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A Supervisão do BCB e o

Mercado de Crédito

Anthero de Moraes Meirelles Julho de 2015

2

I. O Banco Central do Brasil

II. Supervisão das Instituições financeiras

III. Mercado de Crédito

IV. Panorama

Agenda

3

I. O Banco Central do Brasil

4

Missão do Banco Central

Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente

Regulação Organização e Autorização

Fiscalização = Supervisão

(Sentido Restrito)

Processos Punitivos e

Regimes Especiais

Dinor – Diretoria de Regulação do Sistema

Financeiro

Difis – Diretoria de Fiscalização

Diorf – Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Controle de

Operações do Crédito Rural

5

Competências do Banco Central do Brasil

Estabilidade Econômica

Política Monetária e Cambial

Regulação e supervisão do SFN

Estabilidade Financeira

Comitê de Política Monetária (Copom)

Comitê de Estabilidade Financeira (Comef)

6

II. Supervisão das Instituições Financeiras

7

Premissas da Fiscalização

Fiscalização

De forma contínua

Atuação em bases

consolidadas

Planejamento das ações

Foco no risco

Monitoramento Planejamento Fiscalização

Direta

3 macroprocessos

principais

8

Supervisão do Banco Central – Modelo

9

Monitoramento

10

Monitoramento e Bases de Dados

Monitoramento do SFN

2 mil variáveis calculadas/mês 2 mil relatórios oficiais/ano mais de 1 mil sinalizações/ano 1500 informações de IFs divulgados/ano no site do BCB 53 séries temporais divulgadas

Títulos e Valores Mobiliários

10.080 milhões/ano

Operações de Crédito 5.760 milhões/ano

Consórcios 3.520 milhões/ano

Operações de Cambio 33 milhões/ano

Informações Contábeis

16 milhões/ano Outros

49 milhões/ano

Volume Anual de Registros em Bases de Dados para uso da Supervisão Bancária = 19 trilhões

11

Títulos e Valores

Mobiliários


Monitoramento

Operações de Crédito

Informações de

Consórcios

Operações de Câmbio


• Recebe dados de: Selic, CETIP, BM&F Bovespa, SPB e IFs

• Processa 40 milhões de registros/dia • Processa mais de 900 documentos/mês • Produz análises diárias macro e

microprudenciais sobre riscos de liquidez e de mercado das IFs

• Monitora diariamente o mercado de títulos públicos federais e o comportamento das captações bancárias

• Divulga informações no site do BCB

12

Títulos e Valores

Mobiliários

Monitoramento Operações de Crédito

Informações de

Consórcios



• Recebe informações mensais das IFs: 480 milhões de operações Operações de crédito ativas de 75

milhões de clientes Cada operação contempla 36

campos de informações • Produz análises mensais micro e

macroprudenciais sobre risco de crédito das IFs

• Gerencia o SCR e disponibiliza informações ao público e às IFs sobre operações de crédito



13

Títulos e Valores

Mobiliários

Monitoramento


Informações de

Consórcios



• Informações de 13,7 milhões de cotas, distribuídos em 21 mil grupos

• Dados de 9 milhões de cotas com recursos a receber de grupos encerrados

• Recebimento trimestral de 880 milhões de dados e mensal de 60 mil

• Produz análises trimestrais individuais e agregadas sobre o segmento de consórcios



14

Títulos e Valores

Mobiliários

Monitoramento


Informações de

Consórcios



• Sistema Câmbio: 207 IFs autorizadas 7,8 milhões de operações/ano

o 31.000 operações/dia • BCB recebe adicionalmente 25,5

milhões de operações/ano via arquivo mensal

• Produz análises diárias microprudenciais sobre as operações de câmbio realizadas pelas IFs

• Monitora diariamente as captações externas e o fluxo cambial



15

Títulos e Valores

Mobiliários

Monitoramento


Informações de

Consórcios



• Recebe mensalmente 1.136 documentos contábeis e 2.267 demonstrativos de limites (600.000 registros mensais)

• Recebe trimestralmente mais de 7.300 documentos (2,2 milhões de registros trimestrais)

• Produz análises mensais macro e microprudenciais sobre a situação econômico-financeira das IFs

• Monitora mensalmente o enquadramento das IFs aos limites operacionais regulamentares



16

Monitoramento

17

Supervisão do Banco Central – Modelo

18

III. Mercado de Crédito

19

Crédito / PIB %

do

PIB

2009-2014: 16,1% (crescimento médio do

saldo nominal )

2005-2008: 25,4% (crescimento médio do

saldo nominal)

nova metodologia a partir de 2011

*abr 15

25,6 25,8 24,3 25,5

28,0 30,4

34,7

39,7 42,7

44,1 46,5

50,3 52,6

54,7 54,5

0

10

20

30

40

50

602

00

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5*

20

R$

bilh

õe

s

Crédito Doméstico

3.103,0

10,7%

54,5%

2,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

jan11

abr11

jul11

out11

jan12

abr12

jul12

out12

jan13

abr13

jul13

out13

jan14

abr14

jul14

out14

jan15

abr15

Estoque de Crédito - R$ bilhões Variação Anual (nominal)

% PIB Variação Anual (deflacionada)

Evolução das operações de crédito doméstico e participação no PIB

21

Crédito Doméstico – PJ

-15

0

15

30

45

dez09

ago10

abr11

dez11

ago12

abr13

dez13

ago14

abr15

Geral Bancos Públicos Bancos Privados

Empresas de médio e pequeno porte Empresas de grande porte

%

-15

0

15

30

45

dez09

ago10

abr11

dez11

ago12

abr13

dez13

ago14

abr15

Geral Bancos Públicos Bancos Privados

%

22

%

Estoque por Modalidades

26,6%

15,1%

11,4%

1,6%

-8,0%

9,3%

12,1%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

dez10

abr11

ago11

dez11

abr12

ago12

dez12

abr13

ago13

dez13

abr14

ago14

dez14

abr15

Habitacional Fin. Rural Consignado Sem Consignação

Veículos Cartão de Crédito Pessoas Físicas

Evolução Principais Modalidades PF – variação móvel anual

23

Crédito Doméstico – Inadimplência

Evolução da Inadimplência do crédito doméstico

3,01

3,91

2,21

0

1

2

3

4

5

6

7

dez10

abr11

ago11

dez11

abr12

ago12

dez12

abr13

ago13

dez13

abr14

ago14

dez14

abr15

Total Pessoa Física Pessoa Jurídica

%

24

%

Inadimplência PF - Modalidades

10,86

1,38

2,43

8,62

4,28

7,36

3,91

1,75

0

4

8

12

16

dez10

abr11

ago11

dez11

abr12

ago12

dez12

abr13

ago13

dez13

abr14

ago14

dez14

abr15

Demais Créditos Fin. Rural Consignado Não Consignado

Veículos Cartão de Crédito Pessoas Físicas Habitacional

Evolução inadimplência Principais Modalidades PF

25

Índice de Cobertura da Inadimplência – SFN

5,20

4,79

3,01

0

1

2

3

4

5

6

7

jan12

abr12

jul12

out12

jan13

abr13

jul13

out13

jan14

abr14

jul14

out14

jan15

abr15

Créditos E-H/Carteira

Provisão Constituída

Inadimplência

Baixa para Prejuízo (Prejuízo até 12m/Carteira 12 meses antes)

Provisões, Inadimplências e Baixas para Prejuízo (SCR)

Evolução índice de cobertura por Segmento

1,79

1,66 1,71

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

jan12

abr12

jul12

out12

jan13

abr13

jul13

out13

jan14

abr14

jul14

out14

jan15

abr15

IC Público IC Privados SFN

0

10

20

30

40

50

jul05

ago06

set07

out08

nov09

dez10

jan12

fev13

mar14

abr15

Endividamento demais Endividamento imobiliário

Endividamento das Famílias Comprometimento de Renda das Famílias

%

%

0

5

10

15

20

25

jul05

ago06

set07

out08

nov09

dez10

jan12

fev13

mar14

abr15

CR demais CR imobiliário

Evolução do Endividamento

27

Poupança – Captação Líquida

Fluxo Mensal de Poupança (SBPE + Rural)

-5,5 -6,3

-11,4

-5,9

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

dez12

fev13

abr13

jun13

ago13

out13

dez13

fev14

abr14

jun14

ago14

out14

dez14

fev15

abr15

Fluxo Total Selic (dir)

R$

bilh

ões

Perda Líquida de R$ 29,1 bilhões em 2015 até abril.

28

IV. Panorama

29

Ampliação da captura de informações

Ampliação dos poderes da Supervisão

Novas técnicas e ferramentas de

Supervisão

- Criação da C3

- SCR – informações detalhadas a partir de R$ 1 mil

- Criação da CED

- Registro dos derivativos no exterior

- Consolidado Prudencial

- Inclusão do Shadow Banking

- Fonte de informações:

- Direto: Lei 13097/2015

- Indireto: Convênios

- Aprimoramento dos instrumentos prudenciais

(Res. 4.019/11)

- VE Viabilidade

- VE Integridade de Dados

- VE Fluxo de Caixa

- Metodologia de detecção de fraudes

- Inspeção remota

Panorama – Aprimoramentos recentes

30

Solidez do Sistema

Financeiro

Estabilidade

financeira

Supervisão em permanente

aperfeiçoamento

Panorama – Ciclo Positivo da Supervisão

A Supervisão do BCB e o

Mercado de Crédito

Anthero de Moraes Meirelles Julho de 2015

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