relatório mensal de investimentos portaria mps n°...

Relatório Mensal de Investimentos

Portaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3°, V

Data da Posição: 30/06/2020

% %

R$ 587.080.315,35 25,85% R$ 587.080.315,35 25,85%

R$ 200.603.786,46 8,83% R$ 200.603.786,46 8,83%

R$ 164.121.468,07 7,23% R$ 164.121.468,07 7,23%

R$ 159.686.828,66 7,03% R$ 159.686.828,66 7,03%

R$ 157.192.175,00 6,92% R$ 157.192.175,00 6,92%

R$ 100.169.107,42 4,41% R$ 100.169.107,42 4,41%

R$ 59.287.849,81 2,61% R$ 65.867.531,60 2,90%

R$ 52.751.538,33 2,32% R$ 59.287.849,81 2,61%

R$ 13.115.993,27 0,58% R$ 6.091.506,69 0,27%

R$ 6.091.506,69 0,27%

R$ 1.500.100.569,06 66,06% R$ 1.500.100.569,06 66,06%

% %

R$ 140.581.232,23 6,19% R$ 217.241.665,86 9,57%

R$ 88.320.538,80 3,89% R$ 200.925.542,23 8,85%

R$ 59.517.129,32 2,62% R$ 58.615.705,52 2,58%

R$ 58.615.705,52 2,58% R$ 51.521.715,70 2,27%

R$ 51.521.715,70 2,27% R$ 20.561.680,16 0,91%

R$ 49.815.109,70 2,19% R$ 12.006.634,97 0,53%

R$ 43.363.286,88 1,91% R$ 7.091.882,28 0,31%

R$ 22.518.473,39 0,99% R$ 6.588.785,62 0,29%

R$ 20.561.680,16 0,91% R$ 4.302.185,87 0,19%

R$ 16.732.339,57 0,74% R$ 3.406.557,03 0,15%

R$ 12.006.634,97 0,53%

R$ 7.091.882,28 0,31%

R$ 3.655.554,17 0,16%

R$ 3.644.588,74 0,16%

R$ 3.406.557,03 0,15%

R$ 646.631,70 0,03%

R$ 263.295,10 0,01%

R$ 582.262.355,27 25,64% R$ 582.262.355,27 25,64%

% %

R$ 74.077.282,48 3,26% R$ 74.077.282,48 3,26%

R$ 42.745.697,12 1,88% R$ 71.838.038,34 3,16%

R$ 42.450.370,76 1,87% R$ 42.450.370,76 1,87%

R$ 29.092.341,22 1,28%

R$ 188.365.691,58 8,30% R$ 188.365.691,58 8,30%

R$ 1,00 0,00% R$ 1,00 0,00%

R$ 2.270.728.616,91 100,00% R$ 2.270.728.616,91 100,00%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (GRUPO ITAÚ)

BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)

BRPP GESTÃO DE P. EST. LTDA (GRUPO BRASIL PLURAL)

ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)

TOTAL EXTERIOR

SALDO CONTA CORRENTE

PATRIMÔNIO


TOTAL RV

Exterior

XP VISTA ASSET MANAGEMENT (GRUPO XP)

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)

BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)


SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA


BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

TOTAL EXTERIOR

SALDO CONTA CORRENTE

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GRUPO XP)

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA


RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA





Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV

Renda Variável


Renda Fixa

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.


BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.



TOTAL RF

Exterior





Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)

TOTAL RF

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)

Renda Variável

Renda Fixa


BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)








TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL) TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)

TOTAL RV


PATRIMÔNIO

Nome do Fundo Gestor Administrador Taxa de Administração Anual (%)

Benchmark (Índice de Referência anual) Taxa Performance* % PL RECIPREV % PL Fundo Valor (R$) CNPJ Rentabilidade do

Produto (mensal)Rentabilidade do Produto

(anual)Prazo de Liquidação

Artigo da Resolução 3.922/10

Classificação Risco do Fundo

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 1,00% CDI Não possui 0,10% 0,13% R$ 2.365.659,87 13.077.415/0001-05 0,13% 1,24% Curto Prazo FI Renda Fixa -

Geral Risco Muito Alto

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,30 a 0,50 IMA GERAL EX-C Não possui 17,50% 3,68% R$ 397.266.436,38 25.078.994/0001-90 0,95% 1,75% Curto Prazo FI 100%

Títulos Públicos Risco Muito Alto

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IMA-B 5 Não possui 0,00% 0,00% -R$ 0,00 03.543.447/0001-03 1,08% 3,08% Curto Prazo FI 100%


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IMA-B Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,00 07.442.078/0001-05 2,02% -1,75% Curto Prazo FI 100%


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,30% IRFM-1 Não possui 1,60% 0,46% R$ 36.232.409,95 11.328.882/0001-35 0,26% 2,45% Curto Prazo FI 100%

Títulos Públicos Risco Muito Baixo

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,15% IPCA + 6,00% Não possui 1,10% 7,22% R$ 24.897.901,23 15.486.093/0001-83 1,14% 4,03% Médio Prazo FI 100%

Títulos Públicos Risco Alto

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IPCA + 6,00% Não possui 3,56% 9,05% R$ 80.862.270,85 19.303.795/0001-35 1,09% 2,51% Longo Prazo FI 100%


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IMA-B Não possui 1,35% 10,61% R$ 30.654.550,96 19.523.306/0001-50 1,20% 3,53% Médio Prazo FI 100%

Títulos Públicos Risco Alto

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IMA-B Não possui 0,65% 2,16% R$ 14.801.086,09 19.523.305/0001-06 0,99% 1,64% Médio Prazo FI 100%

Títulos Públicos Risco Baixo

BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B


BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO) 0,20% IMA-B Não possui 8,83% 10,28% R$ 200.540.499,84 08.702.798/0001-25 2,09% -1,70% Curto Prazo FI Renda Fixa -

Geral Risco Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO


BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO) 3,00% CDI Não possui 0,00% 0,01% R$ 63.286,62 13.397.466/0001-14 0,02% 0,51% Curto Prazo FI Renda Fixa -

Geral Risco Muito Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B Não possui 1,14% 5,61% R$ 25.807.440,00 18.598.288/0001-03 1,24% 3,87% Médio Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B Não possui 1,37% 2,17% R$ 31.070.440,00 20.139.595/0001-78 1,24% 3,87% Médio Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B Não possui 0,32% 10,87% R$ 7.300.444,00 19.769.046/0001-06 2,87% 0,80% Longo Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B Não possui 0,50% 3,17% R$ 11.450.978,00 20.139.534/0001-00 2,87% 0,80% Longo Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IRF-M 1+ Não possui 3,90% 2,98% R$ 88.492.166,07 10.577.519/0001-90 1,02% 5,88% Curto Prazo FI 100%

Títulos Públicos Risco Médio

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B 5 Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,00 11.060.913/0001-10 1,10% 3,04% Curto Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio







ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ) 0,40% IPCA Não possui 7,03% 3,09% R$ 159.686.828,65 21.838.150/0001-49 0,44% 2,27% Curto Prazo FI Renda Fixa -


ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI


ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ) 0,18% IMA-B Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,01 10.474.513/0001-98 2,00% -1,78% Curto Prazo FI 100%


ITAÚ INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)

ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ) 0,18% IMA-B 5 Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,00 09.093.819/0001-15 1,07% 3,10% Curto Prazo FI 100%

Títulos Públicos Risco Baixo

MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP


BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 0,55% IMA-B 0,2 0,58% 10,31% R$ 13.115.993,27 14.115.118/0001-70 2,02% -1,37% Curto Prazo FI Renda Fixa

"Referenciado" Risco Alto

SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 0,00% IPCA Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,01 26.507.132/0001-06 0,34% 1,98% Curto Prazo FI Renda Fixa -

Geral Risco Médio

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP


BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 0,00% IMA-B Não possui 0,00% 0,00% R$ - 14.504.578/0001-90 2,00% -2,03% Curto Prazo FI 100%


SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF


BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 0,20% IMA-B 5 Não possui 4,41% 9,44% R$ 100.169.107,41 13.455.117/0001-01 1,08% 3,10% Curto Prazo FI 100%


SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO


BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 0,40% IMA-B 20,00% 2,32% 4,05% R$ 52.751.538,33 09.326.708/0001-01 2,14% -2,93% Curto Prazo FI 100%


TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604)

TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)


0,00% IPCA+7.002299%% Não possui 1,30% 0,00% R$ 29.469.073,48 0,55% 3,97% Médio Prazo

Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)

Risco Muito Baixo




0,00% IPCA+7.002655% Não possui 2,79% 0,00% R$ 63.355.880,37 0,55% 3,97% Médio Prazo


Risco Muito Baixo






Risco Muito Baixo






Risco Muito Baixo

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA


BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 0,40% IMA-B 5 Não possui 2,61% 9,75% R$ 59.287.849,81 17.517.577/0001-78 1,41% 4,81% Curto Prazo FI 100%


XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP



0,50% IMA-B 5 Não possui 0,27% 1,30% R$ 6.091.506,69 14.146.491/0001-98 1,45% 2,12% Curto Prazo FI Renda Fixa "Referenciado" Risco Médio

Renda Fixa 66,06% R$ 1.500.100.569,06 1,14%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA

BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 2,00% IBOVESPA 20,00% 0,67% 1,70% R$ 15.236.043,27 11.182.064/0001-77 7,00% -18,57% Curto Prazo FI de Ações -

Geral Risco Alto

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES



Geral Risco Alto

AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES


BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 2,50% Índice Small Cap 20,00% 0,99% 1,95% R$ 22.518.473,39 11.392.165/0001-72 8,63% -20,26% Curto Prazo FI de Ações -

Geral Risco Alto







BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS


BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 1,50% IBOVESPA Não possui 2,62% 3,19% R$ 59.517.129,32 06.916.384/0001-73 5,36% -22,26% Curto Prazo FI de Ações -

Geral Risco Alto

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,70% IBRX-50 Não possui 3,13% 7,94% R$ 71.169.160,73 03.737.217/0001-77 9,45% -18,44% Curto Prazo

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações

Risco Alto

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,50% Índice Small Cap Não possui 1,76% 3,66% R$ 39.969.071,82 15.154.220/0001-47 12,89% -21,45% Curto Prazo

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações

Risco Muito Alto

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,50% IBOVESPA Não possui 1,30% 3,84% R$ 29.442.999,67 30.068.224/0001-04 9,88% -14,67% Curto Prazo FI de Ações - Geral Risco Alto

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS


CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,72% IDIV 20,00% 2,66% 7,55% R$ 60.344.310,01 15.154.441/0001-15 4,58% -16,79% Curto Prazo FI de Ações - Geral Risco Alto

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,85% IPCA + 6,9506% 20,00% 0,16% 4,83% R$ 3.655.554,17 20.716.161/0001-93 0,53% -6,61% Médio Prazo FI Imobiliários Risco Médio

SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO


SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. 1,36% IPCA+7,50% 20,00% 0,31% 21,92% R$ 7.091.882,28 16.841.067/0001-99 -3,06% 2,43% Médio Prazo FI Imobiliários Risco Médio

BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA


BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. 1,50% IPCA+9,00% Não possui 0,28% 4,55% R$ 6.325.490,52 12.312.767/0001-35 -0,13% 19,89% Médio Prazo FI em

Participações Risco Muito Alto

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA


BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. 0,30% IPCA+ 10,50% Vide regulamento 0,01% 3,14% R$ 263.295,10 11.490.580/0001-69 -83,41% -96,86% Curto Prazo FI em


FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA


LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1,20% IPCA+8,00% Não possui 0,15% 3,40% R$ 3.406.557,03 17.213.821/0001-09 -0,10% -46,37% Médio Prazo FI em


TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

BRZ INVESTIMENTOS LTDA BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 2,00% IPCA+6,00% 20,00% 0,03% 9,94% R$ 646.631,70 19.412.474/0001-79 5,87% -57,30% Médio Prazo FI em


ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ) 2,50% IBOVESPA 20,00% 2,58% 3,28% R$ 58.615.705,52 23.731.629/0001-07 12,10% -28,51% Curto Prazo FI de Ações -


QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES


BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 2,00% IBRX 20,00% 0,46% 10,45% R$ 10.406.849,05 09.289.072/0001-75 7,50% -21,02% Curto Prazo FI de Ações -

Geral Risco Alto

MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES



Geral Risco Médio

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES


BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 2,50% IBOVESPA 20,00% 2,27% 9,25% R$ 51.521.715,70 02.436.763/0001-05 9,31% -22,82% Curto Prazo FI de Ações -


SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES


BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 1,50% IBRX-50 20,00% 2,19% 4,68% R$ 49.815.109,70 11.458.144/0001-02 7,94% -25,33% Curto Prazo FI de Ações -


VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES




WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES


BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 2,50% Sem benchmark Não possui 0,53% 7,96% R$ 12.006.634,97 09.087.523/0001-91 9,58% -15,55% Curto Prazo FI de Ações -


XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES



3,00% Sem benchmark Não possui 0,91% 7,65% R$ 20.561.680,16 16.575.255/0001-12 6,45% -24,11% Curto Prazo FI de Ações - Geral Risco Alto

Renda Variável 25,64% R$ 582.262.355,27 7,68%







CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,70% BDRX Não possui 1,87% 3,59% R$ 42.450.370,76 17.502.937/0001-68 4,37% 32,85% Curto Prazo

Fundo de Ações – BDR Nível I - Art. 9º, III

Risco Alto

BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO


BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,08% MSCI World Não possui 3,26% 8,37% R$ 74.077.282,48 17.413.636/0001-68 3,55% 25,02% Curto Prazo

FIC Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

Risco Médio

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR


BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 0,80% MSCI World Não possui 1,28% 9,50% R$ 29.092.341,22 33.913.562/0001-85 7,69% 51,88% Curto Prazo

FIC Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

Risco Muito Alto

WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR


BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 0,10% CDI Não possui 1,88% 4,70% R$ 42.745.697,12 22.282.992/0001-20 1,52% -3,38% Curto Prazo

FIC Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, I

Risco Alto

Exterior R$ 188.365.691,58 2,93%

Saldo Conta Corrente 0,00% R$ 1,00

Total Geral 100,00% R$ 2.270.728.616,91 Rentabilidade Reciprev 2,68%

R$ 217.352.371,14

R$ 2.330.888.813,05

R$ 18.647.110,50

* A taxa de performance sempre será cobrada sobre o valor acima do benchmark.

Preço da Carteira à Mercado

* A partir de 01/01/2019, os títulos públicos do Tesouro Nacional em posse do Fundo Previdenciário RECIPREV: TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS COM VENCIMENTO EM 15/05/2045 (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 e TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571, passaram a ser marcados pela "CURVA DE JUROS", de aquisição dos títulos, respectivamente: IPCA+7.002299%%; IPCA+7.002655%; IPCA+6.261127% e IPCA+6.269771%, conforme definido na Política de Investimentos de 2019 e em conformidade com as normas da Secretaria de Previdência (Portaria nº 577, de 27 de dezembro de 2017 e Portaria SPREV nº 4, de 05 de fevereiro de 2018). Como os títulos são de longo prazo e com expectativa de se levar ao vencimento final, com a marcação pela curva de juros, evitaremos a volatilidade dos mesmos. O total dos referidos títulos em 31/12/2018, apresentavam "valor de mercado " já que eram "marcados à mercado", o valor de R$

187.984.960,92. Com a mudança de metodologia, passando a ser usada marcação pela "curva de juros", o valor dos mesmos no dia 01/01/2019, passou a valer R$ 150.374.784,14, correspondente ao valor de aquisição atualizados pelas taxas de compra de cada um. Deste modo, apesar da redução do Patrimônio Líquido da carteira, no valor equivalente a diferença do preço à mercado e na curva de juros, reduzimos a volatilidade da carteira e utilizamos o valor real dos ativos até o seu vencimento, nesta data os preços à mercado e pela curva de juros se encontram.

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) / Marcação a Mercado

Provisão para perdas futuras de investimentos

R$ 2.362.607.688,90 R$ 2.341.219.913,47

R$ 2.086.996.975,53

R$ 2.147.944.161,82

R$ 2.212.778.240,39

R$ 2.270.728.616,91

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos na Curva RECIPREV 2020

R$ 2.444.121.137,42 R$ 2.422.054.146,28

R$ 2.137.265.970,05

R$ 2.202.007.842,72

R$ 2.267.862.209,37

R$ 2.330.888.813,05

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos à Mercado RECIPREV 2020

VALOR % CARTEIRA

VALOR % CARTEIRA

R$ 661.157.597,83 29,12%

R$ 646.631,70 0,03%

R$ 3.655.554,17 0,16%

R$ 665.459.783,71 29,31%

VALOR % CARTEIRA

R$ 347.153.071,06 15,29%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 60.344.310,01 2,66%

R$ 407.497.381,07 17,95%

GESTOR/CUSTODIA VALOR % CARTEIRA

R$ 157.192.175,00 6,92%

R$ 217.352.371,14 9,32%

VALOR % CARTEIRA

R$ 200.603.786,46 8,83%

R$ 200.603.786,46 8,83%

SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. VALOR % CARTEIRA

R$ 59.517.129,32 2,62%

R$ 43.363.286,88 1,91%

R$ 10.406.849,05 0,46%

BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) R$ 102.566.648,03 4,52%

R$ 27.976.228,79 1,23%

R$ 16.760.582,01 0,74%

R$ 22.518.473,39 0,99%

R$ 283.109.197,46 12,47%

VALOR % CARTEIRA

R$ 151.690.823,12 6,68%

R$ 151.690.823,12 6,68%

VALOR % CARTEIRA

R$ 218.302.534,19 9,61%

R$ 218.302.534,19 9,61%

VALOR % CARTEIRA

R$ 26.653.186,85 1,17%

R$ 26.653.186,85 1,17%

VALOR % CARTEIRA

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. R$ 6.325.490,52 0,28%

R$ 263.295,10 0,01%

R$ 6.588.785,62 0,29%

VALOR % CARTEIRA

R$ 114.040.181,91 5,02%

R$ 29.092.341,22 1,28%

R$ 143.132.523,12 6,30%

VALOR % CARTEIRA

R$ 7.091.882,28 0,31%

R$ 7.091.882,28 0,31%

VALOR % CARTEIRA

R$ 3.406.557,03 0,15%

R$ 3.406.557,03 0,15%

Na Curva R$ 2.270.728.615,91

À Mercado R$ 2.330.888.812,05

GESTOR

TOTAL

GESTOR

GESTOR

GESTOR

GESTOR

GESTOR

GESTOR

GESTOR

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL) - Valor à Mercado






TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV




GESTOR

GESTOR

GESTOR

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



100,00%

ADMINISTRADORES DE RECURSOS GRUPO ECONÔNIMICO DO ADMINISTRADOR DE RECURSOS GESTORES DE RECURSOS







TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL) - Valor na Curva






CARTEIRA GERAL RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL EXTERIOR TOTAL VALOR %

CURTO PRAZO (Até 60 dias) R$ 1.116.063.282,92 R$ 561.136.239,56 R$ 188.365.691,58 R$ 1.865.565.214,06 82,16% RENDA FIXA R$ 1.500.100.569,06 66,06%

MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos) R$ 284.423.593,29 R$ 21.126.115,71 R$ - R$ 305.549.708,99 13,46% RENDA VARIÁVEL R$ 582.262.355,27 25,64%

LONGO PRAZO ( + de 5 anos) R$ 99.613.692,85 R$ - R$ - R$ 99.613.692,85 4,39% EXTERIOR R$ 188.365.691,58 8,30%

TOTAL R$ 1.500.100.569,06 R$ 582.262.355,27 R$ 188.365.691,58 R$ 2.270.728.615,91 100,00% TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%

INDÍCE VALOR %

IPCA+≧6% R$ 444.028.586,56 19,55% VALOR %

IMA GERAL EX-C R$ 397.266.436,38 17,50% Volatilidade Muito Baixa R$ 193.487.871,57 8,52%

IMA-B R$ 387.492.970,51 17,06% Volatilidade Baixa R$ 217.707.245,80 9,59%

IBOVESPA R$ 286.088.289,61 12,60% Volatilidade Média R$ 470.890.778,00 20,74%

IMA-B 5 R$ 165.548.463,90 7,29% Volatilidade Alta R$ 448.669.929,17 19,76%

IBRX-50 R$ 120.984.270,42 5,33% Volatilidade Muito Alta R$ 939.972.791,37 41,40%

S&P500 R$ 103.169.623,70 4,54% TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%

IRF-M 1+ R$ 88.492.166,07 3,90%

IDIV R$ 80.905.990,17 3,56%

SMALL CAPS R$ 62.487.545,21 2,75%

CDI R$ 45.174.643,61 1,99%

BDRX R$ 42.450.370,76 1,87%

TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%

GESTOR VALOR APLICADO % CARTEIRA % Máximo Permitido

Percentual do Volume de Recursos Reciprev em

relação ao Volume ANBIMA de Gestão

ADMINISTRADOR VALOR APLICADO % CARTEIRA % Máximo Permitido % Máximo Permitido

Percentual do Volume de Recursos

Reciprev em relação ao

Volume ANBIMA de

ADMINISTRAÇ

Percentual do Volume de

Administração Anbima junto a RPPS = Máximo

50%

R$ 22.518.473,39 0,99% 0,15% R$ 6.588.785,62 0,29% 0,00% 0,24%

R$ 661.157.597,83 29,12% 0,06% R$ 483.712.983,92 21,30% 0,06% 1,92%

R$ 260.120.915,78 11,46% 0,05% R$ 7.091.882,28 0,31% 0,02% 0,19%

R$ 263.295,10 0,01% 0,00% R$ 151.690.823,12 6,68% 0,04% 0,72%

R$ 646.631,70 0,03% 0,02% R$ 483.712.983,92 21,30% 0,06% 1,92%

R$ 347.153.071,06 15,29% 0,10% R$ 665.459.783,71 29,31% 0,06% 5,63%

R$ 43.363.286,88 1,91% 4,09% R$ 244.955.721,04 6,30% 0,02% 0,01%

R$ 218.302.534,19 9,61% 0,03% R$ 407.497.381,07 17,95% 0,09% 19,51%

R$ 3.406.557,03 0,15% 0,15% R$ 3.406.557,03 0,15% 0,15% 20,40%

R$ 16.760.582,01 0,74% 0,29% R$ 157.192.175,00 6,92%

R$ 16.732.339,57 0,74% 1,85% TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%

R$ 3.655.554,17 0,16% 0,04%

R$ 151.690.823,12 6,68% 0,05%

R$ 7.091.882,28 0,31% 0,25%

R$ 102.566.648,03 4,52% 0,34%

R$ 157.192.175,00 6,92% 0,00%

R$ 88.320.538,80 3,89% 0,30%

R$ 114.040.181,91 5,02% 0,31%

R$ 26.653.186,85 1,17% 0,05%

TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%





























PRAZOS DE LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA

VOLUME DE APLICAÇÕES POR ADMINISTRADOR

Máximo permitido 5,00% do volume de

Administração ANBIMA

Máximo permitido de todos os RPPS

50,00% do volume de Administração

ANBIMA

RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL X EXTERIOR

VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS

VOLUME DE APLICAÇÕES POR GESTOR

COMPOSÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA - INDICES

Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2020

Posição dos Gestores e Administradores da Carteira de Investimentos RECIPREV 2020

Meta de rentabilidade para o Exerecício por tipo de

Ativo

Limite Inferior (%) Estratégia Alvo (%) Limite Superior (%) % de Recursos do Ativo Indice Meta de Rentabilidade Resumo da Estratégia

Limite Inferior (%) Limite Superior (%)

Renda Fixa Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a 100,00% R$ 157.192.175,00 6,92% 0,00% 6,61% 100,00% 5,00% 100,00% Outros 5,00% Manutenção 0,00% 0,00%

0,00% 52,19% 100,00% 5,00%

44,00% IMA-B 5,00% Manutenção

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

Renda Fixa ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Renda Fixa Operações compromissadas - Art. 7º, II 5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art.7º, III, a 60,00% R$ 19.207.499,96 0,85% 0,00% 1,00% 75,00% 5,00% 100,00% 0,00% 0,00 Manutenção 0,00% 0,00%

Renda FixaETF - Renda Fixa

"Referenciado" - Art. 7º, III, b

60,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00% 7,00% 55,00% 5,00% 3,00% CDI 5,00% Manutenção

83,00% IMA-B 5,00% Aumento

14,00% IMA-B 5 5,00% Aumento

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

Renda Fixa ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, b 40,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 55,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Renda Fixa Letras Imobiliárias Garantidas - Art.7º, V, b 20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Renda Fixa CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a 15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Renda Fixa Poupança - Art. 7º, VI, b 15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00% 0,20% 5,00% 5,00%

Renda Fixa FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b 5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Renda Fixa FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c 5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00% 5,00% 45,00% 12,00% 31,00% IBRX 12,00% Manutenção

69,00% Outros 12,00% Manutenção

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

Renda Variável ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b 30,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

52,00% IBOVESPA 12,00% Aumento

13,00% IBRX 12,00% Aumento

35,00% Outros 12,00% Aumento

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

Renda Variável ETF - Demais Índices de Ações - Art. 8º, II, b 20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Renda Variável FI em Participações - Art. 8º, IV, a 5,00% R$ 10.641.974,36 0,47% 0,00% 1,00% 2,00% 0,00% 100,00% Outros 0,00 Redução 0,00% 0,00%

0,00% 0,60% 1,00% 5,00% 66,00% Outros 5,00% Redução

34,00% Outros 5,00% Redução

Renda Variável FI Ações - Mercado de Acesso - Art. 8º, IV, "c" 5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Exterior FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa 10,00% R$ 42.745.697,12 1,88% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Exterior FIC Aberto - Investimento no Exterior 10,00% R$ 103.169.623,70 4,54% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Exterior Fundo de Ações – BDR Nível I 10,00% R$ 42.450.370,76 1,87% 0,00% 8,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Saldo Conta Corrente R$ 1,00 0,00%

Total por Renda Fixa, Variável e Exterior R$ 2.270.728.616,91 100,00% 100,00%

R$ 961.044.619,11 42,32%

Posição Atual da Carteira (R$) Posição Atual da Carteira (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,00%

R$ 362.656.274,99 15,97%

0,00

40,00% 0,00%

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2020

100,00%

Aumento

0,00%0,00%

5,00%

Resumo da Estratégia

Renda Fixa

Renda Fixa

10,00%

30,00% R$ 111.138.232,55

5,00% R$ 0,00 0,00%

0,00%10,00% R$ 0,00 5,00%0,00%

4,89%

19,81%

0,00%

12,00%

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I,

a

18,40% 0,00%FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

IMA-B 5

20,00% R$ 449.734.711,91 0,00% 35,00%

41,00%

R$ 10.747.436,45 0,47%

0,00%

5,00%

Limite da Reolução CMN (%)

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

Redução100,00% CDI

0,00%

Estratégia de alocação para os próximos 5 anos

Renda Fixa

Renda Variável

Renda Variável

Renda Variável

Renda Variável

SEGMENTO Tipo de Ativo

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

TIPOS DE ATIVOS Artigo da Resolução 3.922/10 Limite da Resolução CMN (%) Carteira RECIPREV -

Posição Atual

RENDA FIXA Limites 3.922/2010 Nível III Política Nível III Limite Inferior (%) Estratégia Alvo (%) Limite Superior (%) Posição Atual da Carteira Diferença da Estratégia Alvo

Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I, "a" 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 6,61% 100,00% 6,92% -0,31%

Fundos 100% Títulos Públicos Art. 7º, I, "b" 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 52,19% 100,00% 42,32% 9,87%

Fundos de índices carteira 100% Títulos Públicos Art. 7º, I, "c" 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Operações compromissadas Art. 7º, II 5,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00%

Fundos referenciados em indicadores RF Art. 7º, III, "a" 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 1,00% 75,00% 0,85% 0,15%

Fundos de índices (ETF) em indicadores títulos Art. 7º, III, "b" 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

Fundos Renda fixa em geral Art. 7º, IV, "a" 55,00% 55,00% 55,00% 0,00% 7,00% 55,00% 15,97% -8,97%

Fundos de Índices (ETF) - quaisquer Indicadores Art. 7º, IV, "b" 55,00% 55,00% 55,00% 0,00% 0,00% 55,00% 0,00% 0,00%

Letra Imobiliária Garantida Art. 7º, V 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Certificado de Depósito Bancário - CDB Art. 7º, VI, "a" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Poupança Art. 7º, VI, "b" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FIDCs - Aberto ou Fechado - Cota Sênior Art. 7º, VII, "a" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,20% 5,00% 0,00% 0,20%

Fundos Renda fixa - Crédito Privado Art. 7º, VII, "b" 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Fundos de debêntures de infraestrutura Art. 7º, VII, "c" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% 67,00% 66,06% 0,94%

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Limites 3.922/2010 Nível III Política Nível III Nível IV

Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações Art. 8º, I, "a" 45,00% 0,00% 45,00% 0,00% 5,00% 45,00% 4,89% 0,11%

ETF (Índices c/ no mínimo 50 ações) Art. 8º, I, "b" 45,00% 0,00% 45,00% 0,00% 0,00% 45,00% 0,00% 0,00%

Fundos de Ações em geral Art. 8º, II, "a" 35,00% 0,00% 35,00% 0,00% 18,40% 35,00% 19,81% -1,41%

ETF (Índices em geral) Art. 8º, II, "b" 35,00% 0,00% 35,00% 0,00% 0,00% 35,00% 0,00% 0,00%

FI Multimercado Art. 8º, III 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%

FI em Participações Art. 8º, IV, "a" 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 1,00% 2,00% 0,47% 0,53%

FI Imobiliários Art. 8º, IV, "b" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,60% 1,00% 0,47% 0,13%

FI Ações - Mercado de Acesso Art. 8º, IV, "c" 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%

TOTAL RENDA VARIÁVEL 45,00% 45,00% 45,00% 25,00% 25,64% -0,64%

EXTERIOR Limites 3.922/2010 Limite Inicial Nível III

FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa Art. 9º, I

FIC Abeerto - Investimento no Exterior Art. 9º, II -0,30%

Fundo de Ações – BDR Nível I Art. 9º, III

TOTAL EXTERIOR

10,00% 10,00% 10,00%

Limites da Política Carteira RECIPREV 2020Limites da Política Carteira RECIPREV 2020

POLITICA 2020

0,00% 10,00% 8,30%8,00%

Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2020

0,50% 0,53%

-3,39%

0,56% 1,67% 1,14%0,73%

-8,01%

-31,36%

6,94% 7,09% 7,68%4,29%

-5,69%

6,30%

16,56%

2,90% 2,93%0,60%

-2,17%

-11,08%

2,57% 3,11% 2,68%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Renda Fixa

RendaVariável

Exterior

RECIPREV

-8,34%% Atingimento acumulado anual da meta à Mercado

Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2020

-7,53%% Atingimento acumulado anual da meta na Curva

JANFEV

MARABR

MAIJUN

0,60%

-1,59%

-12,49% -10,25% -7,46% -4,98%

0,49%

-1,69%

-13,48% -11,13% -8,44% -5,79%

CURVAMERCADO

Rentabilidade Anual Acumulada no Período

-4,98%

2,92%

0,10%1,75%

-17,80%

-5,79%

Acumulado Janeiro a Dezembro 2020 - Rentabilidade Carteira X Índices

Carteira Reciprev curva de juros Benchmark: IPCA + 5,00%a.a. IPCA CDI IBOVESPA Carteira Reciprev à Mercado

Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV -2020

0,94%

-21,57%

29,09%

-4,98%

Renda Fixa

Renda Variável

Exterior

RECIPREV

Data da Posição: 30/06/2020

Nome do Fundo Gestor Administrador Rendimento no Mês (R$) Saldo (R$)

R$ 6.670,29 R$ 150.232,94

R$ 3,77 R$ 22.555,99

Saldo Conta Corrente R$ 71.614,97

Total Carteira RECIFIN R$ 6.674,06 R$ 244.403,90

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)

BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)


Relatórios da Carteira de Investimentos RECIFIN

DATA SALDO R$ % RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA

31/01/2020 R$ 2.362.607.688,92 0,60%

28/02/2020 R$ 2.341.219.913,55 -2,17%

31/03/2020 R$ 2.086.996.975,59 -11,08%

30/04/2020 R$ 2.147.944.161,89 2,57%

30/05/2020 R$ 2.212.778.240,36 3,11%

30/06/2020 R$ 2.270.973.020,81 2,68%

31/07/2020 R$ - 0,00%

31/08/2020 R$ - 0,00%

30/09/2020 R$ - 0,00%

31/10/2020 R$ - 0,00%

30/11/2020 R$ - 0,00%

31/12/2020 R$ - 0,00%

TOTAL -4,98%

ANO PAGAMENTOS: FOLHA E CONSIGNAÇÕES

PAGAMENTOS: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS

DESPESAS

2014 R$ 115.431.675,14 -R$ 3.221.190,93 -R$ 18.536,66 R$ 112.191.947,55

2015 R$ 117.302.754,14 -R$ 4.189.355,35 -R$ 16.578.587,13 R$ 96.534.811,66

2016 R$ 143.494.169,55 -R$ 7.018.990,34 -R$ 2.720.504,82 R$ 133.754.674,39

2017 R$ 180.636.860,66 -R$ 68.732.744,46 -R$ 2.720.462,94 R$ 109.183.653,26

2018 R$ 214.384.992,90 -R$ 129.774.770,08 -R$ 40.998.812,81 R$ 43.611.410,01

2019 R$ 215.935.879,37 -R$ 127.033.834,35 -R$ 4.116.698,14 R$ 84.785.346,88

2020 R$ 93.556.864,88 -R$ 61.842.598,19 -R$ 2.160.928,53 R$ 29.553.338,16

TOTAIS R$ 1.080.743.196,64 -R$ 401.813.483,70 -R$ 69.314.531,03 R$ 609.615.181,91

DATA % RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA

% RENDIMENTO CARTEIRA À MERCADO IPCA

IPCA + 6% até 31/12/2019. A partir

de 01/01/2020 IPCA + 5,87%

CDI IMA-B IBOVESPA % CRESCIMENTO CARTEIRA NA CURVA

% CRESCIMENTO CARTEIRA À MERCADO

31/01/2020 0,60% 0,49% 0,21% 0,62% 0,38% 0,26% -1,63% 0,19% 0,08%

28/02/2020 -2,17% -2,17% 0,25% 0,66% 0,29% 0,45% -8,43% -0,91% -0,90%

31/03/2020 -11,08% -12,00% 0,07% 0,48% 0,34% -6,97% -29,90% -10,86% -11,76%

30/04/2020 2,57% 2,71% -0,31% 0,10% 0,28% 1,31% 10,25% 2,92% 3,03%

30/05/2020 3,11% 3,03% -0,38% 0,01% 0,24% 1,52% 8,57% 3,02% 2,99%

30/06/2020 2,68% 2,93% 0,26% 0,67% 0,21% 2,05% 8,76% 2,63% 2,78%

31/07/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31/08/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30/09/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31/10/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30/11/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31/12/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%TOTAL -4,98% -5,76% 0,10% 2,55% 1,75% -1,66% -17,80% -3,70% -4,56%

R$ 438.297,81

R$ 183.929,69

R$ 65.783.658,79

TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIFINFUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - VALOR PELA CURVA DE JUROS

R$ 6.674,06

SALDO R$

R$ 1.539,95

R$ 28.003,36

R$ 2.148.799.991,29

2020ANO

RENDIMENTO R$

R$ -

R$ -

TOTAL

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 464.186,93

R$ 16.027.156,78

R$ -

-R$ 52.265.161,12

R$ 54.162.026,46 R$ 54.179.791,62

FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

R$ 2.357.247.070,33 -R$ 52.237.157,76

R$ 2.090.130.240,67 -R$ 259.934.281,62

R$ 2.363.071.875,85 R$ 185.469,64

R$ 3.133.265,08

SALDO R$ RENDIMENTO R$

R$ 45.896,45

RENDIMENTO R$

R$ 855.829,40 R$ 17.765,16

R$ 7.191,23

R$ -

R$ - R$ -

R$ -

R$ -

R$ 107.070,21

R$ 2.271.217.424,71 R$ 60.616.103,49

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

-R$ 131.506.294,82

R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA CONSIDERANDO ENTRADAS LIQUIDAS E PAGAMENTOS

ENTRADA LÍQUIDA ANUAL RENDIMENTOS ANUAL

R$ - R$ -

TOTAL -R$ 131.399.224,61

R$ - R$ -

RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTO

R$ 347.109.435,32

PATRIMÔNIO LIQUIDO DA CARTEIRA À MERCADO

R$ 176.804.521,49

R$ 202.325.745,52

R$ 953.635.320,90

R$ 95.546.968,68

R$ 72.522.075,78 R$ 886.852.901,01

R$ 1.078.056.212,44

R$ 1.414.193.238,21

R$ 1.700.048.323,54

R$ 1.933.190.049,07

R$ 2.442.162.349,29

R$ 2.330.888.813,05

R$ 190.832.868,93

RESUMO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV

R$ -

R$ 60.609.429,43

-R$ 259.980.178,07

R$ 244.403,90

-R$ 131.506.294,82

R$ 2.213.216.538,17 R$ 65.790.850,02

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 jul/17 out/17 jan/18 abr/18 jul/18 out/18 jan/19 abr/19 jul/19 out/19 jan/20 abr/20

NTN - B 2045 - Marcação pela curva de juros a partir de janeiro de 2019

MARCAÇÃO MERCADO MARCAÇÃO CURVA DE JUROS

MÊS

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220


Contrato de estudo de Asset Liability Management (ALM), Cash Flow Matching e Fronteira Eficiente.

CONSIGNAÇÕES

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 2.098.937,90

R$ 976.250,19

R$ 976.250,19

- R$ -

TOTAL R$ 19.000,00

ACUMULADO ANUAL

-R$ 52.561.257,68 -R$ 8.659.461,69

VALOR

TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS

-R$ 9.334.348,60

SISTEMA QUANTUM

-

R$ -


TOTAL

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES

-R$ 1.832.334,14

TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS

FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES

FOLHA DE PAGAMENTO

R$ 44.290,15

R$ 11.638.005,86

VALOR

R$ 8.152.721,59

TARIFA DE CUSTÓDIA TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPREV -R$ 357.593,93 -R$ 2.145.563,55

-

-R$ 61.842.598,19

-R$ 2.160.928,53

R$ 41.191.344,02

-R$ 61.842.598,19

ACUMULADO ANUAL

-R$ 531,28

-R$ 360.025,21

-R$ 2.431,28 -R$ 15.364,98

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

- -R$ 587,87

- R$ -

VALOR ACUMULADO ANUAL

- R$ -

-R$ 1.900,00 -R$ 11.400,00

TOTAL

Contrato com a Corretora Renascença.Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos. Custo sobre as operações, quando houver, 0,001%

Contrato de Sistema de Banco de Dados - Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (QUANTUM)

Contrato de Custódia Títulos junto ao Banco do Brasil S.A. O custo é somente o da SELIC

Contrato com a Corretora Santander. Destinado a venda do fundo: FII BB Recebíveis Imobiliário. Custo 0,10% de corretagem e os custos normais da operação.

Contrato com a Corretora XPI. Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos. Custo sobre as operações, quando houver, 0,001%

TARIFA DE CORRETAGEM DE FUNDOS IMOLIÁRIOS

Contrato com a Corretora. Destinado a venda do fundo Socopa FII. Custo zero de corretagem. Somente os custos normais da operação.

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

R$ 11.638.005,86

ACUMULADO ANUAL

TOTAL

PAGAMENTOS DIVERSOS

-R$ 10.447.505,68

VALOR

-R$ 3.377,11

-R$ 587,87

R$ 93.556.864,88

-R$ 1.900,00 -R$ 11.400,00

-R$ 10.447.505,68

-R$ 360.025,21

-R$ 2.635.809,30

R$ 2.182.791,45

VALOR

R$ 7.489.316,37

R$ 368.434,64

FLUXO MENSAL DE RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

ANO 2020

R$ 179.500,00

ACUMULADO ANUAL

R$ 278.725,67

R$ 19.000,00

R$ 57.715,84

R$ 46.473,86

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) R$ -

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS/PENSIONISTAS)

PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

05/2020

05/2020

COMPETÊNCIA

05/2020

05/2020

Parcelamento 54/60

JUNHO

RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO

R$ 253.610,35

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

TOTAL

06/2020

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)

R$ 190.780,88

R$ 161.337,95

RESUMO GERAL

TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO

CUSTO SELIC TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)

R$ -

-R$ 531,28 -R$ 3.377,11

-

-R$ 2.160.928,53

R$ 19.000,00

TOTAL

R$ 847.180,07

R$ 2.070.438,46 R$ -


R$ -

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

R$ -

R$ 53.008,09

ACUMULADO ANUAL

R$ 34.796.123,54

R$ 8.152.721,59

PARCELAMENTO

R$ 3.833.727,41 R$ -

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

05/2020

R$ 748.888,18

R$ 393.697,66

R$ 976.250,19

R$ 605.556,21

R$ 731.748,65

RECEBIMENTOS/RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS

SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)

R$ 51.076.724,66

R$ 1.158.069,12

R$ 230.703,03

R$ 93.556.864,88

R$ -

R$ 618.359,86

R$ - R$ -

R$ -

VALOR

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)

FUNDO Benchmark Retorno Médio Mensal Retorno Médio Anual Retorno Total Maior Retorno Menor Retorno Qtde. mês Positivo Qtde. mês Negativo Qtde. mês acima do Benchmark Qtde. mês abaixo do Benchmark Risco Mensal Período

Risco Mensal 12 MESES Risco Anual do Período Em 68% dos dados o retorno

ficará entre

Em 95% dos dados o

retorno ficará entre

BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IPCA+9,00% -0,25% -3,00% -22,05% 33,60% -54,62% 15 83 4 94 7,02% 6,64% 0,24 -7,27% e 6,76% -14,29% e

13,78%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Índice Small Cap 1,18% 15,17% 282,57% 14,87% -37,75% 77 37 73 41 6,03% 13,33% 0,21 -4,85% e 7,22% -10,88% e

13,25%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CDI 0,68% 8,46% 110,51% 1,17% 0,13% 110 0 1 109 0,26% 0,10% 0,01 0,42% e 0,94% 0,17% e 1,19%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 0,88% 11,12% 75,45% 2,53% -1,34% 60 4 25 39 0,69% 0,70% 0,02 0,19% e 1,57% -0,50% e 2,27%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO IPCA + 6,00% 1,04% 13,17% 121,26% 5,90% -1,71% 74 3 40 37 0,82% 0,94% 0,03 0,21% e 1,86% -0,61% e 2,68%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IPCA + 6,00% 1,11% 14,15% 136,31% 5,14% -3,13% 61 17 43 35 1,56% 1,24% 0,05 -0,45% e 2,67% -2,00% e 4,22%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 1,06% 13,51% 123,12% 4,77% -2,78% 64 12 36 40 1,42% 1,22% 0,05 -0,36% e 2,48% -1,78% e 3,91%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IRFM-1 0,77% 9,70% 141,01% 1,62% 0,18% 114 0 6 108 0,28% 0,14% 0,01 0,50% e 1,05% 0,22% e 1,33%

BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO MSCI World 1,64% 21,54% 267,17% 16,32% -15,00% 57 23 46 34 5,23% 5,75% 0,18 -3,59% e 6,87% -8,82% e

12,10%

BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B IMA-B 1,01% 12,79% 213,76% 7,43% -7,20% 83 31 61 53 2,19% 2,88% 0,08 -1,18% e 3,20% -3,37% e 5,39%

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS IBOVESPA 0,68% 8,43% 115,77% 12,66% -27,45% 64 50 60 54 5,49% 9,59% 0,19 -4,81% e 6,17% -10,30% e 11,66%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO CDI 0,50% 6,11% 63,88% 0,93% 0,02% 100 0 0 100 0,24% 0,10% 0,01 0,26% e 0,73% 0,02% e 0,97%

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IPCA+ 10,50% -2,67% -27,76% -95,45% 39,38% -83,41% 12 102 3 111 12,01% 32,02% 0,42 -14,68% e 9,33% -26,68% e

21,34%

TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IPCA+6,00% -2,13% -22,76% -79,21% 104,77% -62,23% 5 68 4 69 16,73% 19,53% 0,58 -18,86% e 14,60% -35,58% e

31,32%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IMA-B 1,05% 13,34% 125,69% 6,15% -3,32% 58 20 32 46 1,83% 1,56% 0,06 -0,78% e 2,88% -2,60% e 4,70%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IMA-B 0,99% 12,59% 88,19% 6,15% -3,32% 48 16 25 39 1,68% 1,56% 0,06 -0,68% e 2,67% -2,36% e 4,34%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IMA-B 1,11% 14,17% 131,42% 9,10% -6,82% 54 22 39 37 2,70% 2,81% 0,09 -1,59% e 3,81% -4,30% e 6,52%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IMA-B 1,07% 13,63% 97,68% 9,10% -6,82% 46 18 34 30 2,58% 2,81% 0,09 -1,51% e 3,65% -4,09% e 6,24%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBRX-50 0,20% 2,48% 26,20% 11,94% -30,83% 62 52 46 68 6,11% 11,15% 0,21 -5,90% e 6,31% -12,01% e 12,41%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO Índice Small Cap 0,51% 6,33% 59,27% 13,33% -35,06% 53 38 43 48 6,52% 12,92% 0,23 -6,01% e 7,03% -12,53% e 13,55%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP IRF-M 1+ 0,96% 12,16% 152,81% 5,24% -2,71% 75 22 32 65 1,42% 0,94% 0,05 -0,46% e 2,39% -1,89% e 3,81%

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I BDRX 1,81% 23,99% 350,43% 15,96% -14,16% 56 28 27 57 5,25% 5,64% 0,18 -3,44% e 7,05% -8,68% e 12,30%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR IBOVESPA 0,41% 5,02% 5,45% 12,64% -31,94% 10 3 8 6 11,34% 11,84% 0,39 -10,93% e 11,75% -22,26% e

23,08%

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,47% 5,78% 61,18% 11,71% -31,14% 61 41 48 54 5,97% 11,05% 0,21 -5,50% e 6,44% -11,47% e 12,40%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA IBOVESPA 0,88% 11,12% 172,28% 16,19% -31,56% 72 42 70 44 5,92% 15,27% 0,20 -5,03% e 6,80% -10,95% e 12,72%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IBOVESPA 1,16% 14,78% 71,57% 14,23% -41,88% 32 15 29 18 8,29% 14,45% 0,29 -7,13% e 9,44% -15,42% e

17,73%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IPCA 0,96% 12,17% 79,29% 3,82% -1,11% 58 3 28 33 0,90% 0,22% 0,03 0,07% e 1,86% -0,83% e 2,75%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA IPCA+8,00% -0,67% -7,75% -44,67% 14,74% -46,11% 1 87 1 87 5,17% 13,28% 0,18 -5,84% e 4,50% -11,01% e

9,67%

MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP IMA-B 0,95% 12,07% 165,91% 7,62% -6,74% 73 30 45 58 2,31% 2,80% 0,08 -1,36% e 3,27% -3,67% e 5,58%

MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,23% 2,82% 2,82% 10,16% -32,27% 9 3 7 5 11,75% 11,75% 0,41 -11,51% e 11,98% -23,26% e 23,72%

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX 0,68% 8,41% 115,44% 12,29% -28,95% 75 39 58 56 4,92% 10,70% 0,17 -4,24% e 5,59% -9,16% e 10,51%

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII IPCA + 6,9506% 0,89% 11,17% 85,44% 13,61% -12,53% 56 14 37 33 2,86% 6,52% 0,10 -1,97% e 3,74% -4,83% e 6,60%

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES IBOVESPA 0,58% 7,21% 93,71% 11,43% -33,48% 66 48 64 50 5,88% 11,77% 0,20 -5,30% e 6,46% -11,17% e

12,34%

SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IPCA+7,50% 0,95% 12,06% 111,59% 12,50% -4,41% 56 23 34 45 2,42% 3,83% 0,08 -1,47% e 3,37% -3,89% e 5,79%

SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX-50 0,32% 3,96% 44,56% 14,70% -38,66% 65 49 56 58 6,72% 13,37% 0,23 -6,40% e 7,05% -13,12% e 13,77%

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO IMA-B 1,01% 12,79% 213,68% 6,85% -6,92% 85 29 61 53 2,14% 2,71% 0,07 -1,13% e 3,15% -3,28% e 5,29%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) 125% do DI -14,55% -84,85% -100,00% 740,83% -100,00% 65 12 46 31 103,94% 130,43% 3,60 -118,49% e 89,39% -222,44% e

193,34%

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604) IPCA+7.002299%% 0,67% 8,31% 113,49% 11,73% -22,16% 74 40 62 52 4,23% 0,37% 0,15 -3,56% e 4,89% -7,79% e 9,12%

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7608) IPCA+7.002655% 0,67% 8,31% 113,48% 11,73% -22,17% 74 40 62 52 4,23% 0,37% 0,15 -3,56% e 4,89% -7,79% e 9,12%



VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,78% 9,78% 142,54% 12,09% -26,37% 74 40 65 49 4,65% 9,28% 0,16 -3,87% e 5,44% -8,53% e 10,09%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS IDIV 0,63% 7,80% 80,06% 12,57% -27,40% 58 36 45 49 4,97% 9,60% 0,17 -4,34% e 5,59% -9,31% e

10,56%

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 1,05% 13,31% 134,90% 4,11% -2,49% 68 14 49 33 1,26% 1,48% 0,04 -0,21% e 2,30% -1,47% e 3,56%

WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Sem benchmark 0,38% 4,64% 53,87% 16,66% -32,60% 61 53 58 56 6,24% 12,31% 0,22 -5,86% e 6,62% -12,10% e 12,86%

WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CDI 0,86% 10,78% 61,26% 5,99% -10,55% 39 17 35 21 2,60% 4,31% 0,09 -1,75% e 3,46% -4,35% e 6,06%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR MSCI World 5,81% 96,84% 48,44% 17,78% -2,97% 5 2 6 1 7,08% 6,64% 0,25 -1,27% e 12,88% -8,35% e

19,96%

XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Sem benchmark 1,09% 13,89% 170,97% 15,80% -30,08% 62 30 51 41 5,84% 10,15% 0,20 -4,75% e 6,93% -10,60% e 12,78%

XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP IMA-B 5 0,91% 11,45% 146,79% 3,11% -3,12% 87 13 50 50 0,91% 1,42% 0,03 0,00% e 1,82% -0,92% e 2,73%

CARTEIRA RECIPREV IPCA + 6% até 31.12.2019. De 01.01.2020 IPCA+5,87% 0,85% 10,75% 163,79% 4,55% -11,08% 90 24 57 57 1,81% 3,96% 0,06 -0,96% e 2,66% -2,77% e

4,48%

ESTATÍSTICA DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

FUNDO Retorno Relativo ao Benchmark Retorno Relativo ao CDI Retorno Relativo ao IBOVESPA Retorno Relativo ao IMA BRetorno Relativo ao IPCA + 6% ano até 31/12/2019. A partir de

01/01/2020 IPCA + 5,87%Sharpe Information Ratio Tracking Error VAR HISTÓRICO (95%) VAR 12 MESES (95%) Correlação CDI Correlação

IBOVESPA Sharpe Modificado Beta (12 meses)Erro

Quadrático Médio (EQM)

BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA -74,66% -61,96% -49,31% -68,52% -68,14% -0,50 -0,73 24,35% 11,61% 14,11% -0,062 -0,071 -0,52 -3,86 7,08%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 144,43% 62,16% 178,92% 21,47% 33,50% 0,27 1,10 9,37% 11,31% 11,53% -0,069 0,793 0,29 0,92 2,80%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO -7,64% -7,64% 46,45% -31,52% -22,75% -1,06 -14,11 0,07% 1,10% 0,71% 0,997 -0,024 -38,06 0,86 0,08%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO -13,19% 9,64% -4,79% -13,19% 1,13% 0,79 -0,52 5,77% 2,02% 1,65% 0,304 0,448 1,41 0,21 1,67%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO 10,15% 23,64% 10,88% -10,17% 10,62% 1,29 0,61 2,77% 2,40% 1,98% 0,106 0,364 1,96 -0,08 0,81%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO 16,41% 30,95% 28,05% -1,55% 16,90% 0,86 0,48 5,47% 3,68% 3,38% 0,076 0,541 1,05 0,38 1,58%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO -5,39% 25,65% 10,54% -5,39% 12,83% 0,82 -0,28 3,58% 3,41% 3,10% 0,090 0,556 1,02 0,37 1,03%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI -2,55% 2,16% 75,71% -23,47% -15,90% 0,26 -5,71 0,05% 1,23% 0,92% 0,856 0,025 2,22 0,93 0,03%

BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO 6,91% 100,47% 109,57% 56,62% 77,45% 0,66 0,23 5,34% 10,37% 11,83% -0,125 -0,119 0,70 0,91 1,53%

BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B -0,38% 33,00% 128,75% -0,38% 9,49% 0,44 -0,14 0,33% 4,63% 4,04% 0,112 0,573 0,50 0,94 0,09%

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 57,31% -8,54% 57,31% -31,49% -24,71% -0,05 0,59 8,62% 9,86% 8,23% 0,006 0,927 -0,06 0,81 2,50%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO -21,21% -21,21% 13,46% -37,81% -34,23% -3,73 -38,13 0,08% 0,89% 0,55% 0,998 0,007 54,50 0,81 0,24%

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA -98,93% -98,07% -96,68% -98,55% -98,41% -0,89 -1,07 41,36% 18,74% 6,05% 0,289 -0,222 -0,91 18,65 12,11%

TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA -89,17% -88,00% -88,79% -90,52% -89,12% -0,56 -0,59 57,94% 26,88% 23,31% -0,042 0,182 -0,57 -3,99 16,68%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA -5,97% 25,07% 22,29% -5,97% 11,65% 0,61 -0,31 3,47% 4,07% 3,84% 0,018 0,536 0,72 0,47 1,00%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA -6,88% 17,60% 2,12% -6,88% 8,48% 0,58 -0,40 3,79% 3,76% 3,59% 0,034 0,599 0,71 0,47 1,09%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA -1,88% 30,32% 14,65% -1,88% 17,03% 0,50 -0,12 2,90% 5,59% 5,04% 0,030 0,655 0,56 0,91 0,83%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA -2,19% 23,53% 7,27% -2,19% 13,95% 0,49 -0,07 7,21% 5,35% 4,84% 0,039 0,697 0,56 0,91 2,07%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 -21,71% -46,51% -8,00% -59,93% -55,96% -0,33 -0,94 2,84% 10,44% 10,12% -0,060 0,983 -0,34 0,92 0,85%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 2,47% -18,76% -3,70% -27,65% -30,59% -0,13 0,07 4,90% 11,47% 11,94% -0,037 0,877 -0,14 0,91 1,41%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -1,98% 24,29% 44,92% 4,10% 4,23% 0,60 -0,85 0,33% 3,31% 3,26% 0,115 0,527 0,74 0,91 0,10%

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I -15,35% 138,89% 124,87% 92,26% 110,78% 0,80 -1,36 2,19% 10,57% 12,46% -0,141 -0,241 0,84 0,91 0,66%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR 7,64% 0,34% 7,64% -3,14% -2,76% 0,02 0,85 8,09% 19,76% 19,83% -0,037 0,979 0,02 0,99 2,34%

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -3,77% -23,76% -3,77% -41,10% -36,55% -0,17 -0,06 7,85% 10,47% 9,96% -0,049 0,940 -0,17 0,93 2,26%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA 98,51% 15,42% 98,51% -13,55% -4,99% 0,08 0,83 9,38% 10,80% 10,74% -0,064 0,908 0,08 0,81 2,76%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 3,44% 28,76% 3,44% 6,15% 21,59% 0,25 0,10 9,82% 15,20% 15,96% 0,043 0,946 0,26 1,20 2,81%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO -0,78% 15,40% -0,49% -7,05% 7,77% 1,00 -0,05 3,21% 2,44% 1,93% 0,359 0,443 1,52 0,05 0,92%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA -78,27% -71,32% -66,58% -74,47% -75,01% -0,96 -1,21 17,62% 8,02% 4,57% 0,230 -0,165 -1,01 12,60 5,29%

MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP 31,20% 71,15% 47,58% 37,85% 59,83% 0,85 4,71 0,74% 4,78% 4,25% 0,086 0,607 0,98 0,92 0,21%

MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 9,21% -1,70% 9,21% -2,03% -4,76% -0,04 1,24 6,98% 20,30% 20,30% -0,027 0,987 -0,04 0,98 2,11%

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 19,17% -8,68% 57,07% -31,60% -24,82% -0,06 0,22 9,19% 8,89% 7,98% -0,036 0,875 -0,06 0,89 2,64%

BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII -1,31% 9,83% 19,56% -10,30% -0,90% 0,18 -0,03 10,02% 5,63% 4,92% 0,047 0,266 0,20 -1,45 2,87%

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES 41,22% -17,89% 41,22% -38,50% -32,41% -0,11 0,51 7,47% 10,43% 9,56% -0,038 0,944 -0,12 0,99 2,16%

SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -6,15% 16,34% 16,82% -12,99% 3,26% 0,30 -0,13 8,36% 4,96% 4,41% 0,060 0,250 0,34 -1,40 2,40%

SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -10,31% -38,72% 5,39% -54,10% -49,55% -0,24 -0,11 10,83% 11,63% 11,36% -0,079 0,884 -0,25 1,09 3,11%

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO -0,40% 32,96% 128,69% -0,40% 9,46% 0,45 -0,04 1,20% 4,55% 3,88% 0,135 0,569 0,51 0,88 0,34%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -0,26 -0,27 360,22% 188,46% 201,53% -0,120 0,109 -0,26 311,44 104,62%

TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604) -32,60% -9,51% 55,65% -32,21% -25,50% -0,08 -0,31 14,64% 7,71% 7,69% 0,123 0,302 -0,08 -0,02 4,22%




VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 76,83% 2,81% 76,83% -22,99% -15,36% 0,02 0,51 12,46% 8,55% 8,05% -0,010 0,840 0,02 0,77 3,60%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 3,06% -9,69% 8,09% -22,73% -23,96% -0,08 0,03 14,66% 8,93% 8,46% -0,039 0,862 -0,09 0,92 4,21%

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 6,21% 26,35% 23,58% -1,09% 11,35% 0,88 0,60 1,66% 3,12% 2,96% 0,053 0,486 1,12 1,27 0,48%

WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 12,18% -34,78% 12,18% -51,14% -46,31% -0,22 0,15 8,30% 10,85% 10,91% -0,027 0,930 -0,23 1,03 2,39%

FUNDO Retorno Relativo ao Benchmark Retorno Relativo ao CDI Retorno Relativo ao IBOVESPA Retorno Relativo ao IMA BRetorno Relativo ao IPCA + 6% ano até 31/12/2019. A partir de 01/01/2020 IPCA + 5,87%

Sharpe Information Ratio Tracking Error VAR HISTÓRICO (95%) VAR 12 MESES (95%) Correlação CDI Correlação IBOVESPA Sharpe Modificado Beta (12 meses)

Erro Quadrático Médio (EQM)

WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 9,70% 9,70% -22,19% -18,30% 2,34% 0,24 0,25 8,88% 5,17% 4,71% 0,187 0,706 0,27 -2,60 2,55%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 18,54% 45,34% 69,02% 47,98% 42,41% 3,80 5,31 9,38% 17,65% 12,83% -0,215 0,168 3,83 0,76 3,59%

XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 57,47% 37,48% 62,68% 22,44% 16,86% 0,23 0,49 13,41% 10,88% 9,64% 0,024 0,879 0,24 0,98 3,87%

XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -1,32% 18,65% 70,86% -6,35% -0,95% 0,72 -0,20 0,90% 2,41% 2,11% 0,172 0,504 0,99 1,23 0,26%

CARTEIRA RECIPREV -10,94% 11,82% 92,32% -16,24% -7,95% 0,21 -0,22 6,28% 3,85% 3,34% 0,126 0,661 0,24 1,18 1,81%

* Base de dados: Quantum; Economática; ANBIMA; CETIP; Fundos de Investimentos; Carteira RECIPREV;

**Período de análise: A partir de janeiro de 2011 até o mês deste relatório, ou consideramos para os cálculos o mês de início das atividades de captações dos ativos (Início do Fundo) quando posterior a janeiro de 2011. Não são consideradas as datas exatas em que a RECIPREV efetuou as aplicações ou resgates no ativo. Este fato, altera os cálculos, em particular, no mês do referido evento, para mais ou para menos em todos os indicadores desta planilha, porém, não de forma significativa;

CONCEITOS

➣Benchmark: Indicador de retorno do fundo

➣Erro Quadrático Médio (EQM): Mede o quanto o retorno de um fundo se afasta do retorno de seu benchmark. Quanto mais próximo de zero maior a aderência dos retornos ao benchmark;

➣68% dos dados o retorno ficará entre: Com base nos retornos de 2011 até o mês anterior do ativo, os retornos futuros tendem a ficar entre o intervalo informado com 68% de possibilidades;

➣95% dos dados o retorno ficará entre: Com base nos retornos de 2011 até o mês anterior do ativo, os retornos futuros tendem a ficar entre o intervalo informado com 95% de possibilidades;

➣Retorno em relação ao Benchmark: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno esperado do ativo (Benchmark);

➣Retorno em relação ao CDI: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do CDI no mesmo período avaliado;

➣Retorno em relação ao IBOVESPA: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do IBOVESPA no mesmo período avaliado;

➣Retorno em relação ao IMA B: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do IMA-B no mesmo período avaliado;

➣Retorno em relação ao IPCA+6% ano até dez/2019 e IPCA+5,87% a partir de 01/2020: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno de IPCA+6% ano no mesmo período avaliado e a partir de 01.01.2020 IPCA + 5,87%

➣Sharpe: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo). Portanto, quanto maior, melhor;

➣Information Ration: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do Benchmark) / Treck Erro). Portanto, quanto maior, melhor;

➣Retorno médio mensal: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio mensal, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Retorno médio anual: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio anual, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Retorno Total: Quanto o ativo proporcionou de retorno total, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Índice Beta: Indicador que mede a sensibilidade do ativo em relação a uma carteira, no caso foi considerado o benchmark de cada ativo. Ativos financeiros de Beta elevado são considerados mais agressivos, enquanto os de Beta mais baixo são mais conservadores;

➣Sharpe Modificado: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo - Risco anual do CDI). Comparado com o Índice Sharpe, leva em consideração o risco do "ativo livre de risco". Portanto, quanto maior, melhor;

➣Treck Error: Trata-se do desvio padrão das diferenças entre os retornos do ativo e o retorno do benchmark do referido ativo. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;

➣VAR HISTÓRICO (95%): Valor esperado da perda máxima ou da pior perda em um horizonte de tempo em um intervalo de confiança;

➣VAR 12 MESES (95%): A pior perda esperada para um dia , em um intervalo de confiança de 95% , com periodicidade mensal dos últimos 12 meses;

➣Correlação CDI: Correlação do ativo com o CDI, ou seja, como o ativo se movimenta em relação ao comportamento do CDI. Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;

➣Correlação Ibovespa: Correlação do ativo com o Ibovespa, ou seja, como o ativo se movimenta em relação ao comportamento do Ibovspa.Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;

➣Maior Retorno: É o maior retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);

➣Menor Retorno: É o menor retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês positivo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês negativo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês acima do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Quantidade de mês abaixo do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);

➣Risco mensal em todo período: Trata-se da volatilidade mensal do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**);

➣Risco Mensal 12 meses: Desvio padrão dos retornos dos últimos 12 meses com periodicidade mensal;

➣Risco anual em todo período: Trata-se da volatilidade anual do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**), e trazidos para o período anual;

***Eventos diversos: Alguns dos indicadores apresentados podem não espelhar de forma adequada a análise do(s) ativo(s), tendo em vista diversas variáveis envolvidas, tais como: tempo de análise ou tempo de existência do ativo; tipo do ativo; objetivo do ativo entre outras variáveis;

****A Reciprev possui fundos imobiliários com as seguintes Características: a) de renda; b) recebíveis com retornos programados; c) recebíveis sem retorno programado; Todos os fundos são cotados na BM&FBovespa. Pelas características dos fundos imobiliários, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual

*****A Reciprev possui fundos de investimentos em participação com diversos prazos de retorno do capital investido e diversos benchmarks. Alguns possuem curva "j" maiores que outros. Pelas características dos fundos de investimentos em participação, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual

******A Reciprev possui fundos de investimentos em direitos creditórios com diversos prazos de retorno do capital investido e diversos benchmarks. Pelas características dos fundos de investimentos em direitos creditórios alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual.

*******O Ativo livre de risco considerado foi o CDI.

Ano

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAIS

159

0

0

34

278

261

323

365

461

386

2.233

RESUMOS OPERACIONAIS - QUANTIDADES APROXIMADAS: 2014 À 2020

Quantidade de Reuniões do Comitê de Investimentos (Atas) Quantidade de Autorizações de Aplicações e Resgates - APR Quantidade de Atestados de Compatibilidades de Investimentos de Longo Prazo Quantidade de Decisões de Investimentos (Aplicações e Resgates)

20

10

3

1

85

175

161

167

187

298

267

1.363

12

13

12

14

7 108 0

13

14

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E SUPERAVIT ATUARIAIS DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV: 2014 À 2020

A redução do SUPERAVIT no ano de 2020, é decorrente dos seguintes fatores:

a) Taxa de Juros – Meta Atuarial 5,87% ao ano + IPCA

b) Estimativa Tempo Anterior – Inicio atividade aos 25 anos

c) Tábuas Biométricas Básicas: ✓IBGE2017 – Mortalidade de Válidos e Inválidos (Separada por Sexo)

R$625.523.758,34

R$702.460.635,55

R$886.852.901,01

R$1.282.296.061,31

R$1.414.193.238,21

R$1.700.048.323,54

R$1.933.190.049,07

R$2.442.162.349,29

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fundo Previdenciário Reciprev - Total de Ativos

9,92% 10,27%

17,79%

11,98% 11,00%

17,45%

-4,98%

98,05%

12,69%17,15% 12,59%

8,97% 9,92% 10,59%

2,55%

101,91%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RENDIMENTOS ACUMULADOS DO PERÍODO

Retornos Anuais RECIPREV pela curva de juros x Meta

% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% até 31.12.2019. De 01.01.2020 IPCA+5,00%

11,42%

11,09%

97,10%

96,21%

Taxas de Retornos Equivalentes Anuais do Período

9,92% 10,27%

17,79%

11,98% 11,00%

21,84%

-5,76%

103,76%

12,69%17,15% 12,59%

8,97% 9,92% 10,59%

2,55%

101,91%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RENDIMENTOS ACUMULADOS DO PERÍODO

Retornos Anuais RECIPREV à mercado x Meta

% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% até 31.12.2019. De 01.01.2020 IPCA+5,00%

11,42%

11,57%

101,37%Taxas de Retornos Equivalentes Anuais do

Período

101,81%

R$22.977.729,04

R$84.908.235,61

R$117.848.562,95

R$210.099.572,04

R$239.364.669,63

R$359.713.734,74

R$403.915.053,24

R$195.604.405,72

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fundo Previdenciário Reciprev - Superavit Atuarial

IPCA do mês de

Meta Atuarial para o mês de

Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em Sendo 1,14% 7,68% Exterior

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AUTARQUI MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES (RECIPREV)

Concordamos com as informações do presente relatório.

Este é o relatório mensal da Carteira de Investimentos do Fundo Previdêncio Reciprev em conformidade com a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, Art. 3º, V, que submetemos ao Comitê de Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde para deliberação e controle.

José Marcos Alves de Barros

Gerente de Investimentos

Paulo José Batbosa

Equipe Investimentos

Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

Os fundos de investimentos que compõem a Carteira de Investimentos Reciprev e que possuem lâminas constam do site: reciprev.recife.pe.gov.br.

Em razão do Corona Virus (Covid 19), ainda continuam vários setores da economia fechados. Tivemos a redução dos juros básicos. Pequena recuperação da Economia Global.

0,67%

2,68%

Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2020 2,93%

JUNHO IPCA + 5,00% ao ano

-4,98%

A Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev possui a maior parte de seus recursos aplicados em fundos que têm como benchmark o IMA (Índice de Mecado da Anbima); compostos por títulos prefixados e pós-fixados, bem como atrelados a índice de preço. Possui, ainda, valores significativos aplicados em Renda Variável.

JUNHO 2,93%

Meta Atuarial acumulada no ano de 2020 2,55%

Percentual de atingimento da meta atuarial acumulada no ano de 2020

0,26%

Renda Fixa Renda Variável

JUNHO

Meta Atuarial para o Ano de 2020

EQUIPE DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

PANORAMA MACROECONÔMICO

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV

Recife (PE), 10 de julho de 2020

Manoel Carneiro Soares Cardoso

Diretor Presidente

Francisco Canindé Antunes Furtado Junior

Diretor Vice-Presidente

José Marcos Alves de Barros Andreson Carlos Gomes de Oliveira

Chefe de Divisão de Investimentos

Rodrigo Chagas de SáPaulo José Barbosa Roberto Wagner Martins Mateus

Originais assinados e arquivados na Reciprev

Equipe Investimentos Representante Títular da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife Representante Titular da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura do Recife

Gerente de Investimentos

relatório mensal de investimentos portaria mps n°...

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