relatório da gestão dos ativosdo fundoprev setembro-2016 · 2016-09-15 · legislaÇÃo • lei...
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Relatório da Gestão dos Ativos do FUNDOPREV
SETEMBRO - 2016
Práticas de Compliance
• Credenciamento prévio de Gestores, Administradores e Fundos de Investimento
• Reuniões quinzenais do Comitê de Investimento
• Transparência nas informações dos fundos de investimento através do site IPERGS
• Publicação das atas de reunião do Comitê de Investimento
• Publicação dos formulários de aplicação e resgate, conforme modelo do Ministério da Previdência
• Publicação das Políticas Anuais de Investimentos
• Acompanhamento gerencial diário
• Efetiva participação em Assembléias dos Fundos de Investimentos
• Reuniões técnicas com agentes financeiros oficiais para análise de cenário econômico
LEGISLAÇÃO
• Lei Complementar Estadual nº 13.757 de 15 Julho de 2011 e alterações – Institui FUNDOPREV MILITAR
• Lei Complementar Estadual nº 13.758 de 15 Julho de 2011 e alterações – Institui FUNDOPREV CIVIL
• Decreto 52.669 de 28 de Outubro de 2015 – Institui Comitê de Investimentos do FUNDOPREV CIVIL
• Decreto 52.670 de 28 de Outubro de 2015 – Institui Comitê de Investimentos do FUNDOPREV MILITAR
• Lei 9717/98 – Lei Geral da Previdência
• Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações
• Portaria MPS 519/2011 – regramentos diversos referente aplicações financeiras
• Política Anual de Investimentos – PAI 2016 aprovada pelo Conselho Deliberativo do Ipergs
SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS FUNDOPREV/RS
PLANO PREVIDENCIÁRIORegime Financeiro Capitalizado(RFC)
ATIVOS INATIVOS PENSIONISTAS TOTAL
Fundoprev-Civil 18.882 2 16 18.900
Fundoprev-Militar 2.686 0 2 2.688
TOTAL PLANO 21.568 2 18 21.588
Fonte: SBI/RHE – Jun/16
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO
MÊS / ANO CIVIL MILITAR PL TOTAL
dez/11 324.901,06 0,00 324.901,06
dez/12 13.871.741,04 2.679.913,75 16.551.654,80
dez/13 66.866.231,11 16.174.235,45 83.040.466,56
dez/14 202.279.995,08 38.761.382,73 241.041.377,81
dez/15 432.280.093,07 62.824.274,54 495.104.367,62
jan/16 470.115.678,63 68.204.434,21 538.320.112,84
fev/16 495.335.955,36 71.321.884,11 566.657.839,47
mar/16 527.095.304,98 75.647.950,11 602.743.255,09
abr/16 559.725.865,95 79.091.804,20 638.817.670,15
mai/16 579.493.090,59 81.738.853,69 661.231.944,28
jun/16 607.036.537,31 84.793.059,83 691.829.597,14
jul/16 640.452.089,85 89.477.418,72 729.929.508,57
ago/16 664.128.508,31 92.485.417,85 756.613.926,16
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
MÊS CIVIL MILITAR TOTAL
dez/11 1.153,16 1.153,16
dez/12 512.409,79 41.530,90 553.940,70
dez/13 -421.040,42 -251.836,54 -672.876,96
dez/14 14.862.531,87 2.970.222,94 17.832.754,81
dez/15 27.067.942,83 4.767.241,51 31.835.184,34
Subtotal 42.022.997,22 7.527.158,81 49.550.156,04
jan/16 6.298.792,76 1.516.138,74 7.814.931,50
fev/16 9.358.832,39 1.509.606,71 10.868.439,10
mar/16 6.379.666,46 1.189.705,71 7.569.372,17
abr/16 15.049.605,08 1.538.478,63 16.588.083,71
mai/16 2.282.413,18 578.304,11 2.860.717,29
jun/16 10.153.971,29 936.644,36 11.090.615,65
jul/16 8.618.405,02 1.174.914,47 9.793.319,49
ago/16 5.118.896,47 941.720,47 6.060.616,94
Subtotal 63.260.582,65 9.385.513,20 72.646.095,85
Total rend 105.283.579,88 16.912.672,01 122.196.251,89
Principal 558.844.928,43 75.572.745,84 634.417.674,27
Patimônio Total 664.128.508,31 92.485.417,85 756.613.926,16
EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS
dez
/11
dez
/12
dez
/13
dez
/14
dez
/15
jan
/16
fev/
16
mar
/16
abr/
16
mai
/16
jun
/16
jul/
16
ago
/16
EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS
MILITAR
CIVIL
EVOLUÇÃO DA META DE RENTABILIDADE
MENSAL ANUAL MENSAL ANUAL ACUMUL MENSAL ANUAL ACUMUL MENSAL ANUAL ACUMUL MENSAL ANUAL ACUMUL
dez/12 0,79 5,84 1,281 12,189 12,189 1,285 18,373 18,373 1,607 11,877 11,877 1,337 18,418 18,418
dez/13 0,92 5,91 1,250 10,147 23,574 0,416 -2,118 15,866 0,876 -3,957 7,449 0,503 -2,532 15,420
dez/14 0,78 5,89 1,110 10,127 36,087 -0,210 12,748 30,638 -2,343 11,259 19,547 -0,579 12,545 29,899
dez/15 0,96 10,67 1,451 17,315 59,650 1,456 9,106 42,534 1,741 9,418 30,805 1,492 9,190 41,837
jan/16 1,27 1,27 1,763 1,763 62,465 1,403 1,403 44,533 2,376 2,376 33,913 1,524 1,524 43,999
fev/16 0,90 2,18 1,391 3,179 64,725 2,001 3,431 47,424 2,232 4,660 36,901 2,030 3,585 46,922
mar/16 0,43 2,62 0,919 4,127 66,239 1,321 4,798 49,372 1,678 6,417 39,199 1,365 5,000 48,928
abr/16 0,61 3,25 1,020 5,189 67,934 2,846 7,781 53,623 2,033 8,580 42,029 2,745 7,881 53,015
mai/16 0,78 4,05 1,191 6,441 69,934 0,407 8,219 54,249 0,731 9,374 43,067 0,447 8,364 53,699
jun/16 0,35 4,42 0,759 7,249 71,223 1,764 10,128 56,970 1,151 10,632 44,713 1,689 10,194 56,295
jul/16 0,52 4,96 0,930 8,246 72,815 1,417 11,689 59,194 1,387 12,166 46,720 1,413 11,751 58,504
ago/16 0,44 5,42 0,849 9,165 74,282 0,804 12,587 60,474 1,058 13,354 48,273 0,835 12,685 59,828
MÊS /
ANO
IPCA (%) META ATUARIAL (%) FUNDOPREV CIVIL (%) FUNDOPREV MILITAR (%) FUNDOPREV IPERGS (%)
EVOLUÇÃO DA META DE RENTABILIDADE
dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16
META ATUARIAL (%) FUNDOPREV CIVIL (%) FUNDOPREV MILITAR (%) FUNDOPREV IPERGS (%)
EVOLUÇÃO DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
Em Valores
MÊS BANRISUL BB BRB CEF C/C TOTAL
JANEIRO 118.459.875,32 147.037.553,58 135.086.951,41 122.081.389,34 15.654.343,19 538.320.112,84
FEVEREIRO 124.689.727,43 159.879.776,92 136.597.999,70 129.736.918,09 15.753.417,33 566.657.839,47
MARÇO 170.568.549,84 198.853.961,21 72.515.559,23 159.701.034,64 1.104.150,17 602.743.255,09
ABRIL 165.740.935,38 203.233.228,32 76.814.565,87 178.486.634,77 14.542.305,81 638.817.670,15
MAIO 187.398.585,47 204.006.179,05 61.856.687,46 179.204.017,83 28.766.474,47 661.231.944,28
JUNHO 193.753.399,23 222.524.610,48 64.914.811,13 194.657.350,38 15.979.425,92 691.829.597,14
JULHO 240.076.431,46 226.041.977,53 65.057.663,76 197.384.451,84 1.368.983,98 729.929.508,57
AGOSTO 201.282.151,31 254.888.654,90 65.151.063,43 225.862.719,51 9.429.337,01 756.613.926,16
EVOLUÇÃO DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
Em Percentual
MÊS BANRISUL BB CEF BRB C/C Total
JANEIRO 22,01% 27,31% 22,68% 25,09% 2,91% 100%
FEVEREIRO 22,00% 28,21% 22,90% 24,11% 2,78% 100%
MARÇO 28,30% 32,99% 26,50% 12,03% 0,18% 100%
ABRIL 25,94% 31,81% 27,94% 12,02% 2,29% 100%
MAIO 28,34% 30,85% 27,10% 9,35% 4,36% 100%
JUNHO 28,01% 32,16% 28,14% 9,38% 2,31% 100%
JULHO 32,89% 30,97% 27,04% 8,91% 0,19% 100%
AGOSTO 26,60% 33,69% 29,85% 8,61% 1,25% 100%
-
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
700.000.000,00
800.000.000,00
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
EVOLUÇÃO DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
BANRISUL BB BRB CEF C/C
ADERÊNCIA A RESOLUÇÃO CMN 3922 e a PAI 2016Posição Agosto/2016
Art Resolução CMN PAI Valor Aplicado % do Total
Art. 7º , I, "b" Total 100% 100% 423.302.297,32 56,65%
Art. 7º , III, "a" Total 80% 80% 144.452.553,49 19,33%
Art. 7º, IV, "a" Total 30% 30% 109.096.952,17 14,60%
Art. 7º, VII, "b" Total 5% 5% 6.664.372,67 0,89%
Art. 8º, III Total 15% 15% 7.138.753,25 0,96%
Art. 8º, IV Total 5% 5% 16.392.211,23 2,19%
Art. 8º, V Total 5% 5% 23.380.124,88 3,13%
Art. 8º, VI Total 5% 5% 16.757.324,13 2,24%
Total geral 747.184.589,15 100,00%
COMPARATIVO - META x RENTABILIDADE x ÍNDICES
9,16 9,21 9,83 10,99 11,35 12,58 12,68 13,35 14,4817,01
20,1122,35
25,95
33,57
Obrigado!José Alfredo Pezzi Parode
Diretor-Presidente
51 3210-5616/5613
OUVIDORIA:
[email protected]/ipe_rswww.ipe.rs.gov.br