Métodos Quantitativos II Programa de Curso Mestrado em Economia Faculdade de Economia

Prof. Rogério Silva de Mattos (http://www.ufjf.br/rogerio_mattos)

Econometria Clássica

1) Modelo de Regressão Múltipla (introdução, modelo linear gaussiano,

representação matricial, estimação por MQO, propriedades do MQO,

qualidade do ajustamento, variância residual, estimação intervalar, testes

de significância de parâmetros/variáveis, multicolinearidade e estimação

por MV) [PR: Cap. 3; 4.1-4.4 e A4.1-A4.5];

2) Usos e extensões do MRM (previsão pontual e intervalar, elasticidades e

coeficientes beta, variáveis dummy, testes de restrições lineares

[PR: 4.5; 5.1-5.5];

3) Violação de pressupostos (autocorrelação serial dos erros,

heterocedasticidade, variáveis explicativas estocásticas, estimador de

variáveis instrumentais, testes de normalidade dos erros) e Previsão [PR:

Caps. 6 e 8];;

4) Introdução à sistemas de equações (sistemas de equações, problemas da

identificação e da simultaneidade, estimador de MQ2E, estimadores

sistêmicos) [PR: Cap. 12];

Avaliação

Teste 1 (Peso 45%): 1) e 2) : 19/04/18

Teste 2 (Peso 45%): 3) e 4) : 30/05/18

Listas de exercícios (Peso 10%):

1) 3.1; 3.9; 3.11; 3.12; 4.1; 4.3; 4.5 Data de entrega: 22/03/18

Exercício computacional (em R): Data de entrega: 12/04/18

2) 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 e 5.5 Data de entrega: 26/04/18

3) 6.3; 6.6; 6.7; 8.1; Data de entrega: 10/05/18

4) 12.1; 12.4; 12.7; 12.10 e 12.11; Data de entrega: 24/05/18

Bibliografia Básica

[JD] Johnston, J. e Dinardo, J. Econometric methods. 4th Edition. McGraw-Hill

International Editions. Singapure: McGraw-Hill.

[PR] Pindyck, R. S. e Rubinfeld, D.L. (2004). Econometria: modelos e previsões.

4ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier.

Bibliografia Complementar

[GR] Greene, W. H. (2003) Econometric analysis. 7th

Edition. New Jersey:

Prentice-Hall.

[GU] Gujarati, D. (2006). Econometria básica. Rio de Janeiro: Elsevier.

[MN] H. Neudecher J. R. Magnus, Matrix Differential Calculus, John Wiley and

Sons, 1988.

[SP] Spanos, A. (1986). Statistical foundations of econometric modelling. New

York: Cambridge University Press.

[SW] Stock, J. H. e Watson, M. W. Econometria. São Paulo: Addison Wesley.

[VA] Vasconcellos, M.A.S. e Alves, D. (org.) (2000). Manual de econometria.

Elaborado por equipe de professores da USP. São Paulo: Atlas.

[GF] Grant V. Farnsworth. Econometrics in R. Disponível em http://CRAN.R-

project.org. 2008.

[VS] Venables, W. N. Smith, D. M. and the R Core Team. An Introduction to R

Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics

Version 2.15.1 CRAN-R-Project. Disponível em http://CRAN.R-project.org.

2012.

[W] Jeffrey M Wooldridge . Econometric Analysis of Cross Section and Panel

Data. 2nd

edition. The MIT Press. 2010.

SOFTWARES

Eviews v. 6.0 ou superior. (http://www.eviews.com)

R. http://CRAN.R-project.org. 2008.