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Definição – Catálogo de Mensagens

iMercado Operações Balcão Data: 13/10/2020

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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

iMercado Operações Balcão

Relatório de Definições de Mensagens

Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela B3, a serem utilizadas nos processos de Operações Balcão.



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Histórico de Revisão

Data Versão Descrição Responsável

01/07/2020 1.0 Versão Inicial

13/10/2020 1.1 Alteração na mensagem imb.530.01.

Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.



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Versão de Schema A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs.

Nome Mensagem Versão Schema XSD imb.530.01 1.1

Descrição detalhada no documento “Manual Técnico”.



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Conteúdo

Histórico de Revisão .......................................................................................................................................................................................................................... 2

Versão de Schema ............................................................................................................................................................................................................................. 3

Visão geral ......................................................................................................................................................................................................................................... 5

Escopo ................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Lista de Mensagens e Arquivos ............................................................................................................................................................................................................................. 6

Como Ler ............................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Fluxo de Mensagens .......................................................................................................................................................................................................................... 8

Detalha Informações de Operações Balcão .......................................................................................................................................................................................................... 8

Cenário1: B3 Informa Informações de Operações Balcão ................................................................................................................................................................................ 8

imb.530 – OTCTradeRegistrationStatus ............................................................................................................................................................................................ 9

Funcionalidade da Mensagem ......................................................................................................................................................................................................................... 9

Regras ............................................................................................................................................................................................................................................................... 9

Estrutura da mensagem imb.530 – OTCTradeRegistrationStatus .................................................................................................................................................................... 9



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Visão geral

Escopo

Este documento descreve o conjunto de mensagens desenvolvidas pela B3 para os fluxos de Operações Balcão.

Os cenários de negócios foram modelados e uma série de mensagens XML foi concebida. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas à ISO20022,

órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócio é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo de mensagens

normatizadas.



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Lista de Mensagens e Arquivos

1. OTCTradeRegistrationStatus <imb.530>

A mensagem OTCTradeRegistrationStatus é enviada pela B3 para os Gestor e Administradores para informar detalhes/situações das Operações de Balcão.



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Como Ler

UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos lógicos e de negócios. Como o entendimento de UML não é um requisito para a

discussão de padrões de negócios, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é gerada

automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo e a norma publicada.



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Fluxo de Mensagens

Detalha Informações de Operações Balcão

Cenário1: B3 Informa Informações de Operações Balcão

- A B3 envia a mensagem OTCTradeRegistrationStatus <imb.530> às Gestores e Administradores informando detalhes/situações das Operações Balcão.



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imb.530 – OTCTradeRegistrationStatus

Funcionalidade da Mensagem

A mensagem OTCTradeRegistrationStatus é enviada pela B3 para os Gestor e Administradores para informar detalhes/situações das Operações de Balcão.

Regras

N/A

Estrutura da mensagem imb.530 – OTCTradeRegistrationStatus INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Data Type

Details Description Descrição Regra

1.0 Identifications Ids [1..1] + Identifies unambiguously the transaction, generated from the requesting Party.

Identificação única da transação, gerada pelo Participante solicitante.

1.1 TransactionIdentification

TxId [1..1] Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1

Unique transaction ID, known by the participant.

Identificação única da transação, conhecida pelo participante.

2.0 PartyIdentification

PtyId [1..1] + Provides details about the party identification.

Fornece detalhes da identificação do participante.

2.1 ProprietaryIdentification

PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.



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2.1.1 Identification Id [1..1] Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1

Unique and unambiguos identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternaliMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls

Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternaliMercadoRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

2.1.2 Issuer Issr [1..1] Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1

Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls

Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

2.1.3 SchemeName SchmeNm

[1..1] Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1

Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

3.0 MonitoredAccount

MntdAcct

[1..1] + Provides identification about monitored account.

Fornece a identificação da conta monitorada.



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3.1 Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.

Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.


Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number

Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta

4.0 InvestorAccount

InvstrAcct

[1..1] + Provides identification about investor account.

Fornece a identificação da conta do investidor.






5.0 CounterPartyAccount

CntrPtyAcct

[1..1] + Provides identification about counter party account.

Fornece a identificação da conta da contra parte.






6.0 TradeRegistrationDetails

TradRegnDtls

[1..1] + Provides details about trade registration operation.

Fornece os detalhes da operação de registro de balcão.

6.1 OperationCode OprnCd [1..1] Max16Text string maxLength = 16 minLength = 1

Identifies the Cetip's Operation Number. Identificação do número da operação de CETIP.

6.2 AssetSubType AsstSubTp

[1..1] ExternalAssetSubTypeCode

string maxLength = 4 minLength = 1

Asset Sub Type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the

Sub tipo ativo. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com



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external is ExternalAssetSubTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls

os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalAssetSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

6.3 TickerSymbol TckrSymb

[1..1] TickerIdentifier

string maxLength = 35 minLength = 1

Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.

Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3

6.4 Quantity Qty [0..1] DecimalNumber

decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18

Amount of assets related to the event. Quantidade de ativos referentes ao evento.

6.5 DealPrice DealPric [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount


Specifies the price. Valor negociado.

6.6 ProfilePart PrflPart [0..1] ExternalProfilePartCode

int Represents the role played by the "Party" in the transaction. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalProfilePartCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls

Representa o papel executado pela "Parte" na transacao. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalProfilePartCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

6.7 CashEntryValue

CshNtryVal

[0..1] RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount


Financial value of the operation. Valor financeiro da operação.

6.8 AcquisitionDate AcqstnDt

[0..1] ISODate date Provides Acquisition Date Fornece a data de aquisição.



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6.9 PartyOperationCode

PtyOprnCd


Identification of the operation number informed by the participant.

Identificação do número da operação informado pelo participante.

6.10 OperationCollateralCoverageCode

OprnCollCvrgCd


Operation number identification + E60P. Identificação do número da operação + E60P.

6.11 SettlementModalityType

SttlmMdltTp

[1..1] ExternalSettlementModalityTypeCode

int Transaction Financial Settlement Mode. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalSettlementModalityTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls

Modalidade de Liquidação Financeira da Operação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalSettlementModalityTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

6.12 MovementDate MvmntDt

[1..1] ISODate date Movement date. Data do movimento.

6.13 PositionPartyLauncherType

PosPtyLncrTp

[0..1] ExternalPositionPartyLauncherTypeCode

int Informs the position of the launching participant of the operation. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalPositionPartyLauncherTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls

Informa a posição do participante lançador da operação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalPositionPartyLauncherTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

6.14 ISINRestrictionIndicator

ISINRstrctnInd

[1..1] YesNoIndicator

boolean Indicates whether the instrument has restriction.

Indica se o instrumento possui restrição.



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6.15 AssociatedOperationCode

AssoctdOprnCd


Associated transaction number, where account 69 (Broker) is used.

Número da operação associada, onde é utilizada a conta 69 (Broker).

6.16 CommitmentDate

CmttDt [0..1] ISODate date Date of appointment. Data do compromisso.

6.17 CommitmentPrice

CmttPric [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount


Commitment unit price. Preço unitário do compromisso.

6.18 TechnicalReserveOperationIndicator

TechRsrvOprnInd


boolean Informs if the type of operation is specific to technical reserve.

Informa se o tipo de operação é específica para reserva técnica.

6.19 OriginalOperationDate

OrgnlOprnDt

[0..1] ISODate date Date of original operation. Data da operação original.

6.20 OriginalOperationCode

OrgnlOprnCd


Original operation number. Número da operação original.

6.21 CaucionanteRightsIndicator

CcntRghtsInd


boolean Caucionante rights indicator. Indicador de direitos do caucionante.

6.22 CETIPInvestorAccount

CETIPInvstrAcct

[0..1] + Identifies the CETIP code of the investor / guarantor account.

Identifica o código CETIP da conta do investidor/garantidor.

6.22.1 Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.


6.22.1.1 Identification Id [1..1] Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1



6.23 CollateralType CollTp [0..1] ExternalCollateralTypeCode

int Provides collateral type code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates

Fornece o tipo de garantia. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma



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requirements from B3. In this case the external is ExternalCollateralTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalCollateralTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

6.24 TransferJustificationDescription

TrfJustfnDesc


Descriptive text of the justification for transfer operations without Financial (053), Lock (025) and Custody Unlock (026).

Texto descritivo da justificativa das operações de transferência sem Financeiro (053), Bloqueio (025) e Desbloqueio de Custódia (026).

6.25 BrokerageAccount

BrkrgAcct

[0..1] + Identifies the brokerage account code. Identifica o código da conta da corretora.

6.25.1 Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.


6.25.1.1 Identification Id [1..1] Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1



6.26 IdentificationCNPJBrokerage

IdCNPJBrkrg

[0..1] + Identifies the brokerage house CNPJ number.

Identifica o número do CNPJ da corretora.


Name or number assigned by an entity to enable recognition of that entity.

Número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento.

6.27 BlockType BlckTp [0..1] ExternalBlockTypeCode

string maxLength = 2

Provides Block Type Code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalBlockTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls

Informação do código do tipo de bloqueio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalBlockTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.



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6.28 SettlementDate SttlmDt [1..1] ISODate date Settlement date. Data de liquidação.

6.29 EarlySettlementIndicator

EarlySttlmInd


boolean Early Settlement Request Allowed indicator.

Indicador se permite liquidação antes do vencimento.

6.30 FloatingRate FltgRate [0..1] PercentageRate


Provides the percentage of the floating rate. Fornece o percentual da taxa flutuante.

6.31 InterestSpreadRate

IntrstSprdRate

[0..1] PercentageRate


Provides the interest rate / Spread. Fornece a taxa de juros / Spread.

7.0 TradeRegistrationOperationStatus

TradRegnOprnSts

[1..1] + Informs the status of the counter operation register.

Informa a situação do registro de operação do balcão.

7.1 StatusCode StsCd [1..1] Max10Text string maxLength = 10 minLength = 1

Provides a proprietary status of each registration operation. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalTradeRegistrationStatusCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls

Fornece um status proprietário de cada operação de registro. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeRegistrationStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls

7.2 StatusDate StsDt [1..1] ISODateTime

dateTime Reports the date and time of the status. Informa a Data e hora do status.

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