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Agosto 2018

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Quem somos

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GRUPO AEGON | Presença Local + Experiência Global

Total emInvestimentosUS$ 950 bilhões

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AEGON ASSET MANAGEMENT | Alguns indicadores-chave

US$ 392 bilhões

36%

24%

22%

13%

4%

0,30%

0,50%0,20%

AUM por Localidade

Estados Unidos

Holanda

Reino Unido

França

China

Leste Europeu

Espanha

Brasil77%

13%

2%3% 5%

AUM por Classe de Ativos

Renda Fixa

Renda Variável

Imobiliário

EmpréstimosHipotecários

Invest.Alternativos

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AUMUS$ 84 bilhões

$46.7B

$17.2B

$10.1B

A Transamerica Asset Management

+25 ANOSModelo de Negócio Gestor de Gestores

47.9

30.8

1,2

1,6

17,70,8

Asset Allocation

Equity

Alternative Strategies

Money Market

Fixed Income

ETF

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Parceiros Globais | Transamerica Asset Management

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Grupo Mongeral Aegon – Presença Local

Soluções individuais e corporativas

Seguro de vida e previdência individual e corporativa.

Exteriorização de riscos com stop losse swaps de longevidade.

Gestão de ativos com foco em retornos consistentes para investidores institucionais e pessoa jurídica.

Prepara as pessoas para os impactos socioeconômicos de viver mais, dando suporte e representando os interesses

de suas causas.

Gestão de passivos de fundos de pensão – atuariais,

contábeis, processos e TI, legal e retirada de patrocínio.

Planos fechados de previdência pública ou privada, patrocinado, multipatrocinado ou instituído.

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A Mongeral Aegon Investimentos

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A Mongeral Aegon Investimentos (MAI) é uma empresa de AssetManagement independente, com R$ 3,5 bilhões de ativos sobgestão.

Sua oferta de serviços ao mercado foi intensificada a partir dosucesso na gestão de recursos das reservas técnicas eprevidenciárias das empresas do Grupo Mongeral Aegon.

A MAI conta com a estrutura do Grupo Aegon, presente em 24países, com cerca de US$ 950 bilhões em ativos. No mundo,destaca-se a atuação da Transamerica Asset Management(TAM), sediada nos Estados Unidos e especializada na seleçãodos melhores gestores e na definição dos seus mandatos. Tudoisso para oferecer as melhores soluções de investimentos em ummodelo de negócios conhecido como "Gestão de Gestores”, comaproximadamente, US$ 84 bi em ativos sob gestão.

MAI | Mongeral Aegon Investimentos

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MAI | AUM

AUMpor

Cliente

Multimercado 1.666.984.776,96R$ 47,72%

Renda Fixa 1.550.784.454,98R$ 44,39%

Offshore 263.838.017,86R$ 7,55%

Renda Variável 11.902.509,26R$ 0,34%

Total: 3.493.509.759,06R$ 100%

AUM por Estratégia

AUM em Crédito Privado 576.284.333,56R$ 16,50%

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MAI | Evolução AUM = 34% (12 meses)

7%

49%

7%

Crescimento em12 meses

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Distribuição

Auditoria Interna

Jurídico

CONSELHO EXECUTIVO

MAI | Estrutura Corporativa

DIRETORIA INVESTIMENTOS

Gestão de CréditoMacroeconomiaRenda Fixa e

Multimercado

Controle Operacional(Risco / Compliance / Back Office)

Fund of Funds

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- Auditoria

- Custodiante

- Administrador

- Gestor

MAI | Modelo de Governança

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Investimentos, Risco e Compliance

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MAI | Processo de Investimento

Panorama Global

Panorama Local

Comitê de Investimentos

Tomada de Decisão

Supervisão e MonitoramentoComitê de

CréditoComitê de

Compliance

Frequência:• Mensal

Integrantes:• Diretoria Aegon• Diretoria MA• Gestão MAI

Conteúdo:• Visão macro Aegon• Visão Macro MAI• Estratégias MAI


Integrantes:• Diretoria MAI• Gestão MAI• Risco MAI• Consultoria externa

Conteúdo:• Análise macro Brasil• Análise macro internacional• Construção e discussão de cenários

Frequência:• Semanal

Integrantes:• Diretoria MA• Gestão MAI• Risco MAI

Conteúdo:• Análise macro Brasil• Análise macro internacional• Análise e aprovação de Gestores• Alocação

Frequência:• Semanal

Integrantes:• Diretoria MA• Gestão MAI• Risco MAI

Conteúdo:• Aprovação de operações• Monitoramento da carteira

Frequência:• Diária

Integrantes:• Gestão MAI

Conteúdo:• Definição de ativos, tamanho, fundos e liquidez

Frequência:• On Line

Integrantes:• Risco • Compliance MAI

Conteúdo:• Análise de Risco / Liquidez / Compliance


Integrantes:• Diretor MA• Auditoria Interna• Risco MAI• Compliance• Jurídico

Conteúdo:• Controle Interno• Mitigação de Risco• Estratégia de Compliance

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MAI | Risco e Compliance

Definição do processo

O Comitê de Investimentos valida o mandato acordado com o cliente.

Definição de Mandato

Exposições online disponíveis para gestores e traders.

Input dos portfolios no Sistema Mitra, da Luz Engenharia

Restrições legais e operacionais nos Módulos de Compliance e de Risco de Mercado.

Parâmetros de controle

Relatórios diários com as exposições do portfólio.

Posição AtualX Limites

Disparos automáticos de alertas aos gestores e traders.

Alertas

Promover o enquadramento e/ou rebalanceamento.

Ação de Compliance

Revisão dos processos e relatórios

Adequação e aperfeiçoamento segundo as melhores práticas

sugeridas

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MAI | Backoffice

Fluxograma do processo operacional

MAI Administrador Distribuidor

Op

era

çõe

s d

e

Pas

sivo

• Recebe ordens de alocação

• Recebe recursos dos

clientes

• Processamento da carteira

• Precificação

• Envia informações aos órgãos

reguladores

MAI

• Validação da carteira

• Liberação de cota

• Envio das informações

para os investidores

Op

eraç

ões

de

A

tivo

• Processamento da carteira espelho

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Produtos e Estratégias

OBJETIVO DO FUNDOSuperar o CDI.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOInvestimento em ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados.

INÍCIO DO FUNDO01/09/2010

CLASSIFICAÇÃO ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

TAXA ADMINISTRAÇÃO0,30% a.a. min. e 0,35% a.a máx.

TAXA DE PERFORMANCENão há.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO- Ago/18R$ 137.436.618,80

RESGATECotização D + 0Liquidação D + 1

MAI | RENDA FIXA FI

OBJETIVO DO FUNDOSuperar o IMA-B.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOAlocação fundamentalmente emativos indexados a índices depreços.


CLASSIFICAÇÃO ANBIMARenda Fixa Duração Alta Grau de Investimento.

TAXA ADMINISTRAÇÃO0,50% a.a. min. e 0,55% a.a. máx.

TAXA DE PERFORMANCE20% sobre o ganho que exceder a 100% da variação IMA-B.

Patrimônio Líquido – Ago/18R$ 67.824.869,76


MAI | INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP

OBJETIVO DO FUNDOSuperar o CDI em qualquer períodode 12 meses.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOAplicação em quaisquer ativos emodalidades operacionais, semcompromisso de concentração emqualquer fator de risco.


CLASSIFICAÇÃO ANBIMAMultimercados Livre


TAXA DE PERFORMANCE20% sobre o ganho que exceder 100% da variação do CDI.



MAI | FI MULTIMERCADO

OBJETIVO DO FUNDOSuperar o CDI.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOAplicação em quaisquer ativos e modalidades operacionais, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco.


CLASSIFICAÇÃO ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Investimento.

TAXA ADMINISTRAÇÃO0,40% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE20% do que exceder 100% do CDI.

Patrimônio Líquido - Ago/18R$ 106.014.697,55


MAI | CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FI RF LP

Concentração por Setor Classificação por Rating

12,37%

77,20%

10,44%

A AA AAA

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OBJETIVO DO FUNDOAplicar em fundos que investemem ações de empresas,prioritariamente, de paísesdesenvolvidos.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOAplicar de 90% a 100% do PL noAEGON GLOBAL FUND, que possuiduas estratégias: a Large CapValue Fund e a InternationalEquity Fund.


CLASSIFICAÇÃO ANBIMAMultimercado Invest. Exterior





MAI | Multimercado Investimento no Exterior FI

2018 Desde o início

Fundo 15,68% 142,03%

MSCI World 17,81% 143,27%

(-) MSCI World -2,13% -1,24%

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MAI | Multiprev FIC de FI MultimercadoOBJETIVO DO FUNDOSuperar o CDI.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOAplicar, no mínimo, 95% de seu PL em cotas de fundos de investimento, independente de suas classes.


CLASSIFICAÇÃO ANBIMAMultimercados Livre





Composição da Carteira

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Rankings e Premiações

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Rankings e Premiações – 2º sem/2016

Relatório de uso interno

Tivemos 2 fundos

ranqueados como 5

estrelas e 1 como 4

estrelas no ranking

da S&P de P/VGBLs,

revista ValorInveste.

Apenas 18 são 5

estrelas num

universo de 300

fundos.

Tivemos 4 fundos

classificados como

“Excelentes” pela

revista Investidor

Institucional – edição

de outubro/16.

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Rankings e Premiações – Segundo Semestre 2017

A MAI figurou em 11º, entre os 91 Gestores que participaram do Ranking da revista Investidor Institucional.

A MAI participou com seus 8 Fundos, sendo 5 classificados como “Excelentes”

Foram analisados 719 fundos, com:

• 91 Verdes de Renda Fixa (total 303);

• 73 Multimercados Verdes (total 200); e

• 70 Verdes de Renda Variável (total 216).

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AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SERSIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. ESTE DOCUMENTO NÃO REPRESENTA UMA OFERTA DE VALORES MOBILIÁRIOS. LEIA OPROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADEFUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMODE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

A Mongeral Aegon Investimentos Ltda. é responsável pela elaboração desse material, mas não se responsabiliza por quaisquer atose/ou decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por meio de suas publicações e projeções. Todos os dados e/ouopiniões aqui presentes não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquerdocumento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, todas asconsequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados e/ou análises desta publicação deverão ser assumidasexclusivamente pelo usuário, eximindo a Mongeral Aegon Investimentos Ltda. de todas e quaisquer responsabilidades decorrentes douso deste material.

MAI | Considerações Legais

Contato+55 21 3722 2377distribuiçã[email protected]

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