FACHESF

Acompanhamento do Desempenho

dos Investimentos da Fachesf

agosto/2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago/18

4.651

5.807

5.125 5.382

5.553

6.195

6.585 6.799

agosto/2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS em R$ milhões

3,25%

1.5911.811

1.988

2.494

2.8202.967

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_Consolidado

Em R$ milhões &5,21%

2.107 2.1062.078

1.9521.969

1.9581.976 1.983

1.953 1.953

2.014 2.005

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_BAC

Em R$ milhões

704 709 719

868 910 939 937 946 944 949 954 962

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_BCO Em R$ milhões

2.237

2.206

2.144

2.222

2.2742.292

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano BDEm R$ milhões

0,78% &

1.112 1.1501.202

1.3241.368

1.416

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano BS

Em R$ milhões 3,49% &

*No PGA não estão sendo considerados os recursos do Convênio CHESF

44

3733

1713 14

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde Em R$ milhões

5,56%&

113

142 137

90

64

43

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde Mais Em R$ milhões

-32,80%(

40 45 40

61

83

3

1,69

2015 2016 2017 2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf PGA e Conv. Chesf

Plano PGA Conv. Chesf

Em R$ milhões

2,69

5,24

2017 2018

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde PAE Em R$ milhões

94,79% &

Plano CD BACR$ 2.00529,50%

Plano CD BCOR$ 96214,15%

Plano BDR$ 2.29233,71%

Plano BSR$ 1.41620,82%

Fachesf-SaúdeR$ 140,20%

Fachesf-Saúde MaisR$ 430,63%

Fachesf-Saúde PAER$ 5,20,08%

PGAR$ 610,89%

Conv. ChesfR$ 1,690,02%

AGOSTO/2018INVESTIMENTOS POR PLANO em R$ milhões

R$ 6.799Patrimônio Total

* BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido.

Renda FixaR$ 5.87786,45%

Renda VariávelR$ 3685,41%

Investimentos Estruturados

R$ 911,34%

Investimentos no Exterior

R$ 360,52%

ImobiliárioR$ 951,40%

EmpréstimosR$ 3314,88%

AGOSTO/2018INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO em R$ milhões

Patrimônio Total R$ 6.799

Rentabilidade Nominal

dos Investimentos

4,82%

-2,84%

-14,02%

25,29%

-12,76%

11,24%

4,52%

-0,27%

-4,13% -4,04%

8,80%

-2,38%

0,99%

10,54%

Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados

Investimentosno Exterior

Imobiliário Operações comParticipantes

RentabilidadeTotal

agosto/2018

No Ano No Mês Meta Atuarial

Rentabilidade Nominal

até

Renda Fixa82,06%

Renda Variável8,50%

Investimentos Estruturados

0,12%

Investimentos no Exterior1,77%

Imobiliário1,50%

Operações com Participantes

6,05%

Alocação

Plano CD_BAC

1,69%

0,07%

-0,33%

1,01%

3,05%

0,50% 0,59% 0,38%

-2,03%

-0,37%

2,72%

-0,43%

0,92%0,64%

0,97% 1,34% 1,21%0,52% 1,09% 1,02%

1,83% 2,32%

0,96% 1,15%

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses

Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC Meta

agosto/2018

6,63%

11,24%

6,75%

0,60%0,99%

10,54%

Renda Fixa Operações comParticipantes

Rentabilidade Total

agosto/2018

No Ano No Mês Meta Atuarial

Rentabilidade Nominal até

Renda Fixa97,09%

Operações com Participantes

2,91%

Alocação

agosto/2018

Plano CD_BCO

0,59%0,89% 0,83% 0,71%

0,96%0,64% 0,71% 0,68% 0,62%

0,95%1,40%

0,61%0,92%

0,64%0,97%

1,34% 1,21%

0,52%

1,09% 1,02%

1,83%

2,32%

0,96% 1,15%

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD META

0,58%0,71%

1,34%

0,70%

1,17%

0,76%1,07%

0,91%

0,29%

0,89%

1,34%

0,47%

0,92%0,64%

0,97%

1,34%1,21%

0,52%

1,09% 1,02%

1,83%

2,32%

0,96%1,15%

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META

6,75% 7,08%

38,94%

10,99%7,20%

0,55%

-1,99% -0,69%

0,99%

-4,73%

10,54%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados

Operações comParticipantes

Imobiliário RentabilidadeTotal

agosto/2018

No Ano No Mês Meta Atuarial

Rentabilidade Nominal

Renda Fixa93,69%

Renda Variável1,19%

Investimentos Estruturados

2,02%

Operações com Participantes

2,48%

Imobiliário0,61%

Alocação Atualagosto/2018

Plano BS

0,91%0,50%

1,08% 1,22%

2,08%

0,84% 1,04% 0,91%

-0,61%

0,59%

1,90%

0,17%

0,92%0,64%

0,97%1,34% 1,21%

0,52%

1,09% 1,02%

1,83%

2,32%

0,96%1,15%

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META

7,04%

1,23%

31,36%

1,28%

10,95%

7,16%

0,56%

-3,64%-0,57%

-1,15%0,99%

10,54%

Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados

Imobiliário Operações comParticipantes

Rentabilidade Total

agosto/2018

No Ano No Mês Meta Atuarial

Rentabilidade Nominal

Renda Fixa80,62%

Renda Variável7,89%

Investimentos Estruturados

3,67%

Imobiliário2,45%

Operações com Participantes

6,41%

Alocação Atualagosto/2018

Plano BD

0,56% 0,58%0,48% 0,47% 0,50%

0,40% 0,46% 0,44% 0,44% 0,47% 0,50% 0,50%0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 0,58%

0,46%0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57%

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI

BB Dedicado ANS 5 mil

98%

FIF BB Institucional (C/C 5406-2)

2%

ALOCAÇÃO ATUAL

agosto/2018

4,05%

2,66%

3,78%

CDI4,32%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C5406-2)

RENTABILIDADE NOMINALTOTAL

Rentabilidade Acumulada até agosto/2018

Fachesf Saúde

FACHESF SAÚDE MAIS

0,66% 0,66%

0,55% 0,53%0,57%

0,47%0,54% 0,51% 0,51% 0,51% 0,54% 0,56%

0,64% 0,64%0,57% 0,54%

0,58%

0,46%0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54%

0,57%

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 mesesFACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI

4,05%4,28% 4,32%

4,55%

CDI4,32%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

BB Dedicado ANS 5mil

FIF BB Institucional- FSMais

FGI - CarteiraAdministrada

RENTABILIDADENOMINAL TOTAL

Rentabilidade Acumulada até agosto/2018

BB Dedicado ANS 5 mil

12%

FIF BB Institucional -FSMais

21%

FGI - Carteira Administrada

67%

ALOCAÇÃO ATUAL

agosto/2018

FACHESF SAÚDE PAE

4,05%4,28% 4,23%

CDI4,32%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

BB ANS Dedidado 5 mil BB Institucional Rentabilidade Total

Rentabilidade Acumulada até agosto/2018

BB ANS Dedidado 5 mil

26%

BB Institucional

74%

ALOCAÇÃO ATUAL

agosto/2018

0,34%

0,63%0,57% 0,56% 0,57%

0,47%

0,54% 0,52%0,51% 0,50% 0,53% 0,55%

0,38%

0,64%0,57% 0,54%

0,58%

0,46%0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57%

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 mesesRentabilidade Mensal CDI

PGA

0,65% 0,66%

0,53%0,57% 0,56%

0,46%0,53% 0,51% 0,50% 0,50% 0,52% 0,55%

0,64% 0,64%0,57% 0,54%

0,58%

0,46%0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57%

set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18

Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses

PGA - Rendimento nominal mensal CDI

4,26%

2,98%

4,32%4,22%

CDI4,32%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

FI BB Institucional(C/C 5857-2)

FI BB Institucional(C/C 6189-1)

FGI - CarteiraAdministrada

RENTABILIDADENOMINAL TOTAL

Rentabilidade Acumulada até agosto/2018FI BB Institucional

(C/C 5857-2)79%

FI BB Institucional (C/C 6189-1)

3%

FGI - Carteira Administrada

18%

ALOCAÇÃO ATUALagosto/2018