mvar- modelo de gestao de risco corporativo- funcef

GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOSModelo FUNCEFAntônio Bráulio de Carvalho

AGENDAINFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS• CRONOLOGIA• PREMISSAS DO PROJETO• AMBIENTE EXTERNO• PILARES DO MODELO

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS• ESTRUTURA• CAPACITAÇÃO• FORMALIZAÇÃO• PROCESSOS

PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS• RISCO ATUARIAL• RISCO DE MERCADO• RISCO DE LIQUIDEZ• RISCO DE CONTRAPARTE• RISCO OPERACIONAL

MVAR: GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS – CASE FUNCEF

A FUNCEF INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

FUNDAÇÃO 1º de Agosto de 1977 – 34 anos

PATROCINADORAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e FUNCEF

Missão“Administrar, com excelência, planos de benefícios para promover segurança e qualidade de vida aos participantes e contribuir para o desenvolvimento do país.”

COLEGIADOSConselho Deliberativo: 6 membros Conselho Fiscal: 4 membros Gestão Paritária Diretoria-Executiva: 6 membros

PLANOS 3 Planos Administrados (REG/REPLAN – REB – NOVO PLANO)

INTEGRANTES1º Semestre de 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 JUN

48,991 48,214 49,592

61,069 61,80770,240

75,58679,537 81,964

21,737 22,189 22,96225,629 26,913 28,891 29,919 31,939 32,816

70,728 70,403 72,554

86,698 88,720

99,131105,505

111,476 114,780

Ativos Assistidos e Pensionistas TOTAL

MASSA DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

PATRIMÔNIO1º Semestre de 2011

ATIVO TOTALem R$ Bilhões


2º Sem 2009 1º Sem 2010 2º Sem 2010 1º Sem 2011

38.9 39.1 43.8 45.1

0,52%

12,66%

16,17%

0,52% 12,08% 3,11%

INVESTIMENTOS1º Semestre de 2011

CARTEIRA DE INVESTIMENTOSSEGMENTOS %

RENDA FIXA 48,81

RENDA VARIÁVEL 33,09

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 7,32

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 6,50

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 3,89

OUTROS INVESTIMENTOS 0,39


CRONOLOGIAESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

1º sem2009 2º sem/2009 1º sem/2010 2º sem/2010 1º sem/2011

• Determinação do CD para a construção de projeto relacionado à gestão de riscos

• Aprovação do projeto pela DE em agosto de 2009

• Realização de benchmark em EFPC e Sistema Financeiro

• Diagnóstico do ambiente interno• Formulação de proposta com custos e

prazos

• Formação de equipe• Contratação de terceiros

• Implantação dos processos de gestão de risco de Mercado, Contraparte e Operacional

• Início do projeto de Disseminação da Cultura de Risco

• Implantação do processo de gestão do risco de Liquidez

NOVOS HORIZONTES O QUE SE SABIA EM 2009?

ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

Recomendação CGPC nº 2.

Lacunas provenientes do Plano de Implementação da CGPC nº 13.

Apoio do Banco Mundial à PREVIC para desenvolvimento do modelo de Supervisão baseada em Risco – SBR.

Modelo do Sistema Financeiro em estágio mais avançado.

Desejo da instituição de modificar a forma de gerenciar seus riscos, buscando-se integração e processos estruturados.

PREMISSAS DO PROJETOESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

Modelo adotado pela PREVIC para a SBR pressupunha GBR que guarda relação com modelo o adotado para o sistema financeiro.

Mudanças e proposições devem ser pautadas na otimização de recursos.

Gestão de riscos deve contribuir para o resultado: “Riscos são inerentes ao negócio e necessários ao resultado”.

Necessária a realização de parceria entre as áreas da Fundação: “Esforço de construção e não de diagnóstico”.

Unidade dedicada à gestão de riscos: “O urgente é inimigo do importante” e “A gestão de risco deve ser preditiva e não detectiva”.

AMBIENTE EXTERNO1998 - 2002

• Resolução CMN nº 2554/98 - Implementação de sistema de controles internos em Instituições Financeiras.

• Sarbanes-Oxley – SOX/2002 - Lei federal americana que determina práticas de controles internos sobre relatórios financeiros para todas as empresas com ações negociadas na bolsa de Nova York.

2004

• BASILÉIA II - Estabelece padrão internacional para a formulação de leis e regulamentações relacionadas à gestão de riscos em Instituições Financeiras.

• COSO II - Introduz os conceitos de apetite de riscos e visão integrada de riscos (ERM).

• Resolução CGPC nº 13 - Estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos para as EFPC.

2006

• Resolução CMN nº 3380 - Implementação de área de riscos operacionais em Instituições Financeiras.

2007

• Resolução CMN nº 3490 - Trata da apuração do Patrimônio de Referência Exigido.

• Circular BACEN nº 3360 - cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições ponderadas por fator de risco (PEPR).

2009

• Recomendação CGPC nº 02 – Dispõe sobre a adoção da Supervisão Baseada em Risco (SBR) no âmbito da SPC em relação à supervisão das EFPC e dos planos de benefícios por elas administrados.

2010

• GUIA PREVIC Melhores Práticas em Fundos de Pensão - Diretrizes gerais sobre a gestão dos fundos de pensão e legislações específicas do segmento.

• Gestão de Riscos: Governança, Atuarial, Contraparte, Mercado, Liquidez, Operacional e Legal.

ESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

PILARES DO MODELOESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

Definição de Estrutura Necessária – Criação da Coordenação de Risco Corporativo.

Definição das categorias de riscos a serem gerenciadas.

Definição das metodologias e sistemas necessários à gestão, bem como a segregação de atividades entre áreas da FUNCEF.

Definição do arcabouço normativo necessário.

Definição do modelo de “Disseminação da Cultura de Riscos”.

CULTURA

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

PILARES DO MODELO

CULTURA

ESTRUTURA

CAPACITAÇÃO

FORMALIZAÇÃO

PROCESSOS


PILARES DO MODELO

CONSELHO DELIBERATIVO

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

CONTROLE E RISCO CORPORATIVO

COORDENAÇÃO DE RISCO CORPORATIVO

DIRETORIA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E TI

CONSELHO FISCAL

ESTRUTURAMODELO DE GESTÃO DE RISCOS

COORDENAÇÃO DE RISCO

CORPORATIVO

ATUARIAL LIQUIDEZ MERCADO CONTRAPARTE OPERACIONAL

EQUIPE DEDICADA:1 COORDENADOR

1 ESPECIALISTA5 ANALISTAS

ESTRUTURAMODELO DE GESTÃO DE RISCOS

CULTURA

ESTRUTURA

CAPACITAÇÃO

FORMALIZAÇÃO

PROCESSOS


PILARES DO MODELO

Treinamento Interno para “nivelamento” de todos os componentes da área

Treinamentos externos conforme a especificidade de cada atividade

Treinamento específico dos sistemas contratados

Envolvimento das demais áreas da FUNCEF

CAPACITAÇÃOMODELO DE GESTÃO DE RISCOS

CULTURA

ESTRUTURA

CAPACITAÇÃO

FORMALIZAÇÃO

PROCESSOS


PILARES DO MODELO

DIRETRIZ EXECUTIVA “Gestão de Riscos Corporativos” – Princípios e Diretrizes.Atuarial, Liquidez, Mercado, Contraparte e Operacional.

MANUAIS GERENCIAIS Regras de negócios, metodologia, prazos.

MANUAIS OPERACIONAISDescrição de procedimentos

FORMALIZAÇÃOMODELO DE GESTÃO DE RISCOS

CULTURA

ESTRUTURA

CAPACITAÇÃO

FORMALIZAÇÃO

PROCESSOS


PILARES DO MODELO

RISCO ATUARIALESCOPO

Modelagem de processo e de software de mensuração de impactos ao equilíbrio atuarial.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Avaliação da capacidade da FUNCEF para atender às suas obrigações previdenciárias, avaliando-se premissas atuariais, risco de portabilidade e de saque antecipado de recursos.

Realização de benchmark em EFPC e avaliação de consultorias especializadas.

SISTEMA

Não Definido.

PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

RISCO DE LIQUIDEZESCOPO

Modelagem de processo e definição de indicadores de risco a partir dos dados do Asset Liability Management - ALM.


Projeto lógico elaborado em parceria com as áreas de benefícios, de cenários e programação econômico-financeira da FUNCEF.

Definição de indicadores de risco a partir dos dados gerados pelo ALM, considerando horizonte de tempo de 2 anos, com acompanhamento mensal.

Metodologia baseada em estresse de ativo e passivo.

SISTEMA

Solução Tecnológica SAS


RISCO DE LIQUIDEZ PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

ATIVOS LÍQUIDOS

PASSIVO PREVIDENCIAL

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CENÁRIO NORMAL

ATIVOS LÍQUIDOS

PASSIVO PREVIDENCIAL

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CENÁRIO DE ESTRESSE

RISCO DE MERCADOESCOPO

Aprimoramento da modelagem do processo de gestão do risco de mercado.


Mensuração do risco em parceria com o Agente Custodiante, observando Basiléia II e normas do BACEN.

Definição dos limites de risco aceitáveis pela Fundação, por meio de metodologia como VAR – Value at Risk e Testes de Estresse.

Cálculo de indicadores de risco/retorno para fundos de liquidez.

Emissão de Relatórios de Risco de Mercado, diário às áreas de investimentos e mensal às Diretorias, com demonstrações por fundos, carteiras e planos de benefícios.

SISTEMA

MAPS - Mercado


RISCO DE MERCADOMONITORAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS

FONTES

CENÁRIOSCâmbio . Inflação

Bolsa . Selic

DADOS DO CUSTODIANTEPosição de Ativos

Mobiliários

INFORMAÇÕES DE MERCADO

CÁLCULO DO VAR

Teste de Estresse

EXPOSIÇÕES AO RISCO

CARTEIRAS GERENCIAIS

PLANOS DE BENEFÍCIOS

CONSOLIDADO


RISCO DE CONTRAPARTEESCOPO

Modelagem de metodologia de exposição a risco de contraparte para ativos, tanto para monitoramento de carteira quanto previamente ao investimento.


Avaliação fundamentalista de ativos previamente à aquisição.

Estabelecer metodologia específica para concessão de crédito para instituições bancárias.

Cálculo de exposição a risco para os ativos pertencentes à carteira da FUNCEF, com base em metodologia estabelecida pela Circular BACEN nº 3360.

Modelagem estatística para avaliação de risco dos ativos previamente à entrada em carteira, considerando: carteiras gerenciais, setores e empresas envolvidas.

SISTEMA

Solução Tecnológica SAS


RISCO DE CONTRAPARTEMONITORAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS


FONTES

BALANCETE CONTÁBIL

DADOS DO CUSTODIANTE

FUNDOS NÃO-EXCLUSIVOS

TABELA DE OPERAÇÕES

EXPOSIÇÃO AO RISCO

CARTEIRAS GERENCIAIS

SEGMENTOS DA 3.792

CONSOLIDADO DOS PLANOS E FUNCEF

PROCESSAMENTOTABELA DE

CONTRAPARTESTABELA DE

GARANTIAS

RISCO DE CONTRAPARTENOVOS INVESTIMENTOS

REGRAS DE PONDERAÇÃO

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DE PERFORMANCE

EMPRESA SETOR

LINHA DE CRÉDITO

FAIXAS DE ACEITAÇÃO


RISCO OPERACIONALESCOPO

Modelagem do processo e implantação de software de gestão qualitativa e quantitativa dos riscos operacionais da FUNCEF.


Mapeamento de riscos em todos os processos da FUNCEF.

Definição de planos de ação e indicadores-chave de risco para cada fragilidade.

Definição da matriz de riscos da FUNCEF.

Captura de perdas e registro no sistema.

Cálculo do V@R Operacional.

SISTEMA

Solução mvar Operational Risk


OBRIGADO!!

Antônio Bráulio de Carvalho

Diretor de Planejamento e Controladoria

[email protected]

MVAR SOLUÇÕES E SERVIÇOSMarco Antonio Silva

QUEM SOMOS?MVAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS

A MVAR é uma empresa brasileira a mais de uma década desenvolvendo produtos e prestando serviços de tecnologia para o mercado financeiro.

Com excelência na área de gestão de riscos, a MVAR oferece produtos e serviços de alta qualidade a instituições financeiras, fundos de pensão, seguradoras, asset managers e corporações em geral.

Com cerca de 100 profissionais, um corpo técnico altamente capacitado, a MVAR acompanha as principais transformações nos mercados, nas áreas de Riscos, Finanças e Tecnologia, aplicando as melhores práticas e inovações, oferecendo aos seus clientes as mais completas soluções para seus negócios.

GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAISCase FUNCEF

AGENDA

GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL - CASE FUNCEF

Objetivo e premissas do projeto

Processos de gestão de risco operacional

Processo para priorização do mapeamento dos riscos

Metodologia adotada no workshop para mapeamento dos riscos

Resultado do mapeamento dos riscos

Visão geral da solução tecnológica adotada

Principais funcionalidades

Benefícios do projeto

OBJETIVO E PREMISSAS DO PROJETO

• Objetivo do projeto: Implantar a estrutura de gestão de risco operacional na FUNCEF com apoio de solução tecnológica

• A Consultoria deve delinear a prestação dos serviços com base na Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos da FUNCEF, em legislações do Segmento de Previdência Complementar ou Instituições Financeiras adaptadas a Fundos de Pensão destacando-se:

• Resolução CGPC n° 13

• Resolução CMN n° 3.792

• Resolução CMN n° 3.380

Abordagem da Prestação do Serviço

• Estar fundamentada nas melhores práticas de mercado de gestão de riscos com as devidas adaptações para os Fundos de Pensão, tais como:

• Supervisão Baseada em Riscos

• Enterprise Risk Management - ERM

• Governance Risk Compliance - GRC

• Control Self-Assessment - CSA

• Value at Risk Operacional

• Loss Distribution Approach - LDA

• Advanced Moddeling Approach - AMA

• Basiléia II

OBJETIVO E PREMISSAS

DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS

CONTROLES

AVALIAÇÃO DO RISCO POTENCIAL

TRATAMENTO PARA O RISCO

MITIGAÇÃO DO RISCO

DIVULGAÇÃO E MONITORAMENTO

QUANTIFICAÇÃO DO RISCO

TESTES DOS CONTROLES

Quantitativa - Base de Perdas

- Modelos Estatísticos- Modelos Causais

- V@R Operacional

CICLO DE GESTÃOPROCESSOS DE GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL

Inventários de Ameaças/Fragilidades e Impacto Financeiro

Qualitativa- Exposição Financeira Estimada - Questionário Padronizado de Probabilidade

Qualitativa- Questionário Padronizado de Efetividade dos Controles - ICR

Apetite ao Risco- Aceitar- Diminuir- Transferir- EliminarPlano de Ação

- Desenvolvimento Controles Mitigadores- Revisão de Regras de

Negócio e Processos

Avaliação da Efetividade dos Controles

Mitigadores

Gerenciamento- ICR

- Planos de Ação- Capturas de Perdas

PROCESSO PARA PRIORIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS VINCULADAS ÀS PERDAS

IDENTIFICAÇÃO DAS PERDAS EFETIVAS E POTENCIAIS

Gestor relata as perdas brutas e potenciais, no ano de 2010, por categoria de evento de perda com base em registros e/ou percepção

Gestor relata o nível de confiança do valor estimado para as perdas potenciais

Gestor identifica as unidades e pessoas vinculadas por categoria de eventos de perda: Quem tem o conhecimento do

processo ou parte do processo de geração da perda?

Quem tem uma visão global de como as perdas acontecem?

PREPARAÇÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA FUNCEF

Apresentação: Conceitos de risco operacional Categorias de eventos de perda Dinâmica da aplicação do roteiro

para identificação da categoria de evento de perda

Conceitos de identificação das áreas vinculadas às perdas

Orientação para preenchimento da planilha de perdas identificadas

Planilha de perdas identificadas Lista das unidades e pessoas vinculadas às categorias de eventos de perda

Unidades contextualizadas para as entrevistas

Roteiro de entrevista da MVAR Planilha de processos da FUNCEF Relatórios da Auditoria, Controles

Internos e Controladoria, etc...

Planilha de perdas identificadas Lista de categoria de eventos de perda e respectivas definições (customizadas)

Roteiro para identificação da categoria de evento de perda

Planilha de perdas identificadas

INSU

MO

SRE

SULT

AD

OS

ATIV

IDA

DES

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRIORIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS JUNTO À ALTA E MÉDIA GERÊNCIA DA FUNCEF

PROCESSO UTILIZADO

METODOLOGIA ADOTADA NO WORKSHOP PARA MAPEAMENTO DOS RISCOS

Análise e qualificação dos riscos aos quais a instituição está exposta, aplicando-se a metodologia de Qualificação de Riscos.– Identificação dos Riscos:

• Avaliar os resultados da Auto-Avaliação dos Controles (se existirem)

• Os Apontamentos da Auditoria (se existirem)

• Elaboração da estimativa das perdas potenciais

– Relacionamento entre Processos e Perdas• Esta atividade consiste do mapeamento da

relação entre os processos e as perdas efetivas e potenciais associadas aos mesmos

– Análises Causais Cada processo crítico identificado no item

anterior sofre uma análise objetivando determinar quais as causas dos riscos associados às suas etapas sensíveis. Para efetuar tais análises, alguns conceitos para qualificação de eventos de perda são observados:• Tipos de evento de perda• Fatores de Risco (Pessoas, Processos,

Sistemas e Eventos Externo)• Sub-Fatores de Risco

– Indicadores-Chave de Risco (ICR’s)

Identificação dos controles existentes utilizados para a mitigação dos riscos. Para tanto as seguintes informações são mapeadas:– Nome – Objetivo – Descrição – Tipo de controle– Tipo de risco mitigado– Tipo de exigência– Origem da exigência– Identificação do normativo– Categoria do controle– Frequência da execução– Sistema envolvido– Risco associado

Avaliação dos instrumentos e processos de controle de gerenciamento das diversas categorias de riscos as quais a instituição está exposta. Para tanto a seguinte sequência de atividades deve ser executada para cada unidade integrante do cronograma elaborado para mapeamento dos riscos:– Definição das faixas de valores de impacto

anual por faixa de risco.– Definição dos percentuais de

probabilidade de ocorrência de perda por faixa de risco

– Identificação das fragilidades– Identificação dos controles existentes– Aplicação dos questionários para avaliar a

qualidade dos controles– Identificação dos impactos financeiros– Aplicação dos questionários para avaliar a

probabilidade da ocorrência das perdas– Proposição de Plano de Ação para

Mitigação dos Riscos identificados– Análise da Matriz de Exposição Financeira

ETAPA 3 – AUTO-AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DOS CONTROLES

ETAPA 2 – ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS CONTROLES

ETAPA 1 – ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MAPEAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA FUNCEF DE ACORDO COM O PROCESSO DE PRIORIZAÇÃO

METODOLOGIA ADOTADA

RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS

RESULTADOS OBTIDOS

Definição de taxonomia de riscos ajustada às necessidades da FUNCEF para:

Categoria de evento de perda em 3 níveis

Fator de risco em 2 níveis

Linha de negócio

Identificação das principais fragilidades da FUNCEF e as suas respectivas causas

Identificação dos controles mitigadores dos riscos

Avaliação da efetividade dos controles mitigadores dos riscos

Obtenção das probabilidades de ocorrência dos eventos de risco

Identificação de possíveis ICR's (Indicadores-Chave de Risco)

Impacto financeiro e exposição financeira (risco residual)

Possíveis planos de ação para mitigação dos riscos

Implantação da Solução Tecnológica mvar Operational Risk

RESULTADO DO MAPEAMENTO DOS RISCOS MATRIZ DE RISCO (ILUSTRATIVA)

MATRIZ DE EXPOSIÇÃO FINANCEIRA

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

IMPACTO FINANCEIRO

B1 B2 M1 M2 A1 A2

A3 66.666 200.266 466.933 866.933 1.466.666 2.266.933 A3

A2 50.000 150.200 350.200 650.200 1.100.000 1.700.200 A2

A1 33.333 100.133 233.466 433.466 733.333 1.133.466 A1

M3 21.250 63.835 148.835 276.335 467.500 722.585 M3

M2 13.750 41.305 96.305 178.805 302.500 467.555 M2

M1 6.250 18.775 43.775 81.275 137.500 212.525 M1

B3 2.083 6.258 14.591 27.091 45.833 70.841 B3

B2 1.250 3.755 8.755 16.255 27.500 42.505 B2

B1 416 1.251 2.918 5.418 9.166 14.168 B1

B1 B2 M1 M2 A1 A2

mvar Operational RiskSolução Integrada de Riscos Operacionais e Controles Internos

Calendário de Obrigações

PerdasAvaliação de

Riscos eControles Cálculo

V@R

NormativosGestão de Relatórios

de AuditoriaProcessos

Controles ICR'sRiscos

Gerencial

Operacional

Consultas e Relatórios

Conciliação

Contábil

Divulgação

(BI, Dashboard e Relatórios

Gerenciais)

IntCorp

Estruturas Corporativas

Sistemas Legados

VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA ADOTADA

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES mvar Operational Risk é uma solução flexível e de fácil usabilidade que permite as empresas de qualquer segmento de mercado gerir os riscos operacionais inerentes aos seus negócios, evitando perdas futuras através de uma gestão objetiva e estruturada. Atendendo normas e procedimentos internos e externos, auxilia os gestores na identificação, avaliação, mensuração, controle e mitigação do risco operacional.

Utilizando metodologias baseadas nas melhores práticas de mercado e abordando o risco operacional de uma forma abrangente e integrada a mvar Operational Risk combina as informações de riscos, os processos de auto-avaliação, os eventos de perdas e os indicadores-chave de risco oferecendo aos gestores das empresas análises qualitativas e quantitativas, as quais permitem uma gestão de risco operacional com maior eficiência.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

AUTO-AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES BASE DE EVENTOS DE PERDA INDICADORES-CHAVE DE RISCO ANALISE COMPARATIVA DE RISCOS IDENTIFICADOS X PERDAS EFETIVAS GESTÃO DE PLANOS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS GESTÃO DE NORMATIVOS GESTÃO DE PLANOS DE AUDITORIA GESTÃO DE OBRIGAÇÕES ASSOCIADAS AOS PROCESSOS E CONTROLES DE RISCOS CÁLCULO DO V@R DO RISCO OPERACIONAL CÁLCULO DA PARCELA DO RISCO OPERACIONAL PELO MODELO AMA BACKTESTING DO MODELO DO RISCO OPERACIONAL

BENEFÍCIOS DO PROJETO

BENEFÍCIOS DE CURTO E MÉDIO PRAZO

Disseminação da cultura de risco operacional para todos os gestores da FUNCEF

Priorização das ações de mitigação dos riscos com base na avaliação de custo benefício das ações em montante financeiro

Gerir continuamente o processo de identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos operacionais por intermédio da solução tecnológica adotada

Construção da base de dados de perdas operacionais e indicadores chave de risco

Cálculo do V@R de Risco Operacional

MVAR Soluções e Serviços

Marco Antonio SilvaDiretor Presidente

[email protected]

www.mvar.com.br

OBRIGADO!!

mvar- modelo de gestao de risco corporativo- funcef

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