serviço imercado layout do arquivo imbarq001...solicitado” e “código do investidor...

Layout do Arquivo do IMBARQ

Data: 11/05/2018

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Serviço iMercado Layout do Arquivo IMBARQ001


Data: 11/05/2018

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Histórico de alterações

Data de atualização Versão Informações

31/07/2015 1.0 Divulgação dos atributos do Arquivo do IMBARQ que substituirá os arquivos CINF e CINFD; além dos relatórios COLD.

31/08/2015 1.1 Divulgação dos datatypes dos registros 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 25.

03/09/2015 1.2 Ajustes no layout e registros do documento

17/09/2015 1.3 Inclusão dos registros 21 a 24 e correções de posições nos registros

30/10/2015 1.4 Correção do Posicionamento da reserva.

19/11/2015 1.5 Revisão dos registros 21 a 24 Revisão das posições iniciais e finais dos registros 00 e 99 (Header e Trailer)

30/11/2015 1.6 Revisão dos atributos do registro 16

18/01/2016 1.7

Registro 00: • Alteração do layout do Header.

Registro 01: • Alteração do tipo dos campos abaixo:

o Tipo de opção; o Estilo de opção; e o Reserva.

Registro 02: • Inclusão do campo Código do Custodiante.


o Reserva. Registro 04:

• Alteração do tipo do campo Natureza da Operação: • Inclusão dos campos abaixo:

o Código do Custodiante; e o Código do Investidor no Custodiante.

• Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(15) para N(13)V06:

o Quantidade Original; o Quantidade Cancelada; o Quantidade Executada; e o Quantidade Revertida.

Registro 06: • Alteração do tipo do campo Participante tomador executor.


o Data de negociação; o Data de registro; e o Data de vencimento.


o Código do Negociador Contraparte; o Data de negociação; o Data de registro; e o Data de vencimento.

Registro 09: • Alteração do tipo do campo Data de acionamento da barreira;


o Data da negociação; o Data de registro; o Data base; o Data de vencimento; e


Data: 11/05/2018

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o Código do Participante Contraparte – Passiva. Registro 11:

• Alteração do tamanho do campo Percentual de participação da ação na carteira de N(12) para N(10)V02; e

• Correção das posições inicial e Final. Registro 13:

• Alteração do tamanho do campo Valor financeiro do lançamento de N(20) para N(18)V02;

• Alteração do tamanho do campo Preço de negociação de N(15) para N(13)V02; e

• Alteração do tamanho do campo Valor do imposto de renda de N(19) para N(17)V02.


o Tipo de termo; e o Tipo de contrato.

• Inclusão do campo Imposto sobre o valor bruto, Taxa doador e Valor bruto do doador;

• Alteração do nome do campo Preço de referência do ativo objeto (preço de fechamento dia anterior) para Preço de referencia do ativo objeto.


o Código do participante Solicitado; e o Tipo de liquidação;

Registro 17: • Alteração do tipo do campo Código do participante Solicitado.

Registro 18: • Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(27)V01 para

N(21)V07: o Quantidade depositada; e o Quantidade Aceita.

• Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(19) para N(12)V07:

o Quantidade valorizada; o Quantidade distribuída; e o Quantidade bloqueada.

Registro 20: • Alteração do nome do campo Investidor Doador para Investidor

no Participante Doador; • Alteração do nome do campo ISIN para ISIN do ativo objeto; • Alteração do nome do campo Distribuição para Distribuição do

ativo objeto; e • Alteração do nome do campo Código de negociação para Código

de Negociação do ativo objeto; Registro 24:

• Alteração do campo tipo contrato após evento corporativo para Tipo de evento.

Registro 25: • Alteração do tamanho do campo Preço da subscrição de

N(08)V01 para N(08)V10; Registro 29:

• Exclusão do Campo Código do Agente de Compensação. Registro 99:

• Alteração do registro Trailer

02/03/2016 1.8

Revisão das posições iniciais e finais do registro 00 (Header) Registro 08:

• Alteração do tamanho do campo Data da negociação, Data do registro e Data de vencimento de X(08) para X(10)

15/04/2016 1.9 Registro 00:


Data: 11/05/2018

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Alteração do tamanho do campo Reserva de N(933) para N(931) Registro 20:

Inclusão dos campos: Código do Participante Solicitante, Código do Investidor Solicitante, Código do Participante Solicitado e Código do Investidor Solicitado;

Alteração do tamanho do campo Carteira Doador ou Tomador de N(04) para N(05)

Revisão das posições iniciais e finais. Registro 25:

Alteração do tamanho do campo Reserva de N(730) para N(721)

Revisão das posições finais. Registro 21:

Exclusão dos campos Data de atualização da custódia na Oferta prioritária e Fator da Oferta Prioritária

Alteração do tamanho do campo Reserva de N(577) para N(617)

Revisão das posições finais. Registro 30:

Inclusão dos campos: Digito do Investidor Solicitante;

Revisão das posições iniciais e finais.

10/06/2016 1.10

Registro 05:

Alteração do campo Número do Contrato (somente em D+1) de N(35) para X(35);

Registro 06:

Alteração do campo “Número Contrato” para “Número do Contrato”;

Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35);

Alteração do campo Origem de N(12) para X(12); Registro 14:

Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); Registro 15:

Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); Registro 18:

Alteração do campo Identificador de garantias de N(20) para X(20);

18/07/2016 1.11

Registro 04:

Alteração da Posição Final do campo “Valor Original” de 298 para 296.

Registro 05:

Alteração do campo “Quantidade Original” de N(15) para N(09)V06.

Registro 06:

Alteração do campo “Tipo do contrato (regular,

mandatório, provento, etc)” para “Tipo de contrato”; Alteração da Observação do campo Tipo de Contrato - Inclusão

do ExternalCodeList TipoDeContrato. Registro 08:

Alteração do campo “Reserva” de X(538) para X(532);

Alteração do campo “Número do contrato” de N(35) para X(35). Registro 09:

Alteração do campo “Número do contrato” de N(35) para X(35). Registro 10:

Alteração do campo “Número do contrato” de N(35) para X(35);

Alteração do campo “Código do Participante contraparte –ponta passiva” de N(15) para X(15).

Registro 14:

Alteração do campo “Request ID” de X(10) para X(35);

Adequação dos campos Posição inicial e Posição final;

Alteração da Observação do campo “Tipo de Contrato” - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato.


Data: 11/05/2018

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Registro 15:

Alteração do campo “Request ID” de X(10) para X(35);

Adequação dos campos Posição inicial e posição final;

Alteração da Observação do campo “Tipo de Contrato” - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato.

Registro 28:

Alteração da Observação do campo Tipo de Contrato - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeAtivo.

27/07/2016 1.12

Registro 01:

Alteração do campo “Lote Padrão/Tamanho do contrato” de N(10) para N(06)V04.

Registro 16:

Alteração do campo “Quantidade Total da Instrução de Liquidação” de N(19) para N(13)V06.

Registro 17:

Alteração do campo “Quantidade Total da Instrução de Liquidação” de N(19) para N(13)V06.

Registro 18:

Alteração do nome do registro de Garantias depositadas para Garantias aportadas;

Alteração do campo “Valor Bloqueado para Retirada” de N(19)V02 para N(11)V10;

Alteração do campo “Quantidade Depositada” e “Quantidade Aceita” de N(21)V07 para N(18)V10;

Alteração dos campos “Quantidade Valorizada”, “Quantidade Distribuída” e “Quantidade Bloqueada” de N(12)V07 para N(09)V10;

Inclusão de Observação nos campos: “Código do Participante

Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”.

05/10/2016 1.13

Registro 01:

Alteração do campo “Lote Padrão/Tamanho do contrato” de N(06)V04 para N(05)V05.

09/09/2016 1.14

Registro 06:

Alteração do nome do campo “Participante Tomador Executor” para “Participante Executor”;

Alteração do nome do campo “Investidor do Participante Tomador Executor” para “Investidor do Participante Executor”;

Inclusão de observações nos campos “Código do Participante Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”;

Registro 12:

Alteração da Observação do campo Código do Lançamento Financeiro e Descrição do Código do Lançamento Financeiro;

Inclusão do ExternalCodeList CódigoDeLançamentosFinanceiros; Registro 13:

Alteração da Observação do campo Código do Lançamento Financeiro e Descrição do Código do Lançamento Financeiro;

Inclusão do ExternalCodeList CódigoDeLançamentosFinanceiros; Registro 14:

Alteração do nome do campo “Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Participante Executor”;

Alteração do nome do campo “Conta do investidor no Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Investidor do Participante Executor”;


Registro 15:

Alteração do nome do campo “Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Participante Executor”;


Data: 11/05/2018

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Alteração do nome do campo “Conta do investidor no Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Investidor do Participante Executor”;


Registro 18:

Inclusão do campo: Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante;


Alteração de posição inicial para o campo “Reserva”; Registro 20:

Alteração do nome do campo “Participante Tomador Carrying” para “Participante Carrying”;

Alteração do nome do campo “Investidor do Participante Participante Tomador Carrying” para “Investidor do Participante Carrying”;

Registro 24:

Inclusão do campo: Data de Atualização da Custódia;


Alteração de posição inicial para o campo “Reserva”. Registro 31:

Criação do Registro 31 - Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos Custodiantes.

16/11/2016 1.15

Registro 16:

Alteração dos campos “Quantidade Liquidada”, “Quantidade Não Liquidada”, “Quantidade para ser liquidada”, “Quantidade Restringível” e “Quantidade da falha” de N(19) para N(15)V04.

Registro17

Alteração do campo “Quantidade Aceita” de N(19) para N(15)V04.

30/11/2016 1.16

Registro 12:

Inclusão dos campos: “Número do contrato de empréstimo

de ativos” e “ISIN do ativo objeto”;


Alteração de posição inicial para o campo “Reserva”.

22/02/2017 1.17

Registro 14:

Criação de regra para inclusão de dados de contratos renovados;

Alteração do campo “Quantidade Disponível” para “Quantidade Vencida”.

Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ001:

Alteração das informações de “Tipo de conteúdo” e “Conteúdo” para registro 14.

03/08/2017 1.18

Registro 14:

Alteração da Observação do campo Tipo de Liquidação - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeLiquidaçãoDeTermo.

Registro 15:

Alteração da Observação do campo Tipo de Liquidação - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeLiquidaçãoDeTermo.

02/02/2018 1.19

Registro 06:

Inclusão dos campos: Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante;

Alteração do campo “Reserva” de X(268) para X(238); Registro 15:

Inclusão do campo: Status do contrato de termos (ações e ouro);


Inclusão do ExternalCodeList CódigoDaSituaçãoDoTermo;

11/05/2018 1.20 Registro 14:



Data: 11/05/2018

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Inclusão do campo: Tipo de Resultado Líquido;


Inclusão do ExternalCodeList TipoDeNetting; Registro 17:

Inclusão do campo: Tipo de Resultado Líquido;


Inclusão do ExternalCodeList TipoDeNetting; Registro 26:

Inclusão dos campos: Valor do imposto de Renda e Valor

líquido do dividendo;



Data: 11/05/2018

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Sumário Histórico de alterações ..................................................................................................................... 2

Sobre o documento ........................................................................................................................ 10

Proposta do Arquivo do iMercado ................................................................................................. 10

Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ001 ..................................................... 12

Layout dos registros do arquivo do IMBARQ ................................................................................. 15

Header ........................................................................................................................................ 15

Trailer ......................................................................................................................................... 15

Controle de Posição ....................................................................................................................... 16

Registro 01 - Posição de derivativos fungíveis ........................................................................... 16

Registro 02 - Posição do mercado a vista................................................................................... 19

Registro 03 - Posição de entrega física....................................................................................... 20

Registro 04 - Posição de recompra ............................................................................................ 20

Registro 05 - Posições de derivativos não fungíveis .................................................................. 21

Registro 06 - Posições de aluguel de ativos ............................................................................... 22

Balcão ............................................................................................................................................. 23

Registro 07 - Termo .................................................................................................................... 24

Registro 08 - Opções Flexíveis .................................................................................................... 24

Registro 09 - Barreiras Opções Flexíveis .................................................................................... 25

Registro 10 - Swap ...................................................................................................................... 26

Registro 11 - Cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão ....................................................... 27

Liquidação Financeira ..................................................................................................................... 28

Registro 12 – Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia) ..................... 28

Registro 13 - Lançamentos para efetivação futura .................................................................... 28

Liquidação de Contratos ................................................................................................................ 29

Registro 14 - Informação das liquidações e renovações de contratos termo e aluguel de ativos

.................................................................................................................................................... 29

Registro 15 – Liquidações antecipadas de contratos de termo e aluguel de ativos .................. 31

Liquidação de Ativos ...................................................................................................................... 33

Registro 16 - Detalhes dos resultados líquidos liquidados no dia .............................................. 33

Registro 17 - Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados ........................................... 34

Administração de Colaterais .......................................................................................................... 34

Registro 18 - Garantias aportadas .............................................................................................. 34


Data: 11/05/2018

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Registro 31 - Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos

Custodiantes ............................................................................................................................... 35

Registro 19 - Margem Requerida ............................................................................................... 36

Aluguel de Ativos ............................................................................................................................ 37

Registro 20 – Ofertas do book.................................................................................................... 37

Registro 21 – Ofertas prioritárias ............................................................................................... 38

Registro 22 – Subscrições ........................................................................................................... 39

Registro 23 - Eventos em dinheiro ............................................................................................. 40

Registro 24 - Eventos em ações ................................................................................................. 41

Depositária ..................................................................................................................................... 42

Registro 25 - Subscrição ............................................................................................................. 42

Registro 26 – Dividendos ............................................................................................................ 42

Registro 27 - Bonificação ............................................................................................................ 43

Registro 28 - Saldo de custodia .................................................................................................. 44

Registro 29 - Saldo de custodia bloqueado ................................................................................ 44

Registro 30 - Identificação do Saldo Analítico ............................................................................ 45


Data: 11/05/2018

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Sobre o documento

Este documento tem a proposta de (i) apresentar, de uma maneira objetiva, o layout do Arquivo do IMBARQ que

substituirá os arquivos da CINFD (câmara BM&FBOVESPA), CINF (câmara CBLC) e relatórios COLD (câmara CBLC).

Os participantes que recebem atualmente estas informações da B3 ou de seus participantes (Corretoras, PNP/PL)

poderão receber informações unificadas da Clearing Integrada através deste arquivo – para tanto os participantes

interessados deverão ser participantes iMercado

Proposta do Arquivo do iMercado

Para padronizar a troca de informações entre os participantes do mercado, será disponibilizado através do iMercado

um arquivo que contém informações da Clearing BM&FBovespa.

Nota-se que participantes Buy-Side recebem informações de diferentes segmentos de diversas maneiras e formatos. A

proposta do arquivo é unificar as informações dos participantes do iMercado e disponibilizar diretamente os dados da

Câmara, como se pode observar no fluxo abaixo:

Modelo atual:

Modelo Novo proposto pelo iMercado Módulo arquivos:


Data: 11/05/2018

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O documento contém detalhes dos seguintes processos:

- Controle de Posição;

- Direcionamento de Custódia;

- Balcão;

- Liquidação financeira e de ativos;

- Garantias;

- Aluguel de ativos;

- Informações da Depositária.


Data: 11/05/2018

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Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ001

Bloco de Informação

Registros Tipo de Informação Conteúdo

Controle de Posições

01 Derivativos Fungíveis

Contêm dados dos mercados: derivativos futuros (2), opções sobre disponível (3), opções sobre futuro (4), opções de compra ações (70), opções de venda de ações (80) e Swap Cambial com Ajuste Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (5)

02 Mercado à Vista

Contêm dados dos mercados: ações (10), disponível (1), ETF Primário (8), exercício de opções de Call (12), exercício de opções de Put (13), fracionário (20), leilão (17) e fixed income (5)

03 Entrega Física Contêm dados do mercado: Commodities agrícolas (2)

04 Recompra Contêm dados dos mercados: ações (10), fracionário (20), ouro (1) e renda fixa (5)

05 Derivativos Não Fungíveis

Contêm dados dos mercados: termo de ações (30) e termo de ouro (5)

06 Empréstimos de Ativos Contêm dados do mercado: empréstimo de ativos (91)

Balcão

07 Termo Contêm dados do mercado: termo de moedas (84)

08 Opções Flexíveis Contêm dados dos mercados: opção flexível de compra (82) e opção flexível de venda (83)

09 Barreiras Opções Flexíveis

Parâmetros das opções flexíveis (82 e 83)

10 Swap Contêm dados do mercado: Swaps negociados em ambiente de Balcão organizado (81)

11 Cesta de ações do Swap Parâmetros de contratos específicos de Swap (81)

Liquidação Financeira

12 Lançamentos do dia

Contêm dados de todos os lançamentos financeiros correspondentes à liquidação na data de efetivação informada (movimento do dia)


Data: 11/05/2018

13

13 Lançamentos futuros

Contêm dados de todos os lançamentos financeiros incluídos no dia (data de referência), podendo conter lançamentos liquidados no dia e lançamentos para efetivação futura

Liquidação de Contratos

14

Liquidações do dia e renovações de contratos de empréstimos de ativos

Contêm dados dos contratos de derivativos não fungíveis e de empréstimo de ativos que serão liquidados no dia e dados de contratos de empréstimos de ativos que foram renovados na data do pregão de referência

15 Liquidações antecipadas

Contêm dados das liquidações antecipadas dos contratos de derivativos não fungíveis e de empréstimo de ativos

Liquidação de Ativos

16 Resultados líquidos liquidados

Contêm dados dos resultados das liquidações em ativos

17 Resultados líquidos a serem liquidados

Contêm dados dos resultados líquidos em ativos a serem liquidados

Administração de Colaterais

18 Garantias aportadas Contêm os dados das garantias depositadas em um PNP/PL

31

Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos Custodiantes

Contêm os detalhes dos ativos da carteira de garantias dos Custodiantes

19 Margem requerida Fornece o saldo de garantias em um PNP/PL

Empréstimo de Ativos

20 Ofertas Contêm dados das ofertas de empréstimo de ativos certificadas em aberto (disponíveis/estoque)

21 Ofertas Prioritárias Contêm dados da disponibilidade de ofertas prioritárias nos contratos de empréstimo de ativos

22 Subscrições Contêm dados da posição com direito a subscrição nos contratos de empréstimo de ativos

23 Eventos em dinheiro Contêm dados de eventos corporativos em dinheiro dos contratos de empréstimo de ativos

24 Eventos em ações Contêm dados de eventos corporativos em ativos nos contratos de empréstimo de ativos

Depositária 25 Subscrições Contêm dados da situação atual dos saldos com direito de


Data: 11/05/2018

14

subscrição por ISIN, em uma ou mais carteiras

26 Dividendos

Contêm dados dos saldos dos eventos em dinheiro provisionados, por código ISIN, em uma ou mais carteiras

27 Bonificação

Contêm dados dos saldos referentes ao processo de bonificação, por código ISIN, em uma ou mais carteiras

28 Saldo de custódia Contêm o saldo geral de investidores em um Agente de Custódia

29 Saldo de custódia bloqueado

Contêm o saldo bloqueado de investidores em um Agente de Custódia

30 Identificação do saldo analítico

Contêm o saldo analítico para ISIN com característica de renda fixa de investidores em um Agente de Custódia


Data: 11/05/2018

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Layout dos registros do arquivo do IMBARQ Abaixo apresentamos os campos por registro:

Header

Descrição do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição inicial

Posição final

Tipo de registro Fixo “00” Numero N(02) 1 2

Nome do arquivo Ver redefinição abaixo

19

Código do arquivo Fixo “IMBARQ001”

Texto X(09) 3 11

Código da categoria do usuário

Numero N(03) 12 14

Código do usuário Código do usuário na BVMF

Numero N(07) 15 21

Código da origem Fixo “BVMF” Texto X(08) 22 29

Código do destino Código do usuário na BVMF

Numero N(15) 30 44

Número do movimento

Seqüencial por usuário, atribuído p/ controle dos arquivos gerados

Numero N(09) 45 53

Data da geração do arquivo Formato = “AAAAMMDD”

Numero N(08) 54 61

Data do movimento Formato = “AAAAMMDD”

Numero N(08) 62 69

Reserva Preenchido com brancos

Texto X(931) 70 1000

Trailer

Descrição do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial

Posição Final

Tipo de registro Fixo “99” Numero N(02) 1 2

Nome do arquivo Ver redefinição abaixo

19

Código do arquivo Fixo “IMBARQ001”

Texto X(09) 3 11

Código da categoria do

usuário Numero N(03) 12 14

Código do usuário Código do usuário na BVMF

Numero N(07) 15 21

Código da origem Fixo “BVMF” Texto X(08) 22 29

Código do destino Código do usuário na BVMF

Numero N(15) 30 44

Número do movimento Numero N(09) 45 53

Data da geração do arquivo Formato = “AAAAMMDD”

Numero N(08) 54 61

Total de registros gerados Numero N(09) 62 70

Data do movimento Formato =

“AAAAMMDD” Numero N(08) 71 78

Reserva Preenchido com brancos

Texto X(922) 79 1000


Data: 11/05/2018

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Controle de Posição

Registro 01 - Posição de derivativos fungíveis

Posição de Derivativos Fungíveis

Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final

Tipo de Registro Fixo "01" N(02) 1 2

Código do Participante

Solicitante X(15) 3 17

Código do Investidor Solicitante X(15) 18 32

Código do Participante Solicitado X(15) 33 47

Código do Investidor Solicitado X(15) 48 62

Código Instrumento Security ID X(35) 63 97

Código Origem Identificação Instrumento

Security Source X(35) 98 132

Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) 133 136

Código de Negociação X(35) 137 171

ISIN X(12) 172 183

Mercado

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: MarketType

N(03) 184 186

Lote Padrão/Tamanho do

contrato N(05)V05 187 196

Mercadoria X(30) 197 226

Código de Vencimento X(04) 227 230

Indicador Tipo de série

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ExpirationIndicatorTypeCode

N(10) 231 240

Distribuição da opção N(10) 241 250

ISIN do Ativo Objeto X(12) 251 262

Distribuição do ativo-objeto N(10) 263 272

Preço de Exercício N(19)V07 273 298

Tipo de Opção

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: OptionType

X(01) 299 299

Fator de cotação N(10) 300 309

Estilo de Opção

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: OptionStyle

X(01) 310 310

Data de Vencimento FORMATO = “AAAA-MM-DD” X(10) 311 320

Data da Posição FORMATO = “AAAA-MM-DD” X(10) 321 330

Natureza Posição Inicial

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: Side

X(01) 331 331

Valor Posição Inicial N(15) 332 346

Natureza Posição Vencida


X(01) 347 347

Valor Posição Vencida N(15) 348 362

Natureza Posição Encerrada por Exercício

Os domínios deste campo estão no documento no documento

X(01) 363 363


Data: 11/05/2018

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Posição Final

ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: Side

Valor Posição Encerrada por Exercício

N(15) 364 378

Quantidade Comprada no Dia N(15) 379 393

Quantidade Vendida no Dia N(15) 394 408

Natureza Posição Enviada por Transferência


X(01) 409 409

Valor Posição Enviada por Transferência

N(15) 410 424

Posição Comprada Recebida por Transferência

N(15) 425 439

Posição Vendida Recebida por Transferência

N(15) 440 454

Natureza Posição Encerrada por Entrega Física


X(01) 455 455

Valor Posição Encerrada por Entrega Física

N(15) 456 470

Natureza Posição Atual


X(01) 471 471

Valor Posição Atual N(15) 472 486

Posição Comprada Bloqueada por Exercício

N(15) 487 501

Natureza Posição Atual após eventos corporativos


X(01) 502 502

Posição atual apos eventos corporativos

N(15) 503 517

Posição Coberta Vendida N(15) 518 532

Posição Descoberta Vendida N(15) 533 547

Posição BOX N(15) 548 562

Natureza Posição Encerrada


X(01) 563 563

Valor Posição Encerrada N(15) 564 578

Valor Posição Comprada Atual N(18)V02 579 598

Valor Posição Vendida Atual N(18)V02 599 618

Natureza Ajuste Diário

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: LaunchType

X(01) 619 619

Valor Ajuste Diário N(18)V02 620 639

Natureza Ajuste Diário Relacionado à Posição Inicial


X(01) 640 640

Valor Ajuste Diário Relacionado à Posição Inicial

N(18)V02 641 660


Data: 11/05/2018

18



Posição Final

Natureza Ajuste Diário Referente à Posição Recebida por Transferência


X(01) 661 661

Posição Ajuste Diário Referente à Posição Recebida por Transferência

N(18)V02 662 681

Natureza Ajuste Diário Relacionado aos Negócios do Dia


X(01) 682 682

Valor Ajuste Diário Relacionado aos Negócios do Dia

N(18)V02 683 702

Natureza Ajuste Acumulado


X(01) 703 703

Valor Ajuste Acumulado N(18)V02 704 723

Natureza Ajuste Acumulado Aplicado sobre a Posição Encerrada

Os domínios deste campo estão

no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: LaunchType

X(01) 724 724

Valor Ajuste Acumulado Aplicado sobre a Posição Encerrada

N(18)V02 725 744

Natureza Prêmio de Opção


X(01) 745 745

Valor Prêmio de Opção N(18)V02 746 765

Código Variável Valor Final X(06) 766 771

Natureza Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Valor Final


X(01) 772 772

Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Valor Final

N(16)V07 773 795

Natureza Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Valor Final


X(01) 796 796

Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Valor Final

N(16)V07 797 819

Natureza Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Valor Final


X(01) 820 820

Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Valor Final

N(16)V07 821 843

Natureza Posição Atualizada do Dia - Variável Valor Final


X(01) 844 844

Valor Posição Atualizada do Dia - Variável Valor Final

N(16)V07 845 867

Instrumento do Cupom X(03) 868 870


Data: 11/05/2018

19



Posição Final

Natureza Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Cupom


X(01) 871 871

Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Cupom

N(16)V07 872 894

Natureza Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Cupom


X(01) 895 895

Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Cupom

N(16)V07 896 918

Natureza Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Cupom


X(01) 919 919

Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Cupom

N(16)V07 920 942

Natureza Posição Atualizada do Dia - Variável Cupom


no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: LaunchType

X(01) 943 943

Valor Posição Atualizada do Dia - Variável Cupom

N(16)V07 944 966

Natureza Valor de Liquidação


X(01) 967 967

Valor de Liquidação N(18)V02 968 987

Reserva PREENCHIDO COM BRANCOS X(13) 988 1000

Registro 02 - Posição do mercado a vista

Posição do mercado a vista Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final


Código do Participante Solicitante

X(15) 3 17




Código Custodiante X(15) 63 77

Código do Investidor no Custodiante

X(15) 78 92





ISIN X(12) 167 178


Distribuição N(05) 214 218

Mercado Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_

N(03) 219 221


Data: 11/05/2018

20

Posição do mercado a vista Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final

MóduloArquivos.xls - Tabela: MarketType


Data do Pregão Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 232 241

Data de Liquidação Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 242 251

Código da Carteira X(35) 252 286

Quantidade Comprada N(15) 287 301

Volume Financeiro Comprado N(18)V02 302 321

Preço Médio Compra N(19)V07 322 347

Quantidade Vendida N(15) 348 362

Volume Financeiro Vendido N(18)V02 363 382

Preço Médio Venda N(19)V07 383 408

Posição Coberta Vendida N(19)V07 409 434

Posição Descoberta Vendida N(19)V07 435 460

Reserva Preenchido com brancos X(540) 461 1000

Registro 03 - Posição de entrega física

Posição de entrega física Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final



X(15) 3 17








ISIN X(12) 137 148


Mercado


N(03) 184 186



Data de Alocação do Aviso de Entrega

FORMATO = “AAAA-MM-DD” X(10) 221 230

Preço de Entrega N(19)V07 231 256

Natureza da Posição


X(01) 257 257

Posição em Procedimento de Entrega Física

N(15) 258 272


Registro 04 - Posição de recompra


Data: 11/05/2018

21

Posição de Recompra Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final



X(15) 3 17




Código Custodiante X(15) 63 77


X(15) 78 92

ISIN X(12) 93 104


Número da Recompra X(35) 110 144

Data de negociação Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 145 154

Data de Encerramento da Posição de Recompra

Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 155 164

Natureza da Operação


X(01) 165 165

Código da Carteira X(35) 166 200

Quantidade Original N(13)V06 201 219

Quantidade Cancelada N(13)V06 220 238

Quantidade Executada N(13)V06 239 257

Quantidade Revertida N(13)V06 258 276

Valor Original N(18)V02 277 296

Valor Cancelado N(18)V02 297 316

Valor Executado N(18)V02 317 336

Valor Revertido N(18)V02 337 356

Preço Médio Entrega Original N(19)V07 357 382

Preço da Reversão N(19)V07 383 408


Registro 05 - Posições de derivativos não fungíveis

Posições de derivativos não fungíveis


Posição Final



X(15) 3 17








ISIN X(12) 137 148


Mercado


N(03) 184 186



Distribuição do Ativo Objeto N(10) 229 238


Data de negociação FORMATO = “AAAA-MM-DD” X(10) 243 252


Número do Negócio X(35) 263 297


Data: 11/05/2018

22

Posições de derivativos não fungíveis


Posição Final

Número do Contrato (somente em D+1)

X(35) 298 332



N(01) 333 333

Quantidade N(15) 334 348

Quantidade original N(09)V06 349 363

Quantidade de negócios com posição a vista

N(15) 364 378

Quantidade liquidação Antecipada

N(15) 379 393

Quantidade coberta com falha de entrega

N(15) 394 408

Quantidade coberta com recompra

N(15) 409 423

Quantidade Coberta N(15) 424 438

Quantidade Descoberta N(15) 439 453

Preço do Contrato N(19)V07 454 479

Valor da Posição N(18)V02 480 499


Registro 06 - Posições de aluguel de ativos

Posições de aluguel de ativos Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final



X(15) 3 17


Código do Participante Solicitado Este campo informará o Participante Carriyng

X(15) 33 47

Código do Investidor Solicitado Este campo informará o Investidor no Participante Carriyng

X(15) 48 62

Data de Movimento FORMATO = “AAAA-MM-DD” X(10) 63 72





Origem X(12) 147 158

Número do Contrato X(35) 159 193

Número Contrato Anterior X(35) 194 228

Natureza/Lado Doador/Vendedor


N(01) 229 229

Código Instrumento do ativo objeto

Security ID do ativo objeto X(35) 230 264

Código Origem Identificação Instrumento do ativo objeto

Security Source do ativo objeto X(35) 265 299

Código Bolsa Valor do ativo objeto

Exchange ID do ativo objeto X(04) 300 303


Distribuição do ativo-objeto N(10) 316 325

Mercado Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_

N(03) 326 328


Data: 11/05/2018

23

Posições de aluguel de ativos Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final

MóduloArquivos.xls - Tabela: MarketType


Data de negociação FORMATO = “AAAA-MM-DD” X(10) 364 373


Data de Carência FORMATO = “AAAA-MM-DD” X(10) 384 393

Código da carteira X(35) 394 428

Preço referência do ativo objeto N(19)V07 429 454

Fator N(10) 455 464

Quantidade Original N(15) 465 479

Quantidade em Liquidação N(15) 480 494

Quantidade total de títulos liquidados

N(19)V07 495 520

Quantidade Coberta N(15) 521 535

Quantidade Descoberta N(15) 536 550

Quantidade Renovada N(19)V07 551 576

Quantidade Atual N(15) 577 591

Volume N(18)V02 592 611

Tipo Liquidação (bruto ou líquido)

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: SettlementType

N(01) 612 612

Indicador Liquidação Antecipada

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: YesOrNoIndicator

N(01) 613 613

Indicador de Liquidação Antecipada em caso de OPA


ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: YesOrNoIndicator

N(01) 614 614

Taxa doadora ou tomadora dependendo da posição

N(19)V07 615 640

Participante Executor X(10) 641 650

Investidor do Participante Executor

X(15) 651 665

Contraparte tributada ref. Juros sobre o capital próprio


N(01) 666 666

Contraparte tributada ref. Rendimento


N(01) 667 667

Tipo de contrato

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ContractType

N(01) 668 668

Número da Instrução de Liquidação

X(64) 669 732

Código do Custodiante X(15) 733 747

Código do Investidor no Custodiante X(15) 748 762


Balcão


Data: 11/05/2018

24

Registro 07 - Termo

Termo – Balcão Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final



X(15) 3 17




Número do contrato X(35) 63 97

Data da negociação Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 98 107

Data do registro Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 108 117

Data de vencimento Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 118 127

Valor da cotação N(09)V07 128 143

Código da variável

Exemplos: DOL - Dólar comercial REU – Tx. de reais/EUR YDO - JPY X USD

X(12) 144 155

Descrição do código da variável Vide conteúdo do campo anterior X(60) 156 215

Código do tipo da variável Exemplos: T1 - PTAX800 venda T2 - PTAX800 compra

X(02) 216 217

Descrição do tipo da variável Vide conteúdo do campo anterior X(60) 218 277

Tamanho base N(15)V02 278 294

Natureza da posição


X(01) 295 295

Indicador de garantias

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: CollateralIndicator

X(01) 296 296

Código do Negociador Contraparte

X(15) 297 311

Indicador de Garantias da Contraparte


X(01) 312 312

Código do Contrato Exemplos: TMC - Termo tx.cambio TMM - Termo de metal

X(06) 313 318


Registro 08 - Opções Flexíveis

Opções – Balcão Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final



X(15) 3 17






Data do registro Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 108 117



Data: 11/05/2018

25

Opções – Balcão Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final


Exemplos: DOL - Dólar comercial IBV - Ind. BOVESPA IDI – Ind. Taxa DI1

X(12) 128 139


Código do contrato

Exemplos: FBC - OPC FLEX CP BOV

FBP - OPC FLEX VD BOV OFC - OPCAO FLEX COMP OFV - OPCAO FLEX VEND

X(06) 200 205

Descrição do código do contrato Vide conteúdo do campo anterior X(60) 206 265

Código do tipo da variável

Exemplos: PF - PCO Fechamento PL - PCO Liquidação PM - PCO Médio T1 - PTAX800 venda T2 - PTAX800 compra T3 - PTAX800 media

X(02) 266 267

Descrição do tipo da variável Vide conteúdo do campo anterior X(60) 268 327

Tipo da opção

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_

MóduloArquivos.xls - Tabela: OptionStyle

X(01) 328 328

Preço de exercício N(15)V07 329 350

Descrição do preço de exercício Vide campo "Tipo de preço de exercício"

X(60) 351 410

Tamanho base N(15)V02 411 427

Titular/Lançador


X(01) 428 428

Código do Negociador Contraparte

X(15) 429 443

Prêmio unitário N(15)V07 444 465

Indicador de barreiras

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: BarrierIndicator

X(01) 466 466

Tipo de preço de exercício

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ExercisePriceType

X(01) 467 467

Indicador de garantias


X(01) 468 468


Registro 09 - Barreiras Opções Flexíveis

Barreiras das Opções – Balcão


Posição Final



X(15) 3 17




Data: 11/05/2018

26

Barreiras das Opções – Balcão


Posição Final



Titular/Lançador


X(01) 98

98

Código da barreira

ID – KNOCK IN N DOWN IU – KNOCK IN AND UP OD – KNOCK OUT N DOW OU – KNOCK OUT N UP PB – Barreira limite

X(05) 99

103

Descrição da barreira Vide conteúdo do campo anterior X(60) 104 163

Preço da barreira N(15)V07 164 185

Data de acionamento da barreira (*)



(*) Campo informado apenas no caso do contrato ter atingido a barreira.

Registro 10 - Swap

Swap – Balcão Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final



X(15) 3 17


Código do Participante Solicitado - Ponta ativa

X(15) 33 47

Código do Investidor Solicitado - Ponta ativa

X(15) 48 62



Data de registro Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 108 117

Data-base Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 118 127


Código do tipo da variável - Ponta ativa

Exemplos: PF - PCO Fechamento PL - PCO Liquidação

PM - PCO Médio T1 - PTAX800 venda T2 - PTAX800 compra T3 - PTAX800 media

X(02) 138 139

Descrição do tipo da variável - Ponta ativa

Vide conteúdo do campo anterior X(60) 140 199

Código da variável - Ponta ativa

Exemplos: DI1 - Taxa do CDI DOL - Dólar comercial IGM - IGP-M

X(12) 200 211

Descrição do código do tipo da variável – Ponta ativa


Percentual da variável N(04)V07 272 282

Tamanho base – Ponta ativa N(15)V02 283 299

Valor atual - Ponta ativa N(15)V02 300 316

Valor atual – Ponta passiva N(15)V02 317 333

Código do tipo da variável - Ponta passiva

EXEMPLOS: PF - PCO FECHAMENTO PL - PCO LIQUIDACAO

X(02) 334 335


Data: 11/05/2018

27

Swap – Balcão Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final

PM - PCO MEDIO T1 - PTAX800 VENDA T2 - PTAX800 COMPRA T3 - PTAX800 MEDIA

Descrição do tipo da variável - Ponta passiva


Código da variável - Ponta passiva

Exemplos: DI1 - Taxa do CDI DOL - Dólar comercial FGV - FGV 100

X(12) 396 407

Descrição do código da variável - Ponta passiva


Percentual da variável – Ponta passiva

N(04)V07 468 478

Código do participante contraparte – Ponta Passiva

X(15) 479 493

Sinal + / - X(01) 494 494

Valor do juros N(06)V07 495 507

Indicador de garantias - Ponta ativa


X(01) 508 508

Indicador de garantias - Ponta passiva


X(01) 509 509

Sinal + / - X(01) 510 510

MtM Fair Value (Diferencial das curvas)

Somente será valorizado quando for SWAP

N(15)V02 511 527

Código do contrato

EXEMPLOS: “SCP” - DOL X PRE “SDC” - DI1 X DOL “SDP” - DI1 X PRE

X(06) 528 533


Registro 11 - Cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão

Cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão


Posição Final



X(15) 3 17


Código do Participante Solicitado - Ponta ativa

X(15) 33 47

Código do Investidor Solicitado - Ponta ativa

X(15) 48 62

Número do contrato N(35) 63 97


Exemplos: DI1 - Taxa do CDI DOL - Dólar comercial IGM - IGP-M

X(12) 98

109


Código de negociação X(12) 170 181

Percentual de participação da ação na carteira

N(10)V02 182 193

Quantidade atualizada da ação N(22) 195 215

Reserva X(785) 216 1000


Data: 11/05/2018

28

Liquidação Financeira

Registro 12 – Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia)

Liquidação na Data de

Efetivação Informada (Movimento do Dia)


Posição Final



X(15) 3 17




Código do Participante Por Conta X(15) 63 77


ISIN X(12) 108 119

Data de Referência do Movimento



Código do Lançamento Financeiro

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: CashEntryCode

N(05) 140 144

Descrição do Código do Lançamento Financeiro

Vide conteúdo do campo anterior

X(60) 145 204

Tipo de Lançamento


X(01) 205 205

Valor Financeiro do Lançamento N(18)V02 206 225


Preço de negociação N(13)V02 241 255

Valor do Imposto de Renda N(17)V02 256 274

Numero do pagamento compensado

N(19) 275 293

Número do contrato de empréstimo de ativos

Dado fornecido quando os códigos de lançamentos forem iguais a 12112 e 12113

X(21) 294 314

ISIN do ativo objeto Dado fornecido quando os códigos de lançamentos forem iguais a 12112 e 12113

X(12) 315 326


Registro 13 - Lançamentos para efetivação futura

Lançamentos Para Efetivação Futura


Posição Final



X(15) 3 17






ISIN X(12) 108 119


Data: 11/05/2018

29

Lançamentos Para Efetivação Futura


Posição Final

Data de Referência do Movimento



Código do Lançamento Financeiro

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela:

CashEntryCode

N(05) 140 144

Descrição do Código do Lançamento Financeiro

Vide conteúdo do campo anterior

X(60) 145 204

Tipo de Lançamento


X(01) 205 205

Valor Financeiro do Lançamento N(18)V02 206 225


Preço de negociação N(13)V02 241 255

Valor do Imposto de Renda N(17)V02 256 274

Numero do pagamento compensado

N(19) 275 293


Liquidação de Contratos

Registro 14 - Informação das liquidações e renovações de contratos termo e aluguel de ativos

Liquidações e renovações de contratos termo e aluguel de

ativos Observação Tamanho

Posição Inicial

Posição Final


Código do Participante Solicitante X(15) 3 17



X(15) 33 47


X(15) 48 62

Data de negociação Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 63 72

Número do negócio N(32) 73 104


Número do Contrato X(35) 130 164



X(01) 165 165






Data: 11/05/2018

30


Mercado


N(10) 275 284


ISIN X(12) 315 326







Security Exchange do ativo objeto

X(04) 407 410

Código de negociação do ativo objeto

X(35) 411 445

ISIN do ativo objeto X(12) 446 457

Distribuição do ativo objeto N(10) 458 467



Carteira X(35) 488 522

Request ID X(35) 523 557

Tipo de liquidação

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ForwardSettlementType

N(01) 558 558

Quantidade liquidada antecipadamente (*)

N(15) 559 573

Quantidade Vencida N(19) 574 592

Data da liquidação Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 593 602

Data da requisição da liquidação antecipada


Status N(06) 613 618

Valor da liquidação N(19)V07 619 644

Preço do termo N(19)V07 645 670

Código de vencimento X(04) 671 674

Tipo de termo

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ForwardType

X(01) 675 675

Tipo de contrato


no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ContractType

X(01) 676 676

Ultimo dia possível para liquidação


Taxa N(19)V07 687 712



Data: 11/05/2018

31


X(15) 728 742

Indicador de anônimo


X(01) 743 743

Dias uteis entre abertura do contrato e liquidação

N(06) 744 749

Valor pago pelo/para o investidor N(19)V07 750 775

Preço de referência do ativo objeto

N(19)V07 776 801

Taxa doador N(19)V07 802 827

Imposto sobre o valor bruto N(19)V07 828 853

Valor bruto do doador N(19)V07 854 879




(*) Se ambos os campos Quantidade liquidada antecipadamente e Quantidade Vencida vierem preenchidos com ‘0’

significa renovação de contrato de empréstimo de ativos

Registro 15 – Liquidações antecipadas de contratos de termo e aluguel de ativos

Liquidações antecipadas de contratos termo e aluguel de

ativos Observação Tamanho

Posição Inicial

Posição Final





X(15) 33 47


X(15) 48 62


Número do negócio N(32) 73 104





X(01) 165 165


Código Origem Identificação

Instrumento Security Source X(35) 201 235




Data: 11/05/2018

32

Mercado


N(10) 275 284


ISIN X(12) 315 326








X(04) 407 410

Código de negociação do ativo objeto

X(35) 411 445






Request ID X(35) 523 557

Tipo de liquidação

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ForwardSettlementType

X(01) 558 558

Quantidade liquidada antecipadamente

N(15) 559 573

Quantidade disponível N(19) 574 592

Dia da liquidação Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 593 602

Data da requisição da liquidação antecipada


Valor de liquidação antecipada N(19)V07 613 638

Preço do termo N(19)V07 639 664

Código de vencimento X(04) 665 668

Tipo de termo

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ForwardType

X(01) 669 669

Indicador de cancelado final de dia


X(01) 670 670

Tipo de contrato

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ContractType

X(01) 671 671

Ultimo dia possível para liquidação


Taxa N(19)V07 682 707


Data: 11/05/2018

33



X(15) 723 737

Preço de referência do ativo objeto

N(19)V07 738 763

Código do Participante Contraparte

Esta informação não será enviada para empréstimos de ativos

X(15) 764 778

Status do contrato de termos (ações e ouro)

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: ForwardStatusCode

X(01) 779 779




Liquidação de Ativos

Registro 16 - Detalhes dos resultados líquidos liquidados no dia

Resultados líquidos liquidados no dia


Posição Final



X(15) 3 17






Tipo Liquidação

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: SettlementType

X(10) 77 86

Número de Instrução de Liquidação

X(64) 87

150

Número de Instrução Liquidação Original

X(64) 151 214

Carteira N(10) 215 224

ISIN X(12) 225 236

Distribuição do ISIN N(10) 237 246



X(01) 247 247

Quantidade Total da Instrução de Liquidação

N(13)V06 248 266

Preço Médio de Referência N(23)V07 267 296

Volume Total da Instrução de Liquidação

N(23)V07 297 326

Quantidade Liquidada N(15)V04 327 345

Quantidade Não Liquidada N(15)V04 346 364


Data: 11/05/2018

34

Resultados líquidos liquidados no dia


Posição Final

Quantidade para ser liquidada N(15)V04 365 383

Quantidade Restringível N(15)V04 384 402

Quantidade da falha N(15)V04 403 421

Tipo de Resultado Líquido

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: NettingType

X(01) 422 422

Reservado Preenchido com brancos X(578) 423 1000

Registro 17 - Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados

Resultados líquidos a serem liquidados


Posição Final



X(15) 3 17






Data Movimento Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 77 86

Número de Instrução de Liquidação

X(64) 87 150

Número de Instrução Liquidação Original

X(64) 151 214

Carteira N(10) 215 224

ISIN X(12) 225 236

Distribuição do ISIN N(10) 237 246



X(01) 247 247

Quantidade Total da Instrução de Liquidação

N(13)V06 248 266

Preço Médio de Referência N(23)V07 267 296

Volume Total da Instrução de Liquidação

N(23)V07 297 326

Quantidade Aceita N(15)V04 327 345

Tipo de Resultado Líquido

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela:

NettingType

X(01) 346 346

Reservado PREENCHIDO COM BRANCOS X(654) 347 1000

Administração de Colaterais

Registro 18 - Garantias aportadas


Data: 11/05/2018

35

Garantias aportadas Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final



X(15) 3 17


Código do Participante Solicitado

Este campo conterá informações do Código do Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação

X(15) 33 47

Código do Investidor Solicitado

Este campo conterá informações do Código do Investidor no Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação

X(15) 48 62

Data Referência Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 63 72

Código do tipo da garantia

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: CollateralType

X(04) 73 76





Finalidade de Cobertura

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: CollateralCoverageType

N(04) 151 154

Código Categoria Titular (MC, PNP, PL e CL)

X(04) 155 158

Identificador de garantias X(20) 159 178

Número Garantia N(19) 179 197

Identificador de cobertura S/N


X(01) 198 198

Indicador Titularidade (S/N)


X(01) 199 199


Quantidade Depositada N(18)V10 210 237


Quantidade Valorizada N(09)V10 266 284

Quantidade Distribuída N(09)V10 285 303

Quantidade Bloqueada N(09)V10 304 322

ISIN X(12) 323 334


Valor Garantias N(19)V02 345 365

Valor Bloqueado para Retirada N(11)V10 366 386




Registro 31 - Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos

Custodiantes

Detalhes da Carteira de

Garantias Observação Tamanho

Posição

Inicial

Posição

Final



Data: 11/05/2018

36

Detalhes da Carteira de Garantias


Posição Final


X(15) 3 17


Código do Participante Solicitado Este campo conterá informações do Código do Custodiante

X(15) 33 47

Código do Investidor Solicitado Este campo conterá informações do Código do Investidor no Custodiante

X(15) 48 62

Data Referência Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 63 72

Código do tipo da garantia

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: CollateralType

X(04) 73 76







N(04) 151 154

Código Categoria Titular (MC, PNP, PL e CL)

X(04) 155 158

Identificador de garantias X(20) 159 178

Número Garantia N(19) 179 197

Identificador de cobertura S/N


X(01) 198 198

Indicador Titularidade (S/N)


X(01) 199 199


Quantidade Depositada N(18)V10 210 237


Quantidade Valorizada N(09)V10 266 284

Quantidade Distribuída N(09)V10 285 303

Quantidade Bloqueada N(09)V10 304 322

ISIN X(12) 323 334


Valor Garantias N(19)V02 345 365

Valor Bloqueado para Retirada N(11)V10 366 386

Código do Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação

X(15) 387 401

Código do Investidor no Participante de Negociação Pleno

ou Participante de Liquidação

X(15) 402 416


Registro 19 - Margem Requerida

Margem Requerida Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final



Data: 11/05/2018

37


X(15) 3 17




Data de Movimento Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 63 72



N(04) 73 76

Sinal +/- X(01) 77 77

Risco sem garantias N(17)V02 78 96

Chamada de Margem Inicial N(17)V02 97 115

Valor da Margem Adicional N(19)V07 116 141

Valor Total das Garantias N(17)V02 142 160

Perdas Permanentes N(19)V07 161 186

Perdas Transitórias N(19)V07 187 212

Sinal +/- X(01) 213 213

Saldo de Garantias N(17)V02 214 232


Aluguel de Ativos

Registro 20 – Ofertas do book

Ofertas de aluguel de ativos Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final






Número Oferta N(19) 63 81

Situação

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: SecLendingOfferStatus

N(02) 82 83

Tipo de Oferta


N(02) 84 85

Data de Criação da Oferta Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 86 95

Participante Doador X(07) 96 102

Investidor no Participante Doador

X(15) 103 117

Custodiante Doador X(07) 118 124

Investidor Custodiante Doador X(15) 125 139

Participante Tomador Executor X(07) 140 146

Investidor do Participante Tomador Executor

X(15) 147 161

Custodiante Tomador X(07) 162 168

Investidor Custodiante Tomador X(15) 169 183

Participante Carrying X(7) 184 190

Investidor do Participante Carrying

X(15) 191 205


Data: 11/05/2018

38


Security Id do ativo objeto X(35) 206 240


Security Id Source do ativo objeto

X(35) 241 275



X(04) 276 279



Código de Negociação do ativo objeto

X(12) 296 307

Quantidade original N(19) 308 326

Quantidade disponível N(19) 327 345

Carteira Doador ou Tomador N(05) 346 350

Taxa N(06)V05 351 361

Data de Carência Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 362 371

Data de Vencimento Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 372 381

Indicador Reversível ao Doador


X(01) 382 382

Indicador Reversível ao Doador em caso de OPA

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_

MóduloArquivos.xls - Tabela: YesOrNoIndicator

X(01) 383 383

Indicador Contrato Diferenciado


X(01) 384 384

Participante para Fechar X(07) 385 391


Registro 21 – Ofertas prioritárias

Ofertas prioritárias Observação Tamanho Posição Inicial

Posição Final












X(35) 148 182



X(04) 183 186

ISIN do Ativo objeto na Oferta prioritária

X(12) 187 198

Código de distribuição do ativo objeto

N(05) 199 203

Data de liquidação da oferta prioritária


Último dia para participação na oferta prioritária



Data: 11/05/2018

39

Quantidade de direitos da oferta prioritária requisitados

N(19)V11 224 253

Quantidade na data de

atualização da custódia

Quantidade sobre a qual será aplicado o tratamento do evento corporativo

N(19)V11 254 283

Quantidade de direitos da oferta prioritária

Quantidade de direitos para participação na oferta prioritária

N(19)V11 284 313

Preço da oferta prioritária N(19)V11 314 343

Valor financeiro da oferta prioritária

Valor a ser pago pelo doador e recebido pelo tomador no tratamento de oferta prioritária

N(19)V11 344 373

Data de início para participação na oferta prioritária



Registro 22 – Subscrições

Subscrições Domínios Tamanho Posição Inicial

Posição Final

Tipo de Registro N(02) 1 2


X(15) 3 17








N(01) 113 113



X(15) 129 143







X(35) 224 258



X(04) 259 262

ISIN do Ativo objeto X(12) 263 274


N(05) 275 279

Data de Atualização da Custódia Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 280 289

Quantidade na data de atualização da custódia

N(19)V11 290 319

Fator da Subscrição N(19)V11 320 349

Quantidade de direitos de subscrição na data de atualização da custódia

N(19)V11 350 379

Data inicial para solicitação de direitos de subscrição


Data limite para solicitação de direitos de subscrição


Data de precificação do direito de subscrição


Data de devolução dos direitos de subscrição



Data: 11/05/2018

40

Quantidade solicitada de direitos de subscrição

N(19)V11 420 449

Quantidade de direitos de subscrição devolvidos ao doador

N(19)V11 450 479

Quantidade de direitos de subscrição NÃO devolvidos ao doador

N(19)V11 480 509

ISIN do direito de subscrição X(12) 510 521

Código de distribuição do direito de subscrição

N(05) 522 526

Código de negociação do direito de subscrição

X(35) 527 561

Preço por ativo da subscrição N(19)V11 562 591

Data de solicitação de contratos filhote


Quantidade solicitada para

criação de contratos filhote N(19)11 602 631

Quantidade de direitos para liquidação financeira

N(19)11 632 661

ISIN do recibo X(12) 662 673

Código de distribuição do recibo N(05) 674 678

Código de negociação do recibo X(35) 679 713

Preço a ser pago para subscrição N(19)V11 714 743

Data de efetivação da subscrição Formato = “AAAA-MM-DD” X(10) 744 753

Valor financeiro da subscrição N(19)V11 754 783

Opção para subscrição parcial

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: PartialSubscriptionOption

X(01) 784 784

Opção pela participação em sobras


X(01) 785 785

Número do contrato filhote X(35) 786 820


Registro 23 - Eventos em dinheiro

Eventos em Dinheiro Domínios Tamanho Posição Inicial

Posição Final



X(15) 3 17








N(01) 113 113


Código do Investidor no

Custodiante X(15) 129 143


Código de Negociação do Ativo Objeto

X(35) 179 213

ISIN do Ativo objeto X(12) 214 225


Data: 11/05/2018

41


N(05) 226 230

Código do evento Corporativo X(50) 231 280



N(19)V11 291 320

Valor bruto do evento corporativo

N(19)V11 321 350

Valor do imposto do evento corporativo

N(19)V11 351 380

Valor Líquido do evento corporativo

N(19)V11 381 410

Data de pagamento do evento corporativo


Situação do evento


ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: CorporateActionsStatus

X(05) 421 425


Registro 24 - Eventos em ações

Eventos em Ações Domínios Tamanho Posição Inicial

Posição Final



X(15) 3 17





Tipo de provento

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: CorporateActionsType

X(05) 78 82




N(01) 118 118



X(15) 134 148


Código de Negociação do Ativo Objeto EX

X(35) 184 218

ISIN do Ativo objeto EX X(12) 219 230

Código de distribuição do ativo objeto EX

N(05) 231 235


N(19)V11 236 265

Preço de referência EX N(19)V11 266 295

Valor do Contrato EX N(19)V11 296 325

Número do contrato após evento corporativo

X(35) 326 360

Código de Negociação do Ativo Objeto COM

X(35) 361 395

ISIN do Ativo objeto COM X(12) 396 407


Data: 11/05/2018

42

Código de distribuição do ativo objeto COM

N(05) 408 412

Quantitate atual COM N(19)V11 413 442

Preço de referência COM N(19)V11 443 472

Valor do Contrato COM N(19)V11 473 502

Quantidade de frações (após eventos corporativo)

N(19)V11 503 532



Depositária

Registro 25 - Subscrição

Informações de Subscrição - Depositária


Posição Final



X(15) 3 17


Digito do Investidor Solicitante X(01) 33 33



Código da carteira N(05) 64 68

Descrição da carteira X(15) 69 83

Código ISIN da base X(12) 84 95

Distribuição da base N(03) 96 98

Nome da sociedade emissora - base

X(12) 99 110

Especificação X(10) 111 120

Quantidade de ações base N(15)V03 121 138

Data age FORMATO = “AAAAMMDD” N(08) 139 146

Data de inicio do provento FORMATO = “AAAAMMDD” N(08) 147 154

Número do processo N(09) 155 163

Código ISIN do direito de

subscrição X(12)

164 175


Nome da sociedade emissora X(12) 179 190


Quantidade direitos disponíveis de subscrição

N(15) 201 215

Quantidade direitos exercidos a vista

N(15) 216 230

Quantidade direitos exercidos a prazo

N(15) 231 245

Data de vencimento na sociedade emissora

N(08) 246 253

Preço da subscrição N(08)V10 254 271

Fator de cotação de preço N(05) 272 276

Quantidade de parcelas N(03) 277 279


Registro 26 – Dividendos

Informações de Dividendos - Depositária


Posição Final



Data: 11/05/2018

43

Informações de Dividendos - Depositária


Posição Final


X(15) 3 17










X(12) 99 110



Data age Formato = “AAAAMMDD” N(08) 139 146

Data de início do provento Formato = “AAAAMMDD” N(08) 147 154

Número do processo N(09) 155 163

Ano de referência do exercício Formato = “AAAA” N(04) 164 167

Data prevista p/ pagamento dividendo

N(08) 168 175

Valor bruto do dividendo N(16)V02 176 193

Percentual do imposto de renda N(03)V02 194 198

Código do imposto de renda N(01) 199 199

Instituição pagadora N(01) 200 200

Tipo de provento N(03) 201 203

Descrição do provento X(20) 204 223

Data aquisição Formato = “AAAAMMDD” N(08) 224 231

Preço da aquisição N(09)V06 232 246

Valor do imposto de Renda N(16)V02 247 264

Valor líquido do dividendo N(16)V02 265 282


Registro 27 - Bonificação

Informações de Bonificação - Depositária


Posição Final



X(15) 3 17










X(12) 99 110



Data age Formato = “AAAAMMDD” N(08) 139 146

Data de inicio do provento Formato = “AAAAMMDD” N(08) 147 154

Numero do processo N(09) 155 163

Código ISIN da bonificação X(12) 164 175


Nome da sociedade emissora X(12) 179 190


Quantidade de ações previstas N(15) 201 215

Tipo do provento N(03) 216 218


Data: 11/05/2018

44

Informações de Bonificação - Depositária


Posição Final

Descrição dos proventos X(20) 219 238


Registro 28 - Saldo de custodia

Saldo de Custodia - Depositária

Observação Tipo Tamanho Posição Inicial

Posição Final

Tipo de Registro Fixo "28" Numero N(02) 1 2


Texto X(15) 3 17

Código do Investidor Solicitante

Texto X(15) 18 32

Digito do Investidor Solicitante

Texto X(01) 33 33

Código do Participante Solicitado

Texto X(15) 34 48

Código do Investidor Solicitado

Texto X(15) 49 63

Código da carteira Numero N(05) 64 68

Descrição da carteira Texto X(15) 69 83

Código ISIN Texto X(12) 84 95

Distribuição Numero N(03) 96 98

Nome da sociedade emissora Texto X(12) 99 110

Especificação Texto X(10) 111 120

Quantidade de ações em custodia

Valor N(15)V03 121 138

Quantidade total de ações bloqueadas

Numero N(15) 139 153

Código de negociação Texto X(12) 154 165

Indicador de saldo analítico Texto X(01) 166 166

Tipo de ativo

Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: AssetType

Texto X(03)

167 169

Reserva Preenchido com brancos Texto X(831) 170 1000

Registro 29 - Saldo de custodia bloqueado

Saldo de Custodia Bloqueado - Depositária


Posição Final



X(15) 3 17






Código ISIN X(12) 69 80



Data: 11/05/2018

45

Tipo do bloqueio N(05) 84 88

Descrição do bloqueio X(60) 89 148

Data do pregão da compra Formato = “AAAAMMDD” N(08) 149 156

Data de inicio do bloqueio Formato = “AAAAMMDD” N(08) 157 164

Data de fim do bloqueio Formato = “AAAAMMDD” N(08) 165 172

Quantidade de ações bloqueadas N(15) 173 187

Código do agente de compensação

N(05) 188 192

Data de aquisição Formato = “AAAAMMDD” N(08) 193 200

Preço de aquisição N(15)V06 201 221


Registro 30 - Identificação do Saldo Analítico

Identificação do Saldo Analítico - Depositária


Posição Final

Tipo de Registro Fixo "30" X(02) 1 2


X(15) 3 17







Código ISN X(12) 84 95


Nome do emissor X(12) 99 110


Quantidade de ativos em custodia

X(15)V03 121 138

Quantidade total de ativos bloqueados

N(15) 139 153


Data de aquisição Formato = “AAAAMMDD” N(08) 166 173

Preço de aquisição N(09)V06 174 188


serviço imercado layout do arquivo imbarq001...solicitado” e “código do investidor...

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