aula9 estratégia
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ESTRATÉGIATRANSCRIPT
Estratégias OperacionaisComo usar a análise técnica e suas ferramentas para maximizar seus lucros.
“O melhor sistema de Estope é a adequada seleção dos ativos em que vais Operar.”
Alan Farley
Para você ser um trader Completo:
Aprender Análise Técnica e Montar sua Metodologia.
Aprender a selecionar os ativos que vai operar.
Aprender a Usar as Ordens de Estope.
Aprender a Usar o Money-management.
Aprender a Controlar suas emoções.
Trabalhar a disciplina, a mentalidade e a objetividade.
Dois Métodos:
Sistema Fechado de
operações:
Vantagens: facilidade de uso,
não requer prática, pouco
tempo de acompanhamento do
mercado.
Desvantagens: Limitações do
sistema, perca da compreensão
(feeling) do mercado.
Construir seu Próprio Sistema:
Vantagens: Permite maior
flexibilidade do trader, permite
maior conhecimento das
ferramentas e do mercado como
um todo.
Desvantagens: Consome tempo,
estudo e dedicação para o
desenvolvimento do seu próprio
sistema.
Sistema Fechado:
Set-Up do Sistema e ferramentas:
1-Uso de gráfico semanal. Identificar o Modo Operacional.
2- Média Móvel de 5 , 21 e 50 períodos.
3- SAR.
Passo 1 – Identificar o modo operacional:
No semanal, observar se Topos e fundos estão
ascendentes, descendentes ou de lado.
Se estiverem Ascendentes = MODO OPERACIONAL
COMPRA – Escreva no topo do grafico o Modo
operacional.
Se estiverem descendentes = Modo operacional VENDA.
Se estiverem de Lado = Modo operacional LADO.
Como Operar nos Modos operacionais:
Modo de COMPRA – Operar na posição comprado, não
operar na posição vendido.Comprar suporte e rompimento
de resistência.
Modo de VENDA – Não operar na posição comprado, só
operar na Venda. Venda alugada ou descoberta quando
perto da resistência.
Modo de LADO – Se amplitude maior que 20%. Compra
suporte e venda da Resistência.
Na compra usando O Sistema:
Com o modo operacional de compra ativado, esperar que a
média de 5, fure de baixo para cima a média de 21
períodos no semanal. Ao identificar essa situação no final
da semana, entrada na segunda feira com estope
programado para mínima da semana anterior.
Em Demonstração:
Quando Fechar a Posição?
Somente fechar a posição quando o SAR semanal virar de
baixo para pontos acima do preço ou se fizer um pivot de
baixa no semanal.
Operando na Venda:
Identificar Modo operacional de Venda acionado.
Usar a media de 21 períodos e esperar que seja feito um
candle de reversão em cima ou próximo dessa media.
Efetuar a venda na perda da mínima dessa semana.
Exemplo:
Quando Fechar a posição Vendida?
Após ter vendido alugado, estope de recompra na máxima
da semana que gerou o candle de reversão.
Depois ir descendo o estope de recompra junto com o SAR
ou esperar o pivot de alta se armar no semanal. Usar o
SAR é mais seguro.
De Lado:
Assim que identificarmos o modo de LADO, devemos RETIRAR
todas as medias e usar somente o estocástico lento.
Para efetuar as entradas esperamos o sinal de compra dado pelo
estocástico lento perto da zona dos 20, estope fica na mínima da
semana que gerou a compra.
Ao se aproximar da resistência, com estocástico perto dos 80,
puxamos nosso estope para mínima da semana que fez isso.
Exemplo:
Seleção de Ativos:
Objetivo 1: Preservar o Capital.
Objetivo 2: Aumentar o Capital.
Fato: Ações em tendência de alta são mais fáceis e dóceis.
Fato: Ações em tendência de Baixa são ruins.
Fato: Ações de lado podem gerar bons trades.
Seleção de Ativos:
Independente de qual o tempo que estamos planejando
nossa operação, devemos favorecer ativos em tendência de
Alta ou de Lado.
Entrar em ativos em tendência de Baixa apenas com
estopes muito curtos e após longa preparação.
Seleção de Ativos:
Decida entre operar vários ativos ou ter um só.
Se for operar vários ativos : Divida os ativos em Três
Listas: A = Alta; B = Baixa e L = Lado. No final de
semana, durante a semana você vai olhar apenas os
gráficos da lista A e L.
Seleção de Ativos:
A lista é revisada no final de semana, sendo acrescentado
ou retirado ativos.
Lembre-se que ativos em longa tendência de alta ou ativos
com reputação são mais confiáveis e necessitam de estopes
mais longos.
ARCZ6:
CSNA:
Seleção de Ativos:
Operar todos os ativos do mercado. (30hs)
Operar ativos em alta ou Lado.(10hs)
Operar dois ou três setores.(10hs)
Operar somente dois ou três ativos.(5hs)
Operar somente um ativo. (2hs)
"If you think education is expensive... try ignorance."
W.Bok
Ordens de Estope:
"Não é triste mudar de idéias; triste é não ter idéias para mudar."
(Barão de Itararé)
É uma ordem deixada na corretora, automática, que
permite que quando os preços do ativo batam no valor
determinado, uma ordem de venda é imediatamente
lançada com o valor de venda definido pelo operador.
Características e Tipos:
Ordem de Estope de Entrada.
Ordem de Estope de Proteção de Lucro.
“entenda que sua sobrevivência no mercado financeiro
depende do correto uso da ordem de estope”
Ordem de Estope de Entrada:
Todo plano deve ter uma rota de escape.
Quando montamos nossa operação devemos ter uma saída
programada para o caso da operação não ter fluído como
prevíamos.
Assim sendo sempre devemos estabelecer nosso ponto de
entrada e nosso estope ANTES de termos nos posicionado.
Em Uso:
Por que usar?
Por que se preço do ativo atingiu seu estope é porque
você não soube prever seu comportamento.
Todo ativo que você não souber mais prever seu
comportamento, você deve ficar longe dele.
Pcar4 Recente:
28 4November
11 18 26 2 9December
16 23 30 62003
14 20 27 3February
10 17 24 3March
5000
10000
x10000O
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
O
Comprado no rompimento Estope em 1
^
PCAR4 (46.90, 47.00, 45.60, 47.00)
Exemplo:
May June July August September October November December 2003 February March
5000100001500020000250003000035000400004500050000
x1000
1
2
3
4
5
jNET4 (0.2800, 0.3000, 0.2800, 0.2800)
-0.5
0.0
MACD (TEMA-smoothed) (-0.01722)
Por quê?
A idéia é cortar logo o prejuízo pela raiz.
Depois de definido um estope de entrada, NUNCA abaixe
ele. Essa é uma tentação de afastar o estope dos preços que
estão caindo. NUNCA faça isso.
Como definir o Estope?
Local ideal de colocar um estope:
Aonde Ninguém saiba, ninguém preveja,ninguém pense.
Em uma posição que não comprometa grande parte de seu
capital.
Em ativos mais sólidos, mais longo, em ativos mais
instáveis, mais curtos.
Mercado em alta = estope mais longo.
Mercado em Baixa = estopes mais curtos.
Critérios de Definição:
Colocam o estope 5% abaixo do seu preço de entrada.
Colocam o estope logo abaixo de um suporte próximo.
Colocam o estope logo abaixo de uma retração de fibo.
Colocam o estope abaixo de Pontos de Cataclisma.
Critérios de Definição:
Abaixo das medias Móveis.
Deslocando a media móvel de 3 dias em 3 na horizontal.
Exemplo:
3June
10 17 24 1July
8 15 22 29 5August
12 19 26 2 10September
16 23 30October
5000
10000
15000
20000
x10000O
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Comprado no rompimento Estope em 1
^
Compra no Ponto 1
_
MM de 03 Deslocada
`
PCAR4 (46.90, 47.00, 45.60, 47.00)
Exemplo:
Exemplo:
Estope proteção de Lucro:
Hoje em dia raramente dou uma ordem de Venda.
Prefiro me concentrar na compra e, à medida que o preço
da ação subir eu vou ajustando meu estope mais para cima.
Quando o ativo estiver se aproximando de uma resistência
mais forte, deixo o estope extremamente curto. Até ser
estopado.
Isso permite:
Que se o movimento romper a resistência, eu permaneça
comprado.
Permite que uma vez que a operação esteja no lucro ela
não mais reverta para prejuízo.
Explora o conceito de enquanto subir você permanecer
comprado e se for estopado é devido a queda dos preços.
O truque é:
Levantar o estope suficiente para proteger o Lucro mas
não o suficiente para sair da operação muito cedo.
Enquanto a operação corre bem deixe mais folgado o
estope.
Use o estocástico e as outras ferramentas para perceber
sinais de fraqueza na alta, assim que perceber isso levante
o estope para próximo do preço.
Estope de Proteção de Lucro:
26 2December
9 16 23 30 62003
14 20 27 3February
10 17 24 3March
5000
10000
15000
20000
25000
30000
x10O
Pi
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
O estope Original
LTB
Resistencia 1
_
^
`a
Resistencia 1
b
Y
VALE5 (95.50, 97.45, 95.10, 97.00)
"With knowledge doubt increases." Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832); German poet and playwright
Money Management:
Evitar que você monte operações muito grandes e
arriscadas para o tamanho de sua conta.
Aprender a ser seu próprio gerente de risco.
Conhecer suas fraquezas e suas características.
Estabelecer um crescimento ordenado do seu capital.
“Saber quando e quanto arriscar é tão importante como onde arriscar!”
Duas regras fundamentais:
Regra 1: Nunca expor mais de 2% do seu Capital em uma
operação!
Regra 2 : Nunca perder mais de 6% do seu capital em um
mês!
"A gente tropeça sempre nas pedras pequenas, porque as grandes a gente logo enxerga." (Provérbio Japonês)
Não expor mais de 2% do seu capital por operação:
No início do mês calcule seu capital.
Calcule 2% dele.
Exemplo: R$50.000,00 de capital.
R$ 1.000,00 é o máximo de exposição em uma operação.
Exemplo:
Quer comprar Vale5 a R$ 88,00 com estope em R$ 87,00.
Se você executar essa operação estará arriscando R$1,00
por ação que comprar nela.
Se você pode arriscar o máximo de R$1.000,00 em uma
operação (2%), você tem permissão de comprar 1000 lotes
de Vale5.
Exemplo:
26 2December
9 16 23 30 62003
14 20 27 3February
10 17 24 3March
5000
10000
15000
20000
25000
30000
x10O
Pi
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
O estope Original
LTB
Resistencia 1
_
^
`a
Resistencia 1
b
Y
VALE5 (95.50, 97.45, 95.10, 97.00)
Perceba:
Usando essa regra se você quiser montar uma operação de
compra longe (operação burra) de um suporte (estope),
automaticamente a regra impedirá que você compre muitas
ações.
No exemplo anterior se eu quisesse comprar a R$ 92,00
perto da resistência 1, estaria me expondo a R$5,00 por
ação podendo comprar apenas 200 ações.
Nunca perder mais de 6% do Seu capital em um Mês:
Calcule seu capital, os 2% e os 6%.
Monte operação 1 (2% de Exposição).
Monte operação 2 (4% de Exposição).
Monte Operação 3 (6% de Exposição).
Não poderá montar NENHUMA outra operação até que
alguma das outras três já esteja no estope de proteção de
lucro.
Regra 2
Quando uma das outras operações já estiver no lucro, você
poderá montar outra operação.
Se quiser pode montar até 6 operações simultâneas com
margem de 1% de exposição!
Punição:
Após montar as três operações o Mercado correu contra
você e estopou todas elas.
Você deverá ser retirado do mercado por aquele mês. Não
podendo operar mais naquele período, concentrando seus
estudos em readquirir a sintonia com o mercado.
Importância:
Não existem palavras no mundo para exprimir a
importância de usar e obedecer RIGIDAMENTE o money
management.
A dificuldade para usa-lo é a nossa natural tendência de
querer montar mega-operações e de ter mega-
lucros.Esquecendo os Mega-Prejuízos.
Longo Prazo:
Não somos esprinters.
Somos Maratonistas. No Longo prazo, o money
management é nossa principal defesa contra nós mesmos,
pois ele cadencia nosso ritmo, nossa velocidade e nossas
capacidades, impedindo que queimemos tudo
impulsivamente.
Inner Enemy:
Não adianta conhecer e saber as ferramentas.
A colocação em prática delas requer:
Disciplina, Motivação e comprometimento.
Ganância e medo, duas emoções que devem ser abstraídas.
"A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle."
Kahlil Gibran (1883-1931); Lebanese poet, novelist.
Erros freqüentes:
Deixar uma ordem de compra antes do mercado abrir.
Iniciar uma operação na primeira Meia-Hora do pregão.
Não levar em consideração o Humor do Bovespa na
preparação de uma operação.
Desrespeitar o Estope, na esperança de uma subida.
Erros Freqüentes:
Operar pesado nos dias próximos ao vencimento de
opções.
Não se adaptar ao movimento do Mercado.
Entrar em um ativo por dica de fórum, Chat ou Noticia.
Não acreditar na sua análise técnica.
Acreditar em demasia na sua análise técnica.
Perseguir Preço de Ativos.
Erros Freqüentes:
Ser Inflexível.
Ser Teimoso.
Ser Arrogante.
Perder Objetividade.
Operar Demais.
Desrespeitar sua própria metodologia.
Parar de Estudar.
Criando Uma Metodologia:
"Tu és o arquiteto do teu próprio destino. Trabalha, espera e ousa!"
(Ella Wheeler Wilcox)
Ao iniciar uma Operação:
Defina o Tempo de duração do Trade.
Selecione o Ativo.
Analise os Gráficos.
Identifique o Ponto de Entrada e o Estope.
Money Management = quanto pode se posicionar.
Use o Timing para entrar no ponto planejado.
Tempo do Trade:
Médio e Longo Prazo (6 meses a um ano)
Curto Termo (2-4 semanas)
Swing Trade (3-5 dias)
Day-Trader (Horas)
Escalpeladores (Segundos)
Tempo do Gráfico:
Longo termo – Usa Mensal, Semanal
Curto Termo – Usa o Semanal, diário e Mensal.
Swing Trade – Usa Diário, 15 Minutos e Semanal.
Day Trader – 5 Minutos, 1 Minuto e 60 minutos.
Periodicidade do Gráfico:
O Principal será usado para tomada de decisão.
O secundário (um inferior) para refinar o Ponto de entrada.
O superior para confirmar a direção.
O Diário:
Imprimir os gráficos da operação, descrevendo porquê
comprei, argumentos, ferramentas e sensações.
Desenho e observo o que fiz de certo e o que fiz de errado.
Adiciono todas as operações nesse Diário.
A função do Diário:
Bem montado ele será seu melhor livro de aprendizado e
aperfeiçoamento que você terá.
Fornece importantes revelações da forma com que você
tem operado.
Requer disciplina e organização.
Finalmente:
Não existe metodologia única e verdadeira.
Ao longo do tempo vocês promoverão suas próprias
metodologias.
Importante estarem sempre procurando antecipar as zonas
de Suporte e de Resistência, buscando os Pcats. Pois esses
pontos são locais onde devemos ficar esperando os
ativos(Compra) ou ficarmos prontos para saltarmos fora
(Venda).
Último:
Estudem, se organizem, se aperfeiçoem.
Dedicação , Disciplina e paciência acabam recompensando.
Pensamento: R$25.000,00 Hoje, a 3% a.m em 10 Anos resultam em
R$10.602.617,48.
Problema é quando tentamos acelerar o ganho, é quando nos
arriscamos mais do que deviamos, é quando queremos enriquecer
mais rapido do que é possivel ou seguro.
