Balanço de 2020

COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2

NÚMEROS GERAIS DA INDÚSTRIA

2* Captação líquida acumulada no ano até 31/12** Número de contas em 2020 refere-se ao mês de setembro

3

CAPTAÇÃO LÍQUIDA ANUAL (R$ BI)Indústria de fundos se recupera dos efeitos da crise e capta R$ 156,4 bi em 2020

101,6 101,1

56,3

2,0 0,3

126,4

259,8

95,2

230,4

156,4

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Média: R$ 112,9 bi

4

CAPTAÇÃO LÍQUIDA NO ANO (R$ BI) – POR CLASSEAções e multimercados impulsionam novamente o bom resultado do setor

5

CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA (R$ BI) – COMPARATIVO CRISES

1º mês da crise de 2008 – setembro/08 (quebra do Lehman Brothers em 15/09/08) 1º mês da crise de 2020 –março/20 (declarada pandemia pela OMS em 11/03/20)

-8,7

-37,6 -42,6

-50,0

-49,3 -45,0 -42,5-19,5 -19,1 -25,9

7,5 10,2

-15,4

-96,3-104,6

-42,1

39,7

112,9

158,8

107,794,5 103,3

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

Crise de 2008

Crise de 2020

Retomada de aportes na indústria foi mais rápida e consistente em 2020

6

NÚMERO DE CONTASContas saltam 18,6% puxadas, principalmente, pelos fundos imobiliários e multimercados

18,6%

-15,8%

75,9%

114,9%

10,3%

116,8%

-0,7%

125,4%

44,3%

11,2%

3,9%

Total geral

Off shore

FII

FIP

FIDC

ETF

Previdência

Cambial

Multimercados

Ações

Renda fixa

Variação % em 2020 (até setembro) Dez/2019 Set/2020 Diferença

Renda fixa 9.981.399 10.370.032 388.633

Ações 5.700.271 6.341.461 641.190

Multimercados 2.584.094 3.728.575 1.144.481

Cambial 53.764 121.185 67.421

Previdência 584.354 580.346 -4.008

ETF 154.555 335.115 180.560

FIDC 25.178 27.780 2.602

FIP 9.449 20.305 10.856

FII 1.944.297 3.420.051 1.475.754

Off shore 253 213 -40

Total geral 21.037.614 24.945.063 3.907.449

7* Institucional: EAPCs (Entidades Abertas de Previdência Complementar), seguradoras, fundos e capitalização** Outros: inclui segmentos que não têm representatividade para abertura dos dados e/ou não identificados

CAPTAÇÃO LÍQUIDA NO ANO – POR SEGMENTO DE INVESTIDOR

Varejo sofre com os impactos da crise e registra resgates líquidos de R$ 73,2 bilhões

8

RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANOMultimercados com alocação no exterior têm melhores retornos

* Patrimônio líquido destes tipos representa 29% do total da indústria

2019 2020

Dólar 4,0 28,9

Ibovespa 31,6 2,9

IMA-B 23,0 6,4

CDI 5,9 2,8

9* Estruturados: inclui fundos imobiliários, FIDCs e FIPs

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR CLASSEEstruturados aumentam participação, enquanto renda fixa tem a menor da década

*

META SELIC

dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20

10,75% 11,00% 7,25% 10,00% 11,75% 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 2,00%

43,4% 46,9% 46,2% 45,4% 46,3% 47,0% 48,0% 46,2% 44,0% 39,3% 36,6%

11,3% 9,3% 8,9% 8,3% 6,5% 4,7% 4,3% 5,5% 6,6%9,1% 10,1%

24,2% 20,7% 21,1% 20,7% 19,9% 19,7% 19,1% 20,2% 21,0% 21,7% 23,4%

0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

11,0% 11,9% 12,8% 13,4% 14,9% 16,6% 17,8% 17,7% 17,5% 17,0% 16,7%

6,3% 8,1% 7,9% 9,6% 10,1% 10,3% 9,5% 9,2% 9,6% 11,5% 11,7%3,5% 2,9% 2,8% 2,4% 2,1% 1,5% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9%

dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20

Renda fixa Ações Multimercados Cambial Previdência ETF Estruturados * Off shore

1,7 tri 1,9 tri 2,3 tri 2,5 tri 2,7 tri 3,0 tri 3,5 tri 4,2 tri 4,6 tri 5,5 tri 6,0 tri

*

10

Títulos públicos ampliam significativamente a participação nas carteiras na última década

Fonte dos dados: Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros da ANBIMA.

EVOLUÇÃO DO PL POR ATIVOS

20,5% 19,6% 21,1% 24,2% 27,7% 24,9% 24,8% 23,6% 23,1% 18,7% 20,6%

39,9% 40,3% 40,4% 36,8% 35,2% 41,6% 47,1% 50,4% 49,6%49,5% 49,6%

12,0% 15,7% 14,3% 14,0% 14,4%14,6%

11,6% 9,0% 8,3%7,7% 6,1%

9,4%9,6% 10,0% 11,0% 10,8%

9,9% 7,9% 8,2% 8,7%10,1% 9,0%

18,3% 14,8% 14,3% 14,0% 11,9% 9,1% 8,5% 8,7% 10,3% 14,0% 14,6%

dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 nov/20

Operações compromissadas Tít. Público Federal Privados - Bancários Privados - Corporativos - Outros Renda Variável

1,7 tri 1,9 tri 2,2 tri 2,4 tri 2,6 tri 2,8 tri 3,3 tri 3,8 tri 4,2 tri 4,7 tri 4,9 tri

META SELIC

dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 nov/20

10,75% 11,00% 7,25% 10,00% 11,75% 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 2,00%

• Regulação: participação da audiência pública da CVM sobre a nova regulação de fundos (Instruções 555 e 356).

• Autorregulação- Revisão das regras do Código de Administração de Recursos de Terceiros para adaptá-lo de acordo com a publicação da nova norma da CVM;- Revisão do Código de Serviços Qualificados para adaptá-lo às mudanças trazidas pela regulação e os impactos do trabalho remoto;- Aprovação das novas regras e procedimentos de gestão de liquidez.

• Transparência- Implementação da base de dados de carteiras administradas;- ANBIMA Data: inclusão de dados de fundos estruturados e melhorias nas ferramentas para análise e acompanhamento dos fundos.

11

AGENDA ANBIMA DE FUNDOSPrincipais iniciativas para 2021

Balanço de 2020

ANEXO

13

RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – RENDA FIXATipos de duração alta permanecem com a melhor performance entre os fundos de renda fixa

2019 2020

Dólar 4,0 28,9

Ibovespa 31,6 2,9

IMA-B 23,0 6,4

CDI 5,9 2,8

14

RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – AÇÕESFundos de ações indexados e livres ficam em patamar positivo

2019 2020

Dólar 4,0 28,9

Ibovespa 31,6 2,9

IMA-B 23,0 6,4

CDI 5,9 2,8

15

RENTABILIDADE ACUMULADA (%) NO ANO – MULTIMERCADOSEstratégias voltadas para investimento no exterior se destacam em 2020

2019 2020

Dólar 4,0 28,9

Ibovespa 31,6 2,9

IMA-B 23,0 6,4

CDI 5,9 2,8

• IMA-B: reflete os títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que são as NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais).

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GLOSSÁRIO

São PauloAv. das Nações Unidas, 8.501 21º andar

05425-070 São Paulo SP Brasil+ 55 11 3471 4200

Rio de JaneiroAv. República do Chile, 230 13º andar

20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil+ 55 21 3814 3800