,96

423

JPMorgan Funds - Sterling Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em GBP)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

BÉLGICA665.000 Anheuser-Busch InBev 30.07.24/9,750% 1.071.011 0,71

1.071.011 0,71

CANADÁ670.000 Xstrata Canada Financial 27.05.20/7,375% 826.622 0,55

826.622 0,55

NORUEGA544.000 Statoil 11.03.31/6,875% 780.975 0,52

780.975 0,52

LUXEMBURGO350.000 Nestle Finance International 30.11.23/2,250% 345.118 0,23

345.118 0,23

DINAMARCA177.000 DONG Energy 09.04.40/5,750% 209.295 0,15

209.295 0,15



141.878.637 94,59


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.080.000 DirecTV Holdings 14.09.29/4,375% 1.085.679 0,72

819.000 US Treasury (i) 21.03.13/0,000% 503.782 0,34740.000 Wells Fargo & Co. 02.11.35/4,625% 808.067 0,54

2.397.528 1,60



LUXEMBURGO154 JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund

(JPM Sterling Liquidity X (acc)) 2.402.355 1,60

2.402.355 1,60



4.799.883 3,20







AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoReino Unido 47,34Estados Unidos da América 15,23França 6,50Instituições Internacionais 6,08Países Baixos 6,07Jersey 4,13Ilhas Caimão 2,18Alemanha 2,15Austrália 1,83México 1,56Irlanda 0,96Bélgica 0,71Canadá 0,55Noruega 0,52Luxemburgo 0,23Dinamarca 0,15Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 96,19Fundos de InvestimentoLuxemburgo 1,60Total dos Fundos de Investimento 1,60Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,21

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoReino Unido 49,67Estados Unidos da América 12,99França 6,99Países Baixos 6,27Instituições Internacionais 5,88Jersey 4,20Alemanha 2,65Ilhas Caimão 1,90Irlanda 1,14México 1,12Noruega 0,59Bélgica 0,58Canadá 0,29Dinamarca 0,14Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 94,41Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,46Total dos Fundos de Investimento 5,46Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,13

Total 100,00

424

JPMorgan Funds - Sterling Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em GBP) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Sterling Bond FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em GBP)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 27 Australia 10 Year Bond Future AUD 2.126.922 8.278mar-13 83 Long Gilt Future GBP 9.870.360 (1.890)

Total 6.388

Lista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em GBP)



MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

19-fev-13 GBP 436.606 USD 704.844 2.780

Total 2.780

425


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA80.261 American Greetings - A Shares 1.026.995 0,50

100.010 Ameristar Casinos 1.993.875 0,982.150 Apache Preference Shares 73.375 0,04

57.343 Arbitron 2.023.378 0,99452 Bank of America Preference Shares 387.229 0,19

88.533 Caribou Coffee Co. 1.080.937 0,5320.995 Cascade 1.021.377 0,5025.123 CH Energy Group 1.237.687 0,61

586.246 Clearwire - A Shares 1.279.432 0,62111.278 Compuware 908.706 0,45112.303 Eloqua 2.002.362 0,98

95.111 Epoch Holding 2.004.488 0,987.150 General Motors Preference Shares 232.982 0,11

30.371 Greenbrier 363.460 0,18700 Health Care REIT Preference Shares 30.188 0,01

268.964 Intermec 2.005.129 0,98987 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 32.796 0,02

31.883 Jakks Pacific 297.261 0,15353.859 Knight Capital Group - A Shares 932.877 0,46

3.150 MetLife Preference Shares 103.905 0,0517.000 NextEra Energy 654.487 0,326.650 Omnicare Capital Trust II 237.868 0,12

12.500 PPL Preference Shares 498.518 0,2492.760 PSS World Medical 2.026.864 0,9929.603 Ralcorp Holdings 2.007.266 0,9844.412 Robbins & Myers 1.994.110 0,9822.269 Sauer-Danfoss 888.112 0,44

106.661 Seabright Holdings 892.789 0,441.227.172 Sealy 2.019.093 0,99

274 Stanley Black & Decker Preference Shares 25.131 0,01183.370 Sunrise Senior Living 1.992.625 0,9814.075 Synovus Financial Preference Shares 235.020 0,12

170.953 Teavana Holdings 2.003.179 0,98126.994 TNS 1.995.794 0,98

5.400 United Technologies 225.529 0,11454 Wells Fargo & Co Preference Shares. 419.509 0,20

129.222 Zhongpin 1.257.098 0,62

38.411.431 18,83

CANADÁ30.462 Astral Media - A Shares 1.068.363 0,53

434.805 Brick 1.764.320 0,8744.952 Celtic Exporation 894.765 0,44

7.110 Inmet Mining 399.827 0,1998.558 Nexen 2.005.973 0,98

6.133.248 3,01

AUSTRÁLIA664.215 Discovery Metals 848.830 0,4127.996 GrainCorp - A Shares 271.380 0,14

3.426.598 Integra Mining 1.345.315 0,661.399.255 Sundance Resources 403.780 0,20

164.155 Talison Lithium 915.570 0,45

3.784.875 1,86

PAÍSES BAIXOS140.122 Mediq 1.801.969 0,88101.410 TNT Express 855.140 0,42

2.657.109 1,30

JAPÃO2.060 Jupiter Telecommunications 1.943.963 0,95

1.943.963 0,95

ISRAEL84.363 Retalix 1.897.949 0,93

1.897.949 0,93

BERMUDAS52.556 Dockwise 966.242 0,47

68.000 Guoco Group 618.754 0,31

1.584.996 0,78

ILHAS CAIMÃO51.600 Focus Media Holding ADR 1.005.707 0,49

1.005.707 0,49

BÉLGICA25.605 Telenet Group Holding 911.026 0,45

911.026 0,45

NORUEGA538.097 Pronova BioPharma 906.405 0,44

906.405 0,44

ALEMANHA26.211 Schuler 520.026 0,25

520.026 0,25

SINGAPURA13.000 Asia Pacific Breweries 425.445 0,21

425.445 0,21

BRASIL32.083 Amil Participações 365.379 0,18

365.379 0,18

Total de Ações 60.547.559 29,68

Obrigações

ALEMANHA31.400.000 Germany (Federal Republic of) 13.06.14/0,000% 31.404.412 15,4021.300.000 Germany (Federal Republic of) 12.09.14/0,000% 21.304.622 10,44

52.709.034 25,84



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA664.000 Chesapeake Energy 15.05.37/2,500% 447.973 0,22308.000 Chesapeake Energy 15.11.35/2,750% 224.255 0,11

14.000 DR Horton 15.05.14/2,000% 16.435 0,01

688.663 0,34

Total de Obrigações Convertíveis 688.663 0,34


113.945.256 55,86


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA10.000.000 US Treasury 14.03.13/0,000% 7.560.652 3,7110.000.000 US Treasury 28.03.13/0,000% 7.560.073 3,7010.000.000 US Treasury 07.02.13/0,000% 7.561.822 3,71

22.682.547 11,12



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA17.000 Advanced Micro Devices 01.05.15/6,000% 12.056 0,01

139.000 Affiliated Managers Group 15.08.38/3,950% 116.209 0,06225.000 Alcatel-Lucent USA 15.06.25/2,875% 171.695 0,08170.000 Alcoa 15.03.14/5,250% 181.808 0,09

12.000 Allegheny Technologies 01.06.14/4,250% 9.862 0,0066.000 Alliance Data Systems 01.08.13/1,750% 91.866 0,05

206.000 Amgen 01.02.13/0,375% 173.454 0,09244.000 Annaly Capital Management 15.02.15/4,000% 220.802 0,11292.000 Annaly Capital Management 15.05.15/5,000% 224.202 0,11301.000 Archer-Daniels-Midland 15.02.14/0,875% 227.697 0,1147.000 Ares Capital 01.02.16/5,750% 38.413 0,0216.000 Ares Capital 144A 01.02.16/5,750% 13.049 0,0112.000 Boston Properties 15.05.36/3,750% 9.841 0,0036.000 Boston Properties 144A 15.02.14/3,625% 28.816 0,0110.000 Cadence Design Systems 01.06.15/2,625% 13.870 0,01

294.000 Charles River LaboratoriesInternational 15.06.13/2,250% 223.237 0,11

14.000 Ciena 15.06.17/0,875% 9.158 0,0010.000 Ciena 144A 15.03.15/4,000% 8.432 0,0010.000 Ciena 144A 15.10.18/3,750% 8.470 0,0013.000 Covanta Holding 01.06.14/3,250% 11.973 0,01

134.000 Cubist Pharmaceuticals 01.11.17/2,500% 157.767 0,0817.000 Dendreon 15.01.16/2,875% 9.774 0,00

426

JPMorgan Funds - Systematic Alpha FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

10.000 Developers Diversified Realty 15.11.40/1,750% 8.373 0,0017.000 Electronic Arts 15.07.16/0,750% 11.886 0,01

141.000 EMC/Massachusetts 01.12.13/1,750% 167.460 0,08112.000 Endo Health Solutions 15.04.15/1,750% 92.720 0,0511.000 Equinix 15.10.14/3,000% 16.034 0,0110.000 Equinix 15.06.16/4,750% 18.931 0,0173.000 Ford Motor 15.11.16/4,250% 87.424 0,0410.000 General Cable 15.11.13/0,875% 7.527 0,0012.000 General Cable 15.11.29/4,500%* 9.532 0,0048.000 Gilead Sciences 01.05.13/0,625% 68.990 0,0396.000 Gilead Sciences 01.05.14/1,000% 117.465 0,0696.000 Gilead Sciences 01.05.16/1,625% 121.439 0,06

301.000 Hologic 15.12.37/2,000%* 226.788 0,11268.000 Hologic-2010 15.12.37/2,000%* 227.062 0,11303.000 Hornbeck Offshore Services144A 01.09.19/1,500% 230.500 0,11

12.000 Host Hotels & Resorts 144A 15.10.29/2,500% 11.767 0,0187.000 Iconix Brand Group 144A 01.06.16/2,500% 68.157 0,0344.000 Illumina 144A 15.03.16/0,250% 32.286 0,0219.000 Incyte 01.10.15/4,750% 27.821 0,0196.000 Intel 15.12.35/2,950% 74.972 0,04118.000 Intel 01.08.39/3,250% 104.459 0,05251.000 International Game Technology 01.05.14/3,250% 197.846 0,10290.000 Jarden 144A 15.09.18/1,875% 221.844 0,1148.000 Lam Research 15.05.16/0,500% 34.947 0,0250.000 Lam Research 15.05.18/1,250% 37.540 0,0212.000 Lennar 144A 15.12.20/2,750% 16.391 0,0111.000 Lennar 144A 15.11.21/3,250% 14.746 0,01

93.000 Liberty Interactive 30.03.23/3,125% 100.515 0,0563.000 LifePoint Hospitals 15.05.14/3,500% 49.022 0,0269.000 Linear Technology 01.05.27/3,000% 54.477 0,03

279.000 Medicis Pharmaceutical 01.06.17/1,375% 231.806 0,11180.000 Medtronic 15.04.13/1,625% 136.760 0,07341.000 MGM Resorts International 15.04.15/4,250% 272.185 0,1394.000 Microchip Technology 15.12.37/2,125% 89.107 0,0426.000 Micron Technology 01.06.14/1,875% 19.498 0,019.000 Micron Technology 01.08.31/1,500% 6.220 0,009.000 Micron Technology 01.08.31/1,875% 6.169 0,00

85.000 Microsoft 144A 15.06.13/0,000% 64.386 0,0363.000 Molson Coors Brewing 30.07.13/2,500% 48.290 0,0247.000 Mylan 15.09.15/3,750% 74.330 0,0416.000 Navistar International 15.10.14/3,000% 11.175 0,01

374.000 NetApp 01.06.13/1,750% 315.475 0,16227.000 Newmont Mining 15.07.14/1,250% 200.160 0,1048.000 Newmont Mining 15.07.17/1,625% 47.088 0,0259.000 Novellus Systems 15.05.41/2,625% 55.348 0,0333.000 Nuance Communications 01.11.31/2,750% 27.023 0,01

121.000 NuVasive 01.07.17/2,750% 80.550 0,04297.000 Old Republic International 15.03.18/3,750% 234.286 0,12218.000 Omnicare 15.12.25/3,750% 240.879 0,12306.000 Omnicare 15.12.35/3,250% 231.914 0,11287.000 Omnicom Group 31.07.32/0,000% 227.148 0,11119.000 Omnicom Group 01.07.38/0,000% 96.378 0,0519.000 Owens-Brockway Glass

Container144A 01.06.15/3,000% 14.292 0,01339.000 Peabody Energy 15.12.41/4,750% 245.960 0,12

39.000 Pioneer Natural Resources 15.01.38/2,875% 49.177 0,02170.000 priceline.com 144A 15.03.15/1,250% 263.549 0,1342.000 priceline.com 144A 15.03.18/1,000% 33.896 0,0212.000 ProLogis 15.03.15/3,250% 10.379 0,0110.000 RadioShack 144A 01.08.13/2,500% 6.978 0,0011.000 Regeneron Pharmaceuticals 01.10.16/1,875% 17.067 0,01

310.000 Rovi 15.02.40/2,625% 233.919 0,11171.000 Salesforce.com 15.01.15/0,750% 253.862 0,12

206.000 Salix Pharmaceuticals 144A 15.03.19/1,500% 150.573 0,07303.000 SanDisk 15.05.13/1,000% 228.637 0,11298.000 SanDisk 15.08.17/1,500% 260.347 0,13

23.000 SBA Communications 01.05.13/1,875% 29.339 0,0122.000 SBA Communications 01.10.14/4,000% 39.016 0,0210.000 SL Green Operating

Partnership144A 15.10.17/3,000% 8.496 0,00279.000 Smithfield Foods 30.06.13/4,000% 221.344 0,11

10.000 Stone Energy 144A 01.03.17/1,750% 6.647 0,00297.000 Symantec 15.06.13/1,000% 238.994 0,12245.000 Teleflex 01.08.17/3,875% 237.229 0,12285.000 Teva Pharmaceutical Finance 01.02.26/0,250% 221.523 0,11274.000 Trinity Industries 01.06.36/3,875% 230.848 0,11

10.000 tw telecom 01.04.26/2,375% 10.271 0,01270.000 Tyson Foods 15.10.13/3,250% 246.245 0,12125.000 United Continental Holdings 15.10.29/6,000% 257.495 0,1343.000 United States Steel 15.05.14/4,000% 34.831 0,0214.000 USEC 01.10.14/3,000% 4.124 0,00

370.000 VeriSign 15.08.37/3,250% 350.567 0,1711.000 Vertex Pharmaceuticals 01.10.15/3,350% 9.304 0,01

296.000 Virgin Media Finance 15.11.16/6,500% 458.186 0,22289.000 WellPoint 144A 15.10.42/2,750% 234.333 0,12230.000 Xilinx 15.06.17/2,625% 234.590 0,11

57.000 Xilinx 15.03.37/3,125% 54.357 0,03

12.033.922 5,90

MALTA300.000 Lufthansa Malta Blues 05.04.17/0,750% 336.528 0,16

336.528 0,16

CANADÁ137.000 Kinross Gold 15.03.28/1,750% 104.025 0,05

104.025 0,05

ILHAS MARSHALL19.000 DryShips 01.12.14/5,000% 11.570 0,01

11.570 0,01

ILHAS CAIMÃO16.000 Suntech Power Holdings 15.03.13/3,000% 5.568 0,00

5.568 0,00



LUXEMBURGO18.048.675 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund 18.048.675 8,85

18.048.675 8,85



53.222.835 26,09


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA660 Forest Laboratories** 0 0,00

0 0,00




Numerário 29.766.403 14,59




427

JPMorgan Funds - Systematic Alpha FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoAlemanha 25,84Estados Unidos da América 17,36Malta 0,16Canadá 0,05Ilhas Marshall 0,01Ilhas Caimão 0,00Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 43,42AçõesCompanhias de Investimento 8,85À Discrição do Consumidor 6,59Industriais 6,51Saúde 3,59Serviços financeiros 2,57Produtos de Consumo Básico 2,45Informática 2,36Materiais 1,91Energia 1,46Concessionárias de serviços públicos 1,17Serviços de Telecomunicações 1,07Total de Ações 38,53Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 18,05

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 2,92Ilhas Caimão 0,08Ilhas Marshall 0,01Canadá 0,01Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 3,02Ações e DireitosCompanhias de Investimento 8,72Industriais 5,81Informática 5,68À Discrição do Consumidor 4,74Energia 3,94Saúde 3,51Concessionárias de serviços públicos 2,06Serviços financeiros 1,90Serviços de Telecomunicações 1,29Materiais 1,17Total de Ações e Direitos 38,82Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 58,16

Total 100,00

428

JPMorgan Funds - Systematic Alpha FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - Systematic Alpha FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em EUR)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 (21) Australia 10 Year Bond Future AUD (2.033.474) (7.915)mar-13 23 Canada 10 Year Bond Future CAD 2.366.574 (5.593)mar-13 (20) Euro-Bund Future EUR (2.912.800) 230mar-13 28 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 3.521.895 (2.943)mar-13 (21) Long Gilt Future GBP (3.069.769) 1.291mar-13 18 Swiss 10 Year Bond Future CHF 2.261.557 (522)mar-13 1 US 10 Year Note Future USD 100.392 (762)



mar-13 175 Russell 2000 Mini Future USD 10.995.004 77.444mar-13 (327) SP 500 Emini Future USD (17.338.783) (221.083)mar-13 (20) SPI 200 Future AUD (1.812.286) 11.778

Total dos Futuros sobre ações (131.861)

Total (148.075)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-13 EUR 32.226 NOK 236.784 915-jan-13 AUD 10.554.480 EUR 8.491.242 (213.134)15-jan-13 BRL 2.484.540 USD 1.192.312 14.56315-jan-13 CAD 3.721.003 EUR 2.832.689 (6.309)15-jan-13 EUR 3.824.381 AUD 4.743.601 103.87115-jan-13 EUR 14.892.012 CAD 19.107.703 378.28215-jan-13 EUR 1.043.730 CZK 26.363.359 (5.186)15-jan-13 EUR 2.728.184 GBP 2.206.557 16.24315-jan-13 EUR 615.488 HKD 6.344.107 (3.698)15-jan-13 EUR 1.057.683 ILS 5.231.051 (1.397)15-jan-13 EUR 12.438.503 JPY 1.335.672.428 740.76915-jan-13 EUR 912.069 NOK 6.709.951 (351)15-jan-13 EUR 267.106 SGD 423.542 4.82215-jan-13 EUR 114.327.758 USD 149.357.810 1.356.60015-jan-13 INR 74.368.187 USD 1.360.574 (6.786)15-jan-13 NOK 36.897.299 EUR 5.020.354 (3.055)15-jan-13 NZD 15.453.452 EUR 9.940.820 (327.365)15-jan-13 RON 4.652.226 EUR 1.024.148 20.17415-jan-13 RUB 43.027.521 USD 1.395.709 7.53515-jan-13 USD 388.713 BRL 810.000 (4.748)15-jan-13 USD 21.096.815 EUR 16.068.803 (111.608)15-jan-13 USD 1.238.151 IDR 12.016.250.776 (6.283)15-jan-13 USD 1.408.385 PHP 57.666.300 1.65515-jan-13 USD 1.407.048 RUB 43.027.521 1.04115-jan-13 USD 1.398.226 TWD 40.615.745 27515-jan-13 ZAR 11.915.051 EUR 1.056.875 3.88817-jan-13 EUR 7.579.660 NOK 55.692.955 7.27017-jan-13 EUR 68.565 SEK 592.216 (353)17-jan-13 GBP 3.026.797 EUR 3.746.518 (26.564)17-jan-13 NOK 65.228.109 EUR 8.854.631 14.22417-jan-13 SEK 1.207.031.010 EUR 139.076.047 1.390.08317-jan-13 USD 203.558 EUR 155.994 (2.030)14-fev-13 RUB 43.027.521 USD 1.399.997 (1.222)

Total 3.341.215

429

JPMorgan Funds - Systematic Alpha FundLista de Investimentos - Swaps de Retorno Total em aberto (expressos em EUR)


Data doTermo

Contra-partida O Subfundo Paga O Subfundo Recebe Divisa

Valorreferencial

Valor doMercado

Ganho/(Perda) Não

Realizado

02-jan-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Corn Index retorno em excesso USD 577.079 (38.849) (38.849)02-jan-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Cotton Index retorno em excesso USD 567.775 (12.604) (12.604)02-jan-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Silver Index retorno em excesso USD 790.201 (82.686) (82.686)03-jan-13 UBS Paga margem de 0,27% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Live Cattle Index retorno em excesso USD 1.873.923 (39.798) (39.798)10-jan-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Copper Index retorno em excesso USD 356.686 (10.264) (10.264)10-jan-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Corn Index retorno em excesso USD 416.942 (19.654) (19.654)10-jan-13 UBS Paga margem de 0,29% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Soybeans Index retorno em excesso USD 475.008 (24.789) (24.789)08-fev-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Aluminum Index retorno em excesso USD 666.254 32.059 32.05908-fev-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Coffee Index retorno em excesso USD 651.294 31.352 31.35208-fev-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Crude Oil Index retorno em excesso USD 280.525 (11.227) (11.227)08-fev-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Lean Hogs Index retorno em excesso USD 1.765.601 (4.682) (4.682)08-fev-13 UBS Paga margem de 0,29% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Soybeans Index retorno em excesso USD 1.174.771 (45.680) (45.680)04-mar-13 UBS Paga margem de 0,19% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Cocoa Index retorno em excesso USD 1.537.226 (92.910) (92.910)04-mar-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Coffee Index retorno em excesso USD 1.219.110 23.560 23.56004-mar-13 UBS Paga margem de 0,22% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Gold Index retorno em excesso USD 1.150.111 (33.078) (33.078)04-mar-13 UBS Paga margem de 0,27% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Live Cattle Index retorno em excesso USD 1.227.122 (19.875) (19.875)04-mar-13 UBS Paga margem de 0,29% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Soybeans Index retorno em excesso USD 1.196.308 (21.546) (21.546)04-mar-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Sugar Index retorno em excesso USD 495.686 386 38604-mar-13 UBS Paga margem de 0,00% sobre Valor Referencial Dow Jones-UBS Wheat Index retorno em excesso USD 249.942 17.163 17.163

Total (353.122) (353.122)

430

JPMorgan Funds - Systematic Alpha FundLista de Investimentos - Swaps de Retorno Total em aberto (expressos em EUR) (Ver Nota 2i)

Em 31 de dezembro de 2012ExposiçãoEconómica(na moedado contrato) Divisa O Subfundo Paga O Subfundo Recebe Contrapartida

Ganho/(Perda) Não

Realizado

7.029.793 AUD Rendimento da cesta subjacente AUD-1M-LIBOR +0,25% UBS -(4.951.535) AUD AUD-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 734.461

6.733.475 CAD Rendimento da cesta subjacente CAD-1M-LIBOR +0,25% UBS -(6.721.302) CAD CAD-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (156.941)14.754.098 CAD Rendimento da cesta subjacente CAD-1M-LIBOR +0,25% UBS -(9.256.757) CAD CAD-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 408.415

4.515.537 CHF Rendimento da cesta subjacente CHF-1M-LIBOR +0,25% UBS -(3.590.663) CHF CHF-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 133.43126.214.248 EUR Rendimento da cesta subjacente EUR-1M-LIBOR +0,25% UBS -

(17.941.543) EUR EUR-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (3.315.113)2.123.314 GBP Rendimento da cesta subjacente GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS -

(506.780) GBP GBP-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS (2.342)12.719.655 GBP Rendimento da cesta subjacente GBP-1M-LIBOR +0,25% UBS -

(8.899.731) GBP GBP-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 893.434180.090.000 JPY Rendimento da cesta subjacente JPY-1M-LIBOR +0,40% UBS -

(181.492.000) JPY JPY-1D-LIBID Rendimento da cesta subjacente UBS 281.93430.568.930 USD Rendimento da cesta subjacente USD-1M-LIBOR +0,25% UBS -(16.372.316) USD USD-1D-FUNDS Rendimento da cesta subjacente UBS 90.46367.476.519 USD Rendimento da cesta subjacente USD-1M-LIBOR +0,25% UBS -

(54.234.574) USD USD-1D-FUNDS Rendimento da cesta subjacente UBS 933.851

Total 1.593



Estados Unidos da América 8,25Reino Unido 3,78Canadá 1,68Bermudas 1,47Austrália 1,35Alemanha 1,16França 1,05Países Baixos 0,53Itália 0,42Ilhas Caimão 0,41Suíça 0,38Finlândia 0,34Irlanda 0,29Bélgica 0,28Áustria 0,11Espanha 0,09Portugal 0,03Japão (0,01)Ilhas Marshall (0,17)Jersey (0,30)Luxemburgo (0,43)

431


Ações

TURQUIA14.500 Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi 252.431 0,24

1.203.200 Akbank 4.515.096 4,37109.200 Akcansa Cimento 479.310 0,47

19.500 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi 212.431 0,21212.400 Anadolu Hayat Emeklilik 375.160 0,37258.900 Arcelik 1.267.823 1,23164.677 BIM Birlesik Magazalar 5.982.811 5,7921.500 Bizim Toptan Satis Magazalari 255.139 0,25

179.400 Coca-Cola Icecek 2.758.878 2,67371.900 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret 1.345.234 1,30555.300 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 741.195 0,72441.300 Enka Insaat Ve Sanayi 976.430 0,94229.800 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 239.647 0,23429.800 Ford Otomotiv Sanayi 3.995.774 3,86

1.090.100 Haci Omer Sabanci Holding 4.570.309 4,421.184.583 KOC Holding 4.745.927 4,59

60.600 Koza Altin Isletmeleri 1.096.010 1,06477.300 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri 1.128.779 1,09

25.900 Migros Ticaret 238.048 0,231.043.500 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi 924.873 0,891.612.800 Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 979.125 0,95982.000 TAV Havalimanlari Holding 3.851.206 3,72225.000 Tekfen Holding 684.411 0,66791.544 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 3.574.773 3,46

1.140.000 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 1.536.101 1,49209.944 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 4.563.109 4,42

1.843.700 Turk Hava Yollari 4.859.414 4,70313.264 Turk Sise ve Cam Fabrikalari 395.604 0,38

1.686.700 Turk Telekomunikasyon 4.930.846 4,771.333.100 Turkcell Iletisim Hizmetleri 6.528.138 6,322.591.477 Turkiye Garanti Bankasi 10.272.887 9,94

927.664 Turkiye Halk Bankasi 6.956.368 6,733.279.800 Turkiye Is Bankasi - C Shares 8.589.020 8,311.083.799 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 1.047.709 1,011.873.200 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao - D Shares 3.689.006 3,57

466.339 Ulker Biskuvi Sanayi 1.931.479 1,871.283.133 Yapi ve Kredi Bankasi 2.849.946 2,76

103.340.447 99,99

Total de Ações 103.340.447 99,99


103.340.447 99,99





3.591.203 3,48



106.931.650 103,47






AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 48,40Serviços de Telecomunicações 11,09Produtos de Consumo Básico 11,01Industriais 10,85À Discrição do Consumidor 10,48Energia 4,42Companhias de Investimento 3,48Materiais 2,85Saúde 0,89Total de Ações 103,47Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (3,47)

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 47,43Serviços de Telecomunicações 9,34Materiais 8,33À Discrição do Consumidor 8,28Energia 7,45Produtos de Consumo Básico 7,41Companhias de Investimento 4,38Industriais 4,12Saúde 1,91Concessionárias de serviços públicos 1,48Total de Ações 100,13Numerário e Outros Ativos/(Passivos) (0,13)

Total 100,00

432

JPMorgan Funds - Turkey Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

REINO UNIDO13.900 Aberdeen Asset Management 50.992 0,258.350 Admiral Group 96.944 0,48

28.850 Afren 37.837 0,1922.579 Amlin 85.529 0,4322.500 Anite 31.961 0,164.200 Antofagasta 55.566 0,28

12.850 Ashtead Group 54.625 0,273.900 Associated British Foods 60.957 0,308.400 AstraZeneca 244.356 1,226.000 Atkins (WS) 45.675 0,231.800 Aveva Group 39.258 0,20

24.350 Aviva 90.813 0,455.300 Babcock International Group 51.158 0,25

58.800 BAE Systems 198.127 0,9813.227 Balfour Beatty 36.249 0,18

168.355 Barclays 441.469 2,1953.300 Barratt Developments 110.411 0,5519.205 BBA Aviation 42.722 0,218.650 Bellway 89.268 0,4414.817 Berendsen 88.680 0,442.840 Berkeley Group Holdings 49.842 0,25

24.450 BHP Billiton 520.724 2,597.000 Big Yellow Group 24.279 0,12

19.450 Bodycote 87.914 0,4441.500 Booker Group 40.442 0,2015.171 Bovis Homes Group 86.968 0,43

111.340 BP 472.939 2,3514.600 Brewin Dolphin Holdings 30.083 0,15

11.125 British American Tobacco 347.128 1,7310.100 British Sky Broadcasting Group 77.416 0,38

114.950 BT Group 265.764 1,329.733 BTG 32.289 0,164.360 Bunzl 43.971 0,22

132.500 Cable & Wireless Communications 46.938 0,2317.707 Capital & Counties Properties 42.904 0,2113.600 Carillion 43.003 0,2138.100 Centrica 127.159 0,63

3.550 Close Brothers Group 30.619 0,1539.868 Cobham 87.969 0,4414.480 Compass Group 105.016 0,529.850 Computacenter 40.897 0,204.800 Cranswick 40.632 0,202.075 Croda International 49.312 0,25

14.220 Daily Mail & General Trust - A Shares 78.317 0,3914.270 Dairy Crest Group 54.811 0,273.335 De La Rue 30.490 0,15

78.000 Debenhams 88.764 0,441.703 Derwent London 35.908 0,18

10.280 Devro 31.647 0,1615.050 Diageo 268.868 1,342.764 Dialight 29.298 0,153.350 Dignity 36.364 0,185.328 Diploma 29.251 0,15

338.550 Dixons Retail 95.827 0,485.336 Domino’s Pizza Group 26.493 0,138.434 Drax Group 45.902 0,23

42.863 DS Smith 87.526 0,445.200 Dunelm Group 36.049 0,18

13.098 easyJet 100.396 0,5016.858 Elementis 39.085 0,19

7.221 Fenner 28.512 0,146.500 Filtrona 35.799 0,182.350 Fresnillo 43.381 0,228.849 Galliford Try 65.792 0,332.475 Genus 34.563 0,17

24.320 GKN 55.754 0,2829.110 GlaxoSmithKline 388.473 1,933.050 Go-Ahead Group 38.887 0,19

23.740 Grainger 27.989 0,148.518 Great Portland Estates 41.644 0,21

13.560 Greene King 84.614 0,4220.425 Halfords Group 67.821 0,349.449 Halma 43.286 0,22

10.750 Hammerson 52.481 0,265.320 Hargreaves Lansdown 36.203 0,18

28.500 Home Retail Group 36.252 0,1814.500 Homeserve 34.162 0,1754.900 Howden Joinery Group 94.840 0,47211.800 HSBC Holdings 1.370.028 6,81

6.100 IMI 66.795 0,3313.202 Imperial Tobacco Group 313.151 1,56

21.850 Inchcape 94.272 0,476.900 Inmarsat 40.210 0,203.126 InterContinental Hotels Group 53.345 0,27

29.300 Intermediate Capital Group 92.691 0,4625.515 International Personal Finance 94.980 0,4715.300 Interserve 59.196 0,292.000 Intertek Group 61.940 0,31

15.780 Invensys 51.301 0,26111.487 ITV 117.507 0,5833.850 J Sainsbury 116.783 0,58

5.126 Jardine Lloyd Thompson Group 40.380 0,2011.317 John Menzies 72.401 0,365.900 John Wood Group 42.937 0,2212.150 Jupiter Fund Management 33.923 0,1791.742 Kcom Group 66.169 0,332.758 Kier Group 36.530 0,18

47.015 Ladbrokes 93.348 0,4615.709 Laird 32.384 0,16111.914 Legal & General Group 163.003 0,81

639.950 Lloyds Banking Group 306.645 1,524.350 London Stock Exchange Group 47.219 0,23

19.300 Marks & Spencer Group 73.842 0,3763.450 Marston’s 77.568 0,3913.194 Meggitt 50.421 0,2512.350 Micro Focus International 71.630 0,3614.500 Mitchells & Butlers 46.980 0,2311.938 Mitie Group 31.325 0,1610.509 Mondi 70.279 0,3523.203 Moneysupermarket.com Group 36.394 0,1817.700 N Brown Group 65.525 0,3322.350 National Grid 157.065 0,782.800 Next 103.796 0,52

49.100 Old Mutual 87.423 0,442.566 Oxford Instruments 36.347 0,18

37.520 Pace 70.444 0,3521.100 Paragon Group of Companies 53.953 0,274.053 PayPoint 33.336 0,17

12.400 Persimmon 99.386 0,493.152 Provident Financial 42.820 0,21

35.250 Prudential 304.824 1,5222.650 QinetiQ Group 41.619 0,2146.301 RBS 150.224 0,754.200 Reckitt Benckiser Group 162.855 0,81

20.300 Redrow 33.383 0,1724.228 Reed Elsevier 155.423 0,77

2.135 Renishaw 44.162 0,2256.500 Rentokil Initial 54.085 0,27

8.768 Restaurant Group 33.866 0,1724.046 Rexam 104.853 0,52

2.550 Rightmove 36.593 0,1814.925 Rio Tinto 524.017 2,6013.000 Rolls-Royce Holdings 113.490 0,56

1.022.200 Rolls-Royce Holdings Preference Shares 1.022 0,011.800 Rotork 45.846 0,229.388 RPC Group 37.350 0,18

49.000 RSA Insurance Group 61.569 0,3116.684 Sage Group 49.126 0,24

8.100 Savills 37.697 0,192.371 Schroders 39.963 0,207.650 Scottish & Southern Energy 108.439 0,54

19.140 Segro 47.123 0,2324.012 SIG 29.031 0,148.856 Smith & Nephew 60.154 0,305.713 Smiths Group 67.928 0,34

9.350 Sports Direct International 36.180 0,188.265 St James’s Place 34.775 0,17

27.239 Stagecoach Group 83.787 0,4210.750 Standard Chartered 169.071 0,8451.750 Standard Life 171.784 0,855.300 SuperGroup 29.627 0,15

40.500 TalkTalk Telecom Group 94.325 0,476.350 Tate & Lyle 48.339 0,24

162.497 Taylor Wimpey 106.882 0,531.620 Ted Baker 18.152 0,093.500 Telecom Plus 32.244 0,16

46.700 Tesco 156.959 0,784.500 Travis Perkins 48.937 0,24

36.586 TUI Travel 103.410 0,5118.350 Tullett Prebon 46.104 0,238.200 Unilever 193.971 0,9615.745 Unite Group 43.417 0,22

2.113 Victrex 34.093 0,16556.450 Vodafone Group 859.298 4,27

11.950 Wetherspoon (J.D.) 63.514 0,3212.559 WH Smith 83.926 0,42

433

JPMorgan Funds - UK Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em GBP)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

2.350 Whitbread 57.434 0,2929.200 William Hill 101.543 0,5026.600 WM Morrison Supermarkets 69.945 0,3510.600 Workspace Group 32.060 0,16

8.805 Xstrata 93.157 0,46

16.805.502 83,55

PAÍSES BAIXOS62.875 Royal Dutch Shell - B Shares 1.367.060 6,80

1.367.060 6,80

JERSEY43.390 Beazley 76.475 0,388.800 Experian 86.218 0,43

18.650 Heritage Oil 35.295 0,1711.150 Informa 50.108 0,2513.768 Kentz 53.158 0,262.950 Petrofac 47.893 0,24

12.896 United Business Media 92.658 0,4611.500 WPP 102.063 0,51

543.868 2,70


18.928 Hiscox 85.876 0,4310.208 Lancashire Holdings 78.959 0,39

261.873 1,30


70.546 0,35


64.331 0,32

LUXEMBURGO9.000 AZ Electronic Materials 31.320 0,15

31.320 0,15

Total de Ações 19.144.500 95,17


19.144.500 95,17



REINO UNIDO141.651 JPMorgan Fund II ICVC - UK Smaller Companies Fund 681.056 3,39

681.056 3,39



681.056 3,39






AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 25,03À Discrição do Consumidor 16,67Energia 10,23Produtos de Consumo Básico 10,04Industriais 9,25Materiais 8,57Serviços de Telecomunicações 6,78Saúde 3,61Companhias de Investimento 3,39Informática 3,04Concessionárias de serviços públicos 1,95Total de Ações 98,56Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,44

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 17,29À Discrição do Consumidor 15,49Energia 13,15Industriais 11,96Produtos de Consumo Básico 11,27Materiais 6,51Saúde 6,27Serviços de Telecomunicações 5,08Companhias de Investimento 4,14Concessionárias de serviços públicos 3,55Informática 3,17Total de Ações 97,88Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,12

Total 100,00

434

JPMorgan Funds - UK Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em GBP) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - UK Equity FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em GBP)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 2 FTSE 100 Index Future GBP 116.960 (830)

Total (830)

435


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA129.000 ABB Finance USA 08.05.17/1,625% 130.754 0,01175.000 ABB Finance USA 08.05.22/2,875% 178.999 0,0181.000 ABB Finance USA 08.05.42/4,375% 89.086 0,00

100.000 Ace INA Holdings 15.06.14/5,875% 107.461 0,00182.000 ACE INA Holdings 23.11.15/2,600% 190.805 0,01300.000 Aetna 15.12.37/6,750% 416.251 0,02147.000 Aetna 15.05.42/4,500% 155.233 0,01199.000 Aflac 15.02.17/2,650% 209.094 0,01141.000 Aflac 15.05.19/8,500% 192.121 0,01227.000 Aflac 15.02.22/4,000% 246.446 0,01108.000 Aflac 15.08.40/6,450% 138.114 0,01

75.000 AGL Capital 15.04.13/4,450% 75.837 0,00800.000 AGL Capital 15.07.16/6,375% 942.603 0,04150.000 AGL Capital 15.08.19/5,250% 179.403 0,01262.000 AGL Capital 15.09.21/3,500% 284.850 0,01550.000 AGL Capital 15.03.41/5,875% 727.127 0,03179.000 Alabama Power 15.05.38/6,125% 232.882 0,0195.000 Alabama Power 01.03.39/6,000% 125.884 0,01

325.000 Allstate Life Global FundingTrusts 30.04.13/5,375% 330.450 0,01

238.000 American Electric Power 15.12.17/1,650% 238.901 0,01400.000 American Express 19.03.18/7,000% 505.590 0,02250.000 American Express Centurion

Bank 13.09.17/6,000% 302.605 0,01305.000 American Express Credit 02.05.13/5,875% 310.450 0,01100.000 American Express Credit 20.08.13/7,300% 104.321 0,00310.000 American Express Credit 25.08.14/5,125% 332.345 0,01300.000 American Express Credit 12.06.15/1,750% 306.445 0,01778.000 American Express Credit 19.09.16/2,800% 823.851 0,03100.000 American International Group 15.05.13/4,250% 101.260 0,00450.000 American Water Capital 15.10.17/6,085% 538.487 0,02125.000 American Water Capital 15.10.37/6,593% 163.901 0,01

400.000 Anadarko Petroleum 15.03.14/7,625% 430.414 0,0275.000 Anadarko Petroleum 15.06.14/5,750% 79.833 0,00

100.000 Anadarko Petroleum 15.03.19/8,700% 135.493 0,0175.000 Anheuser-Busch 01.04.36/5,750% 96.388 0,00

182.000 Anheuser-Busch InBevWorldwide 14.07.14/1,500% 184.615 0,01

510.000 Anheuser-Busch InBevWorldwide 15.01.19/7,750% 681.464 0,03

200.000 ANR Pipeline 01.11.21/9,625% 302.984 0,01112.000 Aon 30.09.15/3,500% 118.221 0,00182.000 Aon 27.05.16/3,125% 191.774 0,0197.000 Aon 30.09.40/6,250% 127.526 0,01

200.000 Apache 15.09.18/6,900% 255.414 0,01114.000 Apache 15.04.22/3,250% 121.352 0,00

462.000 Apache 15.01.23/2,625% 462.582 0,02307.000 Apache 15.04.43/4,750% 336.782 0,01100.000 Appalachian Power 01.10.35/5,800% 119.230 0,00490.000 Appalachian Power 15.08.37/6,700% 649.695 0,02

25.000 Arizona Public Service 15.05.15/4,650% 27.112 0,00210.000 Arizona Public Service 01.09.41/5,050% 243.561 0,01148.000 Arizona Public Service 01.04.42/4,500% 159.426 0,01200.000 Arrow Electronics 01.07.13/6,875% 205.682 0,01590.000 Arrow Electronics 01.11.15/3,375% 617.730 0,02350.000 Arrow Electronics 01.04.20/6,000% 397.502 0,02150.000 Arrow Electronics 15.01.27/7,500% 185.667 0,01498.000 Associates Corp of North

America 01.11.18/6,950% 600.702 0,02565.000 AT&T 15.09.14/5,100% 607.203 0,02304.000 AT&T 01.12.15/0,800% 304.322 0,01

60.000 AT&T 15.06.16/5,625% 68.826 0,00500.000 AT&T 15.05.21/4,450% 579.840 0,02153.000 AT&T 15.05.36/6,800% 202.736 0,01700.000 AT&T 15.01.38/6,300% 899.808 0,03385.000 AT&T 01.09.40/5,350% 449.815 0,02236.000 Atmos Energy 15.03.19/8,500% 317.911 0,01619.000 Baltimore Gas & Electric 15.08.22/2,800% 630.208 0,02600.000 Bank of America 15.05.14/7,375% 649.728 0,02267.000 Bank of America 01.08.16/6,500% 308.907 0,01650.000 Bank of America 14.10.16/5,625% 735.715 0,03350.000 Bank of America 15.03.17/5,300% 392.997 0,02315.000 Bank of America 01.12.17/5,750% 366.280 0,01610.000 Bank of America 01.05.18/5,650% 708.902 0,03

1.315.000 Bank of America 01.06.19/7,625% 1.682.588 0,061.650.000 Bank of America 01.07.20/5,625% 1.957.428 0,08

325.000 Bank of America 05.01.21/5,875% 390.110 0,011.700.000 Bank of America 13.05.21/5,000% 1.944.094 0,07

75.000 Bank of New York Mellon 27.08.13/5,125% 77.335 0,00150.000 Bank of New York Mellon 15.01.15/3,100% 157.291 0,01675.000 Bank of New York Mellon 18.06.15/2,950% 712.425 0,03696.000 Bank of New York Mellon 17.01.17/2,400% 730.104 0,03

275.000 Bank of New York Mellon 15.01.20/4,600% 316.352 0,01287.000 Bank of New York Mellon 23.09.21/3,550% 312.864 0,0145.000 Baxter International 01.03.14/4,000% 46.771 0,00

200.000 Baxter International 15.03.15/4,625% 216.710 0,01225.000 BB&T 25.09.13/3,375% 229.712 0,01446.000 BB&T 30.04.14/5,700% 475.313 0,02250.000 BB&T 30.04.19/6,850% 320.056 0,0150.000 Becton Dickinson & Co. 15.05.19/5,000% 59.199 0,00

855.000 BellSouth 15.09.14/5,200% 918.723 0,0411.000 BellSouth 15.10.31/6,875% 13.644 0,00

636.000 Bellsouth Capital Funding 15.07.97/7,120% 803.179 0,03100.000 BellSouth Telecommunications 01.10.25/7,000% 127.298 0,00395.000 BellSouth Telecommunications 01.06.28/6,375% 475.171 0,02324.000 BellSouth Telecommunications 01.12.95/7,000% 393.997 0,02500.000 Berkshire Hathaway 15.08.21/3,750% 550.555 0,02

1.040.000 Berkshire Hathaway 31.01.22/3,400% 1.119.680 0,04300.000 Berkshire Hathaway Finance 15.07.14/5,100% 320.807 0,01200.000 Berkshire Hathaway Finance 15.12.15/2,450% 210.341 0,01857.000 Berkshire Hathaway Finance 15.05.18/5,400% 1.030.255 0,04100.000 Berkshire Hathaway Finance 15.01.40/5,750% 122.313 0,00540.000 Berkshire Hathaway Finance 15.05.42/4,400% 560.938 0,02215.000 BlackRock 10.12.14/3,500% 227.146 0,01105.000 BlackRock 15.09.17/6,250% 128.484 0,00359.000 BlackRock 10.12.19/5,000% 429.854 0,02

1.200.000 BlackRock 01.06.22/3,375% 1.279.104 0,05150.000 Boeing 15.08.24/7,950% 222.831 0,0160.000 Boeing 15.02.33/6,125% 81.062 0,00

100.000 Branch Banking & Trust 15.01.13/4,875% 100.163 0,00685.000 Branch Banking & Trust 15.09.16/5,625% 787.189 0,03100.000 Bunge Finance 15.05.13/5,875% 101.795 0,00395.000 Bunge Finance 15.06.19/8,500% 509.875 0,02161.000 Bunge NA Finance 01.04.17/5,900% 181.609 0,0180.000 Burlington Northern Santa Fe 15.09.21/3,450% 86.524 0,00

478.000 Burlington Northern Santa Fe 15.03.22/3,050% 496.828 0,02700.000 Burlington Northern Santa Fe 01.05.40/5,750% 866.411 0,03375.000 Burlington Northern Santa Fe 01.06.41/5,400% 444.737 0,02325.000 Burlington Northern Santa Fe 01.09.42/4,375% 346.193 0,01500.000 Burlington Resources 15.03.25/8,200% 703.184 0,03146.000 Cameron International 30.04.15/1,600% 147.456 0,01

1.700.000 Capital One Bank USA 15.07.19/8,800% 2.302.718 0,09470.000 Capital One Financial 23.05.14/7,375% 511.623 0,02350.000 Capital One Financial 23.03.15/2,150% 357.542 0,01455.000 Capital One Financial 06.11.15/1,000% 453.487 0,02150.000 Capital One Financial 15.09.17/6,750% 182.959 0,01312.000 Capital One Financial 15.07.21/4,750% 361.361 0,0175.000 Carolina Power & Light 15.09.13/5,125% 77.485 0,0055.000 Carolina Power & Light 15.01.19/5,300% 66.111 0,00

222.000 Carolina Power & Light 15.09.21/3,000% 232.573 0,01318.000 Carolina Power & Light 15.05.22/2,800% 327.716 0,01189.000 Carolina Power & Light 15.05.42/4,100% 195.999 0,01208.000 Caterpillar 26.06.17/1,500% 210.919 0,01184.000 Caterpillar 26.06.22/2,600% 186.859 0,01150.000 Caterpillar Financial Services 15.08.13/4,900% 154.023 0,01350.000 Caterpillar Financial Services 30.09.13/6,200% 365.200 0,01

70.000 Caterpillar Financial Services 15.03.16/5,500% 80.427 0,00250.000 Caterpillar Financial Services 01.10.18/7,050% 322.137 0,01135.000 CBS 15.05.19/8,875% 182.811 0,01125.000 CBS 15.02.21/4,300% 138.025 0,01350.000 CBS 30.07.30/7,875% 486.834 0,02150.000 CBS 15.05.33/5,500% 165.850 0,01300.000 CBS 01.07.42/4,850% 313.981 0,01100.000 Cellco Partnership 01.02.14/5,550% 104.996 0,00350.000 Centel Capital 15.10.19/9,000% 417.764 0,02150.000 CenterPoint Energy 01.05.18/6,500% 183.199 0,0140.000 CenterPoint Energy Resources 01.11.17/6,125% 48.092 0,00

480.000 CenturyLink 15.06.21/6,450% 531.434 0,02320.000 CenturyLink 15.09.39/7,600% 336.438 0,01400.000 Citigroup 19.08.13/6,500% 413.908 0,02205.000 Citigroup 13.12.13/6,000% 214.767 0,01125.000 Citigroup 12.08.14/6,375% 135.162 0,01

650.000 Citigroup 15.09.14/5,000% 684.365 0,03245.000 Citigroup 15.01.15/6,010% 267.939 0,01907.000 Citigroup 19.05.15/4,750% 977.750 0,04

1.100.000 Citigroup 07.08.15/2,250% 1.127.384 0,04731.000 Citigroup 15.12.15/4,587% 797.009 0,03

2.200.000 Citigroup 10.01.17/4,450% 2.438.403 0,09880.000 Citigroup 15.08.17/6,000% 1.037.331 0,04340.000 Citigroup 21.11.17/6,125% 405.545 0,02875.000 Citigroup 22.05.19/8,500% 1.177.969 0,05

1.350.000 Citigroup 09.08.20/5,375% 1.595.565 0,06260.000 Citigroup 14.01.22/4,500% 291.270 0,01500.000 Citigroup 15.01.28/6,625% 606.143 0,02

15.000 Citigroup 15.06.32/6,625% 17.394 0,00179.000 Citigroup 30.01.42/5,875% 222.364 0,01360.000 Cleveland Electric Illuminating 01.11.17/7,880% 452.452 0,02325.000 CNA Financial 15.12.14/5,850% 353.031 0,01

436

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

298.000 CNA Financial 15.08.20/5,875% 352.927 0,01200.000 Coca-Cola 15.03.14/3,625% 207.621 0,01200.000 Coca-Cola 15.03.19/4,875% 239.084 0,01300.000 Comcast Cable Communications

Holdings 15.03.13/8,375% 304.692 0,01715.000 Comcast Cable Communications

Holdings 15.11.22/9,455% 1.091.415 0,04110.000 Comerica 16.09.15/3,000% 116.173 0,00

700.000 CommonWealth REIT 15.08.16/6,250% 768.553 0,03350.000 CommonWealth REIT 15.01.18/6,650% 392.740 0,02450.000 CommonWealth REIT 15.09.20/5,875% 483.075 0,02186.000 ConAgra Foods 15.03.18/2,100% 187.062 0,0135.000 Connecticut Light & Power 01.05.18/5,650% 42.434 0,00

275.000 ConocoPhillips 01.02.19/5,750% 338.019 0,01400.000 ConocoPhillips 15.01.20/6,000% 507.146 0,02150.000 Consumers Energy 15.04.20/5,650% 185.957 0,01116.000 Consumers Energy 15.05.22/2,850% 120.493 0,00250.000 Countrywide Financial 15.05.16/6,250% 276.501 0,01525.000 Credit Suisse USA 15.08.15/5,125% 580.894 0,0275.000 Crédit Suisse USA 15.01.15/4,875% 80.933 0,00

200.000 Credit Suisse/New York 15.05.13/5,000% 203.230 0,01850.000 Credit Suisse/New York 01.05.14/5,500% 903.555 0,03275.000 CSX 01.05.17/7,900% 344.313 0,01300.000 CSX 01.02.19/7,375% 381.129 0,01

54.000 CSX 01.06.21/4,250% 60.972 0,00100.000 CSX 15.04.41/5,500% 121.261 0,00164.000 CSX 15.03.44/4,100% 162.003 0,01145.000 CVS Caremark 15.09.39/6,125% 186.126 0,01

400.000 CVS Caremark 15.05.41/5,750% 501.058 0,02400.000 Daimler Finance North America 18.01.31/8,500% 623.098 0,02447.000 Deere & Co. 08.06.22/2,600% 453.998 0,02198.000 Deere & Co. 09.06.42/3,900% 202.902 0,01141.000 Delmarva Power & Light 01.06.42/4,000% 148.618 0,01138.000 Detroit Edison 15.06.22/2,650% 140.831 0,01355.000 Devon Energy 15.01.19/6,300% 440.564 0,02459.000 Devon Energy 15.05.22/3,250% 479.630 0,02261.000 Devon Energy 15.05.42/4,750% 281.384 0,01200.000 Dominion Resources 30.11.17/6,000% 241.352 0,01150.000 Dominion Resources 15.01.19/8,875% 205.937 0,01635.000 Dominion Resources 01.08.33/5,250% 731.303 0,03111.000 Dominion Resources 01.08.41/4,900% 126.289 0,0081.000 Dow Chemical 15.05.14/7,600% 88.367 0,00

158.000 Dow Chemical 15.05.19/8,550% 214.140 0,01203.000 Dow Chemical 15.11.20/4,250% 225.194 0,01298.000 Dow Chemical 15.11.21/4,125% 326.434 0,01651.000 Dow Chemical 15.11.22/3,000% 652.940 0,0365.000 Dow Chemical 01.11.29/7,375% 87.052 0,00

167.000 Dow Chemical 15.11.41/5,250% 187.364 0,01250.000 Duke Energy 15.11.16/2,150% 259.517 0,01203.000 Duke Energy 15.09.21/3,550% 214.691 0,01255.000 Duke Energy Carolinas 15.04.18/5,100% 304.242 0,01100.000 Duke Energy Carolinas 15.10.32/6,450% 130.073 0,00240.000 Duke Energy Carolinas 15.01.38/6,000% 313.465 0,01107.000 Duke Energy Carolinas 15.12.41/4,250% 112.608 0,00185.000 Duke Energy Indiana 15.08.38/6,350% 247.147 0,0185.000 Duke Energy Ohio 01.04.19/5,450% 102.771 0,00

400.000 Eaton 01.04.24/7,625% 524.893 0,02200.000 Ecolab 08.12.21/4,350% 223.967 0,01400.000 Ecolab 08.12.41/5,500% 485.442 0,02231.000 EI du Pont de Nemours & Co. 15.01.16/1,950% 238.469 0,01265.000 EI du Pont de Nemours & Co. 15.07.18/6,000% 327.500 0,01150.000 EI du Pont de Nemours & Co. 15.12.36/5,600% 191.475 0,01125.000 EI du Pont de Nemours & Co. 15.01.41/4,900% 150.999 0,01

300.000 EOG Resources 01.02.21/4,100% 342.151 0,01365.000 ERP Operating 01.08.16/5,375% 415.904 0,02359.000 ERP Operating 15.12.21/4,625% 403.643 0,02200.000 Exelon Generation 01.10.17/6,200% 236.064 0,01360.000 Exelon Generation 01.10.20/4,000% 379.963 0,01300.000 Fannie Mae 12.06.17/5,375% 360.751 0,01

20.000 Florida Power 15.06.18/5,650% 24.225 0,00336.000 Florida Power 01.03.33/5,900% 418.573 0,02485.000 Florida Power & Light 01.10.33/5,950% 638.115 0,02404.000 Fluor 15.09.21/3,375% 430.311 0,02705.000 Ford Motor Credit 12.06.17/3,000% 725.790 0,03464.000 Ford Motor Credit 20.09.22/4,250% 489.494 0,02808.000 Freeport-McMoRan Copper &

Gold 01.03.17/2,150% 812.084 0,03630.000 Gap 12.04.21/5,950% 719.721 0,03600.000 General Electric 06.12.17/5,250% 707.124 0,03212.000 General Electric 09.10.22/2,700% 216.329 0,01

500.000 General Electric Capital 13.05.14/5,900% 535.535 0,021.100.000 General Electric Capital 09.06.14/5,650% 1.174.915 0,05600.000 General Electric Capital 15.09.14/4,750% 640.359 0,02

1.000.000 General Electric Capital 02.07.15/1,625% 1.017.345 0,04300.000 General Electric Capital 09.11.15/2,250% 310.531 0,01230.000 General Electric Capital 11.12.15/1,000% 231.075 0,01

410.000 General Electric Capital 15.09.17/5,625% 484.103 0,023.050.000 General Electric Capital 01.05.18/5,625% 3.611.810 0,14

260.000 General Electric Capital 11.12.19/2,100% 261.590 0,01975.000 General Electric Capital 16.09.20/4,375% 1.088.729 0,04680.000 General Electric Capital 07.01.21/4,625% 771.892 0,03

83.000 General Electric Capital 11.02.21/5,300% 96.353 0,002.100.000 General Electric Capital 17.10.21/4,650% 2.393.580 0,091.600.000 General Electric Capital 07.09.22/3,150% 1.639.600 0,06

605.000 General Electric Capital 15.03.32/6,750% 788.932 0,03100.000 General Electric Capital 14.01.38/5,875% 121.506 0,01

35.000 Genworth Financial 15.06.14/5,750% 36.625 0,0010.000 Genworth Financial 15.06.34/6,500% 10.053 0,0050.000 Georgia Power 01.02.39/5,950% 64.119 0,00

375.000 GlaxoSmithKline Capital 15.04.14/4,375% 393.600 0,02110.000 Goldman Sachs Capital I 15.02.34/6,345% 114.879 0,01125.000 Goldman Sachs Group 15.07.13/4,750% 127.626 0,01

1.075.000 Goldman Sachs Group 15.01.14/5,150% 1.119.924 0,04300.000 Goldman Sachs Group 15.11.14/5,500% 323.361 0,01300.000 Goldman Sachs Group 03.05.15/3,300% 312.687 0,01271.000 Goldman Sachs Group 01.08.15/3,700% 286.003 0,01675.000 Goldman Sachs Group 07.02.16/3,625% 714.261 0,03150.000 Goldman Sachs Group 18.01.18/5,950% 174.910 0,01

1.600.000 Goldman Sachs Group 01.04.18/6,150% 1.882.856 0,072.880.000 Goldman Sachs Group 15.02.19/7,500% 3.630.586 0,141.163.000 Goldman Sachs Group 15.03.20/5,375% 1.335.438 0,05

871.000 Goldman Sachs Group 15.06.20/6,000% 1.035.227 0,04308.000 Goldman Sachs Group 27.07.21/5,250% 351.513 0,01640.000 Goldman Sachs Group 24.01.22/5,750% 758.570 0,03300.000 Goldman Sachs Group 01.10.37/6,750% 340.908 0,01288.000 Great Plains Energy 01.06.21/4,850% 318.638 0,01850.000 GTE 15.04.18/6,840% 1.064.412 0,04400.000 Halliburton 15.09.39/7,450% 609.584 0,02125.000 HCP 01.02.19/3,750% 132.232 0,01368.000 HCP 01.02.21/5,375% 422.585 0,02140.000 Hess 01.10.29/7,875% 196.239 0,01550.000 Hewlett-Packard 02.06.14/4,750% 572.723 0,02175.000 Hewlett-Packard 01.03.17/5,400% 189.652 0,01833.000 Hewlett-Packard 15.09.17/2,600% 812.386 0,03300.000 Hewlett-Packard 01.12.20/3,750% 291.687 0,01533.000 Hewlett-Packard 01.06.21/4,300% 528.080 0,02312.000 Hewlett-Packard 15.09.21/4,375% 309.601 0,01639.000 Hewlett-Packard 09.12.21/4,650% 644.898 0,03

25.000 Historic TW 15.06.18/6,875% 31.475 0,00215.000 Historic TW 01.02.23/9,150% 317.922 0,01100.000 HJ Heinz 15.07.28/6,375% 123.892 0,01200.000 Home Depot 01.03.16/5,400% 228.426 0,01

45.000 Hospira 15.05.15/6,400% 50.078 0,00100.000 HSBC Bank USA/New York 01.04.14/4,625% 104.619 0,00200.000 HSBC Finance 15.07.13/4,750% 204.125 0,01500.000 HSBC Finance 15.01.14/5,250% 521.775 0,02

1.600.000 HSBC USA 13.02.15/2,375% 1.645.688 0,061.440.000 Illinois Tool Works 01.09.42/3,900% 1.484.791 0,06

210.000 Indiana Michigan Power 15.03.19/7,000% 266.241 0,0150.000 Ingersoll-Rand 15.11.27/6,391% 60.679 0,00

629.000 International Business Machines 06.02.17/1,250% 636.642 0,03350.000 International Business Machines 15.10.18/7,625% 468.573 0,02600.000 International Business Machines 15.05.19/1,875% 611.886 0,02125.000 International Business Machines 01.08.27/6,220% 170.184 0,01

400.000 International Lease Finance 01.06.14/5,650% 416.188 0,02186.000 Jefferies Group 09.11.15/3,875% 192.868 0,01300.000 Jefferies Group 13.04.18/5,125% 316.824 0,01

1.220.000 Jefferies Group 15.07.19/8,500% 1.464.897 0,06220.000 Jefferies Group 15.01.36/6,250% 227.427 0,0140.000 Jersey Central Power & Light 01.02.19/7,350% 51.254 0,00

629.000 John Deere Capital 10.10.17/1,200% 630.950 0,0245.000 John Deere Capital 03.04.18/5,350% 53.850 0,00

300.000 John Deere Capital 17.04.19/2,250% 311.212 0,01488.000 John Deere Capital 27.01.23/2,800% 499.180 0,02328.000 Johnson Controls 01.12.21/3,750% 350.368 0,01500.000 Johnson Controls 01.12.41/5,250% 572.345 0,02615.000 Kansas City Power & Light 01.10.41/5,300% 716.220 0,03200.000 Kellogg 06.03.13/4,250% 201.308 0,01213.000 Kellogg 17.05.17/1,750% 216.615 0,01

304.000 Kellogg 17.05.22/3,125% 318.174 0,0130.000 Kerr-McGee 01.07.24/6,950% 38.225 0,00

1.250.000 Kerr-McGee 15.09.31/7,875% 1.670.125 0,06165.000 KeyBank 01.11.17/5,700% 186.551 0,0160.000 KeyCorp 14.05.13/6,500% 61.303 0,00

280.000 KeyCorp 24.03.21/5,100% 326.789 0,0115.000 Kimberly-Clark 01.11.18/7,500% 20.008 0,00

120.000 Kimberly-Clark 01.03.22/2,400% 121.919 0,0180.000 Kohl’s 15.12.17/6,250% 95.806 0,00

210.000 Kohl’s 01.11.21/4,000% 224.295 0,01200.000 Kroger 15.01.17/2,200% 206.895 0,01200.000 Kroger 15.08.17/6,400% 241.726 0,01150.000 Kroger 15.01.20/6,150% 183.151 0,01

437

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

1.000.000 Kroger 01.04.31/7,500% 1.308.695 0,05114.000 Kroger 15.07.40/5,400% 127.830 0,00

1.000.000 Kroger 15.04.42/5,000% 1.072.155 0,04100.000 Lincoln National 24.06.21/4,850% 111.926 0,00191.000 Lincoln National 15.03.22/4,200% 204.659 0,01163.000 Lowe’s 15.11.41/5,125% 192.459 0,01250.000 Lowe’s 15.05.37/7,110% 341.047 0,01435.000 Lowe’s 15.04.42/4,650% 483.872 0,02100.000 Macy’s Retail Holdings 15.07.17/7,450% 123.422 0,00479.000 Macy’s Retail Holdings 15.02.23/2,875% 469.224 0,0280.000 Macy’s Retail Holdings 15.01.42/5,125% 87.438 0,00125.000 Marathon Oil 01.11.15/0,900% 125.105 0,00250.000 Marathon Oil 01.10.17/6,000% 300.829 0,01135.000 McKesson 04.12.15/0,950% 135.268 0,01329.000 Merck & Co. 15.09.22/2,400% 330.444 0,01886.000 Merrill Lynch & Co. 25.04.13/6,150% 900.389 0,04295.000 Merrill Lynch & Co. 15.07.14/5,450% 312.408 0,0140.000 Merrill Lynch & Co. 15.01.15/5,000% 42.712 0,00

1.415.000 Merrill Lynch & Co. 28.08.17/6,400% 1.662.370 0,06290.000 Merrill Lynch & Co. 25.04.18/6,875% 352.633 0,01450.000 MidAmerican Energy Holdings 01.04.36/6,125% 570.953 0,02600.000 Morgan Stanley 01.03.13/5,300% 604.098 0,02

75.000 Morgan Stanley 15.10.13/6,750% 78.102 0,00300.000 Morgan Stanley 13.05.14/6,000% 317.697 0,01208.000 Morgan Stanley 24.07.15/4,000% 218.039 0,01250.000 Morgan Stanley 09.01.17/5,450% 276.980 0,01290.000 Morgan Stanley 28.12.17/5,950% 329.781 0,01700.000 Morgan Stanley 01.04.18/6,625% 824.743 0,03

2.200.000 Morgan Stanley 13.05.19/7,300% 2.681.173 0,101.200.000 Morgan Stanley 23.09.19/5,625% 1.356.426 0,05

442.000 Morgan Stanley 24.07.20/5,500% 497.712 0,02277.000 Morgan Stanley 25.01.21/5,750% 316.677 0,01200.000 Morgan Stanley 28.07.21/5,500% 227.594 0,01970.000 Mosaic 15.11.21/3,750% 1.035.145 0,04

37.000 Mosaic 15.11.41/4,875% 40.496 0,00300.000 Nabors Industries 15.02.18/6,150% 353.250 0,01500.000 Nabors Industries 15.01.19/9,250% 661.595 0,03320.000 National City 15.01.15/4,900% 345.102 0,01180.000 Nevada Power 01.08.18/6,500% 226.466 0,01200.000 Nevada Power 15.03.19/7,125% 257.267 0,01120.000 Nevada Power 15.05.41/5,450% 147.081 0,01200.000 Newell Rubbermaid 15.08.20/4,700% 221.060 0,0140.000 NextEra Energy Capital Holdings 15.06.13/5,350% 40.828 0,00

196.000 NextEra Energy Capital Holdings 01.06.15/1,200% 197.499 0,01185.000 NextEra Energy Capital Holdings 01.03.19/6,000% 219.029 0,0137.000 Nisource Finance 01.03.13/6,150% 37.314 0,00

250.000 Nisource Finance 15.02.23/3,850% 258.357 0,01628.000 Nisource Finance 01.02.42/5,800% 715.047 0,03203.000 Nordstrom 15.10.21/4,000% 228.417 0,01387.000 Norfolk Southern 01.12.21/3,250% 407.428 0,02

4.000 Norfolk Southern 17.05.25/5,590% 4.940 0,00560.000 Norfolk Southern 01.10.42/3,950% 556.074 0,02600.000 Norfolk Southern 15.03.05/6,000% 740.951 0,03834.000 Norfolk Southern 23.05.21/6,000% 1.028.468 0,04181.000 Occidental Petroleum 15.02.17/1,750% 185.902 0,0160.000 Ohio Power 01.05.18/6,050% 72.092 0,00

240.000 Ohio Power 01.03.33/6,600% 319.896 0,01200.000 Pacific Gas & Electric 30.11.17/5,625% 241.764 0,01

85.000 Pacific Gas & Electric 15.09.21/3,250% 90.739 0,00499.000 Pacific Gas & Electric 15.08.22/2,450% 499.589 0,02540.000 Pacific Gas & Electric 15.12.41/4,500% 583.581 0,02150.000 Pacific Gas & Electric 15.04.42/4,450% 161.644 0,01500.000 PacifiCorp 15.06.21/3,850% 566.365 0,02

50.000 Parker Hannifin 15.05.18/5,500% 60.022 0,00150.000 Peco Energy 01.03.18/5,350% 180.743 0,01500.000 Peco Energy 15.09.22/2,375% 506.899 0,02

1.149.000 PepsiCo 13.08.17/1,250% 1.155.498 0,0514.000 PepsiCo 01.11.18/7,900% 18.946 0,00

172.000 PepsiCo 25.08.21/3,000% 181.609 0,0182.000 PepsiCo 25.08.14/0,800% 82.461 0,00

150.000 PG&E 01.04.14/5,750% 159.041 0,0190.000 Pioneer Natural Resources 15.07.16/5,875% 101.878 0,00

300.000 Pitney Bowes 15.08.14/4,875% 317.282 0,01350.000 Pitney Bowes 15.03.15/5,000% 368.289 0,01100.000 Pitney Bowes 15.03.18/5,600% 107.149 0,00500.000 PNC Bank 07.12.17/6,000% 602.581 0,02250.000 PNC Bank 01.04.18/6,875% 312.677 0,01540.000 PNC Bank 01.11.22/2,700% 540.613 0,02

50.000 PNC Funding 15.11.15/5,250% 55.768 0,00100.000 PNC Funding 10.06.19/6,700% 128.028 0,01100.000 PNC Funding 08.02.20/5,125% 119.127 0,01400.000 PNC Funding 11.08.20/4,375% 458.624 0,02557.000 PNC Funding 08.03.22/3,300% 588.295 0,02200.000 Potomac Electric Power 15.11.37/6,500% 288.562 0,01

80.000 PPG Industries 15.03.13/5,750% 80.844 0,00500.000 PPG Industries 15.03.18/6,650% 621.595 0,02

300.000 PPG Industries 15.08.19/7,400% 370.258 0,0160.000 PPG Industries 01.05.21/9,000% 83.210 0,00

258.000 PPL Electric Utilities 01.09.22/2,500% 260.520 0,01490.000 Praxair 31.03.14/4,375% 513.341 0,02134.000 Principal Financial Group 15.11.17/1,850% 134.872 0,01175.000 Principal Life Income Funding

Trusts 24.04.13/5,300% 177.611 0,0175.000 Progress Energy 15.03.14/6,050% 79.549 0,00

234.000 Progress Energy 15.01.21/4,400% 261.098 0,01350.000 Progress Energy 01.04.22/3,150% 356.197 0,01150.000 Progress Energy 01.03.31/7,750% 206.664 0,01110.000 Prudential Financial 20.09.14/5,100% 117.740 0,0055.000 PSEG Power 01.12.15/5,500% 61.448 0,0035.000 PSEG Power 15.04.31/8,625% 51.196 0,0025.000 Public Service Co of Colorado 01.08.18/5,800% 30.674 0,0093.000 Public Service Co of Colorado 15.11.20/3,200% 100.687 0,00

312.000 Public Service Co of Colorado 15.09.22/2,250% 311.292 0,01135.000 Public Service Co of Colorado 01.08.38/6,500% 191.570 0,01147.000 Public Service Co of Oklahoma 01.02.21/4,400% 167.480 0,01300.000 Public Service Co of Oklahoma 15.11.37/6,625% 392.264 0,02300.000 Public Service Electric & Gas 01.11.13/6,330% 314.826 0,01

55.000 Public Service Electric & Gas 01.05.18/5,300% 65.823 0,0050.000 Public Service Electric & Gas 01.11.39/5,375% 63.499 0,00

444.000 Qwest 01.12.21/6,750% 521.662 0,02376.000 Republic Services 01.06.22/3,550% 393.706 0,02

18.300.000 Residual Funding Principal Strip 15.07.20/0,000% 16.326.437 0,637.100.000 Residual Funding Principal Strip 15.10.20/0,000% 6.222.369 0,242.000.000 Residual Funding Principal Strip 15.01.21/0,000% 1.738.280 0,07

135.000 Ryder System 01.03.16/3,600% 141.842 0,01200.000 San Diego Gas & Electric 01.06.26/6,000% 272.878 0,01218.000 San Diego Gas & Electric 15.11.41/3,950% 227.730 0,0140.000 Sempra Energy 15.11.13/8,900% 42.798 0,00

100.000 Sempra Energy 01.06.16/6,500% 117.344 0,001.113.000 Sempra Energy 15.02.19/9,800% 1.563.143 0,06444.000 Sempra Energy 01.10.22/2,875% 444.944 0,02115.000 Sempra Energy 15.10.39/6,000% 146.249 0,01

140.000 Simon Property Group 15.05.14/6,750% 149.394 0,01165.000 Simon Property Group 15.08.14/5,625% 177.841 0,01

13.000 Simon Property Group 01.02.15/4,200% 13.793 0,00120.000 Simon Property Group 01.05.16/6,100% 138.522 0,01200.000 Simon Property Group 30.05.18/6,125% 243.267 0,01150.000 Simon Property Group 01.02.20/5,650% 179.448 0,01100.000 Simon Property Group 01.03.21/4,375% 112.454 0,00350.000 Simon Property Group 01.12.21/4,125% 390.443 0,02125.000 Southern 15.05.14/4,150% 130.981 0,01233.000 Southern 01.09.16/1,950% 240.346 0,01135.000 Southern California Edison 15.08.18/5,500% 165.312 0,0136.000 Southern California Edison 01.06.21/3,875% 40.797 0,00

350.000 Southern California Edison 01.12.41/3,900% 360.024 0,0171.000 Southern Power 15.09.41/5,150% 80.934 0,00

250.000 SouthTrust Bank 15.05.25/7,690% 321.243 0,01225.000 Southwestern Public Service 01.12.18/8,750% 305.702 0,01250.000 Spectra Energy Capital 01.03.14/5,500% 262.538 0,0150.000 Spectra Energy Capital 15.08.14/5,668% 53.673 0,00

300.000 Spectra Energy Capital 15.07.18/6,750% 355.474 0,01199.000 Spectra Energy Capital 01.03.20/5,650% 233.587 0,01406.000 Spectra Energy Capital 15.09.38/7,500% 568.608 0,02

65.000 State Street 30.05.14/4,300% 68.536 0,00100.000 SunTrust Bank/Atlanta 15.03.18/7,250% 122.541 0,01150.000 SunTrust Banks 11.09.17/6,000% 177.911 0,01150.000 Target 15.01.38/7,000% 220.966 0,01

1.000.000 Tennessee Valley Authority 18.07.17/5,500% 1.210.650 0,05350.000 Tennessee Valley Authority 01.04.36/5,880% 487.853 0,02178.000 Tennessee Valley Authority 15.09.60/4,625% 214.855 0,01256.000 Texas Instruments 03.08.19/1,650% 256.381 0,01280.000 Time Warner 29.03.21/4,750% 322.162 0,01200.000 Time Warner 15.04.31/7,625% 277.202 0,01200.000 Time Warner 15.03.40/6,200% 247.606 0,01219.000 Time Warner 29.03.41/6,250% 275.871 0,01250.000 Time Warner 15.10.41/5,375% 282.551 0,01200.000 Time Warner Cable 14.02.14/8,250% 216.531 0,01450.000 Time Warner Cable 01.04.19/8,250% 599.787 0,02400.000 Time Warner Cable 01.05.37/6,550% 498.458 0,02300.000 Time Warner Cable 15.11.40/5,875% 351.449 0,01197.000 Time Warner Cable 01.09.41/5,500% 221.492 0,01580.000 Time Warner Entertainment 15.03.23/8,375% 826.741 0,03275.000 Time Warner Entertainment 15.07.33/8,375% 404.969 0,02250.000 Tosco 15.02.30/8,125% 373.818 0,02385.000 Toyota Motor Credit 17.06.15/3,200% 408.768 0,02

1.000.000 Toyota Motor Credit 15.09.16/2,000% 1.034.555 0,04700.000 Toyota Motor Credit 12.01.17/2,050% 725.060 0,03

50.000 Travelers 15.05.18/5,800% 61.508 0,0050.000 Travelers Property Casualty 15.03.13/5,000% 50.496 0,00

250.000 UBS/Stamford 12.08.13/2,250% 252.283 0,01250.000 UBS/Stamford 15.01.15/3,875% 264.044 0,01100.000 UBS/Stamford 20.12.17/5,875% 119.113 0,00

438



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

500.000 UBS/Stamford 25.04.18/5,750% 593.730 0,02365.000 UBS/Stamford 04.08.20/4,875% 425.218 0,02350.000 Union Carbide 01.06.25/7,500% 437.301 0,02650.000 Union Carbide 01.10.96/7,750% 786.675 0,03

75.000 Union Pacific 15.01.15/4,875% 81.143 0,00300.000 Union Pacific 15.11.17/5,750% 360.119 0,01107.000 Union Pacific 15.01.23/2,950% 111.016 0,01130.000 Union Pacific 15.06.42/4,300% 139.044 0,01143.000 United Parcel Service 01.10.22/2,450% 143.917 0,01100.000 United Parcel Service of

America 01.04.20/8,375% 137.629 0,01134.000 United Technologies 01.06.17/1,800% 137.412 0,01500.000 United Technologies 01.02.19/6,125% 625.040 0,02426.000 United Technologies 01.06.22/3,100% 452.205 0,02571.000 United Technologies 01.06.42/4,500% 636.548 0,03144.000 UnitedHealth Group 15.02.23/2,750% 145.363 0,01450.000 UnitedHealth Group 15.11.37/6,625% 603.194 0,02242.000 US Bancorp 20.11.14/2,875% 252.465 0,01450.000 US Bancorp 27.07.15/2,450% 470.354 0,02200.000 US Bancorp 24.05.21/4,125% 227.542 0,0140.000 Valero Energy 15.04.32/7,500% 51.351 0,00

150.000 Verizon Communications 15.02.16/5,550% 170.822 0,01185.000 Verizon Communications 01.04.17/5,500% 217.594 0,01227.000 Verizon Communications 01.11.18/8,750% 315.297 0,01300.000 Verizon Communications 15.02.38/6,400% 408.980 0,02750.000 Verizon Communications 01.04.39/7,350% 1.126.725 0,04

1.475.000 Verizon Global Funding 01.12.30/7,750% 2.178.951 0,08250.000 Verizon Maryland 01.05.23/7,150% 254.209 0,01500.000 Verizon Maryland 15.06.33/5,125% 532.035 0,02250.000 Verizon New England 01.10.13/4,750% 257.800 0,01

15.000 Verizon New York 01.04.32/7,375% 20.051 0,00200.000 Verizon Pennsylvania 15.12.30/8,350% 275.925 0,01140.000 Virginia Electric and Power 15.09.17/5,950% 170.478 0,01250.000 Virginia Electric and Power 30.04.18/5,400% 302.448 0,0194.000 Virginia Electric and Power 15.01.22/2,950% 99.703 0,00

1.385.000 Wachovia 01.05.13/5,500% 1.408.319 0,06325.000 Wachovia 15.02.14/4,875% 338.895 0,01

1.425.000 Wachovia 01.02.18/5,750% 1.713.042 0,07500.000 Wachovia Bank 15.08.15/5,000% 546.915 0,02

1.000.000 Wachovia Bank 15.11.17/6,000% 1.198.015 0,05250.000 Wachovia Bank 15.01.38/6,600% 346.907 0,01750.000 Walgreen 15.09.22/3,100% 759.829 0,0360.000 Wal-Mart Stores 01.09.35/5,250% 73.081 0,00

250.000 Walt Disney 01.12.15/0,450% 249.095 0,01100.000 Waste Management 11.03.19/7,375% 127.485 0,01107.000 Waste Management 30.06.20/4,750% 122.683 0,01100.000 Waste Management 15.05.32/7,750% 142.417 0,0134.000 WellPoint 15.06.17/5,875% 40.007 0,0022.000 WellPoint 15.02.19/7,000% 27.447 0,00

423.000 WellPoint 15.05.22/3,125% 428.161 0,02344.000 WellPoint 15.05.42/4,625% 359.864 0,01

1.187.000 Wells Fargo & Co. 15.12.16/2,625% 1.253.312 0,05500.000 Wells Fargo & Co. 11.12.17/5,625% 597.225 0,02

1.000.000 Wells Fargo & Co. 01.04.21/4,600% 1.153.970 0,051.000.000 Wells Fargo & Co. 08.03.22/3,500% 1.070.605 0,04

800.000 Wells Fargo Bank 09.02.15/4,750% 859.096 0,0380.000 Wisconsin Electric Power 01.04.14/6,000% 85.433 0,0017.000 Wisconsin Electric Power 15.09.21/2,950% 17.886 0,0025.000 Wyeth 01.02.24/6,450% 34.219 0,00

550.000 Xcel Energy 01.07.36/6,500% 746.158 0,0368.000 Xcel Energy 15.09.41/4,800% 77.305 0,00

100.000 Xerox 15.05.14/8,250% 109.027 0,00200.000 Xerox 01.02.17/6,750% 232.859 0,01425.000 Xerox 15.12.19/5,625% 476.513 0,0270.000 Xerox 15.05.21/4,500% 74.508 0,00

500.000 XTO Energy 15.12.13/5,750% 525.128 0,02

256.205.572 9,85

CANADÁ250.000 Alberta Energy 01.11.31/7,375% 327.450 0,01430.000 Anadarko Finance 01.05.31/7,500% 578.881 0,02373.000 Bank of Nova Scotia 22.01.15/3,400% 392.885 0,01

1.500.000 Bank of Nova Scotia 12.01.17/2,550% 1.581.285 0,06347.000 Canadian Imperial Bank of

Commerce 01.10.15/0,900% 348.534 0,01150.000 Canadian Natural Resources 01.02.18/5,900% 180.506 0,0170.000 Canadian Natural Resources 15.01.32/7,200% 94.028 0,00

150.000 Canadian Natural Resources 30.06.33/6,450% 192.508 0,01166.000 Cenovus Energy 15.08.22/3,000% 170.278 0,01385.000 Cenovus Energy 15.09.42/4,450% 404.015 0,01150.000 ConocoPhillips Canada Funding

Co. I 15.10.16/5,625% 175.629 0,0160.000 Devon Financing 30.09.31/7,875% 88.390 0,0030.000 Encana 15.05.19/6,500% 37.353 0,00

100.000 Encana 15.08.34/6,500% 123.995 0,00140.000 Manitoba (Province of) 22.04.13/2,125% 140.812 0,00

500.000 Ontario (Province of) 05.02.15/2,950% 525.715 0,022.300.000 Ontario (Province of) 26.05.15/0,950% 2.324.472 0,09

550.000 Ontario (Province Of) 16.06.15/2,700% 579.200 0,02693.000 Ontario (Province of) 27.09.19/1,650% 693.624 0,03130.000 Petro-Canada 15.05.18/6,050% 158.892 0,01100.000 Petro-Canada 15.07.33/5,350% 113.531 0,00200.000 Petro-Canada 15.05.38/6,800% 274.844 0,01200.000 Placer Dome 15.10.35/6,450% 240.790 0,01120.000 Potash Corp of Saskatchewan 15.05.19/6,500% 151.073 0,01

1.700.000 Royal Bank of Canada 20.07.16/2,300% 1.772.684 0,072.183.000 Royal Bank of Canada 19.09.17/1,200% 2.190.095 0,08

200.000 Suncor Energy 01.06.18/6,100% 245.663 0,01335.000 Suncor Energy 01.12.34/5,950% 414.159 0,02350.000 Suncor Energy 01.06.39/6,850% 485.664 0,02370.000 Talisman Energy 01.06.19/7,750% 478.443 0,02215.000 Talisman Energy 01.02.37/5,850% 244.441 0,01635.000 Talisman Energy 15.05.42/5,500% 708.126 0,03

75.000 Thomson Reuters 15.07.13/5,950% 77.124 0,00628.000 Thomson Reuters 30.09.21/3,950% 686.373 0,03431.000 Toronto-Dominion Bank 14.07.16/2,500% 452.382 0,02

440.000 Toronto-Dominion Bank 144A 29.07.15/2,200% 458.788 0,0280.000 TransCanada Pipelines 15.06.13/4,000% 81.302 0,00

150.000 TransCanada Pipelines 15.08.18/6,500% 188.938 0,01330.000 TransCanada Pipelines 15.01.19/7,125% 421.095 0,02140.000 TransCanada Pipelines 15.10.37/6,200% 184.835 0,01

18.988.802 0,73

REINO UNIDO110.000 AstraZeneca 01.06.14/5,400% 117.621 0,01100.000 Barclays Bank 10.07.14/5,200% 106.341 0,00

1.382.000 Barclays Bank 23.02.15/2,750% 1.430.529 0,05350.000 BP Capital Markets 07.11.13/5,250% 364.035 0,01300.000 BP Capital Markets 08.05.14/3,625% 312.167 0,01643.000 BP Capital Markets 05.05.17/1,846% 656.953 0,03263.000 BP Capital Markets 06.11.17/1,375% 263.281 0,01310.000 BP Capital Markets 11.03.21/4,742% 363.593 0,01615.000 BP Capital Markets 06.05.22/3,245% 648.960 0,03

1.000.000 British Telecommunications 15.01.13/5,150% 1.001.415 0,04200.000 British Telecommunications 22.06.15/2,000% 205.118 0,01

45.000 British Telecommunications 15.12.30/9,625% 71.866 0,00700.000 Deutsche Bank/London 11.01.16/3,250% 742.812 0,03400.000 Deutsche Bank/London 01.09.17/6,000% 480.128 0,02321.000 Diageo Capital 11.05.17/1,500% 325.669 0,01

200.000 Diageo Capital 23.10.17/5,750% 241.513 0,0150.000 Diageo Capital 15.07.20/4,828% 58.739 0,00

800.000 HSBC Bank 144A 07.07.14/1,625% 814.200 0,03139.000 HSBC Holdings 05.04.21/5,100% 163.791 0,01

1.000.000 HSBC Holdings 14.01.22/4,875% 1.165.380 0,05986.000 HSBC Holdings 30.03.22/4,000% 1.082.357 0,04550.000 HSBC Holdings 14.01.42/6,100% 733.266 0,03364.000 Rio Tinto Finance USA 21.08.17/1,625% 368.486 0,01200.000 Rio Tinto Finance USA 22.03.22/3,500% 211.625 0,01300.000 Vodafone Group 15.09.15/5,000% 333.633 0,01

1.000.000 Vodafone Group 20.03.17/1,625% 1.016.950 0,04

13.280.428 0,51


Finance 22.07.13/5,250% 46.132 0,00465.000 Deutsche Telekom International

Finance 15.06.30/8,750% 699.971 0,03170.000 Diageo Finance 01.04.13/5,500% 172.105 0,01150.000 Diageo Finance 28.10.15/5,300% 168.447 0,0192.000 Koninklijke Philips Electronics 11.03.18/5,750% 111.654 0,00

636.000 Koninklijke Philips Electronics 15.03.22/3,750% 696.687 0,03100.000 Koninklijke Philips Electronics 01.06.26/7,200% 133.760 0,00

35.000 Shell International Finance 25.03.13/1,875% 35.127 0,00670.000 Shell International Finance 21.03.14/4,000% 698.998 0,03184.000 Shell International Finance 28.06.15/3,100% 195.134 0,01637.000 Shell International Finance 21.08.17/1,125% 640.274 0,02230.000 Shell International Finance 25.03.20/4,375% 267.720 0,01280.000 Shell International Finance 15.12.38/6,375% 397.134 0,01

4.263.143 0,16

FRANÇA254.000 France Télécom 14.09.16/2,750% 266.376 0,01

1.010.000 France Télécom 01.03.31/8,500% 1.514.808 0,06550.000 Total Capital 15.03.16/2,300% 573.254 0,02226.000 Total Capital International 25.01.16/0,750% 225.863 0,01350.000 Total Capital International 17.02.17/1,500% 355.387 0,01375.000 Total Capital International 28.06.17/1,550% 381.176 0,01166.000 Total Capital International 17.02.22/2,875% 173.717 0,01

3.490.581 0,13

439



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

MÉXICO274.000 America Movil SAB de CV 08.09.16/2,375% 284.968 0,01307.000 America Movil SAB de CV 16.07.22/3,125% 313.691 0,01300.000 America Movil SAB de CV 30.03.40/6,125% 397.710 0,01260.000 Mexico (United Mexican States) 16.01.13/6,375% 260.722 0,01165.000 Mexico (United Mexican States) 03.03.15/6,625% 185.006 0,01648.000 Mexico (United Mexican States) 08.03.44/4,750% 733.021 0,03566.000 Mexico (United Mexican States) 12.10.2110/5,750% 683.023 0,03

2.858.141 0,11

AUSTRÁLIA200.000 BHP Billiton Finance USA 01.04.14/5,500% 212.332 0,01337.000 BHP Billiton Finance USA 24.02.15/1,000% 339.463 0,01

55.000 BHP Billiton Finance USA 29.03.17/5,400% 64.417 0,00100.000 Rio Tinto Finance USA 01.05.14/8,950% 110.687 0,01

67.000 Rio Tinto Finance USA 02.11.20/3,500% 71.560 0,00550.000 Rio Tinto Finance USA 20.09.21/3,750% 592.688 0,02762.000 Westpac Banking 19.11.19/4,875% 893.133 0,04

2.284.280 0,09


International 12 II 144A 08.11.22/3,250% 366.623 0,0170.000 Noble Holding International 15.03.22/3,950% 73.965 0,0046.000 Noble Holding International 15.03.42/5,250% 49.186 0,00

510.000 Petrobras International Finance 27.01.21/5,375% 575.436 0,02400.000 Transocean 15.11.20/6,500% 483.502 0,02124.000 Transocean 15.12.21/6,375% 150.562 0,01263.000 Transocean 15.10.22/3,800% 270.006 0,01125.000 Transocean 15.04.31/7,500% 157.417 0,0195.000 Transocean 15.12.41/7,350% 125.960 0,01

2.252.657 0,09

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS1.700.000 International Bank for

Reconstruction & Development 15.02.16/0,000% 1.636.539 0,06

1.636.539 0,06

JAPÃO160.000 Nippon Telegraph & Telephone 18.07.17/1,400% 161.439 0,01130.000 Nomura Holdings 04.03.15/5,000% 137.786 0,00560.000 Nomura Holdings 19.01.16/4,125% 587.343 0,02404.000 Nomura Holdings 04.03.20/6,700% 475.866 0,02

1.362.434 0,05

BERMUDAS178.000 Weatherford International/

Bermuda 15.04.22/4,500% 189.379 0,01534.000 Weatherford International/

Bermuda 01.03.39/9,875% 755.039 0,0362.000 Weatherford International/

Bermuda 15.04.42/5,950% 67.625 0,00

1.012.043 0,04

ESPANHA350.000 Telefonica Emisiones 04.02.13/5,855% 351.204 0,01170.000 Telefonica Emisiones 20.06.16/6,421% 188.862 0,01220.000 Telefonica Emisiones 03.07.17/6,221% 244.904 0,0140.000 Telefonica Emisiones 15.07.19/5,877% 43.854 0,00113.000 Telefonica Emisiones 16.02.21/5,462% 120.751 0,01

949.575 0,04

NORUEGA183.000 Statoil 17.08.17/3,125% 198.551 0,01300.000 Statoil 15.04.19/5,250% 360.245 0,01183.000 Statoil 23.01.22/3,150% 193.964 0,01160.000 Statoil 23.11.41/4,250% 172.486 0,01

925.246 0,04

LUXEMBURGO160.000 Telecom Italia Capital 15.11.13/5,250% 164.526 0,01150.000 Telecom Italia Capital 18.06.14/6,175% 158.420 0,01300.000 Telecom Italia Capital 30.09.14/4,950% 314.442 0,01100.000 Telecom Italia Capital 04.06.18/6,999% 114.895 0,00

752.283 0,03

SUÉCIA442.000 Stadshypotek 144A 02.10.19/1,875% 442.206 0,02

442.206 0,02



310.703.930 11,95


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA827.488 A10 Securitization 2012-1 A 15.04.24/3,492% 832.326 0,03604.886 Aames Mortgage Investment

Trust 2005-3 M1 25.08.35/0,775%* 471.348 0,02714.000 AbbVie 144A 06.11.17/1,750% 722.225 0,03435.000 AbbVie 144A 06.11.22/2,900% 444.701 0,02332.000 ADT 144A 15.07.22/3,500% 324.455 0,01258.000 ADT 144A 15.07.42/4,875% 247.777 0,01

1.199.000 AH Mortgage Advance TrustSART-1 A1R 10.05.43/2,230% 1.199.749 0,05

1.035.000 AH Mortgage Advance TrustSART-3 1A1 13.03.43/2,980% 1.039.625 0,04

2.362.000 AH Mortgage Advance TrustSART-3 1A2 13.03.44/3,720% 2.396.532 0,09

650.000 AIG SunAmerica GlobalFinancing X 144A 15.03.32/6,900% 870.333 0,03

12.058 Ally Auto Receivables Trust2010-1 A3 15.05.14/1,450% 12.070 0,00




1.418.000 Ally Auto Receivables Trust2012-1 A3 16.02.16/0,930% 1.426.984 0,06






328.106 American Airlines 2011-2 Class APass Through Trust 15.10.21/8,625% 340.410 0,01

1.263.728 American Credit AcceptanceReceivables Trust 2012-2A 15.07.16/1,890% 1.269.535 0,05

1.409.000 American Credit AcceptanceReceivables Trust 2012-3 A 15.11.16/1,640% 1.409.000 0,06

701.000 American Express 144A 02.12.22/2,650% 701.849 0,03194.000 American Express Credit 24.03.17/2,375% 203.296 0,01736.208 American General Mortgage

Loan Trust 2009-1 A4 25.09.48/5,750%* 738.760 0,03950.000 American General Mortgage

Loan Trust 2009-1 A5 25.09.48/5,750%* 966.533 0,041.471.352 American General Mortgage

Loan Trust 2009-1 A7 25.09.48/5,750%* 1.534.608 0,06500.000 American Home Mortgage

Investment Trust 2005-3 2A4 25.09.35/2,159%* 263.276 0,01150.000 American Honda Finance 144A 18.03.13/2,375% 150.611 0,01340.000 American Honda Finance 144A 11.09.17/1,500% 341.340 0,01165.000 American Honda Finance 144A 01.10.18/7,625% 214.208 0,01715.000 American Municipal Power-Ohio 15.02.50/7,499% 977.498 0,04223.606 AmeriCredit Automobile

Receivables Trust 2010-3 A3 08.04.15/1,140% 224.064 0,01121.217 AmeriCredit Automobile



Receivables Trust 2011-4 A2 09.03.15/0,920% 207.203 0,011.320.000 AmeriCredit Automobile

Receivables Trust 2011-4 A3 09.05.16/1,170% 1.327.855 0,05796.703 AmeriCredit Automobile





Receivables Trust 2012-2 A3 11.10.16/1,050% 247.985 0,01

440



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos






190.000 Amgen 01.02.19/5,700% 229.829 0,0181.000 Amgen 15.03.20/4,500% 92.193 0,00

500.000 Amgen 15.11.21/3,875% 549.930 0,02228.000 Amgen 01.02.39/6,400% 295.819 0,01237.000 Amgen 15.03.40/5,750% 287.750 0,01300.000 Amgen 01.10.41/4,950% 333.932 0,01800.000 Amgen 15.11.41/5,150% 908.672 0,04126.000 Amgen 15.06.42/5,650% 153.875 0,01250.000 Anadarko Holding 15.05.28/7,150% 304.217 0,01294.942 ASG Resecuritization Trust

2009-2 A55 24.05.36/5,547%* 300.367 0,011.786.696 ASG Resecuritization Trust

2009-3 A65 26.03.37/5,385%* 1.791.730 0,071.030.699 ASG Resecuritization Trust

2009-4 A60 28.06.37/6,000% 1.059.653 0,04828.708 Asset Backed Funding

Certificates 2005-AQ1 A4 25.06.35/5,010%* 841.242 0,0317.000 AT&T 144A 15.12.42/4,300% 17.250 0,00

278.000 AT&T 144A 15.06.45/4,350% 281.147 0,01375.000 BAE Systems Holdings 144A 15.08.15/5,200% 410.899 0,02330.000 BAE Systems Holdings 144A 01.06.19/6,375% 395.257 0,02

1.332.750 Banc of America AlternativeLoan Trust 2003-7 1CB1 25.09.33/5,500% 1.362.994 0,05

293.857 Banc of America AlternativeLoan Trust 2003-7 2A4 25.09.18/5,000% 301.364 0,01

297.088 Banc of America AlternativeLoan Trust 2004-1 1A1 25.02.34/6,000% 306.271 0,01

300.000 Banc of America CommercialMortgage 2006-1 A4 10.09.45/5,372%* 337.367 0,01

1.955.000 Banc of America CommercialMortgage 2006-3 A4 10.07.44/5,889%* 2.242.292 0,09

600.000 Banc of America CommercialMortgage 2006-4 A4 10.07.46/5,634% 687.571 0,03


243.628 Banc of America Funding2004-2 1CB1 20.09.34/5,750% 257.690 0,01

88.528 Banc of America Funding2004-2 30PO 20.09.34/0,000% 80.362 0,00

203.456 Banc of America Funding2004-C 1A1 20.12.34/5,052%* 205.874 0,01

591.321 Banc of America Funding2005-6 2A7 25.10.35/5,500% 606.200 0,02

120.844 Banc of America Funding2005-7 30PO 25.11.35/0,000% 95.052 0,00

1.589.604 Banc of America Funding2005-E 4A1 20.03.35/2,653%* 1.575.390 0,06

200.000 Banc of America Merrill LynchCommercial Mortgage2005-3A4 10.07.43/4,668% 218.060 0,01

500.000 Banc of America Merrill LynchCommercial Mortgage2005-3AM 10.07.43/4,727% 535.403 0,02

279.520 Banc of America Merrill LynchCommercial Mortgage2005-6ASB 10.09.47/5,195%* 288.192 0,01


126.873 Banc of America MortgageSecurities 2003-6 2A1 25.08.18/0,695%* 121.772 0,01

23.219 Banc of America MortgageSecurities 2003-8 APO 25.11.33/0,000% 19.744 0,00

1.200.000 Banc of America MortgageSecurities 2004-3 1A26 25.04.34/5,500% 1.225.024 0,05




2.306.993 Banc of America MortgageSecurities 2004-6 1A3 25.05.34/5,500% 2.406.369 0,09

352.881 Banc of America MortgageSecurities 2004-7 15IO 25.08.19/4,736%* 19.636 0,00


49.681 Banc of America MortgageSecurities 2004-9 XPO 25.11.34/0,000% 46.454 0,00

194.202 Banc of America MortgageSecurities 2004-J 3A1 25.11.34/5,095%* 190.559 0,01

107.886 Bank of America Auto Trust2010-1A A4 15.02.17/2,180% 108.474 0,01

36.596 Bank of America Auto Trust2010-2 A3 15.07.14/1,310% 36.630 0,00



357.000 Bank of New York Mellon 20.02.15/1,200% 360.347 0,01437.000 BB&T 15.08.17/1,600% 443.101 0,02459.746 BCAP Trust 2011-RR2 3A3 21.11.35/2,981%* 460.592 0,02403.025 Bear Stearns Adjustable Rate

Mortgage Trust 2003-4 3A1 25.07.33/5,007%* 410.002 0,0260.725 Bear Stearns Adjustable Rate

Mortgage Trust 2003-7 3A 25.10.33/2,674%* 61.269 0,00338.044 Bear Stearns Adjustable Rate

Mortgage Trust 2004-2 14A 25.05.34/5,092%* 348.341 0,01306.967 Bear Stearns Adjustable Rate

Mortgage Trust 2005-5 A1 25.08.35/2,220%* 309.917 0,01572.861 Bear Stearns Adjustable Rate

Mortgage Trust 2006-1 A1 25.02.36/2,520%* 557.785 0,02418.085 Bear Stearns Alt-A Trust

2005-21A1 25.03.35/0,761%* 396.541 0,0288.416 Bear Stearns Asset Backed

Securities Trust 2006-SD1 A 25.04.36/0,578%* 79.796 0,00681.596 Bear Stearns Commercial

Mortgage Securities2004-PWR4 A3 11.06.41/5,468%* 717.443 0,03

17.815.390 Bear Stearns CommercialMortgage Securities2005-PWR8X1 11.06.41/0,270%* 241.701 0,01

65.100 Bear Stearns CommercialMortgage Securities2005-PWR9AAB 11.09.42/4,804% 67.861 0,00

360.000 Bear Stearns CommercialMortgage Securities2006-PW11A4 11.03.39/5,456%* 407.113 0,02

56.158.444 Bear Stearns CommercialMortgage Securities 2007-T26X1 12.01.45/0,091%* 306.569 0,01

800.000 Blackstone HoldingsFinance144A 15.03.21/5,875% 905.994 0,04

933.000 BMW Vehicle Lease Trust2012-1A3 20.02.15/0,750% 936.183 0,04

149.000 Boston Gas 144A 15.02.42/4,487% 159.617 0,01150.000 Burlington Northern Santa Fe 01.02.14/7,000% 160.036 0,0150.000 Burlington Northern Santa Fe 15.03.18/5,750% 60.568 0,00

147.000 Burlington Northern Santa Fe 01.09.20/3,600% 158.925 0,01100.000 Burlington Northern Santa Fe 01.08.28/6,700% 124.099 0,01300.000 Cargill 144A 06.03.19/7,350% 378.170 0,01

12.771 CarMax Auto Owner Trust2010-1 A3 15.07.14/1,560% 12.784 0,00

454.664 CarMax Auto Owner Trust2011-1A3 15.09.15/1,290% 457.055 0,02


746.000 CarMax Auto Owner Trust2012-3 A2 15.09.15/0,430% 746.281 0,03

175.509 CarNow Auto Receivables Trust2012-1A A 15.01.15/2,090% 175.600 0,01

581.000 Caterpillar Financial Services 01.06.22/2,850% 596.931 0,0258.000 CBS 15.04.20/5,750% 69.453 0,00

100.000 CBS 01.09.23/7,875% 133.612 0,01784.000 Celgene 15.08.22/3,250% 799.362 0,03

70.000 CenterPoint Energy Resources 15.01.21/4,500% 79.938 0,00250.000 CenterPoint Energy Resources 15.01.41/5,850% 318.766 0,01433.328 Centex Home Equity 2004-DAF4 25.06.32/4,680%* 445.637 0,02100.000 Charles Schwab 144A 01.09.22/3,225% 101.991 0,00443.800 Chase Funding Mortgage Loan

Asset-Backed Certificates2003-4 1A5 25.05.33/5,416%* 470.777 0,02

125.773 Chase Funding Mortgage LoanAsset-Backed Certificates2003-6 1A6 25.11.34/4,585% 126.072 0,01

392.588 Chase Funding Mortgage LoanAsset-Backed Certificates2003-6 1A7 25.11.34/4,277%* 379.772 0,02

678.954 Chase Mortgage Finance2004-S3 2A5 25.03.34/5,500% 710.336 0,03

2.561.292 Chase Mortgage Finance2007-A1 1A3 25.02.37/2,894%* 2.574.940 0,10

280.295 Chase Mortgage Finance2007-A1 2A1 25.02.37/2,892%* 286.774 0,01




80.000 Cisco Systems 22.02.16/5,500% 91.495 0,00140.000 Cisco Systems 15.01.20/4,450% 163.068 0,01400.000 Cisco Systems 15.02.39/5,900% 526.634 0,02

441



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

100.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 127.044 0,0175.739 Citicorp Mortgage Securities

2003-10 A1 25.11.18/4,500% 77.892 0,00201.491 Citicorp Mortgage Securities

2004-1 3A1 25.01.34/4,750% 204.817 0,011.602.219 Citicorp Mortgage Securities

2004-3 A5 25.05.34/5,250% 1.667.098 0,06722.441 Citicorp Mortgage Securities

2004-4 A4 25.06.34/5,500% 758.416 0,03237.736 Citicorp Mortgage Securities




2006-4 1A2 25.08.36/6,000% 738.712 0,03600.000 Citigroup Commercial Mortgage

Trust 2005-C3 AM 15.05.43/4,830%* 644.552 0,02500.000 Citigroup Commercial Mortgage

Trust 2006-C5 A4 15.10.49/5,431% 575.359 0,02190.847 Citigroup Mortgage Loan Trust

2003-1 2A5 25.10.33/5,250% 195.540 0,01405.085 Citigroup Mortgage Loan Trust


2003-UP3 A3 25.09.33/7,000% 6.839 0,00158.185 Citigroup Mortgage Loan Trust

2004-UST1 A3 25.08.34/2,478%* 160.784 0,01361.937 Citigroup Mortgage Loan Trust


2008-AR4 1A1A 25.11.38/3,022%* 623.586 0,02700.000 Citigroup/Deutsche Bank

Commercial Mortgage Trust2005-CD1 AJ 15.07.44/5,393%* 740.284 0,03

48.233.315 Citigroup/Deutsche BankCommercial Mortgage Trust2007-CD4 XC 11.12.49/0,199%* 371.348 0,02

285.000 City of Los Angeles Departmentof Airports 15.05.39/6,582% 373.401 0,02

280.000 CME Group 01.08.13/5,400% 288.025 0,01220.000 CME Group 15.02.14/5,750% 232.132 0,01

1.100.000 CME Group 15.09.22/3,000% 1.118.398 0,04309.794 CNH Equipment Trust 2010-C A3 15.05.15/1,170% 310.905 0,01254.620 CNH Equipment Trust 2011-A A3 16.05.16/1,200% 255.942 0,01267.000 CNH Equipment Trust 2011-A A4 17.10.16/2,040% 274.405 0,01729.767 CNH Equipment Trust 2012-A A2 15.07.15/0,650% 730.809 0,03

854.000 CNH Equipment Trust 2012-A A3 15.05.17/0,940% 860.449 0,0319.247.854 COBALT CMBS Commercial

Mortgage Trust 2006-C1 IO 15.08.48/0,956%* 440.121 0,021.500.000 COBALT CMBS Commercial

Mortgage Trust2006-C1 AM 15.08.48/5,254% 1.600.486 0,06275.000 Comcast 15.03.16/5,900% 316.163 0,01250.000 Comcast 15.01.17/6,500% 300.940 0,01850.000 Comcast 15.11.35/6,500% 1.095.029 0,04480.000 Comcast 15.03.37/6,450% 618.881 0,02

18.826 Commercial Mortgage PassThrough Certificates2004-LB4AA4 15.10.37/4,584% 18.845 0,00

650.000 Commercial Mortgage PassThrough Certificates2005-LP5A4 10.05.43/4,982%* 712.326 0,03

700.000 Commercial Mortgage PassThrough Certificates 2006-C2 A3 15.03.39/5,851%* 792.005 0,03

2.655.391 Commercial Mortgage PassThrough Certificates 2012-CR XA 15.08.45/2,137%* 337.353 0,01

173.000 Consolidated Edison Co. of NewYork 15.06.40/5,700% 223.555 0,01

268.378 Continental Airlines 2007-1Class A Pass Through Trust2007-1 19.04.22/5,983% 298.892 0,01

212.000 Continental Airlines 2012-2 ClassA Pass Thru Certificates 29.10.24/4,000% 223.793 0,01

679.000 Costco Wholesale 07.12.15/0,650% 679.767 0,03335.001 Countrywide Alternative Loan

Trust 2004-18CB 2A4 25.09.34/5,700% 341.614 0,0188.364 Countrywide Alternative Loan

Trust 2004-28CB 3A1 25.01.35/6,000% 87.463 0,001.167.544 Countrywide Alternative Loan


Trust 2005-20CB 3A8 25.07.35/4,505%* 264.560 0,01537.032 Countrywide Alternative Loan



Trust 2005-5R A1 25.12.18/5,250% 40.782 0,00448.885 Countrywide Alternative Loan

Trust 2005-J1 1A4 25.02.35/4,855%* 60.692 0,00

66.597 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2003-26 1A6 25.08.33/3,500% 66.672 0,00

13.322 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2003-J7 4A3 25.08.18/9,456%* 14.047 0,00

1.185.783 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2004-3 A26 25.04.34/5,500% 1.221.920 0,05

592.891 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2004-3 A4 25.04.34/5,750% 615.328 0,02


124.422 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2004-7 2A1 25.06.34/2,983%* 123.225 0,01


48.828 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2004-J6 2A1 25.07.14/4,750% 49.306 0,00

128.192 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2004-J8 1A2 25.11.19/4,750% 131.975 0,01

716.507 Countrywide Home LoanMortgage Pass Through Trust2005-22 2A1 25.11.35/2,707%* 568.979 0,02

375.000 COX Communications 144A 15.12.22/3,250% 387.923 0,0275.000 COX Communications 144A 01.03.39/8,375% 116.290 0,0191.709 Credit Suisse First Boston

Mortgage Securities 2003-1 DB1 25.02.33/6,564% 96.210 0,00590.570 Credit Suisse First Boston

Mortgage Securities2003-21 1A4 25.09.33/5,250% 616.837 0,02

245.151 Credit Suisse First BostonMortgage Securities 2003-21 AP 25.09.33/0,000% 193.700 0,01





726.799 Credit Suisse First BostonMortgage Securities 2004-42A4 25.09.34/5,500% 779.656 0,03




21.594 Credit Suisse First BostonMortgage Securities2005-43A24 25.06.35/18,181%* 22.487 0,00


300.000 Credit Suisse Mortgage CapitalCertificates 2010-16 A3 25.06.50/4,250%* 289.057 0,01

57.813 Credit-Based Asset Servicingand Securitization 2006-CB1AF2 25.01.36/4,523%* 37.325 0,00

110.000 CRH America 30.09.16/6,000% 123.717 0,01146.926 CSFB Mortgage Securities

2003-C5 A4 15.12.36/4,900%* 150.311 0,011.170.000 CW Capital Cobalt 2006-C1 A4 15.08.48/5,223% 1.332.050 0,05

180.000 Daimler Finance North America 15.11.13/6,500% 189.088 0,011.010.000 Daimler Finance North

America144A 10.04.15/1,650% 1.025.443 0,04850.000 Daimler Finance North

America144A 11.01.17/2,950% 896.108 0,03218.000 Danaher 23.06.21/3,900% 246.343 0,01474.046 Deutsche Mortgage Securities

2004-1 3A6 25.12.33/4,740%* 486.114 0,02500.000 Diageo Investment 15.09.22/8,000% 723.461 0,03400.000 DirecTV Holdings 15.02.21/4,600% 438.690 0,02243.000 DirecTV Holdings 01.03.21/5,000% 273.019 0,01700.000 DirecTV Holdings 15.08.40/6,000% 779.352 0,03

1.300.000 DirecTV Holdings 01.03.41/6,375% 1.516.808 0,06894.000 Discover Card Master Trust

2012-A1 A1 15.08.17/0,810% 900.991 0,04200.000 Discovery Communications 01.06.20/5,050% 232.988 0,01414.000 Discovery Communications 15.06.21/4,375% 461.784 0,02187.000 Discovery Communications 15.05.42/4,950% 200.246 0,01585.632 DT Auto Owner Trust 2012-2A A 16.11.15/0,910% 586.055 0,02195.000 Duke Energy Carolinas 15.06.20/4,300% 223.638 0,01

460.000 Duke Energy Indiana 15.07.20/3,750% 509.319 0,02

442



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

141.000 Eaton 144A 02.11.17/1,500% 141.307 0,01146.000 Eaton 144A 02.11.32/4,000% 151.759 0,01475.000 eBay 15.10.20/3,250% 514.978 0,02335.000 Ecolab 08.12.17/1,450% 334.474 0,01233.000 EOG Resources 15.03.23/2,625% 235.216 0,01326.000 ERAC USA Finance 144A 10.01.14/2,250% 329.404 0,0189.000 ERAC USA Finance 144A 15.04.16/1,400% 89.655 0,0096.000 ERAC USA Finance 144A 15.03.42/5,625% 107.596 0,00114.000 Exelon Generation 01.10.41/5,750% 127.066 0,01

4.600.000 Fannie Mae 05.07.14/0,000% 4.549.915 0,1810.150.000 Fannie Mae 11.05.17/5,000% 12.012.982 0,461.000.000 Fannie Mae 01.06.17/0,000% 968.445 0,042.000.000 Fannie Mae 28.03.22/2,700% 2.010.184 0,08

437.099 Fannie Mae Grantor Trust2000-T6 A1 25.06.30/7,500% 515.837 0,02

1.041.305 Fannie Mae Grantor Trust2001-T10 A2 25.12.41/7,500% 1.279.934 0,05



784.198 Fannie Mae Grantor Trust2004-T2 1A4 25.11.43/7,500% 918.708 0,04

523.880 Fannie Mae Grantor Trust2004-T3 PT1 25.01.44/8,219%* 648.654 0,03

461.308 Fannie Mae Interest Strip 293 1 01.12.24/0,000% 425.636 0,02497.893 Fannie Mae Interest Strip 300 1 01.09.24/0,000% 457.996 0,02256.018 Fannie Mae Interest Strip 339 18 01.07.18/4,500% 17.963 0,00550.441 Fannie Mae Interest Strip 383 32 01.01.38/6,000% 68.022 0,00

1.973.275 Fannie Mae Interest Strip 411 F1 25.08.42/0,758%* 1.986.203 0,081.974.830 Fannie Mae Interest Strip 412 F2 25.08.42/0,708%* 2.003.744 0,08

16.392 Fannie Mae Pool No: 252409 01.03.29/6,500% 19.103 0,00133.968 Fannie Mae Pool No: 254305 01.05.22/6,500% 149.268 0,01263.873 Fannie Mae Pool No: 255052 01.11.23/4,000% 282.872 0,01285.864 Fannie Mae Pool No: 255441 01.06.19/3,500% 303.291 0,01529.166 Fannie Mae Pool No: 255843 01.09.35/5,500% 578.271 0,02172.251 Fannie Mae Pool No: 256648 01.01.22/7,500% 200.959 0,01

439.402 Fannie Mae Pool No: 256803 01.07.27/6,000% 480.864 0,02863.708 Fannie Mae Pool No: 256885 01.09.27/6,000% 945.208 0,04245.245 Fannie Mae Pool No: 257055 01.12.27/6,500% 273.253 0,01709.685 Fannie Mae Pool No: 257172 01.04.38/5,500% 761.903 0,03108.520 Fannie Mae Pool No: 257183 01.03.38/7,000% 118.481 0,01429.721 Fannie Mae Pool No: 257209 01.05.38/5,500% 461.340 0,02277.906 Fannie Mae Pool No: 257415 01.09.38/7,000% 303.414 0,01661.334 Fannie Mae Pool No: 257510 01.12.38/7,000% 788.246 0,03

16.593 Fannie Mae Pool No: 357639 01.11.34/5,500% 18.153 0,001.203.932 Fannie Mae Pool No: 464367 01.01.20/4,540% 1.407.135 0,052.778.597 Fannie Mae Pool No: 464756 01.04.20/4,350% 3.225.904 0,121.464.127 Fannie Mae Pool No: 464799 01.01.21/4,380% 1.709.732 0,071.827.246 Fannie Mae Pool No: 465138 01.06.17/3,820% 2.022.171 0,081.491.933 Fannie Mae Pool No: 465578 01.07.20/3,930% 1.693.938 0,072.890.925 Fannie Mae Pool No: 465641 01.08.20/3,740% 3.248.772 0,131.449.450 Fannie Mae Pool No: 465659 01.07.20/3,740% 1.627.187 0,061.000.000 Fannie Mae Pool No: 465721 01.10.20/4,040% 1.146.546 0,04

1.991.351 Fannie Mae Pool No: 465769 01.08.20/3,960% 2.265.702 0,09970.603 Fannie Mae Pool No: 465936 01.09.20/3,600% 1.080.837 0,04

3.000.000 Fannie Mae Pool No: 465973 01.10.20/3,590% 3.341.716 0,133.840.750 Fannie Mae Pool No: 466049 01.10.17/2,490% 4.092.897 0,165.000.000 Fannie Mae Pool No: 466077 01.10.17/2,620% 5.356.103 0,213.500.000 Fannie Mae Pool No: 466216 01.10.20/3,540% 3.885.570 0,152.577.785 Fannie Mae Pool No: 466236 01.10.17/2,690% 2.762.365 0,111.930.498 Fannie Mae Pool No: 466263 01.11.18/2,970% 2.091.669 0,084.493.878 Fannie Mae Pool No: 466454 01.11.20/3,230% 4.903.645 0,191.957.692 Fannie Mae Pool No: 466551 01.07.21/3,750% 2.208.341 0,08968.942 Fannie Mae Pool No: 466689 01.12.20/3,590% 1.079.817 0,04

1.000.000 Fannie Mae Pool No: 466893 01.01.21/4,050% 1.148.491 0,043.949.140 Fannie Mae Pool No: 467010 01.01.18/3,520% 4.369.164 0,171.946.251 Fannie Mae Pool No: 467059 01.01.19/3,810% 2.167.609 0,08

2.962.000 Fannie Mae Pool No: 467155 01.01.21/4,460% 3.473.135 0,131.000.000 Fannie Mae Pool No: 467264 01.02.21/4,330% 1.165.139 0,052.926.695 Fannie Mae Pool No: 467390 01.03.21/4,160% 3.378.140 0,131.590.171 Fannie Mae Pool No: 467473 01.03.18/3,800% 1.778.245 0,07

2.000.000 Fannie Mae Pool No: 467755 01.04.21/4,250% 2.327.756 0,091.500.000 Fannie Mae Pool No: 467772 01.04.21/4,380% 1.752.478 0,071.000.000 Fannie Mae Pool No: 468058 01.05.21/4,390% 1.170.880 0,051.000.000 Fannie Mae Pool No: 468128 01.07.21/4,330% 1.167.910 0,052.000.000 Fannie Mae Pool No: 468159 01.07.21/4,260% 2.326.096 0,095.000.000 Fannie Mae Pool No: 468542 01.08.21/4,500% 5.920.418 0,23

983.844 Fannie Mae Pool No: 468571 01.07.26/4,450% 1.153.329 0,043.000.000 Fannie Mae Pool No: 468667 01.07.21/3,940% 3.432.882 0,131.474.616 Fannie Mae Pool No: 468896 01.08.21/4,130% 1.700.890 0,07



3.000.000 Fannie Mae Pool No: 470243 01.01.17/1,990% 3.054.281 0,122.946.083 Fannie Mae Pool No: 470278 01.01.17/1,940% 3.027.414 0,12

990.422 Fannie Mae Pool No: 470300 01.01.25/3,640% 1.094.494 0,041.477.754 Fannie Mae Pool No: 470302 01.01.22/3,130% 1.599.838 0,061.957.156 Fannie Mae Pool No: 470324 01.01.22/3,030% 2.108.433 0,081.974.467 Fannie Mae Pool No: 470407 01.02.22/3,160% 2.140.876 0,081.447.989 Fannie Mae Pool No: 470623 01.03.22/1,012%* 1.469.533 0,061.420.000 Fannie Mae Pool No: 470624 01.02.22/3,000% 1.523.198 0,062.952.799 Fannie Mae Pool No: 470791 01.01.22/3,040% 3.177.496 0,12600.000 Fannie Mae Pool No: 470811 01.04.19/2,140% 629.475 0,02

1.500.000 Fannie Mae Pool No: 471054 01.04.22/1,009%* 1.504.762 0,061.486.008 Fannie Mae Pool No: 471177 01.05.22/2,940% 1.586.050 0,062.972.573 Fannie Mae Pool No: 471274 01.05.22/2,860% 3.156.825 0,12



3.000.000 Fannie Mae Pool No: 471881 01.07.22/2,670% 3.118.236 0,123.000.000 Fannie Mae Pool No: 471893 01.07.22/2,830% 3.177.605 0,12

991.380 Fannie Mae Pool No: 471947 01.07.22/2,750% 1.046.376 0,041.032 Fannie Mae Pool No: 535574 01.11.13/7,500% 1.041 0,00

26.648 Fannie Mae Pool No: 545622 01.04.17/7,500% 28.453 0,00458.347 Fannie Mae Pool No: 555182 01.01.18/6,000% 493.160 0,02





93.231 Fannie Mae Pool No: 650236 01.12.32/5,000% 99.046 0,0022.676 Fannie Mae Pool No: 665775 01.09.17/5,500% 24.070 0,004.734 Fannie Mae Pool No: 666358 01.08.17/6,000% 5.112 0,007.017 Fannie Mae Pool No: 668811 01.11.17/6,000% 7.550 0,00


746.300 Fannie Mae Pool No: 682076 01.11.17/6,000% 799.678 0,0322.754 Fannie Mae Pool No: 689977 01.03.27/8,000% 27.726 0,0017.664 Fannie Mae Pool No: 695533 01.06.27/8,000% 21.636 0,0087.661 Fannie Mae Pool No: 698023 01.04.19/3,500% 93.005 0,0040.195 Fannie Mae Pool No: 720393 01.07.18/4,500% 44.285 0,0072.888 Fannie Mae Pool No: 722985 01.07.33/2,358%* 77.596 0,0059.678 Fannie Mae Pool No: 725171 01.01.19/4,000% 64.015 0,00


155.353 Fannie Mae Pool No: 727226 01.06.18/4,000% 166.644 0,0157.971 Fannie Mae Pool No: 729347 01.07.18/4,000% 62.184 0,0013.326 Fannie Mae Pool No: 730332 01.09.18/4,000% 14.294 0,0055.595 Fannie Mae Pool No: 730536 01.08.18/4,000% 59.635 0,00

148.423 Fannie Mae Pool No: 735332 01.08.34/2,285%* 158.050 0,0177.652 Fannie Mae Pool No: 735911 01.08.20/6,500% 85.184 0,0086.543 Fannie Mae Pool No: 740822 01.09.18/5,500% 93.783 0,0029.188 Fannie Mae Pool No: 743097 01.10.18/3,500% 30.967 0,00

460.187 Fannie Mae Pool No: 745148 01.01.36/5,000% 500.841 0,02319.703 Fannie Mae Pool No: 745406 01.03.21/6,000% 343.986 0,01545.267 Fannie Mae Pool No: 745445 01.01.36/2,361%* 580.448 0,02100.722 Fannie Mae Pool No: 745446 01.04.33/2,410%* 107.102 0,0097.473 Fannie Mae Pool No: 748306 01.11.33/6,500% 110.508 0,0062.979 Fannie Mae Pool No: 754922 01.09.33/5,500% 68.468 0,00


59.064 Fannie Mae Pool No: 766610 01.01.34/2,565%* 62.793 0,00162.910 Fannie Mae Pool No: 771959 01.02.34/5,500% 176.048 0,01352.154 Fannie Mae Pool No: 775902 01.04.30/8,500% 440.665 0,02430.391 Fannie Mae Pool No: 777132 01.06.34/2,424%* 457.616 0,02

84.331 Fannie Mae Pool No: 781309 01.07.34/2,489%* 89.863 0,007.972 Fannie Mae Pool No: 782613 01.05.19/3,500% 8.458 0,00

30.078 Fannie Mae Pool No: 787741 01.08.30/9,000% 36.506 0,00177.768 Fannie Mae Pool No: 788150 01.03.32/6,000% 197.292 0,0110.618 Fannie Mae Pool No: 789426 01.07.19/3,500% 11.265 0,00

109.342 Fannie Mae Pool No: 790235 01.08.34/2,385%* 116.642 0,0078.336 Fannie Mae Pool No: 791961 01.09.34/2,062%* 82.365 0,0025.031 Fannie Mae Pool No: 796815 01.09.19/5,500% 27.125 0,00

264.692 Fannie Mae Pool No: 801342 01.09.34/2,349%* 281.951 0,01315.762 Fannie Mae Pool No: 810896 01.01.35/2,235%* 335.343 0,01174.765 Fannie Mae Pool No: 816597 01.02.35/2,593%* 185.622 0,0195.403 Fannie Mae Pool No: 823660 01.05.35/2,720%* 100.324 0,00

443



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos



409.220 Fannie Mae Pool No: 870770 01.07.36/6,500% 459.443 0,02418.139 Fannie Mae Pool No: 872502 01.06.36/2,779%* 444.774 0,02314.640 Fannie Mae Pool No: 884066 01.06.36/2,808%* 337.445 0,01185.483 Fannie Mae Pool No: 886558 01.08.36/2,592%* 198.500 0,01802.358 Fannie Mae Pool No: 888366 01.04.37/7,000% 924.930 0,04624.503 Fannie Mae Pool No: 888408 01.03.37/6,000% 672.171 0,03791.816 Fannie Mae Pool No: 888594 01.08.22/6,000% 870.383 0,03481.748 Fannie Mae Pool No: 888605 01.07.35/2,230%* 513.863 0,02

1.370.358 Fannie Mae Pool No: 888796 01.09.37/6,000% 1.455.129 0,061.536.972 Fannie Mae Pool No: 888829 01.06.37/5,832% 1.815.112 0,07948.976 Fannie Mae Pool No: 888890 01.10.37/6,500% 1.065.201 0,04929.017 Fannie Mae Pool No: 888892 01.11.37/7,500% 1.095.419 0,04602.042 Fannie Mae Pool No: 889519 01.12.35/5,500% 657.910 0,03963.935 Fannie Mae Pool No: 889573 01.03.23/6,500% 1.045.473 0,04

2.051.590 Fannie Mae Pool No: 889634 01.02.23/6,000% 2.255.157 0,09507.849 Fannie Mae Pool No: 889757 01.02.38/5,000% 551.326 0,02204.652 Fannie Mae Pool No: 890087 01.11.17/7,000% 212.486 0,01907.160 Fannie Mae Pool No: 890268 01.10.38/6,500% 1.018.271 0,04355.258 Fannie Mae Pool No: 894672 01.10.36/8,000% 410.817 0,02206.888 Fannie Mae Pool No: 896463 01.10.34/2,542%* 220.827 0,01

97.178 Fannie Mae Pool No: 900177 01.08.36/7,500% 111.859 0,00236.184 Fannie Mae Pool No: 900197 01.10.36/2,832%* 252.648 0,01181.596 Fannie Mae Pool No: 905694 01.12.36/4,997%* 194.492 0,01136.998 Fannie Mae Pool No: 907742 01.12.36/7,000% 154.094 0,01259.660 Fannie Mae Pool No: 912374 01.02.37/7,000% 299.472 0,01

1.874.818 Fannie Mae Pool No: 920843 01.03.36/3,208%* 1.996.858 0,08462.795 Fannie Mae Pool No: 920954 01.01.37/2,181%* 488.212 0,02


2.122.392 Fannie Mae Pool No: 932355 01.12.39/6,000% 2.375.973 0,09522.609 Fannie Mae Pool No: 933032 01.10.37/6,000% 565.716 0,02338.671 Fannie Mae Pool No: 945870 01.08.37/6,500% 380.444 0,01597.103 Fannie Mae Pool No: 946338 01.09.37/7,000% 684.798 0,03876.574 Fannie Mae Pool No: 960150 01.11.37/6,000% 978.874 0,04283.011 Fannie Mae Pool No: 961192 01.01.38/7,000% 320.745 0,01291.053 Fannie Mae Pool No: 966946 01.01.38/5,229%* 312.106 0,01

1.081.672 Fannie Mae Pool No: 976871 01.08.36/6,500% 1.266.345 0,05882.093 Fannie Mae Pool No: 995049 01.02.38/5,500% 963.949 0,04

1.151.826 Fannie Mae Pool No: 995149 01.10.38/6,500% 1.280.507 0,05747.402 Fannie Mae Pool No: 995381 01.01.24/6,000% 825.165 0,03

1.417.538 Fannie Mae Pool No: 995456 01.02.24/6,500% 1.595.707 0,06156.746 Fannie Mae Pool No: 995505 01.01.38/8,000% 195.291 0,01125.530 Fannie Mae Pool No: 995783 01.11.37/8,000% 145.161 0,01

982.899 Fannie Mae Pool No: AA0922 01.09.36/6,000% 1.093.000 0,04766.525 Fannie Mae Pool No: AA1019 01.11.36/6,000% 844.604 0,03

1.069.417 Fannie Mae Pool No: AC2948 01.09.39/5,000% 1.176.678 0,05684.641 Fannie Mae Pool No: AC3407 01.10.39/5,500% 743.896 0,03953.449 Fannie Mae Pool No: AD0133 01.08.24/5,000% 1.032.988 0,04

1.029.324 Fannie Mae Pool No: AD0198 01.09.38/5,500% 1.124.843 0,04559.724 Fannie Mae Pool No: AD0364 01.05.23/5,000% 608.603 0,02969.239 Fannie Mae Pool No: AD0660 01.12.19/4,530% 1.146.233 0,04530.542 Fannie Mae Pool No: AD0753 01.01.39/7,000% 607.994 0,02

2.180.409 Fannie Mae Pool No: AD7790 01.08.40/5,000% 2.428.399 0,09533.774 Fannie Mae Pool No: AD8548 01.01.33/5,500% 563.708 0,02

1.734.217 Fannie Mae Pool No: AD9151 01.08.40/5,000% 1.936.771 0,071.172.425 Fannie Mae Pool No: AE0081 01.07.24/6,000% 1.294.410 0,05766.594 Fannie Mae Pool No: AE0346 01.05.37/6,000% 848.313 0,03

1.973.718 Fannie Mae Pool No: AL0569 01.06.21/4,291% 2.309.755 0,092.947.336 Fannie Mae Pool No: AL0602 01.07.21/4,317% 3.451.742 0,131.787.308 Fannie Mae Pool No: AL0662 01.01.38/5,500% 1.964.338 0,081.361.090 Fannie Mae Pool No: AL2606 01.03.42/4,000% 1.414.006 0,05

2.000.000 Fannie Mae Pool No: AM0081 01.07.19/1,940% 2.046.468 0,08993.287 Fannie Mae Pool No: AM0097 01.08.22/0,762%* 996.952 0,04

1.420.669 Fannie Mae Pool No: AM0757 01.09.22/2,470% 1.468.927 0,061.500.000 Fannie Mae Pool No: AM0811 01.12.22/2,420% 1.540.760 0,062.000.000 Fannie Mae Pool No: AM0851 01.09.22/0,652%* 2.007.413 0,08

662.011 Fannie Mae Pool No: AM0903 01.10.22/2,530% 686.686 0,03833.755 Fannie Mae Pool No: AM0904 01.10.22/2,530% 864.830 0,03

2.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1061 01.10.22/0,602%* 2.007.434 0,081.997.108 Fannie Mae Pool No: AM1242 01.11.22/2,280% 2.033.872 0,08

8.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1361 01.12.22/2,370% 8.157.310 0,312.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1452 01.11.22/0,482%* 2.005.777 0,082.994.472 Fannie Mae Pool No: AM1464 01.11.22/0,502%* 3.002.635 0,12

3.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1547 01.12.20/2,000% 2.963.087 0,112.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1591 01.12.22/2,380% 2.070.142 0,082.400.000 Fannie Mae Pool No: AM1619 01.12.22/2,340% 2.448.770 0,092.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1689 01.12.19/1,690% 2.023.995 0,082.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1719 01.12.19/1,470% 2.017.535 0,082.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1762 01.12.22/2,390% 2.050.235 0,082.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1769 01.12.22/2,340% 2.042.179 0,08

3.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1778 01.12.22/2,400% 3.077.573 0,122.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1787 01.12.22/2,210% 2.024.294 0,081.935.484 Fannie Mae Pool No: AM1788 01.12.22/2,210% 1.958.994 0,08

2.000.000 Fannie Mae Pool No: AM1804 01.12.22/2,190% 2.022.087 0,08992.247 Fannie Mae Pool No: AO9352 01.07.42/4,000% 1.102.761 0,04972.293 Fannie Mae Pool No: FN0005 01.11.20/3,375% 1.073.627 0,04

1.269.198 Fannie Mae Pool No: MA0406 01.05.30/4,500% 1.373.852 0,05776.691 Fannie Mae Pool No: MA0948 01.11.31/5,000% 841.363 0,03

2.899.382 Fannie Mae Pool No: MA1138 01.08.32/3,500% 3.100.238 0,12184.665 Fannie Mae REMICS 1992-145 ZB 25.08.22/8,000% 213.684 0,01745.893 Fannie Mae REMICS 1992-69 Z 25.05.22/8,000% 871.871 0,03385.362 Fannie Mae REMICS 1993-136ZB 25.07.23/6,792%* 436.362 0,02493.534 Fannie Mae REMICS 1993-141 Z 25.08.23/7,000% 561.394 0,02286.504 Fannie Mae REMICS 1993-203PL 25.10.23/6,500% 324.283 0,01

33.856 Fannie Mae REMICS 1993-25 J 25.03.23/7,500% 39.120 0,00399.978 Fannie Mae REMICS 1993-99 Z 25.07.23/7,000% 456.247 0,02360.744 Fannie Mae REMICS 1994-63 PK 25.04.24/7,000% 410.722 0,02310.868 Fannie Mae REMICS 1996-4 SA 25.02.24/8,250%* 67.809 0,00462.207 Fannie Mae REMICS 1996-48 Z 25.11.26/7,000% 534.422 0,0244.684 Fannie Mae REMICS 1997-39 PD 20.05.27/7,500% 52.542 0,00

246.056 Fannie Mae REMICS 1997-50 SK 25.05.23/6,750%* 46.610 0,0016.177 Fannie Mae REMICS 1998-36 ZB 18.07.28/6,000% 17.970 0,00

1.833.380 Fannie Mae REMICS 1998-44 ZA 20.07.28/6,500% 2.112.071 0,08261.186 Fannie Mae REMICS 1998-58 PC 25.10.28/6,500% 299.611 0,0115.965 Fannie Mae REMICS 2001-44 PD 25.09.31/7,000% 18.767 0,008.248 Fannie Mae REMICS 2001-7 PF 25.03.31/7,000% 9.685 0,00

33.063 Fannie Mae REMICS 2001-71 MB 25.12.16/6,000% 35.198 0,00288.836 Fannie Mae REMICS 2001-79 BA 25.03.45/7,000% 340.135 0,01

1.452.923 Fannie Mae REMICS 2001-81 HE 25.01.32/6,500% 1.647.849 0,0661.731 Fannie Mae REMICS 2002-2 MG 25.02.17/6,000% 65.811 0,0076.875 Fannie Mae REMICS 2002-3 OG 25.02.17/6,000% 81.582 0,00

816.968 Fannie Mae REMICS 2002-30 Z 25.05.32/6,000% 924.943 0,0493.642 Fannie Mae REMICS 2002-47 PE 25.08.17/5,500% 99.232 0,00

158.932 Fannie Mae REMICS 2002-5 SE 25.02.32/15,120%* 232.239 0,011.294.549 Fannie Mae REMICS 2002-50 ZA 25.05.31/6,000% 1.464.171 0,06

229.200 Fannie Mae REMICS 2002-63 KC 25.10.17/5,000% 244.332 0,0156.104 Fannie Mae REMICS 2002-81 JO 25.04.32/0,000% 55.719 0,00

293.911 Fannie Mae REMICS 2002-94 BK 25.01.18/5,500% 313.043 0,012.491.918 Fannie Mae REMICS 2003-105AZ 25.10.33/5,500% 2.822.537 0,111.010.879 Fannie Mae REMICS

2003-106WE 25.11.22/4,500% 1.043.148 0,04124.384 Fannie Mae REMICS 2003-116SB 25.11.33/7,355%* 28.993 0,00310.569 Fannie Mae REMICS 2003-117 JB 25.06.33/3,500% 327.900 0,01926.035 Fannie Mae REMICS

2003-119 FH 25.12.33/0,708%* 934.080 0,04397.731 Fannie Mae REMICS 2003-128NG 25.01.19/4,000% 419.856 0,02768.917 Fannie Mae REMICS 2003-130CS 25.12.33/13,610%* 951.926 0,04

2.000.000 Fannie Mae REMICS 2003-17 EQ 25.03.23/5,500% 2.327.125 0,093.000.000 Fannie Mae REMICS 2003-23 EQ 25.04.23/5,500% 3.497.895 0,13

279.953 Fannie Mae REMICS 2003-32 KC 25.05.18/5,000% 300.419 0,01540.166 Fannie Mae REMICS 2003-33 IA 25.05.33/6,500% 96.370 0,00

2.056.296 Fannie Mae REMICS 2003-35 BC 25.05.18/5,000% 2.194.404 0,08593.097 Fannie Mae REMICS 2003-35 IU 25.05.33/6,000% 95.504 0,00200.000 Fannie Mae REMICS 2003-39 LW 25.05.23/5,500% 227.735 0,01129.385 Fannie Mae REMICS 2003-44 IU 25.06.33/7,000% 23.620 0,0057.586 Fannie Mae REMICS 2003-52 SX 25.10.31/22,214%* 95.431 0,0010.122 Fannie Mae REMICS 2003-68 QP 25.07.22/3,000% 10.176 0,0051.992 Fannie Mae REMICS 2003-73 GF 25.05.31/0,645%* 52.020 0,00

2.500.000 Fannie Mae REMICS 2003-78 B 25.08.23/5,000% 2.795.238 0,1179.147 Fannie Mae REMICS 2003-80 SY 25.06.23/7,405%* 8.872 0,00

1.283.832 Fannie Mae REMICS 2003-81 LC 25.09.18/4,500% 1.371.021 0,05133.450 Fannie Mae REMICS 2003-83 PG 25.06.23/5,000% 142.700 0,01

34.561 Fannie Mae REMICS 2004-10 SC 25.02.34/27,619%* 52.702 0,0039.907 Fannie Mae REMICS 2004-25 SA 25.04.34/18,851%* 55.984 0,0064.710 Fannie Mae REMICS 2004-36 PB 25.05.32/5,500% 64.763 0,00

498.138 Fannie Mae REMICS 2004-46 EP 25.03.34/0,000% 476.721 0,0267.093 Fannie Mae REMICS 2004-46 HS 25.05.30/5,755%* 678 0,00

408.218 Fannie Mae REMICS 2004-46 SK 25.05.34/15,826%* 560.880 0,022.391.443 Fannie Mae REMICS 2004-50 VZ 25.07.34/5,500% 2.796.028 0,11

849.226 Fannie Mae REMICS 2004-61 FH 25.11.32/1,008%* 863.932 0,03106.153 Fannie Mae REMICS 2004-61 SH 25.11.32/23,007%* 175.658 0,01163.749 Fannie Mae REMICS 2004-74SW 25.11.31/15,015%* 239.645 0,01266.687 Fannie Mae REMICS 2004-76 CL 25.10.19/4,000% 281.169 0,01249.815 Fannie Mae REMICS 2004-81 AC 25.11.19/4,000% 263.546 0,01

649.868 Fannie Mae REMICS 2004-92 BX 25.09.34/5,500% 711.325 0,03113.773 Fannie Mae REMICS 2005-109PB 25.01.34/6,000% 115.234 0,00

1.000.000 Fannie Mae REMICS 2005-109PC 25.12.35/6,000% 1.152.895 0,04500.000 Fannie Mae REMICS

2005-110MN 25.06.35/5,500% 554.312 0,02821.740 Fannie Mae REMICS

2005-118 PN 25.01.32/6,000% 840.350 0,031.513.932 Fannie Mae REMICS 2005-122

SC 25.06.35/22,374%* 2.340.588 0,09705.000 Fannie Mae REMICS 2005-3 CE 25.08.34/5,500% 759.476 0,03355.235 Fannie Mae REMICS 2005-45 DC 25.06.35/23,411%* 581.803 0,02401.905 Fannie Mae REMICS 2005-56 S 25.07.35/6,465%* 66.648 0,00

444



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

290.426 Fannie Mae REMICS 2005-56 TP 25.08.33/17,414%* 399.405 0,02112.908 Fannie Mae REMICS 2005-57 DC 25.12.34/20,978%* 143.968 0,01507.596 Fannie Mae REMICS 2005-57 EG 25.03.35/0,545%* 508.748 0,02775.812 Fannie Mae REMICS 2005-67 EY 25.08.25/5,500% 861.609 0,03494.153 Fannie Mae REMICS 2005-74 CS 25.05.35/19,346%* 680.015 0,03494.153 Fannie Mae REMICS 2005-74 SK 25.05.35/19,456%* 681.578 0,03696.553 Fannie Mae REMICS 2005-75 SV 25.09.35/23,219%* 1.093.210 0,04373.857 Fannie Mae REMICS 2005-76 PZ 25.09.35/5,500% 462.915 0,02674.202 Fannie Mae REMICS

2005-84 MB 25.10.35/5,750% 761.053 0,031.360.000 Fannie Mae REMICS 2005-84 XH 25.10.35/5,750% 1.590.398 0,06

353.249 Fannie Mae REMICS 2005-84 XM 25.10.35/5,750% 399.058 0,02303.383 Fannie Mae REMICS 2005-90 ES 25.10.35/16,262%* 394.594 0,02182.952 Fannie Mae REMICS 2005-90 PO 25.09.35/0,000% 170.048 0,01348.196 Fannie Mae REMICS 2006-11 PS 25.03.36/23,667%* 511.044 0,02155.150 Fannie Mae REMICS 2006-110PO 25.11.36/0,000% 148.542 0,0153.160 Fannie Mae REMICS 2006-111 EO 25.11.36/0,000% 50.928 0,00

456.367 Fannie Mae REMICS 2006-113PO 25.07.36/0,000% 432.221 0,02818.046 Fannie Mae REMICS

2006-124HB 25.11.36/5,962%* 920.657 0,04462.407 Fannie Mae REMICS 2006-15 OP 25.03.36/0,000% 444.531 0,02386.556 Fannie Mae REMICS 2006-16 FC 25.03.36/0,545%* 389.343 0,01119.621 Fannie Mae REMICS 2006-22 AO 25.04.36/0,000% 114.498 0,00

394.335 Fannie Mae REMICS 2006-27 OH 25.04.36/0,000% 364.199 0,01248.715 Fannie Mae REMICS 2006-33 LS 25.05.36/29,046%* 464.954 0,02

4.585.343 Fannie Mae REMICS 2006-35 GD 25.12.34/6,000% 4.796.500 0,18391.390 Fannie Mae REMICS 2006-36 PO 25.05.36/0,000% 370.109 0,01109.260 Fannie Mae REMICS 2006-44 GO 25.06.36/0,000% 103.463 0,00292.344 Fannie Mae REMICS 2006-44 P 25.12.33/0,000% 278.030 0,01832.966 Fannie Mae REMICS 2006-53 US 25.06.36/6,335%* 114.625 0,00

1.000.000 Fannie Mae REMICS 2006-53 WE 25.06.36/6,000% 1.219.282 0,05976.141 Fannie Mae REMICS 2006-56 FC 25.07.36/0,535%* 981.900 0,04182.588 Fannie Mae REMICS 2006-58 AP 25.07.36/0,000% 174.888 0,01336.548 Fannie Mae REMICS 2006-58 PO 25.07.36/0,000% 319.095 0,01124.377 Fannie Mae REMICS 2006-59 QO 25.01.33/0,000% 121.272 0,00551.182 Fannie Mae REMICS

2006-60 DO 25.04.35/0,000% 528.146 0,0286.690 Fannie Mae REMICS 2006-62 PS 25.07.36/38,429%* 170.220 0,01

102.643 Fannie Mae REMICS 2006-65 QO 25.07.36/0,000% 97.145 0,00190.344 Fannie Mae REMICS 2006-72 TO 25.08.36/0,000% 182.780 0,01744.141 Fannie Mae REMICS 2006-77 PC 25.08.36/6,500% 856.178 0,03217.200 Fannie Mae REMICS 2006-79 DF 25.08.36/0,595%* 218.521 0,01157.141 Fannie Mae REMICS 2006-79 DO 25.08.36/0,000% 148.375 0,01

3.746.397 Fannie Mae REMICS 2006-8 WN 25.03.36/6,493%* 812.033 0,031.021.745 Fannie Mae REMICS 2006-8 WQ 25.03.36/0,000% 967.295 0,04

716.136 Fannie Mae REMICS 2006-85 MZ 25.09.36/6,500% 837.158 0,031.162.714 Fannie Mae REMICS 2006-94 GI 25.10.26/6,405%* 173.458 0,01190.003 Fannie Mae REMICS 2006-95 SG 25.10.36/25,219%* 294.681 0,01181.011 Fannie Mae REMICS 2007-1 SD 25.02.37/37,528%* 257.078 0,01

768.368 Fannie Mae REMICS2007-106 A7 25.10.37/5,933%* 861.326 0,03

971.272 Fannie Mae REMICS2007-108 AN 25.11.37/8,511%* 1.162.325 0,04

369.994 Fannie Mae REMICS 2007-108SA 25.12.37/6,115%* 50.729 0,003.549.863 Fannie Mae REMICS 2007-109 PI 25.12.37/6,105%* 564.978 0,021.600.000 Fannie Mae REMICS 2007-114A6 27.10.37/0,445%* 1.592.603 0,06

627.142 Fannie Mae REMICS 2007-116 HI 25.01.38/5,281%* 39.603 0,0055.364 Fannie Mae REMICS 2007-15 NO 25.03.22/0,000% 52.456 0,00

178.745 Fannie Mae REMICS 2007-16 FC 25.03.37/0,995%* 175.484 0,011.099.948 Fannie Mae REMICS 2007-2 HF 25.08.36/0,595%* 1.103.241 0,04

259.897 Fannie Mae REMICS 2007-29 SG 25.04.37/21,849%* 373.625 0,01267.021 Fannie Mae REMICS 2007-42 AO 25.05.37/0,000% 249.136 0,01

2.000.000 Fannie Mae REMICS 2007-42 B 25.05.37/6,000% 2.341.721 0,091.500.000 Fannie Mae REMICS 2007-46 VK 25.03.22/5,500% 1.580.464 0,06

718.138 Fannie Mae REMICS 2007-48 PO 25.05.37/0,000% 678.549 0,031.222.899 Fannie Mae REMICS 2007-53 SH 25.06.37/5,855%* 195.914 0,01

377.174 Fannie Mae REMICS 2007-54 FA 25.06.37/0,645%* 380.721 0,011.502.626 Fannie Mae REMICS 2007-54 PF 25.06.37/0,428%* 1.508.931 0,061.893.743 Fannie Mae REMICS 2007-60 AX 25.07.37/6,905%* 394.295 0,021.654.233 Fannie Mae REMICS 2007-65 KI 25.07.37/6,375%* 221.204 0,01

336.086 Fannie Mae REMICS 2007-7 SG 25.08.36/6,255%* 74.797 0,001.250.000 Fannie Mae REMICS 2007-71 GB 25.07.37/6,000% 1.402.588 0,053.578.156 Fannie Mae REMICS 2007-72 EK 25.07.37/6,155%* 514.728 0,021.346.133 Fannie Mae REMICS 2007-76 AZ 25.08.37/5,500% 1.473.915 0,061.382.910 Fannie Mae REMICS 2007-76 ZG 25.08.37/6,000% 1.629.281 0,06

835.607 Fannie Mae REMICS 2007-84 PE 25.05.34/6,000% 844.951 0,032.000.000 Fannie Mae REMICS 2007-84 PG 25.12.36/6,000% 2.171.638 0,08

196.371 Fannie Mae REMICS 2007-85 SL 25.09.37/15,537%* 239.000 0,011.077.606 Fannie Mae REMICS 2007-88 VI 25.09.37/6,295%* 200.366 0,012.073.859 Fannie Mae REMICS 2007-92 YS 25.06.37/5,535%* 280.242 0,011.168.139 Fannie Mae REMICS 2008-1 BI 25.02.38/5,665%* 142.445 0,01304.490 Fannie Mae REMICS 2008-10 XI 25.03.38/5,985%* 53.327 0,00589.839 Fannie Mae REMICS 2008-16 IS 25.03.38/5,955%* 96.716 0,00121.405 Fannie Mae REMICS 2008-18 SP 25.03.38/13,510%* 150.128 0,01419.342 Fannie Mae REMICS 2008-19 IC 25.03.23/5,000% 34.381 0,00

500.000 Fannie Mae REMICS 2008-24 DY 25.04.23/5,000% 554.049 0,02

1.115.020 Fannie Mae REMICS 2008-24 PF 25.02.38/0,895%* 1.132.993 0,04390.968 Fannie Mae REMICS 2008-28 QS 25.04.38/19,964%* 549.671 0,02449.020 Fannie Mae REMICS 2008-46 HI 25.06.38/6,440%* 28.296 0,00172.548 Fannie Mae REMICS 2008-47 SI 25.06.23/6,255%* 22.251 0,00

1.000.000 Fannie Mae REMICS 2008-53 CA 25.07.23/5,000% 1.093.066 0,04487.784 Fannie Mae REMICS 2008-53 CI 25.07.38/6,955%* 83.254 0,00

1.318.957 Fannie Mae REMICS 2008-56 AC 25.07.38/5,000% 1.454.579 0,061.281.845 Fannie Mae REMICS 2008-76 GF 25.09.23/0,895%* 1.298.051 0,05

562.325 Fannie Mae REMICS 2008-80 SA 25.09.38/5,605%* 71.245 0,00579.260 Fannie Mae REMICS 2008-81 SB 25.09.38/5,605%* 90.420 0,00493.539 Fannie Mae REMICS

2009-103 MB 25.12.39/3,797%* 529.960 0,021.115.020 Fannie Mae REMICS 2009-11 NB 25.03.29/5,000% 1.270.454 0,051.367.275 Fannie Mae REMICS 2009-112 ST 25.01.40/6,005%* 171.552 0,01466.324 Fannie Mae REMICS 2009-113AO 25.01.40/0,000% 445.265 0,02

2.411.765 Fannie Mae REMICS 2009-12 NU 25.12.23/5,500% 2.712.808 0,101.480.116 Fannie Mae REMICS 2009-17 QS 25.03.39/6,405%* 199.815 0,01

313.540 Fannie Mae REMICS 2009-18 IO 25.03.24/5,000% 26.645 0,00444.410 Fannie Mae REMICS 2009-52 PI 25.07.39/5,000% 54.336 0,00

1.000.000 Fannie Mae REMICS 2009-59 HB 25.08.39/5,000% 1.127.865 0,04668.864 Fannie Mae REMICS 2009-6 GS 25.02.39/6,305%* 128.663 0,00

1.329.537 Fannie Mae REMICS 2009-60 HT 25.08.39/6,000% 1.533.653 0,06195.321 Fannie Mae REMICS 2009-63 P 25.03.37/5,000% 218.071 0,01

3.000.000 Fannie Mae REMICS 2009-69 GL 25.09.39/5,000% 3.310.329 0,13518.073 Fannie Mae REMICS 2009-69 PO 25.09.39/0,000% 495.062 0,02270.346 Fannie Mae REMICS 2009-79 UA 25.03.38/7,000% 310.745 0,01810.624 Fannie Mae REMICS

2009-84 WS 25.10.39/5,655%* 92.044 0,00839.692 Fannie Mae REMICS 2009-86 IP 25.10.39/5,500% 101.974 0,00

1.174.528 Fannie Mae REMICS 2009-86 OT 25.10.37/0,000% 1.118.663 0,041.480.772 Fannie Mae REMICS 2009-86 UI 25.10.14/4,000% 62.971 0,00

574.564 Fannie Mae REMICS 2010-1 WA 25.02.40/6,155%* 635.514 0,026.841.562 Fannie Mae REMICS 2010-111 AE 25.04.38/5,500% 7.513.659 0,29

2.000.000 Fannie Mae REMICS 2010-111AM 25.10.40/5,500% 2.430.208 0,093.198.932 Fannie Mae REMICS 2010-125 SA 25.11.40/4,195%* 363.422 0,013.115.066 Fannie Mae REMICS 2010-133 A 25.05.38/5,500% 3.383.340 0,131.388.679 Fannie Mae REMICS 2010-23 KS 25.02.40/6,855%* 193.139 0,01

3.050.000 Fannie Mae REMICS 2010-26 B 25.03.25/5,500% 3.590.533 0,141.120.484 Fannie Mae REMICS 2010-35 SB 25.04.40/6,175%* 155.502 0,011.995.261 Fannie Mae REMICS 2010-40 FJ 25.04.40/0,845%* 2.020.158 0,081.616.420 Fannie Mae REMICS 2010-43 FD 25.05.40/0,808%* 1.640.866 0,061.397.402 Fannie Mae REMICS 2010-49 SC 25.03.40/12,170%* 1.788.851 0,07

533.248 Fannie Mae REMICS 2010-61 WA 25.06.40/5,939%* 609.434 0,021.223.916 Fannie Mae REMICS 2010-64 EH 25.10.35/5,000% 1.273.498 0,053.240.111 Fannie Mae REMICS 2010-68 SA 25.07.40/4,755%* 565.323 0,021.328.207 Fannie Mae REMICS 2010-71 HJ 25.07.40/5,500% 1.520.035 0,064.676.774 Fannie Mae REMICS 2011-118 LB 25.11.41/7,000% 5.555.366 0,214.743.645 Fannie Mae REMICS 2011-118 MT 25.11.41/7,000% 5.837.940 0,226.219.145 Fannie Mae REMICS 2011-118 NT 25.11.41/7,000% 7.267.339 0,281.822.306 Fannie Mae REMICS 2011-124 JF 25.02.41/0,608%* 1.834.150 0,071.385.205 Fannie Mae REMICS 2011-149 EF 25.07.41/0,745%* 1.397.427 0,051.481.532 Fannie Mae REMICS

2011-149 MF 25.11.41/0,708%* 1.494.775 0,062.864.261 Fannie Mae REMICS 2011-30 LS 25.04.41/4,673%* 184.584 0,012.008.355 Fannie Mae REMICS 2011-39 ZA 25.11.32/6,000% 2.257.329 0,091.262.673 Fannie Mae REMICS 2011-43 WA 25.05.51/5,894%* 1.403.588 0,052.181.541 Fannie Mae REMICS 2011-47 ZA 25.07.38/5,500% 2.476.557 0,10

1.488.232 Fannie Mae REMICS 2012-101 FC 25.09.42/0,708%* 1.503.262 0,063.986.599 Fannie Mae REMICS 2012-112 FD 25.10.42/0,710%* 4.027.862 0,153.988.498 Fannie Mae REMICS 2012-137 CF 25.08.41/0,540%* 4.006.520 0,154.663.099 Fannie Mae REMICS 2012-3 PF 25.04.40/0,608%* 4.691.360 0,187.248.343 Fannie Mae REMICS 2012-47 HF 25.05.27/0,608%* 7.316.677 0,282.928.456 Fannie Mae REMICS 2012-58 FA 25.03.39/0,708%* 2.951.478 0,111.938.339 Fannie Mae REMICS 2012-66 HF 25.03.41/0,508%* 1.944.956 0,071.963.706 Fannie Mae REMICS 2012-89 FD 25.04.39/0,658%* 1.976.779 0,081.983.854 Fannie Mae REMICS 2012-97 FB 25.09.42/0,708%* 2.003.078 0,08

207.956 Fannie Mae REMICS G92-43 Z 25.07.22/7,500% 240.319 0,01348.946 Fannie Mae REMICS G92-61 Z 25.10.22/7,000% 409.777 0,02

20.743 Fannie Mae REMICS G93-1 KA 25.01.23/7,900% 23.967 0,0069.192 Fannie Mae REMICS G93-17 SH 25.04.23/29,331%* 134.098 0,01

224.873 Fannie Mae Whole Loan2001-W4 AF6 25.01.32/5,610%* 246.180 0,01

3.339.100 Fannie Mae Whole Loan2002-W10 IO 25.08.42/0,989%* 92.216 0,00

190.471 Fannie Mae Whole Loan2002-W6 2A1 25.06.42/6,628%* 217.570 0,01

19.537 Fannie Mae Whole Loan2003-W4 2A 25.10.42/6,486%* 22.035 0,00

7.300.949 Fannie Mae Whole Loan2003-W6 4T 25.09.42/0,550%* 141.017 0,01

211.178 Fannie Mae Whole Loan2003-W8 3F1 25.05.42/0,645%* 210.437 0,01

159.204 Fannie Mae Whole Loan2004-W1 2A2 25.12.33/7,000% 191.661 0,01

985.196 Fannie Mae Whole Loan2004-W11 1A1 25.05.44/6,000% 1.212.390 0,05

445



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

67.201 Fannie Mae Whole Loan2004-W2 2A2 25.02.44/7,000% 79.599 0,00

1.036.027 Fannie Mae Whole Loan2005-W1 1A2 25.10.44/6,500% 1.227.721 0,05

2.523.868 Fannie Mae Whole Loan2005-W3 2AF 25.03.45/0,465%* 2.519.792 0,10

651.952 Fannie Mae Whole Loan2006-W3 2A 25.09.46/6,000% 735.081 0,03

1.664.565 Fannie Mae Whole Loan2007-W1 1AF1 25.11.46/0,505%* 1.662.111 0,06

121.497 Fannie Mae Whole Loan2007-W7 1A4 25.07.37/37,709%* 263.391 0,01

2.102.637 Fannie Mae Whole Loan2009-W1 A 25.12.49/6,000% 2.417.163 0,09

4.000.000 Fannie Mae-Aces 2010-M1 A2 25.09.19/4,450% 4.595.828 0,184.000.000 Fannie Mae-Aces 2010-M3 A3 25.03.20/4,332%* 4.645.218 0,181.732.000 Fannie Mae-Aces 2011-M2 A2 25.07.21/3,645% 1.936.085 0,07

4.050.000 Fannie Mae-Aces 2011-M2 A3 25.07.21/3,764% 4.563.698 0,18630.887 Fannie Mae-Aces 2011-M8 A2 25.08.21/2,922% 679.660 0,03

3.376.711 Fannie Mae-Aces 2012-M11 FA 25.08.19/0,744%* 3.422.493 0,131.010.101 Fannie Mae-Aces 2012-M8 ASQ2 25.12.19/1,520% 1.036.885 0,04980.000 Fannie Mae-Aces 2012-M8 ASQ3 25.12.19/1,801% 1.010.199 0,04

1.928.827 FDIC Structured SaleGuaranteed Notes 2010-C1 A 06.12.20/2,980% 2.030.314 0,08

720.000 Federal Farm Credit Banks 15.11.18/5,125% 881.980 0,031.150.000 Federal Home Loan Banks 15.07.36/5,500% 1.588.541 0,06

30.071 FHLMC Structured Pass ThroughSecurities T-41 3A 25.07.32/7,299%* 34.680 0,00

594.800 FHLMC Structured Pass ThroughSecurities T-42 A5 25.02.42/7,500% 715.767 0,03

38.226 FHLMC Structured Pass ThroughSecurities T-54 2A 25.02.43/6,500% 45.462 0,00

52.304 FHLMC Structured Pass ThroughSecurities T-54 3A 25.02.43/7,000% 62.819 0,00

1.630.366 FHLMC Structured Pass ThroughSecurities T-56 A5 25.05.43/5,231% 1.826.539 0,07

1.181.693 FHLMC Structured Pass ThroughSecurities T-76 2A 25.10.37/4,702%* 1.206.438 0,05

118.416 FHLMC-GNMA 24 J 25.11.23/6,250% 124.102 0,00512.062 FHLMC-GNMA 29 L 25.04.24/7,500% 593.929 0,02

100.000 Fifth Third Bancorp 15.01.17/5,450% 111.900 0,005.700.000 Financing Fico 11.05.18/0,000% 5.299.230 0,203.000.000 Financing Fico 05.04.19/0,000% 2.584.755 0,101.700.000 Financing Fico 26.09.19/0,000% 1.348.083 0,05

62.857 First Horizon Asset Securities2003-7 2A1 25.09.18/4,500% 64.819 0,00

500.000 First Horizon Asset Securities2004-AR7 2A2 25.02.35/2,616%* 487.574 0,02

161.554 First Horizon Asset Securities2005-AR1 2A2 25.04.35/2,625%* 163.212 0,01

1.764.316 Fontainebleau Miami BeachTrust 2012-FBLU A 16.09.15/2,887% 1.835.486 0,07

200.045 Ford Credit Auto Lease Trust2011-A A2 15.09.13/0,740% 200.148 0,01

254.490 Ford Credit Auto Owner Trust2009-B A4 15.07.14/4,500% 257.265 0,01

1.964.000 Ford Credit Auto Owner Trust2012-A A3 15.04.21/0,840% 1.974.335 0,08


731.000 Ford Credit Auto Owner Trust2012-D A2 15.09.15/0,400% 730.957 0,03


500.000 Freddie Mac 23.08.17/5,500% 607.825 0,0221.000.000 Freddie Mac 17.11.17/5,125% 25.315.605 0,97

342.904 Freddie Mac Gold Pool No:A61376 01.07.32/6,500% 390.817 0,02

487.382 Freddie Mac Gold Pool No:A88871 01.01.31/7,000% 575.470 0,02

1.888.429 Freddie Mac Gold Pool No:A93383 01.08.40/5,000% 2.032.717 0,08

3.507.981 Freddie Mac Gold Pool No:A93511 01.08.40/5,000% 3.897.865 0,15

37.804 Freddie Mac Gold Pool No:B10492 01.11.18/4,000% 40.073 0,00



593.385 Freddie Mac Gold Pool No:C75791 01.01.33/5,500% 640.764 0,02



3.483.023 Freddie Mac Gold Pool No:C91417 01.01.32/3,500% 3.722.678 0,14

15.087 Freddie Mac Gold Pool No:E01403 01.04.18/6,000% 16.492 0,00




22.855 Freddie Mac Gold Pool No:G01448 01.08.32/7,000% 26.797 0,00





1.672.619 Freddie Mac Gold Pool No:G05671 01.08.38/5,500% 1.810.260 0,07







122.924 Freddie Mac Gold Pool No:J15254 01.10.17/6,000% 124.336 0,00

974.208 Freddie Mac Gold Pool No:L10151 01.02.33/6,000% 1.056.659 0,04

610.138 Freddie Mac Gold Pool No:L10221 01.01.34/6,000% 661.777 0,03

811.008 Freddie Mac Gold Pool No:L10224 01.12.34/6,000% 878.634 0,03

65.352 Freddie Mac Gold Pool No:P50201 01.01.34/5,500% 70.490 0,00




4.931.368 Freddie Mac Gold Pool No:U90690 01.06.42/3,500% 5.336.945 0,21

4.956.244 Freddie Mac Gold Pool No:U90975 01.06.42/4,000% 5.501.994 0,21

424.193 Freddie Mac Gold Pool No:Z40024 01.04.36/5,500% 457.907 0,02

119.504 Freddie Mac Non Gold Pool No:1A1082 01.07.36/2,426%* 126.921 0,00




152.328 Freddie Mac Non Gold Pool No:1B1665 01.04.34/2,861%* 162.253 0,01

271.304 Freddie Mac Non Gold Pool No:1B3485 01.07.37/2,699%* 291.878 0,01

1.102.910 Freddie Mac Non Gold Pool No:1G2557 01.06.36/6,027%* 1.186.537 0,05

149.980 Freddie Mac Non Gold Pool No:1J1399 01.12.36/3,063%* 160.381 0,01





702.277 Freddie Mac Non Gold Pool No:1K0046 01.10.36/2,480%* 750.229 0,03

527.737 Freddie Mac Non Gold Pool No:1L1286 01.05.36/5,594%* 565.160 0,02

403.726 Freddie Mac Non Gold Pool No:1N0189 01.08.36/2,336%* 428.133 0,02




268.294 Freddie Mac Non Gold Pool No:1Q0007 01.12.35/2,821%* 285.527 0,01

304.378 Freddie Mac Non Gold Pool No:1Q0737 01.11.36/6,579%* 326.387 0,01

446



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

1.250.497 Freddie Mac Non Gold Pool No:1Q0739 01.03.37/2,686%* 1.339.508 0,05

2.175 Freddie Mac Non Gold Pool No:555325 01.06.17/8,750% 2.213 0,00

534.432 Freddie Mac Non Gold Pool No:782760 01.11.36/6,045%* 579.244 0,02


1.565.490 Freddie Mac Non Gold Pool No:782979 01.01.35/5,004%* 1.689.373 0,06






634.981 Freddie Mac Reference REMICR004 VG 15.08.21/6,000% 645.297 0,02

5.961.354 Freddie Mac Reference REMICR006 ZA 15.04.36/6,000% 6.854.741 0,26

2.224.386 Freddie Mac Reference REMICR007 ZA 15.05.36/6,000% 2.572.895 0,10

191.890 Freddie Mac REMICS 1081 K 15.05.21/7,000% 216.483 0,01222.018 Freddie Mac REMICS 1142 IA 15.10.21/7,000% 251.364 0,0188.013 Freddie Mac REMICS 1578 K 15.09.23/6,900% 100.532 0,0031.388 Freddie Mac REMICS 1609 LG 15.11.23/16,792%* 35.747 0,00

634.036 Freddie Mac REMICS 1621 J 15.11.23/6,400% 716.326 0,037.810 Freddie Mac REMICS 1668 D 15.02.14/6,500% 7.981 0,00

124.967 Freddie Mac REMICS 1863 Z 15.07.26/6,500% 141.111 0,01363.865 Freddie Mac REMICS 1927 ZA 15.01.27/6,500% 366.592 0,01176.360 Freddie Mac REMICS 2033 J 15.06.23/5,600% 193.755 0,01

41.253 Freddie Mac REMICS 2061 Z 15.06.28/6,500% 42.712 0,0053.948 Freddie Mac REMICS 2075 PH 15.08.28/6,500% 61.898 0,0012.945 Freddie Mac REMICS 2102 TC 15.12.13/6,000% 13.189 0,00

251.639 Freddie Mac REMICS 2110 PG 15.01.29/6,000% 280.157 0,011.075.662 Freddie Mac REMICS 2165 PE 15.06.29/6,000% 1.215.033 0,05

73.741 Freddie Mac REMICS 2169 TB 15.06.29/7,000% 86.449 0,00251.440 Freddie Mac REMICS 2172 QC 15.07.29/7,000% 294.850 0,0147.230 Freddie Mac REMICS 2259 ZM 15.10.30/7,000% 55.528 0,00

235.806 Freddie Mac REMICS 2283 K 15.12.23/6,500% 264.333 0,01165.563 Freddie Mac REMICS 2344 ZD 15.08.31/6,500% 182.380 0,0152.939 Freddie Mac REMICS 2345 PQ 15.08.16/6,500% 54.489 0,0037.585 Freddie Mac REMICS 2355 BP 15.09.16/6,000% 39.867 0,0035.101 Freddie Mac REMICS 2360 PG 15.09.16/6,000% 37.362 0,0045.216 Freddie Mac REMICS 2363 PF 15.09.16/6,000% 47.955 0,0035.052 Freddie Mac REMICS 2366 MD 15.10.16/6,000% 37.250 0,00

109.335 Freddie Mac REMICS 2388 EZ 15.06.31/8,500% 130.622 0,01168.340 Freddie Mac REMICS 2388 FB 15.01.29/0,842%* 170.428 0,01

48.729 Freddie Mac REMICS 2410 NG 15.02.32/6,500% 54.089 0,0057.340 Freddie Mac REMICS 2416 SH 17.02.32/15,515%* 85.978 0,00

267.338 Freddie Mac REMICS 2423 TB 15.03.32/6,500% 293.994 0,0138.660 Freddie Mac REMICS 2424 OG 15.03.17/6,000% 41.309 0,0047.578 Freddie Mac REMICS 2425 OB 15.03.17/6,000% 50.855 0,0048.473 Freddie Mac REMICS 2434 TC 15.04.32/7,000% 55.561 0,0070.701 Freddie Mac REMICS 2453 BD 15.05.17/6,000% 75.725 0,0011.627 Freddie Mac REMICS 2466 PG 15.04.32/6,500% 11.952 0,00

530.210 Freddie Mac REMICS 2483 HZ 15.08.32/4,500% 585.830 0,0290.645 Freddie Mac REMICS 2484 LZ 15.07.32/6,500% 104.639 0,0073.482 Freddie Mac REMICS 2503 BH 15.09.17/5,500% 78.717 0,00

177.836 Freddie Mac REMICS 2537 TE 15.12.17/5,500% 190.856 0,01249.702 Freddie Mac REMICS 2544 HC 15.12.32/6,000% 283.631 0,01

1.046.571 Freddie Mac REMICS 2549 ZG 15.01.18/5,000% 1.099.330 0,041.481.300 Freddie Mac REMICS 2568 KG 15.02.23/5,500% 1.627.201 0,06

408.807 Freddie Mac REMICS 2571 SY 15.12.32/18,020%* 606.734 0,02200.000 Freddie Mac REMICS 2575 ME 15.02.33/6,000% 227.755 0,01236.391 Freddie Mac REMICS 2591 QO 15.03.18/4,500% 249.733 0,0120.742 Freddie Mac REMICS 2594 DJ 15.10.30/4,250% 20.740 0,00

1.869 Freddie Mac REMICS 2597 DS 15.02.33/7,308%* 46 0,001.351 Freddie Mac REMICS 2610 DS 15.03.33/6,858%* 23 0,00

1.759.634 Freddie Mac REMICS 2619 AE 15.05.23/5,000% 1.972.201 0,08163.210 Freddie Mac REMICS 2631 SA 15.06.33/14,407%* 210.065 0,01126.770 Freddie Mac REMICS 2636 Z 15.06.18/4,500% 134.072 0,01

5.201 Freddie Mac REMICS 2646 AC 15.08.17/3,500% 5.211 0,0079.712 Freddie Mac REMICS 2650 PO 15.12.32/0,000% 77.613 0,00

223.267 Freddie Mac REMICS 2650 SO 15.12.32/0,000% 217.000 0,01106.520 Freddie Mac REMICS 2671 S 15.09.33/14,315%* 138.736 0,01141.738 Freddie Mac REMICS 2672 ME 15.11.22/5,000% 148.283 0,01

1.000.000 Freddie Mac REMICS 2677 LE 15.09.18/4,500% 1.080.430 0,04834.767 Freddie Mac REMICS 2684 PO 15.01.33/0,000% 821.090 0,03

57.278 Freddie Mac REMICS 2694 BA 15.06.31/4,000% 61.538 0,00920.943 Freddie Mac REMICS 2695 DG 15.10.18/4,000% 971.684 0,04

1.000.000 Freddie Mac REMICS 2707 QE 15.11.18/4,500% 1.076.649 0,042.000.000 Freddie Mac REMICS 2709 PG 15.11.23/5,000% 2.304.521 0,09

270.919 Freddie Mac REMICS 2720 PC 15.12.23/5,000% 297.217 0,0111.486 Freddie Mac REMICS 2725 OP 15.10.33/0,000% 11.486 0,00

274.148 Freddie Mac REMICS 2725 SC 15.11.33/8,717%* 313.670 0,011.000.000 Freddie Mac REMICS 2733 SB 15.10.33/7,792%* 1.175.906 0,051.000.000 Freddie Mac REMICS 2750 TC 15.02.34/5,250% 1.109.512 0,045.000.000 Freddie Mac REMICS 2770 TW 15.03.19/4,500% 5.469.893 0,21

403.611 Freddie Mac REMICS 2777 KO 15.02.33/0,000% 397.447 0,0225.474 Freddie Mac REMICS 2780 JG 15.04.19/4,500% 26.111 0,00

500.000 Freddie Mac REMICS 2783 AT 15.04.19/4,000% 538.281 0,02696.787 Freddie Mac REMICS 2809 UC 15.06.19/4,000% 735.304 0,03

33.482 Freddie Mac REMICS 2812 AB 15.10.18/4,500% 33.870 0,00375.758 Freddie Mac REMICS 2835 BO 15.12.28/0,000% 367.523 0,0182.647 Freddie Mac REMICS 2840 JO 15.06.23/0,000% 80.361 0,00

1.000.000 Freddie Mac REMICS 2843 VB 15.08.23/5,500% 1.063.732 0,04177.832 Freddie Mac REMICS 2850 SN 15.09.18/6,908%* 5.158 0,00

403.837 Freddie Mac REMICS 2922 JN 15.02.20/4,500% 419.734 0,02302.602 Freddie Mac REMICS 2931 QC 15.01.19/4,500% 306.915 0,01471.677 Freddie Mac REMICS 2934 EC 15.02.20/0,000% 449.066 0,02725.226 Freddie Mac REMICS 2945 ZB 15.03.35/5,500% 905.866 0,03

3.060.026 Freddie Mac REMICS 2949 YZ 15.03.35/5,500% 3.407.302 0,13988.982 Freddie Mac REMICS 2958 QD 15.04.20/4,500% 1.057.696 0,04

29.229 Freddie Mac REMICS 2962 WJ 15.06.24/5,500% 29.496 0,00800.000 Freddie Mac REMICS 2965 GD 15.04.20/4,500% 869.453 0,03

231.727 Freddie Mac REMICS 2967 S 15.04.25/32,495%* 396.108 0,02701.170 Freddie Mac REMICS 2971 GC 15.07.18/5,000% 719.762 0,03216.422 Freddie Mac REMICS 2979 AS 15.03.34/23,387%* 277.532 0,01402.671 Freddie Mac REMICS 2990 SL 15.06.34/23,607%* 600.849 0,02129.175 Freddie Mac REMICS 2990 WP 15.06.35/16,404%* 154.343 0,0190.808 Freddie Mac REMICS 3022 SY 15.08.25/16,271%* 109.192 0,00637.317 Freddie Mac REMICS 3029 SP 15.09.35/27,721%* 1.077.770 0,04

1.471.984 Freddie Mac REMICS 3035 Z 15.09.35/5,850% 1.636.653 0,06180.738 Freddie Mac REMICS 3047 OB 15.12.33/5,500% 187.487 0,01

200.000 Freddie Mac REMICS 3047 OD 15.10.35/5,500% 247.042 0,01308.805 Freddie Mac REMICS 3049 XF 15.05.33/0,592%* 310.627 0,01117.892 Freddie Mac REMICS 3051 DP 15.10.25/26,964%* 188.021 0,01

700.000 Freddie Mac REMICS 3064 OE 15.11.35/5,500% 830.471 0,03459.628 Freddie Mac REMICS 3064 SG 15.11.35/19,194%* 644.335 0,02166.328 Freddie Mac REMICS 3068 AO 15.01.35/0,000% 162.357 0,01

1.000.000 Freddie Mac REMICS 3074 BH 15.11.35/5,000% 1.148.903 0,04631.232 Freddie Mac REMICS 3077 TO 15.04.35/0,000% 615.265 0,02

2.123.802 Freddie Mac REMICS 3085 WF 15.08.35/1,042%* 2.151.576 0,08573.369 Freddie Mac REMICS 3102 FB 15.01.36/0,542%* 576.678 0,0297.200 Freddie Mac REMICS 3117 EO 15.02.36/0,000% 92.716 0,00

587.852 Freddie Mac REMICS 3117 OG 15.02.36/0,000% 559.812 0,02112.859 Freddie Mac REMICS 3117 OK 15.02.36/0,000% 108.345 0,00

605.258 Freddie Mac REMICS 3122 OH 15.03.36/0,000% 577.790 0,0234.554 Freddie Mac REMICS 3134 PO 15.03.36/0,000% 33.091 0,00

154.242 Freddie Mac REMICS 3138 PO 15.04.36/0,000% 148.462 0,011.000.000 Freddie Mac REMICS 3143 BC 15.02.36/5,500% 1.122.873 0,041.412.995 Freddie Mac REMICS 3147 PF 15.04.36/0,508%* 1.421.621 0,05343.644 Freddie Mac REMICS 3151 PO 15.05.36/0,000% 328.423 0,01718.691 Freddie Mac REMICS 3152 MO 15.03.36/0,000% 690.784 0,03574.920 Freddie Mac REMICS 3153 EO 15.05.36/0,000% 543.451 0,02

62.579 Freddie Mac REMICS 3169 BN 15.06.34/5,000% 63.511 0,00207.192 Freddie Mac REMICS 3171 MO 15.06.36/0,000% 195.928 0,01

1.515.822 Freddie Mac REMICS 3181 AZ 15.07.36/6,500% 1.803.460 0,07173.298 Freddie Mac REMICS 3194 SA 15.07.36/6,858%* 23.292 0,00

2.222.498 Freddie Mac REMICS 3195 PD 15.07.36/6,500% 2.501.267 0,10871.248 Freddie Mac REMICS 3200 AY 15.08.36/5,500% 960.576 0,04516.136 Freddie Mac REMICS 3200 PO 15.08.36/0,000% 495.117 0,02

1.957.850 Freddie Mac REMICS 3202 HI 15.08.36/6,408%* 312.593 0,012.000.000 Freddie Mac REMICS 3218 BE 15.09.35/6,000% 2.166.528 0,08

409.046 Freddie Mac REMICS 3219 DI 15.04.36/6,000% 56.898 0,001.272.447 Freddie Mac REMICS 3220 Z 15.09.36/6,000% 1.401.237 0,05343.200 Freddie Mac REMICS 3232 ST 15.10.36/6,458%* 54.263 0,00187.784 Freddie Mac REMICS 3260 CS 15.01.37/5,898%* 29.798 0,00

3.000.000 Freddie Mac REMICS 3266 D 15.01.22/5,000% 3.286.569 0,13130.357 Freddie Mac REMICS 3275 FL 15.02.37/0,682%* 131.383 0,01374.835 Freddie Mac REMICS 3287 PM 15.10.35/6,000% 392.327 0,02886.863 Freddie Mac REMICS 3288 LO 15.03.37/0,000% 844.050 0,03

1.396.774 Freddie Mac REMICS 3315 HZ 15.05.37/6,000% 1.617.113 0,061.815.397 Freddie Mac REMICS 3316 GD 15.06.35/5,500% 1.863.871 0,07390.691 Freddie Mac REMICS 3316 JO 15.05.37/0,000% 375.642 0,01

1.000.000 Freddie Mac REMICS 3349 DP 15.09.36/6,000% 1.100.891 0,04594.638 Freddie Mac REMICS 3369 VA 15.07.18/6,000% 605.727 0,02643.852 Freddie Mac REMICS 3385 SN 15.11.37/5,758%* 70.157 0,00997.999 Freddie Mac REMICS 3387 SA 15.11.37/6,178%* 152.723 0,01676.218 Freddie Mac REMICS 3393 JO 15.09.32/0,000% 623.559 0,02

1.554.469 Freddie Mac REMICS 3404 SC 15.01.38/5,758%* 203.321 0,011.482.085 Freddie Mac REMICS 3422 AI 15.01.38/0,250%* 14.195 0,00

466.035 Freddie Mac REMICS 3424 PI 15.04.38/6,558%* 76.602 0,001.159.222 Freddie Mac REMICS 3453 B 15.05.38/5,500% 1.282.824 0,05

1.296.058 Freddie Mac REMICS 3455 SE 15.06.38/5,958%* 226.625 0,01454.288 Freddie Mac REMICS 3461 LZ 15.06.38/6,000% 506.794 0,02

1.309.083 Freddie Mac REMICS 3461 Z 15.06.38/6,000% 1.558.092 0,06422.541 Freddie Mac REMICS 3481 SJ 15.08.38/5,608%* 62.846 0,00

447



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

1.000.000 Freddie Mac REMICS 3501 CB 15.01.39/5,500% 1.092.763 0,04253.410 Freddie Mac REMICS 3505 SA 15.01.39/5,758%* 33.172 0,00859.920 Freddie Mac REMICS 3511 SA 15.02.39/5,758%* 113.084 0,00759.438 Freddie Mac REMICS 3549 FA 15.07.39/1,442%* 774.461 0,03528.955 Freddie Mac REMICS 3564 JA 15.01.18/4,000% 556.951 0,02

1.195.234 Freddie Mac REMICS 3578 VZ 15.08.36/5,500% 1.367.506 0,05344.714 Freddie Mac REMICS 3607 AO 15.04.36/0,000% 327.003 0,01258.536 Freddie Mac REMICS 3607 BO 15.04.36/0,000% 245.252 0,01309.074 Freddie Mac REMICS 3607 EO 15.02.33/0,000% 302.928 0,01951.087 Freddie Mac REMICS 3607 PO 15.05.37/0,000% 917.205 0,04182.057 Freddie Mac REMICS 3611 PO 15.07.34/0,000% 174.141 0,01

2.000.000 Freddie Mac REMICS 3614 QB 15.12.24/4,000% 2.220.433 0,09458.166 Freddie Mac REMICS 3621 BO 15.01.40/0,000% 436.043 0,02541.238 Freddie Mac REMICS 3621 PO 15.01.40/0,000% 518.381 0,02

300.000 Freddie Mac REMICS 3632 BS 15.02.40/16,694%* 477.528 0,023.529.150 Freddie Mac REMICS 3659 VE 15.03.26/5,000% 3.953.929 0,151.692.370 Freddie Mac REMICS 3666 VA 15.12.22/5,500% 1.796.029 0,07

929.173 Freddie Mac REMICS 3671 QO 15.12.36/0,000% 888.845 0,033.235.654 Freddie Mac REMICS 3680 MA 15.07.39/4,500% 3.624.960 0,14

1.000.000 Freddie Mac REMICS 3684 CY 15.06.25/4,500% 1.141.328 0,041.564.301 Freddie Mac REMICS 3687 MA 15.02.37/4,500% 1.752.133 0,07

961.883 Freddie Mac REMICS 3688 CU 15.11.21/6,794%* 1.034.483 0,041.492.997 Freddie Mac REMICS 3688 GT 15.11.46/7,159%* 1.836.827 0,071.941.547 Freddie Mac REMICS 3688 NI 15.04.32/5,000% 235.070 0,012.142.130 Freddie Mac REMICS 3704 CT 15.12.36/7,000% 2.593.177 0,10

1.398.060 Freddie Mac REMICS 3704 DT 15.11.36/7,500% 1.632.475 0,061.413.376 Freddie Mac REMICS 3704 ET 15.12.36/7,500% 1.729.949 0,072.448.071 Freddie Mac REMICS 3710 FL 15.05.36/0,742%* 2.485.536 0,101.629.708 Freddie Mac REMICS 3714 IP 15.08.40/5,000% 241.844 0,01

903.063 Freddie Mac REMICS 3720 A 15.09.25/4,500% 976.656 0,041.933.518 Freddie Mac REMICS 3739 LI 15.03.34/4,000% 95.288 0,00

2.047.840 Freddie Mac REMICS 3740 SC 15.10.40/5,758%* 521.532 0,023.142.713 Freddie Mac REMICS 3747 HI 15.07.37/4,500% 254.185 0,011.911.147 Freddie Mac REMICS 3756 IP 15.08.35/4,000% 68.569 0,00

2.077.795 Freddie Mac REMICS 3759 HI 15.08.37/4,000% 136.587 0,011.431.034 Freddie Mac REMICS 3760 GI 15.10.37/4,000% 97.428 0,001.438.211 Freddie Mac REMICS 3772 IO 15.09.24/3,500% 83.176 0,00

1.983.492 Freddie Mac REMICS 3779 IH 15.11.34/4,000% 134.788 0,012.477.845 Freddie Mac REMICS 3795 EI 15.10.39/5,000% 341.231 0,011.152.240 Freddie Mac REMICS 3798 BF 15.06.24/0,542%* 1.155.286 0,042.805.673 Freddie Mac REMICS 3800 AI 15.11.29/4,000% 232.078 0,012.851.369 Freddie Mac REMICS 3802 LS 15.01.40/4,064%* 152.952 0,011.270.642 Freddie Mac REMICS 3804 FN 15.03.39/0,692%* 1.277.875 0,052.220.840 Freddie Mac REMICS 3819 ZQ 15.04.36/6,000% 2.597.473 0,101.329.444 Freddie Mac REMICS 3852 QN 15.05.41/5,500%* 1.442.256 0,061.357.105 Freddie Mac REMICS 3852 TP 15.05.41/5,500%* 1.491.815 0,061.232.800 Freddie Mac REMICS 3855 HJ 15.02.26/3,000% 1.275.404 0,052.103.380 Freddie Mac REMICS 3856 DB 15.05.21/3,500% 2.313.133 0,09

3.000.000 Freddie Mac REMICS 3920 LP 15.01.34/5,000% 3.380.489 0,134.575.292 Freddie Mac REMICS 3925 FL 15.01.41/0,692%* 4.613.887 0,18

913.687 Freddie Mac REMICS 3957 B 15.11.41/4,000% 986.013 0,041.384.851 Freddie Mac REMICS 3966 BF 15.10.40/0,742%* 1.395.981 0,054.619.927 Freddie Mac REMICS 3966 NA 15.12.41/4,000% 5.020.884 0,191.859.510 Freddie Mac REMICS 3997 PF 15.11.39/0,692%* 1.871.535 0,07

1.660.630 Freddie Mac REMICS 4001 NF 15.01.39/0,742%* 1.671.695 0,063.807.408 Freddie Mac REMICS 4012 FN 15.03.42/0,708%* 3.849.105 0,155.681.192 Freddie Mac REMICS 4048 FB 15.10.41/0,608%* 5.720.350 0,228.651.855 Freddie Mac REMICS 4048 FJ 15.07.37/0,631%* 8.706.318 0,331.479.015 Freddie Mac REMICS 4073 MF 15.08.39/0,658%* 1.492.048 0,061.478.467 Freddie Mac REMICS 4085 FB 15.01.39/0,608%* 1.486.450 0,061.957.427 Freddie Mac REMICS 4087 FA 15.05.39/0,658%* 1.968.790 0,082.973.399 Freddie Mac REMICS 4095 FB 15.04.39/0,608%* 2.989.720 0,11

409.793 Freddie Mac Strips 233 11 15.09.35/5,000% 49.567 0,001.034.440 Freddie Mac Strips 233 13 15.09.35/5,000% 132.012 0,012.393.033 Freddie Mac Strips 239 S30 15.08.36/7,458%* 309.472 0,01

201.434 Freddie Mac Strips 243 16 15.11.20/4,500% 16.550 0,006.920.883 Freddie Mac Strips 262 35 15.07.42/3,500% 7.501.960 0,297.911.638 Freddie Mac Strips 264 F1 15.07.42/0,758%* 7.967.317 0,314.937.149 Freddie Mac Strips 267 F5 15.08.42/0,708%* 5.005.762 0,191.988.681 Freddie Mac Strips 270 F1 15.08.42/0,708%* 2.015.450 0,08

1.000.000 GE Capital CommercialMortgage 2005-C1 AJ 10.06.48/4,826%* 1.060.130 0,04

500.000 GE Capital CommercialMortgage 2005-C1 B 10.06.48/4,846%* 523.051 0,02

1.164.254 GE Equipment Midticket2012-1A1 22.08.13/0,230% 1.164.272 0,04

700.000 GE Equipment Midticket2012-1A2 22.01.15/0,470% 700.223 0,03

302.000 GE Equipment Transportation2012-2 A2 24.04.15/0,470% 302.043 0,01

750.000 General Electric Capital 27.04.17/2,300% 777.038 0,03764.000 General Electric Capital 12.12.14/1,600% 765.620 0,03249.251 Ginnie Mae 1994-7 PQ 16.10.24/6,500% 292.894 0,01714.987 Ginnie Mae 1998-17 S 16.07.28/8,257%* 170.357 0,01346.137 Ginnie Mae 1999-10 ZC 20.04.29/6,500% 408.701 0,02173.529 Ginnie Mae 2000-10 ZP 16.02.30/7,500% 189.631 0,01

615.679 Ginnie Mae 2001-21 PE 16.05.31/6,500% 723.222 0,03223.580 Ginnie Mae 2001-22 PS 17.03.31/20,469%* 340.856 0,0197.854 Ginnie Mae 2001-51 SA 16.10.31/31,601%* 161.776 0,01

1.500.000 Ginnie Mae 2001-53 PB 20.11.31/6,500% 1.869.929 0,07417.121 Ginnie Mae 2001-53 SR 20.10.31/7,906%* 38.958 0,00126.143 Ginnie Mae 2002-40 UK 20.06.32/6,500% 149.904 0,01

240.450 Ginnie Mae 2002-41 SY 16.06.32/7,257%* 55.698 0,00115.303 Ginnie Mae 2002-45 QE 20.06.32/6,500% 134.727 0,0134.232 Ginnie Mae 2002-47 PG 16.07.32/6,500% 40.550 0,00

2.193 Ginnie Mae 2002-51 SG 20.04.31/31,444%* 4.547 0,0045.471 Ginnie Mae 2002-54 GB 20.08.32/6,500% 52.563 0,0088.344 Ginnie Mae 2002-69 PO 20.02.32/0,000% 87.009 0,00154.148 Ginnie Mae 2002-69 SC 20.02.32/15,964%* 167.067 0,01

3.430.633 Ginnie Mae 2003-10 PZ 20.02.33/5,500% 3.892.390 0,1547.912 Ginnie Mae 2003-34 TO 16.02.32/0,000% 47.630 0,0011.298 Ginnie Mae 2003-4 NY 20.12.13/5,500% 11.526 0,006.672 Ginnie Mae 2003-60 NS 16.07.33/16,044%* 6.717 0,00

210.084 Ginnie Mae 2003-67 SD 20.08.33/16,074%* 288.588 0,011.500.000 Ginnie Mae 2003-70 LG 20.08.33/5,000% 1.785.545 0,076.174.398 Ginnie Mae 2003-75 ZX 16.09.33/6,000% 6.716.819 0,26

54.428 Ginnie Mae 2003-8 PO 16.01.32/0,000% 53.957 0,00921.146 Ginnie Mae 2003-95 SP 20.05.32/6,956%* 34.517 0,00304.279 Ginnie Mae 2004-15 SA 20.12.32/18,992%* 350.429 0,01

1.090.365 Ginnie Mae 2004-90 SI 20.10.34/5,856%* 174.556 0,01256.309 Ginnie Mae 2004-94 TS 20.10.34/17,755%* 407.712 0,02216.951 Ginnie Mae 2005-35 FL 20.03.32/0,594%* 218.447 0,01218.699 Ginnie Mae 2005-66 SP 16.08.35/20,142%* 315.269 0,01657.167 Ginnie Mae 2005-68 DP 17.06.35/15,849%* 844.731 0,03

1.800.370 Ginnie Mae 2005-68 KI 20.09.35/6,056%* 277.274 0,01192.365 Ginnie Mae 2005-7 JM 18.05.34/16,184%* 226.551 0,01

1.488.604 Ginnie Mae 2005-72 AZ 20.09.35/5,500% 1.815.299 0,07277.394 Ginnie Mae 2006-22 AO 20.05.36/0,000% 264.866 0,01

1.515.822 Ginnie Mae 2006-33 Z 20.07.36/6,500% 1.850.196 0,07605.077 Ginnie Mae 2006-38 SW 20.06.36/6,256%* 79.635 0,00

1.507.655 Ginnie Mae 2006-38 ZK 20.08.36/6,500% 1.871.098 0,07146.426 Ginnie Mae 2006-40 VB 20.11.26/6,000% 147.822 0,01

1.408.280 Ginnie Mae 2006-57 PZ 20.10.36/5,565% 1.717.005 0,07663.949 Ginnie Mae 2006-59 SD 20.10.36/6,456%* 131.832 0,01724.306 Ginnie Mae 2006-65 SA 20.11.36/6,556%* 115.685 0,00515.049 Ginnie Mae 2007-16 NS 20.04.37/22,422%* 767.930 0,03854.905 Ginnie Mae 2007-17 JI 16.04.37/6,567%* 164.898 0,01

3.886.548 Ginnie Mae 2007-26 SW 20.05.37/5,956%* 578.224 0,02384.440 Ginnie Mae 2007-27 MI 20.09.36/5,500% 30.100 0,00523.313 Ginnie Mae 2007-27 SA 20.05.37/5,956%* 85.074 0,00367.415 Ginnie Mae 2007-36 SE 16.06.37/6,227%* 57.849 0,00844.823 Ginnie Mae 2007-40 SB 20.07.37/6,506%* 149.900 0,01

1.380.681 Ginnie Mae 2007-40 SN 20.07.37/6,436%* 223.321 0,01508.034 Ginnie Mae 2007-42 SB 20.07.37/6,506%* 86.438 0,00

99.392 Ginnie Mae 2007-49 NO 20.12.35/0,000% 98.332 0,00589.464 Ginnie Mae 2007-50 AI 20.08.37/6,531%* 96.072 0,00894.208 Ginnie Mae 2007-53 ES 20.09.37/6,306%* 170.775 0,01295.423 Ginnie Mae 2007-53 SW 20.09.37/19,474%* 428.168 0,02609.821 Ginnie Mae 2007-57 QA 20.10.37/6,256%* 102.473 0,00842.511 Ginnie Mae 2007-6 LD 20.03.36/5,500% 885.850 0,03628.837 Ginnie Mae 2007-67 SI 20.11.37/6,303%* 104.773 0,00514.524 Ginnie Mae 2007-70 TA 20.08.36/5,750% 534.921 0,02

1.201.459 Ginnie Mae 2007-73 MI 20.11.37/5,756%* 171.451 0,01665.342 Ginnie Mae 2007-74 SL 16.11.37/6,297%* 119.304 0,00590.534 Ginnie Mae 2007-76 SA 20.11.37/6,286%* 97.462 0,00

1.572.091 Ginnie Mae 2007-76 SD 20.11.37/5,556%* 212.580 0,01901.680 Ginnie Mae 2007-79 SY 20.12.37/6,306%* 148.601 0,01

1.519.038 Ginnie Mae 2007-81 SB 20.12.37/6,406%* 260.955 0,01489.473 Ginnie Mae 2008-25 SB 20.03.38/6,656%* 88.228 0,00900.823 Ginnie Mae 2008-32 PI 16.10.37/5,500% 103.015 0,00377.869 Ginnie Mae 2008-40 SA 16.05.38/6,157%* 81.969 0,00225.274 Ginnie Mae 2008-41 SA 20.05.38/6,096%* 33.263 0,00

1.000.000 Ginnie Mae 2008-50 KB 20.06.38/6,000% 1.168.886 0,04166.653 Ginnie Mae 2008-60 PO 20.01.38/0,000% 162.058 0,01

2.000.000 Ginnie Mae 2008-65 ME 20.09.37/5,750% 2.147.517 0,081.964.992 Ginnie Mae 2008-76 US 20.09.38/5,656%* 278.742 0,01

562.871 Ginnie Mae 2008-93 AS 20.12.38/5,456%* 80.606 0,001.591.170 Ginnie Mae 2008-95 DS 20.12.38/7,056%* 256.645 0,011.195.447 Ginnie Mae 2009-10 SA 20.02.39/5,706%* 166.361 0,01

671.322 Ginnie Mae 2009-10 SL 16.03.34/6,257%* 75.117 0,001.643.350 Ginnie Mae 2009-102 SM 16.06.39/6,157%* 191.944 0,01

471.937 Ginnie Mae 2009-104 AB 16.08.39/7,000% 571.901 0,021.404.817 Ginnie Mae 2009-106 AS 16.11.39/6,157%* 248.846 0,01434.544 Ginnie Mae 2009-14 NI 20.03.39/6,500% 69.041 0,00

1.600.203 Ginnie Mae 2009-22 SA 20.04.39/6,026%* 217.511 0,011.850.579 Ginnie Mae 2009-31 ST 20.03.39/6,106%* 248.082 0,011.542.149 Ginnie Mae 2009-31 TS 20.03.39/6,056%* 203.815 0,01

389.217 Ginnie Mae 2009-33 TI 20.05.39/6,000% 59.633 0,001.338.896 Ginnie Mae 2009-42 SC 20.06.39/5,836%* 190.678 0,01

671.531 Ginnie Mae 2009-6 SA 16.02.39/5,893%* 99.781 0,001.660.668 Ginnie Mae 2009-64 SN 16.07.39/5,857%* 191.614 0,01

494.221 Ginnie Mae 2009-79 OK 16.11.37/0,000% 470.090 0,02

448



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

1.005.332 Ginnie Mae 2010-129 AW 20.04.37/6,133%* 1.158.915 0,04861.193 Ginnie Mae 2010-130 CP 16.10.40/7,000% 1.021.796 0,04511.520 Ginnie Mae 2010-14 AO 20.12.32/0,000% 492.611 0,02

567.933 Ginnie Mae 2010-14 BO 20.11.35/0,000% 539.090 0,02299.953 Ginnie Mae 2010-14 CO 20.08.35/0,000% 282.561 0,01167.257 Ginnie Mae 2010-14 EO 16.06.33/0,000% 165.165 0,01

1.094.323 Ginnie Mae 2010-14 QP 20.12.39/6,000% 1.205.207 0,05876.441 Ginnie Mae 2010-157 OP 20.12.40/0,000% 816.561 0,03

3.389.718 Ginnie Mae 2010-H17 XQ 20.07.60/5,246%* 4.014.557 0,158.394.949 Ginnie Mae 2011-137 WA 20.07.40/5,541%* 9.626.131 0,372.162.029 Ginnie Mae 2011-163 WA 20.12.38/5,758%* 2.419.756 0,091.704.215 Ginnie Mae 2011-17 FP 20.09.40/0,644%* 1.720.270 0,071.983.424 Ginnie Mae 2012-138 PT 16.11.42/3,947%* 2.150.080 0,082.853.198 Ginnie Mae 2012-61 FM 16.05.42/0,643%* 2.877.763 0,114.922.967 Ginnie Mae 2012-H10 FA 20.12.61/0,765%* 4.994.325 0,192.953.389 Ginnie Mae 2012-H15 FA 20.05.62/0,665%* 2.966.398 0,112.240.449 Ginnie Mae 2012-H21 CF 20.05.61/0,915%* 2.263.938 0,093.998.885 Ginnie Mae 2012-H21 DF 20.05.61/0,865%* 4.039.238 0,167.989.700 Ginnie Mae 2012-H22 FD 20.01.61/0,685%* 8.021.379 0,311.999.392 Ginnie Mae 2012-H24 FA 20.03.60/0,665%* 2.003.800 0,084.473.442 Ginnie Mae 2012-H24 FG 20.04.60/0,645%* 4.481.568 0,172.507.903 Ginnie Mae 2012-H26 JA 20.10.61/0,760%* 2.534.859 0,102.002.432 Ginnie Mae 2012-H26 MA 20.07.62/0,760%* 2.022.786 0,083.970.395 Ginnie Mae 2012-H27 FB 20.10.62/0,716%* 3.986.924 0,155.002.226 Ginnie Mae 2012-H28 FA 20.09.62/0,810%* 5.042.476 0,19

2.064.000 Ginnie Mae 2012-H30 JA 20.01.60/0,690%* 2.063.719 0,083.923.000 Ginnie Mae 2012-H30 PA 20.11.59/0,660%* 3.920.548 0,15

102.090 Ginnie Mae I pool No: 456388 15.03.28/7,500% 118.708 0,0038.746 Ginnie Mae I pool No: 465505 15.06.28/7,500% 47.101 0,0091.745 Ginnie Mae I pool No: 530795 15.01.23/6,500% 105.913 0,00

313.017 Ginnie Mae I pool No: 569568 15.01.32/6,500% 372.036 0,016.493 Ginnie Mae I pool No: 591882 15.07.32/6,500% 7.490 0,00

13.248 Ginnie Mae I pool No: 607645 15.02.33/6,500% 15.576 0,0010.668 Ginnie Mae I pool No: 607728 15.03.33/6,000% 12.082 0,0031.956 Ginnie Mae I pool No: 611453 15.04.32/7,000% 38.023 0,0030.855 Ginnie Mae I pool No: 621970 15.02.34/6,000% 34.850 0,00

357.091 Ginnie Mae I Pool No: 781328 15.09.31/7,000% 428.707 0,025.486 Ginnie Mae I pool No: 781570 15.01.16/8,000% 5.733 0,0011.087 Ginnie Mae I pool No: 781614 15.06.33/7,000% 13.122 0,00

93.836 Ginnie Mae I pool No: 781648 15.08.33/6,000% 106.301 0,00597.848 Ginnie Mae I pool No: 782507 15.10.24/9,500% 690.235 0,03532.468 Ginnie Mae I pool No: 782615 15.06.35/7,000% 620.448 0,02719.030 Ginnie Mae I pool No: 783123 15.04.33/5,500% 802.059 0,03470.601 Ginnie Mae II pool No: 4189 20.07.38/6,500% 508.394 0,02296.011 Ginnie Mae II Pool No: 4217 20.08.38/6,500% 330.238 0,01

2.963.805 Ginnie Mae II pool No: 4245 20.09.38/6,000% 3.311.589 0,13387.848 Ginnie Mae II pool No: 4285 20.11.38/6,000% 418.683 0,02986.230 Ginnie Mae II pool No: 748766 20.01.39/6,500% 1.120.693 0,04

2.169.695 Ginnie Mae II pool No: 783389 20.08.39/6,000% 2.433.729 0,091.575.686 Ginnie Mae II pool No: 783444 20.09.39/5,500% 1.737.291 0,07

1.340.000 GMAC Commercial MortgageSecurities 2006-C1 A4 10.11.45/5,238%* 1.480.372 0,06

640.000 GMAC Mortgage Corp Loan Trust2005-AR3 3A4 19.06.35/3,349%* 631.969 0,02

372.617 GMAC Mortgage Loan Trust2003-AR1 A4 19.10.33/3,407%* 385.731 0,01

1.158.596 GMAC Mortgage Loan Trust2003-AR2 2A4 19.12.33/3,310%* 1.181.974 0,05

1.008.242 GMAC Mortgage Loan Trust2004-J5 A7 25.01.35/6,500% 1.046.443 0,04

114.853 GMAC Mortgage Loan Trust2004-J6 1A1 25.01.20/5,000% 118.158 0,00

1.725.000 Greenwich Capital CommercialFunding 2006-GG7 A4 10.07.38/6,064%* 1.985.952 0,08

200.000 Greenwich Capital CommercialFunding 2005-GG3 AJ 10.08.42/4,859%* 211.730 0,01

1.300.000 GS Mortgage Securities II2004-GG2 A6 10.08.38/5,396%* 1.375.288 0,05

650.000 GS Mortgage Securities II2006-GG6 A4 10.04.38/5,553%* 733.464 0,03

199.176 GSMPS Mortgage Loan Trust2004-4 1AF 25.06.34/0,645%* 171.071 0,01

79.625 GSMPS Mortgage Loan Trust2005-RP1 1AF 25.01.35/0,595%* 65.923 0,00

340.076 GSMPS Mortgage Loan Trust2005-RP2 1AF 25.03.35/0,595%* 286.229 0,01

1.473.330 GSMPS Mortgage Loan Trust2006-RP2 1AS2 25.04.36/5,180%* 240.388 0,01

1.637.696 GSR Mortgage Loan Trust2003-7F 1A4 25.06.33/5,250% 1.635.921 0,06

11.312 GSR Mortgage Loan Trust2004-10F 2A1 25.08.19/5,000% 11.337 0,00

614.937 GSR Mortgage Loan Trust2004-6F 3A4 25.05.34/6,500% 657.050 0,03

1.103.744 GSR Mortgage Loan Trust2007-1F 2A4 25.01.37/5,500% 1.137.433 0,04

134.165 Harley-Davidson MotorcycleTrust 2010-1 A3 15.02.15/1,160% 134.377 0,01

397.000 HCP 01.02.20/2,625% 396.977 0,021.425.000 Hewlett-Packard 15.09.41/6,000% 1.422.143 0,051.159.000 HLSS Servicer Advance

Receivables Backed Notes2012-T2 A1 15.10.43/1,340% 1.164.846 0,04

550.000 Honda Auto Receivables OwnerTrust 2012-2 A3 16.02.16/0,700% 552.987 0,02

125.000 HP Enterprise Services 01.08.13/6,000% 128.274 0,00180.408 HSBC Home Equity Loan Trust

2005-2 M2 20.01.35/0,734%* 171.824 0,01800.000 HSBC USA 16.01.18/1,625% 800.980 0,03567.000 Huntington Auto Trust 2012-1 A3 15.09.16/0,810% 569.745 0,02687.000 Huntington Auto Trust 2012-2A2 15.09.15/0,380% 687.049 0,03159.769 Hyundai Auto Receivables Trust

2010-B A3 15.04.15/0,970% 160.254 0,01375.000 Hyundai Auto Receivables Trust


2011-A A3 15.04.15/1,160% 269.624 0,01365.000 Hyundai Auto Receivables Trust




2012-A A3 15.03.16/0,720% 694.412 0,031.160.000 Hyundai Auto Receivables Trust

2012-B A2 15.01.15/0,540% 1.161.653 0,04678.000 Hyundai Auto Receivables Trust

2012-B A3 15.09.16/0,620% 679.253 0,03119.832 Impac Secured Assets CMN

Owner Trust 2003-2 A1 25.08.33/5,500% 126.290 0,004.542 Impac Secured Assets CMN

Owner Trust 2004-3 1A4 25.11.34/1,061%* 4.384 0,00723.528 Impac Secured Assets CMN

Owner Trust 2006-1 2A1 25.05.36/0,595%* 719.539 0,03559.943 Impac Secured Assets CMN

Owner Trust 2006-2 2A1 25.08.36/0,595%* 560.671 0,028.645 Indymac Index Mortgage Loan

Trust 2004-AR7 A1 25.09.34/1,125%* 5.634 0,00279.000 Intel 01.10.21/3,300% 296.888 0,01564.000 Intel 15.12.32/4,000% 564.595 0,02359.000 Intel 01.10.41/4,800% 397.724 0,02315.000 International Business Machines 22.07.16/1,950% 327.305 0,01169.000 International Business Machines 20.06.42/4,000% 179.034 0,01250.000 Intuit 15.03.17/5,750% 288.694 0,01650.000 Jackson National Life Global

Funding 144A 08.05.13/5,375% 661.330 0,03167.000 John Deere Capital 15.10.21/3,150% 176.719 0,01439.820 John Deere Owner Trust

2011-AA3 15.01.16/1,290% 442.145 0,02355.000 John Deere Owner Trust


2012-BA2 17.02.15/0,430% 914.836 0,04872.000 John Deere Owner Trust

2012-BA4 15.01.19/0,690% 874.064 0,03363.617 John Sevier Combined Cycle

Generation 15.01.42/4,626% 421.446 0,02500.000 JP Morgan Chase Commercial

Mortgage Securities2004-CB8A4 12.01.39/4,404% 518.142 0,02

600.000 JP Morgan Chase CommercialMortgage Securities2004-CB9A4 12.06.41/5,774%* 638.489 0,02

750.000 JP Morgan Chase CommercialMortgage Securities2005-CB11AJ 12.08.37/5,540%* 806.686 0,03

1.000.000 JP Morgan Chase CommercialMortgage Securities2006-CB15A4 12.06.43/5,814%* 1.143.948 0,04

1.000.000 JP Morgan Chase CommercialMortgage Securities2006-CB16A4 12.05.45/5,552% 1.151.808 0,04

1.000.000 JP Morgan Chase CommercialMortgage Securities2006-LDP8A4 15.05.45/5,399% 1.151.321 0,04

12.728.868 JP Morgan Chase CommercialMortgage Securities2006-LDP8 X 15.05.45/0,729%* 204.757 0,01

350.000 JP Morgan Chase CommercialMortgage Securities2006-LDP9A3SF 15.05.47/0,397%* 347.874 0,01

136.778 JP Morgan Mortgage Trust2004-A3 4A1 25.07.34/3,041%* 138.652 0,01



449



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


359.988 JP Morgan Reremic 2009-7 14A1 27.07.37/5,628%* 356.868 0,01161.613 JP Morgan Reremic 2009-7 17A1 27.07.37/6,449%* 164.200 0,01279.191 JP Morgan Reremic 2009-7 18A1 27.11.36/5,565%* 282.647 0,01

332.002 JP Morgan Reremic 2009-8 A1 20.04.36/5,332%* 342.422 0,01595.000 Kraft Foods Group 144A 23.08.18/6,125% 729.941 0,03471.000 Kraft Foods Group 144A 06.06.22/3,500% 503.231 0,02915.000 Kraft Foods Group 144A 26.01.39/6,875% 1.239.637 0,05300.000 Kraft Foods Group 144A 09.02.40/6,500% 398.744 0,02412.000 Kraft Foods Group 144A 04.06.42/5,000% 464.476 0,02112.000 LB-UBS Commercial Mortgage

Trust 2003-C7 A4 15.09.35/4,931%* 113.897 0,00854.000 LB-UBS Commercial Mortgage

Trust 2004-C2 A4 15.03.36/4,367% 885.174 0,0319.714.242 LB-UBS Commercial Mortgage

Trust 2006-C1 XCL 15.02.41/0,212%* 202.919 0,01550.000 LB-UBS Commercial Mortgage

Trust 2007-C1 AM 15.02.40/5,455% 620.813 0,02882.001 Lehman Mortgage Trust

2008-21A6 25.03.38/6,000% 851.872 0,03235.000 Liberty Mutual Group 144A 01.05.22/4,950% 257.289 0,01138.991 Long Beach Mortgage Loan

Trust 2006-WL2 2A3 25.01.36/0,445%* 129.301 0,001.000.000 Macquarie Equipment Funding

Trust 2012-A A2 20.04.15/0,610% 999.966 0,04560.000 Manufacturers & Traders Trust 04.12.17/6,625% 678.192 0,03145.000 MassMutual Global

FundingII144A 14.04.16/3,125% 153.843 0,011.250.000 MassMutual Global

FundingII144A 05.04.17/2,000% 1.289.276 0,05316.000 MassMutual Global

Funding II144A 17.10.22/2,500% 312.306 0,01781.717 MASTR Adjustable Rate

Mortgages Trust 2004-13 2A1 21.04.34/2,634%* 801.581 0,0344.077 MASTR Adjustable Rate

Mortgages Trust 2004-13 3A6 21.11.34/2,656%* 44.190 0,002.200.000 MASTR Adjustable Rate

Mortgages Trust 2004-13 3A7 21.11.34/2,656%* 2.287.287 0,0949.847 MASTR Adjustable Rate

Mortgages Trust 2004-3 4A2 25.04.34/2,592%* 50.092 0,0085.326 MASTR Alternative Loans Trust

2004-10 1A1 25.09.19/4,500% 87.491 0,00157.674 MASTR Alternative Loans Trust






2005-6 3A1 25.11.20/5,500% 438.610 0,0269.033 MASTR Asset Securitization

Trust 2003-2 1A1 25.03.18/5,000% 71.341 0,00727.258 MASTR Asset Securitization

Trust 2004-4 1A6 26.12.33/5,250% 741.575 0,03381.634 MASTR Asset Securitization

Trust 2006-2 1A30 25.06.36/6,000% 367.738 0,01796.576 MASTR Reperforming Loan

Trust 2005-2 1A1F 25.05.35/0,595%* 667.898 0,03329.045 Mastr Seasoned Securities Trust

2004-2 A1 25.08.32/6,500% 368.980 0,011.063.912 Mastr Seasoned Securities Trust

2004-2 A2 25.08.32/6,500% 1.212.898 0,05175.000 Medco Health Solutions 15.09.15/2,750% 182.845 0,01



129.448 Merrill Lynch MortgageInvestors 2003-A4 2A 25.07.33/2,754%* 133.596 0,01

403.150 Merrill Lynch MortgageInvestors 2004-A4 A2 25.08.34/2,615%* 410.594 0,02

450.000 Merrill Lynch Mortgage Trust2005-LC1 AJ 12.01.44/5,331%* 490.550 0,02

115.797 Merrill Lynch Mortgage Trust2005-MCP1 ASB 12.06.43/4,674%* 116.192 0,00

400.000 Merrill Lynch/CountrywideCommercial Mortgage Trust2006-1 A4 12.02.39/5,607%* 451.534 0,02

15.272.972 Merrill Lynch/CountrywideCommercial Mortgage Trust2006-4 XC 12.12.49/0,224%* 189.079 0,01







390.000 Microsoft 25.09.15/1,625% 401.887 0,02231.000 Microsoft 15.11.17/0,875% 230.428 0,01338.000 Microsoft 15.11.22/2,125% 335.223 0,01112.000 Microsoft 01.10.40/4,500% 126.234 0,00

300.000 MidAmerican Energy 15.07.17/5,950% 360.667 0,01125.000 MidAmerican Energy 15.03.18/5,300% 149.809 0,01903.570 MLCC Mortgage Investors

2004-1 2A1 25.12.34/2,351%* 918.885 0,04900.000 Mondelez International 11.08.17/6,500% 1.098.680 0,04105.000 Mondelez International 01.02.18/6,125% 127.702 0,00

1.000.000 Morgan Stanley Capital I2004-HQ4 A7 14.04.40/4,970% 1.054.031 0,04

230.000 Morgan Stanley Capital I2004-T13 A4 13.09.45/4,660% 236.769 0,01

36.776.453 Morgan Stanley Capital I2006-IQ12 X1 15.12.43/0,176%* 515.918 0,02

442.000 Morgan Stanley Capital I2011-C3 A3 15.07.49/4,054% 501.532 0,02

133.386 Morgan Stanley Mortgage LoanTrust 2004-3 1A 25.05.19/5,000% 136.995 0,01

891.080 Morgan Stanley Mortgage LoanTrust 2004-3 4A 25.04.34/5,668%* 934.899 0,04

5.155.821 Morgan Stanley Re-Remic TR201 28.07.49/2,000% 5.163.555 0,2088.748 MortgageIT Trust 2005-1 1A1 25.02.35/0,565%* 84.993 0,00

154.000 National Oilwell Varco 01.12.17/1,350% 155.077 0,01200.000 National Rural Utilities

Cooperative Finance 01.03.14/4,750% 209.685 0,01100.000 National Rural Utilities

Cooperative Finance 01.11.18/10,375% 148.026 0,01500.000 National Semiconductor 15.06.17/6,600% 618.195 0,02570.000 NBCUniversal Media 30.04.20/5,150% 678.106 0,03566.000 NBCUniversal Media 30.04.40/6,400% 734.426 0,03300.000 NBCUniversal Media 01.04.41/5,950% 369.461 0,01664.920 NCUA Guaranteed Notes

2010-A1 A 07.12.20/0,611%* 666.922 0,032.930.102 NCUA Guaranteed Notes

2010-C1 APT 29.10.20/2,650% 3.101.844 0,12300.000 Nevada Power 01.04.36/6,650% 411.311 0,02

45.000 Nevada Power 15.09.40/5,375% 54.470 0,00400.000 New York Life Global

Funding144A 09.05.13/4,650% 405.671 0,02350.000 New York Life Global

Funding144A 04.05.15/3,000% 367.963 0,011.200.000 New York Life Global

Funding144A 24.07.15/0,750% 1.199.058 0,05175.000 New York State Dormitory

Authority 15.03.40/5,600% 223.549 0,01100.000 News America 18.05.18/7,250% 126.518 0,00300.000 News America 26.04.23/8,875% 416.845 0,02

15.000 News America 20.01.24/7,750% 18.973 0,00480.000 News America 15.07.24/9,500% 685.709 0,03170.000 News America 30.10.25/7,700% 223.821 0,01200.000 News America 30.11.28/7,625% 259.804 0,01250.000 News America 15.12.34/6,200% 311.050 0,01200.000 News America 15.11.37/6,650% 260.923 0,01

60.000 Niagara Mohawk Power 144A 15.08.19/4,881% 70.317 0,00180.000 Nisource Finance 01.12.21/4,450% 196.997 0,01147.411 Nissan Auto Receivables Owner

Trust 2010-A A3 15.07.14/0,870% 147.668 0,01300.000 Nissan Auto Receivables Owner

Trust 2010-A A4 15.09.16/1,310% 302.654 0,01

259.000 Nissan Auto Receivables OwnerTrust 2012-A A3 16.05.16/0,730% 260.307 0,01

333.000 Nissan Auto Receivables OwnerTrust 2012-A A4 16.07.18/1,000% 336.757 0,01

11.177 Nomura Asset Acceptance2003-A1 A1 25.05.33/5,500% 11.461 0,00



42.000 Norfolk Southern 144A 15.02.23/2,903% 42.494 0,00113.000 Northern Trust 15.08.13/5,500% 116.513 0,00716.000 Ohio State University 01.06.21/4,800% 814.650 0,03465.000 Oncor Electric Delivery 01.09.18/6,800% 577.463 0,02150.000 Oncor Electric Delivery 01.09.22/7,000% 191.503 0,01100.000 Oracle 15.01.16/5,250% 113.165 0,00250.000 Oracle 15.04.18/5,750% 305.210 0,01100.000 Oracle 08.07.19/5,000% 120.058 0,00235.000 Oracle 15.04.38/6,500% 329.290 0,01

450



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

379.000 Oracle 08.07.39/6,125% 513.782 0,0297.000 Oracle 15.07.40/5,375% 121.775 0,00

328.000 PACCAR Financial 15.03.17/1,600% 333.495 0,01200.000 Pacific Life Global Funding 144A 15.04.13/5,150% 202.696 0,01400.000 Pacific Life Insurance 144A 15.06.39/9,250% 564.595 0,02350.000 Pacificorp 15.07.18/5,650% 428.839 0,02275.000 Pacificorp 15.01.19/5,500% 333.546 0,0145.000 Pacificorp 15.08.34/5,900% 57.699 0,00

1.164.761 Park Place Securities2004-MCW1 M1 25.10.34/0,833%* 1.139.101 0,04

50.000 PC Financial Partnership 15.11.14/5,000% 53.812 0,00350.000 Penske Truck Leasing 144A 11.07.22/4,875% 363.205 0,01173.000 Phillips 66 01.05.17/2,950% 183.552 0,01120.000 PNC Funding 19.09.16/2,700% 126.730 0,00

1.615.000 Port Authority of New York &New Jersey 01.10.62/4,458% 1.608.039 0,06

650.000 Port Authority of New York andNew Jersey 01.11.40/5,647% 800.982 0,03

710.000 PPL Energy Supply 15.12.21/4,600% 772.182 0,03215.000 Precision Castparts 20.12.15/0,700% 215.285 0,01

650.000 Pricoa Global Funding I 144A 11.06.14/5,450% 694.519 0,03650.000 Principal Life Global

Funding I144A 15.03.15/5,050% 708.829 0,03360.000 Principal Life Global

FundingII144A 09.07.14/0,976%* 360.521 0,01291.912 Procter & Gamble - Esop 01.01.21/9,360% 384.079 0,01835.167 Provident Funding Mortgage

Loan Trust 2005-1 2A1 25.05.35/2,813%* 847.827 0,03600.000 Prudential Insurance of

America/The 144A 01.07.25/8,300% 838.306 0,0313.289 PSE&G Transition Funding

2001-1 A6 15.06.15/6,610% 13.571 0,00350.000 PSEG Power 15.09.16/5,320% 396.080 0,02150.000 PSEG Power 15.09.21/4,150% 165.101 0,01135.000 Public Service Electric & Gas 01.05.15/2,700% 140.971 0,0195.959 Residential Accredit Loans

2001-QS19 A2 25.12.16/6,000% 97.924 0,00837.878 Residential Accredit Loans

2003-QR19 CB4 25.10.33/5,750% 869.944 0,032.157.338 Residential Accredit Loans

2003-QS13 A2 25.07.33/4,000% 2.050.190 0,08326.661 Residential Accredit Loans

2003-QS13 A5 25.07.33/0,895%* 308.665 0,01211.729 Residential Accredit Loans

2003-QS14 A1 25.07.18/5,000% 216.832 0,011.000.000 Residential Accredit Loans

2003-QS15 A6 25.08.33/5,500% 1.037.150 0,04595.874 Residential Accredit Loans

2003-QS19 A1 25.10.33/5,750% 622.374 0,02497.675 Residential Accredit Loans

2004-QS3 CB 25.03.19/5,000% 520.614 0,025.000 Residential Accredit Loans

2004-QS8 A2 25.06.34/5,000% 5.005 0,00817.073 Residential Asset Mortgage

Products Trust 2004-SL2 A3 25.10.31/7,000% 856.020 0,031.000.000 Residential Asset Mortgage

Products Trust 2005-EFC5 A3 25.10.35/0,585%* 945.637 0,041.500.000 Residential Asset Mortgage

Products Trust 2006-RZ1 A3 25.03.36/0,508%* 1.365.856 0,051.445 Residential Asset Securitization

Trust 2002-KS4 AIIB 25.07.32/0,745%* 1.092 0,00228.132 Residential Asset Securitization

Trust 2003-A13 A3 25.01.34/5,500% 229.159 0,01545.293 Residential Asset Securitization

Trust 2005-KS9 A3 25.10.35/0,615%* 533.157 0,02339.553 Residential Funding Mortgage

Securities 2003-S4 A4 25.03.33/5,750% 344.166 0,01415.594 Residential Funding Mortgage

Securities 2004-S5 1A9 25.05.22/5,500% 416.065 0,0296.445 Residential Funding Mortgage

Securities 2004-S6 2A6 25.06.34/0,000% 83.421 0,00126.542 Residential Funding Mortgage

Securities 2005-SA4 1A1 25.09.35/2,942%* 108.595 0,00274.000 Ryder System 01.03.17/2,500% 280.135 0,01

577.111 Salomon Brothers MortgageSecurities VII 2003-HYB1 A 25.09.33/2,736%* 589.614 0,02

5.872 Salomon Brothers MortgageSecurities VII 2003-UP2 PO1 25.12.18/0,000% 5.332 0,00

31.038 Santander Drive AutoReceivables Trust 2010-3 A3 16.06.14/1,200% 31.050 0,00




1.000.000 Santander Drive AutoReceivables Trust 2012-6 A2 15.09.15/0,470% 1.000.102 0,04

307.189 Saxon Asset Securities Trust2003-1 AF6 25.06.33/4,795%* 312.697 0,01

742.207 Sequoia Mortgage Trust 10 1A 20.10.27/1,044%* 735.571 0,03668.559 Sequoia Mortgage Trust

2003-11A 20.04.33/1,004%* 667.049 0,03396.867 Sequoia Mortgage Trust

2004-12 A3 20.01.35/1,057%* 322.815 0,01833.000 Simon Property Group 15.09.17/2,150% 863.574 0,0320.000 SLM 15.01.13/5,375% 20.050 0,00

450.000 Southern California Edison 15.03.39/6,050% 608.495 0,0295.000 Staples 15.01.14/9,750% 103.329 0,00

633.730 Structured Adjustable RateMortgage Loan Trust2004-163A2 25.11.34/2,840%* 421.079 0,02

475.000 Structured Adjustable RateMortgage Loan Trust2004-6 5A4 25.06.34/4,910%* 479.366 0,02

249.622 Structured Asset InvestmentLoan Trust 2005-5 A9 25.06.35/0,515%* 248.319 0,01

1.145.726 Structured Asset MortgageInvestments 19.07.35/0,458%* 1.136.433 0,04

592.836 Structured Asset MortgageInvestments 2004-AR5 1A1 19.10.34/0,903%* 582.921 0,02

161.642 Structured Asset Securities2002-23XS A7 25.11.32/6,580%* 164.132 0,01

366.875 Structured Asset Securities2002-AL1 A3 25.02.32/3,450% 364.131 0,01

314.599 Structured Asset Securities2003-29 1A1 25.09.18/4,750% 323.353 0,01

188.154 Structured Asset Securities2003-33H 1A1 25.10.33/5,500% 190.668 0,01

1.179.456 Structured Asset Securities2003-34A 3A3 25.11.33/2,789%* 1.191.726 0,05

742.147 Structured Asset Securities2004-5H A4 25.12.33/5,540% 741.487 0,03

844.721 Structured Asset Securities2004-6XS A5B 25.03.34/5,550%* 853.559 0,03

211.306 Structured Asset Securities2005-6 4A1 25.05.35/5,000% 214.798 0,01

168.864 Structured Asset Securities2007-OSI A2 25.06.37/0,335%* 156.781 0,01

394.000 TCI Communications 15.02.26/7,875% 556.826 0,02554.000 Texas Eastern

Transmission 144A 15.10.22/2,800% 556.590 0,02400.000 Texas Instruments 15.05.14/1,375% 405.334 0,021.384.141 TIAA Seasoned Commercial

Mortgage Trust 2007-C4 A3 15.08.39/5,620%* 1.464.967 0,06215.565 Toyota Auto Receivables Owner

Trust 2010-C A3 15.04.14/0,770% 215.758 0,01800.000 Toyota Motor Credit 17.02.15/1,000% 805.848 0,03350.000 Toyota Motor Credit 22.05.17/1,750% 358.834 0,01250.000 Travelers Life & Annuity Global

Funding I 144A 15.08.14/5,125% 268.080 0,01157.212 Union Pacific Railroad Co 2003

Pass Through Trust 02.01.24/4,698% 175.430 0,01200.000 United Parcel Service of

America 01.04.30/8,375%* 303.938 0,01469.000 UnitedHealth Group 15.11.21/3,375% 499.199 0,02692.000 US Bancorp 15.05.17/1,650% 705.452 0,03367.000 US Bancorp 15.03.22/3,000% 384.407 0,01





15.400.000 US Treasury 31.01.14/1,750% 15.658.070 0,606.000.000 US Treasury 28.02.14/1,875% 6.115.781 0,242.800.000 US Treasury 15.04.14/1,250% 3.155.378 0,122.000.000 US Treasury 30.04.14/1,875% 2.044.063 0,087.240.000 US Treasury 31.01.15/2,250% 7.536.953 0,291.500.000 US Treasury 15.02.15/11,250% 1.847.637 0,07

760.000 US Treasury 31.03.15/2,500% 797.852 0,035.064.275 US Treasury 15.04.15/0,530% 5.642.366 0,221.700.000 US Treasury 15.02.16/4,500% 1.916.617 0,075.000.000 US Treasury 29.02.16/2,625% 5.351.172 0,212.000.000 US Treasury 15.04.16/0,130% 2.206.653 0,08

200.000 US Treasury 30.04.16/2,000% 210.375 0,014.825.000 US Treasury 30.04.16/2,625% 5.175.189 0,202.000.000 US Treasury 31.10.16/3,125% 2.198.359 0,085.000.000 US Treasury 30.11.16/2,750% 5.431.445 0,21

28.400.000 US Treasury 31.12.16/3,250% 31.451.891 1,21

451



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos



500.000 US Treasury 15.11.17/4,250% 585.293 0,026.765.000 US Treasury 30.11.17/2,250% 7.270.261 0,285.500.000 US Treasury 15.02.18/3,500% 6.259.473 0,246.000.000 US Treasury 28.02.18/2,750% 6.609.609 0,252.000.000 US Treasury 15.05.18/3,875% 2.323.672 0,094.000.000 US Treasury 31.07.18/2,250% 4.307.188 0,17

30.900.000 US Treasury 31.08.18/1,500% 31.993.570 1,2316.300.000 US Treasury 31.10.18/1,750% 17.093.352 0,665.500.000 US Treasury 30.11.18/1,375% 5.645.234 0,228.000.000 US Treasury 31.12.18/1,375% 8.208.125 0,3215.856.000 US Treasury 15.05.19/3,125% 17.954.443 0,693.500.000 US Treasury 15.11.19/3,375% 4.026.367 0,153.990.000 US Treasury 30.11.19/1,000% 3.950.412 0,15


700.000 US Treasury 15.05.20/8,750% 1.075.102 0,044.000.000 US Treasury 15.08.20/2,625% 4.392.188 0,174.700.000 US Treasury 15.08.20/8,750% 7.278.023 0,28








400.000 US Treasury 15.05.37/5,000% 566.344 0,021.500.000 US Treasury 15.05.38/4,500% 1.991.133 0,081.400.000 US Treasury (Strip Principal) 15.05.20/0,000% 1.277.102 0,052.800.000 US Treasury (Strip) 15.02.14/0,000% 2.793.866 0,112.000.000 US Treasury (Strip) 15.08.14/0,000% 1.991.956 0,081.000.000 US Treasury (Strip) 15.11.14/0,000% 995.076 0,04

800.000 US Treasury (Strip) 15.02.15/0,000% 795.185 0,033.000.000 US Treasury (Strip) 15.05.15/0,000% 2.977.905 0,11

10.000.000 US Treasury (Strip) 15.08.15/0,000% 9.910.758 0,384.660.000 US Treasury (Strip) 15.11.15/0,000% 4.611.131 0,183.535.000 US Treasury (Strip) 15.05.16/0,000% 3.482.715 0,13

17.600.000 US Treasury (Strip) 15.08.16/0,000% 17.292.850 0,667.350.000 US Treasury (Strip) 15.11.16/0,000% 7.200.519 0,28

15.222.000 US Treasury (Strip) 15.02.17/0,000% 14.849.085 0,5710.765.000 US Treasury (Strip) 15.08.17/0,000% 10.426.410 0,402.380.000 US Treasury (Strip) 15.11.17/0,000% 2.295.842 0,094.580.000 US Treasury (Strip) 15.08.18/0,000% 4.354.616 0,176.950.000 US Treasury (Strip) 15.05.19/0,000% 6.496.730 0,258.850.000 US Treasury (Strip) 15.08.19/0,000% 8.218.221 0,32

10.000.000 US Treasury (Strip) 15.02.20/0,000% 9.165.298 0,3570.333.000 US Treasury (Strip) 15.05.20/0,000% 63.905.733 2,4625.100.000 US Treasury (Strip) 15.08.20/0,000% 22.674.883 0,873.760.000 US Treasury (Strip) 15.11.20/0,000% 3.374.942 0,13

25.160.000 US Treasury (Strip) 15.02.21/0,000% 22.344.417 0,8641.825.000 US Treasury (Strip) 15.05.21/0,000% 36.801.749 1,414.500.000 US Treasury (Strip) 15.08.21/0,000% 3.930.833 0,15

200.000 US Treasury (Strip) 15.11.21/0,000% 172.988 0,01500.000 US Treasury (Strip) 15.02.22/0,000% 428.436 0,02200.000 US Treasury (Strip) 15.05.24/0,000% 157.325 0,01850.000 US Treasury (Strip) 15.11.24/0,000% 656.582 0,03200.000 US Treasury (Strip) 15.02.25/0,000% 152.937 0,01

1.200.000 US Treasury (Strip) 15.05.26/0,000% 871.583 0,033.055.000 US Treasury (Strip) 15.08.26/0,000% 2.195.936 0,08


590.000 US Treasury (Strip) 15.05.27/0,000% 411.188 0,021.000.000 US Treasury (Strip) 15.08.27/0,000% 691.627 0,038.650.000 US Treasury (Strip) 15.11.27/0,000% 5.907.883 0,234.524.000 US Treasury (Strip) 15.02.28/0,000% 3.061.704 0,12

400.000 US Treasury (Strip) 15.05.28/0,000% 268.247 0,01200.000 US Treasury (Strip) 15.08.28/0,000% 133.134 0,01

1.500.000 US Treasury (Strip) 15.11.28/0,000% 986.812 0,043.100.000 US Treasury (Strip) 15.02.29/0,000% 2.022.181 0,084.900.000 US Treasury (Strip) 15.08.29/0,000% 3.139.307 0,123.000.000 US Treasury (Strip) 15.11.29/0,000% 1.904.863 0,076.950.000 US Treasury (Strip) 15.02.30/0,000% 4.374.194 0,173.400.000 US Treasury (Strip) 15.05.30/0,000% 2.123.414 0,08

2.200.000 US Treasury (Strip) 15.08.30/0,000% 1.358.934 0,051.000.000 US Treasury (Strip) 15.11.30/0,000% 613.363 0,025.010.000 US Treasury (Strip) 15.05.31/0,000% 3.013.409 0,121.525.000 US Treasury (Strip) 15.02.32/0,000% 892.448 0,03


300.000 US Treasury (Strip) 15.02.33/0,000% 169.666 0,014.650.000 US Treasury (Strip) 15.05.33/0,000% 2.600.428 0,101.600.000 US Treasury (Strip) 15.08.33/0,000% 886.191 0,031.200.000 US Treasury (Strip) 15.11.33/0,000% 658.178 0,031.500.000 US Treasury (Strip) 15.02.34/0,000% 815.499 0,03

300.000 US Treasury (Strip) 15.05.34/0,000% 161.989 0,011.500.000 US Treasury (Strip) 15.08.34/0,000% 800.826 0,031.600.000 US Treasury (Strip) 15.11.34/0,000% 845.353 0,033.600.000 US Treasury (Strip) 15.02.35/0,000% 1.886.457 0,072.300.000 US Treasury (Strip) 15.05.35/0,000% 1.193.644 0,05

412.000 USAA Auto Owner Trust2012-1A2 15.06.15/0,380% 412.145 0,02

89.297 Vendee Mortgage Trust1998-12E 15.03.28/7,000% 107.175 0,00

694.663 Vendee Mortgage Trust1998-21G 15.06.28/6,750% 851.084 0,03

91.924 Vericrest Opportunity LoanTransferee 2012-NL1A A1 25.03.49/4,213%* 92.133 0,00

142.000 Viacom 27.02.15/1,250% 143.108 0,01100.000 Viacom 01.03.21/4,500% 112.661 0,00404.000 Viacom 15.12.21/3,875% 439.918 0,02250.000 Viacom 15.06.22/3,125% 257.136 0,01175.000 Viacom 27.02.42/4,500% 175.204 0,01742.000 Viacom 144A 15.03.43/4,375% 738.064 0,03

1.308.677 Volkswagen Auto Lease Trust2012-A A2 20.11.14/0,660% 1.311.755 0,05

825.000 Volkswagen Auto Lease Trust2012-A A3 20.07.15/0,870% 832.380 0,03

2.382.000 Volkswagen Auto LoanEnhanced Trust 2012-1 A3 22.08.16/0,850% 2.396.213 0,09


1.372.681 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2003-AR11 A6 25.10.33/2,480%* 1.410.406 0,05

846.046 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2003-AR5 A7 25.06.33/2,578%* 867.508 0,03

121.510 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2003-AR7 A7 25.08.33/2,418%* 122.258 0,00

69.299 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2003-AR8 A 25.08.33/2,476%* 71.556 0,00

840.020 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2003-AR9 1A6 25.09.33/2,455%* 859.637 0,03

556.761 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2003-S1 A5 25.04.33/5,500% 587.915 0,02


10.689 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2003-S11 2A5 25.11.33/16,376%* 10.782 0,00

382.154 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2003-S3 1A4 25.06.33/5,500% 400.079 0,02




1.246.126 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2004-CB1 3A2 25.06.34/5,500% 1.322.812 0,05

478.925 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2004-CB3 4A 25.10.19/6,000% 499.500 0,02

770.449 WaMu Mortgage Pass ThroughCertificates 2004-RS2 A4 25.11.33/5,000% 772.193 0,03




1.407.429 Washington Mutual AlternativeMortgage Pass-ThroughCertificates 2005-3 CX 25.05.35/5,500% 385.904 0,01

428.961 Washington Mutual AlternativeMortgage Pass-ThroughCertificates 2005-4 CB7 25.06.35/5,500% 412.163 0,02

148.624 Washington Mutual MSCMortgage Pass-Through CTFS2003-MS2 1A1 25.02.33/5,750% 156.142 0,01

177.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.22/3,250% 180.990 0,01200.000 WEA Finance 144A 15.04.18/7,125% 246.754 0,01350.000 WEA Finance 144A 02.09.19/6,750% 432.663 0,02526.000 WEA Finance 144A 03.10.22/3,375% 543.276 0,02224.000 WellPoint 15.01.23/3,300% 229.488 0,01321.000 WellPoint 15.01.43/4,650% 336.475 0,01

452



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


524.096 Wells Fargo Mortgage BackedSecurities Trust 2004-4 A9 25.05.34/5,500% 542.323 0,02


57.499 Wells Fargo Mortgage BackedSecurities Trust 2004-BB A4 25.01.35/2,616%* 57.992 0,00

235.137 Wells Fargo Mortgage BackedSecurities Trust 2004-EE 3A1 25.12.34/2,915%* 244.781 0,01

2.287.652 Wells Fargo Mortgage BackedSecurities Trust 2004-P 2A1 25.09.34/2,661%* 2.322.042 0,09


112.446 Wells Fargo Mortgage BackedSecurities Trust 2005-13 A1 25.11.20/5,000% 115.757 0,00

657.579 Wells Fargo Mortgage BackedSecurities Trust 2005-AR8 2A1 25.06.35/2,695%* 674.152 0,03


2.181.670 Wells Fargo Reremic Trust2012-IO A 20.08.21/1,750% 2.148.945 0,08

580.282 WF-RBS Commercial MortgageTrust 2012-C6 A1 15.04.45/1,081% 585.743 0,02

185.988 World Omni Auto ReceivablesTrust 2010-A A4 15.05.15/2,210% 187.740 0,01



731.000 World Omni Automobile LeaseSecuritization Trust 2012-A A2 15.01.15/0,710% 732.113 0,03

301.000 World Omni Automobile LeaseSecuritization Trust 2012-A A3 16.11.15/0,930% 302.926 0,01

170.000 Xerox 15.03.17/2,950% 174.606 0,01

2.111.382.363 81,15

ISRAEL1.652.000 Israel (State of) 15.03.19/0,000% 1.528.183 0,061.361.000 Israel (State of) 15.09.19/0,000% 1.239.441 0,05

3.500.000 Israel (State of) 01.11.24/0,000% 2.446.995 0,091.300.000 Israel (State of) 15.11.26/0,000% 864.296 0,031.680.000 Israel (State of) 18.09.33/5,500% 2.270.839 0,092.000.000 Israel (State of) 01.11.23/0,000% 1.532.200 0,06

9.881.954 0,38

AUSTRÁLIA350.000 Australia & New Zealand

Banking Group 144A 01.03.16/3,250% 373.594 0,01350.000 FBG Finance 144A 15.06.15/5,125% 384.167 0,02

1.500.000 Macquarie Bank 144A 27.07.15/3,450% 1.560.669 0,061.000.000 Macquarie Bank 144A 22.02.17/5,000% 1.094.829 0,04

350.000 Macquarie Group 144A 01.08.14/7,300% 377.722 0,02930.000 Macquarie Group 144A 13.08.19/7,625% 1.098.953 0,04500.000 National Australia Bank 144A 08.01.13/2,500% 500.110 0,02575.000 National Australia Bank 144A 02.03.15/3,750% 609.497 0,02675.000 National Australia Bank 144A 28.09.15/2,750% 706.425 0,03

1.000.000 National Australia Bank 144A 20.06.17/2,000% 1.034.905 0,04

7.740.871 0,30

CANADÁ1.627.000 Bank of Montreal 11.09.17/1,400% 1.636.225 0,061.064.000 Bank of Montreal 06.11.22/2,550% 1.056.866 0,04

414.000 Bank of Nova Scotia 144A 29.10.15/1,650% 426.399 0,02484.000 Caisse Centrale Desjardins du

Quebec 144A 24.03.16/2,550% 512.607 0,02450.000 CDP Financial 144A 25.11.19/4,400% 519.449 0,0240.000 Husky Energy 15.06.19/6,150% 49.091 0,00

950.000 Hydro-Quebec 01.02.21/9,400% 1.408.751 0,06564.000 National Bank of Canada 144A 30.01.14/1,650% 572.139 0,02270.000 Province of Quebec Canada 30.01.26/6,350% 370.206 0,01

6.551.733 0,25

PAÍSES BAIXOS350.000 Enel Finance International 144A 07.10.19/5,125% 370.258 0,01230.000 Heineken 144A 01.10.17/1,400% 229.757 0,01

1.193.000 ING Bank 144A 25.09.15/2,000% 1.202.624 0,05158.000 Rabobank Nederland 13.10.15/2,125% 162.973 0,01136.000 Rabobank Nederland 19.01.17/3,375% 146.018 0,00500.000 Rabobank Nederland 11.01.21/4,500% 567.183 0,02553.000 Rabobank Nederland 08.02.22/3,875% 597.846 0,02250.000 Rabobank Nederland 09.11.22/3,950% 257.193 0,01700.000 Rabobank Nederland 144A 11.03.15/3,200% 734.297 0,03100.000 Siemens

Financieringsmaatschappij 144A 17.10.16/5,750% 116.214 0,00

166.000 Volkswagen InternationalFinance 144A 12.08.13/1,625% 167.234 0,01

4.551.597 0,17

SUÉCIA300.000 Nordea Bank 144A 04.10.13/1,750% 302.544 0,01

1.463.000 Stadshypotek 144A 30.09.13/1,450% 1.474.485 0,061.427.000 Svenska Handelsbanken 04.04.17/2,875% 1.507.312 0,06

3.284.341 0,13

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS1.700.000 African Development Bank 01.09.19/8,800% 2.272.570 0,09

20.000 Corporacion Andina de Fomento 21.05.13/5,200% 20.364 0,00577.000 Corporacion Andina de Fomento 15.01.16/3,750% 610.967 0,02

2.903.901 0,11

REINO UNIDO585.000 Barclays Bank 144A 21.09.15/2,500% 610.328 0,02300.000 Barclays Bank 144A 04.12.17/6,050% 333.374 0,01439.000 HSBC Bank 144A 28.06.15/3,500% 465.639 0,02392.000 HSBC Bank 144A 24.05.16/3,100% 414.816 0,02361.000 HSBC Bank 144A 12.08.20/4,125% 403.384 0,02

2.227.541 0,09

NORUEGA568.000 DnB NOR Boligkreditt 144A 14.10.15/2,100% 589.115 0,02

1.005.000 Sparebank 1 Boligkreditt 144A 15.11.19/1,750% 995.292 0,04189.000 Statoil 17.01.18/1,200% 189.102 0,01261.000 Statoil 17.01.23/2,450% 259.678 0,01

2.033.187 0,08

SINGAPURA359.000 Oversea-Chinese Banking 144A 13.03.15/1,625% 364.405 0,01

364.405 0,01


Finance 08.07.19/6,000% 367.536 0,02299.000 Deutsche Telekom International

Finance 144A 06.03.17/2,250% 306.943 0,01

674.479 0,03

LUXEMBURGO210.000 Schlumberger Investment 144A 14.09.21/3,300% 224.285 0,01

224.285 0,01

FRANÇA149.000 Total Capital 28.01.21/4,125% 169.259 0,01

169.259 0,01

JAPÃO114.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 144A 22.01.15/3,850% 120.519 0,00

120.519 0,00



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.000.000 Financing Fico 30.11.17/0,000% 929.210 0,042.257.000 Financing Fico 27.12.18/0,000% 2.071.903 0,08

200.000 Fannie Mae Principal Strip 15.05.30/0,000% 109.756 0,0025.000.000 Residual Funding Principal Strip 15.10.19/0,000% 22.498.950 0,86

1.150.000 Tennessee Valley Authority 01.11.25/0,000% 749.478 0,03

26.359.297 1,01





104.639.788 4,02



2.283.109.520 87,75

453



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.234.112 Academic Loan Funding Trust

2012-1A A1** 27.12.22/1,009%* 1.244.762 0,0569.151 American Airlines 2011-1 Class A

Pass Through Trust** 31.01.21/5,250% 71.831 0,00397.508 Ascentium Equipment

Receivables 2012-1A A** 15.09.19/1,830% 397.508 0,02339.457 ASG Resecuritization Trust

2009-1 A60** 26.06.37/5,414%* 337.760 0,01221.680 Delta Air Lines 2010-2 Class A

Pass Through Trust** 23.05.19/4,950% 241.631 0,0183.063 Delta Air Lines 2011-1 Class A

Pass Through Trust** 15.04.19/5,300% 91.681 0,00357.000 Delta Air Lines 2012-1 Class A

Pass Through Trust** 07.05.20/4,750% 383.998 0,01633.332 Fannie Mae Pool No: 745418** 01.04.36/5,500% 688.056 0,03

1.263.325 Fannie Mae REMICS2007-101A2** 27.06.36/0,511%* 1.260.280 0,05

3.379 First Horizon Asset Securities2004-AR7 2A1** 25.02.35/2,616%* 3.376 0,00

2.014.952 Indymac Index Mortgage LoanTrust 2005-AR11 A7** 25.08.35/0,012%* 315 0,00

14.809 Morgan Stanley Re-RemicTR20** 17.07.56/3,000% 14.844 0,00

1.689.385 NCUA Guaranteed Notes2010-R3 1A** 08.12.20/0,825%* 1.697.832 0,07

421.581 NCUA Guaranteed Notes2010-R3 3A** 08.12.20/2,400% 438.444 0,02

50.000 PNC Funding** 01.02.17/5,625% 57.790 0,00884.563 Springleaf Mortgage Loan Trust

2012-2A A** 25.10.57/2,220%* 911.188 0,04

7.841.296 0,31




Descoberto bancário (1.433.293) (0,06)





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 92,32Canadá 0,98Reino Unido 0,60Austrália 0,39Israel 0,38Países Baixos 0,33Instituições Internacionais 0,17Suécia 0,15França 0,14Noruega 0,12México 0,11Ilhas Caimão 0,09Japão 0,05Bermudas 0,04Luxemburgo 0,04Espanha 0,04Alemanha 0,03Singapura 0,01Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,99Fundos de InvestimentoLuxemburgo 4,02Total dos Fundos de Investimento 4,02Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) (0,01)

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 88,37Canadá 0,77Reino Unido 0,70Israel 0,56Austrália 0,26Países Baixos 0,26Instituições Internacionais 0,21França 0,15Suécia 0,15Ilhas Caimão 0,14México 0,10Noruega 0,07Alemanha 0,06Japão 0,06Luxemburgo 0,05Espanha 0,04Suíça 0,02Singapura 0,01Bermudas 0,01Nova Zelândia 0,01Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,00Fundos de InvestimentoLuxemburgo 7,42Total dos Fundos de Investimento 7,42Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,58

Total 100,00

454



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

10-jan-13 EUR 33.419.684 USD 43.716.079 465.64910-jan-13 USD 605.780 EUR 459.950 (2.286)17-jan-13 GBP 1.770.905 USD 2.855.952 21.56717-jan-13 SGD 61.086.551 USD 50.062.202 (49.800)17-jan-13 USD 401.565 GBP 249.853 (4.417)17-jan-13 USD 355.569 SGD 434.104 16308-fev-13 EUR 318.386 USD 419.938 1.087

Total 431.963

455


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.908 Abbott Laboratories 123.200 1,787.256 AES 76.152 1,103.040 Allstate 120.612 1,753.038 American Capital 36.350 0,531.408 Amgen 120.708 1,74

788 Apple 412.810 5,972.139 AT&T 71.603 1,032.288 Bally Technologies 100.592 1,451.947 Bemis 64.261 0,935.587 Brinker International 169.873 2,462.007 Broadcom - A Shares 65.217 0,9415.712 Brocade Communications Systems 83.038 1,20

393 Campbell Soup 13.539 0,20918 Chevron 97.404 1,41

2.376 Citigroup 93.056 1,343.868 Comcast - A Shares 141.936 2,055.031 ConAgra Foods 145.446 2,10

357 ConocoPhillips 20.340 0,29129 Consolidated Edison 7.046 0,10

4.035 CVS Caremark 193.539 2,79320 Danaher 17.608 0,25

4.894 Delta Air Lines 57.823 0,84578 Digital Realty Trust 38.983 0,56

5.094 Discover Financial Services 193.521 2,80153 DTE Energy 9.048 0,13943 Dun & Bradstreet 73.186 1,06

2.767 EMC/Massachusetts 69.133 1,001.353 Energizer Holdings 106.840 1,54

171 Entergy 10.666 0,152.964 Expedia 178.759 2,58

927 Extra Space Storage 33.210 0,481.704 Exxon Mobil 144.985 2,10

790 Gap 24.146 0,351.089 Gilead Sciences 79.600 1,15

554 Goldman Sachs Group 69.771 1,014.281 H&R Block 78.321 1,131.548 Hanesbrands 54.350 0,793.192 Home Depot 194.776 2,82

477 Honeywell International 27.017 0,39986 IAC/InterActive 46.396 0,67467 International Business Machines 88.772 1,28268 Jarden 13.584 0,20154 JM Smucker 13.088 0,19

5.095 Lender Processing Services 124.216 1,802.171 LSI 15.099 0,22

3.977 Macy’s 153.512 2,22655 Marathon Oil 19.542 0,28869 McKesson 83.715 1,21

1.347 Medtronic 54.527 0,791.327 Merck & Co. 53.909 0,78

10.111 Microsoft 268.801 3,891.244 Molson Coors Brewing - B Shares 52.646 0,76

85 National Oilwell Varco 5.632 0,08368 NextEra Energy 25.053 0,36

1.244 Occidental Petroleum 93.275 1,35400 Omnicare 14.246 0,21839 PetSmart 57.014 0,82

10.670 Pfizer 266.270 3,852.028 Philip Morris International 167.574 2,421.249 Phillips 66 63.549 0,92

599 PPG Industries 80.491 1,16947 Qualcomm 57.582 0,83927 Raytheon 52.278 0,76300 Realty Income 12.018 0,17

5.160 RR Donnelley & Sons 44.918 0,65593 Skyworks Solutions 11.845 0,17

1.372 Thor Industries 51.279 0,74464 TJX 19.472 0,28718 Travelers 50.824 0,73

3.962 UGI 127.141 1,84554 URS 21.323 0,31480 Verizon Communications 20.556 0,30

1.173 Vertex Pharmaceuticals 48.345 0,701.096 Viacom - B Shares 57.233 0,83

750 Visa - A Shares 112.226 1,628.341 Wells Fargo & Co. 283.552 4,101.397 Western Refining 38.620 0,56

603 Wyndham Worldwide 31.721 0,46

6.420.309 92,80

IRLANDA1.780 Ingersoll-Rand 83.633 1,216.592 Warner Chilcott - A Shares 77.555 1,12

161.188 2,33

BERMUDAS1.150 Freescale Semiconductor 12.541 0,18

219 PartnerRe 17.477 0,25280 RenaissanceRe Holdings 22.469 0,33685 Validus Holdings 23.300 0,34

75.787 1,10

PAÍSES BAIXOS247 LyondellBasell Industries - A Shares 13.841 0,20

13.841 0,20

SUÍÇA171 Pentair Registered Shares 8.193 0,11

8.193 0,11



6.679.318 96,54






AtivosLíquidos

AçõesÀ Discrição do Consumidor 18,52Informática 17,13Serviços financeiros 16,01Saúde 13,33Produtos de Consumo Básico 8,66Industriais 8,60Energia 6,99Concessionárias de serviços públicos 3,68Materiais 2,29Serviços de Telecomunicações 1,33Total de Ações 96,54Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,46

Total 100,00


LíquidosAçõesInformática 23,67À Discrição do Consumidor 15,48Serviços financeiros 13,64Saúde 11,66Produtos de Consumo Básico 8,34Energia 7,56Industriais 7,49Concessionárias de serviços públicos 4,93Materiais 2,30Serviços de Telecomunicações 0,92Total de Ações 95,99Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,01

Total 100,00

456

JPMorgan Funds - US Dynamic 130/30 FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - US Dynamic 130/30 FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 1 SP 500 Emini Future USD 70.094 (456)

Total (456)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 1.516.273 USD 1.979.262 25.42217-jan-13 USD 113.025 EUR 85.768 (370)

Total 25.052


ExposiçãoEconómica(na moeda docontrato) Divisa O Subfundo Recebe O Subfundo Paga Contrapartida

Ganho/(Perda) Não

Realizado

1.801.334 USD Rendimento da cesta subjacente USD-1D-LIBOR +0,25% UBS(1.773.409) USD USD-1D-LIBOR Rendimento da cesta subjacente UBS (3.730)

Total (3.730)



Irlanda 1,11Países Baixos 0,48Bermudas 0,17Antilhas Holandesas (0,21)Estados Unidos da América (1,24)

457


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA87.800 AES 921.461 0,6318.600 Alaska Air Group 798.963 0,555.400 Alliance Data Systems 778.977 0,53

25.800 Allstate 1.023.615 0,70101.500 American Capital 1.214.447 0,8324.300 American Electric Power 1.022.301 0,7018.700 Ameriprise Financial 1.160.522 0,7937.800 Amgen 3.240.594 2,2234.500 AOL 1.011.367 0,6915.400 Apple 8.067.598 5,5212.500 Assurant 428.812 0,2931.000 AT&T 1.039.585 0,71

8.100 Ball 358.303 0,2515.400 Bally Technologies 677.061 0,4635.500 Bemis 1.171.677 0,8038.100 Brinker International 1.158.430 0,7947.700 Broadcom - A Shares 1.550.011 1,06

197.700 Brocade Communications Systems 1.044.844 0,7234.300 Campbell Soup 1.181.635 0,8122.400 CBS - Non voting B Shares 834.736 0,5756.500 CenturyLink 2.187.680 1,50

6.200 CF Industries Holdings 1.240.124 0,8541.300 Chevron 4.382.136 3,0087.400 Citigroup 3.423.021 2,3419.100 ConAgra Foods 552.181 0,38

28.400 ConocoPhillips 1.618.090 1,114.700 Consolidated Edison 256.714 0,18

32.600 Constellation Brands - A Shares 1.126.819 0,7738.200 CoreLogic 1.006.761 0,6819.800 CVS Caremark 949.707 0,6521.300 Dean Foods 345.273 0,2412.100 Delta Air Lines 142.961 0,0977.800 Discover Financial Services 2.955.622 2,0214.400 Dun & Bradstreet 1.117.584 0,7636.800 Endo Health Solutions 947.416 0,6515.200 Energizer Holdings 1.200.268 0,8219.400 Expedia 1.170.014 0,8033.000 Extra Space Storage 1.182.225 0,8164.100 Exxon Mobil 5.454.269 3,7361.200 Gannett 1.084.158 0,748.400 Gap 256.746 0,18

28.600 General Mills 1.141.569 0,7815.000 Gilead Sciences 1.096.425 0,757.600 Goldman Sachs Group 957.144 0,655.800 Greif - A Shares 258.013 0,18

12.300 Hanesbrands 431.853 0,3033.000 Home Depot 2.013.660 1,3840.100 Honeywell International 2.507.052 1,725.900 Hospitality Properties Trust 135.523 0,09

27.900 Huntington Ingalls Industries 1.168.870 0,8024.700 IAC/InterActive 1.162.258 0,806.500 International Business Machines 1.235.260 0,85

22.300 Jarden 1.130.276 0,778.900 Kimberly-Clark 739.813 0,51

24.400 Kroger 626.958 0,4315.700 Lam Research 556.094 0,3848.100 Lender Processing Services 1.172.678 0,8025.000 Lennox International 1.297.250 0,8945.400 LSI 315.757 0,2276.600 Macy’s 2.956.760 2,0242.500 Marathon Oil 1.267.988 0,87

8.100 Marathon Petroleum 500.459 0,343.000 McKesson 289.005 0,20

21.000 Merck & Co. 853.125 0,5810.400 MetLife 334.516 0,23

180.800 Microsoft 4.806.568 3,2926.700 Molson Coors Brewing - B Shares 1.129.944 0,777.400 Monsanto 694.231 0,47

17.000 National Oilwell Varco 1.126.420 0,7713.100 NextEra Energy 891.848 0,6112.900 Norfolk Southern 788.771 0,5428.100 Nu Skin Enterprises - A Shares 1.014.832 0,695.800 Occidental Petroleum 434.884 0,30

16.600 Ocwen Financial 561.163 0,3927.700 Omnicare 986.536 0,6718.700 Parker Hannifin 1.576.784 1,08

209.900 Pfizer 5.238.055 3,5824.000 Philip Morris International 1.983.120 1,3610.900 Phillips 66 554.592 0,389.900 PPG Industries 1.330.313 0,91

27.000 Qualcomm 1.641.735 1,12

38.300 Raytheon 2.159.929 1,4893.400 RR Donnelley & Sons 813.047 0,5612.400 Skyworks Solutions 247.690 0,1617.600 SLM 296.824 0,2159.900 Symantec 1.098.267 0,75

3.700 Time Warner Cable 353.739 0,2431.400 Tyson Foods - A Shares 602.252 0,4139.300 UGI 1.261.137 0,86

2.400 Union Pacific 298.116 0,2029.200 UnitedHealth Group 1.571.252 1,0810.400 Ventas 663.572 0,4637.600 Verizon Communications 1.610.220 1,1029.700 Viacom - B Shares 1.550.934 1,06

2.700 Visa - A Shares 404.015 0,2828.400 Wal-Mart Stores 1.920.976 1,31

128.000 Wells Fargo & Co. 4.351.360 2,9826.000 Western Refining 718.770 0,4924.600 Wyndham Worldwide 1.294.083 0,89

131.408.993 89,91

IRLANDA30.600 Covidien 1.724.157 1,1839.100 Ingersoll-Rand 1.837.114 1,2693.400 Warner Chilcott - A Shares 1.098.851 0,75

4.660.122 3,19

SUÍÇA5.800 ACE 456.315 0,3115.100 Allied World Assurance Holdings 1.174.629 0,808.665 Pentair Registered Shares 415.530 0,29

2.046.474 1,40

BERMUDAS11.100 Everest Re Group 1.208.568 0,83

27.000 Freescale Semiconductor 294.435 0,204.300 Validus Holdings 146.264 0,10

1.649.267 1,13

JERSEY39.000 Delphi Automotive 1.474.785 1,01

1.474.785 1,01

PAÍSES BAIXOS13.400 LyondellBasell Industries - A Shares 750.869 0,51

750.869 0,51

Total de Ações 141.990.510 97,15


141.990.510 97,15


Numerário 4.239.305 2,90



458

JPMorgan Funds - US Dynamic FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesInformática 17,44Serviços financeiros 15,11À Discrição do Consumidor 13,24Saúde 11,66Energia 10,99Industriais 10,57Produtos de Consumo Básico 7,88Materiais 3,97Serviços de Telecomunicações 3,31Concessionárias de serviços públicos 2,98Total de Ações 97,15Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,85

Total 100,00


LíquidosAçõesInformática 21,23Serviços financeiros 14,44À Discrição do Consumidor 12,18Saúde 11,91Energia 10,90Produtos de Consumo Básico 9,70Industriais 7,22Materiais 3,86Serviços de Telecomunicações 3,40Concessionárias de serviços públicos 3,21Total de Ações 98,05Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,95

Total 100,00

459

JPMorgan Funds - US Dynamic FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA128.400 Alexion Pharmaceuticals 11.907.816 1,13166.500 Allergan 15.062.422 1,43135.500 Amazon.com 33.395.330 3,17285.000 American Tower 21.695.625 2,06157.300 Apple 82.404.751 7,83231.800 Biogen Idec 33.955.223 3,2365.000 BorgWarner 4.575.350 0,4390.600 Caterpillar 7.966.911 0,76

168.800 Cerner 12.812.764 1,2289.300 CF Industries Holdings 17.861.786 1,7098.100 Citrix Systems 6.320.092 0,60

211.500 Coca-Cola 7.587.562 0,7281.000 Colgate-Palmolive 8.378.640 0,80

513.000 Comcast - A Shares 18.824.535 1,7992.600 Concho Resources 7.319.104 0,70

115.400 Continental Resources 8.199.170 0,78159.000 Costco Wholesale 15.527.145 1,4863.800 Cummins 6.814.478 0,65127.500 DIRECTV 6.301.687 0,6019.500 Dollar Tree 775.515 0,07

395.800 eBay 19.855.307 1,89334.600 EMC/Massachusetts 8.359.981 0,79162.400 Estée Lauder Companies - A Shares 9.459.800 0,90117.300 Expedia 7.074.363 0,6737.300 Exxon Mobil 3.173.857 0,3044.200 F5 Networks 4.237.233 0,40

258.500 FMC 14.916.742 1,42192.700 FMC Technologies 7.922.860 0,75234.800 Gap 7.176.662 0,68232.600 gilead Sciences 17.001.897 1,62

41.700 Google - A Shares 29.319.687 2,79447.200 Home Depot 27.288.144 2,59

78.800 International Business Machines 14.975.152 1,42190.300 Intuit 11.240.069 1,07

25.500 Intuitive Surgical 12.325.935 1,17163.500 JB Hunt Transport Services 9.611.348 0,9169.900 LinkedIn - A Shares 7.996.211 0,76131.800 Lululemon Athletica 9.807.238 0,9381.000 Mastercard - A Shares 39.285.810 3,73117.596 Monster Beverage 6.154.387 0,58

124.900 National Oilwell Varco 8.275.874 0,79254.200 Nuance Communications 5.593.671 0,53140.600 Onyx Pharmaceuticals 10.764.336 1,02121.000 PetSmart 8.222.555 0,78108.100 Philip Morris International 8.932.303 0,8571.400 Praxair 7.741.188 0,7348.700 Precision Castparts 9.055.765 0,8629.200 Priceline.com 17.915.222 1,70

243.100 Qualcomm 14.781.696 1,40252.276 Rackspace Hosting 18.547.332 1,7644.490 Ralph Lauren 6.600.759 0,63

133.400 Red Hat 6.963.480 0,66140.500 Regeneron Pharmaceuticals 23.651.770 2,25116.400 Salesforce.com 19.233.936 1,83170.100 Sherwin-Williams 25.913.034 2,46109.700 SolarWinds 5.696.721 0,54

408.400 Starbucks 21.536.974 2,05254.700 T Rowe Price Group 16.336.458 1,55238.300 Teradata 14.555.364 1,38185.300 Union Pacific 23.017.040 2,19180.900 Visa - A Shares 27.068.972 2,5770.900 VMware - A Shares 6.606.108 0,63

367.000 Walt Disney 18.052.730 1,72219.100 Whole Foods Market 19.617.119 1,8639.700 WW Grainger 7.870.922 0,75

947.419.918 90,01

PAÍSES BAIXOS246.457 ASML Holding Registered Shares 15.648.787 1,49278.100 LyondellBasell Industries - A Shares 15.583.334 1,48

31.232.121 2,97


Shares ADR 13.180.221 1,25

13.180.221 1,25


12.812.572 1,22

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS234.200 Michael Kors Holdings 11.803.680 1,12

11.803.680 1,12

CANADÁ182.000 Catamaran 8.528.520 0,81

8.528.520 0,81

DINAMARCA49.000 Novo Nordisk ADR 7.932.855 0,75

7.932.855 0,75


2.558.790 0,25

Total de Ações 1.035.468.677 98,38


1.035.468.677 98,38





9.974.502 0,95



9.974.502 0,95


Numerário 6.756.647 0,65



460

JPMorgan Funds - US Growth FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesInformática 28,57À Discrição do Consumidor 23,05Saúde 13,41Industriais 9,10Materiais 7,79Produtos de Consumo Básico 6,96Serviços financeiros 6,18Energia 3,32Companhias de Investimento 0,95Total de Ações 99,33Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,67

Total 100,00


LíquidosAçõesInformática 29,79À Discrição do Consumidor 19,98Saúde 14,86Produtos de Consumo Básico 12,00Industriais 9,59Energia 4,62Materiais 4,33Companhias de Investimento 1,64Serviços financeiros 1,17Total de Ações 97,98Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,02

Total 100,00

461

JPMorgan Funds - US Growth FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - US Growth FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado


Total 685.856

462


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA295 Ally Financial Preference Shares 144A 289.441 0,47

3.661 Dynegy 69.614 0,113.500 General Motors Preference Shares 150.762 0,254.200 GMAC Capital Trust I Preference Shares 111.153 0,18

600 Hartford Financial Services Preference Shares 17.131 0,03

638.101 1,04


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA20.000 Advanced Micro Devices 15.12.17/8,125% 18.354 0,0350.000 Alliance One International 15.07.16/10,000% 52.445 0,0990.000 Ally Financial 15.02.17/5,500% 96.556 0,16

100.000 Ally Financial 15.03.20/8,000% 122.750 0,2080.000 Ally Financial 15.09.20/7,500% 97.300 0,1652.000 Alpha Natural Resources 01.06.19/6,000% 47.869 0,0883.000 Alpha Natural Resources 01.06.21/6,250% 76.516 0,12

245.000 American International Group 15.05.58/8,175%* 317.282 0,52120.000 AmSouth Bancorp 01.11.25/6,750% 120.520 0,2010.000 Anixter 01.05.19/5,625% 10.575 0,02

145.000 Arch Coal 01.08.16/8,750% 150.329 0,2562.000 Avaya 01.11.15/9,750% 55.490 0,0980.000 Bill Barrett 15.10.22/7,000% 82.800 0,13

100.000 Bill Barrett 01.10.19/7,625% 106.000 0,17122.000 Cablevision Systems 15.09.22/5,875% 122.586 0,20150.000 Cablevision Systems 15.04.20/8,000% 169.563 0,28170.000 Cenveo 01.02.18/8,875% 162.075 0,2650.000 Chesapeake Energy 15.03.19/6,775% 50.218 0,08

150.000 Cimarex Energy 01.05.22/5,875% 165.000 0,2765.000 Cincinnati Bell 15.03.18/8,750% 67.294 0,1195.000 Cinemark USA 15.06.19/8,625% 105.687 0,17

195.000 CIT Group 15.05.20/5,375% 214.337 0,3565.000 CIT Group 15.08.22/5,000% 70.166 0,1193.000 Community Health Systems 15.07.20/7,125% 99.702 0,16

175.000 Comstock Resources 01.04.19/7,750% 176.676 0,2915.000 Comstock Resources 15.06.20/9,500% 16.200 0,0345.000 Concho Resources 15.01.21/7,000% 50.400 0,08115.000 Concho Resources 15.01.22/6,500% 127.075 0,2190.000 Concho Resources 01.10.22/5,500% 95.400 0,1610.000 Concho Resources 01.04.23/5,500% 10.550 0,02

120.000 Constellation Brands 01.05.22/6,000% 138.031 0,2390.000 DaVita HealthCare Partners 01.11.20/6,625% 98.428 0,1620.000 Dean Foods 01.06.16/7,000% 22.115 0,0434.000 DR Horton 15.09.22/4,375% 34.772 0,06

530.000 Energy Future IntermediateHolding 01.12.20/10,000% 601.550 0,98

204.000 Ferrellgas 01.10.17/9,125% 220.313 0,36146.000 Ford Motor 16.07.31/7,450% 185.178 0,3080.000 Forest Oil 15.06.19/7,250% 80.322 0,13

135.000 Frontier Communications 15.04.20/8,500% 156.507 0,2653.000 Frontier Communications 15.01.23/7,125% 56.712 0,0990.000 Hartford Financial Services Group 15.06.38/8,125%* 103.549 0,17

705.000 HCA 15.02.22/7,500% 809.273 1,32355.000 HCA 15.03.22/5,875% 388.343 0,6345.000 HCA 01.05.23/4,750% 45.906 0,0760.000 HCA Holdings 15.02.21/6,250% 61.734 0,10

220.000 International Lease Finance 15.12.20/8,250% 263.151 0,43355.000 International Lease Finance 15.01.22/8,625% 441.407 0,72205.000 International Lease Finance 15.08.22/5,875% 217.363 0,3545.000 Iron Mountain 15.08.21/8,375% 49.966 0,0828.000 Jabil Circuit 15.09.22/4,700% 29.575 0,0592.000 KB Home 15.09.22/7,500% 100.970 0,16

175.000 Key Energy Services 01.03.21/6,750% 175.875 0,29120.000 Lennar 01.06.17/12,250% 161.288 0,26

2.000 Masco 15.03.20/7,125% 2.332 0,0016.000 Masco 15.03.22/5,950% 17.813 0,0360.000 Media General 15.02.17/11,750% 69.300 0,1118.000 Meritage Homes 15.04.20/7,150% 19.845 0,03

390.000 Merrill Lynch & Co. 02.05.17/5,700% 428.758 0,70175.000 MetroPCS Wireless 15.11.20/6,625% 185.645 0,30130.000 MGM Resorts International 15.01.17/7,625% 140.297 0,23100.000 MGM Resorts International 15.03.22/7,750% 107.411 0,18120.000 Newfield Exploration 30.01.22/5,750% 132.600 0,22

15.000 Newfield Exploration 01.07.24/5,625% 16.237 0,0390.000 Olin 15.08.22/5,500% 94.387 0,15

100.000 Omnicare 01.06.20/7,750% 111.500 0,1840.000 Pinnacle Entertainment 15.05.20/8,750% 43.400 0,07

139.000 Plains Exploration & Production 15.11.20/6,500% 153.194 0,25283.000 Plains Exploration & Production 15.02.23/6,875% 324.742 0,53

165.000 PolyOne 15.09.20/7,375% 181.500 0,3090.000 QEP Resources 01.10.22/5,375% 96.975 0,16

340.000 Quiksilver 15.04.15/6,875% 335.750 0,55145.000 Regal Cinemas 15.07.19/8,625% 160.950 0,26150.000 Rite Aid 15.07.16/10,375% 159.375 0,26390.000 Rite Aid 15.06.17/9,500% 408.853 0,67

60.000 Service Corp. International 15.11.20/4,500% 61.050 0,1070.000 Smithfield Foods 01.07.17/7,750% 81.445 0,13

125.000 Smithfield Foods 15.08.22/6,625% 138.379 0,23207.000 Sprint Capital 15.03.32/8,750% 254.713 0,42350.000 Sprint Nextel 15.08.20/7,000% 385.150 0,63175.000 Sprint Nextel 15.11.22/6,000% 180.818 0,29

3.000 Standard Pacific 15.09.16/10,750% 3.724 0,01135.000 Standard Pacific 15.05.18/8,375% 157.708 0,26240.000 Stone Energy 15.11.22/7,500% 252.379 0,41410.000 Supervalu 01.05.16/8,000% 389.703 0,6450.000 Swift Energy 15.01.20/8,875% 54.625 0,09

150.000 Tenet Healthcare 01.08.20/8,000% 162.750 0,2724.000 Tesoro 01.10.17/4,250% 24.949 0,0477.000 Tesoro 01.10.22/5,375% 82.390 0,1343.000 Toll Brothers Finance 15.02.22/5,875% 48.984 0,0830.000 Unisys 15.08.17/6,250% 32.100 0,05

150.000 Unit 15.05.21/6,625% 154.687 0,25300.000 United Rentals North America 15.09.20/8,375% 333.375 0,54

50.000 United States Steel 01.04.20/7,375% 52.879 0,09100.000 Vanguard Natural Resources 01.04.20/7,875% 104.369 0,1720.000 Vector Group 15.08.15/11,000% 20.925 0,03

295.000 Wachovia Capital Trust III 31.12.49/5,570%* 294.457 0,4850.000 Weyerhaeuser 15.01.25/8,500% 66.840 0,11

14.029.306 22,90

LUXEMBURGO290.000 ArcelorMittal 25.02.17/5,000% 291.830 0,48360.000 ArcelorMittal 25.02.22/6,750% 378.479 0,62302.000 ArcelorMittal 15.10.39/7,500% 283.969 0,46200.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.02.18/7,250% 203.500 0,33

1.157.778 1,89

REINO UNIDO100.000 Barclays Bank 144A 12.06.21/10,179% 136.656 0,22

21.000 Royal Bank of Scotland 15.12.22/6,125% 22.186 0,04255.000 Royal Bank of Scotland 31.12.49/7,648%* 257.771 0,42

416.613 0,68


85.125 0,14

FINLÂNDIA43.000 Nokia 15.05.19/5,375% 40.841 0,0720.000 Nokia 15.05.39/6,625% 18.083 0,03

58.924 0,10



16.385.847 26,75


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA50.000 99 Cents Only Stores 15.12.19/11,000% 57.250 0,0958.000 Access Midstream Partners 15.05.23/4,875% 59.160 0,10

135.000 ACE Cash Express 144A 01.02.19/11,000% 127.912 0,21201.893 ACL I 15.02.16/10,625%* 204.921 0,3350.000 AK Steel 144A 01.12.18/8,750% 53.000 0,0975.000 Allbritton Communications 15.05.18/8,000% 81.750 0,13

255.000 Ally Financial 01.11.31/8,000% 324.484 0,5320.000 Alpha Natural Resources 15.04.18/9,750% 21.695 0,0431.000 Alphabet Holding 144A 01.11.17/7,750%* 32.007 0,0575.000 Alta Mesa Holdings 15.10.18/9,625% 77.625 0,1318.000 Alta Mesa Holdings 144A 15.10.18/9,625% 18.630 0,0330.000 American Achievement 144A 15.04.16/10,875% 25.650 0,0455.000 American Casino &

Entertainment Properties 15.06.14/11,000% 56.627 0,0950.000 Ameristar Casinos 15.04.21/7,500% 54.196 0,0945.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 46.761 0,0850.000 Amkor Technology 144A 01.10.22/6,375% 49.500 0,0830.000 Amsurg 144A 30.11.20/5,625% 31.050 0,0575.000 Antero Resources Finance 144A 01.12.20/6,000% 76.312 0,12

165.000 Appleton Papers 144A 15.06.15/10,500% 175.725 0,29

463

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

35.000 Arch Coal 15.06.21/7,250% 31.981 0,0525.000 Arch Coal 144A 15.06.19/9,875% 26.125 0,0425.000 Armored Autogroup 01.11.18/9,250% 21.312 0,0425.000 A-S Co-Issuer Subsidiary / A-S

Merger Sub 144A 15.12.20/7,875% 25.125 0,04400.000 Ashtead Capital 144A 15.07.22/6,500% 435.000 0,71

31.000 Atlas Pipeline Partners 144A 01.10.20/6,625% 32.395 0,0540.000 Audatex North America 144A 15.06.18/6,750% 43.000 0,07

250.000 Avaya 144A 01.04.19/7,000% 235.000 0,385.000 Avis Budget Car Rental 15.03.18/9,625% 5.608 0,01

250.000 Avis Budget Car Rental 15.01.19/8,250% 277.921 0,4540.000 Avis Budget Car Rental 144A 15.11.17/4,875% 40.800 0,07

205.000 Bank of America 31.12.49/8,000%* 226.526 0,373.000 Basic Energy Services 144A 15.10.22/7,750% 2.940 0,01

200.000 BE Aerospace 01.04.22/5,250% 212.434 0,35155.000 Berry Plastics 15.01.21/9,750% 179.412 0,29121.000 Biomet 144A 01.08.20/6,500% 129.016 0,21115.000 Biomet 144A 01.10.20/6,500% 114.963 0,1919.000 Boise Cascade 144A 01.11.20/6,375% 19.617 0,03

140.000 Boise Paper Holdings 01.04.20/8,000% 155.400 0,2549.000 Boyd Acquisition Finance 144A 15.02.18/8,375% 51.205 0,0895.000 Brightstar 144A 01.12.16/9,500% 101.650 0,1748.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.12.17/9,000% 51.840 0,08

100.000 Burger King 15.10.18/9,875% 115.181 0,19230.000 Caesars Entertainment Operating 15.02.20/8,500% 228.275 0,37235.000 Caesars Entertainment Operating 01.06.17/11,250% 252.984 0,41340.000 Calpine 144A 15.01.23/7,875% 385.900 0,63

65.000 Calumet Specialty ProductsPartners 01.05.19/9,375% 70.687 0,12

7.000 Calumet Specialty ProductsPartners 144A 01.08.20/9,625% 7.647 0,01

10.000 Capella Healthcare 01.07.17/9,250% 10.775 0,0250.000 Casella Waste Systems 144A 15.02.19/7,750% 47.750 0,08

102.000 Catalent Pharma Solutions 144A 15.10.18/7,875% 102.892 0,176.000 CCO Holdings Capital 15.02.23/5,125% 6.000 0,01

15.000 CCO Holdings Capital 30.04.20/8,125% 16.875 0,03120.000 CCO Holdings Capital 30.09.22/5,250% 122.400 0,20200.000 CCO Holdings Capital 31.01.22/6,625% 219.525 0,36

32.000 CDR DB Sub 144A 15.10.20/7,750% 32.080 0,0590.000 CDW 01.04.19/8,500% 97.875 0,1625.000 Cedar Fair LP 01.08.18/9,125% 28.250 0,05

200.000 Cemex Finance 144A 14.12.16/9,500% 217.000 0,3555.000 Cequel Communications Holdings I

and Cequel Capital144A 15.09.20/6,375% 57.337 0,09193.000 Cequel Communications Holdings I

and Cequel Capital144A 15.11.17/8,625% 206.992 0,3498.000 Ceridian 144A 15.07.19/8,875% 106.330 0,17

130.000 Chemtura 01.09.18/7,875% 139.750 0,23180.000 Chesapeake Energy 15.11.20/6,875% 195.052 0,32100.000 Chesapeake Oilfield Operating/

Chesapeake Oilfield Finance 15.11.19/6,625% 94.750 0,15200.000 Chrysler Group 15.06.21/8,250% 221.621 0,36

29.000 Cinemark USA 15.12.22/5,125% 29.471 0,0595.000 CIT Group 144A 01.04.18/6,625% 107.350 0,1865.000 Citigroup 31.12.49/5,950%* 65.846 0,11

217.990 CityCenter Finance 15.01.17/10,750%* 238.699 0,3989.000 CKE Restaurants 15.07.18/11,375% 103.362 0,17

375.000 Claire’s Stores 15.03.19/8,875% 356.250 0,58195.000 Claire’s Stores 144A 15.03.19/9,000% 209.137 0,3460.000 Clean Harbors 01.06.21/5,125% 62.400 0,10

255.000 Clear Channel Communications 01.03.21/9,000% 228.862 0,37125.000 Clear Channel

Communications144A 15.12.19/9,000% 115.000 0,19210.000 Clear Channel Worldwide

Holdings 15.03.20/7,625% 213.033 0,3554.000 Clear Channel Worldwide

Holdings 144A 15.11.22/6,500% 55.755 0,09196.000 Clear Channel Worldwide

Holdings 144A 15.11.22/6,500% 204.330 0,33159.000 Clearwire Communications 01.12.15/12,000% 171.919 0,28

17.000 Cleaver-Brooks 15.12.19/8,750% 17.595 0,035.000 Cloud Peak Energy Resources 15.12.19/8,500% 5.512 0,01

125.000 CNG Holdings 144A 15.05.20/9,375% 127.500 0,21100.000 Commercial Barge Line 15.07.17/12,500% 111.000 0,1845.000 Community Choice Financial 01.05.19/10,750% 43.537 0,0725.000 Community Health Systems 15.08.18/5,125% 26.163 0,04

105.000 Community Health Systems 15.11.19/8,000% 114.627 0,19165.000 Consol Energy 01.04.20/8,250% 179.987 0,29344.860 Continental Airlines 2003-ERJ1

Pass Through Trust 2003-ERJ1 02.07.18/7,875% 355.205 0,58548.162 Continental Airlines 2005-ERJ1

Pass Through Trust 2003-ERJ1 01.04.21/9,798% 594.413 0,97100.000 Continental Airlines 2012-2 Class

B Pass Through Certificates2012-2 B 29.10.20/5,500% 104.625 0,17

170.000 Continental Resources 15.09.22/5,000% 184.025 0,30291.000 Cricket Communications 15.10.20/7,750% 297.553 0,4970.000 Crosstex Energy Finance 144A 01.06.22/7,125% 73.325 0,12

144.000 Crown Castle International 144A 15.01.23/5,250% 154.620 0,25121.000 CVR Refining 144A 01.11.22/6,500% 121.000 0,2028.000 CyrusOne 144A 15.11.22/6,375% 29.330 0,05115.000 Deluxe 15.03.19/7,000% 121.900 0,2095.000 DineEquity 30.10.18/9,500% 108.419 0,18

3.000 DISH DBS 15.07.17/4,625% 3.142 0,01110.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 130.507 0,21125.000 DISH DBS 01.06.21/6,750% 143.269 0,2314.000 DISH DBS 15.07.22/5,875% 15.172 0,0367.000 DISH DBS 15.03.23/5,000% 67.502 0,1185.000 Downstream Development

Authority of the Quapaw Tribe ofOklahoma 144A 01.07.19/10,500% 92.225 0,15

85.000 DuPont Fabros Technology 15.12.17/8,500% 93.500 0,1548.000 Dycom Investments 144A 15.01.21/7,125% 50.640 0,0820.000 E*TRADE Financial 15.11.17/6,000% 20.529 0,0345.000 E*TRADE Financial 15.11.19/6,375% 46.231 0,08

105.000 Emergency Medical Services 01.06.19/8,125% 115.828 0,1990.000 Endo Health Solutions 15.01.22/7,250% 96.975 0,16

6.000 Energy Future IntermediateHolding 144A 15.08.17/6,875% 6.420 0,01

66.000 Energy Future IntermediateHolding 144A 01.03.22/11,750% 74.085 0,12

145.000 Energy XXI Gulf Coast 15.06.19/7,750% 159.137 0,2663.000 EP Energy/EP Energy Finance 01.05.20/9,375% 71.190 0,1263.000 EP Energy/Everest Acquisition

Finance 01.05.19/6,875% 68.355 0,11210.000 EP Energy/Everest Acquisition

Finance 01.09.22/7,750% 223.650 0,3740.000 EPE Holdings 15.12.17/8,125%* 39.750 0,0735.000 Equinix 01.03.18/8,125% 38.719 0,06

100.000 Felcor Lodging 01.06.19/6,750% 106.750 0,1726.000 Ferrellgas 01.05.21/6,500% 25.870 0,0460.000 First Data 24.09.15/10,550% 61.725 0,10151.000 First Data 15.01.21/12,625% 159.077 0,2635.000 First Data 144A 15.06.19/7,375% 36.400 0,06

250.000 First Data 144A 01.11.20/6,750% 253.750 0,41290.000 First Data 144A 15.01.21/8,250% 291.450 0,48

25.000 First Data 144A 15.01.22/8,750%* 25.687 0,0440.000 Forest Oil 144A 15.09.20/7,500% 42.200 0,0720.000 Freescale Semiconductor 01.02.20/8,050% 19.950 0,03

105.000 Freescale Semiconductor 144A 15.04.18/9,250% 115.237 0,19100.000 Fresenius Medical Care US

Finance 144A 15.02.21/5,750% 107.750 0,18125.000 Fresenius Medical Care US

Finance II 144A 31.01.22/5,875% 135.937 0,22125.000 Frontier Communications 01.07.21/9,250% 147.295 0,2410.000 Frontier Communications 15.04.22/8,750% 11.552 0,0219.000 General Cable 144A 01.10.22/5,750% 19.760 0,03

120.000 Genesis Energy 15.12.18/7,875% 128.700 0,21210.000 GenOn Energy 15.10.20/9,875% 242.713 0,4053.000 Glatfelter 144A 15.10.20/5,375% 54.590 0,09

130.000 Goodman Networks 144A 01.07.18/12,375% 143.000 0,23450.000 Goodyear Tire & Rubber 15.05.22/7,000% 486.119 0,79125.000 Graton Economic Development

Authority 144A 01.09.19/9,625% 134.531 0,22150.000 Gray Television 144A 01.10.20/7,500% 154.125 0,2560.000 Griffon 01.04.18/7,125% 64.050 0,10

120.000 Gymboree 01.12.18/9,125% 107.794 0,18325.000 H&E Equipment Services 144A 01.09.22/7,000% 348.156 0,57140.000 Harland Clarke Holdings 15.05.15/9,500% 129.850 0,21150.000 Harland Clarke Holdings 144A 01.08.18/9,750% 146.625 0,24100.000 Harron Communications/Harron

Finance 144A 01.04.20/9,125% 110.000 0,1894.000 HD Supply 144A 15.04.19/8,125% 107.747 0,18

135.000 Health Management Associates 15.01.20/7,375% 146.509 0,2450.000 Hertz 15.10.18/7,500% 55.633 0,0963.000 Hiland Partners 144A 01.10.20/7,250% 67.725 0,11

140.000 Hilcorp Energy I 144A 15.04.21/7,625% 153.300 0,25140.000 Holly Energy Partners 15.03.18/8,250% 152.950 0,25

35.000 Hologic 144A 01.08.20/6,250% 37.756 0,06144.000 Hub International 144A 15.10.18/8,125% 148.320 0,2466.000 IASIS Healthcare/IASIS Capital 15.05.19/8,375% 62.700 0,1025.000 Icon Health & Fitness 144A 15.10.16/11,875% 23.375 0,0485.000 iGATE 01.05.16/9,000% 92.437 0,1539.000 Igloo Holdings 15.12.17/8,250%* 38.707 0,06

300.000 ILFC E-Capital Trust II 144A 21.12.65/6,250%* 258.000 0,4260.000 IMS Health 144A 01.11.20/6,000% 63.000 0,1032.000 Inergy Midstream 15.12.20/6,000% 33.120 0,0565.000 Infor US 01.04.19/9,375% 73.287 0,1232.000 International Wire Group

Holdings 144A 15.10.17/8,500% 32.480 0,0575.000 inVentiv Health 144A 15.01.18/9,000% 75.938 0,122.000 inVentiv Health 144A 15.08.18/10,000% 1.740 0,00

257.000 inVentiv Health 144A 15.08.18/10,250% 223.590 0,3775.000 Iron Mountain 15.08.24/5,750% 76.313 0,1288.000 Isle of Capri Casinos 15.03.19/7,750% 95.260 0,16

464

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

79.000 J Crew Group 01.03.19/8,125% 83.938 0,1440.000 Jaguar Holding I 144A 15.10.17/9,375%* 42.200 0,07

280.000 JB Poindexter & Co. 144A 01.04.22/9,000% 290.850 0,4715.000 JBS USA Finance 144A 01.05.14/11,625% 16.800 0,03

40.000 JBS USA Finance 144A 01.06.21/7,250% 40.200 0,0765.000 JM Huber 144A 01.11.19/9,875% 72.475 0,1245.000 JMC Steel Group 144A 15.03.18/8,250% 47.250 0,0850.000 Jo-Ann Stores Holdings 144A 15.10.19/9,750%* 50.688 0,0840.000 K Hovnanian Enterprises 15.10.15/11,875% 43.434 0,0731.000 K Hovnanian Enterprises 144A 15.10.20/7,250% 33.635 0,0613.000 K Hovnanian Enterprises 144A 15.11.20/9,125% 13.878 0,02

100.000 Kaiser Aluminum 01.06.20/8,250% 109.500 0,1865.000 Key Energy Services 144A 01.03.21/6,750% 65.000 0,1125.000 Kinetic Concepts 144A 01.11.18/10,500% 26.344 0,0429.000 Lamar Media 144A 01.05.23/5,000% 29.979 0,0558.000 Laredo Petroleum 01.05.22/7,375% 63.220 0,1040.000 Lender Processing Services 15.04.23/5,750% 41.700 0,07

8.000 Lennar 144A 15.12.17/4,750% 8.340 0,01140.000 Level 3 Communications 01.02.19/11,875% 162.050 0,26225.000 Level 3 Communications 144A 01.06.19/8,875% 241.031 0,39175.000 Level 3 Financing 01.04.19/9,375% 196.875 0,3252.000 Level 3 Financing 01.07.19/8,125% 57.070 0,0972.000 Level 3 Financing 15.07.20/8,625% 80.190 0,1345.000 Level 3 Financing 144A 01.06.20/7,000% 47.306 0,08

325.000 Liberty Mutual Group 144A 15.03.37/7,800% 363.188 0,597.000 Liberty Mutual Group 144A 01.05.42/6,500% 7.960 0,01

31.000 Liberty Tire Recycling 114A 01.10.16/11,000% 28.908 0,0525.000 Live Nation Entertainment 01.09.20/7,000% 26.219 0,0490.000 M/I Homes 15.11.18/8,625% 98.550 0,1650.000 Mediacom 15.08.19/9,125% 55.625 0,0980.000 Mediacom 15.02.22/7,250% 86.500 0,1415.000 Mediacom Broadband 144A 01.04.23/6,375% 15.356 0,0342.000 Meritage Homes 01.04.22/7,000% 45.990 0,08

290.000 MGM Resorts International 01.11.16/10,000% 336.354 0,5540.000 Midstates Petroleum 144A 01.10.20/10,750% 42.700 0,07

100.000 Multiplan 144A 01.09.18/9,875% 112.000 0,18125.000 National Mentor Holdings 144A 15.02.18/12,500% 128.125 0,2115.000 Nationstar Mortgage/Nationstar

Capital 144A 01.05.19/9,625% 16.988 0,0338.000 Nationstar Mortgage/Nationstar

Capital 144A 01.10.20/7,875% 40.375 0,07100.000 NBTY 01.10.18/9,000% 113.875 0,19

4.000 NCR 144A 15.07.22/5,000% 4.085 0,019.000 NCR 144A 15.02.21/4,625% 9.045 0,01

185.000 NewPage 31.12.14/11,375% 84.638 0,14105.000 Nexstar Broadcasting 15.04.17/8,875% 115.763 0,1926.000 Nexstar Broadcasting 144A 15.11.20/6,875% 26.780 0,0470.000 NFR Energy 15.02.17/9,750% 67.725 0,1132.000 NGPL PipeCo 144A 01.06.19/9,625% 36.960 0,0660.000 Nielsen Finance 144A 01.10.20/4,500% 60.000 0,10

379.000 NII Capital 01.04.21/7,625% 285.209 0,47116.000 Noranda Aluminum Acquisition 15.05.15/4,524%* 109.620 0,18135.000 Nortek 15.04.21/8,500% 149.175 0,24131.554 Northwest Airlines 2007-1 Class A

Pass Through Trust 2007-1 A 01.11.19/7,027% 146.183 0,24100.000 NRG Energy 15.05.21/7,875% 110.861 0,18151.000 NRG Energy 144A 15.03.23/6,625% 162.325 0,2655.000 Nuance Communications 144A 15.08.20/5,375% 57.888 0,09

170.000 Oil States International 01.06.19/6,500% 181.900 0,3014.000 Oil States International 15.01.23/5,125% 14.228 0,0275.000 Omnova Solutions 01.11.18/7,875% 77.719 0,13

134.000 Onex USI Acquisition 144A 15.01.21/7,750% 132.660 0,2295.000 Oppenheimer Holdings 15.04.18/8,750% 99.275 0,1635.000 Pantry 144A 01.08.20/8,375% 36.750 0,0673.000 Party City Holdings 144A 01.08.20/8,875% 78.658 0,1360.000 PBF Holding 144A 15.02.20/8,250% 64.950 0,11

145.000 Peabody Energy 15.11.21/6,250% 154.788 0,2521.000 Penn Virginia Resource

Partners144A 01.06.20/8,375% 22.733 0,048.000 Penske Automotive Group 144A 01.10.22/5,750% 8.280 0,01

50.000 PHI 15.10.18/8,625% 53.750 0,0970.000 Pilgrim’s Pride 15.12.18/7,875% 71.648 0,1285.000 Pioneer Energy Services 15.03.18/9,875% 92.863 0,15

120.000 Prince Mineral Holding 15.12.19/11,500% 124.800 0,2077.000 Prudential Financial 15.06.43/5,625%* 79.679 0,1317.000 Puget Energy 15.07.22/5,625% 18.426 0,03

167.000 QEP Resources 01.05.23/5,250% 179.525 0,2945.000 Radio Systems 144A 01.11.19/8,375% 47.138 0,0880.000 Rain CII Carbon 144A 01.12.18/8,000% 81.800 0,1360.000 Regency Energy Partners 15.04.23/5,500% 64.350 0,11317.000 Resolute Forest Products 15.10.18/10,250% 364.550 0,60170.000 Reynolds Group Issuer 15.08.19/7,875% 190.400 0,31240.000 Reynolds Group Issuer 15.08.19/9,875% 258.600 0,42215.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.10.20/5,750% 223.063 0,3620.000 Rite Aid 15.03.20/9,250% 21.300 0,03

120.000 Rivers Pittsburgh Borrower 144A 15.06.19/9,500% 130.800 0,21

80.000 ROC Finance 1 144A 01.09.18/12,125% 92.800 0,1575.000 Roofing Supply Group 144A 01.06.20/10,000% 84.750 0,1480.000 RR Donnelley & Sons 15.01.17/6,125% 78.109 0,1326.000 Ruby Tuesday 144A 15.05.20/7,625% 24.960 0,0435.000 Ryerson 144A 15.10.17/9,000% 35.831 0,0675.000 Sabre 144A 15.05.19/8,500% 79.969 0,13

225.000 Samson Investment 144A 15.02.20/9,750% 239.063 0,3923.000 SBA Telecommunications 144A 15.07.20/5,750% 24.524 0,04

100.000 Scotts Miracle-Gro 15.12.20/6,625% 110.250 0,1845.000 Sealed Air 144A 15.09.19/8,125% 50.963 0,0875.000 Sealed Air 144A 01.12.20/6,500% 81.375 0,13

115.000 Sealed Air 144A 15.09.21/8,375% 132.250 0,2225.000 Sears Holdings 15.10.18/6,625% 23.080 0,0450.000 Seminole Hard Rock

Entertainment 144A 15.03.14/2,808%* 49.875 0,0890.000 Seneca Gaming 144A 01.12.18/8,250% 95.400 0,1612.000 Serta Simmons Holdings 144A 01.10.20/8,125% 12.060 0,0220.000 Severstal Columbus 15.02.18/10,250% 21.150 0,03

125.000 Shingle Springs Tribal GamingAuthority 144A 15.06.15/9,375% 123.125 0,20

50.000 Sidewinder Drilling 144A 15.11.19/9,750% 50.500 0,08130.000 Sinclair Broadcast Group 144A 01.10.22/6,125% 138.613 0,2360.000 Sinclair Television Group 01.11.17/9,250% 66.300 0,1150.000 Sinclair Television Group 15.10.18/8,375% 56.125 0,0970.000 Sirius XM Radio 144A 15.08.22/5,250% 71.050 0,12

150.000 Sitel Finance 01.04.18/11,500% 106.500 0,17111.000 Sitel Finance 144A 01.08.17/11,000% 113.220 0,1870.000 Six Flags Entertainment 144A 15.01.21/5,250% 70.175 0,1110.000 Sky Growth Acquisition 144A 15.10.20/7,375% 10.000 0,02

100.000 SM Energy 15.11.21/6,500% 107.500 0,18135.000 SM Energy 01.01.23/6,500% 145.125 0,2472.000 Spectrum Brands Holdings 144A 15.11.22/6,625% 77.580 0,137.000 SPL Logistics Escrow 144A 01.08.20/8,875% 7.455 0,01

195.000 Sprint Nextel 01.03.17/9,125% 230.588 0,38303.000 Sprint Nextel 144A 01.03.20/7,000% 353.753 0,58

50.000 SquareTwo Financial 01.04.17/11,625% 47.625 0,0845.000 Standard Pacific 15.01.21/8,375% 52.538 0,0965.000 Starz/Starz Finance 144A 15.09.19/5,000% 66.950 0,1130.000 Steel Dynamics 15.03.20/7,625% 33.300 0,0576.000 Steel Dynamics 144A 15.08.19/6,125% 80.940 0,1351.000 Steel Dynamics 144A 15.08.22/6,375% 54.315 0,0911.000 Stream Global Services 01.10.14/11,250% 11.550 0,02

42.000 Suburban Propane Partners 01.08.21/7,375% 45.885 0,08110.000 SunGard Data Systems 15.11.20/7,625% 121.000 0,2030.000 SunGard Data Systems 144A 01.11.19/6,625% 30.900 0,05

133.000 Swift Energy 01.03.22/7,875% 140.315 0,2360.000 Syniverse Holdings 15.01.19/9,125% 64.350 0,11

135.000 Targa Resources Partners 01.02.21/6,875% 148.500 0,2480.000 Taylor Morrison/Monarch

Communities 144A 15.04.20/7,750% 85.200 0,1485.000 Tenet Healthcare 01.11.18/6,250% 93.713 0,1540.000 Tenet Healthcare 144A 01.06.20/4,750% 40.700 0,0764.000 Tesoro Logistics 144A 01.10.20/5,875% 66.720 0,11

150.000 Thermadyne Holdings 15.12.17/9,000% 160.500 0,2670.000 Tops Holding 15.12.17/8,875% 72.975 0,12

120.000 Toys R US - Delaware 144A 01.09.16/7,375% 123.300 0,2010.000 TRAC Intermodal 144A 15.08.19/11,000% 10.450 0,02

100.000 TransDigm 15.12.18/7,750% 111.000 0,1835.000 TransUnion Holding 144A 15.06.18/8,125%* 36.313 0,06

120.000 Tronox Finance 144A 15.08.20/6,375% 121.650 0,20150.000 Tutor Perini 01.11.18/7,625% 154.913 0,25

17.000 tw telecom Holdings 144A 01.10.22/5,375% 17.871 0,03150.000 UCI International 15.02.19/8,625% 149.438 0,24118.000 Unit 144A 15.05.21/6,625% 121.688 0,20140.000 United Surgical Partners

International 01.04.20/9,000% 155.750 0,2550.000 Univision Communications 144A 15.05.19/6,875% 52.250 0,09

175.000 Univision Communications 144A 01.11.20/7,875% 190.313 0,31345.000 Univision Communications 144A 15.09.22/6,750% 357.938 0,58

45.000 Vail Resorts 01.05.19/6,500% 48.656 0,08120.000 Valassis Communications 01.02.21/6,625% 127.800 0,21150.000 Valeant Pharmaceuticals

International 144A 01.10.20/7,000% 163.500 0,275.000 Valeant Pharmaceuticals

International 144A 15.10.20/6,375% 5.363 0,0160.000 Valeant Pharmaceuticals

International 144A 15.07.22/7,250% 65.850 0,11170.000 Vanguard Health Holding Co II 01.02.18/8,000% 177.735 0,29115.000 Vanguard Health Holding Co II 01.02.19/7,750% 119.600 0,2020.000 Viasystems 144A 01.05.19/7,875% 19.700 0,0310.000 Visant 01.10.17/10,000% 9.000 0,01

195.000 VP Escrow 144A 15.10.20/6,375% 210.113 0,34227.000 Vulcan Materials 15.06.21/7,500% 258.560 0,42120.000 VWR Funding 144A 15.09.17/7,250% 126.600 0,21150.000 W&T Offshore 15.06.19/8,500% 162.000 0,26100.000 Windstream 01.09.18/8,125% 109.354 0,18110.000 Windstream 01.06.22/7,500% 117.905 0,19

465



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

45.000 WMG Acquisition 01.10.18/11,500% 52.425 0,0980.000 WMG Acquisition 144A 15.01.21/6,000% 84.800 0,14

220.000 WPX Energy 15.01.22/6,000% 238.150 0,3950.000 Wynn Las Vegas 15.03.22/5,375% 53.375 0,0950.000 XM Satellite Radio 144A 01.11.18/7,625% 55.875 0,0980.000 Zayo Group 01.01.20/8,125% 89.400 0,14

35.260.744 57,56

LUXEMBURGO20.000 Intelsat Jackson Holdings 01.04.19/7,250% 21.625 0,04

125.000 Intelsat Jackson Holdings 01.11.19/8,500% 140.268 0,23305.000 Intelsat Jackson Holdings 15.10.20/7,250% 332.831 0,54

50.000 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,250% 53.063 0,09510.000 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,500%* 544.425 0,89200.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.17/11,750% 210.500 0,34

1.302.712 2,13

CANADÁ40.000 Ainsworth Lumber 144A 15.12.17/7,500% 42.050 0,0746.000 Brookfield Residential Properties 15.12.20/6,500% 47.495 0,08112.000 Garda World Security 144A 15.03.17/9,750% 118.440 0,1935.000 Inmet Mining 01.06.21/7,500% 36.488 0,0685.000 Masonite International 144A 15.04.21/8,250% 91.588 0,1550.000 Mattamy Group 144A 15.11.20/6,875% 50.602 0,0883.000 MEG Energy 144A 30.01.23/6,375% 86.943 0,1475.000 Mood Media 144A 15.10.20/9,250% 79.406 0,137.000 New Gold 144A 15.04.20/7,000% 7.540 0,01

24.000 New Gold 144A 15.11.22/6,250% 25.020 0,0485.000 Novelis 15.12.20/8,750% 95.200 0,16

130.000 Precision Drilling 15.12.21/6,500% 139.100 0,2355.000 Quebecor Media 144A 15.01.23/5,750% 58.163 0,09

110.000 Telesat Canada 144A 15.05.17/6,000% 115.913 0,19135.000 Trinidad Drilling 144A 15.01.19/7,875% 144.113 0,24

1.138.061 1,86

PAÍSES BAIXOS100.000 Bluewater Holding 17.07.14/3,330%* 93.750 0,15200.000 LyondellBasell Industries 15.11.21/6,000% 235.500 0,39200.000 LyondellBasell Industries 15.04.24/5,750% 237.000 0,39100.000 NXP 144A 01.08.18/9,750% 116.375 0,19100.000 OSX 3 Leasing 20.03.15/9,250% 103.997 0,17200.000 VimpelCom Holdings 144A 01.03.22/7,504% 229.703 0,37

1.016.325 1,66

IRLANDA200.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 218.750 0,36400.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9,125% 438.000 0,72200.000 Elan Finance 144A 15.10.19/6,250% 210.000 0,34145.000 XL Capital 31.12.49/6,500%* 135.575 0,22

1.002.325 1,64

ESPANHA475.000 Cemex Espana Luxembourg 144A 30.04.19/9,875% 537.938 0,88

75.000 Cemex Espana Luxembourg 144A 12.05.20/9,250% 81.938 0,13

619.876 1,01

ILHAS CAIMÃO60.000 Seagate HDD Cayman 01.05.20/6,875% 64.125 0,1170.000 Seagate HDD Cayman 01.11.21/7,000% 75.425 0,1240.000 Shelf Drilling Holdings 144A 01.11.18/8,625% 41.200 0,07

300.000 UPCB Finance VI 144A 15.01.22/6,875% 326.250 0,53

507.000 0,83

AUSTRÁLIA200.000 FMG Resources August 2006 Pty

144A 15.10.14/6,875% 205.750 0,34250.000 FMG Resources August 2006

Pty144A 01.02.18/6,875% 258.438 0,4219.000 Nufarm 144A 15.10.19/6,375% 19.950 0,03

484.138 0,79

BERMUDAS20.000 Aircastle 144A 01.12.19/6,250% 20.950 0,03

100.000 Catlin Insurance 144A 31.12.49/7,249%* 100.500 0,1626.000 Viking Cruises 144A 15.10.22/8,500% 28.145 0,05

149.595 0,24

ILHAS MARSHALL60.000 Navios Maritime Holdings 01.11.17/8,875% 60.150 0,1050.000 Navios South American Logistics 15.04.19/9,250% 49.313 0,08

109.463 0,18

REINO UNIDO67.000 Virgin Media Finance 15.10.19/8,375% 76.380 0,12

76.380 0,12

MÉXICO25.000 Kansas City Southern de Mexico 15.12.20/6,625% 28.375 0,05

28.375 0,05

FRANÇA25.000 Lafarge 15.07.36/7,125% 25.563 0,04

25.563 0,04





2.138.566 3,49



43.859.123 71,60


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA150.000 Dynergy ** 15.05.18/7,125% 0 0,00

0 0,00

Total de Obrigações 0 0,00







466



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 80,46Luxemburgo 4,02Canadá 1,86Países Baixos 1,66Irlanda 1,64Espanha 1,01Ilhas Caimão 0,83Reino Unido 0,80Austrália 0,79Bermudas 0,38Ilhas Marshall 0,18Finlândia 0,10México 0,05França 0,04Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 93,82AçõesCompanhias de Investimento 3,49Serviços financeiros 0,68À Discrição do Consumidor 0,25Concessionárias de serviços públicos 0,11Total de Ações 4,53Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) 1,65

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 81,98Luxemburgo 2,14Irlanda 1,55Reino Unido 1,36Canadá 1,11Países Baixos 0,97Ilhas Caimão 0,75Ilhas Marshall 0,61Alemanha 0,52Austrália 0,49Bermudas 0,42México 0,13Finlândia 0,11Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 92,14AçõesCompanhias de Investimento 5,05Serviços financeiros 0,57À Discrição do Consumidor 0,56Total de Ações 6,18Descoberto Bancário e Outros Ativos/(Passivos) 1,68

Total 100,00

467



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

09-jan-13 USD 50.292 CAD 50.000 74

Total 74

468


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA266 3M 24.382 0,45788 Abbott Laboratories 50.881 0,94523 Adobe Systems 19.341 0,36118 AGL Resources 4.646 0,09411 Air Products & Chemicals 34.232 0,63

1.035 Alcoa 8.834 0,16293 Allergan 26.506 0,49625 Altera 21.184 0,39136 Amazon.com 33.519 0,6273 American Electric Power 3.071 0,06

563 American Express 31.978 0,59638 American International Group 22.308 0,41197 Ameriprise Financial 12.226 0,23159 AmerisourceBergen 6.825 0,13206 Anadarko Petroleum 14.894 0,27177 Apache 13.623 0,25455 Apple 238.361 4,40758 Applied Materials 8.539 0,16

1.166 Archer-Daniels-Midland 31.569 0,5879 Assurant 2.710 0,05

1.215 AT&T 40.745 0,7589 Autozone 31.150 0,58

518 Baker Hughes 20.684 0,38309 Ball 13.669 0,25

6.840 Bank of America 78.215 1,44336 Baxter International 22.110 0,41148 Beam 8.948 0,17471 Berkshire Hathaway - B Shares 41.674 0,7724 Big Lots 670 0,01

356 Biogen Idec 52.149 0,961.049 Broadcom - A Shares 34.087 0,63

595 Capital One Financial 33.927 0,631.148 CareFusion 32.316 0,60

405 CBL & Associates Properties 8.479 0,16849 CBS - Non voting B Shares 31.638 0,58557 Celgene 43.527 0,8064 CF Industries Holdings 12.801 0,24

830 Cheniere Energy 15.301 0,28272 Chesapeake Energy 4.465 0,08

1.014 Chevron 107.590 1,993.608 Cisco Systems 70.302 1,301.906 Citigroup 74.648 1,38

291 Citrix Systems 18.748 0,35131 Clorox 9.498 0,18331 CME Group 16.603 0,31320 Coach 17.430 0,32

1.887 Coca-Cola 67.696 1,25737 Coca-Cola Enterprises 23.020 0,42199 Cognizant Technology Solutions - A Shares 14.465 0,27

1.283 Comcast - A Shares 47.080 0,87166 Comerica 4.988 0,09404 ConocoPhillips 23.018 0,43635 Crown Holdings 23.168 0,43

2.656 CSX 51.619 0,95529 CVS Caremark 25.373 0,47167 DaVita 18.270 0,34121 Deere & Co. 10.282 0,19163 Denbury Resources 2.555 0,05309 DiamondRock Hospitality 2.733 0,05138 DIRECTV 6.821 0,13169 DISH Network - A Shares 6.020 0,11503 Dow Chemical 16.126 0,30295 Dr Pepper Snapple Group 12.900 0,24122 DuPont Fabros Technology 2.912 0,05251 East West Bancorp 5.334 0,10

509 eBay 25.534 0,47600 Edison International 26.748 0,49389 EI du Pont de Nemours & Co. 17.328 0,32970 Emerson Electric 50.590 0,94100 Energen 4.395 0,08109 Energizer Holdings 8.607 0,16300 EOG Resources 35.656 0,66645 Exelon 18.740 0,35105 Expedia 6.333 0,12

1.345 Exxon Mobil 114.446 2,11411 Fidelity National Information Services 14.103 0,26

800 Fluor 45.976 0,85793 Ford Motor 10.218 0,19

1.922 General Electric 39.757 0,73956 General Mills 38.159 0,70

1.248 General Motors 34.782 0,64

153 Georgia Gulf 6.106 0,11100 Goldman Sachs Group 12.594 0,23140 Google - A Shares 98.435 1,82

1.196 Halliburton 40.479 0,75995 Hartford Financial Services Group 22.009 0,41

1.630 Hewlett-Packard 22.608 0,42144 Highwoods Properties 4.758 0,09123 Hologic 2.448 0,05995 Home Depot 60.715 1,12127 Home Properties 7.736 0,14513 Honeywell International 32.073 0,59872 Host Hotels & Resorts 13.424 0,25530 Humana 35.886 0,66467 International Business Machines 88.749 1,64406 Johnson & Johnson 28.215 0,52

1.138 Johnson Controls 34.294 0,6387 Kellogg 4.803 0,09

1.053 Keycorp 8.798 0,16651 Kinder Morgan 22.603 0,4190 Kohl’s 3.822 0,07

557 Kroger 14.312 0,26433 Lam Research 15.337 0,28705 LaSalle Hotel Properties 17.544 0,32172 Lennar - A Shares 6.539 0,12374 Liberty Property Trust 13.283 0,25

27 LinkedIn - A Shares 3.089 0,0654 Lorillard 6.228 0,11

1.295 Lowe’s 45.603 0,851.893 LSI 13.166 0,24

312 Macy’s 12.043 0,22428 Marathon Oil 12.769 0,24141 Marathon Petroleum 8.712 0,16

1.075 Masco 17.442 0,3221 Mastercard - A Shares 10.185 0,19

2.492 Merck & Co. 101.237 1,871.228 MetLife 39.499 0,73

379 MetroPCS Communications 3.735 0,0758 Mettler-Toledo International 11.043 0,20

4.163 Microsoft 110.673 2,042.260 Mondelez International - A Shares 56.669 1,05

186 Monsanto 17.450 0,32794 Morgan Stanley 14.840 0,27291 Mylan 7.893 0,15376 National Oilwell Varco 24.914 0,46152 National Retail Properties 4.742 0,09697 NextEra Energy 47.452 0,88537 NiSource 13.159 0,24203 Nordstrom 10.737 0,20124 Norfolk Southern 7.582 0,14947 NV Energy 16.918 0,31336 Occidental Petroleum 25.193 0,47

21 Onyx Pharmaceuticals 1.608 0,022.111 Oracle 69.800 1,29691 Paccar 30.853 0,57872 PepsiCo 59.017 1,09

3.589 Pfizer 89.564 1,65261 PG&E 10.328 0,19700 Philip Morris International 57.841 1,07317 Plum Creek Timber 13.923 0,26

1.301 Procter & Gamble 87.232 1,61219 Prudential Financial 11.492 0,21744 PulteGroup 13.251 0,25969 Qualcomm 58.920 1,08579 Regions Financial 4.053 0,07600 Sempra Energy 42.003 0,78152 Simon Property Group 23.701 0,44628 Southwest Airlines 6.421 0,12161 SPX 11.158 0,21287 Staples 3.210 0,06779 State Street 35.966 0,67426 Strategic Hotels & Resorts 2.682 0,05629 SunTrust Banks 17.593 0,32943 Target 55.378 1,02

1.333 Time Warner 62.798 1,16529 Time Warner Cable 50.575 0,93304 TJX 12.757 0,24165 UGI 5.295 0,10641 Union Pacific 79.622 1,47734 United Parcel Service - B Shares 53.501 0,99252 United States Steel 5.839 0,11907 United Technologies 73.095 1,35941 UnitedHealth Group 50.635 0,93585 Valero Energy 19.545 0,36

1.642 Verizon Communications 70.319 1,30250 Vertex Pharmaceuticals 10.304 0,19276 VF 41.051 0,76

469

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

347 Visa - A Shares 51.923 0,96352 Wal-Mart Stores 23.809 0,44608 Walt Disney 29.908 0,55148 Walter Energy 5.159 0,10

3.686 Wells Fargo & Co. 125.306 2,31457 Weyerhaeuser 12.634 0,23125 WW Grainger 24.783 0,46110 Yum! Brands 7.155 0,13

5.089.305 93,99

SUÍÇA363 ACE 28.559 0,53229 Pentair Registered Shares 10.982 0,20750 Tyco International 21.461 0,40

61.002 1,13

IRLANDA157 Accenture - A Shares 10.362 0,19

690 Covidien 38.878 0,72130 Warner Chilcott - A Shares 1.529 0,03

50.769 0,94

CURAÇAO529 Schlumberger 35.946 0,66

35.946 0,66

BERMUDAS73 Axis Capital Holdings 2.505 0,0448 Everest Re Group 5.226 0,10

1.028 Invesco 26.569 0,49

34.300 0,63

REINO UNIDO456 Ensco - A Shares 26.393 0,49

26.393 0,49

CANADÁ236 Valeant Pharmaceuticals International 13.923 0,26

13.923 0,26

JERSEY171 Delphi Automotive 6.466 0,12

6.466 0,12

LIBÉRIA139 Royal Caribbean Cruises 4.664 0,08

4.664 0,08



5.322.768 98,30






AtivosLíquidos

AçõesInformática 18,37Serviços financeiros 15,88À Discrição do Consumidor 14,56Saúde 11,72Energia 10,17Industriais 9,32Produtos de Consumo Básico 9,29Concessionárias de serviços públicos 3,90Materiais 2,97Serviços de Telecomunicações 2,12Total de Ações 98,30Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,70

Total 100,00


LíquidosAçõesInformática 19,24Serviços financeiros 13,95À Discrição do Consumidor 13,55Saúde 12,04Produtos de Consumo Básico 10,32Energia 10,01Industriais 9,89Concessionárias de serviços públicos 4,12Materiais 2,94Serviços de Telecomunicações 2,73Total de Ações 98,79Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,21

Total 100,00

470

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 1 SP 500 Emini Future USD 70.094 (961)

Total (961)

471


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA125.910 Abbott Laboratories 8.130.009 0,6170.860 Adobe Systems 2.620.403 0,20

159.500 Air Products & Chemicals 13.284.755 1,00154.680 Altera 5.242.879 0,4046.990 Amazon.com 11.581.155 0,8728.300 American Electric Power 1.190.581 0,09

130.520 American Express 7.413.536 0,56153.530 Ameriprise Financial 9.528.072 0,7292.180 Anadarko Petroleum 6.664.614 0,50

105.078 Apple 55.047.212 4,1491.900 Archer-Daniels-Midland 2.488.193 0,19172.913 AT&T 5.788.263 0,4316.010 AutoZone 5.603.500 0,4211.400 AvalonBay Communities 1.526.175 0,11

1.785.204 Bank of America 24.992.856 1,88103.800 Biogen Idec 15.205.143 1,14

1.000 Boston Properties 104.690 0,01333.310 Boston Scientific 1.858.203 0,14226.460 Broadcom - A Shares 7.358.818 0,5679.640 Cameron International 4.334.407 0,33

177.990 Cardinal Health 7.258.432 0,55186.710 CareFusion 5.255.887 0,40310.280 CBS - Non voting B Shares 11.562.584 0,8790.840 Celgene 7.098.692 0,5315.870 Cerner 1.204.612 0,09

225.460 Cheniere Energy 4.156.355 0,3191.290 Chevron 9.686.325 0,7324.870 Cigna 1.314.006 0,10

1.154.876 Cisco Systems 22.110.101 1,6631.670 CIT Group 1.201.718 0,09

292.360 Citigroup 11.450.279 0,8675.890 Citrix Systems 4.889.213 0,37

401.330 CME Group 20.130.713 1,5169.370 Coach 3.778.584 0,28

439.310 Coca-Cola 15.769.032 1,1846.550 Cognizant Technology Solutions - A Shares 3.383.720 0,2543.010 Colgate-Palmolive 4.448.954 0,34

389.920 Comcast - A Shares 14.308.114 1,0776.950 ConocoPhillips 4.384.226 0,33

818.245 CSX 15.902.592 1,1970.220 DaVita 7.682.068 0,5827.050 DIRECTV 1.336.946 0,1085.050 DISH Network - A Shares 3.029.481 0,23

152.940 Dow Chemical 4.903.256 0,3750.600 East West Bancorp 1.075.250 0,0816.700 Edison International 744.486 0,0689.420 EI du Pont de Nemours & Co. 3.983.214 0,3074.970 EMC/Massachusetts 1.873.125 0,14

340.040 Emerson Electric 17.734.786 1,3310.100 Energen 443.895 0,03

101.540 EOG Resources 12.068.537 0,91211.860 Exelon 6.155.592 0,4668.450 Expedia 4.128.220 0,31137.602 Exxon Mobil 11.707.866 0,88187.740 Fluor 10.789.418 0,8168.590 Fortune Brands Home & Security 1.990.825 0,1593.390 Freeport-McMoRan Copper & Gold 3.104.751 0,23141.218 General Mills 5.636.716 0,42835.120 General Motors 23.274.794 1,7573.620 Georgia Gulf 2.938.174 0,22

114.980 Goldman Sachs Group 14.480.581 1,0942.663 Google - A Shares 29.981.210 2,2577.110 Hartford Financial Services Group 1.705.673 0,13

195.990 Hewlett-Packard 2.715.441 0,20211.150 Home Depot 12.884.373 0,97

281.230 Honeywell International 15.928.867 1,20128.960 Humana 8.731.882 0,66

73.620 Huntington Bancshares 464.910 0,0323.880 IntercontinentalExchange 2.945.837 0,22

2.270 Intuitive Surgical 1.097.250 0,086.300 Jacobs Engineering Group 262.868 0,02

271.950 Johnson & Johnson 18.899.165 1,42676.811 Johnson Controls 20.395.699 1,5383.820 Juniper Networks 1.632.395 0,1282.190 Kellogg 4.537.710 0,34

172.180 Kinder Morgan/Delaware 5.978.090 0,4585.170 KLA-Tencor 4.011.933 0,30

166.943 Kraft Foods Group 7.415.608 0,56347.120 Lam Research 12.294.990 0,92

32.170 Lennar - A Shares 1.222.943 0,0917.500 LinkedIn - A Shares 2.001.913 0,15

197.190 Lowe’s 6.944.046 0,52104.600 LSI 727.493 0,0540.460 Lululemon Athletica 3.010.629 0,2374.610 Marathon Petroleum 4.609.779 0,35

237.750 Masco 3.857.494 0,298.720 Mastercard - A Shares 4.229.287 0,32

66.390 Maxim Integrated Products 1.920.331 0,14786.708 Merck & Co. 31.960.013 2,40482.740 MetLife 15.527.332 1,17

6.380 Mettler Toledo International 1.214.720 0,091.136.523 Microsoft 30.214.464 2,27459.433 Mondelez International - A Shares 11.520.282 0,87285.263 Morgan Stanley 5.331.565 0,4039.040 National Oilwell Varco 2.586.790 0,1915.380 NetApp 508.309 0,04

102.160 NextEra Energy 6.955.053 0,52148.420 NiSource 3.637.032 0,27

6.023 NVR 5.620.724 0,42354.897 Occidental Petroleum 26.610.177 2,0055.690 Onyx Pharmaceuticals 4.263.626 0,32

571.740 Oracle 18.921.735 1,42309.572 Paccar 13.822.390 1,04136.470 PepsiCo 9.219.913 0,69781.540 Pfizer 19.503.331 1,47162.190 Philip Morris International 13.401.760 1,0194.450 Phillips 66 4.805.616 0,3648.470 PNC Financial Services Group 2.787.994 0,21

201.445 Procter & Gamble 13.506.887 1,0142.690 Prudential Financial 2.240.158 0,17

200 Public Storage 28.712 0,0051.020 PulteGroup 908.666 0,07

265.138 Qualcomm 16.121.716 1,2166.320 Ross Stores 3.563.705 0,2721.400 SanDisk 915.278 0,0739.610 Sempra Energy 2.772.898 0,21

200 Simon Property Group 31.185 0,0043.010 Splunk 1.223.635 0,0962.990 SPX 4.365.522 0,33

182.670 Target 10.727.296 0,81262.596 TD Ameritrade Holding 4.376.162 0,33819.823 Time Warner 38.621.862 2,90

79.710 Time Warner Cable 7.620.675 0,57161.200 TJX 6.764.758 0,5181.410 United States Steel 1.886.270 0,14

284.414 United Technologies 22.920.924 1,72265.640 UnitedHealth Group 14.294.088 1,07

87.990 Valero Energy 2.939.746 0,22198.577 Verizon Communications 8.504.060 0,6478.910 Vertex Pharmaceuticals 3.252.276 0,2447.690 VF 7.093.172 0,5356.900 Visa - A Shares 8.514.232 0,6451.300 Walgreen 1.891.174 0,1488.860 Walter Energy 3.097.660 0,23978.165 Wells Fargo & Co. 33.252.719 2,50187.508 Williams 5.994.631 0,45

19.270 WW Grainger 3.820.470 0,2997.210 Yum! Brands 6.323.024 0,48

1.144.733.787 86,00

SUÍÇA243.440 ACE 19.152.642 1,44

56.533 Pentair Registered Shares 2.708.779 0,20214.200 Tyco International 6.129.333 0,46

27.990.754 2,10

CURAÇAO340.323 Schlumberger 23.124.948 1,74

23.124.948 1,74

BERMUDAS82.410 Axis Capital Holdings 2.827.899 0,21

153.050 Freescale Semiconductor 1.669.010 0,13299.720 Invesco 7.746.263 0,58

12.243.172 0,92


27.920 Eaton 1.487.857 0,11

10.159.353 0,76

472

JPMorgan Funds - US Select 130/30 FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

REINO UNIDO122.510 Ensco - A Shares 7.090.879 0,53

7.090.879 0,53

LIBÉRIA154.420 Royal Caribbean Cruises 5.181.563 0,39

5.181.563 0,39

PANAMÁ54.940 Carnival 2.000.640 0,15

2.000.640 0,15

Total de Ações 1.232.525.096 92,59


1.232.525.096 92,59





87.666.565 6,59



87.666.565 6,59


Numerário 11.387.016 0,86




AtivosLíquidos

AçõesInformática 18,92À Discrição do Consumidor 17,67Serviços financeiros 14,94Saúde 12,36Energia 9,41Produtos de Consumo Básico 6,75Companhias de Investimento 6,59Industriais 6,32Materiais 2,64Concessionárias de serviços públicos 2,51Serviços de Telecomunicações 1,07Total de Ações 99,18Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,82

Total 100,00


LíquidosAçõesInformática 18,81À Discrição do Consumidor 17,08Saúde 13,71Serviços financeiros 13,67Energia 9,64Produtos de Consumo Básico 6,52Industriais 6,14Companhias de Investimento 3,78Concessionárias de serviços públicos 2,71Serviços de Telecomunicações 2,51Materiais 2,14Total de Ações 96,71Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,29

Total 100,00

473

JPMorgan Funds - US Select 130/30 FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - US Select 130/30 FundLista de Investimentos - Contratos de futuros financeiros em aberto (expressos em USD)


Data deVencimento


Valorreferencial

Ganho/(Perda) Não

Realizado


mar-13 820 SP 500 Emini Future USD 57.476.875 (737.980)

Total (737.980)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 36.853.421 USD 48.115.753 608.61017-jan-13 GBP 3.621.572 USD 5.841.842 42.79717-jan-13 USD 3.677.793 EUR 2.796.027 (18.869)17-jan-13 USD 318.630 GBP 197.327 (2.003)

Total 630.535



Ganho/(Perda) Não

Realizado

351.528.791 USD Rendimento da cesta subjacente USD-1D-LIBOR +0,25% UBS(315.935.606) USD USD-1D-LIBOR Rendimento da cesta subjacente UBS (2.844.388)

Total (2.844.388)



Suíça 0,98Bermudas 0,42Estados Unidos da América 0,41Reino Unido 0,36Antilhas Holandesas 0,14Irlanda 0,10Libéria 0,02Panamá 0,01Canadá (0,42)

474


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1.330 Abbott Laboratories 85.878 0,302.590 Adobe Systems 95.778 0,342.150 AGL Resources 84.645 0,305.140 Air Products & Chemicals 428.111 1,50

26.890 Alcoa 229.506 0,801.660 Allergan 150.172 0,521.050 Altera 35.590 0,121.160 Amazon.com 285.894 1,006.670 American Campus Communities 304.952 1,075.270 American Electric Power 221.709 0,781.340 American Express 76.112 0,27

760 Anadarko Petroleum 54.948 0,192.830 Apartment Investment & Management - A Shares 75.603 0,26

314 Apple 164.495 0,589.040 Archer-Daniels-Midland 244.758 0,86

750 Assurant 25.729 0,09210 AutoZone 73.500 0,25

1.830 AvalonBay Communities 244.991 0,86910 Baker Hughes 36.336 0,13

16.870 Bank of America 236.180 0,831.500 Beam 90.690 0,321.890 Biogen Idec 276.857 0,97

510 BorgWarner 35.899 0,13790 Boston Properties 82.705 0,29

1.990 Broadcom - A Shares 64.665 0,23720 Cameron International 39.186 0,14

7.100 Campbell Soup 244.595 0,865.320 CareFusion 149.758 0,52

13.230 CBS - Non voting B Shares 493.016 1,724.190 Celgene 327.427 1,15

730 Cerner 55.411 0,204.680 Cheniere Energy 86.276 0,3011.350 Cisco Systems 217.296 0,761.230 CIT Group 46.672 0,163.628 Citigroup 142.091 0,501.600 Citrix Systems 103.080 0,36

950 CME Group 47.652 0,172.250 Coach 122.557 0,434.370 Coca-Cola 156.861 0,5511.310 Coca-Cola Enterprises 405.746 1,421.920 Cognizant Technology Solutions - A Shares 139.565 0,492.010 Comerica 60.400 0,21

11.960 ConAgra Foods 345.764 1,211.850 Constellation Brands - A Shares 63.945 0,22

13.050 CSX 253.627 0,892.620 DaVita HealthCare Partners 286.628 1,002.550 Dendreon 13.375 0,051.250 Digital Realty Trust 84.306 0,292.700 DISH Network - A Shares 96.174 0,342.060 Dr Pepper Snapple Group 90.084 0,321.910 East West Bancorp 40.587 0,14

2.480 eBay 124.409 0,441.100 Edison International 49.038 0,17

4.500 EI du Pont de Nemours & Co. 200.452 0,708.950 Emerson Electric 466.787 1,642.110 Energizer Holdings 166.616 0,58

530 EOG Resources 62.993 0,221.550 Equity Residential 86.552 0,302.350 Exelon 68.279 0,242.000 Expedia 120.620 0,422.200 Extra Space Storage 78.815 0,281.190 Fidelity National Information Services 40.835 0,14

4.440 Fluor 255.167 0,892.060 Freeport-McMoRan Copper & Gold 68.485 0,249.200 General Mills 367.218 1,28

12.660 General Motors 352.834 1,234.700 Georgia Gulf 187.577 0,662.220 Goldman Sachs Group 279.587 0,98

470 Google - A Shares 330.290 1,162.350 Halliburton 79.536 0,273.310 Hartford Financial Services Group 73.217 0,261.950 HCP 87.028 0,313.200 Hewlett-Packard 44.336 0,164.610 Highwoods Properties 152.314 0,533.030 Home Depot 184.891 0,651.810 Humana 122.555 0,43

580 IntercontinentalExchange 71.549 0,25400 Jack Henry & Associates 15.556 0,05

9.580 Johnson Controls 288.693 1,01

3.460 Juniper Networks 67.383 0,248.460 KeyCorp 70.683 0,254.440 Kimco Realty 84.249 0,293.770 Kinder Morgan/Delaware 130.894 0,461.410 KLA-Tencor 66.418 0,231.256 Kraft Foods Group 55.791 0,20

6.400 Lam Research 226.688 0,796.400 LaSalle Hotel Properties 159.264 0,562.960 Lear 136.101 0,481.760 Lennar - A Shares 66.906 0,236.260 Liberty Property Trust 222.324 0,78

360 LinkedIn - A Shares 41.182 0,143.410 Lowe’s 120.083 0,42

13.920 LSI 96.814 0,34840 Lululemon Athletica 62.504 0,22610 Macerich 35.112 0,12630 Marathon Petroleum 38.925 0,14

5.260 Masco 85.343 0,302.610 Maxim Integrated Products 75.494 0,26

14.130 Merck & Co. 574.031 2,017.410 MetLife 238.343 0,83

590 Mettler-Toledo International 112.333 0,39840 MICROS Systems 35.435 0,12

6.220 Microsoft 165.359 0,586.440 Mondelez International - A Shares 161.483 0,564.410 Morgan Stanley 82.423 0,29

920 Mylan 24.955 0,09700 National Oilwell Varco 46.382 0,16

2.810 National Retail Properties 87.672 0,312.970 NextEra Energy 202.198 0,714.360 NiSource 106.842 0,37

650 Norfolk Southern 39.744 0,1420.710 NV Energy 369.984 1,293.080 Occidental Petroleum 230.938 0,811.020 Onyx Pharmaceuticals 78.091 0,273.670 Oracle 121.459 0,42

10.140 Paccar 452.751 1,58700 Peabody Energy 18.077 0,06

1.410 PepsiCo 95.260 0,333.780 PG&E 149.575 0,52

730 Philip Morris International 60.320 0,212.790 Post Properties 138.133 0,481.890 Prudential Financial 99.178 0,351.230 Public Storage 176.579 0,623.190 PulteGroup 56.814 0,203.370 Qualcomm 204.913 0,729.160 Regions Financial 64.120 0,22

520 Rock-Tenn - A Shares 36.067 0,131.540 Ross Stores 82.752 0,291.120 Ryland Group 40.387 0,143.310 Sempra Energy 231.717 0,811.510 Simon Property Group 235.447 0,821.190 Splunk 33.856 0,12

14.430 Sprint Nextel 80.880 0,281.670 SPX 115.739 0,402.380 State Street 109.885 0,387.580 Sunstone Hotel Investors 79.059 0,282.540 SunTrust Banks 71.044 0,252.530 Target 148.574 0,522.590 TD Ameritrade Holding 43.162 0,1517.150 Time Warner 807.937 2,83

1.110 Time Warner Cable 106.122 0,371.570 TJX 65.885 0,23

760 TRW Automotive Holdings 39.873 0,145.410 Tyson Foods - A Shares 103.764 0,361.300 Union Pacific 161.480 0,566.560 United Technologies 528.670 1,853.620 UnitedHealth Group 194.792 0,682.890 Valero Energy 96.555 0,341.230 Ventas 78.480 0,272.230 Vertex Pharmaceuticals 91.909 0,32

870 VF 129.399 0,45950 Visa - A Shares 142.153 0,50

1.760 Walter Energy 61.354 0,216.350 Wells Fargo & Co. 215.868 0,762.470 Williams 78.966 0,28

520 WW Grainger 103.095 0,364.450 Xilinx 157.486 0,55

940 Zions Bancorporation 19.811 0,0718.370 Zynga - A Shares 43.261 0,15

22.814.990 79,82

475

JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

SUÍÇA6.500 ACE 511.388 1,792.393 Pentair Registered Shares 114.661 0,407.030 Tyco International 201.163 0,70

827.212 2,89

BERMUDAS6.460 Axis Capital Holdings 221.675 0,771.860 Everest Re Group 202.517 0,718.710 Freescale Semiconductor 94.983 0,332.550 Genpact 39.041 0,144.680 Invesco 120.955 0,425.780 Marvell Technology Group 41.703 0,15

760 PartnerRe 60.652 0,21

781.526 2,73

IRLANDA5.530 Covidien 311.588 1,093.630 Warner Chilcott - A Shares 42.707 0,15

354.295 1,24

CURAÇAO1.330 Schlumberger 90.374 0,32

90.374 0,32

LIBÉRIA2.430 Royal Caribbean Cruises 81.539 0,29

81.539 0,29

SINGAPURA1.770 Avago Technologies 55.295 0,19

55.295 0,19

REINO UNIDO910 Ensco - A Shares 52.671 0,18

52.671 0,18

PANAMÁ1.060 Carnival 38.600 0,14

38.600 0,14

Total de Ações 25.096.502 87,80


25.096.502 87,80


Numerário 3.242.773 11,35




AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 20,53À Discrição do Consumidor 16,51Informática 11,01Saúde 9,55Produtos de Consumo Básico 8,70Industriais 7,79Concessionárias de serviços públicos 5,93Materiais 4,30Energia 3,20Serviços de Telecomunicações 0,28Total de Ações 87,80Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 12,20

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 16,67À Discrição do Consumidor 14,37Informática 11,76Produtos de Consumo Básico 9,62Saúde 8,60Industriais 8,19Materiais 5,17Concessionárias de serviços públicos 4,91Energia 3,08Serviços de Telecomunicações 0,54Total de Ações 82,91Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 17,09

Total 100,00

476

JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

04-jan-13 EUR 760.118 USD 989.193 15.64804-jan-13 GBP 123.538 USD 197.987 2.75504-jan-13 USD 1.002.324 EUR 760.118 (2.517)04-jan-13 USD 199.779 GBP 123.538 (963)17-jan-13 SEK 20.403.814 USD 3.069.238 70.06217-jan-13 USD 48.168 SEK 317.881 (741)05-fev-13 EUR 740.207 USD 976.614 2.19105-fev-13 GBP 122.603 USD 198.258 945

Total 87.380



Ganho/(Perda) Não

Realizado

16.607.238 USD Rendimento da cesta subjacente USD-1M-LIBOR +0,20% Goldman Sachs(33.819.391) USD USD-1M-LIBOR -0,25% Rendimento da cesta subjacente Goldman Sachs 143.333

Total 143.333



Suíça 1,97Bermudas 0,42Antilhas Holandesas 0,23Libéria 0,18Panamá 0,12Singapura 0,12Irlanda (0,25)Reino Unido (1,85)Canadá (2,15)Estados Unidos da América (59,01)

477


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA29.000 ABB Finance USA 08.05.17/1,625% 29.394 0,01

280.000 Ace INA Holdings 15.06.14/5,875% 300.891 0,0585.000 ACE INA Holdings 23.11.15/2,600% 89.112 0,02

150.000 ACE INA Holdings 15.02.17/5,700% 176.321 0,0310.000 AEP Texas North 01.03.13/5,500% 10.082 0,00

150.000 Aetna 15.06.16/6,000% 173.896 0,03150.000 Aflac 15.08.15/3,450% 160.051 0,03210.000 Aflac 15.02.17/2,650% 220.652 0,04250.000 AGL Capital 15.04.13/4,450% 252.789 0,04245.000 Allstate 16.05.14/6,200% 262.957 0,05110.000 Allstate 15.08.14/5,000% 117.584 0,02

200.000 Allstate Life Global FundingTrusts 30.04.13/5,375% 203.354 0,03

100.000 Alltel 15.03.16/7,000% 118.461 0,02175.000 American Express 20.05.14/7,250% 190.232 0,0310.000 American Express Credit 02.05.13/5,875% 10.179 0,00

140.000 American Express Credit 20.08.13/7,300% 146.049 0,0345.000 American Express Credit 25.08.14/5,125% 48.244 0,01

270.000 American Express Credit 15.09.15/2,750% 283.021 0,05100.000 American Express Credit 02.12.15/5,300% 112.696 0,02545.000 American Express Credit 19.09.16/2,800% 577.119 0,10270.000 Anadarko Petroleum 15.09.16/5,950% 311.255 0,05

10.000 Anheuser-Busch 15.01.13/4,375% 10.012 0,00160.000 Anheuser-Busch 15.10.16/5,050% 183.243 0,03145.000 Anheuser-Busch InBev

Worldwide 26.03.13/2,500% 145.711 0,0316.000 Anheuser-Busch InBev

Worldwide 14.07.14/1,500% 16.230 0,00100.000 Anheuser-Busch InBev

Worldwide 15.07.15/0,800% 100.306 0,0230.000 Aon 30.09.15/3,500% 31.666 0,0145.000 Aon 27.05.16/3,125% 47.416 0,01

150.000 Apache 15.09.13/6,000% 155.747 0,03100.000 Apache 15.01.17/5,625% 117.389 0,0280.000 Appalachian Power 01.02.15/4,950% 85.750 0,01

200.000 Appalachian Power 01.06.17/5,000% 228.957 0,0493.000 Arizona Public Service 30.06.14/5,800% 99.939 0,02

160.000 Arizona Public Service 01.08.16/6,250% 187.987 0,03110.000 Arrow Electronics 01.07.13/6,875% 113.125 0,02

500.000 Arrow Electronics 01.11.15/3,375% 523.500 0,09165.000 AT&T 15.09.14/5,100% 177.325 0,03140.000 AT&T 13.02.15/0,875% 140.455 0,02145.000 AT&T 15.08.15/2,500% 151.244 0,03200.000 AT&T 15.05.16/2,950% 212.144 0,04160.000 AT&T 15.06.16/5,625% 183.535 0,03110.000 AT&T 15.02.17/1,600% 111.463 0,02105.000 Atmos Energy 15.10.14/4,950% 112.577 0,0280.000 Atmos Energy 15.06.17/6,350% 96.882 0,02

210.000 AutoZone 15.01.15/5,750% 230.024 0,04125.000 Bank of America 15.05.14/7,375% 135.360 0,02

300.000 Bank of America 15.11.14/5,125% 320.206 0,06160.000 Bank of America 01.04.15/4,500% 170.602 0,03140.000 Bank of America 17.03.16/3,625% 148.337 0,03680.000 Bank of America 01.08.16/6,500% 786.729 0,14250.000 Bank of America 14.10.16/5,625% 282.967 0,05100.000 Bank of America 01.09.17/6,000% 117.193 0,0230.000 Bank of New York Mellon 01.04.13/4,500% 30.311 0,0170.000 Bank of New York Mellon 27.08.13/5,125% 72.179 0,0199.000 Bank of New York Mellon 15.03.15/4,950% 107.879 0,0224.000 Bank of New York Mellon 15.01.16/2,500% 25.170 0,00

442.000 Bank of New York Mellon 28.07.16/2,300% 461.737 0,08420.000 BB&T 30.04.14/5,700% 447.604 0,08140.000 BB&T 23.12.15/5,200% 156.132 0,03

35.000 BB&T 15.03.16/3,200% 37.251 0,01480.000 BB&T 29.04.16/3,950% 524.561 0,09100.000 BB&T 22.03.17/2,150% 103.453 0,02

35.000 Beam 15.01.16/5,375% 38.816 0,01200.000 Becton Dickinson & Co. 08.11.16/1,750% 205.339 0,04404.000 BellSouth 15.09.14/5,200% 434.110 0,08165.000 Berkshire Hathaway 15.08.16/2,200% 172.323 0,03386.000 Berkshire Hathaway 31.01.17/1,900% 399.020 0,07285.000 Berkshire Hathaway Finance 15.08.13/5,000% 293.017 0,05150.000 Berkshire Hathaway Finance 15.12.15/2,450% 157.756 0,03275.000 Berkshire Hathaway Finance 15.05.17/1,600% 281.130 0,05350.000 BlackRock 10.12.14/3,500% 369.773 0,0690.000 Boeing 15.02.15/3,500% 95.436 0,02

200.000 Boeing Capital 27.10.14/3,250% 209.906 0,0450.000 Bottling Group 15.11.13/5,000% 52.004 0,01

355.000 Bottling Group 01.04.16/5,500% 407.016 0,0710.000 Bunge Finance 15.05.13/5,875% 10.179 0,00

100.000 Bunge Finance 15.07.15/5,100% 108.323 0,02195.000 Bunge Finance 15.03.16/4,100% 209.421 0,04

105.000 Bunge Finance 15.06.17/3,200% 109.668 0,0245.000 Cameron International 30.04.15/1,600% 45.449 0,01

100.000 Campbell Soup 15.07.17/3,050% 107.987 0,02170.000 Capital One Financial 23.05.14/7,375% 185.055 0,03300.000 Capital One Financial 23.03.15/2,150% 306.465 0,05280.000 Capital One Financial 01.06.15/5,500% 308.615 0,05350.000 Capital One Financial 15.07.16/3,150% 371.514 0,06130.000 Cardinal Health 15.06.13/5,500% 132.738 0,02

15.000 Carolina Power & Light 15.09.13/5,125% 15.497 0,0050.000 Carolina Power & Light 01.04.15/5,150% 54.797 0,0115.000 Caterpillar 15.12.13/7,000% 15.926 0,0025.000 Caterpillar Financial Services 15.08.13/4,900% 25.670 0,00

120.000 Caterpillar Financial Services 20.12.13/1,550% 121.250 0,02225.000 Caterpillar Financial Services 17.02.14/6,125% 238.988 0,04210.000 Caterpillar Financial Services 24.06.15/2,750% 220.121 0,04325.000 Caterpillar Financial Services 01.04.16/2,650% 341.581 0,06150.000 Caterpillar Financial Services 01.08.16/2,050% 155.532 0,0355.000 CBS 01.07.17/1,950% 56.152 0,01

310.000 CenterPoint Energy Resources 01.04.13/7,875% 315.323 0,0575.000 CenterPoint Energy Resources 15.01.14/5,950% 78.746 0,01

160.000 CenterPoint Energy Resources 01.05.16/6,150% 183.011 0,0357.000 Chevron 05.12.17/1,104% 57.456 0,01

300.000 Citigroup 02.07.13/5,850% 307.380 0,05750.000 Citigroup 19.08.13/6,500% 776.077 0,14

75.000 Citigroup 13.12.13/6,000% 78.573 0,01480.000 Citigroup 12.08.14/6,375% 519.022 0,09125.000 Citigroup 15.10.14/5,500% 134.213 0,02231.000 Citigroup 15.01.15/6,010% 252.628 0,04

420.000 Citigroup 19.05.15/4,750% 452.762 0,08360.000 Citigroup 15.12.15/4,587% 392.508 0,07225.000 Citigroup 07.01.16/5,300% 249.684 0,04365.000 Citigroup 15.06.16/3,953% 393.236 0,07250.000 Citigroup 02.08.16/5,850% 285.906 0,05200.000 Citigroup 10.01.17/4,450% 221.673 0,04

5.000 Clorox 15.01.15/5,000% 5.391 0,0020.000 CNA Financial 15.12.14/5,850% 21.725 0,00

220.000 CNA Financial 15.08.16/6,500% 254.061 0,04130.000 Coca-Cola 15.11.15/1,500% 133.389 0,02325.000 Coca-Cola 01.09.16/1,800% 335.990 0,06135.000 Coca-Cola Refreshments USA 01.03.15/4,250% 144.877 0,02360.000 Comerica 16.09.15/3,000% 380.203 0,07170.000 Verizon Communications 15.04.13/5,250% 172.256 0,0385.000 Commonwealth Edison 15.04.15/4,700% 92.431 0,0212.000 Commonwealth Edison 01.09.16/1,950% 12.391 0,00

205.000 CommonWealth REIT 15.02.15/6,400% 220.144 0,0490.000 CommonWealth REIT 01.11.15/5,750% 93.790 0,02118.000 ConAgra Foods 10.09.15/1,350% 118.058 0,02

240.000 ConocoPhillips 15.01.15/4,600% 259.330 0,05315.000 ConocoPhillips Australia Funding 15.04.13/5,500% 319.468 0,06170.000 Consolidated Edison Co. of New

York 01.02.13/4,875% 170.619 0,03140.000 Consolidated Edison Co. of New

York 01.02.14/4,700% 146.205 0,03265.000 Consolidated Natural Gas 01.12.14/5,000% 285.153 0,05130.000 Consumers Energy 15.08.16/5,500% 150.290 0,03690.000 Crédit Suisse USA 15.01.15/4,875% 744.582 0,13400.000 Credit Suisse USA 15.08.15/5,125% 442.586 0,08250.000 Crédit Suisse/New York 14.01.14/2,200% 253.605 0,04300.000 Credit Suisse/New York 01.05.14/5,500% 318.902 0,06450.000 CRH America 15.10.13/5,300% 464.949 0,08

75.000 CSFB USA 15.08.13/5,500% 77.179 0,0120.000 CSX 15.03.13/5,750% 20.210 0,0045.000 CSX 15.02.14/5,300% 47.133 0,01

210.000 CSX 01.04.15/6,250% 235.280 0,0414.000 Danaher 23.06.14/1,300% 14.158 0,00

130.000 Danaher 23.06.16/2,300% 136.039 0,02160.000 Detroit Edison 01.10.13/6,400% 166.895 0,03260.000 Devon Energy 15.01.14/5,625% 273.065 0,05150.000 Devon Energy 15.05.17/1,875% 153.265 0,0370.000 Dominion Resources 15.07.15/5,150% 77.305 0,0169.000 Dow Chemical 15.05.14/7,600% 75.276 0,01

170.000 Dow Chemical 15.02.15/5,900% 187.522 0,03215.000 Dow Chemical 15.02.16/2,500% 223.601 0,04160.000 Dr Pepper Snapple Group 15.01.16/2,900% 168.970 0,03100.000 DTE Energy 01.06.16/6,350% 116.298 0,02

22.000 Duke Energy 01.02.14/6,300% 23.316 0,00295.000 Duke Energy 15.09.14/3,950% 310.759 0,05

10.000 Duke Energy Carolinas 15.11.13/5,750% 10.441 0,00190.000 Duke Energy Carolinas 15.12.16/1,750% 194.987 0,03100.000 Duke Energy Indiana 15.06.16/6,050% 115.142 0,0270.000 Duke Realty 15.02.15/7,375% 78.029 0,01

130.000 Duke Realty 01.03.16/5,500% 143.458 0,02240.000 Ecolab 08.12.16/3,000% 255.427 0,04135.000 EI du Pont de Nemours & Co. 15.07.13/5,000% 138.266 0,0245.000 EI du Pont de Nemours & Co. 25.03.14/1,750% 45.768 0,01

260.000 EI du Pont de Nemours & Co. 15.12.16/5,250% 301.361 0,05

478

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

90.000 Emerson Electric 15.11.13/5,625% 94.070 0,0230.000 Emerson Electric 15.12.14/5,000% 32.547 0,0170.000 Emerson Electric 15.04.15/4,125% 75.492 0,01

170.000 Entergy 15.09.15/3,625% 178.116 0,03110.000 EOG Resources 01.10.13/6,125% 114.631 0,02100.000 EOG Resources 01.02.16/2,500% 104.663 0,02

10.000 ERP Operating 01.04.13/5,200% 10.106 0,00275.000 ERP Operating 15.09.14/5,250% 295.186 0,0580.000 ERP Operating 01.08.16/5,375% 91.157 0,0250.000 Exelon 15.06.15/4,900% 54.374 0,01

4.800.000 Fannie Mae 15.03.13/4,375% 4.841.544 0,84300.000 Fannie Mae 13.03.14/2,750% 309.274 0,05

8.000.000 Fannie Mae 15.04.14/4,125% 8.400.040 1,466.000.000 Fannie Mae 15.05.14/2,500% 6.186.000 1,082.000.000 Fannie Mae 27.06.14/1,125% 2.026.200 0,353.000.000 Fannie Mae 27.05.15/0,500% 3.010.845 0,524.000.000 Fannie Mae 26.10.15/1,625% 4.137.680 0,721.000.000 Fannie Mae 15.03.16/5,000% 1.143.960 0,202.700.000 Fannie Mae 15.11.16/1,375% 2.779.768 0,48

300.000 Federal Home Loan Banks 16.09.13/4,500% 309.188 0,053.000.000 Federal Home Loan Banks 18.06.14/5,250% 3.219.090 0,56

65.000 Florida Power 01.03.13/4,800% 65.477 0,01470.000 Ford Motor Credit 12.06.17/3,000% 483.860 0,08200.000 Freddic Mac 28.06.13/3,750% 203.539 0,03

4.000.000 Freddie Mac 28.07.14/3,000% 4.172.420 0,734.000.000 Freddie Mac 17.07.15/4,375% 4.405.160 0,77

200.000 Freeport-McMoRan Copper &Gold 13.02.15/1,400% 199.965 0,03

101.000 Freeport-McMoRan Copper &Gold 01.03.17/2,150% 101.510 0,02

50.000 General Electric Capital 20.09.13/5,400% 51.759 0,01400.000 General Electric Capital 13.05.14/5,900% 428.428 0,07100.000 General Electric Capital 04.06.14/5,500% 106.714 0,02

1.170.000 General Electric Capital 09.06.14/5,650% 1.249.683 0,22400.000 General Electric Capital 14.11.14/3,750% 422.090 0,07

50.000 General Electric Capital 04.03.15/4,875% 54.171 0,01145.000 General Electric Capital 29.06.15/3,500% 153.970 0,03463.000 General Electric Capital 02.07.15/1,625% 471.031 0,08795.000 General Electric Capital 21.09.15/4,375% 866.268 0,1542.000 General Electric Capital 11.12.15/1,000% 42.196 0,01

140.000 General Electric Capital 08.01.16/5,000% 155.416 0,03500.000 General Electric Capital 15.09.17/5,625% 590.370 0,10155.000 General Mills 15.08.13/5,250% 159.500 0,03140.000 General Mills 16.05.14/1,550% 141.777 0,0295.000 Georgia Power 15.09.13/1,300% 95.622 0,0230.000 Georgia Power 01.11.13/6,000% 31.337 0,0170.000 Georgia Power 15.04.16/3,000% 74.890 0,0180.000 Georgia Power 01.06.17/5,700% 95.574 0,0290.000 Goldman Sachs Group 15.07.13/4,750% 91.891 0,02

355.000 Goldman Sachs Group 15.01.14/5,150% 369.835 0,06100.000 Goldman Sachs Group 03.05.15/3,300% 104.229 0,02625.000 Goldman Sachs Group 01.08.15/3,700% 659.600 0,11785.000 Goldman Sachs Group 15.01.16/5,350% 868.473 0,15310.000 Goldman Sachs Group 07.02.16/3,625% 328.031 0,06475.000 Goldman Sachs Group 01.10.16/5,750% 541.173 0,09190.000 HCP 01.02.16/3,750% 201.816 0,0420.000 Hewlett-Packard 01.03.14/6,125% 21.011 0,00

430.000 Hewlett-Packard 13.09.15/2,125% 430.901 0,08335.000 Hewlett-Packard 01.12.15/2,200% 336.357 0,06450.000 Hewlett-Packard 15.09.16/3,000% 454.142 0,08360.000 Hewlett-Packard 09.12.16/3,300% 368.057 0,06170.000 HJ Heinz 12.09.16/2,000% 175.416 0,03150.000 HJ Heinz 01.03.17/1,500% 152.006 0,03175.000 Honeywell International 15.03.16/5,400% 199.947 0,0380.000 Honeywell International 15.03.17/5,300% 93.760 0,02

240.000 Hospira 15.06.14/5,900% 256.043 0,04150.000 Hospira 30.03.17/6,050% 174.332 0,03120.000 HSBC Bank USA/New York 01.04.14/4,625% 125.543 0,0250.000 HSBC Finance 15.07.13/4,750% 51.031 0,01

100.000 HSBC Finance 15.01.14/5,250% 104.355 0,0230.000 HSBC Finance 15.04.15/5,250% 32.583 0,01

406.000 HSBC Finance 19.01.16/5,500% 450.575 0,08100.000 International Business Machines 15.10.13/6,500% 104.784 0,02130.000 International Business Machines 05.01.16/2,000% 134.621 0,02100.000 International Business Machines 06.02.17/1,250% 101.215 0,02150.000 Interstate Power & Light 15.06.15/3,300% 158.147 0,03180.000 Jefferies Group 08.06.14/5,875% 189.900 0,03140.000 Jefferies Group 09.11.15/3,875% 145.170 0,0395.000 John Deere Capital 03.04.13/4,500% 95.968 0,0220.000 John Deere Capital 09.09.13/4,900% 20.617 0,00

150.000 John Deere Capital 03.03.14/1,600% 152.055 0,03150.000 John Deere Capital 17.04.15/0,875% 150.642 0,0392.000 John Deere Capital 04.09.15/0,700% 92.052 0,02

130.000 John Deere Capital 07.06.16/2,250% 135.567 0,0210.000 Johnson Controls 15.09.13/4,875% 10.295 0,00

100.000 Kellogg 15.05.15/1,125% 100.868 0,02

150.000 Kellogg 30.05.16/4,450% 166.169 0,03250.000 Kellogg 17.11.16/1,875% 257.458 0,04

31.000 Kellogg 17.05.17/1,750% 31.526 0,01340.000 Keycorp 14.05.13/6,500% 347.382 0,06210.000 KeyCorp 13.08.15/3,750% 224.832 0,04

15.000 Kimberly-Clark 15.02.14/6,875% 16.054 0,00125.000 Kroger 01.02.13/5,500% 125.491 0,0240.000 Kroger 15.01.14/7,500% 42.762 0,01

350.000 Kroger 15.01.15/4,950% 377.743 0,07110.000 Kroger 01.10.15/3,900% 118.774 0,0270.000 Kroger 15.01.17/2,200% 72.413 0,01

114.000 Laboratory Corp of AmericaHoldings 15.12.15/5,625% 128.658 0,02



90.000 Lincoln National 15.02.14/4,750% 93.810 0,02180.000 Lincoln National 15.06.15/4,300% 193.388 0,03112.000 Lowe’s 15.04.17/1,625% 114.740 0,02128.000 Macy’s Retail Holdings 01.12.16/5,900% 150.301 0,03203.000 Marathon Oil 01.11.15/0,900% 203.171 0,04

24.000 McKesson 04.12.15/0,950% 24.048 0,00120.000 Medtronic 15.09.15/4,750% 132.782 0,02130.000 Mellon Funding 01.12.14/5,000% 139.809 0,0260.000 Merck & Co. 15.01.16/2,250% 62.631 0,01

580.000 Merrill Lynch & Co. 05.02.13/5,450% 582.285 0,10100.000 Merrill Lynch & Co. 25.04.13/6,150% 101.624 0,02325.000 Merrill Lynch & Co. 03.02.14/5,000% 338.323 0,06225.000 Merrill Lynch & Co. 15.07.14/5,450% 238.277 0,0460.000 Merrill Lynch & Co. 15.01.15/5,000% 64.068 0,01110.000 Monsanto 15.04.16/2,750% 116.427 0,02100.000 Morgan Stanley 13.05.14/6,000% 105.899 0,02

25.000 Morgan Stanley 28.07.14/2,875% 25.585 0,00100.000 Morgan Stanley 20.11.14/4,200% 104.481 0,02260.000 Morgan Stanley 26.01.15/4,100% 271.279 0,05900.000 Morgan Stanley 28.04.15/6,000% 979.785 0,17150.000 Morgan Stanley 15.10.15/5,375% 163.205 0,03200.000 Morgan Stanley 29.04.16/3,800% 209.945 0,04398.000 Morgan Stanley 18.10.16/5,750% 442.833 0,08400.000 Morgan Stanley 27.04.17/5,550% 444.226 0,08

10.000 National City 15.01.15/4,900% 10.784 0,00175.000 Nevada Power 15.01.15/5,875% 192.784 0,0329.000 NextEra Energy Capital Holdings 01.06.15/1,200% 29.222 0,00

180.000 NextEra Energy Capital Holdings 01.09.15/2,600% 187.643 0,03210.000 NextEra Energy Capital Holdings 15.12.15/7,875% 250.741 0,04220.000 Nisource Finance 01.03.13/6,150% 221.866 0,04200.000 Norfolk Southern 15.01.16/5,750% 227.555 0,04

75.000 Norfolk Southern 15.05.17/7,700% 94.775 0,02185.000 Northeast Utilities 01.06.13/5,650% 188.879 0,0330.000 Nucor 01.06.13/5,000% 30.569 0,0190.000 Occidental Petroleum 01.02.16/2,500% 94.741 0,02

150.000 Occidental Petroleum 01.06.16/4,125% 166.148 0,0395.000 Ohio Power 01.09.13/5,750% 98.301 0,02

5.000 PACCAR Financial 17.06.13/2,050% 5.039 0,00100.000 Pacific Gas & Electric 01.12.13/6,250% 105.019 0,02140.000 Pacific Gas & Electric 01.03.14/4,800% 146.612 0,03110.000 Peco Energy 15.10.13/5,600% 114.342 0,02100.000 PepsiAmericas 15.02.14/4,375% 104.214 0,0220.000 PepsiCo 15.02.13/4,650% 20.097 0,0010.000 PepsiCo 25.08.14/0,800% 10.056 0,00

120.000 PepsiCo 15.01.15/3,100% 126.018 0,02145.000 PepsiCo 13.08.17/1,250% 145.820 0,0310.000 Pitney Bowes 15.06.13/3,875% 10.090 0,00

195.000 PNC Funding 10.06.14/5,400% 208.071 0,04150.000 PNC Funding 08.02.15/3,625% 158.813 0,03250.000 PNC Funding 21.09.15/4,250% 272.211 0,05180.000 Potomac Electric Power 15.11.13/4,950% 186.845 0,03270.000 PPG Industries 15.01.16/1,900% 277.642 0,05100.000 PPL Energy Supply 15.05.16/6,200% 114.532 0,02205.000 Praxair 15.11.14/5,250% 222.724 0,04100.000 Praxair 15.09.15/3,250% 106.681 0,02150.000 Praxair 01.11.16/5,375% 174.354 0,0345.000 Principal Life Income Funding

Trusts 24.04.13/5,300% 45.671 0,01150.000 Principal Life Income Funding

Trusts 15.04.14/5,100% 158.456 0,03170.000 Principal Life Income Funding

Trusts 27.04.15/5,550% 187.975 0,0396.000 PSEG Power 01.12.15/5,500% 107.254 0,0290.000 Public Service Electric & Gas 15.08.14/5,000% 96.480 0,02

240.000 Sempra Energy 15.03.14/2,000% 243.431 0,04345.000 Sempra Energy 01.06.16/6,500% 404.838 0,0760.000 Sierra Pacific Power 01.09.13/5,450% 61.921 0,01

200.000 Sierra Pacific Power 15.05.16/6,000% 231.677 0,04110.000 Simon Property Group 30.01.14/4,900% 114.977 0,02170.000 Simon Property Group 01.05.16/6,100% 196.240 0,04

479

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

8.000 Southern 01.09.16/1,950% 8.252 0,0040.000 Southern California Edison 15.01.14/5,000% 41.790 0,01

200.000 Southern California Edison 15.03.14/5,750% 212.181 0,04100.000 Southern Power 15.07.15/4,875% 109.556 0,02

55.000 SouthTrust 15.06.14/5,800% 58.633 0,0114.000 Southwestern Bell Telephone 01.07.15/7,000% 16.092 0,00

210.000 Spectra Energy Capital 15.08.14/5,668% 225.427 0,0420.000 State Street 30.05.14/4,300% 21.088 0,00

555.000 State Street 07.03.16/2,875% 591.561 0,10775.000 SunTrust Banks 15.04.16/3,600% 826.007 0,14240.000 Target 01.05.17/5,375% 282.814 0,05160.000 Teco Finance 15.03.16/4,000% 171.214 0,03170.000 Time Warner 15.11.16/5,875% 199.053 0,03550.000 Time Warner Cable 14.02.14/8,250% 595.460 0,10250.000 Toyota Motor Credit 17.11.14/1,250% 253.498 0,04230.000 Toyota Motor Credit 17.06.15/3,200% 244.199 0,04200.000 Toyota Motor Credit 17.07.15/0,875% 200.947 0,04185.000 Toyota Motor Credit 15.09.16/2,000% 191.393 0,03250.000 Toyota Motor Credit 12.01.17/2,050% 258.950 0,05210.000 Travelers 20.06.16/6,250% 247.021 0,0410.000 Travelers Property Casualty 15.03.13/5,000% 10.099 0,005.000 Turner Broadcasting System 01.07.13/8,375% 5.192 0,00

200.000 Tyson Foods 01.04.16/6,600% 228.509 0,04250.000 UBS/Stamford 28.01.14/2,250% 253.686 0,04300.000 UBS/Stamford 15.01.15/3,875% 316.853 0,07

20.000 Union Pacific 15.02.14/5,125% 21.011 0,00100.000 Union Pacific 15.01.15/4,875% 108.190 0,02255.000 Union Pacific 01.02.16/7,000% 297.399 0,0595.000 Union Pacific 01.05.17/5,650% 111.599 0,0263.000 United Parcel Service 01.10.17/1,125% 63.202 0,0115.000 UnitedHealth Group 15.08.14/5,000% 15.967 0,00

125.000 UnitedHealth Group 15.03.15/4,875% 136.189 0,02100.000 UnitedHealth Group 15.03.16/5,375% 113.713 0,02133.000 UnitedHealth Group 15.10.17/1,400% 133.904 0,02150.000 US Bancorp 15.05.14/4,200% 157.529 0,03255.000 US Bancorp 04.03.15/3,150% 269.019 0,05455.000 US Bancorp 27.07.15/2,450% 475.580 0,08200.000 US Bancorp 15.11.16/2,200% 208.547 0,04250.000 US Bank/Cincinnati 30.10.14/4,950% 269.106 0,05


290.000 Verizon Communications 28.03.14/1,950% 295.245 0,0580.000 Verizon Communications 03.11.14/1,250% 81.078 0,01

260.000 Verizon Communications 15.02.16/5,550% 296.092 0,05205.000 Verizon Communications 01.04.16/3,000% 218.539 0,04

1.005.000 Verizon Communications 01.11.16/2,000% 1.041.421 0,1820.000 Virginia Electric and Power 01.03.13/4,750% 20.144 0,00

190.000 Wachovia 01.05.13/5,500% 193.199 0,0390.000 Wachovia 01.08.14/5,250% 96.013 0,02

370.000 Wachovia 15.10.16/5,625% 424.830 0,07250.000 Wachovia Bank 15.08.15/5,000% 273.458 0,05218.000 Walgreen 15.09.17/1,800% 219.879 0,0430.000 Wal-Mart Stores 01.04.15/2,875% 31.566 0,01

520.000 Wal-Mart Stores 08.07.15/2,250% 541.651 0,09170.000 Wal-Mart Stores 05.04.17/5,375% 201.633 0,0450.000 Walt Disney 15.12.13/4,500% 51.958 0,01

150.000 Walt Disney 01.12.14/0,875% 151.306 0,03160.000 Walt Disney 15.09.16/5,625% 186.476 0,03

27.000 Walt Disney 01.12.17/1,100% 27.062 0,01100.000 Waste Management 15.03.14/5,000% 105.005 0,0290.000 Waste Management 01.09.16/2,600% 94.491 0,02

195.000 Watson Pharmaceuticals 15.08.14/5,000% 207.543 0,04100.000 Weatherford International 15.06.17/6,350% 114.583 0,02

75.000 WellPoint 15.12.14/5,000% 80.919 0,02150.000 WellPoint 15.01.16/5,250% 167.036 0,03200.000 Wells Fargo & Co. 15.04.15/3,625% 212.580 0,04200.000 Wells Fargo & Co. 01.07.15/1,500% 202.966 0,03215.000 Wells Fargo & Co. 15.09.16/5,125% 242.285 0,04

690.000 Wells Fargo & Co. 15.12.16/2,625% 728.547 0,13215.000 Wells Fargo & Co. 08.05.17/2,100% 222.450 0,04280.000 Wells Fargo Bank 09.02.15/4,750% 300.684 0,05

25.000 Wisconsin Electric Power 01.04.14/6,000% 26.698 0,01300.000 Wisconsin Electric Power 01.12.15/6,250% 347.647 0,06260.000 Wyeth 15.02.16/5,500% 296.574 0,05316.000 Xerox 15.02.15/4,250% 332.359 0,06155.000 Xerox 01.02.17/6,750% 180.466 0,03100.000 Zimmer Holdings 30.11.14/1,400% 100.795 0,02

141.646.868 24,67

CANADÁ15.000 Bank of Nova Scotia 22.01.15/3,400% 15.800 0,00

420.000 Bank of Nova Scotia 07.10.15/2,050% 434.841 0,08250.000 Barrick Gold 30.05.16/2,900% 262.658 0,0520.000 Canadian Imperial Bank of

Commerce 11.12.15/2,350% 20.891 0,00

135.000 Canadian National Railway 15.01.14/4,950% 141.241 0,02180.000 Canadian National Railway 15.12.16/1,450% 183.413 0,03150.000 Canadian Natural Resources 01.02.13/5,150% 150.560 0,03270.000 Canadian Natural Resources 14.11.14/1,450% 273.561 0,05

10.000 Canadian Natural Resources 01.12.14/4,900% 10.771 0,00230.000 Cenovus Energy 15.09.14/4,500% 244.301 0,04120.000 ConocoPhillips Canada Funding

Co. I 15.10.16/5,625% 140.503 0,02600.000 Ontario (Province of) 26.05.15/0,950% 606.384 0,11360.000 Ontario (Province Of) 10.05.16/2,300% 379.033 0,07315.000 Potash Corp of Saskatchewan Inc 30.09.15/3,750% 339.334 0,0620.000 Potash of Saskatchewan 01.03.13/4,875% 20.146 0,00

140.000 Potash of Saskatchewan 15.05.14/5,250% 148.750 0,0320.000 Rio Tinto Alcan 15.05.13/4,500% 20.264 0,00

150.000 Rio Tinto Alcan 01.06.15/5,000% 164.269 0,03230.000 Royal Bank of Canada 30.10.14/1,450% 233.942 0,04460.000 Royal Bank of Canada 15.12.15/2,625% 484.527 0,09130.000 Royal Bank of Canada 20.07.16/2,300% 135.558 0,02105.000 Royal Bank of Canada 19.09.17/1,200% 105.341 0,02265.000 Thomson Reuters 01.10.14/5,700% 286.616 0,05162.000 Toronto-Dominion Bank 14.07.16/2,500% 170.037 0,03130.000 TransCanada Pipelines 15.06.13/4,000% 132.115 0,02170.000 TransCanada PipeLines 02.03.15/0,875% 171.045 0,0380.000 TransCanada Pipelines 01.06.15/3,400% 84.928 0,01

120.000 TransCanada PipeLines 30.06.16/7,690% 145.929 0,03

5.506.758 0,96

REINO UNIDO100.000 Barclays Bank 13.01.14/2,375% 101.629 0,02800.000 Barclays Bank 10.07.14/5,200% 850.726 0,15300.000 Barclays Bank 22.09.16/5,000% 336.706 0,06

80.000 BP Capital Markets 07.11.13/5,250% 83.208 0,0220.000 BP Capital Markets 08.05.14/3,625% 20.811 0,00

325.000 BP Capital Markets 10.03.15/3,875% 346.465 0,06450.000 BP Capital Markets 01.10.15/3,125% 477.963 0,08146.000 BP Capital Markets 06.11.15/0,700% 145.647 0,03125.000 BP Capital Markets 01.11.16/2,248% 130.019 0,02186.000 BP Capital Markets 05.05.17/1,846% 190.036 0,03170.000 British Telecommunications 15.01.13/5,150% 170.241 0,03295.000 Deutsche Bank/London 20.05.13/4,875% 299.814 0,05445.000 Deutsche Bank/London 18.08.14/3,875% 467.377 0,08275.000 Deutsche Bank/London 11.01.16/3,250% 291.819 0,05180.000 Diageo Capital 30.01.13/5,200% 180.617 0,03140.000 Diageo Capital 30.09.16/5,500% 162.138 0,03110.000 Rio Tinto Finance USA 21.08.17/1,625% 111.356 0,02

240.000 SABMiller 144A 15.08.13/5,500% 246.824 0,0470.000 SABMiller 144A 01.07.16/6,500% 82.222 0,0215.000 Vodafone Group 16.12.13/5,000% 15.629 0,00

220.000 Vodafone Group 10.06.14/4,150% 230.709 0,04150.000 Vodafone Group 24.11.15/3,375% 160.523 0,03150.000 Vodafone Group 20.03.17/1,625% 152.564 0,03170.000 Vodafone Group 26.09.17/1,250% 170.072 0,03

5.425.115 0,95

AUSTRÁLIA250.000 BHP Billiton Finance USA 21.11.14/1,125% 252.909 0,04100.000 BHP Billiton Finance USA 15.12.15/5,250% 112.965 0,02740.000 BHP Billiton Finance USA 24.02.17/1,625% 757.061 0,13360.000 Rio Tinto Finance USA 01.05.14/8,950% 398.473 0,07190.000 Rio Tinto Finance USA 20.09.16/2,250% 197.458 0,04270.000 Westpac Banking 27.02.15/4,200% 289.329 0,05590.000 Westpac Banking 04.08.15/3,000% 621.842 0,11195.000 Westpac Banking 09.12.15/3,000% 206.604 0,04

2.836.641 0,50

FRANÇA195.000 France Telecom 08.07.14/4,375% 205.254 0,04170.000 France Telecom 16.09.15/2,125% 175.103 0,03115.000 Sanofi 30.09.14/1,200% 116.465 0,02

6.000 Total Capital 24.06.15/3,000% 6.345 0,0080.000 Total Capital 15.03.16/2,300% 83.382 0,0145.000 Total Capital International 25.01.16/0,750% 44.973 0,01

132.000 Total Capital International 17.02.17/1,500% 134.031 0,02171.000 Total Capital International 28.06.17/1,550% 173.816 0,03

939.369 0,16

PAÍSES BAIXOS200.000 Shell International Finance 21.03.14/4,000% 208.656 0,04325.000 Shell International Finance 28.06.15/3,100% 344.689 0,0680.000 Shell International Finance 22.09.15/3,250% 85.564 0,02191.000 Shell International Finance 21.08.17/1,125% 191.982 0,03

830.891 0,15

480



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

ILHAS CAIMÃO138.000 Noble Holding International 15.03.17/2,500% 142.627 0,03223.000 Petrobras International Finance -

Pifco 06.02.17/3,500% 234.057 0,0410.000 Transocean 15.03.13/5,250% 10.089 0,00

310.000 Transocean 15.11.15/4,950% 339.099 0,06

725.872 0,13

ESPANHA230.000 Telefonica Emisiones 04.02.13/5,855% 230.791 0,04

75.000 Telefonica Emisiones 26.04.13/2,582% 75.275 0,02125.000 Telefonica Emisiones 27.04.15/3,729% 128.706 0,02

8.000 Telefonica Emisiones 16.02.16/3,992% 8.351 0,00

443.123 0,08

NORUEGA170.000 Statoil 23.11.16/1,800% 175.282 0,03100.000 Statoil 17.08.17/3,125% 108.498 0,02

283.780 0,05

BERMUDAS30.000 Ingersoll-Rand Global Holding 15.04.14/9,500% 33.114 0,00

105.000 Weatherford International 15.10.13/4,950% 108.079 0,0290.000 Weatherford International 15.02.16/5,500% 98.727 0,02

239.920 0,04


Finance 22.07.13/5,250% 102.515 0,02

102.515 0,02


104.464 0,01

JAPÃO67.000 Nippon Telegraph & Telephone 18.07.17/1,400% 67.603 0,0110.000 Nomura Holdings 04.03.15/5,000% 10.599 0,0010.000 Nomura Holdings 19.01.16/4,125% 10.488 0,00

88.690 0,01

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS19.000 Andina de Fomento 15.01.16/3,750% 20.118 0,00

20.118 0,00

LUXEMBURGO5.000 Telecom Italia Capital 18.06.14/6,175% 5.281 0,00

5.281 0,00



159.199.405 27,73


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA200.000 ABB Treasury Center USA 144A 15.06.16/2,500% 208.486 0,04170.000 AbbVie 144A 06.11.15/1,200% 171.281 0,03220.000 ADT 144A 15.07.17/2,250% 218.495 0,0480.000 Aeci 15.01.15/6,500% 89.124 0,02

318.000 AH Mortgage AdvanceSART-31A1 13.03.43/2,980% 319.421 0,05

188.000 Alabama Power 15.10.15/0,550% 187.580 0,0390.000 Ally Auto Receivables Trust

2010-2 A4 15.05.15/2,090% 91.095 0,0288.951 Ally Auto Receivables Trust





2011-1 A3 15.01.15/1,380% 9.150 0,001.669.000 Ally Auto Receivables Trust

2011-1 A4 15.03.16/2,230% 1.706.935 0,30162.801 Ally Auto Receivables Trust

2011-2 A3 15.04.15/1,180% 163.437 0,03









790.023 American Credit AcceptanceReceivables Trust 2012-2 A 15.07.16/1,890% 793.653 0,14

138.000 American Express Credit 24.03.17/2,375% 144.612 0,02275.000 American Honda Finance 144A 18.03.13/2,375% 276.120 0,05200.000 American Honda Finance 144A 27.02.15/1,450% 203.289 0,03200.000 American Honda Finance 144A 16.03.15/3,500% 211.659 0,04218.000 American Honda Finance 144A 11.08.15/1,000% 219.343 0,04200.000 American Honda Finance 144A 11.09.17/1,500% 200.788 0,03












120.000 Amgen 15.11.14/1,875% 122.601 0,029.000 Amgen 15.06.16/2,300% 9.363 0,00

165.000 Amgen 15.11.16/2,500% 173.488 0,0335.000 ASIF Global Financing XIX 144A 17.01.13/4,900% 35.040 0,0115.000 BAE Systems 144A 01.06.14/4,950% 15.762 0,0080.000 Baltimore Gas & Electric 01.07.13/6,125% 82.228 0,01


145.000 Banc of America Merrill LynchCommercial Mortgage 2005-6 B 10.09.47/5,190%* 146.124 0,02

560.000 Banc of America Merrill LynchCommercial Mortgage 2006-3A4 10.07.44/5,889%* 642.293 0,11





150.000 Bank of New York Mellon 24.11.14/1,700% 153.468 0,03214.000 Bank of New York Mellon 20.02.15/1,200% 216.006 0,04

59.636 BCAP Trust 2010-RR10 4A5 27.09.37/1,712%* 59.555 0,01672.967 BCAP Trust 2010-RR6 8A6 26.08.36/5,500%* 715.639 0,1255.380 Bear Stearns Commercial

Mortgage Securities2004-PWR4A3 11.06.41/5,468%* 58.292 0,01

185.000 Burlington Northern Santa Fe 01.02.14/7,000% 197.377 0,03100.000 Burlington Northern Santa Fe 01.05.17/5,650% 118.181 0,0220.000 Cadbury Schweppes US

Finance144A 01.10.13/5,125% 20.584 0,00500.000 Capital One Multi-Asset

Execution Trust 2006-A3 A3 17.12.18/5,050% 566.346 0,10210.000 Cargill 144A 01.03.17/1,900% 214.060 0,04266.261 CarMax Auto Owner Trust

2009-2 A4 15.12.14/2,820% 269.603 0,0559.414 CarMax Auto Owner Trust

2010-3 A3 17.02.15/0,990% 59.572 0,01900.000 CarMax Auto Owner Trust

2010-3 A4 16.02.16/1,410% 911.803 0,161.235.000 CarMax Auto Owner Trust

2011-1A4 15.09.16/2,160% 1.269.746 0,22725.000 CarMax Auto Owner Trust

2011-2A4 15.02.17/1,350% 735.803 0,13

481



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos



100.000 Caterpillar Financial Services 15.12.14/1,125% 101.147 0,02140.000 Caterpillar Financial Services 01.06.17/1,625% 142.953 0,0270.000 Celgene 15.10.15/2,450% 72.727 0,0179.000 Celgene 15.08.17/1,900% 80.363 0,0129.880 Chrysler Financial Auto

Securitization Trust 2010-A B 08.11.13/1,650% 29.889 0,01150.000 Cisco Systems 17.11.14/2,900% 156.779 0,03220.000 Cisco Systems 22.02.16/5,500% 251.611 0,04

75.000 Citibank Credit Card IssuanceTrust 2003-A7 A7 07.07.17/4,150% 81.786 0,01

105.000 Citibank Credit Card IssuanceTrust 2005-A9 A9 20.11.17/5,100% 118.572 0,02

40.043 Citicorp Mortgage Securities2006-1 2A1 25.02.21/5,000% 42.027 0,01

285.000 CME Group 15.02.14/5,750% 300.716 0,0542.306 CNH Equipment Trust 2011-A A3 16.05.16/1,200% 42.526 0,01

985.000 CNH Equipment Trust 2011-A A4 17.10.16/2,040% 1.012.319 0,18200.000 CNH Equipment Trust 2011-B A3 15.08.16/0,910% 200.993 0,04723.000 CNH Equipment Trust 2012-A A3 15.05.17/0,940% 728.460 0,13446.000 CNH Equipment Trust 2012-B A3 15.09.17/0,860% 448.755 0,08

1.245.000 CNH Equipment Trust 2012-D A3 16.04.18/0,650% 1.244.859 0,22145.000 Comcast 15.01.14/5,300% 152.185 0,03200.000 Comcast 15.06.16/4,950% 225.509 0,04

50.000 Comcast 15.01.17/6,500% 60.188 0,01130.000 Commonwealth Edison 15.01.14/1,625% 131.472 0,02100.000 Cooper US 01.04.15/5,450% 109.978 0,02250.000 Costco Wholesale 15.12.17/1,125% 251.450 0,0488.000 COX Communications 15.12.14/5,450% 96.193 0,02

130.000 COX Communications 01.10.15/5,500% 146.072 0,0370.000 COX Communications 144A 01.12.16/5,875% 81.802 0,01124.852 CPS Auto Receivables Trust

2012-A A 17.06.19/2,780% 127.444 0,02716.199 CPS Auto Receivables Trust

2012-B A 16.09.19/2,520% 719.029 0,13250.000 Credit Acceptance Auto Loan

Trust 2012-1A A 16.09.19/2,200% 251.520 0,0450.000 Credit Suisse Mortgage Capital

Certificates 2006-C2 A3 15.03.39/5,676%* 56.572 0,01100.000 CRH America 30.09.16/6,000% 112.470 0,02

15.000 Crown Castle Towers 144A 15.08.15/3,214% 15.648 0,00455.000 CW Capital Cobalt 2006-C1 A4 15.08.48/5,223% 518.019 0,09685.000 Daimler Finance North America 15.11.13/6,500% 719.586 0,13200.000 Dell 15.04.13/4,700% 202.380 0,04

50.000 Dell 01.04.14/2,100% 50.904 0,01180.000 Dell 15.04.14/5,625% 190.877 0,03

25.000 Delmarva Power & Light 01.12.13/6,400% 26.265 0,00165.000 DirecTV Holdings 01.10.14/4,750% 175.812 0,03195.000 DirecTV Holdings 15.02.16/3,125% 204.455 0,0410.000 DirecTV Holdings 01.03.16/3,500% 10.612 0,0075.000 DirecTV Holdings 15.03.17/2,400% 76.997 0,01

610.000 Discover Card Master Trust2012-A1 A1 15.08.17/0,810% 614.770 0,11

20.000 Discovery Communications 01.06.15/3,700% 21.325 0,00351.088 DT Auto Owner Trust 2012-2A A 16.11.15/0,910% 351.342 0,0682.000 Eaton 144A 02.11.17/1,500% 82.179 0,01

135.000 eBay 15.07.15/0,700% 135.437 0,02390.000 eBay 15.10.15/1,625% 401.257 0,07

67.000 Ecolab 09.08.15/1,000% 67.089 0,0128.000 Ecolab 08.12.17/1,450% 27.956 0,00

251.000 ERAC USA Finance 144A 10.01.14/2,250% 253.621 0,04100.000 ERAC USA Finance 144A 01.05.15/5,600% 109.520 0,02

33.000 ERAC USA Finance 144A 15.04.16/1,400% 33.243 0,01300.000 Express Scripts Holding 144A 15.02.17/2,650% 312.141 0,05

65.000 Fannie Mae 04.03.13/4,100% 65.449 0,014.900.000 Fannie Mae 09.08.13/0,500% 4.909.996 0,86

850.000 Fannie Mae 18.12.13/0,750% 854.505 0,154.000.000 Fannie Mae 15.10.14/4,625% 4.309.320 0,75

270.000 Fannie Mae 18.11.14/1,150% 274.478 0,05600.000 Fannie Mae 08.03.16/2,000% 629.607 0,11

2.100.000 Fannie Mae 15.03.16/2,250% 2.219.261 0,39425.000 Fannie Mae 15.12.16/4,875% 495.686 0,09

2.500.000 Fannie Mae 27.04.17/1,125% 2.543.688 0,4457.639 Fannie Mae Pool No: 254766 01.06.33/5,000% 62.688 0,01






7.354 Fannie Mae Pool No: 730231 01.08.23/5,500% 8.174 0,00932.713 Fannie Mae Pool No: 745275 01.02.36/5,000% 1.014.276 0,17



82.772 Fannie Mae Pool No: 780914 01.06.34/5,000% 89.961 0,02123.613 Fannie Mae Pool No: 826305 01.07.35/5,000% 134.524 0,02236.757 Fannie Mae Pool No: 848647 01.01.36/5,500% 258.728 0,05748.551 Fannie Mae Pool No: 889009 01.01.23/5,000% 813.921 0,1467.754 Fannie Mae Pool No: 889318 01.07.20/5,500% 72.999 0,0164.431 Fannie Mae Pool No: 890170 01.09.19/4,500% 69.315 0,0130.961 Fannie Mae Pool No: 975364 01.06.23/4,500% 33.318 0,01

467.509 Fannie Mae Pool No: 995049 01.02.38/5,500% 510.893 0,09109.968 Fannie Mae Pool No: 995428 01.11.23/5,500% 119.168 0,02243.458 Fannie Mae Pool No: 995838 01.05.39/5,500% 264.567 0,05566.128 Fannie Mae Pool No: AD0198 01.09.38/5,500% 618.664 0,11

1.220.025 Fannie Mae Pool No: AD0402 01.02.23/5,000% 1.326.567 0,23283.149 Fannie Mae Pool No: AD0672 01.01.20/4,500% 304.613 0,0528.738 Fannie Mae Pool No: AL0229 01.09.23/5,500% 31.142 0,01

396.707 Fannie Mae Pool No: MA0465 01.06.20/4,500% 426.779 0,0744.826 Fannie Mae REMICS 1990-9 E 25.01.20/8,500% 49.795 0,0114.281 Fannie Mae REMICS 1993-119 H 25.07.23/6,500% 15.916 0,0025.471 Fannie Mae REMICS 1997-81 PD 18.12.27/6,350% 28.878 0,0087.276 Fannie Mae REMICS 2001-60 GK 25.11.31/6,000% 97.925 0,02

391.805 Fannie Mae REMICS 2001-81 HE 25.01.32/6,500% 444.370 0,0826.698 Fannie Mae REMICS 2002-63 NB 25.10.32/5,500% 29.831 0,00581.513 Fannie Mae REMICS 2002-64 PG 25.10.32/5,500% 648.509 0,1132.524 Fannie Mae REMICS 2002-67 PE 25.11.32/5,500% 36.357 0,0163.345 Fannie Mae REMICS 2003-117 KJ 25.08.33/3,750% 66.257 0,0118.961 Fannie Mae REMICS 2003-131 CG 25.05.33/5,500% 19.796 0,0012.009 Fannie Mae REMICS 2003-23 PG 25.01.32/5,500% 12.084 0,0054.841 Fannie Mae REMICS 2003-41 OA 25.05.33/4,000% 59.762 0,012.484 Fannie Mae REMICS 2003-79 NL 25.05.22/4,250% 2.486 0,00

27.456 Fannie Mae REMICS 2003-92 KH 25.03.32/5,000% 28.120 0,0048.054 Fannie Mae REMICS 2003-92 PE 25.09.18/4,500% 50.985 0,0123.621 Fannie Mae REMICS 2003-94 CE 25.10.33/5,000% 25.356 0,0037.280 Fannie Mae REMICS 2004-51 VD 25.09.33/6,000% 38.536 0,01112.210 Fannie Mae REMICS 2004-70 EB 25.10.24/5,000% 122.859 0,02

563.430 Fannie Mae REMICS 2005-100GC 25.12.34/5,000% 582.742 0,1055.649 Fannie Mae REMICS

2005-110 MB 25.09.35/5,500% 61.214 0,0114.380 Fannie Mae REMICS 2005-118 PN 25.01.32/6,000% 14.706 0,00

1.394.654 Fannie Mae REMICS 2005-12 BG 25.10.33/5,000% 1.443.483 0,25888.093 Fannie Mae REMICS 2005-14 ME 25.10.33/5,000% 925.064 0,16127.477 Fannie Mae REMICS 2005-14 PE 25.12.33/5,000% 133.252 0,02105.074 Fannie Mae REMICS 2005-15 EC 25.10.33/5,000% 109.410 0,02

33.571 Fannie Mae REMICS 2005-23 PE 25.01.34/5,000% 34.994 0,017.074 Fannie Mae REMICS 2005-29 AT 25.04.35/4,500% 7.513 0,00

1.600.000 Fannie Mae REMICS 2005-29 QD 25.08.33/5,000% 1.655.603 0,2933.287 Fannie Mae REMICS 2005-29 WC 25.04.35/4,750% 36.860 0,0187.328 Fannie Mae REMICS 2005-30 UE 25.01.34/5,000% 90.996 0,02

944.000 Fannie Mae REMICS 2005-44 PE 25.07.33/5,000% 972.242 0,17130.062 Fannie Mae REMICS 2005-5 PA 25.01.35/5,000% 141.738 0,02

44.114 Fannie Mae REMICS 2005-64 PL 25.07.35/5,500% 49.966 0,01760.941 Fannie Mae REMICS 2005-68 BC 25.06.35/5,250% 843.033 0,15295.769 Fannie Mae REMICS 2005-68 PG 25.08.35/5,500% 335.207 0,06100.000 Fannie Mae REMICS 2005-86 WD 25.03.34/5,000% 105.024 0,02

1.655.000 Fannie Mae REMICS 2005-87 PE 25.12.33/5,000% 1.732.386 0,3067.274 Fannie Mae REMICS 2005-96 KB 25.11.33/5,500% 69.254 0,0174.414 Fannie Mae REMICS 2006-77 PC 25.08.36/6,500% 85.618 0,0130.091 Fannie Mae REMICS 2008-17 PA 25.10.37/4,500% 32.676 0,0145.000 Fannie Mae REMICS 2008-68 VN 25.03.27/5,500% 46.554 0,01712.289 Fannie Mae REMICS 2008-93 AM 25.06.37/5,500% 769.505 0,13361.968 Fannie Mae REMICS 2009-15 AC 25.03.29/5,500% 401.361 0,0728.064 Fannie Mae REMICS 2009-41 WA 25.06.39/6,576%* 33.523 0,0175.878 Fannie Mae REMICS 2009-47 PA 25.07.39/4,500% 81.347 0,0179.640 Fannie Mae REMICS 2009-62 HJ 25.05.39/6,000% 87.400 0,01

738.018 Fannie Mae REMICS 2009-77 ND 25.04.39/4,000% 770.322 0,131.256.389 Fannie Mae REMICS 2010-126 LI 25.11.40/4,000% 137.104 0,021.943.674 Fannie Mae REMICS 2011-57 EC 25.07.26/3,500% 2.053.797 0,36

44.874 Fannie Mae-Aces 2011-M2 A1 25.07.21/2,019% 46.345 0,011.334.245 Fannie Mae-Aces 2012-M8 ASQ1 25.12.19/1,166% 1.355.785 0,24

155.000 Federal Farm Credit Banks 15.05.13/3,700% 157.069 0,03145.000 Federal Farm Credit Banks 07.07.14/3,080% 151.248 0,03150.000 Federal Farm Credit Banks 05.02.15/3,450% 159.813 0,03

3.500.000 Federal Home Loan Banks 21.06.13/1,875% 3.528.263 0,616.000.000 Federal Home Loan Banks 28.08.13/0,500% 6.013.290 1,05

200.000 Federal Home Loan Banks 13.12.13/3,125% 205.545 0,04150.000 Federal Home Loan Banks 30.12.13/2,050% 152.822 0,03

2.000.000 Federal Home Loan Banks 28.05.14/1,375% 2.031.970 0,35300.000 Federal Home Loan Banks 13.06.14/2,500% 309.596 0,05

35.000 Federal Home Loan Banks 13.06.14/4,875% 37.348 0,01

482



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

200.000 Federal Home Loan Banks 17.06.14/3,400% 209.038 0,04100.000 Federal Home Loan Banks 12.09.14/5,250% 108.324 0,02600.000 Federal Home Loan Banks 12.12.14/4,750% 650.996 0,11140.000 Federal Home Loan Banks 11.09.15/2,875% 149.192 0,03

23.514 Federal Home Loan BanksTQ-2015 A 20.10.15/5,065% 25.242 0,00

647.533 Federal Home Loan BanksYP-2017 1 15.06.17/5,250% 712.134 0,12

435.000 Fifth Third Bancorp 25.01.16/3,625% 464.834 0,08145.000 First Union-Lehman

Brothers-Bank of America1998-C2 G 18.11.35/7,000%* 154.364 0,03

546.486 Fontainebleau Miami BeachTrust 2012-FBLU A 05.05.27/2,887% 568.530 0,10



52.645 Ford Credit Auto Owner Trust2011-A A3 15.01.15/0,970% 52.768 0,01





500.000 Ford Credit Auto Owner Trust2012-A A4 15.06.17/1,150% 507.314 0,09



1.000.000 Freddie Mac 15.10.13/0,500% 1.002.485 0,175.000.000 Freddie Mac 25.02.14/1,375% 5.066.050 0,881.000.000 Freddie Mac 15.07.14/5,000% 1.072.800 0,192.290.000 Freddie Mac 20.08.14/1,000% 2.317.411 0,405.000.000 Freddie Mac 27.08.14/1,000% 5.061.075 0,88

500.000 Freddie Mac 28.08.14/0,375% 500.793 0,092.000.000 Freddie Mac 17.04.15/0,500% 2.007.240 0,354.000.000 Freddie Mac 10.09.15/1,750% 4.146.200 0,722.900.000 Freddie Mac 27.05.16/2,500% 3.093.430 0,541.200.000 Freddie Mac 25.08.16/2,000% 1.262.298 0,22

600.000 Freddie Mac 08.03.17/1,000% 607.833 0,111.000.000 Freddie Mac 12.05.17/1,250% 1.022.760 0,18

1.151.727 Freddie Mac Gold Pool No:C01428 01.11.32/5,500% 1.254.781 0,22












185.100 Freddie Mac Gold Pool No:J06627 01.12.22/6,000% 205.178 0,04

81.882 Freddie Mac Gold Pool No:N31311 01.08.36/5,500% 87.878 0,02

420.782 Freddie Mac REMICS 1608 L 15.09.23/6,500% 475.199 0,08342.058 Freddie Mac REMICS 1680 PK 15.02.24/6,500% 382.523 0,07906.819 Freddie Mac REMICS 1966 PC 15.06.27/4,500% 983.017 0,17

24.153 Freddie Mac REMICS 2515 GP 15.03.32/5,500% 24.439 0,0053.026 Freddie Mac REMICS 2522 GD 15.11.17/5,500% 56.956 0,01

1.005.851 Freddie Mac REMICS 2574 PE 15.02.33/5,500% 1.106.506 0,1999.782 Freddie Mac REMICS 2594 PW 15.03.32/3,750% 107.730 0,02

40.000 Freddie Mac REMICS 2594 VU 15.03.21/5,500% 41.028 0,01117.035 Freddie Mac REMICS 2613 H 15.05.18/4,500% 123.757 0,02

1.252.173 Freddie Mac REMICS 2627 LY 15.06.18/4,500% 1.354.571 0,24190.000 Freddie Mac REMICS 2629 AD 15.06.18/4,500% 210.177 0,04

10.807 Freddie Mac REMICS 2640 BG 15.02.32/5,000% 10.932 0,001.015.283 Freddie Mac REMICS 2692 QD 15.12.22/5,000% 1.059.338 0,18

118.654 Freddie Mac REMICS 2694 QH 15.03.32/4,500% 121.489 0,0222.606 Freddie Mac REMICS 2700 PG 15.05.32/4,500% 23.402 0,00

20.000 Freddie Mac REMICS 2761 CB 15.03.19/4,000% 21.229 0,00144.204 Freddie Mac REMICS 2778 BR 15.06.33/5,000% 148.904 0,0392.069 Freddie Mac REMICS 2781 VB 15.12.24/4,500% 92.842 0,0247.904 Freddie Mac REMICS 2835 HB 15.08.24/5,500% 52.825 0,01

1.215.000 Freddie Mac REMICS 2843 BC 15.08.19/5,000% 1.321.224 0,2327.827 Freddie Mac REMICS 2854 AK 15.09.19/4,000% 29.609 0,00

360.648 Freddie Mac REMICS 2862 GB 15.09.24/5,000% 392.651 0,0718.047 Freddie Mac REMICS 2881 TE 15.07.33/5,000% 18.670 0,00

110.000 Freddie Mac REMICS 2886 BE 15.11.19/4,500% 121.584 0,0242.061 Freddie Mac REMICS 2915 KD 15.09.33/5,000% 43.595 0,0128.333 Freddie Mac REMICS 2929 PE 15.05.33/5,000% 28.868 0,00

127.031 Freddie Mac REMICS 2937 JG 15.08.33/5,000% 130.801 0,0266.115 Freddie Mac REMICS 2941 XD 15.05.33/5,000% 67.306 0,0129.072 Freddie Mac REMICS 2955 OG 15.07.33/5,000% 29.663 0,00

5.543 Freddie Mac REMICS 2986 PE 15.10.33/5,500% 5.690 0,00255.540 Freddie Mac REMICS 2988 TY 15.06.25/5,500% 283.984 0,05835.000 Freddie Mac REMICS 3005 ED 15.07.25/5,000% 934.221 0,16300.975 Freddie Mac REMICS 3017 NA 15.08.35/5,000% 311.060 0,05

52.493 Freddie Mac REMICS 3028 PG 15.09.35/5,500% 59.052 0,01150.842 Freddie Mac REMICS 3035 PA 15.09.35/5,500% 167.973 0,03951.400 Freddie Mac REMICS 3067 PK 15.05.34/5,500% 985.099 0,17135.000 Freddie Mac REMICS 3209 EG 15.08.20/4,500% 147.068 0,03

9.449 Freddie Mac REMICS 3211 HC 15.11.32/6,000% 9.602 0,00137.618 Freddie Mac REMICS 3330 PC 15.05.36/5,500% 143.967 0,0332.514 Freddie Mac REMICS 3356 PC 15.11.32/6,000% 32.849 0,01

63.403 Freddie Mac REMICS 3416 BJ 15.02.23/4,000% 67.418 0,011.375.000 Freddie Mac REMICS 3439 CY 15.04.23/4,500% 1.510.684 0,26

145.680 Freddie Mac REMICS 3476 VB 15.02.27/5,500% 148.540 0,0310.681 Freddie Mac REMICS 3536 PC 15.05.39/4,500% 11.431 0,00

283.800 Freddie Mac REMICS 3562 KA 15.11.22/4,000% 290.389 0,05879.006 Freddie Mac REMICS 3567 ND 15.12.17/4,000% 925.782 0,16

94.224 Freddie Mac REMICS 3621 VA 15.01.21/5,000% 100.990 0,02588.345 Freddie Mac REMICS 3652 AP 15.03.40/4,500% 652.366 0,11

1.347.698 Freddie Mac REMICS 3653 BA 15.09.27/4,500% 1.387.858 0,24451.345 Freddie Mac REMICS 3855 AM 15.11.36/6,500% 518.560 0,09

200.000 GE Capital Credit Card MasterNote Trust 2009-4 A 15.11.17/3,800% 212.301 0,04

1.200.000 GE Capital Credit Card MasterNote Trust 2010-3 A 15.06.16/2,210% 1.210.103 0,21

1.800.000 GE Capital Credit Card MasterNote Trust 2012-1 A 15.01.18/1,030% 1.819.116 0,32

500.000 GE Capital Credit Card MasterNote Trust 2012-6 A 17.08.20/1,360% 505.530 0,09

1.473.000 GE Equipment Transportation2012-2 A3 25.07.16/0,620% 1.474.987 0,26

150.000 Genentech 15.07.15/4,750% 164.951 0,03525.000 General Electric Capital 27.04.17/2,300% 543.926 0,09190.000 Gilead Sciences 01.12.14/2,400% 195.802 0,03

83.598 Ginnie Mae 2002-51 D 20.07.32/6,000% 94.841 0,02144.107 Ginnie Mae 2002-72 AB 20.10.32/4,500% 160.974 0,0370.098 Ginnie Mae 2002-79 KJ 20.05.32/5,500% 73.865 0,0186.591 Ginnie Mae 2003-18 OB 20.10.31/4,500% 98.476 0,02

100.000 Ginnie Mae 2003-40 TG 20.03.33/4,500% 104.925 0,0246.517 Ginnie Mae 2003-53 PB 20.12.31/5,000% 47.763 0,01

100.000 Ginnie Mae 2003-58 VB 17.10.22/5,500% 108.557 0,02368.000 Ginnie Mae 2003-65 AP 20.08.33/5,500% 427.571 0,07244.697 Ginnie Mae 2003-79 PV 20.10.23/5,500% 270.220 0,05

29.799 Ginnie Mae 2003-86 PE 20.09.32/5,000% 31.369 0,01616.353 Ginnie Mae 2006-17 KY 20.04.36/5,000% 656.299 0,11136.274 Ginnie Mae 2008-60 AY 16.07.23/5,500% 152.193 0,03229.197 Ginnie Mae 2009-25 KA 20.04.39/4,250% 252.577 0,04620.287 Ginnie Mae 2010-29 AP 20.10.39/4,500% 686.942 0,12805.822 Ginnie Mae 2011-48 QA 16.08.39/5,000% 866.701 0,15

1.433.215 Ginnie Mae 2012-84 AB 16.07.33/5,000% 1.527.259 0,271.327.169 Ginnie Mae 2012-96 WP 16.08.42/6,500% 1.546.470 0,27254.906 Ginnie Mae I Pool No: 687926 15.09.38/6,500% 290.767 0,05412.957 Ginnie Mae II Pool No: 4245 20.09.38/6,000% 461.415 0,08

810.000 Greenwich Capital CommercialFunding 2006-GG7 A4 10.07.38/5,867%* 932.534 0,16

89.384 Harley-Davidson MotorcycleTrust 2011-1 A2A 15.10.14/0,610% 89.407 0,02

2.000.000 Harley-Davidson MotorcycleTrust 2011-1 A3 16.05.16/0,960% 2.008.301 0,35

700.000 Harley-Davidson MotorcycleTrust 2011-2 A4 15.08.17/1,470% 712.677 0,12

50.000 HCP 08.06.15/7,072% 56.017 0,0125.202 Honda Auto Receivables Owner

Trust 2010-2 A3 18.03.14/1,340% 25.266 0,0035.442 Honda Auto Receivables Owner




Trust 2012-2 A3 16.02.16/0,700% 331.792 0,0650.000 HP Enterprise Services 01.08.13/6,000% 51.310 0,01

732.000 HSBC Finance 30.06.15/5,000% 794.454 0,14

483



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

400.000 HSBC USA 16.01.18/1,625% 400.490 0,07100.000 Huntington Auto Trust

2011-1AA4 15.11.16/1,310% 101.494 0,02269.000 Huntington Auto Trust 2012-1 A3 15.09.16/0,810% 270.302 0,05

1.415.000 Huntington Auto Trust 2012-2 A3 17.04.17/0,510% 1.415.006 0,25555.000 Hyundai Auto Receivables Trust







2011-B A4 15.02.17/1,650% 28.563 0,001.200.000 Hyundai Auto Receivables Trust

2011-C A4 15.02.18/1,300% 1.220.127 0,21346.000 Hyundai Auto Receivables Trust



2012-B A4 15.03.18/0,810% 200.965 0,04442.000 Intel 01.10.16/1,950% 457.930 0,08165.000 International Business Machines 15.06.13/7,500% 170.230 0,03620.000 International Business Machines 22.07.16/1,950% 644.220 0,11400.000 Intuit 15.03.17/5,750% 461.911 0,08180.000 John Deere Capital 02.12.14/1,250% 182.645 0,0340.000 John Deere Owner Trust





2012-AA4 15.06.18/0,990% 91.940 0,021.050.000 John Deere Owner Trust

2012-BA3 15.07.16/0,530% 1.050.896 0,18120.000 Johnson Controls 04.02.14/0,723%* 120.395 0,02285.000 Johnson Controls 01.03.14/1,750% 288.932 0,05160.000 JP Morgan Chase Commercial

Mortgage Securities 2005-LDP5B 15.12.44/5,355%* 168.813 0,031.000.000 JP Morgan Chase Commercial

Mortgage Securities2006-CB17A4 12.12.43/5,429% 1.146.113 0,20

149.000 LB-UBS Commercial MortgageTrust 2004-C2 A4 15.03.36/4,367% 154.439 0,03

100.000 LG&E and KU Energy 15.11.15/2,125% 102.171 0,02200.000 MassMutual Global

FundingII 144A 21.04.14/2,875% 205.792 0,04160.000 MassMutual Global

FundingII144A 05.04.17/2,000% 165.027 0,0329.482 MASTR Alternative Loans Trust

2004-8 7A1 25.09.19/5,000% 30.478 0,0143.785 Mercedes-Benz Auto Receivables

Trust 2010-1 A3 15.08.14/1,420% 43.928 0,01195.000 Mercedes-Benz Auto Receivables



Trust 2011-1 A4 15.12.17/1,220% 404.378 0,071.246.000 Mercedes-Benz Auto Receivables

Trust 2012-1 A3 17.10.16/0,470% 1.244.832 0,22200.000 Metlife of Connecticut Global

Funding I 144A 15.08.14/5,125% 214.464 0,04200.000 Metropolitan Life Global

FundingI 144A 11.01.13/2,500% 200.103 0,03100.000 Metropolitan Life Global






Funding I 144A 11.01.16/3,125% 106.067 0,0210.000 Microsoft 01.06.14/2,950% 10.366 0,0085.000 Microsoft 15.11.17/0,875% 84.790 0,0130.000 Mondelez International 11.02.13/6,000% 30.167 0,01

170.000 Mondelez International 08.05.13/2,625% 171.215 0,03100.000 Mondelez International 11.08.17/6,500% 122.076 0,02

140.000 Monongahela Power 15.06.14/6,700% 151.525 0,03350.000 Monumental Global

FundingIII 144A 22.04.13/5,500% 355.061 0,0655.000 Monumental Global

FundingIII144A 15.01.14/5,250% 57.440 0,01200.000 Morgan Stanley 22.03.17/4,750% 218.507 0,04145.000 Nabisco 15.06.15/7,550% 167.699 0,03250.000 National Australia Bank/New

York 09.03.17/2,750% 263.585 0,05173.000 National Oilwell Varco 01.12.17/1,350% 174.210 0,03120.000 National Rural Utilities

Cooperative Finance 01.11.13/1,125% 120.841 0,02270.000 National Rural Utilities

Cooperative Finance 01.11.15/1,900% 278.671 0,0520.000 National Semiconductor 15.04.15/3,950% 21.480 0,0090.000 National Semiconductor 15.06.17/6,600% 111.275 0,02

250.000 NBCUniversal Media 01.04.14/2,100% 254.408 0,0490.000 NBCUniversal Media 30.04.15/3,650% 95.751 0,02

225.000 NBCUniversal Media 01.04.16/2,875% 237.450 0,0450.000 New York Life Global





Funding 144A 14.07.16/2,450% 104.879 0,02250.000 New York Life Global

Funding144A 15.05.17/1,650% 254.881 0,0460.000 News America 01.02.13/9,250% 60.384 0,0180.000 News America 15.12.14/5,300% 87.055 0,0115.000 News America 11.10.15/7,600% 17.621 0,00

305.000 Niagara Mohawk Power 144A 01.10.14/3,553% 319.107 0,0617.689 Nissan Auto Receivables Owner



Trust 2011-A A4 15.09.17/1,940% 205.146 0,041.000.000 Nissan Auto Receivables Owner

Trust 2012-A A3 16.05.16/0,730% 1.005.045 0,1815.000 Nissan Motor Acceptance 144A 30.01.13/3,250% 15.026 0,00

300.000 Nissan Motor Acceptance 144A 30.01.15/4,500% 321.123 0,06540.000 Nomura Asset Securities

1998-D6 A4 15.03.30/7,676%* 541.567 0,0925.000 Northern Trust 15.08.13/5,500% 25.777 0,0035.000 Northern Trust 01.05.14/4,625% 36.868 0,01

370.000 NSTAR Electric 15.04.14/4,875% 389.597 0,07240.000 Oracle 15.04.13/4,950% 242.963 0,04100.000 Oracle 08.07.14/3,750% 104.959 0,0298.000 Oracle 15.10.17/1,200% 98.555 0,02

375.000 PACCAR Finanical 29.09.14/1,550% 381.300 0,07131.000 PACCAR Finanical 15.03.17/1,600% 133.195 0,02

200.000 Pacific Life Global Funding 144A 15.04.13/5,150% 202.696 0,03335.000 PC Financial Partnership 15.11.14/5,000% 360.538 0,06125.000 Peco Energy 01.10.14/5,000% 134.364 0,0254.000 Penske Truck Leasing 144A 11.07.14/2,500% 54.583 0,01

221.000 Penske Truck Leasing 144A 11.05.15/3,125% 225.613 0,0476.000 Phillips 66 01.05.17/2,950% 80.636 0,01

365.000 PNC Funding 19.09.16/2,700% 385.469 0,0786.000 Precision Castparts 20.12.15/0,700% 86.114 0,01

425.000 Pricoa Global Funding I 144A 11.06.14/5,450% 454.109 0,0867.000 PSEG Power 15.09.16/2,750% 69.783 0,0164.000 Public Service Electric & Gas 01.05.15/2,700% 66.831 0,0145.324 Residential Asset Mortgage

Products Trust 2004-SL1 A4 25.04.34/6,500% 46.670 0,01331.000 Ryder System 01.03.17/2,500% 338.411 0,06200.000 SABMiller Holdings 144A 15.01.15/1,850% 204.024 0,04


243.446 Santander Drive AutoReceivables Trust 2010-A A3 17.11.14/1,830% 245.047 0,04

880.000 Santander Drive AutoReceivables Trust 2010-A A4 15.06.17/2,390% 900.416 0,16


161.967 Santander Drive AutoReceivables Trust 2011-S2A C 15.06.17/2,860% 163.494 0,03





260.000 Simon Property Group 15.09.17/2,150% 269.441 0,05

484



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

75.000 Teva Pharmaceutical Finance 01.02.16/5,550% 85.016 0,01120.000 Texas Instruments 15.05.14/1,375% 121.600 0,02333.000 Texas Instruments 16.05.16/2,375% 349.309 0,06

36.910 TIAA Seasoned CommercialMortgage Trust 2007-C4 A3 15.08.39/5,565%* 39.066 0,01

100.000 Toyota Auto Receivables OwnerTrust 2010-A A4 16.05.16/1,860% 100.501 0,02

100.000 Toyota Auto Receivables OwnerTrust 2010-C A4 15.12.14/1,090% 100.581 0,02



1.000.000 Toyota Auto Receivables OwnerTrust 2011-B A3 15.06.15/0,680% 1.003.009 0,17

9.000.000 US Treasury 15.01.13/1,375% 9.004.219 1,574.000.000 US Treasury 28.02.13/0,625% 4.003.359 0,701.000.000 US Treasury 15.05.13/1,375% 1.004.688 0,175.500.000 US Treasury 30.06.13/0,375% 5.507.305 0,963.350.000 US Treasury 31.07.13/0,375% 3.354.776 0,585.000.000 US Treasury 31.07.13/3,375% 5.093.652 0,89

500.000 US Treasury 15.08.13/0,750% 501.895 0,092.500.000 US Treasury 31.10.13/0,250% 2.501.758 0,441.000.000 US Treasury 15.11.13/0,500% 1.002.832 0,17

900.000 US Treasury 15.11.13/4,250% 931.764 0,162.000.000 US Treasury 30.11.13/0,250% 2.001.250 0,354.000.000 US Treasury 15.12.13/0,750% 4.021.719 0,705.000.000 US Treasury 31.12.13/0,125% 4.997.070 0,872.000.000 US Treasury 15.01.14/1,000% 2.016.875 0,358.000.000 US Treasury 15.02.14/1,250% 8.093.281 1,411.200.000 US Treasury 28.02.14/1,875% 1.223.156 0,211.350.000 US Treasury 15.03.14/1,250% 1.366.875 0,24


10.000.000 US Treasury 31.07.14/2,625% 10.377.148 1,812.300.000 US Treasury 15.08.14/0,500% 2.310.242 0,403.165.000 US Treasury 31.08.14/2,375% 3.277.197 0,571.150.000 US Treasury 30.11.14/2,125% 1.190.834 0,21


500.000 US Treasury 31.05.15/2,125% 521.816 0,091.000.000 US Treasury 30.06.15/1,875% 1.038.984 0,182.800.000 US Treasury 31.07.15/1,750% 2.902.594 0,519.000.000 US Treasury 15.08.15/4,250% 9.917.930 1,732.000.000 US Treasury 15.10.15/0,250% 1.995.547 0,355.000.000 US Treasury 31.10.15/1,250% 5.127.539 0,88

800.000 US Treasury 15.11.15/4,500% 894.594 0,16500.000 US Treasury 30.11.15/1,375% 514.746 0,09




600.000 US Treasury 31.10.17/0,750% 601.992 0,10178.588 USAA Auto Owner Trust

2009-2A4 15.07.15/2,530% 179.575 0,03683.000 USAA Auto Owner Trust

2012-1A3 15.08.16/0,430% 682.566 0,12215.000 Valero Energy 15.06.17/6,125% 256.052 0,04225.000 Viacom 30.04.16/6,250% 261.073 0,05825.000 Volkswagen Auto Lease Trust

2012-A A3 20.07.15/0,870% 832.380 0,13145.962 Volkswagen Auto Loan Enhanced

Trust 2010-1 A4 22.08.16/2,140% 147.142 0,03209.066 Volkswagen Auto Loan Enhanced

Trust 2011-1 A3 22.06.15/1,220% 210.111 0,041.300.000 Volkswagen Auto Loan Enhanced

Trust 2011-1 A4 20.09.17/1,980% 1.332.219 0,231.276.000 Volkswagen Auto Loan Enhanced

Trust 2012-1 A3 22.08.16/0,850% 1.283.614 0,221.000.000 Volkswagen Auto Loan Enhanced

Trust 2012-1 A4 20.07.18/1,150% 1.014.520 0,17721.000 Volkswagen Auto Loan Enhanced

Trust 2012-2 A3 20.07.17/0,460% 720.960 0,1333.000 Wachovia Bank Commercial

Mortgage Trust 2004-C11 A5 15.01.41/5,215%* 34.747 0,01150.000 WCI Finance 144A 01.10.16/5,700% 171.454 0,03185.000 WEA Finance 144A 02.06.14/7,500% 201.378 0,04

200.000 WellPoint 10.09.15/1,250% 201.320 0,04380.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676%* 412.082 0,07359.929 Wells Fargo Home Equity Trust

2005-3 AII3 25.11.35/0,550%* 358.297 0,06623.334 Wells Fargo Reremic Trust

2012-IO A 20.08.21/1,750% 613.984 0,1150.572 WF-RBS Commercial Mortgage

Trust 2011-C3 A1 15.03.44/1,988% 51.720 0,0155.000 World Financial Network Credit

Card Master Trust 2009-D A 15.05.17/4,660% 56.243 0,0188.951 World Omni Auto Receivables

Trust 2010-A A4 15.05.15/2,210% 89.789 0,02109.447 World Omni Auto Receivables



Trust 2012-A A3 15.02.17/0,640% 420.119 0,071.150.000 World Omni Auto Receivables

Trust 2012-A A4 15.08.18/0,850% 1.156.549 0,20151.000 World Omni Automobile Lease

Securitization Trust 2012-A A3 16.11.15/0,930% 151.966 0,03120.000 Xerox 15.03.17/2,950% 123.251 0,02

378.252.612 65,88

CANADÁ400.000 Bank of Montreal 06.11.15/0,800% 399.700 0,07200.000 Bank of Nova Scotia 12.01.15/1,850% 204.501 0,03330.000 Bank of Nova Scotia 18.12.17/1,375% 330.289 0,06660.000 CDP Financial 144A 25.11.14/3,000% 690.736 0,12100.000 Toronto-Dominion Bank 14.07.14/1,375% 101.349 0,02300.000 Toronto-Dominion Bank 144A 13.03.17/1,500% 307.453 0,05

2.034.028 0,35

PAÍSES BAIXOS120.000 Heineken 144A 01.10.17/1,400% 119.873 0,02200.000 ING Bank 144A 25.09.15/2,000% 201.613 0,04200.000 ING Bank 144A 07.03.17/3,750% 212.772 0,04270.000 Rabobank Nederland 13.10.15/2,125% 278.498 0,05

15.000 Rabobank Nederland 19.01.17/3,375% 16.105 0,00180.000 Rabobank Nederland 144A 13.05.14/4,200% 188.486 0,03500.000 Volkswagen International

Finance 144A 22.03.17/2,375% 515.703 0,09

1.533.050 0,27

AUSTRÁLIA250.000 Macquarie Bank 144A 22.02.17/5,000% 273.707 0,05230.000 Macquarie Group 144A 01.08.14/7,300% 248.218 0,04200.000 National Australia Bank 144A 11.04.14/2,250% 203.904 0,03100.000 National Australia Bank 144A 27.07.16/3,000% 106.194 0,02

832.023 0,14

SUÉCIA350.000 Nordea Bank 144A 20.03.17/3,125% 373.088 0,06

373.088 0,06

LUXEMBURGO270.000 Schlumberger Investment 144A 14.09.16/1,950% 277.404 0,0560.000 Schlumberger Investment 144A 01.08.17/1,250% 59.893 0,01

337.297 0,06


Finance 144A 11.04.16/3,125% 317.594 0,06

317.594 0,06

JAPÃO250.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 144A 22.01.15/3,850% 264.296 0,05

264.296 0,05

NOVA ZELÂNDIA250.000 ANZ National

International/London 144A 10.08.15/3,125% 262.731 0,05

262.731 0,05

SINGAPURA210.000 Oversea-Chinese Banking 144A 13.03.15/1,625% 213.162 0,04

213.162 0,04

485



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

CURAÇAO200.000 Teva Pharmaceutical Finance II 15.06.15/3,000% 210.334 0,04

210.334 0,04


International 12 144A 08.11.17/2,000% 200.421 0,03

200.421 0,03

NORUEGA170.000 Statoil 144A 30.04.14/5,125% 179.972 0,03

179.972 0,03

FRANÇA105.000 Sanofi 29.03.16/2,625% 110.659 0,02

110.659 0,02

REINO UNIDO25.000 SABMiller 144A 15.01.14/5,700% 26.298 0,00

26.298 0,00



4.805.479 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 4.805.479 0,84

4.805.479 0,84



389.953.044 67,92


Obrigações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA822.741 Academic Loan Funding Trust

2012-1A A1** 27.12.22/1,010%* 829.841 0,15308.000 AH Mortgage Advance Trust

SART-1 A1R** 10.05.43/2,230% 308.193 0,05302.000 American Credit Acceptance

Receivables Trust 2012-3 A** 15.11.16/1,640% 302.000 0,05329.000 CPS Auto Receivables Trust

2012-D A** 16.03.20/1,480% 328.897 0,06373.153 Fannie Mae Pool No: 254548** 01.12.32/5,500% 405.395 0,07

509.258 Morgan Stanley Re-Remic TR2012-XA A** 27.07.49/2,000% 510.022 0,09

153.839 Santander Drive AutoReceivables Trust 2011-S2A D** 15.06.17/3,350% 154.665 0,03

361.030 Wells Fargo Mortgage Loan Trust2012-RR1 A1** 27.08.37/2,847%* 355.614 0,06

3.194.627 0,56




Numerário 5.691.808 0,99





AtivosLíquidos

Títulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 91,11Canadá 1,31Reino Unido 0,95Austrália 0,64Países Baixos 0,42França 0,18Ilhas Caimão 0,16Noruega 0,08Espanha 0,08Alemanha 0,08Suécia 0,06Japão 0,06Luxemburgo 0,06Curaçao 0,05Nova Zelândia 0,05Bermudas 0,04Singapura 0,04Instituições Internacionais 0,00Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,37Fundos de InvestimentoLuxemburgo 0,84Total dos Fundos de Investimento 0,84Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,79

Total 100,00


LíquidosTítulos de Rendimento FixoEstados Unidos da América 88,02Canadá 1,10Reino Unido 0,81Austrália 0,46Países Baixos 0,17Ilhas Caimão 0,17Luxemburgo 0,12França 0,11Alemanha 0,08Noruega 0,07Suécia 0,07Espanha 0,07Nova Zelândia 0,05Bermudas 0,05Singapura 0,05Curaçao 0,04Instituições Internacionais 0,01Japão 0,00Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 91,45Fundos de InvestimentoLuxemburgo 5,12Total dos Fundos de Investimento 5,12Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 3,43

Total 100,00

486



Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado


Total 81.387

487


Ações e Warrants

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA82.410 Acadia Healthcare 1.869.471 1,5622.890 Acorda Therapeutics 551.420 0,4625.230 Acuity Brands 1.681.453 1,4043.100 Aegerion Pharmaceuticals 1.097.757 0,9210.510 Affiliated Managers Group 1.343.178 1,1231.826 Amtrust Financial Services 898.448 0,7524.700 Arctic Cat 804.356 0,6728.170 Ariad Pharmaceuticals 547.766 0,4631.120 Armstrong World Industries 1.568.137 1,3179.510 Aruba Networks 1.635.521 1,37

34.980 Audience 346.827 0,2976.880 Bazaarvoice 701.146 0,5915.090 BJ’s Restaurants 497.517 0,42

144.070 Boingo Wireless 1.084.127 0,9135.560 Bravo Brio Restaurant Group 469.036 0,3913.660 BRE Properties 685.527 0,5741.250 BroadSoft 1.457.363 1,2277.570 Bruker 1.176.737 0,9829.830 Carlisle Companies 1.731.482 1,4548.360 Cavium 1.492.148 1,2531.600 Childrens Place Retail Stores 1.401.776 1,1710.360 Clean Harbors 554.260 0,4623.980 Cohen & Steers 722.997 0,6117.870 CommVault Systems 1.222.576 1,0213.670 Concur Technologies 918.692 0,77

34.400 Conn’s 1.036.816 0,8744.300 Cornerstone OnDemand 1.269.417 1,0630.320 Cubist Pharmaceuticals 1.264.041 1,0658.130 DealerTrack Technologies 1.636.069 1,3730.530 Demandware 823.241 0,6950.740 Douglas Emmett 1.166.766 0,9824.980 Dril-Quip 1.788.693 1,4977.660 Emeritus 1.834.329 1,5386.320 Envestnet 1.177.836 0,9867.500 Exact Sciences 699.638 0,5856.910 Financial Engines 1.573.277 1,3276.880 Fluidigm 1.074.014 0,9039.810 Fortinet 838.200 0,7054.010 Fortune Brands Home & Security 1.567.640 1,3160.360 Forum Energy Technologies 1.463.730 1,2213.190 Fresh Market 627.844 0,52

43.480 Fusion-io 968.300 0,8129.590 Generac Holdings 997.923 0,8327.610 Graco 1.413.632 1,1887.490 Halozyme Therapeutics 572.622 0,4826.370 Health Net 628.397 0,5225.695 Heico 1.119.146 0,9322.730 Hittite Microwave 1.393.349 1,1611.030 Home Properties 671.892 0,56

45.080 HomeAway 959.528 0,8027.600 Impax Laboratories 550.344 0,4627.370 Imperva 841.628 0,7078.160 Infoblox 1.390.076 1,16

113.340 Inphi 1.047.262 0,8774.590 Insulet 1.557.439 1,3059.870 Laredo Petroleum Holdings 1.044.732 0,8823.810 Lumber Liquidators Holdings 1.235.501 1,0315.530 Magnum Hunter Resources -

Warrants 14.10.13 466 0,0063.410 Marten Transport 1.147.087 0,9638.140 Masimo 784.921 0,66

109.330 MELA Sciences 194.061 0,1612.840 Middleby 1.627.855 1,3647.820 Mistras Group 1.133.334 0,95

162.965 Morgans Hotel Group 898.752 0,7520.330 MSC Industrial Direct - A Shares 1.515.500 1,27

100.990 Nektar Therapeutics 717.534 0,6016.780 NetSuite 1.094.643 0,9145.210 Oasis Petroleum 1.389.077 1,1651.815 Old Dominion Freight Line 1.770.259 1,4811.490 Onyx Pharmaceuticals 879.674 0,7333.910 OpenTable 1.669.559 1,3912.700 Oxford Industries 579.819 0,4810.110 Palo Alto Networks 529.916 0,44

139.619 PennantPark Investment 1.508.583 1,2629.310 Puma Biotechnology 538.425 0,45

102.300 ReachLocal 1.272.612 1,0637.590 RealPage 797.472 0,6759.860 Rexnord 1.257.359 1,0526.070 Rosetta Resources 1.156.205 0,9730.300 Ruckus Wireless 691.749 0,5816.770 rue21 465.116 0,39

89.630 Rush Enterprises - A Shares 1.797.530 1,5042.150 Sagent Pharmaceuticals 669.553 0,56

103.550 Scientific Games - A Shares 885.352 0,74119.750 ServiceSource International 692.155 0,5815.090 Signature Bank/New York 1.070.711 0,8928.440 Simpson Manufacturing 920.176 0,7716.710 SolarWinds 867.750 0,7215.610 Sotheby’s 508.496 0,4224.610 Splunk 700.154 0,5824.000 Stage Stores 578.160 0,4827.160 Stifel Financial 867.898 0,7282.530 Synta Pharmaceuticals 736.168 0,61

112.030 Take-Two Interactive Software 1.222.807 1,0226.960 Tesla Motors 896.555 0,75

116.680 Threshold Pharmaceuticals 490.639 0,4141.490 TIBCO Software 897.844 0,7542.950 Titan International 913.976 0,7646.710 Trex 1.721.263 1,4434.800 Trulia 568.458 0,47

365.460 Unilife 813.148 0,6820.500 Vail Resorts 1.089.267 0,9132.730 Vera Bradley 808.922 0,6821.860 Viropharma 486.603 0,4135.750 Vocera Communications 894.465 0,7512.980 Wabtec 1.131.856 0,9518.330 Watsco 1.352.662 1,1318.950 WellCare Health Plans 906.094 0,7667.700 WhiteWave Foods - A Shares 1.060.520 0,8932.860 Wolverine World Wide 1.336.088 1,1221.350 Zillow - A Shares 589.580 0,49

113.787.868 95,04

CANADÁ205.580 Imris 735.976 0,62118.000 Novadaq Technologies 1.044.300 0,87

1.780.276 1,49

ISRAEL127.430 Syneron Medical 1.091.438 0,91

1.091.438 0,91

PAÍSES BAIXOS56.920 Tornier 930.357 0,78

930.357 0,78



117.589.939 98,22


Numerário 2.205.941 1,84



488

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

Ações e WarrantsInformática 26,57Saúde 19,52À Discrição do Consumidor 17,39Industriais 14,00Serviços financeiros 8,78Energia 5,72Materiais 4,83Produtos de Consumo Básico 1,41Total de Ações e Warrants 98,22Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,78

Total 100,00


LíquidosAções e WarrantsInformática 28,88Saúde 18,99À Discrição do Consumidor 17,28Industriais 14,42Serviços financeiros 8,33Energia 6,19Materiais 3,31Produtos de Consumo Básico 0,85Total de Ações e Warrants 98,25Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,75

Total 100,00

489

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor



%dos

AtivosLíquidos


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA99.740 ACCO Brands 717.131 0,33

104.370 Active Network 510.891 0,24166.730 Allison Transmission Holdings 3.414.630 1,58157.070 Altra Holdings 3.343.235 1,55218.840 American Eagle Outfitters 4.418.380 2,0546.140 Anixter International 2.886.057 1,3489.480 Approach Resources 2.176.601 1,01

334.691 Associated Banc-Corp 4.349.310 2,0279.820 Brinker International 2.426.927 1,1255.130 Brunswick 1.531.236 0,71127.131 Calamos Asset Management - A Shares 1.317.713 0,6164.890 Cimarex Energy 3.677.316 1,7199.120 Cinemark Holdings 2.542.924 1,18

139.770 Comfort Systems USA 1.643.695 0,7634.911 Cracker Barrel Old Country Store 2.202.186 1,0245.220 Cumberland Pharmaceuticals 187.211 0,0961.260 Deckers Outdoor 2.382.708 1,1115.700 Diamond Hill Investment Group 1.065.245 0,49

195.150 Dice Holdings 1.744.641 0,81317.288 Douglas Dynamics 4.449.964 2,0691.570 Drew Industries 2.919.709 1,3585.491 First Financial Bancorp 1.239.192 0,5796.481 First of Long Island 2.637.308 1,22

122.500 First Republic Bank/San Francisco 3.999.625 1,8654.630 Forward Air 1.889.652 0,88121.820 Glacier Bancorp 1.774.308 0,8256.940 Greenhill & Co. 2.949.207 1,3774.930 Harley-Davidson 3.551.307 1,65

196.310 Herman Miller 4.098.953 1,90262.023 HFF - A Shares 3.792.783 1,7642.980 Imperva 1.321.635 0,6263.660 iShares Russell 2000 Index Fund 5.272.640 2,4544.642 J&J Snack Foods 2.776.732 1,29

299.160 Janus Capital Group 2.532.389 1,1777.660 Jarden 3.936.197 1,83

284.731 JMP Group 1.825.126 0,8555.320 Joy Global 3.461.926 1,61

133.100 KAR Auction Services 2.654.680 1,23172.200 Knight Transportation 2.488.290 1,1539.270 Laboratory Corp of America Holdings 3.350.516 1,5568.010 MICROS Systems 2.869.002 1,33

144.840 Monarch Casino & Resort 1.572.962 0,73131.070 Monotype Imaging Holdings 2.032.896 0,9439.730 Morningstar 2.474.782 1,1517.520 MWI Veterinary Supply 1.909.680 0,8916.700 NetSuite 1.089.425 0,5153.849 Northwest Natural Gas 2.326.815 1,0895.410 NorthWestern 3.257.297 1,5181.410 Omnicell 1.214.230 0,5651.379 Papa John’s International 2.734.390 1,27

258.550 Patterson-UTI Energy 4.721.123 2,1991.800 Penn National Gaming 4.519.314 2,1075.140 Pool 3.135.968 1,45

117.520 ProAssurance 4.949.355 2,30136.480 PSS World Medical 3.942.225 1,83

87.303 RBC Bearings 4.321.499 2,00262.930 Resolute Energy 2.111.328 0,98161.229 Rexnord 3.386.615 1,57205.132 RLJ Lodging Trust 3.936.483 1,8352.010 SciQuest 812.916 0,38

119.263 SHFL Entertainment 1.676.241 0,78151.320 Silgan Holdings 6.206.390 2,8821.250 SolarWinds 1.103.513 0,51

43.800 Solera Holdings 2.333.007 1,08250.860 TD Ameritrade Holding 4.180.582 1,94

96.520 Team 3.549.040 1,6560.770 Tidewater 2.693.023 1,2572.700 Toro 3.055.944 1,4262.500 Trulia 1.020.937 0,47

203.520 Umpqua Holdings 2.367.955 1,10174.730 Waste Connections 5.817.635 2,7034.930 WellCare Health Plans 1.670.178 0,77

154.940 Western Alliance Bancorp 1.621.447 0,7567.416 Zillow - A Shares 1.861.693 0,86

201.936.066 93,68

CANADÁ67.940 FirstService 1.889.751 0,88

1.889.751 0,88

BERMUDAS148.510 Freescale Semiconductor 1.619.502 0,75

1.619.502 0,75

Total de Ações 205.445.319 95,31


205.445.319 95,31


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA16.303 Caliber Learnings - A Shares* 0 0,00

0 0,00




Numerário 11.922.435 5,53





AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 23,11À Discrição do Consumidor 21,98Industriais 20,28Informática 9,54Energia 5,89Saúde 4,24Materiais 4,23Produtos de Consumo Básico 3,45Concessionárias de serviços públicos 2,59Total de Ações 95,31Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,69

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 23,17À Discrição do Consumidor 22,52Industriais 18,38Informática 9,41Saúde 7,16Produtos de Consumo Básico 5,88Energia 4,81Materiais 4,38Concessionárias de serviços públicos 3,13Total de Ações 98,84Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,16

Total 100,00

490

JPMorgan Funds - US Smaller Companies FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA82.900 Akamai Technologies 3.362.424 1,5025.200 Alliance Data Systems 3.635.226 1,6222.445 Amazon.com 5.531.795 2,4660.900 American Tower 4.636.013 2,0712.460 Apple 6.527.420 2,91177.210 Aruba Networks 3.645.210 1,63111.800 Bazaarvoice 1.019.616 0,45143.100 Broadcom - A Shares 4.650.035 2,0774.230 BroadSoft 2.622.546 1,17

116.500 Cavium 3.594.608 1,60142.300 Cisco Systems 2.772.716 1,2452.300 Citrix Systems 3.369.428 1,5048.200 Cognizant Technology Solutions - A Shares 3.503.658 1,5656.400 CommVault Systems 3.858.606 1,7275.550 Cornerstone OnDemand 2.164.885 0,9787.800 DealerTrack Holdings 2.471.131 1,1066.100 Demandware 1.782.387 0,7976.440 eBay 3.834.613 1,71

357.389 EMC/Massachusetts 8.929.364 3,9872.270 F5 Networks 6.928.164 3,09

189.860 Fortinet 3.997.502 1,78115.850 Fusion-io 2.579.979 1,15

8.487 Google - A Shares 5.967.295 2,6682.500 Guidewire Software 2.398.687 1,07

107.700 HomeAway 2.292.394 1,0272.100 Imperva 2.217.075 0,99

102.200 Infoblox 1.817.627 0,81117.840 KLA-Tencor 5.550.853 2,4850.020 LinkedIn - A Shares 5.722.038 2,5514.000 Mastercard - A Shares 6.790.140 3,03

263.967 Nuance Communications 5.808.594 2,5948.900 Palo Alto Networks 2.563.093 1,14

9.120 priceline.com 5.595.439 2,50123.500 Qualcomm 7.509.417 3,3580.310 Rackspace Hosting 5.904.391 2,6387.640 Red Hat 4.574.808 2,0454.597 Salesforce.com 9.021.608 4,0282.260 SolarWinds 4.271.762 1,9197.800 Splunk 2.782.410 1,2477.000 Teradata 4.703.160 2,10

177.300 Texas Instruments 5.398.785 2,41110.414 TIBCO Software 2.389.359 1,0738.300 Visa - A Shares 5.731.020 2,5667.440 VMware - A Shares 6.283.722 2,8046.800 Workday - A Shares 2.507.076 1,12

165.840 Xilinx 5.869.077 2,6273.600 Yelp 1.390.672 0,62

200.477.828 89,40

SINGAPURA213.890 Avago Technologies 6.681.924 2,98

6.681.924 2,98

PAÍSES BAIXOS95.046 ASML Holding Registered Shares 6.034.946 2,69

6.034.946 2,69


5.272.879 2,35


2.483.311 1,11

Total de Ações 220.950.888 98,53


220.950.888 98,53


Numerário 3.927.910 1,75




AtivosLíquidos

AçõesInformática 82,58À Discrição do Consumidor 6,67Industriais 4,65Serviços financeiros 4,63Total de Ações 98,53Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,47

Total 100,00


LíquidosAçõesInformática 87,71À Discrição do Consumidor 6,04Industriais 3,72Serviços financeiros 0,60Total de Ações 98,07Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,93

Total 100,00

491

JPMorgan Funds - US Technology FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


Ações

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA239.580 Albemarle 14.671.879 0,84

31.212 Alleghany 10.398.122 0,60349.330 Altria Group 10.867.656 0,62997.185 American International Group 34.866.573 2,01394.700 Ameriprise Financial 24.495.082 1,411.551.150 AT&T 52.017.815 2,99

64.520 AutoZone 22.582.000 1,303.199.178 Bank of America 36.582.600 2,10

138.520 Baxter International 9.115.308 0,52173.300 Bed Bath & Beyond 9.605.152 0,55

120 Berkshire Hathaway - A Shares 15.923.040 0,92448.300 Bristol-Myers Squibb 14.657.168 0,84

89.850 Brown-Forman - B Shares 5.586.424 0,32470.500 Capital One Financial 26.827.910 1,54510.800 CBS - Non voting B Shares 19.034.962 1,09433.000 CenterPoint Energy 8.192.360 0,47

1.467.922 Charles Schwab 20.837.153 1,20435.880 Chevron 46.249.047 2,66214.940 Chubb 15.945.324 0,92

1.237.600 Cisco Systems 24.114.636 1,39742.897 Citigroup 29.095.561 1,68599.420 Coca-Cola 21.504.192 1,24363.971 ConocoPhillips 20.737.248 1,19251.600 Crown Holdings 9.179.626 0,53207.340 CVS Caremark 9.945.063 0,57595.540 Devon Energy 30.503.559 1,75296.700 DISH Network - A Shares 10.568.454 0,61298.800 Dover 19.410.048 1,12193.900 Dr Pepper Snapple Group 8.479.247 0,49172.900 Emerson Electric 9.017.599 0,52728.130 Exxon Mobil 61.956.582 3,56272.600 Gannett 4.829.109 0,28281.900 Genuine Parts 17.725.872 1,02280.300 Hanesbrands 9.841.333 0,57762.600 Hewlett-Packard 10.577.262 0,61296.630 Home Depot 18.100.363 1,04167.800 Humana 11.361.738 0,65139.500 IDEX 6.436.530 0,37194.130 Illinois Tool Works 11.660.418 0,67

246.900 Intel 5.047.870 0,2988.780 International Business Machines 16.871.751 0,97

450.070 Johnson & Johnson 31.277.615 1,80677.874 Kinder Morgan/Delaware 23.535.785 1,35583.600 Kohl’s 24.782.574 1,42684.430 Loews 27.390.889 1,57194.820 M&T Bank 19.015.406 1,09357.400 Marriott International - A Shares 13.068.331 0,7568.000 Martin Marietta Materials 6.357.660 0,3737.500 Mastercard - A Shares 18.187.875 1,04

146.800 McDonald’s 12.776.738 0,73188.700 McKesson 18.178.414 1,05777.702 Merck & Co. 31.594.144 1,82736.370 Microsoft 19.576.396 1,13288.500 NextEra Energy 19.641.080 1,13347.840 Northeast Utilities 13.325.750 0,77217.300 Northern Trust 10.831.318 0,62581.300 Old Republic International 6.065.865 0,35

1.855.480 Pfizer 46.303.503 2,66400.500 PG&E 15.847.785 0,91221.485 Phillips 66 11.269.157 0,65153.000 PNC Financial Services Group 8.800.560 0,51101.850 PPG Industries 13.686.094 0,79483.100 Procter & Gamble 32.391.855 1,87223.300 Prudential Financial 11.717.668 0,67206.330 Qualcomm 12.545.896 0,72122.000 Rayonier 6.224.440 0,36140.900 Regency Centers 6.532.829 0,38202.500 Rock-Tenn - A Shares 14.045.400 0,80345.300 Sempra Energy 24.172.727 1,39

69.190 Sigma-Aldrich 5.054.675 0,29138.200 Snap-On 10.760.943 0,62

346.000 Southern 14.592.550 0,84269.900 Southwestern Energy 8.823.031 0,51475.430 SunTrust Banks 13.297.777 0,76195.270 T Rowe Price Group 12.524.618 0,72323.470 Time Warner 15.238.672 0,88182.000 Time Warner Cable 17.400.110 1,00319.900 Travelers 22.644.122 1,30278.800 United Technologies 22.468.492 1,29330.190 UnitedHealth Group 17.767.524 1,02714.100 Unum 14.614.057 0,84

724.100 US Bancorp 22.892.422 1,32408.100 Verizon Communications 17.476.883 1,01131.045 Vornado Realty Trust 10.336.830 0,59

464.750 Walgreen 17.133.009 0,98169.300 Wal-Mart Stores 11.451.452 0,66251.970 Walt Disney 12.394.404 0,71

1.858.928 Wells Fargo & Co. 63.194.257 3,63258.920 Williams 8.277.672 0,47190.910 WR Berkley 7.151.489 0,41

1.610.058.379 92,57

IRLANDA150.700 Covidien 8.491.192 0,49221.800 Willis Group Holdings 7.381.504 0,42463.500 XL Group 11.427.593 0,66

27.300.289 1,57

ILHAS MARSHALL478.810 Teekay 14.780.865 0,85

14.780.865 0,85

BERMUDAS351.200 Invesco 9.076.764 0,52256.420 OneBeacon Insurance Group - A Shares 3.500.133 0,20

12.576.897 0,72

CANADÁ454.730 Brookfield Office Properties 7.673.569 0,44

7.673.569 0,44

Total de Ações 1.672.389.999 96,15


1.672.389.999 96,15





51.041.033 2,93



51.041.033 2,93


Numerário 13.261.736 0,76



492

JPMorgan Funds - US Value FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos


AtivosLíquidos

AçõesServiços financeiros 29,74À Discrição do Consumidor 13,23Saúde 10,85Energia 10,32Concessionárias de serviços públicos 7,33Produtos de Consumo Básico 6,09Industriais 5,86Informática 5,11Serviços de Telecomunicações 4,00Materiais 3,62Companhias de Investimento 2,93Total de Ações 99,08Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 0,92

Total 100,00


LíquidosAçõesServiços financeiros 27,94À Discrição do Consumidor 13,29Saúde 11,23Energia 10,90Concessionárias de serviços públicos 8,89Produtos de Consumo Básico 6,17Informática 5,14Serviços de Telecomunicações 4,92Industriais 4,49Materiais 3,80Companhias de Investimento 1,32Total de Ações 98,09Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 1,91

Total 100,00

493

JPMorgan Funds - US Value FundLista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em USD) (Continuação)


Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

Quantidade/Valor


Mercado

%dos

AtivosLíquidos

JPMorgan Funds - US Value FundLista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em USD)




MontanteVendido

Ganho/(Perda) Não

Realizado

17-jan-13 EUR 77.646.677 USD 101.344.714 1.312.91617-jan-13 USD 2.695.176 EUR 2.048.528 (13.207)

Total 1.299.709

494

1. Quociente de Despesa Total do Fundo (Continuação)Para o

períodofindo em31 dez 12

Para operíodo

findo em31 dez 12#

Para oexercíciofindo em30 jun 12



Para oexercíciofindo em

30 jun 09

Quocientesde Despesa

Limitada em31 dez 12

Data deinício

JPMorgan Funds - Africa Equity FundJPM Africa Equity A (acc) - USD 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 14-mai-08JPM Africa Equity A (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 09-dez-08JPM Africa Equity A (dist) - GBP 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 24-jul-08JPM Africa Equity A (inc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - - - 21-dez-10JPM Africa Equity B (acc) - USD 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 11-ago-08JPM Africa Equity C (acc) - USD 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% - - 24-nov-09JPM Africa Equity C (dist) - GBP 0,95% 0,95% - - - - - 26-set-12JPM Africa Equity D (acc) - USD 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 14-mai-08JPM Africa Equity D (acc) - EUR 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - - 11-jun-10JPM Africa Equity I (acc) - USD 0,91% 0,91% 0,85% 0,91% - 0,91% 0,91% 14-mai-08JPM Africa Equity T (acc) - EUR 2,65% 2,65% - - - - - 19-out-12

JPMorgan Funds - Aggregate Bond FundJPM Aggregate Bond A (acc) - USD 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% - - 09-nov-09JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% - - 09-nov-09JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (com hedge) 0,55% - 0,55% - - - - 23-set-11

JPMorgan Funds - America Equity FundJPM America Equity A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 01-abr-05JPM America Equity A (acc) - EUR (com hedge) 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-mar-07JPM America Equity A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 16-nov-88JF America Equity A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 01-jun-01JPM America Equity B (acc) - USD 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 26-ago-04JPM America Equity C (acc) - USD 0,85% - 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% - 26-ago-04JPM America Equity C (acc) - EUR (com hedge) 0,85% - 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% - 28-jan-08JPM America Equity C (dist) - USD 0,85% - - - - - - 26-set-12JPM America Equity D (acc) - USD 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 13-out-00JPM America Equity D (acc) - EUR 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 08-mai-06JPM America Equity D (acc) - EUR (com hedge) 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 15-mar-07JPM America Equity I (acc) - USD 0,81% - - - - - 0,81% 26-out-12JPM America Equity X (acc) - USD 0,13% - 0,14% 0,14% 0,15% 0,15% 0,15% 24-nov-04

JPMorgan Funds - America Large Cap FundJPM America Large Cap A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM America Large Cap A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 09-dez-08JPM America Large Cap A (acc) - SGD 1,90% - 1,90% - - - - 17-jan-12JPM America Large Cap A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 01-abr-99JPM America Large Cap B (acc) - USD 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 21-fev-06JPM America Large Cap C (acc) - USD 0,85% - 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% - 20-jun-08JPM America Large Cap D (acc) - USD 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 13-out-00JPM America Large Cap X (acc) - USD 0,15% - 0,14% 0,15% 0,15% 0,14% 0,15% 27-mai-08

JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund (1)JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - USD 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% - - 17-mar-10JPM Asia Local Currency Debt C (acc) - USD 0,55% - 0,55% 0,55% - - - 27-jul-10JPM Asia Local Currency Debt D (acc) - USD 1,40% - - - - - - 02-jul-12

JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity FundJPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% - - 09-set-09JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% - - 09-set-09JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% - - - 07-abr-11JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% - - - 13-mai-11JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity C (acc) - EUR 0,95% - 0,95% 0,95% - - - 19-abr-11JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity X (acc) - USD 0,14% - 0,04% 0,15% - - 0,15% 02-dez-10

JPMorgan Funds - Brazil Equity FundJPM Brazil Equity A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 18-out-07JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% - - - 28-mar-11JPM Brazil Equity A (acc) - SGD 1,90% - 1,90% 1,90% - - - 09-ago-10JPM Brazil Equity A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% - - 24-nov-09JPM Brazil Equity B (acc) - USD 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 28-jan-08JPM Brazil Equity C (acc) - USD 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% - 19-mar-08JPM Brazil Equity D (acc) - USD 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 18-out-07JPM Brazil Equity D (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% - - - 13-jul-10JPM Brazil Equity I (acc) - USD 1,03% - 1,03% 1,06% 1,05% 1,06% 1,06% 18-out-07JPM Brazil Equity I (acc) - EUR 1,03% - 1,03% 1,05% 1,06% - 1,06% 18-jun-10JPM Brazil Equity T (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% - - - 21-fev-11

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund IJPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR 0,90% - 0,90% 0,90% - - - 01-jul-10JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR 0,50% - 0,50% 0,50% - - - 21-jul-10JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR 1,25% - 1,25% 1,25% - - - 01-jul-10


495

JPMorgan FundsAnexo - Informações Adicionais Não Auditadas

***



Para operíodo

findo em31 dez 12#





30 jun 09



Data deinício

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund IIJPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR 0,90% - 0,90% 0,90% - - - 22-fev-11JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR 1,25% - 1,25% 1,25% - - - 22-fev-11

JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity FundJPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 1,95% - 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% - 31-mar-05JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD 1,95% - 1,95% 1,95% - - - 10-jun-11JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR 1,95% - 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% - 04-jul-94JF Eastern Europe Equity A (dist) - EUR 1,95% - 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% - 15-jun-01JPM Eastern Europe Equity B (acc) - EUR 1,20% - 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% - 20-mar-06JPM Eastern Europe Equity C (acc) - EUR 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% - 25-fev-05JPM Eastern Europe Equity D (acc) - EUR 2,95% - 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% - 13-out-00JPM Eastern Europe Equity I (acc) - EUR 1,05% - 1,02% 1,00% 1,03% - 1,06% 26-jun-06JPM Eastern Europe Equity X (acc) - EUR 0,19% - 0,18% 0,15% 0,14% 0,15% 0,20% 09-nov-04

JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity FundJPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,95% - 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% - 31-mar-05JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,95% - 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% - 09-dez-08JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - SGD 1,95% - 1,95% 1,95% - - - 09-ago-10JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 1,95% - 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% - 14-abr-97JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD 1,20% - 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% - 03-set-04JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% - 01-fev-05JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD 2,95% - 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% - 13-out-00JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR 2,95% - 2,95% 2,95% - - - 13-jul-10JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD 1,06% - 1,06% - - 1,05% 1,06% 26-jun-06JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity T (acc) - EUR 2,95% - 2,95% 2,95% - - - 16-fev-11JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD 0,20% - 0,19% 0,18% 0,19% - 0,20% 09-fev-05

JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus FundJPM Emerging Markets Alpha Plus A (acc) - USD 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 30-ago-06JPM Emerging Markets Alpha Plus A (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - - 09-out-09JPM Emerging Markets Alpha Plus A (dist) - USD 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 30-ago-06JPM Emerging Markets Alpha Plus A (dist) - GBP 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - - 02-out-09JPM Emerging Markets Alpha Plus C (acc) - USD 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% - - 04-mar-10JPM Emerging Markets Alpha Plus D (acc) - USD 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 30-ago-06JPM Emerging Markets Alpha Plus D (acc) - EUR 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - - 11-jun-10JPM Emerging Markets Alpha Plus I (acc) - USD* - - - 0,91% 0,91% - 0,91% 04-mar-10JPM Emerging Markets Alpha Plus T (acc) - EUR 2,90% 3,13% 2,90% 2,90% - - - 21-fev-11JPM Emerging Markets Alpha Plus X (acc) - USD 0,15% 0,35% 0,14% 0,15% - - 0,15% 19-set-08

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond FundJPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD 1,55% - 1,55% 1,55% 1,55% - - 30-out-09JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD 1,55% - 1,55% - - - - 13-jun-12JPM Emerging Markets Bond B (acc) - USD 1,10% - 1,10% 1,10% 1,53% - - 30-out-09JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD 1,10% - 1,10% - - - - 13-jun-12JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD 0,70% - 0,70% 0,70% 0,70% - - 30-out-09JPM Emerging Markets Bond C (acc) - EUR (com hedge) 0,70% - 0,70% - - - - 15-nov-11JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD 2,25% - 2,25% 2,25% 2,25% - - 30-out-09JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD 2,25% - 2,25% - - - - 13-jun-12JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD 0,66% - 0,66% 0,66% 0,66% - 0,66% 30-out-09JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD 0,15% - 0,15% 0,15% 0,15% - 0,15% 30-out-09JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (com hedge) 0,15% - 0,15% - - - 0,15% 14-out-11

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond FundJPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD 1,40% 1,90% 1,40% 1,40% - - - 14-jul-10JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (com hedge) 1,40% 1,93% 1,40% 1,40% - - - 14-jul-10JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (com hedge) 1,40% 1,88% 1,40% - - - - 02-dez-10JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (com hedge) 1,40% 1,86% 1,40% - - - - 21-mar-12JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD 1,40% 1,94% - - - - - 17-out-12JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD 0,85% 1,47% 0,85% 0,85% - - - 21-out-10JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD 0,70% 1,29% 0,70% 0,70% - - - 24-set-10JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (com hedge) 0,70% 1,23% - - - - - 09-jul-12JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (com hedge) 1,90% 2,39% 1,90% 1,90% - - - 27-ago-10JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (com hedge) 1,90% 2,31% 1,90% - - - - 02-dez-11JPM Emerging Markets Corporate Bond T (acc) - EUR (com hedge) 1,90% 2,41% - - - - - 04-jul-12JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD 0,15% 0,80% 0,14% - - - 0,15% 13-jul-11

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IIJPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - USD 1,40% - 1,40% 1,40% - - - 24-nov-10JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - EUR (com hedge) 1,40% - 1,40% 1,40% - - - 24-nov-10JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - B (div) - EUR (com hedge) 0,85% - 0,85% 0,85% - - - 22-fev-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - C (inc) - EUR (com hedge) 0,70% - 0,70% 0,70% - - - 23-fev-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% - - - 24-nov-10JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - EUR (com hedge) 1,90% - 1,90% 1,90% - - - 24-nov-10

496

JPMorgan FundsAnexo - Informações Adicionais Não Auditadas (Continuação)



Para operíodo

findo em31 dez 12#





30 jun 09



Data deinício

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund IIIJPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - USD 1,40% - 1,40% - - - - 03-out-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - EUR (com hedge) 1,40% - 1,40% - - - - 07-out-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - USD 1,40% - 1,40% - - - - 03-out-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - EUR (com hedge) 1,40% - 1,40% - - - - 07-out-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - USD 0,85% - 0,85% - - - - 30-nov-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - EUR (com hedge) 0,85% - 0,85% - - - - 29-nov-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - C (div) - USD 0,70% - 0,70% - - - - 29-nov-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - USD 1,90% - 1,90% - - - - 03-out-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - USD 1,90% - 1,90% - - - - 03-out-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - EUR (com hedge) 1,90% - 1,90% - - - - 07-out-11JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - EUR (com hedge) 1,90% - 1,90% - - - - 07-out-11

JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha FundJPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 30-abr-09JPM Emerging Markets Currency Alpha X (acc) - EUR 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% - - 0,15% 28-mar-11

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt FundJPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (com hedge) 1,55% - 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% - 31-mar-05JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD 1,55% - 1,55% 1,55% 1,55% - - 09-abr-10JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD 1,55% - 1,55% - - - - 16-mai-12JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (com hedge) 1,55% - 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% - 14-mar-97JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (com hedge) 1,55% - 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% - 17-set-08JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD 1,55% - 1,55% 1,55% 1,55% - - 22-fev-10JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD 1,55% - 1,55% - - - - 01-fev-12JPM Emerging Markets Debt B (acc) - USD 1,10% - 1,10% - - - - 20-abr-12JPM Emerging Markets Debt B (acc) - EUR (com hedge) 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% - - 24-set-09JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (com hedge) 0,70% - 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% - 21-jun-06JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD 0,70% - 0,70% - - - - 18-jan-12JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD 0,70% - 0,70% - - - - 29-mai-12JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD 0,70% - - - - - - 03-ago-12JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (com hedge) 2,25% - 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% - 13-out-00JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (com hedge) 0,65% - 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 14-jun-07JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (com hedge) 0,15% - 0,15% - - - 0,15% 21-mai-07JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (com hedge) 0,15% - 0,15% - - - 0,15% 14-out-11JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD 0,14% - - - - - 0,15% 24-jul-12

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity FundJPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% - - - 28-fev-11JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR 0,95% - 0,95% 0,95% - - - 10-dez-10JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD 0,89% - 0,91% - - - 0,91% 24-out-11JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR** 0,13% - - 0,15% - - 0,15% 10-dez-10JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP 0,14% - 0,15% - - - 0,15% 02-abr-12

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund (2)JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD 1,90% - - - - - - 11-dez-12JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR 1,90% - - - - - - 11-dez-12JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR 1,90% - - - - - - 11-dez-12JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR 2,65% - - - - - - 11-dez-12JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR 2,65% - - - - - - 11-dez-12JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR 2,65% - - - - - - 11-dez-12JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR 2,65% - - - - - - 11-dez-12JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD 0,15% - - - - - 0,15% 14-dez-12

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity FundJPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 20-set-05JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (com hedge) 1,90% - 1,90% - - - - 10-ago-11JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% - - 14-dez-09JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 18-abr-94JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 13-out-00JPM Emerging Markets Equity B (acc) - USD 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 22-dez-04JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% - 01-fev-05JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD 1,10% - 1,10% 1,10% - - - 24-fev-11JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP 1,10% - - - - - - 26-set-12JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 13-out-00JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 08-mai-06JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD 1,00% - 1,01% 1,00% 1,01% 1,05% 1,06% 27-jun-06JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR 1,00% - 1,02% 1,00% 1,01% 1,05% 1,06% 28-abr-09JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (com hedge) 0,36% - - - - - 1,06% 02-jul-12JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR 1,00% - 1,02% 1,00% 1,01% 1,05% 1,06% 30-mai-06JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD 0,17% - 0,17% 0,15% 0,16% 0,19% 0,20% 23-nov-04JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR 0,16% - 0,17% 0,15% - - 0,20% 23-fev-11JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD 0,16% - 0,16% 0,15% 0,17% 0,20% 0,20% 10-fev-09JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR 0,15% - 0,16% 0,15% 0,16% 0,19% 0,20% 19-dez-05


497




Para operíodo

findo em31 dez 12#





30 jun 09



Data deinício

JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity FundJPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - USD 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 28-abr-08JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 09-dez-08JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - SGD 1,90% 1,90% 1,90% - - - - 23-set-11JPM Emerging Markets Infrastructure Equity B (acc) - USD 1,15% 1,19% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 11-ago-08JPM Emerging Markets Infrastructure Equity B (acc) - EUR 1,15% 2,96% 1,15% 1,15% - - - 11-abr-11JPM Emerging Markets Infrastructure Equity C (acc) - USD 0,95% 1,00% 0,95% 0,95% 0,95% - - 27-jul-09JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 28-abr-08JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - EUR 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - - 11-jun-10JPM Emerging Markets Infrastructure Equity T (acc) - EUR 2,65% 2,63% - - - - - 04-jul-12JPM Emerging Markets Infrastructure Equity X (dist) - GBP 0,15% 0,22% 0,15% - - - 0,15% 01-mai-12

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond FundJPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD 1,20% - 1,20% 1,20% - - - 29-nov-10JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (com hedge) 1,20% - 1,20% - - - - 09-fev-12JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (com hedge) 1,20% - 1,20% 1,20% - - - 29-nov-10JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD 1,20% - - - - - - 08-out-12JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (com hedge) 1,20% - 1,20% 1,20% - - - 29-nov-10JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (acc) - USD 0,75% - 0,75% - - - - 11-nov-11JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (dist) - GBP (com hedge) 0,75% - 0,75% - - - - 20-abr-12JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (com hedge) 0,75% - 0,75% - - - - 24-abr-12JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (com hedge) 0,60% - 0,60% 0,60% - - - 08-fev-11JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD 1,60% - - - - - - 17-jul-12JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (com hedge) 1,60% - 1,60% 1,60% - - - 29-nov-10JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD 0,55% - 0,55% - - - 0,56% 30-set-11JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (com hedge) 0,55% - 0,56% - - - 0,56% 11-nov-11JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR 0,56% - - - - - 0,56% 03-set-12JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (com hedge) 0,14% - 0,14% - - - 0,15% 24-fev-12

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund (3)JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% - 24-jan-08JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD 1,40% 1,40% 1,40% - - - - 21-set-11JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% - 24-jan-08JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% - - - 13-ago-10JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR 1,40% 1,40% 1,40% - - - - 23-mai-12JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% - - - 27-dez-10JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% - - 20-nov-09JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% - - - 11-abr-11JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - USD 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% - - 14-fev-08JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (mth) - USD 0,85% 0,72% - - - - - 19-jul-12JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% - - - 01-out-10JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% - - 09-mar-10JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP 0,70% 0,68% - - - - - 26-set-12JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD 0,70% 0,81% - - - - - 14-dez-12JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 24-jan-08JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 24-jan-08JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - - 19-abr-10JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD 1,90% 1,81% - - - - - 19-jul-12JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR 0,66% 0,66% 0,66% 0,60% - - 0,66% 26-out-10JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD 0,66% 0,66% 0,66% - - - 0,66% 10-ago-11JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR 0,66% 0,66% 0,66% - - - 0,66% 24-nov-11JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - - - 03-jun-11JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - - - 21-fev-11JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR 0,15% 0,15% 0,15% - - - 0,15% 01-out-08JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (com hedge) 0,15% 1,89% - - - - 0,15% 09-nov-12JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% - 0,15% 0,15% 01-jul-08JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP**** 0,15% 0,15% 0,15% - - - 0,15% 14-out-11

JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset FundJPM Emerging Markets Multi-Asset A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% - - - - 31-ago-11JPM Emerging Markets Multi-Asset A (inc) - EUR 1,90% - - - - - - 20-jul-12JPM Emerging Markets Multi-Asset C (acc) - EUR 0,95% - 0,95% - - - - 31-ago-11JPM Emerging Markets Multi-Asset D (acc) - EUR 2,65% - 2,65% - - - - 31-ago-11JPM Emerging Markets Multi-Asset T (acc) - EUR 2,65% - 2,65% - - - - 31-ago-11JPM Emerging Markets Multi-Asset X (acc) - EUR* - - - - - - 0,15% 10-ago-12JPM Emerging Markets Multi-Asset X (dist) - EUR 0,15% - - - - - 0,15% 14-set-12

(3) Este Subfundo mudou sua moeda para USD em 2 de julho de 2012.**** Esta classe de ações alterou seu nome de JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - GBP em 5 de novembro de 2012.

498




Para operíodo

findo em31 dez 12#





30 jun 09



Data deinício

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities FundJPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% - - 23-out-09JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% - - - - 25-abr-12JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% - - - - 07-jun-12JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP 1,90% - - - - - - 05-dez-12JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - USD 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% - - 23-out-09JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% - - 23-out-09JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN 1,10% - 1,10% - - - - 12-jan-12JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD 2,65% - - - - - - 09-jul-12JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN 2,65% - 2,65% - - - 1,06% 12-jan-12JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD 1,05% - 1,06% 1,05% 1,06% - 1,06% 26-fev-10JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR 1,05% - - - - - - 06-jul-12JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR 2,65% - - - - - - 19-out-12JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD 0,19% - 0,19% 0,20% 0,20% - 0,20% 23-out-09JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP 0,20% - - - - - 0,20% 30-nov-12

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap FundJPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD 1,90% 2,04% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-nov-07JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR 1,90% 2,01% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-nov-07JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP 1,90% 2,00% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-nov-07JPM Emerging Markets Small Cap B (acc) - USD 1,15% 1,51% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 03-jun-08JPM Emerging Markets Small Cap C (acc) - USD 1,10% 1,55% 1,10% 1,10% 1,10% - - 07-dez-07JPM Emerging Markets Small Cap C (acc) - EUR 1,10% 1,58% 1,10% - - - - 06-jul-11JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 15-nov-07JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - - 11-jun-10JPM Emerging Markets Small Cap I (acc) - USD* - - 1,05% 1,06% - - 1,06% 09-mar-11JPM Emerging Markets Small Cap T (acc) - EUR 2,90% 3,13% - - - - - 04-jul-12

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond FundJPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD 1,40% 5,76% 1,40% 1,40% - - - 12-abr-11JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (com hedge) 1,40% 5,76% 1,40% 1,40% - - - 12-abr-11JPM Emerging Markets Strategic Bond D (acc) - EUR (com hedge) 2,40% 6,15% 2,40% - - - - 30-jun-11JPM Emerging Markets Strategic Bond T (acc) - EUR (com hedge) 2,40% 5,89% - - - - - 05-jul-12

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity FundJPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 1,95% - 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% - 31-mar-05JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR 1,95% - 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% - 10-dez-08JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - SGD 1,95% - 1,95% 1,95% - - - 09-ago-10JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD 1,95% - 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% - 18-mai-98JPM Emerging Middle East Equity B (acc) - USD 1,20% - 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% - 19-abr-05JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% - 21-jan-08JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD 2,95% - 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% - 13-out-00JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR 2,95% - 2,95% 2,95% - - - 13-jul-10JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD 1,06% - 1,03% 1,05% - - 1,06% 08-dez-10

JPMorgan Funds - EU Government Bond FundJPM EU Government Bond A (acc) - EUR 0,60% - 0,60% 0,70% 0,70% 0,70% - 03-out-08JPM EU Government Bond B (acc) - EUR 0,45% - 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% - 28-abr-08JPM EU Government Bond C (acc) - EUR 0,40% - 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% - 17-abr-08JPM EU Government Bond D (acc) - EUR 0,80% - 0,80% 0,95% 0,95% 0,95% - 03-out-08JPM EU Government Bond X (acc) - EUR 0,10% - 0,10% - - 0,10% 0,10% 05-nov-08

JPMorgan Funds - Euro AAA Rated Government Bond FundJPM Euro AAA Rated Government Bond A (acc) - EUR 0,70% - 0,70% - - - - 28-fev-12JPM Euro AAA Rated Government Bond A (dist) - EUR 0,70% - 0,70% - - - - 28-fev-12JPM Euro AAA Rated Government Bond D (acc) - EUR 0,95% - - - - - - 14-set-12

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond FundJPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% - - 09-nov-09

JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund IJPM Euro Bond Portfolio Fund I A (inc) - EUR 0,60% - 0,60% - - - - 12-set-11JPM Euro Bond Portfolio Fund I D (inc) - EUR 0,80% - 0,80% - - - - 12-set-11

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond FundJPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% - 27-fev-09JPM Euro Corporate Bond B (acc) - EUR 0,65% - 0,65% - - - - 01-jul-11JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR 0,55% - 0,55% 0,55% 0,55% - - 03-jul-09JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR 1,40% - 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% - 27-fev-09JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR* - - 0,10% - - - 0,10% 25-jan-12

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond FundJPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR 0,50% - 0,50% 0,55% 0,55% 0,55% - 20-fev-09JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR 0,50% - 0,50% 0,55% 0,55% 0,55% - 20-fev-09JPM Euro Government Short Duration Bond B (acc) - EUR 0,40% - 0,40% - 0,40% - - 15-set-09JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR 0,35% - 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% - 20-fev-09JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR 0,55% - 0,55% 0,75% 0,75% 0,75% - 20-fev-09JPM Euro Government Short Duration Bond X (acc) - EUR* - - - 0,10% - - 0,10% 18-nov-09

499




Para operíodo

findo em31 dez 12#





30 jun 09



Data deinício

JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond FundJPM Euro Inflation-Linked Bond A (acc) - EUR 0,90% - 0,90% - - - - 24-ago-11JPM Euro Inflation-Linked Bond D (acc) - EUR 1,25% - 1,25% - - - - 24-ago-11

JPMorgan Funds - Euro Money Market FundJPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,65% - 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% - 22-mai-06JPM Euro Money Market D (acc) - EUR 0,75% - 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% - 30-ago-06

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond FundJPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR 0,80% - 0,80% 0,80% 0,80% - - 21-jul-09JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR 0,45% - - - - - - 12-out-12JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (com hedge) 0,45% - 0,45% 0,45% 0,45% - - 28-out-09JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% - - 25-jun-10

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic FundJPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR 1,90% 2,39% 1,90% - - - - 20-set-11JPM Euroland Dynamic D (acc) - EUR 2,65% 2,65% 2,65% - - - - 20-set-11

JPMorgan Funds - Euroland Equity FundJPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 30-nov-88JF Euroland Equity A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 01-jun-01JPM Euroland Equity A (inc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,87% 1,90% - 18-out-07JPM Euroland Equity B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 23-jan-08JPM Euroland Equity C (acc) - EUR 0,85% - 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% - 09-set-04JPM Euroland Equity D (acc) - EUR 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 13-out-00JPM Euroland Equity I (acc) - EUR* - - - - 0,80% 0,81% 0,81% 28-jun-06JPM Euroland Equity X (acc) - EUR 0,13% - 0,15% 0,15% 0,14% 0,15% 0,15% 03-ago-07

JPMorgan Funds - Euroland Focus FundJPM Euroland Focus A (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% - - - - 20-set-11JPM Euroland Focus D (acc) - EUR 2,65% 2,65% 2,65% - - - - 20-set-11

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity FundJPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 24-jul-07JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 02-jan-08JPM Euroland Select Equity B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% - - - 17-fev-11JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR 0,85% - 0,85% 0,85% 0,85% - - 16-set-09JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 24-jul-07JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR 0,15% - 0,15% 0,14% 0,14% 0,15% 0,15% 30-nov-07

JPMorgan Funds - Europe 130/30 FundJPM Europe 130/30 A (acc) - EUR 1,90% 2,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 25-jun-07JPM Europe 130/30 A (acc) - USD 1,90% 2,88% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 20-dez-07JPM Europe 130/30 A (dist) - EUR 1,90% 2,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 20-jul-07JPM Europe 130/30 A (dist) - GBP 1,90% 2,98% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 20-jul-07JPM Europe 130/30 B (acc) - EUR 1,15% 2,26% 1,15% 1,15% - - - 04-abr-11JPM Europe 130/30 C (acc) - EUR 1,00% 2,16% 1,00% 1,00% - - - 08-jun-11JPM Europe 130/30 D (acc) - EUR 2,90% 3,87% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 25-jun-07JPM Europe 130/30 D (acc) - USD 2,90% 3,87% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 20-dez-07JPM Europe 130/30 X (acc) - EUR 0,15% 1,27% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 09-ago-07

JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond FundJPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% - 31-mar-05JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% - 18-mai-95JPM Europe Aggregate Plus Bond C (acc) - EUR 0,55% - 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% - 19-jan-07JPM Europe Aggregate Plus Bond D (acc) - EUR 1,40% - 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% - 13-out-00

JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR)JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR 1,85% - 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% - 31-mar-05JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR 1,85% - 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% - 31-ago-95JPM Europe Balanced (EUR) B (acc) - EUR* - - - 1,05% 1,05% 1,05% - 10-dez-07JPM Europe Balanced (EUR) D (acc) - EUR 2,35% - 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% - 13-out-00

JPMorgan Funds - Europe Dynamic FundJPM Europe Dynamic A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 08-dez-00JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 08-dez-00JF Europe Dynamic A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 27-mai-04JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 26-ago-04JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% - 26-ago-04JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 08-dez-00JPM Europe Dynamic D (acc) - USD* - - - 2,90% 2,90% 2,90% - 01-out-04JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR 0,96% - 0,95% 0,96% 0,95% 0,96% 0,96% 12-jul-06JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% - - - 16-fev-11JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR 0,15% - 0,15% - - 0,15% 0,15% 25-out-04

500




Para operíodo

findo em31 dez 12#





30 jun 09



Data deinício

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap FundJPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 19-set-05JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 26-set-07JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 09-mai-06JPM Europe Dynamic Mega Cap A (inc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-mai-06JPM Europe Dynamic Mega Cap B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 27-mar-06JPM Europe Dynamic Mega Cap C (acc) - EUR 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% - 11-jan-06JPM Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 03-fev-06JPM Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - USD 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 26-set-07JPM Europe Dynamic Mega Cap I (acc) - EUR* - - - - - 0,96% 0,96% 07-ago-06JPM Europe Dynamic Mega Cap T (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% - - - 16-fev-11JPM Europe Dynamic Mega Cap X (acc) - EUR 0,15% - 0,11% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 27-jan-06

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap FundJPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 27-jan-05JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 12-jan-06JPM Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 05-dez-05JPM Europe Dynamic Small Cap X (acc) - EUR* - - - - - 0,15% - 17-jan-06

JPMorgan Funds - Europe Equity FundJPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM Europe Equity A (acc) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 13-out-00JPM Europe Equity A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 01-dez-88JF Europe Equity A (dist) - USD 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 29-dez-00JPM Europe Equity B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 26-ago-04JPM Europe Equity C (acc) - EUR 0,85% - 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% - 26-ago-04JPM Europe Equity D (acc) - EUR 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 13-out-00JPM Europe Equity D (acc) - USD 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 27-jun-06JPM Europe Equity X (acc) - EUR 0,14% - 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 14-set-04

JPMorgan Funds - Europe Focus FundJPM Europe Focus A (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 13-mar-06JPM Europe Focus A (acc) - USD 1,90% 2,65% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 20-dez-07JPM Europe Focus A (dist) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 17-nov-06JPM Europe Focus B (acc) - EUR 1,15% 2,14% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 23-mai-08JPM Europe Focus C (acc) - EUR 1,00% 3,14% 1,00% 1,00% 1,00% - - 12-abr-07JPM Europe Focus D (acc) - EUR 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 13-mar-06JPM Europe Focus D (acc) - USD 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 20-dez-07JPM Europe Focus T (acc) - EUR 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - - - 16-fev-11JPM Europe Focus X (acc) - EUR 0,15% 0,40% 0,15% 0,15% 0,08% 0,15% 0,15% 30-mar-07

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond FundJPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% - 31-mar-05JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% - 11-set-98JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR 0,70% - 0,70% 0,70% - - - 04-fev-11JPM Europe High Yield Bond B (inc) - EUR 0,70% - - - - - - 19-dez-12JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR 0,60% - 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% - 07-dez-07JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR 1,65% - 1,65% 1,65% 1,65% 1,65% - 13-out-00JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR 1,65% - 1,65% 1,65% - - - 16-fev-11

JPMorgan Funds - Europe Micro Cap FundJPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 22-nov-05JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 18-nov-05JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 05-dez-05

JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity FundJPM Europe Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR 0,36% 0,39% 0,36% - - - 0,36% 08-set-11JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR 0,15% 0,20% 0,15% - - - 0,15% 08-set-11

JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 FundJPM Europe Select 130/30 A (acc) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 25-jun-07JPM Europe Select 130/30 A (acc) - USD 1,90% 1,93% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 20-dez-07JPM Europe Select 130/30 A (dist) - EUR 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 04-jul-08JPM Europe Select 130/30 A (dist) - GBP 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 20-jul-07JPM Europe Select 130/30 D (acc) - EUR 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 25-jun-07JPM Europe Select 130/30 D (acc) - USD 2,90% 2,91% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 20-dez-07JPM Europe Select 130/30 X (acc) - EUR 0,15% 0,40% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 09-ago-07

501




Para operíodo

findo em31 dez 12#





30 jun 09



Data deinício

JPMorgan Funds - Europe Small Cap FundJPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 18-abr-94JF Europe Small Cap A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 13-out-00JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 13-out-00JPM Europe Small Cap B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 26-ago-04JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR 1,00% - 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% - 26-ago-04JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 13-out-00JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR 0,93% - 0,96% 0,96% - - 0,96% 27-jun-06JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR* - - - - - 0,15% 0,15% 24-nov-04

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth FundJPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 14-fev-00JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 13-out-00JPM Europe Strategic Growth B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 26-ago-04JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR 0,95% - 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% - 01-mar-05JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 13-out-00JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR* - - - - - 0,91% 0,91% 29-jun-06JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR* - - - 0,14% 0,15% 0,15% 0,15% 23-nov-04

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund (4)JPM Europe Strategic Growth Small Cap A (acc) - EUR 0,38% 0,38% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 10-jan-08JPM Europe Strategic Growth Small Cap D (acc) - EUR 0,58% 0,58% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 10-jan-08

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value FundJPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 14-fev-00JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 13-out-00JPM Europe Strategic Value B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 26-ago-04JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR 0,95% - 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% - 01-set-04JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR 2,65% - 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% - 13-out-00JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR* - - - - - 0,15% 0,15% 23-nov-04

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund (5)JPM Europe Strategic Value Small Cap A (acc) - EUR 0,38% 0,38% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 10-jan-08JPM Europe Strategic Value Small Cap D (acc) - EUR 0,58% 0,58% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 10-jan-08

JPMorgan Funds - Europe Technology FundJPM Europe Technology A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM Europe Technology A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 08-nov-99JF Europe Technology A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-jun-01JPM Europe Technology A (dist) - GBP 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 13-out-00JPM Europe Technology B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 23-mai-08JPM Europe Technology D (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 13-out-00JPM Europe Technology X (acc) - EUR 0,19% - 0,19% 0,19% 0,20% 0,20% 0,20% 09-ago-07

JPMorgan Funds - Financials Bond FundJPM Financials Bond A (acc) - EUR 1,00% - 1,00% - - - - 28-nov-11JPM Financials Bond A (div) - EUR 1,00% - 1,00% - - - - 28-nov-11JPM Financials Bond A (inc) - EUR 1,00% - 1,00% - - - - 28-nov-11JPM Financials Bond D (acc) - EUR 1,40% - 1,40% - - - - 28-nov-11JPM Financials Bond D (div) - EUR 1,40% - 1,40% - - - - 28-nov-11JPM Financials Bond T (div) - EUR 1,40% - 1,40% - - - - 28-nov-11

JPMorgan Funds - France Equity Fund (6)JPM France Equity A (acc) - EUR 1,90% - - - - - - 27-jul-12JPM France Equity C (acc) - EUR 0,95% - - - - - - 27-jul-12

JPMorgan Funds - Germany Equity FundJPM Germany Equity A (acc) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mar-05JPM Germany Equity A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 02-jun-00JF Germany Equity A (dist) - EUR 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% - 15-jun-01JPM Germany Equity B (acc) - EUR 1,15% - 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% - 10-dez-07JPM Germany Equity C (acc) - EUR 0,95% - 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% - 18-jan-08JPM Germany Equity D (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% - 13-out-00JPM Germany Equity I (acc) - EUR* - - - 0,90% 0,90% 0,91% 0,91% 10-abr-08JPM Germany Equity T (acc) - EUR 2,90% - 2,90% 2,90% - - - 16-fev-11JPM Germany Equity X (acc) - EUR 0,13% - 0,13% 0,14% 0,14% 0,15% 0,15% 30-nov-07

(4) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012. A taxa divulgada é calculada na data da liquidação e não é anualizada.(5) Este Subfundo foi liquidado em 11 de setembro de 2012. A taxa divulgada é calculada na data da liquidação e não é anualizada.(6) Este Subfundo foi lançado em 27 de julho de 2012.

502


web3.cmvm.pt · 2021. 8. 3. · jpmorgan funds relatório de contas semestral não auditado em 31...

Documents