requerimento de capital
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Requerimento de Capital. Victor França. Agenda. Evolução da Regulamentação Divulgação de Material de Apoio (site) Resolução CNSP nº 282/2013 – CMR Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de Subscrição (Seg. e EAPC) Resolução CNSP nº 284/2013 – Risco de Subscrição (Cap.) - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Requerimento de Capital
Victor França
Agenda
Evolução da Regulamentação
Divulgação de Material de Apoio (site)
Resolução CNSP nº 282/2013 – CMR
Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de Subscrição (Seg. e EAPC)
Resolução CNSP nº 284/2013 – Risco de Subscrição (Cap.)
Resolução CNSP nº 283/2013 – Risco Operacional
2
2013
Novos Riscos/ Metodologias Próprias
Evolução da Regulamentação
3
Resolução CNSP nº 283/2013Risco Operacional (Todas as supervisionadas)
Resolução CNSP nº 284/2013Risco de Subscrição (Sociedades de Capitalização)
=
Resolução CNSP nº 188/2008Risco de Subscrição (Resseguradores Locais)
=
2012
Resolução CNSP nº 263/2012Capital Mínimo (Microsseguros)
=
Resolução CNSP nº 282/2013Capital Mínimo, e planos corretivo e de recuperação de solvência (Todas as supervisionadas)
Resolução CNSP nº 227/2010Capital Mínimo / Planos corretivo e de recuperação de solvência (Todas as supervisionadas)
Resolução CNSP nº 158/2006Risco de Subscrição(Seguradoras - Danos)
Resolução CNSP nº 228/2010Risco de Crédito (Todas as supervisionadas)
Resolução CNSP nº 188/2008Risco de Subscrição (Resseguradores Locais)
Resolução CNSP nº 263/2012Capital Mínimo (Microsseguros)
Vida e Previdência
Resolução CNSP nº 228/2010Risco de Crédito (Todas as supervisionadas)
Resolução CNSP nº 280/2013Risco de Subscrição(Seguradoras e EAPC’s)
Divulgação de Material de Apoio (site)
4
Informações ao Mercado >> Solvência >> Capital Mínimo Requerido
Divulgação de Material de Apoio (site)
5
Metodologia de cálculo – Texto explicativo
Planilhas auxiliares
Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR
6
CAPITAL MÍNIMO
REQUERIDO
Capital mínimo total que deve ser
mantido para a sociedade operar
CAPITAL BASEMontante fixo de
capital (segmento de mercado e região)
CAPITAL ADICIONAL
Montante variável de capital para garantir os riscos inerentes à
operação
+MARGEM DE SOLVÊNCIA
Maior entre: 20% prêmios 1 ano 33% média anual
sinistros 3 anos
Capital Mínimo Requerido:
Maior dos dois valores
RESOLUÇÃO CNSP Nº 227/2010
Capital Mínimo Requerido
Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR
7
CAPITAL MÍNIMO
REQUERIDOCAPITAL BASE
CAPITAL DE RISCO
MARGEM DE SOLVÊNCIA
RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013
Capital Mínimo Requerido:
Maior dos três valores
Capital Mínimo Requerido
CAPITAL ADICIONAL
+
Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR
8
Capital de Risco
RESOLUÇÃO CNSP Nº 227/2010
Risco de Crédito
Risco de Subscrição
CAPITAL ADICIONAL
RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013
Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR
9
Capital de Risco
Risco de Mercado
Risco Operacional
Risco de Mercado: Regulamentação em 2013
Risco de Crédito
Risco de Subscrição
CAPITAL ADICIONALCAPITAL DE
RISCO
RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013
Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR
10
Capital de Risco
Medidas em caso de insuficiência de PLA: Até 30% Plano Corretivo de Solvência De 30% a 50% Plano de Recuperação de Solvência De 50% a 70% Regime Especial de Direção-fiscal Acima de 70% Liquidação Extrajudicial
2013 subscrição vida e prev. subscrição capitalização operacional mercado (MP)
2014 mercado
Prazo de Adaptação
Resolução CNSP nº 282/2013 - CMR
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Metodologias Próprias
Sujeito a autorização da SUSEP
Nível de confiança ≥ 95%
Deve abranger todas as parcelas de capital de risco e o capital correspondente precisa estar integralizado
RESOLUÇÃO CNSP Nº 282/2013
Mercado
Crédito
Subscrição
Operacional
Discussão:
Requisitos adicionais
para Metodologias
Próprias
Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de SubscriçãoSeguradoras e EAPCs
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RESOLUÇÃO CNSP Nº 158/2006
Emissão / Precificação
Danos
Provisão de Sinistro
Risco de Subscrição
Resolução CNSP nº 280/2013 – Risco de SubscriçãoSeguradoras e EAPCs
13
Discussão:
•Fatores Reduzidos
•Utilização de
parâmetros da empresa
RESOLUÇÃO CNSP Nº 280/2013
Emissão / Precificação
Danos
Provisão de Sinistro
Vida e Previdência
Despesas Administrativas
Sobrevivência
Eventos Ocorridos
Período de cobertura
Repartição
Risco
Período de cobertura
Capitalização
Dotal Puro
PMBAC s/ garantia
Dotal Misto
PMBAC c/ garantia
PMBC
Risco de Subscrição
Planilha
Resolução CNSP nº 284/2013 – Risco de SubscriçãoSoc. de Capitalização
14
Discussão:
Fatores Reduzidos
Sorteios
Rentabilidade
Despesas Administrativas
Risco de Subscrição (Cap)Planilha
Resolução CNSP nº 283/2013 – Risco Operacional
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Seguros Pessoas (individual e coletivo) Habitacional – Ramo 61 Rural – Ramo 98
Capitalização Prazo > 24 meses
Previdência
SEGMENTO VIDA SEGMENTO NÃO-VIDA
Seguros Ramos Elementares (exceto
ramos 61 e 98)
Capitalização Prazo < 24 meses
Resseguro
Resolução CNSP nº 283/2013 – Risco Operacional
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CRoper = min [ 30% x CRoutros ; max (OPprêmio ; OPprovisão) ]
OPprovisão= PROVvida
PROVnão-vida
0,08% 0,41%
OPprêmio=PREMvida01-12
meses
PREMvida01-12
meses
PREMvida13-24
meses
110%0,25% max 0;
PREMnão-vida
01-12meses
PREMnão-vida
01-12meses
PREMnão-vida
13-24meses
110%0,67% max 0;
Discussão:
Base de dados de
perdas operacionais
Planilha
Requerimento de Capital
17
Dúvidas???
Requerimento de Capital
18
Contatos da Divisão de Monitoramento de Riscos (DIRIS):• E-mail: [email protected]•Telefones: (21)3233-4046 / 4335 / 4062